中证 500 原材 料指 数交 易型 开放 式指 数证
券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 2 页 共 41 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 3 页 共 41 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方中证 500 原材料ETF
场内简称 500 原料
基金主代码 512340
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月16 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 91,234,000.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年 5 月15 日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500 原料 ETF” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金， 采用完全复制法， 按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证
500 原材料指 数。
风险收益特征 本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与
货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表
现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 4 页 共 41 页
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 5 页 共 41 页
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年
2015 年4 月16 日( 基金合 同生
效日)-2015 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -6,203,355.71 61,316,872.58
本期利润 -8,530,385.88 53,367,610.07
加权平均基金份额本期利润 -0.0779 0.1832
本期基金份额净值增长率 -7.18% -12.95%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1920 -0.1295
期末基金资产净值 73,716,558.32 105,096,033.83
期末基金份额净值 0.8080 0.8705
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.28% 0.90% 3.76% 0.94% 1.52% -0.04%
过去六个月 12.32% 0.99% 9.27% 1.01% 3.05% -0.02% 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 6 页 共 41 页
过去一年 -7.18% 1.83% -8.52% 1.97% 1.34% -0.14%
自基金合同
生效起至今
-19.20% 2.27% -15.56% 2.55% -3.64% -0.28%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 7 页 共 41 页
3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 8 页 共 41 页
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月 6 日， 经中国 证监 会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “ 新基金时 代 ” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦 门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证 券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周
豪
本
基
金
基
金
经
理
2016 年4 月21
日
- 8 年
北京大学软件工程专业硕士， 具有基
金从业资格。 2008 年 7 月 加入南方基
金信息技术部， 长期负责指数基金及
ETF 基金的投 研及系统支持工作；
2015 年 6 月 ， 任数量化投资部高 级研
究员；2016 年 4 月至今， 任 500 工业
ETF 、500 原 材料 ETF 基 金经理；2016
年 8 月至今 ，任 380ETF、南方 380 、
小康 ETF 、南 方小康、互联基金基金
经理；2016 年 9 月至今 ， 任 1000ETF
基金经理。
雷 本 2015 年4 月16 2016 年4 月21 日 8 年 北京大学智能科学系硕士， 具有基金南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 9 页 共 41 页
俊 基
金
基
金
经
理
日 从业资格。2008 年7 月加 入南方基
金，历任信息技术部投研系统研发
员、 数量化投资部高级研究员；2014
年 12 月至今 ，任南方恒生 ETF 基金
经理；2015 年 4 月至今， 任南方中证
500 工业ETF 基金经理；2015 年 4 月
至今， 任南方中证 500 原 材料 ETF 基
金经理；2015 年4 月至今 ， 任大数据
100 基金经理 ；2015 年6 月至今， 任
南方国企改革、 南方高铁、 南方策略
优化、大数据 300 、南 方 500 信息 、
南方量化成长的基金经理。
孙
伟
本
基
金
基
金
经
理
2015 年5 月22
日
2016 年7 月29 日 7 年
管理学学士， 具有基金从业资格、 金
融分析师（CFA ）资格、 注册会计师
（CPA ）资格 。曾任职于腾讯科技有
限公司投资并购部、 德勤华永会计师
事务所深圳分所审计部。2010 年 2
月加入南方基金， 历任运作保障部基
金会计、 数量化投资 部量化投资研究
员；2014 年 12 月至2015 年 5 月， 担
任南方恒生 ETF 的基金经 理助理；
2015 年 5 月 至今，任南方 500 工业
ETF 、 南方 500 原材料ETF 基金经理；
2015 年 7 月 至今， 任改革基金、 高铁
基金、500 信 息基金经理；2016 年 5
月至今，任南方创业板 ETF 、南方创
业板 ETF 联 接基金经理。
注：1. 对基 金的 首任基 金经 理，其 “任 职日期 ”为 基金合 同生 效日， “离 任日期 ”为根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和“ 离任日 期 ” 分别指 根 据 公 司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 10 页 共 41 页
2. 证券 从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和《中证 500 原材料指数 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚
实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为基 金持有 人 谋 求 最
大利益 。本 报告期 内， 基金运 作整 体合法 合规 ，没有 发生 损害基 金持 有人利 益的 情形。 基 金 的 投
资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报 告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反 公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 11 页 共 41 页
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年度， 随着市场在 1 月份的大幅 调整， 中证 500 原料指 数1 月份大跌26.91%， 其后 逐步
企稳，震荡回升 ，全年中证 500 原 料指数下跌 8.52% 。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统” 、
“ETF 现 金流 精算 系统 ” 等， 将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ，并 通过严 格的风 险 管 理
流程，确保了本 ETF 基 金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ）申购赎 回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 报告期内指数成份股 （ 包括调出指数成分股） 的长期停牌， 引起的成份股权重偏离及基
金整体仓位的微小偏离。
（3 ） 根据指数半年度成份股调 整进行的基金调仓， 事前我们制定了详细的调仓方案， 在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.8080 元， 报 告期内， 份额净值增长率为-7.18％ ， 同期
业绩基准增长率为-8.52 ％。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏观上看， 随着供给侧改革不断深化， 经济转型、 消费升级、 基础建设助力，2017 年国内经
济有望 平稳 运行， 在全 球无风 险利 率上升 的影 响下， 资产 配置需 求强 劲，这 些都 有利于 证 券 市 场
向好。 另一方面， 发达国家 民粹主义和保守主义普遍抬头， 外部不确定因素增加， 还将有更多 “黑
天鹅” 事件， 阶段冲击明显， 考虑到市场已有充分预期， 预计影响偏短期。 整体来看，2017 年市
场大概率维持震荡格局，可积极参与局部行情。对中证 500 原料指数， 有色金属、化工、建筑等
原材料价格回升，相关企业未来业绩有望持续改善，预计仍将有不俗表现。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 12 页 共 41 页
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的 判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：当 基 金份 额净 值 增长 率超 过 标的 指数 同期增长
率达到 1%以 上时， 可进行收益分配。 基金份额净值增长率为收益评 价日基金份额净值与基金上市
前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期 间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初
始日重新计算） ； 标的指 数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去 1 乘以100% （期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算） ；
本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行 收 益 分
配。基 于本 基金的 性质 和特点 ，本 基金收 益分 配不须 以弥 补浮动 亏损 为前提 ，收 益分配 后 有 可 能
使除息 后的 基金份 额净 值低于 面值 ；在符 合有 关基金 分红 条件的 前提 下，本 基金 每年收 益 分 配 次
数最多为 12 次， 基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定， 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配采取现金分
红方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 13 页 共 41 页
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证 券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —南方 基 金 管 理
有限公司 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日基 金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 南方 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 14 页 共 41 页
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师 事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了普华永道中天审字(2017) 第 21445 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 15 页 共 41 页
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中证 500 原 材料指数交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 960,134.35 683,889.97
结算备付金 22,923.78 16,806.80
存出保证金 10,659.10 167,433.23
交易性金融资产 73,135,261.13 104,364,065.44
其中：股票投资 73,135,261.13 104,364,065.44
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 58,848.03
应收利息 180.50 227.13
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 74,129,158.86 105,291,270.60
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 16 页 共 41 页
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 32,098.20 46,305.78
应付托管费 6,419.64 9,261.17
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,300.70 4,229.19
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 369,782.00 135,440.63
负债合计 412,600.54 195,236.77
所 有 者 权益：
实收基金 91,234,000.00 120,734,000.00
未分配利润 -17,517,441.68 -15,637,966.17
所有者权益合计 73,716,558.32 105,096,033.83
负债和所有者权益总计 74,129,158.86 105,291,270.60
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 0.8080 元 ， 基金份额 总额 91,234,000.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 中证 500 原 材料指数交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 本期 上 年 度 可比期 间 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 17 页 共 41 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
2015 年4 月16 日( 基 金合同 生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
一、收入 -7,501,120.70 57,057,239.79
1. 利息收入 5,428.19 451,383.50
其中：存款利息收入 5,428.19 276,609.27
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 174,774.23
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -5,182,540.32 63,453,760.56
其中：股票投资收益 -5,798,817.85 60,999,111.70
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利 收益
616,277.53 2,454,648.86
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-2,327,030.17 -7,949,262.51
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
3,021.60 1,101,358.24
减：二 、费用 1,029,265.18 3,689,629.72
1 ．管理人报 酬 410,462.65 991,462.39
2 ．托管费 82,092.53 198,292.47
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 77,878.45 2,111,753.39
5 ．利息支出 - - 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 18 页 共 41 页
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 458,831.55 388,121.47
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
-8,530,385.88 53,367,610.07
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-8,530,385.88 53,367,610.07
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中证 500 原 材料指数交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
120,734,000.00 -15,637,966.17 105,096,033.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -8,530,385.88 -8,530,385.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-29,500,000.00 6,650,910.37 -22,849,089.63
其中：1. 基金 申购款 26,500,000.00 -5,898,653.16 20,601,346.84
2. 基金赎回 款 -56,000,000.00 12,549,563.53 -43,450,436.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 41 页
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
91,234,000.00 -17,517,441.68 73,716,558.32
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 4 月 16 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
991,734,000.00 - 991,734,000.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 53,367,610.07 53,367,610.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-871,000,000.00 -69,005,576.24 -940,005,576.24
其中：1. 基 金申购款 35,500,000.00 -1,282,927.34 34,217,072.66
2. 基金赎回 款 -906,500,000.00 -67,722,648.90 -974,222,648.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
120,734,000.00 -15,637,966.17 105,096,033.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 20 页 共 41 页
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知 》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票的 差价 收 入， 股票 的 股息 、红 利 收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息
红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得 的股 息、红 利收 入，按 照上 述规定 计算 纳税， 持股 时间自 解禁 日起计 算； 解禁前 取 得 的 股
息、红利收入继续暂减按 50% 计入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 41 页
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通过关联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年4 月16日( 基金合同 生效日) 至
2015 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 66,369,001.73 64.56% 498,045,456.57 28.20%
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 41 页
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 6,638.34 64.56% 3,840.64 89.30%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年4 月16日( 基金合同 生效日) 至2015 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 288,473.82 23.11% 1,557.42 36.83%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年4 月16 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
410,462.65 991,462.39
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 41 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.50% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年4 月16 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
82,092.53 198,292.47
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月16 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 960,134.35 4,564.04 683,889.97 255,698.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息 。 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 41 页
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017
年1 月
3 日
新股申
购
4.00 4.00 9,698 38,792.00 38,792.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017
年1 月
9 日
新股申
购
21.30 21.30 1,018 21,683.40 21,683.40 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017
年1 月
10 日
新股申
购
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017
年1 月
6 日
新股申
购
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017
年1 月
4 日
新股申
购
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
2017
年1 月
新股申
购
10.44 10.44 717 7,485.48 7,485.48 - 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 41 页
日 5 日
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017
年1 月
10 日
新股申
购
3.07 3.07 1,766 5,421.62 5,421.62 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601168 西部
矿业
2016
年12
月19
日
重大
资产
重组
7.83 - - 215,000 1,632,732.00 1,683,450.00 -
600673 东阳
光科
2016
年11
月15
日
重大
资产
重组
7.29 - - 206,820 1,687,236.86 1,507,717.80 -
000697 炼石
有色
2016
年11
月17
日
重大
资产
重组
23.51 - - 57,004 1,570,043.33 1,340,164.04 -
002440 闰土
股份
2016
年10
月21
重大
资产
重组
16.34 2017 年
1 月12
日
15.22 60,696 1,347,232.56 991,772.64 - 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 41 页
日
000693 ST 华
泽
2016
年 3 月
1 日
重大
事项
12.50 - - 38,300 1,072,746.74 478,750.00 -
601005 重庆
钢铁
2016
年 6 月
2 日
重大
资产
重组
2.52 - - 189,946 899,803.45 478,663.92 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 41 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 73,135,261.13 98.66
其中：股票 73,135,261.13 98.66
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 983,058.13 1.33
7 其他各项资产 10,839.60 0.01
8 合计 74,129,158.86 100.00
注：上表中 的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期末指数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 864,604.00 1.17
B
采矿业 10,343,889.52 14.03
C
制造业 61,586,510.65 83.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供 - - 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 41 页
应业
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房 地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 72,795,004.17 98.75
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 285,872.73 0.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- - 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 41 页
E
建筑业 15,592.23 0.02
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 38,792.00 0.05
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生 和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 340,256.96 0.46
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 600219 南山铝业 626,055 1,934,509.95 2.62
2 002092 中泰化学 145,300 1,758,130.00 2.39
3 601168 西部矿业 215,000 1,683,450.00 2.28
4 002460 赣锋锂业 59,500 1,577,345.00 2.14
5 600143 金发科技 197,768 1,538,635.04 2.09
6 002407 多氟多 55,500 1,514,595.00 2.05 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 41 页
7 600673 东阳光科 206,820 1,507,717.80 2.05
8 002340 格林美 224,720 1,471,916.00 2.00
9 002004 华邦健康 157,090 1,424,806.30 1.93
10 600497 驰宏锌锗 194,400 1,366,632.00 1.85
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.08
2 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.07
3 601375 中原证券 9,698 38,792.00 0.05
4 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.05
5 603218 日月股份 826 34,402.90 0.05
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002460 赣锋锂业 1,827,678.00 1.74
2 002407 多氟多 1,679,127.50 1.60
3 000878 云南铜业 1,636,402.46 1.56
4 600022 山东钢铁 1,401,340.00 1.33
5 002002 鸿达兴业 1,337,805.00 1.27
6 600549 厦门钨业 1,287,057.00 1.22 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 41 页
7 002466 天齐锂业 1,201,020.40 1.14
8 000960 锡业股份 1,186,110.00 1.13
9 000959 首钢股份 1,178,766.00 1.12
10 300072 三聚环保 1,119,878.00 1.07
11 600277 亿利洁能 1,079,401.00 1.03
12 000825 太钢不锈 1,071,836.00 1.02
13 600307 酒钢宏兴 1,023,161.00 0.97
14 601168 西部矿业 1,014,978.00 0.97
15 002340 格林美 981,241.00 0.93
16 002018 华信国际 936,653.00 0.89
17 600366 宁波韵升 930,925.00 0.89
18 002004 华邦健康 920,126.42 0.88
19 600497 驰宏锌锗 871,534.75 0.83
20 000786 北新建材 847,649.47 0.81
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002018 华信国际 5,233,196.64 4.98
2 300072 三聚环保 5,195,476.87 4.94
3 002466 天齐锂业 4,732,543.30 4.50
4 002340 格林美 1,467,558.00 1.40
5 002701 奥瑞金 1,294,673.67 1.23
6 000012 南玻 A 1,276,458.23 1.21
7 002004 华邦健康 1,236,916.00 1.18
8 002271 东方雨虹 1,234,058.63 1.17 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 32 页 共 41 页
9 000511 *ST 烯碳 1,194,968.40 1.14
10 002237 恒邦股份 1,088,456.80 1.04
11 000758 中色股份 943,630.70 0.90
12 002250 联化科技 867,723.00 0.83
13 000762 西藏矿业 859,352.84 0.82
14 000592 平潭发展 857,494.16 0.82
15 000603 盛达矿业 826,110.22 0.79
16 002092 中泰化学 821,248.00 0.78
17 002155 湖南黄金 820,450.54 0.78
18 000786 北新建材 779,097.00 0.74
19 000969 安泰科技 771,263.16 0.73
20 000426 兴业矿业 768,957.00 0.73
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 45,803,600.77
卖出股票收入（成交）总额 58,472,839.06
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 33 页 共 41 页
8.7 期末按公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍 生金融产品。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主
要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 没有出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、 处 罚 的 情形。 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 34 页 共 41 页
8.12.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,659.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 180.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,839.60
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601168 西部矿业 1,683,450.00 2.28 重大资产重组
2 600673 东阳光科 1,507,717.80 2.05 重大资产重组
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 35 页 共 41 页
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601375 中原证券 38,792.00 0.05 新股未上市
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 36 页 共 41 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,177.00 41,908.13 2,337,712.00 2.56% 88,896,288.00 97.44%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 方正证券股份有限公司 1,540,112.00 1.69%
2 彭明桂 1,397,000.00 1.53%
3 韩敏 1,000,000.00 1.10%
4 何桂 800,000.00 0.88%
5 胡赛蕊 800,000.00 0.88%
6 陈美荣 693,000.00 0.76%
7 杜桂霞 555,300.00 0.61%
8 钱坤 520,000.00 0.57%
9 阿应彬 500,000.00 0.55%
10 王珏 500,000.00 0.55%
11 田全玲 500,000.00 0.55%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本 公司 的所有 从业 人员( 包 含高 级管理 人员 、基金 投资 和研究 部门 负责人 和本 基金基 金经 理)南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 37 页 共 41 页
均未持有本基金份额。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 38 页 共 41 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 4 月16 日 ）基金份额总额
991,734,000.00
本报告期期初基金份额总额 120,734,000.00
本报告期 基金总申购份额 26,500,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 56,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 91,234,000.00
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 39 页 共 41 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布 公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 55,000.00 元 。该审计机构已提供审 计服务的连续年限为 2
年。
南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 40 页 共 41 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 3 66,369,001.73 64.56% 6,638.34 64.56% -
银河证券 2 22,664,637.00 22.05% 2,266.84 22.05% -
申万宏源 2 13,768,521.13 13.39% 1,376.93 13.39% -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。 南方中证 500 原材料 ETF2016 年年度报告 摘要
第 41 页 共 41 页
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位 ：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
