天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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天弘中证500指数型发起式证券 投资基金2016年年度报 告
2016 年12月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：国泰君安证券股份 有限公司
送出日期 ：2017 年3月30日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31 日止。
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1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 15
4.9 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 15
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 15
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 16
§6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 16
6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 16
§7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 17
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 19
7.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 21
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 22
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 48
8.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 49
8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ........................................... 51
8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 67
8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 69
8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 69
8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 69
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 69
8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 69
8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 70
8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 70
8.12 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 70
§9
基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 71
9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 71
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9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 71
9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 71
9.4 发起 式基 金发 起资金 持有份 额情况 ........................................................................................... 72
§10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 72
§11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 72
11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 72
11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 72
11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 73
11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 73
11.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 73
11.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 73
11.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 73
11.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 74
§12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 81
12.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 81
12.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 82
12.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 82
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 天弘中证500指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证500
基金主代码 000962
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年1月20日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 588,058,121.23份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
本基金投资组合的业绩比较基准为： 中证500指数收益
率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收 益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披 姓名 童建林 王健
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露负责
人
联系电话 022-83310208 021-38676252
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 4007109999 95521
传真 022-83865569 021-38677819
注册地址
天津自贸区 （中心商务区） 响
螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
中国 （上海） 自由贸易试验区
商城路618号
办公地址
天津市河西区马场道59 号天
津国际经济贸易中心A座16层
上海市浦东新区银城中路68
号32层
邮政编码 300203 200120
法定代表人 井贤栋 杨德红
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市湖滨路202 号普华永
道中心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16层
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年1 月20日-2015
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年12月31日
本期已实现收益 -93,875,520.74 -113,636,777.48
本期利润 -78,644,272.89 -145,681,873.69
加权平均基金份额本期利润 -0.1152 -0.2864
本期加权平均净值利润率 -11.56% -22.15%
本期基金份额净值增长率 -16.42% 21.02%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 -185,055,961.88 -100,960,889.61
期末可供分配基金份额利润 -0.3147 -0.1866
期末基金资产净值 594,817,658.43 654,915,385.08
期末基金份额净值 1.0115 1.2102
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 1.15% 21.02%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4、本 基金 《基 金合 同》 自2015年1月20 日 起生 效。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.40% 0.77% -0.95% 0.78% -0.45% -0.01%
过去六个月 1.55% 0.85% 2.21% 0.88% -0.66% -0.03%
过去一年 -16.42% 1.83% -16.77% 1.81% 0.35% 0.02%
自基金合同生效日起
至今（2015年01月20
日-2016 年12月31日）
1.15% 2.37% 18.43% 2.30% -17.28% 0.07%
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注：本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为： 中证500 指 数收益 率×95% ＋银 行活 期 存款利 率（ 税后 ）×
5%。 中证500 指数 扣除 了沪 深300 指数 样本 股及 最近 一 年日均 总市 值排 名前300 名 的股票， 再按 照最 近
一年 （新 股为 上市 以来 ） 的日均 成交 金额 由高 到低 排名 ， 剔 除排 名后20% 的 股 票， 然后 将剩 余股 票按
照日均 总市 值由 高到 低进 行排名， 选取 排名 在前500 名的 股 票作 为该 指数 样本 股。 该指 数综 合反 映了
沪深证 券市 场内 小市 值公 司的整 体状 况， 并能 够作 为投资 业绩 的评 价标 准， 为指数 化投 资和 指数 衍
生产品 创新 提供 基础 条件 。本基 金投 资于 股票 的资 产比例 不低 于基 金资 产的90% ，投 资于 中证500 指
数成份 股和 备选 成份 股的 资产比 例不 低于 非现 金基 金资产 的80% ； 本基 金每 个 交易日 日终 在扣 除股 指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，应 当保 持不 低于 基金资 产净 值5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政
府债券 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘中证500 业绩比较基准
2015-01-20 2015-05-05 2015-08-10 2015-11-23 2016-03-04 2016-06-14 2016-09-20 2016-12-31
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年1月20 日 生效 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
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天弘中证500 业绩比较基准
2015 年 2016 年
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
注： 本基 金合 同于2015 年1 月20日 生效。 基金 合同 生 效当年2015 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计 100%
截至2016年12月31 日， 本基金管理人共管理53只基金： 天弘精选混合型证券投资基
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金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投 资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）、天弘瑞利
分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数
型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混
合型证券投 资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合
型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证
券投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证
券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创
业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式 证券投资基金、
天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天
弘中证800指数型发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金、 天弘 安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵
活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配置混合型
证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李蕴炜
本基金
基金经
理。
2015 年1月 2016年2月 10年
男，理学硕士。历任亚洲
证券有限责任公司股票分
析师、Ophedge
investment services 运
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营分析师。2007 年加盟本
公司， 历任本公司交易员、
行业研究员、 高级研究员、
股票研究部副总经理、基
金经理助理等。
刘冬
本基金
基金经
理。
2016 年2月 － 10年
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008年10 月在长江证
券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
11月加盟本公司，历任本
公司投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投 资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
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下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁 止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口（ 1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组 合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
本基金跟 踪的标的指数为中证500指数， 基金业绩比较基准为： 中证500指数收益率
×95% ＋人民币活期存款税后利率×5%。 中证500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公
司的整体状况， 天弘中证500基金自2015年1月20 日成立以来， 采取了对指数的被动复制
策略及适当的替代优化策略， 将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 13 页 共 82 页
的范围之内。
市场方面， 2016年初受人民币短期贬值、 资本流出压力加大及监管措施实施等原因，
A股市场经历了一波较大幅度的调整，之后随着人民币汇率逐步企稳、央行积极投放货
币、市场监管措施调整等因素影 响，A股逐步企稳并保持基本平稳运行状态至年末。
本基金在运作过程中严格遵守基金合同， 坚持既定的指数化投资策略， 对指数基金
操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 本基金跟踪误差的主要来源是申购赎回与
成分股停牌因素， 当由于申赎变动、 指数成分股权重调整等原因引发组合调整时， 在操
作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提下， 结合市场趋势预判， 应用指数复制和其他
合理方法构建和优化基金投资组合， 在遇到巨额申购资金在途不可用情形时会适当配置
中证500 股指期货，最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差，使本基金与所跟踪指数的
市场表现尽 量一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31 日，本基金份额净值为1.0115 元，本报告期份额净值增长率
-16.42% ，同期业绩比较基准增长率-16.77%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2016 年的经济基本面， 在库存回补与需求温和回暖共同作用下出现平稳的态势， 总
体并有小幅回升； 终端需求主要受地产、 汽车以及基建等拉动比较明显， 经济增长的结
构方面仍然是传统模式为主， 结构调整带来的经济回升不明显， 地产、 汽车的政策相对
16年不那么宽松的情况下，2017年的终端需求多少会受到一些影响， 且结构调整的效果
也比较缓慢； 因此，2017 年总体的政策环境还是以偏稳为主， 根据经济、 通胀的强弱会
辅以动态调整，经济总体情况还是比较平稳，资本市场总体上存在机会。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
报告期内， 本基金管理 人的监察稽核工作一切从合规运作、 防范和控 制风险、 保障
基金份额持有人利益出发， 由独立的监察稽核部门按照规定的权限和 程序， 认真履行职
责， 对公司、 基金运作 及员工行为的合法性、 合规性进行定期和不定期监督和检查。 发
现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善， 及时与有关人员沟通， 并定期制作监察
稽核报告报公司董事会。 公司经理层层面成立了风险管理委员会， 根据公司总体风险控
制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司重大风险管理的决定或决
议； 听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点， 在充
分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总 结经验教训、 风险定级、 划分责任， 向总
经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、
定性和定量相结合原则、 重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系， 该内部控制
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 14 页 共 82 页
体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、 控制程序组成， 具体包括控制环境、 风
险评估、 控制活动、 信息和沟通、 监控等要素。 本基金管理人已通过了ISAE3402 （ 《国
际鉴证业务准则第3402 号》 ） 认证， 获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，
本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作， 确保基金投资、 营销 及后台运作等各环
节的合法合规。 通过定期检查、 不定期抽查等工作方法， 完善内部控制， 基金运作没 有
出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：
1 、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上， 跟踪检查投资备选库的入选、 维护依据； 进一步规范新
股、 新债询价、 申购流 程； 定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护； 定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2 、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统 失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定， 适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议， 通过投资交易
系统控制投资风险； 跟踪每日的交易行为和交易结果， 发现预警信息通过电话、 邮件及
合规提示及时提醒， 保障投资环节的合规运作； 监督检查风险管理部参与各投资组合新
股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易， 保证各投资组合场外交易的事中合规控
制；
3 、 投资管理人员管理环节， 加强对投资管理人员即时聊天工具、 办公电话、 移动 电
话、 终端设备网上交易的合规监控， 监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报 制
度、 交易时间移动电话集中保管制度的有效执行， 采取各种有效方式杜绝老鼠仓、 非公
平交易及各种形式的利益输送行为；
4 、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查， 做到事前防范风险， 保障基金营销合法合规。 在基金利用互联
网平台营销方面， 对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估， 保证业务开展的同时
注重事前风险防范；
5 、 基金运营环节， 加强对注册登记、 会计核算、 基金清算、 估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
6 、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定， 认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内， 本基金整体 运作合法合规， 内部控 制和风险防范措施逐步完善， 保障了
基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续从合规运作、 防范和控制风险、 保障基金
份额持有人利益出发， 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性， 切实保障基金安全、
合规运作。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 15 页 共 82 页
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基 金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签 定与估值相关的定价服务。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘中证500指
数型发起式证券投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及 其 他有关法律法
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 16 页 共 82 页
规、 基金合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基
金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、 投资 组合报告等数据真实、
准确和完 整。
§6
审 计报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第20790号
6.2 审 计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
天弘中证500 指数型发起式证券投资基金全体基金
份额持有人
引言段
我们审计了后附的天弘中证500指数型发起 式证券
投资基金( 以下简称" 天 弘中证500指数型发起式基
金") 的财务报表， 包括2016 年12月31日的资产负债
表、2016年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变
动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是天弘中证500指数型发
起式基金 的基金管理人天弘基金管理有限公司管
理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会
( 以下简称" 中国证监会") 、 中国证券投资基金业协
会( 以下简称" 中国基金 业协会") 发布的有关规 定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使 其实
现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述天弘中证500指数型发起式基金的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反 映了天弘中证500指数型发起式基金
2016年12月31 日的财务状况以及2016 年度的经营
成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞、周祎
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2017-03-30
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基 金
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报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 25,340,482.06 45,896,001.68
结算备付金
10,539,913.07 5,179,154.66
存出保证金
2,179,983.83 1,603,692.13
交易性金融资产 7.4.7.2 560,852,589.94 606,416,681.36
其中：股票投资
560,852,589.94 606,416,681.36
基金投资
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ 523,134.51
应收利息 7.4.7.5 15,977.69 21,505.09
应收股利
－ －
应收申购款
2,530,831.87 1,143,431.91
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
601,459,778.46 660,783,601.34
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
297,071.35 39,364.82
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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应付赎回款
5,399,277.25 5,034,272.33
应付管理人报酬
247,963.75 291,053.09
应付托管费
49,592.75 58,210.60
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 242,577.43 83,782.44
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 405,637.50 361,532.98
负债合计
6,642,120.03 5,868,216.26
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 588,058,121.23 541,157,410.82
未分配利润 7.4.7.10 6,759,537.20 113,757,974.26
所有者权益合计
594,817,658.43 654,915,385.08
负债和所有者权益总计
601,459,778.46 660,783,601.34
注：注 ：1 、报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0115 元， 基金 份额 总额588,058,121.23
份；
2、本 财务 报表 的比 较期 间 为2015 年1 月20 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1月1日至
2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015
年12 月31日
一、收入
-71,209,347.02 -138,729,937.47
1.利息收入
998,792.83 1,269,363.46
其中：存款利息收入 7.4.7.11 998,792.83 786,689.49
债券利息收入
－ 482,673.97
资产支持证券利息收
－ －
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入
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-87,439,387.70 -107,954,204.72
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -90,241,689.07 -111,983,256.24
基金投资收益
债券投资收益 7.4.7.13 － -57,000.00
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 -1,731,200.00 －
股利收益 7.4.7.16 4,533,501.37 4,086,051.52
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 15,231,247.85 -32,045,096.21
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 － －
减：二、 费用
7,434,925.87 6,951,936.22
1．管理人报酬
3,417,190.50 3,076,222.09
2．托管费
683,438.10 615,244.40
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.19 2,786,978.95 2,801,573.70
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.20 547,318.32 458,896.03
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-78,644,272.89 -145,681,873.69
减：所得税费用
－ －
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四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-78,644,272.89 -145,681,873.69
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有 者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
541,157,410.82 113,757,974.26 654,915,385.08
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -78,644,272.89 -78,644,272.89
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
46,900,710.41 -28,354,164.17 18,546,546.24
其中：1.基金申购款
3,626,689,424.5
0
-4,035,515.17 3,622,653,909.33
2.基金赎回款
-3,579,788,714.
09
-24,318,649.00 -3,604,107,363.09
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
588,058,121.23 6,759,537.20 594,817,658.43
项 目
上年度可比期间
2015年1月20日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
10,000,000.00 － 10,000,000.00
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－
-145,681,873.6
9
-145,681,873.69
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
531,157,410.82 259,439,847.95 790,597,258.77
其中：1.基金申购款
3,369,457,250.1
6
1,315,217,978.2
8
4,684,675,228.44
2.基金赎回款
-2,838,299,839.
34
-1,055,778,130.
33
-3,894,077,969.67
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
541,157,410.82 113,757,974.26 654,915,385.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称"本基金")经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1364 号《关于准予天弘中证500指数
型发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期 间为2015年1月19日，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师事
务所( 特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第010号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015 年1月20日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金管
理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金 额不少于
1,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以中证
500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也
可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产
支持证券、货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的
90%， 投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80% ；
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准： 中证500
指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3 月30日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、《天弘中证500指数型发起式证券投资基金合同》和如财务报
表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2015年1月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
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(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资
产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期 货投资)按如下原则确定公允价
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值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技 术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实 现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
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股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始 确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有 人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以 经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据 本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
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下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78号 《 财政部、 国家税务总局 关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券 投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
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(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31 日
上年度末
2015年12 月31日
活期存款 25,340,482.06 45,896,001.68
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 25,340,482.06 45,896,001.68
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 577,666,438.30 560,852,589.94 -16,813,848.36
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 577,666,438.30 560,852,589.94 -16,813,848.36
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项目
上年度末 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 638,461,777.57 606,416,681.36 -32,045,096.21
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支 持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 638,461,777.57 606,416,681.36 -32,045,096.21
注：截 至2016 年12月31日 ，股票 投资 余额 中包 含按 照指数 收益 法估 值的 特殊 事项停 牌相 关股 票。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
应收活期存款利息 11,643.80 19,098.73
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 3,254.79 1,612.49
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应收债券利息 － －
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 1,079.10 793.87
合计 15,977.69 21,505.09
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
交易所市场应付交易费用 242,577.43 83,782.44
银行间市场应付交易费用 － －
合计 242,577.43 83,782.44
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 2,694.05 2,517.59
预提费用 369,000.00 325,000.00
其他应付 33,943.45 34,015.39
合计 405,637.50 361,532.98
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2016 年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
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上年度末 541,157,410.82 541,157,410.82
本期申购 3,626,689,424.50 3,626,689,424.50
本期赎回（以“-”号填列） -3,579,788,714.09 -3,579,788,714.09
本期末 588,058,121.23 588,058,121.23
注：申 购含 转换 转入 份额 ，赎回 含转 换转 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -100,960,889.61 214,718,863.87 113,757,974.26
本期利润 -93,875,520.74 15,231,247.85 -78,644,272.89
本期基金份额交易产
生的变动数
9,780,448.47 -38,134,612.64 -28,354,164.17
其中：基金申购款 -988,903,565.45 984,868,050.28 -4,035,515.17
基金赎回款 998,684,013.92
-1,023,002,662.9
2
-24,318,649.00
本期已分配利润 － － －
本期末 -185,055,961.88 191,815,499.08 6,759,537.20
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年
12月31日
活期存款利息收入 875,689.51 699,143.42
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 103,800.06 53,637.11
其他 19,303.26 33,908.96
合计 998,792.83 786,689.49
7.4.7.12 股票投资收益
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单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年
12月31日
卖出股票成交总额 1,687,803,151.96 1,557,152,352.75
减：卖出股票成本总额 1,778,044,841.03 1,669,135,608.99
买卖股票差价收入 -90,241,689.07 -111,983,256.24
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
单 位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖 债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
－ -57,000.00
债券投资收益——赎回 差价
收入
－ －
债券投资收益——申购 差价
收入
－ －
合计 － -57,000.00
注：本 基金 本报 告期 未取 得债券 投资 收益 。
7.4.7.13.2 债券投 资收益 ——买卖 债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可 比期间
2015年1月20 日至2015年
12月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
－ 20,728,000.00
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
－ 20,057,000.00
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减：应收利息总额 － 728,000.00
买卖债券差价收入 － -57,000.00
7.4.7.13.3 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益 —— 买卖 权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工 具收益 ——其他 投资收益
金额单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间收益金额
2015年1月20 日至2015年
12月31日
股指期货投资收益
-1,731,200.00 －
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年
12月31日
股票投资产生的股利收益 4,533,501.37 4,086,051.52
基金投资产生的股利收益 － －
合计 4,533,501.37 4,086,051.52
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2016年1月1日至2016年12
月31日
2015年1月20 日至2015年
12月31日
1.交易性金融资产 15,231,247.85 -32,045,096.21
—— 股票投资 15,231,247.85 -32,045,096.21
—— 债券投资 － －
—— 资产支持证券投资 － －
—— 基金投资 － －
—— 贵金属投资 － －
—— 其他 － －
2.衍生工具 － －
—— 权证投资 － －
3.其他 － －
合计 15,231,247.85 -32,045,096.21
7.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年
12月31日
交易所市场交易费用 2,786,978.95 2,801,573.70
银行间市场交易费用 － －
合计 2,786,978.95 2,801,573.70
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年
12月31日
审计费用 108,000.00 25,000.00
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 35 页 共 82 页
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他费用 － 880.00
汇划手续费 2,630.70 9,967.16
指数使用费 136,687.62 123,048.87
合计 547,318.32 458,896.03
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、 国家税务总局于2016年12月21日颁布 《关于明确 金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2017年5月1日起执行。
根据财政部、 国家税务总局于2017年1月6日颁布的 《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。
对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不
再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税务总局另
行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无
影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构 、基金注册登
记机构
国泰君安证券股份有限公司("国泰君安
证券")
基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限 责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 36 页 共 82 页
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、2016 年 度内 ，本 基金 管 理人股 东" 浙江 蚂蚁 小微 金 融服务 集团 有限 公司"的 名 称变更 为" 浙江 蚂蚁
小微金 融服 务集 团股 份有 限公司"。
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015 年12月31
日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
3,404,161,359
.02
100.00%
3,864,518,468
.71
100.00%
7.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 37 页 共 82 页
2016年1月1 日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
787,430.16 100.00% 242,577.43 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
826,258.78 100.00% 83,782.44 100.00%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
3,417,190.50 3,076,222.09
其中： 支付销售机构的
客户维护费
424,395.21 23,394.47
注：1、 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：日 管理 人报 酬 ＝ 前一 日基金 资产 净值X0.5%/
当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.10.2.2 基金托 管费
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 38 页 共 82 页
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
683,438.10 615,244.40
注： 支 付基 金托 管人 国泰 君安证 券股 份有 限公 司的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.1% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值X0.1%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：人民币 元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年
12月31日
基金合同生效日（2015 年1月
20日）持有的基金份额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.70% 1.85%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含转换 转入 份额 ，期 间赎 回/卖 出总 份额 含转 换转 出 份额。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 39 页 共 82 页
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安证券
活期存款
25,340,482.06 875,689.51 45,896,001.68 699,143.42
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司，按 银行 同业 利率 计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 ——非货币 市场基金
本基金本期无利润分配情况。
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00056
3
陕国
投Ａ
2016-
10-14
重大资产
重组
7.48
2017-
01-18
6.73
298,1
00
1,836,411
.11
2,229,788
.00
00260
2
世纪
华通
2016-
12-15
重大事项 46.89
2017-
01-09
50.00
44,60
4
1,478,455
.26
2,091,481
.56
60116
8
西部
矿业
2016-
12-19
重大资产
重组
7.83
－
255,8
00
1,855,695
.52
2,002,914
.00
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 40 页 共 82 页
00088
7
中鼎
股份
2016-
11-18
重大资产
重组
25.94
2017-
02-15
23.99
76,20
0
1,787,790
.42
1,976,628
.00
00054
7
航天
发展
2016-
04-19
重大资产
重组
15.36
2017-
01-03
16.90
123,3
30
3,104,680
.58
1,894,348
.80
30008
8
长信
科技
2016-
09-12
重大资产
重组
15.80
－
113,9
00
1,541,769
.01
1,799,620
.00
00074
8
长城
信息
2016-
11-01
重大资产
重组
20.31
－
88,08
0
1,876,028
.70
1,788,904
.80
60068
7
刚泰
控股
2016-
07-25
重大资产
重组
16.42
2017-
01-18
16.38
106,5
00
1,727,236
.76
1,748,730
.00
60067
3
东阳
光科
2016-
11-16
重大资产
重组
7.29
－
225,7
00
1,524,532
.68
1,645,353
.00
60065
5
豫园
商城
2016-
12-20
重大事项
未公告
11.42
－
142,0
29
1,694,510
.09
1,621,971
.18
00240
0
省广
股份
2016-
11-28
重大事项 13.79
－
117,5
90
1,789,532
.64
1,621,566
.10
00005
0
深天
马Ａ
2016-
09-12
重大资产
重组
18.82
2017-
03-23
20.70
79,30
0
1,499,255
.20
1,492,426
.00
00249
1
通鼎
互联
2016-
12-22
重大事项 15.54
2017-
01-03
15.89
95,17
0
1,553,131
.80
1,478,941
.80
60015
1
航天
机电
2016-
11-11
重大资产
重组
10.97
－
122,3
00
1,354,950
.75
1,341,631
.00
00069
7
炼石
有色
2016-
11-17
重大资产
重组
23.51
－
56,50
0
1,318,007
.31
1,328,315
.00
60016
1
天坛
生物
2016-
12-06
重大资产
重组
39.40
2017-
03-24
43.34
32,36
8
1,220,145
.53
1,275,299
.20
00244
0
闰土
股份
2016-
10-21
重大资产
重组
16.34
2017-
01-12
15.22
77,70
0
1,289,507
.65
1,269,618
.00
60064
5
中源
协和
2016-
12-13
重大资产
重组
26.80
－
43,75
1
1,612,856
.32
1,172,526
.80
00072
7
华东
科技
2016-
11-17
重大资产
重组
3.37
2017-
02-15
3.47
344,7
00
1,157,191
.88
1,161,639
.00
00082
9
天音
控股
2016-
09-29
重大事项 11.28
－
100,5
03
1,335,190
.48
1,133,673
.84
60017
1
上海
贝岭
2016-
12-14
重大事项
未公告
14.05
2017-
02-16
14.90
76,09
9
1,179,116
.53
1,069,190
.95
60100
5
重庆
钢铁
2016-
06-02
重大资产
重组
2.52
－
422,6
00
1,385,175
.12
1,064,952
.00
00263
5
安洁
科技
2016-
11-08
重大资产
重组
36.40
2017-
02-08
33.50
26,62
8
838,533.1
7
969,259.2
0
00202
5
航天
电器
2016-
09-12
重大资产
重组
25.20
－
36,54
6
851,088.7
4
920,959.2
0
00239 星网 2016- 重大事项 19.70 2017- 18.35 45,74 927,304.5 901,255.3
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 41 页 共 82 页
6 锐捷 09-12 未公告 02-21 9 2 0
60053
7
亿晶
光电
2016-
12-27
重大事项
未公告
7.43
2017-
01-13
8.17
116,2
24
898,730.1
3
863,544.3
2
00272
7
一心
堂
2016-
12-28
重大事项 21.20
2017-
01-05
21.66
37,03
0
821,629.0
3
785,036.0
0
60085
9
王府
井
2016-
09-27
重大资产
重组
16.28
－
47,83
0
824,651.8
6
778,672.4
0
00268
1
奋达
科技
2016-
12-19
重大资产
重组
12.93
－
53,76
0
777,511.4
1
695,116.8
0
00069
3
ST 华
泽
2016-
03-01
重大事项 12.50
－
49,78
8
1,135,492
.48
622,350.0
0
60355
5
贵人
鸟
2016-
12-12
重大资产
重组
30.76
－
17,46
4
481,414.4
5
537,192.6
4
60316
9
兰石
重装
2016-
11-24
重大资产
重组
13.36
2017-
03-21
14.32
39,30
1
519,027.1
8
525,061.3
6
00274
5
木林
森
2016-
07-18
重大资产
重组
36.49
－
14,10
0
451,297.4
6
514,509.0
0
60055
1
时代
出版
2016-
11-28
重大资产
重组
20.32
－
25,12
1
492,816.1
8
510,458.7
2
注：1. 本基 金截 至2016 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 或重 大资 产重 组可能 产生 重大 影响
而被暂 时停 牌的 股票 ，该 类股票 将在 所公 布事 项的 重大影 响消 除后 ，经 交易 所批准 复牌 。
2. 根 据长 城信 息产 业股 份 有限公 司( 以下 简称" 长城 信息") 于2016 年10月25日 公布的 《 关于 中国 长城
计算机 深圳 股份 有限 公司 换股合 并公 司事 宜的 提示 性公告 》 和 中国 长城 计算 机深圳 股份 有限 公司(以
下简称"长 城电 脑") 于2017 年1月20 日 公布 的《 中国 长 城计算 机深 圳股 份有 限公 司换股 合并 长城 信息
产业股 份有 限公 司及 重大 资产置 换和 发行 股份 购买 资产并 募集 配套 资金 暨关 联交易 报告 书（ 修订
稿）》 ，长 城电 脑将 向长 城信息 全体 股东 发行A股 股 票，以 换股 比例1：0.5424 取得长 城信 息股 东持
有的长 城信 息全 部股 票 ， 吸收合 并长 城信 息 ； 长 城 信息自2016 年11 月1 日起 连 续停牌 。 换股 合并 后新
增的长 城电 脑股 票于2017 年1月18 日 上市 流通 ，当 日 开盘单 价为10.63 元 。长 城 信息人 民币 普通 股股
票自2017 年1月18 日 起终 止 上市并 摘牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2016 年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为中证500 指数，按照个
股在标的指数中的基准权重构建股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应地调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间
取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监 察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险
控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控
制目标， 将交易、 运营 风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协 调各部门之间的风
险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部门应重点关
注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公 司高级管理层提交的
基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险
管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，
使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，
并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投
资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识
别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险
的计量和控制。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司， 与银行存款相关的信
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用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日,本基金无债券投资(2015 年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有
投票权的证券不得 超过该类证券发行总量的10% 。本基金所持全部证券均在证券交易所
上市， 除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其
余均能以合理价格适时变现。
于2016年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险 和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
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率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变 化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016年
12 月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
25,340,482
.06
－ － －
25,340,482
.06
结算备付金
10,539,913
.07
－ － －
10,539,913
.07
存出保证金
2,179,983.
83
－ － －
2,179,983.
83
交易性金融资
产
－ － －
560,852,58
9.94
560,852,58
9.94
应收利息 － － － 15,977.69 15,977.69
应收申购款 － － －
2,530,831.
87
2,530,831.
87
资产总计
38,060,378
.96
－ －
563,399,39
9.50
601,459,77
8.46
负债
应付证券清算
款
－ － － 297,071.35 297,071.35
应付赎回款 － － －
5,399,277.
25
5,399,277.
25
应付管理人报
酬
－ － － 247,963.75 247,963.75
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应付托管费 － － － 49,592.75 49,592.75
应付交易费用 － － － 242,577.43 242,577.43
其他负债 － － － 405,637.50 405,637.50
负债总计 － － －
6,642,120.
03
6,642,120.
03
利率敏感度缺
口
38,060,378
.96
－ －
556,757,27
9.47
594,817,65
8.43
上年度末2015
年12 月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
45,896,001
.68
－ － －
45,896,001
.68
结算备付金
5,179,154.
66
－ － －
5,179,154.
66
存出保证金
1,603,692.
13
－ － －
1,603,692.
13
交易性金融资
产
－ － －
606,416,68
1.36
606,416,68
1.36
应收证券清算
款
－ － － 523,134.51 523,134.51
应收利息 － － － 21,505.09 21,505.09
应收申购款 － － －
1,143,431.
91
1,143,431.
91
资产总计
52,678,848
.47
－ －
608,104,75
2.87
660,783,60
1.34
负债
应付证券清算
款
－ － － 39,364.82 39,364.82
应付赎回款 － － －
5,034,272.
33
5,034,272.
33
应付管理人报
酬
－ － － 291,053.09 291,053.09
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应付托管费 － － － 58,210.60 58,210.60
应付交易费用 － － － 83,782.44 83,782.44
其他负债 － － － 361,532.98 361,532.98
负债总计 － － －
5,868,216.
26
5,868,216.
26
利率敏感度缺
口
52,678,848
.47
－ －
602,236,53
6.61
654,915,38
5.08
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
于2016年12月31日， 本 基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日： 同)， 因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券 发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资， 股票资产跟踪的标的指数为中证500指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at
Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金
资产净
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值比例
（%）
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资
560,852,589.9
4
94.29
606,416,681.3
6
92.59
交易性金融资产-基金投资 － － － －
交易性金融资产-贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计
560,852,589.9
4
94.29
606,416,681.3
6
92.59
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
1.业绩比较基准(附注
7.4.1) 上升5%
30,055,095.35 33,728,142.33
2.业绩比较基准(附注
7.4.1) 下降5%
-30,055,095.35 -33,728,142.33
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
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(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为518,019,655.97元，属于第二层次的余额为42,832,933.97
元， 无属于第三层次的余额。 （2015年12月31日： 第一层次538,369,843.39 元， 第二 层
次68,046,837.97 元，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报 告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 560,852,589.94 93.25
其中：股票 560,852,589.94 93.25
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 35,880,395.13 5.97
7 其他各项资产 4,726,793.39 0.79
8 合计 601,459,778.46 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,127,740.22 1.20
B 采矿业 21,114,448.75 3.55
C 制造业 344,092,953.88 57.85
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 17,226,877.33 2.90
E 建筑业 15,767,920.55 2.65
F 批发和零售业 33,637,910.96 5.66
G 交通运输、仓储和邮政业 16,017,382.23 2.69
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,451,063.67 5.62
J 金融业 5,666,848.10 0.95
K 房地产业 36,008,583.52 6.05
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L 租赁和商务服务业 8,026,320.25 1.35
M 科学研究和技术服务业 1,663,683.98 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 2,701,176.28 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 290,664.00 0.05
Q 卫生和社会工作 1,448,320.00 0.24
R 文化、体育和娱乐业 8,021,251.04 1.35
S 综合 4,925,515.18 0.83
合计 557,188,659.94 93.67
8.2.2
报告期末（积极投资） 按行业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 622,350.00 0.10
C 制造业 3,041,580.00 0.51
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
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S 综合 － －
合计 3,663,930.00 0.62
注： 由 于指 数成 份股 调整 ， 上表 所列 示股 票被 调出 成份股 后停 牌， 故以 积极 投资股 票列 示 （ 下同 ） 。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例 大小排序的股 票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 000656 金科股份 539,704 2,828,048.96 0.48
2 600525 长园集团 198,997 2,776,008.15 0.47
3 600522 中天科技 262,698 2,766,209.94 0.47
4 600201 生物股份 86,363 2,728,207.17 0.46
5 600682 南京新百 71,200 2,653,624.00 0.45
6 300136 信维通信 91,900 2,619,150.00 0.44
7 600584 长电科技 146,191 2,580,271.15 0.43
8 600079 人福医药 127,550 2,544,622.50 0.43
9 600643 爱建集团 204,010 2,531,764.10 0.43
10 600219 南山铝业 798,500 2,467,365.00 0.41
11 600158 中体产业 103,442 2,438,127.94 0.41
12 002405 四维图新 121,288 2,346,922.80 0.39
13 601012 隆基股份 170,794 2,286,931.66 0.38
14 600487 亨通光电 120,348 2,245,693.68 0.38
15 002092 中泰化学 184,700 2,234,870.00 0.38
16 000563 陕国投Ａ 298,100 2,229,788.00 0.37
17 000661 长春高新 19,613 2,193,714.05 0.37
18 002572 索菲亚 39,708 2,150,585.28 0.36
19 002602 世纪华通 44,604 2,091,481.56 0.35
20 300156 神雾环保 81,506 2,038,465.06 0.34
21 600166 福田汽车 658,000 2,033,220.00 0.34
22 300115 长盈精密 77,099 2,009,199.94 0.34
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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23 601168 西部矿业 255,800 2,002,914.00 0.34
24 300266 兴源环境 36,400 1,997,632.00 0.34
25 600143 金发科技 255,964 1,991,399.92 0.33
26 600436 片仔癀 43,252 1,980,509.08 0.33
27 600521 华海药业 89,786 1,977,985.58 0.33
28 300296 利亚德 58,500 1,972,620.00 0.33
29 600315 上海家化 72,400 1,962,764.00 0.33
30 002460 赣锋锂业 73,500 1,948,485.00 0.33
31 600699 均胜电子 58,602 1,939,140.18 0.33
32 002407 多氟多 70,800 1,932,132.00 0.32
33 002366 台海核电 35,840 1,921,740.80 0.32
34 600503 华丽家族 230,300 1,909,187.00 0.32
35 002508 老板电器 51,827 1,907,233.60 0.32
36 000547 航天发展 123,330 1,894,348.80 0.32
37 002422 科伦药业 117,496 1,894,035.52 0.32
38 002340 格林美 288,026 1,886,570.30 0.32
39 000581 威孚高科 84,000 1,884,960.00 0.32
40 000998 隆平高科 87,840 1,882,411.20 0.32
41 300026 红日药业 344,800 1,872,264.00 0.31
42 600879 航天电子 122,700 1,869,948.00 0.31
43 002168 深圳惠程 117,800 1,868,308.00 0.31
44 000930 中粮生化 136,200 1,830,528.00 0.31
45 002439 启明星辰 87,500 1,819,125.00 0.31
46 600664 哈药股份 211,392 1,813,743.36 0.30
47 000997 新 大 陆 93,089 1,808,719.27 0.30
48 300088 长信科技 113,900 1,799,620.00 0.30
49 600978 宜华木业 168,400 1,793,460.00 0.30
50 600266 北京城建 134,500 1,792,885.00 0.30
51 000748 长城信息 88,080 1,788,904.80 0.30
52 002004 华邦健康 196,490 1,782,164.30 0.30
53 600614 鼎立股份 151,200 1,769,040.00 0.30
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54 600687 刚泰控股 106,500 1,748,730.00 0.29
55 000690 宝新能源 187,988 1,742,648.76 0.29
56 600497 驰宏锌锗 245,852 1,728,339.56 0.29
57 002701 奥瑞金 199,415 1,722,945.60 0.29
58 600500 中化国际 146,300 1,705,858.00 0.29
59 002176 江特电机 142,100 1,695,253.00 0.29
60 600635 大众公用 277,998 1,670,767.98 0.28
61 002030 达安基因 71,682 1,663,022.40 0.28
62 002311 海大集团 110,431 1,661,986.55 0.28
63 002013 中航机电 90,685 1,658,628.65 0.28
64 000961 中南建设 158,455 1,647,932.00 0.28
65 600673 东阳光科 225,700 1,645,353.00 0.28
66 600426 华鲁恒升 123,215 1,632,598.75 0.27
67 600138 中青旅 77,664 1,628,614.08 0.27
68 002271 东方雨虹 74,846 1,623,409.74 0.27
69 600655 豫园商城 142,029 1,621,971.18 0.27
70 002400 省广股份 117,590 1,621,566.10 0.27
71 000970 中科三环 120,400 1,607,340.00 0.27
72 300324 旋极信息 82,500 1,594,725.00 0.27
73 600122 宏图高科 130,072 1,589,479.84 0.27
74 002573 清新环境 90,305 1,577,628.35 0.27
75 600759 洲际油气 160,525 1,576,355.50 0.27
76 002038 双鹭药业 58,791 1,570,307.61 0.26
77 300113 顺网科技 57,682 1,551,068.98 0.26
78 600418 江淮汽车 133,841 1,547,201.96 0.26
79 002179 中航光电 42,513 1,542,796.77 0.26
80 300253 卫宁健康 78,729 1,542,301.11 0.26
81 600751 天海投资 183,400 1,533,224.00 0.26
82 002273 水晶光电 76,140 1,515,186.00 0.25
83 600240 华业资本 140,700 1,511,118.00 0.25
84 002001 新 和 成 77,000 1,509,200.00 0.25
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85 600312 平高电气 95,759 1,495,755.58 0.25
86 000400 许继电气 82,400 1,495,560.00 0.25
87 600388 龙净环保 120,800 1,494,296.00 0.25
88 000050 深天马Ａ 79,300 1,492,426.00 0.25
89 600594 益佰制药 89,402 1,488,543.30 0.25
90 600565 迪马股份 200,600 1,488,452.00 0.25
91 000598 兴蓉环境 257,000 1,480,320.00 0.25
92 002491 通鼎互联 95,170 1,478,941.80 0.25
93 000959 首钢股份 222,980 1,476,127.60 0.25
94 002665 首航节能 166,975 1,462,701.00 0.25
95 002223 鱼跃医疗 46,960 1,456,699.20 0.24
96 600094 大名城 163,400 1,454,260.00 0.24
97 600601 方正科技 315,436 1,451,005.60 0.24
98 300244 迪安诊断 45,260 1,448,320.00 0.24
99 600811 东方集团 201,920 1,443,728.00 0.24
100 000975 银泰资源 91,784 1,435,501.76 0.24
101 000878 云南铜业 121,300 1,432,553.00 0.24
102 000566 海南海药 112,382 1,428,375.22 0.24
103 002221 东华能源 114,810 1,422,495.90 0.24
104 000939 凯迪生态 110,488 1,421,980.56 0.24
105 600056 中国医药 74,700 1,421,541.00 0.24
106 002217 合力泰 79,301 1,419,487.90 0.24
107 000078 海王生物 224,550 1,414,665.00 0.24
108 002353 杰瑞股份 69,400 1,408,820.00 0.24
109 600198 大唐电信 88,601 1,406,097.87 0.24
110 000012 南
玻Ａ 123,800 1,403,892.00 0.24
111 000988 华工科技 89,500 1,400,675.00 0.24
112 300055 万邦达 85,500 1,400,490.00 0.24
113 000806 银河生物 88,200 1,397,088.00 0.23
114 000031 中粮地产 156,050 1,391,966.00 0.23
115 600478 科力远 139,150 1,391,500.00 0.23
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116 300134 大富科技 54,790 1,389,474.40 0.23
117 600881 亚泰集团 253,198 1,384,993.06 0.23
118 600528 中铁二局 100,640 1,384,806.40 0.23
119 300159 新研股份 101,700 1,381,086.00 0.23
120 603589 口子窖 42,946 1,379,854.98 0.23
121 600200 江苏吴中 71,399 1,378,714.69 0.23
122 002410 广联达 94,318 1,377,042.80 0.23
123 600176 中国巨石 139,786 1,375,494.24 0.23
124 600549 厦门钨业 62,100 1,367,442.00 0.23
125 002408 齐翔腾达 124,198 1,366,178.00 0.23
126 300273 和佳股份 80,036 1,365,414.16 0.23
127 000979 中弘股份 515,640 1,361,289.60 0.23
128 002250 联化科技 84,100 1,360,738.00 0.23
129 000667 美好置业 368,500 1,359,765.00 0.23
130 600787 中储股份 149,400 1,355,058.00 0.23
131 600410 华胜天成 124,580 1,354,184.60 0.23
132 600435 北方导航 103,844 1,354,125.76 0.23
133 002191 劲嘉股份 130,001 1,353,310.41 0.23
134 600851 海欣股份 104,300 1,348,599.00 0.23
135 600755 厦门国贸 164,436 1,348,375.20 0.23
136 600026 中海发展 197,534 1,345,206.54 0.23
137 600151 航天机电 122,300 1,341,631.00 0.23
138 600516 方大炭素 144,800 1,340,848.00 0.23
139 000612 焦作万方 115,045 1,328,769.75 0.22
140 000697 炼石有色 56,500 1,328,315.00 0.22
141 000786 北新建材 129,000 1,327,410.00 0.22
142 002048 宁波华翔 59,698 1,321,713.72 0.22
143 000960 锡业股份 100,600 1,319,872.00 0.22
144 000999 华润三九 53,000 1,310,690.00 0.22
145 601929 吉视传媒 312,600 1,309,794.00 0.22
146 600572 康恩贝 177,883 1,300,324.73 0.22
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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147 601699 潞安环能 161,480 1,299,914.00 0.22
148 000488 晨鸣纸业 125,338 1,298,501.68 0.22
149 601000 唐山港 323,780 1,298,357.80 0.22
150 600575 皖江物流 224,582 1,291,346.50 0.22
151 000006 深振业Ａ 135,793 1,283,243.85 0.22
152 600967 北方创业 94,000 1,275,580.00 0.21
153 000758 中色股份 159,612 1,275,299.88 0.21
154 600161 天坛生物 32,368 1,275,299.20 0.21
155 600325 华发股份 99,581 1,274,636.80 0.21
156 600120 浙江东方 44,003 1,272,566.76 0.21
157 002440 闰土股份 77,700 1,269,618.00 0.21
158 000825 太钢不锈 322,142 1,269,239.48 0.21
159 000860 顺鑫农业 57,597 1,267,134.00 0.21
160 600108 亚盛集团 220,700 1,262,404.00 0.21
161 600633 浙报传媒 71,403 1,260,976.98 0.21
162 002018 华信国际 123,940 1,260,469.80 0.21
163 603019 中科曙光 45,098 1,254,626.36 0.21
164 600098 广州发展 111,300 1,248,786.00 0.21
165 600160 巨化股份 117,969 1,248,112.02 0.21
166 601880 大连港 443,703 1,242,368.40 0.21
167 300287 飞利信 103,301 1,229,281.90 0.21
168 600307 酒钢宏兴 449,100 1,226,043.00 0.21
169 600511 国药股份 40,500 1,219,050.00 0.20
170 002375 亚厦股份 115,200 1,218,816.00 0.20
171 002672 东江环保 69,050 1,215,280.00 0.20
172 600064 南京高科 72,469 1,213,855.75 0.20
173 600717 天津港 120,300 1,212,624.00 0.20
174 002051 中工国际 52,834 1,210,955.28 0.20
175 002390 信邦制药 122,250 1,209,052.50 0.20
176 600022 山东钢铁 483,600 1,209,000.00 0.20
177 600499 科达洁能 159,846 1,208,435.76 0.20
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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178 600863 内蒙华电 390,900 1,203,972.00 0.20
179 002444 巨星科技 77,139 1,203,368.40 0.20
180 600466 蓝光发展 124,200 1,201,014.00 0.20
181 002657 中科金财 27,802 1,199,934.32 0.20
182 002276 万马股份 79,802 1,199,424.06 0.20
183 002078 太阳纸业 179,291 1,197,663.88 0.20
184 600409 三友化工 127,400 1,196,286.00 0.20
185 002384 东山精密 60,700 1,190,327.00 0.20
186 002544 杰赛科技 42,300 1,190,322.00 0.20
187 002595 豪迈科技 56,360 1,186,378.00 0.20
188 603766 隆鑫通用 57,000 1,184,460.00 0.20
189 002489 浙江永强 155,940 1,180,465.80 0.20
190 600416 湘电股份 80,100 1,178,271.00 0.20
191 000028 国药一致 17,603 1,177,640.70 0.20
192 002155 湖南黄金 102,604 1,174,815.80 0.20
193 600645 中源协和 43,751 1,172,526.80 0.20
194 600316 洪都航空 59,600 1,171,736.00 0.20
195 600808 马钢股份 412,802 1,168,229.66 0.20
196 600587 新华医疗 46,500 1,167,615.00 0.20
197 000066 长城电脑 93,804 1,166,921.76 0.20
198 600348 阳泉煤业 173,200 1,165,636.00 0.20
199 002281 光迅科技 14,802 1,161,957.00 0.20
200 000727 华东科技 344,700 1,161,639.00 0.20
201 600039 四川路桥 244,977 1,161,190.98 0.20
202 600611 大众交通 176,700 1,160,919.00 0.20
203 000685 中山公用 104,241 1,160,202.33 0.20
204 002022 科华生物 57,967 1,159,340.00 0.19
205 000513 丽珠集团 19,482 1,159,179.00 0.19
206 002019 亿帆医药 75,800 1,158,982.00 0.19
207 002268 卫 士 通 36,798 1,156,193.16 0.19
208 000543 皖能电力 151,865 1,155,692.65 0.19
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209 002266 浙富控股 198,750 1,144,800.00 0.19
210 600884 杉杉股份 81,070 1,141,465.60 0.19
211 600062 华润双鹤 51,300 1,140,399.00 0.19
212 000829 天音控股 100,503 1,133,673.84 0.19
213 600597 光明乳业 86,800 1,133,608.00 0.19
214 300199 翰宇药业 62,874 1,130,474.52 0.19
215 002261 拓维信息 94,793 1,129,932.56 0.19
216 002477 雏鹰农牧 224,777 1,128,380.54 0.19
217 000401 冀东水泥 94,781 1,127,893.90 0.19
218 600187 国中水务 208,300 1,122,737.00 0.19
219 600300 维维股份 167,900 1,121,572.00 0.19
220 600183 生益科技 101,483 1,116,313.00 0.19
221 002603 以岭药业 64,700 1,115,428.00 0.19
222 600380 健康元 112,200 1,114,146.00 0.19
223 600770 综艺股份 107,375 1,111,331.25 0.19
224 300122 智飞生物 67,400 1,110,078.00 0.19
225 600872 中炬高新 78,582 1,106,434.56 0.19
226 000089 深圳机场 138,100 1,104,800.00 0.19
227 002050 三花智控 100,000 1,104,000.00 0.19
228 600366 宁波韵升 55,991 1,102,462.79 0.19
229 600600 青岛啤酒 37,400 1,101,056.00 0.19
230 000592 平潭发展 162,038 1,095,376.88 0.18
231 600267 海正药业 83,100 1,092,765.00 0.18
232 002122 天马股份 85,800 1,088,802.00 0.18
233 002431 棕榈股份 118,725 1,087,521.00 0.18
234 000519 中兵红箭 72,947 1,086,910.30 0.18
235 002308 威创股份 72,912 1,074,722.88 0.18
236 002073 软控股份 94,240 1,069,624.00 0.18
237 600171 上海贝岭 76,099 1,069,190.95 0.18
238 002640 跨境通 58,400 1,068,720.00 0.18
239 600970 中材国际 150,296 1,065,598.64 0.18
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 59 页 共 82 页
240 600073 上海梅林 92,818 1,062,766.10 0.18
241 002373 千方科技 76,901 1,061,233.80 0.18
242 600422 昆药集团 78,102 1,055,158.02 0.18
243 600017 日照港 260,400 1,054,620.00 0.18
244 300274 阳光电源 99,905 1,052,998.70 0.18
245 600086 东方金钰 96,774 1,052,901.12 0.18
246 600392 盛和资源 78,450 1,045,738.50 0.18
247 000810 创维数字 74,101 1,042,601.07 0.18
248 000926 福星股份 81,700 1,040,858.00 0.17
249 600284 浦东建设 78,692 1,037,947.48 0.17
250 600067 冠城大通 144,900 1,037,484.00 0.17
251 600216 浙江医药 81,702 1,035,981.36 0.17
252 600260 凯乐科技 66,901 1,035,627.48 0.17
253 000703 恒逸石化 68,821 1,034,379.63 0.17
254 600298 安琪酵母 58,000 1,033,560.00 0.17
255 000418 小天鹅Ａ 31,965 1,033,108.80 0.17
256 600536 中国软件 42,917 1,032,583.02 0.17
257 000816 智慧农业 162,300 1,032,228.00 0.17
258 300291 华录百纳 46,301 1,031,586.28 0.17
259 600651 飞乐音响 97,728 1,029,075.84 0.17
260 002437 誉衡药业 124,319 1,028,118.13 0.17
261 000937 冀中能源 151,859 1,023,529.66 0.17
262 600125 铁龙物流 126,500 1,022,120.00 0.17
263 000762 西藏矿业 59,625 1,015,413.75 0.17
264 002479 富春环保 68,300 1,012,206.00 0.17
265 002358 森源电气 52,704 1,010,862.72 0.17
266 002002 鸿达兴业 137,012 1,005,668.08 0.17
267 600557 康缘药业 59,100 1,000,563.00 0.17
268 600694 大商股份 24,937 995,734.41 0.17
269 002512 达华智能 60,503 988,013.99 0.17
270 601801 皖新传媒 56,045 984,710.65 0.17
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 60 页 共 82 页
271 002028 思源电气 74,662 984,045.16 0.17
272 000021 深科技 104,108 981,738.44 0.17
273 601311 骆驼股份 60,004 979,865.32 0.16
274 300166 东方国信 47,000 977,130.00 0.16
275 601010 文峰股份 185,050 973,363.00 0.16
276 002399 海普瑞 53,420 973,312.40 0.16
277 600880 博瑞传播 110,800 970,608.00 0.16
278 600169 太原重工 240,572 969,505.16 0.16
279 002635 安洁科技 26,628 969,259.20 0.16
280 300010 立思辰 58,211 967,466.82 0.16
281 600175 美都能源 193,424 957,448.80 0.16
282 002503 搜于特 66,500 956,935.00 0.16
283 600765 中航重机 66,518 953,202.94 0.16
284 601231 环旭电子 89,000 953,190.00 0.16
285 002325 洪涛股份 118,830 951,828.30 0.16
286 000777 中核科技 42,498 951,105.24 0.16
287 300202 聚龙股份 38,103 937,333.80 0.16
288 002041 登海种业 49,620 936,825.60 0.16
289 600058 五矿发展 61,472 936,218.56 0.16
290 600517 置信电气 95,760 931,744.80 0.16
291 600270 外运发展 56,300 931,202.00 0.16
292 300001 特锐德 53,700 931,158.00 0.16
293 600736 苏州高新 102,683 927,227.49 0.16
294 600259 广晟有色 21,760 924,582.40 0.16
295 000848 承德露露 82,510 923,286.90 0.16
296 002025 航天电器 36,546 920,959.20 0.15
297 600809 山西汾酒 36,800 920,736.00 0.15
298 002244 滨江集团 131,800 919,964.00 0.15
299 002581 未名医药 37,900 919,833.00 0.15
300 601717 郑煤机 130,700 918,821.00 0.15
301 002707 众信旅游 58,800 914,340.00 0.15
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 61 页 共 82 页
302 002285 世联行 120,188 913,428.80 0.15
303 000620 新华联 107,418 910,904.64 0.15
304 002106 莱宝高科 80,900 909,316.00 0.15
305 002269 美邦服饰 181,350 908,563.50 0.15
306 002368 太极股份 29,601 906,086.61 0.15
307 600291 西水股份 47,200 905,296.00 0.15
308 000158 常山股份 72,300 903,750.00 0.15
309 002396 星网锐捷 45,749 901,255.30 0.15
310 001696 宗申动力 95,754 900,087.60 0.15
311 000600 建投能源 101,100 897,768.00 0.15
312 600545 新疆城建 73,800 897,408.00 0.15
313 000587 金洲慈航 60,300 897,264.00 0.15
314 600639 浦东金桥 48,269 895,872.64 0.15
315 002589 瑞康医药 27,487 891,953.15 0.15
316 600835 上海机电 45,644 890,970.88 0.15
317 002063 远光软件 67,676 889,262.64 0.15
318 002344 海宁皮城 78,476 888,348.32 0.15
319 600220 江苏阳光 204,100 885,794.00 0.15
320 002123 梦网荣信 58,500 877,500.00 0.15
321 603188 亚邦股份 48,994 875,032.84 0.15
322 002354 天神娱乐 12,606 871,830.96 0.15
323 603077 和邦生物 169,800 869,376.00 0.15
324 600993 马应龙 43,380 866,298.60 0.15
325 600053 九鼎投资 18,805 866,158.30 0.15
326 600481 双良节能 115,000 864,800.00 0.15
327 002277 友阿股份 60,153 863,797.08 0.15
328 600537 亿晶光电 116,224 863,544.32 0.15
329 000636 风华高科 88,392 862,705.92 0.15
330 600282 南钢股份 278,256 862,593.60 0.15
331 601678 滨化股份 117,287 855,022.23 0.14
332 000616 海航投资 163,791 854,989.02 0.14
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 62 页 共 82 页
333 000572 海马汽车 159,100 852,776.00 0.14
334 002317 众生药业 69,032 852,545.20 0.14
335 601777 力帆股份 88,801 848,937.56 0.14
336 300257 开山股份 49,201 844,289.16 0.14
337 300147 香雪制药 65,410 843,789.00 0.14
338 002161 远 望 谷 73,000 841,690.00 0.14
339 600580 卧龙电气 92,377 840,630.70 0.14
340 000062 深圳华强 29,519 838,634.79 0.14
341 600277 亿利洁能 117,663 836,583.93 0.14
342 600894 广日股份 60,686 829,577.62 0.14
343 600826 兰生股份 30,203 825,145.96 0.14
344 000726 鲁
泰Ａ 64,400 824,964.00 0.14
345 000973 佛塑科技 109,895 824,212.50 0.14
346 002505 大康农业 232,300 822,342.00 0.14
347 600805 悦达投资 96,830 822,086.70 0.14
348 002482 广田集团 88,750 820,937.50 0.14
349 600433 冠豪高新 102,300 820,446.00 0.14
350 000652 泰达股份 148,200 818,064.00 0.14
351 000541 佛山照明 83,020 816,916.80 0.14
352 000090 天健集团 84,560 816,849.60 0.14
353 000501 鄂武商Ａ 41,788 815,701.76 0.14
354 000528 柳
工 111,570 815,576.70 0.14
355 002428 云南锗业 64,184 813,211.28 0.14
356 000830 鲁西化工 145,000 810,550.00 0.14
357 600729 重庆百货 34,502 808,381.86 0.14
358 600289 亿阳信通 62,400 808,080.00 0.14
359 002498 汉缆股份 187,838 807,703.40 0.14
360 002005 德豪润达 140,300 806,725.00 0.14
361 600112 天成控股 73,301 804,844.98 0.14
362 002463 沪电股份 168,038 803,221.64 0.14
363 002056 横店东磁 57,630 801,633.30 0.13
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 63 页 共 82 页
364 600458 时代新材 56,641 801,470.15 0.13
365 300297 蓝盾股份 64,400 801,136.00 0.13
366 000669 金鸿能源 46,688 800,699.20 0.13
367 600823 世茂股份 113,540 797,050.80 0.13
368 600750 江中药业 25,817 795,679.94 0.13
369 002128 露天煤业 92,285 793,651.00 0.13
370 000680 山推股份 142,900 790,237.00 0.13
371 002242 九阳股份 43,796 789,641.88 0.13
372 600596 新安股份 77,092 789,422.08 0.13
373 002064 华峰氨纶 143,500 787,815.00 0.13
374 002727 一心堂 37,030 785,036.00 0.13
375 600006 东风汽车 113,598 781,554.24 0.13
376 600351 亚宝药业 79,014 780,658.32 0.13
377 600859 王府井 47,830 778,672.40 0.13
378 002190 成飞集成 24,300 777,114.00 0.13
379 601689 拓普集团 26,400 776,688.00 0.13
380 000861 海印股份 159,980 775,903.00 0.13
381 600395 盘江股份 95,900 773,913.00 0.13
382 002690 美亚光电 36,490 772,128.40 0.13
383 000897 津滨发展 179,500 768,260.00 0.13
384 600628 新世界 54,300 767,259.00 0.13
385 002254 泰和新材 61,396 758,854.56 0.13
386 000969 安泰科技 71,884 757,657.36 0.13
387 601233 桐昆股份 52,755 757,561.80 0.13
388 000681 视觉中国 39,651 755,748.06 0.13
389 000596 古井贡酒 16,548 752,934.00 0.13
390 600428 中远航运 123,000 752,760.00 0.13
391 300032 金龙机电 46,700 751,403.00 0.13
392 603198 迎驾贡酒 34,717 748,151.35 0.13
393 600790 轻纺城 103,540 745,488.00 0.13
394 600869 智慧能源 96,000 743,040.00 0.12
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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395 002011 盾安环境 77,630 739,037.60 0.12
396 002642 荣之联 36,550 734,655.00 0.12
397 002588 史丹利 64,700 734,345.00 0.12
398 000552 靖远煤电 193,681 734,050.99 0.12
399 600773 西藏城投 61,521 733,945.53 0.12
400 000049 德赛电池 17,439 733,309.95 0.12
401 002699 美盛文化 21,671 732,479.80 0.12
402 600141 兴发集团 48,100 731,601.00 0.12
403 600496 精工钢构 170,680 730,510.40 0.12
404 601001 大同煤业 118,506 724,071.66 0.12
405 300043 星辉娱乐 71,400 723,996.00 0.12
406 002345 潮宏基 59,706 721,248.48 0.12
407 300039 上海凯宝 70,242 718,575.66 0.12
408 600850 华东电脑 29,673 717,493.14 0.12
409 600720 祁连山 87,800 717,326.00 0.12
410 000099 中信海直 60,869 712,775.99 0.12
411 600563 法拉电子 19,401 711,434.67 0.12
412 600757 长江传媒 85,530 710,754.30 0.12
413 600280 中央商场 82,432 709,739.52 0.12
414 603369 今世缘 54,000 708,480.00 0.12
415 600329 中新药业 40,582 707,750.08 0.12
416 603883 老百姓 15,105 704,648.25 0.12
417 601886 江河创建 66,080 703,752.00 0.12
418 600059 古越龙山 68,475 701,184.00 0.12
419 000869 张
裕Ａ 19,465 700,740.00 0.12
420 002663 普邦股份 114,823 696,975.61 0.12
421 002681 奋达科技 53,760 695,116.80 0.12
422 600292 中电远达 55,999 692,707.63 0.12
423 600862 南通科技 56,400 690,336.00 0.12
424 002371 七星电子 25,949 690,243.40 0.12
425 600586 金晶科技 146,300 677,369.00 0.11
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 65 页 共 82 页
426 002332 仙琚制药 52,500 675,675.00 0.11
427 002093 国脉科技 61,028 675,579.96 0.11
428 000417 合肥百货 77,403 667,987.89 0.11
429 600460 士兰微 107,360 667,779.20 0.11
430 600657 信达地产 107,800 657,580.00 0.11
431 000931 中 关 村 77,442 655,933.74 0.11
432 002029 七 匹 狼 64,000 653,440.00 0.11
433 002342 巨力索具 94,511 653,071.01 0.11
434 600825 新华传媒 74,901 650,889.69 0.11
435 002309 中利集团 45,500 646,555.00 0.11
436 600195 中牧股份 30,273 643,301.25 0.11
437 600831 广电网络 48,800 637,328.00 0.11
438 000426 兴业矿业 72,960 636,211.20 0.11
439 002551 尚荣医疗 31,827 633,675.57 0.11
440 600748 上实发展 76,610 627,435.90 0.11
441 002416 爱施德 42,300 623,079.00 0.10
442 600640 号百控股 30,702 613,425.96 0.10
443 601908 京运通 85,912 611,693.44 0.10
444 002414 高德红外 26,819 610,936.82 0.10
445 002251 步 步 高 36,945 607,745.25 0.10
446 601002 晋亿实业 63,800 607,376.00 0.10
447 000877 天山股份 85,800 604,890.00 0.10
448 002698 博实股份 38,809 604,256.13 0.10
449 600743 华远地产 133,650 594,742.50 0.10
450 600180 瑞茂通 43,900 594,406.00 0.10
451 600776 东方通信 68,602 587,233.12 0.10
452 000919 金陵药业 42,624 576,702.72 0.10
453 603528 多伦科技 8,800 575,080.00 0.10
454 600251 冠农股份 67,500 547,425.00 0.09
455 600338 西藏珠峰 18,722 542,563.56 0.09
456 600801 华新水泥 69,600 539,400.00 0.09
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 66 页 共 82 页
457 603555 贵人鸟 17,464 537,192.64 0.09
458 603355 莱克电气 11,606 535,849.02 0.09
459 600425 青松建化 114,900 534,285.00 0.09
460 600335 国机汽车 43,899 533,372.85 0.09
461 603806 福斯特 11,504 532,290.08 0.09
462 603001 奥康国际 22,951 525,577.90 0.09
463 603169 兰石重装 39,301 525,061.36 0.09
464 002327 富安娜 59,000 519,200.00 0.09
465 002118 紫鑫药业 72,104 519,148.80 0.09
466 002745 木林森 14,100 514,509.00 0.09
467 600397 安源煤业 99,300 512,388.00 0.09
468 600551 时代出版 25,121 510,458.72 0.09
469 600864 哈投股份 44,598 509,309.16 0.09
470 601016 节能风电 57,100 505,335.00 0.08
471 000631 顺发恒业 102,760 503,524.00 0.08
472 002315 焦点科技 8,318 501,492.22 0.08
473 002392 北京利尔 85,901 494,789.76 0.08
474 600483 福能股份 44,420 491,729.40 0.08
475 603698 航天工程 17,802 491,157.18 0.08
476 600874 创业环保 60,300 490,239.00 0.08
477 002646 青青稞酒 25,334 487,679.50 0.08
478 603005 晶方科技 16,101 483,674.04 0.08
479 603567 珍宝岛 24,316 480,484.16 0.08
480 002233 塔牌集团 51,200 478,720.00 0.08
481 600184 光电股份 21,754 469,451.32 0.08
482 600618 氯碱化工 32,100 468,339.00 0.08
483 603328 依顿电子 14,298 457,250.04 0.08
484 000517 荣安地产 85,800 451,308.00 0.08
485 600971 恒源煤电 71,289 446,982.03 0.08
486 000723 美锦能源 29,500 446,040.00 0.07
487 002249 大洋电机 50,800 438,404.00 0.07
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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488 603568 伟明环保 18,491 430,840.30 0.07
489 000025 特
力Ａ 7,600 420,052.00 0.07
490 600088 中视传媒 18,843 413,038.56 0.07
491 002194 武汉凡谷 31,427 404,151.22 0.07
492 600468 百利电气 30,280 394,245.60 0.07
493 002238 天威视讯 26,120 382,658.00 0.06
494 603868 飞科电器 6,900 323,334.00 0.05
495 600917 重庆燃气 23,691 312,484.29 0.05
496 603377 东方时尚 7,200 290,664.00 0.05
497 600981 汇鸿集团 33,600 285,264.00 0.05
498 603025 大豪科技 7,007 273,483.21 0.05
499 603866 桃李面包 6,100 267,790.00 0.05
500 000761 本钢板材 43,000 231,340.00 0.04
8.3.2 期末积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000887 中鼎股份 76,200 1,976,628.00 0.33
2 601005 重庆钢铁 422,600 1,064,952.00 0.18
3 000693 ST华泽 49,788 622,350.00 0.10
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002466 天齐锂业 9,085,239.51 1.39
2 600079 人福医药 7,794,163.03 1.19
3 300072 三聚环保 7,400,583.41 1.13
4 600201 生物股份 7,380,395.60 1.13
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 68 页 共 82 页
5 600584 长电科技 6,876,008.54 1.05
6 600521 华海药业 6,852,908.38 1.05
7 600522 中天科技 6,822,680.87 1.04
8 002508 老板电器 6,796,788.20 1.04
9 600699 均胜电子 6,733,206.28 1.03
10 002426 胜利精密 6,498,439.30 0.99
11 002030 达安基因 6,494,414.01 0.99
12 002572 索菲亚 6,460,678.66 0.99
13 002405 四维图新 6,256,457.32 0.96
14 002131 利欧股份 6,233,715.65 0.95
15 000656 金科股份 6,225,279.02 0.95
16 000887 中鼎股份 6,100,261.61 0.93
17 600664 哈药股份 5,886,335.93 0.90
18 002085 万丰奥威 5,870,332.58 0.90
19 000661 长春高新 5,809,732.77 0.89
20 002038 双鹭药业 5,734,622.32 0.88
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净 值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002466 天齐锂业 12,660,744.12 1.93
2 300072 三聚环保 11,969,416.23 1.83
3 002085 万丰奥威 8,417,611.02 1.29
4 600079 人福医药 8,171,165.91 1.25
5 600498 烽火通信 7,389,995.39 1.13
6 600201 生物股份 7,286,606.03 1.11
7 600522 中天科技 7,174,950.06 1.10
8 600521 华海药业 7,075,299.24 1.08
9 002049 紫光国芯 7,055,251.57 1.08
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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10 002508 老板电器 6,885,328.77 1.05
11 600978 宜华生活 6,829,964.20 1.04
12 002310 东方园林 6,820,279.13 1.04
13 600584 长电科技 6,751,711.89 1.03
14 600482 风帆股份 6,718,435.19 1.03
15 002030 达安基因 6,696,576.30 1.02
16 002405 四维图新 6,679,456.91 1.02
17 002426 胜利精密 6,581,124.81 1.00
18 000887 中鼎股份 6,553,076.96 1.00
19 002131 利欧股份 6,432,581.97 0.98
20 002299 圣农发展 6,330,001.66 0.97
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,717,249,501.76
卖出股票的收入（成交）总额 1,687,803,151.96
注： 本 项 " 买入 股票 成本" 、"卖 出股 票收 入"均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 70 页 共 82 页
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期 内未发现基金投资的前 十名证券的发行主体被 监管部门立案 调查 ， 未发现在报
告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚。
8.12.2
基金投资 的前十名股票，均为基 金合同规定备选股票库 之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,179,983.83
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 15,977.69
5 应收申购款 2,530,831.87
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,726,793.39
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末股票中存在流通受 限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000887 中鼎股份 1,976,628.00 0.33 重大事项
2 601005 重庆钢铁 1,064,952.00 0.18
重要事项未公
告
3 000693 ST 华泽 622,350.00 0.10 重大资产重组
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
440,897 1,333.78 10,148,082.45 1.73%
577,910,038.7
8
98.27%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
2,833,295.29 0.480%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研 >100
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
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究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
9.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000
.00
1.70%
10,000,
000.00
1.70% 三年
基金管 理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000
.00
1.70%
10,000,
000.00
1.70%
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年1月20日)基金份额总额 10,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 541,157,410.82
本报告期基金总申购份额 3,626,689,424.50
减：本报告期基金总赎回份额 3,579,788,714.09
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 588,058,121.23
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门 基金托管部门的 重大人事变动
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 73 页 共 82 页
本报告期内，宁辰、张磊先生已离任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金
管理人于2016 年4月30 日和2016 年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费6.9万元。
截至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供审计服
务2年。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生 受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2
3,404,161,3
59.02
100.00% 787,430.16 100.00%
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 74 页 共 82 页
国泰君安 － － － － － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元： 无。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于2016
年1月4日指数熔断期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-04
2
天弘基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下交易所
场内基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-06
3
天弘基金管理有限公司关于2016
年1月7日指数熔断期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-07
4
天弘基金管理有限公司关于增加
上海长量基金销售投资顾问有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-08
5
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司为旗下基金代 销机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-14
6
天弘基金管理有限公司关于增加
中经北证（北京）资产管理有限
公司 为旗下基金代销机构并开
中国证监会指定媒介 2016-01-20
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 75 页 共 82 页
通定投及转换业务以及参加其相
关费率优惠活动的公告
7
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2015年第4季度报告
中国证监会指定媒介 2016-01-22
8
天弘基金管理有限公司关于对使
用余额宝支付功能申购的投资者
开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-28
9
天弘基金管理有限公司关于增加
上海好买基金销售有限公司为旗
下基金代销机构并开通定投及转
换业务以及参加其相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-01
10
天弘基金管理有限公司关于增加
上海陆金所资产管理有限公司为
旗下基金代销机构并参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-15
11
天弘基金管理有限公司关于调整
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金基金经理的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-22
12
天弘基金管理有限公司关于 对使
用“财富通”银联支付渠道进行
申（认）购的投资者开展费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-24
13
天弘基金管理有限公司关于增加
北京蒽次方资产管理有限公司为
旗下基金代销机构并开通定投及
转换业务以及参加其相关费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-03-04
14
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2016-03-04
15
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）摘
要
中国证监会指定媒介 2016-03-04
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 76 页 共 82 页
16
天弘基金管理有限公司关于提醒
客户谨防虚假客服电话诈骗的风
险提示公告
中国证监会指定媒介 2016-03-05
17
天弘基金管理有限公司关于对使
用余额宝支付功能申（认）购的
投资者开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-03-09
18
天弘基金管理有限公司关于增加
上海中正达广投资管理有限公司
为旗下基金代销机构并开通定投
及转换业务以及参加其相关费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-03-11
19
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2015年年度报告摘要
中国证监会 指定媒介 2016-03-30
20
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2015年年度报告
中国证监会指定媒介 2016-03-30
21
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加深圳市新兰德证券
投资咨询有限公司申购及定投费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-01
22
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-07
23
天弘基金管理有限公司关于增加
上海利得基金销售有限公司为旗
下基金代销机构以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国 证监会指定媒介 2016-04-08
24
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加北京蒽次方资产管
理有限公司申购等费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-13
25
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2016年第1季度报告
中国证监会指定媒介 2016-04-21
26 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23
27 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2016-04-30
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 77 页 共 82 页
管理人员变更的公告
28
天弘基金管理有限公司关于参加
中证金牛（北京）投资咨询有限
公司相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-05-09
29
天弘基金管理有限公司关于增加
泰信财富投资管理有限公司为旗
下基金代销机构并开通转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2016-05-11
30
天弘基金管理有限公司关于开展
指定基金份额转换业务费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-05-18
31
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加杭州数米基金销售有限
公司（认）申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2016-05-30
32
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通基金转换业务的公
告
中国证监会指定媒介 2016-06-07
33
天弘基金管理有限公司关于增加
北京广源达信投资管理有限公司
为旗下基金销售机构并开通转换
业务以及参加其相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-16
34
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通易宝支付的第三
方支付业务并实施申购费率优惠
的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-24
35
天弘基金管理有限公司旗下基金
2016年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指 定媒介 2016-07-01
36
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在陆金所资管开通定投业务
中国证监会指定媒介 2016-07-01
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 78 页 共 82 页
并参与其费率优惠活动的公告
37 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-07-02
38
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-07-02
39
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳前海凯恩斯基金销售有限公
司为旗下基金销售机构并开通定
投及转换业务以及参加其相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-07-11
40
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2016年第2季度报告
中国证监会指定媒介 2016-07-19
41
天弘基金管理有限公司关于增加
上海万得投资顾问有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通定投
及转换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-07-29
42
天弘基金管理有限公司关于对通
过大树财富移动客户端银联网络
支付渠道进行申（认）购的投资
者开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-08-02
43
天弘基金管理有限公司关于增加
上海大智慧财富管理有限公司为
旗下部分基金销售机构以及参加
其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-08-18
44
天弘基金管理有限公司关于增加
北京乐融多源投资咨询有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-08-18
45
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2016年半年度报告
中国证监会指定媒介 2016-08-29
46
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2016年半年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2016-08-29
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 79 页 共 82 页
47
天弘基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下基金销售机构并开通申
购、 赎回、 转换业务以 及 参加其
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-08-31
48
天弘基金管理有限公司关于增加
北京创金启富投资管理有限公司
为旗下基金销售机构并开通申
购、 赎回、 转换及定投 业务 以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-08-31
49
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）摘
要
中国证监会指定媒介 2016-09-02
50
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2016-09-02
51
天弘基金管理有限公司关于增加
众升财富（北京）基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、转换及定投业
务以及参加其相关费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2016-09-06
52
天弘基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、转换及定投业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-09-06
53
天弘基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、转换及定投业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-09-06
54
天弘基金管理有限公司关于降低
旗下部分基金最低赎回限额及最
中国证监会指定媒介 2016-09-14
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 80 页 共 82 页
低持有份额的公告
55
天弘基金管理有限公司关于增加
钱滚滚财富投资管理（上海）有
限公司为旗下部分基金销售机构
并开通申购、赎回、定投及转换
业务以及参加其相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2016-09-19
56
天弘基金管理有限公司关于增加
北京格上富信投资顾问有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-10-17
57
天弘基金管理有限公司关于增加
上海汇付金融服务有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-10-18
58
天弘基金管理有限公司关于增加
北京广源达信投资管理有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率 优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-10-24
59
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2016年第3季度报告
中国证监会指定媒介 2016-10-26
60
天弘基金管理有限公司关于增加
浙江金观诚财富管理有限公司为
旗下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-10-27
61
天弘基金管理有限公司关于增加
北京新浪仓石基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
中国证监会指定媒介 2016-10-28
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 81 页 共 82 页
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
62
天弘基金管理有限公司关于增加
北京钱景财富投资管理有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-11-01
63
天弘基金管理有限公司关于对使
用余额宝支付功能申购旗下部分
基金的投资者开展申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-11-08
64
天弘基金管理有限公司关于增加
凤凰金信（银川）投资管理有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其相关费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2016-11-11
65
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通浦发银行快捷支
付业务并实施申购费率优惠的公
告
中国证监会指定媒介 2016-12-01
66
天弘基金管理有限公司旗下基金
2016年12月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2016-12-30
67
天弘基金管理有限公司旗下基金
2016年12月31日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2016-12-31
§12 备 查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证500指数型发起式证券投资基金募集的文件
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 年度 报告
第 82 页 共 82 页
2、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证500指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十日
