南方 弘利 定期 开放 债券 型发 起式 证券 投资
基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。本 年度 报告已 经三 分之二 以 上 独 立
董事签字同意，并由董事长签发 。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方弘利
基金主代码 002218
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,510,498,742.44 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 南方弘利 A 南方弘利 C
下属分级基金的交易代码 ： 002218 002219
报告期末 下属分级基金的份额总额 1,510,498,742.44 份 0.00 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 弘利” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，
实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础, 结合经济 周期、宏观政策方向及收益率
曲线分析， 进行债券投资时机的选择和久期、 类属配置， 实施积极的债券投资
组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 中债信用债总指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型
基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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信息披露负责人
姓名 鲍文革 张建春
联系电话 0755-82763888 010-63639180
电子邮箱 manager@southernfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话
400-889-8899 95595
传真 0755-82763889 010-63639132
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标
2016 年
2015 年 12 月 11 日( 基 金合同
生效日)-2015 年12 月 31 日
南方弘利 A 南方弘利 C 南方弘利 A 南方弘利 C
本期已实现收益 30,398,707.53 - 1,957,739.68 -
本期利润 -5,751,875.33 - 3,099,346.76 -
加权平均基金份额本期利润 -0.0033 - 0.0015 -
本期加权平均净值利润率 -0.32% - 0.15% -
本期基金份额净值增长率 -0.70%
0.20% -
3.1.2
期末 数据和指标
2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -7,652,528.57 - 1,957,739.68 -
期末可供分配基金份额利润 -0.0051
0.0010 -
期末基金资产净值 1,502,846,213.87 - 2,013,598,089.20 -
期末基金份额净值 0.995
1.002 -
3.1.3
累 计期末指标
2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -0.50%
0.20% -
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4 、南方弘利C 类份额成立 至今尚未有申购赎回交易发生。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
南方弘利 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.24% 0.30% -2.74% 0.12% -2.50% 0.18%
过去六个月 -1.39% 0.24% -1.92% 0.09% 0.53% 0.15%
过去一年 -0.70% 0.18% -2.45% 0.08% 1.75% 0.10%
自基金合同
生效起至今
-0.50% 0.18% -2.11% 0.08% 1.61% 0.10%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
—南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘
文
良
本
基
金
基
金
经
理
2015 年12
月 11 日
2017 年 2
月 24 日
4 年
北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012 年 7
月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究
员、 信用分析师；2015 年2 月至2015 年 8 月， 任南 方永利
基金经理助理；2015 年8 月至今，任 南方永利基金经理；
2015 年 12 月 至今， 任南方弘利、 南方安心基金经理；2016
年 6 月至今 ，任南方广利基金经理；2016 年 7 月至今，任
南方甑智混合基金经理；2016 年 11 月至今，任南方荣发、
南方卓元基金经理。
陶
铄
本
基
金
基
金
经
2016 年 1
月 5 日
- 14 年
清华大学应用数学专业学士，中国科学院金融工程专业硕
士，具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永
道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金
融有限公司； 2010 年 9 月至 2014 年9 月任职于大成基金管
理有限公司， 历任研究员、 基金经理助理、 基金经理；2012
年2 月至2014 年9 月任大 成景丰分级债券型基金的基金经南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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理 理；2012 年5 月至2012 年 10 月任大 成货币市场基金的基
金经理； 2012 年 9 月至2014 年4 月任大 成月添利基金的基
金经理；2012 年11 月至 2014 年 4 月 任大成月月盈基金的
基金经理； 2013 年 5 月至 2014 年 9 月 任大成景安基金的基
金经理； 2013 年 6 月至2014 年9 月任大 成景兴基金的基金
经理； 2014 年 1 月至2014 年9 月任大 成信用增利基金的基
金经理。2014 年9 月加入 南方基金产品开发部，从事产品
研发工作；2014 年 12 月至 2015 年 12 月， 任固定 收益部资
深研究员，现任 固定收益部总监助理；2015 年12 月至今，
任南方启元基金经理；2016 年1 月至 今，任南方弘利、南
方聚利基金经理；2016 年 8 月至今 ，任南方荣毅、南方荣
欢、南方双元基金经理；2016 年 9 月至今，任南方颐元基
金经理；2016 年11 月至 今，任南方荣光基金经理；2016
年 12 月至今 ，任南方宣利基金经理。
注：注：1. 本基金基金经理刘文良于 2017 年2 月 24 日离任
2. 对基金的 首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决定确
定的解 聘日 期；对 此后 的非首 任基 金经理 ， “ 任职日 期 ” 和“离 任日 期 ”分 别指 根据公 司 决 定 确
定的聘任日期和解聘日期。
3. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和 《南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金持 有人 谋求最 大 利 益 。
本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有损 害基金 持有 人利益 。基 金的投 资范 围、投 资 比 例 符
合有关法律 法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比 等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年 1-10 月利率债 收益率震荡下行，信用利差、期限利差、流动性溢价显著压 缩，债券
市场表现较好，11、12 月在经济数据企稳回升、 金融数据超预期、 通胀上行、 资金利率抬升且波
动性加大、 海外债市大幅调整等多重利空因素驱动下， 债市大幅调整， 全年来看，10 年国债 、 国
开债收益率较 2015 年末 分别上行 19BP、55BP ， 信 用利差较 2015 年末仍有所 下降， 全年中债总财
富指数小幅上涨 1.28% ；2016 年权益 市场先抑后扬，在年初熔断行情之后震荡上行，年底略有回
调， 可转债市场估值 1 月、12 月分 别遭受供给冲击和流动性冲击， 表现弱于正股， 全年来看沪深
300 指数下 跌 11.28% ， 中证转债指数下跌 11.76% 。
南 方 弘 利 基 金 年 初 控 制 了 建 仓 节 奏 ， 以 配 置 信 用 债 为 主 ， 上 半 年 保 持 了 较 低 的 久 期 水 平 ，3
月之后 适当 提高了 组合 杠杆， 获取 息差收 益， 三季度 在严 格控制 信用 风险的 前提 下，在 一 二 级 市
场上精选性价比较高的债券加以配置， 进一步提高了组合杠杆， 同时综合考虑基本面、 货币 政策 、
市场情绪等因素， 择机参与了利率债行情， 获取一定的价差收益， 在 11 、12 月债市 调整过程中陆
续减仓 利率 债，降 低组 合久期 和杠 杆，但 市场 调整的 速度 和幅度 超预 期；权 益方 面，开 年 可 转 债南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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仓位较 低， 权益市 场熔 断和可 转债 估值压 缩过 程中净 值受 伤较轻 ，上 半年在 市场 阶段性 调 整 中 陆
续提高可转债仓位，7-10 月市场震荡 上行过程中贡献了超额收益， 11 月 中旬开始减仓可转债，
但 11 月底开 始的资金面紧张使得可转债流动性快速下降，估值大幅压缩，12 月可 转债仓位受伤
较重。 综合 来看， 年底 纯债和 可转 债双双 大幅 调整， 导致 基金净 值回 撤幅度 较大 ，基金 全 年 收 益
不佳，未来将在反思和总结的基础上，努力追求风险调整后的收益最大化。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金 A 级净值 增长率为-0.70% ，同期业 绩基准 增长率为-2.45% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
纯 债 市场 方面 ， 全球 贸易 出 现回 升迹 象 ，补 库存 上 行周 期仍 在 持续 ，融 资 需求 较为 旺盛，预
计一季 度经 济数据 平稳 ，房地 产调 控对经 济的 影响仍 需观 察，需 求端 相对稳 定、 供给端 收 缩 的 背
景下生 产资 料价格 仍然 面临上 行压 力，并 逐步 向生活 资料 价格传 导， 油价企 稳回 升也带 来 一 定 的
输入性通胀压力， 预计一季度 PPI 同比增速继续上冲，CPI 同比春节后有所下降， 此后陆续上行，
中央经 济工 作会议 定调 货币政 策保 持稳健 中性 ，调节 好货 币闸门 ，把 防控金 融风 险放到 更 加 重 要
的位置 ，着 力防控 资产 泡沫， 预计 一季度 流动 性环境 较去 年四季 度难 有改善 。综 合来看 ， 一 季 度
的基本面和政策组合仍对债券市场形成压制， 但年初配置力量相对较强， 预计整体呈现弱势格局，
收益率 曲线 较为平 坦的 情况下 ，中 短端品 种的 性价比 较高 。权益 市场 方面， 短期 经济数 据 平 稳 ，
改革持续推进， 有利于提高市场风险偏好， 市场可能迎来 “春季行情” ， 但防控金融风险和资产泡
沫的主 基调 下，需 要警 惕流动 性收 紧对于 市场 的影响 ，适 当降低 对指 数涨幅 的预 期，重 点 把 握 改
革、细分行业景气回升、成长白马估值调整到位等因素驱动的结构性行情；2016 年 12 月下旬 可
转债超 跌反 弹，估 值有 所修复 ，目 前估值 整体 的绝对 水平 并不便 宜， 依然容 易受 到流动 性 和 供 给
冲击的影响， 机会主要在个券层面。2017 年一 季度， 南方弘利基金在纯债方面将以获取信用债持
有收益 为主 ，在严 格控 制信用 风险 的前提 下重 点关注 中短 端品种 ，根 据资金 面的 变化灵 活 调 整 组
合的杠 杆水 平；权 益方 面积极 把握 “春季 行情 ”，重 点挖 掘可转 债个 券超额 收益 ，秉持 波 段 操 作
思路，密切关注经济、政策、市场情绪的变化，适时止盈。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风 控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险 管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次，每 份基 金份额 每次 基金收 益分 配比例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供 分 配 利南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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润的 10% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；本基金收 益分配方式分两种：现
金分红 与红 利再投 资， 投资人 可选 择现金 红利 或将现 金红 利按除 权后 的基金 份额 净值自 动 转 为 相
应类别 的基 金份额 进行 再投资 ；若 投资人 不选 择，本 基金 默认的 收益 分配方 式是 现金分 红 ； 基 金
收益分 配后 基金份 额净 值不能 低于 面值； 即基 金收益 分配 基准日 的基 金份额 净值 减去每 单 位 基 金
份额收 益 分 配金额 后不 能低于 面值 ；本基 金各 类基金 份额 在费用 收取 上不同 ，其 对应的 可 分 配 收
益可能 有所 不同。 本基 金同一 类别 的每一 基金 份额享 有同 等分配 权； 法律法 规或 监管机 关 另 有 规
定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金 未有分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2016 年 中国 光 大银 行在 南 方弘 利定 期 开放 债券 型 发起 式证 券 投资 基金 的 托管 过程 中 ，严格
遵守了 《证 券投资 基金 法》 、 《证 券 投资基 金运 作管理 办法》 、 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》
及其他 法律 法规、 相关 实施准 则、 基金合 同、 托管协 议等 的规定 ，依 法安全 托管 了基金 的 全 部 资
产，对 南方 弘利定 期开 放债券 型发 起式证 券投 资基金 的投 资运作 进行 了全面 的会 计核算 和 应 有 的
监督， 对发 现的问 题及 时提出 了意 见和建 议 。 按规定 如实 、独立 地向 监管机 构提 交了本 基 金 运 作
情况报 告， 没有发 生任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，诚实 信用 、勤勉 尽责 地履行 了 作 为 基
金托管人所应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2016 年中国 光大银行依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基
金信息 披露 管理办 法》 及其他 法律 法规、 相关 实施准 则、 基金合 同、 托管协 议等 的规定 ， 对 基 金
管 理人 ——南 方基 金管理 有限 责任公 司的 投资运 作、 信息披 露等 行为进 行了 复核、 监督， 未 发 现
基金管 理人 在投资 运作 、基金 资产 净值的 计算 、基金 份额 申购赎 回价 格的计 算、 基金费 用 开 支 等
方面存 在损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 。该 基金在 运作 中遵守 了《 证券投 资基 金法》 等 有 关 法
律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
中 国 光大 银行 依 法对 基金 管 理人 —— 南 方基 金管 理 有限 责任 公 司编 制的 “ 南方 弘利 定期开放
债券型发起式证券投资基金 2016 年 年度报告 ”进行了复核， 报告中相关财务指标、 净值表现、 收
益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计， 注册会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2017) 第 21433 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,868,663.05 538,870,860.17
结算备付金 56,925,491.15 -
存出保证金 64,522.77 -
交易性金融资产 1,701,385,639.16 302,435,970.20
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,701,385,639.16 302,435,970.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 585,000,000.00
应收证券清算款 23,975,345.84 583,123,351.07
应收利息 33,601,362.31 4,718,880.98
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - - 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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其他资产 - -
资产总计 1,818,821,024.28 2,014,149,062.42
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 315,000,000.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 514,553.83 440,778.57
应付托管费 128,638.46 110,194.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 35,722.92 -
应交税费 - -
应付利息 5,895.20 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 290,000.00 -
负债合计 315,974,810.41 550,973.22
所 有 者 权益：
实收基金 1,510,498,742.44 2,010,498,742.44
未分配利润 -7,652,528.57 3,099,346.76
所有者权益合计 1,502,846,213.87 2,013,598,089.20
负债和所有者权益总计 1,818,821,024.28 2,014,149,062.42
注：1 、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额总额 1,510,498,742.44 份， 其中 A 类基金份额
的份额总额为 1,510,498,742.44 份， 基金份额净值 0.995 元 ；无 C 类基 金份额。于 2015 年 12
月31 日， 基 金份额总额2,010,498,742.44 份， 其 中A 类基金份额的份额总额为2,010,498,742.44南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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份，基金份额净值 1.002 元； ； 无 C 类基金份额。
2 、 本财务报表的实际编制期间为 2016 年度和2015 年12 月 11 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年12
月 31 日止期 间。
7.2 利润表
会计主体： 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年12 月 11 日( 基金 合 同
生效日) 至2015 年 12 月 31 日
一、收入 21,937,532.62 3,651,843.61
1. 利息收入 86,217,155.40 2,445,215.19
其中：存款利息收入 1,907,709.70 736,740.26
债券利息收入 83,545,989.64 93,852.11
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 763,456.06 1,614,622.82
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -28,255,289.92 65,021.34
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -28,255,289.92 65,021.34
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-36,150,582.86 1,141,607.08
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 126,250.00 - 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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减：二 、费用 27,689,407.95 552,496.85
1 ．管理人报 酬 7,182,221.55 440,778.57
2 ．托管费 1,795,555.36 110,194.65
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 58,003.24 1,123.63
5 ．利息支出 18,231,752.80 -
其中：卖出回购金融资产支出 18,231,752.80 -
6 ．其他费用 421,875.00 400.00
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额以 “- ”
号填列）
-5,751,875.33 3,099,346.76
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号
填列）
-5,751,875.33 3,099,346.76
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,010,498,742.44 3,099,346.76 2,013,598,089.20
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -5,751,875.33 -5,751,875.33
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变 动数
-500,000,000.00 -5,000,000.00 -505,000,000.00 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -500,000,000.00 -5,000,000.00 -505,000,000.00
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,510,498,742.44 -7,652,528.57 1,502,846,213.87
项目
上 年 度 可比期间
2015 年12 月 11 日( 基金 合 同 生效日) 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 3,099,346.76 3,099,346.76
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
2,010,498,742.44 - 2,010,498,742.44
其中：1. 基 金申购款 2,010,498,742.44 - 2,010,498,742.44
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - - 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,010,498,742.44 3,099,346.76 2,013,598,089.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责 人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南 方 弘利 定期 开 放债 券型 发 起式 证券 投 资基 金( 以 下 简称 “本基金”) 经中 国 证券 监督 管理委
员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监 许可[2015]第 2699 号 《 关于准予南方弘利定期开放债券型发
起式证 券投 资基金 注册 的批复 》核 准，由 南方 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证 券 投 资
基金法 》和 《南方 弘利 定期开 放债 券型发 起式 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本 基 金 为
契 约 型 、 定 期 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
2,010,392,638.17 元， 业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙)普华 永道中天验字(2015)
第 1405 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方 弘利定期开放债券型发起式证券投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 12 月 11 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
2,010,498,742.44 份基 金份额，其中认购资金利息折合 106,104.27 份 基金份额。本基金的基金
管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
根 据 《南 方弘 利 定期 开放 债 券型 发起 式 证券 投资 基 金基 金合 同 》和 《南 方 弘利 定期 开放债券
型发起 式证 券投资 基金 招募说 明书 》的有 关规 定，本 基金 自基金 合同 生效后 ，每 六个月 开 放 一 次
申购和赎回。封闭期内，投资者不能申购和赎回基金份额。本基金自募集期起根据认购/ 申购 费、
销售服 务费 收取方 式的 不同， 将基 金份额 分为 不同的 类别 。在投 资者 认购/ 申 购时 收取认 购/ 申购
费的， 称为 A 类基金份额 ； 不收取认购/ 申购费， 而从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为
C 类基金份额 。 本基金 A 类、C 类两种 收费模式并存， 由于基金费用的不同， 本基金 A 类基金份额
和 C 类基金 份额分别计算基金份额净值。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 弘利 定期 开 放债 券型 发 起式 证券 投资基金
基金合 同》 的有关 规定 ，本基 金资 产投资 于具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发 行 和 上
市交易 的国 债、央 行票 据、金 融债 券、企 业债 券、公 司债 券、中 期票 据、短 期融 资券、 超 短 期 融
资券、 次级 债券、 政府 机构债 、地 方政府 债、 资产支 持证 券、可 转换 债券( 含 分离 交易可 转债) 、南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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债券回 购、 银行存 款( 包 括协议 存款 、定期 存款 及其他 银行 存款) 、 大额 存单、 货币 市场工 具 、 国
债期货 以及 经中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具。 本基金 的投 资组合 比例 为：债 券 资 产 的
比 例不 低 于基 金资 产 的 80% 。 开放 期内 ，本 基金每 个交 易日日 终在 扣除国 债期 货合约需缴 纳 的 交
易保证金后，持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，
在封闭期内， 本基金不受上述 5%的 限制， 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后 ，应 当保持 不低 于交易 保证 金一倍 的现 金。本 基金 的业绩 比较 基准为 ：中 债信用 债 总 指 数
收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方弘 利定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金2016 年度和2015 年12 月11 日( 基金合同 生效 日) 至2015 年12 月31 日止期间财 务报
表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31
日的财务状况以及2016 年度和2015 年12 月11 日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 本财务 报表的实际编制期间为 2016 年度
和 2015 年 12 月11 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返 售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但 最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值 、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
债 券 投资 在持 有 期间 应取 得 的按 票面 利 率或 者发 行 价计 算的 利 息扣 除在 适 用情 况下 由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息 收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本 基 金同 一类 别 的基 金份 额 享有 同等 分 配权 。本 基 金收 益以 现 金形 式分 配 ，但 基金 份额持有
人可选 择现 金红利 或将 现金红 利按 分红除 权日 的基金 份额 净值自 动转 为基金 份额 进行再 投 资 。 若
期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数， 包括 基金经 营活 动产生 的未 实现损 益以 及基金 份 额 交 易
产生的 未实 现平准 金等 ，则期 末可 供分配 利润 的金额 为期 末未分 配利 润中的 已实 现部分 ； 若 期 末
未分配 利润 的未实 现部 分为负 数， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 ，即已 实 现 部 分
相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有 者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的 经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于 在 证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券 和 私募债南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
第 25 页 共 40 页
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于
全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营 业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 债 券的 差价 收 入， 债券 的 利息 收入 及 其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 (“ 中国 光大银行 ”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
第 26 页 共 40 页
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司
基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司
基金管理人的股东
南方资本管理有限公司
基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司
基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
注：无。
7.4.8.1 通过关联方 交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注：无。
7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
7.4.8.1.4 权证交易
注：无。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 12 月 11 日( 基 金合同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
7,182,221.55 440,778.57
其中： 支付销售机构的客 14,694.46 22.40 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
第 27 页 共 40 页
户维护费
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.40% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.40% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 12 月 11 日( 基 金合同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,795,555.36 110,194.65
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 光 大银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国光大银行 - - - - 340,000,000.00 20,397.40
上年度可比期间
2015 年 12 月 11 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
第 28 页 共 40 页
中国光大银行 - - - - - -
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
南方弘利 A 南方弘利 C
基金合同生效日（ 2015
年 12 月 11 日 ） 持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 10,000,527.83 -
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 10,000,527.83 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.6621% -
项目
上年度可比期间
2015 年 12 月 11 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日
南方弘利 A 南方弘利 C
基金合同生效日（ 2015
年 12 月 11 日 ） 持有的 基金
份额
10,000,527.83 -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - - 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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期末持有的基金份额 10,000,527.83 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.4974% -
注：基 金管 理人南 方基 金在本 会计 期间认 购本 基金的 交易 委托中 国光 大银行 办理 ，适用 费 率 为 每
笔人民币 1,000.00 元。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 12 月 11 日( 基 金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 2,868,663.05 175,954.49 38,870,860.17 325,490.26
注：本 基金 的银行 存款 由基金 托管 人中国 光大 银行保 管， 活期银 行存 款按银 行同 业利率 计 息 ， 定
期银行存款按约定利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 113010 江南转债 网下申购 5,500 550,000.00
上年度可比期间
2015 年 12 月 11 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 利 润 分 配 情况
注：无 。
7.4.10 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.10.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.10.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
113008 电气
转债
2016
年8 月
30 日
重大
事项
114.43 - - 119,630 14,299,936.56 13,689,260.90 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的债券，该类债券将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.10.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.10.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 315,000,000.00 元， 于 2017 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准 券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.11 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定： 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 68,208,020.00 元， 属于第二层次 1,633,177,619.16 元 ， 无属于第三层次的
余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 20,182,729.60 元， 第 二层次 282,253,240.60 元 ， 无第三层
次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关债券 公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,701,385,639.16 93.54
其中：债券 1,701,385,639.16 93.54
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 59,794,154.20 3.29
7 其他各项资产 57,641,230.92 3.17
8 合计 1,818,821,024.28 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
第 33 页 共 40 页
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 839,265,040.00 55.85
5 企业短期融资券 50,439,000.00 3.36
6 中期票据 713,887,000.00 47.50
7 可转债（可交换债） 97,794,599.16 6.51
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,701,385,639.16 113.21
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1382312 13 中铁建MTN1 500,000 52,140,000.00 3.47
2 101554014 15 北部湾
MTN001
500,000 51,320,000.00 3.41
3 101353003 13 中煤MTN001 500,000 51,255,000.00 3.41
4 101355009 13 中铝业
MTN001
500,000 50,905,000.00 3.39 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
第 34 页 共 40 页
5 136240 16 北部湾 530,000 50,768,700.00 3.38
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基 金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 64,522.77
2 应收证券清算款 23,975,345.84 南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
第 35 页 共 40 页
3 应收股利 -
4 应收利息 33,601,362.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 57,641,230.92
8.11.3 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110034 九州转债 18,292,500.00 1.22
2 110032 三一转债 16,578,000.00 1.10
3 113008 电气转债 13,689,260.90 0.91
4 128009 歌尔转债 9,676,800.00 0.64
5 113010 江南转债 8,029,020.00 0.53
6 110033 国贸转债 8,022,000.00 0.53
7 123001 蓝标转债 7,609,700.00 0.51
8.11.4 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
第 36 页 共 40 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
南方
弘利
A
7 215,785,534.63 1,510,105,083.38 99.97% 393,659.06 0.03%
南方
弘利
C
- - - - - -
合计 7 215,785,534.63 1,510,105,083.38 99.97% 393,659.06 0.03%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算 中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方弘利 A 50,698.52 0.0034%
南方弘利 C - -
合计
50,698.52 0.0034%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数即期 末 基 金 份
额总额。
南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
南方弘利 A -
南方弘利 C -
合计 -
本基金基金经理 持有本开
放式基金
南方弘利 A 0~10
南方弘利 C -
合计 0~10
9.4 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承诺持
有期限
基金管理人 固
有资金
10,000,527.83 0.66 9,900,000.00 0.66
自合同生效之日
起不少于 3 年
基金管理人 高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
50,698.52 0.00 50,000.00 0.00
自合同生效之日
起不少于 3 年
基金管理人 股
东
- - - - -
其他
50,698.52 0.00 50,000.00 0.00
自合同生效之日
起不少于 3 年
合计
10,101,924.87 0.67
10,000,000.0
0
0.66
自合同生效之日
起不少于 3 年
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 南方弘利 A 南方弘利C
基金合同生效日（2015 年 12 月 11 日）基金份额总额
2,010,498,742.44 -
本报告期期初基金份额总额 2,010,498,742.44 -
本报告期基金总申购份额 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 500,000,000.00 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） - -
本报告期期末基金份额总额 1,510,498,742.44 -
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称" 公 司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告 期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 90,000.00 元 。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1
年。
南方弘利 2016 年年度报告（摘要）
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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国联证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国联证券 1,786,656,836.37 100.00% 107,276,900,000.00 100.00% - -
