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东方红领先(001202)

东方红领先:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
东 方 红 领 先精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年年度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 上海东方证 券资产管理有限公 司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月30 日 
 
 
 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 
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§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 上海东方证券 资产管理 有 限公司的董事 会、董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导 性陈述或重大 遗漏,并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任 。本年度 报告由 董事 长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 21 日复核 了本报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 上海东方证券 资产管理 有 限公司承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产, 但 不保证 基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 3 页 共 59 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 16 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 4 页 共 59 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 5 页 共 59 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 东方红 领先 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金简 称 东方红 领先 精选 混合 基金主 代码 001202 前端交 易代 码 001202 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日 基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 348,436,982.99 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金在 有效 控制 风险 的前 提 下, 通过 股 票 、债 券等 大 类 资产 间的 灵活 配置 和多 样 化的 投资 策略 ,追 求基 金资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本 基 金 通 过 严 谨 的 大 类 资 产 配 置 策 略 和 个 券 精 选 策 略 , 在做 好风 险管 理的 基础 上 ,运 用多 样化 的投 资策 略 实 现基 金资 产的 稳定 增值 。 通过 定性 与定 量研 究相 结 合 的方 法, 确定 投资 组合 中 股票 、债 券和 现金 类大 类资产 的配 置比 例。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*20%+ 中债 综合 指数 收益 率*75%+ 银行活 期存 款利 率( 税后)*5% 风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金, 属 于较 高预 期风 险、 较高 预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ,其 预期 风险 与收 益高 于债券 型基 金与 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 唐涵颖 张燕 联系电 话 021-63325888 0755-83199084 电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话


4009200808 95555 传真 021-63326981 0755-83195201 注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318 号 31 层 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银 行大厦 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 6 页 共 59 页


办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318 号2 号楼 31 层 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银 行大厦 邮政编 码 200010 518040 法定代 表人 陈光明 李建红


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ,证 券日 报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.dfham.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路 318 号2 号楼 31 层 招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招 商银行 大厦


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 立信会 计师 事务 所 (特 殊 普通合 伙) 上海市 黄浦 区南 京东 路 61 号 4-11 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 4 月 17 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 27,397,631.40 30,847,986.90 本期利 润 1,382,835.53 48,386,621.19 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0027 0.0469 本期加 权平 均净 值利 润率 0.26% 4.62% 本期基 金份 额净 值增 长率 0.19% 6.10% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配利 润 21,913,933.77 21,838,734.76 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0629 0.0328 期末基 金资 产净 值 370,350,916.76 706,325,413.83 期末基 金份 额净 值 1.063 1.061 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 6.30% 6.10% 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 7 页 共 59 页


益水平 要低 于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.66% 0.31% -1.37% 0.21% -1.29% 0.10% 过去六 个月 -0.09% 0.31% -0.04% 0.19% -0.05% 0.12% 过去一 年 0.19% 0.42% -3.17% 0.29% 3.36% 0.13% 自基金 合同 生效起 至今 6.30% 0.45% -3.17% 0.42% 9.47% 0.03% 注:1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 4 月 17 日-2016 年12 月 31 日。 2、 根 据基 金合 同中 的有 关 规定, 本基 金的 业绩 比较 基准为 :沪 深 300 指 数收 益率*20%+ 中债 综合 指数收 益率*75%+ 银 行活 期 存款利 率( 税后)*5% 。 本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 , t 日收 益率 ( ) 按下 列公 式 计算 : =20% *[t 日沪深 300 指数/( t-1 日 沪深 300 指数)-1] +75%* [t 日中 债综 合指数 /(t-1 日中 债综 合指 数)-1]+5%*[t 日 银行 活期 存款 利率( 税后)/365] ; 其中,t=1,2,3,... T,T 表示时 间截 至日 ; t 日至T 日 的期 间收 益率 ( )按 下列 公式 计算 : =[ (1+ )]-1 其中,T=2,3,4, . . . ; (1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连 乘。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 8 页 共 59 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、截 止日 期为2016 年 12 月31 日。 2、本 基金 建仓 期6 个 月, 即从 2015 年 4 月 17 日起 至 2015 年 10 月 16 日 ,建 仓期结 束时 各项 资 产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 9 页 共 59 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 17 日 ,合 同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续期 计算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 自2015 年4 月17 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日未 进行 利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ,是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设 立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设 立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 (证 监许 可[2010]518 号) 批准 ,由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3 亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月, 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集 证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 10 页 共 59 页


资基金 业务 。 截 至2016 年12 月 31 日 , 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投 资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基 金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式 证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型 证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投 资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合 型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起 式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东 方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红汇利债 券型证券投资 基金、东 方 红稳添利纯债 债券型发 起 式证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置 混合型证券投 资基金、 东 方红沪港深灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿华沪港深 灵活配置 混合型证券投 资基金、 东 方红战略精选 沪港深混 合 型证券投资基 金、东方 红 价值精选混 合型证券 投资基金、东 方红优享 红 利沪港深灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方红 益 鑫纯债债券 型证券投 资基金 二十 六只 证券 投资 基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理 小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 林鹏 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 公 募 权 益 投 资 部 总 监 、 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 睿 元 三 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 中 国 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 睿 逸 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 沪 港 深 灵 活 配 置 混 2015 年 4 月 17 日 2016 年 8 月 9 日 19 年 硕士,曾任东方证券股 份有限公司研究所研究 员、资产管理业务总部 投资经理、上海东方证 券资产管理有限公司投 资部投资经理、专户投 资部资深投资经理、上 海东方证券资产管理有 限公司执行董事;现任 上海东方证券资产管理 有限公司董事总经理、 公募权益投资部总监兼 任东方红睿丰混合、东 方红睿阳混合、东方红 睿元混合、东方红中国 优势混合、东方红睿逸 定期开放混合、东方红 沪港深混合、东方红睿 华 沪 港 深 混 合 基 金 经东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 11 页 共 59 页


合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 睿 华 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 理。 具 有基 金从 业资 格, 中国国 籍。 纪文静 本 基 金 基 金 经 理 , 兼 任 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 公募 固 定 收 益 投 资 部 副 总 监 、 东 方 红 稳 健 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 睿 逸 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 稳 添 利 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 战 略 精 选 沪 港 深 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 益 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 2015 年 7 月 14 日 - 10 年 硕士,曾 任 东 海 证 券 股 份有限公司固定收益部 投资研究经理、销售交 易经理,德邦证券股份 有限公司债券投资与交 易部总经理,上海东方 证券资产管理有限公司 固 定 收 益 部 副 总 监 ; 2014 年10 月 加入 上海 东 方证券资产管理有限公 司,现任上海东方证券 资产管理有限公司公募 固定收益投资部副总监 兼任东方红领先精选混 合、东方红稳健精选混 合、东方红睿逸定期开 放混合、东方红策略精 选混合、东方红纯债债 券、 东 方红 信用 债债 券、 东方红收益增强债券、 东方红汇阳债券、东方 红汇利债券、东方红稳 添利纯债、东方红战略 精选混合、东方红价值 精选混合、东方红益鑫 纯债债券基金经 理 。 具 有基金从业资格,中国 国籍。 李家春 本 基 金 基 金 经 理 , 兼 任 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 、 公 募 固 定 收 益 投 资 部 总 监 、 东 方 红 稳 健 精 选 混 合 型 证 券 投 资 2016 年 10 月 19 日 - 18 年 硕士,曾任长江证券有 限责任公司债券基金事 业部投资经理,汉唐证 券有限责任公司债券业 务管理总部投资主管, 泰信基金管理有限公司 投 资 管 理 部 高 级 研 究东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 12 页 共 59 页


基 金 、 东 方 红 战 略 精 选 沪 港 深 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 员、 投 资管 理部 副经 理, 交银施 罗 德 基 金 管 理 公 司 固 定 收 益 部 副 总 经 理、基金经理,富国基 金管理有限公司固定收 益部投资副总监;现任 上海东方证券资产管理 有限公司执行董事、公 募固定收益投资部总监 兼任东方红领先精选混 合、东方红稳健精选混 合、东方红战略精选混 合、东方红价值精选混 合、东方红收益增强债 券、东方红信用债债券 基金经理。具有基金从 业资格 ,中 国国 籍。 注:1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 , “ 离 任日期 ”指 根据 公司 决定确定的解 聘日期; 对 此后非首任基 金经理, 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。


2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期,上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人, 严格遵守 《 中华人民共和 国 证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 , 本 着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产,为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益,无损害 基金持有 人利益 的行 为, 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据 《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》 等相关法律法 规关于公 平 交易的规定, 公司建立 了 与公平交易相 关的控制 制 度、流程以 及信息披 露程序等,保 证公司在 投 资管理活动中 公平对待 各 投资组合,防 范不同投 资 组合之间进 行利益输 送,并定期对 同向交易 、 反向交易和异 常交易行 为 进行监控和分 析。交易 部 使用恒生交 易系统中 的公平交易模 块进行交 易 执行和分配, 合规与风 险 管理部对公司 各投资组 合 及组合之间 的交易行 为进行事后分 析,校验 公 平交易执行情 况。对于 同 向交易,合规 与风险管 理 部侧重于对 公司管理 的不同产品( 包 含了公 募 产品、私募产 品)的整 体 收益率差异、 投资类别 ( 股票、债券 )的收益东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 13 页 共 59 页


率差异进行分 析,对连 续 四个季度期间 内交易所 竞 价交易的所有 交易记录 , 在不同时间 窗下(日 内、3 日内、5 日 内) 的 同 向交易 价差 按两 两组 合进 行显著 性检 验, 并根 据显 著性检 验结 果, 对符 合异常交易筛 选条件并 超 过规定阀值的 交易记录 , 通过逐笔检查 或抽样分 析 的方法,分 析相应交 易行为的公平 性。对同 一 投资人员管理 的不同产 品 ,则持续监控 和跟踪其 同 向交易价差 ,如价差 显著不为零, 则在逐笔 分 析相关交易记 录的基础 上 ,对投资人员 进行访谈 , 要求其进行 相关的解 释和说明,以 更为审慎 地 判断其合理性 。对于反 向 交易,除程序 化交易外 原 则上禁止组 合内部及 组合之间的日 内反向交 易 ,如有投资策 略或流动 性 等特殊需要的 ,需由投 资 经理提供投 资依据, 经投资决策委 员会审慎 审 批后留档备查 。本年度 未 发现公司管理 的投资组 合 间存在违反 公平交易 原则的 交易 行为 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平 交易 制度》等 规定。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该 证券当 日成 交量 5% 的情 况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年 全 年 权 益 市 场 出 现 了 较 大 幅 度 的 下 跌 。 全 年 上 证 综 指 下 跌 12.31% , 深 证 成 指 下 跌 19.64% , 沪 深 300 下跌 11.28% , 创 业板 指下 跌27.71% , 中小 板指 下跌22.89% 。 从节奏 上看 , 以1 月份的 下跌 较为 惨烈 , 而2 月份 以后 整体 市场 都 维 持了一 个相 对窄 幅震 荡的 格局。 2016 年债 券市 场全 年来 看 波动较 大, 并最 终 自 10 月下旬 开始 伴随 基本 面短 期企稳 、通 胀抬 升、货币政策 收紧、监 管 去杠杆、特朗 普上台带 来 的美国经济向 好的预期 等 因素作用下 ,收益率 出现了 快速 、 大 幅调 整, 虽然调 整幅 度不 是历 史最 大, 但 调整 速度 却是 最快 的, 从 而终 结 了 2014 年开始 的债 券牛 市。10 年 期国债 收益 率从 年 初 2.8% 附近最 高上 升 至 12 月中 下 旬的3.4% 附近 , 全 年中债 总财 富指 数上 涨1.28% 。 本基金积极参 与股票和 转 债一级市场, 以获取无 风 险收益为主; 并适度参 与 股票二级市场 ,东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 14 页 共 59 页


在个股选择上 以估 值合 理 、增长稳健、 分红高的 价 值股为主,同 时根据宏 观 环境变化对 仓位和配 置方向 进行 适度 调整 , 以 起到降 低波 动 、 获 取收 益 的组合 优化 作用 。 同时 在 债券配 置上 更为 重视 , 适时调 仓, 控制 久期 和杠 杆,寻 求稳 健配 置为 主。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 1.063 元, 份 额累 计净 值为1.063 元。 报告 期内, 本基金 份额 净值 增长 率 为0.19% ,同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-3.17% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2016 年整 体宏 观经 济呈 现 企稳的 格局 。 虽 然制 造业 投资全 年整 体仍 然低 迷, 但房地 产投 资和 基建投 资均 有所 回升 ,带 动经济 出现 企稳 复苏 。展 望 2017 年 ,随着 2016 年 国庆后 房地 产调 控 政 策的陆 续出 台, 以 及 2016 年 底的 利率 水平 上升 ,2017 年房 地产 周期 将逐 步 进入下 行阶 段, 对经 济构成负面拉 动。基建 投 资预计仍会维 持在相对 较 高水平,对经 济形成托 底 作用。而随 着一些产 业逐渐 进行 了产 能收 缩的 调整,16 年大 幅下 行的 制 造业投 资 17 年有 望逐 渐 见底。 整体 上看 虽然 16 年 经济 阶段 复苏 , 但 17 年仍 会面 临一 定的 压力 。 另 外 17 年海 外环 境仍 然 复杂, 欧洲 政治 形势 仍不明 朗, 而美 国特 朗普 上台后 的政 策也 会给 中国 经济带 来更 多的 不 确 定性 。 从债券市场来 看,中国 经 济仍然处于转 型期,在 这 种环境下,整 体仍会维 持 一个相对低利 率 的环境,债券 市场仍然 有 机会。但随着 信用风险 的 加速暴露,信 用利差分 化 较大,因此 在信用债 操作上 ,个 券选 择尤 其重 要。 从权益市场来 看,在经 济 转型期虽然整 体增速回 落 ,但仍有一些 竞争优势 突 出、符合经济 转 型方向的公司 能够获得 稳 定成长,其中 一些估值 合 理的股票具备 长期配置 价 值。未来主 要关注以 下几类 投资 机会 : 第 一, 寻找制 造业 寡头 的投 资机 遇。 第 二, 寻 找消 费升 级 中的投 资机 遇。 第三, 寻找进口替代 中的投资 机 遇。第四,寻 找创新和 弯 道超车的投资 机遇 。第 五 ,混合所有 制改革的 主题投 资机 遇。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期 内, 基金 管理 人日 常监察 稽核 工作 主要 由合 规与风 险管 理部 承担 ,2016 年开 展了 如下 主要工 作: (一) 切实 履行 日常 监察 稽核各 项职 责, 保障 公司 经营管 理活 动的 持续 合规 。 1 、 顺利 完成 了公 司2016 年相关 审查 、 检查 工作 任 务。2 、 及 时完 成公 司各 类 合规与 风险 管理 报告工 作。3 、 积极 对监 管 政策提 出建 议及 意见 。4、 完善员 工执 业行 为管 理工 作。5、 完 成反 洗钱 各项基 础工 作。6、 开展 合 规与风 险管 理培 训与 考试 。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 15 页 共 59 页


(二) 以公 司全 面风 险管 理体系 架构 为基 础, 不 断 推进和 完善 风险 管理 工作 。 1 、 在 系统 建制 方面 , 合规 与风险 管理 部已 完成 对金 仕达 全 面风 险管 理系 统的 测试和 上线 , 实 现了事后风险 管理的功 能 ;同时,合规 与风险管 理 部完成了对衡 泰风控系 统 的系统评估 、立项, 目前该 系统 正在 实施 过程 中。2 、 在投 资组 合风 控方 面, 合规 与风 险管 理部 进 一步细 化了 投资 组合 风险控 制工 作。 (三) 进一 步加 强了 公司 制度流 程建 设。 合规与风险管 理部根据 业 务发展需要对 公司多项 制 度的修订提出 了审核意 见 ,与业务部门 协 同梳理了债券 申购流程 、 定期存款流程 、基金投 资 流程、定向增 发、新股 申 购、商品期 货风控流 程等业 务操 作流 程, 有效 提升流 程处 理效 率。 (四) 根据 母子 公司 内部 控制规 范化 实施 工作 方案 ,完善 内部 控制 建设 。 在母公司的组 织下,由 合 规与风险管理 部牵头启 动 内部控制规范 化项目, 实 施范围覆盖了 公 司治理、产品 管理、投 资 管理、研究管 理、交易 业 务、营销与销 售、后台 运 营管理、合 规与风险 管理、 财务 管理 、人 力资 源管理 等业 务及 管理 流程 。 (五) 持续 支持 公司 创新 业务发 展。 合规与风险管 理部对资 产 证券化业务的 产品设计 提 出相关建议和 意见,提 供 法律论证意见 、 业务合 同拟 定与 审核 等法 律支持 ,并 采取 配套 的风 险管理 措施 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项 的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》 以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定,对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值,本基 金托管人 根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后,经 基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。 为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 , 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严 格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和 结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上,确 定 本 基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人 的估值人员均 具有专业 会 计学习经历, 具有基金 从 业人员资格。 同时,公 司 设估值决策 小组,成 员包括: 公 司总经理 、合 规总监(或督 察长)、交 易 总监、运营 总监、基金 会 计主管 等。 基金经 理 不参与基金日 常估值业 务 ,对于属于东 证资管估 值 政策范围内的 特殊估值 变 更可参与讨 论,但最 终决策 由估 值决 策小 组讨 论决策 并联 名审 批。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服 务协议 ,由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 16 页 共 59 页


本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ; 2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 , 每 份 基金份 额每 次收 益分配 比例 不低 于收 益分 配基准 日每 份基 金份 额截 至收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 10% ; 3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配; 4 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资;若投 资人不选 择 ,本基金默 认 的收益 分配方 式是 现金 分红 ; 5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金 份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ; 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 报告期内,本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有 限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 17 页 共 59 页


5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等 内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 信会师 报字[2017] 第 ZA30227 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 东方红领先精选灵活配置 混合型证券投资基金全体 基金份额持 有人 引言段 我们审计了后附的东方红 领先精选灵活配置混合型 证券投资基 金(以 下简 称“ 东方 红领 先 精选”) 的 财务 报表 , 包 括2016 年12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年 度的 利润 表和 所有 者 权益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是东方红领先精选的基金 管理人上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 : (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序 , 但 目 的 并非 对 内 部 控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 18 页 共 59 页


我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,东方红领先精 选灵活配置混合型证券投 资基金的财 务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财务 报表附注中 所列示的中国证监会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操 作编制,公允反映了东方 红领先精选灵活配置混合 型证券投资 基金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年 度 的经营 成果 和基金 净 值 变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 王斌


唐成 会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区南 京东 路 61 号 4-11 楼 审计报 告日 期 2017 年3 月24 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 东方 红领 先精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 36,931,098.33 17,002,738.34 结算备 付金


9,912,719.06 3,119,747.01 存出保 证金


119,976.03 466,444.06 交易性 金融 资产 7.4.7.2 368,335,753.42 677,779,297.96 其中: 股票 投资


61,883,715.42 133,539,626.56 基金投 资


- - 债券投 资


306,452,038.00 544,239,671.40 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售 金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


452,215.86 51,683,939.82 应收利 息 7.4.7.5 6,436,498.16 7,014,942.18 应收股 利


- - 应收申 购款


- 4,926.11 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


422,188,260.86 757,072,035.48 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 19 页 共 59 页


负债和所有者权益 附注号 本期 末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


20,000,000.00 44,100,000.00 应付证 券清 算款


28,333,611.02 - 应付赎 回款


1,810,357.44 3,201,158.87 应付管 理人 报酬


483,660.25 927,267.28 应付托 管费


80,610.02 154,544.55 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 983,918.99 296,085.49 应交税 费


- 1,896,000.00 应付利 息


464.15 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 144,722.23 171,565.46 负债合 计


51,837,344.10 50,746,621.65 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 348,436,982.99 665,952,848.99 未分配 利润 7.4.7.10 21,913,933.77 40,372,564.84 所有者 权益 合计


370,350,916.76 706,325,413.83 负债和 所有 者权 益总 计


422,188,260.86 757,072,035.48 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 17 日。2015 年度实 际报 告期 间为 2015 年 4 月 17 日至 2015 年12 月 31 日。 2、 报 告截 止日2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值1.063 元, 基金 份额 总额348,436,982.99 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 东方 红领 先精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年4 月17 日(基 金合同生效日)至 2015 年12 月31 日 一、收入


15,444,236.40 65,693,007.94 1.利息 收入


21,110,618.14 17,794,250.24 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 263,402.17 3,241,555.95 债券利 息收 入


20,825,748.64 13,479,525.90 资产支 持证 券利 息收 入


- - 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 20 页 共 59 页


买入返 售金 融资 产收 入


21,467.33 1,073,168.39 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


19,995,607.13 23,263,689.16 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 5,813,857.38 24,464,206.32 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 11,184,095.88 -2,692,591.18 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 48,900.00 - 股利收 益 7.4.7.15 2,948,753.87 1,492,074.02 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.16 -26,014,795.87 17,538,634.29 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 352,807.00 7,096,434.25 减: 二、费用


14,061,400.87 17,306,386.75 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 8,059,676.64 11,119,583.07 2.托 管费 7.4.10.2.2 1,343,279.38 1,853,263.82 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.18 1,309,263.31 2,822,189.45 5.利 息支 出


3,141,212.83 1,303,322.46 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


3,141,212.83 1,303,322.46 6.其 他费 用 7.4.7.19 207,968.71 208,027.95 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 1,382,835.53 48,386,621.19 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 1,382,835.53 48,386,621.19 注: 本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月17 日。2015 年 度实际 报告 期间 为 2015 年4 月17 日至2015 年12 月31 日。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 东方 红领 先精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基金 净值) 665,952,848.99 40,372,564.84 706,325,413.83 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 21 页 共 59 页


二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,382,835.53 1,382,835.53 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -317,515,866.00 -19,841,466.60 -337,357,332.60 其中:1.基 金申 购款 40,129,744.42 2,877,362.59 43,007,107.01 2.基金 赎回 款 -357,645,610.42 -22,718,829.19 -380,364,439.61 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净 值 减少 以“- ”号 填列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金 净值) 348,436,982.99 21,913,933.77 370,350,916.76 项目 上年度可比期间 2015 年4 月 17 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金 净值) 501,480,983.16 - 501,480,983.16 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 48,386,621.19 48,386,621.19 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) 164,471,865.83 -8,014,056.35 156,457,809.48 其中:1.基 金申 购款 1,199,482,960.77 4,067,330.92 1,203,550,291.69 2.基金 赎回 款 -1,035,011,094.94 -12,081,387.27 -1,047,092,482.21 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净 值 减少 以“- ”号 填列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金 净值) 665,952,848.99 40,372,564.84 706,325,413.83 注: 本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月17 日。2015 年 度实际 报告 期间 为 2015 年4 月17 日至2015 年12 月31 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 陈光 明______














______任莉______














____詹朋____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 22 页 共 59 页


7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 东方红领先精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委 员会( 以下简称 “中国证 监 会 ”)《关于 准予东方 红领 先精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 注册的 批复》(证监许 可[2015]488 号文)准予注 册,由上 海 东方证券资产 管理有限 公 司依照《中华 人民 共和国证券投 资基金法 》 及其配套规则 和《东方 红 领先精选灵活 配置混合 型 证券投资基 金基金合 同》发 售, 基金 合同 于 2015 年 4 月 17 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 ,存 续期限 不定 期。 本基 金的基 金管 理人 为上 海东 方证券 资产 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 招商 银行 股份有 限公 司。 本基金 于2015 年4 月 13 日至2015 年4 月 14 日向 社会公 开募 集, 扣除 认购 费后的 有效 认 购 资金501,473,019.13 元 , 利息转 份 额 7,964.03 元 , 募集规 模 为 501,480,983.16 份 。 上 述募 集资 金已由 立信 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 )验 证, 并出具 了验 资报 告。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红领先精 选 灵活配置混合 型 证券投资基金 基 金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具 ,包括国 内依法 发行 的股 票 ( 包括 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 发行 的股 票) 、 债 券 ( 国债、 金 融债、企业债 、公司债 、 次级债、可转 换债券、 分 离交易可转债 、可交换 债 、央行票据 、中期票 据、中 小企 业私 募债 、短 期融资 券等 ) 、 资产 支持 证 券、债 券回 购、 银行 存款 等固定 收益 类资 产、 股指期货、国 债期货以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具(但须符 合中国证 监会的 相关 规定 ) 。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种, 基金 管理人 在履 行适 当程 序后,可以将 其纳 入投 资 范围。本基金 投资组合 中 股票资产投资 比例为基 金 资产的 0% —95% ;本 基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ,保持现 金 或者到期日 在一年以 内的政 府债 券投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深 300 指数 收益 率*20%+ 中债 综合 指数 收益 率*75%+ 银行 活期 存 款利率(税后)*5% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本 基金 的 财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁 布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定( 以下合称 “ 企业会计准 则 ”) 编 制,同时,对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 , 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及其 他 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 23 页 共 59 页


作。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金以交易 目的持有 的 股票投资、债 券投资分 类 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益 的金融资产。 除衍生工 具 所产生的金融 资产在资 产 负债表中以衍 生金融资 产 列示外,以 公允价值 计量且 其公 允价 值变 动计 入损益 的金 融资 产在 资产 负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值 计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 24 页 共 59 页


对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值 与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值; 估 值日无交易, 但 最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的,按最 近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。 (2) 存在活跃市场的金融 工具,如估值日无 交 易 且最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发生 了 重 大 变 化, 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素, 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 (3) 当金融 工具不存 在活 跃市场,采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证 具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期 权定价模型等 。采用估 值 技术时,尽可 能最大程 度 使用市场参数 ,减少使 用 与本基金特 定相关的 参数。 (4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 25 页 共 59 页


7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累 计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期 损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算 ,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 26 页 共 59 页


经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原 则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :


(1)对于证券 交易所上 市 的股票和债券 ,若出现 重 大事项停牌或 交易不活 跃( 包括涨跌停 时 的交易不活跃) 等情况,本 基金根据中国 证监会公 告[2008]38 号《关 于进一步 规范证券投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 , 根 据具体 情况 采用 《关 于发 布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。


(2) 对于 在锁 定期 内的 非公开 发 行 股票 , 根 据中 国证监 会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》之 附件《非公 开发行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 , 若 在证 券交易 所挂 牌的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价 低 于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本, 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价估 值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。


(3) 对于在银行 间同业市 场交 易的债券 品种,根据 中国证监会证 监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知 》采用估值 技术确 定公允价值。 本基金持 有 的银行间同业 市场债券 按 现金流量折现 法估值, 具 体估值模型 、参数及 结果由 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司独 立提 供。


(4)对于在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的固定收 益 品种(可转换债 券、资产 支 持证券和私 募 债券除外),按 照中证指 数 有限公司根据 《中国证 券 投资基金业协 会估值核 算 工作小组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。


7.4.5 会计 政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 27 页 共 59 页


7.4.6 税项 根据财政部财 税[2004]78 号《财政部、 国家税务总 局关于证券投 资基金税收 政策的通知 》 、 国家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息红利差 别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征 增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的 通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构 同业往 来 等增值税政策 的补充通 知 》及其他相关 财税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:


(1) 于2016 年 5 月 1 日 前, 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围, 不征 收营 业 税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起,金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税 。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的 转让收 入免 征增 值税 ,对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。


(2) 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 , 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入, 股 票的股 息、 红利 收入, 债 券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。


(3 )对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。


(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税, 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税 。


7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 36,931,098.33 17,002,738.34 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 28 页 共 59 页


合计: 36,931,098.33 17,002,738.34


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 64,546,589.55 61,883,715.42 -2,662,874.13 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 154,693,976.98 152,024,038.00 -2,669,938.98 银行间 市场 157,571,348.47 154,428,000.00 -3,143,348.47 合计 312,265,325.45 306,452,038.00 -5,813,287.45 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 376,811,915.00 368,335,753.42 -8,476,161.58 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 126,679,278.72 133,539,626.56 6,860,347.84 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 65,589,264.66 66,163,671.40 574,406.74 银行间 市场 467,972,120.29 478,076,000.00 10,103,879.71 合计 533,561,384.95 544,239,671.40 10,678,286.45 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 660,240,663.67 677,779,297.96 17,538,634.29


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债





本 基金 本报 告期 末 及 上年度 末 未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额





本 基金 本报 告期 末 及 上年度 末 未 持有 买入 返售 金融资 产。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 29 页 共 59 页


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券





本 基金 本报 告期 末 及 上年度 末 未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 3,886.48 26,669.38 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 4,906.66 1,544.18 应收债 券利 息 6,427,645.58 6,986,497.59 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 0.04 0.14 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 59.40 230.89 合计 6,436,498.16 7,014,942.18 7.4.7.6 其 他资 产





本 基金 本报 告期 末 及 上年度 末 未 持有 其他 应收 款、待 摊费 用等 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 982,243.99 282,583.34 银行间 市场 应付 交易 费用 1,675.00 13,502.15 合计 983,918.99 296,085.49


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 4,722.23 11,565.46 预提费 用 140,000.00 160,000.00 合计 144,722.23 171,565.46


东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 30 页 共 59 页


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 665,952,848.99 665,952,848.99 本期申 购 40,129,744.42 40,129,744.42 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -357,645,610.42 -357,645,610.42 本期末 348,436,982.99 348,436,982.99 注:申 购份 额含 红利 再投 份额( 本基 金暂 未开 通基 金转换 业务 ) 。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 21,838,734.76 18,533,830.08 40,372,564.84 本期利 润 27,397,631.40 -26,014,795.87 1,382,835.53 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -17,699,710.46 -2,141,756.14 -19,841,466.60 其中: 基金 申购 款 2,621,689.36 255,673.23 2,877,362.59 基金赎 回 款 -20,321,399.82 -2,397,429.37 -22,718,829.19 本期已 分配 利润 - - - 本期末 31,536,655.70 -9,622,721.93 21,913,933.77


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月17 日(基 金合 同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 136,694.07 2,076,441.56 定期存 款利 息收 入 - 1,073,166.66 其他 存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 123,158.68 30,679.88 其他 3,549.42 61,267.85 合计 263,402.17 3,241,555.95


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 31 页 共 59 页


项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月 17 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 513,689,481.44 917,807,095.04 减:卖 出股 票成 本总 额 507,875,624.06 893,342,888.72 买卖股 票差 价收 入 5,813,857.38 24,464,206.32


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年4月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 债转 股及债 券到 期兑 付) 差价 收入 11,184,095.88 -2,692,591.18 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 11,184,095.88 -2,692,591.18


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年4月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到 期兑付 ) 成交总 额 1,090,014,734.40 1,180,649,899.26 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期 兑付) 成本 总额 1,060,160,885.61 1,164,797,995.72 减:应 收利 息总 额 18,669,752.91 18,544,494.72 买卖债 券差 价收 入 11,184,095.88 -2,692,591.18


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 债券 赎回 差价收 入。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 债券 申购 差价收 入。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 32 页 共 59 页


7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 资产 支持 证券投 资收 益。 7.4.7.14 衍 生工 具收益 7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 买卖 权证 差价收 入。 7.4.7.14.2 衍 生工 具收 益 —— 其他 投资 收益 单位: 人民 币元 项目 本期收 益金 额 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 收益 金额 2015 年4 月17 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 权证投 资收 益 - - 股指期 货- 投资 收益 - - 国债期 货- 投资 收益 48,900.00 - 注:本 基金 上年 度可 比期 间无衍 生工 具收 益—— 其 他投资 收益 。 7.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,948,753.87 1,492,074.02 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 2,948,753.87 1,492,074.02


7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月17 日( 基金 合 同 生效日)至2015 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -26,014,795.87 17,538,634.29 —— 股 票投 资 -9,523,221.97 6,860,347.84 ——债券 投资 -16,491,573.90 10,678,286.45 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 33 页 共 59 页


合计 -26,014,795.87 17,538,634.29


7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 352,807.00 3,277,870.10 其他 - 3,818,564.15 合计 352,807.00 7,096,434.25


7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 1,298,988.31 2,809,069.45 银行间 市场 交易 费用 10,275.00 13,120.00 合计 1,309,263.31 2,822,189.45


7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月17 日( 基金 合 同生 效日) 至2015 年12 月 31 日 审计费 用 60,000.00 60,000.00 信息披 露费 80,000.00 100,000.00 银行费 用 30,768.71 36,827.95 帐户维 护费 37,200.00 10,500.00 其他 - 700.00 合计 207,968.71 208,027.95


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 34 页 共 59 页


7.4.8.2 资产 负 债表日 后事 项 财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务 等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号),要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为, 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人, 自2016 年5 月1 日 起执 行。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补充通 知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后 ,资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产品在 2017 年7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已 纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应 税行为的具体 征收管理 办 法,由国家税 务总局另 行 制定。截至本 财务报表 批 准报出日止 ,上述税 收政策 对本 基金 截 止2016 年 12 月31 日止 期间 的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。 截至财 务报 表批 准报 出日 ,本基 金无 其他 需要 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:1 、本 基金 本报 告期 存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。 2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4月17 日( 基金 合同 生效日)至2015 年 12月31 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 东方证券 956,737,934.80 100.00% 1,931,292,414.68 100.00%


7.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 35 页 共 59 页


关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4月17 日( 基金 合同 生效日)至2015 年 12月31 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 东方证券 210,403,992.49 100.00% 715,980,815.35 100.00%


7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月17 日( 基金 合同 生效日)至2015 年 12月31 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 东方证券 17,798,600,000.00 100.00% 2,550,008,000.00 100.00%


7.4.10.1.4 权 证交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东方证券 699,660.65 100.00% 982,243.99 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年4月17 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日 当 期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东方证券 1,691,173.83 100.00% 282,583.34 100.00% 注:1 、上述 佣金按市 场佣 金率计算, 扣除证券 公司 需承担的费 用(包括但 不限 于买(卖)经手 费、 证券结 算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等) 。 管 理人 因此 从关联 方获 取的 其他 服务 主要包 括: 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。 2、 截 至报 告期 末, 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在上 海交 易所 租用 其他券 商交 易单 元 的 资格;本公司 已在深圳 交 易所获得租用 券商交 易 单 元的资格,并 已按公司 相 关制度与流 程开展交东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 36 页 共 59 页


易单元 租用 事宜 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月17 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 8,059,676.64 11,119,583.07 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,626,890.15 5,044,811.59 注:1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 : H= E× 1 .5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月17 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,343,279.38 1,853,263.82 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 债券 (含回 购) 交易 。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 37 页 共 59 页


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月17 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银行 36,931,098.33 136,694.07 17,002,738.34 2,076,441.56 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率 或 约定 利率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况





单 位: 人民 币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量 ( 单位: 股) 总金额 中银国际证券有限 责任公司 600919 江苏银行 公开发行 23,162 145,225.74 注:本 基金 上年 度可 比期 间未在 承销 期内 参与 关联 方承销 证券 。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金支付给 东证期货 的 交易手续费参 考市场价 格 经本基金的基 金管理人 与 对方协商确定 , 以包括中国金 融期货交 易 所收取的上交 手续费的 全 额列示。本基 金本报告 期 末及上年度 末无应付 交易手 续费 余额 。于 2016 年度, 本基 金当 期交 易手 续费支 出 360.00 元(2015 年度: 本基 金未 进 行期货 投资 ,当期 无 交易 手续费 支出)。


本基金用于期 货交易结 算 的资金分别存 放于东证 期 货的结算备付 金账户和 保 证金账户中, 结 算备付 金按 银行 同业 利率 计息 , 存 出保 证金 不计 息 。 于2016 年 12 月31 日 , 本基金 的期 货结 算备 付金余额为 624.95 元, 无 存出保 证金 余额(2015 年12 月 31 日 : 本 基金 未进 行 期货投 资 , 当期 未 存入结 算备 付金 和存 出保 证金) 。于 2016 年度 ,本 基金当 期结 算备 付金 利息 收入 624.83 元(2015 年度: 本基 金未 进行 期货 投资 , 当期 无结 算备 付金 利息收 入) 。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 38 页 共 59 页


本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有其 他需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金





本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 7.4.12 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券





本 报告 期末 ,本 基金 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002400 省广股 份 2016 年 11 月28 日 重大事 项停牌 13.79 - - 500,000 8,278,811.00 6,895,000.00 -


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额20,000,000.00 元, 于 2017 年1 月3 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券, 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算 为标准 券后 ,不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金金融工 具的风险 主 要包括:信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了 相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ,并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程,通过 可靠的管 理及信息系统 持续监控 上 述各类风险 。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设,在 董事会下东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 39 页 共 59 页


设立合规与风 险管理委 员 会,负责制定 风险管理 的 宏观政策,设 定最高风 险 承受度以及 审议批准 防范风险和内 部控制的 政 策等;在经营 层层面设 立 风险控制委员 会,负责 在 董事会授权 范围内的 重大经营项目 和创新业 务 的风险评估; 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 合规与风险 管理部和 风险管 理人 员负 责, 协调 并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理以 及进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致 基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ,本基金 均投资于具有 良好信用 等 级的证券,且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金持有一 家公司发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 管理人管 理 的其他基金共 同持有 一家公司发行 的证券, 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金在交易所 进行的交 易 均与中国证券 登记结 算有限 责任公 司完成证 券 交收和款项清 算,因此 违 约风险发生的 可能性很 小 ;本基金在 进行银行 间同业 市场 交易 前均 对交 易对手 进行 信用 评估 ,以 控制相 应的 信用 风险 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 - 60,394,000.00 A-1 以下 - - 未评级 19,966,000.00 80,214,000.00 合计 19,966,000.00 140,608,000.00 注:1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2、 本 期末 未评 级债 券包 含 期限在 一年 以内 的国 债 、 政策性 金融 债 、 央 票以及 未有第 三方 机构 评级 的其他 债券 。 3、 未评 级 债 券中 , 本期 末 包含政 策性 金融 债 19,966,000.00 元 , 无其 他未 评级 债券 , 上 年度 末 包 含政策 性金 融 债50,145,000.00 元, 其他 未评 级债 券30,069,000.00 元。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 AAA 144,583,038.00 66,620,951.40 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 40 页 共 59 页


AAA 以下 141,903,000.00 337,010,720.00 未评级 - - 合计 286,486,038.00 403,631,671.40 注:1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2、 本 期末 未评 级债 券包 含 期限在 一年 以 上 的国 债 、 政策性 金融 债 、 央 票以及 未有第 三方 机构 评级 的其他 债券 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ,因此除在附 注 7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外 , 其余 均 能及时 变现 。 此 外, 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求,其上 限 一般不超过 基金持有 的债券 资产 的公 允价 值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 其他价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金 所持 金 融工具的公允 价值或 现 金 流量受市场利 率变动而 发 生波动的风险 。 利率敏感性金 融工 具均 面 临由于市场利 率上升而 导 致公允价值下 降的风险 , 其中浮动利 率类金融 工具还面临每 个付息期 间 结束根据市场 利率重新 定 价时对于未来 现金流影 响 的风险。本 基金的基 金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控。本基金 持有的利 率 敏感性资产 主要为银 行存款 、结 算备 付金 、存 出保证 金及 债券 投资 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年 12 月 31 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 41 页 共 59 页


日 资产











银行存 款 36,931,098.33 - - - - - 36,931,098.33 结算备 付 金 9,912,719.06 - - - - - 9,912,719.06 存出保 证 金 119,976.03 - - - - - 119,976.03 交易性 金 融资产 - - 19,966,000.00 286,486,038.00 0.00 61,883,715.42 368,335,753.42 应收证 券 清算款 - - - - - 452,215.86 452,215.86 应收利 息 - - - - - 6,436,498.16 6,436,498.16 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 46,963,793.42 - 19,966,000.00 286,486,038.00 0.00 68,772,429.44 422,188,260.86 负债











卖出回 购 金融资 产 款 20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00 应付证 券 清算款 - - - - - 28,333,611.02 28,333,611.02 应付赎 回 款 - - - - - 1,810,357.44 1,810,357.44 应付管 理 人报酬 - - - - - 483,660.25 483,660.25 应付托 管 费 - - - - - 80,610.02 80,610.02 应付交 易 费用 - - - - - 983,918.99 983,918.99 应付利 息 - - - - - 464.15 464.15 其他负 债 - - - - - 144,722.23 144,722.23 负债总 计 20,000,000.00 - - - - 31,837,344.10 51,837,344.10 利率敏 感 度缺口 26,963,793.42 - 19,966,000.00 286,486,038.00 0.00 36,935,085.34 370,350,916.76 上年度 末


2015 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 17,002,738.34 - - - - - 17,002,738.34 结算备 付 金 3,119,747.01 - - - - - 3,119,747.01 存出保 证 金 466,444.06 - - - - - 466,444.06 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 42 页 共 59 页


交易性 金 融资产 - - 140,608,000.00 402,489,723.40 1,141,948.00 133,539,626.56 677,779,297.96 应收证 券 清算款 - - - - - 51,683,939.82 51,683,939.82 应收利 息 - - - - - 7,014,942.18 7,014,942.18 应收申 购 款 - - - - - 4,926.11 4,926.11 资产总 计 20,588,929.41 - 140,608,000.00 402,489,723.40 1,141,948.00 192,243,434.67 757,072,035.48 负债











卖出回 购 金融资 产 款 44,100,000.00 - - - - - 44,100,000.00 应付赎 回 款 - - - - - 3,201,158.87 3,201,158.87 应付管 理 人报酬 - - - - - 927,267.28 927,267.28 应付托 管 费 - - - - - 154,544.55 154,544.55 应付交 易 费用 - - - - - 296,085.49 296,085.49 应交税 费 - - - - - 1,896,000.00 1,896,000.00 其他负 债 - - - - - 171,565.46 171,565.46 负债总 计 44,100,000.00 - - - - 6,646,621.65 50,746,621.65 利 率 敏 感 度缺口 -23,511,070.59 - 140,608,000.00 402,489,723.40 1,141,948.00 185,596,813.02 706,325,413.83 注: 上 表统 计了 本基 金面 临的利 率风 险敞 口, 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 , 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 本报 告期 末的 利率 风险状 况; 该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点, 且除 利率 之外的 其 他市场 变量 保持 不变 ; 该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 上升0.25% -1,774,446.73 -3,638,789.59 下降0.25% 1,774,446.73 3,638,789.59


注:上表为利 率风险的 敏 感性分析,反 映了在其 他 变量不变的假 设下,利 率 发生合理、 可能的变 动时, 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 43 页 共 59 页


7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因外 汇汇率变 动 而发生波动的 风 险。本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价, 因此 无重大 外汇 风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 基金承受的其 他市场价 格 风险,主要是 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因除 市 场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金的 其 他市场价格 风险,主 要受到证券交 易所上市 或 银行间同业市 场交易的 证 券涨跌趋势的 影响,由 所 持有的金融 工具的公 允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他市场价格风 险,并且 本 基金管理人 每日对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ,通 过组 合估 值、 行业配 置分 析等 进行 市场 价格风 险管 理。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 61,883,715.42 16.71 133,539,626.56 18.91 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 61,883,715.42 16.71 133,539,626.56 18.91 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 基 金 的市 场价 格风 险主 要源 于 证券 市场 的系 统性 风险 , 即与 基金 的贝 塔系 数紧 密 相关; 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 上升 5% 3,070,695.46 5,650,603.31 下降 5% -3,070,695.46 -5,650,603.31


注: 本基 金管 理人 运用 资 产-资 本定 价模 型 (CAPM ) 对本基 金的 市场 价格 风险 进 行分 析 。 上 表为 市 场价格风险的 敏感性分 析 ,反映了在其 他变量不 变 的假设下,业 绩比较基 准 对应的股票 市场指数东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 44 页 共 59 页


(沪 深300 )价 格发 生合 理、可 能的 变动 时, 将对 基金净 值产 生的 影响 。 7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假设 1.置信 区间


95% 2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日 分析 风险价 值 (单位 : 人 民币 元 ) 本期末 (2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末(2015 年 12 月 31 日) 1 天 2,143,073.08 2,401,506.41 1 周 4,792,057.10 5,369,931.57


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 (i) 各层 次金 融工 具公 允 价值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为54,988,715.42 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 313,347,038.00 元, 无属 于第 三 层次的 余额 。2015 年12 月 31 日, 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产中属 于第 一层 次的 余额 为 124,677,935.78 元, 第 二层次 的余 额为 553,101,362.18 元, 无属 于 第三层 次的 余额 。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值的影响 程度,确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 45 页 共 59 页


或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ,本 基金采用第 三方估 值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值, 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。 (iii )第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具 于2016 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 61,883,715.42 14.66 其中: 股票 61,883,715.42 14.66 2 固定收 益投 资 306,452,038.00 72.59 其中: 债券 306,452,038.00 72.59








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,843,817.39 11.10 7 其他各 项资 产 7,008,690.05 1.66 8 合计 422,188,260.86 100.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 46 页 共 59 页


A 农、林 、牧 、渔 业 1,487,500.00 0.40 B 采矿业 1,207,500.00 0.33 C 制造业 38,550,342.00 10.41 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件 和信 息技 术服务 业 2,999,768.34 0.81 J 金融业 9,786,707.02 2.64 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 6,895,000.00 1.86 M 科学研 究和 技术 服务 业 669,900.00 0.18 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 286,998.06 0.08 S 综合 - - 合计 61,883,715.42 16.71


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股 通 投资股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002400 省广股 份 500,000 6,895,000.00 1.86 2 000538 云南白 药 85,500 6,510,825.00 1.76 3 002415 海康威 视 220,000 5,238,200.00 1.41 4 600104 上汽集 团 210,000 4,924,500.00 1.33 5 600887 伊利股 份 220,000 3,872,000.00 1.05 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 47 页 共 59 页


6 601318 中国平 安 100,000 3,543,000.00 0.96 7 601398 工商银 行 800,000 3,528,000.00 0.95 8 000333 美的集 团 112,800 3,177,576.00 0.86 9 000651 格力电 器 127,000 3,126,740.00 0.84 10 002475 立讯精 密 150,000 3,112,500.00 0.84 11 300059 东方财 富 170,000 2,878,100.00 0.78 12 600022 山东钢 铁 1,100,000 2,750,000.00 0.74 13 300054 鼎龙股 份 120,000 2,622,000.00 0.71 14 600030 中信证 券 160,000 2,569,600.00 0.69 15 000919 金陵药 业 170,200 2,302,806.00 0.62 16 002299 圣农发展 60,000 1,273,200.00 0.34 17 601699 潞安环 能 150,000 1,207,500.00 0.33 18 300012 华测检 测 58,000 669,900.00 0.18 19 600271 航天信 息 18,700 373,065.00 0.10 20 600005 武钢股 份 100,000 341,000.00 0.09 21 601900 南方传 媒 18,362 286,998.06 0.08 22 000998 隆平高 科 10,000 214,300.00 0.06 23 601997 贵阳银 行 9,259 146,107.02 0.04 24 600570 恒生电 子 2,581 121,668.34 0.03 25 002271 东方雨 虹 5,000 108,450.00 0.03 26 002152 广电运 通 5,000 66,400.00 0.02 27 603298 杭叉集 团 1,000 24,280.00 0.01


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600079 人福医 药 23,074,578.33 3.27 2 600519 贵州茅 台 22,109,966.00 3.13 3 300059 东方财 富 19,858,032.00 2.81 4 002475 立讯精 密 19,352,325.60 2.74 5 600570 恒生电 子 17,693,607.47 2.51 6 300115 长盈精 密 16,922,535.90 2.40 7 002074 国轩高 科 15,731,942.58 2.23 8 600887 伊利股 份 15,380,200.56 2.18 9 300054 鼎龙股 份 15,209,680.62 2.15 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 48 页 共 59 页


10 002152 广电运 通 14,351,357.81 2.03 11 603108 润达医 疗 14,020,545.75 1.98 12 600048 保利地 产 13,699,850.00 1.94 13 600271 航天信 息 13,636,396.72 1.93 14 601318 中国平 安 13,379,500.00 1.89 15 002736 国信证 券 13,082,887.37 1.85 16 002415 海康威 视 12,727,032.59 1.80 17 000333 美的集 团 12,338,324.20 1.75 18 600549 厦门钨 业 12,211,749.04 1.73 19 600066 宇通客 车 11,884,335.20 1.68 20 000596 古井贡 酒 9,723,364.57 1.38


8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600079 人福医 药 32,228,297.47 4.56 2 600066 宇通客 车 24,460,501.28 3.46 3 300059 东方财 富 24,406,394.99 3.46 4 600519 贵州茅 台 24,180,512.00 3.42 5 002415 海康威 视 23,984,947.44 3.40 6 002475 立讯精 密 22,235,911.86 3.15 7 600887 伊利股份 19,808,444.75 2.80 8 002074 国轩高 科 18,380,865.01 2.60 9 300115 长盈精 密 17,930,398.44 2.54 10 600570 恒生电 子 17,559,189.73 2.49 11 600271 航天信 息 17,508,474.61 2.48 12 000651 格力电 器 16,377,859.00 2.32 13 601318 中国平 安 16,116,704.67 2.28 14 002736 国信证 券 14,268,698.39 2.02 15 600048 保利地 产 13,951,450.00 1.98 16 600549 厦门钨 业 13,908,035.93 1.97 17 603108 润达医 疗 13,907,298.10 1.97 18 002152 广电运 通 13,372,646.01 1.89 19 300054 鼎龙股 份 13,173,201.74 1.87 20 000596 古井贡 酒 10,273,389.96 1.45 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 49 页 共 59 页


注: “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量) 填列, 不 考 虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 445,742,934.89 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 513,689,481.44 注: “买入股 票成本( 成交 )总额” 和 “卖出股 票收 入(成交) 总额 ”按 买卖 成交金额( 成交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,966,000.00 5.39 其中: 政策 性金 融债 19,966,000.00 5.39 4 企业债 券 183,596,400.00 49.57 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 102,377,000.00 27.64 7 可转债 (可 交换 债) 512,638.00 0.14 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 306,452,038.00 82.75


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1480109 14 长 沙土 开 债 300,000 32,085,000.00 8.66 2 101553027 15 渝 江北 嘴 MTN001 300,000 30,354,000.00 8.20 3 136140 16 富力 01 300,000 29,838,000.00 8.06 4 136464 16 路桥 02 300,000 29,739,000.00 8.03 5 136168 16 建发 01 300,000 28,872,000.00 7.80


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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的, 以回 避 市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要 与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ,以萃 取相 应股 票组 合的超 额收 益。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策





本基 金投资国 债期货 以套期保值为 目的,以 回 避市场风险。 故国债期 货 空头的合约价 值主要 与债券组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理国债期 货合约数 量 ,以萃取相 应债券组 合的超 额收 益。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 (元) 公允价 值变 动(元 ) 风险指 标说 明 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) - 国债期 货投 资本 期收 益( 元) 48,900.00 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) - 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 国债 期货 投资在 一定 程度 上对 冲了 利率波 动的 风险 ,符 合既 定的投 资政 策和 投资目 标。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 51 页 共 59 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.12.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 119,976.03 2 应收证 券清 算款 452,215.86 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,436,498.16 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,008,690.05


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002400 省广股 份 6,895,000.00 1.86 重大事 项停 牌


8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四舍五入 的原因, 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾 差。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 52 页 共 59 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 2,391


145,728.56


0.00


0.00% 348,436,982.99


100.00% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 239,209.10 0.0687% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 4 月 17 日 ) 基金 份额 总额 501,480,983.16 本报告 期期 初基 金份 额总 额 665,952,848.99 本报告 期基 金总 申购 份额 40,129,744.42 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 357,645,610.42 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 348,436,982.99 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 (本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务) 。 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 53 页 共 59 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人 事变 动 本基金 管理 人 于2016 年3 月25 日发 布公 告, 同 意王 国斌先 生 自 2016 年3 月24 日起 辞去 公 司董事 长职 务, 由公 司总 经理陈 光明 先生 代为 履行 公司董 事长 职务 。 本基金 管理 人 于2016 年6 月16 日发 布公 告, 自2016 年 6 月 15 日 起任 命饶 刚 同志担 任基 金 管理人 副总 经理 。 本基金 管理 人 于2016 年7 月29 日发 布公 告, 自2016 年 7 月 28 日 起任 命陈 光 明同志 担任 基 金管理 人董 事长 。 本基金 管理 人 于2016 年7 月29 日发 布公 告, 自2016 年 7 月 28 日 起任 命任 莉 同志担 任基 金 管理人 总经 理。 本基金 管理 人 于2016 年9 月20 日发 布 公 告, 自2016 年 9 月 19 日 起任 命卢强同志担 任基 金 管理人 副总 经理 。 本基金 管理 人 于2016 年9 月19 日发 布公 告, 本基 金 管理人 法定 代表 人变 更为 陈光明 先生 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是立 信 会计 师事务 所 (特 殊普 通 合伙 ) 。 该会 计 师事 务 所 自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。 本 基金 本年 度应 支 付给审 计机 构立 信 会 计师事 务所 审计 报酬 为6 万元人 民币 。





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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方 证券 2 956,737,934.80 100.00% 699,660.65 100.00% - 方正证券 1 - - - - - 注:1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 (如 有 ) 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 ,不 单指 股票 交易佣 金。 2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序: (1) 选 择标 准: 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 , 最 近一 年无 重大违规行 为;具有 较强 的研究服务 能力;交 易佣 金收费合理。 (2)选择 程 序:基金管 理人根 据 以上标 准对 不同 券商 进行 综合评 价, 然后 根据 评价 选择券 商, 与其 签订 协议 租用交 易单 元。 3、 截 至本 报告 期末, 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元 的资格;本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元 的资格, 并已按公 司 相关制度与 流程开展 交易单 元租 用事 宜。 4、本 基金 本报 告期 内租 用 交易单 元的 变更 情况 :无 变化。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 210,403,992.49 100.00% 17,798,600,000.00 100.00% - - 方正证券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件





序 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 55 页 共 59 页


号 1 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 《 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 基 金高级管 理人员 的公告 》 的更正公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016-01-04 2 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2015 年 12 月 31 日基 金 资产净值 和基金 份 额净值公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016-01-04 3 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数熔断调 整旗下 部分基 金 开放时间 的公告 公司网 站 2016-01-04 4 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数熔断调 整旗下 部分基 金 开放时间 的公告 中国证券 报、 上海 证 券报、证 券时报 2016-01-05 5 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数熔断调 整旗下 部分基 金 开放时间 的公告 公司网 站 2016-01-07 6 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数熔断调 整旗下 部分基 金 开放时间 的公告 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016-01-08 7 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 2015 年第 4 季度报 告 中国证券 报、 证券 日 报、公司 网站 2016-01-20 8 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为代销机 构并参 加费率 优 惠活动的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016-02-04 9 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部分基金 调整停 牌股票 估 值方法的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016-02-26 10 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 长变更的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016-03-25 11 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 2015 年年度 报告( 摘要) 中国证券 报、 公司 网 站 2016-03-26 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 56 页 共 59 页


12 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 2015 年年度 报告 公司网站 2016-03-26 13 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 2016 年第 1 季度报 告 中国证券 报、 证券 日 报、公司 网站 2016-04-21 14 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金招募 说明书 (更新) (2016 年第 1 号) 公 司网站 2016-05-28 15 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金招募 说明书 (更新) (摘要) (2016 年 第 1 号) 中国证券 报、 公司 网 站 2016-05-28 16 上 海 东方 证券 资 产管 理有限 公 司关 于新 增 基 金高级 管理 人员 的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016-06-16 17 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2016 年 6 月 30 日基金 资 产净值、 基金份 额 净值公告 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016-07-01 18 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 为代销机 构并参 加费率 优 惠活动的 公告 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报、 公司网 站 2016-07-14 19 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 2016 年第 2 季度报 告 中国证券 报、 公司 网 站 2016-07-19 20 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 展定投业 务起点 金额的 更 正公告 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016-07-22 21 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管理人员 变更的 公告( 总 经理) 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016-07-29 22 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管理人员 变更的 公告( 董 事长) 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016-07-29 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 57 页 共 59 页


23 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理 变更的 公告 中国证券 报、 公司 网 站 2016-08-09 24 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 信 建 投 证 券 有 限 公 司 为 代 销机构的 公告 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016-08-22 25 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 2016 年半年 度报告 (摘要) 中国证券 报、 公司 网 站 2016-08-29 26 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 2016 年半年 度报告 公司网站 2016-08-29 27 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部分基金 在天天 基金开 通 定投业务 的公告 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016-08-31 28 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 法定代表 人变更 的公告 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报、 公司网 站 2016-09-19 29 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 基金高级 管理人 员的公 告 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 司网站 2016-09-20 30 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部分基金 调整停 牌股票 估 值方法的 公告 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报、 公司网 站 2016-10-11 31 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基金 经理的 公告 中国证券 报、 证券 日 报、公司 网站 2016-10-19 32 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 2016 年第 3 季度报 告 中国证券 报、 证券 日 报、公司 网站 2016-10-26 33 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 公 2016-11-11 东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 58 页 共 59 页


证明文件 的公告 司网站 34 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行基金申 购费率 优惠活 动 的公告 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 日报、 公 司网站 2016-11-18 35 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 机 构 开 展 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资 基金申 购费率 优 惠活动的 公告 中国证券 报、 证券 日 报、公司 网站 2016-11-23 36 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金招募 说明书 (更新) (2016 年第 2 号) 公司网站 2016-11-28 37 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金招募 说明书 (更新) (摘要) (2016 年 第 2 号) 中国证券 报、 证券 日 报、公司 网站 2016-11-28 38 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗下基金 最低持 有份额 计 算口径的 公告 中国证券 报、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报、 公司网 站 2016-12-15 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 东 方红领 先精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 文件 ; 2 、 《东 方红 领先 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ; 3 、 《东 方红 领先 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 4 、东 方红 领先 精选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金财 务报表 及报 表附 注; 5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 12.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 :上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层。 12.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件, 亦 可通 过公 司网 站查 阅, 公 司网 址为 :东方红领先精选混合 2016 年年 度报告 第 59 页 共 59 页


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