南方 理财 金交 易型 货币 市场 基金
2016 年年 度报 告 （ 摘要 ）
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情 况
基金名称 南方理财金交易型货币市场基金
基金简称 南方理财金货币 ETF
基金主代码 000816
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2014 年 12 月 5 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,491,935,677.10 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市 的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015-01-05
下属分级基金的基金简称： 理财金 A 理财金 H 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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下属分级基金的交易代码： 000816 511810
报告期末下属分 级基金的份额总额 3,245,844,334.50 份 246,091,342.60 份
注：1 、本基 金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为 “南方理财金”。
2 、 本 基金 A 级份 额净值为 1 元，本基金 H 级份额净值 为 100 元。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在控制投资组合风险， 保持流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略， 在控制利率风险、 尽量降低基金净
值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 （税
后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金 管理 有限公司 中国农业 银行 股份有限 公司
信息披露 负
责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客 户服务 电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金 年度 报告正文 的管 理人互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年度 报告 备置地点 基金管理 人、 基金托管 人的 办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余
额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，
不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
理财金 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6486% 0.0021% 0.3456% 0.0000% 0.3030% 0.0021%
过去六个月 1.2767% 0.0017% 0.6924% 0.0000% 0.5843% 0.0017%
过去一年 2.5302% 0.0016% 1.3819% 0.0000% 1.1483% 0.0016%
自基金合同
生效起至今
6.4598% 0.0043% 2.8832% 0.0000% 3.5766% 0.0043%
理财金 H
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
3.1.1 期间数据
和指标
2016 年 2015 年
2014 年12 月5 日(基金合同生效
日)-2014 年12 月31 日
理财金A 理财金H 理财金A 理财金H 理财金A 理财金H
本期已实现收益 14,244,278.32 469,980,465.00 26,658,669.70 117,282,411.73 8,552,820.26 3,369,919.17
本期利润 14,244,278.32 469,980,465.00 26,658,669.70 117,282,411.73 8,552,820.26 3,369,919.17
本期净值收益率 2.5302% 2.5305% 3.4856% 3.4883% 0.3353% 0.3353%
3.1.2 期末数据
和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基金资产净
值
3,245,844,334.5
0
24,609,134,260.
34
425,907,584.92 12,256,984,660.
07
2,559,564,991
.70
1,008,500,919.
17
期末基金份额净
值
1.0000 100.00 1.0000 100.00 1.0000 100.00 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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过去三个月 0.6479% 0.0021% 0.3456% 0.0000% 0.3023% 0.0021%
过去六个月 1.2758% 0.0017% 0.6924% 0.0000% 0.5834% 0.0017%
过去一年 2.5305% 0.0016% 1.3819% 0.0000% 1.1486% 0.0016%
自基金合同
生效起至今
6.4628% 0.0043% 2.8832% 0.0000% 3.5796% 0.0043%
3.2.2 自基金合同 生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单 位：人民币元
理财金 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 14,244,278.32 - - 14,244,278.32
2015 26,658,669.70 - - 26,658,669.70
2014 8,552,820.26 - - 8,552,820.26
合计 49,455,768.28 - - 49,455,768.28
单位：人民币元 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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理财金 H
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 469,980,465.00 - - 469,980,465.00
2015 117,282,411.73 - - 117,282,411.73
2014 3,369,919.17 - - 3,369,919.17
合计 590,632,795.90 - - 590,632,795.90
§4 管 理 人 报 告
4.1 基金管理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公 司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡奕奕
本基金
基金经
理
2016 年 8
月26 日
- 10 年
女， 中南大学管理科学与工程专业硕士， 具有基金从
业资格。 曾先后就职于万家基金、 银河基金 、 融通基
金 ， 历 任 交 易 员 、 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ；2011 年
10 月至 2015 年 3 月，任融 通易支付货币基金经理；
2012 年 3 月至 2015 年 3 月， 任融通四季添利债券基
金经理；2012 年11 月至2015 年3 月 ， 任融 通岁岁添南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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利债券基金经理；2014 年 8 月至 2015 年 3 月，任融
通月月添利定开债券基金经理。 2015 年4 月加入南方
基金； 2016 年 8 月至今， 任南方薪金宝、 南方理财金、
南方日添益基金经理；2016 年 11 月至今， 任南方天
天利基金经理。
刘莹
本基金
基金经
理
2016 年 4
月29 日
- 7 年
女， 中国科学院管理科学与 工程专业硕士， 具有基金
从业资格。 曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易
员、 信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014 年
8 月加入南方基金，任固定收益部研究员；2015 年 2
月至2016 年 4 月，任南方理财60 天基金经 理助理；
2016 年 4 月至 今，任南方理财 14 天、南方 收益宝、
南方理财金基金经理；2016 年7 月至今， 任南方日添
益货币基金经理。
夏晨曦
本基金
基金经
理
2014 年 12
月5 日
2016 年 11
月17 日
11 年
香港科技大学理学硕士， 具有基金从业资格。2005 年
5 月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收
益研究员、 风险控制员等职务， 现任固定收益部副总
监、 社保理事会委托产品投资决策委员会委员、 固定
收益投资决策委员会委员。2008 年 5 月至 2012 年 7
月， 任固定收益部投资经理， 负责社保、专户及年金
组合的投资管理；2012 年 7 月至 2015 年 1 月，任南
方润元基金经理；2014 年 7 月至2016 年11 月， 任南
方薪金宝基金经理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月，
任南方理财金基金经理；2012 年8 月至今 ， 任南方理
财 14 天基金经 理；2012 年 10 月至今，任南方理财
60 天基金经理；2013 年 1 月 至今，任南方收益宝基
金经理；2014 年7 月至今， 任南方现金增利、 南方现
金通基金经理；2016 年 2 月 至今， 任南方日添益货币
基金经理；2016 年 10 月至今 ，任南方天天利基金经
理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方理 财金交 易型 货币市 场基 金基金 合同 》的规 定， 本着诚 实信 用、勤 勉 尽 责 的
原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告 期内 ，
基金运 作整 体合法 合规 ，没有 发生 损害基 金持 有人利 益的 情形。 基金 的投资 范围 、投资 比 例 符 合
有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级 市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
海 外 方面 ，整 体 看全 球经 济 数据 在年 底 有所 好转 ， 货币 政策 逐 步转 向， 主 要经 济体 的债市收
益率出现上行。 其中美国经济复苏相对稳健， 美联储加息符合预期。 欧央行继续延长 QE， 仍 有宽
松姿态 但态 度不明 确。 日元贬 值， 通胀回 升， 利率有 上行 压力。 国内 方面， 经济 全年弱 势 企 稳 ，
GDP 增速稳定 在 6.7% ，工 业增 加值增速稳定在 6.2 左右。CPI 保持温和走势，PPI 全年 由负转正。
政策方面， 货币政策稳健中性， 全年没有降息， 仅有一次降准， 央行主要采用公开市场操作、
MLF 等提供流 动性。8 月央 行重启 14 天 逆回购，标志着金融去杠杆提速，货币政策转 向实质性偏
紧，短端资金面中枢上升且波动加大。
市 场 层面 ，前 三 季度 ，在 长 期经 济增 长 预期 和资 金 配置 压力 的 共同 作用 下 走出 了一 轮结构性
牛市行情，表现为信用利差和期限利差大幅压缩。其中十年期利率债收益率在 4 月、8 月出 现一
定的调整后再次下行。 但进入四季度， 全球通胀预期上升且受制于金融去杠杆和人民 币贬值压力，
国内货 币政 策转向 实质 性偏紧 ，债 市出现 剧烈 调整。 特别 是货币 市场 利率出 现飙 升，短 期 债 券 利
率上涨 明显 ，对组 合的 流动性 管理 提出了 较高 要求。 组合 操作上 ，前 三季度 我们 基本把 握 了 市 场
节奏， 为投 资者提 供了 较高收 益。 第四季 度， 我们提 前预 判了资 金面 可能出 现的 紧张状 况 ， 提 前
降低了 组合 久期， 提高 了基金 流动 性，因 此较 为成功 地应 对了本 次市 场波动 ，严 格控制 住 了 组 合
风险。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期 A 级基金净值收益率为 2.5302% ， 同期业 绩比较基准收益率为 1.3819% 。H 级基 金净
值收益率为 2.5305% ，同 期业绩比 较基准收益率为 1.3819% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
预计 2017 年 国内经济整体缓中趋稳， 明年经济的主要拖累来自于房地产。 房贷对信贷数据的
影响也 将显 现，地 产整 体对经 济的 托底作 用减 弱。另 一方 面，明 年经 济主要 依靠 基建进 行 对 冲 。
但由于 财政 支出增 速及 赤字约 束制 约了基 建增 速所能 达到 的高度 ，因 此基建 能否 完全对 冲 地 产 、
汽车的 下滑 仍有疑 问。 通胀方 面， 农业供 给侧 改革是 明年 工作重 点， 粮食价 格可 能企稳 回 升 。 全
年来看， 明年 PPI 进一 步向 CPI 传 导， 但食品价格仍弱于季节性。 预计全年 CPI 均值 2.4%，较 16
年有所上升。
政 策 层面 ，由 于 美国 处于 加 息周 期之 中 ，美 元指 数 还有 上行 空 间， 将对 人 民币 形成 进一步的
贬值压 力并 制约国 内货 币政策 。除 了人民 币贬 值压力 外， 金融去 杠杆 、控制 资产 泡沫、 通 胀 水 平
抬升也共同制约明年货币政策的空间， 预计当前实质性偏紧的货币政策取向将延续。 但另一方面，南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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经济实际增速仍有下行压力，能否加息取决于通胀水平。
我 们 预计 ，短 期 内流 动性 将 持续 紧张 ， 影响 债券 市 场企 稳。 国 内外 的不 确 定性 都在 上升。中
期来看 ，由 于房地 产收 缩政策 及财 政支出 的乏 力，明 年实 际经济 增速 仍有一 定的 下行压 力 。 不 过
考虑到 PPI 大幅转正和 CPI 温和通胀 ，明年的名义增速将小幅上行。建议密切观察经济基本面情
况，相 对看 好明年 中后 期债市 的配 置机会 。货 币市场 利率 目前仍 处于 较高位 置， 具备一 定 的 配 置
价值， 但阶 段性时 点上 仍有大 幅波 动的可 能。 此外， 仍需 要严防 信用 风险， 加强 持仓债 券 的 跟 踪
和梳理。 综合来看， 我们将继续保持组合的良好的流动性， 为广大客 户提供稳健可靠的投资收益 。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全 完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理 制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 本基 金合 同 约定 ，本 基 金场 外份 额 根据 每日 基 金收 益情 况 ，以 每万 份 基金 已实 现收益为
基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 且每日进行支付， 支付方 式只采用红利再投资( 即 红 利
转基金份额) 方式； 本基 金场内份额根据每日基金收益情况， 以每百份基金已实现收益为基准， 为
投资人 每日 计算当 日收 益并分 配， 计入投 资人 收益账 户， 投资人 收益 账户里 的累 计未付 收 益 和 其
持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于 100 元以上的 整百元收益于每个工作日
转为基金份额支付到投资人的证券账户。
本报告期内应分配收益 484,224,743.32 元, 实际分 配收益 484,224,743.32 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管南 方理 财 金交 易型 货 币市 场基 金 的过 程中 ， 本基 金托 管 人 — 中国 农 业银 行股 份有限公
司严格 遵守 《证券 投资 基金法 》等 相关法 律法 规的规 定以 及《南 方理 财金交 易型 货币市 场 基 金 基
金合同》 、 《 南方理 财金 交易型 货币 市场基 金托 管协议 》的 约定， 对南 方理财 金交 易型货 币市 场 基
金管理人 —南方基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基 金的投资运作，进行
了认真 、独 立的会 计核 算和必 要的 投资监 督， 认真履 行了 托管人 的义 务，没 有从 事任何 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
第 13 页 共 33 页
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人认为， 除 2016 年 3 月 23 日、5 月 25 日、10 月 31 日 南方理财金交易型货币市场基
金投资现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债占基金资产净值的比例低于 5% ， 不符合 《货币
市场基 金监 督管理 办法 》及基 金合 同规定 ，上 述情况 是由 于 当日 流动 性资产 大量 到期以 及 基 金 规
模变动 较大 等原因 导致 无法及 时补 足比例 ，南 方理财 金交 易型货 币市 场基金 均已 及时 调 整 投 资 比
例至符合相关法规 及基金合同规定，未给持有人造成损失 ；2016 年 11 月 7 日至 11 月 18 日因 中
债资信评级公司下调部分短期融资券评级，导致南方理财金交易型货币市场基金有 8 笔超级 短期
融资券的评级被动低于 AA+ （041660045_16 、011698385_16 、011698622_16 、041661018_16 、
011620001_16 、011698183_16 、011698099_16、011699451_16）， 因市场原因截至 12 月31 日尚余
2 笔未处理完 毕 （011698183_16 、011698099_16）， 该 2 笔短期 融资券同期已有中国 证监会认可的
评级机构给予了 AAA 评级 ，且截止本报告披露日已处理完毕， 未给持有人造成损失。南方基金管
理有限 公司 在南方 理财 金交易 型货 币市场 基金 的投资 运作 、基金 资 产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支及 利润分 配等 问题上 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 ；
在报告 期内 ，严格 遵守 了《证 券投 资基金 法》 等有 关 法律 法规， 在各 重要方 面的 运作严 格 按 照 基
金合同的规定进行 。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的南 方理 财金交 易型 货币市 场 基 金 年
度报告 中的 财务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等 信息 真 实 、 准
确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计， 注册会计师
签字出具了 普华永道中天审字(2017)第 21453 号 “标准无保留意见的审计报告” ， 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文 。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方理财金交易型货币市场基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
第 14 页 共 33 页
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7,855,373,999.39 5,315,248,424.98
结算备付金 20,011,828.59 17,134,148.84
存出保证金 41,520.03 19,495.02
交易性金融资产 12,819,549,625.55 4,967,197,007.60
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 12,819,549,625.55 4,967,197,007.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 7,391,454,028.17 2,360,257,540.38
应收证券清算款 602,091,794.97 -
应收利息 82,071,327.41 50,080,163.08
应收股利 - -
应收申购款 200.00 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - 3,406.67
资产总计 28,770,594,324.11 12,709,940,186.57
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 902,100,000.00 21,499,872.25 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 499.25
应付管理人报酬 5,942,372.22 2,440,231.53
应付托管费 1,980,790.73 813,410.52
应付销售服务费 4,951,976.90 2,033,526.29
应付交易费用 110,304.11 59,026.00
应交税费 - -
应付利息 66,285.31 1,374.99
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 464,000.00 200,000.75
负债合计 915,615,729.27 27,047,941.58
所 有 者 权益：
实收基金 27,854,978,594.84 12,682,892,244.99
未分配利润 - -
所有者权益合计 27,854,978,594.84 12,682,892,244.99
负债和所有者权益总计 28,770,594,324.11 12,709,940,186.57
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基 金份额总额 3,491,935,677.10 份， 其中 A 类基 金份额总
额 3,245,844,334.50 份， 基金份额净值 1.0000 元，H 类基金份 额总额 246,091,342.60 份 ， 基 金
份额净值 100.00 元。
7.2 利润表
会计主体： 南方理财金交易型货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 620,317,200.97 182,424,683.82
1. 利息收入 578,912,624.47 166,808,915.68 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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其中：存款利息收入 238,484,799.16 91,715,619.65
债券利息收入 302,504,400.52 57,522,831.98
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 37,923,424.79 17,570,464.05
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 41,368,938.54 15,615,723.69
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 41,368,938.54 15,615,723.69
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
- -
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 35,637.96 44.45
减：二 、费用 136,092,457.65 38,483,602.39
1 ．管理人报 酬 58,295,369.00 15,551,965.81
2 ．托管费 19,431,789.62 5,183,988.60
3 ．销售服务 费 48,579,474.18 12,959,971.46
4 ．交易费用 - -
5 ．利息支出 9,030,228.29 4,155,690.69
其中：卖出回购金融资产支出 9,030,228.29 4,155,690.69
6 ．其他费用 755,596.56 631,985.83
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”
号填列）
484,224,743.32 143,941,081.43
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润 （ 净 亏 损以“- ” 号 填 484,224,743.32 143,941,081.43 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
第 17 页 共 33 页
列）
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方理财金交易型货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （ 基
金净值）
12,682,892,244.99 - 12,682,892,244.99
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 484,224,743.32 484,224,743.32
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
15,172,086,349.85 - 15,172,086,349.85
其中：1. 基 金申购款 81,706,965,869.28 - 81,706,965,869.28
2. 基金赎回 款 -66,534,879,519.43 - -66,534,879,519.43
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -484,224,743.32 -484,224,743.32
五、 期末所 有者权益 （ 基
金净值）
27,854,978,594.84 - 27,854,978,594.84
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
第 18 页 共 33 页
一、 期初所 有者权益 （ 基
金净值）
3,568,065,910.87 - 3,568,065,910.87
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 143,941,081.43 143,941,081.43
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减 少 以 “- ”号填
列）
9,114,826,334.12 - 9,114,826,334.12
其中：1. 基 金申购款 26,794,476,276.27 - 26,794,476,276.27
2. 基金赎回 款 -17,679,649,942.15 - -17,679,649,942.15
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -143,941,081.43 -143,941,081.43
五、 期末所 有者权益 （ 基
金净值）
12,682,892,244.99 - 12,682,892,244.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计 估计变更。 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
第 19 页 共 33 页
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于
全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所 得税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“中国农业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
第 20 页 共 33 页
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金 本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基 金应支 付的管
理费
58,295,369.00 15,551,965.81
其中： 支付 销 售机构 的客户
维护费
10,601,411.55 1,015,053.30
注 ：支 付基金 管理 人 南方 基金 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 0.30% 的 年费 率计提， 逐 日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
19,431,789.62 5,183,988.60
注： 支付基金托管人 中 国农业银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.10% 的年费率 计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
第 21 页 共 33 页
理财金 A 理财金 H 合计
南方基金 594,003.59 26,475,374.33 27,069,377.92
中国农业银行 180,118.26 - 180,118.26
华泰证券 4,833.50 7,649,862.89 7,654,696.39
兴业证券 - 106,363.22 106,363.22
合计 778,955.35 34,231,600.44 35,010,555.79
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
理财金 A 理财金 H 合计
南方基金 628,024.44 6,662,973.65 7,290,998.09
中国农业银行 638,736.72 - 638,736.72
华泰证券 7,763.32 1,958,158.16 1,965,921.48
兴业证券 - 50,986.97 50,986.97
合计 1,274,524.48 8,672,118.78 9,946,643.26
注：支 付基 金销售 机构 的销售 服务 费按前 一日 基金资 产净 值的约 定年 费率计 提， 逐日累 计 至 每 月
月底， 按月 支付给 南方 基金， 再由 南方基 金计 算并支 付给 各基金 销售 机构。A 类 基金份 额 和 H
类基金份额约定的销售服务费年费率均为 0.25% 。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值 X 约定年费 率 / 当年天数 。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人 民币元
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国农业银行 534,407,745.76 233,487,998.36 - - 3,292,141,000.00 211,604.20
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
第 22 页 共 33 页
易的
各关联方名 称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 171,461,792.4
7
- 1,000,000,000
.00
2,484,424.3
8
150,000,000.0
0
8,229.97
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
理财金 A 理财金 H
期初持有的基金份额 - 103,827.00
期间申购/ 买 入总份额 - 2,619.00
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 - 106,446.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.0400%
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
理财金 A 理财金 H
期初持有的基金份额 - 100,000.00
期间申购/ 买 入总份额 - 3,827.00
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 - 103,827.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.0800%
注：1. 期间 申购/ 买入总 份额含红利再投份额。
2. 基金 管理人在本年度申购/ 赎 回本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为 0%。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
理 财金 H 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰证券 8,546,681.00 3.4700% 1,673,365.00 1.3700%
注：华泰证券投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
上年度可 比期 间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
期末余额 当期利息 收入 期 末余额 当期利息 收入
中国农业 银行 534,373,999.39 313,150.80 248,424.98 167,085.14
注：本基金的活期存款由基金托管人 中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金 本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 利 润 分 配 情况
金额单位：人民币元
理财金A
已按再投 资形 式 转实收 基金
直接通过 应付
赎回款转 出金 额
应付利润
本年变动
本期利润 分配
合计
备注
14,244,278.32 - - 14,244,278.32 -
理财金H
已按再投 资形 式 转实收 基金
直接通过 应付
赎回款转 出金 额
应付利润
本年变动
本期利润 分配 合
计
备注
469,980,465.00 - - 469,980,465.00 -
南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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7.4.6 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金 本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券流通受限证券。
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金 本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.6.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金 本报告期末 无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 902,100,000.00 元， 于 2017 年 1 月 6 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1
固定收益投资 12,819,549,625.55 44.56
其中：债券 12,819,549,625.55 44.56
资产 支持证券 - -
2
买入返售金融资产 7,391,454,028.17 25.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3
银行存款和结算备付金合计 7,875,385,827.98 27.37
4
其他各项资产 684,204,842.41 2.38
5
合计 28,770,594,324.11 100.00 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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注：2016 年3 月23 日、5 月25 日、10 月31 日南 方理财金交易型货币市场基金投资现金、 国债 、
中央银行票据、 政策性金融债占基金资产净值的比例低于 5% ， 不符合 《货币市场基金监督管理办
法》及基金合同规定，上述情况是由于 当日流动性资产大量到期以及基金规模变动较大 等原因导
致无法及时补足比例 ，南方理财金交易型货币市场基金 均已及时调整投资比例至符合相关法规及
基金合同规定，未给持有人造成损失；2016 年11 月 7 日至 11 月 18 日因 中债资信评级公司下调
部分短期融资券评级，导致南方理财金交易型货币市场基金有 8 笔超 级短期融资券的评级被动低
于 AA+ （041660045_16 、011698385_16 、011698622_16 、041661018_16 、011620001_16、
011698183_16 、011698099_16 、011699451_16） ， 因市场原因截至 12 月 31 日尚余2 笔 未处理完毕
（011698183_16 、011698099_16） ， 该2 笔短期融资券同期已有中国 证监会认可的评级机构给予了
AAA 评级 ，且 截止本报告披露日已处理完毕，未给持有人造成损失。
8.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 2.34
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （% ）
2 报告期末债券回购融资余额 902,100,000.00 3.24
其中：买断式回购融资 - -
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
在本报告期内 本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 64
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天 情况说明
本报告期内 本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 54.04 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - -
2 30 天(含)—60 天 9.88 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)—90 天 9.65 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - -
4 90 天(含)—120 天 8.13 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - -
5 120 天(含)—397 天（含） 21.30 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - -
合计 102.99 -
8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
本报告期内 本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券 927,765,974.39 3.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 340,261,293.34 1.22
其中：政策性金融债 340,261,293.34 1.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,972,623,382.85 10.67
6 中期票据 30,420,243.10 0.11
7 同业存单 8,548,478,731.87 30.69
8 其他 - - 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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9 合计 12,819,549,625.55 46.02
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -
8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例 （%）
1 111691887 16 南京银行CD035 6,500,000 650,000,000.00 2.33
2 111610366 16 兴业CD366 5,000,000 499,786,910.74 1.79
3 020149 16 贴债51 5,000,000 498,555,431.38 1.79
4 111617319 16 光大CD319 4,700,000 459,371,807.24 1.65
5 111692615 16 东莞银行CD023 4,500,000 450,000,000.00 1.62
6 111611476 16 平安CD476 4,000,000 395,896,626.74 1.42
7 111694693 16 长安银行CD025 4,000,000 393,783,614.98 1.41
8 111616129 16 上海银行CD129 3,000,000 299,872,197.06 1.08
9 011698674 16 首钢SCP004 3,000,000 299,867,995.58 1.08
10 111694720 16 甘肃银行CD046 3,000,000 295,337,997.40 1.06
8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1038%
报告期内偏离度的最低值 -0.2013%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0485%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25%情况 说明
没有超过 0.25% 情况。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
没有超过 0.5%情况。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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8.9 投 资 组 合 报告 附 注
8.9.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 没 有出 现 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
8.9.2 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 41,520.03
2 应收证券清算款 602,091,794.97
3 应收利息 82,071,327.41
4 应收申购款 200.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 684,204,842.41
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
理财金A 17,372 186,843.45 2,243,686,240.00 69.12% 1,002,158,094.50 30.88%
理财金H 8,029 30,650.31 211,022,210.60 85.75% 35,069,132.00 14.25%
合计 25,401 137,472.37 2,454,708,450.60 70.30% 1,037,227,226.50 29.70%
注： 机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的 分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
理财金 H 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 南方资本 －平 安银行－ 增 利C 配置 2 号 资产管理 计划 30,889,944.00 12.55%
2 南方资本 －平 安银行－ 增 利A 配置 1 号 资产管理 计划 16,557,022.00 6.73%
3 南方资本 －平 安银行－ 增 利D 配置 2 号 资产管理 计划 8,511,025.00 3.46%
4 瑞士信贷(香港) 有 限公司 8,240,145.00 3.35%
5 南方资本 －广 发银行－ 广 钜2 号资 产管 理计划 7,000,504.00 2.84%
6 招商证券 股份 有限公司 4,457,099.00 1.81%
7 UBS
AG 4,262,955.00 1.73%
8 平安证券 －平 安银行－ 平安 证券橙明 1 号集合资 产管
理计划
3,900,281.00 1.58%
9 华 泰 瑞 联 基 金 管 理 有 限 公 司 － 南 京 华 泰 瑞 联 并 购 基 金
一号（有 限合 伙）
3,651,827.00 1.48%
10 南 方 资 本 － 工 商 银 行 － 银 华 财 富 资 本 管 理 （ 北 京 ） 有
限公司
3,628,838.00 1.47%
注：持有人为场内理财金 H 级持有 人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
理财金 A 52,382.53 0.0016%
理财金 H - -
合计
52,382.53 0.0015%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
本 公 司高 级管 理 人员 、基 金 投资 和研 究 部门 负责 人 未持 有本 基 金份 额， 本 基金 基金 经理未持
有本基金份额。
§10 开放式基 金 份 额 变 动
单位：份 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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理财金 A 理财金 H
基金合同 生效 日 （2014 年12 月5 日） 基 金份额总 额
2,551,012,171.44 10,051,310.00
本报告期 期初 基金份额 总额 425,907,584.92 122,569,846.60
本报告期 基金 总申购份 额 5,954,857,404.28 757,521,084.65
减: 本报告期 基金总赎 回份 额 3,134,920,654.70 633,999,588.65
本报告期 期末 基金份额 总额 3,245,844,334.50 246,091,342.60
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根 据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基 金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所， 本年度支付给普华永道中天会计师事务所( 特殊普通
合伙) 审计费 用 155,000.00 元，该审计 机构已提供审计服务的连续年限为 2 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
注：1 、 为节约交易单元资源, 我公司 在交易所交易系统升级的基础上, 对 同一银行托管基金进行了
席位整合。
2 、 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选 择标准和程序。
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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专题提供 研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交 金额
占 当期债 券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债 券回 购
成交 总额 的比 例
成交金
额
占当期权 证
成交 总额 的
比例
国泰君安 269,422,177.26 34.99% - - - -
华泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 500,677,359.70 65.01% 64,966,300,000.00 100.00% - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行 业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯 的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 南方理财金货币 ETF2016 年 年度报告 （摘要）
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11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
无。
