天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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天弘永利 债券型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
2016年12 月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年03 月30日
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 天弘永利债券
基金主代码 420002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年04月18日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,586,631,828.66 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称 天弘永利债券A 天弘永利债券B 天弘永利债券E
下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794
报告期末下属分级基金的份
额总额
663,613,310.80
份
1,780,649,316.53
份
142,369,201.33
份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力
争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济自上而下 的分析以及对微观面
自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经济运
行状况、 货币政策和财政政策的变化、 市场利率走势、
经济周期、企业盈利状况等作出研判，从而确定整体
资产配置， 即债券、 股 票、 现金及回购等的配置比例。
本基金的股票投资将以新股申购为主，对于二级市场
股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全
的前提下，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回
报。
业绩比较基准 中债新综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券市场中风险较低的品
种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，
高于货币市场基金。
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2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 张志永
联系电话 022-83310208 021-62677777*212004
电子邮箱 service@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4007109999 95561
传真 022-83865569 021-62159217
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
天弘永利债券A
2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 45,037,449.47 90,707,215.28 42,204,382.07
本期利润 21,804,116.09 137,697,098.50 53,534,206.62
加权平均基金份额本期利润 0.0261 0.1410 0.0831
本期基金份额净值增长率 2.63% 15.19% 9.68%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.0049 0.0046 -0.0037
期末基金资产净值 713,297,479.08
1,055,231,351.6
4
1,186,077,783.0
7
期末基金份额净值 1.0749 1.1012 1.0433
3.1.3 期间数据 和指标
天弘永利债券B
2016年 2015年 2014年
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本期已实现收益 121,119,221.93 113,901,540.25 10,667,501.42
本期利润 62,249,531.49 177,845,654.32 20,884,619.54
加权平均基金份额本期利润 0.0302 0.1198 0.0916
本期基金份额净值增长率 2.99% 15.50% 10.17%
3.1.4 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.0055 0.0052 -0.0034
期末基金资产净值 1,915,785,560.87
2,434,364,309.1
5
295,722,385.38
期末基金份额净值 1.0759 1.1022 1.0440
3.1.5 期间数据 和指标
天弘永利债券E
2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 2,181,539.70 － －
本期利润 695,072.85 － －
加权平均基金份额本期利润 0.0128 － －
本期基金份额净值增长率 -5.47% － －
3.1.6 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0547 － －
期末基金资产净值 134,585,258.43 － －
期末基金份额净值 0.9453 － －
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、本 基金 于2016 年5 月10 日起增 加天 弘永 利债 券E 类 基金份 额。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 天弘永利债券A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
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过去三个月 -0.77% 0.11% -1.50% 0.15% 0.73% -0.04%
过去六个月 1.17% 0.09% 0.24% 0.11% 0.93% -0.02%
过去一年 2.63% 0.09% 1.83% 0.09% 0.80% 0.00%
过去三年 29.66% 0.16% 18.65% 0.11% 11.01% 0.05%
过去五年 41.46% 0.14% 25.63% 0.09% 15.83% 0.05%
自基金合同生效日起
至今（2008年04月18
日-2016 年12月31日）
58.27% 0.16% 43.33% 0.09% 14.94% 0.07%
阶段
( 天弘永利债券B)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.67% 0.11% -1.50% 0.15% 0.83% -0.04%
过去六个月 1.36% 0.09% 0.24% 0.11% 1.12% -0.02%
过去一年 2.99% 0.09% 1.83% 0.09% 1.16% 0.00%
过去三年 31.06% 0.16% 18.65% 0.11% 12.41% 0.05%
过去五年 44.28% 0.14% 25.63% 0.09% 18.65% 0.05%
自基金合同生效日起
至今（2008年04月18
日-2016 年12月31日）
63.98% 0.16% 43.33% 0.09% 20.65% 0.07%
阶段
( 天弘永利债券E)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.71% 0.11% -1.50% 0.15% 0.79% -0.04%
过去六个月 -11.54% 1.13% 0.24% 0.11% -11.78% 1.02%
自基金合同生效日起
至今（2008年04月18
日-2016 年12月31日）
-5.47% 1.08% 0.93% 0.10% -6.40% 0.98%
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注：1. 自 基金 合同 生效 日 至2015 年9 月30 日本 基金 业 绩比较 基准 为： 中信 标普 全债指 数，2015 年10 月
1 日开 始变 更为 ： 中 债新 综 合指数 。 中 债新 综合 指数 隶属于 中债 总指 数族 分类 ， 该指 数成 份券 包含 除
资产支 持证 券、 美元 债券 、可转 债以 外剩 余的 所有 公开发 行的 可流 通债 券， 是一个 反映 境内 人民 币
债券市 场价 格走 势情 况的 宽基指 数， 由于 样本 债券 涵盖的 范围 广， 中债 新综 合指数 可以 作为 具备 一
般性的 业绩 比较 基准 。
2. 本 基金 于2016 年5 月10 日起增 加天 弘永 利债 券E 类 基金份 额。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘永利债券A 业绩比较基准
2008-04-18 2009-07-14 2010-10-18 2012-01-10 2013-04-09 2014-07-09 2015-10-09 2016-12-31
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
天弘永利债券B 业绩比较基准
2008-04-18 2009-07-14 2010-10-18 2012-01-10 2013-04-09 2014-07-09 2015-10-09 2016-12-31
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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天弘永利债券E 业绩比较基准
2016-05-12 2016-06-15 2016-07-18 2016-08-17 2016-09-21 2016-10-28 2016-11-30 2016-12-31
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
注：1 、本 基金 合同 于2008 年4月18 日 生效 。
2 、本 基金 于2016 年5 月10 日起增 加天 弘永 利债 券E 类 基金份 额， 并于2016 年5 月12日起 办理 该类 份额
的申购 和赎 回业 务。
3 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 过去五年 基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
天弘永利债券A 业绩比较基准
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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天弘永利债券B 业绩比较基准
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
天弘永利债券E 业绩比较基准
2016 年
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
-4%
-4.5%
-5%
注：1 、本 基金 合同 于2008 年4月18 日 生效 。
2 、本 基金 于2016 年5 月10 日起增 加天 弘永 利债 券E 类 基金份 额， 并于2016 年5 月12日起 办理 该类 份额
的申购 和赎 回业 务 。 天 弘 永利债 券E 类2016 年 的净 值 增长率 按照 天弘 永利 债券E 类当年 的实 际存 续期
计算， 不按 整个 自然 年度 进行折 算。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
( 天弘永
利债券
A)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 0.552 36,105,979. 14,480,313. 50,586,292.98 无
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72 26
2015 年 0.976
69,843,390.
80
15,523,404.
21
85,366,795.01 无
2014 年 0.406
18,385,547.
02
6,563,960.8
3
24,949,507.85 无
合计 1.934
124,334,917
.54
36,567,678.
30
160,902,595.84 无
年度
( 天弘永
利债券
B)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 0.591
116,721,844
.99
7,593,398.6
3
124,315,243.62 无
2015 年 1.004
192,563,391
.13
10,486,454.
75
203,049,845.88 无
2014 年 0.463
10,907,710.
31
632,884.65 11,540,594.96 无
合计 2.058
320,192,946
.43
18,712,738.
03
338,905,684.46 无
注：天 弘永 利债 券型 证券 投资基 金E 类基 金份 额不 符 合 分红 条件 ，故 本报 告期 内未进 行收 益分 配。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本 基金管理人" ）经中国 证监会证监基
金字[2004]164 号文批准 ，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比
例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
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新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资 合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计 100%
截至2016年12月31 日， 本基金管理人共管理53只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金（LOF ） 、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）、天 弘现金管家货币市
场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余
额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资
基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘瑞
利分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500 指
数型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合
型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本
混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝 货币市场基
金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100 指数型发起
式证券投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输
指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中
证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天
弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基
金、 天弘上证50指数型发起式证券投资基金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、
天弘中证800指数型发起式证券投资基金 、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投
资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘
裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选
灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜
利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配置混
合型证券投资基金 、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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姜晓丽
本基金
基金经
理。
2012 年08月 － 7年
女，经济学硕士。历任本
公司债券研究员兼债券交
易员；光大永明人寿保险
有限公司债券研究员兼交
易员；本公司固定收益研
究员、基金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交 易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和 公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
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的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相 应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2016 年， 经济基本面呈现企稳改善态势， 前期货币宽松累积效应显现， 名义GDP 增
速触底回升， 通缩改善带动企业收入及利润改善， 下游地产汽车也成为需求亮点。 通胀
方面，CPI 整体平稳， 但是PPI 方面由于基数 效应及大宗商品表现强势， 同比增速出现快
速反弹。政策面方面，货币政策真正转向稳健中性。全年央行仅于2月末降准一次，主
要通过OMO 和MLF 相 结合的方式来提供基础货币。资金面方面，前三季度资金中枢在
波动中维持稳定， 但四季度资金利率 中枢快速上行， 波动明显加大。 央行通过拉长提供
资金期限以抬升资金成本中枢， 同时央行对资金利率波动率容忍程度也明显提高， 因此
导致四季度资金利率波动率和中枢均较前三季度明显上升。 债市方面， 前三季度整体震
荡中上涨， 市场在乐观心态中消灭各种利差， 进入四季度， 多种因素之下， 市场出现快
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共 38 页
速巨幅调整。
本基金在报告期内， 整体维持低杠杆短久期的谨慎态度， 同时在严控股票仓位的情
况下参与权益市场机会。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2016年12月31 日，永利A 基金份额净值为1.0749元，永利B 基金份 额净值为
1.0759 元，永利E 基金份额净值为0.9453。本报告期内份额净值增长率永利A 为2.63% ，
永利B 为2.99% ，同期 业绩比较基准增长率为1.83% ；永利E 为-5.47% ，同期业绩比较基
准增长率为0.93% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年，基本面大概率呈现前高后低，我们认为未来经济仍然面临下行压力，
但经济下行的速度和幅度会低于市场预期。 资金面方面， 脉冲式收紧仍将 出现， 资金利
率中枢趋势性抬升， 资金利率波动性加大。 政策面方面， 货币政策边际趋紧， 以配合防
范金融风险和抑制资产泡沫。
对于债券市场未来的看法， 我们认为债市整体杠杆仍然较高， 去杠杆压力巨大。 利
率债在前期的大幅下跌中， 风险释放较为充分； 信用债收益率整体过低， 风险较大， 将
在未来的去杠杆过程中收益率持续上行。 我们对于市场出现机会的时点判断会进一步延
后， 利率债可以更早考虑价值的出现。 投资策略上， 本基金将保持债券投资低久期低仓
位的防守配置，等待市场出清后的机会；会适度参与股票的投资机会。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分 管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT 运维总监 、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 38 页
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师 事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据 《基金法》 、 《天 弘永利债券型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规
的规定，本报告期内，本 基金进行了四次分红。以2016年2月19日已实现的可分配收益
36,695,090.69 元为基准计算，2016年3月4日向天弘永利债券A 基金份额持有人按每10份
基金份额派发红利0.105 元， 向天弘永利债券B 基金份额持有人按每10份基金份额派发红
利0.115 元； 以2016年4月29日已实现的可分配收益21,659,566.64元为基准计算，2016年5
月12日向天弘永利债券A 基金份额持有人按每10 份基金份额派发红利0.068 元， 向天弘永
利债券B 基金份额持有 人按每10份基金份额派发红利0.075元； 以2016年9 月2日已实现的
可分配收益70,818,059.62 元为基准计算， 2016年9月19日向天弘永利债券A 基金份额持有
人按每10份基金份额派发红利0.224元， 向天弘永利债券B 基金份额持 有人按每10份基金
份额派发红利0.238元；以2016年11月18日已实现的可分配收益 55,968,796.83 元为基准
计算，2016年11月30日向天弘永利债券A 基金份额持有人按每10份基金份额派发红利
0.155元， 向天弘永利债 券B 基金份额持有人按 每10份基金份额派发红利0.163 元。 四次分
红均符合本基金基金合同中利润分配的相 关约定。
本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情
形。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管 协议的规定， 诚信、 尽 责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基 金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 审计报 告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了 “无保留意见的审计报告” ， 且在审计报告中无强调事项。 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：天弘永利债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 17,540,496.37 67,168,935.51
结算备付金
20,215,635.47 13,958,498.05
存出保证金
1,027,059.11 141,647.27
交易性金融资产 7.4.7.2 2,429,853,427.60 4,661,514,633.72
其中：股票投资
104,258,827.90 93,456,352.02
基金投资
－ －
债券投资
2,325,594,599.70 4,568,058,281.70
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 304,938,342.41 －
应收证券清算款
7,000,000.00 －
应收利息 7.4.7.5 39,253,076.14 79,657,367.92
应收股利
－ －
应收申购款
35,676,282.46 17,209,829.02
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
2,855,504,319.56 4,839,650,911.49
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
67,000,000.00 1,279,098,144.50
应付证券清算款
16,134,706.49 11,800,277.30
应付赎回款
3,296,039.17 54,022,864.28
应付管理人报酬
1,825,472.64 2,334,831.23
应付托管费
521,563.63 667,094.64
应付销售服务费
273,164.50 406,508.76
应付交易费用 7.4.7.7 1,431,765.39 104,194.00
应交税费
814,404.89 814,404.89
应付利息
23,485.48 204,253.90
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 515,418.99 602,677.20
负债合计
91,836,021.18 1,350,055,250.70
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 2,586,631,828.66 3,166,868,344.68
未分配利润 7.4.7.10
177,036,469.72 322,727,316.11
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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所有者权益合计
2,763,668,298.38 3,489,595,660.79
负债和所有者权益总计
2,855,504,319.56 4,839,650,911.49
注： 报告 截止 日2016 年12 月31日 ， 天弘 永利 债券型 证券投 资基 金A 类 基金 份 额净值1.0749 元 ， 天 弘永
利债券 型证 券投 资基 金B 类 基金份 额净 值1.0759 元， 天弘永 利债 券型 证券 投资 基金E 类 基金份 额净 值
0.9453 元； 基金 份额 总额2,586,631,828.66 份， 其中 天 弘永利 债券 型证 券投 资基 金A 类基 金份 额
663,613,310.80 份， 天弘 永 利债券 型证 券投 资基 金B 类 基金份 额1,780,649,316.53 份,天 弘永 利债 券型 证
券投资 基金E 类 基金 份额142,369,201.33份。
7.2 利润表
会计主体：天弘永利债券型证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年01月01日至
2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至
2015年12月31日
一、收入
133,487,399.80 366,368,598.62
1.利息收入
164,829,685.51 171,122,855.75
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,336,933.48 1,831,044.48
债券利息收入
159,820,578.71 168,513,333.52
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
3,672,173.32 778,477.75
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
51,028,322.08 82,617,165.49
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,763,267.32 36,304,248.34
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 53,930,546.07 46,212,951.76
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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股利收益 7.4.7.16 1,861,043.33 99,965.39
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 -83,589,490.67 110,933,997.29
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 1,218,882.88 1,694,580.09
减：二、 费用
48,738,679.37 50,825,845.80
1．管理 人报酬
22,602,952.23 19,021,395.80
2．托管费
6,457,986.36 5,434,684.41
3．销售服务费
3,701,646.61 4,321,809.83
4．交易费用 7.4.7.19 5,023,224.49 1,431,871.37
5．利息支出
10,457,101.71 20,132,460.43
其中： 卖出回购金融资产支出
10,457,101.71 20,132,460.43
6．其他费用 7.4.7.20 495,767.97 483,623.96
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
84,748,720.43 315,542,752.82
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
84,748,720.43 315,542,752.82
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘永利债券型证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
3,166,868,344.68
322,727,316
.11
3,489,595,660.79
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
84,748,720.
43
84,748,720.43
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-580,236,516.02
-55,538,030
.22
-635,774,546.24
其中：1.基金申购款 4,557,759,637.02
353,988,237
.93
4,911,747,874.95
2.基金赎回款 -5,137,996,153.04
-409,526,26
8.15
-5,547,522,421.19
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-174,901,53
6.60
-174,901,536.60
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,586,631,828.66
177,036,469
.72
2,763,668,298.38
项 目
上年度可比期间2015年01月01日至2015 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
1,420,092,845.55
61,707,322.
90
1,481,800,168.45
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
315,542,752
.82
315,542,752.82
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
1,746,775,499.13
233,893,881
.28
1,980,669,380.41
其中：1.基金申购款 8,437,356,751.29
874,692,606
.38
9,312,049,357.67
2.基金赎回款 -6,690,581,252.16
-640,798,72
5.10
-7,331,379,977.26
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-288,416,64
0.89
-288,416,640.89
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
3,166,868,344.68
322,727,316
.11
3,489,595,660.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强 韩海潮 薄贺龙
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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—————————
基金管理人负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
天弘永利债券型证券投资基金( 以下简 称" 本基金") 经中国证券监 督管理委员会( 以
下简称" 中国证监会") 证 监许可[2008] 第237号《 关于核准天弘永利债券型证券投资基金
设立的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币684,977,572.50 元， 业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008) 第044号 验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《天弘永利债券型证券投资基金基 金合同》于2008年4月18
日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为685,027,307.52份基金份额， 其中认购资
金利息折合49,735.02份基金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金
托管人为兴业银行股份有限公司。
根据 《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》 和 《天弘永利债券型证券投资基金
招募说明书》 的有关规定， 本基金自募集期起根据认购/ 申购费用、 赎回费用收取方式的
不同， 将基金份额分为不同的类别。 不收取认购/ 申购费用的， 而是从本类别基金资产中
计提销售服务费的， 称 为天弘永利债券型证券投资基 金A 类( 以下简称"A 类基金") ； 收取
认购/ 申购费用的， 且不再从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为天弘永利债券型
证券投资基金B 类( 以下 简称"B 类基金") 。 本基金A 类和B 类两种收费 模式并存， 由于基金
费用的不同，本基金A 类基金份额及B 类基金 份额分别计算基金份额净值，计算公式为
计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行
选择认购/ 申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据基金管理人天弘基金管理有限公司2016 年5月10日《关于天弘永利债券型证券
投资基金增设E 类份额并相应修订基金合同部分条款的公告》的规定，经与基金托管人
协商一致并报中国证监会备案，自2016年5月10 日起对本基金增加天弘永利债券型证券
投资基金E 类( 以下简称"E 类基金") 并相应修改 基金合同。 E 类基金份 额与B 类基金份额相
关费率相同，即收取认购/ 申购费用，但不再从本类别基金资产中计提销售服务费。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘永利债券型证券投资基金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围主要为固定收益类证券， 包括国债、 金融债、 企业
( 公司) 债、次级债、可 转债( 可分离交易可转债) 、资产支持证券 、央行票据、短期融资
券、 回购等固定收益证券品种， 及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其他金
融工具或金融衍生工具。 为提高基金收益水平， 本基金可以参与新股申购及二级市场股
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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票投资。 本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融
工具的投资比例不低于基金资产的80% ， 对股 票等权益类证券的投资比例不超过基金资
产的20% ，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5% 。 自基金合同生效日至2015年9月30日， 本基金的业绩比较基准为： 中信标普全债指
数。根据本基金的基金管理人 于2015年9月24日发布的《天弘基金管理有限公司关于变
更天弘永利债券型证券投资基金业绩比较基准并相应修改基金合同部分条款的公告》，
自2015 年10月1日起，本基金业绩比较基准变更为：中债新综合指数。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3 月30日批准报
出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披 露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表相
一致。
7.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号 《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1日前 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得 额；持股期限在1 个月以上至1
年( 含1 年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算
纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构 、 注册登记机构
兴业银行股份有限公司(" 兴业银行") 基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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合伙）
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司(" 天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、2016 年 度内 ，本 基金 管 理人股 东" 浙江 蚂蚁 小微 金 融服务 集团 有限 公司" 的 名 称变更 为" 浙江 蚂蚁
小微金 融服 务集 团股 份有 限公司" 。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016年01月01日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12
月31 日
当期发生的基金应支
付的管理费
22,602,952.23 19,021,395.80
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,716,908.00 1,386,885.70
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.70% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
0.70%/ 当 年天 数。
2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的
保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费， 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费
用，该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ，不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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项目
本期
2016年01月01日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12
月31 日
当期发生的基金应支
付的托管费
6,457,986.36 5,434,684.41
注： 支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.20% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年01 月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘永利债
券A
天弘永利债
券B
天弘永利债
券E
合计
天弘基金 1,151,626.08 － － 1,151,626.08
兴业银行 27,343.75 － － 27,343.75
合计 1,178,969.83 -
1,178,969.83
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015 年01月01日至2015年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘永利债
券A
天弘永利债
券B
天弘永利债
券E
合计
天弘基金 1,921,042.11
1,921,042.11
兴业银行 29,288.32 － － 29,288.32
合计 1,950,330.43 -
1,950,330.43
注： 本 基金 的B 类基 金份 额 和E 类基 金份额 不收 取销 售 服务费 ， 支 付基 金销 售机 构的销 售服 务费 按前
一日A 类 基金 份额 的基 金 资产净 值0.4% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按月 支付 给天 弘基 金，
再由天 弘基 金计 算并 支付 给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日A 类基金 份额 的基 金资 产净 值 X 0.40%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本期
2016年1月1日至2016 年12月31日
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
兴业银行 － － － － － －
上年度可比期间
2015年01月01日至2015 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
兴业银行
60,875,0
24.38
20,214,8
41.64
－ － － －
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基 金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
17,540,496.37 865,792.93 67,168,935.51 1,045,339.30
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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7.4.9 期末（2016年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12月31日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额67,000,000.00 元，于2017年1月3日和2017年1月5日先后到期。该类
交易要求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于
债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为105,420,027.90元， 属于第二层次的余额为2,324,433,399.70元， 无
属于第三层次的余额(2015 年12月31日：第一层次99,988,549.02元，第二层次
4,561,526,084.70 ，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的 股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12月31
日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基 金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 104,258,827.90 3.65
其中：股票 104,258,827.90 3.65
2 固定收益投资 2,325,594,599.70 81.44
其中：债券 2,325,594,599.70 81.44
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 304,938,342.41 10.68
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 37,756,131.84 1.32
7 其他各项资产 82,956,417.71 2.91
8 合计 2,855,504,319.56 100.00
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 104,258,827.90 3.77
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 104,258,827.90 3.77
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 603338 浙江鼎力 439,975 22,927,097.25 0.83
2 300257 开山股份 1,183,300 20,305,428.00 0.73
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3 601100 恒立液压 1,043,867 16,764,504.02 0.61
4 300476 胜宏科技 572,595 13,083,795.75 0.47
5 601633 长城汽车 944,300 10,443,958.00 0.38
6 300124 汇川技术 299,954 6,098,064.82 0.22
7 600362 江西铜业 258,700 4,328,051.00 0.16
8 601989 中国重工 590,000 4,183,100.00 0.15
9 000060 中金岭南 200,000 2,230,000.00 0.08
10 601600 中国铝业 500,000 2,110,000.00 0.08
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于本 公 司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比 例
(%)
1 600036 招商银行 102,153,917.42 2.93
2 600362 江西铜业 64,274,943.04 1.84
3 600030 中信证券 63,702,618.48 1.83
4 000776 广发证券 62,518,528.62 1.79
5 601633 长城汽车 56,478,580.78 1.62
6 601989 中国重工 56,034,227.43 1.61
7 601600 中国铝业 53,626,337.85 1.54
8 600805 悦达 投资 47,657,676.36 1.37
9 601933 永辉超市 43,430,443.60 1.24
10 000338 潍柴动力 41,727,569.52 1.20
11 000060 中金岭南 40,009,578.60 1.15
12 002160 常铝股份 38,915,430.60 1.12
13 600028 中国石化 33,487,380.00 0.96
14 601100 恒立液压 32,188,605.34 0.92
15 601179 中国西电 30,098,409.93 0.86
16 300296 利亚德 29,713,112.00 0.85
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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17 300124 汇川技术 28,356,921.19 0.81
18 603338 浙江鼎力 28,144,099.73 0.81
19 601939 建设银行 26,375,778.81 0.76
20 000625 长安汽车 25,363,909.59 0.73
注：本 项的" 买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初 基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600036 招商银行 101,542,687.28 2.91
2 600030 中信证券 62,707,961.54 1.80
3 000776 广发证券 59,531,830.99 1.71
4 600362 江西铜业 59,248,404.35 1.70
5 600805 悦达投资 52,771,732.51 1.51
6 601600 中国铝业 52,246,791.95 1.50
7 601633 长城汽车 52,192,406.85 1.50
8 601989 中国重工 50,034,133.74 1.43
9 601933 永辉超市 46,761,426.70 1.34
10 000338 潍柴动力 40,619,343.80 1.16
11 000060 中金岭南 38,564,646.10 1.11
12 002160 常铝股份 37,305,558.50 1.07
13 600028 中国石化 33,197,796.70 0.95
14 601179 中国西电 30,279,985.73 0.87
15 300296 利亚德 29,488,812.05 0.85
16 601939 建设银行 25,979,873.56 0.74
17 000625 长安汽车 25,198,091.80 0.72
18 600433 冠豪高新 24,644,270.20 0.71
19 000425 徐工机械 24,474,994.03 0.70
20 300124 汇川技术 21,950,754.14 0.63
注：本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
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第 32 页 共 38 页
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,674,010,392.50
卖出股票收入（成交）总额 1,662,362,142.06
注： 本 项 " 买入 股票 成本" 、 " 卖出股 票收 入" 均按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 140,292,000.00 5.08
其中：政策性金融债 140,292,000.00 5.08
4 企业债券 1,258,509,423.80 45.54
5 企业短期融资券 732,327,000.00 26.50
6 中期票据 184,801,000.00 6.69
7 可转债 9,665,175.90 0.35
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 2,325,594,599.70 84.15
注：可 转债 项下 包含 可交 换债8,503,975.90元。
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 041653052
16 华能
CP001
2,000,000 198,780,000.00 7.19
2 1480528
14 世园投资
债
1,000,000 102,650,000.00 3.71
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 33 页 共 38 页
3 011698118
16 云能投
SCP004
1,000,000 99,900,000.00 3.61
4 011698242
16 大唐集
SCP008
1,000,000 99,730,000.00 3.61
5 011698280
16 南航股
SCP006
850,000 85,000,000.00 3.08
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发现在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,027,059.11
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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2 应收证券清算款 7,000,000.00
3 应收股利 －
4 应收利息 39,253,076.14
5 应收申购款 35,676,282.46
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 82,956,417.71
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113009 广汽转债 1,161,200.00 0.04
2 132001 14宝钢EB 2,806,475.90 0.10
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金 本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘永 5,270 125,922.83 184,158,689 27.75% 479,454,621 72.25%
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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利债券
A
.23 .57
天弘永
利债券
B
144,460 12,326.24
1,380,421,5
79.24
77.52%
400,227,737
.29
22.48%
天弘永
利债券
E
9,328 15,262.56
36,974,068.
33
25.97%
105,395,133
.00
74.03%
合计 159,058 16,262.19
1,601,554,3
36.80
61.92%
985,077,491
.86
38.08%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针对A 、B 、E 类 分级基 金 ， 比 例的 分母
采用A 、B 、E 类各 自级 别 的份额 ； 对合 计数 ， 比 例 的分母 采用A 、B 、E 类 分 级基金 份额 的合 计数 （即
期末基 金份 额总 额） 。
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
天弘永利债券
A
35,618.04 －
天弘永利债券
B
12,903.48 －
天弘永利债券
E
66,895.97 －
合计 115,417.49 －
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人及基金经理持
有本开放式基金份额的情况。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
天弘永利债券A 天弘永利债券B 天弘永利债券E
基金合同生效日(2008 年04
月18 日) 基金份额总额
286,902,133.47 398,125,174.05 238,252.02
本报告期期初基金份额总额 958,219,557.44 2,208,648,787.24 －
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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本报告期基金总申购份额
1,317,788,826.9
2
2,454,220,531.84 785,512,026.24
减：本报告期基金总赎回份
额
1,612,395,073.5
6
2,882,220,002.55 643,381,076.93
本报告期基金拆分变动份额 － － －
本报告期期末基金份额总额 663,613,310.80 1,780,649,316.53 142,369,201.33
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，宁辰、张磊先生已离任本公司副总经理职务，具体信息请参见 基金管
理人于2016年4月30日和2016 年7月2日披露的 《天弘基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》。
本报告期内 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费10.20万元。
截至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供审计服
务8年8个月。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 1
417,799,17
6.92
12.52% 389,096.64 12.88%
光大证券 2
462,901,67
2.74
13.87% 431,100.69 14.27%
国泰君安 2
432,607,12
4.73
12.97% 316,363.57 10.47%
民生证券 1
442,780,05
3.23
13.27% 412,362.31 13.65%
招商证券 2
969,856,70
4.37
29.07% 903,227.45 29.90%
中银国际 1
610,427,80
2.57
18.30% 568,489.20 18.82%
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券
成交总额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比例
成交金额
占权证
成交总额比例
渤海证券
40,285,604
.05
6.66%
4,430,133,
000.00
9.07% － －
光大证券
52,493,720
.10
8.68%
8,779,900,
000.00
17.98% － －
国泰君安
63,651,967
.07
10.52%
1,253,600,
000.00
2.57% － －
民生证券
79,271,156
.21
13.10%
419,900,00
0.00
0.86% － －
招商证券
166,340,04
5.53
27.49%
14,024,400
,000.00
28.72% － －
中银国际
203,244,26
3.00
33.59%
19,931,500
,000.00
40.81% － －
注：1、 基金 专 用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3 、本 期新 租用 交易 单元5 个，其 中包 括： 光大 证券 深圳 交 易单 元1 个、 天风 证 券上海 交易 单元1个、
天风证 券深 圳交 易单 元1 个 、国泰 君安 证券 上海 交易 单元1 个、 国泰 君安 证券 深 圳交易 单元1个；
天弘永 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
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4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十日
