东 方 红 中 国优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年年度报告
( 摘要)
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 年度 报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东方红 中国 优势 混合
基金主 代码 001112
前端交 易代 码 001112
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 7 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,956,944,575.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 国家 深化 改革 、经 济 结构 转型 的背 景下 ，积
极 挖 掘符 合改 革方 向， 有国 际 竞争 力的 行业 和企 业，
严控风 险， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 通过 动态 跟踪 海内 外主要 经济 体的GDP 、CPI 、
利 率 等宏 观经 济指 标， 以及 估 值水 平、 盈利 预期 、流
动 性 、投 资者 心态 等市 场指 标 ，确 定未 来市 场变 动趋
势 。 本基 金通 过全 面评 估上 述 各种 关键 指标 的变 动趋
势 ， 对股 票、 债券 等大 类资 产 的风 险和 收益 特征 进行
预 测 。根 据上 述定 性和 定量 指 标的 分析 结果 ，运 用资
产 配 置优 化模 型， 在目 标收 益 条件 下， 追求 风险 最小
化 目 标， 最终 确定 大类 资产 投 资权 重， 实现 资产 合理
配置。
业绩比 较基 准 中证800 指 数收 益率*70%+ 中国债 券总 指数 收益 率*30%
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 郭明
联系电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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客户服 务电 话
4009200808 95588
传真 021-63326981 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
中国工 商银 行股 份有 限公 司 北 京市 西城 区复 兴门
内大街 55 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 4 月 7 日(基 金合 同
生效日)-2015 年12 月 31
日
本期已 实现 收益 -37,563,740.48 199,113,735.63
本期利 润 -203,647,103.06 561,816,358.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0394 0.0587
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.53% -9.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0114 0.0112
期末基 金资 产净 值 4,110,717,280.73 6,203,834,366.01
期末基 金份 额净 值 1.039 1.066
注：1 、 表 中的 “期末 ”均 指报告 期最 后一 日， 即 12 月31 日； “本期 ” 指 2016 年 1 月 1 日-2016
年12 月31 日。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.26% 0.67% -0.12% 0.52% 2.38% 0.15%
过去六 个月 7.56% 0.72% 2.53% 0.55% 5.03% 0.17%
过去一 年 -2.53% 1.32% -9.43% 1.07% 6.90% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
3.90% 1.54% -13.24% 1.48% 17.14% 0.06%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年4 月7 日生 效。
2、自 基金 合同 生效 日起 至 今指 2015 年4 月 7 日-2016 年 12 月 31 日。
3、根 据基 金合 同有 关规 定 ，本基 金的 业绩 比较 基准 ＝中 证 800 指数 收益 率*70%+ 中国 债券 总指 数
收益率*30% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，封闭 期内 t 日收 益率 （ ）按 下
列公式 计算 ：
=70% *[t 日 中证 800 指数/( t-1 日中 证 800 指数)-1] +30 ％* [t 日 中国 债 券总指
数/(t-1 日 中国 债券 总指 数)-1] ；
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ） 按下 列公 式计 算：
=[
(1+
)]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ；
(1+
)表示t 日至 T 日的(1+ )数 学连 乘。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： （1 ）截 止日 期 为2016 年 12 月31 日。
（2 ） 本基 金建 仓 期 6 个月 ，即 从 2015 年 4 月 7 日起 至 2015 年 10 月 6 日 ，建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年4 月7 日。
2、本 图所 示时 间区 间为2015 年4 月7 日至 2016 年12 月 31 日。
3、合 同生 效当 年期 间的 相 关数据 和指 标按 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自2015 年4 月7 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月31 日未 进行 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资 产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。 截 至2016 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方 红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红汇利债
券型证券投资 基金、东 方 红稳添利纯债 债券型发 起 式证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红沪港深灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿华沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红战略精选 沪港深混 合 型证券投资基 金、东方 红 价 值精选混 合型证券
投资基金、东 方红优享 红 利沪港深灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方红 益 鑫纯债债券 型证券投
资基金 二十 六只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本 基 金 基
金 经 理 ，
兼 任 上 海
东 方 证 券
资 产 管 理
有 限 公 司
董 事 总 经
理 、 公 募
权 益 投 资
部 总 监 ，
兼 任 东 方
红 睿 丰 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 阳 灵
活 配 置 混
2016 年3 月1
日
- 19 年
硕士，曾任东方证券研
究所研究员、资产管理
业务总部投资经理，上
海东方证券资产管理有
限 公 司 投 资 部 投 资 经
理、专户投资部资深投
资经理、执行董事；现
任上海东方证券资产管
理 有 限 公 司 董 事 总 经
理、公募权益投资部总
监 兼 任 东 方 红 睿 丰 混
合、东方红睿阳混合、
东方红睿元混合、东方
红睿逸定期开放混合、
东 方 红 睿 华 沪 港 深 混
合、 东 方红 沪港 深混 合、
东方红中国优势混合基
金经理。具有基金从业东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 元 三
年 定 期 开
放 灵 活 配
置 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 睿 逸 定
期 开 放 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 睿
华 沪 港 深
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 沪 港 深
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
资格， 中国 国籍 。
王延飞
本 基 金 基
金 经 理 ，
兼 任 东 方
红 产 业 升
级 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 睿 阳
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
2015 年6 月8
日
- 7 年
硕士，曾任东方证券股
份有限公司资产管理业
务总部研究员、上海东
方证券资产管理有限公
司研究部高级研究员，
现任东方红产业升级混
合、东方红中国优势混
合、东方红睿阳混合基
金经理。具有基金从业
资格， 中国 国籍 。
秦绪文
本 基 金 基
金经理 。
2016 年 1 月
22 日
- 10 年
硕士，曾任平安证券有
限公司证券研究所分析
师，东方证券股份有限
公司证券研究所董事、东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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汽车行业分 析 师 ， 上 海
东方证券资产管理有限
公 司 研 究 部 资 深 研 究
员、权益研究部资深研
究员；现任东方红中国
优势混合基金经理。具
有基金从业资格，中国
国籍。
杨达治
前任基金
经理
2015 年4 月7
日
2016 年 1 月 29 日 15 年
硕士，曾任东方证券股
份 有 限 公 司 证 券 投 资
业务总 部 研究 员； 东 方
基金有限 责 任 公 司 研
究部研 究员 ； 东 方证 券
股 份 有 限 公 司 资 产管
理业务 总部 投资 经 理；
上 海 东 方 证 券 资 产 管
理有限公司投资部投资
经 理、 研究 部副 总监 兼
投资 经理 、执 行董 事、
公募权 益 投资 部总 监；
现任公 司 董事 总经 理、
权益研 究部 总 监。 具 有
基金从 业资 格， 中国 国
籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、对 于报 告期 内离 任的 基 金经理 ， “ 职务 ”栏 内填 写 的为离 任前 的职 务。
4、 基金 管理 人 于2016 年1 月 29 日公 告， 杨 达治 先生 于2016 年1 月29 日 离任 本基金 的基 金经 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的 说明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
等相关法律法 规关于公 平 交易的规定， 公司建立 了 与公 平交易相 关的控制 制 度、流程以 及信息披
露程序等，保 证公司在 投 资管理活动中 公平对待 各 投资组合，防 范不同投 资 组合之间进 行利益输
送，并定期对 同向交易 、 反向交易和异 常交易行 为 进行监控和分 析。交易 部 使用恒生交 易系统中
的公平交易模 块进行交 易 执行和分配， 合规与风 险 管理部对公司 各投资组 合 及组合之间 的交易行
为进行事后分 析，校验 公 平交易执行情 况。对于 同 向交易，合规 与风险管 理 部侧重于对 公司管理
的不同产品（ 包含了公 募 产品、私募产 品）的整 体 收益率差异、 投资类别 （ 股票、债券 ）的收益
率差异进行分 析，对连 续 四个季度期间 内交易所 竞 价交易的所有 交易记录 ， 在不同时间 窗下（日
内、3 日内、5 日 内） 的 同 向交易 价差 按两 两组 合进 行显著 性检 验， 并根 据显 著性检 验结 果， 对符
合异常交易筛 选条件并 超 过规定阀值的 交易记录 ， 通过逐笔检查 或抽样分 析 的方法，分 析相应交
易行为的公平 性。对同 一 投资人员管理 的不同产 品 ，则持续监控 和跟踪其 同 向交易价差 ，如价差
显著不为零， 则在逐笔 分 析相关交易记 录的基础 上 ，对投资人员 进行访谈 ， 要求其进行 相关的解
释和说明，以 更为审慎 地 判断其合理性 。对于反 向 交易，除程序 化交易外 原 则上禁止组 合内部及
组合之间的日 内反向交 易 ，如有投资策 略或流动 性 等特殊需要的 ，需由 投 资 经理提供投 资依据，
经投资决策委 员会审慎 审 批后留档备查 。本年度 未 发现公司管理 的投资组 合 间存在违反 公平交易
原则的 交易 行为 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞 价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 ，沪深 300 指 数下 跌 11.28% ， 创业 板指 数下 跌 27.71% 。 其中 食品 饮料 （7.56% ） 、 家
电（1.78% ） 、 银行 （0.69% ） 涨幅 居前； 传媒 （-37.71% ） 、 计 算机 （-36.12% ） 、 餐饮旅 游 （27.81% ）
跌幅较 多。 本产 品坚 持价 值精选 的策 略， 跑赢 沪 深 300 指 数和 创业 板指 数， 取得了 一定 的相 对收
益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.039 元， 份 额累 计净 值为1.039 元。 报告 期内，
本基金 份额 净值 增长 率为-2.53% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-9.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 宏 观环 境依 旧将会 错综 复杂 ， 中 美贸 易关系 、 欧 洲政 治前 景、 人民币 汇率 、 国
内低利率市场 环境的持 续 性等方面扑朔 迷离。在 不 确定性中寻找 确定性的 机 会，会是超 额收益的
来源。接下来 我们会关 注 ：第一：行业 龙头公司 。 经济发展到当 前阶段， 经 济增速、人 口结构、
环保压力等外 部环境约 束 下，很多行业 步入到整 合 时期，具有成 本优势、 网 络效应、高 客户粘性
等核心竞争力 的行业龙 头 公司会在存量 市场下， 进 一步提高自己 的市占率 。 第二：通过 改革能够
带来新活力、 盈利较大 改 善的公司；第 三：成长 股 经过一年多时 间的调整 ， 有一些优秀 的公司已
经回落 到观 察区 间， 保持 跟踪和 等待 。
我们坚信精选 个股的重 要 性，仍将坚持 “幸运的 行 业，能干的管 理层，合 理 的估值”的投 资
理念， 力争 以合 理的 价格 买入， 追求 给投 资者 带来 绝对回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 相关 规定 和基金 合 同 的约 定， 对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
据法律法规要 求履行估 值 及净值计算的 复核责任 。 基金份额净值 由基金管 理 人完成估值 后，经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人对 外公 布。
为了向基金投资人提供更 好的证券投资管理服务, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性 产品 等影 响估 值和 定价因 素的 基础 上, 确定 本 基金管 理人 采用 的估 值政 策。 本 基金 管理 人的
估值人 员均 具有 专业 会计 学习经 历, 具有 基金 从业 人 员资格 。 同时 ， 公 司设 估 值决策 小组 ， 成员 包
括：公司总 经理、合 规总 监(或督察长) 、交易总 监 、运营总监 、基金会 计主 管等。基金 经理不 参东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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与基金日常估 值业务， 对 于属于东证资 管估值政 策 范围内的特殊 估值变更 可 参与讨论， 但最终决
策由估 值决 策小 组讨 论决 策并联 名审 批。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配应遵循 下 列原则：1、本 基金的每 份 基金份额享有 同等 分配 权 ；2、在符合 有
关基金 分红 条件 的前 提下 ，本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次 ，每 份基 金份 额每 次收益 分配 比例 不 低
于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 截至 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的25% ；3 、 若 《 基金 合同 》 生
效不 满3 个 月则 可不 进行 收益分 配 ；4 、 本基 金收 益 分配方 式分 两种 ： 现金 分 红与红 利再 投资 ， 投
资人可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不 选择 ， 本基 金默 认 的收益 分配 方式 是现 金分 红；5 、 基金 收益 分配 基准 日的基 金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值； 6 、 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
在对基 金份 额持 有人 利益 无实质 不利 影响 的前 提下 ， 基金管 理人 可对 基金 收益 分配原 则进 行调 整，
不需召 开基 金份 额持 有人 大会。 本基 金本 报告 期未 进行利 润分 配。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——工 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
第 15 页 共 35 页
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告 中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对上海东 方 证券资产管理 有限公司 编 制和披露的东 方红中国 优 势灵活配置混 合
型证券 投资 基 金2016 年 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 立信会计师事 务所（特 殊 普通合伙） 审 计，注册 会 计师 王斌 、唐成
签字出 具了 信会 师报 字[2016] 第 130171 号 标准 无保 留意见 的审 计报 告。
投资者 可通 过本 基金 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红中 国优 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 70,448,607.68 415,327,269.64
结算备 付金 258,338,908.59 253,418,461.90
存出保 证金 777,900.60 3,852,128.85
交易性 金融 资产 3,596,242,555.89 5,579,313,231.82
其中： 股票 投资 3,596,242,555.89 5,579,313,231.82
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 172,500,000.00 -
应收证 券清 算款 68,673,437.84 17,097,981.13
应收利 息 181,972.90 173,510.26
应收股 利 - -
应收申 购款 44,773.93 666,889.13 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,167,208,157.43 6,269,849,472.73
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 28,119,708.07 -
应付赎 回款 11,340,612.11 48,827,436.25
应付管 理人 报酬 5,308,907.23 8,545,238.08
应付托 管费 884,817.86 1,424,206.38
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 10,641,199.19 6,844,770.44
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 195,632.24 373,455.57
负债合 计 56,490,876.70 66,015,106.72
所有者权益：
实收基 金 3,956,944,575.60 5,817,608,319.09
未分配 利润 153,772,705.13 386,226,046.92
所有者 权益 合计 4,110,717,280.73 6,203,834,366.01
负债和 所有 者权 益总 计 4,167,208,157.43 6,269,849,472.73
注：1. 本基 金 于2015 年4 月 7 日 成立 ，无 上年 度末 可比数 据。
2.报告 截止 日2016 年12 月 31 日， 基金 份额 净值1.039 元， 基金 份额 总额 3,956,944,575.60 。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 红中 国优 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 7 日(基金合
同生效日)至 2015 年12
月 31 日
一、收入 -98,376,187.61 730,443,134.43
1.利息 收入 7,231,740.75 21,328,028.04
其中： 存款 利息 收入 5,833,703.33 17,152,377.14 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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债券利 息收 入 - 1,025.31
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,398,037.42 4,174,625.59
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 58,726,887.38 321,079,880.33
其中： 股票 投资 收益 -25,323,657.46 -26,324,078.38
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 5,512,438.59
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - 241,733,500.00
股利收 益 84,050,544.84 100,158,020.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-166,083,362.58 362,702,622.91
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 1,748,546.84 25,332,603.15
减： 二、费用 105,270,915.45 168,626,775.89
1．管 理人 报酬 75,128,812.50 105,074,901.27
2．托 管费 12,521,468.71 17,512,483.51
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 17,448,680.90 45,848,621.35
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 171,953.34 190,769.76
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-203,647,103.06 561,816,358.54
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-203,647,103.06 561,816,358.54
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红中 国优 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,817,608,319.09 386,226,046.92 6,203,834,366.01 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -203,647,103.06 -203,647,103.06
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,860,663,743.49 -28,806,238.73 -1,889,469,982.22
其中：1. 基 金申 购款 137,297,288.13 -6,741,330.10 130,555,958.03
2. 基金 赎回 款 -1,997,961,031.62 -22,064,908.63 -2,020,025,940.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,956,944,575.60 153,772,705.13 4,110,717,280.73
项目
上年度可比期间
2015 年4 月7 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 561,816,358.54 561,816,358.54
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
5,817,608,319.09 -175,590,311.62 5,642,018,007.47
其中：1. 基 金申 购款 14,502,868,084.14 39,924,315.40 14,542,792,399.54
2. 基金 赎回 款 -8,685,259,765.05 -215,514,627.02 -8,900,774,392.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,817,608,319.09 386,226,046.92 6,203,834,366.01
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东方红中国优 势灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下简称 “中国证 监 会 ”)《关于 准予东方 红中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金 注册的
批复》(证 监许 可[2015]232 号文)准 予注 册,由 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司依照 《中 华人 民共
和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 规则 和 《 东方 红中 国优势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
发售, 基金合 同于 2015 年 4 月 7 日生 效。本基 金 为契约型开 放式,存续 期限 不定期。本 基金的
基金管 理人 为上 海东 方证 券资产 管理 有限 公司,基 金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 本 基金
于 2015 年 3 月 30 日至 2015 年 4 月 1 日 向社会 公 开 募 集, 扣 除 认购 费后 的 有 效 认 购 资金
13,855,423,631.41 元, 利 息转份 额 695,089.56 元, 募集规 模为 13,856,118,720.97 份。 上述 募
集资金 已由 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙 ） 验 证,并 出具 了验 资报 告 。 根 据 《 中华 人民 共和 国
证券投资基金 法》及其 配 套规则和《东 方红中国 优 势灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》的
有关规 定, 本基 金的 投资 范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包 括国 内依 法 发 行的股 票 （ 包括 中小
板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 发行的股 票） 、 债券（含中 小企业私 募债） 、中期票据 、债券
回购、货币市 场工具、 权 证、资产支持 证券、股 指 期货、国债期 货以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资 的其他金 融工 具（但须符 合中国证 监会 的相关规定） 。 如法律 法 规或监管机 构以后 允
许基金 投资 其他 品种 ， 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 可以 将其 纳入 投资 范 围。 本基 金投 资组 合
中股票资产投 资比例为 基 金资产的 0% —95% ；本基 金每个交易日 日终在扣 除 股指期货和国 债期货
合约需缴纳的 交易保证 金 后，保持现金 或者到期 日 在一年以内的 政 府债券 投 资比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5% ； 本基 金 投资于 中国 优势 相关 的证 券不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 800 指数 收益 率*70%+ 中国 债券 总指 数收 益率*30% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修 订的 具体 会计 准则 、 应用指 南、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则” ） 编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和
半年度 报告>》 及其 他中 国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策 、 会计 估计 与 最近 一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推开 营业 税改 征 增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同 业往来 等 增值税补充政 策的通知 》 及其他相关财 税法规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营
业税。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年5 月1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中取得的收 入，包括买 卖股票、债券 的差价收入 ，股票的股息 、
红利收 入， 债券 的 利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(3) 对基金 取得的企 业债券利息收 入，应由发 行债券的企业 在向基金支 付利息时代扣 代
缴20% 的个 人所 得税 。 对 基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 持股 期限 在 1 个 月以内( 含1 个月)东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁 后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票交易印 花
税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
工商银 行股 份有 限公 司(“ 工商银 行”) 托管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：1 、本 基金 本报 告期 存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券 6,863,150,650.65 54.74% 29,414,759,975.27 90.97%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年
12月31 日 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券 - - 17,208,463.90 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券 11,408,800,000.00 100.00% 54,975,600,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 5,019,013.59 54.74% 9,896,125.26 93.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年4月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 26,148,383.77 92.46% 4,877,111.67 71.25%
注：1. 上述 佣金按市 场佣 金率计算,扣 除证券公 司需 承担的费用( 包括但不 限于 买(卖)经手费 、证
券结算 风险 基金 和买(卖) 证管费 等） 。 管 理人 因此 从 关联方 获取 的其 他服 务主 要包括 ： 为 本基 金提
供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
2.截至报告期 末，本公 司 因作为证券公 司子公司 尚 未获得在上海 交易所租 用 其他券商交 易单元的
资格，此事已 向中国证 监 会报告，并等 待进一步 指 示与解决；本 公司已在 深圳 交易所获 得租用券
商交易 单元 的资 格， 并已 按公司 相关 制度 与流 程开 展交易 单元 租用 事宜 。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月7 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
75,128,812.50 105,074,901.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- 56,335,342.50
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的 1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 下：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月7 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
12,521,468.71 17,512,483.51
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基 金托 管费 每日 计算 ， 逐日累 计至 每月 月末 ，按 月支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月7 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 70,448,607.68 3,883,773.23 415,327,269.64 14,459,279.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
单位： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位 ： 股 ） 总金额
中 银 国 际 证 券 有 限
责任公司
600919 江苏银行 公开发行 212,669 1,333,434.63
注：本 基金 上年 度可 比期 间未在 承销 期内 参与 关联 方承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金支付给 东证期货 的 交易手续费参 考市场价 格 经本基金的基 金管理人 与 对方协商确定 ，
以包括中国金 融期货交 易 所收取的上交 手续费的 全 额列示。本基 金本报告 期 末及上年度 末无应付
交易手 续费 余额 。于 2016 年度， 本基 金当 期无 交易 手续费 支出 ，上 年度 可比 期间 2015 年 4 月 7
日（基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日为 677,422.46 元。
本基金用于期 货交易结 算 的资金分别存 放于东证 期 货的结算账户 和保证金 账 户中，结算备 付
金按银 行同 业利 率计 息 ， 存出保 证金 不计 息 。 于2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金的 结算备 付金 余额 为
244,866,851.74 元 ， 无 存 出保证 金余 额(2015 年 12 月31 日： 结算 备付 金243,077,974.94 元 ， 无
存出保 证金 余额)。于 2016 年度 ， 本基 金当 期结 算备 付金利 息收 入1,779,223.06 元 ， 上 年度 可比
期间2015 年4 月7 日（ 基 金合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日为 2,080,462.24 元。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通受 限证 券。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002400 省广股
份
2016 年
11 月28
日
临时停
牌
13.79 - - 19,500 258,220.00 268,905.00 -
300526 中潜股
份
2016 年
12 月7 日
临时停
牌
107.03 - - 84 882.00 8,990.52 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易 所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 3,595,964,660.37 元 ，第 二层 次的余 额为 277,895.52 元 ，无属 于第 三层 次东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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的余额 。 于2015 年 12 月31 日， 本基 金持 有的 以公 允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产
中属 于第 一层 次的 余额 为4,731,794,726.08 元 ， 第二层 次的 余额 为 847,518,505.74 元， 无 属于
第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股 票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，根 据《中国证 券投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 本基 金于 2015
年3 月30 日起 采用 第三 方 估值机 构所 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 3,596,242,555.89 86.30
其中： 股票 3,596,242,555.89 86.30
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 172,500,000.00 4.14 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 328,787,516.27 7.89
7 其他各 项资 产 69,678,085.27 1.67
8 合计 4,167,208,157.43 100.00
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 40,954,706.18 1.00
B
采矿业 5,337,828.00 0.13
C
制造业 3,402,613,545.73 82.77
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,053,952.00 0.07
E
建筑业 10,507,846.00 0.26
F
批发和 零售 业 51,892,227.05 1.26
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,549,648.00 0.16
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,069,917.13 0.73
J
金融业 - -
K
房地产 业 8,119,606.00 0.20
L
租赁和 商务 服务 业 29,337,816.00 0.71
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 7,805,463.80 0.19
S
综合 - -
合计 3,596,242,555.89 87.48
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 17,470,558 415,973,985.98 10.12
2 600519 贵州茅 台 1,228,116 410,374,961.40 9.98
3 600887 伊利股 份 18,721,177 329,492,715.20 8.02
4 002475 立讯精 密 13,465,518 279,409,498.50 6.80
5 600557 康缘药 业 16,205,640 274,361,485.20 6.67
6 600066 宇通客 车 10,390,309 203,546,153.31 4.95
7 600660 福耀玻 璃 10,905,654 203,172,334.02 4.94
8 000538 云南白 药 2,357,600 179,531,240.00 4.37
9 600196 复星医 药 7,621,886 176,370,442.04 4.29
10 002311 海大集 团 10,846,268 163,236,333.40 3.97
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股 票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 631,676,556.96 10.18
2 600519 贵州茅 台 414,012,794.94 6.67
3 002475 立讯精 密 338,495,454.01 5.46
4 600036 招商银 行 257,389,221.74 4.15
5 000333 美的集 团 225,568,955.77 3.64
6 002311 海大集 团 185,577,073.93 2.99
7 600660 福耀玻 璃 179,799,592.22 2.90
8 600196 复星医 药 178,497,951.59 2.88
9 601012 隆基股 份 171,901,753.52 2.77
10 600030 中信证 券 163,343,583.60 2.63
11 002415 海康威 视 158,000,295.77 2.55
12 601169 北京银 行 154,673,568.62 2.49
13 600887 伊利股 份 146,794,408.37 2.37 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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14 600690 青岛海 尔 143,352,112.77 2.31
15 600426 华鲁恒 升 121,137,515.37 1.95
16 601933 永辉超 市 101,176,472.63 1.63
17 600104 上汽集 团 97,775,889.17 1.58
18 002001 新 和 成 79,507,791.12 1.28
19 002157 正邦科 技 72,620,737.75 1.17
20 002041 登海种 业 72,597,785.18 1.17
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 765,575,333.28 12.34
2 002304 洋河股 份 508,181,979.52 8.19
3 000002 万
科Ａ 429,952,404.12 6.93
4 002157 正邦科 技 322,070,096.53 5.19
5 600036 招商银 行 285,452,181.80 4.60
6 600703 三安光 电 256,190,476.17 4.13
7 600887 伊利股 份 249,052,374.58 4.01
8 002415 海康威 视 239,501,553.16 3.86
9 600066 宇通客 车 193,254,600.08 3.12
10 600030 中信证 券 165,444,499.34 2.67
11 601169 北京银 行 159,824,086.20 2.58
12 000333 美的集 团 158,904,100.87 2.56
13 000651 格力电 器 153,838,679.84 2.48
14 600271 航天信 息 153,771,747.29 2.48
15 600690 青岛海 尔 148,463,612.27 2.39
16 600519 贵州茅 台 147,023,205.16 2.37
17 600015 华夏银 行 145,427,052.05 2.34
18 601012 隆基股 份 134,578,749.11 2.17
19 000550 江铃汽 车 125,810,164.29 2.03
20 000858 五 粮 液 123,175,535.41 1.99
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,375,725,867.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,167,389,523.60
注： “买入股 票成本（ 成交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
基金本 报告 期末 未持 有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基 金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 股指 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金投资国 债期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故国 债期货空 头 的合约价值主 要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 国债 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 777,900.60
2 应收证 券清 算款 68,673,437.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 181,972.90
5 应收申 购款 44,773.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 69,678,085.27
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
41,575 95,176.06 260,893.33 0.01% 3,956,683,682.27 99.99%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
728,605.41 0.0184%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 7 日 ） 基金 份额 总 额
13,856,118,720.97
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,817,608,319.09
本报告 期基 金总 申购 份额 137,297,288.13
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,997,961,031.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,956,944,575.60
注： （1 ）本 基金 合同 于 2015 年 4 月 7 日生 效。 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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（2 ） 总申 购份 额含 红利 再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年3 月25 日发 布公 告， 同 意王 国斌先 生 自2016 年3 月24 日起 辞去 公
司董事 长职 务， 由公 司总 经理陈 光明 先生 代为 履行 公司董 事长 职务 。
本基金 管理 人 于2016 年6 月16 日发 布公 告， 自2016 年 6 月 15 日 起任 命饶 刚 同志担 任基 金
管理人 副总 经理 。
本基金 管理 人 于2016 年7 月29 日发 布公 告， 自2016 年 7 月 28 日 起任 命陈 光 明同志 担任 基
金管理 人董 事长 。
本基金 管理 人 于2016 年7 月29 日发 布公 告， 自2016 年 7 月 28 日 起任 命任 莉 同志担 任基 金
管理人 总经 理。
本基金 管理 人 于2016 年9 月20 日发 布公 告， 自2016 年 9 月 19 日 起任 命卢 强 同志担 任基 金
管理人 副总 经理 。
本基金 管理 人 于2016 年9 月19 日发 布公 告， 本基 金 管理人 法定 代表 人变 更为 陈光明 先生 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人 事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 立信 会计 师事 务所有 限公 司。 该 会计 师 事务所 自本 基 金
基金合 同生 效日 起为 本基 金提供 审计 服务 至今。 本 基金本 报告 期应 支付 给审 计机构 立信 会计 师 事
务所的 审计 报酬 为8 万元 人民币 。
东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 6,863,150,650.65 54.74% 5,019,013.59 54.74% -
申万宏源 1 3,134,514,557.25 25.00% 2,292,278.71 25.00% -
广发证券 1 1,260,693,888.70 10.06% 921,949.40 10.06% -
中金公司 1 1,121,307,254.71 8.94% 820,015.98 8.94% -
中信建投 1 158,265,017.93 1.26% 115,738.41 1.26% -
方正证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1. 本期 内本 基金 新增 中金公 司 1 个交 易单 元 。
2、 此处 的佣 金指 通过 单一 券商的 交易 单元 进行 股票 、 权 证等 交易 （ 如有 ） 而 合计支 付该 券商 的佣
金合计 ， 不 单指 股票 交易 佣金。
3、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行；具 有较强的 研 究服务能力 ；交易佣
金收费 合理 。
（2 ） 选择 程序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格，此事 已向中国 证 监会报告，并 等待进一 步 指示与解决； 本公司已 在 深圳交易所 获得租用
券商交 易单 元的 资格 ，并 已按公 司相 关制 度与 流程 开展交 易单 元租 用事 宜 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 东方红中国优势混合 2016 年年 度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - 11,408,800,000.00 100.00% - -
申万宏源 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
上海东方证券资产管理有限公司
2017 年 3 月30 日
