南方 成份 精选 混合 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 2 页 共 38 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复 核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 3 页 共 38 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方成份精选混合
基金主代码 202005
前端交易代码 202005
后端交易代码 202006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 5 月14 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,708,630,130.00 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方成份” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观
经济和上市公司基本面 的深入研究，采取定量和定性
相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市
公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。
投资策略 本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，紧密把握
和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长
周期，通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研
究， 主要投资两类企业：1 、 驱动力型增长行业： 通过
对中国宏观经济的把握，根据对上下游行业运行态势
与利益分配等因素的观察，考量行业增长周期，以确
定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业
/ 产业，从中 优选代表性企业重点投资。2 、行业 领先
型成长企业： 强调处于企业成长生命周期的上升期，
或面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的上市南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 4 页 共 38 页
公司。通过投资此两类公司，进而为本基金获取中长
期稳健的资产增值。
业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数+20%× 上证国债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金， 高于债券型基金、 货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 194,246,665.29 4,211,920,068.86 1,410,612,957.05
本期利润 -9,564,239.58 2,326,104,442.84 4,188,928,973.43
加权平均基金份额本期利润 -0.0024 0.4472 0.4704
本期基金份额净值增长率 1.03% 25.81% 58.15%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分 配基金份额利润 0.5039 0.7886 0.3094 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 5 页 共 38 页
期末基金资产净值 3,610,416,051.48 4,464,730,371.84 10,254,474,124.22
期末基金份额净值 0.9735 1.3294 1.3242
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发 生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.53% 0.61% 1.43% 0.57% 0.10% 0.04%
过去六个月 7.24% 0.71% 4.28% 0.61% 2.96% 0.10%
过去一年 1.03% 1.18% -8.16% 1.12% 9.19% 0.06%
过去三年 101.02% 1.52% 38.69% 1.43% 62.33% 0.09%
过去五年 113.90% 1.38% 40.58% 1.30% 73.32% 0.08%
自基金合同
生效起至今
77.91% 1.51% 4.56% 1.51% 73.35% 0.00%
南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 6 页 共 38 页
3.2.2 自 基 金 转 型以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 7 页 共 38 页
3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
注：本基金转型日为 2007 年5 月14 日。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计 备注
2016 3.2940 627,472,763.92 499,540,576.21 1,127,013,340.13
2015 2.8000 1,300,957,808.56 1,137,875,731.36 2,438,833,539.92
2014 - - - -
合计 6.0940 1,928,430,572.48 1,637,416,307.57 3,565,846,880.05
南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 8 页 共 38 页
§4 管理人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
—南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和 南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄春逢
本基金基
金经理
2015 年12
月 30 日
- 5 年
上海交通大学金融学硕士， 具有基金从业
资格。2011 年 7 月至2014 年12 月， 任职
于国泰君安研究所，担任银行业分析师；
2015 年 1 月 加入南方基金研究部， 任金融
行业高级研究员；2015 年 4 月至2015 年
12 月， 任南 方避险、 南方保本、 南方利淘
的基金经理助理；2015 年 5 月至2015 年
12 月， 任南 方利鑫的基金经理助理；2015
年 6 月至2015 年12 月， 任南方丰合的基
金经理助理；2015 年 12 月至今，任南方
成份基金经理。
张原 本基金基 2015 年12 - 10 年 美国密歇根大学经济学硕士学位， 具有基南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 9 页 共 38 页
金经理 月 30 日 金从业资格。2006 年 4 月加入南方基金，
曾担任南方基金研究部机械及电力设备
行业高级研究员， 南方高增及南方隆元基
金经理助理； 现任投资部副总监、 境内权
益投资决策委员会委员、FOF 投资决 策委
员会委员、 社保理事会委托产品投资决策
委员会委员； 2009 年 9 月至 2013 年4 月，
任南方500 基金经理； 2010 年2 月至2016
年 10 月，任 南方绩优基金经理；2011 年
2 月至今， 任 南方高增基金经理；2015 年
12 月至今， 任南方成份基金经理。
陈键
本基金基
金经理
2010 年10
月 16 日
2016 年1 月
26 日
16 年
硕士学历， 具有基金从业资格。2000 年加
入南方基金， 历任行业研究员、 基金经 理
助理、投资部执行总监，2014 年 12 月至
今， 担任投资部总监。 2003 年11 月-2005
年 6 月， 任 南方宝元基金经理；2004 年3
月-2005 年3 月，任南方现金基金经理；
2005 年 3 月-2006 年 3 月 ， 任南方积配基
金经理；2008 年2 月至2010 年10 月 ， 任
南方盛元基金经理；2006 年3 月至2014
年 7 月，任 天元基金经理；2010 年10 月
至 2016 年1 月，任南方成份基金经理；
2012 年 12 月至 2016 年1 月， 任南方安心
基金经理；2015 年5 月至 2016 年1 月，
任南方改革机遇基金经理。
注：1. 对基 金的首 任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离职日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 10 页 共 38 页
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方成 份精选 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责
的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上 ， 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本 报 告 期
内，基 金运 作整体 合法 合规， 没有 损害基 金持 有人利 益。 基金的 投资 范围、 投资 比例符 合 有 关 法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票 和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 11 页 共 38 页
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2016 年 ，宏观经济稳中求进，经济增速基本保持在政策目标区间。PMI 从年 初的 48.4
大幅回升至年末的 51.9 并重归荣枯线之上； PPI 同比增速从年初的-5.3% 逐步回升至年末的 5.5%，
企业产品价格持续回升， 企业现金流在稳步改善； 居民消费物价稳定，CPI 全年稳 定在 2.3% 以 内，
为货币 政策 提供了 较为 充裕的 腾挪 空间。 随着 经济阶 段性 企稳， 政策 重心由 稳增 长逐步 过 渡 到 稳
增长与防风险并重。2016 年下半年随 着各地房地产调控政策的出台， 金融市场降杠杆防风险政策
力度逐 步加强。全年来看，十年期国债收益率由年初的 2.8%上升了 50 个基点至 3.3%，货币政策
逐步由 宽松 转向稳 健中 性。汇 率方 面，人 民币 兑美元 全年 出现一 定幅 度贬值 ，在 岸汇率 四 季 度 一
度突破 6.9 ， 给国内货币政策带来了一定压力。
回顾 2016 年 基金操作， 在 1 月初， 基于对当时市场出现估值泡沫的判断， 我们系 统性调降 了
仓位， 回避 了一定 的系 统性风 险。2 月之后， 基于对 宏观 信贷数 据的 分析以 及稳 增长政 策 持 续 发
力的整 体判 断，我 们逐 步提升 了仓 位，并 积极 布局了 黄金 、养殖 、白 酒等高 景气 度的行 业 ； 基 于
对资产 荒的 判断， 我们 积极布 局了 金融、 家电 等低 估 值高 分红板 块， 前三个 季度 整体取 得 了 较 好
的投资 收益 。四季 度观 察到市 场流 动性可 能出 现拐点 ，我 们降低 了股 票仓位 并兑 现了部 分 浮 盈 ；
在行业 配置 上，我 们加 强了组 合配 置的确 定性 ，降低 了组 合的风 险偏 好，加 大了 银行、 建 筑 及 部
分白马 成长 行业的 配置 力度； 同时 我们加 强了 组合资 金头 寸的运 用， 积极通 过交 易所回 购 等 方 式
提升组合资金的利用效率。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年，本 基金净值增长率约为 1.03% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 中央经济工作会议明确提出： 要把防控金融风险放到更加重要的 位置， 货币 政
策要保持稳健中性。 这意味着 2017 年 货币政策回归宽松的可能性相对较小， 全年市场利率中枢将
较 2016 年有 所抬高。而随着房地产市场调控升级，房地产销售对投资的拉动效应或将边际减弱，
基建投资则很可能再次发力以确保宏观经济增速维持在合意区间。同时， PPI 很 可能在 2017 年
一季度继续走高， 相应的周期类企业的现金流可能出现持续好转。 整体来看，2017 年的市场将 是
流动性 收紧 带来估 值边 际弱化 ，叠 加经济 企稳 带来企 业盈 利边际 强化 的格局 ，业 绩 将成 为 全 年 的
投资主 线。 在行业 配置 上，我 们将 重点寻 找行 业供需 格局 改善或 盈利 出 现显 著边 际改善 的 板 块 。
我们看 好受 益于利 率中 枢上行 带来 利差扩 大的 保险和 银行 ，受益 于中 美两国 加大 基建投 入 带 来 产南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 12 页 共 38 页
品价格 上涨 的部分 工业 金属， 以及 受益于 原油 价格上 涨、 供给受 市场 及环保 因素 产能出 清 而 需 求
稳定增长的石油化工产业链。 同时， 经过 2016 年 的市场调整， 部分白马 成长股的估值已回归至合
理区间，PEG 增速已回落至 1 以下， 在 2017 年有 望随着行业景气度的提升出现估值盈利双升的戴
维斯双击。在主题投资方面，国企改革、农业供给侧改革、一带一路及 PPP 都可 能会出现较好的
事件催化，我们也将加强调研和研究，努力把握相应的投资机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员 包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：在 符 合有 关基 金 分红 条件 的 前提 下， 本基金每
年收益分配次数最多为 12 次，全年分 配比例不得低于年度可供分配收益的 90% ，若《 基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资
者可选 择现 金红利 或将 现金红 利按 除权日 的基 金份额 净值 自动转 为基 金份额 进行 再投资 ； 若 投 资
者不选 择， 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 分红， 但未 经确权 的基 金份额 默认 方式是 红 利 再 投
资；基 金投 资当期 出现 净亏损 ，则 不进行 收益 分配； 基金 当年收 益应 先弥补 上一 年度亏 损 后 ， 才
可进行 当年 收益分 配； 基金收 益分 配后基 金份 额净值 不能 低于面 值； 每一基 金份 额享有 同 等 分 配
权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有 收益分配事项。
本报告期内 2016 年1 月20 日已分配数 （每10 份基 金份额合计派发红利 3.294 元） 为以 往年
度收益分配。
南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 38 页
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 成 份精 选混 合 型证 券投 资 基金 的托 管 过程 中， 严格遵守
《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方成 份精 选 混合 型证 券 投资 基金 的 管理 人 ——南方 基金 管 理有 限公 司在南方
成份精 选混 合型证 券投 资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基金 份额申 购赎 回价格 计 算 、 基
金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 在各重 要方 面的运 作 严 格 按
照基金 合同 的规定 进行 。本报 告期 内，南 方成 份精选 混合 型证券 投资 基金对 基金 份额持 有 人 未 进
行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方成份精选混合型证券投资基金
2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 14 页 共 38 页
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册会计 师
签字出具了 普华永道中天审字(2017) 第 21447 号 “标准无保留意见的审计报告” ， 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方成份精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 142,172,269.62 1,353,209,668.30
结算备付金 21,274,790.47 12,891,910.67
存出保证金 1,342,628.69 1,882,678.38
交易性金融资产 2,754,698,878.25 3,113,162,124.68
其中：股票投资 2,584,028,878.25 3,101,604,772.88
基金投资 - -
债券投资 170,670,000.00 11,557,351.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 600,000,000.00 1,000,000,000.00
应收证券清算款 111,564,848.45 -
应收利息 2,445,623.35 242,375.64
应收股利 - -
应收申购款 6,075,425.33 1,173,597.49 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 38 页
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,639,574,464.16 5,482,562,355.16
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,081,770.51 1,000,000,000.00
应付赎回款 7,446,954.15 8,344,191.33
应付管理人报酬 4,859,524.03 5,551,624.13
应付托管费 809,920.64 925,270.72
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,142,418.21 2,368,898.60
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 817,825.14 641,998.54
负债合计 29,158,412.68 1,017,831,983.32
所 有 者 权益：
实收基金 1,157,078,170.56 1,047,844,211.93
未分配利润 2,453,337,880.92 3,416,886,159.91
所有者权益合计 3,610,416,051.48 4,464,730,371.84
负债和所有者权益总计 3,639,574,464.16 5,482,562,355.16
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 0.9735 元 ， 基金份额总额 3,708,630,130.00
份。
南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 38 页
7.2 利润表
会计主体： 南方成份精选混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
一、收入 87,649,520.89 2,476,631,348.53
1.利息收入 9,903,391.47 21,079,690.81
其中：存款利息收入 4,867,109.32 5,121,706.40
债券利息收入 95,814.40 5,906,734.20
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,940,467.75 10,051,250.21
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） 280,084,072.56 4,333,564,072.52
其中：股票投资收益 217,069,270.88 4,225,615,655.33
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,082,998.77 5,739,660.69
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 60,931,802.91 102,208,756.50
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-203,810,904.87 -1,885,815,626.02
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 1,472,961.73 7,803,211.22
减：二 、费用 97,213,760.47 150,526,905.69
1 ．管理人报 酬 56,542,091.54 97,018,323.10
2 ．托管费 9,423,681.96 16,169,720.56 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 17 页 共 38 页
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 30,805,007.67 36,876,352.57
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 442,979.30 462,509.46
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-9,564,239.58 2,326,104,442.84
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-9,564,239.58 2,326,104,442.84
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方成份精选混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,047,844,211.93 3,416,886,159.91 4,464,730,371.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -9,564,239.58 -9,564,239.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
109,233,958.63 173,029,300.72 282,263,259.35
其中：1.基 金申购款 543,604,923.55 1,123,043,740.92 1,666,648,664.47
2.基金赎回 款 -434,370,964.92 -950,014,440.20 -1,384,385,405.12 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 18 页 共 38 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -1,127,013,340.13 -1,127,013,340.13
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,157,078,170.56 2,453,337,880.92 3,610,416,051.48
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,416,065,493.71 7,838,408,630.51 10,254,474,124.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 2,326,104,442.84 2,326,104,442.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,368,221,281.78 -4,308,793,373.52 -5,677,014,655.30
其中：1.基 金申购款 1,493,879,143.00 4,500,749,013.32 5,994,628,156.32
2.基金赎回 款 -2,862,100,424.78 -8,809,542,386.84 -11,671,642,811.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -2,438,833,539.92 -2,438,833,539.92
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,047,844,211.93 3,416,886,159.91 4,464,730,371.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署： 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 19 页 共 38 页
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告 期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券 市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 38 页
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公 司(“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 38 页
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 1,106,058,554.30 5.48% 60,825,153.92 0.28%
兴业证券 695,020,899.88 3.44% 547,957,184.38 2.51%
7.4.5.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.5.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 1,007,954.12 5.41% 842,477.40 13.72%
兴业证券 633,374.47 3.40% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 53,824.26 0.27% - -
兴业证券 486,768.88 2.47% 64,975.35 2.74%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 38 页
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 56,542,091.54 97,018,323.10
其中： 支付销 售机构的客户维护费 7,541,209.50 12,978,045.47
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 9,423,681.96 16,169,720.56
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.5.2.3 销 售 服 务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生销售服务费。
7.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
基金合同生效日（ 2007 年 5
月 14 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 64,562,182.22 64,562,182.22 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 38 页
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 64,562,182.22 64,562,182.22
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.74% 1.92%
7.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 142,172,269.62 4,502,956.14 1,353,209,668.30 4,786,168.49
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.6 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限 股票。
7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
注：本基金本报告期末及上年度末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 38 页
7.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量 的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,584,028,878.25 元，属于 第二层次的余额为 170,670,000.00 元 ，无属于
第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 2,996,269,780.04 元， 第二层次 116,892,344.64
元，无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 38 页
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 2,584,028,878.25 71.00
其中：股票 2,584,028,878.25 71.00
2 固定收益投资 170,670,000.00 4.69
其中：债券 170,670,000.00 4.69
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 600,000,000.00 16.49
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 163,447,060.09 4.49
7 其他各项资产 121,428,525.82 3.34
8 合计 3,639,574,464.16 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 38 页
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 262,872,000.00 7.28
C
制造业 1,329,855,075.14 36.83
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
74,940,267.96 2.08
E
建筑业 86,833,668.00 2.41
F
批发和零售业 108,105,000.00 2.99
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 614,887,867.15 17.03
K
房地产业 106,535,000.00 2.95
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,584,028,878.25 71.57
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600547 山东黄金 7,200,000 262,872,000.00 7.28 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 38 页
2 000063 中兴通讯 15,000,031 239,250,494.45 6.63
3 601166 兴业银行 11,000,018 177,540,290.52 4.92
4 002008 大族激光 5,700,093 128,822,101.80 3.57
5 601318 中国平安 3,600,000 127,548,000.00 3.53
6 000333 美的集团 4,500,017 126,765,478.89 3.51
7 000651 格力电器 4,500,000 110,790,000.00 3.07
8 000895 双汇发展 5,200,000 108,836,000.00 3.01
9 601939 建设银行 20,000,000 108,800,000.00 3.01
10 000963 华东医药 1,500,000 108,105,000.00 2.99
注：投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告 正文。
8.4 报告期内股 票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601668 中国建筑 516,944,375.70 11.58
2 001979 招商蛇口 329,713,491.88 7.38
3 600489 中金黄金 320,737,763.46 7.18
4 600547 山东黄金 260,789,978.00 5.84
5 000063 中兴通讯 243,948,664.34 5.46
6 601009 南京银行 242,219,658.38 5.43
7 601198 东兴证券 221,317,412.21 4.96
8 000783 长江证券 192,946,048.40 4.32
9 601939 建设银行 182,754,285.08 4.09
10 002241 歌尔股份 181,503,623.25 4.07
11 600570 恒生电子 174,051,996.09 3.90
12 600999 招商证券 171,289,964.70 3.84 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 38 页
13 002450 康得新 169,834,249.58 3.80
14 000750 国海证券 167,647,278.53 3.75
15 002142 宁波银行 148,254,807.12 3.32
16 600406 国电南瑞 147,031,861.52 3.29
17 000568 泸州老窖 145,495,026.88 3.26
18 000651 格力电器 143,090,202.09 3.20
19 000630 铜陵有色 137,470,662.81 3.08
20 000895 双汇发展 135,137,398.66 3.03
21 000060 中金岭南 133,824,269.74 3.00
22 002008 大族激光 132,996,447.49 2.98
23 601336 新华保险 127,326,718.14 2.85
24 002236 大华股份 125,115,245.54 2.80
25 002456 欧菲光 121,729,375.45 2.73
26 002007 华兰生物 119,273,346.01 2.67
27 002304 洋河股份 117,992,156.37 2.64
28 600362 江西铜业 116,174,474.44 2.60
29 600900 长江电力 114,521,784.79 2.57
30 000876 新希望 114,031,038.20 2.55
31 600519 贵州茅台 113,794,385.34 2.55
32 000825 太钢不锈 112,379,214.17 2.52
33 000963 华东医药 107,745,344.82 2.41
34 600485 信威集团 106,843,906.38 2.39
35 601899 紫金矿业 105,409,505.71 2.36
36 601555 东吴证券 105,257,468.89 2.36
37 300133 华策影视 104,517,213.74 2.34
38 601998 中信银行 102,459,563.28 2.29
39 600340 华夏幸福 101,196,928.47 2.27
40 601166 兴业银行 96,721,918.93 2.17 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 38 页
41 300017 网宿科技 94,823,087.28 2.12
42 600606 绿地控股 92,510,369.71 2.07
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601668 中国建筑 724,725,736.09 16.23
2 600489 中金黄金 349,962,432.16 7.84
3 601166 兴业银行 240,243,345.83 5.38
4 601198 东兴证券 224,568,222.97 5.03
5 601009 南京银行 223,729,763.66 5.01
6 600048 保利地产 214,488,939.08 4.80
7 000750 国海证券 193,415,100.63 4.33
8 600570 恒生电子 189,752,953.90 4.25
9 002236 大华股份 185,803,267.73 4.16
10 002450 康得新 180,040,221.81 4.03
11 600999 招商证券 174,772,790.79 3.91
12 001979 招商蛇口 172,284,221.28 3.86
13 600887 伊利股份 162,447,243.79 3.64
14 002142 宁波银行 160,347,405.33 3.59
15 601318 中国平安 158,083,245.66 3.54
16 600741 华域汽车 155,966,472.00 3.49
17 600406 国电南瑞 152,191,758.16 3.41
18 600036 招商银行 148,045,556.72 3.32
19 000783 长江证券 148,021,391.62 3.32
20 002304 洋河股份 143,886,882.47 3.22 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 38 页
21 600547 山东黄金 134,470,359.79 3.01
22 600362 江西铜业 129,665,773.43 2.90
23 601555 东吴证券 123,350,130.24 2.76
24 601336 新华保险 118,911,087.78 2.66
25 601998 中信银行 118,631,604.06 2.66
26 000060 中金岭南 115,429,419.05 2.59
27 300058 蓝色光标 112,870,396.07 2.53
28 000825 太钢不锈 112,026,830.11 2.51
29 601607 上海医药 106,624,326.27 2.39
30 600030 中信证券 105,219,438.69 2.36
31 600886 国投电力 104,998,177.01 2.35
32 300017 网宿科技 104,720,555.57 2.35
33 601899 紫金矿业 104,156,633.23 2.33
34 600340 华夏幸福 103,166,216.20 2.31
35 000001 平安银行 96,008,616.27 2.15
36 002241 歌尔股份 94,962,023.76 2.13
37 000568 泸州老窖 92,506,413.00 2.07
38 300133 华策影视 91,984,607.48 2.06
39 000728 国元证券 89,445,102.26 2.00
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,820,519,054.17
卖出股票收入（成交）总额 10,367,275,296.61
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成 交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 38 页
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 170,670,000.00 4.73
其中：政策性金融债 170,670,000.00 4.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 170,670,000.00 4.73
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140220 14 国开 20 500,000 50,420,000.00 1.40
2 140225 14 国开 25 500,000 50,385,000.00 1.40
3 150417 15 农发 17 400,000 40,072,000.00 1.11
4 160217 16 国开 17 300,000 29,793,000.00 0.83
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 38 页
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,342,628.69
2 应收证券清算款 111,564,848.45
3 应收股利 -
4 应收利息 2,445,623.35
5 应收申购款 6,075,425.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 121,428,525.82
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 38 页
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
167,392 22,155.36 271,215,774.91 7.31% 3,437,414,355.09 92.69%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,224,635.53 0.0330%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 5 月14 日 ）基金份额 总额
500,000,000.00 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 38 页
本报告期期初基金份额总额 3,358,520,126.19
本报告期基金总申购份额 1,742,328,307.34
减: 本报告期基金总赎回份额 1,392,218,303.53
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 3,708,630,130.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根 据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 38 页
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘 请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费 用 102,000.00 元。该审 计机构已提供审计服务的连续年限为
11 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 3,407,648,082.37 16.88% 3,173,532.79 17.02% -
齐鲁证券 2 3,386,318,586.69 16.77% 3,087,499.58 16.56% -
安信证券 1 1,552,008,397.63 7.69% 1,445,386.76 7.75% -
东北证券 2 1,533,089,599.75 7.59% 1,419,612.33 7.61% -
中信证券 2 1,437,247,280.73 7.12% 1,318,693.74 7.07% -
国金证券 1 1,352,481,832.00 6.70% 1,259,562.84 6.76% -
金元证券 1 1,112,592,001.43 5.51% 1,036,141.13 5.56% -
华泰证券 1 1,106,058,554.30 5.48% 1,007,954.12 5.41% -
银河证券 2 943,927,032.37 4.68% 879,081.67 4.71% -
兴业证券 1 695,020,899.88 3.44% 633,374.47 3.40% -
中信建投 1 654,906,916.98 3.24% 609,913.81 3.27% -
中金公司 1 609,712,241.81 3.02% 567,825.23 3.05% -
渤海证券 1 567,234,077.41 2.81% 516,921.48 2.77% -
广发证券 1 505,686,505.65 2.50% 470,945.34 2.53% - 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 38 页
海通证券 1 379,050,988.82 1.88% 353,008.17 1.89% -
国信证券 1 308,983,433.26 1.53% 281,577.24 1.51% -
申银万国 1 286,767,911.34 1.42% 261,332.21 1.40% -
万联证券 1 253,667,699.37 1.26% 236,241.06 1.27% -
招商证券 1 95,392,308.99 0.47% 86,931.50 0.47% -
华林证券 1 - - - - -
华龙证券 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
光大证券 - - 2,400,000,000.00 8.22% - -
齐鲁证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东北证券 - - 4,000,000,000.00 13.69% - -
中信证券 - - 3,910,000,000.00 13.39% - -
国金证券 - - - - - -
金元证券 10,960,099.04 100.00% - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - 14,200,000,000.00 48.61% - -
兴业证券 - - - - - - 南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 37 页 共 38 页
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - 600,000,000.00 2.05% - -
渤海证券 - - - - - -
广发证券 - - 4,100,000,000.00 14.04% - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
华龙证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门 定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠南方成份精选混合 2016 年年 度报告 摘要
第 38 页 共 38 页
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
