东方红稳健精选混合型证券投资基金 2016
年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月30日
东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至 12 月31日止。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 .......................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方红稳健精选混合型证券投资基金
基金简称 东方红稳健精选混合
基金主代码 001203
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 17日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 842,068,354.75 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东方红稳健精选混合 A 东方红稳健精选混合 C
下属分级基金的交易代码： 001203 001204
报告期末下属分级基金的份额总额 838,524,890.37 份 3,543,464.38份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的
长期稳健增值。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在做好风险管理的基础
上，运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值。本基金通过定性与定量
研究相结合的方法， 确定投资组合中股票、 债券和现金类大类资产的配置比例。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后
收益率+1.5%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金
品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有
限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 唐涵颖 朱萍
联系电话 021-63325888 021-61618888
电子邮箱 service@dfham.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
4009200808 95528
传真 021-63326981 021-63602540
注册地址 上海市黄浦区中山南路318
号 31层
上海市中山东一路 12 号
办公地址 上海市黄浦区中山南路318 上海市中山东一路 12 号 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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号2 号楼 31 层
邮政编码 200010 200120
法定代表人 陈光明 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
318 号2 号楼 31 层
上海浦东发展银行股份有限公司 上海市北京东路
689 号 19 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号 4-11
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据
和指标
2016年
2015年 4月 17日(基金合同生效
日)-2015年 12月 31 日
东方红稳健精选
混合A
东方红稳健精
选混合C
东方红稳健精选混
合 A
东方红稳健精选
混合 C
本期已
实现收
益
187,153,999.90 2,788,044.46 309,452,760.70 3,494,204.58
本期利
润
108,879,301.05 -747,516.49 372,279,082.80 7,963,794.57
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0361 -0.0312 0.0881 0.0949
本期加 3.31% -2.83% 8.53% 8.94% 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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权平均
净值利
润率
本期基
金份额
净值增
长率
0.93% 1.37% 7.70% 9.80%
3.1.2 期
末数据
和指标
2016年末 2015年末
期末可
供分配
利润
73,340,306.07 401,569.16 227,071,202.58 24,072,138.50
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0875 0.1133 0.0638 0.0849
期末基
金资产
净值
911,865,196.44 3,945,033.54 3,831,993,167.15 311,105,165.64
期末基
金份额
净值
1.087 1.113 1.077 1.098
3.1.3 累
计期末
指标
2016年末 2015年末
基金份
额累计
净值增
长率
8.70% 11.30% 7.70% 9.80%
注：1、本基金合同于 2015 年 4 月 17 日生效。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 2016
年 12 月 31 日；“本期”指 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日。2、上述基金业绩指标不包
括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红稳健精选混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.25% 0.17% 1.01% 0.01% -3.26% 0.16%
过去六个月 -0.37% 0.13% 2.03% 0.01% -2.40% 0.12%
过去一年 0.93% 0.11% 4.13% 0.01% -3.20% 0.10%
自基金合同
生效起至今
8.70% 0.11% 7.56% 0.01% 1.14% 0.10%
东方红稳健精选混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.28% 0.17% 1.01% 0.01% -3.29% 0.16%
过去六个月 -0.54% 0.13% 2.03% 0.01% -2.57% 0.12%
过去一年 1.37% 0.12% 4.13% 0.01% -2.76% 0.11%
自基金合同
生效起至今
11.30% 0.19% 7.56% 0.01% 3.74% 0.18%
注： 1、 本基金合同于2015年 4月 17日生效。 自基金合同生效日起至今指2015年 4月 17日-2016
年12月31日。
2、 根据基金合同有关规定，本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的三年期银行
定期存款税后收益率+1.5%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t 日收益率（ ）按下列公式
计算：
=100% *[ （t 日同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%） /365]
其中，t=1,2,3, ．．． T，T 表示时间截至日；
t 日至 T 日的期间收益率（ ）按下列公式计算：
=[
(1+ )]-1
其中，T=2,3,4,． ． ． ；
(1+ )表示t 日至 T日的(1+ )数学连乘。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金于 2015 年 4 月 17 日成立，建仓期 6 个月，即从 2015 年 4 月 17 日起至 2015 年
10 月 16 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：1.本基金合同生效日期为 2015年4月17日。
2.本图所示时间区间为2015 年4月 17 日至 2016年12月 31 日。
3、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2015年4月17日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年8 月，公司成为首家获得“公开募集东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。截至2016年12 月 31 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型
证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投
资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合
型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红纯债债券型发起
式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东
方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债
券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券
投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投
资基金二十六只证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
纪文静
本基金基
金经理，
兼任上海
东方证券
资产管理
有限公司
公募固定
收益投资
部副总
监、东方
红领先精
选混合型
证券投资
基金、东
方红睿逸
定期开放
混合型发
起式证券
2015 年 7 月
14 日
- 10 年
硕士，曾任东海证券
股份有限公司固定收
益部债券交易员、德
邦证券股份有限公司
债券投资与交易部总
经理、上海东方证券
资产管理有限公司固
定收益部副总监；现
任上海东方证券资产
管理有限公司公募固
定收益投资部副总监
兼任东方红领先精选
混合、东方红稳健精
选混合、东方红睿逸
定期开放混合、东方
红策略精选混合、东
方红纯债债券、东方
红信用债债券、东方东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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投资基
金、东方
红策略精
选灵活配
置混合型
发起式证
券投资基
金、东方
红纯债债
券型发起
式证券投
资基金、
东方红收
益增强债
券型证券
投资基
金、东方
红信用债
债券型证
券投资基
金、东方
红汇阳债
券型证券
投资基
金、东方
红汇利债
券型证券
投资基
金、东方
红稳添利
纯债债券
型发起式
证券投资
基金、东
方红战略
精选沪港
深混合型
证券投资
基金、东
方红价值
精选混合
型证券投
资基金、
东方红益
鑫纯债债
红收益增强债券、东
方红汇阳债券、东方
红汇利债券、东方红
稳添利纯债、东方红
战略精选混合、东方
红价值精选混合、东
方红益鑫纯债基金经
理。具有基金从业资
格，中国国籍。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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券型证券
投资基金
基金经
理。
李家春
本基金基
金经理，
兼任上海
东方证券
资产管理
有限公司
执行董
事、公募
固定收益
投资部总
监、东方
红领先精
选灵活配
置混合型
证券投资
基金、东
方红战略
精选沪港
深混合型
证券投资
基金、东
方红价值
精选混合
型证券投
资基金、
东方红收
益增强债
券型证券
投资基
金、东方
红信用债
债券型证
券投资基
金基金经
理。
2016年10月
18 日
- 18 年
硕士，曾任长江证券
有限责任公司债券基
金事业部投资经理，
汉唐证券有限责任公
司债券业务管理总部
投资主管，泰信基金
管理有限公司投资管
理部高级研究员、投
资管理部副经理，交
银施罗德基金管理公
司固定收益部副总经
理、基金经理，富国
基金管理有限公司固
定收益部投资副总
监；现任上海东方证
券资产管理有限公司
执行董事、公募固定
收益投资部总监兼任
东方红领先精选混
合、东方红稳健精选
混合、东方红战略精
选混合、东方红价值
精选混合、东方红收
益增强债券、东方红
信用债债券基金经
理。具有基金从业资
格，中国国籍。
林鹏
上海东方
证券资产
管理有限
公司董事
总经理、
公募权益
2015 年 4 月
17 日
2016年 8月 9日 19 年
硕士，曾任东方证券
研究所研究员、资产
管理业务总部投资经
理，上海东方证券资
产管理有限公司投资
部投资经理、专户投东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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投资部总
监、东方
红睿丰灵
活配置混
合型证券
投资基
金、东方
红睿阳混
合型证券
投资基
金、东方
红睿元三
年定期开
放灵活配
置混合型
发起式证
券投资基
金、东方
红中国优
势灵活配
置混合型
证券投资
基金、东
方红睿逸
定期开放
混合型发
起式证券
投资基
金、东方
红沪港深
灵活配置
混合型证
券投资基
金、东方
红睿华沪
港深灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理。
资部资深投资经理、
执行董事；现任上海
东方证券资产管理有
限公司董事总经理、
公募权益投资部总监
兼任东方红睿丰混
合、 东方红睿阳混合、
东方红睿元混合、东
方红睿逸定期开放混
合、东方红睿华沪港
深混合、东方红沪港
深混合、东方红中国
优势混合基金经理。
具有基金从业资格，
中国国籍。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披
露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输
送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中
的公平交易模块进行交易执行和分配，合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行
为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，合规与风险管理部侧重于对公司管理
的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益
率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（日
内、3日内、5日内）的同向交易价差按两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符
合异常交易筛选条件并超过规定阀值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交
易行为的公平性。对同一投资人员管理的不同产品，则持续监控和跟踪其同向交易价差，如价差
显著不为零，则在逐笔分析相关交易记录的基础上，对投资人员进行访谈，要求其进行相关的解
释和说明，以更为审慎地判断其合理性。对于反向交易，除程序化交易外原则上禁止组合内部及
组合之间的日内反向交易，如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，
经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易
原则的交易行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 18 页 共 62 页
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年全年权益市场出现了较大幅度的下跌。全年上证综指下跌 12.31%，深证成指下跌
19.64%，沪深 300 下跌 11.28%，创业板指下跌27.71%，中小板指下跌22.89%。从节奏上看，以1
月份的下跌较为惨烈，而2 月份以后整体市场都维持了一个相对窄幅震荡的格局。
2016 年债券市场全年来看波动较大，并最终自 10 月下旬开始伴随基本面短期企稳、通胀抬
升、货币政策收紧、监管去杠杆、特朗普上台带来的美国经济向好的预期等因素作用下，收益率
出现了快速、大幅调整，虽然调整幅度不是历史最大，但调整速度却是最快的，从而终结了 2014
年开始的债券牛市。10年期国债收益率从年初 2.8%附近最高上升至 12月中下旬的3.4%附近，全
年中债总财富指数上涨1.28%。
本产品积极参与股票和转债一级市场，以获取无风险收益为主；同时在债券配置上更为重视，
适时调仓，控制久期和杠杆，寻求稳健配置为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月 31 日，本基金 A类份额净值为 1.087元，份额累计净值为1.087元，C类
份额净值为1.113元， 份额累计净值为 1.113元。 报告期内， 本基金A类份额净值增长率为 0.93%，
同期业绩比较基准收益率为 4.13%，C 类份额净值增长率为 1.37%，同期业绩比较基准收益率为
4.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年整体宏观经济呈现企稳的格局。虽然制造业投资全年整体仍然低迷，但房地产投资和
基建投资均有所回升，带动经济出现企稳复苏。展望 2017 年，随着 2016 年国庆后房地产调控政
策的陆续出台，以及 2016 年底的利率水平上升，2017 年房地产周期将逐步进入下行阶段，对经
济构成负面拉动。基建投资预计仍会维持在相对较高水平，对经济形成托底作用。而随着一些产
业逐渐进行了产能收缩的调整，16 年大幅下行的制造业投资 17 年有望逐渐见底。整体上看虽然
16年经济阶段复苏，但 17 年仍会面临一定的压力。另外 17年海外环境仍然复杂，欧洲政治形势
仍不明朗，而美国特朗普上台后的政策也会给中国经济带来更多的不确定性。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 19 页 共 62 页
从债券市场来看，中国经济仍然处于转型期，在这种环境下，整体仍会维持一个相对低利率
的环境，债券市场仍然有机会。但随着信用风险的加速暴露，信用利差分化较大，因此在信用债
操作上，个券选择尤其重要。
从权益市场来看，在经济转型期虽然整体增速回落，但仍有一些竞争优势突出、符合经济转
型方向的公司能够获得稳定成长，其中一些估值合理的股票具备长期配置价值。未来主要关注以
下几类投资机会：第一，寻找制造业寡头的投资机遇。第二，寻找消费升级中的投资机遇。第三，
寻找进口替代中的投资机遇。第四，寻找创新和弯道超车的投资机遇。第五，混合所有制改革的
主题投资机遇。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人日常监察稽核工作主要由合规与风险管理部承担，2016年开展了如下
主要工作：
（一）切实履行日常监察稽核各项职责，保障公司经营管理活动的持续合规。
1、顺利完成了公司2016年相关审查、检查工作任务。2、及时完成公司各类合规与风险管理
报告工作。3、积极对监管政策提出建议及意见。4、完善员工执业行为管理工作。5、完成反洗钱
各项基础工作。6、开展合规与风险管理培训与考试。
（二）以公司全面风险管理体系架构为基础，不断推进和完善风险管理工作。
1、在系统建制方面，合规与风险管理部已完成对金仕达全面风险管理系统的测试和上线，实
现了事后风险管理的功能；同时，合规与风险管理部完成了对衡泰风控系统的系统评估、立项，
目前该系统正在实施过程中。2、在投资组合风控方面，合规与风险管理部进一步细化了投资组合
风险控制工作。
（三）进一步加强了公司制度流程建设。
合规与风险管理部根据业务发展需要对公司多项制度的修订提出了审核意见，与业务部门协
同梳理了债券申购流程、定期存款流程、基金投资流程、定向增发、新股申购、商品期货风控流
程等业务操作流程，有效提升流程处理效率。
（四）根据母子公司内部控制规范化实施工作方案，完善内部控制建设。
在母公司的组织下，由合规与风险管理部牵头启动内部控制规范化项目，实施范围覆盖了公
司治理、产品管理、投资管理、研究管理、交易业务、营销与销售、后台运营管理、合规与风险
管理、财务管理、人力资源管理等业务及管理流程。
（五）持续支持公司创新业务发展。
合规与风险管理部对资产证券化业务的产品设计提出相关建议和意见，提供法律论证意见、东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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业务合同拟定与审核等法律支持，并采取配套的风险管理措施。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根
据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基
金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严
格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和
结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。 本基金管理人的
估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。同时，公司设估值决策小组，成员包
括：公司总经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理不参与
基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论，但最终决策
由估值决策小组讨论决策并联名审批。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服
务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服
务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6次，每份基金份额每次收
益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的 10%；
3、若《基金合同》生效不满 3个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 21 页 共 62 页
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——上海浦东发展银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对东方红稳健精选混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未
发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由上海东方证券资产管理有限公司编制、本托管人复核的本报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分
未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2017]第【ZA30225】号
东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东方红稳健精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的东方红稳健精选混合型证券投资基金(以下
简称“东方红稳健精选混合”)的财务报表，包括2016 年 12 月
31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是东方红稳健精选混合的基金管
理人的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则、 《证券投
资基金会计核算业务指引》 、 《东方红稳健精选混合型证券投资
基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表
附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并
使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审
计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师
职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和
披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内
部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，东方红稳健精选混合型证券投资基金财务报表
在所有重大方面按照《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核
算业务指引》 、 《东方红稳健精选混合型证券投资基金基金合同》
和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基
金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了东方红稳健精选
混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度
的经营成果和基金净值变动情况。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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注册会计师的姓名 王
斌
唐
成
会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路 61号 4-11 楼
审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东方红稳健精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 100,694,001.25 21,974,706.15
结算备付金
17,168,841.39 11,798,153.44
存出保证金
263,889.13 302,119.77
交易性金融资产 7.4.7.2 959,655,408.75 4,521,588,702.31
其中：股票投资
15,228,857.75 76,601,150.91
基金投资
- -
债券投资
944,426,551.00 4,444,987,551.40
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 140,603,217.55
应收利息 7.4.7.5 14,098,136.78 58,845,500.34
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,091,880,277.30 4,755,112,399.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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卖出回购金融资产款
95,000,000.00 608,799,425.00
应付证券清算款
80,023,933.45 -
应付赎回款
8,058.53 223,290.80
应付管理人报酬
495,131.90 2,094,204.93
应付托管费
82,521.95 349,034.16
应付销售服务费
1,710.51 131,035.19
应付交易费用 7.4.7.7 296,841.13 170,446.73
应交税费
- -
应付利息
1,849.85 66,629.96
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 160,000.00 180,000.00
负债合计
176,070,047.32 612,014,066.77
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 842,068,354.75 3,842,956,140.93
未分配利润 7.4.7.10 73,741,875.23 300,142,191.86
所有者权益合计
915,810,229.98 4,143,098,332.79
负债和所有者权益总计
1,091,880,277.30 4,755,112,399.56
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额总额 842,068,354.75 份，基金 A 类份额净值
为 1.087 元，C 类份额净值为 1.113 元，基金 A 类份额总额 838,524,890.37 份，C 类份额总
额 3,543,464.38 份。
7.2 利润表
会计主体：东方红稳健精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 4月 17日(基
金合同生效日)至2015
年 12月 31 日
一、收入
142,561,838.47 407,810,855.64
1.利息收入
143,905,305.29 93,288,540.56
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,650,867.90 26,534,660.70
债券利息收入
141,861,019.57 62,738,875.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
393,417.82 4,015,004.48
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
80,462,339.76 202,064,035.52
其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,418,781.32 180,293,920.55 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 63,059,708.61 20,243,577.24
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 983,849.83 1,526,537.73
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -81,810,259.80 67,295,912.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 4,453.22 45,162,367.47
减：二、费用
34,430,053.91 27,567,978.27
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 20,173,776.83 18,885,418.89
2．托管费 7.4.10.2.2 3,362,296.15 3,147,569.74
3．销售服务费 7.4.10.2.3 130,579.83 306,638.54
4．交易费用 7.4.7.19 378,585.76 1,651,606.07
5．利息支出
10,164,669.41 3,297,276.53
其中：卖出回购金融资产支出
10,164,669.41 3,297,276.53
6．其他费用 7.4.7.20 220,145.93 279,468.50
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
108,131,784.56 380,242,877.37
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
108,131,784.56 380,242,877.37
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红稳健精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,842,956,140.93 300,142,191.86 4,143,098,332.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 108,131,784.56 108,131,784.56 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 26 页 共 62 页
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,000,887,786.18 -334,532,101.19 -3,335,419,887.37
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -3,000,887,786.18 -334,532,101.19 -3,335,419,887.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
842,068,354.75 73,741,875.23 915,810,229.98
项目
上年度可比期间
2015年4 月17 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
491,054,566.48 - 491,054,566.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 380,242,877.37 380,242,877.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
3,351,901,574.45 -80,100,685.51 3,271,800,888.94
其中：1.基金申购款 14,677,613,222.50 231,994,514.20 14,909,607,736.70
2.基金赎回款 -11,325,711,648.05 -312,095,199.71 -11,637,806,847.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,842,956,140.93 300,142,191.86 4,143,098,332.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______陈光明______
______任莉______
____詹朋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 27 页 共 62 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红稳健精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”) 《关于准予东方红稳健精选混合型证券投资基金注册的批复》 （证监许可
[2015]486 号文）准予注册,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》 及其配套规则和 《东方红稳健精选混合型证券投资基金基金合同》 发售,基金合同于 2015 年
4 月 17 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定期。本基金的基金管理人为上海东方证券
资产管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金于 2015 年 4月 13日至 2015 年 4 月 14日向社会公开募集，扣除认购费后的有效认购
资金 491,048,427.06 元，其中 A 类基金募集的实收基金（本金）为人民币 475,585,388.08 元；C
类基金募集的实收基金（本金）为人民币 15,463,038.98元。本基金利息转份额 6,139.42元，其中
A类基金募集资金产生的利息为人民币 5,902.55元； C类基金募集资金产生的利息为人民币 236.87
元。募集规模为 491,054,566.48 份，其中 A 类基金实收基金（本金）折合份额为 475,585,388.08
份，在基金合同生效前产生的利息折合份额为 5,902.55 份；C 类基金实收基金（本金）折合份额
为 15,463,038.98份，在基金合同生效前产生的利息折合份额为 236.87份，上述募集资金已由立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 130385号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红稳健精选混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、债券（国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企
业私募债、短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30%；本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府
债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本基金合同于 2015 年4
月17日生效。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其
公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。 应收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计量;对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期
末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未
分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相
抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确
锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内
已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 对于在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更.
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]81 号《财政部国家
税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 、
财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税
收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含 1个月) 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
对基金通过沪港深股票市场交易互联互通机制投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H
股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H
股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资
香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 100,694,001.25 21,974,706.15
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 100,694,001.25 21,974,706.15
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,710,079.85 15,228,857.75 2,518,777.90
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 725,052,506.68 712,764,551.00 -12,287,955.68
银行间市场 236,407,169.93 231,662,000.00 -4,745,169.93
合计 961,459,676.61 944,426,551.00 -17,033,125.61
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 974,169,756.46 959,655,408.75 -14,514,347.71
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 71,330,073.41 76,601,150.91 5,271,077.50
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,143,916,911.73 1,150,007,551.40 6,090,639.67
银行间市场 3,239,045,805.08 3,294,980,000.00 55,934,194.92
合计 4,382,962,716.81 4,444,987,551.40 62,024,834.59
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,454,292,790.22 4,521,588,702.31 67,295,912.09
东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 34 页 共 62 页
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末及上年度末未持有任何买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末及上年度末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 6,726.13 88,351.70
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 7,725.90 5,309.10
应收债券利息 14,083,565.95 58,721,703.52
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 30,000.02
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 118.80 136.00
合计 14,098,136.78 58,845,500.34
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 281,344.59 138,488.32
银行间市场应付交易费用 15,496.54 31,958.41
合计 296,841.13 170,446.73
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 35 页 共 62 页
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 160,000.00 180,000.00
合计 160,000.00 180,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东方红稳健精选混合 A
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,559,551,574.83 3,559,551,574.83
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -2,721,026,684.46 -2,721,026,684.46
本期末 838,524,890.37 838,524,890.37
金额单位：人民币元
东方红稳健精选混合 C
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 283,404,566.10 283,404,566.10
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -279,861,101.72 -279,861,101.72
本期末 3,543,464.38 3,543,464.38
注：申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务） 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东方红稳健精选混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 227,071,202.58 45,370,389.74 272,441,592.32
本期利润 187,153,999.90 -78,274,698.85 108,879,301.05
本期基金份额交易
产生的变动数
-307,095,183.62 -885,403.68 -307,980,587.30
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -307,095,183.62 -885,403.68 -307,980,587.30
本期已分配利润 - - -
本期末 107,130,018.86 -33,789,712.79 73,340,306.07 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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单位：人民币元
东方红稳健精选混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 24,072,138.50 3,628,461.04 27,700,599.54
本期利润 2,788,044.46 -3,535,560.95 -747,516.49
本期基金份额交易
产生的变动数
-26,311,710.68 -239,803.21 -26,551,513.89
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -26,311,710.68 -239,803.21 -26,551,513.89
本期已分配利润 - - -
本期末 548,472.28 -146,903.12 401,569.16
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
活期存款利息收入 931,175.18 12,858,535.26
定期存款利息收入 - 13,077,633.32
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 715,616.08 40,158.78
其他 4,076.64 558,333.34
合计 1,650,867.90 26,534,660.70
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年4月 17日(基金
合同生效日)至2015年 12月
31 日
卖出股票成交总额 137,770,113.76 625,868,305.55
减：卖出股票成本总额 121,351,332.44 445,574,385.00
买卖股票差价收入 16,418,781.32 180,293,920.55
东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合
同生效日)至2015年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
63,059,708.61 20,243,577.24
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 63,059,708.61 20,243,577.24
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合
同生效日)至2015年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
10,888,601,226.78 2,665,671,589.51
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
10,631,493,448.62 2,605,295,926.71
减：应收利息总额 194,048,069.55 40,132,085.56
买卖债券差价收入 63,059,708.61 20,243,577.24
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本报告期及上年度可比期间未进行贵金属投资。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31日
股票投资产生的股利收益 983,849.83 1,526,537.73
基金投资产生的股利收益 - -
合计 983,849.83 1,526,537.73
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合同
生效日)至2015年 12 月31 日
1.交易性金融资产 -81,810,259.80 67,295,912.09
——股票投资 -2,752,299.60 5,271,077.50
——债券投资 -79,057,960.20 62,024,834.59
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - - 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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3.其他 - -
合计 -81,810,259.80 67,295,912.09
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合同生
效日)至2015年12月 31日
基金赎回费收入 4,453.22 45,048,322.59
其他 - 114,044.88
合计 4,453.22 45,162,367.47
注：本基金本报告期无转出补偿费等其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 4月 17日(基金合同生
效日)至2015年12月 31日
交易所市场交易费用
322,250.76 1,613,356.07
银行间市场交易费用 56,335.00 38,250.00
合计
378,585.76 1,651,606.07
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合同
生效日)至2015年 12 月31 日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 80,000.00 100,000.00
银行费用 22,945.93 27,868.50
帐户维护费 37,200.00 11,600.00
律师费 - 50,000.00
持有人大会费用 - 10,000.00
合计 220,145.93 279,468.50
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止，上述税
收政策对本基金截止2016年 12月31日止期间的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证资
管”)
基金管理人、基金销售机构
上海浦发银行股份有限公司( “浦发银行” ) 托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司（ “东方证券” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
1、本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券 195,344,238.98 100.00% 998,984,180.91 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券 3,581,458,867.45 100.00% 1,213,732,114.31 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东方证券 102,795,300,000.00 100.00% 9,110,220,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券 142,856.27 100.00% 281,344.59 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券 875,556.33 100.00% 138,488.32 100.00%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证
券结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提
供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2.截至报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交
易单元租用事宜。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
20,173,776.83 18,885,418.89
其中： 支付销售机构的客
户维护费
186,183.33 280,111.20
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年4月17日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,362,296.15 3,147,569.74
注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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7.4.10.2.3 销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红稳健精选
混合 A
东方红稳健精选
混合C
合计
上海东方证券资产管理有限公司 - 106,406.86 106,406.86
上海浦东发展银行股份有限公司 - 24,172.97 24,172.97
合计 - 130,579.83 130,579.83
获得销售服务费的
各关联方名称
上年同期
2015年4月17日(基金合同生效日)至2015年
12月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红稳健精选
混合 A
东方红稳健精选
混合C
合计
上海东方证券资产管理有限公司 - 273,106.17 273,106.17
上海浦东发展银行股份有限公司 - 33,532.37 33,532.37
合计 - 306,638.54 306,638.54
注：1、本基金C类份额的销售服务费率按前一日C类基金资产净值的 0.5%的年费率计提。C 类基
金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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关联方
名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年12月31日
上年度可比期间
2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015
年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浦发银行 100,694,001.25 931,175.18 21,974,706.15 14,673,868.56
：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中银国际证
券有限责任
公司
600919 江苏银行 公开发行 157,923 990,177.21
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期及上年可比期间未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12 月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额95,000,000.00 元，于 2017年1月3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准
防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责在董事会授权范围内的
重大经营项目和创新业务的风险评估；在业务操作层面风险管理职责主要由合规与风险管理部和
风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结
算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行
间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
短期信用
评级
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1
521,174,000.00
A-1 以下 -
未评级 49,925,000.00- 621,591,000.00
合计 49,925,000.00 1,142,765,000.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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2、未评级中包含期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票以及未有第三方机构评级的其他债
券。
3. 本期末未评级债券中，包含政策性金融债 49,925,000.00元。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
长期信用
评级
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA 235,822,599.40 638,779,841.60
AAA 以下 658,678,951.60 1,596,283,395.50
未评级 - 1,067,159,314.30
合计 894,501,551.00 3,302,222,551.40
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级中包含期限在一年以上的国债、政策性金融债、央票以及未有第三方机构评级的其他债
券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
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基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12
月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 100,694,001.25 - - - - - 100,694,001.25
结算备付金 17,168,841.39 - - - - - 17,168,841.39
存出保证金 263,889.13 - - - - - 263,889.13
交易性金融
资产
98,222,600.00
846,203,951.00
15,228,857.75 959,655,408.75
应收
利息
- - - - - 14,098,136.78 14,098,136.78
资产总计 118,126,731.77 - 98,222,600.00 846,203,951.00
29,326,994.53 1,091,880,277.30
负债
卖出回购金
融资产款
95,000,000.00 - - - - - 95,000,000.00
应付证券清
算款
- - - - - 80,023,933.45 80,023,933.45
应付赎回款 - - - - - 8,058.53 8,058.53
应付管理人
报酬
- - - - - 495,131.90 495,131.90
应付托管费 - - - - - 82,521.95 82,521.95
应付销售服
务费
- - - - - 1,710.51 1,710.51
应付交易费
用
- - - - - 296,841.13 296,841.13
应付利息 - - - - - 1,849.85 1,849.85
其他负债 - - - - - 160,000.00 160,000.00
负债总计 95,000,000.00 - - - - 81,070,047.32 176,070,047.32
利率敏感度
缺口
23,126,731.77 - 98,222,600.00 846,203,951.00 - -51,743,052.79 915,810,229.98
上年度末
2015 年12
月31 日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,974,706.15 - - - - - 21,974,706.15
结算备付金 11,798,153.44 - - - - - 11,798,153.44
存出保证金 302,119.77 - - - - - 302,119.77 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 62 页
交易性金融
资产
23,145,314.30 50,350,000.00 1,127,559,073.80
2,267,086,297.30
976,846,866.00
76,601,150.91 4,521,588,702.31
应收证券清
算款
- - - - - 140,603,217.55 140,603,217.55
应收利息 - - - - - 58,845,500.34 58,845,500.34
其他资产 - - - - - - -
资产总计 57,220,293.66 50,350,000.00 1,127,559,073.80
2,267,086,297.30
976,846,866.00
276,049,868.80 4,755,112,399.56
负债
卖出回购金
融资产款
608,799,425.00 - - - - - 608,799,425.00
应付赎回款 - - - - - 223,290.80 223,290.80
应付管理人
报酬
- - - - - 2,094,204.93 2,094,204.93
应付托管费 - - - - - 349,034.16 349,034.16
应付销售服
务费
- - - - - 131,035.19 131,035.19
应付交易费
用
- - - - - 170,446.73 170,446.73
应付利息 - - - - - 66,629.96 66,629.96
其他负债 - - - - - 180,000.00 180,000.00
负债总计 608,799,425.00 - - - - 3,214,641.77 612,014,066.77
利率敏感度
缺口
-551,579,131.34 50,350,000.00 1,127,559,073.80
2,267,086,297.30
976,846,866.00
272,835,227.03 4,143,098,332.79
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假
设
该利率敏感性分析基于本基金于本报告期末的利率风险状况；
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点， 且除利率之外的其他市
场变量保持不变；
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分
析
相关风险变
量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年 12 月 31 日 ）
上年度末
2015年 12月 31 日
上升 0.25% -5,646,987.21 -33,136,167.11
下降 0.25% 5,646,987.21 33,136,167.11
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 49 页 共 62 页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市
场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主
要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公
允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 15,228,857.75 1.66 76,601,150.91 1.85
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 15,228,857.75 1.66 76,601,150.91 1.85
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密
相关；
除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 12月
31日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
上升 5% 582,791.67 2,071,549.17
下降 5% -582,791.67 -2,071,549.17
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市
场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准对应的股票市场指数
（沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 62 页
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设 1.置信区间：95%
2.观察期：统计日之前的250个交易日
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （2016年 12月 31
日）
上年度末 （2015年 12月 31
日）
1 天 1,631,545.63 10,357,745.83
1 周 3,648,246.93 23,160,623.77
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
2016年12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为24,107,957.15 元，第二层次的余额为935,547,451.60元，无属于第三层次的
余额。 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为 71,667,550.91 元，第二层次的余额为 4,449,921,151.40 元，无属于第
三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用第三方估
值机构根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值确定为第二层次。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 62 页
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 15,228,857.75 1.39
其中：股票 15,228,857.75 1.39
2 固定收益投资 944,426,551.00 86.50
其中：债券 944,426,551.00 86.50
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 117,862,842.64 10.79
7 其他各项资产 14,362,025.91 1.32
8 合计 1,091,880,277.30 100.00
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - - 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 62 页
B
采矿业 - -
C
制造业 15,228,857.75 1.66
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 15,228,857.75 1.66
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000538 云南白药 199,985 15,228,857.75 1.66
东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 62 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 16,474,231.00 0.40
2 002415 海康威视 10,922,820.00 0.26
3 000538 云南白药 9,160,505.40 0.22
4 600036 招商银行 7,794,045.20 0.19
5 300059 东方财富 6,714,765.62 0.16
6 600066 宇通客车 6,507,758.00 0.16
7 600919 江苏银行 990,177.21 0.02
8 601163 三角轮胎 479,868.01 0.01
9 601997 贵阳银行 436,725.60 0.01
10 600977 中国电影 399,633.84 0.01
11 002797 第一创业 212,044.56 0.01
12 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.00
13 601611 中国核建 128,594.73 0.00
14 603377 东方时尚 113,750.40 0.00
15 601900 南方传媒 112,559.06 0.00
16 002791 坚朗五金 85,697.61 0.00
17 600936 广西广电 82,320.00 0.00
18 603608 天创时尚 78,341.20 0.00
19 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
20 002792 通宇通讯 70,678.14 0.00
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 27,118,218.93 0.65
2 600036 招商银行 22,700,257.80 0.55
3 002415 海康威视 22,107,075.15 0.53
4 300059 东方财富 13,349,587.20 0.32
5 600066 宇通客车 11,012,499.14 0.27 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 62 页
6 600079 人福医药 7,903,404.72 0.19
7 000002 万
科Ａ 3,958,000.00 0.10
8 600919 江苏银行 1,772,618.59 0.04
9 600977 中国电影 1,733,837.40 0.04
10 603508 思维列控 1,561,482.50 0.04
11 300496 中科创达 1,377,708.00 0.03
12 002781 奇信股份 1,318,410.50 0.03
13 300495 美尚生态 905,102.00 0.02
14 601611 中国核建 867,180.60 0.02
15 601997 贵阳银行 818,795.40 0.02
16 603936 博敏电子 748,158.40 0.02
17 601163 三角轮胎 740,350.72 0.02
18 601966 玲珑轮胎 642,846.99 0.02
19 300494 盛天网络 606,347.00 0.01
20 603996 中新科技 593,146.60 0.01
注： “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 62,731,338.88
卖出股票收入（成交）总额 137,770,113.76
“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 177,563,600.00 19.39
其中：政策性金融债 49,925,000.00 5.45
4 企业债券 659,823,851.60 72.05
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 98,160,000.00 10.72
7 可转债（可交换债） 8,879,099.40 0.97
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 944,426,551.00 103.12 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 62 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1480451 14沪南汇债 700,000 73,255,000.00 8.00
2 101658015 16雨花国投
MTN001
700,000 68,586,000.00 7.49
3 136098 15 义市 01 500,000 50,120,000.00 5.47
4 160414 16 农发 14 500,000 49,925,000.00 5.45
5 136013 15 财达债 500,000 49,425,000.00 5.40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组
合的超额收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 62 页
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资-。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库.
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 263,889.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,098,136.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,362,025.91
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 62 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
东方红稳
健精选混
合 A
746 1,124,028.00 779,612,409.55 92.97% 58,912,480.82 7.03%
东方红稳
健精选混
合 C
58 61,094.21 0.00 0.00% 3,543,464.38 100.00%
合计 804 804.00 779,612,409.55 92.58% 62,455,945.20 7.42%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
东方红稳
健精选混
合A
139,681.71 0.0167%
东方红稳
健精选混
合C
0.00 0.0000%
合计
139,681.71 0.0167%
注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 58 页 共 62 页
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方红稳健精选
混合 A
东方红稳健精选
混合 C
基金合同生效日（2015 年4 月 17 日）基金份
额总额
475,591,290.63 15,463,275.85
本报告期期初基金份额总额 3,559,551,574.83 283,404,566.10
本报告期基金总申购份额 - -
减:本报告期基金总赎回份额 2,721,026,684.46 279,861,101.72
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 838,524,890.37 3,543,464.38
注：本基金合同于2015年4月17日生效。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人自 2016 年 1 月起，公司进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江
同志为资产托管部总经理。
本基金管理人于2016年3月25日发布公告，同意王国斌先生自2016年3月24 日起辞去公
司董事长职务，由公司总经理陈光明先生代为履行公司董事长职务。
本基金管理人于2016年6月16日发布公告，自2016 年 6月 15 日起任命饶刚同志担任基金
管理人副总经理。
本基金管理人于2016年7月29日发布公告，自2016 年 7月 28 日起任命陈光明同志担任基
金管理人董事长。
本基金管理人于2016年7月29日发布公告，自2016 年 7月 28 日起任命任莉同志担任基金
管理人总经理。
本基金管理人于2016年9月20日发布公告，自2016 年 9月 19 日起任命卢强同志担任基金
管理人副总经理。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 59 页 共 62 页
本基金管理人于2016年9月19日发布公告，本基金管理人法定代表人变更为陈光明先生。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙） 。该会计师事务所
自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本基金本报告期应支付给审计机构立信
会计师事务所有限公司的审计报酬为8 万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 195,344,238.98 100.00% 142,856.27 100.00% -
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣
金收费合理。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用
交易单元。 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 60 页 共 62 页
3、本基金本报告期内无新增券商交易单元。
4、截至报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的
资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交
易单元租用事宜。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 3,581,458,867.45 100.00% 102,795,300,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上海东方证券资产管理有限公司关于《上海东方
证券资产管理有限公司关于新增基金高级管理人
员的公告》的更正公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-01-04
2 上海东方证券资产管理有限公司旗下基金2015年
12 月31 日基金资产净值和基金份额净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-01-04
3
上海东方证券资产管理有限公司关于因指数熔断
调整旗下部分基金开放时间的公告
公司网站 2016-01-04
4
上海东方证券资产管理有限公司关于因指数熔断
调整旗下部分基金开放时间的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016-01-05
5 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-01-05
6
上海东方证券资产管理有限公司关于因指数熔断
调整旗下部分基金开放时间的公告
公司网站 2016-01-07
7 上海东方证券资产管理有限公司关于因指数熔断
调整旗下部分基金开放时间的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-01-08
8
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年第 4
季度报告
中国证券报、公司网
站
2016-01-20
9
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基
金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并
参加费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-02-04 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 61 页 共 62 页
10 上海东方证券资产管理有限公司关于董事长变更
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-03-25
11
东方红稳健精选混合型证券投资基金2015年年度
报告（摘要）
中国证券报、公司网
站
2016-03-26
12
东方红稳健精选混合型证券投资基金2015年年度
报告
公司网站 2016-03-26
13
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基
金参加浦发银行“财智组合”基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-04-08
14
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2016 年第 1
季度报告
中国证券报、公司网
站
2016-04-21
15
东方红稳健精选混合型证券投资基金招募说明书
（更新） （2016 年第1 号）
公司网站 2016-05-28
16
东方红稳健精选混合型证券投资基金招募说明书
(更新)（摘要） （2016 年第1号）
中国证券报、公司网
站
2016-05-28
17
上海东方证券资产管理有限公司关于新增基金高
级管理人员的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-06-16
18 上海东方证券资产管理有限公司旗下基金2016年
6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-07-01
19
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2016 年第 2
季度报告
中国证券报、公司网
站
2016-07-19
20 上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告（总经理）
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-07-29
21 上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告（董事长）
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-07-29
22
上海东方证券资产管理有限公司关于东方红稳健
精选混合型证券投资基金基金经理变更的公告
中国证券报、公司网
站
2016-08-09
23 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基
金增加中信建投证券有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-08-22
24
东方红稳健精选混合型证券投资基金2016年半年
度报告（摘要）
中国证券报、公司网
站
2016-08-29
25
东方红稳健精选混合型证券投资基金2016年半年
度报告
公司网站 2016-08-29
26 上海东方证券资产管理有限公司关于公司法定代
表人变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016-09-19
27
上海东方证券资产管理有限公司关于新增基金高
级管理人员的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
2016-09-20 东方红稳健精选混合 2016 年年度报告
第 62 页 共 62 页
司网站
28
上海东方证券资产管理有限公司关于增聘东方红
稳健精选混合型证券投资基金基金经理的公告
中国证券报、公司网
站
2016-10-18
29
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2016 年第 3
季度报告
中国证券报、公司网
站
2016-10-26
30
上海东方证券资产管理有限公司关于提醒投资者
及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016-11-11
31
东方红稳健精选混合型证券投资基金招募说明书
(更新)（摘要） （2016 年第2号）
中国证券报、公司网
站
2016-11-28
32
东方红稳健精选混合型证券投资基金招募说明书
（更新） （2016 年第2 号）
公司网站 2016-11-28
33 上海东方证券资产管理有限公司关于调整旗下基
金最低持有份额计算口径的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016-12-15
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红稳健精选混合型证券投资基金的文件；
2、 《东方红稳健精选混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《东方红稳健精选混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318号 2 号楼 31 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2017年 3月30日
