中国 梦灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016
年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 中国梦灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中国梦灵活配置混合
基金主代码 000554
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月9 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 201,715,165.88 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“中国梦基金” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 以上市公司基本面研究作为基础， 通过专业化研究分析， 积极挖掘成长性行业
和企业所蕴含的投资机会， 在严格控制风险的前提下， 追求超越业绩比较基准
的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势， 评估
市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、
债券等各类资产的比例， 在保持总体风险水平相对稳定的基础上， 力争投资组
合的稳定增值。 此外， 本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，
适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×60% ＋上证国 债指数收益率 ×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金， 高于债
券型基金、货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
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名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦 31-33 层
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标
2016 年 2015 年
2014 年6 月9 日( 基
金合同生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已实现收益 -17,097,128.61 96,835,771.27 35,224,208.51
本期利润 -36,673,841.68 96,222,634.55 49,153,009.06
加权平均基金份额本期利润 -0.1650 0.3303 0.0595
本期加权平均净值利润率 -11.80% 19.95% 5.85%
本期基金份额净值增长率 -9.84% 47.22% 6.30%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 48,975,238.10 71,495,840.67 17,731,713.30
期末可供分配基金份额利润 0.2428 0.2995 0.0630
期末基金资产净值 284,646,157.06 373,457,937.52 299,101,430.34
期末基金份额净值 1.411 1.565 1.063
注：1. 本期 已实 现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.42% 0.74% 1.09% 0.43% -4.51% 0.31% 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
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过去六个月 -2.82% 0.78% 3.58% 0.46% -6.40% 0.32%
过去一年 -9.84% 1.47% -5.13% 0.84% -4.71% 0.63%
自基金合同
生效起至今
41.10% 2.07% 40.30% 1.13% 0.80% 0.94%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：过往三年本基金未有利润分配事项。 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
蔡望鹏
本基金
基金经
理
2015
年 7
月
24
日
- 8 年
清华大学固体力学专业硕士学历， 具有基金从业资格。2008
年 4 月至 2013 年 2 月， 担任博时基金管理有限公司机械行
业研究员；2013 年2 月加 入南方基金， 担任南方稳健、 南方
稳健二号的基金经理助理；2015 年1 月至今， 任 南方积配基
金经理；2015 年7 月至今 ，任南方中国梦基金经理。
郑晓曦
本基金
基金经
理助理
2016
年 5
月
10
日
- 8 年
女， 中国人民大学金融学硕士， 具有基金从业 资格。2008 年
7 月加入南方 基金， 历任助理研究员、 研究员、 高 级研究员，
负责建材和通信行业研究。2016 年5 月至今，任 南方积配、
南方中国梦的基金经理助理。 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
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注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵 守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《中 国梦 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 基金 合同》 的规 定，本 着诚 实信用 、 勤 勉 尽
责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金持 有人谋 求最 大利益 。 本 报 告
期内， 基金 运作整 体合 法合规 ，没 有发生 损害 基金持 有人 利益的 情形 。基金 的投 资范围 、 投 资 比
例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场 申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年如果 一句话概括， 可以说是估值回归的一年。 尽管全年所有指数均大幅下跌， 但是市
场的结 构分 化明显 ，以 并购重 组为 支撑的 股票 跌幅较 大， 而业绩 增长 明确的 低估 值公司 则 大 幅 上
涨。 背后的逻辑更多来自监管政策的变化。2012 年开始的并 购重组监管的放松， 催生了资产证券
化的盈利模式 ， 带来了 4 年的并购重 组黄金投资机会， 市场研究资源快速向此倾斜。2016 年大 幅
缩紧了借壳和并购的监管，同时加快了 ipo 的 进度，资产证券化盈利模式被掐断，同时上市公司
数量快 速增 加，壳 资源 价值下 降， 市场研 究资 源向主 业内 生增长 回归 ，带来 市场 估值体 系 向 内生
性增长回归。
本 基 金在 年初 时 维持 了较 高 的仓 位， 因 此回 撤较 大 。在 熔断 情 况下 ，市 场 泥沙 俱下 ，我们选
择的绩优公司也大幅下跌。在 3 月 底，我们发现市场已经出现了很多安全边际足够，同时长期上
涨空间 确定 的股票 ，调 整了部 分结 构，并 保持 了高仓 位， 之后在 市场 的反弹 中获 得了相 对 不 错 的
收益。我们的研究精力也更多的转向了基本面靠内生驱动的行业和公司。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本期基金净值收益率-9.84%, 业绩基 准收益率-5.13% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年整体 来说投资的难度比 2016 年更大，因为显著低估的行业和公司变少了。我们认为
在 ipo 常态 化和降杠杆去泡沫的背景下，市场向基本面估值回归的趋势仍将延续。我们对市场整
体的上 涨并 不乐观 ，因 为我们 对于 经济复 苏的 持续性 保持 怀疑。 因此 我们的 研究 重点在 于 对 行 业
和公司的估值分析， 主要寻找那些仍存在低估的行业。 我们相信 市场的估值体系会继续趋于理性，
即基于对公司的长期价值判断， 估值将成为 2017 年我们最关注的事情。 目前我们对于估值较低的
汽车、 家电、 银行等行业相对乐观， 因为其估值存在向上修复的空间。 此外，2017 年的一带一 路
战略将有较大的进展，我们也相对看好相关标的的表现。
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4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加 强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ， 加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证 监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
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了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益投资 总监 、数量 化 投 资 部
总监、 风险管理部 总监及基金会计负责人等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次，每 份基 金份额 每次 基金收 益分 配比例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供 分 配 利
润的 10% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；本基金收益分配 方式分两种：现
金分红 与红 利再投 资， 投资人 可选 择现金 红利 或将现 金红 利自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资人不 选择 ，本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分红 ；基 金收益 分配 后基金 份额 净值不 能 低 于 面
值；即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于 面 值 。
每一基金 份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 中国 梦 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金的 托 管过 程中 ，严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 中 国梦 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金 的管 理人 —— 南 方基 金 管理 有限 公司在中
国梦灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损 害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，中国梦灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 国 梦 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
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§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字 出具了普华永道中天审字(2017) 第 21476 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中国梦灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 35,220,094.69 34,519,860.40
结算备付金 320,244.17 2,385,797.43
存出保证金 85,703.24 508,515.26
交易性金融资产 252,956,842.91 337,562,676.55
其中：股票投资 252,759,337.91 327,550,676.55
基金投资 - -
债券投资 197,505.00 10,012,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 8,087.37 335,375.90
应收股利 - -
应收申购款 54,692.72 292,957.80 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
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递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 288,645,665.10 375,605,183.34
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,851,880.87 -
应付赎回款 240,422.02 599,131.72
应付管理人报酬 369,106.14 487,221.17
应付托管费 61,517.66 81,203.50
应付销售服务费 - -
应付交易费用 220,912.01 823,063.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 255,669.34 156,626.01
负债合计 3,999,508.04 2,147,245.82
所 有 者 权益：
实收基金 201,715,165.88 238,690,029.68
未分配利润 82,930,991.18 134,767,907.84
所有者权益合计 284,646,157.06 373,457,937.52
负债和所有者权益总计 288,645,665.10 375,605,183.34
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.411 元 ， 基金份额 总额 201,715,165.88 份。
中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 39 页
7.2 利润表
会计主体： 中国梦灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入 -28,549,785.34 111,629,944.87
1.利息收入 390,688.25 899,151.53
其中：存款利息收入 355,544.80 593,531.74
债券利息收入 35,143.45 300,175.34
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 5,444.45
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） -9,657,359.42 104,190,092.76
其中：股票投资收益 -12,167,130.62 103,289,504.67
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,600.00 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,505,171.20 900,588.09
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-19,576,713.07 -613,136.72
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 293,598.90 7,153,837.30
减：二 、费用 8,124,056.34 15,407,310.32
1 ．管理人报 酬 4,661,143.66 7,128,790.36
2 ．托管费 776,857.23 1,188,131.81 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 39 页
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 2,312,041.45 6,716,218.54
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 374,014.00 374,169.61
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-36,673,841.68 96,222,634.55
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-36,673,841.68 96,222,634.55
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中国梦灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
238,690,029.68 134,767,907.84 373,457,937.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -36,673,841.68 -36,673,841.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-36,974,863.80 -15,163,074.98 -52,137,938.78
其中：1. 基 金申购款 54,689,777.10 20,526,210.87 75,215,987.97 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 39 页
2. 基金赎回 款 -91,664,640.90 -35,689,285.85 -127,353,926.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
201,715,165.88 82,930,991.18 284,646,157.06
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
281,369,717.04 17,731,713.30 299,101,430.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 96,222,634.55 96,222,634.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-42,679,687.36 20,813,559.99 -21,866,127.37
其中：1. 基 金申购款 773,906,336.91 640,852,782.88 1,414,759,119.79
2. 基金赎回 款 -816,586,024.27 -620,039,222.89 -1,436,625,247.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
238,690,029.68 134,767,907.84 373,457,937.52
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署： 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 39 页
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营 改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 20 页 共 39 页
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股 时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 (“ 兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 125,753,443.91 8.28% 1,103,089,285.62 24.61%
兴业证券 335,247,428.30 22.08% 209,047,659.35 4.66%
中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 39 页
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单 位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 114,599.31 8.22% 37,431.39 16.94%
兴业证券 305,512.15 21.90% 112,960.91 51.13%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 977,314.24 24.27% 41,069.91 4.99%
兴业证券 184,986.99 4.59% - -
注：
1. 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣 除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
4,661,143.66 7,128,790.36
其中： 支付销售机构的客 1,518,309.44 1,919,714.19 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 39 页
户维护费
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
776,857.23 1,188,131.81
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2014 年
6 月9 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 6,683,823.52 -
期间申购/ 买 入总份额 - 6,683,823.52
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 6,683,823.52 6,683,823.52 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 39 页
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.3100% 2.8000%
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
35,220,094.69 339,387.14 34,519,860.40 549,120.49
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.6 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（ 单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300508 维宏 2016 年 2017 新股 20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 - 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 39 页
股份 4 月12
日
年 4
月19
日
流通
受限
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年 1
月 3
日
新股
未上
市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年 1
月 9
日
新股
未上
市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年 1
月 6
日
新股
未上
市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年 1
月10
日
新股
未上
市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年 1
月 5
日
新股
未上
市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年 1
月10
日
新股
未上
市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
2017
年 1
新股
未上
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 39 页
日 月 6
日
市
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年 1
月 3
日
新股
未上
市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017
年 1
月 5
日
新股
未上
市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年 1
月 4
日
新股
未上
市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年 1
月10
日
新股
未上
市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年 1
月 5
日
新股
未上
市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新 股上 市日之 间不 能自由 转让 。此外 ，基 金还可 作为 特定投 资者 ，认购 由中 国证监 会 《 上 市
公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票， 所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 39 页
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600855 航天长
峰
2016 年
11 月8
日
重大资
产重组
28.89 - - 206,700 5,895,247.89 5,971,563.00 -
600151 航天机
电
2016 年
11 月11
日
重大资
产重组
10.04 - - 271,500 2,942,172.81 2,725,860.00 -
300367 东方网
力
2016 年
12 月15
日
重大资
产重组
20.04 - - 129,400 3,143,264.00 2,593,176.00 -
600480 凌云股
份
2016 年7
月22 日
重大资
产重组
15.01 2017 年1
月13 日
16.51 129,100 1,483,305.22 1,937,791.00 -
002159 三特索
道
2016 年
12 月29
日
重大事
项
32.00 2017 年1
月6 日
31.60 42,800 1,410,713.50 1,369,600.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 39 页
（% ）
1 权益投资 252,759,337.91 87.57
其中：股票 252,759,337.91 87.57
2 固定收益投资 197,505.00 0.07
其中：债券 197,505.00 0.07
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 35,540,338.86 12.31
7 其他各项资产 148,483.33 0.05
8 合计 288,645,665.10 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 3,852,919.64 1.35
C
制造业 151,758,503.18 53.31
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.01
E
建筑业 21,154,281.90 7.43
F
批发和零售业 3,898,977.22 1.37
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务 25,061,080.41 8.80 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 39 页
业
J
金融业 34,566,031.02 12.14
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 3,138,269.00 1.10
M
科学研究和技术服务业 7,912,299.20 2.78
N
水利、环境和公共设施管理业 1,369,600.00 0.48
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 252,759,337.91 88.80
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002572 索菲亚 414,927 22,472,446.32 7.89
2 000065 北方国际 599,800 16,254,580.00 5.71
3 600030 中信证券 843,215 13,542,032.90 4.76
4 600476 湘邮科技 378,659 11,958,051.22 4.20
5 300302 同有科技 493,900 10,994,214.00 3.86
6 000915 山大华特 247,200 10,414,536.00 3.66
7 000783 长江证券 866,600 8,865,318.00 3.11
8 601318 中国平安 242,600 8,595,318.00 3.02 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 29 页 共 39 页
9 002094 青岛金王 277,409 8,322,270.00 2.92
10 002508 老板电器 222,367 8,183,105.60 2.87
注：投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告 正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002572 索菲亚 37,737,922.44 10.10
2 002292 奥飞娱乐 29,495,143.62 7.90
3 600519 贵州茅台 23,120,774.03 6.19
4 600489 中金黄金 18,288,769.63 4.90
5 300302 同有科技 17,894,956.73 4.79
6 600030 中信证券 17,130,158.00 4.59
7 600491 龙元建设 16,992,385.91 4.55
8 600547 山东黄金 16,852,426.95 4.51
9 600029 南方航空 15,840,798.00 4.24
10 300144 宋城演艺 15,009,935.42 4.02
11 300284 苏交科 14,482,685.38 3.88
12 300296 利亚德 13,656,779.05 3.66
13 000065 北方国际 13,540,049.82 3.63
14 002120 新海股份 13,379,027.68 3.58
15 300160 秀强股份 13,237,276.76 3.54
16 000333 美的集团 12,833,834.64 3.44
17 000858 五粮液 12,248,602.18 3.28
18 300017 网宿科技 12,174,122.99 3.26
19 002508 老板电器 10,741,475.24 2.88
20 000915 山大华特 10,702,251.16 2.87 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 39 页
21 300383 光环新网 10,069,203.20 2.70
22 000783 长江证券 9,556,820.46 2.56
23 300043 星辉娱乐 9,433,815.51 2.53
24 002188 巴士在线 9,320,618.62 2.50
25 002230 科大讯飞 9,281,527.39 2.49
26 600549 厦门钨业 9,154,967.46 2.45
27 002311 海大集团 9,142,523.70 2.45
28 600476 湘邮科技 9,056,265.42 2.42
29 600358 国旅联合 9,015,998.89 2.41
30 300264 佳创视讯 8,984,950.97 2.41
31 601318 中国平安 8,538,133.33 2.29
32 000423 东阿阿胶 8,175,844.76 2.19
33 002466 天齐锂业 8,144,472.00 2.18
34 600419 天润乳业 7,835,125.56 2.10
35 002394 联发股份 7,725,371.79 2.07
36 002094 青岛金王 7,606,259.50 2.04
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002292 奥飞娱乐 32,724,916.22 8.76
2 002572 索菲亚 29,702,990.91 7.95
3 600547 山东黄金 25,551,316.20 6.84
4 600519 贵州茅台 21,528,736.19 5.76
5 600489 中金黄金 18,406,199.08 4.93
6 600029 南方航空 17,699,838.21 4.74 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 39 页
7 300264 佳创视讯 16,617,664.00 4.45
8 600036 招商银行 15,995,193.94 4.28
9 600060 海信电器 15,440,069.47 4.13
10 600030 中信证券 15,431,582.23 4.13
11 002094 青岛金王 15,420,599.57 4.13
12 002394 联发股份 14,683,682.46 3.93
13 002230 科大讯飞 14,548,410.65 3.90
14 002466 天齐锂业 14,512,949.90 3.89
15 600491 龙元建设 13,247,372.84 3.55
16 300144 宋城演艺 13,024,739.01 3.49
17 000858 五粮液 13,014,497.97 3.48
18 300017 网宿科技 12,234,166.25 3.28
19 002367 康力电梯 12,035,299.25 3.22
20 002120 新海股份 11,808,457.56 3.16
21 300296 利亚德 11,146,002.82 2.98
22 600549 厦门钨业 11,099,068.76 2.97
23 002405 四维图新 10,687,242.30 2.86
24 601166 兴业银行 10,293,778.00 2.76
25 000697 炼石有色 9,880,039.40 2.65
26 600358 国旅联合 9,511,685.91 2.55
27 300383 光环新网 9,294,980.30 2.49
28 000960 锡业股份 8,625,050.36 2.31
29 300160 秀强股份 8,074,942.75 2.16
30 002188 巴士在线 8,045,520.88 2.15
31 000666 经纬纺机 7,883,601.00 2.11
32 002340 格林美 7,808,798.50 2.09
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 39 页
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 739,414,057.97
卖出股票收入（成交）总额 782,455,647.92
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 197,505.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 197,505.00 0.07
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128013 洪涛转债 1,750 197,505.00 0.07
中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 33 页 共 39 页
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收 益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 没有出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.12.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 34 页 共 39 页
1 存出保证金 85,703.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,087.37
5 应收申购款 54,692.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 148,483.33
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 35 页 共 39 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户 数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,777 9,708.58 6,702,314.91 3.32% 195,012,850.97 96.68%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
81,795.57 0.0406%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 36 页 共 39 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 6 月9 日 ）基金份额总额
1,194,190,882.26
本报告期期初基金份额总额 238,690,029.68
本报告期基金总申购份额 54,689,777.10
减: 本报告期基金总赎回份额 91,664,640.90
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 201,715,165.88
中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 37 页 共 39 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本 报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等 法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用55,000 元， 该审计机构已提供审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 335,247,428.30 22.08% 305,512.15 21.90% -
华龙证券 1 250,160,004.20 16.48% 232,972.86 16.70% -
招商证券 1 240,781,023.39 15.86% 224,239.31 16.08% -
海通证券 2 223,912,490.00 14.75% 204,051.39 14.63% -
中信建投 1 135,718,965.18 8.94% 123,681.08 8.87% -
华泰证券 1 125,753,443.91 8.28% 114,599.31 8.22% -
新时代证券 1 124,851,853.25 8.22% 113,777.74 8.16% -
安信证券 1 54,021,533.77 3.56% 50,310.26 3.61% -
东兴证券 1 27,660,996.21 1.82% 25,760.70 1.85% -
瑞银证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：1 、 为节约交易单元资源， 我公司在交易所交易系统升级的基础上， 对同一银行托管基金进行
了席位整合。
2 、 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
a 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
b 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和 专门研究报告；
c 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d 、建立了 广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据 评比的结果选择交易单元： 中国梦灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
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a 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便 利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：无。
