南方 中证1000 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2016 年年 度报 告 （ 摘要 ）
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方中证 1000 交易型开放 式指数证券投资基金
基金简称 南方中证 1000ETF
基金主代码 512100
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2016 年 9 月29 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 167,892,000.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016 年 11 月 4 日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“ 1000ETF” 。 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金， 采用完全复制法， 按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 1000 指数 。
风险收益特征 本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互 联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 9 月29 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日
本期已实现收益 3,303,904.56
本期利润 -5,729,509.63 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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加权平均基金份额本期利润 -0.0172
本期基金份额净值增长率 -5.41%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0541
期末基金资产净值 158,808,487.33
期末基金份额净值 0.9459
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平 要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.43% 0.90% -1.96% 0.99% -3.47% -0.09%
自基金合同
生效起至今
-5.41% 0.88% -1.18% 0.98% -4.23% -0.10%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：1 、基金 合同生效时间是 2016 年9 月29 日。
2 、本基 金建仓期为 3 个月，建仓 期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3 、 基金合同中关于基金投资比例的约定， 本基金将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的
指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的 90% 。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
无。 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗 下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周豪
本 基 金
基 金 经
理
2016 年 9
月 29 日
- 8 年
北京大学软件工程专业硕士，具有基金
从业资格 。2008 年 7 月 加 入南方基 金信
息技术部 ，长 期负责指 数基 金及 ETF 基
金的投研 及系 统支持工 作； 2015 年6 月，
任数量化 投资 部高级研 究员 ；2016 年 4
月至今， 任500 工业 ETF 、 500 原 材料ETF
基金经理 ； 2016 年8 月至 今， 任 380ETF 、
南方380 、 小 康 ETF 、 南方 小康、 互联 基
金 基 金 经 理 ；2016 年 9 月 至 今 ， 任
1000ETF 基 金 经理。
注：1. 对基 金的 首任基 金经 理，其 “任 职日期 ”为 基金合 同生 效日， “离 任日期 ”为根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和“ 离任日 期 ” 分别指 根 据 公 司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
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2. 证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和 《南方中证 1000 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金持 有人 谋求最 大 利 益 。
本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有发 生损害 基金 持有人 利益 的情形 。基 金的投 资 范 围 、
投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购 和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金于 2016 年 9 月 29 日正式成立，于 2016 年 11 月 4 日上市交易并开放申购赎回，自本
基金上市交易起至报告期末，中证 1000 指数下 跌 5.71% 。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统” 、
“ETF 现 金流 精算 系统 ” 等， 将本基 金的 跟 踪误 差指 标控制 在较 好水平 ，并 通过严 格的风 险 管 理
流程，确保了本 ETF 基 金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ）基金建 仓期间整体仓位的偏离。
（2 ） 大额申 购赎回带来的成份股权重偏差， 对此 我们通过日内择时交易争取跟踪 误差最小化；
（3 ） 报告期内指数成份股 （包括调出指数成分股） 的长期停牌， 引起的成份股权重偏离及基
金整体仓位的偏离。
（4 ） 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓， 事前我们制定了详细的调仓方案， 在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基 金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.9459 元， 报 告期内， 份额净值增长率为-5.41％ ， 同期
业绩基准增长率为-1.18 ％。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏观上看， 随着供给侧改革不断深化， 经济转型、 消费升级、 基础建设助力，2017 年国内经
济有望 平稳 运行， 在全 球无风 险利 率上升 的影 响下， 资产 配置需 求强 劲，这 些都 有利于 证 券 市 场
向好。 另一方面， 发达国家民粹主义和保守主义普遍抬头， 外部不确定因素增加， 还将有更多 “黑
天鹅” 事件， 阶段冲击明显， 考虑到市场已有充分预期， 预计影响偏短期。 整体来 看，2017 年市
场大概率维持震荡格局， 可积极参与局部行情。 对中证 1000 指数， 随着 经济企稳回升， 企业业绩
有望得到更大改善，同时市场适应 IPO 节奏后， 不利影响会减弱，长期来看，小市值公司 市场表
现仍然值得期待。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
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4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内 控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人 员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具 报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金合同约定， 当基金份额净值增长率超 过标的指数同期增长率达到 1%以上时 ， 可进行收
益分配。 基金 管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见 《 招募说明书》 。
本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行 收 益 分
配。基 于本 基金的 性质 和特点 ，本 基金收 益分 配不须 以弥 补浮动 亏损 为前提 ，收 益分配 后 有 可 能
使除息 后的 基金份 额净 值低于 面值 。在符 合有 关基金 分红 条件的 前提 下，本 基金 每年收 益 分 配 次
数最多为 12 次， 基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定， 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金收益分配采取现金分红方式。每一基金份额享有同等
分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 中 证 1000 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金的 托 管过程
中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损 害 基 金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计报 告 、利 润分 配 、投 资组 合 报告 等内 容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ，注册会计师
签字出具了 普华永道中天审字(2017)第21501 号 “标准无保留意见的审计报告” ，投 资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方中证 1000 交易型开放 式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,118,773.37
结算备付金 389,683.73
存出保证金 263,285.55
交易性金融资产 157,377,318.19
其中：股票投资 157,377,318.19
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 - 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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应收证券清算款 5,705.79
应收利息 632.86
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 159,155,399.49
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 69,491.85
应付托管费 13,898.33
应付销售服务费 -
应付交易费用 96,156.21
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 167,365.77
负债合计 346,912.16
所 有 者 权益：
实收基金 167,892,000.00
未分配利润 -9,083,512.67 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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所有者权益合计 158,808,487.33
负债和所有者权益总计 159,155,399.49
注：1. 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.9459 元， 基金份 额总额 167,892,000.00
份。
2. 本财 务报表的实际编制期间为2016 年9 月29 日( 基 金合同生效日) 至2016 年12 月31 日止
期间。
7.2 利润表
会计主体： 南方中证 1000 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2016 年9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年9 月29 日( 基 金 合同 生 效 日) 至2016
年 12 月 31 日
一、收入 -4,518,926.49
1. 利息收入 480,704.99
其中：存款利息收入 296,545.29
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 184,159.70
其他利息收入 -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 4,138,093.19
其中：股票投资收益 4,127,787.50
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 10,305.69
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”号填列） -9,033,414.19 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） -104,310.48
减：二 、费用 1,210,583.14
1 ．管理人报 酬 443,473.64
2 ．托管费 88,694.66
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 519,247.05
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 159,167.79
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） -5,729,509.63
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -5,729,509.63
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方中证 1000 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2016 年9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月 29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
587,892,000.00 - 587,892,000.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -5,729,509.63 -5,729,509.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
-420,000,000.00 -3,354,003.04 -423,354,003.04 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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列）
其中：1. 基金 申购款 3,000,000.00 10,618.79 3,010,618.79
2. 基金赎回 款 -423,000,000.00 -3,364,621.83 -426,364,621.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
167,892,000.00 -9,083,512.67 158,808,487.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南方中证 1000 交易 型开 放 式 指数 证券 投 资基 金( 以 下 简称 “本基金”) 经中 国 证券 监督 管 理
委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2016]366 号 《关 于准予南方中证 1000 交 易型开放 式
指数证 券投 资基金 注册 的批复 》核 准，由 南方 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证 券 投 资
基金法》 和 《南方中证 1000 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为
契 约 型 的 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
587,892,000.00 元， 业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2016) 第
1149 号验资 报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《南方中证 1000 交易 型开放式指数证券投资基
金基金合同》 于 2016 年9 月29 日正 式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 587,892,000.00
份，无 认购 资金利 息折 份额。 本基 金的基 金管 理人为 南方 基金管 理有 限公司 ，基 金托管 人 为 招 商
银行股份有限公司。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 自 律 监 管 决 定 书[2016]264 号 审 核 同 意 ， 本 基 金
587,892,000.00 份基金份 额于 2016 年11 月 4 日在 上交所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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基金合同》 的有关规定， 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证 1000 指数， 追 求跟踪偏离度
和跟踪 误差 最小化 ；主 要投资 范围 为标的 指数 的成份 股和 备选成 份股 ；此外 ，本 基金可 少 量 投 资
于非成份股( 包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、 衍生工具( 权证、 股指期
货等) 、 债券 资产( 国 债、 金融债 、企 业债、 公司 债、次 级债 、可转 换债 券、分 离交 易可转 债 、 央
行票据、 中期票据、 短期融资券等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产、 现
金资产 、 货币 市场工具以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具( 但 须符合中国证监会的相关
规定) 。 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ， 且 不
低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。 在正 常市 场情 况下， 力争 控制本 基金 日均跟 踪偏 离度的绝对 值 不 超
过 0.1% ，年 跟踪误差不超过 2%。本 基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准 则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南 方中证 1000 交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金2016 年9 月29 日( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月31 日的财务 状况以及 2016 年9 月29
日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 9 月29 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融 资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止 的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对 该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值 。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金融资产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资收益。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 。 当基 金份 额 净值 增长 率超过标
的指数同期增长率达到 1% 以上时， 可进行收益分配。 本基金以使收 益分配后基金份额净值增长率
尽可能 贴近 标的指 数同 期增长 率为 原则进 行收 益分配 。收 益分配 后有 可能使 除息 后的基 金 份 额 净
值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
(1) 计量属性
本 基 金除 特别 说 明对 金融 资 产和 金融 负 债采 用公 允 价值 等作 为 计量 属性 之 外， 一般 采用历史
成本计量。
(2) 重 要 会 计 估 计 及 其 关 键 假 设 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实
务操作 ，本 基金确 定以 下类别 股票 投资和 债券 投资的 公允 价值时 采用 的估值 方法 及其关 键 假 设 如
下：
(a) 对于 特殊事 项 停牌 股票 ， 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投 资 基南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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金估值业务的指导意见》 ， 本基金采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法 》提 供的指 数收 益法对 重大 影响基 金资 产净值 的特 殊事 项 停牌 股票估 值， 通过停 牌 股 票 所
处行业 的行 业指数 变动 以大致 反映 市场因 素在 停牌期 间对 于停牌 股票 公允价 值的 影响。 上 述 指 数
收益法 的关 键假设 包括 所选取 行业 指数的 变动 能在重 大方 面基本 反映 停牌股 票公 允价值 的 变 动 ，
停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b) 在银 行 间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体 估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 自2016 年 5 月1 日 起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票的 差价 收 入， 股票 的 股息 、红 利 收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得 的股 息、红 利收 入，按 照上 述规定 计算 纳税， 持股 时间自 解禁 日起计 算； 解禁前 取 得 的 股
息、红利收入继续暂减按 50% 计入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 (“ 招商银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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项目
本期
2016 年 9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
443,473.64
其中： 支付销售机构的客
户维护费
-
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
88,694.66
注 ： 支付 基金 托 管人 招商 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.10% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金 本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金 投 资 本 基 金的 情 况
本报告 期无各关联方投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
无。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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关联方
名称
本期
2016 年 9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
招商银行 1,118,773.37 280,360.77
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金 本报告期内未在承销 期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375 中原证券
2016 年12 月
20 日
2017 年1 月3
日
新股未上市 4.00 4.00 21,138 84,552.00 84,552.00 -
300583 赛托生物
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月6
日
新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603877 太平鸟
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月9
日
新股未上市 21.30 21.30 2,194 46,732.20 46,732.20 -
002840 华统股份
2016 年12 月
29 日
2017 年 1 月
10 日
新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份
2016 年12 月
28 日
2017 年1 月6
日
新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新材
2016 年12 月
26 日
2017 年1 月3
日
新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
300586 美联新材 2016 年12 月2017 年1 月4 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
第 24 页 共 41 页
26 日 日
300591 万里马
2016 年12 月
30 日
2017 年 1 月
10 日
新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息
2016 年12 月
27 日
2017 年1 月5
日
新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300213 佳讯飞鸿 2016 年11 月
4 日
重大资产重
组
28.00 2017 年2
月17 日
25.48 14,000 392,850.98 392,000.00 -
000516 国际医学 2016 年12 月
5 日
重大资产重
组
7.90 - - 48,200 330,291.19 380,780.00 -
300100 双林股份 2016 年11 月
7 日
重大资产重
组
34.00 2017 年1
月25 日
30.60 9,600 339,449.43 326,400.00 -
600855 航天长峰 2016 年11 月
8 日
重大资产重
组
28.89 - - 10,600 308,657.38 306,234.00 -
300367 东方网力 2016 年12 月
15 日
重大资产重
组
20.04 - - 15,200 366,195.25 304,608.00 -
002151 北斗星通 2016 年11 月
16 日
重大资产重
组
31.90 2017 年1
月12 日
31.00 9,400 295,930.60 299,860.00 -
000048 康达尔 2016 年12 月
1 日
重大资产重
组
37.92 2017 年3
月1 日
37.18 7,900 274,606.02 299,568.00 - 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
第 25 页 共 41 页
300473 德尔股份 2016 年11 月
1 日
重大资产重
组
78.12 2017 年2
月10 日
71.00 3,800 283,463.00 296,856.00 -
600711 盛 屯矿业 2016 年12 月
19 日
重大事项未
公告
7.02 2017 年1
月11 日
7.38 41,900 310,757.74 294,138.00 -
000042 中洲控股 2016 年10 月
27 日
重大资产重
组
20.24 - - 14,300 280,271.00 289,432.00 -
300271 华宇软件 2016 年12 月
19 日
重大资产重
组
17.45 - - 16,000 332,446.72 279,200.00 -
000520 长航凤凰 2016 年12 月
28 日
重大事项 7.90 2017 年1
月12 日
8.69 35,300 260,016.26 278,870.00 -
300065 海兰信 2016 年12 月
8 日
重大资产重
组
38.52 - - 7,200 285,860.96 277,344.00 -
300150 世纪瑞尔 2016 年11 月
8 日
重大资产重
组
9.97 2017 年3
月21 日
10.97 25,100 252,307.78 250,247.00 -
600626 申达股份 2016 年12 月
15 日
重大资产重
组
13.69 2017 年1
月12 日
13.70 17,400 202,394.40 238,206.00 -
002464 金利科技 2016 年12 月
28 日
重大事项 78.20 2017 年1
月5 日
78.03 3,000 199,272.98 234,600.00 -
300212 易华录 2016 年11 月
30 日
重大资产重
组
34.00 - - 6,800 245,465.12 231,200.00 -
603111 康尼机电 2016 年12 月
26 日
重大事项未
公告
14.70 - - 15,300 218,883.66 224,910.00 -
600763 通策医疗 2016 年12 月
19 日
重大事项未
公告
33.54 2017 年1
月3 日
34.80 6,700 226,358.82 224,718.00 -
300098 高新兴 2016 年11 月
17 日
重大资产重
组
15.84 2017 年1
月23 日
14.26 14,100 198,634.35 223,344.00 - 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
第 26 页 共 41 页
000676 智度股份 2016 年11 月
17 日
重大资产重
组
19.73 2017 年1
月24 日
18.25 11,100 223,862.72 219,003.00 -
000533 万家乐 2016 年12 月
29 日
重大事项 12.82 2017 年1
月12 日
11.54 16,800 177,912.00 215,376.00 -
600331 宏达股份 2016 年10 月
21 日
重大资产重
组
6.36 2017 年1
月23 日
5.85 32,600 201,879.69 207,336.00 -
002226 江南化工 2016 年11 月
11 日
重大资产重
组
8.61 2017 年3
月1 日
9.20 23,900 209,544.81 205,779.00 -
300149 量子高科 2016 年12 月
15 日
重大资产重
组
19.42 - - 10,200 184,721.73 198,084.00 -
600400 红豆股份 2016 年12 月
29 日
重大事项未
公告
8.56 - - 23,000 200,137.90 196,880.00 -
002156 通富微电 2016 年12 月
28 日
重大事项 11.38 2017 年1
月5 日
11.65 16,900 212,326.34 192,322.00 -
600807 天业股份 2016 年11 月
21 日
重大资产重
组
13.73 - - 13,500 169,407.36 185,355.00 -
002260 德奥通航 2016 年12 月
5 日
重大资产重
组
23.10 - - 7,900 204,747.67 182,490.00 -
002664 信质电机 2016 年12 月
16 日
重大资产重
组
25.39 - - 7,100 188,455.11 180,269.00 -
300450 先导智能 2016 年11 月
15 日
重大资产重
组
33.99 2017 年2
月8 日
33.00 5,300 176,158.20 180,147.00 -
600173 卧龙地产 2016 年12 月
22 日
重大事项未
公告
11.48 - - 15,200 136,183.21 174,496.00 -
600303 曙光股份 2016 年12 月
15 日
重大事项未
公告
9.02 2017 年1
月17 日
9.92 18,900 199,779.47 170,478.00 - 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
第 27 页 共 41 页
600735 新华锦 2016 年12 月
19 日
重大事项未
公告
20.74 - - 7,900 145,738.35 163,846.00 -
300005 探路者 2016 年11 月
28 日
重大资产重
组
16.69 2017 年2
月6 日
15.02 9,700 153,848.99 161,893.00 -
600239 云南城投 2016 年12 月
30 日
重大事项未
公告
5.66 2017 年1
月3 日
5.70 26,200 152,862.69 148,292.00 -
600979 广安爱众 2016 年11 月
14 日
重大资产重
组
7.92 - - 17,700 145,742.47 140,184.00 -
601700 风范股份 2016 年11 月
25 日
重大资产重
组
8.47 - - 16,400 137,421.32 138,908.00 -
603308 应流股份 2016 年11 月
24 日
重大资产重
组
21.92 2017 年2
月14 日
21.92 6,300 130,039.77 138,096.00 -
000821 京山轻机 2016 年12 月
5 日
重大资产重
组
16.24 - - 8,500 128,801.60 138,040.00 -
300076 GQY 视讯 2016 年10 月
17 日
重大资产重
组
15.26 2017 年3
月1 日
13.73 9,000 137,820.00 137,340.00 -
002335 科华恒盛 2016 年12 月
16 日
重大资产重
组
42.90 - - 2,900 127,512.42 124,410.00 -
600973 宝胜股份 2016 年11 月
28 日
重大资产重
组
8.05 2017 年2
月22 日
8.86 14,900 118,534.71 119,945.00 -
600090 同济堂 2016 年12 月
26 日
重大事项未
公告
11.75 2017 年1
月10 日
12.93 10,000 123,393.14 117,500.00 -
300028 金亚科技 2016 年12 月
1 日
重大资产重
组
14.18 2017 年2
月27 日
16.41 8,100 108,182.15 114,858.00 -
600814 杭州解百 2016 年12 月
26 日
重大事项未
公告
11.37 2017 年1
月9 日
10.70 10,000 97,932.71 113,700.00 - 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
第 28 页 共 41 页
600225 天津松江 2016 年11 月
8 日
重大资产重
组
6.64 - - 17,100 110,338.67 113,544.00 -
300518 盛讯达 2016 年12 月
13 日
重大资产重
组
113.46 - - 1,000 124,071.00 113,460.00 -
002617 露笑科技 2016 年12 月
23 日
重大事项 14.63 2017 年1
月23 日
15.60 7,700 118,011.42 112,651.00 -
002567 唐人神 2016 年12 月
22 日
重大事项 12.64 2017 年1
月3 日
12.75 8,600 113,698.43 108,704.00 -
300449 汉邦高科 2016 年11 月
11 日
重大资产重
组
48.44 2017 年2
月27 日
41.89 2,200 99,548.00 106,568.00 -
002239 奥特佳 2016 年10 月
18 日
重大资产重
组
15.69 2017 年2
月7 日
14.12 6,600 104,347.00 103,554.00 -
002162 悦心健康 2016 年12 月
22 日
重大事项 6.61 - - 14,900 104,230.99 98,489.00 -
002579 中京电子 2016 年12 月
5 日
重大资产重
组
13.68 2017 年3
月1 日
14.29 6,600 90,866.49 90,288.00 -
002724 海洋王 2016 年12 月
29 日
重大事项未
公告
25.84 - - 2,700 64,126.41 69,768.00 -
300496 中科创达 2016 年10 月
11 日
重大资产重
组
52.28 2017 年1
月6 日
47.49 1,300 67,919.00 67,964.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大 影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
第 29 页 共 41 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 157,377,318.19 98.88
其中：股票 157,377,318.19 98.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,508,457.10 0.95
7 其他各项资产 269,624.20 0.17
8 合计 159,155,399.49 100.00
注：上表中 的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,784,700.00 1.12
B
采矿业 2,452,448.20 1.54
C
制造业 102,554,007.14 64.58
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,548,765.69 2.86
E
建筑业 4,715,689.00 2.97 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
第 30 页 共 41 页
F
批发和零售业 5,969,837.00 3.76
G
交通运输、仓储和邮政业 4,055,117.00 2.55
H
住宿和餐饮业 207,358.00 0.13
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
13,656,019.00 8.60
J
金 融业 164,943.00 0.10
K
房地产业 7,340,413.00 4.62
L
租赁和商务服务业 2,151,328.00 1.35
M
科学研究和技术服务业 1,240,547.00 0.78
N
水利、环境和公共设施管理业 1,248,611.00 0.79
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 127,935.00 0.08
Q
卫生和社会工作 732,903.00 0.46
R
文化、体育和娱乐业 2,338,078.00 1.47
S
综合 1,717,018.40 1.08
合计 157,005,717.43 98.86
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 264,639.33 0.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 15,592.23 0.01 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
第 31 页 共 41 页
F
批发和零售业 - 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,817.20 0.00
J
金融业 84,552.00 0.05
K
房地产业 - 0.00
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 371,600.76 0.23
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002411 必康股份 15,900 430,095.00 0.27
2 600110 诺德股份 40,200 428,532.00 0.27
3 300142 沃森生物 37,200 405,480.00 0.26
4 600490 鹏欣资源 51,300 400,140.00 0.25 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
第 32 页 共 41 页
5 600868 梅雁吉祥 66,200 399,186.00 0.25
6 000059 华锦股份 33,300 396,270.00 0.25
7 002343 慈文传媒 8,700 392,979.00 0.25
8 300213 佳讯飞鸿 14,000 392,000.00 0.25
9 000516 国际医学 48,200 380,780.00 0.24
10 600401 海润光伏 164,000 380,480.00 0.24
注：投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文 。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 601375 中原证券 21,138 84,552.00 0.05
2 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.04
3 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.04
4 603877 太平鸟 2,194 46,732.20 0.03
5 002833 弘亚数控 2,060 36,297.20 0.02
6 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01
7 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01
8 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01
9 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.01
10 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01
注：投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文 。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 300136 信维通信 2,174,129.82 1.37 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
第 33 页 共 41 页
2 002407 多氟多 2,122,616.03 1.34
3 300156 神雾环保 2,047,539.20 1.29
4 002460 赣锋锂业 1,771,529.00 1.12
5 600110 诺德股份 1,768,950.48 1.11
6 002176 江特电机 1,610,782.00 1.01
7 300159 新研股份 1,594,541.00 1.00
8 600868 梅雁吉祥 1,582,508.00 1.00
9 300383 光环新网 1,545,792.50 0.97
10 300077 国民技术 1,505,246.00 0.95
11 600172 黄河旋风 1,485,640.00 0.94
12 300324 旋极信息 1,434,672.00 0.90
13 300079 数码视讯 1,426,990.00 0.90
14 300207 欣旺达 1,426,810.70 0.90
15 603678 火炬电子 1,406,706.45 0.89
16 300367 东方网力 1,396,654.39 0.88
17 300142 沃森生物 1,393,612.00 0.88
18 002047 宝鹰股份 1,389,327.00 0.87
19 002491 通鼎互联 1,372,236.40 0.86
20 002668 奥马电器 1,342,749.00 0.85
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 300136 信维通信 2,195,259.00 1.38
2 002407 多氟多 2,032,580.99 1.28
3 300156 神雾环保 2,003,860.59 1.26
4 002460 赣锋锂业 1,757,495.00 1.11 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
第 34 页 共 41 页
5 002176 江特电机 1,647,911.68 1.04
6 300159 新研股份 1,553,267.00 0.98
7 300324 旋极信息 1,384,250.43 0.87
8 300296 利亚德 1,329,376.94 0.84
9 002491 通鼎互联 1,315,431.71 0.83
10 000627 天茂集团 1,304,168.00 0.82
11 300266 兴源环境 1,238,619.00 0.78
12 002544 杰赛科技 1,217,443.00 0.77
13 300379 东方通 1,185,844.20 0.75
14 000938 紫光股份 1,131,670.37 0.71
15 300077 国民技术 1,128,085.17 0.71
16 000089 深圳机场 1,123,080.00 0.71
17 002019 亿帆医药 1,111,705.70 0.70
18 300207 欣旺达 1,096,786.00 0.69
19 300142 沃森生物 1,071,022.00 0.67
20 300383 光环新网 1,068,412.00 0.67
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 623,985,334.99
卖出股票收入（ 成交）总额 337,771,443.11
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金 本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本 报告期末未持有债券。 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金 本 报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
本基金 本报告期内未投资股指期货。
8.10.1 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主
要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金力争利用股指期货的 杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金 本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 没有出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.12.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 263,285.55
2 应收证券清算款 5,705.79 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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3 应收股利 -
4 应收利息 632.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 269,624.20
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300213 佳讯飞鸿 392,000.00 0.25 重大资产重组
2 000516 国际医学 380,780.00 0.24 重大资产重组
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601375 中原证券 84,552.00 0.05 新股未上市
2 300583 赛托生物 63,738.78 0.04 新股未上市
3 603877 太平鸟 46,732.20 0.03 新股未上市
南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,851 43,596.99 1,314,100.00 0.78% 166,577,900.00 99.22%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 祝建国 5,000,000.00 2.98%
2 刘敏 2,589,000.00 1.54%
3 张改花 2,200,000.00 1.31%
4 张永劭 2,006,000.00 1.19%
5 陶冶 2,000,000.00 1.19%
6 吴宏昌 1,990,000.00 1.19%
7 何凤珍 1,908,300.00 1.14%
8 侯增营 1,600,000.00 0.95%
9 韩春香 1,600,000.00 0.95%
10 韩骅 1,252,800.00 0.75%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本 公司的 所有 从业人 员( 包 含高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门负 责人 和本基 金基金 经 理)
均未持有本基金份额。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
本公司 的高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 9 月29 日 ）基金份额总额
587,892,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,000,000.00
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 423,000,000.00
本报告期期末基金份额总额 167,892,000.00
§11 重大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法 》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托 管业务的诉讼。
南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特
殊普通合伙) 审计费用 55,000.00 元。 该审计机构第 1 年为该 基金提供审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 - - - - -
国信证券 1 203,777,300.69 21.20% 20,378.32 21.19% -
华泰证券 2 - - - - -
万联证券 1 757,657,429.06 78.80% 75,777.89 78.81% -
注：1 、 为节约交易单元资源, 我公司 在交易所交易系统升级的基础上, 对 同一银行托管基金进行了
席位整合。
2 、 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择 流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - 670,000,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 南方中证 1000ETF2016 年年度报告（摘要）
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4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲 座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
