中证 500 信息 技术 指数 交易 型开 放式 指数
证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方中证 500 信息技术ETF
场内简称 500 信息
基金主代码 512330
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月29 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 183,188,000.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年 7 月20 日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500 信息 ETF” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金， 采用完全复制法， 按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证500 信息技术 指数。
风险收益特征 本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本
基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 鲍文革 林葛 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年
2015 年 6 月29 日( 基金合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已实现收益 -3,821,978.60 13,059,988.78
本期利润 -18,889,694.04 14,837,750.30
加权平均基金份额本期利润 -0.2032 0.1545
本期加权平均净值利润率 -23.77% 16.00%
本期基金份额净值增长率 -22.75% 4.75%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -34,953,658.07 1,767,258.86
期末可供分配基金份额利润 -0.1908 0.0475
期末基金资产净值 148,234,341.93 38,955,258.86
期末基金份额净值 0.8092 1.0475
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -19.08% 4.75%
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.76% 1.00% -6.93% 1.02% 2.17% -0.02%
过去六个月 -9.63% 1.10% -12.00% 1.11% 2.37% -0.01%
过去一年 -22.75% 2.05% -26.37% 2.06% 3.62% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-19.08% 2.42% -29.09% 2.56% 10.01% -0.14%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
—南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（ 或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙
伟
本
基
金
基
金
经
理
2015 年 7
月 10 日
- 6 年
管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA ）
资格、 注册会计师 （CPA ） 资格。 曾任职于腾讯科技有
限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所
审计部。2010 年2 月加入 南方基金，历任运作保障部
基金会计、 数量化投资部量化投资研究员；2014 年12
月至2015 年5 月， 担任南 方恒生ETF 的基金经理助理；
2015 年 5 月至 2016 年7 月， 任南方 500 工业 ETF、南
方 500 原材 料 ETF 基金 经理；2015 年 7 月至今 ，任改
革基金、高铁基金、500 信息基金经理；2016 年5 月
至今， 任南方创业板 ETF 、 南方创业板 ETF 联接基金 经
理；2016 年8 月至今， 任 500 信息 联接、深成 ETF 、
南方深成基金经理。
雷 本 2015 年 6 2016 年 7 8 年 北京大学智能科学系硕士，具有基金从业资格。2008南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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俊 基
金
基
金
经
理
月 29 日 月 29 日 年 7 月加入 南方基金，历任信息技术部投研系统研发
员、数量化投资部高级研究员，现任数量化投资部总
监助理； 2014 年12 月至2016 年 4 月 ， 任南方恒生 ETF
基金经理；2015 年4 月至 2016 年4 月，任南方中证
500 工业ETF 、 南方中证500 原材料ETF 基金经理； 2015
年 4 月至今 ，任大数据 100 基金经理 ；2015 年 6 月至
今，任改革基金、高铁基金、南方策略优化、大数据
300 、南方 500 信息、南方 量化成长的基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和《中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着
诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金持 有 人 谋 求
最大利 益。 本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有发 生损害 基金 持有人 利益 的情形 。 基 金 的
投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报 告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的 异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本年度中证 500 信息指数 在 1 月份大 跌 27.95% 后，2 至 11 月 缓步抬升、振幅收窄，但 12 月
再次出现了快速调整，全年累计下跌 26.37% 。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统” 、
“ETF 现 金流 精算 系统 ” 等， 将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ，并 通过严 格的风 险 管 理
流程，确保了本 ETF 基 金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ） 大额申 购赎回带来的成份股权重偏差， 对此 我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 报告期内指数成份股 （包括 调出指数成分股） 的长期停牌， 引起的成份股权重偏离及基
金整体仓位的偏离。
（3 ） 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓， 事前我们 制定了详细的调仓方案， 在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金本年度跟踪误差为 1.32% ， 并 取得了超越标的指数 3.62% 的跟踪正 偏离， 较为理想地实
现了投资目标。积极参与网下新股申购对基金超越业绩基准收益贡献明显。
截至报告期末，本基金份额净值为 0.8092 元，报 告期内份额净值增长率为-22.75% ， 同期业
绩基准增长率为-26.37% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
当前我国面临经济发展的 “新常态” ， 信息产业作为引领中国制造 2025 和互联网+ 的 龙头， 承
担着“ 培育发展新动力，拓展发展新空间 ”的重要责任，代表了中国新经济发展的方向。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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17 年 1 月， 工业和信息化部、国家发展改革委正式印发了《信息产业发展指南》 ， 提出了到
2020 年基本 建立具有国际竞争力、 安全可控信息产业生态体系的发展目标。 中证 500 信息技术 指
数系由中证 500 指数中的 信息技术行业股票所构成，成分股全面涵盖了《信息产业发展指南》提
及的集 成电 路、基 础电 子、基 础软 件和工 业软 件、关 键应 用软件 和行 业解决 方案 、智能 硬 件 和 应
用电子、计算机与通信设备、大数据、云计算、物联网这 9 个重点发展 领域。
中证 500 信 息技术指数兼具中证 500 的中盘蓝筹 属性和信息技术行业的新兴成长特性，历史
表现在同类指数中位居前列。 从估值、 盈利和跨境比较角度看， 权益 类资产经历三轮大幅下跌后 ，
投资性价比已经大幅提高。投资者可通过本基金或南方中证 500 信息 技术 ETF 联 接基金分享指数
收益。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的 真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管 理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权； 若基 金合同生
效不满 3 个 月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分
配基准 日的 基金份 额净 值减去 每单 位基金 份额 收益分 配金 额后不 能低 于面值 ， 基 金收益 分 配 基 准
日即期 末可 供分配 利润 计算截 止日 ；在符 合有 关基金 分红 条件的 前提 下，基 金收 益分配 每 年 最 多
12 次，每次 基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10% ； 基金收益分配
方式分 两种 ：现金 分红 与红利 再投 资。基 金份 额持有 人可 选择现 金红 利或将 现金 红利按 除 权 日 的
基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资； 若投资 人不 选择， 本基 金默认 的收 益分配 方 式 是 现
金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在托 管本 基 金的 过程 中 ，本 基金 托 管人 中国 农 业银 行股 份 有限 公司 严 格遵 守《 证 券投资
基金法 》相 关法律 法规 的规定 以及 基金合 同、 托管协 议的 约定， 对本 基金基 金管 理人 — 南 方 基 金
管理有限公司 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计
核算和 必要 的投资 监督 ，认真 履行 了托管 人的 义务， 没有 从事任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 南方 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情 况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2017) 第 21439 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,211,260.44 1,628,321.76
结算备付金 4,825.48 138,552.64
存出保证金 57,876.50 188,792.12
交易性金融资产 147,390,171.75 37,137,655.99
其中：股票投资 147,390,171.75 37,137,655.99
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 215.36 559.32
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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其他资产 - -
资产总计 148,664,349.53 39,093,881.83
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 65,022.84 18,190.44
应付托管费 13,004.55 3,638.11
应付销售服务费 - -
应付交易费用 8,129.01 5,525.81
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 343,851.20 111,268.61
负债合计 430,007.60 138,622.97
所 有 者 权益：
实收基金 183,188,000.00 37,188,000.00
未分配利润 -34,953,658.07 1,767,258.86
所有者权 益合计 148,234,341.93 38,955,258.86
负债和所有者权益总计 148,664,349.53 39,093,881.83
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8092 元，基金份 额总额 183,188,000.00
份。
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 16 页 共 46 页
7.2 利润表
会计主体： 中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年6 月29 日( 基 金合同 生
效 日) 至 2015 年12 月31 日
一、收入 -17,806,080.83 15,619,987.27
1. 利息收入 14,353.02 215,428.00
其中：存款利息收入 13,205.80 165,539.88
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,147.22 49,888.12
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -2,799,995.42 13,983,261.44
其中：股票投资收益 -2,899,505.11 13,973,307.14
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 99,509.69 9,954.30
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-15,067,715.44 1,777,761.52
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 47,277.01 -356,463.69
减：二 、费用 1,083,613.21 782,236.97
1 ．管理人报 酬 400,682.08 227,367.80
2 ．托管费 80,136.45 45,473.57 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 141,761.28 223,377.81
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 461,033.40 286,017.79
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-18,889,694.04 14,837,750.30
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-18,889,694.04 14,837,750.30
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中证 500 信 息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
37,188,000.00 1,767,258.86 38,955,258.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -18,889,694.04 -18,889,694.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
146,000,000.00 -17,831,222.89 128,168,777.11
其中：1. 基金 申购款 215,500,000.00 -26,404,406.24 189,095,593.76
2. 基金赎回 款 -69,500,000.00 8,573,183.35 -60,926,816.65 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 18 页 共 46 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
183,188,000.00 -34,953,658.07 148,234,341.93
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
272,188,000.00 - 272,188,000.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 14,837,750.30 14,837,750.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-235,000,000.00 -13,070,491.44 -248,070,491.44
其中：1. 基 金申购款 60,000,000.00 -1,146,767.97 58,853,232.03
2. 基金赎回 款 -295,000,000.00 -11,923,723.47 -306,923,723.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
37,188,000.00 1,767,258.86 38,955,258.86
报表附注为 财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____ 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会 计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股票的股息、 红 利收入及 其
他收入，暂不征收企业所得 税。
(3) 对基金从 上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个 月以内( 含1 个月) 的， 其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票 交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
南方中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金 (“ 南方中 证 500 信息 技术
ETF 发起式联 接 ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月29日( 基金合同 生效日) 至
2015 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 234,415,835.53 86.16% 316,675,932.02 82.72%
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 21 页 共 46 页
7.4.4.1.2 债券交易
注：无。
7.4.4.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月29日( 基金合同 生效日) 至
2015 年12月31 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
华泰证券 - - 310,000,000.00 74.70%
7.4.4.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内未有通 过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 23,443.13 86.16% 7,322.58 90.08%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年6 月29日( 基金合同 生效日) 至2015 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 31,670.70 82.72% 2,981.55 53.96%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
400,682.08 227,367.80
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月29 日( 基金合 同生效 日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
80,136.45 45,473.57
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
注：无。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 23 页 共 46 页
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
南方中证500 信息技术
ETF 发起式联 接基金
156,810,000.00 85.6000% - -
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月29 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,211,260.44 9,975.78 1,628,321.76 158,969.40
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告 期内无其他关联交易事项。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 24 页 共 46 页
7.4.5 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.6 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
601375
中原
证券
2016 年12
月 20 日
2017 年 1
月 3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 20,267 81,068.00 81,068.00 -
300583
赛托
生物
2016 年12
月 29 日
2017 年 1
月 6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603877
太平
鸟
2016 年12
月 29 日
2017 年 1
月 9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 2,067 44,027.10 44,027.10 -
603035
常熟
汽饰
2016 年12
月 27 日
2017 年 1
月 5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 1,489 15,545.16 15,545.16 -
002840
华统
股份
2016 年12
月 29 日
2017 年 1
月 10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年12
月 28 日
2017 年 1
月 6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年12
月 26 日
2017 年 1
月 4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年12
月 30 日
2017 年 1
月 10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年12
月 27 日
2017 年 1
月 5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 25 页 共 46 页
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300088 长信
科技
2016 年 9
月 12 日
重大
事项
15.80 - - 253,300 3,731,726.14 4,002,140.00 -
000748 长城
信息
2016 年 11
月 1 日
重大
事项
20.31 - - 189,600 4,024,808.90 3,850,776.00 -
000050 深天
马Ａ
2016 年 9
月 12 日
重大
事项
18.82 2017 年 3
月 23 日
20.70 175,900 3,387,829.83 3,310,438.00 -
000727 华东
科技
2016 年 11
月 17 日
重大
事项
3.37 2017 年 2
月 15 日
3.47 781,900 2,686,385.58 2,635,003.00 -
600151 航天
机电
2016 年 11
月 11 日
重大
事项
10.97 - - 230,310 2,640,743.97 2,526,500.70 -
600171 上海
贝岭
2016 年 12
月 14 日
重大
事项
14.05 2017 年 2
月 16 日
14.90 150,042 2,513,465.72 2,108,090.10 -
002635 安洁
科技
2016 年 11
月 8 日
重大
事项
36.40 2017 年 2
月 8 日
33.50 45,400 1,575,600.78 1,652,560.00 -
002745 木林
森
2016 年 7
月 18 日
重大
事项
36.49 - - 2,900 93,376.95 105,821.00 -
注： 1. 根据 长城信息产业股份有限公司( 以下简 称 “长城信息 ”) 于 2016 年10 月 25 日公布的 《关
于中国 长城 计算机 深圳 股份有 限公 司换股 合并 公司事 宜的 提示性 公告 》和中 国长 城计算 机 深 圳 股
份有限公司( 以下简称“长城电脑”) 于 2017 年 1 月 20 日公布 的《中国长城计算机深圳股份有限
公司换 股合 并长城 信息 产业股 份有 限公司 及重 大资产 置换 和发行 股份 购买资 产并 募集配 套 资 金 暨南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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关联交易报告书( 修订稿) 》 ， 长城电脑 将向长城信息全体股东发行 A 股股 票， 以换股比例 1 ： 0.5424
取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信 息；长城信息自 2016 年 11 月 1 日
起连续停牌。 换股合并后新增的长城电脑股票于2017 年1 月18 日上市流通， 当日开盘单价为10.63
元。长城信息人民币普通股股票自 2017 年1 月18 日起终止上 市并摘牌。
2. 本基金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 基金申购 款
于 2016 年度 ，本基金申购基金份额的对价总额为 189,095,593.76 元(2015 年 6 月 29 日( 基
金 合 同 生 效 日) 至 2015 年 12 月 31 日：58,853,232.03 元) ， 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款
54,430,360.00 元和以现 金支付的申购款134,665,233.76 元(2015 年6 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日： 其中包括以股票支付的申购款 19,719,975.00 元 和以现金支付的申购款
39,133,257.03 元) 。
(2) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计 量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 126,948,644.74 元，属于第 二层次的余额为 20,441,527.01 元， 无属于 第
三层次的余额(2015 年12 月31 日： 第一层次 31,681,050.95 元， 第二层次 5,456,605.04 元， 无
第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(3) 除基金申 购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 147,390,171.75 99.14
其中：股票 147,390,171.75 99.14
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,216,085.92 0.82
7 其他各项资产 58,091.86 0.04
8 合计 148,664,349.53 100.00
注：上表 中 的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 87,947,528.63 59.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务业 58,405,809.30 39.40
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 146,353,337.93 98.73
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 801,826.39 0.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 15,592.23 0.01
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 138,347.20 0.09 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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J
金融业 81,068.00 0.05
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,036,833.82 0.70
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600584 长电科技 291,675 5,148,063.75 3.47
2 002405 四维图新 242,030 4,683,280.50 3.16
3 300088 长信科技 253,300 4,002,140.00 2.70
4 300115 长盈精密 151,680 3,952,780.80 2.67
5 000748 长城信息 189,600 3,850,776.00 2.60
6 300296 利亚德 111,100 3,746,292.00 2.53
7 000997 新大陆 184,080 3,576,674.40 2.41
8 002439 启明星辰 171,600 3,567,564.00 2.41
9 000050 深天马Ａ 175,900 3,310,438.00 2.23
10 000970 中科三环 239,100 3,191,985.00 2.15 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 31 页 共 46 页
11 300113 顺网科技 114,500 3,078,905.00 2.08
12 002179 中航光电 84,700 3,073,763.00 2.07
13 300324 旋极信息 156,900 3,032,877.00 2.05
14 002273 水晶光电 147,550 2,936,245.00 1.98
15 002217 合力泰 159,800 2,860,420.00 1.93
16 600601 方正科技 615,500 2,831,300.00 1.91
17 002410 广联达 188,300 2,749,180.00 1.85
18 000988 华工科技 174,450 2,730,142.50 1.84
19 600410 华胜天成 248,540 2,701,629.80 1.82
20 000727 华东科技 781,900 2,635,003.00 1.78
21 600151 航天机电 230,310 2,526,500.70 1.70
22 603019 中科曙光 89,700 2,495,454.00 1.68
23 300287 飞利信 201,969 2,403,431.10 1.62
24 002657 中科金财 55,400 2,391,064.00 1.61
25 002544 杰赛科技 84,400 2,375,016.00 1.60
26 000066 长城电脑 185,500 2,307,620.00 1.56
27 002268 卫士通 72,700 2,284,234.00 1.54
28 002261 拓维信息 186,800 2,226,656.00 1.50
29 600183 生益科技 201,700 2,218,700.00 1.50
30 002308 威创股份 145,600 2,146,144.00 1.45
31 600171 上海贝岭 150,042 2,108,090.10 1.42
32 002373 千方科技 152,400 2,103,120.00 1.42
33 300010 立思辰 122,200 2,030,964.00 1.37
34 600260 凯乐科技 130,000 2,012,400.00 1.36
35 600651 飞乐音响 189,400 1,994,382.00 1.35
36 600536 中国软件 82,600 1,987,356.00 1.34
37 000021 深科技 204,500 1,928,435.00 1.30
38 601231 环旭电子 178,000 1,906,380.00 1.29 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 32 页 共 46 页
39 300166 东方国信 90,700 1,885,653.00 1.27
40 300202 聚龙股份 76,200 1,874,520.00 1.26
41 002063 远光软件 135,763 1,783,925.82 1.20
42 002106 莱宝高科 157,300 1,768,052.00 1.19
43 002368 太极股份 57,700 1,766,197.00 1.19
44 002123 梦网荣信 117,500 1,762,500.00 1.19
45 000636 风华高科 175,300 1,710,928.00 1.15
46 002354 天神娱乐 24,600 1,701,336.00 1.15
47 002161 远望谷 144,900 1,670,697.00 1.13
48 002635 安洁科技 45,400 1,652,560.00 1.11
49 002690 美亚光电 76,200 1,612,392.00 1.09
50 600289 亿阳信通 124,300 1,609,685.00 1.09
51 300297 蓝盾股份 128,200 1,594,808.00 1.08
52 002463 沪电股份 325,700 1,556,846.00 1.05
53 300032 金龙机电 90,900 1,462,581.00 0.99
54 002642 荣之联 70,700 1,421,070.00 0.96
55 600850 华东电脑 58,126 1,405,486.68 0.95
56 600563 法拉电子 37,400 1,371,458.00 0.93
57 002371 七星电子 50,900 1,353,940.00 0.91
58 002093 国脉科技 120,200 1,330,614.00 0.90
59 600460 士兰微 202,900 1,262,038.00 0.85
60 002414 高德红外 53,700 1,223,286.00 0.83
61 603528 多伦科技 16,800 1,097,880.00 0.74
62 002315 焦点科技 15,800 952,582.00 0.64
63 603005 晶方科技 30,600 919,224.00 0.62
64 603328 依顿电子 28,511 911,781.78 0.62
65 603025 大豪科技 12,300 480,069.00 0.32
66 002745 木林森 2,900 105,821.00 0.07 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 33 页 共 46 页
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600996 贵广网络 7,000 131,530.00 0.09
2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.08
3 603298 杭叉集团 3,552 86,242.56 0.06
4 601375 中原证券 20,267 81,068.00 0.05
5 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.05
6 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.05
7 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.05
8 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.04
9 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.04
10 603877 太平鸟 2,067 44,027.10 0.03
11 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.03
12 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02
13 002833 弘亚数控 1,910 33,654.20 0.02
14 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.02
15 603886 元祖股份 903 15,983.10 0.01
16 603239 浙江仙通 502 15,787.90 0.01
17 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01
18 603035 常熟汽饰 1,489 15,545.16 0.01
19 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01
20 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01
21 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01
22 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.01
23 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 34 页 共 46 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002405 四维图新 6,671,512.39 17.13
2 300113 顺网科技 5,597,470.68 14.37
3 000748 长城信息 5,207,213.90 13.37
4 002049 紫光国芯 5,195,089.14 13.34
5 002439 启明星辰 4,708,810.53 12.09
6 000997 新大陆 4,539,246.45 11.65
7 000970 中科三环 4,433,308.00 11.38
8 300115 长盈精密 4,313,441.52 11.07
9 000988 华工科技 4,301,657.00 11.04
10 002179 中航光电 4,094,624.86 10.51
11 002273 水晶光电 4,050,198.55 10.40
12 002410 广联达 3,905,346.07 10.03
13 300296 利亚德 3,904,683.00 10.02
14 002354 天神娱乐 3,809,867.06 9.78
15 300088 长信科技 3,804,279.45 9.77
16 002368 太极股份 3,611,720.46 9.27
17 300182 捷成股份 3,367,782.61 8.65
18 000050 深天马Ａ 3,319,812.99 8.52
19 002268 卫士通 3,305,108.99 8.48
20 000727 华东科技 3,295,342.00 8.46
21 300324 旋极信息 3,215,007.10 8.25
22 002657 中科金财 3,177,707.30 8.16 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 35 页 共 46 页
23 300287 飞利信 3,167,543.91 8.13
24 000066 长城电脑 3,143,422.51 8.07
25 300274 阳光电源 3,137,048.22 8.05
26 002308 威创股份 3,082,907.93 7.91
27 300010 立思辰 3,076,506.27 7.90
28 002261 拓维信息 2,980,199.21 7.65
29 002373 千方科技 2,831,500.15 7.27
30 002512 达华智能 2,806,381.96 7.20
31 600884 杉杉股份 2,768,895.00 7.11
32 002217 合力泰 2,742,065.20 7.04
33 000021 深科技 2,737,500.99 7.03
34 300166 东方国信 2,637,881.33 6.77
35 002544 杰赛科技 2,565,667.96 6.59
36 002161 远望谷 2,486,166.67 6.38
37 002106 莱宝高科 2,349,605.55 6.03
38 300202 聚龙股份 2,329,229.86 5.98
39 002414 高德红外 2,312,400.10 5.94
40 002063 远光软件 2,237,498.57 5.74
41 002371 七星电子 2,164,140.48 5.56
42 600651 飞乐音响 2,141,903.78 5.50
43 002642 荣之联 2,125,905.67 5.46
44 000636 风华高科 2,106,104.61 5.41
45 002624 完美世界 2,071,234.33 5.32
46 002315 焦点科技 2,048,192.75 5.26
47 300032 金龙机电 2,042,307.48 5.24
48 002056 横店东磁 2,021,532.59 5.19
49 002463 沪电股份 1,984,108.00 5.09
50 002123 梦网荣信 1,919,146.00 4.93 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 36 页 共 46 页
51 601231 环旭电子 1,917,406.53 4.92
52 300297 蓝盾股份 1,770,969.52 4.55
53 002635 安洁科技 1,729,455.20 4.44
54 000049 德赛电池 1,712,685.13 4.40
55 002309 中利科技 1,707,297.00 4.38
56 002093 国脉科技 1,616,315.52 4.15
57 002690 美亚光电 1,609,753.22 4.13
58 603528 多伦科技 1,320,968.00 3.39
59 603019 中科曙光 852,813.00 2.19
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002049 紫光国芯 5,382,971.14 13.82
2 601012 隆基股份 4,152,345.25 10.66
3 300182 捷成股份 3,663,446.41 9.40
4 300274 阳光电源 3,183,103.36 8.17
5 600478 科力远 2,761,930.89 7.09
6 002512 达华智能 2,558,305.94 6.57
7 600366 宁波韵升 2,373,868.00 6.09
8 600884 杉杉股份 2,338,265.00 6.00
9 002056 横店东磁 2,217,398.56 5.69
10 002354 天神娱乐 2,188,075.04 5.62
11 000049 德赛电池 2,136,895.93 5.49
12 002405 四维图新 1,972,914.00 5.06
13 002624 完美世界 1,959,035.54 5.03 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 37 页 共 46 页
14 603806 福斯特 1,796,436.52 4.61
15 002309 中利科技 1,776,528.16 4.56
16 000988 华工科技 1,688,464.87 4.33
17 002439 启明星辰 1,649,246.00 4.23
18 600537 亿晶光电 1,646,948.15 4.23
19 000997 新大陆 1,564,668.15 4.02
20 002368 太极股份 1,530,130.86 3.93
21 000970 中科三环 1,357,587.27 3.48
22 300113 顺网科技 1,267,788.16 3.25
23 002414 高德红外 1,256,803.40 3.23
24 002315 焦点科技 1,183,875.28 3.04
25 002179 中航光电 1,174,784.56 3.02
26 002308 威创股份 1,158,877.74 2.97
27 000748 长城信息 1,138,089.00 2.92
28 002273 水晶光电 1,121,794.17 2.88
29 300115 长盈精密 1,117,419.14 2.87
30 002410 广联达 1,041,817.00 2.67
31 002174 游族网络 1,033,159.42 2.65
32 002161 远望谷 1,009,408.75 2.59
33 002217 合力泰 931,992.00 2.39
34 002268 卫士通 926,926.00 2.38
35 002106 莱宝高科 899,447.62 2.31
36 002657 中科金财 874,848.00 2.25
37 300253 卫宁健康 867,393.45 2.23
38 000066 长城电脑 859,803.00 2.21
39 002371 七星电子 838,893.70 2.15
40 000636 风华高科 823,085.73 2.11
41 002642 荣之联 801,759.00 2.06 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 38 页 共 46 页
42 000021 深科技 801,202.00 2.06
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 183,600,119.68
卖出股票收 入（成交）总额 90,415,914.37
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有 贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主
要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
第 39 页 共 46 页
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货 。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没 有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 57,876.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 215.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,091.86
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300088 长信科技 4,002,140.00 2.70 重大事项
2 000748 长城信息 3,850,776.00 2.60 重大事项
3 000050 深天马Ａ 3,310,438.00 2.23 重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601375 中原证券 81,068.00 0.05 新股流通受限
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
583 314,216.12 162,630,193.00 88.78% 20,557,807.00 11.22%
9.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国农业银行股份有限公司－南方中 证 500 信 息技术
指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
156,810,000.00 85.60%
注：机 构投 资者“ 持有 份额” 和“ 占总份 额比 例”数 据中 已包含 “ 中 国农业 银行 股份有 限 公 司 －
南方中证 500 信息技术指 数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 ”的“持有份额”和
“占总份额比例”数据。
9.3 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序
号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总
份额比例
1 开滦集团财务有限责任公司 5,000,000.00 2.73%
2 胡孝义 1,003,000.00 0.55%
3 弓淑华 1,000,000.00 0.55%
4 方正证券股份有限公司 820,193.00 0.45%
5 刘进华 750,000.00 0.41%
6 王云鹏 700,000.00 0.38%
7 李远兵 517,100.00 0.28%
8 陈燕 337,400.00 0.18%
9 杨俊昇 320,000.00 0.17% 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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10 樊利谋
300,000.00
0.16%
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 信 息技术指
数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
156,810,000.00 85.60%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本 公司 的所有 从业 人员( 包 含高 级管理 人员 、基金 投资 和研究 部门 负责人 和本 基金基 金经 理)
均未持有本基金份额。
9.5 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月29 日 ）基金份额总额 272,188,000.00
本报告期期初基金份额总额 37,188,000.00
本报告期基金总申购份额 215,500,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 69,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 183,188,000.00
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 55,000.00 元 。该审计机构已提供审计 服务的连续年限为 2
年。
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 3 234,415,835.53 86.16% 23,443.13 86.16% -
银河证券 2 26,596,635.07 9.78% 2,659.75 9.77% -
申万宏源 2 11,071,388.53 4.07% 1,107.13 4.07% -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年年度报告（摘要）
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4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面 进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - 9,000,000.00 100.00% - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
