天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
天弘永定 价值成长混合型证券投 资基金2016 年年度报告 摘要
2016年12 月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年3 月30 日
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金 一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 天弘永定价值成长混合
基金主代码 420003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月2日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 473,526,045.44
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，为投资人创造超额收益。
投资策略
本基金为主动管理的混合型基金，主要投资于国内A
股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市
公司， 以及国内债券市 场上的国债、 金融债、 企业债、
可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本
基金投资坚持" 股票为 主、精选个股" 的投资 策略，同
时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，
以优化基金净值的波动。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80% ＋上证国债指数收益率×
20% 。
风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金，属于风险较高、收
益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收
益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披 姓名 童建林 张志永
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露负责
人
联系电话 022-83310208 021-62677777*212004
电子邮箱 service@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4007109999 95561
传真 022-83865569 021-62159217
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正
文的 管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 25,242,482.91 70,584,278.04 36,269,903.51
本期利润 30,809,927.20 70,679,573.74 33,914,644.74
加权平均基金份额本期利润 0.1495 0.4258 0.3109
本期基金份额净值增长率 17.45% 31.43% 41.80%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.7388 0.5244 0.1904
期末基金资产净值 870,096,066.07 180,852,050.23 143,392,456.06
期末基金份额净值 1.8375 1.5645 1.1904
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
份额净
值增长
业 绩比
较基准
业绩比
较基准
①- ③ ②- ④
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率① 率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个月 1.28% 0.76% 1.43% 0.57% -0.15% 0.19%
过去六个月 12.08% 0.83% 4.28% 0.61% 7.80% 0.22%
过去一年 17.45% 1.51% -8.16% 1.12% 25.61% 0.39%
过去三年
118.88
%
1.73% 38.69% 1.43% 80.19% 0.30%
过去五年
135.43
%
1.65% 40.58% 1.30% 94.85% 0.35%
自基金合同生效日起
至今（2008年12月02
日-2016 年12月31日）
145.05
%
1.61% 75.33% 1.32% 69.72% 0.29%
注：天 弘永 定价 值成 长股 票基金 业绩 比较 基准 ：沪 深300 指数 收益 率*80%+ 上 证国债 指数 收益 率
*20% 。沪深300 指数 和上 证国债 指数 分别 由中 证指 数有限 公司 和上 海证 券交 易所编 制发 布， 分别 反
映了中 国证 券市 场和 债券 市场的 整体 运行 状况 ，具 有可操 作性 和投 资性 。本 基金股 票投 资比 例范 围
是60%-95% ， 债券 和短 期 金融工 具的 投资 比例 范围 是5%-40% ，分 别参 考上 述 投资比 例范 围的 中值 ，
确定本 基金 业绩 比较 基准 中沪深 指数 占80% ， 上证 国债指 数占20% ，并 且比 较基准 每日 按照80% 和
20% 对 沪深300 指 数和 上证 国债指 数进 行再 平衡 ，再 用连锁 计算 的方 式得 到基 准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘永定价值成长混合 业绩比较基准
2008-12-02 2010-01-25 2011-03-29 2012-05-24 2013-07-17 2014-09-10 2015-11-10 2016-12-31
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2008 年12月2日 生效 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资 比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
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3.2.3 过去五年 基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
天弘永定价值成长混合 业绩比较基准
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
注：本 基金 合同 于2008 年12 月2日 生效 。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本 基金管理人" ）经中国 证监会证监基
金字[2004]164 号文批准 ，于2004年11 月8日正式成立。注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比
例
浙江蚂蚁小微金融服务集团 股份 有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限合伙）
2%
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新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限合伙）
3.5%
合计 100%
截至2016年12月31 日， 本基金管理人共管理53只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活 配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金（LOF ） 、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）、天 弘现金管家货币市
场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余
额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资
基金、 天弘通利混合型 证券投资基金、 天弘同 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘瑞
利分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500 指
数型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合
型证券 投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本
混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基
金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100 指数型发起
式证券投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输
指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中
证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式 证券投资基金、 天
弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基
金、 天弘上证50指数型发起式证券投资基金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、
天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投
资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘
裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选
灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜
利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配置混
合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
肖志刚 本基金 2014 年1月 － 8年 男，经济学硕士。历任富
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基金经
理； 本公
司投资
研究部
总经理。
国基金管理有限公司行业
研究员。 2013 年8月加盟本
公司，历任股票研究部总
经理、基金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合 同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资 组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在 各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
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制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期 内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2016 年A 股整体走势以震荡为主，市场机会方面，呈现结构性牛市与结构性熊市并
存，上涨的股票集中在生活资料领域，以衣食住行为主线，而下跌的股票集中在传媒、
计算机、通信等行业。
本基金在年初重仓配置了养殖、白酒两个行业，持仓特点是行业集中，个股分散，
顺应市场风格的配置使得上半年实现了较好的收益， 将年初受累于熔断的亏损基本弥补
回来了。
在上市公司年报、 一 季报陆续披露后， 经济开始启动新一轮上升周期的信号逐渐清
晰，因此年中继续加大了生活资料的配置比例，尤其是景气度显著上升的乘用车行业，
以及地产，都获得了较好的收益。
进入三季度， 进一步确 认经济上升趋势后， 逐 步增加了生产资料的配置比例， 降低
了生活资料的仓位，实现了净值的平稳，回撤幅度可控。
回顾全年的运作， 超额 收益的实现， 除了配置 方向的正确以外， 更为 重要的是规避
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了市场主要的下跌板块及个股，践行了有所为有所不为的策略，重点回避了高估值的
TMT 股票。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2016年12月31 日，本基金份额净值为1.8375 元。本报告期本基金份额净值增长
率17.45% ，同期业绩比较基准增长率-8.16% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
对于参与股市的投资者， 无论是投资股票还是基金， 都需要有一套完整的投资体系，
如果再往下细拆，可分为三套有机的子系统，分别是解释系统、应对系统、预测系统，
各自对应的任务是解释过去、应对当下、预测未来。
这三套子系统的关系是相辅相成的有机一体，首先要面向未来的一个投资决策时，
需要对未来进行各种预测 ， 那我们当然首先需要的就是预测系统， 以进行科学、 合理的
预测。要想预测未来，就要掌握一定的规律，包括经济规律、金融规律、社会规律等，
而这些规律一定是在过去某些时候显过灵， 否则就不称为规律了。 所以我们就得从已经
过去的历史中寻找规律， 要善于从历史中观察、 归纳出规律来， 这就需要我们有一套解
释系统， 用来科学、 合 理地解释过去发生的历史。 正所谓， 我们如何 预测这个世界， 取
决于我们如何看待这个世界。
有了解释系统与预测系统， 我们就可以开始构建自己的投资组合了， 看好什么就配
什么。 由于我们对世界的认知是不完备的， 随着时间的推移， 有些我们以为的规律其实
并不准确， 有更正确的规律在发生作用， 股价的走势往往并不如我们预期的那样， 甚至
相反，这个时候，我们就要调整组合了，这就需要一套应对系统了。
美国前国防部长拉姆斯菲尔德的自传取名为 《 已知与未知》 ， 正是基 于他的一段名
言 “据我们所知， 有 ‘ 已知的已知’ ， 有些事， 我们知道我们知道。 我们也知道， 有 ‘已
知的未知 ’ ， 也就是说 ， 有些事， 我们现在知 道我们不知道。 但是， 同样存在 ‘未知的
未知’ ——有些事，我们不知道我们不知道”。
在股市中每天要接收和处理海量信息， 这些信 息中， 有些是已知的已 知， 比如保险
举牌监管收 紧， 相关股票也跌了。 有些是已知的未知， 我们都知道特朗普早晚会有针对
中国的贸易政策出台， 政策是否友好， 这就是未知的了。 还有一些是未知的未知， 比 如
朝鲜的大部分动向，对于A 股投资者都属于此类。事实上，影响A 股走向的，是未知的
未知，而不是已知的未知，更不是已知的已知。
面对着无法预测的未知的未知，正确的选择是放弃去预测，转而去寻找A 股本身运
行机理中有机可循的规律，从而提高预测的准确度。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
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公司设立的基金估值委员会为 公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT 运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识 、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人根 据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作 、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
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方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现 其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告 等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚 假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6
审计 报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了 “无保留意见的审计报告” ， 且在审计报告中无强调事项。 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12 月31日
单 位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 106,069,732.71 34,639,698.77
结算备付金
10,257,750.70 2,261,580.63
存出保证金
1,029,334.80 1,044,887.51
交易性金融资产 7.4.7.2 794,063,732.01 148,890,865.44
其中：股票投资
794,063,732.01 148,890,865.44
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
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买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ 2,428,558.44
应收利息 7.4.7.5 62,997.63 24,623.02
应收股利
－ －
应收申购款
4,055,853.76 54,335.48
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
915,539,401.61 189,344,549.29
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
34,347,517.05 5,757,948.47
应付赎回款
4,639,084.61 890,322.97
应付管理人报酬
1,105,977.50 239,773.30
应付托管费
184,329.57 39,962.22
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 4,750,272.48 1,057,608.34
应交税费
39,378.70 39,378.70
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 376,775.63 467,505.06
负债合计
45,443,335.54 8,492,499.06
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 473,526,045.44 115,596,935.37
未分配利润 7.4.7.10 396,570,020.63 65,255,114.86
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
所有者权益合计
870,096,066.07 180,852,050.23
负债和所有者权益总计
915,539,401.61 189,344,549.29
注：报 告截 止日2016 年12 月31日 ，基 金份 额净 值1.8375 元 ，基 金份 额总 额473,526,045.44 份。
7.2 利润表
会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基 金
本报告期：2016年1月1 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1月1日至
2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015
年12 月31日
一、收入
50,539,921.29 87,438,954.67
1.利息收入
1,028,302.63 1,006,705.26
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,023,302.63 1,006,705.26
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
5,000.00 －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
43,320,130.54 85,116,484.19
其中：股票投资收益 7.4.7.12 40,886,995.50 82,899,357.41
基金投资收益 7.4.7.13 － －
债券投资收益 7.4.7.14 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.15 － －
衍生工具收益 7.4.7.16 － －
股利收益 7.4.7.17 2,433,135.04 2,217,126.78
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
7.4.7.18 5,567,444.29 95,295.70
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
7.4.7.19 624,043.83 1,220,469.52
减：二、 费用
19,729,994.09 16,759,380.93
1．管理人报酬
5,297,663.44 3,808,389.79
2．托管费
882,943.85 634,731.60
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.20 13,184,600.31 11,930,377.15
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.21 364,786.49 385,882.39
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
30,809,927.20 70,679,573.74
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
30,809,927.20 70,679,573.74
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
115,596,935.37 65,255,114.86 180,852,050.23
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 30,809,927.20 30,809,927.20
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
357,929,110.07 300,504,978.57 658,434,088.64
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
其中：1.基金申购款 654,163,494.54 526,491,095.00 1,180,654,589.54
2.基金赎回款
-296,234,384.4
7
-225,986,116.4
3
-522,220,500.90
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
473,526,045.44 396,570,020.63 870,096,066.07
项 目
上年度可比期间
2015 年1月1日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
120,456,640.43 22,935,815.63 143,392,456.06
二、 本期经营活动产生 的基 金
净值变动数( 本期利润)
－ 70,679,573.74 70,679,573.74
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-4,859,705.06 -28,360,274.51 -33,219,979.57
其中：1.基金申购款 618,293,227.46 344,198,494.52 962,491,721.98
2.基金赎回款
-623,152,932.5
2
-372,558,769.0
3
-995,711,701.55
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
115,596,935.37 65,255,114.86 180,852,050.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
7.4.1 基金基本 情况
天弘 永定价值成长混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证 券监督管理委
员会( 以下简称" 中国证 监会") 证监许可 2008] 第755 号《关于核准天弘永定价值成长股票
型证券投资基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》和《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
291,076,882.00 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008) 第
184号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案，《天弘永定价值成长股票型证券投资
基金基金合同》于2008 年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
291,108,692.74 份基金份额， 其中认购资金利息折合31,810.74份基金份额。 本基金的基金
管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，天弘
永定价值成长股票型证券投资基金于2015年08月08日公告后更名为天弘永定价值成长
混合型证券投资基金。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 天弘永定价值成长混合型证券投资基
金基金合同》 和最新公告的 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书( 更新) 》
的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股票、 债券、 货币市 场工具、 权证、 资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。 本基金股票投资比例范围是基金资产的60%-95% ； 现金、 债券、
权证及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例范围是基金资产的
5%-40% ； 现金或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 本基金的业
绩比较基准 为：沪深300 指数收益率X80%+ 上 证国债指数收益率X20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3 月30日批准报
出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天弘 永定价值成长混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表 相
一致。
7.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号 《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计 入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。 对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股 息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
兴业银行股份有限公司(" 兴业银行") 基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任 公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司(" 天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、2016 年 度内 ，本 基金 管 理人股 东" 浙江 蚂蚁 小微 金 融服务 集团 有限 公司" 的 名 称变更 为" 浙江 蚂蚁
小微金 融服 务集 团股 份有 限公司" 。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
2016年1月1日至2016年12月
31日
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
5,297,663.44 3,808,389.79
其中： 支付销售机构的
客户维护费
996,221.46 400,627.09
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.50% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其 计算 公式 为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基 金资产 净值X1.50%/
当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费 用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
882,943.85 634,731.60
注： 支付 基金 托管 人兴 业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值X0.25%/ 当 年天数 。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31 日
基金合同生效日（2008 年12 － －
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
月2日）持有的基金份额
期初持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04
期间申购/ 买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.34% 5.50%
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
106,069,732.71 935,284.44 34,639,698.77 919,799.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期及 上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
代码 名称 日期
估值单价
日期
开盘单价 ( 单位:
股)
成本总额 估值总额
00072
7
华东
科技
2016-
11-17
重大 资产
重组
3.37
2017-
02-15
3.47
297,1
23
1,052,864.
58
1,001,304.
51
00202
5
航天
电器
2016-
09-12
重大资产
重组
25.20 - － 61 1,404.21 1,537.20
00215
6
通富
微电
2016-
12-28
重大事项 11.38
2017-
01-05
11.65 20 287.55 227.60
30010
0
双林
股份
2016-
11-07
重大资产
重组
34.00
2017-
01-25
30.60 79 2,364.21 2,686.00
30044
9
汉邦
高科
2016-
11-11
重大资产
重组
44.29
2017-
02-24
43.88 5 202.19 221.45
注：本 基金 截至2016 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为793,057,755.25元，属于第二层次的余额为1,005,976.76 元，
无属于第三层次的余额(2015 年12月31日：第一层次143,049,523.19元，第二层次
5,841,342.25 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12
月31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 794,063,732.01 86.73
其中：股票 794,063,732.01 86.73
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 116,327,483.41 12.71
7 其他各项资产 5,148,186.19 0.56
8 合计 915,539,401.61 100.00
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业 类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 66,196,785.94 7.61
B 采矿业 － －
C 制造业 672,012,537.89 77.23
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 8,351,207.20 0.96
E 建筑业 129,324.63 0.01
F 批发和零售业 1,043,854.25 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 110,612.47 0.01
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,138,640.98 1.28
J 金融业 472,658.89 0.05
K 房地产业 289,852.54 0.03
L 租赁和商务服务业 33,878,916.50 3.89
M 科学研究和技术服务业 590.22 －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
R 文化、体育和娱乐业 2,890.88 －
S 综合 435,859.62 0.05
合计 794,063,732.01 91.26
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601100 恒立液压 4,838,103 77,699,934.18 8.93
2 300257 开山股份 3,928,238 67,408,564.08 7.75
3 603338 浙江鼎力 1,283,572 66,886,936.92 7.69
4 002714 牧原股份 2,843,348 66,193,141.44 7.61
5 300124 汇川技术 3,222,787 65,519,259.71 7.53
6 300476 胜宏科技 2,769,350 63,279,647.50 7.27
7 601633 长城汽车 5,560,661 61,500,910.66 7.07
8 000581 威孚高科 1,812,858 40,680,533.52 4.68
9 600178 东安动力 3,678,037 40,605,528.48 4.67
10 600093 禾嘉股份 2,336,477 33,878,916.50 3.89
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应 阅读 登载 于本 公 司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002714 牧原股份 118,870,148.85 65.73
2 300124 汇川技术 116,861,943.87 64.62
3 601633 长城汽车 106,069,803.84 58.65
4 600178 东安动力 92,347,541.64 51.06
5 600418 江淮汽车 90,203,083.85 49.88
6 600166 福田汽车 82,076,322.00 45.38
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
7 000581 威孚高科 82,030,320.94 45.36
8 603338 浙江鼎力 80,821,902.75 44.69
9 000338 潍柴动力 72,417,103.88 40.04
10 300257 开山股份 70,608,315.02 39.04
11 601100 恒立液压 67,060,106.14 37.08
12 600499 科达洁能 62,048,702.29 34.31
13 601336 新华保险 61,647,700.22 34.09
14 300476 胜宏科技 60,463,837.38 33.43
15 600741 华域汽车 54,088,818.89 29.91
16 600582 天地科技 53,766,200.53 29.73
17 002501 利源精制 53,630,859.36 29.65
18 600093 禾嘉股份 52,640,226.35 29.11
19 000625 长安汽车 52,049,514.11 28.78
20 002241 歌尔股份 51,042,014.25 28.22
21 600309 万华化学 50,836,117.94 28.11
22 002157 正邦科技 49,356,217.38 27.29
23 601717 郑煤机 49,030,649.13 27.11
24 600660 福耀玻璃 47,664,248.08 26.36
25 002202 金风科技 45,843,909.34 25.35
26 000528 柳
工 45,234,902.56 25.01
27 600104 上汽集团 43,553,224.96 24.08
28 601628 中国人寿 42,004,926.05 23.23
29 002477 雏鹰农牧 40,748,102.87 22.53
30 600702 沱牌舍得 40,593,584.77 22.45
31 002480 新筑股份 40,580,102.55 22.44
32 600016 民生银行 39,911,281.69 22.07
33 002124 天邦股份 38,866,267.79 21.49
34 000680 山推股份 38,395,547.61 21.23
35 600031 三一重工 38,244,230.81 21.15
36 300182 捷成股份 37,763,793.58 20.88
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
37 600984 *ST 建机 36,782,863.76 20.34
38 002299 圣农发展 36,418,453.55 20.14
39 000550 江铃汽车 36,268,963.71 20.05
40 600873 梅花生物 35,749,698.00 19.77
41 002535 林州重机 35,513,060.49 19.64
42 000157 中联重科 35,294,442.99 19.52
43 000860 顺鑫农业 35,119,528.91 19.42
44 002321 华英农业 35,096,358.00 19.41
45 601601 中国太保 31,851,497.72 17.61
46 600074 保千里 30,058,712.03 16.62
47 300227 光韵达 29,562,418.27 16.35
48 000425 徐工机械 28,656,659.00 15.85
49 000951 中国重汽 26,856,433.13 14.85
50 000669 金鸿能源 26,733,822.02 14.78
51 000815 美利云 26,650,826.31 14.74
52 600805 悦达投资 26,471,753.54 14.64
53 600340 华夏幸福 25,984,293.95 14.37
54 300012 华测检测 25,509,936.10 14.11
55 600751 天海投资 25,201,781.00 13.94
56 600815 厦工股份 24,587,953.29 13.60
57 600297 广汇汽车 24,484,434.00 13.54
58 002304 洋河股份 24,342,085.72 13.46
59 600169 太原重工 24,072,499.00 13.31
60 600515 海岛建设 23,362,902.08 12.92
61 000001 平安银行 23,253,664.36 12.86
62 000869 张
裕Ａ 23,218,901.51 12.84
63 000727 华东科技 22,889,438.98 12.66
64 300498 温氏股份 22,771,244.78 12.59
65 600266 北京城建 22,307,169.34 12.33
66 002419 天虹商场 22,099,334.53 12.22
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
67 600307 酒钢宏兴 22,047,184.82 12.19
68 000596 古井贡酒 21,756,808.00 12.03
69 600376 首开股份 21,693,582.29 12.00
70 000401 冀东水泥 21,563,413.22 11.92
71 002646 青青稞酒 21,002,764.13 11.61
72 600398 海澜之家 20,801,101.11 11.50
73 002481 双塔食品 20,770,154.86 11.48
74 600478 科力远 20,738,863.76 11.47
75 600919 江苏银行 20,718,565.00 11.46
76 000858 五 粮 液 19,877,809.43 10.99
77 600617 国新能源 19,799,764.65 10.95
78 002142 宁波银行 19,658,760.84 10.87
79 600885 宏发股份 18,799,787.05 10.40
80 600585 海螺水泥 18,790,176.00 10.39
81 603369 今世缘 18,329,969.63 10.14
82 601933 永辉超市 18,262,866.00 10.10
83 002024 苏宁云商 18,176,556.06 10.05
84 601965 中国汽研 17,860,802.67 9.88
85 000039 中集集团 17,463,795.00 9.66
86 002538 司尔特 17,416,095.00 9.63
87 600519 贵州茅台 17,125,675.95 9.47
88 601818 光大银行 17,063,444.00 9.44
89 000800 一汽轿车 16,842,688.02 9.31
90 600998 九州通 16,517,163.77 9.13
91 601318 中国平安 16,191,426.00 8.95
92 601002 晋亿实业 16,060,267.42 8.88
93 002267 陕天然气 15,658,037.68 8.66
94 601989 中国重工 15,466,894.81 8.55
95 600115 东方航空 15,291,033.00 8.46
96 600433 冠豪高新 15,280,868.30 8.45
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
97 002746 仙坛股份 15,230,934.20 8.42
98 600026 中海发展 14,883,121.00 8.23
99 601069 西部黄金 14,719,750.04 8.14
100 000793 华闻传媒 14,311,233.00 7.91
101 600559 老白干酒 14,236,905.00 7.87
102 600036 招商银行 14,059,402.80 7.77
103 601988 中国银行 14,030,530.00 7.76
104 601169 北京银行 13,748,053.00 7.60
105 300479 神思电子 13,563,260.52 7.50
106 300017 网宿科技 13,543,816.21 7.49
107 002559 亚威股份 13,483,342.88 7.46
108 601998 中信银行 13,346,054.00 7.38
109 600015 华夏银行 13,149,873.70 7.27
110 600062 华润双鹤 12,917,826.93 7.14
111 600975 新五丰 12,608,844.49 6.97
112 600963 岳阳林纸 12,443,029.40 6.88
113 600000 浦发银行 12,203,512.19 6.75
114 000568 泸州老窖 11,977,707.28 6.62
115 600655 豫园商城 11,834,313.78 6.54
116 600325 华发股份 11,826,457.05 6.54
117 600009 上海机场 11,722,650.54 6.48
118 002146 荣盛发展 11,460,169.00 6.34
119 002327 富安娜 11,209,343.09 6.20
120 000831 *ST 五稀 11,147,264.53 6.16
121 601009 南京银行 11,062,922.70 6.12
122 000848 承德露露 11,058,827.66 6.11
123 601198 东兴证券 10,999,439.90 6.08
124 000046 泛海控股 10,828,070.02 5.99
125 300365 恒华科技 10,807,800.00 5.98
126 000983 西山煤电 10,656,247.92 5.89
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
127 601111 中国国航 10,363,771.14 5.73
128 000026 飞亚达Ａ 10,331,024.00 5.71
129 600197 伊力特 10,304,809.80 5.70
130 000606 神州易桥 10,117,035.00 5.59
131 000980 金马股份 10,042,398.00 5.55
132 002294 信立泰 10,030,052.68 5.55
133 002727 一心堂 9,896,164.66 5.47
134 600029 南方航空 9,853,901.00 5.45
135 603686 龙马环卫 9,664,914.00 5.34
136 600584 长电科技 9,544,526.94 5.28
137 000886 海南高速 9,299,200.50 5.14
138 000065 北方国际 9,103,116.00 5.03
139 600477 杭萧钢构 9,025,021.36 4.99
140 600489 中金黄金 8,999,539.36 4.98
141 601088 中国神华 8,995,599.56 4.97
142 600779 *ST 水井 8,989,748.47 4.97
143 601939 建设银行 8,903,542.88 4.92
144 600338 西藏珠峰 8,812,887.78 4.87
145 600881 亚泰集团 8,765,913.75 4.85
146 600295 鄂尔多斯 8,680,891.21 4.80
147 002234 民和股份 8,669,852.71 4.79
148 000937 冀中能源 8,632,605.28 4.77
149 601233 桐昆股份 8,521,734.48 4.71
150 000823 超声电子 8,515,225.00 4.71
151 601888 中国国旅 8,507,332.94 4.70
152 000572 海马汽车 8,411,264.00 4.65
153 002751 易尚展示 8,395,089.57 4.64
154 600405 动力源 8,372,910.50 4.63
155 601985 中国核电 8,333,365.00 4.61
156 002298 中电鑫龙 8,310,581.20 4.60
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
157 601608 中信重工 8,212,895.53 4.54
158 002371 北方华创 8,128,680.00 4.49
159 600518 康美药业 8,077,609.55 4.47
160 601021 春秋航空 8,077,569.56 4.47
161 601238 广汽集团 8,045,993.44 4.45
162 600495 晋西车轴 7,988,939.00 4.42
163 601106 中国一重 7,926,679.85 4.38
164 002568 百润股份 7,915,229.58 4.38
165 002236 大华股份 7,664,428.13 4.24
166 600221 海南航空 7,641,954.50 4.23
167 600136 当代明诚 7,594,234.10 4.20
168 300036 超图软件 7,558,555.21 4.18
169 002292 奥飞娱乐 7,463,496.59 4.13
170 002434 万里扬 7,366,027.96 4.07
171 601168 西部矿业 7,355,849.16 4.07
172 002456 欧菲光 7,331,798.50 4.05
173 600547 山东黄金 7,320,033.64 4.05
174 002097 山河智能 7,318,758.98 4.05
175 600320 振华重工 7,311,342.63 4.04
176 002103 广博股份 6,867,778.00 3.80
177 000952 广济药业 6,821,157.31 3.77
178 002078 太阳纸业 6,767,442.00 3.74
179 002320 海峡股份 6,759,551.46 3.74
180 002180 艾派克 6,693,176.20 3.70
181 600118 中国卫星 6,588,612.12 3.64
182 601678 滨化股份 6,526,185.00 3.61
183 603885 吉祥航空 6,522,093.00 3.61
184 600558 大西洋 6,499,409.44 3.59
185 300103 达刚路机 6,472,027.84 3.58
186 002665 首航节能 6,324,646.50 3.50
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
187 002427 尤夫股份 6,090,614.00 3.37
188 002458 益生股份 6,023,934.24 3.33
189 600109 国金证券 5,844,770.00 3.23
190 601688 华泰证券 5,842,652.00 3.23
191 600348 阳泉煤业 5,786,975.00 3.20
192 601139 深圳燃气 5,771,630.35 3.19
193 603589 口子窖 5,760,220.00 3.19
194 300098 高新兴 5,569,551.00 3.08
195 002191 劲嘉股份 5,444,295.07 3.01
196 600395 盘江股份 5,403,118.29 2.99
197 601668 中国建筑 5,376,865.00 2.97
198 600809 山西汾酒 5,243,087.37 2.90
199 002429 兆驰股份 5,150,683.00 2.85
200 002032 苏 泊 尔 5,082,761.00 2.81
201 002344 海宁皮城 5,068,736.41 2.80
202 601117 中国化学 4,895,581.00 2.71
203 002051 中工国际 4,854,105.00 2.68
204 600692 亚通股份 4,750,539.00 2.63
205 600343 航天动力 4,749,485.98 2.63
206 600879 航天电子 4,733,105.30 2.62
207 300236 上海新阳 4,727,622.00 2.61
208 300197 铁汉生态 4,532,989.96 2.51
209 002002 鸿达兴业 4,527,662.00 2.50
210 603001 奥康国际 4,478,620.36 2.48
211 600594 益佰制药 4,460,952.28 2.47
212 600276 恒瑞医药 4,409,110.66 2.44
213 000666 经纬纺机 4,275,846.18 2.36
214 600239 云南城投 4,234,613.00 2.34
215 600322 天房发展 4,188,888.00 2.32
216 000927 一汽夏利 3,982,652.00 2.20
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
217 002648 卫星石化 3,942,408.51 2.18
218 002153 石基信息 3,921,684.00 2.17
219 300273 和佳股份 3,912,012.00 2.16
220 300159 新研股份 3,909,281.00 2.16
221 600595 中孚实业 3,866,397.03 2.14
222 600207 安彩高科 3,859,657.00 2.13
223 300449 汉邦高科 3,845,712.81 2.13
224 000752 西藏发展 3,843,471.93 2.13
225 600681 万鸿集团 3,826,799.06 2.12
226 300319 麦捷科技 3,826,573.00 2.12
227 002025 航天电器 3,798,280.00 2.10
228 600111 北方稀土 3,783,375.00 2.09
229 002508 老板电器 3,732,548.00 2.06
230 600084 中葡股份 3,728,788.51 2.06
231 000030 富奥股份 3,678,014.96 2.03
232 000876 新 希 望 3,669,151.00 2.03
注：本 项的" 买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600166 福田汽车 82,009,484.62 45.35
2 000338 潍柴动力 71,918,236.17 39.77
3 600499 科达洁能 63,722,050.42 35.23
4 601336 新华保险 60,852,604.56 33.65
5 002714 牧原股份 60,572,241.37 33.49
6 002157 正邦科技 60,296,783.58 33.34
7 002501 利源精制 58,234,094.00 32.20
8 600582 天地科技 57,066,783.80 31.55
9 600178 东安动力 56,771,493.34 31.39
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
10 300124 汇川技术 55,935,679.69 30.93
11 600418 江淮汽车 53,050,505.86 29.33
12 600309 万华化学 52,960,379.35 29.28
13 600741 华域汽车 51,457,054.43 28.45
14 601717 郑煤机 51,407,104.87 28.42
15 000625 长安汽车 49,995,318.70 27.64
16 601633 长城汽车 48,526,421.35 26.83
17 600660 福耀玻璃 46,376,351.67 25.64
18 002202 金风科技 45,469,408.02 25.14
19 002477 雏鹰农牧 45,414,128.56 25.11
20 000528 柳
工 45,073,531.54 24.92
21 601628 中国人寿 42,986,262.02 23.77
22 600104 上汽集团 41,796,453.12 23.11
23 002124 天邦股份 41,522,684.46 22.96
24 600702 沱牌舍得 41,451,525.39 22.92
25 002299 圣农发展 41,421,728.61 22.90
26 000860 顺鑫农业 40,468,115.38 22.38
27 600016 民生银行 39,801,816.65 22.01
28 600031 三一重工 39,489,158.99 21.84
29 300182 捷成股份 37,264,271.51 20.60
30 000680 山推股份 37,161,275.85 20.55
31 000581 威孚高科 36,967,281.30 20.44
32 002321 华英农业 35,515,109.98 19.64
33 000157 中联重科 35,439,368.77 19.60
34 002241 歌尔股份 34,859,765.45 19.28
35 600873 梅花生物 34,649,503.99 19.16
36 002304 洋河股份 31,653,034.61 17.50
37 601601 中国太保 30,508,011.74 16.87
38 000669 金鸿能源 30,027,177.20 16.60
39 600074 保千里 29,932,843.03 16.55
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
40 600751 天海投资 29,872,462.06 16.52
41 000596 古井贡酒 29,401,106.99 16.26
42 000951 中国重汽 28,293,915.59 15.64
43 300227 光韵达 28,089,347.35 15.53
44 000425 徐工机械 27,523,193.52 15.22
45 600805 悦达投资 27,016,160.09 14.94
46 600340 华夏幸福 25,517,896.60 14.11
47 300498 温氏股份 25,031,884.19 13.84
48 300012 华测检测 24,620,682.66 13.61
49 000815 美利云 24,489,823.45 13.54
50 600376 首开股份 24,135,614.10 13.35
51 600297 广汇汽车 23,674,116.13 13.09
52 600169 太原重工 23,533,142.55 13.01
53 600815 厦工股份 23,391,225.09 12.93
54 000001 平安银行 23,339,535.15 12.91
55 600515 海岛建设 23,214,032.99 12.84
56 000869 张
裕Ａ 23,136,645.72 12.79
57 002419 天虹商场 22,900,991.41 12.66
58 002646 青青稞酒 22,736,260.55 12.57
59 600266 北京城建 22,461,884.47 12.42
60 600093 禾嘉股份 22,215,713.52 12.28
61 600307 酒钢宏兴 21,948,761.07 12.14
62 002481 双塔食品 21,588,931.37 11.94
63 000401 冀东水泥 21,456,784.49 11.86
64 000858 五 粮 液 21,292,435.60 11.77
65 600478 科力远 20,764,700.31 11.48
66 600398 海澜之家 20,763,456.43 11.48
67 600433 冠豪高新 20,528,237.36 11.35
68 600519 贵州茅台 20,415,317.75 11.29
69 603369 今世缘 20,196,716.46 11.17
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
70 000727 华东科技 20,040,950.72 11.08
71 600919 江苏银行 19,912,388.44 11.01
72 002142 宁波银行 19,834,030.70 10.97
73 601965 中国汽研 19,178,277.79 10.60
74 600585 海螺水泥 17,808,260.69 9.85
75 002538 司尔特 17,782,213.87 9.83
76 002024 苏宁云商 17,681,263.83 9.78
77 601988 中国银行 17,409,931.61 9.63
78 601933 永辉超市 17,369,886.24 9.60
79 603338 浙江鼎力 17,067,391.79 9.44
80 600998 九州通 16,950,429.13 9.37
81 000039 中集集团 16,911,040.93 9.35
82 601818 光大银行 16,841,533.00 9.31
83 601318 中国平安 16,504,553.60 9.13
84 002267 陕天然气 16,147,968.19 8.93
85 000800 一汽轿车 15,760,128.40 8.71
86 601002 晋亿实业 15,719,464.99 8.69
87 002746 仙坛股份 15,646,135.32 8.65
88 601989 中国重工 15,518,752.51 8.58
89 600115 东方航空 15,483,215.60 8.56
90 601069 西部黄金 15,365,520.20 8.50
91 600036 招商银行 15,052,457.69 8.32
92 600026 中海发展 14,938,059.99 8.26
93 600975 新五丰 14,557,621.95 8.05
94 600963 岳阳林纸 14,531,494.11 8.04
95 600559 老白干酒 14,496,240.31 8.02
96 601169 北京银行 14,391,916.01 7.96
97 000793 华闻传媒 14,310,591.04 7.91
98 600015 华夏银行 13,357,097.92 7.39
99 601998 中信银行 13,229,820.13 7.32
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
100 000568 泸州老窖 13,185,114.68 7.29
101 002294 信立泰 13,163,129.76 7.28
102 300479 神思电子 12,993,743.45 7.18
103 300017 网宿科技 12,919,852.02 7.14
104 600584 长电科技 12,777,940.29 7.07
105 600000 浦发银行 12,696,600.98 7.02
106 600325 华发股份 12,612,052.90 6.97
107 600489 中金黄金 12,525,436.93 6.93
108 600062 华润双鹤 12,462,564.04 6.89
109 002559 亚威股份 12,326,357.54 6.82
110 000848 承德露露 12,000,559.26 6.64
111 601009 南京银行 11,992,778.83 6.63
112 600655 豫园商城 11,748,268.69 6.50
113 000046 泛海控股 11,631,289.03 6.43
114 600009 上海机场 11,313,879.13 6.26
115 002327 富安娜 11,311,803.71 6.25
116 002146 荣盛发展 11,258,018.80 6.22
117 000550 江铃汽车 11,017,437.96 6.09
118 601198 东兴证券 10,934,293.18 6.05
119 002535 林州重机 10,913,089.95 6.03
120 603686 龙马环卫 10,836,261.00 5.99
121 000831 *ST 五稀 10,727,080.88 5.93
122 600617 国新能源 10,720,576.61 5.93
123 601111 中国国航 10,423,055.16 5.76
124 600029 南方航空 10,414,423.53 5.76
125 600197 伊力特 10,301,477.60 5.70
126 002665 首航节能 10,295,037.88 5.69
127 000886 海南高速 10,266,915.28 5.68
128 000983 西山煤电 10,262,195.58 5.67
129 002727 一心堂 10,116,396.99 5.59
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
130 000026 飞亚达Ａ 10,106,597.53 5.59
131 601888 中国国旅 10,057,575.70 5.56
132 600779 *ST 水井 9,920,652.45 5.49
133 000980 金马股份 9,909,408.90 5.48
134 000606 神州易桥 9,835,341.05 5.44
135 002234 民和股份 9,591,743.30 5.30
136 300100 双林股份 9,538,179.34 5.27
137 601608 中信重工 9,389,473.79 5.19
138 601939 建设银行 9,244,659.32 5.11
139 000065 北方国际 9,180,028.02 5.08
140 600547 山东黄金 9,055,038.90 5.01
141 600477 杭萧钢构 8,997,666.79 4.98
142 600295 鄂尔多斯 8,995,719.96 4.97
143 600984 *ST 建机 8,993,968.18 4.97
144 601088 中国神华 8,952,673.56 4.95
145 600338 西藏珠峰 8,733,808.33 4.83
146 600881 亚泰集团 8,639,933.71 4.78
147 000823 超声电子 8,536,403.00 4.72
148 002298 中电鑫龙 8,502,078.68 4.70
149 000937 冀中能源 8,298,102.11 4.59
150 601985 中国核电 8,262,443.00 4.57
151 601238 广汽集团 8,215,425.00 4.54
152 601233 桐昆股份 8,187,396.92 4.53
153 000572 海马汽车 8,177,315.67 4.52
154 600405 动力源 8,126,918.44 4.49
155 601106 中国一重 8,105,337.00 4.48
156 300098 高新兴 8,054,565.26 4.45
157 002751 易尚展示 8,025,945.44 4.44
158 600221 海南航空 7,997,310.00 4.42
159 601021 春秋航空 7,983,633.46 4.41
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
160 600136 当代明诚 7,894,686.12 4.37
161 600495 晋西车轴 7,787,022.13 4.31
162 600558 大西洋 7,608,427.20 4.21
163 002236 大华股份 7,587,850.41 4.20
164 600809 山西汾酒 7,535,067.20 4.17
165 002434 万里扬 7,527,482.19 4.16
166 002078 太阳纸业 7,500,733.50 4.15
167 601168 西部矿业 7,439,153.60 4.11
168 600518 康美药业 7,380,254.17 4.08
169 002292 奥飞娱乐 7,319,142.33 4.05
170 600320 振华重工 7,287,874.26 4.03
171 002371 北方华创 7,251,877.41 4.01
172 300036 超图软件 7,245,789.22 4.01
173 002097 山河智能 7,211,510.81 3.99
174 002568 百润股份 7,158,150.51 3.96
175 002456 欧菲光 7,108,420.59 3.93
176 002180 艾派克 7,084,655.89 3.92
177 600118 中国卫星 6,808,634.87 3.76
178 002320 海峡股份 6,745,877.06 3.73
179 000952 广济药业 6,686,999.48 3.70
180 601678 滨化股份 6,625,623.04 3.66
181 002103 广博股份 6,519,713.40 3.60
182 603885 吉祥航空 6,345,072.54 3.51
183 300257 开山股份 6,331,804.30 3.50
184 002458 益生股份 6,259,389.84 3.46
185 601688 华泰证券 6,187,693.88 3.42
186 300103 达刚路机 6,031,376.28 3.33
187 600109 国金证券 6,016,970.27 3.33
188 600395 盘江股份 5,948,264.66 3.29
189 002573 清新环境 5,945,231.42 3.29
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
190 603589 口子窖 5,827,279.91 3.22
191 002427 尤夫股份 5,767,380.63 3.19
192 601139 深圳燃气 5,622,867.05 3.11
193 601668 中国建筑 5,592,335.00 3.09
194 600348 阳泉煤业 5,566,723.84 3.08
195 000418 小天鹅Ａ 5,371,650.31 2.97
196 002051 中工国际 5,081,567.48 2.81
197 002032 苏 泊 尔 5,081,005.58 2.81
198 600343 航天动力 5,052,740.49 2.79
199 600692 亚通股份 4,978,462.60 2.75
200 600207 安彩高科 4,919,468.14 2.72
201 300236 上海新阳 4,906,047.94 2.71
202 600879 航天电子 4,901,053.45 2.71
203 000333 美的集团 4,843,638.62 2.68
204 601117 中国化学 4,825,770.10 2.67
205 002191 劲嘉股份 4,825,409.77 2.67
206 600276 恒瑞医药 4,808,750.98 2.66
207 600594 益佰制药 4,437,690.00 2.45
208 603001 奥康国际 4,411,983.16 2.44
209 600322 天房发展 4,379,824.30 2.42
210 002002 鸿达兴业 4,371,153.20 2.42
211 000666 经纬纺机 4,361,297.85 2.41
212 300197 铁汉生态 4,343,534.12 2.40
213 002429 兆驰股份 4,335,076.60 2.40
214 002480 新筑股份 4,235,806.88 2.34
215 300449 汉邦高科 4,214,356.00 2.33
216 300159 新研股份 4,145,421.80 2.29
217 600084 中葡股份 4,126,194.21 2.28
218 002344 海宁皮城 4,107,069.62 2.27
219 600239 云南城投 4,091,568.46 2.26
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
220 300273 和佳股份 4,085,016.05 2.26
221 002025 航天电器 4,079,798.70 2.26
222 000799 酒鬼酒 4,072,872.50 2.25
223 002153 石基信息 3,976,297.08 2.20
224 002508 老板电器 3,951,527.63 2.18
225 300319 麦捷科技 3,927,022.00 2.17
226 000938 紫光股份 3,924,404.16 2.17
227 600369 西南证券 3,918,334.54 2.17
228 600111 北方稀土 3,893,800.20 2.15
229 600595 中孚实业 3,846,679.22 2.13
230 000752 西藏发展 3,825,238.31 2.12
231 000927 一汽夏利 3,772,196.86 2.09
232 000558 莱茵体育 3,750,908.95 2.07
233 002156 通富微电 3,745,615.91 2.07
234 000876 新 希 望 3,719,852.79 2.06
注：本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,822,694,730.34
卖出股票的收入（成交）总额 4,223,976,303.56
注： 本项 " 买入股 票成 本" 、 " 卖出 股票 收入" 均 按买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按 债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发现在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,029,334.80
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 62,997.63
5 应收申购款 4,055,853.76
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,148,186.19
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
575,238 823.18 150,114,665.95 31.70% 323,411,379.49 68.30%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
572,543.93 0.12%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及基金经理持
有本开放式基金份额的情况。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年12月2日) 基金份额总额 291,108,692.74
本报告期期初基金份额总额 115,596,935.37
本报告期基金总申购份额 654,163,494.54
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
减：本报告期基金总赎回份额 296,234,384.47
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 473,526,045.44
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金 份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，宁辰、张磊先生已离任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金
管理人于2016年4月30日和2016年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费6万元。截
至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供审计服务
8年。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
元
数量 成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 1
749,027,040
.44
8.28% 697,570.65 8.55%
光大证券 2
1,753,418,2
54.64
19.38%
1,632,967.0
2
20.02%
国泰君安 2
1,331,793,5
70.42
14.72% 973,942.05 11.94%
民生证券 1
1,611,643,4
59.01
17.82%
1,500,926.0
2
18.40%
平安证券 1
164,489,979
.63
1.82% 153,190.20 1.88%
招商证券 2
3,105,714,4
04.43
34.33%
2,892,354.1
4
35.45%
中银国际 1
329,888,138
.83
3.65% 307,224.07 3.77%
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
渤海证券 － － － － － －
光大证券 － － － － － －
国泰君安 － － － － － －
民生证券 － － － － － －
平安证券 － － － － － －
招商证券 － －
40,000,0
00.00
100.00% － －
中银国际 － － － － － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本 期新 租用 交易 单元5 个，其 中包 括： 光大 证券 深圳交 易单 元1 个、 天风 证 券上海 交易 单元1个、
天风证 券深 圳交 易单 元1 个 、国泰 君安 证券 上海 交易 单元1 个、 国泰 君安 证券 深 圳交易 单元1个；
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十日
