南方 转型 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金 2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核
了本报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 ， 保 证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年3 月23 日( 基金合 同生效日)起至 12 月 31 日止。
南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 南方转型驱动灵活配置混合型
基金主代码 002160
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月23 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 128,706,499.71 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方驱动混合” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在 有 效 控 制 组 合 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下 ， 通 过 专 业 化 研 究 分 析, 力争
实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势， 对证
券 市 场 当 期 的 系 统 性 风 险 以 及 可 预 见 的 未 来 时 期 内 各 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和
预期收益率进行分析评估， 并据此制定本基金在股票、 债券、 现金等资产之间
的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，
力争投资组合的稳定增值。 此外， 本 基金将持续地进行定期与不定期的资产配
置风险监控，适时地作出相应的调整。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×60% ＋上证国 债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金， 高于
债券型基金、货币市场基金。
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方驱动混合” 。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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名称 南方基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 朱萍
联系电话 0755-82763888 02161618888
电子邮箱 manager@southernfund.com zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95528
传真 0755-82763889 02163602540
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33 层
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标 2016 年 3 月23 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日
本期已实现收益 17,242,530.77
本期利润 17,442,782.04
加权平均基金份额本期利润 0.0625
本期加权平均净值利润率 6.13%
本期基金份额净值增长率 7.40%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末
期末可供分配利润 9,579,710.08
期末可供分配基金份额利润 0.0744
期末基金资产净值 138,286,209.79
期末基金份额净值 1.074
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认 购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
4. 本基金的 基金合同生效日为 2016 年 3 月23 日 ，基金合同生效起至披露时点不满一年。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.27% 0.55% 1.09% 0.43% 2.18% 0.12%
过去六个月 6.34% 0.45% 3.58% 0.46% 2.76% -0.01% 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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自基金合同
生效起至今
7.40% 0.39% 2.41% 0.52% 4.99% -0.13%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金的基金合同生效日为 2016 年 3 月 23 日，基金合同生效起至披露时点不满一年。本基
金建仓期为本 基金合同生效之日起 6 个月，截至 报告期末各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：本基金的基金合同生效日为 2016 年 3 月 23 日，基金合同生效起至披露时点不满一年。本基
金建仓期为本基金合同生效之日起 6 个月，截至 报告期末各 项资产配置比例符合合同约定。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无利润分配。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳 等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
应帅
本基
金基
金经
理
2016
年 3
月 23
日
- 15 年
北 大 光 华 管 理 学 院 管 理 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 担 任 长
城基金管理公司行业研究员，2007 年加入南方基金，2007 年 5
月至 2009 年 2 月，任 南方宝元基金经理；2007 年 5 月至 2012
年 11 月，任 南方成份基金经理；2010 年12 月至 2016 年 3 月，
任南方宝元基金经理； 2012 年 11 月至 今， 任南方稳健基金经理；
2012 年 11 月至今，任南稳贰号基金经理；2016 年 3 月至今，
任南方驱动基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘 日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方转 型驱动 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金》的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责
的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本 报 告 期
内，基 金运 作整体 合法 合规， 没有 损害基 金持 有人利 益。 基金的 投资 范围、 投资 比例符 合 有 关 法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加 强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口 内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年国内 宏观经济平稳运 行， 在供给侧改革和国企改革驱动下， 经济增长在下半年略超预
期；人 民币 汇率全 年震 荡下行 ；英 国脱欧 以及 美国总 统选 举超出 预期 导致全 球资 本市场 、 外 汇 市
场出现较大波动。国内资本市场经历了年初熔断机制运行下的暴跌在 3 月份终于企 稳反弹，之后
市场整 体进 入了震 荡上 行，但 幅度 不大； 市场 风格结 构特 征非常 显著 ，主题 类板 块出现 较 大 区 间
的震荡， 譬如新能源汽车、 有色、 煤炭； 而某些行业出现了明显的获利机会， 尤其是白酒、 家电、
汽车、建筑等具有较低估值的行业。本基金 2016 年 3 月 23 日成立，二季度属于封闭建仓期，四
季度仓 位持 续上升 ，目 前仓位 已经 八成左 右。 本基金 以绝 对收益 为投 资理念 ，主 要投资 了 具 有 较
好安全 边际 的电力 、白 酒、金 融、 家电和 汽车 板块。 本基 金将继 续采 取自下 而上 的选股 策 略 ， 以
价值投资为理念，争取获得较好的绝对收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年沪 深300 指数增长 率为-11.28% ，基金净值增长率为 7.40% ，业绩基 准为 2.41% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 本基金持有谨慎乐观态度。 随着实际利率的上升、 货币政策有所收紧， 国内房
地产调控的滞后显现，2017 年下半年 经济整体运行有一定的压力。 随着供给侧 改革和国企改革的
推进，经济运行效率有所提升，对资本市场则会带来较为明显的结构性机会。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法， 健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及 净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格 的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次，每 份基 金份额 每次 基金收 益分 配比例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供 分 配 利
润的 10% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现
金分红 与红 利再投 资， 投资人 可选 择现金 红利 或将现 金红 利自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资人不 选择 ，本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分红 。基 金收益 分配 后基金 份额 净值 不 能 低 于 面
值；即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于 面 值 。南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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同一类别 每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称 “本托管人” ） 在对南方转型驱动灵
活配置 混合 型证券 投资 基金的 托管 过程中 ，严 格遵守 《中 华人民 共和 国证 券 投资 基金法 》 及 其 他
有关法 律法 规、基 金合 同、托 管协 议的规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完 全 尽 职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人依 照 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》及 其他 有 关法 律法 规、基金
合同、 托管 协议的 规定 ，对南 方转 型驱动 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金的投 资运 作进行 了 监 督 ，
对基金 资产 净值的 计算 、基金 份额 申购赎 回价 格的计 算以 及基金 费用 开支等 方面 进行了 认 真 的 复
核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。 该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告期内， 由南方基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、
收益分 配情 况、财 务会 计报告 （注 ：财务 会计 报告中 的“ 金融工 具风 险及管 理” 部分未 在 托 管 人
复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2017) 第 21434 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者 可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 4,803,022.23
结算备付金 2,839,968.14
存出保证金 162,348.17
交易性金融资产 132,765,697.24
其中：股票投资 107,755,736.24
基金投资 -
债券投资 25,009,961.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 471,740.21
应收股利 -
应收申购款 3,610.30
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 141,046,386.29
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 1,465,795.33
应付赎回款 156,933.70
应付管理人报酬 180,172.30
应付托管费 30,028.70
应付销售服务费 -
应付交易费用 721,658.71
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 205,587.76
负债合计 2,760,176.50
所 有 者 权益：
实收基金 128,706,499.71
未分配利润 9,579,710.08
所有者权益合计 138,286,209.79
负债和所有者权益总计 141,046,386.29
注：1. 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.074 元，基金份 额总额 128,706,499.71
份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为2016 年3 月23 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体： 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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项 目
本期
2016 年3 月23 日( 基金 合同 生 效 日) 至2016
年 12 月 31 日
一、收入 22,715,893.22
1.利息收入 3,675,493.03
其中：存款利息收入 908,681.61
债券利息收入 984,762.66
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,782,048.76
其他利息收入 -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） 17,961,774.27
其中：股票投资收益 17,034,092.09
基金投资收益 -
债券投资收益 -210,846.59
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 1,138,528.77
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
200,251.27
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 878,374.65
减：二 、费用 5,273,111.18
1 ．管理人报 酬 3,293,180.60
2 ．托管费 548,863.40
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 1,144,053.75
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 - 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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6 ．其他费用 287,013.43
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
17,442,782.04
减：所得税费用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
17,442,782.04
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月23 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
450,042,879.22 - 450,042,879.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 17,442,782.04 17,442,782.04
三、本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-321,336,379.51 -7,863,071.96 -329,199,451.47
其中：1. 基 金申购款 7,039,706.36 407,962.45 7,447,668.81
2. 基金赎回 款 -328,376,085.87 -8,271,034.41 -336,647,120.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - - 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
128,706,499.71 9,579,710.08 138,286,209.79
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告 期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 浦发
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 791,899,223.63 100.00%
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年3 月23日( 基金合同 生效日) 至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 721,658.71 100.00% 721,658.71 100.00%
注：
1. 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣 除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,293,180.60
其中： 支付销售机构的客
户维护费
840,990.57
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
548,863.40
注 ： 支付 基金 托 管人 浦发 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基 金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
注：本报告期无各关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
浦发银行 4,803,022.23 803,285.51
注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行 保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.5 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.6 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
4.00 4.00 19,068 76,272.00 76,272.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017
年1 月
9 日
新股未
上市
21.30 21.30 2,003 42,663.90 42,663.90 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月 30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
14.63 14.63 1,406 20,569.78 20,569.78 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
10.44 10.44 1,434 14,970.96 14,970.96 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 28
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
23.16 23.16 603 13,965.48 13,965.48 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 38 页
603032
德新
交运
2016 年
12 月 27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017
年1 月
4 日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603986 兆易创
新
2016 年9
月19 日
重大资
产重组
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 831 19,329.06 147,893.07 -
300537 广信材
料
2016 年
10 月12
日
重大资
产重组
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重 大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 107,755,736.24 76.40
其中：股票 107,755,736.24 76.40
2 固定收益投资 25,009,961.00 17.73
其中：债券 25,009,961.00 17.73
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,642,990.37 5.42
7 其他各项资产 637,698.68 0.45
8 合计 141,046,386.29 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 74,460,155.67 53.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
10,165,917.66 7.35 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 38 页
E
建筑业 2,666,592.23 1.93
F
批发和零售业 4,282,340.00 3.10
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.01
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 15,295,272.00 11.06
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 876,000.00 0.63
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 107,755,736.24 77.92
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600900 长江电力 800,000 10,128,000.00 7.32
2 000778 新兴铸管 1,499,913 7,754,550.21 5.61
3 600273 嘉化能源 700,000 6,727,000.00 4.86 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 38 页
4 601689 拓普集团 200,000 5,884,000.00 4.25
5 601988 中国银行 1,500,000 5,160,000.00 3.73
6 601009 南京银行 450,000 4,878,000.00 3.53
7 000651 格力电器 150,000 3,693,000.00 2.67
8 600567 山鹰纸业 1,006,500 3,643,530.00 2.63
9 600104 上汽集团 150,000 3,517,500.00 2.54
10 600015 华夏银行 300,000 3,255,000.00 2.35
注：投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告 正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600900 长江电力 14,859,777.76 10.75
2 600886 国投电力 14,340,700.00 10.37
3 601333 广深铁路 13,504,122.00 9.77
4 002304 洋河股份 10,878,500.16 7.87
5 601009 南京银行 9,073,589.80 6.56
6 600273 嘉化能源 8,670,696.89 6.27
7 000778 新兴铸管 7,670,574.56 5.55
8 002142 宁波银行 6,514,370.00 4.71
9 601668 中国建筑 6,109,715.00 4.42
10 601689 拓普集团 5,706,857.00 4.13
11 300202 聚龙股份 5,614,953.80 4.06
12 000910 大亚圣象 5,501,179.00 3.98
13 000533 万家乐 5,190,457.22 3.75
14 601988 中国银行 5,190,000.00 3.75
15 002310 东方园林 5,031,388.43 3.64 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 38 页
16 600270 外运发展 4,965,293.00 3.59
17 600567 山鹰纸业 4,825,331.00 3.49
18 002056 横店东磁 4,651,399.99 3.36
19 000858 五粮液 4,620,842.40 3.34
20 600075 新疆天业 4,615,304.12 3.34
21 300161 华中数控 4,607,809.08 3.33
22 600197 伊力特 4,492,805.00 3.25
23 000959 首钢股份 4,369,150.00 3.16
24 002250 联化科技 4,312,418.00 3.12
25 300355 蒙草生态 4,216,091.06 3.05
26 002293 罗莱生活 4,175,842.57 3.02
27 000070 特发信息 4,153,363.73 3.00
28 600406 国电南瑞 4,093,644.86 2.96
29 000333 美的集团 3,921,887.41 2.84
30 600104 上汽集团 3,848,524.88 2.78
31 002194 武汉凡谷 3,844,647.00 2.78
32 002339 积成电子 3,770,261.72 2.73
33 600894 广日股份 3,354,511.80 2.43
34 000651 格力电器 3,317,510.00 2.40
35 600015 华夏银行 3,291,000.00 2.38
36 002217 合力泰 3,284,552.89 2.38
37 002309 中利科技 3,244,845.00 2.35
38 002327 富安娜 3,239,177.69 2.34
39 002016 世荣兆业 3,191,588.00 2.31
40 600350 山东高速 3,103,596.56 2.24
41 000957 中通客车 3,103,209.94 2.24
42 002539 云图控股 3,064,864.00 2.22
43 600963 岳阳林纸 2,963,486.44 2.14 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 38 页
44 002057 中钢天源 2,938,831.00 2.13
45 300258 精锻科技 2,916,435.46 2.11
46 300489 中飞股份 2,864,917.50 2.07
47 000786 北新建材 2,864,074.00 2.07
48 600269 赣粤高速 2,861,593.00 2.07
49 600153 建发股份 2,832,682.00 2.05
50 000881 大连国际 2,826,731.00 2.04
51 000815 美利云 2,791,860.00 2.02
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601333 广深铁路 14,613,251.64 10.57
2 600886 国投电力 14,565,734.01 10.53
3 002304 洋河股份 11,151,010.97 8.06
4 002142 宁波银行 6,998,761.74 5.06
5 000910 大亚圣象 6,604,594.37 4.78
6 601668 中国建筑 6,132,221.00 4.43
7 300355 蒙草生态 5,475,590.00 3.96
8 600270 外运发展 5,066,063.30 3.66
9 000533 万家乐 4,991,707.84 3.61
10 600197 伊力特 4,953,181.00 3.58
11 002056 横店东磁 4,705,968.00 3.40
12 000858 五粮液 4,659,185.80 3.37
13 002250 联化科技 4,587,991.46 3.32
14 000333 美的集团 4,500,539.90 3.25 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 38 页
15 600075 新疆天业 4,471,025.31 3.23
16 601009 南京银行 4,461,441.75 3.23
17 000070 特发信息 4,448,031.00 3.22
18 600406 国电南瑞 4,442,749.61 3.21
19 002310 东方园林 4,118,808.66 2.98
20 600900 长江电力 4,008,477.00 2.90
21 002339 积成电子 3,631,120.06 2.63
22 300302 同有科技 3,615,124.10 2.61
23 002293 罗莱生活 3,602,874.09 2.61
24 600894 广日股份 3,572,789.80 2.58
25 600782 新钢股份 3,391,864.00 2.45
26 000959 首钢股份 3,350,118.00 2.42
27 300161 华中数控 3,297,602.55 2.38
28 300153 科泰电源 3,208,000.00 2.32
29 600350 山东高速 3,204,174.82 2.32
30 002194 武汉凡谷 3,177,193.92 2.30
31 000568 泸州老窖 3,137,811.95 2.27
32 002309 中利科技 3,119,158.01 2.26
33 002057 中钢天源 3,098,161.00 2.24
34 601169 北京银行 3,002,457.20 2.17
35 000035 中国天楹 2,957,600.00 2.14
36 000957 中通客车 2,909,325.00 2.10
37 601555 东吴证券 2,897,772.01 2.10
38 300489 中飞股份 2,858,213.00 2.07
39 000902 新洋丰 2,801,642.00 2.03
40 002539 云图控股 2,786,682.00 2.02
41 002016 世荣兆业 2,784,115.53 2.01
42 002327 富安娜 2,770,558.28 2.00 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 38 页
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 442,430,747.55
卖出股票收入（成交）总额 352,034,872.21
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 14,981,000.00 10.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 10,028,961.00 7.25
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,009,961.00 18.09
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 38 页
1 122149 12 石化 01 99,900 10,028,961.00 7.25
2 019539 16 国债 11 100,000 9,987,000.00 7.22
3 019529 16 国债 01 49,940 4,994,000.00 3.61
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合 理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
本基金本报告期内的股指期货交易符合既定投资政策和投资目标。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 没有出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报 告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 38 页
8.12.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 162,348.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 471,740.21
5 应收申购款 3,610.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 637,698.68
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 38 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,318 55,524.81 1,487,295.75 1.16% 127,219,203.96 98.84%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,268,918.23 0.9859%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
>100
南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 38 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 3 月23 日 ）基金份额 总额
450,042,879.22
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 7,039,706.36
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 328,376,085.87
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 128,706,499.71
南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 38 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告，自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
自 2016 年1 月起， 上海浦东发展银行股份有限公司 进行组织架构优化调整并变更部门名称，
聘任刘长江同志为资产托管部总经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 55,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 1 年。
南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 791,899,223.63 100.00% 721,658.71 100.00% -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网 络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年年度 报告 摘要
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华泰证券 98,031,845.20 100.00% 14,538,500,000.00 100.00% - -
