南方 绝对 收益 策略 定期 开放 混合 型发 起式
证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方绝对收益策略定期混合
基金主代码 000844
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 1 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 352,784,351.23 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绝对收益” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 灵 活 应 用 多 种 绝 对 收 益 策 略 对 冲 本 基 金 的 系 统 性 风
险，寻求基金资产的长期稳健增值。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置股票、
股指期货、债券等投资工具的比例，本基金主要采用
市场中性的投资策略，通过定量和定性相结合的方法
精选个股， 并通过卖出股指期货合约对冲系统性风险，
力争实现稳定的绝对回报。
业绩比较基准 中 国 人 民 银 行 公 布 的 同 期 一 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率
( 税后)+2%
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益
策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一
般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较
基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此
不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收 益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 田青
联系电话 0755-82763888 010-67595096
电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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3.1.1
期间 数据和指标
2016 年 2015 年
2014 年12 月1 日( 基
金合同生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已实现收益 4,664,645.14 281,532,914.09 28,956,186.83
本期利润 4,206,185.70 285,258,909.34 27,963,599.51
加权平均基金份额本期利润 0.0069 0.1476 0.0186
本期基金份额净值增长率 0.89% 13.47% 1.90%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1310 0.1220 0.0186
期末基金资产净值 400,138,134.32 940,134,870.19 1,528,723,089.55
期末基金份额净值 1.134 1.124 1.019
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.71% 0.06% 0.82% 0.01% -0.11% 0.05%
过去六个月 0.44% 0.08% 1.66% 0.01% -1.22% 0.07%
过去一年 0.89% 0.12% 3.36% 0.01% -2.47% 0.11%
自基金合同
生效起至今
16.65% 0.27% 8.03% 0.01% 8.62% 0.26% 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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注：业绩比较基准为中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率( 税后)+2% 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再投资形式发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 0.3000 42,067,052.21 2,955,663.80 45,022,716.01
2014 - - - -
合计 0.3000 42,067,052.21 2,955,663.80 45,022,716.01
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
李佳
亮
本基
金基
金经
理
2016 年 12 月
30 日
- 4 年
美 国 南 加 州 大 学 金 融 工 程 硕 士 ， 注 册 金 融
分析师（CFA ） ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。2012
年 8 月加入 南方基金，任数量化投资部研
究员；2015 年 5 月至2016 年8 月， 任 量化
投资经理助理；2016 年 8 月至今，任 南方
消费基金经理；2016 年11 月至今 ， 任南方
中证500 增 强基金经理； 2016 年12 月 至今，
任南方绝对收益基金经理。
朱卫
华
本基
金基
金经
理
2014 年 12 月
1 日
2016 年
12 月30
日
7 年
清 华 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 硕 士 ， 具
有基金从业资格，2009 年 2 月加入 南方基
金 ， 担 任 数 量 化 投 资 部 高 级 研 究 员 ；2014
年 4 月至 2014 年 11 月 ，任数量化投资部南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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投资经理助理，2015 年 9 月至 2016 年 12
月， 任数量化投资部总监助理；2014 年12
月至 2016 年 12 月，任南方绝对收益基金
经理；2016 年 4 月至 2016 年 12 月， 任南
方安享绝对收益基金经理；2016 年 5 月至
2016 年 12 月 ， 任南方卓享绝对收益基金经
理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方绝 对收益 策略 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资基 金基金 合同 》的规 定 ， 本 着
诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金持 有 人 谋 求
最大利 益。 本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有发 生损害 基金 持有人 利益 的情形 。 基 金 的
投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基 金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公 平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本 报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 年 初由 于股 指 期货 的限 制 政策 ，投 机 做多 的需 求 受到 了极 大 的压 制， 股 指期 货各 品种相对
于股指均处于深度贴水状态， 深度贴水状态给量化对冲操作带来了很大难度， 基本没有办法长期
对冲。
从 4 月份开 始， 股指期货的基差逐步收敛， 因此本基金建立了部分对冲的仓位， 希望可以
获取选出的一篮子股票相对沪深 300 指数的超额 收益， 但是 由于股指期货的流动性不是很好, 对
冲部分 的规 模不够 大, 所以基 金以 部分仓 位交 易为主 。 在 对冲之 外， 我们也 进行 了网下 的 新 股
申购和交易所回购等现金管理的操作， 给基金贡献了部分的收益。 在后续的投资过程中， 随 着期
货的逐 步正 常化， 本基 金的操 作将 逐渐回 归常 态，以 量化 对冲为 主， 希望可 以给 投资者 提 供 合 理
的回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.134 元， 报告期内，份额净值增长率为 0.89% ，同期业
绩基准增长率为 3.36% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ，国内经济继续处于长周期的底部，经济增速虽在下滑，但积极因素相较增多，
国内经 济阶 段企稳 ，通 胀压力 有所 回升， 货币 政策将 更加 中性、 结构 性改革 提速 ，需求 水 平 回 稳
而企业盈利维持正增长态势。 这种转变有助于推动资金回流实体经济， 为中期经济回暖积蓄能量。
虽然货 币政 策将从 中性 偏宽松 转向 更加中 性， 但资产 配置 荒的状 况将 持续存 在， 在资产 配 置 荒 的
状态下, 作为 追求相对稳健绝对收益的产品, 量化 对冲类产 品有着广泛的市场需求。 进入新的年度,
随着股 市的 波动率 的下 降，各 项政 策有望 逐渐 正常化, 股 指期货 相关 的临时 限制 政策存 在 松 绑 的
可能, 如 果 股 指 期 货 政 策 的 放 松 并 逐 步 恢 复 常 态, 将 有 效 的 提 高 量 化 对 冲 类 基 金 的 运 作 空 间, 从南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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而为投资者提供合乎预期的收益率。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调 整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方 之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次，每 份基 金份额 每次 基金收 益分 配比例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供 分 配 利
润的 10% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现
金分红 与红 利再投 资， 投资人 可选 择现金 红利 或将现 金红 利自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资人不 选择 ，本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分红 ；基 金收益 分配 后基金 份额 净值不 能 低 于 面
值；即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份 额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于 面 值 ；
每一基金 份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了普华永道中天审字(2017) 第 21506 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 19,461,558.58 29,066,764.03
结算备付金 169,878,496.83 874,326,127.37
存出保证金 12,788,638.29 6,481,746.62
交易性金融资产 68,450,310.27 30,542,391.34
其中：股票投资 68,450,310.27 30,542,391.34
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - - 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 130,055,315.08 -
应收证券 清算款 - 1,082,425.30
应收利息 432,983.16 212,065.95
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 401,067,302.21 941,711,520.61
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管 理人报酬 550,721.80 1,109,791.67
应付托管费 93,578.82 246,336.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 15,867.27 20,522.09
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 269,000.00 200,000.00
负债合计 929,167.89 1,576,650.42 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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所 有 者 权益：
实收基金 352,784,351.23 836,584,034.88
未分配利润 47,353,783.09 103,550,835.31
所有者权益合计 400,138,134.32 940,134,870.19
负债和所有者权益总计 401,067,302.21 941,711,520.61
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.134 元 ， 基金份额 总额 352,784,351.23 份。
7.2 利润表
会计主体： 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
一、收入 15,917,172.90 362,621,807.79
1.利息收入 10,353,972.52 24,286,764.07
其中：存款利息收入 5,165,606.24 17,600,404.13
债券利息收入 - 99.66
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,188,366.28 6,686,260.28
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） 5,476,134.33 326,383,471.59
其中：股票投资收益 29,485,440.58 224,096,522.01
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 458,486.44
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 -25,427,760.00 90,089,419.34
股利收益 1,418,453.75 11,739,043.80
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ” -458,459.44 3,725,995.25 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
号填列）
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 545,525.49 8,225,576.88
减：二 、费用 11,710,987.20 77,362,898.45
1 ．管理人报 酬 7,524,850.59 53,411,664.71
2 ．托管费 1,715,630.47 5,232,401.30
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 2,061,618.86 18,280,123.35
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 408,887.28 438,709.09
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
4,206,185.70 285,258,909.34
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
4,206,185.70 285,258,909.34
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
836,584,034.88 103,550,835.31 940,134,870.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 4,206,185.70 4,206,185.70 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-483,799,683.65 -60,403,237.92 -544,202,921.57
其中：1. 基 金申购款 19,579,695.22 2,351,341.26 21,931,036.48
2. 基金赎回 款 -503,379,378.87 -62,754,579.18 -566,133,958.05
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
352,784,351.23 47,353,783.09 400,138,134.32
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,500,759,490.04 27,963,599.51 1,528,723,089.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 285,258,909.34 285,258,909.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-664,175,455.16 -164,648,957.53 -828,824,412.69
其中：1. 基 金申购款 2,944,436,522.41 190,422,568.42 3,134,859,090.83
2. 基金赎回 款 -3,608,611,977.57 -355,071,525.95 -3,963,683,503.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
- -45,022,716.01 -45,022,716.01 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
836,584,034.88 103,550,835.31 940,134,870.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征 收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金 从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 16,120,716.75 0.61% 1,939,894,019.04 12.61%
兴业证券 - - 70,852,895.43 0.46%
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 15,013.11 5.37% 15,013.11 96.53%
兴业证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,766,070.37 23.34% - -
兴业证券 62,697.93 0.83% - -
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类 佣金协 议 的服 务范 围 还包 括佣 金 收取 方为 本 基金 提供 的 证券 投资 研 究成 果和 市场信息
服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
7,524,850.59 53,411,664.71
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,445,852.38 16,608,010.44
注：1. 支 付基 金 管理 人南 方 基金 的管 理 人报 酬按 前 一日 基金 资 产净 值 1.00% 的年 费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。
2. 在符 合基金 收益 分配条 件的 情况下 ，在 提取评 价日( 每一个 封闭 期的最 后一 个 工 作日) 计算
并计提附加管理费， 按照 “新高法原则”提取超额收益的 10% 作为附加 管理费， 次月一次性支付。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,715,630.47 5,232,401.30
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月 底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
月 31 日 31 日
基金合同生效日（ 2014 年
12 月 1 日 ） 持有的基金份
额
9,008,567.10 9,008,567.10
期初持有的基金份额 - -
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 9,008,567.10 9,008,567.10
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.5500% 1.0800%
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
19,461,558.58 1,121,982.68 29,066,764.03 4,331,357.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：本 基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内无利润分配。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
7.4.6 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.6.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
23.16 23.16 1,912 44,281.92 44,281.92 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
2017
年1 月
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
日 5 日
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002129 中环股
份
2016 年4
月25 日
重大事
项
8.27 - - 269,400 2,481,296.61 2,227,938.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 68,450,310.27 17.07
其中：股票 68,450,310.27 17.07
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - - 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 130,055,315.08 32.43
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 189,340,055.41 47.21
7 其他各项资产 13,221,621.45 3.30
8 合计 401,067,302.21 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 2,705,000.00 0.68
C
制造业 23,313,756.21 5.83
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,319,249.66 0.58
E
建筑业 6,127,147.23 1.53
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 4,071,425.68 1.02
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
234,875.00 0.06
J
金融业 20,886,370.49 5.22
K
房地产业 4,564,188.00 1.14
L
租赁和商务服务业 1,182,983.00 0.30
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - - 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 1,001,650.00 0.25
R
文化、体育和娱乐业 2,043,665.00 0.51
S
综合 - -
合计 68,450,310.27 17.11
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600000 浦发银行 346,670 5,619,520.70 1.40
2 601333 广深铁路 586,100 2,971,527.00 0.74
3 601390 中国中铁 333,800 2,957,468.00 0.74
4 600028 中国石化 500,000 2,705,000.00 0.68
5 600688 上海石化 407,700 2,625,588.00 0.66
6 600919 江苏银行 271,933 2,618,714.79 0.65
7 600060 海信电器 147,700 2,528,624.00 0.63
8 601998 中信银行 393,800 2,524,258.00 0.63
9 600741 华域汽车 156,100 2,489,795.00 0.62
10 601009 南京银行 228,700 2,479,108.00 0.62
注 ： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002195 二三四五 17,637,628.67 1.88
2 300027 华谊兄弟 17,567,428.64 1.87 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
3 300002 神州泰岳 17,449,119.89 1.86
4 002292 奥飞娱乐 17,383,128.56 1.85
5 002142 宁波银行 16,807,750.81 1.79
6 002081 金螳螂 16,452,583.01 1.75
7 002153 石基信息 16,226,362.59 1.73
8 002410 广联达 15,690,403.03 1.67
9 300058 蓝色光标 15,491,931.79 1.65
10 002375 亚厦股份 15,467,806.53 1.65
11 002304 洋河股份 14,083,255.41 1.50
12 300144 宋城演艺 14,081,218.08 1.50
13 002129 中环股份 13,796,729.45 1.47
14 002385 大北农 13,751,461.87 1.46
15 300133 华策影视 13,498,653.06 1.44
16 300024 机器人 12,962,114.38 1.38
17 600060 海信电器 12,866,514.82 1.37
18 002399 海普瑞 12,836,570.13 1.37
19 300124 汇川技术 12,285,016.74 1.31
20 300059 东方财富 12,159,245.41 1.29
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002195 二三四五 18,184,583.65 1.93
2 300002 神州泰岳 17,963,085.96 1.91
3 002292 奥飞娱乐 17,947,260.50 1.91
4 300027 华谊兄弟 17,918,228.05 1.91 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
5 002142 宁波银行 17,552,819.95 1.87
6 002081 金螳螂 16,561,272.39 1.76
7 002153 石基信息 16,446,993.58 1.75
8 002375 亚厦股份 16,312,210.38 1.74
9 002410 广联达 16,209,386.76 1.72
10 300058 蓝色光标 16,091,737.83 1.71
11 300024 机器人 13,025,958.29 1.39
12 002353 杰瑞股份 12,876,776.08 1.37
13 002500 山西证券 12,739,250.20 1.36
14 002399 海普瑞 12,737,036.28 1.35
15 002385 大北农 12,591,327.93 1.34
16 300144 宋城演艺 12,488,843.38 1.33
17 002304 洋河股份 12,479,183.29 1.33
18 300133 华策影视 12,180,088.55 1.30
19 300124 汇川技术 12,043,883.37 1.28
20 002415 海康威视 12,012,430.34 1.28
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,338,913,518.73
卖出股票收入（成交）总额 1,328,909,779.34
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 （元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1701 IF1701 -64 -63,206,400.00 1,411,320.00 -
公允价值变动总额合计 （元） 1,411,320.00
股指期货投资 本期收益（元） -25,427,760.00
股指期货投资 本期公允价值变动（元） 1,232,640.00
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，主要采用流动
性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模 型寻
求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，力争获得稳定的正向超额收益。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,788,638.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 432,983.16
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,221,621.45
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末未存在流通受限的股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,945 59,341.35 9,127,264.82 2.59% 343,657,086.41 97.41%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员 1,344,972.96 0.3812% 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
持有本基金
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
9.4 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有
资金
9,008,567.10 2.55 9,008,567.10 0.60
自合同生效
之日起不少
于 3 年
基金管理人 高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
1,037,337.32 0.29 1,008,393.04 0.07
自合同生效
之日起不少
于 3 年
基金管理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,045,904.42 2.84 10,016,960.14 0.67
自合同生效
之日起不少
于 3 年
注：上述份额总数均包含利息结转份额。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 12 月1 日 ）基金份额 总额
1,500,759,490.04
本报告期期初基金份额总额 836,584,034.88
本报告期基金总申购份额 19,579,695.22
减: 本报告期基金总赎回份额 503,379,378.87
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 352,784,351.23
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南 方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金 财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天
会计师事务所( 特殊普通 合伙) 审计费 用 69,000.00 元， 该审计 机构已提供审计服务的连续年限为
2 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 1 1,574,998,013.30 59.14% 157,511.61 56.31% -
银河证券 1 1,072,109,862.56 40.26% 107,210.79 38.33% -
华泰证券 1 16,120,716.75 0.61% 15,013.11 5.37% -
民族证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - - 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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国泰君安 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
注：1 、 为节约交易单元资源, 我公司 在交易所交易系统升级的基础上, 对 同一银行托管基金进行了
席位整合。
2 、 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号 ）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权
证 南方绝对收益策略定期混合 2016 年年度报告摘要
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例 成交总额
的比例
成交总额
的比例
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - 38,272,500,000.00 87.05% - -
华泰证券 - - 5,693,400,000.00 12.95% - -
民族证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
