南方金砖四国指数证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 30 日
南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方金砖四国指数证券投资基金
基金简称 南方金砖四国指数(QDII)
基金主代码 160121
前端交易代码 160121
后端交易代码 160122
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 9 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 99,941,395.30 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金砖” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在金砖四
国指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据金砖四国指数成份股及
其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效
复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度不超过 0.4%，年跟踪误差不超过 5%。
业绩比较基准 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税
后） 。
风险收益特征 本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 140 Broadway New York, NY 10005
办公地址 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码 10005
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 249,047.26 -4,105,624.00 -9,080,520.82
本期利润 12,588,844.31 -347,061.93 -3,853,876.59
加权平均基金份额本期利润 0.1405 -0.0037 -0.0257
本期基金份额净值增长率 20.78% -5.78% -4.04%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2196 -0.2832 -0.2387
期末基金资产净值 86,584,474.94 57,943,186.28 93,303,405.43
期末基金份额净值 0.866 0.717 0.761
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
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3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.29% 0.87% 1.41% 0.88% -0.12% -0.01%
过去六个月 11.74% 0.87% 12.32% 0.90% -0.58% -0.03%
过去一年 20.78% 1.15% 20.30% 1.19% 0.48% -0.04%
过去三年 9.21% 1.17% 6.11% 1.20% 3.10% -0.03%
过去五年 11.74% 1.13% 4.89% 1.15% 6.85% -0.02%
自基金合同生
效起至今
-11.71% 1.18% -18.19% 1.21% 6.48% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3月6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿元，旗下管
理 116 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日期
黄亮
本基金基
金经理
2010
年 12
月 9 日
- 15 年
北京大学工商管理硕士，具有基金从业资
格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华
投资有限责任公司，2005 年加入南方基金
国际业务部，负责 QDII 产品设计及国际业
务开拓工作，2007 年 9月至 2009 年5 月，
担任南方全球基金经理助理；2015 年 9 月
至今，任国际投资决策委员会委员；2016
年 5 月至今，担任国际业务部执行总监；
2009 年 6 月至今，担任南方全球基金经理；
2010 年 12 月至今，任南方金砖基金经理；
2011 年 9 月至 2015 年5月，任南方中国中
小盘基金经理；2015 年 5 月至今，任南方
香港优选基金经理；2016 年 6 月至今，任
南方原油基金经理。
毕凯
本基金基
金经理助
理
2016
年 12
月 5 日
- 4 年
美国埃默里大学工商管理专业（金融方向）
硕士，具有基金从业资格。曾就职于赛灵思
股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨
星资讯有限公司，历任高级分析师、绩效评
价员、股票分析师。2015 年 6 月加入南方
基金，任职国际业务部研究员；2016 年 12
月至今，任南方金砖基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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中国证监会和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合
有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 1 次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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2016 年全球资本市场经历了跌宕起伏的一年,年初在整体经济数据疲弱、对中国经济减速担
忧升温以及朝鲜宣布氢弹试验成功的背景下，避险情绪迅速提升。原油、股票等风险类资产遭遇
重创，黄金、美国国债等避险类资产受到追捧。进入一月下旬以后，随着欧洲央行行长德拉吉发
表鸽派观点、美联储延迟加息、日本央行启动负利率政策、欧洲央行下调再融资利率，市场乐观
情绪逐步升温。6 月 23 日英国意外退出欧盟给市场带来短暂震荡，但未改变股市上涨趋势。三季
度在整体政治、经济情况较为平稳的环境下，全球股票市场取得较为显著的上涨。前三季度，在
原油价格触底回升、美联储加息预期走弱的市场环境下，新兴市场股市的表现显著超越发达市场
股市表现。
市场的转折点发生在第四季度，随着市场对美联储加息预期的升温，美元指数开始回升，美
国、德国、日本国债收益率进入上行通道，MSCI 发达国家指数及 MSCI 新兴市场指数均掉头下行，
黄金价格基本持平。2016 年 11 月 9 日特朗普当选美国总统后，市场悲观情绪在当天迅速释放，
进而转向演绎通货膨胀预期升温的逻辑。美元指数及债券收益率大幅攀升，黄金价格跳水，股票
市场方面资金加速回流至以美国为代表的发达市场，MSCI 发达国家指数及 MSCI 新兴市场指数走
势出现分化。12 月 15 日，美联储议息会议决议加息 0.25%,符合市场预期，然而会后新闻发布会
所传递的较为鹰派的观点进一步抬升了市场对通货膨胀抬头以及利率加速正常化的预期。
报告期间,按照 MSCI 发达国家指数按美元计价上涨 5.32%，MSCI 新兴市场指数按美元计价上
涨 8.58%,恒生指数按港币计价上涨 0.39%,黄金价格按美元计价上涨 8.14%，十年期美国国债收益
率回升了 17 个基点，十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降了 22 和 42 个基点，美元
指数上涨 3.63%。新兴市场主要国家股市报告期间出现分化,其中巴西圣保罗证交所指数按本币计
价上涨 38.93%,俄罗斯 MICEX 指数按本币计价上涨 26.76%,印度则受困于年末废钞事件的短期影
响，Nifty 指数按本币计价仅上涨 3.01%。MSCI 中国指数全年按本币计价下跌 1.38%。
2016 年，基金在维持指数化投资策略的前提下，通过对宏观经济、行业以及汇率的判断，完
成了指数成份股季度调整的操作，保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股
的流动性，有效管理了基金的交易成本。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 2016年基金净值增长 20.78%，基金基准增长 20.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年资本市场以股灾开始，以债灾结束，但纵观全年来看，MSCI 全球指数及 MSCI 新兴市南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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场指数依然取得了近三年以来最好的表现。展望 2017 年一季度，随着市场通胀预期的充分发酵，
预计美元指数上升、资金逃离债券市场及新兴市场股市并回流美国股市的势头将有所减弱，市场
当前的主要分歧转移到特朗普财政政策的实际落实情况以及美国货币政策对新兴市场的影响。
2017 年全年来看，美国新政府的政策走向，英国开始与欧盟的退欧谈判，以及各主要欧洲国家的
大选仍将使市场充满不确定性。由于对央行流动性依赖的降低，政治风险上升，全球通胀水平抬
头，各资产大类的相关性将开始减弱。资金将不再一味追逐收益率，而将更重视基本面。我们对
全球股市 2017 年的前景并不悲观， 但欧洲以及部分新兴市场国家所面临的地缘政治风险以及贸易
摩擦风险对资本市场的影响值得警惕。我们判断 2017 年仍然需要在波动中寻找机会,盈利出现边
际改善的价值股值得重点关注。
未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指数的
有效跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基
金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生
效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准
日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多
12 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；基金收益分配南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的
基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对南方金砖四国指数证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，南方金砖四国指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方金
砖四国指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，南方金砖四国指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方金砖四国指数证券投资基金 2016
年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
本基金 2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 注册会
计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第 21512 号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方金砖四国指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款
2,590,865.26 4,684,430.13
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
84,290,889.32 53,286,734.68
其中：股票投资
84,290,889.32 53,286,734.68
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
1,609,696.25 -
应收利息
255.11 365.38
应收股利
218,978.48 110,813.41
应收申购款
123,808.92 120,404.13
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
88,834,493.34 58,202,747.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
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衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1.80 -
应付赎回款
1,790,344.49 43,202.88
应付管理人报酬
59,835.89 39,477.21
应付托管费
18,698.72 12,336.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用
10,881.07 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
370,256.43 164,544.73
负债合计
2,250,018.40 259,561.45
所有者权益：
实收基金
99,941,395.30 80,838,530.14
未分配利润
-13,356,920.36 -22,895,343.86
所有者权益合计
86,584,474.94 57,943,186.28
负债和所有者权益总计
88,834,493.34 58,202,747.73
注：报告截止日 2016 年12月 31 日，基金份额净值 0.866 元，基金份额总额 99,941,395.30 份。
7.2 利润表
会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12月 31 日
一、收入
14,041,209.79 1,091,962.47
1.利息收入
19,843.57 17,933.91
其中：存款利息收入
19,843.57 17,933.91
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,455,919.56 -3,372,670.61
其中：股票投资收益
-266,021.18 -5,105,013.21
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
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衍生工具收益
- 16,487.70
股利收益
1,721,940.74 1,715,854.90
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
12,339,797.05 3,758,562.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
192,401.53 676,333.78
5.其他收入（损失以“-”号填列）
33,248.08 11,803.32
减：二、费用
1,452,365.48 1,439,024.40
1．管理人报酬 7.4.7.2.1 562,025.81 593,457.88
2．托管费 7.4.7.2.2 175,633.06 185,455.67
3．销售服务费
- -
4．交易费用
110,455.19 87,660.80
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
604,251.42 572,450.05
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,588,844.31 -347,061.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,588,844.31 -347,061.93
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
80,838,530.14 -22,895,343.86 57,943,186.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 12,588,844.31 12,588,844.31
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
19,102,865.16 -3,050,420.81 16,052,444.35
其中：1.基金申购款 57,782,287.16 -9,620,379.06 48,161,908.10
2.基金赎回款 -38,679,422.00 6,569,958.25 -32,109,463.75 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
99,941,395.30 -13,356,920.36 86,584,474.94
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
122,561,137.55 -29,257,732.12 93,303,405.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -347,061.93 -347,061.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-41,722,607.41 6,709,450.19 -35,013,157.22
其中：1.基金申购款 16,037,864.10 -2,841,546.66 13,196,317.44
2.基金赎回款 -57,760,471.51 9,550,996.85 -48,209,474.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
80,838,530.14 -22,895,343.86 57,943,186.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方金砖四国指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监基金字[2010]592 号《关于核准南方金砖四国指数证券投资基金募集的批
复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方金砖四国南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 636,361,305.76 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2010)第 379 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方金砖四国
指数证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
636,543,203.98 份基金份额，其中认购资金利息折合 181,898.22 份基金份额。本基金的基金管
理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布
朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中
的金砖四国指数的成份股(包括股票和/或存托凭证)、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增
发)。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易
的普通股、优先股、存托凭证、ETF 基金、权证、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、
短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中
金砖四国指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的金砖四国
指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3月 24 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方金砖四国指数证券投资基
金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
自 2016 年5月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增
值税 。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)或增值税(自 2016 年 5
月 1 日起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
布朗兄弟哈里曼银行(“Brown Brothers
Harriman & Co.”)
境外资产托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香
港”)
基金管理人的股东华泰证券的子公司
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 147,827.90 0.28% - -
华泰香港 14,261.30 0.03% - -
7.4.7.1.2 应支付关联方的佣金
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
华泰证券 147.83 0.22% - -
华泰香港 17.11 0.03% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
华泰证券 - - - -
华泰香港 - - - -
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
562,025.81 593,457.88
其中： 支付销售机构的客
户维护费
154,667.85 153,331.16 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80% / 当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
175,633.06 185,455.67
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月 31 日
期初持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
20.0100% 24.7400%
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度可比期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 104,795.42 19,409.09 1,273,284.92 17,634.90
布朗兄弟哈里
曼银行
2,486,069.84 - 3,411,145.21 -
合计 2,590,865.26 19,409.09 4,684,430.13 17,634.90
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保
管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.8 期末（2016年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期内未持有新发/增发证券的流通受限证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期内未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：无。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 84,290,889.32 元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2015 年 12 月 31
日：第一层次 53,286,734.68 元，无第二层次和第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和基金， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和基金
的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和基金公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 84,290,889.32 94.89
其中：普通股 50,559,409.65 56.91
存托凭证 33,731,479.67 37.97
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
其中：远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
6 货币市场工具 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 2,590,865.26 2.92
8 其他各项资产 1,952,738.76 2.20
9 合计 88,834,493.34 100.00
注：1、本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 8,029,068.09 元，占基
金资产净值比例 9.27%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 147,057.44 元，占基金资
产净值比例 0.17%。
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 19,870,673.84 22.95
中国 50,559,409.65 58.39
英国 13,860,805.83 16.01
合计 84,290,889.32 97.35
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
必需消费品 5,074,741.43 5.86
材料 2,154,030.38 2.49
非必需消费 631,715.96 0.73
公用事业 281,985.33 0.33
金融 37,201,478.63 42.97
科技 16,080,037.14 18.57
能源 15,121,381.83 17.46
通讯 7,345,404.30 8.48
医疗保健 400,114.32 0.46
工业 - -
合计 84,290,889.32 97.35 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名
称(中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
1 Tencent
Holdings
Limited
腾讯控股
有限公司
700 HK 香港
交易
所
中国 73,000 12,387,263.93 14.31
2 China
Construction
Bank
Corporation
中国建设
银行股份
有限公司
939 HK 香港
交易
所
中国 1,532,000 8,181,224.24 9.45
3 China Mobile
Limited
中国移动
有限公司
941 HK 香港
交易
所
中国 74,000 5,441,125.43 6.28
4 Bank Of China
Limited
中国银行
股份有限
公司
3988 HK 香港
交易
所
中国 1,500,000 4,615,671.60 5.33
5 Infosys Ltd. Infosys
科技有限
公司
INFY UN 纽约
交易
所
美国 31,000 3,189,147.01 3.68
6 Itau
Unibanco
Holding SA
巴西Itau
Unibanco
Banco
Multiplo
股份公司
ITUB UN 纽约
交易
所
美国 43,000 3,066,431.48 3.54
7 Sberbank of
Russia PJSC
(London
Intl)
俄罗斯谢
韦尔钢铁
公司
SBER LI 伦敦
交易
所
英国 36,500 2,930,795.79 3.38
8 Open Joint
Stock
Company
Gazprom
俄罗斯天
然气工业
公司
OGZD LI 伦敦
交易
所
英国 76,000 2,662,420.60 3.07
9 Agricultural
Bank Of China
Limited
中国农业
银行股份
有限公司
1288 HK 香港
交易
所
中国 850,000 2,417,860.53 2.79
10 LUKOIL OAO 卢克石油 LKOD LI 伦敦 英国 6,200 2,412,827.34 2.79 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
公司 交易
所
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益
投资明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的年度报告正文。
2、其中，China Mobile Limited 中国移动有限公司通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民
币 5,420,271.36 元， 通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 147,827.90 元,通过港股投
资的市值为人民币 294,114.89 元。
8.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例(%)
1 China Mobile
Limited
941 HK 8,599,407.48 14.84
2 Tencent Holdings
Limited
700 HK 4,057,667.54 7.00
3 Bank Of China
Limited
3988 HK 2,103,827.36 3.63
4 China
Construction
Bank Corporation
939 HK 1,222,389.33 2.11
5 China Overseas
Land And
Investment Ltd.
688 HK 1,201,885.67 2.07
6 Infosys Ltd. INFY UN 1,043,567.82 1.80
7 OAO Tatneft ATAD LI 846,430.26 1.46
8 Itau Unibanco
Holding SA
ITUB UN 843,250.27 1.46
9 Companhia de
Bebidas das
Americas Ambev
ABEV UN 803,108.98 1.39
10 Agricultural
Bank Of China
1288 HK 796,295.30 1.37 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
Limited
11 HDFC Bank
Limited
HDB UN 753,249.31 1.30
12 Banco Bradesco
S.A.
BBD UN 743,072.57 1.28
13 CITIC Limited 267 HK 738,817.37 1.28
14 China Unicom
(Hong Kong)
Limited
762 HK 705,769.81 1.22
15 China Resources
Land Limited
1109 HK 704,430.77 1.22
16 Ping An
Insurance
(Group) Company
Of China,Ltd.
2318 HK 700,556.09 1.21
17 Sberbank of
Russia PJSC
(London Intl)
SBER LI 695,362.49 1.20
18 Open Joint Stock
Company Gazprom
OGZD LI 644,212.04 1.11
19 CNOOC Limited 883 HK 554,842.19 0.96
20 China Petroleum
& Chemical
Corporation
386 HK 502,466.07 0.87
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
3、买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例(%)
1 China Mobile
Limited
941 HK 6,879,668.01 11.87
2 China Overseas
Land And
Investment Ltd.
688 HK 1,087,193.08 1.88
3 Bank Of China
Limited
3988 HK 912,835.22 1.58
4 Tencent Holdings
Limited
700 HK 886,514.91 1.53 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
5 CITIC Limited 267 HK 748,651.59 1.29
6 China Unicom
(Hong Kong)
Limited
762 HK 651,130.60 1.12
7 China Resources
Land Limited
1109 HK 623,717.64 1.08
8 State Bank of
India
SBID LI 519,363.56 0.90
9 Dalian Wanda
Commercial
Properties
Co.,ltd.
3699 HK 398,540.42 0.69
10 Infosys Ltd. INFY UN 353,026.84 0.61
11 Itau Unibanco
Holding SA
ITUB UN 348,412.48 0.60
12 Sberbank of
Russia PJSC
(London Intl)
SBER LI 306,524.18 0.53
13 Dongfeng Motor
Group Co.,Ltd.
489 HK 288,241.21 0.50
14 Lenovo Group
Limited
992 HK 269,881.64 0.47
15 China Resources
Power Holdings
Company Limited
836 HK 254,926.85 0.44
16 Ping An
Insurance
(Group) Company
Of China,Ltd.
2318 HK 236,752.06 0.41
17 Banco Bradesco
S.A.
BBD UN 232,124.09 0.40
18 Open Joint Stock
Company Gazprom
OGZD LI 206,136.48 0.36
19 Tata Motors
Limited
TTM UN 190,642.64 0.33
20 Companhia de
Bebidas das
Americas Ambev
ABEV UN 177,818.34 0.31
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
3、卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3
权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 35,949,948.16
卖出收入（成交）总额 17,019,569.39
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明
细
注：本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,609,696.25
3 应收股利 218,978.48
4 应收利息 255.11
5 应收申购款 123,808.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,952,738.76
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
11,318 8,830.31 24,864,833.50 24.88% 75,076,561.80 75.12%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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基金管理人所有从业人员
持有本基金
872,927.36 0.8734%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 12 月9 日）基金份额总额 636,543,203.98
本报告期期初基金份额总额 80,838,530.14
本报告期基金总申购份额 57,782,287.16
减:本报告期基金总赎回份额 38,679,422.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 99,941,395.30
注：总申购份额含红利再投。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10月 20 日发布公告， 自 2016 年10月18 日起，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
六届董事会任期届满，根据《公司法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券投
资基金业协会报备，基金管理人于 2016 年10月19 日发布公告，自 2016年 10 月 17 日起，郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)审计费用60,000 元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 6 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
Goldman Sachs
(Asia)L.L.C
- 17,333,608.37 32.71% 28,954.00 43.17% -
First Shanghai
Securities
- 12,321,518.28 23.25% 14,334.58 21.37% - 南方金砖四国指数(QDII)2016年年度报告摘要
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Ltd.
BOCI
Securities
Limited
- 11,537,460.71 21.77% 11,537.45 17.20% -
海通证券 1 10,733,246.29 20.26% 10,733.24 16.00% -
华泰证券 1 147,827.90 0.28% 147.83 0.22% -
Huatai
Financial
Holdings (Hong
Kong) Limited
- 14,261.30 0.03% 17.11 0.03% -
注：1、本基金本报告期内未新增券商。
2、券商选择标准和程序：
为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确
了券商选择、考核及交易量的分配等流程。
A. 券商的选择
券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量最主
要的原则和标准，包括以下几个方面：
交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交
结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及
时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等；
研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、
个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确；
提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专
题提供研究报告和讲座。
其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
B. 券商交易量分仓
公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商
进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。
