天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
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天 弘中 证环保 产业 指数型 发起 式证券 投资 基金2016 年年 度报 告摘要
2016 年12 月31 日
基 金管 理人： 天弘 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 证券股 份有 限公司
送 出日 期：2017 年03 月30 日
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要
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31 日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 天弘中证环保产业
基金主代码 001590
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月16日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 132,073,947.02份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘中证环保产业A 天弘中证环保产业C
下属分级基金的交易代码 001590 001591
报告期末下属分级基金的份
额总额
20,477,493.71份 111,596,453.31 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证环保产业指数收益率 ×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 崔瑞娟
联系电话 022-83310208 020-87555888
电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务 电话 4007109999 95575
传真 022-83865569 020-87555129
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标
天弘中证环保产业A
2016年
2015年07月16日-2015年
12月31日
本期已实现收益 -2,677,393.74 -82,950.83
本期利润 -3,447,851.59 -349,109.17
加权平均基金份额本期利润 -0.1521 -0.0191
本期基金份额净值增长率 -16.54% -2.80%
3.1.2 期末数 据和 指标 2016年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1888 -0.0280
期末基金资产净值 16,611,043.67 21,861,232.74
期末 基金份额净值 0.8112 0.9720
3.1.4 期间数 据和 指标
天弘中证环保产业C
2016年
2015年07月16日-2015年
12月31日
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本期已实现收益 -624,366.97 -32,196.93
本期利润 -847,854.34 -147,699.90
加权平均基金份额本期利润 -0.1402 -0.0295
本期基金份额净值增长率 -16.79% -2.95%
3.1.5 期末数 据和 指标 2016年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1924 -0.0295
期末基金资产净值 90,130,043.85 4,852,300.10
期末基金份额净值 0.8076 0.9705
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、本 基金 《基 金合 同》2015 年7 月16 日起 生效 。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
(天弘中证环保产业A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.13% 0.80% -0.78% 0.81% -0.35% -0.01%
过去六个月 1.51% 0.90% 1.95% 0.91% -0.44% -0.01%
过去一年 -16.54% 1.84% -16.18% 1.81% -0.36% 0.03%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月16
日-2016 年12月31日）
-18.88% 2.13% -11.68% 2.19% -7.20% -0.06%
阶段
(天弘中证环保产业C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月 -1.21% 0.80% -0.78% 0.81% -0.43% -0.01%
过去六个月 1.38% 0.91% 1.95% 0.91% -0.57% 0.00%
过去一年 -16.79% 1.84% -16.18% 1.81% -0.61% 0.03%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月16
日-2016 年12月31日）
-19.24% 2.13% -11.68% 2.19% -7.56% -0.06%
注： 本基 金投 资组 合的 业 绩比较 基准 为 ： 中 证环 保 产业指 数收 益率 ×95% ＋ 银 行活期 存款 利率 （ 税后 ）
×5%。 中证 环保 产业 指数 是根据 联合 国环 境与 经济 综合核 算体 系对 于环 保产 业的界 定方 法， 将符 合
资源管 理、 清洁 技术 和产 品、污 染管 理的 公司 纳入 环保产 业主 题， 采用 等权 重加权 方式 ，反 映上 海
和深圳 市场 环保 产业 公司 表现的 指数 。 本基 金投 资 于股票 的资 产比 例不 低于 基金资 产的90% ， 投资 于
中证环 保产 业指 数成 份股 和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 非现 金基 金资 产的80% ； 本 基金 每个 交易 日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基金 资产 净值5% 的现 金或 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
天弘中证环保产业A 业绩比较基准
2015-07-16 2015-09-29 2015-12-16 2016-03-04 2016-05-18 2016-08-01 2016-10-20 2016-12-31
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
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天弘中证环保产业C 业绩比较基准
2015-07-16 2015-09-29 2015-12-16 2016-03-04 2016-05-18 2016-08-01 2016-10-20 2016-12-31
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注：1 、本 《基 金合 同》 于2015年7月16 日 生效 。
2 、按 照本 基金 《基 金合 同 》的约 定， 基金 管理 人应 当自基 金合 同生 效之 日起6 个月内 使基 金的 投资
组合比 例符 合基 金合 同的 有关约 定 。 本 基金 的建 仓 期为2015 年7月16 日-2016 年1月15 日 ， 建仓 期结 束
时，各 项资 产配 置比 例均 符合基 金合 同的 约定 。
3 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 自基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
天弘中证环保产业A 业绩比较基准
2015 年 2016 年
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
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天弘中证环保产业C 业绩比较基准
2015 年 2016 年
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
注： 本基 金合 同于2015 年7 月16日 生效 。 基金 合同 生 效当年2015 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
本基金于2015年7月16日成立。本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关
法规及基金合同的规定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
天弘基金管理有限公司 （以下简称" 公司" 或"本基金管理人" ） 经 中国 证 监 会 证 监 基 金
字[2004]164 号文批准，于 2004 年 11 月 8 日 正式成立。注册资本金为 5.143 亿元人民
币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
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新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计
100%
截至2016 年12月31日，本基金管理人共管理53只基金：天弘精选混合型证券投资基金、
天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期策略
混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配 置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型证券
投资基金 （LOF） 、 天弘 丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管 家货币市场基金、
天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝货币
市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天
弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债
券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发起
式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投
资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型证
券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘
中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投
资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保
险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证 券投资基金、 天弘创业板
指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘
上证50 指数型发起式证券投资基金、天弘中证100 指数型发起式证券投资基金、天弘中
证800 指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天
弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天 弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵
活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配置混合型
证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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刘冬
本基金
基金经
理。
2015 年07月 － 10年
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008年10 月在长江证
券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
11月加盟本公司，历任本
公司投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未
履行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配 套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价 格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
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公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控 和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常 交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金跟踪的标的指数为中证环保产业指数， 业绩比较基准为： 中证环保产业指数
收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证环保产业指数从全部A股中选取符合资
源管理、 清洁技术和产品、 污染管理的公司选取出来等权重设置， 以反映环保行业公司
成长情况。天弘中证环保产业基金自2015年7月16日成立以来，采取了对指数的被动复
制策略及组合优化策略， 将 年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范
围之内。
市场方面， 2016年初受人民币短期贬值、 资本流出压力加大及监管措施实施等原因，
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A股市场经历了一波较大幅度的调整，之后随着人民币汇率逐步企稳、央行积极投放货
币、市场监管措施调整等因素影响，A股逐步企稳并保持基本平稳运行状态至年末。
本基金在运作过程中严格遵守基金合同， 坚持既定的指数化投资策略， 对指数基金
操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 本基金跟踪误差的主要来源是申购赎回与
成分股停牌因素， 当由于申赎变动、 指数成分股权重调整等原因引发组合调整时， 在操
作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提下， 结合市场趋势预判， 应用指数复制和其他
合理方法构建和优化基金投资组合， 最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差， 使本基金
与所跟踪指数的市场表现尽量一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止2016年12月31 日，天弘中证环保产业A 基金份额净值为0.8112元，天弘中证环
保产业C基金份额净值为0.8076元。报告期内份额净值增长率天弘中证环保产业A为
-16.54% ，天弘中证环保产业C为-16.79%，同期业绩比较基准增长率为-16.18%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2016 年的经济基本面， 在库存回补与需求温和回暖共同作用下出现平稳的态势， 总
体并有小幅回升； 终端需求主要受地产、 汽车以及基建等拉动比较明显， 经济增长的结
构方面仍然是传统模式为主， 结构调整带来的经济回升不明显， 地产、 汽车的政策相对
16年不那么宽松的情况下，2017年的终端需求多少会受到一些影响， 且结构调整的效果
也比较缓慢； 因此，2017 年总体的政策环境还是以偏稳为主， 根据经济、 通胀的强弱会
辅以动态调整， 经济总体情况还是比较平稳，资本市场总体上存在机会。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估 值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
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具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基 金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管 理人无应说明预警信息。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报 告期内， 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管
理有限公司在天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值
计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘 中证环保产业指数型发
起式证券投资基金2016 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审 计报 告
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
第 14 页 共 39 页
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了 “无保留意见的审计报告 ” ， 且在审计报告中无强调事项。 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主体：天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 86,148,912.85 1,815,736.05
结算备付金
21,257.17 32,456.39
存出保证金
11,289.98 21,353.86
交易性金融资产 7.4.7.2 98,273,646.09 25,253,650.25
其中：股票投资
98,273,646.09 25,253,650.25
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 3,700.13 377.42
应收股利
－ －
应收申购款
19,976.35 33,991.68
递延所得税资 产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
184,478,782.57 27,157,565.65
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
第 15 页 共 39 页
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
77,468,411.48 278,722.72
应付赎回款
93,690.76 72,738.44
应付管理人报酬
10,465.84 11,610.70
应付托管费
2,093.16 2,322.12
应付销售服务费
1,661.53 1,020.10
应付交易费用 7.4.7.7 23,216.46 4,522.95
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 138,155.82 73,095.78
负债合计
77,737,695.05 444,032.81
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 132,073,947.02 27,492,019.64
未分配利润 7.4.7.10 -25,332,859.50 -778,486.80
所有者权益合计
106,741,087.52 26,713,532.84
负债和所有者权益总计
184,478,782.57 27,157,565.65
注：1 、报 告截 止日2016 年12月31 日， 天弘 中证 环保 产业指 数型 发起 式证 券投 资基金A类 基金 份额 净
值0.8112 元 ， 天弘 中证 环 保产业 指数 型发 起式 证券 投资基 金C 类基 金份 额净 值0.8076 元 ， 基 金份 额总
额132,073,947.02 份 ，其 中天弘 中证 环保 产业 指数 型发起 式证 券投 资基 金A 类 基金份 额
20,477,493.71 份， 天弘 中 证环保 产业 指数 型发 起式 证券投 资基 金C 类基 金份 额111,596,453.31 份。
2. 本财 务报 表的 比较 期间 为2015 年7 月16 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31日。
7.2 利润 表
会计主体：天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
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本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2016 年01月01日至
2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年07月16日至
2015年12月31日
一 、收 入
-3,895,106.93 -331,843.64
1.利息收入
15,546.79 15,169.86
其中：存款利息收入 7.4.7.11 15,546.79 15,169.86
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以 “-”填
列）
-2,929,730.09 28,933.88
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,102,469.06 20,741.51
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 172,738.97 8,192.37
3.公允价值变动收益 （损失以
“-” 号填列）
7.4.7.17 -993,945.22 -381,661.31
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以 “-”号
填列）
7.4.7.18 13,021.59 5,713.93
减 ：二 、费用
400,599.00 164,965.43
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
第 17 页 共 39 页
1．管理人报酬
113,701.98 49,394.09
2．托管费
22,740.37 9,878.77
3．销售服务费
11,834.94 5,288.23
4．交易费用 7.4.7.19 79,961.71 19,848.69
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.20 172,360.00 80,555.65
三 、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号 填列 ）
-4,295,705.93 -496,809.07
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以 “-”
号 填列 ）
-4,295,705.93 -496,809.07
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
27,492,019.64 -778,486.80 26,713,532.84
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
-4,295,705.
93
-4,295,705.93
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-” 号填列）
104,581,927.38
-20,258,666
.77
84,323,260.61
其中：1.基金申购款 157,648,352.26
-30,705,895
.53
126,942,456.73
2.基金赎回款 -53,066,424.88
10,447,228.
76
-42,619,196.12
四、 本期向基金份额持有人分 － － －
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
第 18 页 共 39 页
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
132,073,947.02
-25,332,859
.50
106,741,087.52
项 目
上年度可比期间2015年07月16日至2015 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
10,000,000.00 － 10,000,000.00
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ -496,809.07 -496,809.07
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-” 号填列）
17,492,019.64 -281,677.73 17,210,341.91
其中：1.基金申购款 46,849,063.37
-2,265,260.
38
44,583,802.99
2.基金赎回款 -29,357,043.73
1,983,582.6
5
-27,373,461.08
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
27,492,019.64 -778,486.80 26,713,532.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2015]1337号 《关于准予天弘中证
环保产业指数型发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
第 19 页 共 39 页
《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金
基金合同》 负责公开 募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次募集期间为2015
年7月15日， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元， 业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第960号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金合同》
于2015 年7月16日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份
额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为广发证券股份有限公
司。
根据 《天弘 中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘中证环保
产业指数型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金根据申购费用收取方
式的不同， 将基金份额 分为不同的类别。 认购/申购、 赎回基金时收 取认/申购费用、 赎
回费用， 而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为天弘中证环保产业指数型
发起式证券投资基金A类(以下简称 “A类基金 ”) ； 认购/申购、 赎回 基金时不收取认/ 申
购费用、 赎回费用， 而 是在本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为天弘中证环保产
业指数型发起式证券投资基金C类(以下简称 “C类基金 ”)。 本基金A 类和C类两种收费模
式并存， 由于基金费用的不同， 本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净
值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总
数。 投资者可自行选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间不能相互转换。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证环保产业指数型发 起式证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 以
中证环保产业指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期
货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资
产的90% ，投资于中证环保产业指数成份股和备选 成份股的资产比例不低于非现金基金
资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较
基准：中证环保产业指数收益率 ×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3 月30日批准报
出。
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
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7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称 “企业会计准则 ”)、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务
指引》 、 《天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表相
一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的 会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
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融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业
税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年
5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖
股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦
免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内( 含
1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。 对基金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股
时间自解禁日起计算； 解 禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 注册登
记机构
广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
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天弘创新资产管理有限公司(“天弘创新”) 基金管理人的全资子公司
注：1 、 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、2016 年度 内 ， 本 基 金管理 人股 东 “浙 江蚂 蚁 小微金 融服 务集 团 有 限公 司 ” 的名 称变 更为 “ 浙
江蚂蚁 小微 金融 服务 集团 股份有 限公 司 ” 。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年07月16日至2015 年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
广发证券
144,531,460.0
5
100.00% 39,799,711.25 100.00%
7.4.8.1.2 权 证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01 日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 33,430.32 100.00% 23,216.46 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年07月16 日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 9,037.50 100.00% 4,522.95 100.00%
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
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注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015年07月16日至2015年12
月31 日
当期发生的基金应支
付的管理费
113,701.98 49,394.09
其中： 支付销售机构的
客户维护费
9,202.40 443.15
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.50% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其 计算 公式 为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基 金资产 净值 X 0.50%
/ 当年 天数 。
2 、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例 的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015年07月16日至2015年12
月31 日
当期发生的基金应支
付的托管费
22,740.37 9,878.77
注： 支付 基金 托管 人广 发 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.10% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公 式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服务 费
单位：人民币元
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
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获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年01 月01日至2016年12月31日
天弘中证环保产业
A
天弘中证环保产业
C
合计
天弘基金管理有限公
司
－ 10,513.23 10,513.23
广发证券 － 16.16 16.16
合计 - 10,529.39 10,529.39
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015 年07月16日至2015年12 月31日
天弘中证环保产业
A
天弘中证环保产业
C
合计
天弘基金管理有限公
司
5,288.23 5,288.23
合计 - 5,288.23 5,288.23
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费， 基金 支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按C 类基 金份 额
前一日 基金 资产 净值 一定 比例的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付给天 弘基 金， 再由 天
弘基金 计算 并支 付给 各基 金销售 机构 。C 类 基金 份 额的销 售服 务费 年费 率为 0.25% 。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年01月01日至2016年12 月
31日
上年度可比期间
2015年07月16日至2015年12月
31日
天弘中证环保
产业A
天弘中证环保
产业C
天弘中证环保
产业A
天弘中证环保
产业C
基金合同生效日
持有的基金 份额
－ － 5,000,000.00 5,000,000.00
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
第 25 页 共 39 页
期初持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00 － －
期间申购/买入
总份额
－ － － －
期间因拆分变动
份额
－ － － －
减：期间赎回/
卖出总份额
－ － － －
期末持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
期末持有的基金
份额占基金总份
额比例
3.79% 3.79% 18.19% 18.19%
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年07月16日至2015 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发证券 86,148,912.85 14,861.18 1,815,736.05 14,721.09
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国建 设银 行股 份有 限公 司，按 银行 同业 利率 计
息。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
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7.4.9 期末（2016 年12 月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原 因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量
（股
）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
6001
51
航天
机电
2016
-11-
11
重大资 产
重组
10.97
22,7
02
267,600.
87
249,040.
94
6004
06
国电
南瑞
2016
-12-
28
重大资 产
重组
16.63
12,1
03
188,225.
54
201,272.
89
6008
75
东方
电气
2016
-12-
09
重大事 项 10.79
19,1
00
230,841.
99
206,089.
00
6017
27
上海
电气
2016
-08-
31
重大事 项 8.42
22,1
00
218,014.
45
186,082.
00
6031
69
兰石
重装
2016
-11-
24
重大资 产
重组
13.36
2017
-03-
21
14.32
18,2
74
254,622.
35
244,140.
64
6033
08
应流
股份
2016
-11-
24
重大资 产
重组
21.92
2017
-02-
14
21.92
6,09
2
148,172.
26
133,536.
64
0021
29
中环
股份
2016
-04-
25
重大事 项 8.27
24,5
00
312,436.
59
202,615.
00
0023
35
科华
恒盛
2016
-12-
16
重大资 产
重组
42.90
5,20
0
235,141.
06
223,080.
00
注：本 基金 截至2016 年12 月31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
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7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为96,627,788.98元，属于第二层次的余额为1,645,857.11 元，无
属于第三层次的余额(2015 年12月31日：第一层次23,377,830.25元，第二层次
1,875,820.00 元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融 工具
于2016 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12月31
日：同)。
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
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(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 98,273,646.09 53.27
其中：股票 98,273,646.09 53.27
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 86,170,170.02 46.71
7 其他各项资产 34,966.46 0.02
8 合计 184,478,782.57 100.00
8.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告期 末（ 指数投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 63,757,226.31 59.73
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
15,293,200.69 14.33
E 建筑业 6,306,486.75 5.91
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,170,830.51 2.97
J 金融业 995,285.84 0.93
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 1,216,204.48 1.14
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 6,344,161.51 5.94
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 1,190,250.00 1.12
合计 98,273,646.09 92.07
8.2.2
报告 期末（ 积极 投资 ）按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
8.3.1 期末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300118 东方日升 78,240 1,285,483.20 1.20
2 600703 三安光电 94,731 1,268,448.09 1.19
3 300197 铁汉生态 99,551 1,262,306.68 1.18
4 000786 北新建材 120,901 1,244,071.29 1.17
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
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5 002056 横店东磁 87,802 1,221,325.82 1.14
6 002384 东山精密 62,182 1,219,389.02 1.14
7 002180 艾派克 43,300 1,217,596.00 1.14
8 300269 联建光电 52,604 1,216,204.48 1.14
9 000541 佛山照明 122,701 1,207,377.84 1.13
10 000826 启迪桑德 36,503 1,203,868.94 1.13
8.3.2 期末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300197 铁汉生态 1,462,116.83 5.47
2 300316 晶盛机电 1,457,507.84 5.46
3 600703 三安光电 1,417,828.46 5.31
4 300269 联建光电 1,397,920.89 5.23
5 002309 中利科技 1,368,286.92 5.12
6 601368 绿城水务 1,337,136.05 5.01
7 000939 凯迪生态 1,333,686.00 4.99
8 002056 横店东磁 1,319,058.33 4.94
9 600874 创业环保 1,314,974.00 4.92
10 600089 特变电工 1,314,779.00 4.92
11 002203 海亮股份 1,311,905.00 4.91
12 002384 东山精密 1,307,329.40 4.89
13 600900 长江电力 1,290,900.00 4.83
14 000786 北新建材 1,289,398.00 4.83
15 300296 利亚德 1,287,585.87 4.82
16 600388 龙净环保 1,283,263.00 4.80
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
要
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17 300055 万邦达 1,282,807.00 4.80
18 002180 艾派克 1,281,920.25 4.80
19 000826 启迪桑德 1,280,321.94 4.79
20 300118 东方日升 1,278,480.20 4.79
21 600674 川投能源 1,276,105.00 4.78
22 000541 佛山照明 1,274,522.62 4.77
23 600292 中电远达 1,265,976.19 4.74
24 603568 伟明环保 1,263,801.92 4.73
25 603806 福斯特 1,261,161.02 4.72
26 600770 综艺股份 1,257,037.00 4.71
27 600651 飞乐音响 1,251,799.00 4.69
28 600884 杉杉股份 1,240,127.98 4.64
29 002123 梦网荣信 1,237,871.97 4.63
30 002672 东江环保 1,223,820.50 4.58
31 601908 京运通 1,218,970.00 4.56
32 000598 兴蓉环境 1,212,868.00 4.54
33 002011 盾安环境 1,209,187.99 4.53
34 600416 湘电股份 1,208,842.00 4.53
35 002080 中材科技 1,203,893.10 4.51
36 600970 中材国际 1,196,500.00 4.48
37 300274 阳光电源 1,192,864.20 4.47
38 002130 沃尔核材 1,187,679.00 4.45
39 002717 岭南园林 1,185,293.00 4.44
40 600008 首创股份 1,177,549.00 4.41
41 600021 上海电力 1,175,906.00 4.40
42 600323 瀚蓝环境 1,175,500.00 4.40
43 002518 科士达 1,175,493.82 4.40
44 600481 双良节能 1,161,410.00 4.35
45 002408 齐翔腾达 1,149,807.94 4.30
46 000690 宝新能源 1,132,320.00 4.24
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
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47 300004 南风股份 1,123,094.00 4.20
48 300070 碧水源 1,103,479.10 4.13
49 300203 聚光科技 1,103,405.73 4.13
50 002202 金风科技 1,096,149.00 4.10
51 000012 南
玻Ａ 1,093,828.00 4.09
52 601016 节能风电 1,091,265.00 4.09
53 002431 棕榈股份 1,089,667.00 4.08
54 000712 锦龙股份 1,082,015.00 4.05
55 600401 *ST 海润 1,080,954.00 4.05
56 002610 爱康科技 1,080,834.00 4.05
57 002658 雪迪龙 1,077,544.80 4.03
58 000400 许继电气 1,076,004.95 4.03
59 002318 久立特材 1,074,147.50 4.02
60 300090 盛运环保 1,073,343.00 4.02
61 601127 小康股份 1,072,080.26 4.01
62 300266 兴源环境 1,068,506.41 4.00
63 600522 中天科技 1,056,510.50 3.96
64 600517 置信电气 1,056,249.99 3.95
65 002594 比亚迪 1,054,829.13 3.95
66 603588 高能环境 1,052,284.00 3.94
67 000875 吉电股份 1,047,878.83 3.92
68 002310 东方园林 1,042,128.00 3.90
69 600184 光电股份 1,041,063.27 3.90
70 000581 威孚高科 1,039,001.60 3.89
71 000601 韶能股份 1,036,870.00 3.88
72 002665 首航节能 1,031,577.20 3.86
73 600571 信雅达 1,030,015.76 3.86
74 300072 三聚环保 1,019,954.23 3.82
75 300156 神雾环保 1,000,849.00 3.75
76 002340 格林美 997,908.00 3.74
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77 000777 中核科技 993,506.67 3.72
78 000685 中山公用 986,758.06 3.69
79 600590 泰豪科技 982,484.36 3.68
80 600478 科力远 973,672.91 3.64
81 002121 科陆电子 973,054.70 3.64
82 601877 正泰电器 960,633.96 3.60
83 300484 蓝海华腾 960,027.00 3.59
84 002421 达实智能 947,483.00 3.55
85 601012 隆基股份 943,465.00 3.53
86 002249 大洋电机 933,476.00 3.49
87 600584 长电科技 931,074.25 3.49
88 002366 台海核电 931,017.00 3.49
89 002573 清新环境 896,434.00 3.36
90 002266 浙富控股 886,489.11 3.32
91 300317 珈伟股份 872,095.42 3.26
92 002663 普邦股份 862,158.51 3.23
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300296 利亚德 613,920.77 2.30
2 002479 富春环保 549,389.75 2.06
3 002408 齐翔腾达 523,202.90 1.96
4 000939 凯迪生态 510,417.03 1.91
5 002431 棕榈股份 504,620.72 1.89
6 601179 中国西电 494,307.08 1.85
7 300072 三聚环保 482,030.86 1.80
8 600261 阳光照明 474,259.59 1.78
9 603686 龙马环卫 469,749.30 1.76
天弘中 证环 保产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘
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10 601158 重庆水务 469,387.16 1.76
11 600522 中天科技 462,458.00 1.73
12 000012 南
玻Ａ 455,468.81 1.71
13 002005 德豪润达 454,308.96 1.70
14 600236 桂冠电力 449,904.00 1.68
15 601106 中国一重 449,240.36 1.68
16 000652 泰达股份 448,724.19 1.68
17 000581 威孚高科 434,335.46 1.63
18 300070 碧水源 421,177.95 1.58
19 600550 保变电气 408,008.79 1.53
20 000035 中国天楹 407,532.99 1.53
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 110,826,018.99
卖出股票收入（成交）总额 33,709,608.87
注：本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
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本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组合 报告 附注
8.12.1 本报告期内未 发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案 调查，未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前 十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,289.98
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,700.13
5 应收申购款 19,976.35
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 34,966.46
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
8.12.5.1 期末 指数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
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8.12.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘中
证环保
产业A
9,508 2,153.71
5,000,000.
00
24.42%
15,477,493
.71
75.58%
天弘中
证环保
产业C
312 357,680.94
110,158,97
5.62
98.71%
1,437,477.
69
1.29%
合计 9,820 13,449.49
115,158,97
5.62
87.19%
16,914,971
.40
12.81%
注： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、C 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、C类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ）。
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持
有本基金
天弘中证环
保产业A
12,512.94 0.06%
天弘中证环
保产业C
0.00 0.00%
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合计 12,512.94 0.01%
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
本基金本报告期间 未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经
理持有本开放式基金份额的情况。
9.4 发起 式基金 发起 资金 持有 份额情 况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
7.57%
10,000,000.
00
7.57% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
7.57%
10,000,000.
00
7.57%
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
天弘中证环保产业A 天弘中证环保产业C
基金合同生效日(2015 年07月16日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 22,492,019.64 5,000,000.00
本报告期基金总申购份额 36,073,495.11 121,574,857.15
减：本报告期基金总赎回份额 38,088,021.04 14,978,403.84
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 20,477,493.71 111,596,453.31
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
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§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 宁辰、 张磊先生已离任本公司副总经理职务， 具体信息请参见基金管
理人于2016年4月30日和2016年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》。
本报告期内，本基金的基金托管人的 专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费3万元整。
截至本报告期末， 普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)已为天弘中证环保产业指
数型发起式证券投资基金提供审计服务1年6个月。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内本基金管理人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
2016 年11月，托管人广发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》
（〔2016 〕128号）。中国证监会因公司未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行
为对公司责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75 元，并处以20,415,407.25
元罚款。
广发证券对上述问题积极进行整改。 在监管部门加大对两融业务检查与处罚力度后， 广
发证券自2015年2月起已暂停代销伞型信托产品， 并于5月26日起组织了全公司针对伞型
信托以及场外配资的自查。按照中国证监会、中国证券业协会关于规范外部系统接入、
严查场外配资行为并加强账户实名制管理的统一部署和要求，广发证券自2015年6月中
旬开始， 在监管部门的指导下先后开展了多次外部信息系统接入自查。 首次全面自查于
2015年6月17开始，6月下旬提交了自查报告并将核查数据上报证监会机构部监管系统。
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首次自查结束后，公司继续加大排查力度，7月下旬根据监管部门以及杭州恒生网络技
术服务有限责任公司（以下简称恒生）和上海铭创软件技术有限公司（以下简称铭创）
等公司提供的疑似外接系统客户数据开展了第二次自查，按要求提交了报告和核查数
据。 被立案调查后， 公司再次针对第三方信息系统接入等问题组织进行全面的自查反思
和整改， 制定了违规账户认定指引， 认真做好剩余账户的识别和清理工作， 对于经过清
理确认违规的账户， 公司采取了限制买入、 限制资金转入的 “双限” 措施， 并切断外部
接入。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元 的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2
144,531
,460.05
100.00%
33,430.
32
100.00%
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3 、本 期新 租用 交易 单元 ： 无；
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年三 月三 十日
