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南方理财14天A(202303)

南方理财14天:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南方 理财 14 天 债券 型证 券投 资基 金 
2016 年年 度报 告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 30 日 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 
第 2 页 共 35 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 3 页 共 35 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 南方理财 14 天债券 基金主代码 202303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 8 月14 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,007,669,054.53 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 南方理财 14 天债券 A 南方理财 14 天债券 B 下属分级基金的交易代码: 202303 202304 报告期末下属分 级基金的份额总额 1,026,234,307.84 份 981,434,746.69 份 注:本 基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方理财 14 天” 。 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益, 为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略, 将投资组合的平均剩余期限控制在 134 天以内, 在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性 的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种, 其长期平均风险和 预期收益 率低于股票基金、混合基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 4 页 共 35 页


信息披露负责 人 姓名 鲍文革 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务 电话


400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度 报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度 报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 3.1.1 期间 数据和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 南方理财 14 天 债券 A 南方理财 14 天 债券 B 南方理财 14 天 债券 A 南方理财 14 天 债券 B 南方理财 14 天 债券 A 南方理财 14 天 债券 B 本期已实 现收益 36,585,234.74 19,903,079.69 73,819,177.71 15,468,264.85 125,308,486.08 17,404,852.76 本期利润 36,585,234.74 19,903,079.69 73,819,177.71 15,468,264.85 125,308,486.08 17,404,852.76 本期净值 收益率 3.0460% 3.4728% 4.2896% 4.5925% 4.9582% 5.2621% 3.1.2 期末 数据和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末基金 资产净值 1,026,234,307.84 981,434,746.69 1,208,607,609.55 341,416,761.21 2,293,550,940.23 238,641,337.70 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 5 页 共 35 页


金额单位:人民币元 注:本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入( 不含 公允价 值变 动收益) 扣 除 相 关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基 金采用摊余成 本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金 额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 南方理财 14 天债券 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6930% 0.0036% 0.3456% 0.0000% 0.3474% 0.0036% 过去六个月 1.4577% 0.0044% 0.6924% 0.0000% 0.7653% 0.0044% 过去一年 3.0460% 0.0058% 1.3819% 0.0000% 1.6641% 0.0058% 过去三年 12.7946% 0.0066% 4.1955% 0.0000% 8.5991% 0.0066% 自基金合同 生效起至今 19.2304% 0.0062% 6.1875% 0.0000% 13.0428% 0.0062% 南方理财 14 天债券 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7666% 0.0036% 0.3456% 0.0000% 0.4210% 0.0036% 过去六个月 1.6057% 0.0044% 0.6924% 0.0000% 0.9133% 0.0044% 过去一年 3.4728% 0.0086% 1.3819% 0.0000% 2.0908% 0.0086% 过去三年 13.9197% 0.0075% 4.1955% 0.0000% 9.7242% 0.0075% 自基金合同 生效起至今 20.9032% 0.0069% 6.1875% 0.0000% 14.7157% 0.0069% 期末基金 份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 6 页 共 35 页


注:1 、本基 金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集 中支付。 2 、 本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期, 是以基金合同生效日为起始日并持有至报告 期末的基金份额所经历的运作周期。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 7 页 共 35 页





南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 8 页 共 35 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 9 页 共 35 页


注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况











单 位:人民币元 南方理财 14 天债券 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 32,876,937.69 3,731,671.30 -23,374.25 36,585,234.74


2015 64,499,059.82 10,732,071.11 -1,411,953.22 73,819,177.71


2014 98,480,629.51 27,156,741.84 -328,885.27 125,308,486.08


合计 195,856,627.02 41,620,484.25 -1,764,212.74 235,712,898.53


单位:人民币元 南方理财 14 天债券 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 10 页 共 35 页


2016 17,459,025.05 2,204,380.72 239,673.92 19,903,079.69


2015 13,536,701.77 1,936,205.91 -4,642.83 15,468,264.85


2014 13,020,411.62 4,307,337.24 77,103.90 17,404,852.76


合计 44,016,138.44 8,447,923.87 312,134.99 52,776,197.30





§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 1998 年 3 月6 日, 经中国 证监会批准, 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳, 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为: 华泰证券股份有限公司 (45%); 深圳市投资控股有限公司 (30% ) ; 厦门国际信托有限公司 (15% ) ; 兴业证券股份有限公司 (10%)。 目前, 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司, 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 — —南方东英资产管理有限公司 (香港子公司) 和南方资本管理有限公司 (深圳子公司) 。 其中, 南 方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近 6,500 亿 元,旗下管 理 116 只开 放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘莹 本基金基 金经理 2016 年4 月 29 日 - 7 年 女,中国科学院管理科学与工程 专 业硕士,具有基金从业资格。曾任 泰康资产管理有限公司固定收益交 易员、信诚人寿保险有限公司固定 收益研究员。2014 年8 月加入南方 基金,任固定收益部研究员;2015 年 2 月至2016 年4 月, 任 南方理财南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 11 页 共 35 页


60 天基金经 理助理; 2016 年4 月至 今, 任南方理 财 14 天、 南 方收益宝、 南方理财金基金经理;2016 年7 月 至今, 任南方 日添益货币基金经理。 夏晨曦 本基金基 金经理 2012 年8 月 14 日 - 11 年 香港科技大学理学硕士,具有基金 从业资格。2005 年5 月加 入南方基 金,曾担任金融工程研究员、固定 收益研究员、风险控制员等职务, 现任固定收益部副总监、社保理事 会委托产品投资决策委员会委员、 固定收益投资决策委员会委员。 2008 年 5 月至 2012 年7 月,任固 定收益部投资经理,负责社保、专 户及年金组合的投资管理;2012 年 7 月至2015 年 1 月, 任 南方润元基 金经理;2014 年7 月至2016 年11 月,任南方薪金宝基金经理;2014 年 12 月至 2016 年 11 月, 任南方理 财金基金经理;2012 年8 月至今, 任南方理财 14 天基金经理 ;2012 年 10 月至今 ,任南方理财 60 天基 金经理;2013 年1 月至今 , 任南方 收益宝基金经理; 2014 年7 月至今, 任南方现金增利、南方现金通基金 经理;2016 年 2 月至今 , 任南方日 添益货币基金经理;2016 年10 月 至今,任南方天天利基金经理。 注:1. 对基 金的首 任基 金经理 ,其 “任职 日期 ”为基 金合 同生效 日, “离任 日期 ”为根 据 公 司 决 定确定 的解 聘日期 ;对 此后的 非首 任基金 经理 , “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决 定确定的聘任日期和解聘日期。 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 12 页 共 35 页


2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、 中国证监会和 《南方理财 14 天债券 型证券投资基金合同》 的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理 和运 用基金 资产 ,在严 格控 制风险 的基 础上, 为基 金持有 人谋 求最大 利益 。本报 告 期 内 , 基金运 作整 体合法 合规 ,没有 发生 损害基 金持 有人利 益的 情形。 基金 的投资 范围 、投资 比 例 符 合 有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定, 针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ,以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ,建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管 理制度 和细 则,投 资管 理制度 和细 则,集 中交 易管理 办法 ,公平 交易 操作指 引, 异常交 易 管 理 制 度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制, 完 善 对 投 资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估, 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务, 切实防 范 投 资 管 理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 》 , 完善 相应制 度及 流程, 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行,公 平 对 待 旗 下管理的所有基金和投资组合。 公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ,对 本 报告 期内 ,两两组 合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行 了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数 为 1 次,是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,相关投资组合经理已提供决南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 13 页 共 35 页


策依据并留存记录备查。


4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 海 外 方面 ,整 体 看全 球经 济 数据 在年 底 有所 好转 , 货币 政策 逐 步转 向, 主 要经 济体 的债市收 益率出现上行。 其中美国经济复苏相对稳健, 美联储加息符合预期。 欧央行继续延长 QE, 仍 有宽 松姿态 但态 度不明 确。 日元贬 值, 通胀回 升, 利率有 上行 压力。 国内 方面, 经济 全年弱 势 企 稳 , GDP 增速稳定 在 6.7% ,工 业增加值增速稳定在 6.2 左右。CPI 保持温和走势,PPI 全年 由负转正。 政策方面, 货币政策稳健中性, 全年没有降息, 仅有一次降准, 央行主要采用公开市场操作、 MLF 等提供流 动性。8 月央 行重启 14 天 逆回购,标志着金融去杠杆提速,货币政策转 向实质性偏 紧,短端资金面中枢上升且波动加大。 市 场 层面 ,前 三 季度 ,在 长 期经 济增 长 预期 和资 金 配置 压力 的 共同 作用 下 走出 了一 轮结构性 牛市行情,表现为信用利差和期限利差大幅压缩。其中十年期利率债收益率在 4 月、8 月出 现一 定的调整后再次下行。 但进入四季度, 全球通胀预期上升且受制于金融去杠杆和人民币贬值压力, 国内货 币政 策转向 实质 性偏紧 ,债 市出现 剧烈 调整。 特别 是货币 市场 利率出 现飙 升,短 期 债 券 利 率上涨 明显 ,对组 合的 流动性 管理 提出了 较高 要求。 组合 操作上 ,前 三季度 我们 基本把 握 了 市 场 节奏, 为投 资者提 供了 较高收 益。 第四季 度, 我们提 前预 判了资 金面 可能出 现的 紧张状 况 , 提 前 降低了 组合 久期, 提高 了基金 流动 性,因 此较 为成功 地应 对了本 次市 场波动 ,严 格控制 住 了 组 合 风险。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期 A 级基金净值收益率为 3.0460% , 同期 业绩比较基准收益率为 1.3819% 。B 级 基金净 值收益率为 3.4728% ,同 期业绩比较基准收益率为 1.3819% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 预计 2017 年 国内经济整体缓中趋稳, 明年经济的主要拖累来自于房地产。 房贷对信贷数据的 影响也 将显 现,地 产整 体对经 济的 托底作 用减 弱。另 一方 面,明 年经 济主要 依靠 基建进 行 对 冲 。 但由于 财政 支出增 速及 赤字约 束制 约了基 建增 速所能 达到 的高度 ,因 此基建 能否 完全对 冲 地 产 、 汽车的 下滑 仍有疑 问。 通胀方 面, 农业供 给侧 改革是 明年 工作重 点, 粮食价 格可 能企稳 回 升 。 全 年来看, 明年 PPI 进一 步向 CPI 传 导, 但食品价格仍弱于季节性。 预计全年 CPI 均值 2.4%,较 16 年有所上升。 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 14 页 共 35 页


政策层 面 ,由 于 美国 处于 加 息周 期之 中 ,美 元指 数 还有 上行 空 间, 将对 人 民币 形成 进一步的 贬值压 力并 制约国 内货 币政策 。除 了人民 币贬 值压力 外, 金融去 杠杆 、控制 资产 泡沫、 通 胀 水 平 抬升也共同制约明年货币政策的空间, 预计当前实质性偏紧的货币政策取向将延续。 但另一方面, 经济实际增速仍有下行压力,能否加息取决于通胀水平。 我 们 预计 ,短 期 内流 动性 将 持续 紧张 , 影响 债券 市 场企 稳。 国 内外 的不 确 定性 都在 上升。中 期来看 ,由 于房地 产收 缩政策 及财 政支出 的乏 力,明 年实 际经济 增速 仍有一 定的 下行压 力 。 不 过 考虑到 PPI 大幅转正和 CPI 温和通胀 ,明年的名义增速 将小幅上行。建议密切观察经济基本面情 况,相 对看 好明年 中后 期债市 的配 置机会 。货 币市场 利率 目前仍 处于 较高位 置, 具备一 定 的 配 置 价值, 但阶 段性时 点上 仍有大 幅波 动的可 能。 此外, 仍需 要严防 信用 风险, 加强 持仓债 券 的 跟 踪 和梳理。 综合来看, 我们将继续保持组合的良好的流动性, 为广大客 户提供稳健可靠的投资收益 。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定, 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相 关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ,对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律 法规要 求履 行 估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在 0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务 机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中, 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 , 建 立 了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构, 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总 监、 风险管理部总监及基金会计负责人等。 其中, 超过三 分之二以上的人员具有 10 年以上的基金 从业经 验, 且具有 风控 、合规 、会 计方面 的专 业经验 。基 金经理 可参 与估值 原则 和方法 的 讨 论 , 但不参与估值 价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本 基 金合 同约 定 ,本 基金 根 据每 日基 金 收益 情况 , 以基 金净 收 益为 基准 , 为投 资者 每日计算 当日收益并分配, 并在运作期期末集中支付。 本报告期内应分配收益 56,488,314.43 元, 实际分配 收益 56,488,314.43 元。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 15 页 共 35 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 本基金托管人在对南方理财 14 天债 券型证券投资基金的托管过 程中, 严格遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定,不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本报告期内, 南方理财 14 天债券型证券投资基金的管理人 ——南方基金管理有限公司在南方 理财 14 天债 券型证券投资基金的投资运作、 每万 份基金净收益和 7 日年 化收益率、 基 金利润分配 、 基金费 用开 支等问 题上 ,不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ,在各 重要 方面的 运 作 严 格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 16 页 共 35 页


§6 审计报告 本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计, 注册会 计师签字出具了 普华永道中天审字(2017) 第 21414 号 “标准无 保留意见的审计报告” , 投资者可通 过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 南方理财 14 天债券型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 356,600,019.72 550,033,770.43 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,159,737,202.10 1,402,482,748.90 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,159,737,202.10 1,402,482,748.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 518,782,338.18 50,000,275.00 应收证券清算款 - - 应收利息 13,599,677.04 16,462,303.43 应收股利 - - 应收申购款 - - 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 17 页 共 35 页


递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,048,719,237.04 2,018,979,097.76 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 38,799,821.80 466,998,813.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 433,046.06 379,747.08 应付托管费 128,309.93 112,517.63 应付销售服务费 284,286.34 318,446.16 应付交易费用 44,131.37 33,524.41 应交税费 - - 应付利息 6,467.18 73,858.06 应付利润 1,063,119.83 846,820.16 递延所得税负债 - - 其他负债 291,000.00 191,000.00 负债合计 41,050,182.51 468,954,727.00 所 有 者 权益:


实收基金 2,007,669,054.53 1,550,024,370.76 未分配利润 - - 所有者权益合计 2,007,669,054.53 1,550,024,370.76 负债和所有者权益总计 2,048,719,237.04 2,018,979,097.76 注: 报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.0000 元 , 基金份额总额 2,007,669,054.53 份,其中 A 类基金份额的份额总额为 1,026,234,307.84 份,B 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 18 页 共 35 页


981,434,746.69 份。


7.2 利润表 会计主体: 南方理财 14 天债券型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 76,514,810.58 112,928,773.55 1. 利息收入 65,895,948.09 94,546,076.22 其中:存款利息收入 19,763,625.89 44,230,803.17 债券利息收入 42,331,747.82 46,512,226.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,800,574.38 3,803,047.00 其他利息收入 - - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列) 10,618,862.49 18,382,689.57 其中:股 票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 10,618,862.49 18,382,689.57 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) - - 4. 汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) - 7.76 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 19 页 共 35 页


减:二 、费用 20,026,496.15 23,641,330.99 1 .管理人报 酬 4,982,788.08 5,645,431.02 2 .托管费 1,476,381.67 1,672,720.13 3 .销售服务 费 3,737,414.37 5,205,924.65 4 .交易费用 - - 5 .利息支出 9,366,912.01 10,648,265.09 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 463,000.02 468,990.10 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 56,488,314.43 89,287,442.56 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 56,488,314.43 89,287,442.56


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 南方理财 14 天债券型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所 有者权益 ( 基 金净值) 1,550,024,370.76 - 1,550,024,370.76 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 56,488,314.43 56,488,314.43 三、 本 期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 457,644,683.77 - 457,644,683.77 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 20 页 共 35 页


列) 其中:1. 基 金申购款 5,683,844,057.48 - 5,683,844,057.48 2. 基金赎回 款 -5,226,199,373.71 - -5,226,199,373.71 四、 本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - -56,488,314.43 -56,488,314.43 五、 期末所 有者权益 ( 基 金净值) 2,007,669,054.53 - 2,007,669,054.53 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所 有者权益 ( 基 金净值) 2,532,192,277.93 - 2,532,192,277.93 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 89,287,442.56 89,287,442.56 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -982,167,907.17 - -982,167,907.17 其中:1. 基 金申购款 6,534,544,483.29 - 6,534,544,483.29 2. 基金赎回 款 -7,516,712,390.46 - -7,516,712,390.46 四、 本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - -89,287,442.56 -89,287,442.56 五、 期末所 有者权益 ( 基 金净值) 1,550,024,370.76 - 1,550,024,370.76


南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 21 页 共 35 页


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 杨小 松______














______ 徐超______














____ 徐超____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 7.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本 报告期未发生会计估计变更。 7.4.2.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于 全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试 点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示 如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业 税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起, 金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利 息收入及其他收入 ,南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 22 页 共 35 页


暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的个人所得税。 7.4.4 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英 资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.5.2 关联方报酬 7.4.5.2.1 基金管理费


单位:人 民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 4,982,788.08 5,645,431.02 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 1,386,841.92 1,925,718.86 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 23 页 共 35 页


客户维护费 注: 支付基金管理人 南 方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27% 的年费率 计提, 逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数 。 7.4.5.2.2 基金托管费


单位:人 民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,476,381.67 1,672,720.13 注 :支 付基金 托管 人 中国 工商 银行 的 托管 费按前 一日 基金资 产净 值 0.08% 的 年费 率计提, 逐 日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.08% / 当 年天数。 7.4.5.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方理财14 天债 券 A 南方理财14 天债券 B 合计 中国工商银行 450,892.56 5,164.67 456,057.23 南方基金 278,707.30 43,284.62 321,991.92 华泰证券 13,133.14 382.90 13,516.04 兴业证券 3,860.63 - 3,860.63 合计 746,593.63 48,832.19 795,425.82 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 24 页 共 35 页


南方理财14 天债 券 A 南方理财14 天债券 B 合计 中国工商银行 254,448.87 7,706.91 262,155.78 南方基金 188,381.04 15,466.33 203,847.37 华泰证券 16,087.81 1,299.30 17,387.11 兴业证券 4,795.97 - 4,795.97 合计 463,713.69 24,472.54 488,186.23 注:支 付基 金销售 机构 的销售 服务 费按前 一日 基金资 产净 值的约 定年 费率计 提, 逐日累 计 至 每 月 月底, 按月支付给 南方 基金 , 再由 南方基金 计算并支付给各基金销售机构。A 类 基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.30% 和0.01% 。 销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日对 应类别基金资产净值 X 约定年费 率 / 当年天 数。 7.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易


单位:人 民币元 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国工商银行 50,560,150.00 110,537,608.93 - - - - 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支出 中国工商银行 - 41,725,905.07 - - - -


7.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 25 页 共 35 页


7.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:于本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入





单位: 人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,600,019.72 27,340.32 33,770.43 11,918.57 注:本基金的银行活期存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无 其他关联交易事项。 7.4.6 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券流通受限证券。 7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限证券。 7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.6.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 , 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 38,799,821.80 元,是 以如下债券作为抵押:


金额单位 :人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 130235 13 国开35 2017 年 1 月3 日 99.45 450,000 44,753,715.27 合计





450,000 44,753,715.27 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 26 页 共 35 页


7.4.6.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 1,159,737,202.10 元,无属 于第一或第三层次的余额(2015 年12 月31 日: 第二层次 1,402,482,748.90 元,无第 一或第三层次) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生 重大变动。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。


(d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 27 页 共 35 页


价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说 明的其他重要事项。


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位: 人 民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 固定收益投资 1,159,737,202.10 56.61 其中:债券 1,159,737,202.10 56.61








资产 支持证券 - - 2 买入返售金融资产 518,782,338.18 25.32 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 356,600,019.72 17.41 4 其他各项资产 13,599,677.04 0.66 5 合计 2,048,719,237.04 100.00


8.2 债 券 回 购 融资 情 况 金额单位: 人 民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(% ) 1 报告期内债券回购融资余额 21.55 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (% ) 2 报告期末债券回购融资余额 38,799,821.80 1.93 其中:买断式回购融资 - - 注:报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净 值比例的简单平均值。


南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 28 页 共 35 页


债券正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明 注: 本基金合同约定: “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%” ,本报告期内,本基金未发生超标情况。 8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 94 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 130 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69


报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明 注: 本基金合同约定: “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 134 天” , 本 报 告期内,本基金未发生超标情况。


8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30 天以内 38.61 1.93 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 2.23 - 2 30 天( 含) —60 天 8.46 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 13.45 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 25.52 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 29 页 共 35 页


动利率债 5 120 天( 含) —397 天(含) 15.34 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 101.37 1.93


8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明 注:本报告期内,本基金未发生平均剩余存续期超过 240 天的情况。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合


金额单位 :人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 154,873,787.37 7.71 其中:政策性金融债 154,873,787.37 7.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 650,271,367.64 32.39 6 中期票据 - - 7 同业存单 354,592,047.09 17.66 8 其他 - - 9 合计 1,159,737,202.10 57.77 10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 44,753,715.27 2.23


8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细





金额单 位 :人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(% ) 1 011699685 16 中建 材 SCP004 700,000 70,103,632.45 3.49 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 30 页 共 35 页


2 011698575 16 广晟 SCP006 600,000 59,971,636.53 2.99 3 111680488 16 九江银 行CD096 600,000 59,708,564.51 2.97 4 111698651 16 稠州银 行CD036 600,000 58,529,644.02 2.92 5 041653022 16 中铝 业 CP001 500,000 50,105,538.55 2.50 6 011699903 16 南方水 泥SCP003 500,000 49,991,595.20 2.49 7 011698312 16 徐工 SCP004 500,000 49,984,663.42 2.49 8 041658059 16 广汇能 源CP002 500,000 49,966,482.42 2.49 9 111694698 16 广州农村 商业银行 CD099 500,000 49,256,392.98 2.45 10 111694693 16 长安银 行CD025 500,000 49,222,951.86 2.45


8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 23 报告期内偏离度的最高值 0.4495%


报告期内偏离度的最低值 -0.3301% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1641%


报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明 注:按 照本 基金合 同的 约定, 当“ 影子定 价” 确定的 基金 资 产净 值与 “摊余 成本 法”计 算 的 基 金 资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25% 时 ,基金管理人已根据风险控制的需要调整组合。 报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明 注:无。 8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 投 资 组 合 报告 附 注 8.9.1


本基金采用 “摊余成本法” 计价, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 31 页 共 35 页


虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 8.9.2


本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管 部 门 立案 调查 , 或在 报告 编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,599,677.04 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,599,677.04


§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 南方 理财 14 31,108 32,989.40 20,722,329.71 2.02% 1,005,511,978.13 97.98% 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 32 页 共 35 页


天债 券 A 南方 理财 14 天债 券 B 44 22,305,335.15 949,190,266.64 96.71% 32,244,480.05 3.29% 合计 31,152 64,447.52 969,912,596.35 48.31% 1,037,756,458.18 51.69% 注: 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占 总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分 母 采 用各自 级别 的份额 ,对 合计数 ,比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 (即 期末基 金 份 额 总 额) 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。 9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 南方理财 14 天债券 A 523,826.54 0.0510% 南方理财 14 天债券 B 0.00 0.0000% 合计 523,826.54 0.0261% 注:1. 分级 基金管 理人 的从业 人员 持有基 金占 基金总 份额 比例的 计算 中,对 下属 分级基 金 , 比 例 的分母 采用 各自级 别的 份额, 对合 计数, 比例 的分母 采用 下属分 级基 金份额 的合 计数( 即 期 末 基 金份额总额) 。 2. 本公司高 级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 南方理财14 天债券A 0 南方理财14 天债券B 0 合计 0 南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 33 页 共 35 页


本基金基金经理 持有本开 放式基金 南方理财14 天债券A 10~50 南方理财14 天债券B 0 合计 10~50


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 南方理财 14 天债 券 A 南方理财 14 天债 券 B 基金合同生效日(2012 年 8 月 14 日 )基金 份额总额 5,313,233,140.14 1,696,227,413.01 本报告期期初基金份额总额 1,208,607,609.55 341,416,761.21 本报告期基金总申购份额 3,138,128,816.43 2,545,715,241.05 减: 本报告期基金总赎回份额 3,320,502,118.14 1,905,697,255.57 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 1,026,234,307.84 981,434,746.69


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过, 并按规定向中国证券监督管 理委员会深圳监管局备案, 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告, 自 2016 年10 月18 日起 , 张海波先生担任本基金管理人董事长,吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告,南方基金管理有限公司(以下简称"公司" )第 六届董事会任期届满, 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 34 页 共 35 页


章程》的规定,公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过, 并按规定向中国证券投 资基金业协会报备, 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告, 自 2016 年 10 月 17 日起, 郑文 祥先生不再担任本基金管理人副总经理。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所, 本年度支付给普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 审计费 用 82,000.00 元,该审计 机构已提供审计服务的连续年限为 5 年。 11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - -


南方理财 14 天 债券 2016 年年 度报告 摘要 第 35 页 共 35 页


11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 华泰证券 - - - - - - 银河证券 61,120,438.36 100.00% 4,213,300,000.00 100.00% - - 注:交易单元的选择标准和程序


根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 金 字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准 和程序: A :选择标 准 1 、公司经 营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3 、公司内 部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。 B : 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比, 并根据评比的结果 选择席位: 1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有 关专题提供研 究报告和讲座; 2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况 注:无。