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南方香港成长(001691)

南方香港成长:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 30 日 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 
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§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 3 页 共 36 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 南方香港成长灵活 配置混合型证券投资基金 基金简称 南方香港成长灵活配置混合 场内简称 南方香港成长 基金主代码 001691 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月30 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,684,559,045.25 份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方香港成长” 。 2.2


基 金 产品说 明 投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资 产的 长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配 置中,通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政 策性、周期性以及突发性事件进行研判,挖掘未来经济的发展趋势 及背后的驱动因素,预测可能对资本市场产生的重大影响,确定投 资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自上而下”的行 业配置策略和“自下而上”的个股选择策略,精选出具有持续竞争 优势,且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅 以严格的投资组合风险控制,以获取超额收益。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95% +人 民币同期活期存款 利率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型 基金,高于债券型基金、货币市场基金。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 4 页 共 36 页


2.3


基 金 管理人 和 基 金 托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 鲍文革 王永民 联系电话 0755-82763888 010-66594896 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务 电话


400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942


2.4


境 外 资产托 管 人 项目 境外资产托管人 名称 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 1 Garden Road, Hong Kong 办公地址 1 Garden Road, Hong Kong 邮政编码 999077


2.5 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 5 页 共 36 页


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2016 年 2015 年 9 月30 日( 基金合 同生效 日)-2015 年12 月 31 日 本期已实现收益 -25,810,829.61 2,300,454.86 本期利润 -80,494,738.64 2,632,465.84 加权平均基金份额本期利润 -0.1856 0.0122 本期基金份额净值增长率 -9.63% -0.30% 3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1404 -0.0031 期末基金资产净值 1,517,361,187.59 156,165,003.61 期末基金份额净值 0.901 0.997 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不 是当期发生数) 。 3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.25% 0.69% -1.78% 0.81% -2.47% -0.12% 过去六个月 0.11% 0.67% 10.21% 0.87% -10.10% -0.20% 过去一年 -9.63% 1.04% 6.92% 1.12% -16.55% -0.08% 自基金合同 生效起至今 -9.90% 1.01% 14.36% 1.18% -24.26% -0.17%


南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 6 页 共 36 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动的 比 较


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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比较


3.3 过 去 三年 基 金 的 利润 分 配 情 况 无。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 8 页 共 36 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 1998 年 3 月6 日, 经中国 证监会批准, 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立,成为我国 “新基金时代” 的起始标志。 南方基金总部设在深圳, 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为: 华泰证券股份有限公司 (45%); 深圳市投资控股有限公司 (30% ) ; 厦门国际信托有限公司 (15% ) ; 兴业证券股份有限公司 (10%)。 目前, 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司, 在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司 (香港子公司) 和南方资本管理有限公司 (深圳子公司) 。 其中, 南 方 东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近 6,500 亿元 ,旗下管 理 116 只开 放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡青 本基金 基金经 理 2015 年 9 月30 日 - 10 年 女, 英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业 硕士, 具有基金从业资格。2006 年 7 月加 入南方基金, 历任国际业务部研究员、 高 级研究员,现任国际业务部总监助理。 2011 年 6 月至 2015 年5 月,担任南方全 球的基金经理助理。2015 年5 月至今 , 任 南方全球基金经理;2015 年9 月至今 , 任 南方香港成长基金经理。 注:1. 对基 金的首任基金经理, 其 “任职日期”为基金合同生效日, “离任日期”为根据公司决 定确定 的解 聘日期 ;对 此后的 非首 任基金 经理 , “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决 定确定的聘任日期和解聘日期。


2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 9 页 共 36 页


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、 中国证 监会 和《南 方香 港成长 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》的规 定, 本着诚 实 信 用 、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产,在 严格 控制风 险的 基础上 ,为 基金持 有人 谋求最 大 利 益 。 本报告 期内 ,基金 运作 整体合 法合 规,没 有发 生损害 基金 持有人 利益 的情形 。基 金的投 资 范 围 、 投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定, 针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ,以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ,建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管 理制度 和细 则,投 资管 理制度 和细 则,集 中交 易管理 办法 ,公平 交易 操作指 引, 异常交 易 管 理 制 度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制, 完 善 对 投 资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估, 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务, 切实防 范 投 资 管 理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 完善 相应制 度及 流程, 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务 环 节严格 控制 交易公 平执 行,公 平 对 待 旗 下管理的所有基金和投资组合。 公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ,对 本 报告 期内 ,两两组 合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行 了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数 为 1 次,是 由于指数型基金根据标的指数成份股结 构被动调仓所致,相关投资组合经理已提供决 策依据并留存记录备查。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 10 页 共 36 页


4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年全球 资本市场经历了跌宕起伏的一年, 年 初在整体经济数据疲弱、对中国经济减速担 忧升温 以及 朝鲜宣 布氢 弹试验 成功 的背景 下, 避险情 绪迅 速提升 。原 油、股 票等 风险类 资 产 遭 遇 重创, 黄金 、美国 国债 等避险 类资 产受到 追捧 。进入 一月 下旬以 后, 随着欧 洲央 行行长 德 拉 吉 发 表鸽派 观点 、美联 储延 迟加息 、日 本央行 启动 负利率 政策 、欧洲 央行 下调再 融资 利率, 市 场 乐 观 情绪逐步升温。6 月 23 日英国意外退出欧盟给市场带来短暂震荡, 但未改变股市上涨趋势。 三季 度在整 体政 治、经 济情 况较为 平稳 的环境 下, 全球股 票市 场取得 较为 显著的 上涨 。前三 季 度 , 在 原油价 格触 底回升 、美 联储加 息预 期走弱 的市 场环境 下, 新兴市 场股 市的表 现显 著超越 发 达 市 场 股市表现。 市场的转折点发生在第四季度, 随着市场对美联储加息预期的升温, 美元指数开始回升, 美 国、 德国、 日本国债收益率进入上行通道,MSCI 发达国家指 数及 MSCI 新 兴市场指数均掉头下行, 黄金价格基本持平。2016 年 11 月 9 日特朗普当选美国总统后,市场悲观情绪在当天迅速释放, 进而转 向演 绎通货 膨胀 预期升 温的 逻辑。 美元 指数及 债券 收益率 大幅 攀升, 黄金 价格跳 水 , 股 票 市场方面资金加速回流至以美国为代表的发达市场,MSCI 发达国家指数及 MSCI 新 兴市场指数走 势出现分化。12 月 15 日 ,美联储议息会议决议加息 0.25%,符合市场预期,然而会后新闻发布会 所传递的较为鹰派的观点进一步抬升了市场对通货膨胀抬头以及利率加速正常化的预期。 报告期间,按照 MSCI 发达 国家指数按美元计价上涨 5.32% ,MSCI 新兴市场 指数按美元计价上 涨 8.58%, 恒 生指数按港币计价上涨 0.39%,黄金价 格按美元计价上涨 8.14% , 十年期美 国国债收益 率回升了 17 个基点, 十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降了 22 和 42 个基点, 美元 指数上涨 3.63% 。 新兴市 场主要国家股市报告期间出现分化, 其中巴西圣保罗证交所指数按本币计 价上涨 38.93%, 俄罗斯 MICEX 指数按 本币计价上涨 26.76%, 印度则受困于年末废钞事件的短期影 响,Nifty 指 数按本币计价仅上涨 3.01% 。MSCI 中 国指数全年按本币计价下跌 1.38% 。 港股市场 2016 年受到资 金回流发达市场的影响在全球主要市场中表现相对落后,恒生指数 全年微涨 0.39% 。深 港通开 通 后并 未出 现 南下 资金 抢 筹中 小盘 股 票的 情况 , 活跃 成交 股票以中大 盘蓝筹股为主。 恒生 AH 股溢价指数全年有所收窄, 由 2015 年末的 139.75 点下降至122.35 点。 行 业方面分化极为明显,原材料板块、资讯科技、能源板块表现较好,分别跑赢恒生指数 20.63%、 17.86% 和13.88%; 综合板 块及公用事业板块表现落后,分别跑输恒生指数 15.83%和7.83% 。


本基金于 2016 年在投资策 略上保持灵活配置仓位,并努力挖掘成长股的投资机会。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 11 页 共 36 页


4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期内,本基金净值增长率为-9.63% ,业绩 比较基准收益率为 6.92% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2016 年资本 市场以股灾开始,以债灾结束,但纵观全年来看,MSCI 全 球指数及 MSCI 新兴市 场指数依然取得了近三年以来最好的表现。展望 2017 年一 季度,随着市场通胀预期的充分发酵, 预计美元指数上升、 资金逃离债券市场及新兴市场股市并回流美国股市的势头将在特朗普 1 月20 日就职 前将 有所减 弱, 市场当 前的 主要分 歧转 移到特 朗普 财政政 策的 实际落 实情 况以及 美 国 货 币 政策对新兴市场的影响。2017 年全年 来看, 美国新政府的政策走向, 英国开始与欧盟的退欧谈判, 以及各 主要 欧洲国 家的 大 选仍 将使 市场充 满不 确定性 。由 于对央 行流 动性依 赖的 降 低, 政 治 风 险 上升, 全球 通胀水 平抬 头,各 资产 大类的 相关 性将开 始减 弱。资 金将 不再一 味追 逐收益 率 , 而 将 更重视基本面。 我们对全球股市 2017 年的前景并不悲观, 但欧洲以及部分新兴市场国家所面临的 地缘政治风险以及贸易摩擦风险对资本市场的影响值得警惕。 我们判 断 2017 年仍 然需要在波动中 寻找机会, 盈 利出现边际改善的价值股值得重点关注。我们对于香港市场 2017 年的 表现持较为积 极 的 观 点, 国 内 资 金 南 下 对 于 香 港 市 场 流 动 性 及 估 值 水 平 所 带 来 的 提 升 以 及 企 业 微 观 层 面 盈 利 改 善带来的业绩提升将 共同支撑港股市场的走势。 未 来 ,本 基金 投 资团 队将 密 切关 注市 场 变化 趋势 , 谨慎 勤勉 、 恪尽 职守 , 实现 对标 的指数的 有效跟踪。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定, 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相 关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ,对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律 法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在 0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务 机构按 照商 业合 同 约定 提供定 价服 务。其 中, 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 , 建 立 了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构, 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总 监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中, 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基 金从业经验, 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本 基 金合 同约 定 ,本 基金 的 收益 分配 原 则为 :每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权 ; 若基 金合同生南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 12 页 共 36 页


效不满 3 个 月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分 配基准 日的 基金份 额净 值减去 每单 位基金 份额 收益分 配金 额后不 能低 于面值 ,基 金收益 分 配 基 准 日即期 末可 供分配 利润 计算截 止日 ;在符 合有 关基金 分红 条件的 前提 下,基 金收 益分配 每 年 最 多 12 次,每次 基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10% ; 基金收益分配 方式分 两种 :现金 分红 与红利 再投 资。基 金份 额持有 人可 选择现 金红 利或将 现金 红利按 除 权 日 的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资; 若投资 人不 选择, 本基 金默认 的收 益分 配 方 式 是 现 金分红。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 13 页 共 36 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在南方香港成长灵活配置混合型 证券投资基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律 法规、 基金 合同和 托管 协议的 有关 规定, 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ,完全 尽 职 尽 责 地履行了 应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具 风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 14 页 共 36 页


§6 审计报告 本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 , 注册 会 计师签字出具了 普华永道中天审字(2017) 第 21428 号 “标准无 保留意见的审计报告” , 投资者可通 过年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体:南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日


单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 1,493,226,874.65 30,940,798.11 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 959,429,262.59 143,700,767.44 其中:股票投资 953,920,840.62 143,700,767.44 基金投资 - - 债券投资 5,508,421.97 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 380,719.57 880.56 应收股利 - - 应收申购款 60,462.58 88,870.34 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,453,097,319.39 174,731,316.45 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 15 页 共 36 页


负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 603,423.84 16,841,720.47 应付赎回款 930,652,649.93 143,215.10 应付管理人报酬 2,661,477.34 1,240,413.64 应付托管费 443,579.54 206,735.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 958,547.29 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 416,453.86 134,228.01 负债合计 935,736,131.80 18,566,312.84 所 有 者 权益:


实收基金 1,684,559,045.25 156,648,733.07 未分配利润 -167,197,857.66 -483,729.46 所 有 者 权益合 计 1,517,361,187.59 156,165,003.61 负 债 和 所有者 权 益 总计 2,453,097,319.39 174,731,316.45 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.901 元,基金份 额总额 1,684,559,045.25 份。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 16 页 共 36 页


7.2 利润表 会计主体:南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 9 月 30 日 ( 基 金合 同 生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 一、收入 -68,440,106.68 4,985,690.98 1. 利息收入 1,331,556.13 396,790.44 其中:存款利息收入 1,288,555.73 104,751.23 债券利息收入 43,000.40 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 292,039.21 其他利息收入 - - 2. 投资 收益( 损失以“- ”填列) -22,050,878.70 1,686,692.52 其中:股票投资收益 -22,601,484.62 2,995,427.07 基金投资收益 - -1,308,734.55 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 550,605.92 - 3. 公允价值 变动收益( 损 失以 “- ” 号填列) -54,683,909.03 332,010.98 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列) 1,899,731.29 1,334,773.25 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) 5,063,393.63 1,235,423.79 减 : 二 、费用 12,054,631.96 2,353,225.14 1. 管理人报 酬 6,874,559.50 1,240,413.64 2. 托管费 1,145,759.80 206,735.62 3. 销售服务 费 - - 4. 交易费用 3,654,513.23 767,488.50 5. 利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6. 其他费用 379,799.43 138,587.38 三 、 利润 总 额( 亏 损总 额 以 “- ”号填 列) -80,494,738.64 2,632,465.84 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润(净亏损以 “- ” 号填列) -80,494,738.64 2,632,465.84 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 17 页 共 36 页


7.3 所有者权益( 基金净值)变动表 会计主体:南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益( 基 金净值) 156,648,733.07 -483,729.46 156,165,003.61 二、 本期经营活动产生的基金净值 变动数( 本期 利润) - -80,494,738.64 -80,494,738.64 三、 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数( 净值减少以 “- ” 号填 列) 1,527,910,312.1 8 -86,219,389.56 1,441,690,922.6 2 其中:1.基 金申购款 3,254,028,782.6 6 -273,288,002.4 1 2,980,740,780.2 5














2.基金赎回 款 -1,726,118,470. 48 187,068,612.85 -1,539,049,857. 63 四、 本期向基金份额持有人分配利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净值减少 以“- ”号填 列) - - - 五、期末所有者权益( 基 金净值) 1,684,559,045.2 5 -167,197,857.6 6 1,517,361,187.5 9 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 9 月 30 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益( 基 金净值) 459,296,083.13 - 459,296,083.13 二、 本期经营活动产生的基金净值 变动数( 本期 利润) - 2,632,465.84 2,632,465.84 三、 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数( 净值减少以 “- ” 号填 列) -302,647,350.06 -3,116,195.30 -305,763,545.36 其中:1.基 金申购款 13,146,273.99 486,620.38 13,632,894.37














2.基金赎回 款 -315,793,624.05 -3,602,815.68 -319,396,439.73 四、 本期向基金份额持有人分配利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净值减少 以“- ”号填 列) - - - 五、期末所有者权益( 基 金净值) 156,648,733.07 -483,729.46 156,165,003.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 18 页 共 36 页


—————————




















————— —————

















———————— 基金管理人负责 人:杨小松








主管会计工作负责人:徐超











会计机构负 责人:徐超 7.4 报表附注 7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。 7.4.2 税项





根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知 》 、 财税[2016]36 号《关 于 全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试 点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日起, 金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对金融同业往来利息收入亦免征增值 税。 (2) 目 前 基金 取得 的 源自 境外 的 差价 收入 , 其涉 及的 境 外所 得税 税 收政 策, 按 照相 关国 家或地区 税收法律和法规执行, 在境内不予征收营业税( 于 2016 年5 月 1 日前) 或 增值税( 自 2016 年 5 月 1 日起) 且暂不 征收企业所得税。 (3) 目 前 基金 取得 的 源自 境外 的 股利 收益 , 其涉 及的 境 外所 得税 税 收政 策, 按 照相 关国 家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.3 关联方关系 关 联 方 名称 与 本 基 金的关 系 南方基金管理有限公司( “南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 19 页 共 36 页


中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港) 有限公司( “中银香港 ”) 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司( “华泰证券”)


基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰金融控股( 香港) 有 限公司 基金管理人的股东华泰证券的子公司 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期的关联方交易 7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 9 月 30 日 ( 基 金合 同 生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,874,559.50 1,240,413.64 其中:支付销售机构的客户维护费 134,040.25 83,737.26 注:支 付 基金 管 理 人 南方 基 金 的 管理 人 报 酬 按前 一 日 基 金资 产 净 值 1.80% 的 年费 率计 提 , 逐 日累 计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.80% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 9 月 30 日 ( 基 金合 同 生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,145,759.80 206,735.62 注 : 支 付 基金 托 管 人 中国 银 行 的 托管 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 0.30% 的 年 费 率 计提 , 逐 日 累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 20 页 共 36 页


日托管费=前一日基金资产净值 × 0.30% / 当 年天数。 7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况


项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间2015 年 9 月30 日( 基金 合 同 生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 基金合同生效日持有的基金份额 20,007,444.44 20,007,444.44 报告期初持有的基金份额 20,007,444.44 - 报告期间申购/ 买入总份 额 5,550,005.55 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告 期间赎回/ 卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份额 25,557,449.99 20,007,444.44 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.52% 12.77% 注:基 金 管 理 人 南方基金 本 会 计 期 间 申 购 本 基 金 的 交 易 委 托 华 泰 证 券 办 理 , 适 用 申购费率 为 0.10% 。 7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.4.5 由关联方保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 9 月30 日 ( 基 金合 同 生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 期末余额 当 期 利 息收入 期末余额 当 期 利 息收入 中国银行 1,423,007,898.35 1,156,993.68 3,882,286.97 104,728.22 中银香港 70,218,976.30 - 27,058,511.14 - 合计 1,493,226,874.65 1,156,993.68 30,940,798.11 104,728.22 注:本 基金 的银行 存款 分别由 基金 托管人 中国 银行和 境外 资产托 管人 中银香 港保 管,按 适 用 利 率 或约定利率计息。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 21 页 共 36 页


7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.5 利 润 分 配 情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.6 期末(2016 年 12 月 31 日) 本 基 金 持 有 的 流通 受 限 证 券 本基金本报告期末未持有流通受限证券。 §8 投资组合 报告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 953,920,840.62 38.89 其中:普通股 953,920,840.62 38.89 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,508,421.97 0.22 其中:债券 5,508,421.97 0.22








资产 支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 22 页 共 36 页


权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,493,226,874.65 60.87 8 其他各项资产 441,182.15 0.02 9 合计 2,453,097,319.39 100.00 注: 本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 842,177,533.29 元, 占基金 资产净值比例 55.50% 。 8.2 期 末 在 各 个国 家 ( 地 区) 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布


































































































金额单位: 人民 币 元 国家( 地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国 953,920,840.62 62.87 合计 953,920,840.62 62.87


8.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 248,933,187.90 16.41 通讯 59,120,715.25 3.90 金融 498,266,382.78 32.84 保健 36,286,155.95 2.39 材料 42,043,544.34 2.77 工业 69,270,854.40 4.57 合计 953,920,840.62 62.87


注:本基 金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。


8.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 权益 投 资 明 细


































































































金额单位: 人民 币 元 序 号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属 国家 (地 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 23 页 共 36 页


区) 1 CNOOC Limited 中国海洋石油有 限公司 883 HK 香港交 易所 中国 12,800,000 111,062,361.60 7.32 2 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 香港交易及结算 所有限公司 388 HK 香港交 易所 中国 600,000 98,324,539.20 6.48 3 China Petroleum & Chemical Corporation 中国石油化工股 份有限公司 386 HK 香港交 易所 中国 17,500,000 86,096,587.50 5.67 4 China Overseas Land And Investment Ltd. 中国海外发展有 限公司 688 HK 香港交 易所 中国 4,000,000 73,528,722.00 4.85 5 Citic Securities Company Limited 中信证券股份有 限公司 6030 HK 香港交 易所 中国 4,500,000 63,438,649.20 4.18 6 China Galaxy Securities Co.,Ltd. 中国银河证券股 份有限公司 6881 HK 香港交 易所 中国 10,002,000 62,538,754.25 4.12 7 Haitong Securities Co.,Ltd. 海通证券股份有 限公司 6837 HK 香港交 易所 中国 5,000,000 59,484,915.00 3.92 8 China State Construction International Holdings Limited 中国建筑国际集 团有限公司 3311 HK 香港交 易所 中国 3,600,000 37,354,737.60 2.46 9 China Overseas Property Holdings Limited 中海物业集团有 限公司 2669 HK 香港交 易所 中国 30,000,000 35,690,949.00 2.35 10 China International Capital Corporation Limited 中国国际金融股 份有限公司 3908 HK 香港交 易所 中国 3,600,000 35,358,191.28 2.33 注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com 的 年度报告正文。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 24 页 共 36 页


8.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.5.1


累 计 买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的权 益 投 资 明细






















































































金 额单位: 人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 115,648,806.02 74.06 2 CNOOC Limited 883 HK 113,703,278.61 72.81 3 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 95,659,420.04 61.26 4 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 86,305,415.84 55.27 5 Citic Securities Company Limited 6030 HK 76,151,922.25 48.76 6 China Galaxy Securities Co.,Ltd. 6881 HK 70,442,494.04 45.11 7 Haitong Securities Co.,Ltd. 6837 HK 63,160,810.73 40.44 8 China Vanke CO.,LTD. 2202 HK 42,944,331.55 27.50 9 China State Construction International Holdings Limited 3311 HK 41,281,158.08 26.43 10 China International Capital Corporation Limited 3908 HK 40,443,379.57 25.90 11 China Overseas Property Holdings Limited 2669 HK 39,248,637.92 25.13 12 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 39,046,904.79 25.00 13 CITIC Limited 267 HK 36,645,539.76 23.47 14 China Resources Pharmaceutical Group Limited 3320 HK 35,658,526.28 22.83 15 China Communications 1800 HK 32,922,908.72 21.08 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 25 页 共 36 页


Construction Company Limited 16 China Telecom Corporation Limited 728 HK 27,390,102.82 17.54 17 Chongqing Iron & Steel Company Limited 1053 HK 27,344,315.01 17.51 18 China Oilfield Services Limited 2883 HK 26,577,595.58 17.02 19 Gf Securities Co.,Ltd. 1776 HK 26,351,507.15 16.87 20 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 24,350,382.92 15.59 21 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 20,320,247.81 13.02 22 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 17,871,666.04 11.44 23 China Mobile Limited 941 HK 16,309,712.56 10.44 24 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 16,055,868.71 10.28 25 Zhaojin Mining Industry Company Limited 1818 HK 15,762,798.60 10.09 26 MMG Limited 1208 HK 12,855,348.13 8.23 27 Citic Telecom International Holdings Limited 1883 HK 9,875,720.49 6.32 28 PetroChina Company Limited 857 HK 9,228,636.43 5.91 29 China Communications Services Corporation Limited 552 HK 8,571,373.46 5.49 30 Zijin Mining Group Co.,Ltd. 2899 HK 6,215,164.27 3.98 31 Jiangxi Copper Company Limited 358 HK 4,366,868.78 2.80 32 Barrick Gold Corporation ABX UN 3,708,551.52 2.37 33 Cosco Shipping Energy Transportation Co.,ltd. 1138 HK 3,399,389.18 2.18 注:1 、本基 金对以上证券代码采用当地市场代码。


2 、 买入包括 二级市场上主动的买入、 新股、 配 股、 债转股、 换股及行权等获得的股票, 买入金额南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 26 页 共 36 页


按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.2


累 计 卖出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的权 益 投 资 明细






















































































金额单位: 人 民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 China Vanke CO.,LTD. 2202 HK 48,006,433.47 30.74 2 Gf Securities Co.,Ltd. 1776 HK 25,316,721.82 16.21 3 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 25,181,970.51 16.13 4 China Mobile Limited 941 HK 23,910,503.05 15.31 5 Zhaojin Mining Industry Company Limited 1818 HK 20,240,395.40 12.96 6 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 19,151,945.63 12.26 7 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 13,789,071.20 8.83 8 CITIC Limited 267 HK 13,238,306.56 8.48 9 Jiangxi Copper Company Limited 358 HK 12,618,577.76 8.08 10 Zijin Mining Group Co.,Ltd. 2899 HK 12,172,961.59 7.79 11 CRRC Corporation Limited 1766 HK 10,749,258.39 6.88 12 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 10,243,034.94 6.56 13 First Tractor Company Limited 38 HK 8,218,974.29 5.26 14 Luoyang Glass Company Limited 1108 HK 8,154,915.97 5.22 15 China Communications Services Corporation Limited 552 HK 8,011,945.14 5.13 16 China Overseas Property Holdings 2669 HK 7,968,848.26 5.10 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 27 页 共 36 页


Limited 17 Huishang Bank Corporation Limited 3698 HK 7,737,257.98 4.95 18 China Telecom Corporation Limited 728 HK 7,150,714.88 4.58 19 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 6,729,199.21 4.31 20 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd. 1157 HK 6,539,236.14 4.19 21 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 6,445,140.44 4.13 22 Citic Securities Company Limited 6030 HK 6,385,838.31 4.09 23 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 5,688,440.94 3.64 24 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 966 HK 5,167,187.05 3.31 25 Kunlun Energy Company Limited 135 HK 5,134,822.88 3.29 26 China International Capital Corporation Limited 3908 HK 4,985,420.67 3.19 27 Cosco Shipping Energy Transportation Co.,ltd. 1138 HK 3,308,249.27 2.12 28 Barrick Gold Corporation ABX UN 3,265,974.50 2.09 注:1 、本基 金对以上证券代码采用当地市场代码。


2 、 卖出包括二级市场上主动的卖出、 换股、 要约 收购、 发行人回购及行权等减少的股票, 卖出 金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额








































































































单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 1,245,376,030.30 卖出收入(成交)总额 357,787,501.50 注:买 入成 本和卖 出收 入均按 买卖 成交金 额( 成交单 价乘 以成交 数量 )填列 ,不 考虑相 关 交 易 费 用。 8.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合 金额单位:人民币元 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 28 页 共 36 页


债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 其它 5,508,421.97 0.36 总计 5,508,421.97 0.36 注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息,未提供评级信息 的可适用内部评级。


8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 XS1514052585 HSBANK 5 1/2 12/29/49 8,000 5,508,421.97 0.36 注:于 2016 年 12 月 31 日,债券投资包含优先股投资。 8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。


8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有基金。


8.11 投 资 组 合 报告 附 注





8.11.1


本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 , 或在 报告 编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 29 页 共 36 页


2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 380,719.57 5 应收申购款 60,462.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 441,182.15


8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 30 页 共 36 页


§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,435 1,173,908.74 1,651,965,890.63 98.07% 32,593,154.62 1.93%


9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 3,014,832.90 0.1790%


9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区 间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 31 页 共 36 页


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 9 月30 日 )基金份额总额 459,296,083.13 本报告期期初基金份额总额 156,648,733.07 本报告期基金总申购份额 3,254,028,782.66 减: 本报告期 基金总赎回份额 1,726,118,470.48 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 1,684,559,045.25


南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 32 页 共 36 页


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过, 并按规定向中国证券监督管 理委员会深圳监管局备案, 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告, 自 2016 年10 月18 日起 , 张海波先生担任本基金管理人董事长,吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告,南方基金管理有限公司(以下简称"公司" )第 六届董事会任期届满, 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司 章程》的规定,公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过, 并按规定向中国证券投 资基金业协会报备, 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告, 自 2016 年 10 月 17 日起, 郑文 祥先生不再担任本基金管理人副总经理。 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限 公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会 计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 66,000.00 元 。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2 年。 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 33 页 共 36 页


11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高 级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 1 958,547,238.33 59.77% 958,547.29 49.95% - First Shanghai Securities Ltd. - 197,453,829.50 12.31% 257,185.96 13.40% - China Merchants Securities(HK)Co Ltd - 157,402,251.47 9.82% 157,402.25 8.20% - China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - 97,689,641.48 6.09% 376,140.96 19.60% - Morgan Stanley Asia Limited - 94,315,050.97 5.88% 53,236.19 2.77% - Goldman Sachs (Asia)L.L.C - 51,375,980.64 3.20% 69,686.00 3.63% - BOCI Securities Limited - 46,379,538.62 2.89% 46,379.55 2.42% - 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 34 页 共 36 页


注:1 、 为节约交易单元资源, 我公司 在交易所交易系统升级的基础上, 对 同一银行托管基金进行了 席位整合。 2 、 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字[2007]48 号)的有关 规定,我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 A :选择标准 (a) 公司经营 行为规范,财务状况和经营状况良好; (b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; (c) 公司内部 管理规范,能满足基金操作的保密要求; (d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。 B :选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: (a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的 态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关 专题提供研究报告和讲座; (b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; (c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠 道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例 成交金 额 占 当期 债券回 购 成交 总 额 的比 例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金 成交总 额的比 例 广发证券 - - - - - - - - First Shanghai Securities Ltd. - - - - - - - - 南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 35 页 共 36 页


China Merchants Securities(HK) Co Ltd - - - - - - - - China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - - - - - - - - Morgan Stanley Asia Limited - - - - - - - - Goldman Sachs (Asia)L.L.C - - - - - - - - BOCI Securities Limited 5,425,360.00 100.00% - - - - - - CMB International Securities Limited - - - - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序


根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 金 字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证 券公司交易单元的选择标准和程序: A :选择标 准 1 、公司经 营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3 、公司内 部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。 B : 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比, 并根据评比的结果南方香港成长灵活配置混合 2016 年年度报告 第 36 页 共 36 页


选择席位: 1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调 研、 以 及 就 有 关专题提供研究报告和讲座; 2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。