中证 南方 小康 产业 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金 联接 基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方小康 ETF 联接
基金主代码 202021
前端交易代码 202021
后端交易代码 202022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月27 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 724,969,488.76 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方小康” 。
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510160
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月27 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010 年 11 月 1 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“小康 ETF” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过投资于小康 ETF ， 紧密跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以小康 ETF 作 为其主要投资
标的， 方便特定的客户群通过本基金投资小康 ETF 。 本基金并
不参与小康 ETF 的管理。
为实现投资目标， 本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产
投资于小康 ETF 。 其余资产 可投资于标的指数成份股、 备选成
份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许
基金投资的其他 金融工具，其目的是为了使本基金在应付申
购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4% 。
如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证南方小康产业指数收益率×95% ＋银行活期存款利率 （税
后） ×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金 ，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
2.2.1 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金， 原则上采用完全复制法， 按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品， 如期权、 权
证以及其他与标的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具。 本基
金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 利用 股指期货的
杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的
指数的目的。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证南方小康产业指数，
简称小康指数。
如果指数编制单位变更或停止中证南方小康产业指数的编制、 发布或授权， 或
中证南方小康产业指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事
项导致本基金管理人认为中证南方小康产业指数不宜继续作为标的指数， 或证
券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时， 本基金管理人可以依据
维护投资者合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本 基金的标的指数、 业绩
比较基准和基金名称。
风险收益特征 本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本
基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2016 年
2015 年 2014 年
本期已实现收益 -63,500,827.09 233,931,794.04 -8,488,028.47
本期利润 -16,759,378.51 -37,329,034.71 98,875,474.61
加权平均基金份额本期利润 -0.0242 -0.0384 0.4289
本期基金份额净值增长率 -0.57% 3.21% 63.14%
3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1099 -0.0259 -0.1128
期末基金资产净值 846,519,602.30 825,380,942.16 473,168,414.14
期末基金份额净值 1.1677 1.1744 1.1379
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 13.47% 0.93% 13.39% 0.94% 0.08% -0.01%
过去六个月 19.25% 0.86% 17.94% 0.87% 1.31% -0.01%
过去一年 -0.57% 1.44% -2.42% 1.47% 1.85% -0.03%
过去三年 67.41% 1.86% 64.56% 1.90% 2.85% -0.04%
过去五年 58.85% 1.63% 54.05% 1.66% 4.80% -0.03%
自基金合同
生效起至今
19.09% 1.55% 30.85% 1.60% -11.76% -0.05%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为 国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
—南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公 司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
柯晓
本基
金基
金经
理
2010
年 8 月
27 日
2016
年11
月25
日
19 年
美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。
曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、 招商证
券首席产品策略师。2006 年加入南方 基金， 现任资
产配置部副总监、 FOF 投 资决策委员会委 员兼秘书；
2010 年 8 月至 2016 年 11 月， 任小康ETF 及南方小
康基金经理；2013 年 4 月至 2016 年 11 月， 任南方
深成及南方深成 ETF 的 基金经理；2013 年5 月至
2016 年 11 月 ， 任南方上证 380ETF 及 联接基金的基
金经理；2015 年7 月至2016 年11 月 ， 任南方互联
基金的基金经理。
周豪
本基
金基
金经
理
2016
年 8 月
19 日
- 8 年
北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资格。
2008 年 7 月 加入南方基金信息技术部， 长期负责指
数基金及 ETF 基金的投研 及系统支持工作； 2015 年
6 月， 任数量化投资部高级研 究员；2016 年4 月至
今，任 500 工业 ETF 、500 原材料ETF 基金经理；
2016 年 8 月 至今， 任 380ETF 、 南方 380 、 小康 ETF 、
南方小康、互联基金基金经理；2016 年9 月至今 ，
任 1000ETF 基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离职日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《中 证南 方小康 产业 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 基金 合同》 的 规 定 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金 持 有 人
谋求最 大利 益。本 报告 期内， 基金 运作整 体合 法合规 ，没 有发生 损害 基金持 有人 利益的 情 形 。 基南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者 合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年度， 随着市场在 1 月份的大幅 调整， 小康指数 1 月份 大跌 22.48%， 其后逐步企稳， 震
荡回升，全年小康指数下跌 2.71% 。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统 ”
等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF 基金南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ） 接受申 购赎回所带来的股票仓位偏离， 对此 我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 本基金换购目标 ETF 所带来的成 份股权重偏离， 对此我们采取了优化 的 “再平衡” 操作
进行应对；
（3 ） 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓， 事前我们制定了详细的调仓方案， 在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1677 元，报 告期内， 份 额净值增长率为-0.57% ，同期
业绩基准增长率为-2.42% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏观上看， 随着供给侧改革不断深化， 经济转型、 消费升级、 基础建设助力，2017 年国内经
济有望 平稳 运行， 在全 球无风 险利 率上升 的影 响下， 资产 配置需 求强 劲，这 些都 有利于 证 券 市 场
向好。 另一方面， 发达国家民粹主义和保守主义普遍抬头， 外部不确定因素增加， 还将有更多 “黑
天鹅” 事件， 阶段冲击明显， 考虑到市场已有充分预期， 预计影响偏短期。 整体来看，2017 年市
场大概率维持震荡格局，可积极参与局部行情。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金合同约定， 本基金的收益分配原则为： 每一基金份额享有同等分配权； 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单位基 金份 额收益 分配 金额后 不能 低于面 值， 基金收 益 分 配 基
准日即 期末 可供分 配利 润计算 截止 日；在 符合 相关基 金分 红条件 的前 提下， 本基 金收益 分 配 每 年
最多 6 次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分 配基准日每份基金份额可供
分 配利 润 的 10% ； 本基 金收 益分 配方式 分两 种：现 金分 红与红 利再 投资， 投资 者可选择现 金 分 红
或将现 金分 红按除 权日 的基金 份额 净值自 动转 为基金 份额 进行再 投资 ；若投 资者 不选择 ， 本 基 金
默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 中证 南 方小 康产 业 交易 型开 放 式 指 数证 券 投资 基金 联接基金
的托管 过程 中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不 存 在 任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 中 证南 方小 康 产业 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金联 接基 金 的管 理人 ——南方
基金管 理有 限公司 在中 证南方 小康 产业交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金联接 基金 的投资 运 作 、 基
金资产 净值 计算、 基金 份额申 购赎 回价格 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，不 存在 任何损 害 基 金 份
额持有 人利 益的行 为， 在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ， 中 证 南
方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的中 证南 方 小康 产业 交 易型 开放 式指数证南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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券投资基金联接基金 2016 年年度报告 中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2017) 第 21441 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 17,950,792.91 44,069,561.33
结算备付金 33,112,688.34 1,105,908.99
存出保证金 13,933.28 754,112.34
交易性金融资产 800,826,179.59 781,829,690.93
其中：股票投资 31,605,505.45 4,158,335.56
基金 投资 769,220,674.14 777,671,355.37
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 19,123.75 10,364.76
应收股利 - -
应收申购款 1,626,494.50 151,543.18
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 853,549,212.37 827,921,181.53
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - - 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 77.34 20,667.40
应付赎回款 6,694,718.25 2,286,620.53
应付管理人 报酬 33,383.90 20,918.41
应付托管费 6,676.75 4,183.69
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,062.37 5,527.73
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 288,691.46 202,321.61
负债合计 7,029,610.07 2,540,239.37
所 有 者 权益：
实收基金 724,969,488.76 702,820,088.70
未分配利润 121,550,113.54 122,560,853.46
所有者权益合计 846,519,602.30 825,380,942.16
负债和所有者权益总计 853,549,212.37 827,921,181.53
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1677 元，基金份 额总额 724,969,488.76
份。
7.2 利润表
会计主体： 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 -15,832,075.30 -25,755,265.50
1. 利息收入 345,773.92 931,452.54
其中：存款利息收入 335,523.92 931,452.54
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 10,250.00 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -63,253,199.01 235,193,676.46
其中：股票投资收益 4,272,940.08 43,568,310.51
基金 投资收益 -67,704,554.68 191,464,426.85
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - - 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 178,415.59 160,939.10
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填列） 46,741,448.58 -271,260,828.75
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 333,901.21 9,380,434.25
减：二 、费用 927,303.21 11,573,769.21
1 ．管理人报 酬 279,956.49 560,950.23
2 ．托管费 55,991.28 112,190.03
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 227,111.44 10,509,188.52
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 364,244.00 391,440.43
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） -16,759,378.51 -37,329,034.71
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -16,759,378.51 -37,329,034.71
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
702,820,088.70 122,560,853.46 825,380,942.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -16,759,378.51 -16,759,378.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
22,149,400.06 15,748,638.59 37,898,038.65
其中：1. 基金 申购款 317,167,844.92 27,625,230.89 344,793,075.81
2.基金赎回 款 -295,018,444.86 -11,876,592.30 -306,895,037.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - - 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
724,969,488.76 121,550,113.54 846,519,602.30
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
415,819,580.92 57,348,833.22 473,168,414.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -37,329,034.71 -37,329,034.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
287,000,507.78 102,541,054.95 389,541,562.73
其中：1. 基金 申购款 5,310,845,371.63 2,717,912,099.50 8,028,757,471.13
2.基金赎回 款 -5,023,844,863.85 -2,615,371,044.55 -7,639,215,908.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
702,820,088.70 122,560,853.46 825,380,942.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一致的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基
金(“ 目标 ET F”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易 均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 352,959,722.15 100.00% 2,454,155,627.90 30.41%
兴业证券 - - 5,616,436,403.77 69.59%
7.4.4.1.2 基金交易
金额单 位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
华泰证券 318,680,258.20 100.00% 2,480,035,838.11 29.20%
兴业证券 - - 6,012,265,530.55 70.80%
注：2016 年 度基金成交金额中包括基金申购赎回 318,680,258.20 元， 无 基金二级 市场买卖金额。
(2015 年度基 金成交金额中包括基金申购赎回 8,492,301,368.66 元， 无基 金二级市场买卖金额) 。
7.4.4.1.3 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.4 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 14,139.97 100.00% 6,062.37 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
第 18 页 共 28 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 4,885,799.94 91.17% - -
华泰证券 473,386.72 8.83% 5,527.73 100.00%
注：
1. 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣 除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
279,956.49 560,950.23
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,234,579.67 2,167,956.80
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产后的余额( 若为负数， 则
取零) 的 0.50% 年费率计提 ，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日 管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基金份额部分的基金资产) X
0.50% / 当 年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
55,991.28 112,190.03
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份 额部 分的基金资产后的余额( 若为负数， 则
取零) 的 0.10% 年费率计提 ，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝( 前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.10% /南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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当年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 17,950,792.91 289,747.53 44,069,561.33 811,978.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
于本报告 期 末 ， 本 基 金 持 有 1,446,447,300 份目标 ETF 基金份额(2015 年 12 月 31
日:1,448,447,300 份) ， 占其份额的比例为 94.04%(2015 年 12 月 31 日：93.32%).
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
601375
中原
证券
2016 年 12
月 20 日
2017 年 1
月 3 日
新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称
停牌日
期
停牌原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
603986 兆易创新 2016 年9
月 19 日
重大资产重
组
177.97 2017
年 3
月 13
日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
601727 上海电气 2016 年8
月 31 日
重大事项未
公告
8.42 - - 21,600 180,931.40 181,872.00 -
600649 城投控股 2016 年
12 月6 日
重大资产重
组
20.34 - - 1,600 30,334.01 32,544.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 31,605,505.45 3.70
其中：股票 31,605,505.45 3.70
2 基金投资 769,220,674.14 90.12
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 51,063,481.25 5.98 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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8 其他各项资产 1,659,551.53 0.19
9 合计 853,549,212.37 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票 投资组合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,415,180.20 0.17
C 制造业 10,592,649.77 1.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,040,448.07 0.36
E 建筑业 3,880,999.06 0.46
F 批发和零售业 1,617,852.12 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 1,178,140.00 0.14
H 住宿 和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,404,236.04 0.40
J 金融业 4,923,260.19 0.58
K 房地产业 1,552,740.00 0.18
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,605,505.45 3.73
8.2.2 报告期末按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600050 中国联通 438,284 3,203,856.04 0.38 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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2 601668 中国建筑 168,101 1,489,374.86 0.18
3 600795 国电电力 391,000 1,239,470.00 0.15
4 600019 宝钢股份 166,400 1,056,640.00 0.12
5 600887 伊利股份 48,800 858,880.00 0.10
6 601169 北京银行 79,100 772,016.00 0.09
7 600585 海螺水泥 41,336 701,058.56 0.08
8 601186 中国铁建 57,900 692,484.00 0.08
9 600886 国投电力 103,200 688,344.00 0.08
10 601390 中国中铁 75,600 669,816.00 0.08
注：投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金 投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告 正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600050 中国联通 18,003,715.65 2.18
2 601668 中国建筑 10,720,278.00 1.30
3 600019 宝钢股份 7,614,506.98 0.92
4 600795 国电电力 6,474,904.25 0.78
5 601169 北京银行 5,669,599.40 0.69
6 600887 伊利股份 5,080,222.00 0.62
7 600585 海螺水泥 4,723,694.24 0.57
8 601818 光大银行 4,623,978.00 0.56
9 600048 保利地产 4,071,477.22 0.49
10 600015 华夏银行 3,924,448.99 0.48
11 600005 武钢股份 3,716,447.30 0.45
12 601186 中国铁建 3,632,957.60 0.44
13 601601 中国太保 3,460,406.47 0.42
14 601390 中国中铁 3,441,133.00 0.42
15 601600 中国铝业 3,434,105.19 0.42
16 600741 华域汽车 3,369,147.00 0.41
17 600837 海通证券 3,323,561.96 0.40
18 600886 国投电力 3,264,705.60 0.40
19 601899 紫金矿业 3,210,290.00 0.39
20 600011 华能国际 3,209,996.02 0.39 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600050 中国联通 12,723,288.00 1.54
2 601668 中国建筑 8,176,751.00 0.99
3 600019 宝钢股份 5,356,071.00 0.65
4 601169 北京银行 4,976,992.00 0.60
5 600795 国电电力 4,862,617.00 0.59
6 600011 华能国际 4,398,329.02 0.53
7 600585 海螺水泥 4,199,443.58 0.51
8 601818 光大银行 3,889,657.00 0.47
9 600887 伊利股份 3,819,607.66 0.46
10 600048 保利地产 3,420,293.00 0.41
11 600015 华夏银行 3,331,789.23 0.40
12 601601 中国太保 3,098,294.05 0.38
13 600837 海通证券 3,075,527.00 0.37
14 600362 江西铜业 2,863,457.00 0.35
15 600690 青岛海尔 2,770,355.94 0.34
16 601899 紫金矿业 2,741,135.00 0.33
17 601600 中国铝业 2,694,370.00 0.33
18 600741 华域汽车 2,587,604.00 0.31
19 601186 中国铁建 2,580,658.31 0.31
20 600005 武钢股份 2,420,257.00 0.29
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 193,399,669.70
卖出股票收入（成交）总额 160,497,108.91
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位 ：人 民币元
序
号
基金名称
基金类
型
运作方式 管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
1 南方小康ETF 股票型 交易型开放
式
南方基金管理有限
公司
769,220,674.14 90.87
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政策
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合
股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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8.12 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投 资 组 合 报告 附 注
8.13.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 没有出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.13.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,933.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,123.75
5 应收申购款 1,626,494.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,659,551.53
8.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金报告期内不存在 前十名股票流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
50,682 14,304.28 7,583,952.19 1.05% 717,385,536.57 98.95%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,533,233.13 0.2115%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2010 年 8 月27 日 ）基金份额总额
899,612,348.46
本报告期期初基金份额总额 702,820,088.70
本报告期基金总申购份额 317,167,844.92
减: 本报告期基金总赎回份额 295,018,444.86
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 724,969,488.76
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金 管理人董事长。 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托 管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 64,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 7 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基 金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 352,959,722.15 100.00% 14,139.97 100.00% -
兴业证券 1 - - - - -
注：1 、 基 金 交 易 额 中 包 括 基 金 申 购 赎 回 和 买 入 卖 出 成 交 金 额 ， 其 中 基 金 申 购 赎 回 金 额
318,680,258.20 元，无买 入卖出金额。 南方小康 ETF 联接 2016 年年 度报告 摘要
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2 、交易 单元 的选择 标准 和程序 根据 中国证 监会 《关于 完善 证券投 资基 金交易 席位 制度有 关 问 题
的 通 知 》 （ 证监 基 金字[2007]48 号 ）的 有 关规 定， 我 公司 制定 了 租用 证券 公 司交 易单 元的选择标
准和程序：
A ：选择标准
a 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
b 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择 流程 公司研 究部 门定期 对券 商服务 质量 从以下 几方 面进行 量化 评比， 并根 据评比 的 结 果
选择交易单元：
a 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、 提供的资讯是否充足全面。
3 、 为节约交易单元资源， 我公司在交易所交 易系统升级的基础上， 对 同一银行托管基金进行了席
位整合。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
华泰证
券
- - 19,000,000.00 100.00% - - 318,680,258.20 100.00%
兴业证
券
- - - - - - - -
