南方 君选 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年02 月03 日（基金 合同生效日）起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方君选灵活配置混合
基金主代码 001536
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月3 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 126,110,159.38 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方君选” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流
动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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与投资价值的权衡与精选，以为投资人获取长期稳定
的绝对收益为投资目标。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以
及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期
收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债
券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范
围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投
资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期
与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调
整。
业绩比较基准 人民币一年期定期存款利率（税后）＋5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金， 高于债券型基金、 货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 方韡
联系电话 0755-82763888 4006800000
电子邮箱 manager@southernfund.com fangwei@citicbank.com
客户服务电话
400-889-8899 95558
传真 0755-82763889 010-85230024
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标 2016 年 2 月3 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日
本期已实现收益 13,179,418.60
本期利润 12,190,185.62
加权平均基金份额本期利润 0.0579
本期基金份额净值增长 率 4.90%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0491
期末基金资产净值 132,297,119.08
期末基金份额净值 1.049
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期 末可 供分 配 利润 ，采 用 期末 资产 负 债表 中未 分 配利 润与 未 分配 利润 中 已实 现部 分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金 的 各 项费 用 ，计 入费 用 后实 际收 益水平要
低于所列数字。
4. 本基金自 基金合同生效日（2016 年 2 月3 日 ）至报告期末不满一年。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.10% 0.41% 1.57% 0.02% -1.47% 0.39%
过去六个月 2.64% 0.34% 3.19% 0.02% -0.55% 0.32%
自基金合同
生效起至今
4.90% 0.35% 5.93% 0.02% -1.03% 0.33%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：基 金合 同生效 日至 本报告 期末 不满一 年， 本基金 建仓 期为六 个月 ，建仓 期结 束时， 本 基 金 各
项资产配置比例达到基金合同的约定。 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信 托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
茅炜
本基
金基
金经
理, 研
究部
总监
2016 年2 月
3 日
- 8 年
上 海 财 经 大 学 保 险 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格 。 曾 任 职 于 东 方 人 寿 保 险 公 司 及 生 命 人 寿
保 险 公 司 ， 担 任 保 险 精 算 员 ， 在 国 金 证 券 研
究所任职期间， 担任保险及金融行业研究员。
2009 年加入 南方基金，任研究部保险及金融
行业研究员；2012 年 3 月至今，历任研究部
总 监 助 理 、 副 总 监 、 执 行 总 监 ， 现 任 研 究 部
总 监 、 境 内 权 益 投 资 决 策 委 员 会 委 员 、 社 保
理 事 会 委 托 产 品 投 资 决 策 委 员 会 委 员 ；2012
年 10 月至 2016 年 1 月 ，兼任专户投 资管理
部投资经理；2016 年 2 月至今，任南方君选
基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方君 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋求 最大利 益 。 本 报南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有发 生损 害基金 持有 人利益 的情 形。基 金的 投资范 围 、 投 资
比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务 环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结 构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2016 年 ， 对于全球而言都是不平静的一年， 英国脱欧、 美国大选结果都被认为是黑天鹅
事件， 年末 的美联 储加 息更是 确认 了美元 开始 进入一 个加 息周期 。国 内在一 带一 路、供 给 侧 改 革
的支持 下， 经济整 体保 持平稳 ，工 业企业 的利 润逐步 见底 出现改 善， 虽然汇 率阶 段性地 出 现 了 一
定程度的贬值，但对于经济和金融体系都没有造成负面的冲击
对于资本市场，2016 年 对于各个大类资产都不是平静的一年， 股 票在年初经历了熔断后整体南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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表现平 稳， 由于投 资者 结构以 及政 策取向 发生 了变化 ，价 值股表 现突 出。国 内债 券市场 收 益 率 在
流动性 宽松 、国外 出现 负利率 的情 况下 一 度触 及多年 历史 低位， 但年 底在美 国利 率上升 、 货 币 政
策转向 中性 、工业 品价 格上涨 的情 况下， 债券 收益率 出现 上行， 而债 券市场 普遍 存在期 限 错 配 、
杠杆率高、资产流动性差等问题，因此经历了较大回调。
对 于 本基 金， 君 选开 始运 作 在二 月初 ， 恰好 躲过 了 年初 权益 市 场的 大幅 调 整， 作为 一个以绝
对收益 为目 标的产 品， 在没有 任何 安全垫 的情 况下， 由于 我们对 于固 收类资 产全 年表现 又 比 较 谨
慎，我 们建 了较大 仓位 的短久 期国 债 仓位 。而 在股票 类资 产上， 仓位 逐步增 加， 且注意 分 散 个 股
的风险 。同 时 本基 金的 核心仓 位投 向低估 值、 高分红 、具 有安全 边际 的价值 股， 同时积 极 寻 找 具
有竞争优势且有真正成长的白马股投资机会。2016 年价值股 表现较好， 本基金的股票部分相对主
要指数取得了一定的绝对收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期 ，本基金净值增长率为 4.90% ，同期业 绩比较基准收益率为 5.93% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 中央经济工作会议明确提出： 要把防控金融风险放到更加重要的位置， 货币 政
策要保持稳健 中性。 这意味着 2017 年 货币政策回归宽松的可能性相对较小， 全年市场利率中枢将
较 2016 年有 所抬高。 而流动性变化对于高杠杆资产的影响会更为明显， 经历过过去几轮的股市调
整后， 权益 类资产 的杠 杆相对 较低 ，在各 个大 类资产 中受 到的负 面影 响应该 相对 较小。 相 反 ， 我
们认为， 由于性价比相对突出， 居民和机构对股票的配置需求都在上升， 看好 2017 年股 市的表现 。
从 相 对估 值和 盈 利增 长的 确 定性 角度 看 ，我 们认 为 低估 值、 优 业绩 、高 分 红的 股票 仍然是优
质稀缺 资产 ，看好 这类 个股的 表现 。在行 业配 置上， 我们 将重点 寻找 行业供 需格 局改善 或 盈 利 出
现显著 边 际 改善的 板块 。我们 看好 受益于 利率 中枢上 行带 来利差 扩大 的保险 和银 行，受 益 于 中 美
两国加 大基 建投入 带来 产品价 格上 涨的部 分工 业金属 ，以 及受益 于原 油价格 上涨 、供给 受 市 场 及
环保因素产能出清而需求稳定增长的石油化工产业链。 当然， 我们必须认识到， 从 2014 年中 以 来
的蓝筹 股估 值修复 ，使 得很多 蓝筹 股的估 值都 有了较 大幅 度的修 复， 想获取 弹性 较大的 估 值 修 复
的收益 难度 越来越 高， 或者说 某种 风格要 持续 获得较 大的 相对和 绝对 收益的 难度 在增加 ， 更 多的
机会可 能来 自于自 下而 上的个 股选 择。从 风险 控制和 获取 绝对收 益的 角度而 言， 我们仍 将 在 个 股
方面注意风险 的分散。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组 成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次，每 份基 金份额 每次 基金收 益分 配比例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供 分 配 利
润的 10% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现
金分红 与红 利再投 资， 投资人 可选 择现金 红利 或将现 金红 利自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资人不 选择 ，本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分红 ；基 金收益 分配 后基金 份额 净值不 能 低 于 面
值；即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于 面 值 ；
同一类别 每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况， 本基金于 2017 年1 月19 日进行本基金的 2016
年年度收益分配（每 10 份基金份额派发红利 0.44 元） 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
作 为 本基 金的 托 管人 ，中 信 银行 严格 遵 守了 《证 券 投资 基金 法 》及 其他 有 关法 律法 规、基金
合同和托管协议的规定， 对 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年度基金的投资运作， 进
行了认 真、 独立的 会计 核算和 必要 的投资 监督 ，认真 履行 了托管 人的 义务， 不存 在任何 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人 认为， 南方基金 管理有限公司在南方君选灵活配置混合型证券投资基金 的投资运作、
基金资 产净 值的计 算、 基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 及利润 分配 等问题 上 ， 不 存南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ；在报 告期 内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》等有 关 法 律 法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的 南 方君 选灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金 2016 年 度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了普华永道中天审字(2017) 第 21431 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方君选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 14,447,652.00
结算备付金 1,916,738.96
存出保证金 94,497.30
交易性金融资产 109,924,169.15
其中：股票投资 101,949,764.35
基金投资 -
债券投资 7,974,404.80 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 6,496,541.34
应收利息 60,414.67
应收股利 -
应收申购款 247,492.28
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 133,187,505.70
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 274,803.22
应付管理人报酬 169,872.30
应付托管费 28,312.06
应付销售服务费 -
应付交易费用 191,416.21
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 225,982.83 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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负债合计 890,386.62
所 有 者 权益：
实收基金 126,110,159.38
未分配利润 6,186,959.70
所有者权益合计 132,297,119.08
负债和所有者权益总计 133,187,505.70
注：1. 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.049 元，基金份 额总额 126,110,159.38
份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为 2016 年 2 月 3 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止
期间。
7.2 利润表
会计主体： 南方君选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 2 月3 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 2 月 3 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
一、收入 17,208,912.92
1.利息收入 3,404,480.71
其中：存款利息收入 174,063.13
债券利息收入 2,126,152.63
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,104,264.95
其他利息收入 -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） 14,140,572.80
其中：股票投资收益 14,097,366.96
基金投资收益 -
债券投资收益 -125,615.79
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 - 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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衍生工具收益 -
股利收益 168,821.63
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-989,232.98
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 653,092.39
减：二 、费用 5,018,727.30
1 ．管理人报 酬 2,956,308.32
2 ．托管费 492,718.12
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 1,237,332.37
5 ．利息支出 10,121.54
其中：卖出回购金融资产支出 10,121.54
6 ．其他费用 322,246.95
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
12,190,185.62
减：所得税费用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
12,190,185.62
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方君选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年2 月3 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 346,775,019.34 - 346,775,019.34 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 12,190,185.62 12,190,185.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-220,664,859.96 -6,003,225.92 -226,668,085.88
其中：1. 基 金申购款 9,310,485.41 405,548.26 9,716,033.67
2. 基金赎回 款 -229,975,345.37 -6,408,774.18 -236,384,119.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
126,110,159.38 6,186,959.70 132,297,119.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南 方 君 选 灵 活 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会 ”) 证 监许可[2015]1247 号 《关 于准 予 南方 君选 灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基金 注册 的 批复 》核
准，由 南方 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 南方 君选灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基金 基金 合同 》 负责 公开募 集。 本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定， 首 次 设 立
募集不包括认购资金利息共募集 346,637,158.50 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通
合伙) 普华 永道中天验字(2016) 第140 号验资报 告予以验证。 经向 中国证监会备案， 《南方君选灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 2 月3 日 正式生效， 基金合同生效日的基金份额南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
总额为 346,775,019.34 份 ，其中认购资金利息折合 137,860.84 份基金份额 。本基金的基金管理
人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 君选 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票( 包 括中小板、 创业板及其他 经
中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 包括国内依 法发行和上市交 易的国债、 央行票据、 金融债 券 、
企业债 券、 公司债 券、 中期票 据、 短期融 资券 、超短 期融 资券、 次级 债券、 政府 支持机 构 债 券 、
政府支 持债 券、地 方政 府债券 、中 小企业 私募 债券、 可转 换债券 及其 他经中 国证 监会允 许 投 资 的
债券或票据) 、资产支持证券、债券回购、银行存款( 包括协 议存款、定期存款及其他银行存款) 、
货币市 场工 具、权 证、 股指期 货以 及经中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 ，但需 符 合 中 国
证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95% ，
债券、 资产 支持证 券、 债券回 购、 银行存 款( 包 括协议 存 款 、定期 存款 及其他 银行 存款) 、 货 币 市
场工具 、权 证、股 指期 货以及 经中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具不 低于 基金资 产 净 值 的
5% 。本基金 每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后，应 当保 持不低 于 基 金 资
产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为： 人民币一年期定
期存款利率( 税后) ＋5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方君 选灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报 表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年 2 月 3 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基金2016 年12 月31 日的财务状况以及2016 年2 月3 日( 基
金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期 间为 2016南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
年 2 月3 日( 基金合同生效日) 至 2016 年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且 其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止 确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持 有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为 对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允 价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部 分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够 在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如 下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构 、基金销售机构
中信银行股份有限公司 (“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 2 月3 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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华泰证券 853,859,917.92 100.00%
7.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年2 月3 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 778,121.79 100.00% 191,416.21 100.00%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 2 月3 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,956,308.32
其中： 支付销售机构的客
户维护费
666,746.22
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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项目
本期
2016 年 2 月3 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
492,718.12
注 ： 支付 基金 托 管人 中信 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
注：本报告期无各关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 2 月3 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中信银行 14,447,652.00 145,555.68
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.10 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.10.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受 限证券类别：股票 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 17,979 71,916.00 71,916.00 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017
年1 月
4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.10.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600151 航天机
电
2016 年
11 月11
重大资
产重组
10.04 - - 234,554 2,381,987.91 2,354,922.16 - 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
日
002635 安洁科
技
2016 年
11 月8
日
重大资
产重组
36.40 2017 年2
月8 日
33.50 32,000 1,077,446.00 1,164,800.00 -
300100 双林股
份
2016 年
11 月7
日
重大资
产重组
34.00 2017 年1
月25 日
30.60 11,500 408,261.00 391,000.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.10.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 101,949,764.35 76.55
其中：股票 101,949,764.35 76.55
2 固定收益投资 7,974,404.80 5.99
其中：债券 7,974,404.80 5.99
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,364,390.96 12.29 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
7 其他各项资产 6,898,945.59 5.18
8 合计 133,187,505.70 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔 业 3,709,180.86 2.80
B
采矿业 1,643,980.00 1.24
C
制造业 59,430,773.09 44.92
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,553,442.00 4.20
E
建筑业 637,329.00 0.48
F
批发和零售业 7,712,978.00 5.83
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,045,958.40 2.30
J
金融业 15,364,556.00 11.61
K
房地产业 3,083,257.00 2.33
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,768,310.00 1.34
S
综合 - -
合计 101,949,764.35 77.06 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600886 国投电力 832,600 5,553,442.00 4.20
2 601328 交通银行 878,700 5,070,099.00 3.83
3 601398 工商银行 1,136,300 5,011,083.00 3.79
4 600266 北京城建 213,100 2,840,623.00 2.15
5 300072 三聚环保 57,300 2,652,417.00 2.00
6 300161 华中数控 100,300 2,607,800.00 1.97
7 600151 航天机电 234,554 2,354,922.16 1.78
8 600362 江西铜业 136,000 2,275,280.00 1.72
9 000651 格力电器 91,200 2,245,344.00 1.70
10 000963 华东医药 29,000 2,090,030.00 1.58
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的年度报告 正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累计买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600886 国投电力 10,456,603.00 7.90
2 002108 沧州明珠 10,260,391.20 7.76
3 002539 云图控股 8,216,682.04 6.21
4 600681 百川能源 7,446,397.23 5.63
5 002335 科华恒盛 6,275,424.00 4.74
6 600075 新疆天业 6,234,301.20 4.71
7 600900 长江电力 6,197,690.00 4.68 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
8 300072 三聚环保 6,133,585.00 4.64
9 002188 巴士在线 5,417,544.54 4.09
10 002370 亚太药业 5,058,794.00 3.82
11 601328 交通银行 4,999,803.00 3.78
12 601398 工商银行 4,999,720.00 3.78
13 300404 博济医药 4,940,005.50 3.73
14 000815 美利云 4,919,178.40 3.72
15 600151 航天机电 4,863,965.81 3.68
16 300440 运达科技 4,371,664.00 3.30
17 601139 深圳燃气 4,094,344.92 3.09
18 600634 中技控股 3,931,717.00 2.97
19 000858 五粮液 3,727,098.00 2.82
20 300161 华中数控 3,706,187.00 2.80
21 000985 大庆华科 3,704,621.00 2.80
22 002413 雷科防务 3,695,280.00 2.79
23 002313 日海通讯 3,653,961.00 2.76
24 601199 江南水务 3,620,626.00 2.74
25 600386 北巴传媒 3,597,470.00 2.72
26 603118 共进股份 3,542,606.00 2.68
27 601689 拓普集团 3,538,178.00 2.67
28 600406 国电南瑞 3,487,462.93 2.64
29 300211 亿通科技 3,397,846.00 2.57
30 600362 江西铜业 3,393,981.00 2.57
31 300252 金信诺 3,265,117.50 2.47
32 002766 索菱股份 3,249,452.00 2.46
33 600382 广东明珠 3,247,355.96 2.45
34 600978 宜华生活 3,197,236.00 2.42
35 600730 中国高科 3,160,710.08 2.39 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
36 300431 暴风集团 3,159,892.00 2.39
37 002007 华兰生物 3,044,682.98 2.30
38 000651 格力电器 3,011,413.00 2.28
39 300408 三环集团 2,999,350.00 2.27
40 002158 汉钟精机 2,960,665.00 2.24
41 600518 康美药业 2,931,935.53 2.22
42 600775 南京熊猫 2,872,660.00 2.17
43 300169 天晟新材 2,846,411.61 2.15
44 002597 金禾实业 2,829,773.00 2.14
45 600266 北京城建 2,797,414.00 2.11
46 000565 渝三峡Ａ 2,765,744.50 2.09
47 002250 联化科技 2,717,048.59 2.05
48 002304 洋河股份 2,700,819.00 2.04
49 002364 中恒电气 2,675,986.50 2.02
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002108 沧州明珠 9,451,852.49 7.14
2 600681 百川能源 8,156,119.13 6.17
3 002539 云图控股 7,649,025.93 5.78
4 600900 长江电力 6,233,219.00 4.71
5 600075 新疆天业 6,216,498.81 4.70
6 002335 科华恒盛 5,819,859.12 4.40
7 002188 巴士在线 5,725,947.64 4.33
8 300404 博济医药 4,985,000.00 3.77 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
9 600886 国投电力 4,915,480.00 3.72
10 002313 日海通讯 4,878,930.50 3.69
11 002370 亚太药业 4,767,219.70 3.60
12 000815 美利云 4,759,402.40 3.60
13 000858 五粮液 4,248,941.07 3.21
14 300072 三聚环保 4,129,737.80 3.12
15 601139 深圳燃气 4,113,988.30 3.11
16 600386 北巴传媒 3,993,553.61 3.02
17 000985 大庆华科 3,954,359.00 2.99
18 300440 运达科技 3,865,778.00 2.92
19 603118 共进股份 3,686,422.48 2.79
20 600382 广东明珠 3,574,917.98 2.70
21 600406 国电南瑞 3,509,672.42 2.65
22 601199 江南水务 3,424,730.90 2.59
23 300252 金信诺 3,422,108.82 2.59
24 300431 暴风集团 3,245,269.00 2.45
25 002766 索菱股份 3,200,595.84 2.42
26 002597 金禾实业 3,171,867.00 2.40
27 600978 宜华生活 3,087,984.00 2.33
28 300169 天晟新材 2,993,950.80 2.26
29 600775 南京熊猫 2,926,332.00 2.21
30 300211 亿通科技 2,908,572.67 2.20
31 000426 兴业矿业 2,743,417.26 2.07
32 300408 三环集团 2,657,680.38 2.01
33 600519 贵州茅台 2,650,270.60 2.00
34 002364 中恒电气 2,649,217.07 2.00
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按 成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 472,073,705.48
卖出股票收入（成交）总额 383,257,598.31
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 7,974,404.80 6.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,974,404.80 6.03
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 100213 国债 0213 79,760 7,974,404.80 6.03
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理 原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 94,497.30
2 应收证券清算款 6,496,541.34
3 应收股利 - 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
4 应收利息 60,414.67
5 应收申购款 247,492.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,898,945.59
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600151 航天机电 2,354,922.16 1.78 重大事项未公告
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,860 67,801.16 - - 126,110,159.38 100.00%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
8,241,759.80 6.5354% 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 2 月3 日 ）基金份额总额
346,775,019.34
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 9,310,485.41
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 229,975,345.37
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 126,110,159.38
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会 决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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章程》的规定 ，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内， 基金托管人中信银行股份有限公司经董事会会议审议通过以下事项： 任命李庆
萍女士为本行董事长， 任命孙德顺先生为本行行长， 以上 任职资格于 2016 年7 月20 日获中国 银
监会批复核准。
2016 年 8 月 6 日，基金托管人中信银行股份有限公司 发布变更法定代表人的公告： “ 中信银
行股份有限公司（ “本行 ” ）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》 ，本行已完成法
定代表人变更的工商登记手续，自 2016 年 8 月 1 日起，本行 法定代表人由常振明先生变更为李
庆萍女士。 ”
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙)。本 年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 55,000.00 元 。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1
年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 南方君选灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 853,859,917.92 100.00% 778,121.79 100.00% -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作 的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华泰证券 206,695,171.00 100.00% 3,005,700,000.00 100.00% - -
