天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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天弘安康 养老混合型证券投资基 金2016 年年度报告摘要
2016年12 月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年3 月30 日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3月24日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基 金基本 情况
基金简称 天弘安康养老混合
基金主代码 420009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月28日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 892,785,752.15份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助
投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置与严
谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为
投资者提供稳健的养老理财工具。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类
资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类
资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格
的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增
值。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+0.75%
风险收益特征
本基金为债券投资为主的混合型基金， 属于中低风险、
中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
注：本 基金 自2015 年4月14 日起， 业绩 比较 基准 由" 五 年期银 行定 期存 款利 率（ 税后）" ， 变更 为" 三
年期银 行定 期存 款利 率（ 税后）+0.75%" 。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 童建林 郭明
联系电话 022-83310208 010-66105799
电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4007109999 95588
传真 022-83865569 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币 元
3.1.1 期间数据 和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 132,884,308.83 252,433,405.87 148,315,327.17
本期利润 22,510,889.13 352,848,157.22 168,604,061.48
加权平均基金份额本期利润 0.0155 0.1117 0.1351
本期基金份额净值增长率 2.43% 18.89% 14.86%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.3855 0.2796 0.1753
期末基金资产净值
1,277,464,576.0
8
2,906,536,484.2
1
865,460,735.63
期末基金份额净值 1.431 1.397 1.175
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.76% 0.12% 0.76% 0.01% -1.52% 0.11%
过去六个月 2.07% 0.12% 1.54% 0.01% 0.53% 0.11%
过去一年 2.43% 0.17% 3.11% 0.01% -0.68% 0.16%
过去三年 39.88% 0.27% 11.95% 0.01% 27.93% 0.26%
自基金合同生效日起
至今（2012年11月28
日-2016 年12月31日）
43.10% 0.25% 17.84% 0.01% 25.26% 0.24%
注：天 弘安 康养 老混 合基 金业绩 比较 基准 ：三 年期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）+0.75% ，即 中国 人民
银行公 布并 执行 的三 年期 金融机 构人 民币 存款 基准 利率（ 税后 ）+0.75% 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动 的 比较
天弘安康养老混合 业绩比较基准
2012-11-28 2013-07-04 2014-01-30 2014-09-01 2015-04-07 2015-11-05 2016-06-02 2016-12-31
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2012 年11月28日 生效 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
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3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
天弘安康养老混合 业绩比较基准
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：本 基金 合同 于2012 年11 月28 日生 效。 基金 合同 生 效当年2012 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效
后当年 的实 际续 存期 计算 ，不按 整个 自然 年度 进行 折算。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本 基金管理人" ）经中国 证监会证监基
金字[2004]164 号文批准 ，于2004年11 月8日正式成立。注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
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新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计 100%
截至2016年12月31 日， 本基金管理人共管理53只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金（LOF ） 、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）、天 弘现金管家货币市
场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余
额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资
基金、 天弘通利混合型 证券投资基金、 天弘同 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘瑞
利分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500 指
数型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合
型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本
混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型 证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基
金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100 指数型发起
式证券投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输
指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中
证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天
弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基
金、 天弘上证50指数型发起式证券投资基金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、
天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投
资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘
裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选
灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜
利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵 活配置混
合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
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任职日期 离任日期
姜晓丽
本基金
基金经
理。
2013 年1月 － 7年
女，经济学硕士。历任本
公司债券研究员兼债券交
易员；光大永明人寿保险
有限公司债券研究员兼交
易员；本公司固定收益研
究员、基金经理助理等。
钱文成
本基金
基金经
理。
2014 年1月 － 10年
男，理学硕士。2007年5
月加盟本公司，历任本公
司行业研究员、高级研究
员、策略研究员、研究主
管助理、研究部副主管、
研究副总监、研究总监、
股票投资部副总经理、基
金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及 其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公 平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
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针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分 配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行 为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制 定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其 他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
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2016 年， 经济基本面呈 现企稳改善态势， 前期 货币宽松累积效应显现， 名义GDP 增
速触底回升， 通缩改善带动企业收入及利润改善， 下游地产汽车也成为需求亮点。 通胀
方面，CPI 整体平稳， 但是PPI 方面由于基数 效应及大宗商品表现强势， 同比增速出现快
速反弹。政策面方面，货币政策真正转向稳健中性。全年央行仅于2月末降准一次，主
要通过OMO 和MLF 相 结合的方式来提供基础货币。资金面方面，前三季度资金中枢在
波动中维持稳定， 但四季度资金利率中枢快速上行， 波动明显加大。 央行通过拉长提供
资金期限以抬升资金成本中枢， 同时央行对资金利率波动率容忍程度也明显提高， 因此
导致四季度资金利率波动率和中枢均较前三季度明显上升。 债市方面， 前三季度整体震
荡中上涨， 市场在乐观心态中消灭各种利差， 进入四季度， 多种因素之下， 市场出现 快
速巨幅调整。
本基金在报告期内， 总 体以债券仓位为主， 以 稳健风格进行投资， 同 时根据对股市
判断严格控制权益仓位进行投资， 充分把握和参与权 益市场的机会， 为客户创造了较高
的稳健正收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2016年12月31 日， 本基金的基金份额净值为1.431元， 本报告期份额净值增长率
为2.43% ，同期业绩比较基准增长率为3.11% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年，基本面大概率呈现前高后低，我们认为未来经济仍然面临下行压力，
一方面前期货币宽松效应趋于消散， 货币政策边际趋于紧缩将导致未来经济面临下行压
力， 另一方面， 下游需求地产和汽 车都面临需求透支的问题， 形成对经济周期的下拉压
力，未来需要持续观察基本面信号等待下行拐点。资金面方面，脉冲式收紧仍将出现，
资金利率中枢趋势性抬升， 资金利率波动性加大。 政策面方面， 货币 政策边际趋紧， 以
配合防范金融风险和抑制资产泡沫。
对于债券市场未来的看法， 我们认为在基本面向下拐点出现之前， 债券市场将维持
区间波动的态势， 票息收益仍然是债券市场最具有确定性的收益来源。 未来收益率有一
定的下行空间， 但是由于政策边际紧缩以及债市交易结构的不稳定性， 未来债市仍将面
临一定的波动，整体走势可能是前高后低。
投资策略上，本基 金将继续以债券仓位为主，采取中等久期和中低杠杆水平运作，
同时适当精选个股参与二级市场的机会，继续为客户贡献稳健正收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
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督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合 相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT 运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方 案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基 金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对天弘安康养老混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内，天弘安康养老混合型证券投资基金的管理人--天弘基金 管理有限公司
在天弘安康养老混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎
回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在
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各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 天弘 安康养老混合型证
券投资基金未进行 利润分配。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘安康养老混合型证券投
资基金2016年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务 会计报告、 投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计 报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了“无保留意见的审 计报告” ，且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：天弘安康养老混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,581,621.31 1,808,401.52
结算备 付金
14,826,734.05 28,380,597.85
存出保证金
125,504.89 822,183.19
交易性金融资产 7.4.7.2 1,116,085,635.58 3,126,586,084.22
其中：股票投资
124,706,439.98 279,618,066.86
基金投资
－ －
债券投资
991,379,195.60 2,846,968,017.36
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
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衍生 金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 108,000,000.00 －
应收证券清算款
11,248,584.72 7,440,205.48
应收利息 7.4.7.5 28,715,417.55 75,424,351.28
应收股利
－ －
应收申购款
249,215.73 2,556,664.87
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
1,283,832,713.83 3,243,018,488.41
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 323,700,000.00
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
4,437,592.77 8,399,991.15
应付管理人报酬
1,072,851.20 2,871,580.94
应付托管费
238,411.38 638,129.11
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 180,281.71 373,270.67
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 439,000.69 499,032.33
负债合计
6,368,137.75 336,482,004.20
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 892,785,752.15 2,080,056,562.43
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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未分配利润 7.4.7.10 384,678,823.93 826,479,921.78
所有者 权益合计
1,277,464,576.08 2,906,536,484.21
负债和所有者权益总计
1,283,832,713.83 3,243,018,488.41
注：报 告截 止日2016 年12 月31日 ，基 金份 额净 值1.431 元， 基金 份额 总额892,785,752.15份。
7.2 利润表
会计主体：天弘安康养老混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1月1日至
2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015
年12 月31日
一、收入
49,717,033.57 416,858,158.19
1.利息收入
108,666,922.96 183,233,493.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 479,523.33 3,361,033.72
债券利息收入
106,743,622.18 172,061,277.80
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
1,443,777.45 7,811,181.51
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
32,163,761.57 52,684,785.41
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -23,175,954.27 14,169,734.09
基金投资收益 7.4.7.13 － －
债券投资收益 7.4.7.14 53,517,618.98 33,861,779.78
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.15 － －
衍生工具收益 7.4.7.16 － －
股利收益 7.4.7.17 1,822,096.86 4,653,271.54
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
7.4.7.18 -110,373,419.70 100,414,751.35
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
7.4.7.19 19,259,768.74 80,525,128.40
减：二、 费用
27,206,144.44 64,010,000.97
1．管理人报酬
18,364,654.06 37,688,375.07
2．托管费
4,081,034.18 8,375,194.43
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.20 1,599,723.61 7,150,381.48
5．利息支出
2,633,357.27 10,331,414.80
其中： 卖出回购金融资 产支出
2,633,357.27 10,331,414.80
6．其他费用 7.4.7.21 527,375.32 464,635.19
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
22,510,889.13 352,848,157.22
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
22,510,889.13 352,848,157.22
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘安康养老混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,080,056,562.4
3
826,479,921.78 2,906,536,484.21
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 22,510,889.13 22,510,889.13
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-1,187,270,810.
28
-464,311,986.9
8
-1,651,582,797.26
其中：1.基金申购款 362,332,711.79 153,030,881.54 515,363,593.33
2.基金赎回款
-1,549,603,522.
07
-617,342,868.5
2
-2,166,946,390.59
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
892,785,752.15 384,678,823.93 1,277,464,576.08
项 目
上年度可比期间
2015 年1月1日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
736,377,437.70 129,083,297.93 865,460,735.63
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 352,848,157.22 352,848,157.22
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
1,343,679,124.7
3
344,548,466.63 1,688,227,591.36
其中：1.基金申购款
7,481,153,925.4
5
2,361,796,349.0
7
9,842,950,274.52
2.基金赎回款
-6,137,474,800.
72
-2,017,247,882.
44
-8,154,722,683.16
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,080,056,562.4
3
826,479,921.78 2,906,536,484.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
第 17 页/ 第 35 页
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
天弘安康养老混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监 督管理委员会
( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2012]1064 号 《关于核准天弘安康养 老混合型证券投资
基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 和 《天弘安康养老 混合型证 券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型
证券投资基金， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集329,475,073.08元， 业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第466号验资报 告予以验证。 经向
中国证监会备案， 《天弘安康养老混合型证券投资基金基金合同》 于2012 年11月28日正
式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为329,530,789.56 份基金份额， 其中认购资金利
息折合55,716.48份基金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管
人为中国工商银行股份有限 公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 天弘安康养老混合型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括： 依法发
行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、债券
等固定收益类金融工具( 包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地
方政府债券、 中期票据、 可转换债券( 含分离 交易可转债) 、 短期融 资券、 资产支持证券、
债券回购、银行存款等) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金股票投资占基金资产的比例为0-30% ，其中 ， 投资于精选的价值型股票的比例不低于
股票投资部分的80% ， 权证投资占基金资产净值的比例为0-3% ； 债券等固定收益类金融
工具投资占基金资产的比例不低于70% ， 其中， 现金及到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5% 。 自基金合同生效日期至2015年4月13日， 本基金业绩比较基准：
五年期银行定期存款利率( 税后) 。 根据本基金 的基金管理人于2015年4月14 日发布的 《天
弘基金管理有限公司关于变更天弘安康养老混合型证券投资基金业绩比较基准并相应
修改基金合同部分条款的公告》，自2015年4月14日起本基金的业绩比较基 准更改为三
年期银行定期存款利率（税后）+0.75% 。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3 月30日批准报
出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天弘安康养老混 合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表相
一致。
7.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号 《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计 入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。 对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上 述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、基金
注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司（" 天弘创新" ） 基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、2016 年 度内 ，本 基金 管 理人股 东" 浙江 蚂蚁 小微 金 融服务 集团 有限 公司" 的 名 称变更 为" 浙江 蚂蚁
小微金 融服 务集 团股 份有 限公司" 。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
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7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
18,364,654.06 37,688,375.07
其中： 支付销售机构的
客户维护费
4,589,845.49 5,440,156.80
注： 1. 支 付基 金管 理人 天弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.90% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值X0.90%/ 当 年天 数。
2.客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的 相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
4,081,034.18 8,375,194.43
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.20% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值X0.20%/ 当年 天 数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本报告期未与关联方进行过银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
单位：人民币元
上年度可比期间
2015年1月1日至2015 年12月31日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
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各关联方名称 基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行 － － － －
1,395,40
0,000.00
313,076.
75
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位： 份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31 日
基金合同生效日（2012 年11
月28 日）持有的基金份额
－ －
期初持有的基金份额 90,771,558.25 －
期间申购/ 买入总份额 － 90,771,558.25
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 90,771,558.25 90,771,558.25
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
10.17% 4.36%
注：报 告期 间申 购/ 买 入总 份额含 转换 转入 份额 ，赎 回/ 卖出 总份 额含 转换 转出 份额。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
天弘创新资产
管理有限公司
60,331,825.04 6.76% － －
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7.4.8.5 由关联 方保管的银行 存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 4,581,621.31 203,740.02 1,808,401.52 2,039,586.27
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证 券交易。
金额单位：人民币元
上年度可比期间
2015年1月1日至2015 年12月31日
关联方名称
证券
代码
证券
名称
发行
方式
基金在承销期内买入
数量
（单位：张）
总金额
中国工商银行
0415510
15
15百联
集
CP001
新债网
下分销
1,000,000 99,940,000.00
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：新发 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60137
5
中原
证券
2016-12-20
2017-
01-03
新股尚未
上市流通
4.00 4.00
26,69
5
106,780.00 106,780.00
60303
2
德新
交运
2016-12-27
2017-
01-05
新股尚未
上市流通
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68
60303 常熟 2016-12-27 2017- 新股尚未 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04
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5 汽饰 01-05 上市流通
60322
8
景旺
电子
2016-12-28
2017-
01-06
新股尚未
上市流通
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56
60326
6
天龙
股份
2016-12-30
2017-
01-10
新股尚未
上市流通
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06
60368
9
皖天
然气
2016-12-30
2017-
01-10
新股尚未
上市流通
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66
60387
7
太平
鸟
2016-12-29
2017-
01-09
新股尚未
上市流通
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00
00283
8
道恩
股份
2016-12-28
2017-
01-06
新股尚未
上市流通
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96
00284
0
华统
股份
2016-12-29
2017-
01-10
新股尚未
上市流通
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70
30058
3
赛托
生物
2016-12-29
2017-
01-06
新股尚未
上市流通
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78
30058
6
美联
新材
2016-12-26
2017-
01-04
新股尚未
上市流通
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80
30058
7
天铁
股份
2016-12-28
2017-
01-05
新股尚未
上市流通
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18
30058
8
熙菱
信息
2016-12-27
2017-
01-05
新股尚未
上市流通
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20
30059
1
万里
马
2016-12-30
2017-
01-10
新股尚未
上市流通
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户 ， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基 金
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股， 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定， 在新 股上 市
后的约 定期 限内 不能 自由 转让； 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股，从 新股 获配 日至 新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正 回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
第 24 页/ 第 35 页
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观 察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为124,226,806.64元， 属于第二层次的余额为991,858,828.94 元，
无属于第三层次的余额(2015 年12月31日：第一层次268,745,164.06元，第二层次
2,857,840,920.16 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不 活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12
月31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公 允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 124,706,439.98 9.71
其中：股票 124,706,439.98 9.71
2 固定收益投资 991,379,195.60 77.22
其中：债券 991,379,195.60 77.22
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 108,000,000.00 8.41
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 19,408,355.36 1.51
7 其他各项资产 40,338,722.89 3.14
8 合计 1,283,832,713.83 100.00
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 21,640,000.00 1.69
C 制造业 68,548,696.95 5.37
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00
E 建筑业 15,592.23 0.00
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
第 26 页/ 第 35 页
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,087,994.46 1.26
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产业 18,260,000.00 1.43
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 124,706,439.98 9.76
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600104 上汽集团 999,919 23,448,100.55 1.84
2 000525 红 太 阳 1,299,891 22,384,123.02 1.75
3 600028 中国石化 4,000,000 21,640,000.00 1.69
4 600048 保利地产 2,000,000 18,260,000.00 1.43
5 300017 网宿科技 299,966 16,081,177.26 1.26
6 300159 新研股份 999,996 13,579,945.68 1.06
7 600178 东安动力 524,295 5,788,216.80 0.45
8 000951 中国重汽 169,873 2,284,791.85 0.18
9 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.01
10 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于本 公 司网站 的年 度报 告正 文。
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002103 广博股份 52,200,123.73 1.80
2 002299 圣农发展 45,023,259.93 1.55
3 300017 网宿科技 43,328,468.05 1.49
4 000525 红 太 阳 29,783,680.57 1.02
5 600104 上汽集团 24,442,085.61 0.84
6 300319 麦捷科技 23,075,141.36 0.79
7 600028 中国石化 20,245,470.82 0.70
8 600048 保利地产 19,542,342.09 0.67
9 002458 益生股份 19,208,786.79 0.66
10 300159 新研股份 16,574,723.26 0.57
11 300264 佳创视讯 16,239,124.08 0.56
12 000596 古井贡酒 15,728,211.00 0.54
13 000951 中国重汽 15,440,664.92 0.53
14 600519 贵州茅台 13,754,816.00 0.47
15 002568 百润股份 12,471,287.41 0.43
16 600419 天润乳业 10,890,009.00 0.37
17 002001 新 和 成 10,547,216.00 0.36
18 600398 海澜之家 10,395,543.86 0.36
19 600036 招商银行 10,286,319.92 0.35
20 600054 黄山旅游 10,193,804.00 0.35
注：本 项的" 买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
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1 002103 广博股份 55,021,088.70 1.89
2 002299 圣农发展 48,638,673.16 1.67
3 300070 碧水源 29,491,684.55 1.01
4 300017 网宿科技 28,977,457.00 1.00
5 603001 奥康国际 27,889,621.80 0.96
6 300319 麦捷科技 23,284,004.00 0.80
7 002458 益生股份 19,118,682.73 0.66
8 000596 古井贡酒 16,521,592.74 0.57
9 300124 汇川技术 16,264,291.80 0.56
10 300182 捷成股份 16,192,787.50 0.56
11 600519 贵州茅台 15,786,753.00 0.54
12 000669 金鸿能源 15,357,451.00 0.53
13 300264 佳创视讯 14,577,628.00 0.50
14 600136 当代明诚 14,257,851.96 0.49
15 002184 海得控制 14,176,517.64 0.49
16 600153 建发股份 13,966,311.50 0.48
17 600660 福耀玻璃 11,978,615.00 0.41
18 002568 百润股份 11,827,632.88 0.41
19 600419 天润乳业 11,607,750.07 0.40
20 000951 中国重汽 11,535,614.23 0.40
注：本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 457,229,147.96
卖出股票的收入（成交）总额 554,992,936.95
注： 本项 " 买入股 票成 本" 、 " 卖出 股票 收入" 均 按买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 59,940,000.00 4.69
其中：政策性金融债 59,940,000.00 4.69
4 企业债券 854,657,675.20 66.90
5 企业短期融资券 20,098,000.00 1.57
6 中期票据 51,348,000.00 4.02
7 可转债（可交换债 ） 5,335,520.40 0.42
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 991,379,195.60 77.61
注：可 转债 项下 包含 可交 换债5,335,520.40元。
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122298 13亚盛债 600,000 62,004,000.00 4.85
2 160209 16国开09 600,000 59,940,000.00 4.69
3 112208 14华邦01 500,000 52,590,000.00 4.12
4 1380054 13 天瑞水泥债 500,000 49,275,000.00 3.86
5 1280092 12桂铁投债 400,000 44,716,000.00 3.50
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
本报告 期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发现在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 125,504.89
2 应收证券清算款 11,248,584.72
3 应收股利 －
4 应收利息 28,715,417.55
5 应收申购款 249,215.73
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 40,338,722.89
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
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1 132004 15国盛EB 3,751,573.60 0.29
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金 份额持有 人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,154,800 773.11 326,065,088.06 36.52% 566,720,664.09 63.48%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
568,839.49 0.06%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及基金经
理持有本开放式基金份额的情况。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年11月28日) 基金份额总额 329,530,789.56
本报告期期初基金份额总额 2,080,056,562.43
本报告期基金总申购份额 362,332,711.79
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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减：本报告期基金总赎回份额 1,549,603,522.07
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 892,785,752.15
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 宁辰、 张 磊先生已离任本公司副总经理职务， 具体信息 请参见基金管
理人于2016年4月30日和2016年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金 托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所 （特 殊普通合伙） 支付服务 费13万元。 截
至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为天弘安康养老混合型
证券投资基金提供审计服务4年2个月。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1
37,793,574.
04
3.75% 35,197.30 3.77%
渤海证券 1 － － － －
东方证券 1
239,138,777
.81
23.75% 222,708.07 23.83%
方正证券 1
233,423,561
.52
23.18% 217,387.48 23.26%
广发证券 1
107,898,225
.55
10.71% 100,485.82 10.75%
国金证券 1
94,230,034.
11
9.36% 87,756.95 9.39%
国开证 券 1 541,400.00 0.05% 395.91 0.04%
国泰君安 1
23,585,588.
86
2.34% 21,965.11 2.35%
国信证券 1 226,055.05 0.02% 210.53 0.02%
海通证券 1
10,081,149.
21
1.00% 9,388.40 1.00%
华创证券 1
36,849,114.
02
3.66% 34,317.57 3.67%
联合证券 2
89,021,786.
96
8.84% 82,906.00 8.87%
齐鲁 证券 1
18,748,756.
68
1.86% 17,462.74 1.87%
银河证券 3
100,007,085
.60
9.93% 93,136.95 9.97%
中银国际 1
15,470,324.
31
1.54% 11,313.38 1.21%
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
安信证券 － －
15,990,8
00,000.0
0
50.49% － －
渤海证券
242,266,
700.00
38.52% － － － －
东方证券
119,655,
381.60
19.02%
8,965,60
0,000.00
28.31% － －
方正证券
167,737,
770.83
26.67% － － － －
广发证券 － －
13,000,0
00.00
0.04% － －
国金证券 － － － － － －
国开证券
18,158,4
00.00
2.89%
217,000,
000.00
0.69% － －
国泰君安 － － － － － －
国信证券 － － － － － －
海通证券 － －
2,958,20
0,000.00
9.34% － －
华创证券
15,161,5
12.75
2.41% － － － －
联合证券
49,420,2
49.79
7.86%
1,069,50
0,000.00
3.38% － －
齐鲁证券
5,152,81
7.60
0.82%
205,000,
000.00
0.65% － －
银河证券 － －
2,251,70
0,000.00
7.11% － －
中银国际
11,414,2
15.40
1.81% － － － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
天弘安 康养 老混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本 期新 租用 交易 单元2 个，其 中包 括： 中银 国际 深圳交 易单 元1 个、 国开 证 券上海 交易 单元1个；
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元1个 ，其 中包 括 ：民生 证券 深圳 交易 单元1 个。
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十日
