诺安价值增长混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安价值增长混合
基金主代码
320005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月21日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,021,258,234.42份
基金合同存续期 不定期
注：自2015年8月6日起，原“诺安价值增长股票证券投资基金”变更为“诺安价值增长混合
型证券投资基金”。
2.2 基金产品说明
投资目标 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低
估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投
资收益。
投资策略 在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场
的走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资的
比例,并附之以适当的债券和现金投资;在股票选择方面,采取
自下而上的方法精选股票;在债券选择方面,通过研究宏观经济、
国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构,运用多
种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高
于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基
金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 马宏 郭明
联系电话
0755-83026688 (010)66105799
信息披露负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真
0755-83026677 (010)66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-
20层诺安基金管理有限公司
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
10,234,440.81 2,318,561,995.45 179,849,328.30
本期利润
-38,827,163.20 1,415,206,750.25 1,620,195,297.56
加权平均基金份额本期利润
-0.0188 0.4486 0.2456
本期基金份额净值增长率
-2.10% 18.05% 36.99%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.1587 0.1835 -0.2074
期末基金资产净值
2,341,931,934.08 2,379,538,855.09 5,664,458,565.01
期末基金份额净值
1.1587 1.1835 1.0025
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.81% 0.58% 0.60% 0.56% -2.41% 0.02%
过去六个月
3.79% 0.62% 3.12% 0.60% 0.67% 0.02%
过去一年
-2.10% 1.20% -11.76% 1.17% 9.66% 0.03%
过去三年
58.34% 1.58% 34.47% 1.43% 23.87% 0.15%
过去五年
54.58% 1.38% 38.04% 1.29% 16.54% 0.09%
自基金合同
生效起至今
135.07% 1.58% 105.77% 1.52% 29.30% 0.06%
注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2016年12月31日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保
本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、
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诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证
创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证
券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵
活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收
益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益
两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股
票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺
安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
刘红辉
诺安价值
增长混合
型证券投
资基金基
金经理、
诺安成长
混合型证
券投资基
金基金经
理
2011年3月
17日
- 13
金融学硕士,具有基金
从业资格。曾任嘉实基
金管理有限公司产品总
监、基金经理助理,
2008年5月至2010年
5月任嘉实研究精选股
票型证券投资基金基金
经理。2010年5月加入
诺安基金管理有限公司,
任基金经理助理。于
2010年10月起任诺安
成长混合型证券投资基
金基金经理，2011年
3月起任诺安价值增长
混合型证券投资基金基
金经理。
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注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安价值增长混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资
基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安价值增长混合型证券投资基金合同》的规定,遵守了
本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司
更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的
一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易
价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，在地产和汽车等带动下中国经济表现平稳，PPI增速从上半年的-5%逐月抬升，
尽管国庆之后出台了系列调控政策，但是这种状况拉动了上市公司的盈利，尤其是周期类上市公
司的盈利水平出现了大幅回升。从政策层面看，流动性仍然相对宽松，下半年为稳汇率、保外储、
降杠杆，出台了收缩政策，但是对股市的影响相对较小。股票市场在经历年初的大幅快速下跌之
后，进入了逐步回升的通道当中，从全年表现看，具备价格弹性的行业表现较好，从上半年的养
殖、白酒和黄金，到下半年以有色、煤炭、建筑、钢铁等为代表的周期类个股表现突出。
本基金在年初降低了股票持仓比例，在2700点附近开始大幅加仓，主要集中在周期股及部
分成长股，并在2800点到3000点附近逐步调整持仓结构。尽管此后维持了较高的持仓比例，但
是对周期股的反弹估计不足。在十一月，基金对持仓进行了调整，降低了医药和消费类持仓比例，
重点加大了油气产业链以及航运、化工和有色的投资比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.1587元。本报告期基金份额净值增长率为-2.10%，同
期业绩比较基准收益率为-11.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为市场仍然处在箱体震荡当中。从防风险政策取向看，今年的货币政策难
以预期继续放松，但是房地产调控使得部分资金转入股市，因此股票市场的流动性环境整体平稳。
而从结构上看，大量新股的上市，使得以创业板为代表的高估值成长股仍然面临压力，周期股尽
管盈利大幅改善，吸引力上升，但未来的不确定性在于旺季的开工情况是否支持行情的延续。因
此，本基金将继续以医药和油气个股为底仓，灵活参与市场反弹。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额
净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定
和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管
理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业
务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且
之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但
应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有
一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序
的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安价值增长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，诺安价值增长混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安
价值增长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安价值增长混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安价值增长混合型证券投资基金
2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师王明静、江丽雅于2017年3月
29日出具了德师报(审)字(17)第P00705号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报
告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安价值增长混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
335,853,647.96 514,630,436.25
结算备付金
6,944,178.13 2,551,755.79
存出保证金
669,522.05 1,254,476.32
交易性金融资产
1,961,205,682.11 1,784,668,094.02
其中：股票投资
1,961,205,682.11 1,784,668,094.02
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
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买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 81,568,580.75
应收利息
72,891.86 108,756.12
应收股利
- -
应收申购款
58,060,343.18 3,343,074.38
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,362,806,265.29 2,388,125,173.63
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,561,662.45 -
应付赎回款
1,040,548.79 2,481,264.51
应付管理人报酬
3,056,625.28 3,035,929.92
应付托管费
509,437.56 505,988.33
应付销售服务费
- -
应付交易费用
2,106,477.51 1,803,824.86
应交税费
419,101.00 419,101.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
180,478.62 340,209.92
负债合计
20,874,331.21 8,586,318.54
所有者权益：
实收基金
2,021,258,234.42 2,010,623,298.02
未分配利润
320,673,699.66 368,915,557.07
所有者权益合计
2,341,931,934.08 2,379,538,855.09
负债和所有者权益总计
2,362,806,265.29 2,388,125,173.63
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.1587元，基金份额总额
2,021,258,234.42份。
7.2 利润表
会计主体：诺安价值增长混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
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2016年12月31日 12月31日
一、收入
14,270,586.12 1,508,484,625.48
1.利息收入
4,978,313.71 5,742,393.04
其中：存款利息收入
3,814,832.67 4,485,325.14
债券利息收入
- 26,321.72
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,163,481.04 1,230,746.18
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
57,059,192.95 2,405,876,639.04
其中：股票投资收益
29,802,701.81 2,379,291,282.98
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 10,198,131.92
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
27,256,491.14 16,387,224.14
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-49,061,604.01 -903,355,245.20
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,294,683.47 220,838.60
减：二、费用
53,097,749.32 93,277,875.23
1．管理人报酬
34,732,058.01 55,893,911.38
2．托管费
5,788,676.39 9,315,651.88
3．销售服务费
- -
4．交易费用
12,178,075.64 27,659,343.35
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
398,939.28 408,968.62
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-38,827,163.20 1,415,206,750.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-38,827,163.20 1,415,206,750.25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安价值增长混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
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本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,010,623,298.02 368,915,557.07 2,379,538,855.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -38,827,163.20 -38,827,163.20
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
10,634,936.40 -9,414,694.21 1,220,242.19
其中：1.基金申购款
1,129,496,089.62 98,867,329.08 1,228,363,418.70
2.基金赎回款
-1,118,861,153.22 -108,282,023.29 -1,227,143,176.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,021,258,234.42 320,673,699.66 2,341,931,934.08
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,650,541,910.05 13,916,654.96 5,664,458,565.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,415,206,750.25 1,415,206,750.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,639,918,612.03 -1,060,207,848.14 -4,700,126,460.17
其中：1.基金申购款
184,864,657.80 38,321,750.37 223,186,408.17
2.基金赎回款
-3,824,783,269.83 -1,098,529,598.51 -4,923,312,868.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,010,623,298.02 368,915,557.07 2,379,538,855.09
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安价值增长混合型证券投资基金(简称“本基金”)原名为诺安价值增长股票证券投资基金，
经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基金字[2006]209号文《关于同意诺安价
值增长股票证券投资基金募集的批复》批准，于2006年10月25日至2006年11月15日向社会
进行公开募集,经利安达信隆会计师事务所验资,募集的有效认购金额为人民币
6,026,095,678.13元,其中净认购额为人民币5,957,953,112.84元,折合5,957,953,112.84份
基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币1,280,149.76元,折合1,280,149.76份基金份额
于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2006年11月21日,合同生效日基金份额为
5,959,233,262.60份基金单位。
本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》、《诺安价
值增长股票证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）规定，经与基金托管人
协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月6日起，诺安价值增长股票证券投资基金名称
变更为诺安价值增长混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。
本基金的财务报表于2017年3月 29日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”
)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露
方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成
果和基金净值变动情况。
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
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7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正说明
7.4.5.1 会计政策变更说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财
税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政
部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征营业税或增值税。
(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管
税务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内
(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
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不再缴纳印花税。
(6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机
构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
34,732,058.01 55,893,911.38
其中：支付销售机构的
客户维护费
5,188,637.85 9,445,346.66
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
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E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,788,676.39 9,315,651.88
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提，托管费的计算方法如下:
H=E×2.5‰÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
报告期初持有的基金份额 93,956,761.68 93,956,761.68
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 93,956,761.68 93,956,761.68
报告期末持有的基金份额 4.65% 4.67%
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
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占基金总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
335,853,647.96 3,669,988.86 514,630,436.25 4,327,621.13
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016年12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002821
凯莱
英
2016年
11月
11日
2017
年
11月
20日
新股流
通受限
30.53 143.49 21,409 653,616.773,071,977.41 -
603823
百合
花
2016年
12月
9日
2017
年
12月
20日
新股流
通受限
10.60 32.74 36,764 389,698.401,203,653.36 -
601375
中原
证券
2016年
12月
20日
2017
年
1月
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
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3日
603228
景旺
电子
2016年
12月
28日
2017
年
1月
6日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016年
12月
29日
2017
年
1月
9日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月
29日
2017
年
1月
6日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016年
12月
30日
2017
年
1月
10日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016年
12月
27日
2017
年
1月
5日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016年
12月
30日
2017
年
1月
10日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016年
12月
28日
2017
年
1月
5日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016年
12月
29日
2017
年
1月
10日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月
28日
2017
年
1月
6日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016年
12月
26日
2017
年
1月
3日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016年
12月
27日
2017
年
1月
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
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5日
300586
美联
新材
2016年
12月
26日
2017
年
1月
4日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016年
12月
30日
2017
年
1月
10日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月
27日
2017
年
1月
5日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限债券及权证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有暂时停牌流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款,无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
第 22 页 共31 页
②各层级金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,960,715,997.60元，无属于第二层级的余额，属于第三层级的余额为489,684.51元，其中列
入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票。
(2015年12月31日：第一层级:1,669,587,917.20元，第二层级:115,080,176.82元，无
属于第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值
列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票的公允价值列入第一层级。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
1,961,205,682.11 83.00
其中：股票
1,961,205,682.11 83.00
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
342,797,826.09 14.51
7 其他各项资产
58,802,757.09 2.49
8 合计
2,362,806,265.29 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
17,029,435.22 0.73
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
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B
采矿业
317,293,336.88 13.55
C
制造业
1,186,863,646.08 50.68
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业
15,592.23 0.00
F
批发和零售业
141,596,456.13 6.05
G
交通运输、仓储和邮政业
291,825,199.23 12.46
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
394,930.64 0.02
J
金融业
106,780.00 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
180,759.30 0.01
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
5,861,628.74 0.25
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,961,205,682.11 83.74
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600829
人民同泰
9,262,755 141,534,896.40 6.04
2 600028
中国石化
22,840,778 123,568,608.98 5.28
3 600521
华海药业
5,599,832 123,364,298.96 5.27
4 600079
人福医药
5,999,905 119,698,104.75 5.11
5 000566
海南海药
8,799,957 111,847,453.47 4.78
6 600026
中海发展
15,086,652 102,740,100.12 4.39
7 000581
威孚高科
4,475,500 100,430,220.00 4.29
8 600256
广汇能源
21,003,131 98,084,621.77 4.19
9 000538
云南白药
1,105,381 84,174,763.15 3.59
10 000876
新 希 望
9,999,774 80,498,180.70 3.44
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
第 24 页 共31 页
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 001979
招商蛇口
210,518,014.67 8.85
2 002022
科华生物
199,552,866.86 8.39
3 002030
达安基因
165,836,333.50 6.97
4 601919
中国远洋
163,809,023.79 6.88
5 600079
人福医药
153,618,817.04 6.46
6 600026
中海发展
145,342,319.15 6.11
7 600048
保利地产
137,114,817.85 5.76
8 600887
伊利股份
132,823,034.43 5.58
9 600829
人民同泰
131,746,060.46 5.54
10 600196
复星医药
101,349,979.87 4.26
11 600195
中牧股份
97,105,562.00 4.08
12 600256
广汇能源
95,833,773.25 4.03
13 000876
新 希 望
84,562,162.43 3.55
14 002353
杰瑞股份
80,717,252.62 3.39
15 601118
海南橡胶
74,526,581.48 3.13
16 601788
光大证券
74,422,835.00 3.13
17 600428
中远航运
73,486,908.55 3.09
18 600737
中粮屯河
72,689,899.80 3.05
19 002422
科伦药业
71,556,099.12 3.01
20 600315
上海家化
70,651,897.10 2.97
21 000858
五 粮 液
66,260,206.48 2.78
22 002570
贝因美
62,060,947.38 2.61
23 600536
中国软件
57,977,651.31 2.44
24 600519
贵州茅台
55,994,621.28 2.35
25 000021
深科技
55,771,981.36 2.34
26 002126
银轮股份
55,360,702.00 2.33
27 600521
华海药业
55,180,698.45 2.32
28 601872
招商轮船
53,986,855.15 2.27
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
第 25 页 共31 页
29 000807
云铝股份
53,637,454.50 2.25
30 600485
信威集团
52,694,964.55 2.21
31 601899
紫金矿业
49,151,702.19 2.07
32 000997
新 大 陆
49,076,495.29 2.06
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 001979
招商蛇口
234,639,441.73 9.86
2 002022
科华生物
212,856,537.75 8.95
3 600887
伊利股份
168,742,488.96 7.09
4 002030
达安基因
158,069,977.01 6.64
5 600048
保利地产
132,570,137.22 5.57
6 600600
青岛啤酒
123,393,580.75 5.19
7 600594
益佰制药
116,369,853.26 4.89
8 601919
中国远洋
115,405,774.27 4.85
9 000895
双汇发展
114,229,436.85 4.80
10 600196
复星医药
108,325,462.06 4.55
11 000877
天山股份
106,540,550.20 4.48
12 600585
海螺水泥
92,252,580.51 3.88
13 600276
恒瑞医药
91,587,413.61 3.85
14 601992
金隅股份
81,285,176.12 3.42
15 600195
中牧股份
78,095,280.85 3.28
16 600536
中国软件
77,864,845.21 3.27
17 600428
中远航运
77,797,366.58 3.27
18 601118
海南橡胶
76,636,638.72 3.22
19 601788
光大证券
76,232,114.44 3.20
20 000858
五 粮 液
68,953,373.55 2.90
21 002570
贝因美
65,939,864.03 2.77
22 000021
深科技
63,980,364.66 2.69
23 600720
祁连山
60,667,290.52 2.55
24 000807
云铝股份
60,065,416.56 2.52
25 600079
人福医药
58,897,582.37 2.48
26 000056
皇庭国际
58,332,764.60 2.45
27 600519
贵州茅台
56,855,775.19 2.39
28 600485
信威集团
52,010,054.77 2.19
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
第 26 页 共31 页
29 600459
贵研铂业
51,418,666.05 2.16
30 000566
海南海药
50,141,594.17 2.11
31 601006
大秦铁路
48,603,409.95 2.04
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
4,138,594,572.66
卖出股票收入（成交）总额
3,942,798,082.37
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
第 27 页 共31 页
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
669,522.05
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
72,891.86
5
应收申购款
58,060,343.18
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
58,802,757.09
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
第 28 页 共31 页
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
85,870 23,538.58 306,238,185.38 15.15% 1,715,020,049.04 84.85%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
496,150.78 0.0245%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2006 年11 月21 日 ）基金份额总额
5,959,233,262.60
本报告期期初基金份额总额
2,010,623,298.02
本报告期基金总申购份额
1,129,496,089.62
减:本报告期基金总赎回份额
1,118,861,153.22
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 2,021,258,234.42
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2016 年11月15日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有
限公司关于督察长变更的公告》、《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的
公告。自2016年11月15日起，陈勇不再担任公司督察长，转任公司副总经理。自2016年
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
第 29 页 共31 页
11月15日起，马宏任公司督察长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为8万元。截至本报告期末，该事务所已
提供审计服务的连续年限：4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年6月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理
相关业务措施的决定》，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制
度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力，一次性通过深圳证监局整改验
收。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信证券
11,430,423,308.90 17.72% 1,332,163.05 17.72% -
渤海证券
11,290,415,683.66 15.98% 1,201,766.63 15.98% -
海通证券
11,288,100,666.61 15.95% 1,199,609.62 15.95% -
国信证券
11,252,131,999.24 15.51% 1,166,115.23 15.51% -
华创证券
11,200,692,912.52 14.87% 1,118,205.96 14.87% -
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
第 30 页 共31 页
银河证券
1 821,533,732.32 10.18% 765,093.29 10.18% -
申万宏源
1 695,002,889.55 8.61% 647,257.76 8.61% -
中信建投
1 95,320,651.41 1.18% 88,772.23 1.18% -
东方证券
1 126,096.55 0.00% 117.44 0.00% -
广发华福
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
华融证券
1 - - - - -
联讯证券
1 - - - - -
民族证券
1 - - - - -
上海证券
1 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
中金公司
1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期增加1家证券公司的1个交易单
元: 广发证券股份有限公司(1个交易单元)。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券
交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
诺安价值增长混合 2016年年度报告摘要
第 31 页 共31 页
中信证券
- - - - - -
渤海证券
- - 600,000,000.00 7.25% - -
海通证券
- -5,800,000,000.00 70.05% - -
国信证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
银河证券
- -1,880,000,000.00 22.71% - -
申万宏源
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
广发华福
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
华融证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
民族证券
- - - - - -
上海证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2017年3月30日
