天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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天弘创业 板指数型发起式证券投 资基金2016年年度报告
2016 年12月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：国泰君安证券股份 有限公司
送出日期 ：2017 年03月30日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31 日止。
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1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 ................................................................................................... 10
§4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ............................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 16
4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 16
4.9 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 16
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 16
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 17
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 17
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17
6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 17
6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 17
§7 年度财务 报表 ......................................................................................................................................... 19
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 19
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 49
8.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 49
8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ........................................... 51
8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 55
8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 63
8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 63
8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 63
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 63
8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 63
8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 63
8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 63
8.12 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 64
§9 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 65
9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 65
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9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 65
9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 65
9.4 发起 式基 金发 起资金 持有份 额情况 ........................................................................................... 66
§10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 66
§11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 67
11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 67
11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 67
11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 67
11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 67
11.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 67
11.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 67
11.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 67
11.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 68
§12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 77
12.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 77
12.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 77
12.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 77
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 天弘创业板指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘创业板
基金主代码 001592
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月08日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 508,236,889.59份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘创业板A 天弘创业板C
下属分级基金的交易代码 001592 001593
报告期末下属分级基金的份
额总额
344,921,686.30份 163,315,203.29 份
2.2 基 金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司
国泰君安证券股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 童建林 王健
联系电话 022-83310208 021-38676252
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 4007109999 95521
传真 022-83865569 021-38677819
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
中国（上海）自由贸易试
验区商城路618 号
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
上海市浦东新区银城中路
68号32层
邮政编码 300203 200120
法定代表人 井贤栋 杨德红
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
中国上海市湖滨路202 号普华永
道中心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16层
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
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3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
天弘创业板A
2016年
2015年07月08日-2015年
12月31日
本期已实现收益 5,942,645.61 892,711.75
本期利润 -14,381,805.35 1,928,725.52
加权平均基金份额本 期利润 -0.0798 0.0997
本期加权平均净值利润率 -9.43% 9.80%
本期基金份额净值增长率 -26.15% 5.72%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015 年末
期末可供分配利润 -75,635,437.43 832,347.40
期末可供分配基金份额利润 -0.2193 0.0242
期末基金资产净值 269,286,248.87 36,395,234.33
期末基金份额净值 0.7807 1.0572
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -21.93% 5.72%
3.1.4 期间数据和指标
天弘创业板C
2016年
2015年07月08日-2015年
12月31日
本期已实现收益 538,228.42 106,096.53
本期利润 -10,806,227.23 270,436.24
加权平均基金份额本期利润 -0.3056 0.0541
本期加权平均净值利润率 -36.75% 5.45%
本期基金份额净值增长率 -26.38% 5.41%
3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015 年末
期末可供分配利润 -36,582,055.62 106,096.53
期末可供分配基金份额利润 -0.2240 0.0212
期末基金资产净值 126,733,147.67 5,270,436.24
期末基金份额净值 0.7760 1.0541
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3.1.6 累计期末指标 2016年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -22.40% 5.41%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、本 期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4 、本 基金 《基 金合 同》2015 年07 月08 日起 生效 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 天弘创业板A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -8.67% 0.99% -8.30% 1.01% -0.37% -0.02%
过去六个月 -11.73% 1.04% -11.33% 1.07% -0.40% -0.03%
过去一年 -26.15% 2.09% -26.31% 2.03% 0.16% 0.06%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月08
日-2016 年12月31日）
-21.93% 2.58% -15.28% 2.50% -6.65% 0.08%
阶段
( 天弘创业板C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -8.76% 0.99% -8.30% 1.01% -0.46% -0.02%
过去六个月 -11.83% 1.04% -11.33% 1.07% -0.50% -0.03%
过去一年 -26.38% 2.09% -26.31% 2.03% -0.07% 0.06%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月08
日-2016 年12月31日）
-22.40% 2.58% -15.28% 2.50% -7.12% 0.08%
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注： 本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为： 创业 板指 数收益 率×95% ＋银 行活 期 存款利 率 （ 税后） ×5%。
创业板 指数 从创 业板 股票 中选取100 只组 成样 本股 ， 反映创 业板 市场 层次 的运 行情况 。 创业 板指 数与
深圳成 份指 数、 中小 板指 数共同 构成 反映 深交 所上 市股票 运行 情况 的核 心指 数。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘创业板A 业绩比较基准
2015-07-08 2015-09-22 2015-12-10 2016-03-01 2016-05-16 2016-07-29 2016-10-20 2016-12-31
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
天弘创业板C 业绩比较基准
2015-07-08 2015-09-22 2015-12-10 2016-03-01 2016-05-16 2016-07-29 2016-10-20 2016-12-31
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》于2015 年7月8 日生 效。
2 、按 照本 基金 《基 金合 同 》的约 定， 基金 管理 人应 当自基 金合 同生 效之 日起6 个月内 使基 金的 投资
组合比 例符 合基 金合 同的 有关约 定。 本基 金的 建仓 期为2015 年7月8 日至2016 年1月7 日， 建仓 期结 束
时，各 项资 产配 置比 例均 符合基 金合 同的 约定 。
3 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
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天弘创业板A 业绩比较基准
2015 年 2016 年
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
天弘创业板C 业绩比较基准
2015 年 2016 年
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注：本 基金 合同 于2015 年7 月8日 生效 。基 金合 同生 效 当年2015 年 的净 值增 长率 按照基 金合 同生 效后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
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总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份 有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计 100%
截至2016年12月31 日， 本基金管理人共管理53只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成 长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天 弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）、天弘瑞利
分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数
型发起式证券 投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混
合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合
型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证
券投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金 、 天弘中证证
券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创
业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、
天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天
弘中证800指数型发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天 弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵
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活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配置混合型
证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金
基金经
理。
2015 年07月 － 10年
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008年10 月在长江证
券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
11月加盟本公司，历任本
公司投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平 交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务 的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理 之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整 体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异 常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
本基金跟踪的标的指数为深圳市场创业板指数， 业绩比较基准为： 创 业板指数收益
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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率*95%+ 银行活期存款利率(税后)*5%。 创业板指数由深圳创业板市场中规模较大、 流动
性较好、具有代表性的100只股票组成，以反映创业板市场的成长性特征 。天弘创业板
基金自2015年7月8日成立以来， 采取了对指数的被动复制策略及组合优化策略， 将年化
跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
市场方面， 2016年初受人民币短期贬值、 资本流出压力加大及监管措施实施等原因，
A股市场经历了一波较大幅度的调整，之后随着人民币汇率逐步企稳、央行积极投放货
币、市场监管措施调整等因素影响，A股逐步企稳并保持基本平稳运行状态至年末。
本基金在运作过程中严格遵守基金合同， 坚持既定的指数化投资策略， 对指数基金
操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 本基金跟踪误差的主 要来源是申购赎回与
成分股停牌因素， 当由于申赎变动、 指数成分股权重调整等原因引发组合调整时， 在操
作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提下， 结合市场趋势预判， 应用指数复制和其他
合理方法构建和优化基金投资组合， 最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差， 使本基金
与所跟踪指数的市场表现尽量一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31 日， 天弘创业板A基金份额净值为0.7807元， 天弘创业板C基金份
额净值为0.7760元。报告期内份额净值增长率天弘创业板A为-26.15%，天弘创业板C为
-26.38% ，同期业绩比较基准增长率为-26.31%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2016 年的经济基本面， 在库存回补与需求温和回暖共同作用下出现平稳的态势， 总
体并有小幅回升； 终端需求主要受地产、 汽车以及基建等拉动比较明显， 经济增长的结
构方面仍然是传统模式为主， 结构调整带来的经济回升不明显， 地产、 汽车的政策相对
16年不那么宽松的情况下，2017年的终端需求多少会受到一些影响， 且结构调整的效果
也比较缓慢； 因此，2017 年总体的政策环境还是以偏稳为主， 根据经济、 通胀的强弱会
辅以动态调整，经济总体情况还是比较平稳，资本市场总体上存在机会。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
报告期内， 本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、 防范和控制风险、 保障
基金份额持有人利益出发， 由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序， 认真履行职
责， 对公司、 基金运作及员工行为的合法性、 合规性进行定期和不定期监督和检查。 发
现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善， 及 时与有关人员沟通， 并定期制作监察
稽核报告报公司董事会。 公司经理层层面成立了风险管理委员会， 根据公司总体风险控
制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司重大风险管理的决定或决
议； 听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点， 在充
分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施；
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总结经验教训、 风险定级、 划分责任， 向总
经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、
定性和定量相结合原则、 重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系， 该内部控制
体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、 控制程序组成， 具体包括控制环境、 风
险评估、 控制活动、 信 息和沟通、 监控等要素。 本基金管理人已通过了ISAE3402 （ 《国
际鉴证业务准则第3402 号》 ） 认证， 获得无保 留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，
本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作， 确保基金投资、 营销及后台运作等各环
节的合法合规。 通过定期检查、 不定期抽查等工作方法， 完善内部控制， 基金运作没有
出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工 作如下：
1 、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上， 跟踪检查投资备选库的入选、 维护依据； 进一步规范新
股、 新债询价、 申购流程； 定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护； 定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2 、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定， 适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议， 通过投资交易
系统控制投 资风险； 跟踪每日的交易行为和交易结果， 发现预警信息通过电话、 邮件及
合规提示及时提醒， 保障投资环节的合规运作； 监督检查风险管理部参与各投资组合新
股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易， 保证各投资组合场外交易的事中合规控
制；
3 、 投资管理人员管理环节， 加强对投资管理人员即时聊天工具、 办公电话、 移动 电
话、 终端设备网上交易的合规监控， 监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制
度、 交易时间移动电话集中保管制度的有效执行， 采取各种有效方式杜绝老鼠仓、 非公
平交易及各种形式的利益输送行为；
4 、基金募集与营销环节 ，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查， 做到事前防范风险， 保障基金营销合法合规。 在基金利用互联
网平台营销方面， 对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估， 保证业务开展的同时
注重事前风险防范；
5 、 基金运营环节， 加强对注册登记、 会计核算、 基金清算、 估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
6 、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内， 本基金整体运作合法合规， 内部控制和风险防范措施逐步完善 ， 保障了
基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续从合规运作、 防范和控制风险、 保障基金
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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份额持有人利益出发， 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性， 切实保障基金安全、
合规运作。
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基 金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程 中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 国泰君安证券股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在天弘创业板指数
型发起式证券投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和国
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证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基
金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计 算以及基金费用开支等方面进行了认真
的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 审计 报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第20778号
6.2 审 计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
天弘创业板指数型发起式证券投资基金全体基金
份额持有人
引言段
我们审计了后附的天弘创业板指数型发起式证券
投资基金( 以下简称" 天 弘创业板指数型发起式基
金") 的财务报表， 包括2016 年12月31日的资产负债
表、2016年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变
动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是天弘创业板指数型发
起式基金 的基金管理人天弘基金管理有限公司管
理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会
( 以下简称" 中国证监会") 、 中国证券投资基金业协
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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会( 以下简称" 中国基金 业协会") 发布的有关规 定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使其实
现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作 还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述天弘创业板指数型发起式基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制， 公允反映了天弘创业板指数型发起式基金2016
年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果
和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞、周祎
会计师事 务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2017-03-30
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§7 年度 财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：天弘创业板指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 24,943,494.33 4,098,931.94
结算备付金
1,235,921.24 145,713.17
存出保证金
1,054,996.59 36,741.67
交易性金融资产 7.4.7.2 374,894,586.88 38,195,384.20
其中：股票投资
374,894,586.88 38,195,384.20
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
2,088,604.54 －
应收利息 7.4.7.5 13,885.84 1,966.72
应收股利
－ －
应收申购款
1,677,661.00 59,055.01
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
405,909,150.42 42,537,792.71
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 295,168.17
应付赎回款
9,376,648.45 467,517.02
应付管理人报酬
157,131.91 17,855.41
应付托管费
31,426.39 3,571.09
应付销售服务费
26,161.97 1,137.36
应付交易费用 7.4.7.7 145,869.17 12,538.08
应交 税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 152,515.99 74,335.01
负债合计
9,889,753.88 872,122.14
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 508,236,889.59 39,426,430.15
未分配利润 7.4.7.10 -112,217,493.05 2,239,240.42
所有者权益合计
396,019,396.54 41,665,670.57
负债和所有者权 益总计
405,909,150.42 42,537,792.71
注：1. 报 告截 止日2016 年12 月31 日 ， 天 弘创 业板 指数 型发起 式证 券投 资基 金A 类 基金份 额净 值0.7807
元，天 弘创 业板 指数 型发 起式证 券投 资基 金C 类基 金 份额净 值0.7760 元； 基金 份额总 额
508,236,889.59 份 ， 其 中 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金A 类基 金份 额344,921,686.30 份 ， 天
弘创业 板指 数型 发起 式证 券投资 基金C 类 基金 份额163,315,203.29份。
2. 本财 务报 表的 比较 期间 为2015 年7 月8日至2015 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主体：天弘创业板指数型发起式证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
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2016 年01月01日至
2016 年12月31日
2015年07月08日至
2015年12月31日
一、收入
-22,606,398.92 2,397,882.10
1.利息收入
346,656.85 33,057.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 346,656.85 33,057.03
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
8,326,072.08 1,129,752.69
其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,833,004.60 1,129,752.69
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 － －
资产支持证券投 资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 493,067.48 －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -31,668,906.61 1,200,353.48
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 389,778.76 34,718.90
减：二、 费用
2,581,633.66 198,720.34
1．管理人报酬
904,212.81 58,390.44
2．托管费
180,842.52 11,678.07
3．销售服务费
76,637.88 5,924.01
4．交易费用 7.4.7.19 1,242,056.24 41,946.52
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5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.20 177,884.21 80,781.30
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
-25,188,032.58 2,199,161.76
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-25,188,032.58 2,199,161.76
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘创业板指数型发起式证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
39,426,430.15
2,239,240.4
2
41,665,670.57
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
-25,188,032
.58
-25,188,032.58
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
468,810,459.44
-89,268,700
.89
379,541,758.55
其中：1.基金申购款 2,245,257,702.98
-348,285,65
0.54
1,896,972,052.44
2.基金赎回款 -1,776,447,243.54
259,016,949
.65
-1,517,430,293.89
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
508,236,889.59
-112,217,49
3.05
396,019,396.54
项 目 上年度可比期间2015年07月08日至2015 年12月31日
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 23 页 共 77 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
10,000,000.00 － 10,000,000.00
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
2,199,161.7
6
2,199,161.76
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
29,426,430.15 40,078.66 29,466,508.81
其中：1.基金申购款 116,595,003.94
2,286,616.8
2
118,881,620.76
2.基金赎回款 -87,168,573.79
-2,246,538.
16
-89,415,111.95
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
39,426,430.15
2,239,240.4
2
41,665,670.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1301 号 《关于准予天弘创业板指数型发
起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》 和 《 天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次募集期间为2015年7月7日， 首次设立募集
不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊 普
通合伙)普华永道中天验字(2015)第901号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015年7月8日正式生效， 基金合
同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
本基金为发起式基金， 基金募集份额总额不少于1,000万份， 基金募集金额不少于1,000
万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限
不少于三年。
根据 《天弘中证创业板 指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘创业板指数
型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金根据申购费用收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中计提销售服
务费的， 称为天弘中证创业板指数型发起式证券投资基金A类(以下简称"A 类基金")；不
收取申购费用的， 而是在本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为天弘创业板指数型
发起式证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。 本基金A类和C类两种收费模式并存， 由
于基金费用的不同， 本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份 额净值， 计算公
式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可
自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘创业板指数型发起式证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 以创业板
指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标， 本基金也可少
量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权 证、股指期货、资产支持
证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投
资于创业板指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产
净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准： 创业板指数收
益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3 月30日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 25 页 共 77 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2015年7月8日(基金合同生效日)至2015年12月31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产 列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一 方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平 准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份
额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份
额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包 括基金经营活动产生的未
实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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成部分：(1)该组成部分能够在日 常活动中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基
金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其 关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
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(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自2016年5
月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖
股票的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红
利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内( 含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减
按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上
市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解
禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
活期存款 24,943,494.33 4,098,931.94
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 24,943,494.33 4,098,931.94
7.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 405,363,140.01 374,894,586.88 -30,468,553.13
贵金属投资-金交 － － －
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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所黄金合约
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 405,363,140.01 374,894,586.88 -30,468,553.13
项目
上年度末2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 36,995,030.72 38,195,384.20 1,200,353.48
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 36,995,030.72 38,195,384.20 1,200,353.48
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015 年12月31日
应收活期存款利息 12,751.85 1,876.41
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 611.82 72.16
应收债券利息 － －
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 522.17 18.15
合计 13,885.84 1,966.72
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015 年12月31日
交易所市场应付交易费用 145,869.17 12,538.08
银行间市场应付交易费用 － －
合计 145,869.17 12,538.08
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015 年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 6,704.68 1,335.01
预提费用 130,000.00 65,000.00
其他应付 15,811.31 8,000.00
合计 152,515.99 74,335.01
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(天弘创业板A)
本期2016 年01月01日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 34,426,430.15 34,426,430.15
本期申购 1,599,269,324.16 1,599,269,324.16
本期赎回（以“-”号填列） -1,288,774,068.01 -1,288,774,068.01
本期末 344,921,686.30 344,921,686.30
项目
(天弘创业板C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,000,000.00 5,000,000.00
本期申购 645,988,378.82 645,988,378.82
本期赎回（以“-”号填列） -487,673,175.53 -487,673,175.53
本期末 163,315,203.29 163,315,203.29
注：申 购含 转换 转入 份额 ；赎回 含转 换转 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
(天弘创业板A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 832,347.40 1,136,456.78 1,968,804.18
本期利润 5,942,645.61 -20,324,450.96 -14,381,805.35
本期基金份额交易
产生的变动数
11,786,055.02 -75,008,491.28 -63,222,436.26
其中：基金申购款 47,069,722.21 -293,259,640.94 -246,189,918.73
基金赎回款 -35,283,667.19 218,251,149.66 182,967,482.47
本期已分配利润 － － －
本期末 18,561,048.03 -94,196,485.46 -75,635,437.43
单位：人民币元
项目
(天弘创业板C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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上年度末 106,096.53 164,339.71 270,436.24
本期利润 538,228.42 -11,344,455.65 -10,806,227.23
本期基金份额交易
产生的变动数
7,192,120.85 -33,238,385.48 -26,046,264.63
其中：基金申购款 28,226,081.63 -130,321,813.44 -102,095,731.81
基金赎回款 -21,033,960.78 97,083,427.96 76,049,467.18
本期已分配利润 － － －
本期末 7,836,445.80 -44,418,501.42 -36,582,055.62
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31 日
上年度可比期间
2015年07月08 日至2015年
12月31日
活期存款利息收入 325,992.77 32,347.28
定期存款利息收入 － －
其他 存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 12,563.88 562.97
其他 8,100.20 146.78
合计 346,656.85 33,057.03
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期2016年01 月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年07月08 日至2015年
12月31日
卖出股票成交总额 686,960,725.19 18,529,225.70
减：卖出股票成本总额 679,127,720.59 17,399,473.01
买卖股票 差价收入 7,833,004.60 1,129,752.69
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31 日
上年度可比期间
2015年07月08 日至2015年
12月31日
股票投资产生的股利收益 493,067.48 －
基金投资产生的股利收益 － －
合计 493,067.48 －
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31 日
上年度可比期间
2015年07月08 日至2015年
12月31日
1.交易性金融资产 -31,668,906.61 1,200,353.48
——股票投资 -31,668,906.61 1,200,353.48
——债券投资 － －
——资产支持证券投资 － －
——基金投资 － －
——贵金属投资 － －
——其他 － －
2.衍生工具 － －
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——权证投资 － －
3.其他 － －
合计 -31,668,906.61 1,200,353.48
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31 日
上年度可比期间
2015年07月08 日至2015年
12月31日
基金赎回 费收入 388,655.13 34,706.15
基金转换费收入 1,123.63 12.75
合计 389,778.76 34,718.90
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ， 本基 金 对持续 持有A类 基金 份额 少 于7天 的投 资人 收取 的
赎回费 ，将 不低 于赎 回费 总额的25% 计入 基金 资产 ，C类基 金份 额的 赎回 费总 额 全部归 入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对持 续持有A类 基金 份额 少
于7天 的投 资人 ，转 出A类 基金份 额的 赎回 费总 额的 不低于25% 归入 基金 资产 ， 转出C 类基 金份 额的赎
回费总 额全 部归 入基 金资 产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31 日
上年度可比期间
2015年07月08 日至2015年
12月31日
交易所市场交易费用 1,242,056.24 41,946.52
银行间市场交易费用 － －
合计 1,242,056.24 41,946.52
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31 日
上年度可比期间
2015年07月08 日至2015年
12月31日
审计费用 35,000.00 25,000.00
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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信息披露费 100,000.00 40,000.00
其他费用 400.00
汇划手续费 632.42 390.00
指数使用费 41,851.79 15,391.30
合计 177,884.21 80,781.30
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、 国家税务总局于2016年12月21日颁布 《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2017年5月1日起执行。
根据财政部、 国家税务总局于2017年1月6日颁布的 《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》(财税[2017]2 号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的
增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资
管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税 行为， 未缴纳增值税的， 不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税务总局另行制
定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影
响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构 、基金注册登
记机构
国泰君安证券股份有限公司("国泰君安
证券")
基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
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新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业 条款 订立 。
2 、2016 年 度内 ，本 基金 管 理人股 东" 浙江 蚂蚁 小微 金 融服务 集团 有限 公司"的 名 称变更 为" 浙江 蚂蚁
小微金 融服 务集 团股 份有 限公司" 。
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年07月08日至2015 年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国泰 君安证券
股份有限公司
1,734,418,059
.45
100.00% 72,923,729.43 100.00%
7.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
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2016 年01月01 日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券 401,174.17 100.00% 145,869.17 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年07月08 日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券 16,561.40 100.00% 12,538.08 100.00%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.10.1.4 债券交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.5 债券回 购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015年07月08日至2015年12
月31 日
当期发生的基金应支
付的管理费
904,212.81 58,390.44
其中： 支付销售机构的
客户维护费
301,563.69 1,923.91
注： 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.50% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值X0.50%/ 当年 天 数。
2. 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
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有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015年07月08日至2015年12
月31 日
当期发生的基金应支
付的托管费
180,842.52 11,678.07
注： 支付 基金 托管 人国 泰 君安证 券的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值X0.10%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年01 月01日至2016年12月31日
天弘创业板A 天弘创业板C 合计
天弘基金管理有限公
司
－ 27,852.45 27,852.45
国泰君安证券 － 3.47 3.47
合计 - 27855.92 27855.92
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015 年07月08日至2015年12 月31日
天弘创业板A 天弘创业板C 合计
天弘基金管理有限公
司
5,924.01 5,924.01
合计 - 5924.01 5924.01
注：本 基金A类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金 份额 的 销售 服务 费年 费率 为 0.25% 。 支付 基金
管理人 天弘 基金 管理 有限 公司销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费 率计提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日销 售服 务费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
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7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：人民 币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年07月08 日至2015年
12月31日
天弘创业板
A
天弘创业板
C
天弘创业板
A
天弘创业板
C
基金合同生效日持有的基
金份额
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
期初持有的基金份额
5,000,000.
00
5,000,000.
00
－ －
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总份额 － － － －
期末持有的基金份额
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.98% 0.98% 12.68% 12.68%
注：基 金管 理人 天弘 基金 管理有 限公 司在 本年 度申 购本基 金的 交易 委托 直销 柜台办 理， 适用 费率 为
每笔1000元。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年07月08日至2015 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安证券
活期存款
24,943,494.33 325,992.77 4,098,931.94 32,347.28
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注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司，按 银行 同业 利率 计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证 券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原 因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量
（股
）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
3000
88
长信
科技
2016
-09-
12
重大资 产
重组
15.80
156,
071
2,122,58
0.59
2,465,92
1.80
3000
98
高新
兴
2016
-11-
17
重大资 产
重组
15.84
2017
-01-
23
14.26
108,
300
1,574,71
0.23
1,715,47
2.00
3001
04
乐视
网
2016
-12-
07
重大资 产
重组
35.80
2017
-01-
16
36.88
329,
102
13,932,5
47.48
11,781,8
51.60
3002
12
易华
录
2016
-11-
30
重大资 产
重组
34.00
55,8
00
1,898,92
2.54
1,897,20
0.00
3002
71
华宇
软件
2016
-12-
19
重大资 产
重组
17.45
187,
546
3,570,92
1.24
3,272,67
7.70
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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3003
67
东方
网力
2016
-12-
15
重大资 产
重组
20.04
160,
873
3,740,20
6.69
3,223,89
4.92
3004
96
中科
创达
2016
-10-
11
重大资 产
重组
52.28
2017
-01-
06
47.49
38,3
00
2,097,23
9.79
2,002,32
4.00
注：本 基金 截至2016 年12 月31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为指数型基金， 采用指数复制投资策略， 标的指数为中证创业板指数， 按照
个股在标的指数中的基准权重构建股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应地调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融 工
具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险
控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控
制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部门之间的风
险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部门应重点关
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注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的
基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险
管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理 提供合规控制标准，
使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，
并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投
资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识
别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险
的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频 度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放 在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司， 因而与银行存款相关
的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日,本基金无债券投资(2015 年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
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针对投资品种变现的流动性风险 ， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有
投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10% 。本基金所持全部证券均在证券交易所
上市， 除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其
余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利 率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016 年
12 月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
24,943,494
.33
－ － －
24,943,494
.33
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 45 页 共 77 页
结算备付金
1,235,921.
24
－ － －
1,235,921.
24
存出保证金
1,054,996.
59
－ － －
1,054,996.
59
交易性金融资
产
－ － －
374,894,58
6.88
374,894,58
6.88
应收证券清算
款
－ － －
2,088,604.
54
2,088,604.
54
应收利息 － － － 13,885.84 13,885.84
应收申购款 － － －
1,677,661.
00
1,677,661.
00
资产总计
27,234,412
.16
－ －
378,674,73
8.26
405,909,15
0.42
负债
应付赎回款 － － －
9,376,648.
45
9,376,648.
45
应付管理人报
酬
－ － － 157,131.91 157,131.91
应付托管费 － － － 31,426.39 31,426.39
应付销售服务
费
－ － － 26,161.97 26,161.97
应付交易费用 － － － 145,869.17 145,869.17
其他负债 － － － 152,515.99 152,515.99
负债总计 － － －
9,889,753.
88
9,889,753.
88
利率敏感度缺
口
27,234,412
.16
－ －
368,784,98
4.38
396,019,39
6.54
上年度末2015
年12 月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,098,931.
94
－ － －
4,098,931.
94
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 46 页 共 77 页
结算备付金 145,713.17 － － － 145,713.17
存出保证金 36,741.67 － － － 36,741.67
交易性金融资
产
－ － －
38,195,384
.20
38,195,384
.20
应收利息 － － － 1,966.72 1,966.72
应收申购款 － － － 59,055.01 59,055.01
资产总计
4,281,386.
78
－ －
38,256,405
.93
42,537,792
.71
负债
应付证券清算
款
－ － － 295,168.17 295,168.17
应付赎回款 － － － 467,517.02 467,517.02
应付管理人报
酬
－ － － 17,855.41 17,855.41
应付托管费 － － － 3,571.09 3,571.09
应付销售服务
费
－ － － 1,137.36 1,137.36
应付交易费用 － － － 12,538.08 12,538.08
其他负债 － － － 74,335.01 74,335.01
负债总计 － － － 872,122.14 872,122.14
利率敏感度缺
口
4,281,386.
78
－ －
37,384,283
.79
41,665,670
.57
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
于2016年12月31日， 本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日： 同)， 因此市
场利率的变动 对于本基金资产净值无重大影响(2015 年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 47 页 共 77 页
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资， 股票资产跟踪的标的指数为中证创业板指
数， 通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产- 股票投资
374,894,586.8
8
94.67 38,195,384.20 91.67
交易性金融资
产— 基金投资
－ － － －
交易性金融资
产-贵金属投资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计
374,894,586.8
8
94.67 38,195,384.20 91.67
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 48 页 共 77 页
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 20,369,319.04 2,145,782.03
2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% -20,369,319.04 -2,145,782.03
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为348,535,244.86元，属于第二层次的余额为26,359,342.02 元，
无属于第三层次的余额。（2015年12月31日：第一层次33,551,689.20元，第二层次
4,643,695.00 元，无属于第三层次的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二 层次还是
第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 49 页 共 77 页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 374,894,586.88 92.36
其中：股票 374,894,586.88 92.36
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付 金合计 26,179,415.57 6.45
7 其他各项资产 4,835,147.97 1.19
8 合计 405,909,150.42 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,699,510.26 1.19
B 采矿业 － －
C 制造业 176,168,690.55 44.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 3,887,874.90 0.98
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 50 页 共 77 页
F 批发和零售业 2,149,440.00 0.54
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
127,804,106.43 32.27
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 7,221,028.17 1.82
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 10,272,852.00 2.59
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 11,086,256.92 2.80
R 文化、体育和娱乐业 26,333,165.72 6.65
S 综合 － －
合计 369,622,924.95 93.33
8.2.2
报告期末（积极投资） 按行业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 4,404,822.00 1.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
866,839.93 0.22
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 51 页 共 77 页
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 5,271,661.93 1.33
注： 由于 指数 成份 股调 整 ， 上 表所 列示 股票 被调 出 成份股 后停 牌 ， 故 以积 极 投资股 票列 示 （下 同 ） 。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 837,535 14,179,467.55 3.58
2 300104 乐视网 329,102 11,781,851.60 2.98
3 300072 三聚环保 225,476 10,437,284.04 2.64
4 300017 网宿科技 193,973 10,398,892.53 2.63
5 300070 碧水源 586,350 10,272,852.00 2.59
6 300024 机器人 438,966 9,385,093.08 2.37
7 300124 汇川技术 399,251 8,116,772.83 2.05
8 300136 信维通信 271,297 7,731,964.50 1.95
9 300027 华谊兄弟 641,886 7,060,746.00 1.78
10 300408 三环集团 431,148 6,846,630.24 1.73
11 300003 乐普医疗 347,586 6,232,216.98 1.57
12 300315 掌趣科技 638,919 5,903,611.56 1.49
13 300168 万达信息 279,461 5,650,701.42 1.43
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 52 页 共 77 页
14 300156 神雾环保 220,453 5,513,529.53 1.39
15 300033 同花顺 78,268 5,383,273.04 1.36
16 300115 长盈精密 206,120 5,371,487.20 1.36
17 300058 蓝色光标 528,001 5,369,770.17 1.36
18 300266 兴源环境 96,714 5,307,664.32 1.34
19 300144 宋城演艺 244,004 5,109,443.76 1.29
20 300498 温氏股份 133,433 4,699,510.26 1.19
21 300253 卫宁健康 228,459 4,475,511.81 1.13
22 300296 利亚德 132,280 4,460,481.60 1.13
23 300142 沃森生物 370,600 4,039,540.00 1.02
24 300015 爱尔眼科 135,058 4,038,234.20 1.02
25 300002 神州泰岳 432,900 3,999,996.00 1.01
26 300244 迪安诊断 123,798 3,961,536.00 1.00
27 300418 昆仑万维 181,276 3,915,561.60 0.99
28 300055 万邦达 237,355 3,887,874.90 0.98
29 300113 顺网科技 143,384 3,855,595.76 0.97
30 300077 国民技术 235,970 3,834,512.50 0.97
31 300134 大富科技 148,500 3,765,960.00 0.95
32 300203 聚光科技 121,580 3,714,269.00 0.94
33 300207 欣旺达 266,850 3,709,215.00 0.94
34 300431 暴风集团 80,602 3,707,692.00 0.94
35 300251 光线传媒 379,156 3,700,562.56 0.93
36 300079 数码视讯 506,578 3,627,098.48 0.92
37 300324 旋极信息 186,940 3,613,550.20 0.91
38 300146 汤臣倍健 297,700 3,554,538.00 0.90
39 300267 尔康制药 265,946 3,470,595.30 0.88
40 300383 光环新网 138,482 3,456,510.72 0.87
41 300216 千山药机 101,500 3,443,895.00 0.87
42 300090 盛运环保 290,700 3,372,120.00 0.85
43 300273 和佳股份 193,000 3,292,580.00 0.83
44 300271 华宇软件 187,546 3,272,677.70 0.83
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 53 页 共 77 页
45 300287 飞利信 274,871 3,270,964.90 0.83
46 300068 南都电源 169,300 3,262,411.00 0.82
47 300026 红日药业 597,368 3,243,708.24 0.82
48 300367 东方网力 160,873 3,223,894.92 0.81
49 300182 捷成股份 306,462 3,159,623.22 0.80
50 300078 思创医惠 119,837 3,104,976.67 0.78
51 300133 华策影视 272,024 3,087,472.40 0.78
52 300347 泰格医药 114,272 3,086,486.72 0.78
53 300170 汉得信息 259,600 3,065,876.00 0.77
54 300274 阳光电源 284,360 2,997,154.40 0.76
55 300166 东方国信 143,200 2,977,128.00 0.75
56 300291 华录百纳 133,500 2,974,380.00 0.75
57 300199 翰宇药业 165,000 2,966,700.00 0.75
58 300159 新研股份 214,800 2,916,984.00 0.74
59 300001 特锐德 167,635 2,906,790.90 0.73
60 300010 立思辰 171,532 2,850,861.84 0.72
61 300118 东方日升 170,100 2,794,743.00 0.71
62 300352 北信源 143,060 2,776,794.60 0.70
63 300014 亿纬锂能 93,902 2,741,938.40 0.69
64 300020 银江股份 173,431 2,736,741.18 0.69
65 300101 振芯科技 144,100 2,671,614.00 0.67
66 300122 智飞生物 159,550 2,627,788.50 0.66
67 300294 博雅生物 46,500 2,620,275.00 0.66
68 300053 欧比特 183,850 2,605,154.50 0.66
69 300009 安科生物 121,050 2,580,786.00 0.65
70 300238 冠昊生物 75,900 2,531,265.00 0.64
71 300433 蓝思科技 91,000 2,512,510.00 0.63
72 300096 易联众 159,500 2,486,605.00 0.63
73 300088 长信科技 156,071 2,465,921.80 0.62
74 300085 银之杰 113,251 2,366,945.90 0.60
75 300202 聚龙股份 94,226 2,317,959.60 0.59
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 54 页 共 77 页
76 300364 中文在线 57,800 2,284,256.00 0.58
77 300359 全通教育 113,862 2,253,328.98 0.57
78 300043 星辉娱乐 217,800 2,208,492.00 0.56
79 300297 蓝盾股份 176,000 2,189,440.00 0.55
80 300131 英唐智控 223,900 2,149,440.00 0.54
81 300336 新文化 107,700 2,116,305.00 0.53
82 300073 当升科技 47,800 2,058,746.00 0.52
83 300496 中科创达 38,300 2,002,324.00 0.51
84 300036 超图软件 114,600 1,994,040.00 0.50
85 300032 金龙机电 120,690 1,941,902.10 0.49
86 300222 科大智能 96,348 1,926,960.00 0.49
87 300228 富瑞特装 148,796 1,903,100.84 0.48
88 300212 易华录 55,800 1,897,200.00 0.48
89 300226 上海钢联 46,600 1,883,572.00 0.48
90 300037 新宙邦 38,200 1,883,260.00 0.48
91 300178 腾邦国际 114,700 1,851,258.00 0.47
92 300098 高新兴 108,300 1,715,472.00 0.43
93 300369 绿盟科技 49,001 1,664,563.97 0.42
94 300188 美亚柏科 70,713 1,512,551.07 0.38
95 300147 香雪制药 57,400 740,460.00 0.19
96 300257 开山股份 36,300 622,908.00 0.16
97 300011 鼎汉技术 27,164 562,838.08 0.14
98 300075 数字政通 28,402 529,413.28 0.13
99 300339 润和软件 14,700 449,820.00 0.11
100 300333 兆日科技 25,100 425,947.00 0.11
8.3.2 期末积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300458 全志科技 9,900 905,157.00 0.23
2 300474 景嘉微 16,500 888,855.00 0.22
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 55 页 共 77 页
3 300185 通裕重工 286,600 885,594.00 0.22
4 300292 吴通控股 99,500 868,635.00 0.22
5 300377 赢时胜 23,221 866,839.93 0.22
6 300512 中亚股份 25,700 856,581.00 0.22
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300059 东方财富 44,024,863.98 105.66
2 300104 乐视网 35,210,682.89 84.51
3 300017 网宿科技 31,721,762.82 76.13
4 300024 机器人 27,065,929.89 64.96
5 300070 碧水源 23,004,620.35 55.21
6 300072 三聚环保 21,445,561.45 51.47
7 300408 三环集团 19,625,747.02 47.10
8 300124 汇川技术 19,064,531.23 45.76
9 300003 乐普医疗 17,831,781.27 42.80
10 300168 万达信息 16,442,412.12 39.46
11 300315 掌趣科技 16,385,939.49 39.33
12 300136 信维通信 16,174,163.21 38.82
13 300027 华谊兄弟 15,104,400.35 36.25
14 300144 宋城演艺 14,966,017.84 35.92
15 300058 蓝色光标 14,360,379.07 34.47
16 300033 同花顺 14,025,890.24 33.66
17 300498 温氏股份 13,752,713.55 33.01
18 300253 卫宁健康 13,022,301.97 31.25
19 300156 神雾环保 12,766,309.18 30.64
20 300015 爱尔眼科 12,102,482.96 29.05
21 300383 光环新网 11,970,679.16 28.73
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 56 页 共 77 页
22 300418 昆仑万维 11,951,193.60 28.68
23 300113 顺网科技 11,945,885.16 28.67
24 300115 长盈精密 11,941,766.97 28.66
25 300431 暴风集团 11,623,382.46 27.90
26 300367 东方网力 11,179,717.37 26.83
27 300079 数码视讯 11,159,354.34 26.78
28 300077 国民技术 11,039,978.10 26.50
29 300055 万邦达 10,920,257.57 26.21
30 300002 神州泰岳 10,724,469.37 25.74
31 300244 迪安诊断 10,630,572.18 25.51
32 300146 汤臣倍健 10,463,226.06 25.11
33 300133 华策影视 10,330,966.10 24.79
34 300267 尔康制药 10,067,796.50 24.16
35 300324 旋极信息 9,994,317.50 23.99
36 300207 欣旺达 9,771,867.37 23.45
37 300159 新研股份 9,634,154.77 23.12
38 300251 光线传媒 9,623,692.82 23.10
39 300001 特锐德 9,577,072.49 22.99
40 300182 捷成股份 9,446,915.12 22.67
41 300134 大富科技 9,237,400.32 22.17
42 300271 华宇软件 9,231,669.04 22.16
43 300068 南都电源 9,213,508.89 22.11
44 300203 聚光科技 9,202,390.63 22.09
45 300274 阳光电源 9,200,072.28 22.08
46 300078 思创医惠 9,078,713.12 21.79
47 300199 翰宇药业 8,959,048.00 21.50
48 300010 立思辰 8,954,373.50 21.49
49 300170 汉得信息 8,897,415.00 21.35
50 300347 泰格医药 8,868,863.82 21.29
51 300216 千山药机 8,752,066.37 21.01
52 300287 飞利信 8,714,104.42 20.91
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 57 页 共 77 页
53 300266 兴源环境 8,693,593.79 20.87
54 300020 银江股份 8,691,410.52 20.86
55 300085 银之杰 8,555,225.37 20.53
56 300026 红日药业 8,430,991.70 20.23
57 300291 华录百纳 8,289,195.98 19.89
58 300101 振芯科技 8,201,174.70 19.68
59 300238 冠昊生物 7,416,847.36 17.80
60 300096 易联众 7,331,971.94 17.60
61 300090 盛运环保 7,312,905.30 17.55
62 300166 东方国信 7,058,763.21 16.94
63 300122 智飞生物 7,002,560.92 16.81
64 300147 香雪制药 6,862,899.47 16.47
65 300014 亿纬锂能 6,718,272.52 16.12
66 300296 利亚德 6,689,771.64 16.06
67 300433 蓝思科技 6,488,961.61 15.57
68 300202 聚龙股份 6,384,525.80 15.32
69 300228 富瑞特装 6,180,628.90 14.83
70 300009 安科生物 6,162,249.70 14.79
71 300273 和佳股份 6,061,990.02 14.55
72 300088 长信科技 6,047,733.00 14.51
73 300333 兆日科技 5,983,173.24 14.36
74 300142 沃森生物 5,981,612.01 14.36
75 300053 欧比特 5,979,590.09 14.35
76 300178 腾邦国际 5,956,166.45 14.30
77 300257 开山股份 5,951,442.36 14.28
78 300352 北信源 5,915,836.50 14.20
79 300336 新文化 5,867,478.49 14.08
80 300011 鼎汉技术 5,761,867.87 13.83
81 300364 中文在线 5,748,470.05 13.80
82 300212 易华录 5,717,507.50 13.72
83 300043 星辉娱乐 5,624,047.21 13.50
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 58 页 共 77 页
84 300075 数字政通 5,610,670.61 13.47
85 300339 润和软件 5,564,153.39 13.35
86 300032 金龙机电 5,427,360.02 13.03
87 300188 美亚柏科 5,316,325.68 12.76
88 300369 绿盟科技 5,255,755.24 12.61
89 300226 上海钢联 4,653,449.70 11.17
90 300252 金信诺 4,579,868.50 10.99
91 300359 全通教育 4,578,198.94 10.99
92 300118 东方日升 4,515,194.00 10.84
93 300294 博雅生物 4,401,709.04 10.56
94 300098 高新兴 3,976,990.32 9.55
95 300005 探路者 3,890,544.34 9.34
96 300073 当升科技 3,853,344.00 9.25
97 300036 超图软件 3,798,829.00 9.12
98 300297 蓝盾股份 3,780,319.88 9.07
99 300231 银信科技 3,703,049.50 8.89
100 300131 英唐智控 3,625,886.00 8.70
101 300171 东富龙 3,430,655.78 8.23
102 300037 新宙邦 3,416,320.00 8.20
103 300222 科大智能 3,349,997.52 8.04
104 300288 朗玛信息 3,105,021.00 7.45
105 300496 中科创达 3,077,596.55 7.39
106 300229 拓尔思 2,946,566.00 7.07
107 300012 华测检测 2,281,689.70 5.48
108 300295 三六五网 2,243,448.00 5.38
109 300052 中青宝 1,914,383.92 4.59
110 300004 南风股份 1,856,832.00 4.46
111 300039 上海凯宝 1,715,969.12 4.12
112 300276 三丰智能 1,460,492.44 3.51
113 300300 汉鼎宇佑 1,238,010.00 2.97
114 300205 天喻信息 1,087,841.00 2.61
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 59 页 共 77 页
115 300152 科融环境 1,022,221.57 2.45
116 300292 吴通控股 874,740.00 2.10
117 300185 通裕重工 873,903.00 2.10
118 300474 景嘉微 871,825.00 2.09
119 300512 中亚股份 871,646.00 2.09
120 300458 全志科技 869,370.05 2.09
121 300377 赢时胜 868,607.35 2.08
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300059 东方财富 29,525,000.25 70.86
2 300104 乐视网 21,892,574.57 52.54
3 300017 网宿科技 21,170,037.25 50.81
4 300024 机器人 17,663,073.04 42.39
5 300070 碧水源 14,036,560.48 33.69
6 300072 三聚环保 14,024,747.08 33.66
7 300408 三环集团 12,729,120.49 30.55
8 300003 乐普医疗 12,376,414.43 29.70
9 300124 汇川技术 12,288,933.79 29.49
10 300168 万达信息 10,733,281.13 25.76
11 300136 信维通信 10,363,787.78 24.87
12 300315 掌趣科技 10,180,808.62 24.43
13 300144 宋城演艺 9,697,943.20 23.28
14 300058 蓝色光标 9,573,722.63 22.98
15 300498 温氏股份 9,354,979.24 22.45
16 300033 同花顺 9,326,768.39 22.38
17 300253 卫宁健康 8,671,596.65 20.81
18 300156 神雾环保 8,436,567.60 20.25
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 60 页 共 77 页
19 300015 爱尔眼科 8,099,175.55 19.44
20 300027 华谊兄弟 8,012,243.93 19.23
21 300367 东方网力 7,906,586.02 18.98
22 300113 顺网科技 7,889,043.91 18.93
23 300115 长盈精密 7,639,421.79 18.34
24 300383 光环新网 7,461,489.24 17.91
25 300079 数码视讯 7,374,311.86 17.70
26 300077 国民技术 7,262,115.20 17.43
27 300418 昆仑万维 7,139,249.37 17.13
28 300244 迪安诊断 7,121,957.41 17.09
29 300055 万邦达 7,102,327.96 17.05
30 300133 华策影视 7,056,917.87 16.94
31 300002 神州泰岳 6,878,594.69 16.51
32 300431 暴风集团 6,840,599.34 16.42
33 300146 汤臣倍健 6,830,525.36 16.39
34 300267 尔康制药 6,816,184.30 16.36
35 300159 新研股份 6,570,023.56 15.77
36 300207 欣旺达 6,549,987.41 15.72
37 300001 特锐德 6,443,267.14 15.46
38 300324 旋极信息 6,395,001.46 15.35
39 300068 南都电源 6,374,130.41 15.30
40 300182 捷成股份 6,327,942.76 15.19
41 300274 阳光电源 6,246,106.65 14.99
42 300271 华宇软件 6,244,344.86 14.99
43 300020 银江股份 6,180,481.25 14.83
44 300147 香雪制药 6,141,862.80 14.74
45 300203 聚光科技 6,125,140.31 14.70
46 300199 翰宇药业 6,089,973.94 14.62
47 300010 立思辰 5,995,173.07 14.39
48 300347 泰格医药 5,985,325.01 14.37
49 300251 光线传媒 5,932,363.67 14.24
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 61 页 共 77 页
50 300085 银之杰 5,900,034.80 14.16
51 300216 千山药机 5,872,143.44 14.09
52 300170 汉得信息 5,823,076.00 13.98
53 300078 思创医惠 5,696,865.69 13.67
54 300291 华录百纳 5,611,296.99 13.47
55 300257 开山股份 5,560,900.17 13.35
56 300287 飞利信 5,555,126.78 13.33
57 300101 振芯科技 5,553,576.68 13.33
58 300026 红日药业 5,432,940.50 13.04
59 300011 鼎汉技术 5,421,872.62 13.01
60 300134 大富科技 5,414,512.49 13.00
61 300333 兆日科技 5,271,925.00 12.65
62 300075 数字政通 5,139,981.59 12.34
63 300339 润和软件 5,074,304.80 12.18
64 300088 长信科技 4,811,735.94 11.55
65 300252 金信诺 4,807,131.60 11.54
66 300090 盛运环保 4,678,486.32 11.23
67 300096 易联众 4,653,958.00 11.17
68 300122 智飞生物 4,612,454.91 11.07
69 300238 冠昊生物 4,571,081.47 10.97
70 300433 蓝思科技 4,551,795.72 10.92
71 300202 聚龙股份 4,421,454.74 10.61
72 300212 易华录 4,268,427.29 10.24
73 300228 富瑞特装 4,173,255.39 10.02
74 300266 兴源环境 4,161,146.46 9.99
75 300166 东方国信 4,159,713.92 9.98
76 300178 腾邦国际 4,025,163.64 9.66
77 300005 探路者 4,012,514.81 9.63
78 300231 银信科技 3,777,505.71 9.07
79 300369 绿盟科技 3,662,961.17 8.79
80 300014 亿纬锂能 3,613,607.52 8.67
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 62 页 共 77 页
81 300053 欧比特 3,582,480.03 8.60
82 300188 美亚柏科 3,572,001.25 8.57
83 300032 金龙机电 3,523,498.10 8.46
84 300171 东富龙 3,514,499.71 8.44
85 300336 新文化 3,451,001.00 8.28
86 300352 北信源 3,378,669.62 8.11
87 300043 星辉娱乐 3,267,705.00 7.84
88 300288 朗玛信息 3,254,149.05 7.81
89 300273 和佳股份 3,127,192.88 7.51
90 300009 安科生物 3,108,249.50 7.46
91 300229 拓尔思 3,008,024.36 7.22
92 300364 中文在线 2,856,408.03 6.86
93 300012 华测检测 2,709,816.36 6.50
94 300226 上海钢联 2,591,375.90 6.22
95 300295 三六五网 2,377,724.38 5.71
96 300296 利亚德 2,363,899.90 5.67
97 300098 高新兴 2,354,264.50 5.65
98 300142 沃森生物 2,289,117.30 5.49
99 300004 南风股份 2,219,083.00 5.33
100 300052 中青宝 1,959,337.00 4.70
101 300039 上海凯宝 1,899,011.66 4.56
102 300118 东方日升 1,713,118.00 4.11
103 300036 超图软件 1,592,437.00 3.82
104 300359 全通教育 1,548,905.00 3.72
105 300276 三丰智能 1,505,395.00 3.61
106 300294 博雅生物 1,464,849.35 3.52
107 300073 当升科技 1,426,966.00 3.42
108 300131 英唐智控 1,380,701.00 3.31
109 300222 科大智能 1,308,749.00 3.14
110 300300 汉鼎宇佑 1,291,666.00 3.10
111 300037 新宙邦 1,277,079.32 3.07
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 63 页 共 77 页
112 300297 蓝盾股份 1,268,877.00 3.05
113 300205 天喻信息 1,267,028.00 3.04
114 300152 科融环境 1,178,517.00 2.83
115 300496 中科创达 912,540.48 2.19
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,047,495,829.88
卖出股票收入（成交）总额 686,960,725.19
注： 本项 "买 入股 票成 本" 、" 卖出 股票 收入" 均按 买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 64 页 共 77 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期 内未发现基金投资的前 十名证券的发行主体被 监管部门立案调查， 未发现 在报
告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚。
8.12.2
基金投资 的前十名股票，均为基 金合同规定备选股票库 之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,054,996.59
2 应收证券清算款 2,088,604.54
3 应收股利 －
4 应收利息 13,885.84
5 应收申购款 1,677,661.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,835,147.97
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末股票中存在流通受 限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300104 乐视网 11,781,851.60 2.98 重大事项
8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 65 页 共 77 页
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘创
业板A
481,575 716.24
5,000,000.
00
1.45%
339,921,68
6.30
98.55%
天弘创
业板C
12,454 13,113.47
5,000,000.
00
3.06%
158,315,20
3.29
96.94%
合计 494,029 1,028.76
10,000,000
.00
1.97%
498,236,88
9.59
98.03%
注 ： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、B 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、B类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A 、B 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ）。
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
天弘创业板
A
302,181.58 0.09%
天弘创业板
C
11,467.89 0.01%
合计 313,649.47 0.06%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 66 页 共 77 页
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
天弘创业板A 10~50
天弘创业板C
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放
式基金
天弘创业板A
天弘创业板C
合计
9.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份 额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
1.97%
10,000,000.
00
1.97% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
1.97%
10,000,000.
00
1.97%
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
天弘创业板A 天弘创业板C
基金合同生效日(2015 年07月08日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 34,426,430.15 5,000,000.00
本报告期基金总申购份额 1,599,269,324.16 645,988,378.82
减：本报告期基金总赎回份额 1,288,774,068.01 487,673,175.53
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 344,921,686.30 163,315,203.29
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 67 页 共 77 页
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 宁辰、 张磊先生已离任本公司副总经 理职务， 具体信息请参见基金管
理人于2016 年4月30日和2016 年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费3万元。截
至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供审计服务
1年6个月。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1
1,734,418,
059.45
100.00% 401,174.17 100.00%
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 68 页 共 77 页
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、报 告期 内新 租用 的证 券 公司交 易单 元情 况： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于2016
年1月4日指数熔断期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-04
2
天弘基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下交易所
场内基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-06
3
天弘基金管理有限公司关于2016
年1月7日指数熔断期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-07
4
天弘基金管理有限公司关于增加
上海长量基金销售投资顾问有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-08
5
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-14
6
天弘基金管理有限公司关于增加
中经北证（北京）资产管理有限
公司 为旗下基金代销机构并开
通定投及转换业务以及参加其相
关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-20
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 69 页 共 77 页
7
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金2015年第4季度报告
中国证监会指定媒介 2016-01-22
8
天弘基金管理有限公司关于对使
用余额宝支付功能申购的投资者
开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-28
9
天弘基金管理有限公司关于增加
上海好买基金销售有限公司为旗
下基金代销机构并开通定投及转
换业务以及参加其相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-01
10
天弘基金管理有限公司关于增加
上海陆金所资产管理有限公司为
旗下基金代销机构并参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-15
11
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2016-02-19
12
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2016-02-19
13
天弘基金管理有限公司关于对使
用“财富通”银联支付渠道进行
申（认）购的投资者开展费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-24
14
天弘基金管理有限公司关于增加
北京蒽次方资产管理有限公司为
旗下基金代销机构并开通定投及
转换业务以及参加其相关费率优
惠活动的公 告
中国证监会指定媒介 2016-03-04
15
天弘基金管理有限公司关于提醒
客户谨防虚假客服电话诈骗的风
险提示公告
中国证监会指定媒介 2016-03-05
16
天弘基金管理有限公司关于对使
用余额宝支付功能申（认）购的
投资者开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-03-09
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 70 页 共 77 页
17
天弘基金管理有限公司关于增加
上海中正达广投资管理有限公司
为旗下基金代销机构并开通定投
及转换业务以及参加其相关费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-03-11
18
天弘创业板指数型发起式证券 投
资基金2015年年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2016-03-30
19
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金2015 年年度报告
中国证监会指定媒介 2016-03-30
20
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加深圳市新兰德证券
投资咨询有限公司申购及定投费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-01
21
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-07
22
天弘基金管理有限公司关于增加
上海利得基金销售有限公司为旗
下基金代销机构 以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-08
23
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加北京蒽次方资产管
理有限公司申购等费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-13
24
天弘基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为旗
下基金代销机构并开通定投业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2016-04-21
25
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金2016年第1季度报告
中国证监会指定媒介 2016-04-21
26
天弘基金管理有限公司关于增加
上海天天基金销售有限公司为旗
下基金代销机构并开通定投业务
中国证监会指定媒介 2016-04-22
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 71 页 共 77 页
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
27 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23
28
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-30
29
天弘基金管理有限公司关于参加
中证金牛（北京）投资咨询有限
公司相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-05-09
30
天弘基金管理有限公司关于增加
泰信财富投资管理有 限公司为旗
下基金代销机构并开通转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2016-05-11
31
天弘基金管理有限公司关于开展
指定基金份额转换业务费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-05-18
32
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加杭州数米基金销售有限
公司（认）申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2016-05-30
33
天弘基金管理有限公司关于增加
北京蛋卷基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通定投
及转换业务以及参加其相关费率
优惠活动的公告
中国 证监会指定媒介 2016-05-30
34
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通基金转换业务的公
告
中国证监会指定媒介 2016-06-07
35
天弘基金管理有限公司关于增加
浙江同花顺基金销售有限公司为
旗下部分基金销售机构并开通定
投及转换业务以及参加其相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-15
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 72 页 共 77 页
36
天弘基金管理有限公司关于增加
北京广源达信投资管理有限公司
为旗下基金销售机构并开通转换
业务以及参加其相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-16
37
天弘基金管理有限公司关于增加
中证金牛（北京）投资咨询有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通定投及转换业务以及参加其
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-17
38
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金在盈米财富开通基金转
换业务并参与其相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-22
39
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通易宝支付的第三
方支付业务并实施申购费率优惠
的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-24
40
天弘基金管理有限公司旗下基金
2016年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2016-07-01
41
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在陆金所资管开通定投业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-07-01
42 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-07-02
43
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-07-02
44
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳前海凯恩斯基金销售有限公
司为旗下基金销售机构并开通定
投及转换业务以及参加其相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-07-11
45 天弘创业板指数型发起式证券投 中国证监会指定媒介 2016-07-19
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 73 页 共 77 页
资基金2016年第2季度报告
46
天弘基金管理有限公司关于增加
上海万得投资顾问有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通定投
及转换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-07-29
47
天弘基金管理有限公司关于增加
上海大智慧财富管理有限公司为
旗下部分基金销售机构以及参加
其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-08-18
48
天弘基金管理有限公司 关于增加
北京乐融多源投资咨询有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-08-18
49
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2016-08-19
50
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2016-08-19
51
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金2016 年半年度报告
中国证监会指定媒介 2016-08-29
52
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金2016年半年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2016-08-29
53
天弘基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下基金销售机构并开通申
购、 赎回、 转换业务以 及 参加其
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-08-31
54
天弘基金管理有限公司关于增加
北京创金启富投资管理有限公司
为旗下基金销售机构并开通申
购、 赎回、 转换及定投 业务 以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-08-31
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 74 页 共 77 页
55
天弘基金管理有限公司关于增加
众升财富（北京）基金销售有 限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、转换及定投业
务以及参加其相关费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2016-09-06
56
天弘基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、转换及定投业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-09-06
57
天弘基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、转换及定投业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-09-06
58
天弘基金管理有限公司关于降低
旗下部分基金最低赎回限额及最
低持有份额的公告
中国证监会指定媒介 2016-09-14
59
天弘基金管理有限公司关于增加
钱滚滚财富投资管理（上海）有
限公司为旗下部分基金销售机构
并开通申购、赎回、定投及转换
业务以及参加其相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2016-09-19
60
天弘基金管理有限公司关于增加
北京格上富信投资顾问有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-10-17
61
天弘基金管理有限公司关于增加
上海汇付金融服务有限公司为旗
中国证监会指定媒介 2016-10-18
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 75 页 共 77 页
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
62
天弘基金管理有限公司关于增加
北京广源达信投资管理有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-10-24
63
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金2016年第3季度报告
中国证监会指定媒介 2016-10-26
64
天弘基金管理有限公司关于增加
浙江金观诚财富管理有限公司为
旗下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-10-27
65
天弘基金管理有限公司关于增加
北京新浪仓石基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-10-28
66
天弘基金管理有限公司关于增加
北京钱景财富投资管理有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-11-01
67
天弘基金管理有限公司关于增加
凤凰金信（银川）投资管理有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其相关费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2016-11-11
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 76 页 共 77 页
68
天弘基金管理有限公司关于增加
招商证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以及参加其
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-11-29
69
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通浦发银行 快捷支
付业务并实施申购费率优惠的公
告
中国证监会指定媒介 2016-12-01
70
天弘基金管理有限公司关于增加
乾道金融信息服务（北京）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投业务以及
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-12-09
71
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳市金斧子投资咨询有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投、转换业务以
及参加其申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-12-12
72
天弘基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-12-14
73
天弘基金管理有限公司旗下基金
2016年12月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2016-12-30
74
天弘基金管理有限公司旗下基金
2016年12月31日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2016-12-31
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 77 页 共 77 页
§12 备 查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘创业板指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘创业板指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘创业板指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十日
