东方红新动 力灵活配置 混合型证券 投资基
金 2016 年 年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 年度 报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月31 日 止。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管 理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 .................................................. 51
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 东方红 新动 力混 合
基金主 代码 000480
前端交 易代 码 000480
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 28 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 951,575,285.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 把握中 国经 济转 型期 的一 些大趋 势， 深入 挖掘 隐藏 在
大趋势 下的 投资 机会， 严控 风 险， 力争 实现 基金 资产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 以经 济发 展中 的大 趋势为 投资 主线 ，力 求挖 掘
孕育在 大趋 势下 的投 资机 会，实 现基 金资 产的 长期 稳
定增值 。
管理人 通过 定性 和半 定量 的比较 大类 资产 之间 的风 险
收益比 ，在 符合 基金 合同 的情况 下， 在大 类资 产之 间
做一个 相对 最优 的配 置。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益率
*30%。
风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 郭明
联系电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4009200808 95588
传真 021-63326981 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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号 31 层 号
办公地 址 上海市 黄 浦区 中山 南路318
号 2 号楼 31 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200010 100140
法定代 表人 陈光明 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ，上 海证 券报 ，证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上海 市中 山南 路
318 号2 号楼 31 层
中国工 商银 行股 份有 限公 司 北京 市西 城区 复兴 门
内 大街 55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会计 师事 务所 （ 特殊
普通合 伙）
上 海 市黄 浦区 湖滨路 202 号企业 天
地 2 号楼 普华 永道 中心 11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2016 年 2015 年
2014 年1 月28 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 101,825,363.78 576,223,554.26 115,266,679.24
本期利 润 47,156,775.46 607,730,316.42 212,919,258.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0620 0.7467 0.2576
本期加 权平 均净 值利 润率 3.30% 41.85% 24.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.82% 47.51% 43.00%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 864,119,568.81 502,353,990.76 85,805,742.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9081 0.7749 0.2415
期末基 金资 产净 值 1,921,086,060.61 1,285,168,867.11 507,983,539.10
期末基 金份 额净 值 2.019 1.983 1.430 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 114.77% 110.94% 43.00%
注 ：（ 1 ） 本基 金合 同于 2014 年1 月28 日生 效。
（2） 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际收 益水 平要 低于 所 列数 字。
（3） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
（4） 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.91% 0.65% 0.46% 0.52% 2.45% 0.13%
过去六 个月 9.02% 0.70% 3.09% 0.54% 5.93% 0.16%
过去一 年 1.82% 1.33% -8.07% 0.98% 9.89% 0.35%
自基金 合同
生效起 至今
114.77% 1.53% 39.45% 1.26% 75.32% 0.27%
注：1 、 本基 金合 同于 2014 年1 月 28 日 生效 自基 金合 同 生效 日起 至今指 2014 年 1 月 28 日-2016
年12 月 31 日。
2、 根据 基金 合同 中投 资策略 及 投资 限制 的有 关规 定， 本 基金 的业 绩比 较基 准＝ 沪深 300 指数 收益
率*70%+中国 债券 总指 数收益 率*30%。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ， t 日收 益率 （ ） 按 下列 公式计 算：
=70% *[t 日沪 深 300 指数/( t-1 日 沪深 300 指数)-1] +30％* [t 日中 国债券 总 指
数/(t-1 日中 国债 券总 指数)-1] ；
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日的 期间 收益 率（ ）按 下列 公式 计算 ：
=[
(1+
)]-1
其中，T=2,3,4,．．．；
(1+
)表示t 日至 T 日的(1+ )数学 连乘 。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 截 止日 期为 2016 年12 月31 日。
2.本 基金 建仓期 6 个月 ，即 从 2014 年 1 月 28 日 起至 2014 年 7 月 27 日 ，建 仓期结 束时 各项 资产
配置比 例均 符合 基金 合同 约定。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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3.2.3 自基 金合 同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1. 本 基金 合同 生效 日为 2014 年1 月28 日。
2.合同 生效 当年 按实 际存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 0.8800 57,684,275.30 8,041,185.02 65,725,460.32
2014 - - - -
合
计
0.8800 57,684,275.30 8,041,185.02 65,725,460.32
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月 ， 公 司成 为首 家 获得 “公 开募集
证券投资基金 管理业务 资 格”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资 基 金业 务。 截至 2016 年12 月31 日， 本基 金管 理人共 管 理东 方红 新动 力灵 活配 置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型 证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红汇利债
券型证券投资 基金、东 方 红稳添利纯债 债券型发 起 式证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红沪港深灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿华沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红战略精选 沪港深混 合 型证券投资基 金、东方 红 价值精选混 合型证券
投资基金、东 方红优享 红 利沪港深灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方红 益 鑫纯债债券 型证券投
资基金 二十 六只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
周云
本基金基
金经理，
兼任东方
红京东大
数据灵活
配置混合
2015 年 9 月
14 日
- 9 年
博士，曾任东方证券股
份有限公司资产管理业
务总部研究员、上海东
方证券资产管理有限公
司研究部高级研究员、
投资主办人，现任东方东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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型证券投
资基金、
东方红睿
满沪港深
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理。
红新动力混合、东方红
京东大数据混合、东方
红睿满沪港深混合基金
经理。具有基金从业资
格，中 国国 籍。
孙伟
本基金基
金经理
2016 年 1 月
22 日
- 7 年
硕士，曾任东方证券股
份有限公司资产管理业
务总部研究员，上海东
方证券资产管理有限公
司研究部高级研究员、
权益研究部高级研究
员，现任东方红新动力
混合基金经理。具有基
金从业 资格 ， 中 国国 籍。
注 ：（ 1）上述 表格内基 金 首任基金经 理“任职 日期 ”指基金合 同生效日 ，“ 离任日期” 指根据 公
司决定确定的 解聘日期 ； 对此后非首任 基金经理 ， 基金经理的 “ 任职日期 ” 和“离任日 期”均指
根据公 司决 定确 定的 聘任 日期和 解聘 日期 。
（2） 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证 券 投资 基金 法》 、 《 中华人 民 共和 国证 券法 》 、 基金合 同 以及 其它 有关 法律 法规 的 规定， 本着 诚实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
等相关法律法 规关于公 平 交易的规定， 公司建立 了 与公平交易相 关的控制 制 度、流程以 及信息披
露程序等，保 证公司在 投 资管理活动中 公平对待 各 投资组合，防 范不同投 资 组合之间进 行利益输
送，并定期对 同向交易 、 反向交易和异 常交易行 为 进行监控和分 析。交易 部 使用恒生交 易系统中
的公平交易模 块进行交 易 执行和分配， 合规与风 险 管理部对公司 各投资组 合 及组合之间 的交易行
为进行事后分 析，校验 公 平交易执行情 况。对于 同 向交易，合规 与风险管 理 部侧重于对 公司管理东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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的不同产品（ 包含了公 募 产品、私募产 品）的整 体 收益率差异、 投资类别 （ 股票、债券 ）的收益
率差异进行分 析，对连 续 四个季度期间 内交易所 竞 价交易的所有 交易记录 ， 在不同时间 窗下（日
内、3 日内、5 日 内） 的 同 向交易 价差 按两 两组 合进 行显著 性检 验， 并根 据显 著性检 验结 果， 对符
合异常交易筛 选条件并 超 过规定阀值的 交易记录 ， 通过逐笔检查 或抽样分 析 的方法，分 析相应交
易行为的公平 性。对同 一 投资人员管理 的不同产 品 ，则持续监控 和跟踪其 同 向交易价差 ，如价差
显著不为零， 则在逐笔 分 析相关交易记 录的基础 上 ，对投资人员 进行访谈 ， 要求其进行 相关的解
释和说明，以 更为审慎 地 判断其合理性 。对于反 向 交易，除程序 化交易外 原 则上禁止组 合内部及
组合之间的日 内反向交 易 ，如有投资策 略或流动 性 等特殊需要的 ，需由投 资 经理提供投 资依据，
经投资决策委 员会审慎 审 批后留档备查 。本年度 未 发现公司管理 的投资组 合 间存在违反 公平交易
原则的 交易 行为 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》的
规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当日 成交 量 5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 A 股 市场 振幅 较大 ，年初 在熔 断制 度等 各种 因素影 响下 ，A 股遭 遇暴跌 ，1 月份 ，沪
深300 指 数下跌 21.0%， 创业板 指下 跌26.5% ， 单 月下跌 幅度 接近 历史 最高 水平。3 月份 之后 ， 虽
然“黑天鹅” 不断，但 是 指数缓慢震荡 上行，全 年 跌幅有所收窄 ，个股分 化 严重，以白 酒、家电
为代表 的优 质个 股市 场表 现较好 。 全年 沪深300 指数 下跌 11.3% ， 创业 板指 下跌 27.7% 。 本产 品利
用精选 个股 的方 式获 得了 一定的 绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月31 日， 本 基 金份 额净 值为 2.019 元， 份 额累 计净 值为2.107 元。 报告 期内，
本 基 金份 额净 值增 长率为1.82% ， 同期 业绩 比较 基准收 益 率为-8.07% 。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年， 金融 去杠 杆成 为 了政府 的首 要任 务， 宽松 的货币 政策 大概 率走 到了 尽头。 高房 价和
企业的高杠杆 是宏观经 济 的内部约束条 件；特朗 普 上台后，外部 环境也变 得扑 朔 迷离， 全球贸易
保护主义的趋 势兴起对 中 国这样显著受 益于全球 化 的国家影响较 大。综合 上 面因素，我 们倾向于
认为17 年A 股市 场比 较难以出现 大级 别的 系统 性行 情， 依 然维 持 “轻 指数 ， 重选股 ” 的 判断， 由
于 16 年 部分 优质 个股 已经有 比 较大 的涨 幅， 因此 17 年的选 股的 难度 在加 大。 好的方 面是 下半 年
十九大 召开 所带 来的 改革 预期可 能会 提升 市场 的风 险偏好 ，在 这一 方面 我们 会加大 研究 力度 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人日 常监察 稽核 工作 主要 由合 规与风 险管 理部 承担 ，2016 年开 展了 如下
主要工 作：
（一） 切实 履行 日常 监察 稽核各 项职 责， 保障 公司 经营管 理活 动的 持续 合规 。
1、 顺 利完 成了 公司 2016 年相关 审查 、 检查 工作 任 务。2 、 及时 完成 公司 各类合 规与 风险 管理
报告工 作。3、 积 极对 监管政 策 提出 建议 及意 见。4、 完善员 工执 业行 为管 理工 作。5、 完成 反洗 钱
各项基 础工 作。6、开 展合规 与 风险 管理 培训 与考 试。
（二） 以公 司全 面风 险管 理体系 架构 为基 础， 不断 推进和 完善 风险 管理 工作 。
1、 在 系统 建制 方面 ， 合规 与风险 管理 部已 完成 对金 仕达全 面风 险管 理系 统的 测试和 上线 ， 实
现了事后风险 管理的功 能 ；同时，合规 与风险管 理 部完成了对衡 泰风控系 统 的系统评估 、立项，
目前该 系统 正在 实施 过程 中。2 、 在投 资组 合风 控方 面， 合规 与风 险管 理部 进 一步细 化了 投资 组合
风险控 制工 作。
（三） 进一 步加 强了 公司 制度流 程建 设。
合规与风险管 理部根据 业 务发展需要对 公司多项 制 度的修订提出 了审核意 见 ，与业务部门 协
同梳理了债券 申购流程 、 定期存款流程 、基金投 资 流程、定向增 发、新股 申 购、商品期 货风控流
程等业 务操 作流 程， 有效 提升流 程处 理效 率。
（四） 根据 母子 公司 内部 控制规 范化 实施 工作 方案 ，完善 内部 控制 建设 。
在母公司的组 织下，由 合 规与风险管理 部牵头启 动 内部控制规范 化项目， 实 施范围覆盖了 公
司治理、产品 管理、投 资 管理、研究管 理、交易 业 务、营销与销 售、后台 运 营管理、合 规与风险
管理、 财务 管理 、人 力资 源管理 等业 务及 管理 流程 。
（五） 持续 支持 公司 创新 业务发 展。
合规与风险管 理部对资 产 证券化业务的 产品设计 提 出相关建议和 意见，提 供 法律论证意见 、
业务合 同拟 定与 审核 等法 律支持 ，并 采取 配套 的风 险管理 措施 。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 的约 定， 对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值,本基 金托 管人 根
据法律法规要 求履行估 值 及净值计算的 复核责任 。 基金份额净值 由基金管 理 人完成估值 后，经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人对 外公 布。
为了向基金投资人提供更 好的证券投资管理服务, 本 基金管理人对估值和定价 过程进行了严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性 产品 等影 响估 值和 定价因 素的 基础 上, 确定 本 基金管 理人 采用 的估 值政 策。 本 基金 管理 人的
估值人 员均 具有 专业 会计 学习经 历, 具 有基 金从 业人员 资 格。 同 时， 公司 设估值 决 策小 组， 成 员包
括：公司总 经理、合 规总 监(或督察长) 、交易总 监 、运营总监 、基金会 计主 管等。基金 经理不 参
与基金日常估 值业务， 对 于属于东证资 管估值政 策 范围内的特殊 估值变更 可 参与讨论， 但最终决
策由估 值决 策小 组讨 论决 策并联 名审 批。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配应遵循 下 列原则： 1、本 基金的每 份基金份额享 有同等分 配 权； 2、在符 合
有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 收益 每年 最多 分配 6 次， 每次 基金 收益分 配 比例 不低 于截 至
收益分 配基 准日 可供 分配 利润 的 25% ； 3 、 若 《基金 合 同》 生 效不 满 3 个月则 可 不进 行收 益分 配；
4、本基金收 益分配方 式分 两种：现金 分红与红 利再 投资，投资 人可选择 现 金 红利或将现 金红利
按除权 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若 投资 人不 选择， 本基金 默认 的收 益 分
配方式是现 金分红； 5 、 基金收益分 配基准日 的基 金份额净值 减去每单 位基 金份额收益 分配金 额
后不能 低于 面值 ； 6 、法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期, 中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管 协议 和其他 有关 规定,不存 在损害 基 金份 额持 有人 利益 的行 为, 完全 尽职 尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 东方红新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人——上 海 东方证券资产 管
理有限公司在 东方红新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对上海东 方 证券资产管理 有限公司 编 制和披露的东 方红新动 力 灵活配置混合 型
证券投 资基 金2016 年 年度报 告 中财 务指 标、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会 计 报告、 投资 组合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计 意见 类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永道中天审字(2017) 第 20420 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方红新动力灵活配置混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的东方红 新动力灵活配置混合型证 券投资基金
(以下 简称“ 东方 红新 动力 基金”) 的财 务报 表， 包括 2016 年 12 月
31 日 的 资产 负债 表、2016 年度 的利 润表 和所 有者 权益( 基 金净
值)变动 表以 及财 务报 表附注 。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是东方红新动力的基金管 理人上海东
方证券 资产 管理 有限 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述东方红新 动力基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公允 反映 了东 方红 新 动力基 金2016 年 12 月 31 日的财 务状
况 以及 2016 年度 的经 营成果 和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
李一
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上 海 市黄 浦区 湖滨路202 号 企 业天地2 号 楼普 华永道 中心11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债 表
会计主 体： 东方 红新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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银行存 款 7.4.7.1 17,994,966.45 82,774,530.29
结算备 付金
87,555,822.97 60,250,431.63
存出保 证金
300,031.22 4,055,011.39
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,512,129,214.98 1,143,127,051.31
其中： 股票 投资
1,512,129,214.98 1,143,127,051.31
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 311,000,000.00 -
应收证 券清 算款
6,994,041.57 306,009.48
应收利 息 7.4.7.5 118,360.66 94,504.27
应收股 利
- -
应收申 购款
4,959,358.65 3,264,850.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,941,051,796.50 1,293,872,388.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,901,244.70 -
应付赎 回款
9,880,918.13 4,987,544.87
应付管 理人 报酬
2,416,477.83 1,697,096.15
应付托 管费
402,746.30 282,849.35
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,041,482.82 1,220,805.99
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 322,866.11 515,224.92
负债合 计
19,965,735.89 8,703,521.28
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 951,575,285.50 648,247,688.99
未分配 利润 7.4.7.10 969,510,775.11 636,921,178.12
所有者 权益 合计
1,921,086,060.61 1,285,168,867.11
负债和 所有 者权 益总 计
1,941,051,796.50 1,293,872,388.39
注：(1) 本基 金于 2014 年 1 月 28 日成 立 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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(2）报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净值 2.019 元 ，基 金份 额总额 951,575,285.50
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 红新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
76,013,605.71 645,359,556.75
1.利息 收入
4,071,845.80 1,633,612.43
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,572,910.62 1,628,179.53
债券利 息收 入
- 432.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,498,935.18 4,999.98
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
125,320,481.35 598,941,603.38
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 98,837,922.55 535,000,283.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 2,187,412.08
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 886,960.00 40,659,680.00
股利收 益 7.4.7.16 25,595,598.80 21,094,227.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -54,668,588.32 31,506,762.16
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 1,289,866.88 13,277,578.78
减：二、费 用
28,856,830.25 37,629,240.33
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 21,363,416.01 21,563,781.78
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,560,569.39 3,593,963.63
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4． 交易 费用 7.4.7.19 3,514,486.85 12,050,152.92
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 418,358.00 421,342.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
47,156,775.46 607,730,316.42
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填 47,156,775.46 607,730,316.42 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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列）
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
648,247,688.99 636,921,178.12 1,285,168,867.11
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 47,156,775.46 47,156,775.46
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
303,327,596.51 285,432,821.53 588,760,418.04
其中：1.基金 申购 款 629,820,086.83 585,348,326.90 1,215,168,413.73
2.基金赎 回款 -326,492,490.32 -299,915,505.37 -626,407,995.69
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
951,575,285.50 969,510,775.11 1,921,086,060.61
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
355,352,510.64 152,631,028.46 507,983,539.10
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 607,730,316.42 607,730,316.42
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
292,895,178.35 -57,714,706.44 235,180,471.91
其中：1.基金 申购 款 2,268,482,370.64 1,561,942,478.28 3,830,424,848.92 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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2.基 金赎 回款 -1,975,587,192.29 -1,619,657,184.72 -3,595,244,377.01
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -65,725,460.32 -65,725,460.32
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
648,247,688.99 636,921,178.12 1,285,168,867.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 7.1 至7.4 财务 报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 陈 光明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
东方红新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以 下简称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会(以下 简称 “ 中 国证 监会”) 《关 于核 准东 方红 新动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
(证监许可[2013]1527 号文)核准,由上海 东方证券 资产管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券
投 资 基金 法》 及 其配 套规则 和 《 东方 红新 动力 灵活配 置 混合 型证 券投 资基 金基 金 合同》 发售,基金
合同于 2014 年 1 月 28 日生效。本基 金为契约 型 开放式,存续期 限不定。 本 基金的基金 管理人
为上海 东方 证券 资产 管理 有限公 司, 基 金托 管人 为中国 工 商银 行股 份有 限公 司。
本基金 于2013 年12 月30 日至2014 年1 月22 日向 社会公 开募 集, 扣除 认购 费后的 有效 认购
资金 1,144,927,618.60 元,利息转份额 443,550.47 元,募集规模为 1,145,371,169.07 份 。上
述募集 资金 已由 立信 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）验证,并出 具了 验资 报告。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红新动力 灵 活配置混合型 证
券投资 基金 基金 合同 》 的 有关规 定, 本基 金的 投资 范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包 括国 内依
法发行 的股 票 （包 括中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 发行 的股 票） 、 债券 （含 中小 企业 私
募债） 、 中期 票据、 债券 回 购、 货 币市 场工 具、 权 证 、 资产 支持 证券、 股指 期 货以及 法律 法规 或中
国证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具（但须 符合 中国证监会 的相关规 定） 。 如法律法规 或监管
机 构 以后 允许 基金 投资 其他 品 种， 基 金管 理人 在履行 适 当程 序后， 可以 将其纳 入 投资 范围。 本基
金投资组合中 股票资产 投 资比例为基金 资产的 0%—95%；本基金 每个交易 日日 终在扣除股指 期货
合约需缴纳的 交易保证 金 后，保持现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债券 投 资比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5% ；基 金投资收益 于新 动力 的股 票不 低于非 现金 基金 资产 的 80% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深 300 指 数收 益率*70%+ 中国 债券 总指 数收 益率*30%。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 21 页 共 59 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则—基本 准则 》 以及 其后 颁
布及修 订的 具体 会计 准则 、 应用指 南、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则” ） 编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和
半年度 报告>》及 其他 中国证 监 会、 中国 基金 业协 会发 布 的有 关规 定及 允许 的基 金 行业 实务 操作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真实 、完 整地反 映 了本 基金于 2016 年 12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本基 金合 同于 2014 年1
月28 日生 效。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资产于初始确认时分 类为: 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、衍生工 具 （主要为股指 期货）分 类 为以公允价值 计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 除衍生工 具 所产生的金融 资产在资 产 负债表中以 衍生金融
资产列示外, 以公允 价值计 量且其公允价值变 动计入 损益的金融资产在 资产负 债表中以交易性 金
融资产 列示 。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项, 包 括银行 存 款、 买入 返售 金融 资产和 其 他各 类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融资 产。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 22 页 共 59 页
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为: 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时,按公 允价 值在 资产负 债 表内 确认 。
以公允价值 计量且其 变动 计入当期损 益的金融 资产, 取得时发生 的相关交 易费 用计入当期 损益;对
于支付 的价 款中 包含 的债 券起息 日或 上次 除息 日至 购买日止 的利 息,单独 确认为 应 收项 目。 应收 款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公允 价值进行 后 续计量;对 于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本 进行后 续计 量。
金融资产满足下列条件之 一的, 予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融 资产已转移, 且本基金将金融资产所 有 权上几乎所有的风险 和报 酬转移给转入方;
或者(3) 该金融 资产已转 移, 虽然本基金既没有转 移 也没有保留金融资产 所有 权上几乎所有的 风
险和报 酬, 但 是放 弃了 对该金 融 资产 控制 。
金 融资 产终 止确 认时,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计 入当 期损 益。
当金融负债 的现时义 务全 部或部分已经 解除时,终 止 确认该金融负 债或义务 已 解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额, 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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参数。
(4)如有 新增 事项 ，按 国家最 新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎回基 金份额 时, 申购或赎回款项 中包含 的按累计未实现损 益占基 金净值比例计算 的
金额。 损益 平准 金于 基金 申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日认列,并于 期末 全额 转入未 分 配利 润/(累计
亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处 置时, 其 处置价格与初始 确认金额 之间的差额确认 为投资收 益, 其中包括从公 允
价值变 动损 益结 转的 公允 价值累 计变 动额 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算, 实际利率法与直 线法差异较小
的则按 直线 法计 算。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 24 页 共 59 页
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金收益分 配应遵循 下 列原则：每一 基金份额 享 有同等分配权 。本基金 收 益以现金形式 分
配，但基金份 额持有人 可 选择现金红利 或将现金 红 利按分红除权 日的基金 份 额净值自动 转为基金
份额进行再投 资。若期 末 未分配利润中 的未实现 部 分为正数，包 括基金经 营 活动产生的 未实现损
益以及基金份 额交易产 生 的未实现平准 金等，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配 利润中的
已实现部分； 若期末未 分 配利润的未实 现部分为 负 数，则期末可 供分配利 润 的金额为期 末未分配
利润， 即已 实现 部分 相抵 未实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
（1）对于证券 交易所上 市 的股票和债券 ，若出现 重 大事项停牌或 交易不活 跃( 包括涨跌停 时
的交易不活跃) 等情况，本 基金根据中国 证监会公 告[2008]38 号《关 于进一步 规范证券投资 基金
估值业 务的 指导 意见 》 ， 根 据具体 情况 采用 《关 于发 布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
（2） 对于 在锁 定期 内的 非公开 发行股 票， 根据 中国 证 监会 证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》之 附件《非公 开发行
有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若 在证 券交易 所挂 牌的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价 低
于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本， 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价估 值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者之 间差 价的 一部 分确 认 为估 值增 值。
（3）对于在银行 间同业市 场交易的债券 品种，根据 中国证监会证 监会计字[2007]21 号《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知 》采用估值 技术确
定公允价值。 本基金持 有 的银行间同业 市场债券 按 现金流量折现 法估值， 具 体估值模型 、参数及
结果由 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司独 立提 供。
（4）对于在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的固定收 益 品种(可转换债 券、资产 支 持证券和私 募
债券除外)，按 照中证指 数 有限公司根据 《中国证 券 投资基金业协 会估值核 算 工作小组关 于 2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 报告 期无 重大 会计 差错的 内容 和更 正金 额。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营 业税 改征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来 等 增值税补充政 策的通知 》 及其他相关财 税法规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营
业税。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自2016 年5 月1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中取得的收 入，包括买 卖股票、债券 的差价收入 ，股票的股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(3) 对基金 取得的企 业债券利息收 入，应由发 行债券的企业 在向基金支 付利息时代扣 代
缴 20% 的个 人所 得税 。 对 基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 持股 期限 在1 个 月以内(含1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按
50%计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超过 1 年的， 暂免征 收 个人 所得 税。 对 基金持 有 的上 市公 司限 售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按50% 计入 应纳 税所 得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人
所得税 。
(4) 基金卖出股票 按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票交易印 花东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 17,994,966.45 82,774,530.29
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 17,994,966.45 82,774,530.29
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,437,638,462.03 1,512,129,214.98 74,490,752.95
贵金属投资- 金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,437,638,462.03 1,512,129,214.98 74,490,752.95
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,013,675,710.04 1,143,127,051.31 129,451,341.27
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,013,675,710.04 1,143,127,051.31 129,451,341.27 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
合同/ 名义金额
公允价值
备注
资产 负债
权益衍生工具
——股指期货 - - - -
合计 - - -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义金额
公允价值
备注
资产 负债
权益衍生工具
——股指期货 14,506,000.00 - - -
合计 14,506,000.00 - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0 。在当日无负债结
算制度下， 结算准备金 已包括所持股指期货合约产生的持仓损益， 则衍生金融资产项
下的 股指 期货 投资 与相 关的 期货 暂收 款( 结算 所得 的持 仓损 益) 之间 按抵 销后 的净 额为
0 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 311,000,000.00 -
合计 311,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有任 何买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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应收活 期存 款利 息 11,454.31 16,051.41
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 23,822.51 71,719.13
应收债券 利息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 82,946.09 -
应收申 购款 利息 2.75 6,307.33
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 135.00 426.40
合计 118,360.66 94,504.27
7.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他应 收款 、待摊 费用 等其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,041,482.82 1,220,805.99
银行间 市场 应付 交易费 用 - -
合计 2,041,482.82 1,220,805.99
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 22,866.11 15,224.92
预提费 用 300,000.00 500,000.00
合计 322,866.11 515,224.92
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 648,247,688.99 648,247,688.99
本期申 购 629,820,086.83 629,820,086.83 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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本期赎 回（以 “-”号 填列） -326,492,490.32 -326,492,490.32
本期末 951,575,285.50 951,575,285.50
注：申 购含 红利 再投 份额 （本基 金暂 未开 通基 金转 换业务 ） 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 502,353,990.76 134,567,187.36 636,921,178.12
本期利 润 101,825,363.78 -54,668,588.32 47,156,775.46
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
259,940,214.27 25,492,607.26 285,432,821.53
其中： 基金 申购 款 534,018,793.18 51,329,533.72 585,348,326.90
基金赎 回款 -274,078,578.91 -25,836,926.46 -299,915,505.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 864,119,568.81 105,391,206.30 969,510,775.11
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,007,444.12 1,286,465.95
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 558,310.64 319,327.43
其他 7,155.86 22,386.15
合计 1,572,910.62 1,628,179.53
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,230,997,263.95 4,116,188,639.51
减：卖出 股票 成本 总额 1,132,159,341.40 3,581,188,355.56
买卖股 票差 价收 入 98,837,922.55 535,000,283.95
东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 30 页 共 59 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
- 2,187,412.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 - 2,187,412.08
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
- 7,125,845.00
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到
期兑付 ）成 本总 额
- 4,938,000.00
减：应 收利 息总 额 - 432.92
买卖债 券差 价收 入 - 2,187,412.08
注：本 基金 本报 告期 无买 卖债券 差价 收入 。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 无债 券赎 回差 价收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 无债 券申 购差 价收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基 金在 本报 告期 及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 在本 报告 期未 及上 年度可 比期 间进 行贵 金属 投资。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 31 页 共 59 页
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 无买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 无贵 金属 赎回 差价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 无贵 金属 申购 差价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 无 买卖 权证 差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31
日
权证投 资收 益 - -
股指期 货- 投资 收益 886,960.00 40,659,680.00
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 25,595,598.80 21,094,227.35
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 25,595,598.80 21,094,227.35
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 -54,960,588.32 31,798,762.16
——股票 投资 -54,960,588.32 31,798,762.16
——债券 投资 - - 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 32 页 共 59 页
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 292,000.00 -292,000.00
——权证 投资 - -
——股指 期货 投资 292,000.00 -292,000.00
3.其他 - -
合计 -54,668,588.32 31,506,762.16
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,289,866.88 13,277,578.78
合计 1,289,866.88 13,277,578.78
注：本 基金 赎回 费率 按持 有期间 递减 ，不 低于 赎回 费总额 的25% 归入 基金 资产 。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
3,514,486.85 12,050,152.92
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
3,514,486.85 12,050,152.92
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 358.00 322.00
帐户维 护费 18,000.00 21,000.00
其他 - 20.00
合计 418,358.00 421,342.00
东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月 21 日 颁布 《关于 明 确金 融 房地 产开 发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年 5 月 1 日起 执行 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以 后， 资管 产品 运营 过程中 发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴纳 ；已 缴 纳增 值税 的，已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。截至本 财务报表 批 准报出日止 ，上述税
收 政 策对 本基 金截止 2016 年12 月31 日止 期间 的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中 国工商银 行股份有 限公司 （“ 中国 工商
银行” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
注：1 、本 基金 本报 告期 存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
2、以下 关联 交易 均在 正常业 务 范围 内按 一般 商业 条款 订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本 基 金合 同生 效日为 2014 年1 月28 日， 无上 年度 可比期 间。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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东方证券 1,221,804,490.65 43.88% 5,762,954,680.75 69.22%
7.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券 - - 7,125,845.00 100.00%
注：本 基金 在本 报告 期未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券 23,179,000,000.00 100.00% 60,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证 交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 893,514.41 43.88% 1,651,923.34 80.92%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 5,169,973.84 73.65% 758,408.93 62.12%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算, 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包括 但不 限于买(卖) 经 手费、 证
券结算 风险 基金 和上 海证 券交易 所买(卖) 证 管费 等） 。 管 理人 因此 从关 联方 获取的 其 他服 务主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
2、 截 至报 告期 末， 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在上 海交 易所 租用 其他券 商交 易单 元 的东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 35 页 共 59 页
资格；本公司 已在深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
21,363,416.01 21,563,781.78
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
10,043,904.72
9,645,846.57
注：1 、 本基 金的 管理 费按前 一 日基 金资 产净 值的 1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝E×1.5%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和销售 机构 对账 确认 的金 额为准 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
3,560,569.39 3,593,963.63
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.25%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银 行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 36 页 共 59 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 17,994,966.45 1,007,444.12 82,774,530.29 1,286,465.95
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
单位： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数 量 （单 位： 股） 总金额
中银国际证券有限
责任公司
600919 江苏银行 公开发行 31,585.00 198037.95
注：本 基金 上年 度可 比期 间未在 承销 期内 参与 关联 方承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金支付给 东证期货 的 交易手续费参 考市场价 格 经本基金的基 金管理人 与 对方协商确定 ，
以包括 中国 金融 期货 交易 所收取 的上 交手 续费 的全 额列示 。 于2016 年 12 月31 日， 本基 金无 应付
交易手 续费 余额(2015 年12 月31 日 ：同)。于 2016 年度， 本基 金当 期交 易手 续费支 出451.46 元
(2015 年 度：99,901.87 元)。
本基金用于期 货交易结 算 的资金分别存 放于东证 期 货的结算账户 和保证金 账 户中，结算备 付
金 按 银行 同业 利率 计息， 存 出 保证 金不 计息。 于2016 年 12 月 31 日， 本 基金 的结 算 备付 金余 额为
62,246,817.02 元， 无存 出保 证 金余 额(2015 年12 月31 日： 结算 备付 金57,487,173.96 元 ，存 出
保 证金 3,107,580.00 元) 。于 2016 年 度， 本基 金当 期 结算 备付 金利 息收入 415,512.30 元(2015
年度：262,551.88 元)。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 37 页 共 59 页
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600875 东方电
气
2016 年
12 月9
日
重大事
项停牌
10.79 2017 年 3
月 28 日
10.90 3,093,737 31,798,219.10 33,381,422.23 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2016 年12 月31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2016 年12 月31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经营 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 在 董事会授权 范围内的
重大经营项目 和创新业 务 的风险评估； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 合规与风险 管理部和东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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风险管 理人 员负 责， 协调 并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理以 及进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或者基金所投资 证券之发行人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 的基金 管理 人建 立了
信用风险管 理流程,通 过对 投资品种和 证券发行 人进 行信用等级 评估来控 制信 用风险,本基 金均投
资于具 有良 好信 用等 级的 证券, 且通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险。 本基 金持 有 一家公 司发 行的 证
券市值不超过基金资产净 值的 10%, 且本基 金与由本 基金管理人管理的其他基 金共同持有一家公
司发行的证券, 不得超过 该 证券的 10% 。 本基金 在交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限
责任公司完 成证券交 收和 款项清算,因 此违约风 险发 生的可能性 很小;本基 金在 进行银行间 同业市
场交易 前均 对交 易对 手进 行信用 评估,以控 制相 应的信 用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除在附 注
7.4.12 中列 示的 部分 基金资 产 流通 暂时 受限 制不 能自 由 转让 的情 况外， 其余均 能 及时 变现。 此外 ，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 其他价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工 具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 和买 入返 售金融 资产 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 17,994,966.45 - - - - - 17,994,966.45
结算备 付金 87,555,822.97 - - - - - 87,555,822.97
存出保 证金 300,031.22 - - - - - 300,031.22
交易性 金融 资产 - - - - - 1,512,129,214.98 1,512,129,214.98
买入返 售金 融资
产
311,000,000.00 - - - - - 311,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 6,994,041.57 6,994,041.57
应收利 息 - - - - - 118,360.66 118,360.66
应收申 购款 - - - - - 4,959,358.65 4,959,358.65
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 416,850,820.64 - - - - 1,524,200,975.86 1,941,051,796.50
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 4,901,244.70 4,901,244.70
应付赎 回款 - - - - - 9,880,918.13 9,880,918.13
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,416,477.83 2,416,477.83
应付托 管费 - - - - - 402,746.30 402,746.30
应付交 易费 用 - - - - - 2,041,482.82 2,041,482.82
其他负 债 - - - - - 322,866.11 322,866.11
负债总 计 - - - - - 19,965,735.89 19,965,735.89
利率敏 感度 缺口 416,850,820.64 - - - - 1,504,235,239.97 1,921,086,060.61
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 82,774,530.29 - - - - - 82,774,530.29
结算备 付金 60,250,431.63 - - - - - 60,250,431.63 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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存出保 证金 947,431.39 - - - - 3,107,580.00 4,055,011.39
交易性金 融资 产 - - - - - 1,143,127,051.31 1,143,127,051.31
应收证 券清 算款 - - - - - 598,009.48 598,009.48
应收利 息 - - - - - 94,504.27 94,504.27
应收申 购款
- - - - 3,264,850.02 3,264,850.02
其他资 产 - - - - - -292,000.00 -292,000.00
资产总 计 143,972,393.31 - - - - 1,149,899,995.08 1,293,872,388.39
负债
应付赎 回款 - - - - - 4,987,544.87 4,987,544.87
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,697,096.15 1,697,096.15
应付托 管费 - - - - - 282,849.35 282,849.35
应付交 易费 用 - - - - - 1,220,805.99 1,220,805.99
其他负 债 - - - - - 515,224.92 515,224.92
负债总 计 - - - - - 8,703,521.28 8,703,521.28
利率敏 感度 缺口 143,972,393.31 - - - - 1,141,196,473.80 1,285,168,867.11
注：上表统 计了本基 金面 临的利率风 险敞口,表 中所 示为本基金 资产及交 易形 成负债的公 允价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 的交 易性 债券 投资， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资
产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
基金承受的其 他市场价 格 风险，主要是 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因除 市
场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金的 其 他市场价格 风险，主
要受到证券交 易所上市 或 银行间同业市 场交易的 证 券涨跌趋势的 影响，由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他市场价格风 险，并且 本 基金管理人 每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ，通 过组 合估 值、 行业配 置分 析等 进行 市场 价格风 险管 理。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 1,512,129,214.98 78.71 1,143,127,051.31 88.95
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,512,129,214.98 78.71 1,143,127,051.31 88.95
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基金的 市场 价格 风险 主要 源于证 券市 场的 系统 性风 险，即 与基 金的 贝塔 系数 紧密
相关；
除 沪深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上升5% 80,105,136.60 48,836,416.95
下降5% -80,105,136.60 -48,836,416.95
注 ： 本 基金 管理 人运 用资产-资本 定价 模型 （CAPM ） 对 本 基金 的市 场价 格风 险进 行 分析。 上表 为市
场价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量不 变 的假设下，业 绩比较基 准 对应的股票 市场指数
（沪深 300 ）价 格发 生合 理、可 能的 变动 时， 将对 基金净 值产 生的 影响 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观 察期 统计 日之 前的250 个交 易日
分析
风险价 值
（单位 ： 人民 币元 ）
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
1 天 37,044,036.42 43,695,741.48
1 周 82,832,983.59 97,706,648.28
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于 第 一层 次的 余额为1,478,747,792.75 元 ， 第 二层次 的 余额为33,381,422.23 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。 于2016 年12 月31 日， 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融
负债均属于第一层次，本 期未持有以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融负债。于 2015
年 12 月 31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产中 属于 第一 层 次
的余额 为 944,250,496.79 元，第 二层 次的 余额 为 198,876,554.52 元， 无属 于第 三 层次 的余 额。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包括涨跌停 时的交易不活
跃)、 或 属于 非公 开发 行等情 况， 本基 金不 会于 停牌日 至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票和债 券公允价 值 应属第二层次 还是第三 层 次。对于在 证券交易
所上市或挂 牌转让的 固定 收益品种(可 转换债券 、资 产支持证券 和私募债 券除 外)，根据《 中国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 ，本 基金
于2015 年3 月30 日 起采 用第三 方估 值机 构所 独立 提供的 估值 结果 确定 公允 价值。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c）非 持续 的以 公允 价值计 量 的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d）不 以公 允价 值计 量的金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2）除 公允 价值 外，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,512,129,214.98 77.90
其中： 股票 1,512,129,214.98 77.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 311,000,000.00 16.02
其中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 105,550,789.42 5.44
7 其他各 项资 产 12,371,792.10 0.64
8 合计 1,941,051,796.50 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通交 易机 制投 资 的港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 35,799,505.92 1.86
B
采矿业 - -
C
制造业 1,322,465,768.27 68.84
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
20,010,000.00 1.04
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 77,373,463.01 4.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,380,596.00 0.12
J
金融业 19,272,000.00 1.00
K
房地产 业 15,577,088.78 0.81 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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L
租赁和 商务 服务 业 19,250,793.00 1.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,512,129,214.98 78.71
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港股 通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港股 通交 易机 制投 资的 港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 9,260,010 162,976,176.00 8.48
2 002415 海康威 视 5,777,100 137,552,751.00 7.16
3 600066 宇通客 车 6,428,314 125,930,671.26 6.56
4 000651 格力电 器 3,901,164 96,046,657.68 5.00
5 603001 奥康国 际 3,634,098 83,220,844.20 4.33
6 600486 扬农化 工 2,050,000 77,633,500.00 4.04
7 600557 康缘药 业 3,748,776 63,466,777.68 3.30
8 600976 健民集 团 1,854,300 59,207,799.00 3.08
9 000538 云南白 药 756,700 57,622,705.00 3.00
10 000858 五 粮 液 1,593,437 54,941,707.76 2.86
11 000333 美的集 团 1,822,126 51,329,289.42 2.67
12 600104 上汽集 团 1,900,000 44,555,000.00 2.32
13 600426 华鲁恒 升 3,000,000 39,750,000.00 2.07
14 600267 海正药 业 3,000,040 39,450,526.00 2.05
15 600271 航天信 息 1,838,600 36,680,070.00 1.91
16 600875 东方电 气 3,093,737 33,381,422.23 1.74
17 002475 立讯精 密 1,474,891 30,603,988.25 1.59
18 002304 洋河股 份 382,821 27,027,162.60 1.41
19 002311 海大集 团 1,420,000 21,371,000.00 1.11 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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20 600886 国投电 力 3,000,000 20,010,000.00 1.04
21 600030 中信证 券 1,200,000 19,272,000.00 1.00
22 300058 蓝色光 标 1,892,900 19,250,793.00 1.00
23 000792 盐湖股 份 1,000,000 19,070,000.00 0.99
24 002041 登海种 业 895,659 16,910,041.92 0.88
25 600251 冠农股 份 2,000,000 16,220,000.00 0.84
26 001979 招商蛇 口 950,402 15,577,088.78 0.81
27 600479 千金药 业 788,602 12,436,253.54 0.65
28 002582 好想你 352,408 12,408,285.68 0.65
29 002271 东方雨 虹 514,977 11,169,851.13 0.58
30 600600 青岛啤 酒 365,045 10,746,924.80 0.56
31 300498 温氏股 份 279,600 9,847,512.00 0.51
32 601012 隆基股 份 681,500 9,125,285.00 0.48
33 002714 牧原股 份 388,400 9,041,952.00 0.47
34 600060 海信电 器 520,100 8,904,112.00 0.46
35 600628 新世界 575,000 8,124,750.00 0.42
36 600703 三安光 电 588,400 7,878,676.00 0.41
37 300408 三环集 团 400,000 6,352,000.00 0.33
38 600297 广汇汽 车 730,900 6,256,504.00 0.33
39 002074 国轩高 科 189,700 5,878,803.00 0.31
40 600519 贵州茅 台 14,700 4,912,005.00 0.26
41 000157 中联重 科 1,077,400 4,891,396.00 0.25
42 002202 金风科 技 281,700 4,819,887.00 0.25
43 601258 庞大集 团 1,366,213 3,784,410.01 0.20
44 002568 百润股 份 130,100 2,633,224.00 0.14
45 002195 二三四 五 210,300 2,380,596.00 0.12
46 002508 老板电 器 20,215 743,912.00 0.04
47 600690 青岛海 尔 74,383 734,904.04 0.04
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603001 奥康国 际 87,253,858.19 6.79
2 600486 扬农化 工 66,392,559.30 5.17
3 002415 海康威 视 64,572,963.98 5.02 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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4 000858 五 粮 液 62,867,543.58 4.89
5 600887 伊利股 份 60,224,755.00 4.69
6 000651 格力电 器 58,292,784.46 4.54
7 600104 上汽集 团 54,100,814.97 4.21
8 000333 美的集 团 53,700,151.39 4.18
9 002475 立讯精 密 53,606,157.91 4.17
10 600066 宇通客 车 53,300,769.48 4.15
11 600690 青岛海 尔 50,691,072.00 3.94
12 600976 健民集 团 43,665,317.54 3.40
13 600426 华鲁恒 升 38,456,276.49 2.99
14 600267 海正药 业 38,199,791.87 2.97
15 002041 登海种 业 32,640,811.24 2.54
16 600875 东方电 气 31,798,219.10 2.47
17 000039 中集集 团 30,557,021.89 2.38
18 002582 好想你 29,043,689.67 2.26
19 600030 中信证 券 26,244,739.00 2.04
20 002311 海大集 团 26,111,865.16 2.03
注： “ 本期 累计 买入 金额” 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不 考虑相 关交 易费 用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 89,055,000.00 6.93
2 002157 正邦科 技 78,702,964.66 6.12
3 002304 洋河股 份 77,389,487.56 6.02
4 600703 三安光 电 56,092,832.61 4.36
5 600690 青岛海 尔 55,824,393.44 4.34
6 002557 洽洽食 品 46,196,382.67 3.59
7 000651 格力电 器 39,888,547.63 3.10
8 000039 中集集 团 34,601,564.97 2.69
9 000550 江铃汽 车 32,760,891.53 2.55
10 002567 唐人神 32,369,768.68 2.52
11 601336 新华保 险 30,312,743.90 2.36
12 002124 天邦股 份 29,200,967.57 2.27
13 002475 立讯精 密 28,473,094.81 2.22
14 600060 海信电 器 27,094,157.76 2.11 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 47 页 共 59 页
15 600323 瀚蓝环 境 26,910,772.00 2.09
16 600143 金发科 技 23,862,411.80 1.86
17 002582 好想你 23,266,287.60 1.81
18 002041 登海种 业 23,100,926.77 1.80
19 002415 海康威 视 22,352,331.36 1.74
20 600887 伊利股 份 21,749,328.95 1.69
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,556,122,093.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,230,997,263.95
注： “买入股 票成本（ 成交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 未进 行权 证投资 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指 期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（ 元）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计（元 ） 292,000.00
股指期 货投 资本期 收益 （元 ） 886,960.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （ 元） 292,000.00 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 48 页 共 59 页
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ，以 萃取相 应股 票组 合的
超额收 益。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同的 约定 ，本 基金不 投资 国债 期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,031.22
2 应收证 券清 算款 6,994,041.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 118,360.66
5 应收申 购款 4,959,358.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,371,792.10
东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 49 页 共 59 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
55,177 17,245.87 90,350,884.07 9.49% 861,224,401.43 90.51%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,427,046.34 0.1500%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 50 页 共 59 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年1 月28 日 ）基 金份 额总 额
1,145,371,169.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 648,247,688.99
本报告 期基 金总 申购 份额 629,820,086.83
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 326,492,490.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 951,575,285.50
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 基 金管 理人于 2016 年3 月25 日 发布 公告 ， 同意 王国 斌 先生自 2016 年3 月24 日 起辞 去公
司董事 长职 务， 由公 司总 经理陈 光明 先生 代为 履行 公司董 事长 职务 。
本 基 金管 理人于 2016 年6 月16 日发 布公 告， 自2016 年 6 月 15 日起 任命 饶刚同 志 担任 基金
管理人 副总 经理 。
本 基 金管 理人于 2016 年7 月29 日发 布公 告， 自2016 年 7 月 28 日起 任命 陈光明 同 志担 任基
金管理 人董 事长 。
本 基 金管 理人于 2016 年7 月29 日发 布公 告， 自2016 年 7 月 28 日起 任命 任莉同 志 担任 基金
管理人 总经 理。
本 基 金管 理人于 2016 年9 月20 日发 布公 告， 自2016 年 9 月 19 日起 任命 卢强同 志 担任 基金
管理人 副总 经理 。
本 基 金管 理人于 2016 年9 月19 日发 布公 告， 本基 金 管理人 法定 代表 人变 更为 陈光明 先生 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 51 页 共 59 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司。 该会计 师事 务 所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。 本基 金本 报告 期应支 付 给审 计机 构普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公 司的 审计 报酬为 10 万 元人民 币。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 3 1,221,804,490.65 43.88% 893,514.41 43.88% -
国金证券 1 515,889,565.97 18.53% 377,269.84 18.53% -
光大证券 1 482,989,293.07 17.35% 353,211.71 17.35% -
方正证券 1 343,892,636.93 12.35% 251,490.08 12.35% -
中信证券 1 219,577,635.82 7.89% 160,577.66 7.89% -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：
1. 本报告期 内本基 金租用交易单元的 变更情 况：新增光大证券 、 方正 证券、 中信证 券 3
个交易 单元 。
2、 此处 的佣 金指 通过 单一 券商的 交易 单元 进行 股票 、 权 证等 交易 （ 如有 ） 而 合计支 付该 券商 的佣
金合计 ，不 单指 股票 交易 佣金。
3、 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1）选 择标 准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行；具 有较强的 研 究服务能力 ；交易佣东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 52 页 共 59 页
金收费 合理 。
（2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
4、截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格；本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - 23,179,000,000.00 100.00% - -
11.8 其他 重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于《 上海东 方证 券资产管 理有
限 公司 关于新 增基 金高级管 理人
员的公 告》 的更 正公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 1 月 4 日
2
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
旗下基 金2015 年12 月31 日基金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 4 日
3
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于因 指数熔 断调 整旗下部 分基
金开放 时间 的公 告
公司网 站
2016 年 1 月 4 日
4
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于因 指数熔 断调 整旗下部 分基
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 5 日 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 53 页 共 59 页
金开放 时间 的公 告
5
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下基金 调整 停牌股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 5 日
6
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 6 日
7
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于因 指数熔 断调 整旗下部 分基
金开放 时间 的公 告
公司网 站
2016 年 1 月 7 日
8
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下基金 调整 停牌股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 8 日
9
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于因 指数熔 断调 整旗下部 分基
金开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 8 日
10
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券 投 资基金2015 年第4 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 20 日
11
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券 报、 上 海证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 20 日
12
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于增 聘东方 红新 动力灵活 配置
混 合型 证券投 资基 金基金经 理的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 1 月 22 日
13
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 2 月 3 日 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 54 页 共 59 页
14
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 增加珠海 盈米
财 富管 理有限 公司 为代销机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 2 月 4 日
15
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 2 月 17 日
16
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 2 月 26 日
17
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 2 日
18
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金招募说明书（更新）
（摘要 ） （2016 年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 11 日
19
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金招募说明书（更新）
（2016 年第 1 号）
公司网 站
2016 年 3 月 11 日
20
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 16 日
21
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关于董 事长 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 25 日
22
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券 投 资基金 2015 年年 度报告 （摘
要）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 26 日
23 东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证 公司网 站 2016 年 3 月 26 日 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 55 页 共 59 页
券 投 资基金 2015 年年 度报告
24
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 30 日
25
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 参加浦发 银行
“ 财智 组合” 基金 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报、 上 海证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 4 月 8 日
26
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 4 月 13 日
27
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券 投 资基金2016 年第1 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 4 月 21 日
28
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 4 月 28 日
29
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 5 月 11 日
30
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 5 月 26 日
31
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 6 月 8 日
32
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于新 增基金 高级 管理人员 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 6 月 16 日 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 56 页 共 59 页
33
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金继续暂停大额申购
（含定 投） 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 6 月 22 日
34
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于东 方红新 动力 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金参 加交通银 行申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 6 月 30 日
35
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
旗下基 金 2016 年 6 月 30 日基金
资产净 值、 基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 7 月 1 日
36
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金恢 复大 额申购（ 含定
投）业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 7 月 7 日
37
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 增加上海 好买
基 金销 售有限 公司 为代销机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 7 月 14 日
38
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券 投 资基金2016 年第2 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 7 月 19 日
39
上海 东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 在上海好 买基
金 销售 有限公 司开 展定投业 务起
点金额 的更 正公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 7 月 22 日
40
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关于高级管理人员变更的公告
（总经 理）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 7 月 29 日
41
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关于高级管理人员变更的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公 2016 年 7 月 29 日 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 57 页 共 59 页
（董事 长） 司网站
42
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 增加中信 建投
证券有 限公 司为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 8 月 22 日
43
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 2016 年半 年 度报告
（摘要 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 8 月 29 日
44
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券 投 资基金 2016 年半 年度报 告
公司网 站
2016 年 8 月 29 日
45
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金招募说明书（更新）
（2016 年第 2 号）
公司网 站
2016 年 9 月 8 日
46
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券投资基金招募说明书（更新）
（摘要 ） （2016 年第2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 9 月 8 日
47
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关于公 司法 定代 表人 变更 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 9 月 19 日
48
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于新 增基金 高级 管理人员 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 9 月 20 日
49
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 10 月 11 日
50
东 方红 新动力 灵活 配置混合 型证
券 投 资基金2016 年第3 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 10 月 26 日
51
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于提 醒投资 者及 时更新已 过期
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公 2016 年 11 月 11 日 东方红新动力混合 2016 年年度 报告
第 58 页 共 59 页
身 份证 件或者 身份 证明文件 的公
告
司网站
52
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于调 整旗下 基金 最低持有 份额
计算口 径的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 12 月 15 日
53
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 在工商银 行参
加 基金 网上交 易申 购费率、 定投
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 12 月 30 日
54
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加农
业 银行 个人电 子银 行基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 12 月 30 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 文件 ；
2、 《东 方红 新动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3、 《 东方 红新 动力 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4、 东 方红 新动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金财 务报表 及报 表附 注；
5、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6、 基金 管理 人业 务资 格批 件 、营 业执 照；
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 ：上 海市 中山 南路318 号 2 号楼 31 层。
12.3 查阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：东方红新动力混合 2016 年年度 报告
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上海东方证券资产管理有限公司
2017 年3 月30 日
