南方 高端 装备 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金 2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方高端装备灵活配置混合
基金主代码 202027
前端交易代码 202027
后端交易代码 202028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 7 月24 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 346,034,376.51 份
基金合同存续期 不定期
注：1. 本基 金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为 “南方高端装备”。
2. 本基金转 型日期为2014 年7 月24 日, 该日起南 方金粮油股票型证券投资基金正 式变更为南方高
端装备灵活配置混合型证券投资基金。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要投资高端装备证券，在严格控制风险的前
提下追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：
（1 ）宏观经 济指标，包括 GDP 增长 率、工业增加值、
PPI 、CPI 、 市场利率变化、进出口数据变化等；
（2 ） 微观经济指标， 包括各行业主要企业的盈利变化
情况及盈利预期等；
（3 ） 市场指标， 包括股票市场与债券市场的涨跌及预
期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、
市场资金的供求关系及其变化等；
（4 ） 政策因素， 包括财政政策、 货币政策、 产业政策
及其它与证券市场密切相关的各种政策。
本基金根据上述研究，分析市场风险相对变化趋势，
及时确定基金资产在股票、债券以及货币市场工具等
类别资产间的分配比例，有效管理市场风险，提高基
金收益率。
业绩比较基准 中证装备产业指数×80% + 上证国债 指数 ×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标
2016 年 2015 年
2014 年7 月24 日( 基
金合同生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已实现收益 8,314,489.74 251,744,374.73 16,146,256.75
本期利润 -78,557,064.23 335,970,148.89 22,948,197.29
加权平均基金份额本期利润 -0.2107 0.6256 0.2266
本期基金份额净值增长率 -13.96% 47.28% 28.76%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1556 0.1277 0.1154
期末基金资产净值 450,227,893.00 581,922,802.93 154,003,118.29
期末基金份额净值 1.301 1.512 1.194
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.41% 0.61% 3.36% 0.75% -6.77% -0.14%
过去六个月 -4.83% 0.68% 4.89% 0.80% -9.72% -0.12%
过去一年 -13.96% 1.53% -15.95% 1.55% 1.99% -0.02%
自基金合同
生效起至今
63.16% 1.94% 33.10% 1.98% 30.06% -0.04%
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：本基金转型日期为 2014 年7 月24 日。
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3.2.3 自 基金转型 以来基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每10 份 基 金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 2.3000 152,123,498.58 90,942,259.50 243,065,758.08
2014 0.9500 8,627,537.99 5,189,549.74 13,817,087.73
合计 3.2500 160,751,036.57 96,131,809.24 256,882,845.81
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
—南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构 。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
骆
帅
本基
金基
金经
理
2015
年 5
月
28
日
- 7 年
清华大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格，2009 年7
月加入南方基金，担任研究部研究员、高级研究员；2014 年 3 月至
2015 年 5 月 ， 任南方成份、 南方安心 基金经理助理；2015 年 5 月至
今，任南方高端装备基金经理；2015 年6 月至今 ，任南方价值、南
方成长基金经理；2016 年 12 月至今 ，任南方绩优基金经理。
杜
冬
松
本基
金基
金经
理
2014
年 7
月
24
日
2016
年 3
月
30
日
14
年
第三军医大学医学硕士，具有基金从业资格。曾担任天津 272 医院
外科主治医师、深圳健安医药市场部部长、中新药业成药分公司学
术推广部部长；2002 年4 月至2008 年 8 月， 历任 平安证券研究所研
究员、医药行业首席研究员、行业部副总经理。2008 年 9 月加入南
方基金，任研究部医药行业首席研究员和 消费组组长；2012 年3 月
至 2015 年4 月， 任南方消费基金经理；2013 年 7 月至 2016 年3 月，
任南方高端装备（原金粮油）基金经理；2014 年 1 月至2016 年3
月， 任南方 医保基金经理；2015 年3 月至2016 年 3 月， 任 南方创新
经济的基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方高 端装备 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》的规 定， 本着诚 实 信 用 、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金持 有人 谋求最 大 利 益 。南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有发 生损害 基金 持有人 利益 的情形 。基 金的投 资 范 围 、
投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理 人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易 和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 ”
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本 报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年， 大 宗商品价格自年初以后普遍大幅上涨， 带动 PPI 一路上扬； 国内宏观经济在房地
产投资和汽车销量的带动下企稳回升，自三季度以后制造业持续回暖，制造业 PMI 保持在枯荣 线
以上， 工业 企业利 润持 续改善 。国 际上， 黑天 鹅事件 不断 ，英国 脱欧 、特朗 普当 选美国 总 统 等 事南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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件均与 市场 预期偏 离较 大，但 市场 在短暂 波动 后仍以 上升 为主， 尤其 是特朗 普上 台后， 市 场 情 绪
明显变 得更 为激进 ，显 示了对 于新 一届美 国政 府减税 改革 、增大 基建 力度的 预期 。各方 对 于 全 球
经济增长的展望变得更为乐观。
市 场 方面 ，A 股 在年 初熔 断 之后 进入 了 震荡 格局 ， 内部 分化 较 大 。 行业 上 ，上 游资 源品在大
宗商品 的带 动下表 现较 好，传 媒、 计算机 板块 表现最 差； 风格上 ，白 马蓝筹 持续 表现良 好 ， 以 创
业板为代表的高估值中小股票表现较差。
报 告 期内 ，本 基 金在 仓位 上 保 持 略低 于 基准 ；配 置 方面 ，减 少 了新 兴产 业 股票 如计 算机、电
子的配置， 适当增加了传统机械行业如工程机械的配置。 由于传统军工领域改革节奏略低于预期，
本基金 在全 年大部 分时 间内， 传统 军工股 上的 配置低 于基 准；但 是随 着时间 的推 移，军 工 股 在 估
值上的性价比逐渐提高，因此在报告期末军工股的配置比例有所提高。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年，南 方高端装备基金期间净值增长率 为-13.96% ，业 绩基准增长率为-15.95% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 我们认为经济的补库存周期仍将持续， 此 外， 在经历几年的低迷之后， 中国经
济可能 在酝 酿一个 以制 造业投 资为 主的新 的上 升周期 。随 着供给 侧改 革的推 进与 落后产 能 淘 汰 ，
传统行 业的 利润率 在提 升，也 意味 着留下 来的 行业龙 头未 来能够 进行 产能扩 张， 分享红 利 。 在 未
来几个 季度 ，周期 性行 业，如 化工 、机械 等的 表现将 超越 市场。 本基 金将主 要在 石油机 械 、 工 程
机械等传统机械细分行业增加配置
中 国 高端 装备 升 级的 步伐 从 未止 步， 尤 其是 以半 导 体产 业、 军 工电 子化 、 信息 化产 业为代表
的高精 尖领 域。在 美国 新一届 总统 特朗普 上台 之后， 中美 局势变 得更 加不明 朗， 军工行 业 也 有 望
在不确定的局势中取得超额收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员 包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次，每 份基 金份额 每次 基金收 益分 配比例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供 分 配 利
润的 10% ， 若《 基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现
金分红 与红 利再投 资， 投资者 可选 择现金 红利 或将现 金红 利自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资者不 选择 ，本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分红 ；基 金收益 分配 后基金 份额 净值不 能 低 于 面
值；即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于 面 值 ；
每一基金 份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 高 端装 备灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金的 托管 过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方高 端装 备 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金的 管 理人 —— 南 方基 金管 理有限公
司在南 方高 端装备 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金的投 资运 作、基 金 资 产净值 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格计 算、基 金费 用开支 等问 题上， 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 在 各 重 要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的南 方高 端 装备 灵活 配 置混 合型 证券投资
基金 2016 年 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2017) 第 21450 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 65,114,694.11 144,688,721.37
结算备付金 586,476.71 640,371.10
存出保证金 51,699.84 974,143.04
交易性金融资产 285,961,941.80 439,126,844.37
其中：股票投资 285,961,941.80 439,126,844.37
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 100,027,166.66 -
应收利息 30,417.43 31,565.56
应收股利 - -
应收申购款 21,887.40 194,194.54
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 451,794,283.95 585,655,839.98
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 371,189.98 2,253,579.86
应付管理人报酬 585,238.06 754,778.84
应付托管费 97,539.68 125,796.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 256,255.24 413,093.17
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 256,167.99 185,788.70
负债合计 1,566,390.95 3,733,037.05
所 有 者 权益：
实收基金 346,034,376.51 384,959,739.11
未分配利润 104,193,516.49 196,963,063.82
所有者权益合计 450,227,893.00 581,922,802.93
负债和所有者权益总计 451,794,283.95 585,655,839.98
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.301 元 ， 基金份额 总额 346,034,376.51 份。
7.2 利润表
会计主体： 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 -67,919,253.59 366,444,229.51
1. 利息收入 1,382,832.01 1,995,315.25
其中：存款利息收入 1,305,734.82 1,609,651.86
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 77,097.19 385,663.39
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 17,450,322.77 275,787,024.35
其中：股票投资收益 16,506,907.46 272,591,239.65
基金投资收益 - - 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 943,415.31 3,195,784.70
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填
列）
-86,871,553.97 84,225,774.16
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 119,145.60 4,436,115.75
减：二 、费用 10,637,810.64 30,474,080.62
1 ．管理人报 酬 7,344,576.76 11,815,696.39
2 ．托管费 1,224,096.22 1,969,282.89
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 1,695,222.66 16,297,538.83
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 373,915.00 391,562.51
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） -78,557,064.23 335,970,148.89
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -78,557,064.23 335,970,148.89
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
384,959,739.11 196,963,063.82 581,922,802.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -78,557,064.23 -78,557,064.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-38,925,362.60 -14,212,483.10 -53,137,845.70
其中：1. 基 金申购款 49,414,522.06 14,547,277.21 63,961,799.27
2. 基金赎回 款 -88,339,884.66 -28,759,760.31 -117,099,644.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五、期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
346,034,376.51 104,193,516.49 450,227,893.00
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
128,966,547.06 25,036,571.23 154,003,118.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 335,970,148.89 335,970,148.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
255,993,192.05 79,022,101.78 335,015,293.83
其中：1. 基 金申购款 2,583,408,529.62 1,315,822,316.88 3,899,230,846.50
2. 基金赎回 款 -2,327,415,337.57 -1,236,800,215.10 -3,564,215,552.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -243,065,758.08 -243,065,758.08
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
384,959,739.11 196,963,063.82 581,922,802.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会计政策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由 发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基 金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 318,227,143.77 28.99% 2,437,977,258.86 22.54%
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 290,001.36 28.80% 137,965.75 53.84%
关联方名 称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 2,157,857.33 22.25% 16,861.68 0.04%
注：
1. 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣 除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
7,344,576.76 11,815,696.39
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,521,208.78 4,757,182.29
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,224,096.22 1,969,282.89
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
基金合同生效日 （ 2014 年7 月24 日 ）
持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 8,018,444.26 -
期间申购/ 买 入总份额 - 8,018,444.26
期间因拆分变动份额 - - 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 8,018,444.26 8,018,444.26
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.3200% 2.0800%
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
65,114,694.11 1,295,746.46 144,688,721.37 1,501,286.21
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
603266
天龙股
份
2016 年 12
月 30 日
2017 年1
月 10 日
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002838
道恩股
份
2016 年 12
月 28 日
2017 年1
月 6 日
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正新
材
2016 年 12
月 26 日
2017 年1
月 3 日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新交
运
2016 年 12
月 27 日
2017 年1
月 5 日
新股未
上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新 2016 年 122017 年1 新股未 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
材 月 26 日 月 4 日 上市
300588
熙菱信
息
2016 年 12
月 27 日
2017 年1
月 5 日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
600480 凌云股份 2016 年7
月22 日
重大资产
重组
15.01 2017 年1
月13 日
16.51 1,024,400 13,127,108.38 15,376,244.00 -
300271 华宇软件 2016 年12
月19 日
重大资产
重组
17.45 - - 735,836 13,504,728.64 12,840,338.20 -
603986 兆易创新 2016 年9
月19 日
重大资产
重组
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
002297 博云新材 2016 年6
月20 日
重大资产
重组
13.09 2017 年1
月4 日
13.40 14 291.59 183.26 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。
南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 285,961,941.80 63.29
其中：股票 285,961,941.80 63.29
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 65,701,170.82 14.54
7 其他各项资产 100,131,171.33 22.16
8 合计 451,794,283.95 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 106.10 0.00
B 采矿业 10,145,221.20 2.25
C 制造业 223,962,345.38 49.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,810.70 0.00
E 建筑业 18,094.23 0.00
F 批发和零售业 733.12 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
51,662,031.36 11.47
J 金融业 159,492.35 0.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 252.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,560.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 836.68 0.00 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 285,961,941.80 63.51
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601766 中国中车 2,500,000 24,425,000.00 5.43
2 002179 中航光电 472,500 17,147,025.00 3.81
3 300232 洲明科技 1,031,398 15,388,458.16 3.42
4 600480 凌云股份 1,024,400 15,376,244.00 3.42
5 300271 华宇软件 735,836 12,840,338.20 2.85
6 000651 格力电器 500,000 12,310,000.00 2.73
7 600031 三一重工 2,000,000 12,200,000.00 2.71
8 300369 绿盟科技 323,200 10,979,104.00 2.44
9 300114 中航电测 424,570 9,671,704.60 2.15
10 600038 中直股份 189,600 9,180,432.00 2.04
注 ： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601766 中国中车 37,915,324.90 6.52
2 300302 同有科技 29,028,098.39 4.99
3 600031 三一重工 17,565,079.15 3.02
4 600602 云赛智联 17,020,256.91 2.92
5 002137 麦达数字 16,705,032.03 2.87 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
6 600756 浪潮软件 13,265,134.00 2.28
7 000651 格力电器 12,947,601.24 2.22
8 300369 绿盟科技 11,791,836.88 2.03
9 300245 天玑科技 10,753,019.20 1.85
10 000901 航天科技 9,926,772.88 1.71
11 002097 山河智能 9,797,236.99 1.68
12 002643 万润股份 9,753,944.27 1.68
13 600172 黄河旋风 9,660,998.00 1.66
14 002688 金河生物 9,310,036.46 1.60
15 300342 天银机电 8,761,120.00 1.51
16 300352 北信源 8,503,170.96 1.46
17 600855 航天长峰 8,202,923.65 1.41
18 300269 联建光电 8,164,088.00 1.40
19 603611 诺力股份 7,947,101.00 1.37
20 600038 中直股份 7,737,250.36 1.33
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300017 网宿科技 30,604,192.30 5.26
2 300207 欣旺达 26,042,576.89 4.48
3 600172 黄河旋风 25,841,741.34 4.44
4 000951 中国重汽 22,626,641.50 3.89
5 300302 同有科技 17,616,153.37 3.03
6 600602 云赛智联 17,082,075.26 2.94
7 002137 麦达数字 16,276,751.42 2.80
8 600118 中国卫星 16,114,384.00 2.77
9 002383 合众思壮 15,227,323.00 2.62
10 300038 梅泰诺 15,032,169.59 2.58
11 300136 信维通信 14,684,508.59 2.52
12 002101 广东鸿图 14,635,889.94 2.52
13 600584 长电科技 12,582,179.91 2.16
14 300068 南都电源 12,013,888.24 2.06 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
15 002405 四维图新 11,403,837.50 1.96
16 002097 山河智能 11,310,077.49 1.94
17 002643 万润股份 10,714,964.24 1.84
18 600756 浪潮软件 10,080,981.00 1.73
19 002184 海得控制 9,882,069.00 1.70
20 600498 烽火通信 9,739,481.79 1.67
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 508,029,304.63
卖出股票收入（成交）总额 590,829,560.69
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内 未投资股指期货。 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报告期末本 基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 没有出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.12.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 51,699.84
2 应收证券清算款 100,027,166.66
3 应收股利 -
4 应收利息 30,417.43
5 应收申购款 21,887.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 100,131,171.33
南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600480 凌云股份 15,376,244.00 3.42 重大资产重组
2 300271 华宇软件 12,840,338.20 2.85 重大资产重组
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
17,355 19,938.60 8,019,599.39 2.32% 338,014,777.12 97.68%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
34,784.32 0.0101%
9.3 期末基金管 理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 7 月24 日 ）基金份额 总额
43,537,420.45
本报告期期初基金份额总额 384,959,739.11
本报告期基金总申购份额 49,414,522.06
减: 本报告期基金总赎回份额 88,339,884.66
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） - 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
本报告期期末基金份额总额 346,034,376.51
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无 涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 55,000.00 元 ，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 3
年。
南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 318,227,143.77 28.99% 290,001.36 28.80% -
海通证券 2 299,695,281.19 27.30% 274,743.47 27.28% -
国泰君安 1 235,212,803.39 21.42% 214,349.30 21.29% -
方正证券 1 146,077,928.02 13.31% 136,041.00 13.51% -
中信证券 1 98,637,789.97 8.98% 91,860.86 9.12% -
安信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1 、 为节约交易单元资源， 我公司在交易所交易系统升级的基础上， 对同一银行托管基金进行
了席位整合。
2 、 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租 用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
a 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
b 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d 、建立了 广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据 评比的结果选择交易单元：
a 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以 及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 南方高端装备灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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c 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - 200,000,000.00 100.00% - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
