中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方中证 500ETF
场内简称 500ETF
基金主代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月6 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,551,867,244.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 3 月15 日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“ 500ETF”。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密 跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股
在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中
证 500 指数 。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -1,630,839,025.84 3,707,520,523.16 1,062,923,895.73
本期利润 -3,091,968,996.85 3,810,362,825.44 1,743,928,258.76
加权平均基金份额本期利润 -1.1215 1.6657 0.4024
本期基金份额净值增长率 -16.52% 47.56% 39.20%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 2.9881 4.2855 0.3018
期末基金资产净值 16,728,437,054.32 20,475,912,485.14 4,723,287,249.13
期末基金份额净值 6.5554 7.8528 1.4918
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后 的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.11% 0.82% -1.02% 0.83% -0.09% -0.01%
过去六个月 2.38% 0.92% 2.29% 0.92% 0.09% 0.00%
过去一年 -16.52% 1.90% -17.78% 1.90% 1.26% 0.00% 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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过去三年 71.47% 2.09% 63.58% 2.09% 7.89% 0.00%
自基金合同
生效起至今
83.40% 1.96% 76.72% 1.96% 6.68% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注： 本基金成立于 2013 年 2 月6 日 ， 基金合同生效当年按实际存续期计算， 不按 整个自然年度 进
行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年 限
说明
任职日期 离任日期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2013 年4 月22
日
- 11 年
女， 美国南加州大学数学金融硕士、 美
国加州大学计算机科学硕士， 具有中国
基金从业资格。曾先后任职于美国
Open Link Financial 公司 、摩根斯坦
利公司， 从事量化分析工作。2008 年9
月加入南方基金， 曾任南方基金数量化
投资部基金经理助理， 现任数量化投资
部总监助理；2013 年 5 月至 2015 年6
月，任南方策略基金经理；2013 年4
月至今，任南方 500 基 金经理；2013
年 4 月至今， 任南方 500ETF 基金经理；南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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2013 年 5 月 至今，任南方 300 基金 经
理；2013 年5 月至今，任 南方开元沪
深 300ETF 基 金经理；2014 年10 月至
今，任 500 医药基金经理；2015 年2
月至今，任南方恒生 ETF 基金经理；
2016 年 12 月 至今， 任南方安享绝对收
益、南方卓享绝对收益基金经理。
注：1. 对基 金的 首任基 金经 理，其 “任 职日期 ”为 基金合 同生 效日， “离 任日期 ”为根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和“ 离任日 期 ” 分别指 根 据 公 司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资 格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和《中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为基 金持有 人谋 求最大 利 益 。 本
报告期 内， 基金运 作整 体合法 合规 ，没有 发生 损害基 金持 有人利 益的 情形。 基金 的投资 范 围 、 投
资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
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4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说 明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 中证 500 指 数跌 17.78%。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统” 、
“ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ，并 通过严 格的风 险 管 理
流程，确保了本 ETF 基 金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
② 报 告期 内指 数 成份 股（ 包 括调 出指 数 成分 股） 的 长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权 重偏 离及基金
整体仓位的微小偏离;
③股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离;
④6 月中和12 月中， 我们 根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓， 事前我们制定了详
细的调 仓方 案，在 实施 过程中 引入 多方校 验 机 制防范 风险 发生， 从实 施结果 来看 ，效果 良 好 ， 跟
踪误差控制在理想范围内。
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
自 本 基金 建仓 完 毕至 报告 期 末年 化跟 踪 误差 为 0.537 ％， 较好 的 完成 了基 金 合同 中控 制 年化
跟踪误差不超过 2 ％的投 资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 6.5554 元，报 告期内， 份 额净值增长率为-16.52 ％，同
期业绩基准增长率为-17.78 ％。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 国内经济阶段企稳、 通胀压力有所回升， 货币政策将更加中性， 综合看， 权 益
市场预期将有一个较好的表现。
本基 金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调 整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方 之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：当 基 金份 额净 值 增长 率超 过 标的 指数 同期增长
率达到 1%以 上时， 可进行收益分配。 基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市
前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期 间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初
始日重新计算） ； 标的指 数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去 1 乘以100% （期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算） ；南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行 收 益 分
配。基 于本 基金的 性质 和特点 ，本 基金收 益分 配不须 以弥 补浮动 亏损 为前提 ，收 益分配 后 有 可 能
使除息 后的 基金份 额净 值低于 面值 ；在符 合有 关基金 分红 条件的 前提 下，本 基金 每年收 益 分 配 次
数最多为 12 次， 基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配采取现金分
红方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有 分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —南方 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 南方 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和 披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了普华永道中天审字(2017) 第 21481 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 10,570,147.07 32,810,834.58
结算备付金 579,437,772.31 472,886,806.89
存出保证金 142,866,719.64 56,424,595.26
交易性金融资产 16,012,429,203.87 20,044,833,519.70
其中：股票投资 16,012,429,203.87 20,044,833,519.70
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,444,542.92 226,131.04
应收利息 250,385.74 185,277.10
应收股利 9,601.50 9,601.50
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 16,749,008,373.05 20,607,376,766.07
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 993,781.45 93,860,509.94
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 7,181,749.77 8,829,132.59
应付托管费 1,436,349.98 1,765,826.52
应付销售服务费 - -
应付交易费用 670,118.16 1,460,781.09
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 10,289,319.37 25,548,030.79
负债合计 20,571,318.73 131,464,280.93
所 有 者 权益：
实收基金 9,103,278,292.64 9,301,620,223.72
未分配利润 7,625,158,761.68 11,174,292,261.42
所有者权益合计 16,728,437,054.32 20,475,912,485.14
负债和所有者权益总计 16,749,008,373.05 20,607,376,766.07
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 6.5554 元 ， 基金份额总额 2,551,867,244.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
一、收入 -2,958,321,370.26 3,920,695,794.45
1. 利息收入 10,062,642.23 16,988,491.97
其中：存款利息收入 9,670,662.01 16,988,491.97
债券利息收入 3,115.87 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 388,864.35 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -1,501,304,963.37 3,813,116,507.52
其中：股票投资收益 -1,733,676,572.15 3,990,221,708.10
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,814,952.67 -
资产支 持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 109,805,163.71 -225,594,600.00
股利收益 118,751,492.40 48,489,399.42
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-1,461,129,971.01 102,842,302.28
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
-5,949,078.11 -12,251,507.32
减：二 、费用 133,647,626.59 110,332,969.01
1 ．管理人报 酬 88,804,150.13 62,270,991.47
2 ．托管费 17,760,830.08 12,454,198.30
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 21,179,860.53 31,293,615.80 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 43 页
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 5,902,785.85 4,314,163.44
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
-3,091,968,996.85 3,810,362,825.44
减：所得 税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-3,091,968,996.85 3,810,362,825.44
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
9,301,620,223.72 11,174,292,261.42 20,475,912,485.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -3,091,968,996.85 -3,091,968,996.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-198,341,931.08 -457,164,502.89 -655,506,433.97
其中：1. 基金 申购款 10,029,823,186.55 7,582,143,222.78 17,611,966,409.33
2. 基金赎回 款 -10,228,165,117.63 -8,039,307,725.67 -18,267,472,843.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 43 页
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
9,103,278,292.64 7,625,158,761.68 16,728,437,054.32
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,166,093,841.00 1,557,193,408.13 4,723,287,249.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 3,810,362,825.44 3,810,362,825.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
6,135,526,382.72 5,806,736,027.85 11,942,262,410.57
其中：1. 基 金申购款 17,193,484,879.30 20,110,746,234.95 37,304,231,114.25
2. 基金赎回 款 -11,057,958,496.58 -14,304,010,207.10 -25,361,968,703.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
9,301,620,223.72 11,174,292,261.42 20,475,912,485.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 43 页
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取 得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 43 页
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(LOF)(“ 南方中证 500ETF 联接基 金 ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 19,880,885,861.07 66.80% 26,118,575,469.12 61.31% 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 43 页
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,988,370.55 66.80% 400,199.62 59.72%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 5,626,663.52 60.16% 446,583.32 30.57%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
88,804,150.13 62,270,991.47 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 43 页
其中： 支付销售机构的客
户维护费
14,416.79 -
注： 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
17,760,830.08 12,454,198.30
注： 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年 天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场 的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 43 页
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
南 方 中 证
500ETF 联接 基
金
571,773,402.00 22.4100% 675,473,402.00 25.9100%
华泰证券 - - 2,415,700.00 0.0900%
注： 南方中 证 500ETF 联 接基金和华泰证券投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书
的有关规定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 10,570,147.07 1,105,872.30 32,810,834.58 2,134,751.56
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国农业 银行 保管， 按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认购
日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
601375
中原证
券
2016 年 12
月 20 日
2017 年1
月 3 日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 43 页
603228
景旺电
子
2016 年 12
月 28 日
2017 年1
月 6 日
新股未
上市
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟
2016 年 12
月 29 日
2017 年1
月 9 日
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托生
物
2016 年 12
月 29 日
2017 年1
月 6 日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天然
气
2016 年 12
月 30 日
2017 年1
月 10 日
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟汽
饰
2016 年 12
月 27 日
2017 年1
月 5 日
新股未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙股
份
2016 年 12
月 30 日
2017 年1
月 10 日
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002840
华统股
份
2016 年 12
月 29 日
2017 年1
月 10 日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩股
份
2016 年 12
月 28 日
2017 年1
月 6 日
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正新
材
2016 年 12
月 26 日
2017 年1
月 3 日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新交
运
2016 年 12
月 27 日
2017 年1
月 5 日
新股未
上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联新
材
2016 年 12
月 26 日
2017 年1
月 4 日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马
2016 年 12
月 30 日
2017 年1
月 10 日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱信
息
2016 年 12
月 27 日
2017 年1
月 5 日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量 （股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
000887 中鼎
股份
2016
年11
月18
日
重大
资产
重组
25.94 2017
年 2 月
15 日
23.99 2,608,736 57,953,387.99 67,670,611.84 - 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 43 页
601168 西部
矿业
2016
年12
月19
日
重大
资产
重组
7.83 - - 7,608,943 54,046,429.27 59,578,023.69 -
002602 世纪
华通
2016
年12
月15
日
重大
事项
46.89 2017
年 1 月
9 日
50.00 1,241,420 32,864,247.25 58,210,183.80 -
000748 长城
信息
2016
年11
月1 日
重大
资产
重组
20.31 注 1 注 1 2,834,968 63,967,096.57 57,578,200.08 -
000547 航天
发展
2016
年4 月
19 日
重大
资产
重组
15.36 2017
年 1 月
3 日
16.90 3,596,242 64,992,468.78 55,238,277.12 -
002400 省广
股份
2016
年11
月28
日
重大
事项
13.79 - - 3,977,169 63,505,660.49 54,845,160.51 -
300088 长信
科技
2016
年9 月
12 日
重大
资产
重组
15.80 - - 3,427,002 42,624,978.05 54,146,631.60 -
600673 东阳
光科
2016
年11
月15
日
重大
资产
重组
7.29 - - 7,144,200 54,047,929.12 52,081,218.00 -
600655 豫园
商城
2016
年12
月20
日
重大
事项
未公
告
11.42 - - 4,023,523 53,846,332.62 45,948,632.66 -
000697 炼石
有色
2016
年11
月17
日
重大
资产
重组
23.51 - - 1,920,436 42,209,214.91 45,149,450.36 -
000050 深天
马Ａ
2016
年9 月
12 日
重大
资产
重组
18.82 2017
年 3 月
23 日
20.70 2,386,319 46,952,980.81 44,910,523.58 -
002491 通鼎
互联
2016
年12
月22
日
重大
事项
15.54 2017
年 1 月
3 日
15.89 2,877,500 47,477,774.60 44,716,350.00 - 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 43 页
600161 天坛
生物
2016
年12
月6 日
重大
资产
重组
39.40 2017
年 3 月
24 日
43.34 1,029,959 31,981,805.95 40,580,384.60 -
600687 刚泰
控股
2016
年7 月
25 日
重大
资产
重组
16.42 2017
年 1 月
18 日
16.38 2,455,300 40,381,235.36 40,316,026.00 -
000563 陕国
投Ａ
2016
年10
月14
日
重大
资产
重组
7.48 2017
年 1 月
18 日
6.73 5,341,420 30,723,593.75 39,953,821.60 -
600151 航天
机电
2016
年11
月11
日
重大
资产
重组
10.97 - - 3,605,190 40,701,397.08 39,548,934.30 -
000727 华东
科技
2016
年11
月17
日
重大
资产
重组
3.37 2017
年 2 月
15 日
3.47 11,569,800 39,556,575.97 38,990,226.00 -
002440 闰土
股份
2016
年10
月24
日
重大
资产
重组
16.34 2017
年 1 月
12 日
15.22 1,997,008 35,146,411.32 32,631,110.72 -
600645 中源
协和
2016
年12
月13
日
重大
资产
重组
26.80 - - 1,215,748 51,534,881.03 32,582,046.40 -
600171 上海
贝岭
2016
年12
月14
日
重大
事项
未公
告
14.05 2017
年 2 月
16 日
14.90 2,142,968 34,340,004.50 30,108,700.40 -
000829 天音
控股
2016
年9 月
29 日
重大
事项
11.28 - - 2,486,635 29,432,685.26 28,049,242.80 -
002396 星网
锐捷
2016
年9 月
12 日
重大
事项
未公
告
19.70 2017
年 2 月
21 日
18.35 1,397,030 27,695,053.03 27,521,491.00 -
002025 航天
电器
2016
年9 月
12 日
重大
资产
重组
25.20 - - 1,083,543 24,232,342.48 27,305,283.60 - 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 43 页
002635 安洁
科技
2016
年11
月8 日
重大
资产
重组
36.40 2017
年 2 月
8 日
33.50 676,690 17,701,621.80 24,631,516.00 -
600537 亿晶
光电
2016
年12
月27
日
重大
事项
未公
告
7.43 2017
年 1 月
13 日
8.17 3,305,122 23,758,987.38 24,557,056.46 -
600859 王府
井
2016
年9 月
27 日
重大
资产
重组
16.28 - - 1,433,657 24,646,691.71 23,339,935.96 -
601005 重庆
钢铁
2016
年6 月
2 日
重大
资产
重组
2.52 - - 9,241,300 30,047,108.25 23,288,076.00 -
002727 一心
堂
2016
年12
月28
日
重大
事项
21.20 2017
年 1 月
5 日
21.66 1,022,200 24,310,080.75 21,670,640.00 -
002681 奋达
科技
2016
年12
月19
日
重大
资产
重组
12.93 - - 1,504,730 24,053,840.51 19,456,158.90 -
600551 时代
出版
2016
年11
月28
日
重大
资产
重组
20.32 - - 875,211 16,540,670.23 17,784,287.52 -
000693 ST 华
泽
2016
年3 月
1 日
重大
事项
12.50 - - 1,391,501 25,507,720.76 17,393,762.50 -
603169 兰石
重装
2016
年11
月24
日
重大
资产
重组
13.36 2017
年 3 月
21 日
14.32 1,187,978 16,882,715.05 15,871,386.08 -
603555 贵人
鸟
2016
年12
月12
日
重大
资产
重组
30.76 - - 496,240 14,282,101.62 15,264,342.40 -
002745 木林
森
2016
年7 月
18 日
重大
资产
重组
36.49 - - 264,856 8,563,739.24 9,664,595.44 -
注： 1. 根据 长城信息产业股份有限公司( 以下简 称 “长城信息 ”) 于 2016 年10 月 25 日公布的 《关
于中国 长城 计算机 深圳 股份有 限公 司换股 合并 公司事 宜的 提示性 公告 》和中 国长 城计算 机 深 圳 股南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 43 页
份有限公司( 以下简称“长城电脑”) 于 2017 年 1 月 20 日公布 的《中国长城计算机深圳股份有限
公司换 股合 并长城 信息 产业股 份有 限公司 及重 大资产 置换 和发行 股份 购买资 产并 募集配 套 资 金 暨
关联交易报告书 （修订稿） 》 ， 长城电脑 将向长城信息全体股东发行 A 股股 票， 以换股比例 1 ： 0.5424
取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息 自 2016 年 11 月 1 日
起连续停牌。 换股合并后新增的长城电脑股票于2017 年1 月18 日上市流通， 当日开盘单价为10.63
元。长城信息人民币普通股股票自 2017 年1 月18 日起终止上 市并摘牌。
2. 本基金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 43 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 16,012,429,203.87 95.60
其中：股票 16,012,429,203.87 95.60
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 590,007,919.38 3.52
7 其他各项资产 146,571,249.80 0.88
8 合计 16,749,008,373.05 100.00
注：上表中 的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 203,634,730.32 1.22
B
采矿业 631,267,880.73 3.77
C
制造业 9,916,490,847.46 59.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
492,163,333.66 2.94
E
建筑业 454,827,619.41 2.72
F
批发和零售业 955,320,737.22 5.71 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 43 页
G
交通运输、仓储和邮政业 451,995,552.72 2.70
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
956,223,905.09 5.72
J
金融业 136,570,672.74 0.82
K
房地产业 1,017,820,723.95 6.08
L
租赁和商务服务业 241,190,974.66 1.44
M
科学研究和技术服务业 46,361,016.61 0.28
N
水利、环境和公共设施管理业 77,346,346.58 0.46
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 8,142,629.00 0.05
Q
卫生和社会工作 42,603,520.00 0.25
R
文化、体育和娱乐业 236,964,139.40 1.42
S
综合 142,089,979.50 0.85
合计 16,011,014,609.05 95.71
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,001,727.05 0.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 - -
G
交 通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - - 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 43 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
241,692.20 0.00
J
金融业 106,780.00 0.00
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,413,167.82 0.01
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 000656 金科股份 15,083,169 79,035,805.56 0.47
2 600201 生物股份 2,470,453 78,041,610.27 0.47
3 600522 中天科技 7,364,236 77,545,405.08 0.46
4 300136 信维通信 2,718,078 77,465,223.00 0.46
5 600682 南京新百 2,009,500 74,894,065.00 0.45
6 600584 长电科技 4,175,553 73,698,510.45 0.44
7 600079 人福医药 3,627,475 72,368,126.25 0.43
8 600525 长园集团 5,174,113 72,178,876.35 0.43
9 600643 爱建集团 5,792,754 71,888,077.14 0.43
10 600219 南山铝业 22,418,770 69,273,999.30 0.41 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 43 页
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.00
2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00
3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00
4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00
5 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002466 天齐锂业 111,707,666.00 0.55
2 300113 顺网科技 105,926,051.09 0.52
3 000748 长城信息 104,268,477.63 0.51
4 002572 索菲亚 94,023,744.77 0.46
5 002426 胜利精密 88,286,765.63 0.43
6 002131 利欧股份 82,353,536.75 0.40
7 000661 长春高新 80,552,235.40 0.39
8 300072 三聚环保 80,054,547.48 0.39
9 002508 老板电器 79,079,028.20 0.39
10 002038 双鹭药业 78,458,947.93 0.38 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 43 页
11 000656 金科股份 78,394,307.80 0.38
12 002310 东方园林 77,925,469.72 0.38
13 000983 西山煤电 77,088,405.06 0.38
14 300136 信维通信 76,781,438.79 0.37
15 600978 宜华生活 72,925,232.20 0.36
16 002085 万丰奥威 72,375,017.05 0.35
17 002004 华邦健康 71,698,916.62 0.35
18 300253 卫宁健康 70,657,619.14 0.35
19 002340 格林美 70,005,082.54 0.34
20 002030 达安基因 69,890,134.25 0.34
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单 价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002466 天齐锂业 223,077,786.10 1.09
2 300072 三聚环保 211,287,972.00 1.03
3 002085 万丰奥威 157,490,476.57 0.77
4 002310 东方园林 108,914,607.16 0.53
5 002049 紫光国芯 108,764,346.68 0.53
6 002299 圣农发展 103,357,740.37 0.50
7 000983 西山煤电 98,525,287.80 0.48
8 300182 捷成股份 93,507,611.93 0.46
9 000671 阳光城 90,074,438.48 0.44
10 002508 老板电器 89,779,704.84 0.44
11 002426 胜利精密 88,208,044.82 0.43 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 43 页
12 002714 牧原股份 86,820,923.78 0.42
13 002131 利欧股份 84,526,300.28 0.41
14 000661 长春高新 84,326,079.55 0.41
15 002405 四维图新 84,089,009.70 0.41
16 002174 游族网络 82,774,935.52 0.40
17 000887 中鼎股份 82,714,893.37 0.40
18 300085 银之杰 81,823,322.91 0.40
19 000998 隆平高科 81,061,424.77 0.40
20 600654 中安消 79,904,441.75 0.39
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 14,789,337,567.72
卖出股票收入（成交）总额 14,993,809,256.68
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 43 页
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报告期末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量 （买
/ 卖）
合约市值 （元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1701 IC1701 561 697,569,840.00 -5,174,803.71 -
公允价值变动总额合计 （元） -5,174,803.71
股指期货投资 本期收益（元） 109,805,163.71
股指期货投资 本期公允价值变动（元） -4,555,603.71
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将 根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主
要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 没有出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.12.2
本 基 金 投资的 前 十 名股 票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 142,866,719.64
2 应收证券清算款 3,444,542.92
3 应收股利 9,601.50
4 应收利息 250,385.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 146,571,249.80
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情 况的说明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601375 中原证券 106,780.00 0.00 新股未上市
2 603228 景旺电子 80,851.56 0.00 新股未上市
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
11,139 229,093.03 2,476,739,798.00 97.06% 75,127,446.00 2.94%
9.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国农业银行－南方中证 500 交易 型开
放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
571,773,402.00 22.41%
注 ：机 构投资 者“ 持有份 额” 和“占 总份 额比例 ”数 据中已 包含 “中国 农业 银行－南方 中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)” 的“ 持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.3 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中央汇金投资有限责任公司 1,728,426,785.00 67.73%
2 中国人寿保险股份有限公司
75,911,844.00
2.97%
3 台湾银行股份有限公司－自有资金
10,868,700.00
0.43%
4 幸福人寿保险股份有限公司－中信证券－
幸福人寿－邮储银行定向资产管理计划
10,102,000.00 0.40%
5 信达证券股份有限公司融券专用证券账户 8,310,091.00 0.33% 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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6 中国人寿保险（集团）公司 7,550,193.00 0.30%
7 中泰证券股份有限公司融券专用证券账户 5,694,900.00 0.22%
8 民生证券股份有限公司融券专用证券账户 5,251,334.00 0.21%
9 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—
银保账户
4,914,446.00 0.19%
10 国投信托有限公司—国投飞天·财富宝证
券投资集合资金信托计划
4,832,400.00 0.18%
中国农业银行－南方中证 500 交易 型开放
式指数证券投资基金联接基金(LOF)
571,773,402.00 22.41%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本 公司 的所有 从业 人员( 包 含高 级管理 人员 、基金 投资 和研究 部门 负责人 和本 基金基 金经 理)
均未持有本基金份额。
9.5 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月6 日 ）基金份额总额
1,147,553,216.00
本报告期期初基金份额总额 2,607,467,244.00
本报告期基金总申购份额 2,811,600,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 2,867,200,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,551,867,244.00
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理 办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 155,000 元，该审计 机构已提供审计服务的连续年限为 4 年。
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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 19,880,885,861.07 66.80% 1,988,370.55 66.80% -
银河证券 2 4,172,529,438.28 14.02% 417,287.97 14.02% -
申万宏源 2 3,393,161,585.54 11.40% 339,321.76 11.40% -
东北证券 2 2,316,465,709.28 7.78% 231,664.52 7.78% -
瑞银证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元 的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告； 南方中证 500ETF2016 年年度 报告 摘要
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3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 27,327,568.54 100.00% 948,000,000.00 82.58% - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - 200,000,000.00 17.42% - -
东北证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
