天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
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天弘中证500 指数型发起式证券 投资基金2016年年度报 告 摘要
2016 年12月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：国泰君安证券股份 有限公司
送出日期 ：2017 年3月30日
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘中证500
基金主代码 000962
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年1月20日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 588,058,121.23份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
本基金投资组合的业绩比较基准为： 中证500指数收益
率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披
露负责
姓名 童建林 王健
联系电话 022-83310208 021-38676252
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人
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 4007109999 95521
传真 022-83865569 021-38677819
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年
2015年1 月20日-2015
年12月31日
本期已实现收益 -93,875,520.74 -113,636,777.48
本期利润 -78,644,272.89 -145,681,873.69
加权平均基金份额本期利润 -0.1152 -0.2864
本期基金份额净值增长率 -16.42% 21.02%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3147 -0.1866
期末基金资产净值 594,817,658.43 654,915,385.08
期末基金份额净值 1.0115 1.2102
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、本 基金 《基 金合 同》 自2015年1月20 日 起生 效。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.40% 0.77% -0.95% 0.78% -0.45% -0.01%
过去六个月 1.55% 0.85% 2.21% 0.88% -0.66% -0.03%
过去一年 -16.42% 1.83% -16.77% 1.81% 0.35% 0.02%
自基金合同生效日起
至今（2015年01月20
日-2016 年12月31日）
1.15% 2.37% 18.43% 2.30% -17.28% 0.07%
注：本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为： 中证500 指 数收益 率×95% ＋银 行活 期 存款利 率（ 税后 ）×
5%。 中证500 指数 扣除 了沪 深300 指数 样本 股及 最近 一 年日均 总市 值排 名前300 名 的股票， 再按 照最 近
一年 （新 股为 上市 以来 ） 的日均 成交 金额 由高 到低 排名 ， 剔 除排 名后20% 的 股 票， 然后 将剩 余股 票按
照日均 总市 值由 高到 低进 行排名， 选取 排名 在前500 名的股 票作 为该 指数 样本 股。 该指 数综 合反 映了
沪深证 券市 场内 小市 值公 司的整 体状 况， 并能 够作 为投资 业绩 的评 价标 准， 为指数 化投 资和 指数 衍
生产品 创新 提供 基础 条件 。本基 金投 资于 股票 的资 产比例 不低 于 基 金资 产的90% ，投 资于 中证500 指
数成份 股和 备选 成份 股的 资产比 例不 低于 非现 金基 金资产 的80% ； 本基 金每 个 交易日 日终 在扣 除股 指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，应 当保 持不 低于 基金资 产净 值5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政
府债券 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘中证500 业绩比较基准
2015-01-20 2015-05-05 2015-08-10 2015-11-23 2016-03-04 2016-06-14 2016-09-20 2016-12-31
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年1月20 日 生效 。
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2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
天弘中证500 业绩比较基准
2015 年 2016 年
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
注： 本基 金合 同于2015 年1 月20日 生效。 基金 合同 生 效当年2015 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
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合计 100%
截至2016年12月31 日， 本基金管理人共管理53只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）、天弘瑞利
分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数
型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混
合型证券投资基金、 天弘互 联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合
型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证
券投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证
券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创
业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、
天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天
弘中证800指数型发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混 合型证券投资基金、 天弘喜利灵
活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配置混合型
证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李蕴炜 本基金 2015 年1月 2016年2月 10年 男，理学硕士。历任亚洲
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基金经
理。
证券有限责任公司股票分
析师、Ophedge
investment services 运
营分析师。2007 年加盟本
公司， 历任本公司交易员、
行业研究员、 高级研究员、
股票研究部副总经理、基
金经理助理等。
刘冬
本基金
基金经
理。
2016 年2月 － 10年
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008年10 月在长江证
券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
11月加盟本公司，历任本
公司投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
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针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对 于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证500指数， 基金业绩比较基准为： 中证500指数收益率
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×95% ＋人民币活期存款税后利率×5%。 中证500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公
司的整体状况， 天弘中证500基金自2015年1月20 日成立以来， 采取了对指数的被动复制
策略及适当的替代优化策略， 将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定
的范围之内。
市场方面， 2016年初受人民币短期贬值、 资本流出压力加大及监管措施实施等原因，
A股市场经历了一波较大幅度的调整，之后随着人民币汇率逐步企稳、央行积极投放货
币、市场监管措施调整 等因素影响，A股逐步企稳并保持基本平稳运行状态至年末。
本基金在运作过程中严格遵守基金合同， 坚持既定的指数化投资策略， 对指数基金
操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 本基金跟踪误差的主要来源是申购赎回与
成分股停牌因素， 当由于申赎变动、 指数成分股权重调整等原因引发组合调整时， 在操
作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提下， 结合市场趋势预判， 应用指数复制和其他
合理方法构建和优化基金投资组合， 在遇到巨额申购资金在途不可用情形时会适当配置
中证500 股指期货，最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差，使本基金与所跟踪指数的
市场表现尽量一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31 日，本基金份额净值为1.0115 元，本报告期份额净值增长率
-16.42% ，同期业绩比较基准增长率-16.77%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2016 年的经济基本面， 在库存回补与需求温和回暖共同作用下出现平稳的态势， 总
体并有小幅回升； 终端需求主要受地产、 汽车以及基建等拉动比较明显， 经济增长的结
构方面仍然是传统模式为主， 结构调整带来的经济回升不明显， 地产、 汽车的政策相对
16年不那么宽松的情况下，2017年的终端需求多少会受到一些影响， 且结构调整的效果
也比较缓慢； 因此，2017 年总体的政策环境还是以偏稳为主， 根据经济、 通胀的强弱会
辅以动态调整，经济总体情况还是比较平稳，资本市场总体上存在机会。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基 金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以 上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
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任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上 述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘中证500指
数型发起式证券投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其 他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基
金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
的复核，未发现本基金 管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、 投资 组合报告等数据真实、
准确和完整。
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§6
审 计报告
本 报告期本基金财务会计 报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了 “无保留意见的审计报告”，且 在 审计报告中无强调事项。 投资者 可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
25,340,482.06 45,896,001.68
结算备付金
10,539,913.07 5,179,154.66
存出保证金
2,179,983.83 1,603,692.13
交易性金融资产
560,852,589.94 606,416,681.36
其中：股票投资
560,852,589.94 606,416,681.36
基金投资
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
应收证券清算款
－ 523,134.51
应收利息
15,977.69 21,505.09
应收股利
－ －
应收申购款
2,530,831.87 1,143,431.91
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
601,459,778.46 660,783,601.34
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负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
297,071.35 39,364.82
应付赎回款
5,399,277.25 5,034,272.33
应付管理人报酬
247,963.75 291,053.09
应付托管费
49,592.75 58,210.60
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
242,577.43 83,782.44
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
405,637.50 361,532.98
负债合计
6,642,120.03 5,868,216.26
所有者权 益：
实收基金
588,058,121.23 541,157,410.82
未分配利润
6,759,537.20 113,757,974.26
所有者权益合计
594,817,658.43 654,915,385.08
负债和所有者权益总计
601,459,778.46 660,783,601.34
注：注 ：1 、报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0115 元， 基金 份额 总额588,058,121.23
份；
2、本 财务 报表 的比 较期 间 为2015 年1 月20 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年12月31日
单位：人民币元
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
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项 目 附注号
本期
2016 年1月1日至
2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015
年12 月31日
一、收入
-71,209,347.02 -138,729,937.47
1.利息收入
998,792.83 1,269,363.46
其中：存款利息收入
998,792.83 786,689.49
债券利息收入
－ 482,673.97
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-87,439,387.70 -107,954,204.72
其中：股票投资收益
-90,241,689.07 -111,983,256.24
基金投资收益
债券投资收益
－ -57,000.00
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
-1,731,200.00 －
股利收益
4,533,501.37 4,086,051.52
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
15,231,247.85 -32,045,096.21
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
－ －
减：二、 费用
7,434,925.87 6,951,936.22
1．管理人报酬
3,417,190.50 3,076,222.09
2．托管费
683,438.10 615,244.40
3．销售服务费
－ －
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
第 15 页 共 35 页
4．交易费用
2,786,978.95 2,801,573.70
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用
547,318.32 458,896.03
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-78,644,272.89 -145,681,873.69
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-78,644,272.89 -145,681,873.69
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
541,157,410.82 113,757,974.26 654,915,385.08
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -78,644,272.89 -78,644,272.89
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
46,900,710.41 -28,354,164.17 18,546,546.24
其中：1.基金申购款
3,626,689,424.5
0
-4,035,515.17 3,622,653,909.33
2.基金赎回款
-3,579,788,714.
09
-24,318,649.00 -3,604,107,363.09
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
588,058,121.23 6,759,537.20 594,817,658.43
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
第 16 页 共 35 页
项 目
上年度可比期间
2015年1月20日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
10,000,000.00 － 10,000,000.00
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－
-145,681,873.6
9
-145,681,873.69
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
531,157,410.82 259,439,847.95 790,597,258.77
其中：1.基金申购款
3,369,457,250.1
6
1,315,217,978.2
8
4,684,675,228.44
2.基金赎回款
-2,838,299,839.
34
-1,055,778,130.
33
-3,894,077,969.67
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
541,157,410.82 113,757,974.26 654,915,385.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称"本基金")经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1364 号《关于准予天弘中证500指数
型发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年1月19日，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师事
务所( 特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第010号验资报告予以验证。经向中国证
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
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监会备案， 《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015 年1月20日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金管
理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国 泰君安证券股份有限公司。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以中证
500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也
可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产
支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的
90%， 投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80% ；
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准 ： 中证500
指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3 月30日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、《天弘中证500指数型发起式证券投资基金合同》和如财务报
表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计 报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计 报表 相
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
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一致。
7.4.5. 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78号 《 财政部、 国家税务总局 关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 、基金注册登
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
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记机构
国泰君安证券股份有限公司("国泰君安
证券")
基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、2016 年 度内 ，本 基金 管 理人股 东" 浙江 蚂蚁 小微 金 融服务 集团 有限 公司"的 名 称变更 为" 浙江 蚂蚁
小微金 融服 务集 团股 份有 限公司"。
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015 年12月31
日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
3,404,161,359
.02
100.00%
3,864,518,468
.71
100.00%
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
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7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
787,430.16 100.00% 242,577.43 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
826,258.78 100.00% 83,782.44 100.00%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
3,417,190.50 3,076,222.09
其中： 支付销售机构的
客户维护费
424,395.21 23,394.47
注：1、 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.5% 的年 费率 计
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
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提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：日 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值X0.5%/
当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
683,438.10 615,244.40
注： 支 付基 金托 管人 国泰 君安证 券股 份有 限公 司的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.1% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值X0.1%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年
12月31日
基金合同生效日（2015 年1月
20日）持有的基金份额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额 1.70% 1.85%
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
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占基金总份额比例
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含转换 转入 份额 ，期 间赎 回/卖 出总 份额 含转 换转 出 份额。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安证券
活期存款
25,340,482.06 875,689.51 45,896,001.68 699,143.42
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司，按 银行 同业 利率 计
息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016年12 月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00056
3
陕国
投Ａ
2016-
10-14
重大资产
重组
7.48
2017-
01-18
6.73
298,1
00
1,836,411
.11
2,229,788
.00
00260
2
世纪
华通
2016-
12-15
重大事项 46.89
2017-
01-09
50.00
44,60
4
1,478,455
.26
2,091,481
.56
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
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60116
8
西部
矿业
2016-
12-19
重大资产
重组
7.83
－
255,8
00
1,855,695
.52
2,002,914
.00
00088
7
中鼎
股份
2016-
11-18
重大资产
重组
25.94
2017-
02-15
23.99
76,20
0
1,787,790
.42
1,976,628
.00
00054
7
航天
发展
2016-
04-19
重大资产
重组
15.36
2017-
01-03
16.90
123,3
30
3,104,680
.58
1,894,348
.80
30008
8
长信
科技
2016-
09-12
重大资产
重组
15.80
－
113,9
00
1,541,769
.01
1,799,620
.00
00074
8
长城
信息
2016-
11-01
重大资产
重组
20.31
－
88,08
0
1,876,028
.70
1,788,904
.80
60068
7
刚泰
控股
2016-
07-25
重大资产
重组
16.42
2017-
01-18
16.38
106,5
00
1,727,236
.76
1,748,730
.00
60067
3
东阳
光科
2016-
11-16
重大资产
重组
7.29
－
225,7
00
1,524,532
.68
1,645,353
.00
60065
5
豫园
商城
2016-
12-20
重大事项
未公告
11.42
－
142,0
29
1,694,510
.09
1,621,971
.18
00240
0
省广
股份
2016-
11-28
重大事项 13.79
－
117,5
90
1,789,532
.64
1,621,566
.10
00005
0
深天
马Ａ
2016-
09-12
重大资产
重组
18.82
2017-
03-23
20.70
79,30
0
1,499,255
.20
1,492,426
.00
00249
1
通鼎
互联
2016-
12-22
重大事项 15.54
2017-
01-03
15.89
95,17
0
1,553,131
.80
1,478,941
.80
60015
1
航天
机电
2016-
11-11
重大资产
重组
10.97
－
122,3
00
1,354,950
.75
1,341,631
.00
00069
7
炼石
有色
2016-
11-17
重大资产
重组
23.51
－
56,50
0
1,318,007
.31
1,328,315
.00
60016
1
天坛
生物
2016-
12-06
重大资产
重组
39.40
2017-
03-24
43.34
32,36
8
1,220,145
.53
1,275,299
.20
00244
0
闰土
股份
2016-
10-21
重大资产
重组
16.34
2017-
01-12
15.22
77,70
0
1,289,507
.65
1,269,618
.00
60064
5
中源
协和
2016-
12-13
重大资产
重组
26.80
－
43,75
1
1,612,856
.32
1,172,526
.80
00072
7
华东
科技
2016-
11-17
重大资产
重组
3.37
2017-
02-15
3.47
344,7
00
1,157,191
.88
1,161,639
.00
00082
9
天音
控股
2016-
09-29
重大事项 11.28
－
100,5
03
1,335,190
.48
1,133,673
.84
60017
1
上海
贝岭
2016-
12-14
重大事项
未公告
14.05
2017-
02-16
14.90
76,09
9
1,179,116
.53
1,069,190
.95
60100
5
重庆
钢铁
2016-
06-02
重大资产
重组
2.52
－
422,6
00
1,385,175
.12
1,064,952
.00
00263
5
安洁
科技
2016-
11-08
重大资产
重组
36.40
2017-
02-08
33.50
26,62
8
838,533.1
7
969,259.2
0
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
第 24 页 共 35 页
00202
5
航天
电器
2016-
09-12
重大资产
重组
25.20
－
36,54
6
851,088.7
4
920,959.2
0
00239
6
星网
锐捷
2016-
09-12
重大事项
未公告
19.70
2017-
02-21
18.35
45,74
9
927,304.5
2
901,255.3
0
60053
7
亿晶
光电
2016-
12-27
重大事项
未公告
7.43
2017-
01-13
8.17
116,2
24
898,730.1
3
863,544.3
2
00272
7
一心
堂
2016-
12-28
重大事项 21.20
2017-
01-05
21.66
37,03
0
821,629.0
3
785,036.0
0
60085
9
王府
井
2016-
09-27
重大资产
重组
16.28
－
47,83
0
824,651.8
6
778,672.4
0
00268
1
奋达
科技
2016-
12-19
重大资产
重组
12.93
－
53,76
0
777,511.4
1
695,116.8
0
00069
3
ST 华
泽
2016-
03-01
重大事项 12.50
－
49,78
8
1,135,492
.48
622,350.0
0
60355
5
贵人
鸟
2016-
12-12
重大资产
重组
30.76
－
17,46
4
481,414.4
5
537,192.6
4
60316
9
兰石
重装
2016-
11-24
重大资产
重组
13.36
2017-
03-21
14.32
39,30
1
519,027.1
8
525,061.3
6
00274
5
木林
森
2016-
07-18
重大资产
重组
36.49
－
14,10
0
451,297.4
6
514,509.0
0
60055
1
时代
出版
2016-
11-28
重大资产
重组
20.32
－
25,12
1
492,816.1
8
510,458.7
2
注：1. 本基 金截 至2016 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 或重 大资 产重 组可能 产生 重大 影响
而被暂 时停 牌的 股票 ，该 类股票 将在 所公 布事 项的 重大影 响消 除后 ，经 交易 所批准 复牌 。
2. 根 据长 城信 息产 业股 份 有限公 司( 以下 简称" 长城 信息") 于2016 年10月25日 公布的 《 关于 中国 长城
计算机 深圳 股份 有限 公司 换股合 并公 司事 宜的 提示 性公告 》 和 中国 长城 计算 机深圳 股份 有限 公司(以
下简称"长 城电 脑") 于2017 年1月20 日 公布 的《 中国 长 城计算 机深 圳股 份有 限公 司换股 合并 长城 信息
产业股 份有 限公 司及 重大 资产置 换和 发行 股份 购买 资产并 募集 配套 资金 暨关 联交易 报告 书（ 修订
稿）》 ，长 城电 脑将 向长 城信息 全体 股东 发行A股 股 票，以 换股 比例1：0.5424 取得长 城信 息股 东持
有的长 城信 息全 部股 票 ， 吸收合 并长 城信 息 ； 长 城 信息自2016 年11 月1 日起 连 续停牌 。 换股 合并 后新
增的长 城电 脑股 票于2017 年1月18日 上市 流通 ，当 日 开盘单 价为10.63 元 。长 城 信息人 民币 普通 股股
票自2017 年1月18 日 起终 止 上市并 摘牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
第 25 页 共 35 页
抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为518,019,655.97元，属于第二层次 的余额为42,832,933.97
元， 无属于第三层次的余额。 （2015年12月31日： 第一层次538,369,843.39 元， 第二 层
次68,046,837.97 元，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
第 26 页 共 35 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 560,852,589.94 93.25
其中：股票 560,852,589.94 93.25
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 35,880,395.13 5.97
7 其他各项资产 4,726,793.39 0.79
8 合计 601,459,778.46 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,127,740.22 1.20
B 采矿业 21,114,448.75 3.55
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
第 27 页 共 35 页
C 制造业 344,092,953.88 57.85
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 17,226,877.33 2.90
E 建筑业 15,767,920.55 2.65
F 批发和零售业 33,637,910.96 5.66
G 交通运输、仓储和邮政业 16,017,382.23 2.69
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,451,063.67 5.62
J 金融业 5,666,848.10 0.95
K 房地产业 36,008,583.52 6.05
L 租赁和商务服务业 8,026,320.25 1.35
M 科学研究和技术服务业 1,663,683.98 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 2,701,176.28 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 290,664.00 0.05
Q 卫生和社会工作 1,448,320.00 0.24
R 文化、体育和娱乐业 8,021,251.04 1.35
S 综合 4,925,515.18 0.83
合计 557,188,659.94 93.67
8.2.2
报告期末（积极投资） 按行业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 622,350.00 0.10
C 制造业 3,041,580.00 0.51
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
第 28 页 共 35 页
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 3,663,930.00 0.62
注： 由 于指 数成 份股 调整 ， 上表 所列 示股 票被 调出 成份股 后停 牌， 故以 积极 投资股 票列 示 （ 下同 ） 。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 000656 金科股份 539,704 2,828,048.96 0.48
2 600525 长园集团 198,997 2,776,008.15 0.47
3 600522 中天科技 262,698 2,766,209.94 0.47
4 600201 生物股份 86,363 2,728,207.17 0.46
5 600682 南京新百 71,200 2,653,624.00 0.45
6 300136 信维通信 91,900 2,619,150.00 0.44
7 600584 长电科技 146,191 2,580,271.15 0.43
8 600079 人福医药 127,550 2,544,622.50 0.43
9 600643 爱建集团 204,010 2,531,764.10 0.43
10 600219 南山铝业 798,500 2,467,365.00 0.41
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应 阅读 登载 于本公司 网站 的 年 度报 告正文 。
8.3.2 期末积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前五名股票投 资明细
金额单位：人民币元
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
第 29 页 共 35 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000887 中鼎股份 76,200 1,976,628.00 0.33
2 601005 重庆钢铁 422,600 1,064,952.00 0.18
3 000693 ST华泽 49,788 622,350.00 0.10
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002466 天齐锂业 9,085,239.51 1.39
2 600079 人福医药 7,794,163.03 1.19
3 300072 三聚环保 7,400,583.41 1.13
4 600201 生物股份 7,380,395.60 1.13
5 600584 长电科技 6,876,008.54 1.05
6 600521 华海药业 6,852,908.38 1.05
7 600522 中天科技 6,822,680.87 1.04
8 002508 老板电器 6,796,788.20 1.04
9 600699 均胜电子 6,733,206.28 1.03
10 002426 胜利精密 6,498,439.30 0.99
11 002030 达安基因 6,494,414.01 0.99
12 002572 索菲亚 6,460,678.66 0.99
13 002405 四维图新 6,256,457.32 0.96
14 002131 利欧股份 6,233,715.65 0.95
15 000656 金科股份 6,225,279.02 0.95
16 000887 中鼎股份 6,100,261.61 0.93
17 600664 哈药股份 5,886,335.93 0.90
18 002085 万丰奥威 5,870,332.58 0.90
19 000661 长春高新 5,809,732.77 0.89
20 002038 双鹭药业 5,734,622.32 0.88
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘要
第 30 页 共 35 页
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002466 天齐锂业 12,660,744.12 1.93
2 300072 三聚环保 11,969,416.23 1.83
3 002085 万丰奥威 8,417,611.02 1.29
4 600079 人福医药 8,171,165.91 1.25
5 600498 烽火通信 7,389,995.39 1.13
6 600201 生物股份 7,286,606.03 1.11
7 600522 中天科技 7,174,950.06 1.10
8 600521 华海药业 7,075,299.24 1.08
9 002049 紫光国芯 7,055,251.57 1.08
10 002508 老板电器 6,885,328.77 1.05
11 600978 宜华生活 6,829,964.20 1.04
12 002310 东方园林 6,820,279.13 1.04
13 600584 长电科技 6,751,711.89 1.03
14 600482 风帆股份 6,718,435.19 1.03
15 002030 达安基因 6,696,576.30 1.02
16 002405 四维图新 6,679,456.91 1.02
17 002426 胜利精密 6,581,124.81 1.00
18 000887 中鼎股份 6,553,076.96 1.00
19 002131 利欧股份 6,432,581.97 0.98
20 002299 圣农发展 6,330,001.66 0.97
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,717,249,501.76
卖出股票的收入（成交）总额 1,687,803,151.96
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注： 本 项 " 买入 股票 成本" 、"卖 出股 票收 入"均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期 内未发现基金投资的前 十名证券的发行主体被 监管部门立案调查 ， 未发现在报
告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚。
8.12.2
基金投资 的前十名股票，均为基 金合同规定备选股票库 之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
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1 存出保证金 2,179,983.83
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 15,977.69
5 应收申购款 2,530,831.87
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,726,793.39
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末股票中存在流通受 限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000887 中鼎股份 1,976,628.00 0.33 重大事项
2 601005 重庆钢铁 1,064,952.00 0.18
重要事项未公
告
3 000693 ST 华泽 622,350.00 0.10 重大资产重组
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
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持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
440,897 1,333.78 10,148,082.45 1.73%
577,910,038.7
8
98.27%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
2,833,295.29 0.480%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
9.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000
.00
1.70%
10,000,
000.00
1.70% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000
.00
1.70%
10,000,
000.00
1.70%
§10 开 放式基金份额变动
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单位：份
基金合同生效日(2015 年1月20日)基金份额总额 10,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 541,157,410.82
本报告期基金总申购份额 3,626,689,424.50
减：本报告期基金总赎回份额 3,579,788,714.09
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 588,058,121.23
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，宁辰、张磊先生已离任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金
管理人于2016 年4月30 日和2016 年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）支付服务费6.9万元。
截至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供审计服
务2年。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
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11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2
3,404,161,3
59.02
100.00% 787,430.16 100.00%
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
国泰君安 － － － － － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元： 无。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十日
