上证 380 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方上证 380ETF
场内简称 380ETF
基金主代码 510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月16 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 168,448,915.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年 11 月 8 日 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“ 380ETF”。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按
照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
本基金可投资股指期货和其 他经中国证监会允许的衍
生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的
原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易
活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠
杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为
上证 380 指 数，简称 380 指数。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本 基金为指数型基金，主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 田青
联系电话 0755-82763888 010-67595096
电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -9,864,698.88 -5,583,915.32 46,182,485.86
本期利润 -48,964,055.37 8,241,848.33 70,845,392.68
加权平均基金份额本期利润 -0.2746 0.0416 0.3831
本期基金份额净值增长率 -16.41% 38.26% 44.86%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3848 0.4374 0.1149
期末基金资产净值 259,253,426.09 306,487,944.53 293,582,872.70
期末基金份额净值 1.5391 1.8413 1.3318
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.18% 0.84% 0.66% 0.84% 0.52% 0.00%
过去六个月 4.86% 0.91% 4.36% 0.92% 0.50% -0.01%
过去一年 -16.41% 1.85% -17.43% 1.86% 1.02% -0.01%
过去三年 67.40% 2.21% 65.32% 2.16% 2.08% 0.05%
过去五年 89.40% 1.92% 86.06% 1.89% 3.34% 0.03%
自基金合同
生效起至今
53.91% 1.89% 48.95% 1.88% 4.96% 0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
过 去 五 年基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批 准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代” 的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至 报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
柯晓
本基金基
金经理
2013 年5 月
17 日
2016 年11 月
25 日
19 年
美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资
格。曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、
招商证券首席产品策略师。2006 年 加入南方基
金， 现任资产配置部副总 监、FOF 投 资决策委员
会委员兼秘书；2010 年8 月至2016 年 11 月，
任小康 ETF 及南方小康基金经理；2013 年4 月
至 2016 年 11 月，任南方 深成及南方深成 ETF
的基金经理；2013 年 5 月至 2016 年11 月，任
南方上证 380ETF 及联接基 金的基金经理；2015
年 7 月至2016 年11 月， 任 南方互联基金的基金
经理。
周豪
本基金基
金经理
2016 年8 月
19 日
- 8 年
北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资
格。2008 年7 月加入南方 基金信息技术部，长南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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期负责指数基金及 ETF 基金的投研及系统支持
工作；2015 年 6 月，任 数量化投资部高级研究
员；2016 年4 月至今， 任 500 工业ETF 、500 原
材料ETF 基 金经理； 2016 年8 月至今， 任380ETF 、
南方 380 、小 康 ETF 、南方 小康、互联基金基金
经理；2016 年 9 月至今 ， 任 1000ETF 基金经理。
杨德龙
本基金基
金经理
2011 年9 月
16 日
2016 年3 月4
日
10 年
北京大学经济学硕士、 清 华大学工学学士， 具有
基金从业资格。2006 年 加入南方基金，担任研
究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010
年 8 月至2013 年4 月，任 小康 ETF 及 南方小康
基金经理；2011 年9 月 至 2016 年3 月， 任南方
上证 380ETF 及联接基金基金经理；2013 年 3 月
至 2016 年3 月， 任南方策略基金经理；2013 年
4 月至2016 年 3 月， 任南 方 300 基金 经理； 2013
年 4 月至2016 年3 月， 任 南方开元沪深 300ETF
基金经理；2014 年12 月至 2016 年3 月，任南
方恒生 ETF 基金经理。
注：1 、对 基金的 首任 基金经 理， 其 “任 职日 期 ”为 基金 合同生 效日 ， “离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期， 除首任 基金 经理外 ， “ 任职日 期 ” 和“离 任日 期 ”分 别指 根据公 司 决 定 确
定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和《上证 380 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为基 金持有 人谋 求最大 利 益 。 本
报告期 内， 基金运 作整 体合法 合规 ，没有 发生 损害基 金持 有人利 益的 情形。 基金 的投资 范 围 、 投
资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信 息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情 况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年度， 随着市场在 1 月份的大幅 调整， 上证 380 指数 1 月 份大跌 28.23%， 其后逐步企稳，
震荡回升，全年上证 380 指数下跌17.43% 。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统” 、
“ETF 现 金流 精算 系统 ” 等， 将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ，并 通过严 格的风 险 管 理
流程，确保了本 ETF 基 金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ） 大额申 购赎回带来的成份股权重偏差， 对此 我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 报告期内指数成份股 （包 括调出指数成分股） 的长期停牌， 引起的成份股权重偏离及基
金整体仓位的偏离。
（3 ） 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓， 事前我们制定 了详细的调仓方案， 在实施南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.5391 元， 报 告期内， 份额净值增长率为-16.41 ％， 同期
业绩基准增长率为-17.43 ％。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏观上看， 随着供给侧改革不断深化， 经济转型、 消费升级、 基础建设助力，2017 年国内经
济有望 平稳 运行， 在全 球无风 险利 率上升 的影 响下， 资产 配置需 求强 劲，这 些都 有利于 证 券 市 场
向好。 另一方面， 发达国家民粹主义和保守主义普遍抬头， 外部 不确定因素增加， 还将有更多 “黑
天鹅” 事件， 阶段冲击明显， 考虑到市场已有充分预期， 预计影响偏短期。 整体来看，2017 年市
场大概率维持震荡格局，可积极参与局部行情。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发 展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步 完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员 管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监
管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。 其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：当 基 金份 额净 值 增长 率超 过 标的 指数 同期增长
率达到 1% 以 上时， 可进行收益分配。 在收益评价日， 基金管理人计算基金份额净值增长率和标的
指数同 期增 长率。 基金 份额净 值增 长率为 收益 评价日 基金 份额净 值与 基金上 市前 一日基 金 份 额 净
值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） ；
标的指 数同 期增长 率为 收益评 价日 标的指 数收 盘值与 基金 上市前 一日 标的指 数收 盘值之 比 减 去 1
乘以 100% （期 间如 发生基 金份 额折算 ，则 以基金 份额 折算日 为初 始日重 新计 算 ） 。本基金 以 使 收
益分配 后基 金份额 净值 增长率 尽可 能贴近 标的 指数同 期增 长率为 原则 进行收 益分 配。基 于 本 基 金
的性质 和特 点，收 益分 配后有 可能 使除息 后的 基金份 额净 值低于 面值 ；本基 金每 年收益 分 配 次 数
最多为 12 次 ， 基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。 基金收益分配基
准日即 期末 可供分 配利 润计算 截止 日；本 基金 收益分 配采 取现金 分红 方式； 若《 基金合 同 》 生 效
不满 3 个月 可不进行收益分配； 每一基金份额享有同等分配权； 法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了普华永道中天审字(2017) 第 21489 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 本期末 上年度末 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 37 页
2016 年12 月 31 日 2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,118,075.39 4,881,156.41
结算备付金 - 94,431.25
存出保证金 1,515.33 68,397.54
交易性金融资产 258,604,736.46 301,942,431.60
其中：股票投资 258,604,736.46 301,942,431.60
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 15,940.01 58,245.22
应收利息 246.34 1,156.36
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 259,740,513.53 307,045,818.38
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 123,843.00
应付赎回款 - - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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应付管理人报酬 111,569.45 133,831.12
应付托管费 22,313.88 26,766.25
应付销售服务费 - -
应付交易费用 63,248.25 11,727.77
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 289,955.86 261,705.71
负债合计 487,087.44 557,873.85
所 有 者 权益：
实收基金 168,448,915.00 166,448,915.00
未分配利润 90,804,511.09 140,039,029.53
所有者权益合计 259,253,426.09 306,487,944.53
负债和所有者权益总计 259,740,513.53 307,045,818.38
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.5391 元，基金份 额总额 168,448,915.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 上证 380 交 易型开放式指数 证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
一、收入 -46,524,445.19 11,320,028.12
1. 利息收入 28,988.19 85,372.15
其中：存款利息收入 28,880.00 85,272.31
债券利息收入 108.19 99.84
资产支持证券利息收入 - - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 37 页
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -7,391,606.63 -7,842,938.58
其中：股票投资收益 -9,656,216.70 -10,615,137.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 66,057.71 240,190.03
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,198,552.36 2,532,008.41
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-39,099,356.49 13,825,763.65
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
-62,470.26 5,251,830.90
减：二 、费用 2,439,610.18 3,078,179.79
1 ．管理人报 酬 1,331,975.38 1,762,134.99
2 ．托管费 266,395.10 352,427.04
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 159,654.08 331,038.10
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 681,585.62 632,579.66
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
-48,964,055.37 8,241,848.33
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-48,964,055.37 8,241,848.33 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 37 页
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 上证 380 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基金净值） 166,448,915.00 140,039,029.53 306,487,944.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动数（本期利润）
- -48,964,055.37 -48,964,055.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填列）
2,000,000.00 -270,463.07 1,729,536.93
其中：1. 基金 申购款 68,000,000.00 30,424,524.20 98,424,524.20
2.基金赎回 款 -66,000,000.00 -30,694,987.27 -96,694,987.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 168,448,915.00 90,804,511.09 259,253,426.09
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 220,448,915.00 73,133,957.70 293,582,872.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动数（本期利润）
- 8,241,848.33 8,241,848.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值变动数
-54,000,000.00 58,663,223.50 4,663,223.50 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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（净值减少以“- ”号填 列）
其中：1.基 金申购款 6,950,000,000.00 7,341,878,231.74 14,291,878,231.74
2.基金赎回 款 -7,004,000,000.00 -7,283,215,008.24 -14,287,215,008.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 166,448,915.00 140,039,029.53 306,487,944.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得 的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司 (“ 南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
(“ 中国建设 银行 ”)
基金托管人
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
南方上证 380 交易型开放 式指数证券投资
基金联接基金 (“ 上证380ETF 联接基 金 ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 67,335,886.43 43.41% 22,520,125.99 4.12%
7.4.4.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 62,707.13 87.72% 62,707.13 99.14%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 20,503.00 20.21% - -
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 37 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,331,975.38 1,762,134.99
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注： 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
266,395.10 352,427.04
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天 数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
上证 380ETF
联接基金
138,399,941.00 82.16% 128,399,941.00 77.14%
注： 上证 380ETF 联接基金 和华泰证券投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有
关规定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,118,075.39 27,669.55 4,881,156.41 59,874.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证 券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.6 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 37 页
601375 中原证券
2016 年 12
月 20 日
-
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平鸟
2016 年 12
月 29 日
-
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603689 皖天然气
2016 年 12
月 30 日
-
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603228 景旺电子
2016 年 12
月 28 日
-
新股流
通受限
23.16 23.16 1,050 24,318.00 24,318.00 -
603035 常熟汽饰
2016 年 12
月 27 日
-
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份
2016 年 12
月 30 日
-
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603186 华正新材
2016 年 12
月 26 日
-
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运
2016 年 12
月 27 日
-
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601168 西部矿业 2016 年12
月 19 日
重大资产
重组
7.83
197,674 1,358,791.12 1,547,787.42 - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 37 页
600673 东阳光科 2016 年11
月 15 日
重大资产
重组
7.29
183,092 1,332,523.40 1,334,740.68 -
600655 豫园商城 2016 年12
月 20 日
重大事项
未公告
11.42
103,000 1,154,875.90 1,176,260.00 -
600161 天坛生 物 2016 年12
月 6 日
重大资产
重组
39.40 2017-3-24 43.34 27,200 775,437.80 1,071,680.00 -
600687 刚泰控股 2016 年 7
月 25 日
重大资产
重组
16.42 2017-1-18 16.38 60,240 937,737.28 989,140.80 -
600711 盛屯矿业 2016 年12
月 19 日
重大事项
未公告
7.02 2017-1-11 7.38 123,300 884,684.38 865,566.00 -
600171 上海贝岭 2016 年12
月 14 日
重大事项
未公告
14.05 2017-2-16 14.9 55,420 809,322.01 778,651.00 -
600626 申达股份 2016 年12
月 15 日
重大资产
重组
13.69 2017-1-12 13.7 51,200 646,204.49 700,928.00 -
603111 康尼机电 2016 年12
月 26 日
重大事项
未公告
14.70
45,300 647,370.56 665,910.00 -
600763 通策医疗 2016 年12
月 19 日
重大事项
未公告
33.54 2017-1-3 34.8 19,800 580,766.24 664,092.00 -
600537 亿晶光电 2016 年12
月 27 日
重大事项
未公告
7.43 2017-1-13 8.17 85,802 523,560.32 637,508.86 -
600859 王府井 2016 年 9
月 27 日
重大资产
重组
16.28
37,048 621,246.02 603,141.44 -
600400 红豆股份 2016 年12
月 29 日
重大事项
未公告
8.56
68,600 712,237.65 587,216.00 -
600577 精达股份 2016 年 5
月 3 日
重大资产
重组
4.18 2017-3-2 4.6 124,900 589,597.72 522,082.00 - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 37 页
600173 卧龙地产 2016 年12
月 22 日
重大事项
未公告
11.48
45,300 285,936.62 520,044.00 -
600552 凯盛科技 2016 年 9
月 8 日
重大资产
重组
18.43 2017-2-13 17.51 27,750 455,005.42 511,432.50 -
601700 风范股份 2016 年11
月 25 日
重大资产
重组
8.47
60,150 451,431.17 509,470.50 -
600239 云南城投 2016 年12
月 30 日
重大事项
未公告
5.66 2017-1-3 5.7 78,080 464,184.34 441,932.80 -
600480 凌云股份 2016 年 7
月 22 日
重大资产
重组
15.01 2017-1-13 16.51 28,900 411,956.94 433,789.00 -
600551 时代出版 2016 年11
月 28 日
重大资产
重组
20.32
21,300 376,190.38 432,816.00 -
603169 兰石重装 2016 年11
月 24 日
重大资产
重组
13.36 2017-3-21 14.32 32,100 465,190.36 428,856.00 -
603308 应流股份 2016 年11
月 24 日
重大资产
重组
21.92 2017-2-14 21.92 18,400 393,836.04 403,328.00 -
600636 三爱富 2016 年 5
月 9 日
重大资产
重组
13.86
28,530 379,379.70 395,425.80 -
600973 宝胜股份 2016 年11
月 28 日
重大资产
重组
8.05 2017-2-22 8.86 48,400 344,061.85 389,620.00 -
600814 杭州解百 2016 年12
月 26 日
重大事项
未公告
11.37 2017-1-9 10.7 29,200 275,853.89 332,004.00 -
603555 贵人鸟 2016 年12
月 12 日
重大资产
重组
30.76
2,600 68,692.96 79,976.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 37 页
7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 258,604,736.46 99.56
其中：股票 258,604,736.46 99.56
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,118,075.39 0.43
7 其他各项资产 17,701.68 0.01
8 合计 259,740,513.53 100.00
注：上表中 的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,114,633.40 0.43
B
采矿业 14,008,091.44 5.40
C
制造业 150,751,192.32 58.15 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 37 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
15,555,592.88 6.00
E
建筑业 7,942,925.42 3.06
F
批发和零售业 19,470,985.92 7.51
G
交通运输、仓储和邮政业 16,941,247.30 6.53
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,305,366.45 3.20
J
金融业 0.00 -
K
房地产业 6,982,508.17 2.69
L
租赁和商务服务业 5,211,659.61 2.01
M
科学研究和技术服务业 657,952.00 0.25
N
水利、环境和公共设施管理业 1,904,510.90 0.73
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 383,776.57 0.15
Q
卫生和社会工作 664,092.00 0.26
R
文化、体育和娱乐业 5,499,930.50 2.12
S
综合 2,174,902.60 0.84
合计 257,569,367.48 99.35
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 650,145.77 0.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.01 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 37 页
应业
E
建筑业 15,592.23 0.01
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
214,506.64 0.08
J
金融业 106,780.00 0.04
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,034,400.98 0.40
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 10 名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600660 福耀玻璃 147,000 2,738,610.00 1.06 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 37 页
2 600309 万华化学 112,100 2,413,513.00 0.93
3 600867 通化东宝 102,800 2,254,404.00 0.87
4 601888 中国国旅 50,600 2,196,040.00 0.85
5 600718 东软集团 103,100 2,026,946.00 0.78
6 600398 海澜之家 186,342 2,010,630.18 0.78
7 600201 生物股份 63,562 2,007,923.58 0.77
8 600525 长园集团 138,105 1,926,564.75 0.74
9 600682 南京新百 51,476 1,918,510.52 0.74
10 600584 长电科技 107,384 1,895,327.60 0.73
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的年度报告 正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 10 名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600996 贵广网络 11,416 214,506.64 0.08
2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.05
3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.04
4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.03
5 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03
6 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.03
7 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.03
8 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02
9 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02
10 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 37 页
的年度报告 正文。
8.3.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交） 总额 82,004,409.80
卖出股票收入（成交）总额 74,393,860.19
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.4 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.5 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 37 页
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,515.33
2 应收证券清算款 15,940.01
3 应收股利 -
4 应收利息 246.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,701.68
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 37 页
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601375 中原证券 106,780.00 0.04 新股锁定
8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,033 163,067.68 148,333,210.00 88.06% 20,115,705.00 11.94%
9.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国建设银行股份有限公司－南方
上证 380 交 易型开放式指数证券基
金联接基金
138,399,941.00 82.16%
注：机 构投 资者“ 持有 份额” 和“ 占总份 额比 例”数 据中 已包含 “中 国建设 银行 股份有 限 公 司 －
南方上证 380 交易型开放 式指数证券基金联接基金 ”的 “持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.3 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序
号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 泰康资产强化回报混合型养老金产品－中国
建设银行股份有限公司
1,923,300.00 1.14% 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 37 页
2 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－
中国工商银行股份有限公司
1,611,200.00 0.96%
3 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中
国工商银行股份有限公司
1,572,800.00 0.93%
4 方正证券股份有限公司 1,430,806.00 0.85%
5 郑州煤炭工业 （集团） 有限责任公司企业年金
计划－中国建设银行股份有限公司
1,220,400.00 0.72%
6 胡海燕 1,073,900.00 0.64%
7 徐志烨 705,200.00 0.42%
8 北京无限立通通讯技术有限责任公司 609,600.00 0.36%
9 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－
中国工商银行股份有限公司
576,800.00 0.34%
10 刘晓梅 550,000.00 0.33%
11 中国建设银行股份有限公司－南方上证 380
交易型开放式指数证券
138,399,941.00 82.16%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本公司的所有从业人员均未持有本基金 份额。
9.5 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月16 日 ）基金份额总额
330,448,915.00
本报告期期初基金份额总额 166,448,915.00
本报告期基金总申购份额 68,000,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 66,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 37 页
本报告期期末基 金份额总额 168,448,915.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以 下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 55,000 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 6 年。
南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 37 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 87,783,775.14 56.59% 8,778.56 12.28% -
华泰证券 1 67,335,886.43 43.41% 62,707.13 87.72% -
国金证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注：1 、 为节约交易单元资源, 我公司 在交易所交易系统升级的基础上, 对 同一银行托管基金进行了
席位整合。
2 、 根据中国证监会 《关于完善证券 投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 37 页
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根 据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 518,165.90 100.00% - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - - 南方上证 380ETF2016 年年度 报告 摘要
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湘财证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
