中证 南方 小康 产业 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方小康 ETF
场内简称 小康 ETF
基金主代码 510160
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月27 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,538,057,409.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010 年 11 月 1 日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“小康 ETF” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指 数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制
法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍
生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标
的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金
投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数
的目的。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为
中证南方小康产业指数，简称小康指数。
如果指数编制单位变更或停止中证南方小康产业指数
的编制、发布或授权，或中证南方小康产业指数由其
他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项
导致本基金管理人认为中证南方小康产业指数不宜继
续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更
适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护
投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基
金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金，主要采南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -97,952,745.03 170,457,591.33 30,628,178.40
本期利润 -21,458,452.48 -68,154,558.74 119,414,476.82
加权平均基金份额本期利润 -0.0142 -0.0329 0.1983
本期基金份额净值增长率 -0.95% 3.61% 67.00%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0286 0.0929 0.0681
期末基金资产净值 817,876,238.36 833,372,224.74 497,513,003.21
期末基金份额净值 0.5318 0.5369 0.5182
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.14% 0.98% 14.12% 0.99% 0.02% -0.01%
过去六个月 20.07% 0.91% 18.92% 0.91% 1.15% 0.00%
过去一年 -0.95% 1.53% -2.71% 1.55% 1.76% -0.02%
过去三年 71.38% 1.98% 67.58% 2.00% 3.80% -0.02%
过去五年 62.73% 1.73% 55.96% 1.75% 6.77% -0.02%
自基金合同
生效起至今
32.31% 1.65% 31.08% 1.68% 1.23% -0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
—南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（ 或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职
务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
柯
晓
本
基
金
基
金
经
理
2010
年 8
月 27
日
2016
年11
月25
日
19 年
美国纽约大学工商管理硕士， 具有基金从业资格。 曾先后 担
任美国美林证券公司助理副总裁、招商证券首席产品策略
师。2006 年 加入南方基金， 现任资产配置部副总监、FOF 投
资决策委员会委员兼秘书；2010 年8 月至2016 年 11 月， 任
小康ETF 及 南方小康基金经理； 2013 年4 月至2016 年11 月，
任南方深成及南方深成ETF 的基金经 理； 2013 年5 月至2016
年 11 月， 任南方上证 380ETF 及联接基 金的基金经理；2015
年 7 月至2016 年11 月， 任南方互联基金的基金经理。
周
豪
本
基
金
基
金
经
理
2016
年 8
月 19
日
- 8 年
北京大学软件工程专业硕士， 具有基金从业资格。2008 年7
月加入南方基金信息技术部， 长期负责指数基金及 ETF 基金
的投研及系统支持工作；2015 年6 月， 任数量化投资部高级
研究员；2016 年4 月至今 ， 任 500 工业 ETF 、500 原材料 ETF
基金经理；2016 年8 月至 今，任 380ETF、南方 380 、小康
ETF 、南方小 康、互联基金基金经理；2016 年 9 月至今，任
1000ETF 基金 经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《中 证南 方小康 产业 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本 着 诚 实
信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋 求 最 大
利益。 本报 告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有发 生损 害基金 持有 人利益 的情 形。基 金 的 投 资
范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通 过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于 指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年度， 随着市场在 1 月份的大幅 调整， 小康指数 1 月份 大跌 22.48%， 其后逐步企稳， 震
荡回升，全年小康指数下跌 2.71% 。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统” 、
“ETF 现 金流 精算 系统 ” 等， 将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ，并 通过严 格的风 险 管 理
流程，确保了本 ETF 基 金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ） 大额申 购赎回带来的成份股权重偏差， 对此 我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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（2 ） 报告期内指数成份股 （包括调出指数成分 股） 的长期停牌， 引起的成份股权重偏离及基
金整体仓位的偏离。
（3 ） 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓， 事前我们制定了详细的调仓方案， 在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.5318 元，报 告期内， 份 额净值增长率为-0.95% ，同期
业绩基准增长率为-2.71% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏观上看， 随着供给侧改革不断深化， 经济转型、 消费升级、 基础建设助力，2017 年国内经
济有望 平稳 运行， 在全 球无风 险利 率上升 的影 响下， 资产 配置需 求强 劲，这 些都 有利于 证 券 市 场
向好。 另一方面， 发达国家民粹主义和保守主义普遍抬头， 外部不确定因素增加， 还将有更多 “黑
天鹅” 事件， 阶段冲击明显， 考虑到市场已有充分预期， 预计影响偏短期。 整体来看，2017 年市
场大概率维持震荡格局，可积极参与局部行情。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程 、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值 模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：当 基 金份 额净 值 增长 率超 过 标的 指数 同期增长
率达到 1%以 上时， 可进行收益分配。 在收益评价日， 基金管理人计算基金份额净值增长率和标的
指数同 期增 长率。 基金 份额净 值增 长率为 收益 评价日 基金 份额净 值与 基金上 市前 一日基 金 份 额 净南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） ；
标的指 数同 期增长 率为 收益评 价日 标的指 数收 盘值与 基金 上市前 一日 标的指 数收 盘值之 比 减 去 1
乘以 100% （期 间如 发生基 金份 额折算 ，则 以基金 份额 折算日 为初 始日重 新计 算 ） ；本基金 以 使 收
益分配 后基 金份额 净值 增长率 尽可 能贴近 标的 指数同 期增 长率为 原则 进行收 益分 配。基 于 本 基 金
的性质 和特 点，本 基金 收益分 配不 须以弥 补浮 动亏损 为前 提，收 益分 配后有 可能 使除息 后 的 基 金
份额净值低于面值； 在符合有关基金收益分配条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次，基 金份 额每次 基金 收益分 配比 例由基 金管 理人根 据上 述原则 确定 。基金 收益 分配基 准 日 即 期
末可供分配利润计算截止日；本基金收益分配采取现金分红方式；若《基金合同》生效不满 3 个
月可不 进行 收益分 配； 每一基 金份 额享有 同等 分配权 ；法 律法规 或监 管机关 另有 规定的 ， 从 其 规
定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 中证 南 方小 康产 业 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 的托管过
程中， 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何 损 害 基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 中 证南 方 小 康 产业 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 南方 基金管理
有限公 司在 中证南 方小 康产业 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金的 投资 运作、 基金 资产净 值 计 算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基 金合 同的规 定进 行。 本 报告 期内， 中证 南方小 康产 业交易 型开 放式指 数证 券投资 基 金 未 进
行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的中 证南 方 小康 产业 交 易型 开放 式指数证
券投资基金 2016 年年度报 告中财务指标、 净值 表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2017) 第 21475 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,657,659.34 3,983,837.06
结算备付金 14,536.45 71,550.11
存出保证金 13,332.85 80,705.23
交易性金融资产 815,956,352.91 829,941,135.14
其中：股票投资 815,956,352.91 829,941,135.14
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券 清算款 - 20,667.40
应收利息 554.94 1,136.73
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 818,642,436.49 834,099,031.67
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 4,739.30 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 346,811.22 363,350.56
应付托管费 69,362.28 72,670.11
应付销售服务费 - -
应付交易费用 28,047.44 27,830.34
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 321,977.19 258,216.62
负债合计 766,198.13 726,806.93
所 有 者 权益：
实收基金 618,213,239.41 623,840,457.52
未分配利润 199,662,998.95 209,531,767.22
所有者权益合计 817,876,238.36 833,372,224.74
负债和所有者权益总计 818,642,436.49 834,099,031.67
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 0.5318 元 ， 基金份额总额 1,538,057,409.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
一、收入 -16,259,343.05 -58,071,302.67
1. 利息收入 36,753.37 151,947.13
其中：存款利息收入 36,724.18 151,880.54
债券利息收入 29.19 66.59
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -92,821,709.91 176,868,901.60
其中：股票投资收益 -109,410,897.93 150,739,546.18
基金投资收益 - -
债券投资收益 42,048.01 152,469.81
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 16,547,140.01 25,976,885.61 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
76,494,292.55 -238,612,150.07
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 31,320.94 3,519,998.67
减：二 、费用 5,199,109.43 10,083,256.07
1 ．管理人报 酬 3,549,086.18 6,459,777.73
2 ．托管费 709,817.31 1,291,955.58
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 302,818.91 1,489,863.54
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 637,387.03 841,659.22
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”号
填列）
-21,458,452.48 -68,154,558.74
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） -21,458,452.48 -68,154,558.74
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金
净值）
623,840,457.52 209,531,767.22 833,372,224.74
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -21,458,452.48 -21,458,452.48
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填列）
-5,627,218.11 11,589,684.21 5,962,466.10
其中：1. 基金 申购款 224,284,857.51 45,385,332.88 269,670,190.39
2.基金赎回 款 -229,912,075.62 -33,795,648.67 -263,707,724.29
四、本期 向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
618,213,239.41 199,662,998.95 817,876,238.36
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金
净值）
385,889,497.59 111,623,505.62 497,513,003.21
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -68,154,558.74 -68,154,558.74
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
237,950,959.93 166,062,820.34 404,013,780.27
其中：1. 基 金申购款 4,567,693,770.22 3,331,702,079.09 7,899,395,849.31
2.基金赎回 款 -4,329,742,810.29 -3,165,639,258.75 -7,495,382,069.04
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（ 净值减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
623,840,457.52 209,531,767.22 833,372,224.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投 资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂 减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联
接基金 (“ 中 证南方小康产业 ETF 联 接基金 ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 263,349,601.74 58.50% - -
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 26,334.96 58.50% 26,334.96 93.89%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 - - - -
注：
1. 上述佣金 参考 市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣 除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,549,086.18 6,459,777.73
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注 ： 支付 基金 管 理人 南 方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
709,817.31 1,291,955.58
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
中 证 南 方 小 康 产 业
ETF 联接基金
1,446,447,300.00 94.0438% 1,448,447,300.00 93.3243%
注：中证南方小康产业 ETF 联接基金 投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有
关规定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,657,659.34 33,558.77 3,983,837.06 135,816.61
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
601375 中原证券
2016 年 12
月20 日
2017 年 1
月3 日
新股未上
市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子
2016 年 12
月28 日
2017 年 1
月6 日
新股未上
市
23.16 23.16 3,376 78,188.16 78,188.16 -
603877 太平鸟
2016 年 12
月29 日
2017 年 1
月9 日
新股未上
市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603689 皖天然气
2016 年 12
月30 日
2017 年 1
月10 日
新股未上
市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽饰
2016 年 12
月27 日
2017 年 1
月5 日
新股未上
市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份
2016 年 12
月30 日
2017 年 1
月10 日
新股未上
市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603186 华正新材 2016 年 122017 年 1 新股未上5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
月26 日 月3 日 市
603032 德新交运
2016 年 12
月27 日
2017 年 1
月5 日
新股未上
市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600875 东方电气 2016 年12
月9 日
重大事
项
10.79 - - 258,926 4,007,378.28 2,793,811.54 -
600649 城投控股 2016 年12
月6 日
重大资
产重组
20.34 - - 126,146 1,812,041.05 2,565,809.64 -
601727 上海电气 2016 年8
月31 日
重大事
项
8.42 - - 259,900 3,283,872.56 2,188,358.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重 大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ） 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
1 权益投资 815,956,352.91 99.67
其中：股票 815,956,352.91 99.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,672,195.79 0.33
7 其他各项资产 13,887.79 0.00
8 合计 818,642,436.49 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 36,745,627.69 4.49
C 制造业 270,410,332.71 33.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
79,018,203.94 9.66
E 建筑业 100,945,330.25 12.34
F 批发和零售业 41,293,251.68 5.05
G 交通运输、仓储和邮政业 30,587,483.50 3.74
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
88,512,916.48 10.82
J 金融业 125,258,882.46 15.32
K 房地产业 42,047,770.02 5.14
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - - 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
合计 814,819,798.73 99.63
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 724,254.88 0.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 2,340.62 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
240,210.11 0.03
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,136,554.18 0.14
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所有股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600050 中国联通 11,394,808 83,296,046.48 10.18
2 601668 中国建筑 4,371,134 38,728,247.24 4.74 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
3 600795 国电电力 10,164,753 32,222,267.01 3.94
4 600019 宝钢股份 4,327,893 27,482,120.55 3.36
5 600887 伊利股份 1,269,681 22,346,385.60 2.73
6 601169 北京银行 2,057,980 20,085,884.80 2.46
7 600585 海螺水泥 1,074,645 18,225,979.20 2.23
8 601186 中国铁建 1,505,883 18,010,360.68 2.20
9 600886 国投电力 2,682,149 17,889,933.83 2.19
10 601390 中国中铁 1,966,446 17,422,711.56 2.13
注：投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03
2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02
3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
5 603228 景旺电子 3,376 78,188.16 0.01
注：投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600050 中国联通 15,657,848.40 1.88
2 600795 国电电力 12,156,952.00 1.46
3 600886 国投电力 8,574,898.00 1.03
4 600023 浙能电力 6,961,015.96 0.84
5 601211 国泰君安 6,850,399.22 0.82
6 601390 中国中铁 6,382,831.29 0.77
7 601186 中国铁建 5,871,543.16 0.70
8 601699 潞安环能 5,039,001.49 0.60
9 600655 豫园商城 4,536,881.60 0.54 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
10 600276 恒瑞医药 4,408,818.00 0.53
11 600674 川投能源 4,382,224.22 0.53
12 600522 中天科技 4,297,849.09 0.52
13 600535 天士力 4,042,241.16 0.49
14 600839 四川长虹 4,021,196.00 0.48
15 600297 广汇汽车 3,925,061.00 0.47
16 601600 中国铝业 3,866,831.00 0.46
17 601888 中国国旅 3,849,209.00 0.46
18 600703 三安光电 3,818,016.16 0.46
19 600873 梅花生物 3,678,030.11 0.44
20 600005 武钢股份 3,642,556.00 0.44
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600050
中国联通 27,195,869.82 3.26
2 600011
华能国际 19,602,037.19 2.35
3 601668
中国建筑 17,522,064.02 2.10
4 601258
庞大集团 8,889,822.00 1.07
5 600027
华电国际 8,481,857.68 1.02
6 601898
中煤能源 7,348,629.94 0.88
7 600547
山东黄金 6,988,297.94 0.84
8 600019
宝钢股份 6,321,839.84 0.76
9 600660
福耀玻璃 6,026,578.40 0.72
10 600583
海油工程 5,856,521.10 0.70
11 600309
万华化学 5,744,356.03 0.69
12 601169
北京银行 5,699,472.52 0.68
13 600111
北方稀土 4,555,870.54 0.55
14 600655
豫园商城 4,419,237.00 0.53
15 601992
金隅股份 4,329,336.62 0.52
16 600153
建发股份 4,104,381.30 0.49
17 601601
中国太保 3,823,755.08 0.46
18 600837
海通证券 3,707,499.58 0.44
19 601888
中国国旅 3,591,588.36 0.43 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
20 601009
南京银行 3,365,417.12 0.40
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 233,858,262.66
卖出股票收入（成交）总额 217,867,711.07
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未 持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注: 本基金本 报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管 理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的
交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出 基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,332.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 554.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,887.79
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末 前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601375 中原证券 106,780.00 0.01 新股锁定
2 603228 景旺电子 78,188.16 0.01 新股锁定
南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,270 245,304.21 1,452,394,180.00 94.43% 85,663,229.00 5.57%
9.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中证南方小康产业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
1,446,447,300.00 94.04%
注：机 构投 资者“ 持有 份额” 和“ 占总份 额比 例”数 据中 已包含 “中 国工商 银行 －中证 南 方 小 康
产业交易型开放式指数证券投资基金 联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.3 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 易方达基金－工商银行－四季丰收之易方达
量化择基 1 号资产管理计划
3,190,800.00 0.21%
2 方正证券股份有限公司 2,667,096.00 0.17%
3 高烨 2,345,400.00 0.15%
4 郭麟光 1,750,500.00 0.11%
5 梁威 1,342,900.00 0.09%
6 王殿成 1,229,400.00 0.08%
7 钱晨 1,227,500.00 0.08%
8 杨之光 1,098,000.00 0.07%
9 恽炜 936,800.00 0.06%
10 裘棋萍 826,100.00 0.05%
11 中国工商银行－中证南方小康产业交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
1,446,447,300.00 94.04%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本 公司 的所有 从业 人员( 包 含高 级管理 人员 、基金 投资 和研究 部门 负责人 和本 基金基 金经 理)
均未持有本基金份额。 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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9.5 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 8 月27 日 ）基金份额总额
656,799,881.00
本报告期期初基金份额总额 1,552,057,409.00
本报告期基金总申购份额 558,000,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 572,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,538,057,409.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期 届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务 、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 64,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 7 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 263,349,601.74 58.50% 26,334.96 58.50% -
申万宏源 1 186,814,964.71 41.50% 18,681.54 41.50% -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准 南方小康 ETF2016 年年度报告摘要
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(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务 。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
申万宏源 486,077.20 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
