南方 恒生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 （ 摘要 ）
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1
重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方恒生 ETF
基金主代码 513600
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,829,500.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年 1 月26 日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方恒生 ET F” 。
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2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 采 用 指 数 复 制 法 。 本 基 金 按 照 成 份 股 在 标 的
指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权
重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 ， 在 保 持 基 金 资 产 的 流 动 性 前 提 下 ， 达 到 有 效 复
制标的指数的目的。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数 （使用估值汇率调整） ， 本基金标的指数
为恒生指数。
风险收益特征 本 基 金 属 股 票 指 数 基 金 ， 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金
与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 具
有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。 本 基 金 主 要 投 资 香 港 证 券 市 场 上 市
的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
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3.1.1 期间数据 和指标 2016 年 2015 年
2014 年12 月23 日(基金合同
生效日)-2014 年12 月31 日
本期已实现收益 -4,630,775.68 23,336,050.44
221,099.95
本期利润 8,019,694.85 6,023,543.73
221,099.95
加权平均基金份额本期利润 0.1747 0.0682
0.0009
本期基金份额净值增长率 8.49% -3.25%
0.08%
3.1.2 期末数据 和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0348 -0.0611
0.0008
期末基金资产净值 54,339,600.12 98,632,966.42
287,181,020.95
期末基金份额净值 2.0254 1.8670
1.0008
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期 末可 供分 配 利润 ，采 用 期末 资产 负 债表 中未 分 配利 润与 未 分配 利润 中 已实 现部 分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金 的各 项费 用 ，计 入费 用 后实 际收 益水平要
低于所列数字。
3.2 基金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.04% 0.90% -1.89% 0.84% -0.15% 0.06%
过去六个月 10.30% 0.93% 11.10% 0.91% -0.80% 0.02%
过去一年 8.49% 1.16% 7.55% 1.17% 0.94% -0.01%
自基金合同
生效起至今
5.05% 1.23% 6.84% 1.26% -1.79% -0.03%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：基 金合 同中关 于基 金投资 比例 的约定 ：本 基金主 要投 资于标 的指 数成份 股、 备选成 份 股 。 在
建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% 。
本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约 定。
3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：基 金合 同中关 于基 金投资 比例 的约定 ：本 基金主 要投 资于标 的指 数成份 股、 备选成 份 股 。 在
建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% 。
本基金的建仓期为三个月，建 仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
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3.3
过 去 三 年基 金 的 利 润分 配 情 况
无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1
基 金 管 理人 及 其 管 理基 金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2
基 金 经 理（ 或 基 金 经理 小 组 ） 及基 金 经 理 助理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金
基金经
理
2015 年2 月
16 日
- 11 年
女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算
机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美
国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司，从事
量化分析工作。2008 年9 月 加入南方基金， 曾任南方基
金数量化投资部基金经理助理，现任数量化投资部总监
助理；2013 年 5 月至 2015 年 6 月，任南方策略基金经
理；2013 年4 月至今， 任南方500 基金经 理；2013 年4
月至今，任南方 500ETF 基金 经理；2013 年 5 月至今，
任南方300 基 金经理；2013 年5 月至今， 任南方开元沪
深300ETF 基金 经理；2014 年10 月至今， 任500 医药 基南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
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金经理；2015 年2 月至今， 任南方恒生ETF 基金经理 ；
2016 年 12 月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝
对收益基金经理。
杨德龙
本基金
基金经
理
2014 年 12
月23 日
2016 年3 月
4 日
10 年
北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从
业资格。2006 年加入南方基金， 担任研究 部高级行业研
究员、首席策略分析师；2010 年 8 月至 2013 年 4 月，
任小康 ETF 及 南方小康基金经理；2011 年 9 月至 2016
年3 月， 任南 方上证380ETF 及联接基金基金经理；2013
年3 月至2016 年3 月， 任南 方策略基金经理；2013 年4
月至 2016 年 3 月，任南方 300 基金经理；2013 年 4 月
至2016 年 3 月 ， 任南方开元沪深300ETF 基金 经理； 2014
年12 月至2016 年3 月，任南 方恒生ETF 基 金经理。
雷俊
本基金
基金经
理
2014 年 12
月23 日
2016 年4 月
21 日
8 年
北京大学智能科学系硕士， 具有基金从业资格。2008 年
7 月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、
数量化投资部高级研究员；2014 年 12 月至今，任南方
恒生 ETF 基金经理；2015 年 4 月至今，任南方中证 500
工业 ETF 基金经理；2015 年 4 月至今，任南方中证 500
原材料 ETF 基金经理；2015 年 4 月至今，任大数据 100
基金经理；2015 年6 月至今， 任南方国企改革、 南方高
铁、南方策略优化、大数据 300、南方 500 信息、南方
量化成长的基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法》的相关规定。
4.2 境 外 投 资 顾问 为 本 基 金提 供 投 资 建议 的 主 要 成员 简 介
无。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方恒 生交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 基金合 同》 的规定 ，本 着诚实 信 用 、 勤南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
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勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为基 金持有 人谋 求最大 利 益 。 本
报告期 内， 基金运 作整 体合法 合规 ，没有 发生 损害基 金持 有人利 益的 情形。 基金 的投资 范 围 、 投
资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.4.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履 行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.4.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公 平交易原则的异常情况。
4.4.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.5 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.5.1
报 告 期 内基 金 投 资 策略 和 运 作 分析
报告期内，恒生指数微涨 0.39% 。
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期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误 差 归因 分析系 统” 、
“ETF 现 金流 精算 系统 ” 等， 将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ，并 通过严 格的风 险 管 理
流程，确保了本 ETF 基 金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
②港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离。
4.5.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 2.0254 元， 报告期内，份额净值增长率为 8.49％，同期
业绩基准增长率为 7.55％。
4.6 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简 要展望
展望 2017 年 ， 得益于各项宏观数据、 人民币汇率企稳、 港股通南下活跃、 境外资金流出放缓
等因素， 港股市场表现强劲。 恒生指数市盈率水平和市净率水平仍处历史地位， 且与全球主要市
场估值 水平 相比处 于较 低水平 ，在 估值方 面依 旧有吸 引力 。除此 之外 港股市 场影 响因素 由 过 去 五
年估值 驱动 正在转 向盈 利兑现 ，同 时基于 国内 机构投 资者 在港股 市场 中资产 定价 权的提 升 以 及 港
股市场 中以 信息技 术为 代表的 “新 经济 ” 的比 例逐步 提升 ，我们 认为 目前港 股打 开了国 内 机 构 投
资者长期配置香港市场的时间窗口。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格 的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.7 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证 基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
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配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中 国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.9 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：当 基 金份 额净 值 增长 率超 过 标的 指数 同期增长
率达到 1%以 上时， 可进行收益分配。 基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市
前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期 间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初
始日重新计算） ； 标的指 数同期增长率为收益评价 日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去 1 乘以100% （期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算） ；
本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行 收 益 分
配。基 于本 基金的 性质 和特点 ，本 基金收 益分 配不须 以弥 补浮动 亏损 为前提 ，收 益分配 后 有 可 能南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
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使除息 后的 基金份 额净 值低于 面值 ；在符 合有 关基金 分红 条件的 前提 下，本 基金 每年收 益 分 配 次
数最多为 12 次， 基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定， 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配采取现金分红的方式；同一类别内每一基金
份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 恒 生交 易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金 的托 管过 程中，严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方恒 生交 易 型开 放式 指 数证 券投 资 基金 的管 理 人 —— 南 方 基金 管理 有限公司
在南方 恒生 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开 支 等 问
题上， 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 在各 重要方 面的 运作严 格按 照基金 合 同 的 规
定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的南 方恒 生 交易 型开 放 式指 数证 券投资基
金 2016 年年 度报告中财务指标、 净 值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ，注册会计师
签字出具了 普华永道中天审字(2017)第21413 号 “标准无保留意见的审计报告” ，投 资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,477,812.75 3,748,907.73
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 53,455,589.26 96,282,130.41
其中：股票投资 53,455,589.26 96,282,130.41
基金 投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 7.88 -
应收利息 547.18 852.78
应收股利 13,808.33 21,481.74
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 55,947,765.40 100,053,372.66
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 13 页 共 31 页
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 42.82
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 23,165.30 41,585.40
应付托管费 4,633.05 8,317.10
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,191,079.30 1,132,960.69
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 389,287.63 237,500.23
负债合计 1,608,165.28 1,420,406.24
所 有 者 权益：
实收基金 51,730,276.54 101,861,184.34
未分配利润 2,609,323.58 -3,228,217.92
所有者 权益合计 54,339,600.12 98,632,966.42
负债和所有者权益总计 55,947,765.40 100,053,372.66
注：报告截 止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.0254 元，基金份 额总额 26,829,500.00
份。
7.2 利润表
公告主体： 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 14 页 共 31 页
月 31 日 12 月31 日
一、收入 9,163,110.89 10,252,628.61
1. 利息收入 29,557.57 382,982.36
其中：存款利息收入 29,557.57 264,897.65
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 118,084.71
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） -3,475,704.93 15,763,944.55
其中：股票投资收益 -4,963,170.97 11,597,499.20
基金 投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,487,466.04 4,166,445.35
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
12,650,470.53 -17,312,506.71
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） -41,212.28 11,418,208.41
减：二 、费用 1,143,416.04 4,229,084.88
1 ．管理人报 酬 428,595.55 837,301.50
2 ．托管费 85,719.12 167,460.32
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 146,444.95 2,719,192.52
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 482,656.42 505,130.54
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 8,019,694.85 6,023,543.73 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 15 页 共 31 页
号填列 ）
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
8,019,694.85 6,023,543.73
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
101,861,184.34 -3,228,217.92 98,632,966.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数 （本期净利润）
- 8,019,694.85 8,019,694.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-50,130,907.80 -2,182,153.35 -52,313,061.15
其中：1.基 金申购款 3,856,223.68 -372,228.59 3,483,995.09
2.基金赎回 款 -53,987,131.48 -1,809,924.76 -55,797,056.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
51,730,276.54 2,609,323.58 54,339,600.12
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 16 页 共 31 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
286,959,921.00 221,099.95 287,181,020.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数 （本期 净利润）
- 6,023,543.73 6,023,543.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-185,098,736.66 -9,472,861.60 -194,571,598.26
其中：1.基 金申购款 553,368,097.84 53,188,082.67 606,556,180.51
2.基金赎回 款 -738,466,834.50 -62,660,944.27 -801,127,778.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
101,861,184.34 -3,228,217.92 98,632,966.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2
会 计 估 计变 更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 17 页 共 31 页
7.4.1.3
差 错 更 正的 说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根 据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实 施 上市 公司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2014]81 号《 财政部国家
税 务 总局 证监 会 关于 沪港 股 票市 场交 易 互联 互通 机 制试 点有 关 税收 政策 的 通知 》 、财 税[2015]101
号 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全
面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面 推开 营 改增试点
金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 自2016 年 5 月1 日 起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票的 差价 收 入， 股票 的 股息 、红 利 收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 从上市公司取得的股息红利 所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得 的股 息、红 利收 入，按 照上 述规定 计算 纳税， 持股 时间自 解禁 日起计 算； 解禁前 取 得 的 股
息、红利收入继续暂减按 50% 计入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取 得的股息红利，H 股公 司应向中国证券登记结
算有限责任公司( 以下简 称 “中国结算”) 提出申 请，由中国结算向 H 股 公司提供内地个人投资者
名册，H 股公 司按照 20% 的 税率代扣个人所得税。 基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取
得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 18 页 共 31 页
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销 售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 72,648,233.04 100.00% 1,416,201,205.23 100.00%
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 58,118.61 100.00% 1,191,079.30 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 19 页 共 31 页
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,132,960.69 100.00% 1,132,960.69 100.00%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以 扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 428,595.55 837,301.50
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
85,719.12 167,460.32
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 20 页 共 31 页
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的基金管理人于本报告期内及上年度可比期未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰证券 - - 111,100.00 0.2100%
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
2,477,812.75 26,401.75 3,748,907.73 118,624.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行 保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内无利润分配。 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 21 页 共 31 页
7.4.6 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金 本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券流通受限证券。
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金 本报告期末未持有暂时停牌等流通受限 股票。
7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本 报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 53,455,589.26 95.55
其中：普通股 53,455,589.26 95.55
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - - 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 22 页 共 31 页
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,477,812.75 4.43
8 其他各项资产 14,363.39 0.03
9 合计 55,947,765.40 100.00
8.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
金额单位： 人民 币 元
国家( 地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
中国香港 53,455,589.26 98.37
合计 53,455,589.26 98.37
8.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
8.3.1 指 数 投 资 按行 业 分 类 的权 益 投 资 组合
金 额单位： 人民币元
行 业类别
公允价 值 占基金资产净值比列(%)
金融 34,808,511.95 64.06
能源 8,250,351.98 15.18
电信业务 436,986.02 0.80
公用事业 3,805,805.68 7.00
信息技术 735,018.87 1.35
工业 1,198,088.80 2.20
非日常生活消费品 2,204,162.10 4.06
日常消费品 2,016,663.86 3.71
合计 53,455,589.26 98.37
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3.2 积 极 投 资 按行 业 分 类 的权 益 投 资 组合
注：本基金未持有积极投资。 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 23 页 共 31 页
8.4 期末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名权 益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值
占基金资
产净值比
列(%)
1
HSBC HOLDINGS
PLC
汇丰控股 0005.HK 香港联
交所
中国香
港
102,800 5,724,237.84 10.53
2
TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯控股 0700.HK 香港联
交所
中国香
港
32,300 5,480,940.07 10.09
3
CHINA
CONSTRUCTION
BANK
CORPORATION
建设银行 0939.HK 香港联
交所
中国香
港
910,000 4,859,604.48 8.94
4
AIA GROUP
LIMITED
友邦保险 1299.HK 香港联
交所
中国香
港
102,400 4,007,404.80 7.37
5
CHINA MOBILE
LIMITED
中国移动 0941.HK 香港联
交所
中国香
港
52,000 3,823,493.54 7.04
6
INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL
BANK OF CHINA
LIMITED
工商银行 1398.HK 香港联
交所
中国香
港
631,000 2,624,626.52 4.83
7
BANK OF CHINA
LIMITED
中国银行 3988.HK 香港联
交所
中国香
港
675,000 2,077,052.22 3.82
8
CK HUTCHISON
HOLDINGS
LIMITED
长和 0001.HK 香港联
交所
中国香
港
22,276 1,751,504.61 3.22
9
HONG KONG
EXCHANGES AND
CLEARING LTD.
香港交易
所
0388.HK 香港联
交所
中国香
港
9,800 1,605,967.47 2.96
10 PING AN 中国平安 2318.HK 香港联 中国香 44,500 1,544,460.97 2.84 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 24 页 共 31 页
INSURANCE
(GROUP)
COMPANY OF
CHINA, LTD.
交所 港
注：1 、 本基 金对以上证券代码采用当地市场代码。
2 、 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 http://www.nffund.com
的年度报告正文 。
8.4.1 积 极 投 资 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 益投 资 明 细
本基金 无积极投资。
8.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.5.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的权益投资明细
金 额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计 买入 金额
占期初基 金资 产
净值比例 （％ ）
1 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 0939.HK 1,795,502.20 1.82
2 HSBC HOLDINGS PLC 0005.HK 1,744,176.83 1.77
3 AIA GROUP LIMITED 1299.HK 789,272.35 0.80
4 CHINA MOBILE LIMITED 0941.HK 788,357.98 0.80
5 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2018.HK 783,901.89 0.79
6
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS
LTD.
1038.HK
630,443.89 0.64
7 TENCENT HOLDINGS LTD 0700.HK 602,424.38 0.61
8 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED 0001.HK 584,064.20 0.59
9
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
CHINA LIMITED
1398.HK
373,055.60 0.38
10 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD. 0388.HK 360,391.31 0.37
11 BANK OF CHINA LIMITED 3988.HK 341,735.97 0.35
12 CHINA MENGNIU DAIRY CO. LTD. 2319.HK 273,904.86 0.28
13 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF 2318.HK 224,822.99 0.23 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 25 页 共 31 页
CHINA, LTD.
14 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. 0688.HK 206,350.81 0.21
15 CNOOC LIMITED 0883.HK 171,633.38 0.17
16 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 0016.HK 158,502.86 0.16
17 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2628.HK 155,168.26 0.16
18 POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 0006.HK 123,727.83 0.13
19
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL
CORPORATION
0386.HK
114,370.00 0.12
20 PETROCHINA COMPANY LIMITED 0857.HK 112,039.68 0.11
注：1 、本基 金对以上证券代码采用当地市场代码。
2 、 买入 包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股及行权等获得的股票， 买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的权益投资明细
金 额单位： 人民币元
序号 公司名称( 英文) 证券代码
本期累计 卖出
金额
占期初基 金资 产净
值比例（ ％）
1 TENCENT HOLDINGS LTD 0700.HK 9,355,442.02 9.49
2 HSBC HOLDINGS PLC 0005.HK 6,249,238.40 6.34
3 AIA GROUP LIMITED 1299.HK 4,643,150.83 4.71
4 CHINA MOBILE LIMITED 0941.HK 4,562,488.75 4.63
5
CHINA CONSTRUCTION BANK
CORPORATION
0939.HK 3,862,424.16 3.92
6
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK
OF CHINA LIMITED
1398.HK 2,583,815.36 2.62
7 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED 0001.HK 2,340,460.45 2.37
8 BANK OF CHINA LIMITED 3988.HK 2,123,101.06 2.15
9
HONG KONG EXCHANGES AND
CLEARING LTD.
0388.HK 1,830,133.20 1.86 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
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10
PING AN INSURANCE (GROUP)
COMPANY OF CHINA, LTD.
2318.HK 1,588,108.99 1.61
11 CNOOC LIMITED 0883.HK 1,386,091.68 1.41
12 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 0016.HK 1,325,561.76 1.34
13
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS
LIMITED
1113.HK 1,155,601.39 1.17
14
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY
LIMITED
2628.HK 1,082,049.44 1.10
15
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL
CORPORATION
0386.HK 1,081,214.94 1.10
16 CLP HOLDINGS LTD. 0002.HK 1,049,660.08 1.06
17
CHINA OVERSEAS LAND &
INVESTMENT LTD.
0688.HK 888,880.79 0.90
18 PETROCHINA COMPANY LIMITED 0857.HK 853,145.82 0.86
19 POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 0006.HK 841,342.43 0.85
20
THE HONG KONG AND CHINA GAS CO.
LTD.
0003.HK 836,287.87 0.85
注：1 、本基 金对以上证券代码采用当地市场代码。
2 、 卖出包括二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
单位: 人民 币元
买入成本（成交）总额 11,621,497.86
卖出收入（成交）总额 61,026,735.20
8.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券 。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券 。 南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 27 页 共 31 页
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
本基金 本报告期 末未持有金融衍生品。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 没有出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.11.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 7.88
3 应收股利 13,808.33
4 应收利息 547.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,363.39
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 28 页 共 31 页
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金无积极投资。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,088 24,659.47 11,929,829.00 44.47% 14,899,671.00 55.53%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 生命人寿保险股份有限公司 10,376,267.00 38.67%
2 南京证券股份有限公司 750,417.00 2.80%
3 中信证券股份有限公司 657,132.00 2.45%
4 段斋华 503,200.00 1.88%
5 万蓓蓓 456,900.00 1.70%
6 刘萍 400,000.00 1.49%
7 王学彬 386,000.00 1.44%
8 邓永平 373,908.00 1.39%
9 詹珠玉 278,776.00 1.04%
10 谢风祺 269,900.00 1.01%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本 公司 的所有 从业 人员( 包 含高 级管理 人员 、基金 投资 和研究 部门 负责人 和本 基 金 基金 经 理)南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 29 页 共 31 页
均未持有本基金份额。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2014 年 12 月 23 日）基金份额总额 286,959,921.00
本报告期期初基金份额总额 52,829,500.00
本报告期基金总申购份额 2,000,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 28,000,000.00
本报告期期末基金份额总额 26,829,500.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决 议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 30 页 共 31 页
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 55,000.00 元 。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2
年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 72,648,233.04 100.00% 58,118.61 100.00% -
注：1 、 为节约交易单元资源, 我公司 在交易所交易系统升级的基础上, 对 同一银行托管基金进行了
席位整合。
2 、 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关南方恒生 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 31 页 共 31 页
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实， 投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
无。
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提 供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性 。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
