天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 1 页
共 31 页
天弘弘利 债券型证券投资基金2016 年年度报告摘要
2016 年12月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：北京银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年3月30日
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 2 页
共 31 页
§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31 日止。
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 3 页
共 31 页
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘弘利债券
基金主代码 000306
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月11日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 159,704,365.23份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全的基础上，力求获得较高的当
期收益。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类
资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类
资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格
的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增
值。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 刘晔
联系电话 022-83310208 010-66223586
电子邮箱 service@thfund.com.cn
liuye1@bankofbeijing.com.
cn
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 4 页
共 31 页
客户服务电话 4007109999 95526
传真 022-83865569 010-66225309
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 18,034,235.37 42,532,803.56 25,524,759.27
本期利润 -10,775,829.39 58,969,501.92 38,882,053.28
加权平均基金份额本期利润 -0.0270 0.1519 0.1048
本期基金份额净值增长率 -1.02% 13.37% 10.87%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.2585 0.2126 0.0831
期末基金资产净值 200,988,115.29 967,483,006.55 405,032,946.04
期末基金份额净值 1.259 1.272 1.122
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①-③ ②-④
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 5 页
共 31 页
差② ③ 标准差
④
过去三个月 -0.87% 0.08% 0.94% 0.01% -1.81% 0.07%
过去六个月 0.88% 0.09% 1.89% 0.01% -1.01% 0.08%
过去一年 -1.02% 0.15% 3.84% 0.01% -4.86% 0.14%
过去三年 24.41% 0.14% 14.79% 0.01% 9.62% 0.13%
自基金合同生效日起
至今（2013年09月11
日-2016 年12月31日）
25.90% 0.14% 16.85% 0.01% 9.05% 0.13%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为： 三 年期 银行 定期 存款 利率 （ 税后 ）+1.5% 。 三 年 期银行 定期 存款 利率 指
同期中 国人 民银 行网 站上 发布的 三年 期" 金融 机构 人 民币存 款基 准利 率" 。以 上 业绩基 准符 合本 基金
的产品 定位 ，且 易于 投资 者理解 和接 受， 适合 作为 本基金 的业 绩比 较基 准。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘弘利债券 业绩比较基准
2013-09-11 2014-03-10 2014-08-22 2015-02-11 2015-08-03 2016-01-21 2016-07-13 2016-12-31
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2013 年9月11 日 生效 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 6 页
共 31 页
天弘弘利债券 业绩比较基准
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
注： 本基 金合 同于2013 年9 月11日 生效。 基金 合同 生 效当年2013 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准，于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团 股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有 限合伙） 3.5%
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 7 页
共 31 页
合计 100%
截至2016 年12 月 31 日， 本基金管理人共管理 53 只基金： 天弘精选混合型证券投
资基金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘
周期策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债
券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币
市场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘
余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投
资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天 弘
瑞利分级债券型证券投资基金、 天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证 500
指数型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保
本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置
混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场
基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、 天弘 中证医药 100 指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运
输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘
中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、
天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘 中证高端装备制造指数型发起式证券投资
基金、天弘上证 50 指 数型发起式证券投资基金、天弘中证 100 指数 型发起式证券投资
基金、 天弘中证800 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证电子指数型发 起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型
发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金 、 天弘价值
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配
置混合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 。
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 8 页
共 31 页
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈钢
本基金
基金经
理； 本公
司副总
经理、 固
定收益
总监兼
固定收
益部总
经理。
2013 年9月 － 14年
男，工商管理硕士。历任
华龙证券公司固定收益部
高级经理；北京宸星投资
管理公司投资经理；兴业
证券公司债券总部研究部
经理；银华基金管理有限
公司机构理财部高级经
理；中国人寿资产管理有
限公司固定收益部高级投
资经理等。 2011 年7月加盟
本公司。
凌超
本基金
基金经
理。
2016 年5月 － 10年
男，经济学硕士。历任长
江证券股份有限公司研究
员、投资经理，光大保德
信基金管理有限公司基金
经理，海富通基金管理有
限公司投资顾问、基金经
理。2016年1 月加盟本公
司。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承 诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 9 页
共 31 页
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司 内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组 合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的 相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 以公司名义进行的债券一级市场申购的
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 10 页
共 31 页
申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本基金
存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同 基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2016 年，经济基本面呈现企稳改善态势，前期货币宽松累积效应显现，名义GDP增
速触底回升， 通缩改善带动企业收入及利润改善， 下游地产汽车也成为需求亮点。 通胀
方面，CPI整体平稳， 但是PPI方面由于基数效应及大宗商品表现强势， 同比增速出现快
速反弹。政策面方面，货币政策真正转向 稳健中性。全年央行仅于2月末降准一次，主
要通过OMO和MLF相结合的方式来提供基础货币。 资金面方面， 前三季 度资金中枢在波动
中维持稳定， 但四季度资金利率中枢快速上行， 波动明显加大。 央行通过拉长提供资金
期限以抬升资金成本中枢， 同时央行对资金利率波动率容忍程度也明显提高， 因此导致
四季度资金利率波动率和中枢均较前三季度明显上升。 债市方面， 前 三季度整体震荡中
上涨， 市场在乐观心态中消灭各种利差， 进入四季度， 多种因素之下， 市场出现快速 巨
幅调整。
本基金在报告期内， 积极根据市场情况变化调整组合配置情况， 整体维持稳健的操
作风格，为客户创造了较高的稳健收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31 日，本基金份额净值为1.259 元，本报告期份额净值增长率
-1.02% ，同期业绩比较基准增长率3.84%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年，基本面大概率呈现前高后低，我们认为未来经济仍然面临下行压力，
一方面前期货币宽松效应趋于消散， 货币政策边际趋于紧缩将导致未来经济面临下行压
力， 另一方面， 下游需求地产和汽车都面临需求透支的问 题， 形成对经济周期的下拉压
力，未来需要持续观察基本面信号等待下行拐点。资金面方面，脉冲式收紧仍将出现，
资金利率中枢趋势性抬升， 资金利率波动性加大。 政策面方面， 货币 政策边际趋紧， 以
配合防范金融风险和抑制资产泡沫。
对于债券市场未来的看法， 我们认为在基本面向下拐点出现之前， 债券市场将维持
区间波动的态势， 票息收益仍然是债券市场最具有确定性的收益来源。 未来收益率有一
定的下行空间， 但是由于政策边际紧缩以及债市交易结构的不稳定性， 未来债市仍将面
临一定的波动，整体走势可能是前高后低。
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 11 页
共 31 页
投资策略上， 本基金将继续维持适度的组 合久期和组合杠杆， 在防范风险的前提下，
为持有人创造稳健高回报， 同时， 将根据市场形势变化及时调整组合投资策略， 在获取
票息、 杠杆收益的同时， 获取一定资本利得， 增厚组合收益。 在权益仓位方面， 本基金
将在严守投资纪律的前提下适当参与股票市场的机会，争取为持有人创造稳健收益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行 审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计 、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 12 页
共 31 页
在本报告期 内， 本基金托管人在托管天弘弘利债券型证券投资基金过程中， 严格遵
守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
在本报告期内， 本基金 托管人按照相关法律法规、 基金合同、 托管协 议和其他有关
规定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基
金的投资运作进行 了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人复核了本年度报告中的财务指标、 净 值表现、 财务会计报告 、 利润分配情
况、 投资组合报告的内容 （"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） ， 保证
复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了 “无保留意见的审计报告” ， 且在 审计报告中无强调事项。 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：天弘弘利债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 27,325,042.45 6,426,413.44
结算备付金
375,273.04 5,203,136.91
存出保证金
293,759.75 32,140.54
交易性金融资产 7.4.7.2 171,295,831.40 993,166,316.14
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 13 页
共 31 页
其中：股票投资
3,671,756.00 67,360,375.04
基金投资
－ －
债券投资
167,624,075.40 925,805,941.10
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ 808,157.17
应收利息 7.4.7.5 1,973,860.02 12,803,440.71
应收股利
－ －
应收申购款
4,995.00 5,980,240.80
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
201,268,761.66 1,024,419,845.71
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 56,399,715.40
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
1,969.37 －
应付管理人报酬
69,242.90 303,974.52
应付托管费
17,310.75 75,993.62
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 23,123.35 75,517.49
应交 税费
－ －
应付利息
－ 12,638.13
应付利润
－ －
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 14 页
共 31 页
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 169,000.00 69,000.00
负债合计
280,646.37 56,936,839.16
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 159,704,365.23 760,810,961.92
未分配利润 7.4.7.10 41,283,750.06 206,672,044.63
所有者权益合计
200,988,115.29 967,483,006.55
负债和所有者权益总计
201,268,761.66 1,024,419,845.71
注：报 告截 止日2016 年12 月31日 ，基 金份 额净 值1.259 元， 基金 份额 总额159,704,365.23 份。
7.2 利 润表
会计主体：天弘弘利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1月1日至
2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015
年12 月31日
一、收入
-3,260,119.00 65,658,538.61
1.利息收入
19,157,904.31 33,315,917.74
其中：存款利息收入 7.4.7.11 250,792.06 193,464.13
债券利息收入
18,774,863.51 33,113,558.17
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
132,248.74 8,895.44
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
5,653,258.07 15,466,882.15
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -20,401,532.28 －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 26,040,727.13 15,466,882.15
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 15 页
共 31 页
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 14,063.22 －
3.公允价 值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -28,810,064.76 16,436,698.36
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 738,783.38 439,040.36
减：二、 费用
7,515,710.39 6,689,036.69
1．管理人报酬
2,021,130.52 1,859,037.03
2．托管费
505,282.72 464,759.31
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.19 4,463,857.50 80,911.47
5．利息支出
315,625.76 4,075,613.33
其中： 卖出回购金融资 产支出
315,625.76 4,075,613.33
6．其他费用 7.4.7.20 209,813.89 208,715.55
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-10,775,829.39 58,969,501.92
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-10,775,829.39 58,969,501.92
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘弘利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 16 页
共 31 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
760,810,961.92 206,672,044.63 967,483,006.55
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -10,775,829.39 -10,775,829.39
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-601,106,596.6
9
-154,612,465.1
8
-755,719,061.87
其中：1.基金申购款 46,457,425.70 11,922,126.27 58,379,551.97
2.基金赎回款
-647,564,022.3
9
-166,534,591.4
5
-814,098,613.84
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
159,704,365.23 41,283,750.06 200,988,115.29
项 目
上年度可比期间
2015 年1月1日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
361,050,517.25 43,982,428.79 405,032,946.04
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 58,969,501.92 58,969,501.92
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
399,760,444.67 103,720,113.92 503,480,558.59
其中：1.基金申购款 743,098,333.28 167,604,355.77 910,702,689.05
2.基金赎回款
-343,337,888.6
1
-63,884,241.85 -407,222,130.46
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 17 页
共 31 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
760,810,961.92 206,672,044.63 967,483,006.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘弘利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以
下简称"中国证监会")证监许可[2013]1029号《关于核准天弘弘利债券型证券投资基金
募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和 《天弘弘利债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基
金， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集373,454,103.37 元， 业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第573 号验资报告
予以验证。 经向中国证监会备案， 《天弘弘利债券型证券投资基金基金合同》 于2013 年
9月11 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为373,477,521.81份基金份额，其
中认购资金利息折合23,418.44 份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限
公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 天弘弘利债券型证券投资基金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 权证、 债
券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、 中期票据 、 中小企业私募债券、 可转换债券(含分离交易可转债)、 短 期
融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。 本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例不超过20%， 其中，
权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于80%；现金
及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：
三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3 月30日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 18 页
共 31 页
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》、中国证券
投资基金业协会 （以下简称"中国基金业协会"） 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘弘利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表相
一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78号 《 财政部、 国家税务总局 关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 19 页
共 31 页
年5 月1 日起， 金融业由 缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债 券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 基金
注册登记机构
北京银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
浙江蚂蚁小微金融 服务集团 股份有限公司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司
基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司
基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、2016 年 度内 ，本 基金 管 理人股 东 “ 浙江 蚂蚁 小微 金 融服务 集团 有限 公司 ” 的 名 称变更 为 “ 浙江
蚂蚁小 微金 融服 务集 团股 份有限 公司 ” 。
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 20 页
共 31 页
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
2,021,130.52 1,859,037.03
其中： 支付销售机构的
客户维护费
840.38 1,287.53
注：1. 支 付基 金管 理人 天 弘基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.40% 的 年费率 计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 管理 人报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值X0.40%/ 当 年天 数 。
2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的
保有量 提取 一定 比例 的客 户 维护 费， 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费
用，该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ，不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
505,282.72 464,759.31
注： 支付 基金 托管 人北 京 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.10% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期 内 及上年度可比期间未发生 与关联方进行的银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 21 页
共 31 页
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
北京银行 27,325,042.45 203,147.09 6,426,413.44 52,604.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 北京 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期 内 及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销 的 证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期 内 及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016年12 月31日 ）本基金持 有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本期末 无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计 量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 22 页
共 31 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为3,869,261.00元，属于第二层次的余额为167,426,570.40
元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次70,404,315.34元，第二层次
922,762,000.80 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 3,671,756.00 1.82
其中：股票 3,671,756.00 1.82
2 固定收益投资 167,624,075.40 83.28
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 23 页
共 31 页
其中：债券 167,624,075.40 83.28
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备 付金合计 27,700,315.49 13.76
7 其他各项资产 2,272,614.77 1.13
8 合计 201,268,761.66 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,815,756.00 0.90
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 24 页
共 31 页
Q 卫生和社会工作 1,856,000.00 0.92
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 3,671,756.00 1.83
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 300244 迪安诊断 58,000 1,856,000.00 0.92
2 300168 万达信息 89,800 1,815,756.00 0.90
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600395 盘江股份 43,328,579.94 4.48
2 002500 山西证券 40,228,688.50 4.16
3 000933 *ST神火 39,563,828.53 4.09
4 000959 首钢股份 39,327,717.53 4.06
5 300027 华谊兄弟 35,793,073.15 3.70
6 000655 金岭矿业 32,285,017.86 3.34
7 002657 中科金财 31,562,811.43 3.26
8 600547 山东黄金 31,208,988.83 3.23
9 000603 盛达矿业 29,046,866.58 3.00
10 601069 西部黄金 27,694,912.49 2.86
11 002103 广博股份 26,294,548.75 2.72
12 600435 北方导航 24,995,772.72 2.58
13 000932 华菱钢铁 24,972,612.86 2.58
14 300059 东方财富 23,330,398.34 2.41
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 25 页
共 31 页
15 002020 京新药业 22,642,313.84 2.34
16 300310 宜通世纪 21,979,345.66 2.27
17 600109 国金证券 21,578,993.23 2.23
18 600428 中远航运 19,520,636.80 2.02
19 600026 中海发展 19,518,949.10 2.02
20 300100 双林股份 19,495,331.80 2.02
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600395 盘江股份 43,261,254.46 4.47
2 002500 山西证券 39,964,456.65 4.13
3 000933 *ST神火 39,366,114.64 4.07
4 000959 首钢股份 38,405,597.65 3.97
5 300027 华谊兄弟 34,479,858.56 3.56
6 000655 金岭矿业 33,381,297.43 3.45
7 600547 山东黄金 32,841,404.59 3.39
8 002657 中科金财 31,586,974.87 3.26
9 000603 盛达矿业 28,335,977.17 2.93
10 601069 西部黄金 27,653,810.01 2.86
11 000932 华菱钢铁 27,090,636.59 2.80
12 002103 广博股份 26,678,662.90 2.76
13 300310 宜通世纪 24,669,393.09 2.55
14 600435 北方导航 24,640,195.49 2.55
15 300059 东方财富 23,229,633.29 2.40
16 002020 京新药业 23,136,446.83 2.39
17 600109 国金证券 21,724,353.97 2.25
18 601901 方正证券 18,181,302.30 1.88
19 300100 双林股份 18,065,337.50 1.87
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 26 页
共 31 页
20 600026 中海发展 18,047,203.14 1.87
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,437,046,754.35
卖出股票的收入（成交）总额 1,478,655,616.91
注：本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,036,000.00 9.97
其中：政策性金融债 20,036,000.00 9.97
4 企业债券 78,490,700.00 39.05
5 企业短期融资券 67,812,300.00 33.74
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 1,285,075.40 0.64
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 167,624,075.40 83.40
注：可 转债 项下 包含 可交 换债1,087,570.40元。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150417 15农发17 200,000 20,036,000.00 9.97
2 011698506 16 三安SCP004 200,000 19,932,000.00 9.92
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 27 页
共 31 页
3 011698918 16 圣农SCP003 180,000 17,884,800.00 8.90
4 112120 12联发债 170,000 17,306,000.00 8.61
5 011698280
16南航股
SCP006
150,000 15,000,000.00 7.46
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股 指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内未发现 基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十 名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 293,759.75
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,973,860.02
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 28 页
共 31 页
5 应收申购款 4,995.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,272,614.77
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 132004 15国盛EB 1,087,570.40 0.54
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受 限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
245 651,854.55
158,764,775.1
7
99.41% 939,590.06 0.59%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及基金经
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 29 页
共 31 页
理持有本开放式基金份额的情况。
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年9月11日)基金份额总额 373,477,521.81
本报告期期初基金份额总额 760,810,961.92
本报告期基金总申购份额 46,457,425.70
减：本报告期基金总赎回份额 647,564,022.39
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 159,704,365.23
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 宁辰、 张 磊先生已离任本公司副总经理职务， 具体信息 请参见基金管
理人于2016 年4月30日和2016年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》。
本报告期内，本基金基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务（特殊普通合伙）支付服务费6万元整。截
至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为天弘弘利债券型 证券
投资基金提供审计服务3年4个月。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 30 页
共 31 页
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1
18,666,246.
89
0.64% 13,650.83 0.50%
中投证券 2
2,897,036,1
24.37
99.36%
2,698,010.2
5
99.50%
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
国泰君安
10,165,9
69.87
6.14% － － － －
中投证券
155,336,
829.85
93.86%
1,679,30
0,000.00
100.00% － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考 察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本 期新 租用 交易 单元2 个，其 中包 括： 国泰 君安 上海交 易单 元1 个、 国泰 君 安证券 深圳 交易 单元1
个；
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
天弘弘 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
第 31 页
共 31 页
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十日
