东 方 红 睿 逸定 期 开 放 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 年度 报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 21 日复核 了本报告
中的财务指 标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§1 2 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合
基金主 代码 001309
前端交 易代 码 001309
基金运 作方 式 契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 式运 作，
即以运 作周 期和 到期 开放 期相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 3 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 826,753,482.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 力求 本金 长期 安全 的 基础 上， 力争 为基 金份
额 持 有人 获取 稳定 的投 资收 益 ，追 求超 越业 绩比 较基
准的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金以 36 个月 为一 个运 作 周期 ，以 长期 投资 的理
念 进 行大 类资 产的 配置 和个 券 选择 ，运 用封 闭期 无流
动 性 需求 的优 势， 同时 ，充 分 考虑 每个 运作 周期 中期
间 开 放期 的安 排， 在股 票的 配 置上 ，以 时间 换空 间，
采 用 低风 险投 资策 略， 为本 基 金获 得更 高的 低风 险收
益 ； 在债 券配 置上 ，合 理配 置 久期 匹配 债券 的结 构，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 同 期 中国 人民 银行 公布 的三 年 期银 行定 期存 款税 后收
益率+1.5%
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号 31 层
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 200010 518040
法定代 表人 陈光明 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ，上 海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南
路318 号 2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道7088 号
招商银 行大 厦
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙 ） 上海市 黄浦 区南 京东 路 61 号 4-11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街 17 号
§3 主要财 务指 标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 61,207,955.92 25,001,274.37
本期利 润 30,996,781.73 52,667,648.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0335 0.0499
本期加 权平 均净 值利 润率 3.16% 5.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.71% 5.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 73,235,549.17 25,001,274.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0886 0.0237
期末基 金资 产净 值 899,989,031.34 1,107,261,851.09
期末基 金份 额净 值 1.089 1.050
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 8.90% 5.00%
注：1 、 表 中的 “期末 ” 均 指报告 期最 后一 日 ， 即12 月 31 日； “ 本期 ” 指2016 年 1 月 1 日-2016
年12 月31 日。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.18% 0.27% 1.01% 0.01% -2.19% 0.26%
过去六 个月 2.74% 0.28% 2.05% 0.01% 0.69% 0.27%
过去一 年 3.71% 0.38% 4.15% 0.01% -0.44% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
8.90% 0.43% 6.90% 0.01% 2.00% 0.42%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 06 月 03 日-2016 年12 月 31 日。
2、 根 据基 金合 同中 的有 关 规定 ， 本 基金 以定 期开 放 方式运 作 ， 即 以运 作周 期 和到期 开放 期相 结合
的方式 运作 ， 业 绩比 较基 准为同 期中 国人 民银 行公 布的三 年期 银行 定期 存款 税后收 益率+1.5%。本
基金每 个交 易日 对业 绩比 较基准 进行 再平 衡处 理，t 日收 益率 （ ） 按下 列公 式计 算 ：
=100% *[ （t 日 三年 期银 行定期 存款 税后 收益 率+1.5% ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至 T 日的 期间 收益 率 （ ） 按下 列公 式计 算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ ) 表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连 乘。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： （1 ）截 止日 期为 2016 年 12 月 31 日。
（2 ） 本基 金合 同于 2015 年 6 月 3 日生 效， 自合 同生效 日起 至本 报告 期 末 已满一 年。
（3 ） 本基 金建 仓期 6 个 月， 即从 2015 年 6 月 3 日 至 2015 年 12 月 2 日， 至本 报告 期末 本
基金已 建仓 完成 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 均符合 基金 合同 约定 。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 期为 2015 年06 月 03 日。
2、本 图所 示时 间区 间为2015 年06 月03 日至2016 年 12 月31 日。
3、 合 同生 效当 年期 间的 相 关数据 和指 标按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自2015 年06 月 03 日（基 金合 同生 效日 ） 至2016 年12 月 31 日 未进 行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委 员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。 截 至2016 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资 基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红汇利债
券型证券投资 基金、东 方 红稳添利纯债 债券型发 起 式证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红沪港深灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿华沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红战略精选 沪港深混 合 型证券投资基 金、东方 红 价值精选混 合型证券
投资基金、东 方红优享 红 利沪港深灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方红 益 鑫纯债债券 型证券投
资基金 二十 六只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本 基 金 基 金 经 理 ，
兼 任 上 海 东 方 证 券
资 产 管 理 有 限 公 司
董 事 总 经 理 、 公 募
权 益 投 资 部 总 监 、
东 方 红 睿 丰 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 睿 阳
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 东 方
红 睿 元 三 年 定 期 开
放 灵 活 配 置 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 中 国 优
势 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 沪 港 深 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
2015 年 6 月 3 日 - 19 年
硕士，曾任东方证券研
究所研究员、资产管理
业务总部投资经理，上
海东方证券资产管理有
限 公 司 投 资 部 投 资 经
理、专户投资部资深投
资经理、执行董事；现
任上海东方证券资产管
理 有 限 公 司 董 事 总 经
理、公募权益投资部总
监 兼 任 东 方 红 睿 丰 混
合、东方红睿阳混合、
东方红睿元混合、东方
红睿逸定期开放混合、
东 方 红 睿 华 沪 港 深 混
合、 东 方红 沪港 深混 合、
东方红中国优势混合基
金经理。具有基金从业东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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基 金 、 东 方 红 睿 华
沪 港 深 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
资格， 中国 国籍 。
纪文静
本 基 金 基 金 经 理 ，
兼 任 上 海 东 方 证 券
资 产 管 理 有 限 公 司
公 募 固 定 收 益 投 资
部 副 总 监 、 东 方 红
稳 健 精 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 东 方
红 领 先 精 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 策 略 精 选 灵 活
配 置 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 纯 债 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 收 益 增
强 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 信 用
债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 汇 阳
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 汇 利 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 稳 添 利
纯 债 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 战 略 精 选 沪 港
深 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 价 值
精 选 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 东 方 红 益
鑫 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
2015 年 7 月 14 日 - 10 年
硕士，曾任东海证券股
份有限公司固定收益部
投资研究经理、销售交
易经理，德邦证券股份
有限公司债券投资与交
易部总经理，上海东方
证券资产管理有限公司
固定收益部副总监；现
任上海东方证券资产管
理有限 公 司 公 募 固 定 收
益投资部副总监兼任东
方红领先精选混合、东
方红稳健精选混合、东
方 红 睿 逸 定 期 开 放 混
合、东方红策略精选混
合、东方红纯债债券、
东方红信用债债券、东
方红收益增强债券、东
方红汇阳债券、东方红
汇利债券、东方红稳添
利纯债、东方红战略精
选混合、东方红价值精
选混合、东方红益鑫纯
债债券基金经理。具有
基金从业资格，中国国
籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
等相关法律法 规关于公 平 交易的规定， 公司建立 了 与公平交易相 关的控制 制 度、流程以 及信息披
露程序等，保 证公司在 投 资管理活动中 公平对待 各 投资组合，防 范不同投 资 组合之间进 行利益输
送，并定期对 同向交易 、 反向交易和异 常交易行 为 进行监控和分 析。交易 部 使用恒生交 易系统中
的公平交易模 块进行交 易 执行和分配， 合规与风 险 管理部对公司 各投资组 合 及组合之间 的交易行
为进行事后分 析，校验 公 平交易执行情 况。对于 同 向交易，合规 与风险管 理 部侧重于对 公司管理
的不同产品 （ 包含了公 募 产品、私募产 品）的整 体 收益率差异、 投资类别 （ 股票、债券 ）的收益
率差异进行分 析，对连 续 四个季度期间 内交易所 竞 价交易的所有 交易记录 ， 在不同时间 窗下（日
内、3 日内、5 日 内） 的 同 向交易 价差 按两 两组 合进 行显著 性检 验， 并根 据显 著性检 验结 果， 对符
合异常交易筛 选条件并 超 过规定阀值的 交易记录 ， 通过逐笔检查 或抽样分 析 的方法，分 析相应交
易行为的公平 性。对同 一 投资人员管理 的不同产 品 ，则持续监控 和跟踪其 同 向交易价差 ，如价差
显著不为零， 则在逐笔 分 析相关交易记 录的基础 上 ，对投资人员 进行访谈 ， 要求其进行 相关的解
释和说明，以 更为 审慎 地 判断其合理性 。对于反 向 交易，除程序 化交易外 原 则上禁止组 合内部及
组合之间的日 内反向交 易 ，如有投资策 略或流动 性 等特殊需要的 ，需由投 资 经理提供投 资依据，
经投资决策委 员会审慎 审 批后留档备查 。本年度 未 发现公司管理 的投资组 合 间存在违反 公平交易
原则的 交易 行为 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司 公平交易 制度》等
规定。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 全 年 权 益 市 场 出 现 了 较 大 幅 度 的 下 跌 。 全 年 上 证 综 指 下 跌 12.31% ， 深 证 成 指 下 跌
19.64% ， 沪 深 300 下跌 11.28% ， 创 业板 指下 跌27.71% ， 中小 板指 下跌22.89% 。 从节奏 上看 ， 以1
月份的 下跌 较为 惨烈 ， 而2 月份 以后 整体 市 场 都维 持了一 个相 对窄 幅震 荡的 格局。
2016 年债 券市 场全 年来 看 波动较 大， 并最 终 自 10 月下旬 开始 伴随 基本 面短 期企稳 、通 胀抬
升、货币政策 收紧、监 管 去杠杆、特朗 普上台带 来 的美国经济向 好的预期 等 因素作用下 ，收益率
出现了 快速 、 大 幅调 整， 虽然调 整幅 度不 是历 史最 大， 但 调整 速度 却是 最快 的， 从 而终 结 了 2014
年开始 的债 券牛 市。10 年 期国债 收益 率从 年 初 2.8% 附近最 高上 升 至 12 月中 下 旬的3.4% 附近 ， 全
年中债 总财 富指 数上 涨1.28% 。
本产品积极参 与股票和 转 债一级市场， 以获取无 风 险收益为主； 并适度参 与 股票二级市场 ，
在个股选择上 以估值合 理 、增长稳健、 分红高的 价 值股为主。同 时在债券 配 置上更为重 视，适时
调仓， 控制 久期 和杠 杆， 寻求稳 健配 置为 主。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.089 元， 份额 累计 净值 为 1.089 元 。 本 报告 期
内，本 基金 净值 增长 率为 3.71% ，业 绩比 较基 准收 益 率为 4.15% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年整 体宏 观经 济呈 现 企稳的 格局 。 虽 然制 造业 投资全 年整 体仍 然低 迷， 但房地 产投 资和
基建投 资均 有所 回升 ，带 动经济 出现 企稳 复苏 。展 望 2017 年 ，随着 2016 年 国庆 后 房地 产调 控 政
策的陆 续出 台， 以 及 2016 年 底的 利率 水平 上升 ，2017 年房 地产 周期 将逐 步 进入下 行阶 段， 对经
济构成负面拉 动。基建 投 资预计仍会维 持在相对 较 高水平，对经 济形成托 底 作用。而随 着一些产
业逐渐 进行 了产 能收 缩的 调整，16 年大 幅下 行的 制 造业投 资 17 年有 望逐 渐 见底。 整体 上看 虽然
16 年 经济 阶段 复苏 ， 但 17 年仍 会面 临一 定的 压力 。 另 外 17 年海 外环 境仍 然 复杂， 欧洲 政治 形势
仍不明 朗， 而美 国特 朗普 上台后 的政 策也 会给 中国 经济带 来更 多的 不确 定性 。
从债券市场来 看，中国 经 济仍然处于转 型期，在 这 种环境下，整 体仍会维 持 一个相对低利 率东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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的环境，债券 市场仍然 有 机会。但随着 信用风险 的 加速暴露，信 用利差分 化 较大，因此 在信用债
操作上 ，个 券选 择尤 其重 要。
从权益市场来 看，在经 济 转型期虽然整 体增速回 落 ，但仍有一些 竞争优势 突 出、符合经济 转
型方向的公司 能够获得 稳 定成长，其中 一些估值 合 理的股票具备 长期配置 价 值。未来主 要关注以
下几类 投资 机会 ： 第 一， 寻找制 造业 寡头 的投 资机 遇。 第 二， 寻 找消 费升 级 中的投 资机 遇。 第三，
寻找进口替代 中的投资 机 遇。第四，寻 找创新和 弯 道超车的投资 机遇。第 五 ，混合所有 制改革的
主题投 资机 遇。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人日 常监察 稽核 工作 主要 由合 规与风 险管 理部 承担 ，2016 年开 展了 如下
主要工 作：
（一） 切实 履行 日常 监察 稽核各 项职 责， 保障 公司 经营管 理活 动的 持续 合规 。
1 、 顺利 完成 了公 司2016 年相关 审查 、 检查 工作 任 务。2 、 及 时完 成公 司各 类 合规与 风险 管理
报告工 作。3 、 积极 对监 管 政策提 出建 议及 意见 。4、 完善员 工执 业行 为管 理工 作。5、 完 成反 洗钱
各项基 础工 作。6、 开展 合 规与风 险管 理培 训与 考试 。
（二） 以公 司全 面风 险管 理体系 架构 为基 础， 不断 推进和 完善 风险 管理 工作 。
1 、 在 系统 建制 方面 ， 合规 与风险 管理 部已 完成 对金 仕达 全 面风 险管 理 系 统的 测试和 上线 ， 实
现了事后风险 管理的功 能 ；同时，合规 与风险管 理 部完成了对衡 泰风控系 统 的系统评估 、立项，
目前该 系统 正在 实施 过程 中。2 、 在投 资组 合风 控方 面， 合规 与风 险管 理部 进 一步细 化了 投资 组合
风险控 制工 作。
（三） 进一 步加 强了 公司 制度流 程建 设。
合规与风险管 理部根据 业 务发展需要对 公司多项 制 度的修订提出 了审核意 见 ，与业务部门 协
同梳理了债券 申购流程 、 定期存款流程 、基金投 资 流程、定向增 发、新股 申 购、商品期 货风控流
程等业 务操 作流 程， 有效 提升流 程处 理效 率。
（四） 根据 母子 公司 内部 控制规 范化 实施 工作 方案 ，完善 内部 控制 建设 。
在母公司的组 织下，由 合 规与风险管理 部牵头启 动 内部控制规范 化项目， 实 施范围覆盖了 公
司治理、产品 管理、投 资 管理、研究管 理、交易 业 务、营销与销 售、后台 运 营管理、合 规与风险
管理、 财务 管理 、人 力资 源管理 等业 务及 管理 流程 。
（五） 持续 支持 公司 创新 业务发 展。
合规与风险管 理部对资 产 证券化业务的 产品设计 提 出相关建议和 意见，提 供 法律论证意见 、
业务合 同拟 定与 审核 等法 律支持 ，并 采取 配套 的风 险管理 措施 。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 的约 定， 对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
据法律法规要 求履行估 值 及净值计算的 复核责任 。 基金份额净值 由基金管 理 人完成估值 后，经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人对 外公 布。
为了向基金投资人提供更 好的证券投资管理服务, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性 产品 等影 响估 值和 定价因 素的 基础 上, 确定 本 基金管 理人 采用 的估 值政 策。 本 基金 管理 人的
估值人 员均 具有 专业 会计 学习经 历, 具有 基金 从业 人 员资格。 同时 ， 公 司设 估 值决策 小组 ， 成员 包
括：公司总 经理、合 规总 监(或督察长) 、交易总 监 、运营总监 、基金会 计主 管等。基金 经理不 参
与基金日常估 值业务， 对 于属于东证资 管估值政 策 范围内的特殊 估值变更 可 参与讨论， 但最终决
策由估 值决 策小 组讨 论决 策并联 名审 批。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 份 基金份 额每 次收
益分配 比例 不低 于收 益分 配基准 日每 份基 金份 额截 至收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 10% ；
3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
4 、本 基金 收益 分配 方式 仅 现金分 红一 种方 式；
5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 的收 益分 配符 合相 关法律 法 规 及《 基金 合同 》约定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金为发起 式基金， 基 金合同生效未 满三年， 不 适用《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2017] 第 ZA30195 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方红睿逸定期开放混合 型发起式证券投资基金全 体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的东方红 睿逸定期开放混合型发起 式证券投资
基金 （ 以下 简称 “ 东方 红 睿逸 定 期开 放混 合 ” ） 的财 务报表 ， 包
括2016 年12 月 31 日的 资 产负债 表、 2016 年 年度 的 利润表 和所
有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是东方红睿逸 定 期 开 放 混合 的基金管
理人的 责任 。这 种责 任包 括：
(1)按 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 《东
方红睿逸定期开放混合型 发起式证券投资基金基金 合同》和中
国证券监督管理委员会允 许的如财务报表附注所列 示的基金行
业实务 操作 的有 关规 定编 制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映； 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计 准 则要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会计 师 职 业 道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获 取 的 审计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ，为 发 表 审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，东方红睿逸定 期开放混合型发起式证券 投资基金财
务报表在所有重大方面按 照《企业会计准则 》 、 《证 券投资基金
会计核算业务指引 》 、 《东 方红睿逸定期开放混合型 发起式证券
投资基金基金合同》和中 国证券监督管理委员会允 许的如财务
报表附注所列示的基金行 业实务操作的有关规定编 制，公允反
映了东 方红 睿逸 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2016 年年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王斌
唐成
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区南 京东 路 61 号 4-11 楼
审计报 告日 期 2017-3-24
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 50,548,486.42 70,244,387.17
结算备 付金
16,873,274.01 1,976,273.42
存出 保 证金
55,211.24 411,449.84
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,103,932,369.96 1,330,969,229.21 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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其中： 股票 投资
222,281,514.96 258,898,513.01
基金投 资
- -
债券投 资
881,650,855.00 1,072,070,716.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 9,999,709.07 13,105,117.27
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,181,409,050.70 1,416,706,456.91
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
229,000,000.00 296,199,310.90
应付证 券清 算款
50,072,883.84 11,106,719.37
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,146,492.78 1,394,095.68
应付托 管费
152,865.68 185,879.44
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 773,206.38 333,351.65
应交税 费
- -
应付利 息
4,570.68 45,248.78
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 270,000.00 180,000.00
负债合 计
281,420,019.36 309,444,605.82
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 826,753,482.17 1,054,594,202.29
未分配 利润 7.4.7.10 73,235,549.17 52,667,648.80
所有者 权益 合计
899,989,031.34 1,107,261,851.09
负债和 所有 者权 益总 计
1,181,409,050.70 1,416,706,456.91
注：1 、本 基金 于2015 年6 月3 日成 立。
2、报 告截 止日2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.089 元， 基金 份额 总额826,753,482.17 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 3 日( 基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
54,155,030.62 69,247,297.01
1.利息 收入
32,821,991.72 21,368,019.48
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 991,576.56 1,566,962.06
债券利 息收 入
31,787,893.29 19,488,224.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
42,521.87 312,832.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
50,232,717.91 20,202,367.16
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 31,095,357.51 7,684,013.20
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 13,441,427.24 11,092,107.27
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 5,695,933.16 1,426,246.69
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -30,211,174.19 27,666,374.43
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,311,495.18 10,535.94
减： 二、费用
23,158,248.89 16,579,648.21
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 14,711,632.93 9,127,712.64
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,961,550.91 1,217,028.40
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 862,324.72 2,248,468.04
5．利 息支 出
5,282,297.62 3,771,678.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,282,297.62 3,771,678.45
6．其 他费 用 7.4.7.20 340,442.71 214,760.68
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
30,996,781.73 52,667,648.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
30,996,781.73 52,667,648.80
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,054,594,202.29 52,667,648.80 1,107,261,851.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 30,996,781.73 30,996,781.73
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-227,840,720.12 -10,428,881.36 -238,269,601.48
其中：1. 基 金申 购款 23,039,657.64 989,253.85 24,028,911.49
2. 基金 赎回 款 -250,880,377.76 -11,418,135.21 -262,298,512.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
826,753,482.17 73,235,549.17 899,989,031.34
项目
上年度可比期间
2015 年6 月3 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,054,594,202.29 - 1,054,594,202.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 52,667,648.80 52,667,648.80
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,054,594,202.29 52,667,648.80 1,107,261,851.09 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东方红睿逸定 期开放混 合 型发起式证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于核准东 方红 睿逸定期开放 混合型发 起 式证券投资 基金募
集的批 复》(证 监许 可[2015]783 号文)核准,由 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《东方红 睿 逸定期开放混 合型发起 式 证券投资基 金基金合
同》发 售, 基金 合同 于 2015 年 6 月 3 日生效 。本 基 金为契 约型 、开 放式 和发 起式， 本基 金以 定期
开放方式运作 ，即以运 作 周期和到期开 放期相结 合 的方式运作 ， 存续期限 不 定。本基 金 的基金管
理人为 上海 东方 证券 资产 管理有 限公 司, 基金 托管 人 为招商 银行 股份 有限 公司 。
本基金 于2015 年5 月 18 日至2015 年5 月 29 日向 社会公 开募 集, 扣除 认购 费后的 有效 认 购
资金 1,054,169,974.64 元, 利 息转 份额 424,227.65 元,募 集规 模为 1,054,594,202.29 份。 上述
募集资 金已 由立 信会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 验证, 并出 具了 验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红睿逸定 期 开放混合型发 起
式证券 投资 基金 基金 合同 》 的有 关规 定, 本基 金的 投 资范围 为具 有 良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国
内依法 发行 上市 的股 票 （ 包括中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 发行 的股票 ） 、 债 券 （ 国债 、
金融债、企业 债、公司 债 、次级债、可 转换债券 、 分离交易可转 债、可交 换 债、央行票 据、中期
票据、 中 小企 业私 募债、 短 期融资 券等 ） 、 资 产支 持证 券、 债券 回购、 银行 存款 等 固定收 益类 资产 、
股指期货、国 债期货以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具（但须符 合中国证
监会的 相关 规定 ） 。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 投 资于债 券 的比例不低于 基金资产 的 50%，但在每 个期间
开放期的前 10 个工 作日 和后 10 个工 作日、到 期 开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开 放期期
间，基金投资 不受前述 比 例限制；本基 金投资于 股 票的比例不高 于基金资 产 的 50%。在 开放期 ，
每个交易日日 终在扣除 股 指和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，本基 金 持有的现金 或者到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5 ％，在 封闭 期， 本基 金不 受前述 5% 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 中国 人民 银行 公布 的三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1.5% 。
东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修 订的 具体 会计 准则 、 应用指 南、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则” ） 编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和
半年度 报告>》 及其 他中 国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及允 许的 基 金行 业实 务操 作 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 制定 的重 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采 用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产。除衍生工 具所产生 的 金融资产在资 产负债表 中 以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值 计量且其
公允价 值变 动计 入损 益的 金融资 产在 资产 负债 表中 以交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后 续计量;对 于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则 确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化,
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎回基 金份额 时, 申 购 或 赎 回 款 项中 包 含的 按 累 计 未 实 现 损益 占 基金 净 值 比 例 计 算的
金额。 损益 平准 金于 基金 申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日认列,并 于期 末全 额转 入 未分配 利润/(累计
亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益 ；于处置 时,其 处置价格与 初始确认 金额 之间的差额 确认为投 资收 益,其中包括 从公允
价值变 动损 益结 转的 公允 价值累 计变 动额 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算, 实际利率法与直 线 法差 异 较 小 的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算, 实 际 利 率 法 与 直线 法 差 异 较 小东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等， 则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金 根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资 成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 对于 在 银行 间 同 业市 场交易 的债 券品 种， 根据 中国证 监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算 有 限责任 公司 独立 提供 。
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的 债券 估值 结果 确定 公允 价值。
东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的会 计政 策变 更事 项。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根 据财政部财 税[2004]78 号《财政部、 国家税务总 局关于证券投 资基金税收 政策的通知 》 、
国家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构 同业往 来 等增值税政策 的补充通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 50,548,486.42 70,244,387.17
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 50,548,486.42 70,244,387.17
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 216,965,455.81 222,281,514.96 5,316,059.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 402,798,167.59 397,277,855.00 -5,520,312.59
银行间 市场 486,713,546.32 484,373,000.00 -2,340,546.32
合计 889,511,713.91 881,650,855.00 -7,860,858.91
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,106,477,169.72 1,103,932,369.96 -2,544,799.76
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 250,873,180.24 258,898,513.01 8,025,332.77
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 226,781,191.20 229,460,716.20 2,679,525.00
银行间 市场 825,648,483.34 842,610,000.00 16,961,516.66
合计 1,052,429,674.54 1,072,070,716.20 19,641,041.66
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,303,302,854.78 1,330,969,229.21 27,666,374.43 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有任 何买 入返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有任 何买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 12,300.23 57,330.39
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 8,351.97 2,381.34
应收债 券利 息 9,979,029.59 13,045,201.93
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 27.28 203.61
合计 9,999,709.07 13,105,117.27
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他应 收款、 待摊 费用 等其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 762,433.05 311,788.55
银行间 市场 应付 交易 费用 10,773.33 21,563.10
合计 773,206.38 333,351.65
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 29 页 共 57 页
应付赎 回费 - -
预提费 用 270,000.00 180,000.00
合计 270,000.00 180,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,054,594,202.29 1,054,594,202.29
本期申 购 23,039,657.64 23,039,657.64
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -250,880,377.76 -250,880,377.76
本期末 826,753,482.17 826,753,482.17
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 25,001,274.37 27,666,374.43 52,667,648.80
本期利 润 61,207,955.92 -30,211,174.19 30,996,781.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-8,258,281.73 -2,170,599.63 -10,428,881.36
其中： 基金 申购 款 862,220.92 127,032.93 989,253.85
基金赎 回款 -9,120,502.65 -2,297,632.56 -11,418,135.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 77,950,948.56 -4,715,399.39 73,235,549.17
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月3 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 781,108.48 1,084,764.28
定期存 款利 息收 入 - 416,222.22
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 207,736.37 43,935.01
其他 2,731.71 22,040.55
合计 991,576.56 1,566,962.06
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
上年度 可比 期间
2015 年6 月3 日( 基金 合东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 30 页 共 57 页
年12 月31 日 同生效 日) 至2015 年 12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 342,171,462.43 687,068,506.55
减：卖 出股 票成 本总 额 311,076,104.92 679,384,493.35
买卖股 票差 价收 入 31,095,357.51 7,684,013.20
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年6月3 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
13,441,427.24 11,092,107.27
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 13,441,427.24 11,092,107.27
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年6月3 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,715,394,450.87 1,184,950,527.46
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,676,942,615.40 1,156,148,070.83
减：应 收利 息总 额 25,010,408.23 17,710,349.36
买卖债 券差 价收 入 13,441,427.24 11,092,107.27
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 赎回 差价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 申购 差价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 31 页 共 57 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 进行 贵金属 投资 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 买卖 贵金属 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属申 购差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 买卖 权证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益—— 其 他投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月3 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,695,933.16 1,426,246.69
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 5,695,933.16 1,426,246.69
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月3 日( 基 金合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -30,211,174.19 27,666,374.43
—— 股 票投 资 -2,709,273.62 8,025,332.77
—— 债 券投 资 -27,501,900.57 19,641,041.66
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - - 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -30,211,174.19 27,666,374.43
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 3 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,311,495.18 -
其他 - 10,535.94
合计 1,311,495.18 10,535.94
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期 间
2015 年 6 月 3 日(基 金合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 848,049.72 2,231,568.04
银行间 市场 交易 费用
14,275.00 16,900.00
合计
862,324.72 2,248,468.04
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 3 日(基 金合 同生
效日) 至2015 年12 月 31 日
审计费 用 70,000.00 60,000.00
信息披 露费 200,000.00 120,000.00
银行费 用 33,242.71 25,460.68
帐户维 护费 37,200.00 9,000.00
其他 - 300.00
合计 340,442.71 214,760.68
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育 辅助 服
务等增 值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号)， 要求 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 33 页 共 57 页
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自 2016 年5 月1 日 起执 行。
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2017 年1 月6 日 颁布的 《关 于资 管产 品增 值税政 策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管 理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。截至本 财务报表 批 准报出日止 ，上述税
收政策 对本 基金 截 止2016 年 12 月31 日止 期间 的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：1. 本报 告期 存在 控制 关系或 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
2.以下 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券 616,228,965.78 100.00% 1,616,213,342.26 100.00%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券 333,113,980.60 100.00% 433,530,748.43 100.00% 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 34 页 共 57 页
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券 33,244,100,000.00 100.00% 4,631,508,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 450,644.50 100.00% 762,433.05 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 1,382,712.17 100.00% 311,788.55 100.00%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月3 日。
2、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 扣除 证券 公司 需承 担 的费用(包 括但 不 限 于买( 卖)经 手费 、 证 券结
算风险 基金 和上 海证 券交 易所买(卖) 证管 费等 ） 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要包 括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
3、 本 公司 因作 为证 券公 司 子公司 尚未 获得 在上 海交 易所租 用其 他券 商交 易单 元的资 格； 截至 报告
期末，本公司 已在 深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月3 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,711,632.93 9,127,712.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,177,884.81 4,504,723.66
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月3 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,961,550.91 1,217,028.40
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值。
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月3 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
6 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
- 10,004,850.00
期初持 有的 基金 份额 10,004,850.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,004,850.00 10,004,850.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.2101% 0.9500%
注： 基 金管 理人 运用 固有 资金 于2015 年5 月18 日 认购东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投
资基金 ，按 照招 募说 明书 规定， 认购 费1000 元。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 50,548,486.42 781,108.48 70,244,387.17 1,084,764.28
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
单 位： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 股） 总金额
中银国际证券有限
责任公司
600919 江苏银行 公开发行 36,323 227,745.21
注：本 基金 上年 度可 比期 间未在 承销 期内 参与 关联 方承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金用于期 货交易结 算 的资金分别存 放于东证 期 货的结算账户 和保证金 账 户中，结算备 付
金按银 行同 业利 率计 息 ， 存出保 证金 不计 息 。 于2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金的 结算备 付金 余额 为
1,123.97 元， 无存 出保 证 金余额 。 于 2016 年 度， 本 基金当 期结 算备 付金 利息 收 入 1,124.19 元。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
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7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 报告 期末 ，本 基金 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基 金期 末未 持有 暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2016 年 12 月31 日止 ， 本 基金 无 因从事 银行 间 市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额229,000,000.00 元， 于 2017 年 01 月 03 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券， 按证 券 交易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经营 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 在 董事会授权 范围内的
重大经营项目 和创新业 务 的风险评估； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 合规与风险 管理部和
风险管 理人 员负 责， 协调 并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理以 及进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ，本基金
均投资于具有 良好信用 等 级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金持有一 家公司发东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 38 页 共 57 页
行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人管 理 的其他基金共 同持有
一家公司发行 的证券， 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金在交易所 进行的交 易 均与中国证券 登记结
算有限 责任公 司完成证 券 交收和款项清 算，因此 违 约风险发生的 可能性很 小 ；本基金在 进行银行
间同业 市场 交易 前均 对交 易对手 进行 信用 评估,以 控 制相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- 20,176,000.00
A-1 以下
- -
未评级
196,374,000.00 240,846,000.00
合计
196,374,000.00 261,022,000.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的 债 项评 级。
2. 未 评级 债券 包含 期限 在 一年以 内的 国债 、 政 策性 金融债 、 央 票及 未有 第三 方机构 评级 的其 他债
券。
3. 本 期末 未评 级债 券 中 不 包含 政 策性 金融 债 ， 其他 未评级 债 券 196,374,000.00 元 。上 年度 末 未
评级债 券 中 包含 其他 未评 级债 券 240,846,000.00 元。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
293,730,855.00
109,187,716.20
AAA 以下
342,826,000.00 582,665,000.00
未评级
48,720,000.00
119,196,000.00
合计
685,276,855.00 811,048,716.20
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 包含 期限 大 于一年 的国 债、 政策 性金 融 债、 央 票及 未有 第三 方机 构 评级的 其他 债券 。
3. 本 期末 未评 级债 券中包含 政策 性金 融 债48,720,000.00 元， 无其 他未 评级 债 券。 上 年度 末未评
级债券 中包 含 政 策性 金融 债 119,196,000.00 元， 无 其他未 评级 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 57 页
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除在附 注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独 立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年
12 月 31
日
1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 50,548,486
.42
- - - - - 50,548,486.42
结算备 付
金
16,873,274
.01
- - - - - 16,873,274.01
存出保 证
金
55,211.24 - - - - - 55,211.24
交易性 金
融资产
-
30,075,000
.00
185,208,130.0
0
625,074,525.0
0
41,293,200.00 222,281,514.9
6
1,103,932,369.
96
应收利 息 - - - - - 9,999,709.07 9,999,709.07
资产总 计 67,476,971
.67
30,075,000
.00
185,208,130.0
0
625,074,525.0
0
41,293,200.00 232,281,224.0
3
1,181,409,050.
70 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 57 页
负债
卖出回 购
金融资 产
款
229,000,00
0.00
- - - - - 229,000,000.00
应付证 券
清算款
- - - - - 50,072,883.84 50,072,883.84
应付管 理
人报酬
- - - - - 1,146,492.78 1,146,492.78
应付托 管
费
- - - - - 152,865.68 152,865.68
应付交 易
费用
- - - - - 773,206.38 773,206.38
应付利 息 - - - - - 4,570.68 4,570.68
其他负 债 - - - - - 270,000.00 270,000.00
负债总 计 229,000,00
0.00
- - - - 52,420,019.36 281,420,019.36
利率敏 感
度缺口
-161,523,0
28.33
30,075,000
.00
185,208,130.0
0
625,074,525.0
0
41,293,200.00
179,861,204.6
7
899,989,031.34
上年度 末
2015 年
12 月 31
日
1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 70,244,387
.17
- - - - - 70,244,387.17
结算备 付
金
1,976,273.
42
- - - - - 1,976,273.42
存出保 证
金
411,449.84 - - - - - 411,449.84
交易性 金
融资产
- 50,345,000
.00
210,677,000.0
0
646,798,291.2
0
164,250,425.0
0
258,898,513.0
1
1,330,969,229.
21
应收利 息 -
13,105,117.27 13,105,117.27
资产总 计 72,632,110
.43
50,345,000
.00
210,677,000.0
0
646,798,291.2
0
164,250,425.0
0
272,003,630.2
8
1,416,706,456.
91
负债
卖出回 购
金融资 产
款
296,199,31
0.90
- - - - - 296,199,310.90
应付证 券
清算款
- - - - - 11,106,719.37 11,106,719.37
应付管 理
人报酬
- - - - - 1,394,095.68 1,394,095.68
应付托 管
费
- - - - - 185,879.44 185,879.44 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 57 页
应付交 易
费用
- - - - - 333,351.65 333,351.65
应付利 息 - - - - - 45,248.78 45,248.78
其他负 债 - - - - - 180,000.00 180,000.00
负债总 计 296,199,31
0.90
- - - - 13,245,294.92 309,444,605.82
利 率敏 感
度缺口
-223,567,2
00.47
50,345,000
.00
210,677,000.0
0
646,798,291.2
0
164,250,425.0
0
258,758,335.3
6
1,107,261,851.
09
注： 上 表统 计了 本基 金面 临的利 率风 险敞 口， 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 本报 告期 末的 利率 风险状 况；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
上升0.25% -4,936,276.97 -8,089,361.13
下降0.25% 4,936,276.97 8,089,361.13
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
基金承受的其 他市场价 格 风险，主要是 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因除 市
场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金的 其 他市场价格 风险，主
要受到证券交 易所上市 或 银行间同业市 场交易的 证 券涨跌趋势的 影响， 由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他市场价格风 险，并且 本 基金管理人 每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ，通 过组 合估 值、 行业配 置分 析等 进行 市场 价格风 险管 理。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 57 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 222,281,514.96 24.70 258,898,513.01 23.38
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 222,281,514.96 24.70 258,898,513.01 23.38
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基 金 的市 场价 格风 险主 要源 于 证券 市场 的系 统性 风险 ， 即与 基金 的贝 塔系 数紧 密
相关；
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上升 5% 11,455,053.47 9,411,725.73
下降 5% -11,455,053.47 -9,411,725.73
注： 本基 金管 理人 运用 资 产-资 本定 价模 型 （CAPM ） 对本基 金的 市场 价格 风险 进行分 析 。 上 表为 市
场价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量不 变 的假设下，业 绩比较基 准 对应的股票 市场指数
（沪深 300 ）价 格发 生合 理、可 能的 变动 时， 将对 基金净 值产 生的 影响 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
1 天 8,291,752.04 4,761,225.96
1 周 18,540,921.20 10,646,424.90
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 57 页
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的 报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 222,281,514.96 元， 第二 层次 的余额 为 881,578,855.00 元 ，无 属于 第三 层
次的余 额。 于2015 年12 月 31 日， 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资
产中属 于第 一层 次的 余额 为 1,078,572,679.19 元 ， 第二层 次的 余额 为 252,396,550.02 元 ，无 属
于第三 层次 的余 额。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价 值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 57 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 222,281,514.96 18.81
其中： 股票 222,281,514.96 18.81
2 固定收 益投 资 881,650,855.00 74.63
其中： 债券 881,650,855.00 74.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售 金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 67,421,760.43 5.71
7 其他各 项资 产 10,054,920.31 0.85
8 合计 1,181,409,050.70 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 222,281,514.96 24.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 45 页 共 57 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 222,281,514.96 24.70
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 1,564,386 37,248,030.66 4.14
2 600887 伊利股 份 1,878,900 33,068,640.00 3.67
3 002475 立讯精 密 1,341,738 27,841,063.50 3.09
4 002311 海大集 团 1,551,096 23,343,994.80 2.59
5 000333 美的集 团 822,200 23,161,374.00 2.57
6 600196 复星医 药 865,700 20,032,298.00 2.23
7 600309 万华化 学 653,962 14,079,801.86 1.56
8 600066 宇通客 车 586,711 11,493,668.49 1.28
9 000538 云南白 药 149,396 11,376,505.40 1.26
10 600426 华鲁恒 升 499,911 6,623,820.75 0.74
11 600557 康缘药 业 326,640 5,530,015.20 0.61
12 002073 软控股 份 430,700 4,888,445.00 0.54
13 600276 恒瑞医 药 72,281 3,288,785.50 0.37
14 000848 承德露 露 25,220 282,211.80 0.03
15 600019 宝钢股 份 3,600 22,860.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 46 页 共 57 页
比例（ ％）
1 601169 北京银 行 39,168,209.25 3.54
2 600519 贵州茅 台 32,151,455.13 2.90
3 000333 美的集 团 22,872,985.85 2.07
4 002475 立讯精 密 21,015,024.46 1.90
5 002311 海大集 团 20,897,941.33 1.89
6 600196 复星医 药 20,719,492.90 1.87
7 600887 伊利股 份 15,425,458.69 1.39
8 600030 中信证 券 10,898,678.95 0.98
9 600019 宝钢股 份 10,780,079.50 0.97
10 002001 新 和 成 10,776,749.00 0.97
11 600690 青岛海 尔 10,643,202.00 0.96
12 002415 海康威 视 10,458,920.07 0.94
13 300408 三环集 团 10,284,202.38 0.93
14 600426 华鲁恒 升 5,869,072.75 0.53
15 002073 软控股 份 5,463,858.05 0.49
16 600486 扬农化 工 5,386,934.60 0.49
17 600885 宏发股 份 5,380,315.30 0.49
18 002041 登海种 业 5,352,682.57 0.48
19 300059 东方财 富 5,336,898.00 0.48
20 300166 东方国 信 5,175,342.57 0.47
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 43,232,454.02 3.90
2 601169 北京银 行 41,482,281.01 3.75
3 000651 格力电 器 27,193,830.86 2.46
4 000858 五 粮 液 20,134,637.16 1.82
5 002475 立讯精 密 15,663,779.24 1.41
6 002001 新 和 成 13,326,196.55 1.20
7 002415 海康威 视 12,429,585.06 1.12
8 002400 省广股 份 11,682,081.12 1.06 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 47 页 共 57 页
9 300408 三环集 团 11,081,152.81 1.00
10 600030 中信证 券 10,932,893.16 0.99
11 600690 青岛海 尔 10,579,644.91 0.96
12 600066 宇通客 车 10,040,315.38 0.91
13 600019 宝钢股 份 9,831,807.80 0.89
14 600486 扬农化 工 7,967,937.28 0.72
15 300498 温氏股 份 7,772,966.75 0.70
16 600885 宏发股 份 7,709,097.72 0.70
17 002041 登海种 业 7,507,586.31 0.68
18 600196 复星医 药 6,919,103.69 0.62
19 300059 东方财 富 5,561,011.00 0.50
20 600276 恒瑞医 药 5,445,844.80 0.49
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 277,168,380.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 342,171,462.43
注： “买入股 票成本（ 成交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（ 成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 128,189,000.00 14.24
其中： 政策 性金 融债 48,720,000.00 5.41
4 企业债 券 299,454,800.00 33.27
5 企业短 期融 资券 49,999,000.00 5.56
6 中期票 据 239,279,000.00 26.59
7 可转债 （可 交换 债） 18,354,055.00 2.04
8 同业存 单 146,375,000.00 16.26
9 其他 - -
10 合计 881,650,855.00 97.96
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 57 页
比例（ ％）
1 111681059 16 徽 商银 行
CD119
800,000 78,360,000.00 8.71
2 136501 16 天风 01 500,000 49,770,000.00 5.53
3 101556041 15 青 岛地 铁
MTN001
500,000 49,255,000.00 5.47
4 160206 16 国开 06 500,000 48,720,000.00 5.41
5 136288 16 建发 02 500,000 48,515,000.00 5.39
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金 资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 0.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 0.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 0.00
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 股指 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基 金投资国 债期货 以套期保值为 目的，以 回 避市场风险。 故国债期 货 空头的合约价 值主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 国债 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 49 页 共 57 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 55,211.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,999,709.07
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,054,920.31
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110035 白云转 债 8,345,520.00 0.93
2 110032 三一转 债 1,105,200.00 0.12
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 57 页
差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,154 160,410.07 10,993,172.29 1.33% 815,760,309.88 98.67%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
注：从业人员 持有基金 占 基金总份额比 例的计算 中 ，对下属分级 基金，比 例 的分母采用 各自级别
的份额 ，对 合计 数， 比例 的分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数（ 即期 末基 金份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,850.00 1.21 10,004,850.00 1.21 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,004,850.00 1.21 10,004,850.00 1.21 3 年 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 57 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,054,594,202.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,054,594,202.29
本报告 期基 金总 申购 份额 23,039,657.64
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 250,880,377.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 826,753,482.17
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年3 月25 日发 布公 告， 同 意王 国斌先 生 自2016 年3 月24 日起 辞去 公
司董事 长职 务， 由公 司总 经理陈 光明 先生 代为 履行 公司董 事长 职务 。
本基金 管理 人 于2016 年6 月16 日发 布公 告， 自2016 年 6 月 15 日 起任 命饶 刚 同志担 任基 金
管理人 副总 经理 。
本基金 管理 人 于2016 年7 月29 日发 布公 告， 自2016 年 7 月 28 日 起任 命陈 光 明同志 担任 基
金管理 人董 事长 。
本基金 管理 人 于2016 年7 月29 日发 布公 告， 自2016 年 7 月 28 日 起任 命任 莉 同志担 任基 金
管理人 总经 理。
本基金 管理 人 于2016 年9 月20 日发 布公 告， 自2016 年 9 月 19 日起 任 命卢 强 同志担 任基 金
管理人 副总 经理 。
本基金 管理 人 于2016 年9 月19 日发 布公 告， 本基 金 管理人 法定 代表 人变 更为 陈光明 先生 。
本报告 期本 基金 管理 人 于2016 年6 月 16 日发 布公 告， 自 2016 年 6 月 15 日 起任命 饶刚 同志
担任基 金管 理人 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 57 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所 情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 立信 会计 师事 务所有 限公 司。 该 会计 师 事务所 自本 基 金
基金合 同生 效日 （2015 年6 月3 日） 起为 本基 金提 供 审计服 务至 今 ， 本 基金 本 年度支 付给 审计 机
构立信 会计 师事 务所 有限 公司审 计报 酬 为7 万 元人 民币。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 616,228,965.78 100.00% 450,644.50 100.00% -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行为； 具有较强 的 研究服务能 力；交易
佣金收 费合 理。
（2 ） 选择 程序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
3、本 基金 在本 报告 期未 新 增租用 证券 公司 交易 席位 。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 57 页
4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单元
的资格；本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 333,113,980.60 100.00% 33,244,100,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于《 上海东 方证 券资产管 理有
限 公司 关于新 增基 金高级管 理人
员的公 告》 的更 正公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 1 月 4 日
2
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
旗下基 金2015 年12 月31 日基金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 4 日
3
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下基金 调整 停牌股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 5 日
4
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证券 投资基 金招 募说明书 （更
新） （ 摘要） （2015 年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
5
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证券 投资基 金招 募说明书 （更
新） （ 正文） （2015 年第1 号）
公司网 站
2016 年 1 月 15 日
6 东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 20 日 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 57 页
式证券 投资 基 金2015 年第4 季度
报告
券报、 公司 网站
7
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 2 月 26 日
8
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关于董 事长 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 25 日
9
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证 券投 资基 金 2015 年年 度 报
告（摘 要）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网 站
2016 年 3 月 26 日
10
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证 券投 资基 金 2015 年年 度 报
告
公司网 站
2016 年 3 月 26 日
11
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式证券 投资 基 金2016 年第1 季度
报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 4 月 21 日
12
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证券 投资基 金开 放日常申 购、
赎回业 务公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 6 月 1 日
13
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于新 增基金 高级 管理人员 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 6 月 16 日
14
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
旗下基 金 2016 年 6 月 30 日基金
资产净 值、 基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 7 月 1 日
15
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证券 投资基 金招 募说明书 （更
新） （2016 年第1 号）
公司网 站
2016 年 7 月 14 日 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 57 页
16
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证券 投资基 金招 募说明书 （更
新） （ 摘要） （2016 年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 7 月 14 日
17
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 增加上海 好买
基 金销 售有限 公司 为代销机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 7 月 14 日
18
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式证券 投资 基 金2016 年第2 季度
报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 7 月 19 日
19
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 在上海好 买基
金 销售 有限公 司开 展定投业 务起
点金额 的更 正公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 7 月 22 日
20
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告
（总经 理）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 7 月 29 日
21
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告
（董事 长）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 7 月 29 日
22
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证 券投 资基 金 2016 年半 年 度
报告（ 摘要 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 8 月 29 日
23
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证 券投 资基 金 2016 年半 年 度
报告
公司网 站
2016 年 8 月 29 日
24
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关于公 司法 定代 表人 变更 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 9 月 19 日 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 57 页
25
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于新 增基金 高级 管理人员 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 9 月 20 日
26
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 10 月 11 日
27
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式证券 投资 基 金2016 年第3 季度
报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 10 月 26 日
28
上 海东 方 证券 资产 管理有限 公司
关 于提 醒投资 者及 时更新已 过期
身 份证 件或者 身份 证明文件 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 11 月 11 日
29
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于调 整旗下 基金 最低持有 份额
计算口 径的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 12 月 15 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 睿逸 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金的 文件；
2 、 《东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金财务 报表 及报 表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 ：上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 57 页
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2017 年 3 月30 日
