南方 卓享 绝对 收益 策略 定期 开放 混合 型发
起式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年5 月9 日（基金合同生效日） 起至 12 月 31 日止。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方卓享绝对收益策略定期开放混合
基金主代码 002655
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月9 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 208,652,137.25 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方卓享绝对收益” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 灵 活 应 用 多 种 绝 对 收 益 策 略 对 冲 本 基 金 的 系 统 性 风 险 ， 寻 求 基 金 资
产的长期稳健增 值。
投资策略 本 基 金 力 争 通 过 合 理 判 断 市 场 走 势 ， 合 理 配 置 股 票 、 股 指 期 货 、 债
券 等 投 资 工 具 的 比 例 ， 通 过 定 量 和 定 性 相 结 合 的 方 法 精 选 个 股 ， 并
通 过 卖 出 股 指 期 货 合 约 对 冲 股 票 组 合 的 市 场 风 险 ， 在 尽 量 避 免 投 资
组合资产损失的前提下力争实现较为稳定的绝对回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率( 税后)+2% 。
风险收益特征 本 基 金 为 特 殊 的 混 合 型 基 金 ， 通 过 采 用 多 种 绝 对 收 益 策 略 剥 离 市 场
系 统 性 风 险 ， 因 此 相 对 股 票 型 基 金 和 一 般 的 混 合 型 基 金 其 预 期 风 险
较 小 。 而 相 对 其 业 绩 比 较 基 准 ， 由 于 绝 对 收 益 策 略 投 资 结 果 的 不 确
定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 鲍文革 郭明 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标 2016 年 5 月9 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日
本期已实现收益 -1,449,149.44
本期利润 -1,345,613.83
加权平均基金份额本期利润 -0.0051
本期基金份额净值增长率 -0.50%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0045
期末基金资产净值 207,702,932.58
期末基金份额净值 0.995
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字；
3 、本基金合 同生效日为 2016 年5 月9 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.20% 0.13% 0.87% 0.01% -0.67% 0.12%
过去六个月 -0.60% 0.12% 1.76% 0.01% -2.36% 0.11%
自基金合同
生效起至今
-0.50% 0.11% 2.26% 0.01% -2.76% 0.10%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益率变动的 比较
注： 基金合同生效日至本报告期末不满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月 ， 建
仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定 。
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资 组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助 理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金基
金经理
2016 年12 月
30 日
- 11 年
女 ， 美 国 南 加 州 大 学 数 学 金 融 硕
士 、 美 国 加 州 大 学 计 算 机 科 学 硕
士 ， 具 有 中 国 基 金 从 业 资 格 。 曾
先后任职于美国 Open Link
Financial 公 司 、 摩 根 斯 坦 利 公
司， 从事量化分析工作。2008 年
9 月 加 入 南 方 基 金 ， 曾 任 南 方 基
金 数 量 化 投 资 部 基 金 经 理 助 理 ，
现 任 数 量 化 投 资 部 总 监 助 理 ；
2013 年 5 月至 2015 年 6 月， 任
南方策略基金经理；2013 年4 月
至今， 任南方 500 基金 经理； 2013南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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年 4 月至今 ， 任南方 500ETF 基金
经理；2013 年 5 月至今 ， 任南方
300 基金经理 ； 2013 年5 月至今，
任 南 方 开 元 沪 深 300ETF 基金经
理；2014 年 10 月至今，任 500
医药基金经理； 2015 年2 月至今，
任南方恒生 ETF 基金经 理；2016
年 12 月至今 ， 任南方安享 绝对收
益、 南方卓享 绝对收益基金经理。
朱卫华
本基金基
金经理
2016 年5 月9
日
2016 年12 月
30 日
7 年
清 华 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业
硕士，具有基金从业资格，2009
年 2 月加入南方基金，担任数量
化投资部高级研究员；2014 年 4
月至 2014 年 11 月，任 数量化投
资部投资经理助理，2015 年9 月
至 2016 年 12 月，任数量 化投资
部总监助理； 2014 年12 月至2016
年 12 月， 任 南方绝对收益基金经
理； 2016 年4 月至2016 年12 月，
任 南 方 安 享 绝 对 收 益 基 金 经 理 ；
2016 年 5 月至 2016 年 12 月， 任
南方卓享绝对收益基金经理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期；
2 、证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方卓 享绝对 收益 策略定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 基金 合同》 的 规 定 ，南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金 份 额 持
有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 基金运 作整 体合法 合规 ，没有 损害 基金份 额持 有人利 益 。 基 金
的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行 的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率 均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金本年度投资主要包括部分仓位的量化对冲操作， 新 股申购及交易所回购等现金管理。
量 化 对冲 部分 投 资由 于股 指 期货 的政 策 限制 ，股 票 现货 的选 择 范围 不大 ， 模型 的超 额收益受南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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到了不小的影响， 同时由于政策限制导致股指期货的流动性较差以及期货贴水的长期存在， 收益
不是很 理想 ，所以 本基 金操作 上仍 以部分 仓位 交易为 主。 在对冲 之外 ， 我们 也进 行了网 下 的 新
股申购和交易所回购等现金管理的操作， 给基金贡献了部分的收益。 在后续的投资过程中， 随着
期货的 逐步 正常化 ，预 期本基 金的 操作将 逐渐 回归常 态， 以量化 对冲 为主， 希望 可以给 投 资 者 提
供合理的回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末 ，本基金份额净值为 0.995 元，报 告期内，份额净值增长率为-0.50% ，同期业
绩基准增长率为 2.26% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 国内经济阶段企稳、 通胀压力有所回升， 货币政策将更加中性， 综合看， 权 益
市场预期将有一个较好的表现。
对 于 本基 金来 说 ，近 期期 货 基差 贴水 的 状态 逐步 改 善， 给对 冲 操作 带来 了 部分 的机 会，希望
期货贴 水状 态的恢 复以 及监管 对期 货政策 的进 一步放 开， 从而使 得量 化对冲 组合 的投资 能 够 恢 复
常态化运作，获得合理的回报，满足广大投资者的投资需求。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金 估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监 、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次，每 份基 金份额 每次 基金收 益分 配比例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供 分 配 利南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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润的 10% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现
金分红 与红 利再投 资， 投资人 可选 择现金 红利 或将现 金红 利自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资人不 选择 ，本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分红 ；基 金收益 分配 后基金 份额 净值不 能 低 于 面
值；即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于 面 值 。
每一基金 份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 卓 享绝 对收 益 策略 定期 开 放混 合型 发 起式 证券 投资基金
的托管 过程 中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不 存 在 任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方卓 享绝 对 收益 策略 定 期开 放混 合 型发 起式 证 券投 资基 金 的管 理人 ——南方
基金管 理有 限公司 在南 方卓享 绝对 收益策 略定 期开放 混合 型发起 式证 券投资 基金 的投资 运 作 、 基
金资产 净值 计算、 基金 份额申 购赎 回价格 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，不 存在 任何损 害 基 金 份
额持有 人利 益的行 为， 在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ， 南 方 卓
享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的南 方卓 享 绝对 收益 策 略定 期开 放混合型
发起式证券投资基金 2016 年年度报告 中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容进行了核查，以上内 容真实、准确和完整。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本 基金 本报告 期财 务会计 报告 经 普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 审 计，注 册 会 计
师签字出具了 普华永道中天审字(2017)第 21493 号 “标准无保留意见的审计报告” ， 投资者可通过
年度报告正文察看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
5,490,312.34
结算备付金
200,715,969.25
存出保证金
312,242.05
交易性金融资产
1,529,612.52
其中：股票投资
1,529,612.52
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
64,393.82
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
- 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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其他资产
-
资产总计
208,112,529.98
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
175,894.60
应付托管费
43,973.65
应付销售服务费
-
应付交易费用
14,729.15
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
175,000.00
负债合计
409,597.40
所 有 者 权益：
实收基金
208,652,137.25
未分配利润
-949,204.67
所有者权益合计
207,702,932.58
负债和所有者权益总计
208,112,529.98
注：1. 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.995 元，基金份 额总额 208,652,137.25
份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为2016 年5 月9 日( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间。
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7.2 利润表
会计主体： 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2016 年 5 月9 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期2016 年 5 月 9 日( 基金 合 同 生效日) 至
2016 年12 月 31 日
一、收入
1,346,890.53
1.利息收入
2,867,091.56
其中：存款利息收入
855,005.56
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,012,086.00
其他利息收入
-
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-1,784,564.18
其中：股票投资收益
799,865.78
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支 持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-2,736,240.00
股利收益
151,810.04
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
103,535.61
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
-
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
160,827.54
减：二 、费用
2,692,504.36
1 ．管理人报 酬
1,693,493.60
2 ．托管费
423,373.48
3 ．销售服务 费
- 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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4 ．交易费用
345,001.28
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用
230,636.00
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-1,345,613.83
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-1,345,613.83
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年5 月9 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 5 月 9 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
295,855,239.27 - 295,855,239.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,345,613.83 -1,345,613.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-87,203,102.02 396,409.16 -86,806,692.86
其中：1. 基 金申购款 1,217,320.22 -7,039.10 1,210,281.12
2. 基金赎回 款 -88,420,422.24 403,448.26 -88,016,973.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
208,652,137.25 -949,204.67 207,702,932.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南 方 卓享 绝对 收 益策 略定 期 开放 混合 型 发起 式证 券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中国证
券监督管理委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2015]2682 号 《关 于准予南方卓享绝对 收
益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由南方基金管理有限公司依照 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《南方 卓享 绝对收 益策 略定期 开放 混合型 发起 式证券 投 资 基 金
基金合 同》 负责公 开募 集。本 基金 为契约 型、 定期开 放 式 基金， 存续 期限不 定， 首次设 立 募 集 不
包 括 认购 资金 利 息共 募集 295,855,239.27 元，业 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务所( 特殊 普 通合 伙)
普华永道中天验字(2016)第 564 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《南方卓享绝对收益
策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年5 月9 日 正式生效， 基金合同生效
日的基金份额总额为 295,855,239.27 份， 无认购资金利息折份额。 本基金的基金管理人为南方基
金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根 据 《南 方卓 享 绝对 收益 策 略定 期开 放 混合 型 发 起 式证 券投 资 基金 基金 合 同》 和《 南方卓享
绝对收 益策 略定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金招 募说 明书》 的有 关规定 ，本 基金自 基 金 合 同
生效后，每三个月开放一次申购和赎回。封闭期内，投资者不能申购和赎回基金份额。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 卓享 绝对 收 益策 略定 期 开放 混合 型发起式
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的股票( 包含主南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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板、中 小板 、创业 板及 其他经 中国 证监会 核准 上市的 股票) ，股指 期货 、权证 ，债 券( 包括 国 债 、
央行票据、 金融债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融 资券、 超短期融资券、 次级债 券 、
政府支持机构债、 政府支持债券、 地方政府债、 中小企业私募债券、 可转换债券等) 、 资产 支 持 证
券、债 券回 购、银 行存 款等固 定收 益类资 产以 及现金 ，以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基 金 投 资
的其他 金融 工具( 但 须符 合中国 证监 会的相 关规 定) 。本 基金 的投资 组合 比例为 ：权 益类空 头 头 寸
的 价 值占 本基 金 权益 类多 头 头寸 的价 值 的比 例范 围 在 80% —120% 之 间； 开 放期 内的 每 个交易日日
终 ，持 有的买 入期 货合约 价值 和有价 证券 市值之 和， 不得超 过基 金资产 净值 的 95% ，封闭 期 内 的
每个交易日日终， 持有的买入期货合约价值和有价证券市 值之和， 不得超过基金资产净值的 100%。
开放期 内， 在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后， 基金保 留的 现金或 到 期 日在一 年 以 内 的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 在封闭期内， 本基金不受上述 5% 的限制。 本 基金
的业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率( 税后)+2% 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相 关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方卓 享绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年 5 月 9 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基金2016 年12 月31 日的财务状况以及2016 年5 月9 日( 基
金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 5 月9 日( 基金合同生效日) 至 2016 年12 月 31 日止期间。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 目前以 交易 目的持 有的 股票投 资、 债券投 资和 衍生工 具( 主 要为股 指期 货 投 资) 分类为
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产。 除衍 生工具 所产 生的金 融资 产在资 产 负 债 表
中以衍 生金 融资产 列示 外，以 公允 价值计 量且 其公允 价值 变动计 入损 益的金 融资 产在资 产 负 债 表
中以交易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损 益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 股指期 货投 资) 按如 下原 则确定 公 允 价
值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市 场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参 与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格 、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资收益。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相 似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
无。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
无。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
无。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的
补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下：
(1) 对证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方 政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券 的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银
行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 5 月9 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
华泰证券 60,174,309.39 15.16%
7.4.8.1.2 权证交易
注：无。
7.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年5 月9 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 54,837.03 61.96% - -
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额 列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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2016 年 5 月9 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,693,493.60
其中： 支付销售机构的客
户维护费
697,938.50
注：1. 支 付基 金 管理 人南 方 基金 的管 理 人报 酬按 前 一日 基金 资 产净 值 1.00% 的年 费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.00%/ 当 年天数。
2. 在符合基 金收益 分配 条件的 情况 下，在 提取 评价日( 每一 个封闭 期的 最后一 个工 作日) 计 算 并 计
提附加管理费，按照 “新高法原则”提取超额收益的 10% 作 为附加管理费，次月一次性支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 5 月9 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
423,373.48
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 5 月9 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2016 年
5 月9 日 ） 持有的基金份额
9,000,000.00 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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期初持有的基金份额 -
期间申购/ 买 入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 -
期末持有的基金份额 9,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.31%
注： 基金管理人南方基金在本会计期间认购本基金的交易委托华泰证券办理， 适用费率为 0.20% 。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：无。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 5 月9 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 5,490,312.34 177,488.35
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375 中原 2016 年12 2017 年1 新股流通 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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证券 月20 日 月3 日 受限
603877
太平
鸟
2016 年12
月29 日
2017 年1
月9 日
新股流通
受限
21.30 21.30 3,021 64,347.30 64,347.30 -
603035
常熟
汽饰
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股流通
受限
10.44 10.44 2,095 21,871.80 21,871.80 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申 购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002635 安洁
科技
2016 年
11 月8 日
重大资
产重组
36.40 2017 年2
月8 日
33.50 16,400 502,925.06 596,960.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
无。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
第三层次：相关 资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 739,653.42 元， 属于第二层次的余额为 789,959.10 元 ，无属于第三层次的
余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计 量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 42 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,529,612.52 0.73
其中：股票 1,529,612.52 0.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 206,206,281.59 99.08
7 其他各项资产 376,635.87 0.18
8 合计 208,112,529.98 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 201,953.00 0.10
C
制造业 978,753.52 0.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
24,794.00 0.01
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 22,108.00 0.01 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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G
交通运输、仓储和邮政 业 23,408.00 0.01
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
72,381.00 0.03
J
金融业 106,780.00 0.05
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 99,435.00 0.05
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,529,612.52 0.74
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002635 安洁科技 16,400 596,960.00 0.29
2 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05
3 000062 深圳华强 3,500 99,435.00 0.05
4 603877 太平鸟 3,021 64,347.30 0.03
5 000158 常山股份 2,100 26,250.00 0.01
6 002512 达华智能 1,600 26,128.00 0.01
7 600338 西藏珠峰 900 26,082.00 0.01
8 601699 潞安环能 3,200 25,760.00 0.01
9 600259 广晟有色 600 25,494.00 0.01 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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10 000970 中科三环 1,900 25,365.00 0.01
注：投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告 正文。
8.4 报告期内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002385 大北农 4,463,948.23 2.15
2 002027 分众传媒 4,439,197.11 2.14
3 300251 光线传媒 3,627,776.90 1.75
4 300133 华策影视 3,625,989.88 1.75
5 002304 洋河股份 3,120,903.94 1.50
6 002142 宁波银行 3,092,894.85 1.49
7 300015 爱尔眼科 3,074,115.11 1.48
8 300144 宋城演艺 3,015,425.10 1.45
9 600867 通化东宝 2,840,587.42 1.37
10 300070 碧水源 2,624,743.32 1.26
11 300058 蓝色光标 2,604,908.91 1.25
12 002146 荣盛发展 2,571,302.00 1.24
13 002153 石基信息 2,564,056.10 1.23
14 300003 乐普医疗 2,551,293.00 1.23
15 002594 比亚迪 2,542,604.00 1.22
16 002007 华兰生物 2,532,397.60 1.22
17 300002 神州泰岳 2,529,757.97 1.22
18 600340 华夏幸福 2,415,219.66 1.16
19 601898 中煤能源 2,396,787.54 1.15
20 600900 长江电力 2,391,408.00 1.15
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002385 大北农 4,268,323.11 2.06
2 002027 分众传媒 3,878,757.11 1.87
3 300133 华策影视 3,347,094.56 1.61
4 300251 光线传媒 3,231,094.32 1.56
5 002142 宁波银行 3,168,604.63 1.53
6 002304 洋河股份 2,994,997.00 1.44
7 300144 宋城演艺 2,896,946.54 1.39
8 600867 通化东宝 2,818,878.15 1.36
9 300015 爱尔眼科 2,767,611.80 1.33
10 300070 碧水源 2,766,657.77 1.33
11 601333 广深铁路 2,750,813.27 1.32
12 002007 华兰生物 2,706,627.99 1.30
13 002146 荣盛发展 2,686,568.00 1.29
14 300003 乐普医疗 2,516,794.00 1.21
15 601998 中信银行 2,462,944.95 1.19
16 002153 石基信息 2,402,664.97 1.16
17 300058 蓝色光标 2,399,074.00 1.16
18 600340 华夏幸福 2,380,883.68 1.15
19 601898 中煤能源 2,377,563.00 1.14
20 300002 神州泰岳 2,371,421.86 1.14
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 199,319,561.22
卖出股票收入（成交）总额 198,698,830.09
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 （元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1703 IC1703 -1 -1,216,080.00 -5,480.00 -
公允价值变动总额合计 （元） -5,480.00
股指期货投资 本期收益（元） -2,736,240.00
股指期货投资 本期公允价值变动（元） -5,480.00
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 除 常山 股份(000158)， 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调
查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 根据 2016 年 10 月 17 日石家庄常山纺
织股份有限公司 （下称常山股份， 股票代码：000158）《 石 家庄常山纺织股份有限公司关于收到中
国证监 会< 调 查通知 书> 的 公告》 ， 常山 股份于 近日 收到了 中国 证券监 督管 理委员 会《 调查通 知书 》
（冀证调查字 2016018 号） ， 决定对常山股份立案调查。 截至报告期末， 常山股份 尚未收到针对上
述立案 调查 的结论 性意 见。基 金管 理人对 上述 股票的 投资 决策程 序符 合相关 法律 法规和 公 司 制 度
的要求。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 312,242.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 64,393.82
5 应收申购款 - 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 376,635.87
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002635 安洁科技 596,960.00 0.29 重大资产重组
2 601375 中原证券 106,780.00 0.05 新股流通受限
3 603877 太平鸟 64,347.30 0.03 新股流通受限
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,684 123,902.69 9,494,071.15 4.55% 199,158,066.10 95.45%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
949,876.14 0.4552%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
9.4 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
9,000,000.00 4.31 9,000,000.00 4.31
自合同生效
之日起不少
于 3 年 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 800,000.00 0.38 800,000.00 0.38
自合同生效
之日起不少
于 3 年
基金管理人股东 - - - - -
其他 200,592.89 0.10 200,592.89 0.10
自合同生效
之日起不少
于 3 年
合计 10,000,592.89 4.79 10,000,592.89 4.79
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 5 月9 日 ）基金份额总额
295,855,239.27
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,217,320.22
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 88,420,422.24
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 208,652,137.25
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选 举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 55,000.00 元 。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1
年。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 2 336,691,357.96 84.84% 33,670.10 38.04% -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 60,174,309.39 15.16% 54,837.03 61.96% -
西南证券 1 - - - - -
新时代 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2016 年年度报告摘要
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东北证券 - - 9,300,900,000.00 66.64% - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - 4,655,000,000.00 33.36% - -
华泰证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
新时代 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
注：1 、本期 租用证券公司交易单元的变更情况 新增 10 家证 券公司的 11 个交易单元：国信证 券
（上海） 、 招商证券 （上海） 、 海通证 券 （上海） 、 华泰证券 （ 深圳） 、 方正 证券 （上海） 、 东兴证 券
（上海） 、 东北证券 （上海） 、 东北证 券 （深圳） 、 西南证券 （ 深圳） 、 新时 代证券 （深 圳） 、 中泰 证
券（深圳） 。
2 、交易 单元 的选择 标准 和程序 根据 中国证 监会 《关于 完善 证券投 资基 金交易 席位 制度有 关 问 题
的 通 知 》 （ 证监 基 金字[2007]48 号 ）的 有 关规 定， 我 公司 制定 了 租用 证券 公 司交 易单 元的选择标
准和程序：
A ：选择标准
a 、公司经营 行为规范 ，财务状况和经营状况良好；
b 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择 流程 公司研 究部 门定期 对券 商服务 质量 从以下 几方 面进行 量化 评比， 并根 据评比 的 结 果
选择交易单元：
a 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b 、研究报告 的质量。主要 是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
