东 方 红 沪 港深 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 年度 报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财 务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年7 月11 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证 券 投资 明细 ................ 47 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 4 页 共 55 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理 人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 5 页 共 55 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红 沪港 深灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 东方红 沪港 深混 合
基金主 代码 002803
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 11 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,176,565,198.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过对 宏观 经济 形势 、 行业 发展 趋势 和企 业基
本 面 的深 入研 究， 把握 沪港 通 等后 续资 本市 场开 放形
势下 A 股 与港 股市 场互 联 互通的 投资 机会 ， 寻 求基 金
资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金是 一只 灵活 配置 的混 合 型基 金， 采取 主动 管理
的 投 资模 式。 在投 资策 略上 ， 先根 据宏 观分 析和 市场
判 断 确 定 大 类 资 产 的 配 置, 即 确 定 权 益 类 资 产 和 固 定
收 益 类资 产的 投资 比例 ；然 后 通过 比较 各行 业所 处的
发 展 阶段 、竞 争趋 势、 景气 程 度和 发展 空间 等在 不同
行业间 进行 动态 配置 ； 最 后通过 比较 A 股与 港股 市 场
同 类 公司 的质 地及 估值 水平 等 要素 ，进 行个 券选 择，
构建合 理的 投资 组合 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 40%+ 恒生 指数 × 40%+ 中国 债 券 总指 数
收益率 ×20 %
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 郭明
联系电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4009200808 95588 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 6 页 共 55 页
传真 021-63326981 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号 31 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200010 100140
法定代 表人 陈光明 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ， 上 海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 上海市 黄浦 区南 京东 路 61 号 4-11
楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 7 月 11 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 9,837,773.28
本期利 润 24,400,990.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0274
本期加 权平 均净 值利 润率 2.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配利 润 12,604,133.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0107
期末基 金资 产净 值 1,211,347,506.08
期末基 金份 额净 值 1.030
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 7 页 共 55 页
基金份 额累 计净 值增 长率 3.00%
注：1 、 表中 的 “ 期末 ”均 指报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日； “ 本期 ” 指2016 年7 月 11 日 （ 基
金合同 生效 日）-2016 年12 月 31 日。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.98% 0.42% -2.04% 0.58% 4.02% -0.16%
自基金 合同
生效起 至今
3.00% 0.37% 4.03% 0.59% -1.03% -0.22%
注：本 基金 合同 于2016 年7 月11 日生 效。
自基金 合同 生效 日起 至今 指 2016 年7 月11 日-2016 年 12 月31 日。
根据基 金合 同中 投资 策略 及投资 限制 的有 关规 定， 本基金 的业 绩比 较基 准＝ 沪深 300 指数 × 40% +
恒生指 数 × 40%+ 中国 债券 总指数 收益 率 × 20%
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，t 日收 益率 （ ） 按 下列 公 式计 算 ：
=40% *[t 日沪 深 300 指数/( t-1 日沪 深 300 指数)-1] +40％* [t 日 恒生 指 数/(t-1
日恒生 指数)-1]+ 20% *[t 日中 国债 券总 指数/( t-1 日中 国债 券总 指数)-1] + ；
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ =(1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； =(1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ ) 数学连 乘。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 8 页 共 55 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、截 止日 期为 2016 年 12 月 31 日。
2、本 基金 合同 于 2016 年 7 月 11 日 生效 ，自 合同 生 效日起 至本 报告 期末 不满 一年。
3、 本基 金建 仓期 6 个 月 ， 即 从 2016 年 7 月 11 日 起至 2017 年 1 月 10 日 ， 至本报 告期 末 ， 本
基金尚 处于 建仓 期。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 9 页 共 55 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1. 本基 金合 同生 效 日 期为 2016 年 7 月 11 日， 合同生 效当 年期 间的 相关 数据和 指标 按实 际 存
续期计 算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自2016 年7 月11 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年12 月31 日未 进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 10 页 共 55 页
资基金 业务 。 截 至2016 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配置混 合型 证券 投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红汇利债
券型证券投资 基金、东 方 红稳添利纯债 债券型发 起 式证券投资基 金、东方 红 睿满沪 港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红沪港深灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿华沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红战略精选 沪港深混 合 型证券投资基 金、东方 红 价值精选混 合型证券
投资基金、东 方红优享 红 利沪港深灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方红 益 鑫纯债债券 型证券投
资基金 二十 六只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本 基 金 基
金 经 理 ，
兼 任 上 海
东 方 证 券
资 产 管 理
有 限 公 司
董 事 总 经
理 、 公 募
权 益 投 资
部 总 监 ，
兼 任 东 方
红 睿 丰 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 阳 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
2016 年 7 月
11 日
- 19 年
硕士，曾任东方证券研
究所研究员、资产管理
业务总部投资经理，上
海东方证券资产管理有
限 公 司 投 资 部 投 资 经
理、专户投资部资深投
资经理、执行董事；现
任上海东方证券资产管
理 有 限 公 司 董 事 总 经
理、公募权益投资部总
监 兼 任 东 方 红 睿 丰 混
合、东方红睿阳混合、
东方红睿元混合、东方
红睿逸定期开放混合、
东 方 红 睿 华 沪 港 深 混
合、 东 方红 沪港 深混 合、
东方红中国优势混合基
金经理。具有基金从业
资格， 中国 国籍 。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 11 页 共 55 页
投资基
金 、 东 方
红 睿 元 三
年 定 期 开
放 灵 活 配
置 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 睿 逸 定
期 开 放 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 睿
华 沪 港 深
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 中 国 优
势 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 12 页 共 55 页
等相关法律法 规关于公 平 交易的规定， 公司建立 了 与公平交易相 关的控制 制 度、流程以 及信息披
露程序等，保 证公司在 投 资管理活动中 公平对待 各 投资组合，防 范不同投 资 组合之间进 行利益输
送，并定期对 同向交易 、 反向交易和异 常交易行 为 进行监控和分 析。交易 部 使用恒生交 易系统中
的公平交易模 块进行交 易 执行和分配， 合规与风 险 管理部对公司 各投资组 合 及组合之间 的交易行
为进行事后分 析，校验 公 平交易执行情 况。对于 同 向交易，合规 与风险管 理 部侧重于对 公司管理
的不同产品（ 包含了公 募 产品、私募产 品）的整 体 收益率差异、 投资类别 （ 股票、债券 ）的收益
率差异进行分 析，对连 续 四个季度期间 内交易所 竞 价交易的所有 交易记录 ， 在不同时间 窗下（日
内、3 日内、5 日 内） 的 同 向交易 价差 按两 两组 合进 行显著 性检 验， 并根 据显 著性检 验结 果， 对符
合异常交易筛 选条件并 超 过规定阀值的 交易记录 ， 通过逐笔检查 或抽样分 析 的方法，分 析相应交
易行为的公平 性。对同 一 投资人员管理 的不同产 品 ，则持续监控 和跟踪其 同 向交易价差 ，如价差
显著不为零， 则在逐笔 分 析相关交易记 录的基础 上 ，对投资人员 进行访谈 ， 要求其进行 相关的解
释和说明，以 更为审慎 地 判断其合理性 。对于反 向 交易，除程序 化交易外 原 则上禁止组 合内部及
组合之间的日 内反向交 易 ，如有投资策 略或流动 性 等特殊需要的 ，需由投 资 经理 提供投 资依据，
经投资决策委 员会审慎 审 批后留档备查 。本年度 未 发现公司管理 的投资组 合 间存在违反 公平交易
原则的 交易 行为 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反 向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年宏 观经 济在 房地 产 以及实 体经 济补 库存 的拉 动下出 现了 回暖 的态 势， 但货币 宽松 的大
背景也随之出 现了改变 ， 在金融去杠杆 的大背景 之 下，社会流动 性开始趋 紧 ，债券市场 出现了比
较大幅度的调 整。同时 ， 特朗普的当选 意味着未 来 美国可能会加 大财政投 入 ，这引发了 对通胀和东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 13 页 共 55 页
美元加大加息 力度的担 忧 ，导致人民币 汇率出现 大 幅贬值。这些 不稳定因 素 都打击了市 场的风险
偏好， 使得 股票 市场 在年 底也随 之出 现震 荡调 整。
在这个震荡的 时间段， 本 产品加大了建 仓的力度 ， 主要方向依然 是我们长 期 看好、并且与 宏
观经济 关联 度相 对不 大的 消费、 医药 、科 技等 行业 。同时 ，我 们 在 A 股 和港 股市场 以同 样的 价 值
投资理 念选 择低 估的 优秀 公司， 在报 告期 内对 港股 投资标 的也 有较 大幅 度的 增持。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.030 元， 份额 累计 净值 为 1.030 元。 报告 期内，
本基金 份额 净值 增长 率 为3.00% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 4.03% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对未来的经济 走势，我 们 总体谨慎但不 悲观。实 体 经济没有显著 起色，人 民 币汇率贬值预 期
加重 ， 特 朗普 主政 下的 中 美贸易 政策 存在 变数 。 但 另一方 面 ， 我 们也 看到 在 供给侧 改革 的背 景下 ，
一些细分行业 有过剩产 能 出清的迹象； 消费升级 的 趋势、工程师 的红利等 投 资主线也能 够促进很
多行业的成长 。我们认 为 很多行业龙头 公司已经 进 入合理的估值 区间，具 备 长期配置的 价值。我
们更看 重自 下而 上对 公司 基本面 的挖 掘， 看重 本土 行业龙 头成 长为 全球 冠军 过程中 的市 值空 间。
市场很难预测 ，我们仍 将 坚持“幸运的 行业，能 干 的管理层，合 理的估值 ” 的投资理念， 力
争为持 有人 继续 创造 稳定 的回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人日 常监察 稽核 工作 主要 由合 规与风 险管 理部 承担 ，2016 年开 展了 如下
主要工 作：
（一） 切实 履行 日常 监察 稽核各 项职 责， 保障 公司 经营管 理活 动的 持续 合规 。
1 、 顺利 完成 了公 司2016 年相关 审查 、 检查 工作 任 务。2 、 及 时完 成公 司各 类 合规与 风险 管理
报告工 作。3 、 积极 对监 管 政策提 出建 议及 意见 。4、 完善员 工执 业行 为管 理工 作。5、 完 成反 洗钱
各项基 础工 作。6、 开展 合 规与风 险管 理培 训与 考试 。
（二） 以公 司全 面风 险管 理体系 架构 为基 础， 不断 推进和 完善 风险 管理 工作 。
1 、 在 系统 建制 方面 ， 合规 与风险 管理 部已 完成 对金 仕达全 面风 险管 理系 统的 测试和 上线 ， 实
现了事后风险 管理的功 能 ；同时，合规 与风险管 理 部完成了对衡 泰风控系 统 的系统评估 、立项，
目前该 系统 正在 实施 过程 中。2 、 在投 资组 合风 控方 面， 合规 与风 险管 理部 进 一步细 化了 投资 组合
风险控 制工 作。
（三） 进一 步加 强了 公司 制度流 程建 设。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 14 页 共 55 页
合规与风险管 理部根据 业 务发展需要对 公司多项 制 度的修订提出 了审核意 见 ，与业务部门 协
同梳理了债券 申购流程 、 定期存款流程 、基金投 资 流程、定向增 发、新股 申 购、商品期 货风控流
程等业 务操 作流 程， 有效 提升流 程处 理效 率。
（四） 根据 母子 公司 内部 控制规 范化 实施 工作 方案 ，完善 内部 控制 建设 。
在母公司的组 织下，由 合 规与风险管理 部牵头启 动 内部控制规范 化项目， 实 施范围覆盖了 公
司治理、产品 管理、投 资 管理、研究管 理、交易 业 务、营销与销 售、后台 运 营管理、合 规与风险
管理、 财务 管理 、人 力资 源管理 等业 务及 管理 流程 。
（五） 持续 支持 公司 创新 业务发 展。
合规与风险管 理部对资 产 证券化业务的 产品设计 提 出相关建议和 意见，提 供 法律论证意见 、
业务合 同拟 定与 审核 等法 律支持 ，并 采取 配套 的风 险管理 措施 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值人员均 具有专业 会 计学习经历， 具有基金 从 业人员资格。 同时，公 司 设估值决策 小组，成
员包括：公 司总经理 、合 规总监(或督 察长)、交 易 总监、运营 总监、基 金会 计主管等。 基金经 理
不参与基金日 常估值业 务 ，对于属于东 证资管估 值 政策范围内的 特殊估值 变 更可参与讨 论，但最
终决策由估值 决策小组 讨 论决策并联名 审批。 基 金 经理不参与基 金日常估 值 业务，对于 属于东证
资管估值政策 范围内的 特 殊估值变更可 参与讨论 ， 但最终决策由 估值决策 小 组讨论决策 并联名审
批。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ， 由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配应遵循 下 列原则：1、本 基金同一 类 别的每份基金 份额享有 同 等分配权；2 、东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 15 页 共 55 页
本基金收益分 配方式分 两 种：现金分红 与红利再 投 资，投资人可 选择现金 红 利或将现金 红利按除
权日的基金份 额净值自 动 转为基金份额 进行再投 资 ；若投资人不 选择，本 基 金默认的收 益分配方
式是现 金分 红；3、 基 金收 益分配 基准 日的 基金 份额 净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不 能
低于面 值 ；4 、 法律 法规 或 监管 机 关另 有规 定的 ， 从 其规定 。 在对 基金 份额 持 有人利 益无 实质 不利
影响的 前提 下， 基金 管理 人可对 基金 收益 分配 原则 进行调 整， 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——中 国 工商银行股份 有限公司 不 存在 任何损害 基
金份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合 同， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 16 页 共 55 页
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2017] 第ZA30222 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方红沪港深灵活配置混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的东方红 沪港深灵活配置混合型证 券投资基金
（以下 简称 “东 方红 沪港 深混合 ” ） 财务 报表 ，包 括 2016 年 12
月 31 日的资 产负 债表 ，2016 年 7 月 11 日（ 基金 合 同生效 日）
至2016 年12 月 31 日止 期 间的利 润表 、 所有 者权 益 （ 基金净 值）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是东方红沪港深混合的基 金管理人的
责任。 这种 责任 包括： （1 ） 按照 企业 会计 准则、 《证 券投资 基金
会计核算业务指引 》 、 《东 方红沪港深灵活配置混合 型证券投资
基金基金合同》和中国证 券监督管理委员会允许的 如财务报表
附注所列示的基金行业实 务操作的有关规定编制财 务报表，并
使其实现公允反映 ； （2 ）设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的内 部 控 制 ，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估 时 ， 注 册 会 计师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和公 允 列 报 相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，东方红沪港深 灵活配置混合型证券投资 基金财务报
表在所有重大方面按照《 企业会计准则 》 、 《证券投 资基金会计
核 算 业 务 指 引》 、 《 东 方 红沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金
基金合同》和中国证券监 督管理委员会允许的 如 财务 报 表 附 注
所列示的基金行业实务操 作的有关规定编制，公允 反映了东方
红沪港 深灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年12 月31 日 的财
务状况 以 及2016 年7 月11 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2016 年12
月31 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 17 页 共 55 页
注册会 计师 的姓 名 王
斌 唐
成
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区南 京东 路 61 号 4-11 楼
审计报 告日 期 2017-03-24
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红沪 港深 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 206,926,192.67
结算备 付金
19,804,998.35
存出保 证金
1,969,014.13
交易性 金融 资产 7.4.7.2 737,199,120.96
其中： 股票 投资
737,199,120.96
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 383,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 320,398.20
应收股 利
-
应收申 购款
926,788.35
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,350,146,512.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
134,592,381.02 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 18 页 共 55 页
应付赎 回款
1,277,310.86
应付管 理人 报酬
1,497,131.82
应付托 管费
249,521.95
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 994,734.01
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 187,926.92
负债合 计
138,799,006.58
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,176,565,198.15
未分配 利润 7.4.7.10 34,782,307.93
所有者 权益 合计
1,211,347,506.08
负债和 所有 者权 益总 计
1,350,146,512.66
注：1 、 本 基金 合同 生效 日 为 2016 年7 月11 日 ， 无 上年度 末可比 数据， 本 报 告期的 财务 报表 附注
亦无同 期对 比数 据。
2、 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.030 元，基 金份 额总 额 1,176,565,198.15
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 红沪 港深 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年7 月11 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项 目 附注号
本期
2016 年7 月11 日( 基金合 同生效日)至2016
年 12 月 31 日
一、收入
33,906,419.13
1.利息 收入
4,587,601.53
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 993,801.47
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
3,593,800.06
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
14,399,298.59
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 13,899,266.30
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 19 页 共 55 页
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 500,032.29
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 14,563,216.97
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 356,302.04
减： 二、费用
9,505,428.88
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 6,416,162.72
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,069,360.47
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,834,815.69
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 185,090.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
24,400,990.25
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
24,400,990.25
注：本 基金 于2016 年7 月11 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红沪 港深 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年7 月 11 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 11 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
771,371,084.49- - 771,371,084.49-
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 24,400,990.25 24,400,990.25
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
405,194,113.66 10,381,317.68 415,575,431.34
其中：1. 基 金申 购款 541,163,556.07 14,430,581.74 555,594,137.81
2. 基金 赎回 款 -135,969,442.41 -4,049,264.06 -140,018,706.47
四、本期向基金份额持有 - - - 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 20 页 共 55 页
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,176,565,198.15 34,782,307.93 1,211,347,506.08
注：本 基金 于2016 年7 月11 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东方红 沪 港深 灵 活 配置 混合 型 证 券 投资 基 金( 以 下简称“ 本基金”) 经 中国 证 券 监督 管 理 委 员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 《 关于准予东方红 沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》( 证
监许可[2015] 2666 号文) 准 予注 册 ， 由 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券
投资基金法》 及其配套 规 则和《东方红 沪港深灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》 发售，基
金合同 于 2016 年 7 月 11 日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 证券 投资 基金 ，存 续期限 不定 期。 本 基
金的基 金管 理人 为上 海东 方证券 资产 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
本基金 于 2016 年 5 月 18 日至 2016 年 7 月 4 日向 社 会公开 募集 ， 扣 除认 购费 后 的有效 认购 资
金 771,314,932.48 元， 利 息结转 份 额 56,152.01 元， 募集规 模 为 771,371,084.49 份 。上 述募 集资 金
已由立 信会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验证 ，并 出具了 验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红 沪港深 灵 活配置混合型 证
券投资基金基 金合同》 的 有关规定， 本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具， 包括国内
依法发 行上 市的 股票 （ 包 括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准发 行的 股票） 、 沪 港股 票市 场
交易互联互通 机制试点 允 许买卖的规定 范围内的 香 港联合交易所 上市的股 票 （以下简称 “港股通
标的股票” ） 、 债券、债 券 回购、货币 市场工具 、权 证、资产支 持证券、 股指 期货、国债 期货以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 （但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。 如法 律
法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其 纳入投资
范围。 本基 金将 基金 资产 的 0 ％-95％投资 于股 票资 产（其 中投 资于 国内 依法 发行上 市的 股票 的 比
例占基 金资 产 的 0-95% ， 投资于 港股 通标 的股 票的 比例占 基金 资产 的 0-95% ） ， 权证投 资比 例不 超
过基金 资产 净值 的 3 ％， 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货和 国债 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5 ％。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 21 页 共 55 页
本基金 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指数× 40% + 恒 生 指数× 40% + 中国债 券总 指 数收益 率× 20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修 订的 具体 会计 准则 、 应用指 南、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则” ） 编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中 国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和
半年度 报告>》 及其 他中 国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年7 月11 日至2016 年 12 月31 日 止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 基金 合同 于 2016 年7
月11 日生 效。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金以交易 目的持有 的 股票投资 和债 券投资 分 类 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益
的金融资产。 除衍生工 具 所产生的金融 资产在资 产 负债表中以衍 生金融资 产 列示外，以 公允价值
计量且 其公 允价 值变 动计 入损益 的金 融资 产在 资产 负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 22 页 共 55 页
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始 确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金 融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后 续计量;对 于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面 价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 23 页 共 55 页
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入 当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算, 实 际 利 率 法 与 直线 法 差 异 较 小东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 24 页 共 55 页
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金收益分 配应 遵循 下 列原则： 本基 金收益分 配 应遵循下列原 则： 每一 基 金份额享有同 等
分配权。本基 金收益以 现 金形式分配， 但基金份 额 持有人可选择 现金红利 或 将现金红利 按分红除
权日的基金份 额净值自 动 转为基金份额 进行再投 资 。若期末未分 配利润中 的 未实现部分 为正数，
包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的未 实现平准 金 等，则期末 可供分配
利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配利 润的未实 现 部分为负数 ，则期末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润， 即已 实现 部分相 抵未 实现 部分 后的 余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所 有 者权 益转出 。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
以公允价值计 量的外币 非 货币性项目， 于估值日 采 用估值日的即 期汇率折 算 为人民币，所 产
生的折 算差 额直 接计 入公 允价值 变动 损益 科目 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券交易 所上市 的股票和债券 ，若出现 重 大事项停牌或 交易不活 跃( 包括涨跌停时 的交易
不活跃) 等情 况， 本基 金根 据中国 证监 会公 告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务
的指导 意见 》 ， 根 据具 体情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数的 通知》 提供
的指数 收益 法、 市盈 率法 、现金 流量 折现 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 之附 件 《 非公开 发行 有明 确锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公 开
发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价估值 ；若在证
券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按锁 定期内已
经过交 易天 数占 锁定 期内 总交易 天数 的比 例将 两者 之间差 价的 一部 分确 认为 估值增 值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 采用 估值 技术确 定公 允价 值 。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 25 页 共 55 页
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供 。
(4) 对于在证券交 易所上 市或挂牌转让 的固定收 益 品种( 可转换债券 、资产支 持证券和私募 债券除
外) ，按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税 收
政策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2014]81 号 《 财政 部国 家税
务总局 证监 会关 于沪 港股 票市场 交易 互联 互通 机制 试点有 关税 收政 策的 通知 》 、财税[2015]101 号
《关于 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面 推 开营改 增试 点金 融业
有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]127 号 《财 政部 国家 税务总 局证 监会 关于 深港 股票市 场交 易互 联互 通机 制试点 有关 税收 政 策
的通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 26 页 共 55 页
解禁后取得的 股息、红 利 收入 ，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红利 收入 继续 暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的税 率计 征个 人所
得税。
对基金 通过 沪港 深股 票市 场交易 互联 互通 机制 投资 香港联 交所 上市 H 股 取得 的股息 红利 ，H
股公司应向中国证券登记结算有限责任公司( 以下简称“中国结算”) 提出申请，由中国结算向 H
股公司 提供 内地 个人 投资 者名册 ，H 股公 司按照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。基金 通过 沪港 通投
资香港 联交 所上 市的 非 H 股取得 的股 息红 利， 由中 国结算 按 照 20% 的税 率代 扣个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 基金
通过沪 港通 买卖 、继 承、 赠与联 交所 上市 股票 ，按 照香港 特别 行政 区现 行税 法规定 缴纳 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 206,926,192.67
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款
合计： 206,926,192.67
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 722,635,903.99 737,199,120.96 14,563,216.97
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 722,635,903.99 737,199,120.96 14,563,216.97
东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 27 页 共 55 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 383,000,000.00 -
合计 383,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 报告 期末 ，未 持有任 何买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 34,218.15
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,909.24
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 282,155.44
应收申 购款 利息 26.37
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 89.00
合计 320,398.20
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 994,734.01
银行间 市场 应付 交易 费用 - 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 28 页 共 55 页
合计 994,734.01
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,926.92
预提费 用 185,000.00
合计 187,926.92
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 771,371,084.49 771,371,084.49
本期申 购 541,163,556.07 541,163,556.07
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -135,969,442.41 -135,969,442.41
本期末 1,176,565,198.15 1,176,565,198.15
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
2、 本 基金 于 2016 年 5 月 18 日至 2016 年 7 月 4 日 向社会 公开 募集, 扣 除认 购费后 的有 效认 购资
金 771,314,932.48 元， 利 息结转 份 额 56,152.01 元， 募集规 模 为 771,371,084.49 份 。在 本基 金成 立
后，折 算 为 771,371,084.49 份， 划入 基金 份额 持有 人账户 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 9,837,773.28 14,563,216.97 24,400,990.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,766,360.67 7,614,957.01 10,381,317.68
其中： 基金 申购 款 3,614,976.15 10,815,605.59 14,430,581.74
基金赎 回款 -848,615.48 -3,200,648.58 -4,049,264.06
本期已 分配 利润 - - -
本期末 12,604,133.95 22,178,173.98 34,782,307.93
东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 29 页 共 55 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 914,876.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 65,448.09
其他 13,476.47
合计 993,801.47
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 392,745,968.28
减：卖 出股 票成 本总 额 378,846,701.98
买卖股 票差 价收 入 13,899,266.30
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 在本 报告 期未 进行 债券投 资。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖债 券差价 收入 。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券赎 回差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券申 购差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 30 页 共 55 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 在本 报告 期未 进行 贵金属 投资 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 在本 报告 期无 买卖 贵金属 差 价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 在本 报告 期无 贵金 属赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 在本 报告 期无 贵金 属申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 500,032.29
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 500,032.29
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年7 月 11 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日
1. 交易 性金 融资 产 14,563,216.97
—— 股 票投 资 14,563,216.97
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 31 页 共 55 页
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他
合计 14,563,216.97
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收 入 356,302.04
合计 356,302.04
注：本 基金 本报 告期 无转 出补偿 费等 其他 收入 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
1,834,815.69
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,834,815.69
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月11 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
审计费 用 85,000.00
信息披 露费 100,000.00
银行费 用 90.00
合计 185,090.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 32 页 共 55 页
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年5 月1 日 起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。截至本 财务报表 批 准报出日止 ，上述税
收政策 对本 基金 截 止2016 年 12 月31 日止 期间 的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。
截至财 务报 表批 准报 出日 ，本基 金无 其他 需要 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
注：1 、本 基金 本报 告期 存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 合同 生效 日 为2016 年7 月11 日， 无上 年度 可比期 间 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年7 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 1,133,746,482.25 76.07%
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年7 月11 日， 无上 年度同 期对 比数 据。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 33 页 共 55 页
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年7 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券 8,975,500,000.00 100.00%
本基金 合同 生效 日 为2016 年7 月11 日， 无上 年度 可 比期间 数据 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年7月11 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 843,599.67 76.38% 843,599.67 84.81%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年7 月11 日 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
2、上述佣金 按市场佣 金率 计算，扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
3、 本 公司 因作 为证 券公 司 子公司 尚未 获得 在上 海交 易所租 用其 他券 商交 易单 元的资 格； 截至 报告
期末，本公司 已在深 圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,416,162.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,595,508.67 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 34 页 共 55 页
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的 1.5%的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E×1.5%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付 ，经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 3 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性
支付给 基金 管理 人。 。若 遇 法定节 假日 、公 休日 等, 支 付日期 顺延 。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
3、本 基金 合同 生效 日为2016 年7 月11 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,069,360.47
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.25%的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付 ，经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 3 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。
2、本 基金 合同 生效 日为2016 年7 月11 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
报告期 内本 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 35 页 共 55 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 7 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 206,926,192.67 914,876.91
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2、本 基 金 合同 生效 日为 2016 年 7 月 11 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 2,701 62,555.16 62,555.16 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 36 页 共 55 页
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截止本 报告 期末 ，本 基金 未持有 因 暂 时停 牌等 流通 受限股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事 交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 37 页 共 55 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经营 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 在 董事会授权 范围内的
重大经营项目 和创新 业 务 的风险评估； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 合规与风险 管理部和
风险管 理人 员负 责， 协调 并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理以 及进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ，本基金
均投资于具有 良好信用 等 级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金持有一 家公司发
行的证券市值 不超过 基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人管 理 的其他基金共 同持有
一家公司发行 的证券， 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金在交易所 进行的交 易 均与中国证券 登记结
算有限 责任公 司完成证 券 交收和款项清 算，因此 违 约风险发生的 可能性很 小 ；本基金在 进行银行
间同业 市场 交易 前均 对交 易对手 进行 信用 评估,以 控 制相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 按短期 信用 评级 列示 的债 券投资 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 按长期 信用 评级 列示 的债 券投资 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工 具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除在附 注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 38 页 共 55 页
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资 产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 206,926,192.67 - - - - - 206,926,192.67
结算备 付金 19,804,998.35 - - - - - 19,804,998.35
存出保 证金 1,969,014.13 - - - -
1,969,014.13
交易性 金融 资产 - - - - - 737,199,120.96 737,199,120.96
买入返 售金 融资
产
383,000,000.00 - - - - - 383,000,000.00
应收利 息 - - - - - 320,398.20 320,398.20
应收申 购款
- - - - 926,788.35 926,788.35
资产总 计 611,700,205.15 - - - - 738,446,307.51 1,350,146,512.66
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 134,592,381.02 134,592,381.02
应付赎 回款 - - - - - 1,277,310.86 1,277,310.86
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,497,131.82 1,497,131.82
应付托 管费 - - - - - 249,521.95 249,521.95
应付交 易费 用 - - - - - 994,734.01 994,734.01
其他负 债 - - - - - 187,926.92 187,926.92
负债总 计 - - - - - 138,799,006.58 138,799,006.58 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 39 页 共 55 页
利率敏 感度 缺口 611,700,205.15 - - - - 599,647,300.930 1,211,347,506.08
注：1 、 上表 统计 了本 基金 面临的 利率 风险 敞口 ， 表 中所示 为本 基金 资产 及交 易形成 负债 的公 允价
值，并 按照 合约 规定 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。
2、本 基金 合同 生效 日为2016 年7 月11 日， 无上 年 度末可 比数 据。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 本报 告期 末未 持有 债券资 产， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工 具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本基
金持有 部分 以非 记账 本位 币计价 的资 产， 因此 存在 相应的 外汇 风险 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 以外币 计价 的资 产中 ，资 产公允 价值 合计 183,546,456.93 元人 民
币，负 债合 计0 元， 资产 负债表 外汇 风险 敞口 净额 为 183,546,456.93 元人 民 币。
外汇风 险的 敏感 性分 析： 假设除 汇率 外其 他市 场变 量保持 不变 ， 港 币相 对人 民币升 值 5%，对
资产负 债表 日基 金资 产净 值的影 响金 额 9,177,322.8470 元人 民币 ；港 币相 对 人民币 贬 值 5% ，对
资产负 债表 日基 金资 产净 值 的影 响金 额-9,177,322.8470 元人 民币 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
基金承受的其 他市场价 格 风险，主要是 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因除 市
场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金的 其 他市场价格 风险，主
要受到证券交 易所上市 或 银行间同业市 场交易的 证 券涨跌趋势的 影响，由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他市场价格风 险，并且 本 基金管理人 每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ，通 过组 合估 值、 行业配 置分 析等 进行 市场 价格风 险管 理。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 737,199,120.96 60.86
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 737,199,120.96 60.86 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 40 页 共 55 页
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 7 月 11 日， 无 上年度 末可 比数 据。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基 金 的市 场价 格风 险主 要源 于 证券 市场 的系 统性 风险 ， 即与 基金 的贝 塔系 数紧 密
相关；
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）
上升 5% 38,728,165.48
下降 5% -38,728,165.48
注：1 、本基金 管理人运 用 资产-资本定价 模型（CAPM ）对本基金的 市场价格 风 险进行分析 。上表
为市场价格风 险的敏感 性 分析，反映了 在其他变 量 不变的假设下 ，业绩比 较 基准对应的 股票市场
指数（ 沪深 300 ）价 格发 生合理 、可 能的 变动 时， 将对基 金 净 值产 生的 影响 。
2、本 基金 合同 生效 日为2016 年7 月11 日， 无上 年 度末可 比数 据。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 12 月 31 日）
1 天 17,698,728.47
1 周 39,575,559.97
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年7 月11 日， 无上 年度末 可比 数据 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量 结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 41 页 共 55 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 736,802,810.36 元 ，第二 层次 的余额 为 396,310.60 元 ，无属 于第 三层 次
的余额 。 本 基金 合同 生效 日为 2016 年7 月11 日， 无上年 度末 可比 数据 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券 和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产 负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 737,199,120.96 54.60
其中： 股票 737,199,120.96 54.60
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 42 页 共 55 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 383,000,000.00- 28.37
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 226,731,191.02 16.79
7 其他各 项资 产 3,216,200.68 0.24
8 合计 1,350,146,512.66 100.00
注： 本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为183,546,456.93 元 人民 币， 占
期末基 金资 产净 值比 例 15.15% 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 535,704,129.10 44.22
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,705,917.66 0.22
E
建筑业 118,924.74 0.01
F
批发和 零售 业 4,725.01 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
293,486.70 0.02
J
金融业 293,262.14 0.02
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 14,522,760.00 1.20
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - - 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 43 页 共 55 页
合计 553,652,664.03 45.71
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股 通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
B 消费 者非 必需 品 103,107,215.82 8.51
E 金融 30,252,328.20 2.50
F 医疗 保健 8,497,845.00 0.70
G 工业 6,749,077.95 0.56
J 公用 事业 34,939,989.96 2.88
合计 183,546,456.93 15.15
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ，GICS) 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威视 3,299,251 78,555,166.31 6.48
2 000333 美的集 团 2,217,696 62,472,496.32 5.16
3 600887 伊利股 份 3,184,800 56,052,480.00 4.63
4 0175 吉利汽 车 8,370,000 55,479,030.87 4.58
5 600519 贵州茅 台 160,853 53,749,029.95 4.44
6 2020 安踏体 育 2,300,000 47,628,184.95 3.93
7 600196 复星医 药 1,949,812 45,118,649.68 3.72
8 601012 隆基股 份 3,199,934 42,847,116.26 3.54
9 600660 福耀玻 璃 1,633,217 30,426,832.71 2.51
10 1336 新华保 险 950,000 30,252,328.20 2.50
11 600426 华鲁恒 升 2,167,306 28,716,804.50 2.37
12 002311 海大集 团 1,673,897 25,192,149.85 2.08
13 0371 北控水 务集
团
5,128,000 23,669,163.96 1.95
14 600276 恒瑞医 药 414,861 18,876,175.50 1.56
15 603899 晨光文 具 1,013,963 18,454,126.60 1.52
16 603001 奥康国 际 778,328 17,823,711.20 1.47
17 600005 武钢股 份 5,000,000 17,050,000.00 1.41
18 300058 蓝色光 标 1,428,000 14,522,760.00 1.20
19 002475 立讯精 密 646,431 13,413,443.25 1.11
20 0958 华能新 能源 5,000,000 11,270,826.00 0.93
21 600486 扬农化 工 277,600 10,512,712.00 0.87 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 44 页 共 55 页
22 02196 复星医 药 400,000 8,497,845.00 0.70
23 2128 中国联 塑 1,500,000 6,749,077.95 0.56
24 000039 中集集 团 300,000 4,386,000.00 0.36
25 601717 郑煤机 500,000 3,515,000.00 0.29
26 002470 金正大 400,000 3,160,000.00 0.26
27 600886 国投电 力 400,000 2,668,000.00 0.22
28 600600 青岛啤 酒 79,700 2,346,368.00 0.19
29 300408 三环集 团 91,400 1,451,432.00 0.12
30 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.02
31 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
32 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
33 603098 森特股 份 4,293 103,332.51 0.01
34 603323 吴江银 行 6,475 100,103.50 0.01
35 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.01
36 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
37 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.01
38 600926 杭州银 行 4,085 85,580.75 0.01
39 603928 兴业股 份 2,670 74,359.50 0.01
40 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.01
41 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.01
42 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
43 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
44 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01
45 603228 景旺电 子 2,701 62,555.16 0.01
46 002827 高争民 爆 2,059 60,905.22 0.01
47 603033 三维股 份 1,160 59,821.20 0.00
48 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.00
49 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
50 603036 如通股 份 2,114 51,771.86 0.00
51 603559 中通国 脉 899 48,447.11 0.00
52 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
53 603389 亚振家 具 1,963 47,327.93 0.00
54 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
55 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.00
56 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
57 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
58 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
59 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
60 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 45 页 共 55 页
61 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
62 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
63 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
64 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
65 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
66 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
67 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
68 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
69 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
70 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
71 603777 来伊份 89 4,725.01 0.00
72 603816 顾家家 居 83 3,929.22 0.00
73 603421 鼎信通 讯 83 3,347.39 0.00
74 600908 无锡银 行 73 797.89 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 83,250,868.66 6.87
2 601318 中国平 安 75,458,966.90 6.23
3 600519 贵州茅 台 62,808,131.43 5.18
4 000333 美的集 团 62,412,636.93 5.15
5 600887 伊利股 份 58,194,829.36 4.80
6 0175 吉利汽 车 54,614,160.97 4.51
7 601012 隆基股 份 47,557,577.63 3.93
8 600196 复星医 药 45,124,900.41 3.73
9 2020 安踏体 育 44,226,221.82 3.65
10 600486 扬农化 工 31,253,159.03 2.58
11 1336 新华保 险 30,190,302.60 2.49
12 600030 中信证 券 27,438,208.90 2.27
13 600660 福耀玻 璃 26,663,779.04 2.20
14 002311 海大集 团 25,351,483.68 2.09
15 002475 立讯精 密 23,124,707.29 1.91
16 0371 北控水 务集 团 23,104,732.50 1.91 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 46 页 共 55 页
17 600426 华鲁恒 升 21,237,324.15 1.75
18 600104 上汽集 团 20,274,948.99 1.67
19 601169 北京银 行 19,662,885.00 1.62
20 603899 晨光文 具 19,100,160.63 1.58
注： “ 本期 累计 买入 金额” 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不 考虑相 关交 易费 用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 77,697,384.59 6.41
2 600030 中信证 券 27,820,112.71 2.30
3 600486 扬农化 工 25,209,097.82 2.08
4 601169 北京银 行 20,230,469.63 1.67
5 600104 上汽集 团 19,260,478.53 1.59
6 001979 招商蛇 口 16,897,210.79 1.39
7 600409 三友化 工 15,999,288.89 1.32
8 002400 省广股 份 15,833,931.40 1.31
9 000651 格力电 器 15,774,692.25 1.30
10 600066 宇 通客 车 14,648,694.52 1.21
11 002475 立讯精 密 14,327,236.31 1.18
12 600519 贵州茅 台 13,080,972.26 1.08
13 600267 海正药 业 12,966,850.82 1.07
14 600362 江西铜 业 12,244,542.00 1.01
15 000338 潍柴动 力 9,531,188.00 0.79
16 600297 广汇汽 车 9,355,700.00 0.77
17 000002 万
科Ａ 8,461,605.00 0.70
18 600993 马应龙 7,990,290.06 0.66
19 601933 永辉超 市 7,554,970.00 0.62
20 600271 航天信 息 7,118,933.65 0.59
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,101,482,605.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 392,745,968.28
注： “买入股 票成本（ 成 交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 47 页 共 55 页
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 股指 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金投资国 债期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故国 债期 货空 头 的合约价值主 要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 国债 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 48 页 共 55 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,969,014.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 320,398.20
5 应收申 购款 926,788.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,216,200.68
8.12.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
8.12.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,782 151,190.59 322,380,028.80 27.40% 854,185,169.35 72.60%
东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 49 页 共 55 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,635,678.27 0.1390%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 11 日 ） 基金 份额 总额
771,371,084.49
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 541,163,556.07
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 135,969,442.41
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,176,565,198.15
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年3 月25 日发 布公 告， 同 意王 国斌先 生 自2016 年3 月24 日起 辞去 公
司董事 长职 务， 由公 司总 经理陈 光明 先生 代为 履行 公司董 事长 职务 。
本基金 管理 人 于2016 年6 月16 日发 布公 告， 自2016 年 6 月 15 日 起任 命饶 刚 同志担 任基 金
管理人 副总 经理 。
本 基金 管理 人 于2016 年7 月29 日发 布公 告， 自2016 年 7 月 28 日 起任 命陈 光 明同志 担任 基东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 50 页 共 55 页
金管理 人董 事长 。
本基金 管理 人 于2016 年7 月29 日发 布公 告， 自2016 年 7 月 28 日 起任 命任 莉 同志担 任基 金
管理人 总经 理。
本基金 管理 人 于2016 年9 月20 日发 布公 告， 自2016 年 9 月 19 日 起任 命卢 强 同志担 任基 金
管理人 副总 经理 。
本基金 管理 人 于2016 年9 月19 日发 布公 告， 本基 金 管理人 法定 代表 人变 更为 陈光明 先生 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告 期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是 立 信 会计 师事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 。 该会 计 师事 务所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。 本 基金 本年 度应 支 付给 立 信会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 审计 报酬 为 8.5 万元 人民 币。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2
1,133,746,482.25 76.07%
843,599.67 76.38% -
中信建投 1 356,731,648.23
-
23.93%- 260,880.01 23.62% -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 51 页 共 55 页
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行；具 有较强的 研 究服务能力 ；交易佣
金收费 合理 。
（2 ） 选择 程序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
3、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格，此事 已向中国 证 监会报告，并 等待进一 步 指示 与解决； 本公司已 在 深 圳交易所 获得租用
券商交 易单 元的 资格 ，并 已按 公 司相 关制 度与 流程 开展交 易单 元租 用事 宜。
4、本 基金 合同 于2016 年7 月 11 日 生效 ，上 表所 列 示券商 交易 单元 均为 本报 告期内 新增 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - 8,975,500,000.00
100% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方红 沪港深 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 合同 生效 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站 2016 年 7 月 12 日
2
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 增加上海 好买
基 金销 售有限 公司 为代销机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 7 月 14 日
3
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 在上海好 买基
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公 2016 年 7 月 22 日 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 52 页 共 55 页
金 销售 有限公 司开 展定投业 务起
点金额 的更 正公 告
司网站
4
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关于高级 管 理 人 员 变 更 的 公 告
（总经 理）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 7 月 29 日
5
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告
（董事 长）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 7 月 29 日
6
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关于公 司法 定代 表人 变更 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 9 月 19 日
7
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于新 增基金 高级 管理人员 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 9 月 20 日
8
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下东方 红沪 港深灵活 配置
混 合型 证券投 资基 金增加上 海浦
东 发展 银行股 份有 限公司为 代销
机构并 开通 定投 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 9 月 27 日
9
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下东方 红沪 港深灵活 配置
混 合型 证券投 资基 金在部分 渠道
开 通定 投及参 加基 金网上交 易申
购、定 投费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 9 月 27 日
10
东 方红 沪港深 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 开放 日常 申购 、 赎回、
定期定 额投 资业 务公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 9 月 27 日
11
东 方红 沪港深 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金关 于非 港股通交 易日
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站 2016 年 9 月 27 日 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 53 页 共 55 页
暂停申 购、 赎回 等业 务的 公告
12
关 于东 方红沪 港深 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金主 要投资市 场节
假 日 暂 停 申 购 （ 含 定 期 定 额 投
资） 、 赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 9 月 28 日
13
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 10 月 11 日
14
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于直 销机构 开展 东方红沪 港深
灵 活配 置混合 型证 券投资基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 10 月 12 日
15
关 于东 方红沪 港深 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2016 年10 月21
日 （非 港股通 交易 日）暂停 申购
（含定 期定 额投 资） 、 赎 回 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 10 月 22 日
16
东 方红 沪港深 灵活 配置混合 型证
券投资 基 金2016 年第3 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站 2016 年 10 月 26 日
17
上 海东 方证券 资产 管理有限 公 司
关 于旗 下东方 红沪 港深灵活 配置
混 合型 证券投 资基 金在部分 渠道
开 通定 投及参 加基 金网上交 易申
购、定 投费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 10 月 28 日
18
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于提 醒投资 者及 时更新已 过期
身 份证 件或者 身份 证明文件 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 11 月 11 日
19 上 海东 方证券 资产 管理有限 公司 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 11 月 18 日 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 54 页 共 55 页
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加工
商 银行 个人电 子银 行基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
券报、 证券 日报、 公
司网站
20
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下东方 红沪 港深灵活 配置
混 合型 证券投 资基 金在工商 银行
开 通定 投及参 加基 金定投申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 12 月 8 日
21
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于调 整旗下 基金 最低持有 份额
计算口 径的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 12 月 15 日
22
关 于东 方红沪 港深 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金主 要投资市 场节
假 日 暂 停 申 购 （ 含 定 期 定 额 投
资） 、 赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 12 月 23 日
23
东 方红 沪港深 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金关 于非 港股通交 易日
暂停申 购 （含定 期定 额投 资） 、 赎
回等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 12 月 28 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 准予 注册 东方红 沪港 深 灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 文件 ；
2 、 《东 方红 沪港 深 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《东 方红 沪港 深 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 。
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文 件。 东方红沪港深混合 2016 年年度 报告
第 55 页 共 55 页
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 ：上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2017 年 3 月30 日
