天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
天弘云端 生活优选灵活配置混合 型证券投资基金2016 年年度报告 摘要
2016 年12月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中国农业银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年3月30日
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘云端生活优选
基金主代 码 001030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月17日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 526,140,605.92份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等
资产的合理配置，利用公司大数据研究优势优选与居
民生活密切相关的大消费及相关行业的优质企业进行
投资，力求为基金份额持有人获取超过业绩比 较基准
的收益。
投资策略
本基金采取灵活资产配置、 主动投资管理的投资模式。
在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行
大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场
的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其
次是充分发挥公司大数据研究平台的优势，通过建立
量化模型优选具有良好投资价值的投资品种，构建投
资组合。
业绩比较基准
60%×中证主要消费指数收益率+40%×中证综合债指
数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 天弘基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 林葛
联系电话 022-83310208 010-66060069
电子邮箱 service@thfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4007109999 95599
传真 022-83865569 010-68121816
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年
2015年3 月17日-2015
年12月31日
本期已实现收益 -103,021,088.50 72,227,145.19
本期利润 -114,613,052.97 84,382,029.25
加权平均基金份额本期利润 -0.1993 0.0930
本期基金份额净值增长率 -21.05% -7.84%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2724 -0.0784
期末基金资产净值 382,820,666.90 552,567,343.99
期末基金份额净值 0.7276 0.9216
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除
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相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、本 基金 《基 金合 同》2015 年3 月17 日起 生效 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.69% 0.65% 1.62% 0.51% -3.31% 0.14%
过去六个月 -2.78% 0.79% 3.18% 0.57% -5.96% 0.22%
过去一年 -21.05% 1.76% 1.91% 0.90% -22.96% 0.86%
自基金合同生效日起
至今（2015年03月17
日-2016 年12月31日）
-27.24% 2.09% 13.43% 1.27% -40.67% 0.82%
注： 天弘 云端 生活 优选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的业 绩比 较基 准：60% × 中证主 要消 费指 数收 益
率+40% ×中 证综 合债 指数 收益率 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘云端生活优选 业绩比较基准
2015-03-17 2015-06-16 2015-09-16 2015-12-21 2016-03-25 2016-06-28 2016-09-27 2016-12-31
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》于2015 年3月17 日 生效 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
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3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
天弘云端生活优选 业绩比较基准
2015 年 2016 年
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
注： 本基 金合 同于2015 年3 月17日 生效。 基金 合同 生 效当年2015 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金于2015年3月17日成立。本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合
相关法规及基金合同的规定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准，于 2004 年 11 月 8 日正式成立。注册资本金为 5.143 亿元人
民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公 司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
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新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计
100%
截至2016年12月31 日， 本基金管理人共管理53只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利 债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）、天弘瑞利
分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数
型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混
合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合
型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证
券投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证
券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创
业板指数型发 起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、
天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天
弘中证800指数型发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵
活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配置混合型
证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
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任职日期 离任日期
肖志刚
本基金
基金经
理； 本公
司投资
研究部
总经理。
2015 年3月 － 8年
男，经济学硕士。历任富
国基金管理有限公司行业
研究员。 2013 年8月加盟本
公司，历任股票研究部总
经理、基金经理助理等。
李宁
本基金
基金经
理； 本公
司股票
研究部
总经理
助理。
2015 年3月 － 6年
男，管理学博士。历任中
信建投证券股份有限公司
行业分析师。 2011年8月加
盟本公司，历任本公司行
业研究员等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照 国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下 所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
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交易业务， 依照 《证券 投资基金管理公司 公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资 组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在 因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监 控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
一月份市场经历了暴跌和“熔断”，整体跌幅较大；在2月份开始的反弹行情中，
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我们判断市场的风险偏好已经下降， 在反弹过程中逐步减持了创业板相关的高估值、 高
估值个股， 增仓了行业趋 势良好、 估值在区间范围内的消费类个股， 主要集中在食品饮
料、 医药生物和品牌服饰中估值合理的品种。 同时我们看好整个畜禽产业链的投资机会，
畜禽价格出现反转， 行业景气度不断提高， 预计这种状况在二季度仍将延续， 我们也在
生猪、畜禽及饲料领域进行了较多的布局和投资。
二季度， 经济阶段性企稳回升， 货币政策大体宽松， 同时投资者的信心不足， 增量
资金缺乏， 外部风险时有发生， 市场总体呈窄幅震荡格局， 指数上下空间都有限。 在 市
场没有大跌风险的前提下， 部分高景气、 估值相对合理、 或明显受益政策扶持的行业和
板块则会出现投资机会， 我们在二季度 也积极参与了对这些领域的投资。 我们认为市场
还处在熊市后半段， 在投资过程中注重景气向上及安全边际， 回避了前期热炒的概念品
种，因此二季度投资方向主要集中在白酒、养殖、消费电子以及贵金属这些领域。
三季度， 经济延续回升， 但是上升动力仍然不足， 看不到明显的趋势性机会， 我们
在操作上倾向于回避题材股， 重点投资增长稳定的消费品以及部分提价预期明确的高景
气周期品种。 但是流动性环境的边际变化对于持仓组合产生了一定负面影响， 国际上受
美、 欧量化宽松退出预期的制约， 国内则担忧房价过快上涨， 在边际上有收紧倾向，CPI
涨幅回落， 并出现 了一定通缩预期， 这对于我们重点持仓的白酒、 养殖和贵金属个股产
生了负面影响， 基金净值有所下跌， 但是我们认为这三个板块都有其中长期逻辑， 这些
板块经过回调后估值已经具备吸引力。我们在三季度还波段操作了汽车板块并取得盈
利；由于担心行情的持续性过短，对市场阶段性热点银行地产、PPP基本没有参与。
四季度，企业盈利继续回升，PPI上涨较快，带动传统周期行业的景气复苏；11月
份美国大选落幕， 川普当选刺激了市场对美国财政刺激和加息预期， 造成宏观流动性环
境趋于负面， 可能给市场整体的估值中枢造成压力， 同时11月以后保险举牌概念 股的大
幅波动给市场带来一定扰动， 增加了操作难度。 我们认为投资机会主要来自于可以享受
价格上涨的品种以及景气可能复苏的中游品种， 四季度我们的投资方向主要集中在防御
型消费、机械、银行、种植和有涨价预期的化工品。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31 日， 本基金份额净值为0.7276 元。 本报告期本基金份额净值增长
率-21.05% ，同期业绩比较基准增长率1.91%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望未来， 供给收缩 、 需求弱复苏、 商品上涨、 人民币贬值， 这构成了17年中国经
济面临的四个主要冲击， 这几个冲击给经济带来的共同方向是价格上涨， 因此判断价格
上涨可能超预期， 同时流动性环境边际转紧， 对2017年股票市场判断是估值下降， 结构
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分化。 经济企稳、 企业 需求修复， 补库存和投资需求回升会刺激经济惯性上升， 经济进
入复苏周期，但强度和持续性有待观察，企业盈利扩张将带来相应板块的投资机会。
结合对宏观政策和市场环境的判断， 预计17 年出现趋势性上涨的机会较小，17年的
配置更加关注盈利端改善能够抵消估值下降的品种。 考虑到银行理财、 保险资金的 投资
偏好，经营稳定向好、低估值、高分红的价值蓝筹股仍然会是17年的重要配置方向。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金 资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管 理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
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5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人天弘基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认
真、 独立的 会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本托管人认为， 天弘基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认为， 天弘基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审 计报告
本报告期本基金财务会 计报告经普华永道中天 会计师事务所( 特 殊 普通 合 伙) 审计,
该所出具了 “无保留意见的审计报告” ， 且在 审计报告中无强调事项。 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
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资 产：
银行存款 7.4.7.1 83,118,598.51 28,221,441.32
结算备付金
2,607,621.09 4,210,133.00
存出保证金
521,682.60 2,080,863.43
交易性金融资产 7.4.7.2 321,334,033.99 557,615,635.27
其中：股票投资
321,039,640.39 517,649,356.37
基金投资
－ －
债券投资
294,393.60 39,966,278.90
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 22,117.36 655,430.90
应收股利
－ －
应收申购款
3,363.76 23,772.17
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
407,607,417.31 592,807,276.09
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年 度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 27,800,000.00
应付证券清算款
21,830,199.63 8,465,850.90
应付赎回款
565,432.60 1,047,803.78
应付管理人报酬
496,243.02 717,202.15
应付托管费
82,707.17 119,533.70
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 1,400,888.65 1,760,550.99
应交税费
－ －
应付利息
－ 2,080.97
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 411,279.34 326,909.61
负债合计
24,786,750.41 40,239,932.10
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 526,140,605.92 599,604,262.21
未分配利润 7.4.7.10 -143,319,939.02 -47,036,918.22
所有者权益合计
382,820,666.90 552,567,343.99
负债和所有者权益总计
407,607,417.31 592,807,276.09
注：1 、报 告截 止日2016 年12月31 日， 基金 份额 净值0.7276 元， 基金 份额 总额526,140,605.92份。
2、本 财务 报表 的比 较期 间 为2015 年3 月17 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日(下同)。
7.2 利 润表
会计主体：天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期 ：2016年1月1 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1月1日至
2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年3月17日至2015
年12 月31日
一、收入
-98,133,507.93 115,530,035.05
1.利息收入
1,065,866.22 4,989,053.40
其中：存款利息收入 7.4.7.11 610,746.76 561,917.87
债券利息收入
260,877.49 3,313,164.94
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
194,241.97 1,113,970.59
其他利息收入
－ －
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-87,917,467.63 77,804,525.91
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -90,354,692.66 71,184,927.94
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 153,302.41 433,555.08
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 2,283,922.62 6,186,042.89
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -11,591,964.47 12,154,884.06
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 310,057.95 20,581,571.68
减：二、 费用
16,479,545.04 31,148,005.80
1．管理人报酬
6,305,074.23 11,214,413.85
2．托管费
1,050,845.78 1,869,068.90
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.19 8,627,252.59 17,632,551.21
5．利息支出
29,058.80 62,233.81
其中： 卖出回购金融资 产支出
29,058.80 62,233.81
6．其他费用 7.4.7.20 467,313.64 369,738.03
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-114,613,052.97 84,382,029.25
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-114,613,052.97 84,382,029.25
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
本报告期：2016年1月1 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基金
净值)
599,604,262.21 -47,036,918.22 552,567,343.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
－ -114,613,052.97 -114,613,052.97
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-73,463,656.29 18,330,032.17 -55,133,624.12
其中：1.基金申购款 41,774,108.39 -11,993,973.41 29,780,134.98
2.基金赎回款 -115,237,764.68 30,324,005.58 -84,913,759.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
526,140,605.92 -143,319,939.02 382,820,666.90
项 目
上年度可比期间
2015年3月17日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基金
净值)
1,509,622,448.13 － 1,509,622,448.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
－ 84,382,029.25 84,382,029.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-910,018,185.92 -131,418,947.47 -1,041,437,133.39
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
其中：1.基金申购款 656,053,406.22 191,485,567.18 847,538,973.40
2.基金赎回款 -1,566,071,592.14 -322,904,514.65 -1,888,976,106.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
599,604,262.21 -47,036,918.22 552,567,343.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券
监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]90号 《关于核准天弘云端生活
优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理 有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘云端 生活优选灵活配置混合型证券投资基金基
金合同 》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首 次募集期间自2015
年2月9日至2015年3月13 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,509,378,041.33 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
字(2015) 第189号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘云端生活优选灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年3 月17日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为1,509,622,448.13 份基金份额， 其中认购资金利息折合244,406.80 份基金
份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银行股份
有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 天弘云端生活优选灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、 权证、 债券等固定收益类金融工具(包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司
债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券( 含分离交易可
转债) 、 短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款 等)、 股 指期货及法律法规或
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投
资组合比例为： 本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%， 投资于消费及相关行业的证
券资产不低于非现金基金资产的80%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准： 中证主要消费指数收益率×60%
＋中证综合债指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3 月30日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表相
一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局 关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业 往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1)于2016 年5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年5 月1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收 入，股票的股
息、红利收入，债券的利息 收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发 行债券的企业在向基金 支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月
以内( 含1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至
1 年(含 1 年)的，暂减 按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
中国农业银行股份有限公司("中国农业
银行")
基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公 司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
合伙）
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司 （"天弘创新
"）
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、2016 年 度内 ，本 基金 管 理人股 东" 浙江 蚂蚁 小微 金 融服务 集团 有限 公司"的 名 称变更 为" 浙江
蚂蚁小 微金 融服 务集 团 股 份有限 公司"。
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年3月17日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
6,305,074.23 11,214,413.85
其中： 支付销售机构的
客户维护费
2,787,271.80 5,292,380.20
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.50% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.50% / 当年 天数 。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金
的保有 量提 取一 定比 例的 客户维 护费 ，用 以向 基金 销售机 构支 付客 户服 务及 销售活 动中 产生 的相 关
费用， 该费 用从 基金 管理 人收取 的基 金管 理费 中列 支，不 属于 从基 金资 产中 列支的 费用 项目。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
2016年1月1日至2016年12月
31日
2015年3月17日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,050,845.78 1,869,068.90
注： 支付 基金 托管 人海 通 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年3月17 日至2015年
12月31日
基金合同生效日（2015 年3月
17日）持有的基金份额
－ －
期初持有的基金份额 16,633,399.87 －
期间申购/买入总份额 － 16,633,399.87
期间因 拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 16,633,399.87 16,633,399.87
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.16% 2.77%
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年3月17日至2015 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
活期存款
83,118,598.51 539,575.51 28,221,441.32 350,271.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易 事项。
7.4.9 期末（2016年12 月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03
新股
中签
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00
603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09
新股
中签
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00
300583 赛托生物 2016-12-29 2017-01-06
新股
中签
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78
603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10
新股
中签
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66
603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06
新股
中签
23.16 23.16 1,548 35,851.68 35,851.68
603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05
新股
中签
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04
603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10
新股
中签
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05
新股
中签
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18
002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10
新股
中签
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70
002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06
新股
中签
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96
603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03
新股
中签
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38
603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05
新股
中签
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68
300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04
新股
中签
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80
300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10
新股
中签
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72
300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05
新股
中签
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基 金
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股， 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定， 在新 股上 市
后的约 定期 限内 不能 自由 转让； 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股，从 新股 获配 日至 新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
002745 木林森 2016-07-15
重大资
产重组
36.49 － － 258,815 8,791,408.86 9,444,159.35
注：本 基金 截至2016 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或 间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为311,150,784.20元，属于第二层次的余额为10,183,249.79
元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：属于第一层次的余额为490,846,064.27
元，属于第二层次的余额为66,769,571.00 元，无第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12
月31日 ：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
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(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 321,039,640.39 78.76
其中：股票 321,039,640.39 78.76
2 固定收益投资 294,393.60 0.07
其中：债券 294,393.60 0.07
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 85,726,219.60 21.03
7 其他各项资产 547,163.72 0.13
8 合计 407,607,417.31 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,619,623.72 4.86
B 采矿业 11,471,693.00 3.00
C 制造业 260,893,534.59 68.15
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.01
E 建筑业 207,563.82 0.05
F 批发和零售业 636,881.18 0.17
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G 交通运输、仓储和邮政业 386,781.20 0.10
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,690,993.00 0.70
J 金融业 16,043,522.43 4.19
K 房地产业 73,452.19 0.02
L 租赁和商务服务业 9,768,428.80 2.55
M 科学研究和技术服务业 29,920.80 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 179,328.00 0.05
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 321,039,640.39 83.86
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601100 恒立液压 1,526,427 24,514,417.62 6.40
2 603338 浙江鼎力 414,357 21,592,143.27 5.64
3 300257 开山股份 1,160,795 19,919,242.20 5.20
4 300124 汇川技术 973,997 19,801,359.01 5.17
5 002714 牧原股份 778,599 18,125,784.72 4.73
6 300476 胜宏科技 662,600 15,140,410.00 3.95
7 002480 新筑股份 982,800 11,154,780.00 2.91
8 000581 威孚高科 442,300 9,925,212.00 2.59
9 002745 木林森 258,815 9,444,159.35 2.47
10 002535 林州重机 1,202,900 7,830,879.00 2.05
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于本 公 司网站 的年 度报 告正 文。
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600547 山东黄金 63,772,006.76 11.54
2 002458 益生股份 55,641,369.10 10.07
3 002714 牧原股份 48,212,053.07 8.73
4 002456 欧菲光 36,581,583.04 6.62
5 000911 南宁糖业 36,503,711.39 6.61
6 300296 利亚德 35,677,612.66 6.46
7 601633 长城汽车 31,188,837.68 5.64
8 000858 五 粮 液 31,022,959.78 5.61
9 002481 双塔食品 29,620,600.62 5.36
10 600197 伊力特 29,561,774.29 5.35
11 000568 泸州老窖 29,546,597.32 5.35
12 300017 网宿科技 28,940,621.74 5.24
13 002716 金贵银业 28,092,515.17 5.08
14 002299 圣农发展 27,633,811.56 5.00
15 600702 沱牌舍得 27,342,730.56 4.95
16 600750 江中药业 26,550,942.70 4.81
17 600975 新五丰 25,383,677.93 4.59
18 601069 西部黄金 24,657,882.15 4.46
19 601100 恒立液压 24,198,015.73 4.38
20 002582 好想你 24,030,632.79 4.35
21 600419 天润乳业 23,524,650.62 4.26
22 002365 永安药业 23,347,171.81 4.23
23 300476 胜宏科技 23,092,907.95 4.18
24 002074 国轩高科 22,067,332.86 3.99
25 603338 浙江鼎力 21,055,694.64 3.81
26 600519 贵州茅台 21,040,023.90 3.81
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27 300124 汇川技术 19,612,961.95 3.55
28 002664 信质电机 19,386,232.96 3.51
29 000596 古井贡酒 19,276,475.87 3.49
30 300389 艾比森 19,229,921.59 3.48
31 002304 洋河股份 19,094,283.84 3.46
32 300257 开山股份 19,017,298.43 3.44
33 002568 百润股份 18,999,266.97 3.44
34 002108 沧州明珠 18,886,596.47 3.42
35 600667 太极实业 18,488,735.00 3.35
36 600178 东安动力 18,200,767.48 3.29
37 000338 潍柴动力 17,392,875.91 3.15
38 600805 悦达投资 17,066,488.67 3.09
39 600298 安琪酵母 17,037,379.57 3.08
40 002548 金新农 17,013,172.14 3.08
41 002037 久联发展 16,834,507.77 3.05
42 000933 *ST神火 16,725,393.16 3.03
43 600418 江淮汽车 16,677,450.92 3.02
44 300326 凯利泰 16,384,007.46 2.97
45 300036 超图软件 15,963,599.03 2.89
46 600109 国金证券 15,841,558.94 2.87
47 300444 双杰电气 15,785,566.07 2.86
48 002234 民和股份 15,611,391.98 2.83
49 600153 建发股份 15,217,071.00 2.75
50 300327 中颖电子 15,180,916.28 2.75
51 000525 红 太 阳 15,160,135.93 2.74
52 002013 中航机电 15,093,686.66 2.73
53 000418 小天鹅Ａ 14,823,073.95 2.68
54 002480 新筑股份 14,765,462.86 2.67
55 000983 西山煤电 14,749,114.95 2.67
56 002583 海能达 14,606,765.98 2.64
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57 600201 生物股份 14,592,507.07 2.64
58 600343 航天动力 14,487,023.00 2.62
59 600562 国睿科技 14,428,805.00 2.61
60 601717 郑煤机 14,405,294.44 2.61
61 002533 金杯电工 14,350,617.69 2.60
62 600741 华域汽车 13,422,596.88 2.43
63 000581 威孚高科 13,313,568.00 2.41
64 600297 广汇汽车 13,311,725.34 2.41
65 000625 长安汽车 13,288,282.63 2.40
66 002103 广博股份 13,162,137.56 2.38
67 002507 涪陵榨菜 13,122,762.23 2.37
68 000709 河钢股份 12,706,097.00 2.30
69 000930 中粮生化 12,654,360.00 2.29
70 300227 光韵达 12,636,835.91 2.29
71 600259 广晟有色 12,606,032.22 2.28
72 600398 海澜之家 12,580,133.02 2.28
73 000534 万泽股份 12,556,526.56 2.27
74 002094 青岛金王 12,511,596.07 2.26
75 002617 露笑科技 12,423,705.99 2.25
76 300498 温氏股份 12,307,422.34 2.23
77 000823 超声电子 12,258,876.66 2.22
78 002475 立讯精密 12,248,282.29 2.22
79 002535 林州重机 12,202,139.25 2.21
80 002024 苏宁云商 12,013,669.00 2.17
81 000807 云铝股份 11,942,119.69 2.16
82 300496 中科创达 11,848,186.00 2.14
83 002511 中顺洁柔 11,635,455.63 2.11
84 000060 中金岭南 11,355,372.73 2.06
85 600489 中金黄金 11,260,253.92 2.04
86 002273 水晶光电 11,086,022.00 2.01
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600547 山东黄金 74,813,987.24 13.54
2 002458 益生股份 56,096,478.71 10.15
3 002456 欧菲光 39,593,625.73 7.17
4 002299 圣农发展 36,563,546.55 6.62
5 000911 南宁糖业 35,799,785.43 6.48
6 000858 五 粮 液 35,194,184.29 6.37
7 300296 利亚德 33,134,202.67 6.00
8 000568 泸州老窖 32,818,332.06 5.94
9 002716 金贵银业 32,458,924.72 5.87
10 002714 牧原股份 31,283,777.21 5.66
11 600667 太极实业 31,270,267.26 5.66
12 600197 伊力特 30,402,419.00 5.50
13 601633 长城汽车 29,047,675.20 5.26
14 600975 新五丰 28,211,959.46 5.11
15 600750 江中药业 27,325,126.97 4.95
16 002481 双塔食品 27,296,429.75 4.94
17 600702 沱牌舍得 26,844,241.90 4.86
18 600419 天润乳业 26,438,617.33 4.78
19 300017 网宿科技 26,158,555.34 4.73
20 002234 民和股份 26,093,679.41 4.72
21 601069 西部黄金 24,549,675.87 4.44
22 300367 东方网力 24,541,257.07 4.44
23 600519 贵州茅台 23,467,675.62 4.25
24 002074 国轩高科 23,137,440.30 4.19
25 000860 顺鑫农业 23,127,304.03 4.19
26 002582 好想你 22,701,390.63 4.11
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
27 000596 古井贡酒 22,489,656.74 4.07
28 600153 建发股份 21,713,542.20 3.93
29 300036 超图软件 21,472,563.02 3.89
30 002365 永安药业 21,241,707.74 3.84
31 600433 冠豪高新 20,629,204.20 3.73
32 002304 洋河股份 19,563,526.59 3.54
33 300389 艾比森 19,520,163.51 3.53
34 002548 金新农 19,207,925.55 3.48
35 002108 沧州明珠 18,935,445.36 3.43
36 002429 兆驰股份 18,909,807.01 3.42
37 600963 岳阳林纸 18,211,461.70 3.30
38 002664 信质电机 18,123,040.43 3.28
39 300103 达刚路机 17,764,262.24 3.21
40 002037 久联发展 17,637,589.30 3.19
41 600298 安琪酵母 17,364,747.46 3.14
42 002583 海能达 17,349,941.72 3.14
43 002568 百润股份 16,770,729.53 3.04
44 000525 红 太 阳 16,447,016.65 2.98
45 600805 悦达投资 16,354,570.57 2.96
46 000418 小天鹅Ａ 16,238,977.39 2.94
47 002321 华英农业 16,018,735.45 2.90
48 000534 万泽股份 15,995,932.04 2.89
49 000933 *ST神火 15,990,475.81 2.89
50 300444 双杰电气 15,779,652.19 2.86
51 600109 国金证券 14,997,551.78 2.71
52 300326 凯利泰 14,959,364.15 2.71
53 002665 首航节能 14,691,522.00 2.66
54 000983 西山煤电 14,635,244.65 2.65
55 600201 生物股份 14,630,317.98 2.65
56 300098 高新兴 14,537,298.22 2.63
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
57 002013 中航机电 14,492,926.91 2.62
58 300327 中颖电子 14,293,999.92 2.59
59 300496 中科创达 14,048,806.20 2.54
60 002507 涪陵榨菜 13,790,846.39 2.50
61 600741 华域汽车 13,752,322.32 2.49
62 000823 超声电子 13,324,638.36 2.41
63 600178 东安动力 13,168,013.54 2.38
64 000338 潍柴动力 13,132,010.52 2.38
65 002160 常铝股份 13,103,134.06 2.37
66 600735 新华锦 13,069,188.55 2.37
67 601717 郑煤机 12,788,525.73 2.31
68 600297 广汇汽车 12,745,015.46 2.31
69 002533 金杯电工 12,697,194.98 2.30
70 002103 广博股份 12,669,856.89 2.29
71 600398 海澜之家 12,387,695.73 2.24
72 002475 立讯精密 12,342,467.65 2.23
73 000049 德赛电池 12,331,472.14 2.23
74 002094 青岛金王 12,228,269.32 2.21
75 600867 通化东宝 12,149,251.78 2.20
76 600259 广晟有色 12,061,031.58 2.18
77 000060 中金岭南 11,836,710.57 2.14
78 300097 智云股份 11,789,459.09 2.13
79 002024 苏宁云商 11,742,305.80 2.13
80 002511 中顺洁柔 11,726,789.36 2.12
81 000709 河钢股份 11,710,870.00 2.12
82 600562 国睿科技 11,484,255.03 2.08
83 002053 云南能投 11,463,592.10 2.07
84 002407 多氟多 11,338,575.40 2.05
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出 成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,776,512,219.96
卖出股票的收入（成交）总额 2,871,363,248.45
注：本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 294,393.60 0.08
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 294,393.60 0.08
注：可 转债 项下 包含 可交 换债294,393.60 元。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 132003 15清控EB 2,690 294,393.60 0.08
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报 告期末未持有贵金属。
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发现在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 521,682.60
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 22,117.36
5 应收申购款 3,363.76
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 547,163.72
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
金额单位：人民币元
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 132003 15清控EB 294,393.60 0.08
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002745 木林森 9,444,159.35 2.47 重大资产重组
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
25,213 20,867.83 18,359,238.92 3.49% 507,781,367.00 96.51%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 290,484.34 0.06%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年3月17日)基金份额总额 1,509,622,448.13
本报告期期初基金份额总额 599,604,262.21
本报告期基金总申购份额 41,774,108.39
减：本报告期基金总赎回份额 115,237,764.68
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 526,140,605.92
注：1 、本 基金 合同 于2015 年3月17 日 生效 ；
2、总 申购 份额 转换 转入 份 额；总 赎回 份额 含转 换转 出份额 。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
1 、本报告期内，宁辰、张磊先生已离任本公司副总经理职务，具体信息请参见基
金管理人于2016年4月30 日和2016年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告》。
2 、本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费10万元整。
截至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为天弘云端生活优选灵
活配置混合型证券投资基金提供审计服务1年10 个月。
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总
额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 1,166,109,004.08 20.67% 1,085,997.05 20.67%
方正证券 1 149,480,009.48 2.65% 139,210.94 2.65%
国信证券 2 1,101,100,641.43 19.51% 1,025,450.66 19.51%
申万宏源 1 174,115,191.12 3.09% 162,153.02 3.09%
兴业证券 2 747,722,745.59 13.25% 696,358.76 13.25%
招商证券 1 68,948,363.55 1.22% 64,211.31 1.22%
中金公司 2 1,592,704,203.62 28.23% 1,483,285.35 28.23%
中信建投 2 364,038,351.42 6.45% 339,032.82 6.45%
中信证券 1 278,553,016.73 4.94% 259,415.97 4.94%
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回
购
成交总额
比例
成交金
额
占权证
成交总额
比例
长江证券 － － － － － －
方正证券 － － － － － －
国信证券 － －
123,400,
000.00
4.86% － －
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
申万宏源 － －
1,461,00
0,000.00
57.48% － －
兴业证券 － － － － － －
招商证券 － － － － － －
中金公司 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
中信证券
24,585,7
94.86
100.00%
957,300,
000.00
37.66% － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位
的证券 经营 机构 。然 后基 金管理 人和 被选 用的 证券 经营机 构签 订交 易席 位租 用协议 ；
3、本 期新 租用 交易 单元 ： 无。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十日
