东 方 红 纯 债债 券 型 发 起式 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
（ 摘要 ）
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
上海东方证券 资产管理 有 限公司的董事 会、董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导
性陈述或重大 遗漏，并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任 。本年度
报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 21 日复核 了本 报 告
中的财 务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
上海东方证券 资产管理 有 限公司承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东方红 纯债 债券
基金主 代码 001906
前端交 易代 码 001906
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 26 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,009,029,692.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 纯债 基金 ，主 要通 过 分析 影响 债券 市场 的各
类 要 素， 对债 券组 合的 平均 久 期、 期限 结构 、类 属品
种进行 有效 配置 ，追 求长 期稳定 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金将 采用 自上 而下 的方 法 ，在 充 分 研究 基本 宏观
经 济 形势 以及 微观 市场 主体 的 基础 上， 对市 场基 本利
率 、 债券 类产 品收 益率 、货 币 类产 品收 益率 等大 类产
品 收 益率 水平 变化 进行 评估 ， 并结 合各 类别 资产 的波
动 性 以及 流动 性状 况分 析， 针 对不 同行 业、 不同 投资
品 种 选择 投资 策略 ，以 此做 出 最佳 的资 产配 置及 风险
控制。
业绩比 较基 准 同 期 中国 人民 银行 公布 的一 年 期银 行定 期存 款税 后收
益率+1.2% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的较 低风
险 品 种， 其预 期风 险与 预期 收 益高 于货 币市 场基 金，
低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年10 月26 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 27,283,129.38 1,924,736.84
本期利 润 14,512,814.33 4,278,906.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0150 0.0114
本期基 金份 额净 值增 长率 1.48% 0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0122 0.0046
期末基 金资 产净 值 996,703,319.49 514,534,848.46
期末基 金份 额净 值 0.988 1.005
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期 已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.10% 0.11% 0.68% 0.01% -1.78% 0.10%
过去六 个月 0.17% 0.09% 1.36% 0.01% -1.19% 0.08%
过去一 年 1.48% 0.08% 2.71% 0.01% -1.23% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
1.99% 0.08% 3.20% 0.01% -1.21% 0.07%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 10 月 26 日-2016 年12 月 31 日。 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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2、 根 据基 金合 同中 的有 关 规定 ， 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 同期 中国 人民 银 行公布 的一 年期 银行
定期存 款税 后收 益率+1.2% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ， t 日收 益率 （ ） 按下 列公 式 计算 ：
=100% *[ （t 日 同 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率+1.2% ）
/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连 乘。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、截 止日 期为2016 年 12 月31 日。
2、本 基金 建仓 期6 个 月， 即从 2015 年 10 月 26 日起 至 2016 年 4 月 25 日 ，建 仓期结 束时 各项 资东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年10 月26 日， 合同 生 效当年 期间 的相 关数 据和 指标按 实际 存续 期
计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.3200 32,288,319.61 1,232.69 32,289,552.30
2015 - - - -
合计 0.3200 32,288,319.61 1,232.69 32,289,552.30
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管 理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。 截 至2016 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策 略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红汇利债
券型证券投资 基金、东 方 红稳添利纯债 债券型发 起 式证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红沪港深灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿华沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方 红战略精选 沪港深混 合 型证券投资基 金、东方 红 价值精选混 合型证券
投资基金、东 方红优享 红 利沪港深灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方红 益 鑫纯债债券 型证券投
资基金 二十 六只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
纪文静
本 基 金 基 金 经 理 ，
兼 任 上 海 东 方 证 券
资 产 管 理 有 限 公 司
公 募 固 定 收 益 投 资
部 副 总 监 、 东 方 红
稳 健 精 选 混 合 型 证
2015 年 10 月 26 日 - 10 年
硕 士 ， 曾 任 东 海 证
券 股 份 有 限 公 司 固
定 收 益 部 投 资 研 究
经 理 、 销 售 交 易 经
理 ， 德 邦 证 券 股 份
有 限 公 司 债 券 投 资东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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券 投 资 基 金 、 东 方
红 领 先 精 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 睿 逸 定 期 开 放
混 合 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 、 东 方红
策 略 精 选 灵 活 配 置
混 合 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 、 东 方 红
收 益 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 东 方
红 信 用 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 东 方
红 汇 阳 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 东 方 红
汇 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 东 方 红 稳
添 利 纯 债 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 战 略 精
选 沪 港 深 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 东 方
红 价 值 精 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 益 鑫 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
与 交 易 部 总 经 理 ，
上 海 东 方 证 券 资 产
管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 副 总 监 ； 现
任 上 海 东 方 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司 公
募 固 定 收 益 投 资 部
副 总 监 兼 任 东 方 红
领 先 精 选 混 合 、 东
方 红 稳 健 精 选 混
合 、 东 方 红 睿 逸 定
期 开 放 混 合 、 东 方
红 策 略 精 选 混 合 、
东 方 红 纯 债 债 券 、
东 方 红 信 用 债 债
券 、 东 方 红 收 益 增
强 债 券 、 东 方 红 汇
阳 债 券 、 东 方 红 汇
利 债 券 、 东 方 红 稳
添 利 纯 债 、 东 方 红
战 略 精 选 混 合 、 东
方 红 价 值 精 选 混
合 、 东 方 红 益 鑫 纯
债 债 券 基 金 经 理 。
具 有 基 金 从 业 资
格，中 国国 籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
等相关法律法 规关于公 平 交易的规定， 公司建立 了 与公平交易相 关的控制 制 度、流程以 及信息披
露程序等，保 证公司在 投 资管理活动中 公平对待 各 投资组合，防 范不同投 资 组合之间进 行利益输
送，并定期对 同向交易 、 反向交易和异 常交易行 为 进行监控和分 析。交易 部 使用恒生交 易系统中
的公平交易模 块进行交 易 执行和分配， 合规与风 险 管理部对公司 各投资组 合 及组合之间 的交易行
为进行事后分 析，校验 公 平交易执行情 况。对于 同 向交易， 合规 与风险管 理 部侧重于对 公司管 理
的不同产品（ 包含了公 募 产品、私募产 品）的整 体 收益率差异、 投资类别 （ 股票、债券 ）的收益
率差异进行分 析，对连 续 四个季度期间 内交易所 竞 价交易的所有 交易记录 ， 在不同时间 窗下（日
内、3 日内、5 日 内） 的 同 向交易 价差 按两 两组 合进 行显著 性检 验， 并根 据显 著性检 验结 果， 对符
合异常交易筛 选条件并 超 过规定阀值的 交易记录 ， 通过逐笔检查 或抽样分 析 的方法，分 析相应交
易行为的公平 性。对同 一 投资人员管理 的不同产 品 ，则持续监控 和跟踪其 同 向交易价差 ，如价差
显著不为零， 则在逐笔 分 析相关交易记 录的基础 上 ，对投资人员 进 行访谈 ， 要求其进行 相关的解
释和说明，以 更为审慎 地 判断其合理性 。对于反 向 交易，除程序 化交易外 原 则上禁止组 合内部及
组合之间的日 内反向交 易 ，如有投资策 略或流动 性 等特殊需要的 ，需由投 资 经理提供投 资依据，
经投资决策委 员会审慎 审 批后留档备查 。本年度 未 发现公司管理 的投资组 合 间存在违反 公平交易
原则的 交易 行为 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度 指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年债 券市 场全 年来 看 波动较 大， 并最 终 自 10 月下旬 开始 伴随 基本 面短 期企稳 、通 胀抬
升、货币政策 收紧、监 管 去杠杆、特朗 普上台带 来 的美国经济向 好的预期 等 因素作用下 ，收益率
出现了 快速 、 大 幅调 整， 虽 然调 整幅 度不 是历 史最 大， 但 调整 速度 却是 最快 的， 从 而终 结 了2014
年开始 的债 券牛 市。10 年 期国债 收益 率从 年 初 2.8% 附近最 高上 升 至 12 月中 下 旬的3.4% 附近 ， 全
年中债 总财 富指 数上 涨1.28% 。 本基 金适 时调 仓， 控 制久期 和杠 杆， 寻求 稳健 配置为 主。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 0.988 元， 份 额累 计净 值为1.020 元。 报告 期内，
本基金 份额 净值 增长 率 为1.48% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为2.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年 整体宏观经 济呈现企稳的格 局。虽然 制造业投资全年 整体仍然 低迷，但房地 产
投资和 基建 投资 均有 所回 升，带 动经 济出 现企 稳复 苏。展 望 2017 年， 随着 2016 年国 庆后 房地 产
调控政 策的 陆续 出台 ， 以 及 2016 年 底的 利率 水平 上 升，2017 年房 地产周 期将 逐步进 入下 行阶 段，
对经济构成负 面拉动。 基 建投资预计仍 会维持在 相 对较高水平， 对经济形 成 托底作用。 而随着一
些产业 逐渐 进行 了产 能收 缩的调 整，16 年大 幅下 行 的制造 业投 资 17 年有 望 逐渐见 底。 整体 上看
虽然 16 年 经济 阶段 复苏 ， 但 17 年仍 会面 临一 定的 压 力。 另外17 年 海外 环境 仍 然复杂 ， 欧洲 政治
形势仍 不明 朗， 而美 国特 朗普上 台后 的政 策也 会给 中国经 济带 来更 多的 不确 定性。
从债券市场来 看，中国 经 济仍然处于转 型期，在 这 种环境下，整 体仍会维 持 一个相对低利 率
的环境，债券 市场仍然 有 机会。但随着 信用风险 的 加速暴露，信 用利差分 化 较大，因此 在信用债
操作上 ，个 券选 择尤 其重 要。
从权益市场来 看，在经 济 转型期虽然整 体增速回 落 ，但仍有一些 竞争优势 突 出、符合经济 转
型方向的公司 能够获得 稳 定成长，其中 一些估值 合 理的股票具备 长期配置 价 值。未来主 要关注以
下几类 投资 机会 ： 第 一， 寻找制 造业 寡头 的投 资 机 遇。 第 二， 寻 找消 费升 级 中的投 资机 遇。 第三，
寻找进口替 代 中的投资 机 遇。第四，寻 找创新和 弯 道超车的投资 机遇。第 五 ，混合所有 制改革的
主题投 资机 遇。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值，本基 金托管人东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控 制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值人员均 具有专业 会 计学习经历， 具有基金 从 业人员资格。 同时，公 司 设估值决策 小组，成
员包括：公 司总经理 、合 规总监(或督 察长)、交 易 总监、运营 总监、基 金会 计主管等。 基金经 理
不参与基金日 常估值业 务 ，对于属于东 证资管估 值 政策范围内的 特殊估值 变 更可参与讨 论，但最
终决策 由估 值决 策小 组讨 论决策 并联 名审 批。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中 债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资人不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
3 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
4 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
根据相关法律 法规及本 基 金合同的约定 ，本基金 本 报告期已实施 的利润分 配 如下： 2016 年
4 月 20 日 公告 每 10 份 基 金份额 派发 红 利0.07 元，2016 年 9 月 26 日公 告 每10 份 基金 份额 派发
红利0.2 元，2016 年11 月 18 日 公告 每 10 份 基金 份额派 发红 利 0.05 元 ，共 计派 发 2016 年度 红
利32,289,552.30 元 ， 其 中现金 红 利 32,288,319.61 元 ， 红 利再 投 1,232.69 元， 符合 相关 法律 法
规及本 基金 合同 的约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金为发起 式基金， 基 金合同生效未 满三年， 不 适用《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产 净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 立信会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计，注册 会 计师王斌、唐 成
签字出 具 了 信会 师报 字[2017] 第ZA30226 号 标 准无 保 留意见 的审 计报 告。
投资者 可通 过本 基金 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 61,408,399.42 2,100,445.90
结算备 付金 - 1,729,112.05
存出保 证金 1,015.98 20,692.03
交易性 金融 资产 919,309,651.06 502,859,000.00 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
第 13 页 共 29 页
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 755,871,300.00 462,859,000.00
资产支 持证 券投 资 163,438,351.06 40,000,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 16,525,177.72 8,039,928.38
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 997,244,244.18 514,749,178.36
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 253,537.26 130,547.10
应付托 管费 84,512.43 43,515.70
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,875.00 2,115.00
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 200,000.00 38,152.10
负债合 计 540,924.69 214,329.90
所有者权益：
实收基 金 1,009,029,692.76 512,066,741.88
未分配 利润 -12,326,373.27 2,468,106.58
所有者 权益 合计 996,703,319.49 514,534,848.46
负债和 所有 者权 益总 计 997,244,244.18 514,749,178.36
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 10 月 26 日。2015 年度 实际 报告 期间为 2015 年 10 月 26 日
至2015 年12 月31 日。
2、报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.988 元， 基金 份额 总 额 1,009,029,692.76
份。
东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
第 14 页 共 29 页
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 红纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年10 月26 日( 基金合 同
生效日)至2015 年 12 月 31
日
一、收入 18,649,118.46 4,597,120.69
1.利息 收入 38,394,462.36 2,211,483.77
其中： 存款 利息 收入 351,210.30 208,868.57
债券利 息收 入 27,789,427.02 1,828,609.13
资产支 持证 券利 息收 入 8,961,748.29 127,736.99
买入返 售金 融资 产收 入 1,292,076.75 46,269.08
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -6,975,829.36 31,467.49
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -6,862,972.20 31,467.49
资产支 持证 券投 资收 益 -112,857.16 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-12,770,315.05 2,354,169.43
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 800.51 -
减： 二、费用 4,136,304.13 318,214.42
1．管 理人 报酬 2,915,291.22 205,577.38
2．托 管费 971,763.76 68,525.77
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,780.95 3,671.52
5．利 息支 出 16,570.89 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 16,570.89 -
6．其 他费 用 224,897.31 40,439.75
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
14,512,814.33 4,278,906.27
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
14,512,814.33 4,278,906.27
注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年10 月26 日。 2015 年 度实际 报告 期间为2015 年10 月26 日至2015东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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年12 月31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
512,066,741.88 2,468,106.58 514,534,848.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,512,814.33 14,512,814.33
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
496,962,950.88 2,982,258.12 499,945,209.00
其中：1. 基 金申 购款 497,067,239.84 2,982,645.28 500,049,885.12
2. 基金 赎回 款 -104,288.96 -387.16 -104,676.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -32,289,552.30 -32,289,552.30
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,009,029,692.76 -12,326,373.27 996,703,319.49
项目
上年度可比期间
2015 年10 月26 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
210,227,150.73 - 210,227,150.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,278,906.27 4,278,906.27
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
301,839,591.15 -1,810,799.69 300,028,791.46
其中：1. 基 金申 购款 301,839,591.15 -1,810,799.69 300,028,791.46
2. 基金 赎回 款 - - - 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
512,066,741.88 2,468,106.58 514,534,848.46
注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年10 月26 日。 2015 年 度实际 报告 期间为2015 年10 月26 日至2015
年12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东 方 红 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于准 予东 方红 纯债 债 券型发 起式 证券 投资 基金 注册的 批复 》( 证监
许可[2015]2168 号文) 准 予注册，由上 海东方证券 资产管理有限 公司依照《 中华人民共和 国证券
投资基金法》 及其配套 规 则和《东方红 纯债债券 型 发起式证券投 资基金基 金 合同》发售 ，基金合
同于2015 年10 月 26 日 生 效。 本基 金为 契约 型开 放 式证券 投资 基金 ， 存续 期 限不定 期 。 本 基金 的
基金管 理人 为上 海东 方证 券资产 管理 有 限 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司 。
本基金 于2015 年10 月 19 日至 2015 年10 月 20 日 向 社会公 开募 集， 扣除 认购 费后的 有效 认
购资 金210,217,687.88 元 ， 利 息结 转份 额 9,462.85 元， 募集 规模 为 210,227,150.73 份 。 上 述募
集资金 已由 立信 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）验 证，并 出具 了验 资报 告。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红纯债债 券 型发起式证券 投
资基金基金合 同》的有 关 规定，本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括 国债、央
行票据、地方 政府债、 金 融债、 企业债 、短期融 资 券、中期票据 、公司债 、 资产支持证 券、中小
企业私募债、 证券公司 发 行的短期公司 债券、分 离 交易可转债的 纯债部分 、 债券逆回购 、银行存
款等固定收益 类资产、 国 债期货以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具（但须
符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 本基 金不 参与 股票 、 权证等 益类 资产 的投 资 ， 可转债 仅投 资可 分离
交易可转债的 纯债部分 。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理 人在履行
适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围， 其投资比 例 遵循届时有效 法律法规 或 相关规定。 本基金各
类资产的投比 例范围为 ： 投资债券的比 例不低于 基 金资产的 80% ；本基 金每 个 交易日日终 在扣除东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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国债期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 的比例合计 不低于基
金资产 净值 的5% 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率+1.2% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的 《证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报
告和半 年度 报告>》 及其 他 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业 实 务操
作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会 计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财政部财 税[2004]78 号《财政部、 国家税务总 局关于证券投 资基金税收 政策的通知 》 、
国家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构 同业往 来 等增值税政策 的补充通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取 得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商 银行 ”） 基金托 管人
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
注：1 、本 基金 本报 告期 存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年10月26日(基 金合 同 生效日)至2015
年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券 165,965,320.82 100.00% 290,712,316.29 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年10月26日(基 金合 同 生效日)至2015
年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券 - - 765,000,000.00 100.00%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年10 月 26 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,915,291.22 205,577.38
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.30% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.30 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2、 实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准， 本基 金本
报告期 及上 年度 可比 期间 无应支 付给 销售 机构 的客 户维护 费。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年10 月 26 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
971,763.76 68,525.77
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 26 日( 基金 合同生 效日) 至2015 年 12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银行 40,104,528.70 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年10 月26 日(基 金合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年 10
月26 日 ） 持有 的基 金份 额
- 10,000,450.04
期初持 有的 基金 份额 10,000,450.04 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,450.04 10,000,450.04
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.9911% 1.9530%
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金 10,000,450.04 份（ 其中 募 集 期间
利息转 增份 额450.04 份） ， 按 照招 募说 明书 规定 ， 认购 费 1000 元 。 本报 告期 内， 基金 管理 人未 运
用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名
称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
招商银行 998,834,757.76 98.9896% 501,817,859.15 97.9985%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年10 月 26 日( 基金 合同生 效日)至2015
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 61,408,399.42 340,315.58 2,100,445.90 196,091.80
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率或 约定 利率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比 期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资 产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（b） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
（i） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 919,309,651.06 元 ，无 属于 第 一层次 和第 三层 次的 余额 ；2015 年 12 月 31
日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为
502,859,000.00 元 ，无 属 于第一 层次 和第 三层 次的 余额。
（ii） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收 益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金采 用第 三方 估 值机构 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度固定收 益品种的 估 值处理标准》 所独立提 供 的估值结果确 定公允价 值 ，并将相关 债券的公
允价值 确 定 为第 二层 次。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价 值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 919,309,651.06 92.19
其中： 债券 755,871,300.00 75.80
资产 支持 证券 163,438,351.06 16.39
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 61,408,399.42 6.16
7 其他各 项资 产 16,526,193.70 1.66
8 合计 997,244,244.18 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本 基金 不参 与股 票投 资。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本 基金 不参 与股 票投 资。
东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本 基金 不参 与股 票投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 基金 不参 与股 票投 资。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 基金 不参 与股 票投 资。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本 基金 不参 与股 票投 资。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,734,900.00 15.12
其中： 政策 性金 融债 108,849,000.00 10.92
4 企业债 券 173,472,400.00 17.40
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 334,794,000.00 33.59
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 96,870,000.00 9.72
9 其他 - -
10 合计 755,871,300.00 75.84
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101651017 16 平 安不 动
MTN001
1,000,000 98,400,000.00 9.87
2 111610147 16 兴业
CD147
1,000,000 96,870,000.00 9.72
3 1580253 15 国 网债 05 800,000 79,792,000.00 8.01
4 1082101 10 中 石油 700,000 69,762,000.00 7.00 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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MTN2
5 101660021 16 九龙 江
MTN001
600,000 58,284,000.00 5.85
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 123870 世贸 天 03 700,000 71,661,224.66 7.19
2 131137 远东 五 A2 800,000 45,777,126.40 4.59
3 116076 京东 2 优1 400,000 40,000,000.00 4.01
4 116132 深南 优 09 60,000 6,000,000.00 0.60
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 不参 与权 证投 资。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金在进行 国债期货 投 资时，将根据 风险管理 原 则，以套期保 值为主要 目 的，结合国债 期
货的定价模型 寻求其合 理 的估值水平， 与现货资 产 进行匹配，通 过多头或 空 头套期保值 等策略进
行套期 保 值 操作 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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8.11.2
本基金 不参 与股 票投 资。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,015.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,525,177.72
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,526,193.70
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 不参 与股 票投 资。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5 201,805,938.55 1,008,835,207.80 99.98% 194,484.96 0.02%
东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持有 本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,450.04 0.99 10,000,450.04 0.99 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,450.04 0.99 10,000,450.04 0.99 3 年
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 10 月26 日 ）基 金份 额 总额
210,227,150.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 512,066,741.88
本报告 期基 金总 申购 份额 497,067,239.84
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 104,288.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,009,029,692.76
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。 东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年3 月25 日发 布公 告， 同 意王 国斌先 生 自2016 年3 月24 日起 辞去 公
司董事 长职 务， 由公 司总 经理陈 光明 先生 代为 履行 公司董 事长 职务 。
本基金 管理 人 于2016 年6 月16 日发 布公 告， 自2016 年 6 月 15 日 起任 命饶 刚 同志担 任基 金
管理人 副总 经理 。
本基金 管理 人 于2016 年7 月29 日发 布公 告， 自2016 年 7 月 28 日 起任 命陈 光 明同志 担任 基
金管理 人 董 事长 。
本基金 管理 人 于2016 年7 月29 日发 布公 告， 自2016 年 7 月 28 日 起任 命任 莉 同志担 任基 金
管理人 总经 理。
本基金 管理 人 于2016 年9 月20 日发 布公 告， 自2016 年 9 月 19 日 起任 命卢 强 同志担 任基 金
管理人 副总 经理 。
本基金 管理 人 于2016 年9 月19 日发 布公 告， 本基 金 管理人 法定 代表 人变 更为 陈光明 先生 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基 金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是立 信 会计 师事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 。 该会 计 师事 务所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。 本 基金 本年 度应 支 付给审 计机 构立 信 会
计师事 务所 审计 报酬 为 10 万元人 民币 。
东方红纯债债券 2016 年年度报 告摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。 本基 金本 报告 期未发 生应 支付 关联 方的 佣金。
2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序： （1） 选 择标 准： 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 ， 最 近一 年无
重大违规行 ；具有较 强的 研究服务能 力；交易 佣 金 收费合理。 （2 ）选择程 序 ：基金管理 人根据 以
上标准 对不 同券 商进 行综 合评价 ，然 后根 据评 价选 择券商 ，与 其签 订协 议租 用交易 单元 。
3、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格；本 公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
4、本 基金 本报 告期 内租 用 交易单 元的 变更 情况 ：新 增方正 证券 深圳 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
东方证券 165,965,320.82 100.00% - - - -
上海东方证券资产管理有限公司
2017 年 3 月30 日
