上证 380 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 9
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 19 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度 财 务 报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 53
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 70
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 72
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 72
8.7 期末按公 允价值占基金资产净 值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 72
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 72
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 72
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 72
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 73
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 73
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 75
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 75
9.2 目标基金 的期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................ 75
9.3 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 75
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 76
9.5 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基 金份额总量区间的情况 ................................ 76
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 77
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 78
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 78
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 78
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 78 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 78
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 78
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 79
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 79
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 81
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 84
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 84
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 84
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 84
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方上证 380ETF
场内简称 380ETF
基金主代码 510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月16 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 168,448,915.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年 11 月 8 日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“ 380ETF”。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按
照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允 许的衍
生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的
原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易
活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠
杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为
上证 380 指 数，简称 380 指数。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金 ，主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 田青
联系电话 0755-82763888 010-67595096
电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区闹市口大街一号南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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一路六号免税商务大厦
31-33 层
院一号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 张海波 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -9,864,698.88 -5,583,915.32 46,182,485.86
本期利润 -48,964,055.37 8,241,848.33 70,845,392.68
加权平均基金份额本期利润 -0.2746 0.0416 0.3831
本期加权平均净值利润率 -18.38% 2.33% 37.33%
本期基金份额净值增长率 -16.41% 38.26% 44.86%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 64,818,058.16 72,806,790.12 25,335,545.00
期末可供分配基金份额利润 0.3848 0.4374 0.1149
期末基金资产净值 259,253,426.09 306,487,944.53 293,582,872.70
期末基金份额净值 1.5391 1.8413 1.3318
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 53.91% 84.13% 33.18%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值 变动收益)扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.18% 0.84% 0.66% 0.84% 0.52% 0.00%
过去六个月 4.86% 0.91% 4.36% 0.92% 0.50% -0.01% 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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过去一年 -16.41% 1.85% -17.43% 1.86% 1.02% -0.01%
过去三年 67.40% 2.21% 65.32% 2.16% 2.08% 0.05%
过去五年 89.40% 1.92% 86.06% 1.89% 3.34% 0.03%
自基金合同
生效起至今
53.91% 1.89% 48.95% 1.88% 4.96% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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3.2.3
过 去 五 年基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限 公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
柯晓
本基金基
金经理
2013 年5 月
17 日
2016 年11 月
25 日
19 年
美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资
格。曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、
招商证券首席产品策略师。2006 年 加入南方基
金， 现任资产配置部副总监、FOF 投 资决策委员
会委员兼秘书；2010 年8 月至2016 年 11 月，
任小康 ETF 及南方小康基金经理；2013 年4 月
至 2016 年 11 月，任南方 深成及南方深成 ETF
的基金经理 ；2013 年 5 月至 2016 年11 月，任
南方上证 380ETF 及联接基 金的基金经理；2015
年 7 月至2016 年11 月， 任 南方互联基金的基金
经理。
周豪
本基金基
金经理
2016 年8 月
19 日
- 8 年
北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资
格。2008 年7 月加入南方 基金信息技术部，长南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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期负责指数基金及 ETF 基金的投研及系统支持
工作；2015 年 6 月，任 数量化投资部高级研究
员；2016 年4 月至今， 任 500 工业ETF 、500 原
材料ETF 基 金经理； 2016 年8 月至今， 任380ETF 、
南方 380 、小 康 ETF 、南方 小康、互 联基金基金
经理；2016 年 9 月至今 ， 任 1000ETF 基金经理。
杨德龙
本基金基
金经理
2011 年9 月
16 日
2016 年3 月4
日
10 年
北京大学经济学硕士、 清 华大学工学学士， 具有
基金从业资格。2006 年 加入南方基金，担任研
究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010
年 8 月至2013 年4 月，任 小康 ETF 及 南方小康
基金经理；2011 年9 月至 2016 年3 月， 任南方
上证 380ETF 及联接基金基金经理；2013 年 3 月
至 2016 年3 月， 任南方策略基金经理；2013 年
4 月至2016 年 3 月， 任南 方 300 基金 经理； 2013
年 4 月至2016 年3 月， 任 南方开元沪深 300ETF
基金经理；2014 年12 月至 2016 年3 月，任南
方恒生 ETF 基金经理。
注：1 、对 基金的 首任 基金经 理， 其 “任 职日 期 ”为 基金 合同生 效日 ， “离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期， 除首任 基金 经理外 ， “ 任职日 期 ” 和“离 任日 期 ”分 别指 根据公 司 决 定 确
定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和《上证 380 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为基 金持有 人谋 求最大 利 益 。 本
报告期 内， 基金运 作整 体合法 合规 ，没有 发生 损害基 金持 有人利 益的 情形。 基金 的投资 范 围 、 投
资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活 动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制 度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成交量的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年度， 随着市场在 1 月份的大幅 调整， 上证 380 指数 1 月 份大跌 28.23%， 其后逐步企稳，
震荡回升，全年上证 380 指数下跌17.43% 。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统” 、
“ETF 现 金流 精算 系统 ” 等， 将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ，并 通过严 格的风 险 管 理
流程，确保了本 ETF 基 金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ） 大额申 购赎回带来的成份股权重偏差， 对此 我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 报告期内指数成份股 （包 括调出指数成分股） 的长期停牌， 引起的成份股权重偏离及基
金整体仓位的偏离。
（3 ） 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓， 事前我们制定了详细的调仓方案， 在实施南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.5391 元， 报 告期内， 份 额净值增长率为-16.41 ％， 同期
业绩基准增长率为-17.43 ％。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏观上看， 随着供给侧改革不断深化， 经济转型、 消费升级、 基础建设助力，2017 年国内经
济有望 平稳 运行， 在全 球无风 险利 率上升 的影 响下， 资产 配置需 求强 劲，这 些都 有利于 证 券 市 场
向好。 另一方面， 发达国家民粹主义和保守主义普遍抬头， 外部不确定因素增加， 还将有更多 “黑
天鹅” 事件， 阶段冲击明显， 考虑到市场已有充分预期， 预计影响偏短期。 整体来看，2017 年市
场大概率维持震荡格局，可积极参与局部行情。
本基金为指 数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防 范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的 管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 16 页 共 84 页
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等 。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：当 基 金份 额净 值 增长 率超 过 标的 指数 同期增长
率达到 1%以 上时， 可进行收益分配。 在收益评价日， 基金管理人计算基金份额净值增长率和标的
指数同 期增 长率。 基金 份额净 值增 长率为 收益 评价日 基金 份额净 值与 基金上 市前 一日基 金 份 额 净
值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） ；
标的指 数同 期增长 率为 收益评 价日 标的指 数收 盘值与 基金 上市前 一日 标的指 数收 盘值之 比 减 去 1
乘以 100% （期 间如 发生基 金份 额折算 ，则 以基金 份额 折算日 为初 始日重 新计 算 ） 。本基金 以 使 收
益分配 后基 金份额 净值 增长率 尽可 能贴近 标的 指数同 期增 长率为 原则 进行收 益分 配。基 于 本 基 金
的性质 和特 点，收 益分 配后有 可能 使除息 后的 基金份 额净 值低于 面值 ；本基 金每 年收益 分 配 次 数
最多为 12 次 ， 基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。 基金收益分配基
准日即 期 末 可供分 配利 润计算 截止 日；本 基金 收益分 配采 取现金 分红 方式； 若《 基金合 同 》 生 效
不满 3 个月 可不进行收益分配； 每一基金份额享有同等分配权； 法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的 行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道 中 天审字(2017) 第 21489 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 上证380 交 易型开放式指数证券投资基金 全体 基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的上证380 交易型开 放式指数证券投资基金( 以
下简称“上证 380ETF 基金 ”) 的财务 报表，包括 2016 年12 月
31 日的资产 负债表、2016 年度的利润 表和所有者权益( 基金净
值) 变动表以 及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 上证380ETF 基金的 基金管理人 南
方基金管理有限公司 管 理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国证监会”) 发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述上证 380ETF 基金的财 务报表在所有重大方面按
照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了上证 380ETF 基金 2016 年12 月 31 日的财务状
况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞
陈
熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事 务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月 24 日
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,118,075.39 4,881,156.41
结算备付金
- 94,431.25
存出保证金
1,515.33 68,397.54
交易性金融资产 7.4.7.2 258,604,736.46 301,942,431.60
其中：股票投资
258,604,736.46 301,942,431.60
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
15,940.01 58,245.22
应收利息 7.4.7.5 246.34 1,156.36
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
259,740,513.53 307,045,818.38
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 123,843.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
111,569.45 133,831.12
应付托管费
22,313.88 26,766.25
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 63,248.25 11,727.77
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 289,955.86 261,705.71
负债合计
487,087.44 557,873.85
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 168,448,915.00 166,448,915.00
未分配利润 7.4.7.10 90,804,511.09 140,039,029.53
所有者权益合计
259,253,426.09 306,487,944.53
负债和所有者权益总计
259,740,513.53 307,045,818.38
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.5391 元，基金份 额总额 168,448,915.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-46,524,445.19 11,320,028.12
1. 利息收入
28,988.19 85,372.15
其中：存款利息收入 7.4.7.11 28,880.00 85,272.31
债券利息收入
108.19 99.84
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-7,391,606.63 -7,842,938.58
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -9,656,216.70 -10,615,137.02
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 66,057.71 240,190.03
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 7.4.7.15 2,198,552.36 2,532,008.41
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16
-39,099,356.49 13,825,763.65
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.17
-62,470.26 5,251,830.90
减：二 、费用
2,439,610.18 3,078,179.79
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 1,331,975.38 1,762,134.99
2 ．托管费 7.4.10.2.2 266,395.10 352,427.04
3 ．销售服务 费
- - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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4 ．交易费用 7.4.7.18 159,654.08 331,038.10
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 681,585.62 632,579.66
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
-48,964,055.37 8,241,848.33
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-48,964,055.37 8,241,848.33
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 166,448,915.00 140,039,029.53 306,487,944.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动数（本期利润）
- -48,964,055.37 -48,964,055.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填列）
2,000,000.00 -270,463.07 1,729,536.93
其中：1. 基金 申购款 68,000,000.00 30,424,524.20 98,424,524.20
2.基金赎回 款 -66,000,000.00 -30,694,987.27 -96,694,987.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 168,448,915.00 90,804,511.09 259,253,426.09 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 25 页 共 84 页
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 220,448,915.00 73,133,957.70 293,582,872.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动数（本期利润）
- 8,241,848.33 8,241,848.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-54,000,000.00 58,663,223.50 4,663,223.50
其中：1.基 金申购款 6,950,000,000.00 7,341,878,231.74 14,291,878,231.74
2.基金赎回 款 -7,004,000,000.00 -7,283,215,008.24 -14,287,215,008.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 166,448,915.00 140,039,029.53 306,487,944.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金( 以下 简称 “本基金”) 经中国 证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2011]1096 号 《关于核准上证 380 交易型开放式指数证券投
资基金 及其 联接基 金募 集的批 复》 核准， 由南 方基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国 证 券 投
资基金法》和《上证 380 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约 型 的 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
330,429,892.00 元( 含募 集股票市值) ， 业经普华永道中天会计师事务所 有限公司普华永道中天验南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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字(2011) 第381 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《上证 380 交 易型开放式指数证券投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 9 月 16 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
330,448,915.00 份 基 金 份 额 ， 其 中 通 过 直 销 机 构 网 下 现 金 认 购 部 分 的 认 购 资 金 利 息 折 合
19,023.00 份 基 金份 额。 本 基金 的基 金 管理 人为 南 方基 金管 理 有限 公司 ， 基金 托管 人 为中国建设
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投 资目标是紧密跟踪标的指数上证 380 指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化； 在正常市场情况下， 力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟
踪误差不超过 2%。 本基 金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股； 本基金也可少量投资于非
成份股( 包含 中小板 、创 业板及 其他 经中国 证监 会核准 发行 的股票) 、新 股、 债 券、 股指期 货 及 中
国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具。 本基 金投资 于标 的指数 成份 股、备 选成 份股的 资 产 比 例
不 低于 基金资 产净 值 的 95% ， 权证 、股 指期 货及其 他金 融工具 的投 资比例 依照 法律法规或 监 管 机
构的规定执行。本基金的 业绩比较基准为上证 380 指数。
本基金的基金管理人南方基金管理有限公司以本基金为目标 ETF ，于 2011 年 9 月 20 日募集
成立了上证 380 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金( 以 下简称 “上证 380ETF 联 接基金 ”) 。
上证 380ETF 联接基金为契约型开放式基金， 投资目标与本基金类似， 将绝大多数基金资产投资于
本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《上证380 交易型开 放式指数证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ， 单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资 产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价 值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金融资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按 累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 29 页 共 84 页
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 。 当基 金份 额 净值 增长 率超过标
的指数同期增长率达到 1% 以上时， 基金管理人可进行收益分配。 本基金以使收益分配后基金份额
净值增 长率 尽可能 贴近 标的指 数同 期增长 率为 原则进 行收 益分配 。收 益分配 不须 以弥补 浮 动 亏 损
为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组 成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 30 页 共 84 页
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
无。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股 期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 31 页 共 84 页
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 1,118,075.39 4,881,156.41
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 1,118,075.39 4,881,156.41
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 259,204,086.87 258,604,736.46 -599,350.41
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 259,204,086.87 258,604,736.46 -599,350.41
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 32 页 共 84 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 263,442,425.52 301,942,431.60 38,500,006.08
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 263,442,425.52 301,942,431.60 38,500,006.08
注：于 2016 年 12 月 31 日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值
为 968.00 元(2015 年12 月 31 日：无) 。
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 245.57 1,075.73
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 46.75
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 33 页 共 84 页
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.77 33.88
合计 246.34 1,156.36
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 63,248.25 11,727.77
银行间市场应付交易费用 - -
合计 63,248.25 11,727.77
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
预提费用 255,000.00 155,000.00
指数使用费 20,213.86 105,728.11
应退替代款 - -
可退替代款 14,742.00 977.60
合计 289,955.86 261,705.71
注：1. 应退 替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时， 替代价格与实际买入成本或强
制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2. 可退替代 款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时， 替代价格 与该替代证券市价之差乘
以替代数量的金额。
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 34 页 共 84 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 166,448,915.00 166,448,915.00
本期申购 68,000,000.00 68,000,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -66,000,000.00 -66,000,000.00
本期末 168,448,915.00 168,448,915.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 72,806,790.12 67,232,239.41 140,039,029.53
本期利润 -9,864,698.88 -39,099,356.49 -48,964,055.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
1,875,966.92 -2,146,429.99 -270,463.07
其中：基金申购款 28,292,635.40 2,131,888.80 30,424,524.20
基金赎回款 -26,416,668.48 -4,278,318.79 -30,694,987.27
本期已分配利润 - - -
本期末 64,818,058.16 25,986,452.93 90,804,511.09
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 27,669.55 59,874.46
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 35 页 共 84 页
结算备付金利息收入 1,210.45 24,650.92
其他 - 746.93
合计 28,880.00 85,272.31
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
股票投资收益 ——买卖股票差价
收入
-3,434,709.74 6,887,978.96
股票投资收益 ——赎回差价收入 -6,221,506.96
-17,503,115.98
股票投资收益 ——申购差价收入 -
-
合计 -9,656,216.70
-10,615,137.02
7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 74,393,860.19 174,216,120.76
减：卖出股票成本总额 77,828,569.93 167,328,141.80
买卖股票差价收入 -3,434,709.74 6,887,978.96
7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 36 页 共 84 页
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
赎回基金份额对价总额 96,694,987.27 14,287,215,008.24
减：现金支付赎回款总额 -321,497.73 1,378,356,658.24
减：赎回股票成本总额 103,237,991.96 12,926,361,465.98
赎回差价收入 -6,221,506.96 -17,503,115.98
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31日
卖出债券 （ 、 债转股及债券
到期兑付）成交总额
518,165.90 938,296.50
减： 卖出债券 （ 、 债转股 及
债券到期兑付）成本总额
452,000.00 698,000.00
减：应收利息总额 108.19 106.47
买卖债券差价收入 66,057.71 240,190.03
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 2,198,552.36 2,532,008.41
基金投资产生的股利收益 - - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 37 页 共 84 页
合计 2,198,552.36 2,532,008.41
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -39,099,356.49 13,825,763.65
—— 股票投资 -39,099,356.49 13,825,763.65
—— 债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -39,099,356.49 13,825,763.65
注 ： 本 基 金 本 年 度 公 允 价 值 变 动 收 益- 股 票 投 资 中 包 含 的 可 退 替 代 款 产 生 的 公 允 价 值 变 动 收 益 为
968.00 元(2015 年度：无) 。
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
替代损益 -62,470.26 5,251,830.90
合计 -62,470.26 5,251,830.90
注：替 代损 益收入 是指 投资者 采用 可以现 金替 代方式 申购 本基金 时， 补入被 替代 股票的 实 际 买 入
成本与 申购 确认日 估值 的差额 ，或 强制退 款的 被替代 股票 在强制 退款 计 算日 与申 购确认 日 估 值 的
差额。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 38 页 共 84 页
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 159,654.08 331,038.10
银行间市场交易费用 - -
合计 159,654.08 331,038.10
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 55,000.00 55,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行费用 1,739.87 6,477.10
帐户维护费 360.00 -
指数使用费 264,485.75 211,102.56
其他 - -
合计 681,585.62 632,579.66
注 ： 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的指 数 许可 使用 费 ，按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.03%
的年费 率计 提，逐 日累 计，按 季支 付，标 的指 数许可 使用 费的收 取下 限为每 季度( 自然季 度) 人民
币 50,000 元( 基金设立首 季不受收取下限的限制) 。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 39 页 共 84 页
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月 1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公 司(“ 南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
(“ 中国建设 银行 ”)
基金托管人
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
南方上证 380 交易型开放 式指数证券投资
基金联接基金 (“ 上证380ETF 联接基 金 ”)
本基金的基金 管理人管理的其他基金
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 67,335,886.43 43.41% 22,520,125.99 4.12%
7.4.10.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 62,707.13 87.72% 62,707.13 99.14%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 20,503.00 20.21% - -
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 41 页 共 84 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,331,975.38 1,762,134.99
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注： 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
266,395.10 352,427.04
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天 数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
上证 380ETF
联接基金
138,399,941.00 82.16% 128,399,941.00 77.14%
注： 上证 380ETF 联接基金 和华泰证券投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有
关规定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,118,075.39 27,669.55 4,881,156.41 59,874.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内 无利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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601375 中原证券
2016 年 12
月 20 日
-
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平鸟
2016 年 12
月 29 日
-
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603689 皖天然气
2016 年 12
月 30 日
-
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603228 景旺电子
2016 年 12
月 28 日
-
新股流
通受限
23.16 23.16 1,050 24,318.00 24,318.00 -
603035 常熟汽饰
2016 年 12
月 27 日
-
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份
2016 年 12
月 30 日
-
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603186 华正新材
2016 年 12
月 26 日
-
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运
2016 年 12
月 27 日
-
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601168 西部矿业 2016 年12
月 19 日
重大资产
重组
7.83
197,674 1,358,791.12 1,547,787.42 - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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600673 东阳光科 2016 年11
月 15 日
重大资产
重组
7.29
183,092 1,332,523.40 1,334,740.68 -
600655 豫园商城 2016 年12
月 20 日
重大事项
未公告
11.42
103,000 1,154,875.90 1,176,260.00 -
600161 天坛生物 2016 年12
月 6 日
重大资产
重组
39.40 2017-3-24 43.34 27,200 775,437.80 1,071,680.00 -
600687 刚泰控股 2016 年 7
月 25 日
重大资产
重组
16.42 2017-1-18 16.38 60,240 937,737.28 989,140.80 -
600711 盛屯矿业 2016 年12
月 19 日
重大事项
未公告
7.02 2017-1-11 7.38 123,300 884,684.38 865,566.00 -
600171 上海贝岭 2016 年12
月 14 日
重大事项
未公告
14.05 2017-2-16 14.9 55,420 809,322.01 778,651.00 -
600626 申达股份 2016 年12
月 15 日
重大资产
重组
13.69 2017-1-12 13.7 51,200 646,204.49 700,928.00 -
603111 康尼机电 2016 年12
月 26 日
重大事项
未公告
14.70
45,300 647,370.56 665,910.00 -
600763 通策医疗 2016 年12
月 19 日
重大事项
未公告
33.54 2017-1-3 34.8 19,800 580,766.24 664,092.00 -
600537 亿晶光电 2016 年12
月 27 日
重大事项
未公告
7.43 2017-1-13 8.17 85,802 523,560.32 637,508.86 -
600859 王府井 2016 年 9
月 27 日
重大资产
重组
16.28
37,048 621,246.02 603,141.44 -
600400 红豆股份 2016 年12
月 29 日
重大事项
未公告
8.56
68,600 712,237.65 587,216.00 -
600577 精达股份 2016 年 5
月 3 日
重大资产
重组
4.18 2017-3-2 4.6 124,900 589,597.72 522,082.00 - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 45 页 共 84 页
600173 卧龙地产 2016 年12
月 22 日
重大事项
未公告
11.48
45,300 285,936.62 520,044.00 -
600552 凯盛科技 2016 年 9
月 8 日
重大资产
重组
18.43 2017-2-13 17.51 27,750 455,005.42 511,432.50 -
601700 风范股份 2016 年11
月 25 日
重大资产
重组
8.47
60,150 451,431.17 509,470.50 -
600239 云南城投 2016 年12
月 30 日
重大事项
未公告
5.66 2017-1-3 5.7 78,080 464,184.34 441,932.80 -
600480 凌云股份 2016 年 7
月 22 日
重大资产
重组
15.01 2017-1-13 16.51 28,900 411,956.94 433,789.00 -
600551 时代出版 2016 年11
月 28 日
重大资产
重组
20.32
21,300 376,190.38 432,816.00 -
603169 兰石重装 2016 年11
月 24 日
重大资产
重组
13.36 2017-3-21 14.32 32,100 465,190.36 428,856.00 -
603308 应流股份 2016 年11
月 24 日
重大资产
重组
21.92 2017-2-14 21.92 18,400 393,836.04 403,328.00 -
600636 三爱富 2016 年 5
月 9 日
重大资产
重组
13.86
28,530 379,379.70 395,425.80 -
600973 宝胜股份 2016 年11
月 28 日
重大资产
重组
8.05 2017-2-22 8.86 48,400 344,061.85 389,620.00 -
600814 杭州解百 2016 年12
月 26 日
重大事项
未公告
11.37 2017-1-9 10.7 29,200 275,853.89 332,004.00 -
603555 贵人鸟 2016 年12
月 12 日
重大资产
重组
30.76
2,600 68,692.96 79,976.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪上证 380 指数 ，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票
市场相 似的 风险收 益特 征，属 于证 券投资 基金 中风险 较高 、收益 较高 的品种 。本 基金以 标 的 指 数
成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪上证 380 指 数，以完全按照
标的指 数成 份股组 成及 其权重 构建 基金股 票投 资组 合 为原 则，进 行被 动式指 数化 投资。 股 票 在 投
资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在 因特殊情况( 如
流动性不足等) 导致无法 获得足够数量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的
替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国建 设银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 47 页 共 84 页
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金 无债券投资(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险来 自调 整基金 投资 组合时 ，由 于部分 成份 股流动 性差 ，导致 本基 金难以 及时 完成组 合 调 整 ，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及 流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持证券均在证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险 、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款及 结 算备 付金 等 ，其 余金 融 资产 和金 融负债不
计息， 因此 本基金 的收 入及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基 金 的 基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 48 页 共 84 页
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,118,075.39 - - - 1,118,075.39
存出保证金 1,515.33 - - - 1,515.33
交易性金融资产 - - - 258,604,736.46 258,604,736.46
应收利息 - - - 246.34 246.34
应收证券清算款 - - - 15,940.01 15,940.01
资产总计 1,119,590.72 - - 258,620,922.81 259,740,513.53
负债
应付管理人报酬 - - - 111,569.45 111,569.45
应付托管费 - - - 22,313.88 22,313.88
应付交易费用 - - - 63,248.25 63,248.25
其他负债 - - - 289,955.86 289,955.86
负债总计 - - - 487,087.44 487,087.44
利率敏感度缺口 1,119,590.72 - - 258,133,835.37 259,253,426.09
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,881,156.41 - - - 4,881,156.41
结算备付金 94,431.25 - - - 94,431.25
存出保证金 68,397.54 - - - 68,397.54
交易性金融资产 - - - 301,942,431.60 301,942,431.60
应收证券清算款 - - - 58,245.22 58,245.22
应收利息 - - - 1,156.36 1,156.36
资产总计 5,043,985.20 - - 302,001,833.18 307,045,818.38
负债
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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应付证券清算款 - - - 123,843.00 123,843.00
应付管理人报酬 - - - 133,831.12 133,831.12
应付托管费 - - - 26,766.25 26,766.25
应付交易费用 - - - 11,727.77 11,727.77
其他负债 - - - 261,705.71 261,705.71
负债总计 - - - 557,873.85 557,873.85
利率敏感度缺口 5,043,985.20 - - 301,443,959.33 306,487,944.53
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同) ，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市交 易的股 票 ， 所 面
临的其 他价 格风险 来源 于单个 证券 发行主 体自 身经营 情况 或特殊 事项 的影响 ，也 可能来 源 于 证 券
市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪上证 380 指数指数 ，以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基 金股 票投资 组合 为原则 ，通 过指数 化分 散投资 降低 其他价 格风 险。本 基金 投资组 合 中 ， 上
证 380 指数 指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95% ， 权证、股指期货
及其他 金融 工具的 投资 比例依 照法 律法规 或监 管机构 的规 定执行 。此 外，本 基金 的基金 管 理 人 每
日对本 基金 所持有 的证 券价格 实施 监控， 定期 运用多 种定 量方法 对基 金进行 风险 度量， 来 测 试 本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 258,604,736.46 99.75 301,942,431.60 98.52
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 258,604,736.46 99.75 301,942,431.60 98.52
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他市场变量保持不 变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升5%
12,750,000.00 15,780,000.00
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 下降5%
-12,750,000.00 -15,780,000.00
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 基金申购 款
于 本 年 度 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 98,424,524.20 元(2015 年度：
14,291,878,231.74 元) ， 其中包括以股票支付的申购款 94,741,564.00 元 和以现金支付的申购款
3,682,960.20 元(2015 年 度：其中包括以股票支付的申购款 12,720,461,721.90 元和以 现金支 付
的申购款 1,571,416,509.84 元) 。
(2) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 241,278,034.84 元， 属于第二层次的余额为 17,326,701.62 元， 无 属于第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 277,507,466.33 元 ， 第二层次 24,434,965.27 元， 无
第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允 价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(3) 除基金申 购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 258,604,736.46 99.56
其中：股票 258,604,736.46 99.56
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,118,075.39 0.43
7 其他各项资产 17,701.68 0.01
8 合计 259,740,513.53 100.00
注：上表中 的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,114,633.40 0.43
B
采矿业 14,008,091.44 5.40
C
制造业 150,751,192.32 58.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
15,555,592.88 6.00
E
建筑业 7,942,925.42 3.06 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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F
批发和零售业 19,470,985.92 7.51
G
交通运输、仓储和邮政业 16,941,247.30 6.53
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,305,366.45 3.20
J
金融业 0.00 -
K
房地产业 6,982,508.17 2.69
L
租赁和商务服务业 5,211,659.61 2.01
M
科学研究和技术服务业 657,952.00 0.25
N
水利、环境和公共设施管理业 1,904,510.90 0.73
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 383,776.57 0.15
Q
卫生和社会工作 664,092.00 0.26
R
文化、体育和娱乐业 5,499,930.50 2.12
S
综合 2,174,902.60 0.84
合计 257,569,367.48 99.35
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 650,145.77 0.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.01
E
建筑业 15,592.23 0.01
F
批发和零售业 - - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 55 页 共 84 页
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
214,506.64 0.08
J
金融业 106,780.00 0.04
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,034,400.98 0.40
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600660 福耀玻璃 147,000 2,738,610.00 1.06
2 600309 万华化学 112,100 2,413,513.00 0.93
3 600867 通化东宝 102,800 2,254,404.00 0.87
4 601888 中国国旅 50,600 2,196,040.00 0.85
5 600718 东软集团 103,100 2,026,946.00 0.78 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 56 页 共 84 页
6 600398 海澜之家 186,342 2,010,630.18 0.78
7 600201 生物股份 63,562 2,007,923.58 0.77
8 600525 长园集团 138,105 1,926,564.75 0.74
9 600682 南京新百 51,476 1,918,510.52 0.74
10 600584 长电科技 107,384 1,895,327.60 0.73
11 600170 上海建工 369,800 1,749,154.00 0.67
12 600487 亨通光电 90,137 1,681,956.42 0.65
13 600583 海油工程 226,200 1,669,356.00 0.64
14 600642 申能股份 283,244 1,662,642.28 0.64
15 601012 隆基股份 123,455 1,653,062.45 0.64
16 600027 华电国际 330,900 1,637,955.00 0.63
17 601168 西部矿业 197,674 1,547,787.42 0.60
18 600256 广汇能源 324,900 1,517,283.00 0.59
19 600166 福田汽车 484,200 1,496,178.00 0.58
20 600436 片仔癀 31,395 1,437,577.05 0.55
21 600521 华海药业 65,088 1,433,888.64 0.55
22 600498 烽火通信 54,300 1,368,903.00 0.53
23 600664 哈药股份 158,269 1,357,948.02 0.52
24 600879 航天电子 89,000 1,356,360.00 0.52
25 600673 东阳光科 183,092 1,334,740.68 0.51
26 600143 金发科技 170,917 1,329,734.26 0.51
27 600666 奥瑞德 47,700 1,285,515.00 0.50
28 600614 鼎立股份 109,700 1,283,490.00 0.50
29 600500 中化国际 108,000 1,259,280.00 0.49
30 600138 中青旅 60,013 1,258,472.61 0.49
31 600497 驰宏锌锗 178,800 1,256,964.00 0.48
32 601098 中南传媒 74,500 1,241,170.00 0.48
33 600635 大众公用 201,112 1,208,683.12 0.47 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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34 600426 华鲁恒升 90,448 1,198,436.00 0.46
35 600038 中直股份 24,533 1,187,887.86 0.46
36 600655 豫园商城 103,000 1,176,260.00 0.45
37 600122 宏图高科 95,400 1,165,788.00 0.45
38 601992 金隅股份 259,400 1,156,924.00 0.45
39 600373 中文传媒 57,100 1,153,420.00 0.44
40 600856 中天能源 82,300 1,135,740.00 0.44
41 600418 江淮汽车 98,100 1,134,036.00 0.44
42 600312 平高电气 70,296 1,098,023.52 0.42
43 600388 龙净环保 88,707 1,097,305.59 0.42
44 600594 益佰制药 65,626 1,092,672.90 0.42
45 600161 天坛生物 27,200 1,071,680.00 0.41
46 600811 东方集团 148,050 1,058,557.50 0.41
47 600056 中国医药 55,360 1,053,500.80 0.41
48 600787 中储股份 114,000 1,033,980.00 0.40
49 600881 亚泰集团 188,624 1,031,773.28 0.40
50 600172 黄河旋风 57,540 1,028,815.20 0.40
51 600008 首创股份 249,800 1,026,678.00 0.40
52 600685 中船防务 34,100 1,012,770.00 0.39
53 603000 人民网 57,300 1,011,918.00 0.39
54 600200 江苏吴中 52,400 1,011,844.00 0.39
55 600410 华胜天成 91,544 995,083.28 0.38
56 600176 中国巨石 100,848 992,344.32 0.38
57 600755 厦门国贸 120,688 989,641.60 0.38
58 600687 刚泰控股 60,240 989,140.80 0.38
59 601058 赛轮金宇 237,740 967,601.80 0.37
60 601000 唐山港 238,925 958,089.25 0.37
61 600098 广州发展 85,174 955,652.28 0.37 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 58 页 共 84 页
62 600633 浙报传媒 54,000 953,640.00 0.37
63 600572 康恩贝 130,072 950,826.32 0.37
64 600226 升华拜克 90,730 948,128.50 0.37
65 600026 中远海能 137,900 939,099.00 0.36
66 600502 安徽水利 93,790 936,024.20 0.36
67 600863 内蒙华电 302,578 931,940.24 0.36
68 603019 中科曙光 33,300 926,406.00 0.36
69 600967 北方创业 68,192 925,365.44 0.36
70 600568 中珠医疗 36,900 922,500.00 0.36
71 601021 春秋航空 25,000 918,500.00 0.35
72 603766 隆鑫通用 43,977 913,842.06 0.35
73 600409 三友化工 96,361 904,829.79 0.35
74 601880 大连港 320,575 897,610.00 0.35
75 600039 四川路桥 188,786 894,845.64 0.35
76 600511 国药股份 29,725 894,722.50 0.35
77 600885 宏发股份 27,700 885,015.00 0.34
78 600499 科达洁能 117,000 884,520.00 0.34
79 600717 天津港 87,300 879,984.00 0.34
80 600416 湘电股份 59,100 869,361.00 0.34
81 600711 盛屯矿业 123,300 865,566.00 0.33
82 600567 山鹰纸业 237,147 858,472.14 0.33
83 600582 天地科技 172,460 857,126.20 0.33
84 600611 大众交通 130,326 856,241.82 0.33
85 600600 青岛啤酒 28,957 852,494.08 0.33
86 600587 新华医疗 33,706 846,357.66 0.33
87 600348 阳泉煤业 125,300 843,269.00 0.33
88 600391 成发科技 23,900 842,475.00 0.33
89 600062 华润双鹤 37,766 839,538.18 0.32 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 59 页 共 84 页
90 600343 航天动力 39,900 838,698.00 0.32
91 600597 光明乳业 64,100 837,146.00 0.32
92 600884 杉杉股份 58,500 823,680.00 0.32
93 600183 生益科技 74,860 823,460.00 0.32
94 601877 正泰电器 41,169 823,380.00 0.32
95 603288 海天味业 28,000 821,240.00 0.32
96 600872 中炬高新 58,105 818,118.40 0.32
97 600380 健康元 82,195 816,196.35 0.31
98 601238 广汽集团 35,160 814,657.20 0.31
99 600300 维维股份 121,400 810,952.00 0.31
100 600366 宁波韵升 40,600 799,414.00 0.31
101 600267 海正药业 60,360 793,734.00 0.31
102 600566 济川药业 25,300 790,878.00 0.31
103 601808 中海油服 61,400 787,762.00 0.30
104 600073 上海梅林 68,440 783,638.00 0.30
105 600017 日照港 192,300 778,815.00 0.30
106 600171 上海贝岭 55,420 778,651.00 0.30
107 600970 中材国际 109,680 777,631.20 0.30
108 600422 昆药集团 57,552 777,527.52 0.30
109 601958 金钼股份 100,900 771,885.00 0.30
110 600648 外高桥 39,000 769,860.00 0.30
111 600125 铁龙物流 95,248 769,603.84 0.30
112 600086 东方金钰 70,300 764,864.00 0.30
113 600284 浦东建设 57,772 762,012.68 0.29
114 600651 飞乐音响 72,286 761,171.58 0.29
115 600557 康缘药业 44,927 760,614.11 0.29
116 600298 安琪酵母 42,673 760,432.86 0.29
117 600216 浙江医药 59,935 759,975.80 0.29 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 60 页 共 84 页
118 600491 龙元建设 65,800 759,332.00 0.29
119 600562 国睿科技 24,785 753,959.70 0.29
120 600260 凯乐科技 48,600 752,328.00 0.29
121 600634 中技控股 42,000 745,080.00 0.29
122 600536 中国软件 30,894 743,309.64 0.29
123 600175 美都能源 148,216 733,669.20 0.28
124 600694 大商股份 18,373 733,633.89 0.28
125 600486 扬农化工 19,367 733,428.29 0.28
126 600662 强生控股 65,900 730,831.00 0.28
127 601231 环旭电子 68,026 728,558.46 0.28
128 601801 皖新传媒 41,200 723,884.00 0.28
129 601311 骆驼股份 44,200 721,786.00 0.28
130 600990 四创电子 9,876 717,985.20 0.28
131 600169 太原重工 176,800 712,504.00 0.27
132 601010 文峰股份 134,788 708,984.88 0.27
133 600626 申达股份 51,200 700,928.00 0.27
134 600255 鑫科材料 144,100 697,444.00 0.27
135 600765 中航重机 48,600 696,438.00 0.27
136 600988 赤峰黄金 44,600 687,732.00 0.27
137 600323 瀚蓝环境 47,877 687,513.72 0.27
138 600517 置信电气 70,656 687,482.88 0.27
139 600116 三峡水利 72,450 684,652.50 0.26
140 600210 紫江企业 126,400 683,824.00 0.26
141 600667 太极实业 88,095 679,212.45 0.26
142 600004 白云机场 47,921 675,206.89 0.26
143 600736 苏州高新 74,627 673,881.81 0.26
144 600809 山西汾酒 26,900 673,038.00 0.26
145 603111 康尼机电 45,300 665,910.00 0.26 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 61 页 共 84 页
146 600337 美克家居 47,020 665,803.20 0.26
147 600763 通策医疗 19,800 664,092.00 0.26
148 600835 上海机电 33,590 655,676.80 0.25
149 600261 阳光照明 90,812 655,662.64 0.25
150 600399 抚顺特钢 94,800 651,276.00 0.25
151 600273 嘉化能源 67,700 650,597.00 0.25
152 603588 高能环境 20,600 644,780.00 0.25
153 603188 亚邦股份 36,000 642,960.00 0.25
154 603077 和邦生物 125,470 642,406.40 0.25
155 600559 老白干酒 27,432 640,537.20 0.25
156 600282 南钢股份 206,400 639,840.00 0.25
157 600495 晋西车轴 88,088 639,518.88 0.25
158 600433 冠豪高新 79,500 637,590.00 0.25
159 600537 亿晶光电 85,802 637,508.86 0.25
160 600481 双良节能 84,446 635,033.92 0.24
161 601678 滨化股份 86,610 631,386.90 0.24
162 600285 羚锐制药 49,377 630,050.52 0.24
163 600993 马应龙 31,408 627,217.76 0.24
164 601777 力帆股份 65,418 625,396.08 0.24
165 600270 外运发展 37,698 623,524.92 0.24
166 603885 吉祥航空 26,600 619,780.00 0.24
167 600277 亿利洁能 86,688 616,351.68 0.24
168 600571 信雅达 31,964 613,069.52 0.24
169 600894 广日股份 44,800 612,416.00 0.24
170 600269 赣粤高速 121,700 612,151.00 0.24
171 600580 卧龙电气 67,182 611,356.20 0.24
172 600363 联创光电 37,000 610,500.00 0.24
173 600206 有研新材 61,200 608,328.00 0.23 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 62 页 共 84 页
174 600105 永鼎股份 58,800 607,404.00 0.23
175 600578 京能电力 144,300 606,060.00 0.23
176 600859 王府井 37,048 603,141.44 0.23
177 600730 中国高科 48,600 602,154.00 0.23
178 600439 瑞贝卡 68,850 601,749.00 0.23
179 600668 尖峰集团 35,880 600,631.20 0.23
180 600012 皖通高速 36,412 600,433.88 0.23
181 601666 平煤股份 123,011 599,063.57 0.23
182 600826 兰生股份 21,903 598,389.96 0.23
183 601689 拓普集团 20,300 597,226.00 0.23
184 600289 亿阳信通 45,975 595,376.25 0.23
185 600420 现代制药 17,950 594,504.00 0.23
186 600729 重庆百货 25,370 594,419.10 0.23
187 600458 时代新材 41,840 592,036.00 0.23
188 600527 江南高纤 83,598 591,873.84 0.23
189 600823 世茂股份 83,800 588,276.00 0.23
190 600400 红豆股份 68,600 587,216.00 0.23
191 601222 林洋能源 72,272 583,235.04 0.23
192 600803 新奥股份 40,900 583,234.00 0.23
193 600112 天成控股 53,096 582,994.08 0.22
194 603118 共进股份 14,800 582,380.00 0.22
195 600596 新安股份 56,649 580,085.76 0.22
196 600750 江中药业 18,707 576,549.74 0.22
197 600123 兰花科创 71,400 574,056.00 0.22
198 600761 安徽合力 44,965 571,954.80 0.22
199 600006 东风汽车 83,000 571,040.00 0.22
200 600318 新力金融 17,700 569,940.00 0.22
201 600742 一汽富维 35,300 569,389.00 0.22 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 63 页 共 84 页
202 600351 亚宝药业 57,433 567,438.04 0.22
203 600824 益民集团 76,879 556,603.96 0.21
204 600063 皖维高新 120,000 555,600.00 0.21
205 600141 兴发集团 36,500 555,165.00 0.21
206 600395 盘江股份 68,700 554,409.00 0.21
207 601233 桐昆股份 38,539 553,420.04 0.21
208 600477 杭萧钢构 54,800 550,740.00 0.21
209 600986 科达股份 36,000 548,640.00 0.21
210 600428 中远海特 89,423 547,268.76 0.21
211 600756 浪潮软件 23,600 544,688.00 0.21
212 600496 精工钢构 125,917 538,924.76 0.21
213 600869 智慧能源 69,374 536,954.76 0.21
214 603198 迎驾贡酒 24,900 536,595.00 0.21
215 601001 大同煤业 87,171 532,614.81 0.21
216 600862 中航高科 43,500 532,440.00 0.21
217 600720 祁连山 64,741 528,933.97 0.20
218 600850 华东电脑 21,830 527,849.40 0.20
219 601890 亚星锚链 60,000 527,400.00 0.20
220 601636 旗滨集团 135,203 524,587.64 0.20
221 603899 晨光文具 28,742 523,104.40 0.20
222 600757 长江传媒 62,900 522,699.00 0.20
223 600577 精达股份 124,900 522,082.00 0.20
224 600173 卧龙地产 45,300 520,044.00 0.20
225 600641 万业企业 42,000 519,120.00 0.20
226 603883 老百姓 11,100 517,815.00 0.20
227 600329 中新药业 29,495 514,392.80 0.20
228 600563 法拉电子 14,027 514,370.09 0.20
229 600280 中央商场 59,556 512,777.16 0.20 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 64 页 共 84 页
230 601886 江河集团 48,114 512,414.10 0.20
231 603369 今世缘 39,050 512,336.00 0.20
232 600552 凯盛科技 27,750 511,432.50 0.20
233 601700 风范股份 60,150 509,470.50 0.20
234 600405 动力源 45,500 508,235.00 0.20
235 601567 三星医疗 44,125 506,555.00 0.20
236 600093 禾嘉股份 34,900 506,050.00 0.20
237 600292 远达环保 40,680 503,211.60 0.19
238 600185 格力地产 85,900 499,079.00 0.19
239 600033 福建高速 143,000 494,780.00 0.19
240 600831 广电网络 37,850 494,321.00 0.19
241 600612 老凤祥 13,233 492,664.59 0.19
242 600586 金晶科技 106,400 492,632.00 0.19
243 601126 四方股份 50,610 492,435.30 0.19
244 600775 南京熊猫 35,000 486,500.00 0.19
245 600657 信达地产 79,300 483,730.00 0.19
246 600460 士兰微 77,545 482,329.90 0.19
247 600676 交运股份 53,618 480,953.46 0.19
248 600846 同济科技 52,124 480,062.04 0.19
249 600501 航天晨光 26,250 478,800.00 0.18
250 603368 柳州医药 5,900 475,599.00 0.18
251 600195 中牧股份 22,316 474,215.00 0.18
252 600531 豫光金铅 55,100 472,758.00 0.18
253 600748 上实发展 57,700 472,563.00 0.18
254 600825 新华传媒 54,350 472,301.50 0.18
255 601002 晋亿实业 49,600 472,192.00 0.18
256 600650 锦江投资 20,300 469,336.00 0.18
257 600236 桂冠电力 75,800 462,380.00 0.18 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 65 页 共 84 页
258 600114 东睦股份 26,481 455,738.01 0.18
259 600350 山东高速 70,150 454,572.00 0.18
260 600387 海越股份 32,200 448,868.00 0.17
261 600686 金龙汽车 31,500 447,615.00 0.17
262 600438 通威股份 70,200 447,174.00 0.17
263 600965 福成股份 34,130 446,420.40 0.17
264 601158 重庆水务 60,000 445,800.00 0.17
265 600640 号百控股 22,300 445,554.00 0.17
266 601069 西部黄金 19,900 444,964.00 0.17
267 601908 京运通 62,400 444,288.00 0.17
268 600119 长江投资 22,300 443,993.00 0.17
269 600239 云南城投 78,080 441,932.80 0.17
270 600377 宁沪高速 51,650 441,607.50 0.17
271 600305 恒顺醋业 37,500 438,000.00 0.17
272 603008 喜临门 23,900 437,370.00 0.17
273 600459 贵研铂业 19,073 436,771.70 0.17
274 600743 华远地产 97,974 435,984.30 0.17
275 600188 兖州煤业 40,054 434,986.44 0.17
276 600480 凌云股份 28,900 433,789.00 0.17
277 600551 时代出版 21,300 432,816.00 0.17
278 600180 瑞茂通 31,800 430,572.00 0.17
279 600113 浙江东日 19,800 429,858.00 0.17
280 600624 复旦复华 49,929 429,389.40 0.17
281 603169 兰石重装 32,100 428,856.00 0.17
282 600054 黄山旅游 26,666 427,989.30 0.17
283 600776 东方通信 49,812 426,390.72 0.16
284 600020 中原高速 93,653 420,501.97 0.16
285 600526 菲达环保 34,200 420,318.00 0.16 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 66 页 共 84 页
286 603528 多伦科技 6,400 418,240.00 0.16
287 601139 深圳燃气 45,800 416,322.00 0.16
288 601515 东风股份 34,760 416,077.20 0.16
289 603128 华贸物流 41,600 416,000.00 0.16
290 600818 中路股份 12,400 413,912.00 0.16
291 603108 润达医疗 13,400 409,504.00 0.16
292 600987 航民股份 33,100 408,454.00 0.16
293 601789 宁波建工 61,000 407,480.00 0.16
294 600684 珠江实业 51,600 405,576.00 0.16
295 603308 应流股份 18,400 403,328.00 0.16
296 600396 金山股份 76,708 399,648.68 0.15
297 600251 冠农股份 49,100 398,201.00 0.15
298 600636 三爱富 28,530 395,425.80 0.15
299 603699 纽威股份 23,463 395,116.92 0.15
300 600310 桂东电力 43,100 392,210.00 0.15
301 600335 国机汽车 32,225 391,533.75 0.15
302 600973 宝胜股份 48,400 389,620.00 0.15
303 601218 吉鑫科技 72,300 388,251.00 0.15
304 603806 福斯特 8,300 384,041.00 0.15
305 600661 新南洋 13,499 383,776.57 0.15
306 603355 莱克电气 8,300 383,211.00 0.15
307 601016 节能风电 43,100 381,435.00 0.15
308 600077 宋都股份 69,500 379,470.00 0.15
309 600864 哈投股份 33,000 376,860.00 0.15
310 600830 香溢融通 33,100 375,685.00 0.14
311 603686 龙马环卫 11,300 374,256.00 0.14
312 600507 方大特钢 55,250 374,042.50 0.14
313 600257 大湖股份 35,100 373,815.00 0.14 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 67 页 共 84 页
314 600397 安源煤业 72,200 372,552.00 0.14
315 600874 创业环保 45,350 368,695.50 0.14
316 600708 光明地产 41,200 367,916.00 0.14
317 600888 新疆众和 46,592 364,815.36 0.14
318 600135 乐凯胶片 26,400 362,208.00 0.14
319 600007 中国国贸 20,873 360,476.71 0.14
320 600299 安迪苏 25,000 359,750.00 0.14
321 600483 福能股份 32,300 357,561.00 0.14
322 603698 航天工程 12,800 353,152.00 0.14
323 601208 东材科技 45,850 352,586.50 0.14
324 600326 西藏天路 41,600 351,936.00 0.14
325 603567 珍宝岛 17,700 349,752.00 0.13
326 603618 杭电股份 28,500 343,995.00 0.13
327 603508 思维列控 5,000 342,600.00 0.13
328 603989 艾华集团 9,300 342,333.00 0.13
329 601107 四川成渝 67,627 342,192.62 0.13
330 603939 益丰药房 11,300 334,932.00 0.13
331 603609 禾丰牧业 25,900 334,887.00 0.13
332 603979 金诚信 18,640 332,351.20 0.13
333 600814 杭州解百 29,200 332,004.00 0.13
334 601968 宝钢包装 34,600 331,122.00 0.13
335 601799 星宇股份 8,600 331,100.00 0.13
336 600197 伊力特 22,850 331,096.50 0.13
337 600327 大东方 35,450 329,685.00 0.13
338 603328 依顿电子 10,300 329,394.00 0.13
339 603737 三棵树 4,500 328,590.00 0.13
340 603568 伟明环保 14,100 328,530.00 0.13
341 603306 华懋科技 8,950 325,690.50 0.13 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 68 页 共 84 页
342 600697 欧亚集团 9,935 318,218.05 0.12
343 600617 国新能源 30,300 318,150.00 0.12
344 603126 中材节能 25,400 304,800.00 0.12
345 603898 好莱客 9,300 301,041.00 0.12
346 601199 江南水务 38,748 299,134.56 0.12
347 600975 新五丰 33,800 294,398.00 0.11
348 600468 百利电气 22,570 293,861.40 0.11
349 600101 明星电力 23,920 288,236.00 0.11
350 603798 康普顿 4,500 287,325.00 0.11
351 603168 莎普爱思 6,802 286,568.26 0.11
352 600897 厦门空港 12,399 280,341.39 0.11
353 600386 北巴传媒 20,989 280,203.15 0.11
354 601015 陕西黑猫 29,350 279,999.00 0.11
355 603116 红蜻蜓 12,690 279,941.40 0.11
356 601368 绿城水务 22,900 276,861.00 0.11
357 600829 人民同泰 18,000 275,040.00 0.11
358 600278 东方创业 16,300 266,016.00 0.10
359 603338 浙江鼎力 5,100 265,761.00 0.10
360 603818 曲美家居 15,100 263,495.00 0.10
361 603997 继峰股份 13,100 256,236.00 0.10
362 600548 深高速 30,100 255,850.00 0.10
363 601313 江南嘉捷 20,694 244,603.08 0.09
364 603669 灵康药业 8,100 243,324.00 0.09
365 600295 鄂尔多斯 25,473 241,738.77 0.09
366 600891 秋林集团 25,600 238,592.00 0.09
367 603339 四方冷链 6,400 238,592.00 0.09
368 600917 重庆燃气 17,800 234,782.00 0.09
369 603600 永艺股份 4,500 234,630.00 0.09 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 69 页 共 84 页
370 603868 飞科电器 5,000 234,300.00 0.09
371 600162 香江控股 58,515 232,304.55 0.09
372 600981 汇鸿集团 25,700 218,193.00 0.08
373 601020 华钰矿业 5,500 215,490.00 0.08
374 600613 神奇制药 15,200 213,256.00 0.08
375 601038 一拖股份 18,600 210,180.00 0.08
376 600845 宝信软件 11,574 204,165.36 0.08
377 603599 广信股份 11,800 200,128.00 0.08
378 603025 大豪科技 5,100 199,053.00 0.08
379 600081 东风科技 13,000 195,650.00 0.08
380 603861 白云电器 5,500 173,690.00 0.07
381 600828 茂业商业 19,830 167,563.50 0.06
382 600623 华谊集团 10,949 147,154.56 0.06
383 603555 贵人鸟 2,600 79,976.00 0.03
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600996 贵广网络 11,416 214,506.64 0.08
2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.05
3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.04
4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.03
5 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03
6 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.03
7 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.03
8 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02
9 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 70 页 共 84 页
10 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01
11 603886 元祖股份 1,500 26,550.00 0.01
12 603239 N 仙通 774 24,342.30 0.01
13 603228 景旺电子 1,050 24,318.00 0.01
14 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01
15 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01
16 603929 N 亚翔 2,193 15,592.23 0.01
17 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
18 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
19 603389 亚振家居 96 2,314.56 0.00
20 601882 海天精工 48 1,211.52 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600660 福耀玻璃 2,714,276.38 0.89
2 600867 通化东宝 2,331,540.60 0.76
3 601888 中国国旅 2,189,073.00 0.71
4 600718 东软集团 2,058,775.10 0.67
5 600309 万华化学 2,043,703.00 0.67
6 600027 华电国际 1,692,177.13 0.55
7 600583 海油工程 1,668,345.00 0.54
8 600654 中安消 1,667,622.00 0.54
9 600256 广汇能源 1,569,560.00 0.51
10 600170 上海建工 1,559,917.32 0.51
11 600879 航天电子 1,393,552.00 0.45 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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12 600373 中文传媒 1,358,838.00 0.44
13 600418 江淮汽车 1,317,807.86 0.43
14 601992 金隅股份 1,184,319.00 0.39
15 600699 均胜电子 1,175,055.00 0.38
16 600655 豫园商城 1,169,452.00 0.38
17 600633 浙报传媒 1,087,476.52 0.35
18 600856 中天能源 1,062,804.00 0.35
19 600978 宜华生活 1,053,594.00 0.34
20 600568 中珠医疗 1,022,666.00 0.33
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初 基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600009 上海机场 3,154,717.83 1.03
2 600522 中天科技 2,215,533.84 0.72
3 601888 中国国旅 2,078,055.65 0.68
4 600446 金证股份 1,992,093.74 0.65
5 600079 人福医药 1,803,997.29 0.59
6 600654 中安消 1,693,221.34 0.55
7 600978 宜华生活 1,558,939.86 0.51
8 600482 中国动力 1,408,104.20 0.46
9 600655 豫园商城 1,308,280.38 0.43
10 600549 厦门钨业 1,281,868.34 0.42
11 600699 均胜电子 1,275,455.91 0.42
12 601699 潞安环能 1,179,731.00 0.38
13 600601 方正科技 1,155,054.00 0.38 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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14 600565 迪马股份 1,130,631.00 0.37
15 600435 北方导航 1,123,900.00 0.37
16 600528 中铁二局 1,116,332.00 0.36
17 600160 巨化股份 1,113,534.24 0.36
18 600026 中远海能 1,018,803.44 0.33
19 600058 五矿发展 1,001,368.40 0.33
20 600704 物产中大 983,330.36 0.32
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 82,004,409.80
卖出股票收入（成交）总额 74,393,860.19
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 73 页 共 84 页
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，本基金投资股指期货 将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前 十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,515.33
2 应收证券清算款 15,940.01
3 应收股利 -
4 应收利息 246.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,701.68
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601375 中原证券 106,780.00 0.04 新股锁定
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 75 页 共 84 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,033 163,067.68 148,333,210.00 88.06% 20,115,705.00 11.94%
9.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国建设银行股份有限公司－南方
上证 380 交 易型开放式指数证券基
金联接基金
138,399,941.00 82.16%
注：机 构投 资者“ 持有 份额” 和“ 占总份 额比 例”数 据中 已包含 “中 国建设 银行 股份有 限 公 司 －
南方上证 380 交易型开放 式指数证券基金联接基金 ”的 “持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.3 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序
号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 泰康资产强化回报混合型养老金产品－中国
建设银行股份有限公司
1,923,300.00 1.14%
2 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－
中国工商银行股份有限公司
1,611,200.00 0.96%
3 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中
国工商银行股份有限公司
1,572,800.00 0.93%
4 方正证券股份有限公司 1,430,806.00 0.85%
5 郑州煤炭工业 （集团） 有限责任公司企业年金
计划－中国建设银行股份有限公司
1,220,400.00 0.72% 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 76 页 共 84 页
6 胡海燕 1,073,900.00 0.64%
7 徐志烨 705,200.00 0.42%
8 北京无限立通通讯技术有限责任公司 609,600.00 0.36%
9 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－
中国工商银行股份有限公司
576,800.00 0.34%
10 刘晓梅 550,000.00 0.33%
11 中国建设银行股份有限公司－南方上 证 380
交易型开放式指数证券
138,399,941.00 82.16%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本公司的所有从业人员均未持有本基金份额。
9.5 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月16 日 ）基金份额总额
330,448,915.00
本报告期期初基金份额总额 166,448,915.00
本报告期基金总申购 份额 68,000,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 66,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 168,448,915.00
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 78 页 共 84 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 55,000 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 6 年。
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 79 页 共 84 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 87,783,775.14 56.59% 8,778.56 12.28% -
华泰证券 1 67,335,886.43 43.41% 62,707.13 87.72% -
国金证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注：1 、 为节约交易单元资源, 我公司 在交易所交易系统升级的基础上, 对 同一银行托管基金进行了
席位整合。
2 、 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 80 页 共 84 页
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规 范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 518,165.90 100.00% - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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湘财证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金关于旗下 380ETF 和500ETF 增加大同证券为
申购赎回代理券商的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 12 月 22 日
2 关于上 证 380 交易型开放 式指数证券投资基金变更基
金经理的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 11 月 28 日
3 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3
季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 10 月 25 日
4 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金招募说明书
（更新）摘要（2016 年第 2 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 10 月 21 日
5 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金招募说明书
( 更新) （2016 年第2 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 10 月 21 日
6 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方
案的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 9 月26 日
7 上证380 交 易型开放式指数证券投资基金2016 年半年
度报告( 正文)
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 8 月29 日
8 上证380 交 易型开放式指数证券投资基金2016 年半年
度报告( 摘要)
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 8 月29 日
9 关于上证 380 交易型开放 式指数证券投资基金变更基
金经理的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 8 月20 日
10 关于南方上证 380 交易 型开放式指数证券投资基金联 中国证券报、 上海证券 2016 年 8 月20 日 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
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接基金变更基金经理的公告 报、证券时报
11 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2
季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 7 月21 日
12 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1
季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 4 月21 日
13 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金招募说明书
（更新） （2016 年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 4 月21 日
14 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金招募说明书
（更新）摘要（2016 年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 4 月21 日
15 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 4 月12 日
16 上证380 交 易型开放式指数证券投资基金2015 年度报
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 3 月30 日
17 上证380 交 易型开放式指数证券投资基金2015 年度报
告（摘要）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 3 月30 日
18 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/ 申购 业务
规则
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 3 月28 日
19 关于上证 380 交易型开放 式指数证券投资基金变更基
金经理的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 3 月5 日
20 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的公告 中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 2 月15 日
21 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4
季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 1 月21 日
22 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他基
金费率为 0 的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 1 月15 日
23 南方基金管理有限公司关于在2016 年1 月7 日指 数熔
断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 1 月7 日
24 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整
旗下部分基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 1 月6 日 南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 83 页 共 84 页
25 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整
旗下交易所场内基金开放时间的公告
中国证券报、 上海 证券
报、证券时报
2016 年 1 月6 日
26 南方基金管理有限公司关于在2016 年1 月4 日指 数熔
断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016 年 1 月6 日
南方上证 380ETF2016 年年度 报告
第 84 页 共 84 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金的文件。
2 、上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金合同。
3 、上证 380 交易型开放式指数证券投资基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各 项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
