诺安中证 500交易型开放式
指数证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安中证500ETF
场内简称 诺安500
基金主代码
510520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年2月7日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 101,090,964.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年3月10日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低
于基金资产净值的95%且不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 马宏 王永民
联系电话
0755-83026688 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真
0755-83026677 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015年
2014年2月 7日
(基金合同生效日)-
2014年12月 31日
本期已实现收益
-12,462,688.78 6,109,841.28 5,709,417.63
本期利润
-34,275,336.60 945,501.58 13,402,784.48
加权平均基金份额本期利润
-0.3261 0.0146 0.0553
本期基金份额净值增长率
-16.99% 46.75% 33.80%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.6299 0.9635 0.3282
期末基金资产净值
164,770,052.90 206,344,149.55 68,358,088.10
期末基金份额净值
1.6299 1.9635 1.3380
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.42% 0.79% -1.02% 0.83% -0.40% -0.04%
过去六个月
1.52% 0.89% 2.29% 0.92% -0.77% -0.03%
过去一年
-16.99% 1.83% -17.78% 1.90% 0.79% -0.07%
自基金合同
生效起至今
62.99% 2.02% 61.21% 2.11% 1.78% -0.09%
注：本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为3个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同于2014年2月7日生效,2014年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收
益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2016年12月31日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易
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型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安
保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、
诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证
创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证
券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵
活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收
益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益
两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股
票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺
安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
梅律吾
指数组负
责人，诺
安中证
100指数
证券投资
基金基金
经理、诺
安中证创
业成长指
数分级证
券投资基
金基金经
2014年2月
7日
- 19
硕士,具有基金从业资格。
曾任职于长城证券公司、
鹏华基金管理有限公司；
2005年3月加入诺安基金
管理有限公司，历任研究
员、基金经理助理、基金
经理、研究部副总监，现
任指数组负责人。曾于
2007年11月至2009年
10月担任诺安价值增长股
票证券投资基金基金经理，
2009年3月至2010年
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理、诺安
中证
500交易
型开放式
指数证券
投资基金
及其联接
基金基金
经理
10月担任诺安成长股票型
证券投资基金基金经理，
2011年1月至2012年7月
担任诺安全球黄金证券投
资基金基金经理，2011年
9月至2012年12月担任诺
安油气能源股票证券投资
基金（LOF）基金经理，
2012年7月起任诺安中证
100指数证券投资基金及诺
安中证创业成长指数分级
证券投资基金基金经理，
2014年2月起任诺安中证
500交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，
2015年6月起任诺安中证
500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经
理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司
更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的
一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该
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研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易
价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整，原因是在较小的最小申赎单位下,申购赎回
清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。本基金管理人在量化分析基础上,借
助适当的组合优化模型,尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.6299元。本报告期基金份额净值增长率为-16.99%，同
期业绩比较基准收益率为-17.78%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一年，从技术角度，不要轻易看多大盘，也不应轻易看空小盘行情；从基本面角度，
业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能性很小，但是这不并意味行情没有大的波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额
净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定
和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管
理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。
估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间
不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参
加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票
表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一
贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；
在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的
确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；本基金收益分配采
取现金方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在诺安中证500交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师王明静、江丽雅于2017年3月
29日出具了德师报(审)字(17)第P00730号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报
告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
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银行存款
6,098,597.82 8,631,379.13
结算备付金
90.82 143,586.45
存出保证金
8,433.68 101,310.14
交易性金融资产
159,020,449.43 197,566,607.87
其中：股票投资
159,020,449.43 197,566,607.87
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 4,718,062.20
应收利息
1,426.19 2,515.15
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
165,128,997.94 211,163,460.94
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,708,526.93
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
70,534.13 97,172.34
应付托管费
14,106.82 19,434.48
应付销售服务费
- -
应付交易费用
70,090.73 199,509.79
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
204,213.36 794,667.85
负债合计
358,945.04 4,819,311.39
所有者权益：
实收基金
101,090,964.00 105,090,964.00
未分配利润
63,679,088.90 101,253,185.55
所有者权益合计
164,770,052.90 206,344,149.55
负债和所有者权益总计
165,128,997.94 211,163,460.94
注：①报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.6299元,基金份额总额
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101,090,964.00份。
7.2 利润表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月 31日
一、收入
-32,503,629.43 2,674,609.92
1.利息收入
53,254.03 84,691.90
其中：存款利息收入
53,254.03 84,691.90
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-10,758,676.58 12,886,623.58
其中：股票投资收益
-11,920,945.19 12,695,004.83
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,162,268.61 191,618.75
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-21,812,647.82 -5,164,339.70
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
14,440.94 -5,132,365.86
减：二、费用
1,771,707.17 1,729,108.34
1．管理人报酬
848,898.55 578,879.59
2．托管费
169,779.65 115,775.89
3．销售服务费
- -
4．交易费用
250,904.55 638,351.74
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
502,124.42 396,101.12
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-34,275,336.60 945,501.58
减：所得税费用
- -
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四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-34,275,336.60 945,501.58
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
105,090,964.00 101,253,185.55 206,344,149.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -34,275,336.60 -34,275,336.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,000,000.00 -3,298,760.05 -7,298,760.05
其中：1.基金申购款
8,000,000.00 4,510,467.51 12,510,467.51
2.基金赎回款
-12,000,000.00 -7,809,227.56 -19,809,227.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
101,090,964.00 63,679,088.90 164,770,052.90
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
51,090,964.00 17,267,124.10 68,358,088.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 945,501.58 945,501.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
54,000,000.00 83,040,559.87 137,040,559.87
其中：1.基金申购款
186,000,000.00 188,285,793.56 374,285,793.56
2.基金赎回款
-132,000,000.00 -105,245,233.69 -237,245,233.69
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
105,090,964.00 101,253,185.55 206,344,149.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员
会(简称“中国证监会”)证监许可[2013]1513号文《关于核准诺安中证500交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基金募集的批复》批准,于2014年1月6日至2014年1月24日向社会进
行公开募集,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本基金首次向社会公开募集且扣除
认购费后的有效认购资金人民币733,792,000.00元,有效认购金额产生的利息为人民币
14,000.00元,折成基金份额的净认购金额和利息为人民币733,806,000.00元,折合
733,806,000.00份基金份额; 本基金首次向社会公开发售的有效股票认购数量为
17,223,500.00股,按照网下股票认购期最后一日（2014年1月24日）均价折合有效认购股票市
值金额合计人民币145,284,964.00元,折合145,284,964.00份基金份额。基金合同生效日为
2014年2月7日,合同生效日基金份额为879,090,964.00份基金份额。
经上海证券交易所（以下简称：上交所）上证债字[2014]64号文核准同意,本基金于
2014年3月10日在上交所挂牌交易。上市交易前,本基金未进行份额折算。
本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国银行股份有限公司。《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、
《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备
案。
本基金的财务报表于2017年3月 29日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”
)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
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方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财
税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政
部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征营业税或增值税。
(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管
税务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
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(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
(6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
诺安中证500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
本基金的联接基金
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
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12月31日 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
848,898.55 578,879.59
其中：支付销售机构的
客户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
169,779.65 115,775.89
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
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7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年 12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
诺安中证500交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金
94,000,000.00 92.9900% 98,000,000.00 93.2500%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
6,098,597.82 51,333.42 8,631,379.13 80,743.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016年12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002602
世纪华
通
2016年
12月
15日
重大事
项
46.89
2017年
1月9日
50.00 14,300 452,786.44 670,527.00 -
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
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000887
中鼎股
份
2016年
11月
18日
重大事
项
25.94
2017年
2月15日
23.99 23,800 521,735.12 617,372.00 -
601168
西部矿
业
2016年
12月
19日
重大事
项
7.83 - - 75,500 535,789.51 591,165.00 -
000748
长城信
息
2016年
11月
1日
重大事
项
20.31 - - 27,600 628,157.60 560,556.00 -
000547
航天发
展
2016年
4月
19日
重大事
项
15.36
2017年
1月3日
16.90 35,900 781,327.57 551,424.00 -
300088
长信科
技
2016年
9月
12日
重大事
项
15.80 - - 34,000 383,808.89 537,200.00 -
600673
东阳光
科
2016年
11月
15日
重大事
项
7.29 - - 71,492 562,105.79 521,176.68 -
002400
省广股
份
2016年
11月
28日
重大事
项
13.79 - - 36,987 632,409.41 510,050.73 -
000050
深天马
Ａ
2016年
9月
12日
重大事
项
18.82
2017年
3月23日
20.70 24,100 501,560.89 453,562.00 -
000697
炼石有
色
2016年
11月
17日
重大事
项
23.51 - - 18,800 487,458.25 441,988.00 -
002491
通鼎互
联
2016年
12月
22日
重大事
项
15.54
2017年
1月3日
15.89 28,400 465,953.00 441,336.00 -
600655
豫园商
城
2016年
12月
20日
重大事
项
11.42 - - 38,000 663,926.72 433,960.00 -
600151
航天机
电
2016年
11月
11日
重大事
项
10.97 - - 37,800 533,689.82 414,666.00 -
000563
陕国投
Ａ
2016年
10月
14日
重大事
项
7.48
2017年
1月18日
6.73 53,400 316,843.88 399,432.00 -
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
第 21 页 共32 页
600687
刚泰控
股
2016年
7月
25日
重大事
项
16.42
2017年
1月18日
16.38 23,100 380,206.90 379,302.00 -
000727
华东科
技
2016年
11月
17日
重大事
项
3.37
2017年
2月15日
3.47 111,500 379,003.09 375,755.00 -
600645
中源协
和
2016年
12月
13日
重大事
项
26.80 - - 13,900 554,309.95 372,520.00 -
600161
天坛生
物
2016年
12月
6日
重大事
项
39.40
2017年
3月24日
43.34 9,200 301,817.79 362,480.00 -
002440
闰土股
份
2016年
10月
21日
重大事
项
16.34
2017年
1月12日
15.22 19,100 348,164.27 312,094.00 -
002396
星网锐
捷
2016年
9月
12日
重大事
项
19.70
2017年
2月21日
18.35 14,400 300,041.52 283,680.00 -
600171
上海贝
岭
2016年
12月
14日
重大事
项
14.05
2017年
2月16日
14.90 19,700 377,626.80 276,785.00 -
000829
天音控
股
2016年
9月
29日
重大事
项
11.28 - - 24,400 296,307.70 275,232.00 -
600537
亿晶光
电
2016年
12月
27日
重大事
项
7.43
2017年
1月13日
8.17 33,200 211,455.67 246,676.00 -
002025
航天电
器
2016年
9月
12日
重大事
项
25.20 - - 9,640 293,651.60 242,928.00 -
600859
王府井 2016年
9月
27日
重大事
项
16.28 - - 14,370 276,866.08 233,943.60 -
601005
重庆钢
铁
2016年
6月2日
重大事
项
2.52 - - 87,100 276,162.40 219,492.00 -
603169
兰石重
装
2016年
11月
24日
重大事
项
13.36
2017年
3月21日
14.32 15,400 253,922.83 205,744.00 -
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
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002727
一心堂 2016年
12月
28日
重大事
项
21.20
2017年
1月5日
21.66 9,400 252,054.85 199,280.00 -
000693
ST华泽 2016年
3月1日
重大事
项
12.50 - - 15,000 252,883.18 187,500.00 -
600551
时代出
版
2016年
11月
28日
重大事
项
20.32 - - 9,200 178,020.57 186,944.00 -
002681
奋达科
技
2016年
12月
19日
重大事
项
12.93 - - 14,240 231,216.18 184,123.20 -
002745
木林森 2016年
7月
15日
重大事
项
36.49 - - 4,900 179,804.76 178,801.00 -
002635
安洁科
技
2016年
11月
8日
重大事
项
36.40
2017年
2月8日
33.50 4,700 96,963.20 171,080.00 -
603555
贵人鸟 2016年
12月
12日
重大事
项
30.76 - - 4,100 141,112.43 126,116.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
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①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
146,855,558.22元，属于第二层级的余额为12,164,891.21元，无属于第三层级的余额
(2015年12月31日：第一层级的余额为179,723,920.26元，第二层级的余额为
17,842,687.61元，无属于第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值
列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票的公允价值列入第一层级。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
159,020,449.43 96.30
其中：股票
159,020,449.43 96.30
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
6,098,688.64 3.69
7 其他各项资产
9,859.87 0.01
8 合计
165,128,997.94 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
第 24 页 共32 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
2,013,854.20 1.22
B
采矿业
5,752,671.19 3.49
C
制造业
97,099,997.71 58.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,895,476.96 2.97
E
建筑业
4,511,122.97 2.74
F
批发和零售业
9,764,168.58 5.93
G
交通运输、仓储和邮政业
4,468,635.78 2.71
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,970,753.34 6.05
J
金融业
1,416,208.40 0.86
K
房地产业
10,125,939.81 6.15
L
租赁和商务服务业
2,404,466.09 1.46
M
科学研究和技术服务业
504,952.00 0.31
N
水利、环境和公共设施管理业
725,422.00 0.44
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
201,850.00 0.12
Q
卫生和社会工作
451,200.00 0.27
R
文化、体育和娱乐业
2,290,167.40 1.39
S
综合
1,399,199.00 0.85
合计
157,996,085.43 95.89
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
187,500.00 0.11
C
制造业
836,864.00 0.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
第 25 页 共32 页
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,024,364.00 0.62
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300136
信维通信
28,700 817,950.00 0.50
2 600522
中天科技
73,100 769,743.00 0.47
3 000656
金科股份
146,800 769,232.00 0.47
4 600584
长电科技
43,559 768,816.35 0.47
5 600201
生物股份
24,005 758,317.95 0.46
6 600643
爱建集团
58,440 725,240.40 0.44
7 600682
南京新百
19,300 719,311.00 0.44
8 600079
人福医药
34,600 690,270.00 0.42
9 600219
南山铝业
223,050 689,224.50 0.42
10 600158
中体产业
29,100 685,887.00 0.42
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于
www.lionfund.com.cn 网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
第 26 页 共32 页
值比例（%）
1 000887
中鼎股份
23,800 617,372.00 0.37
2 601005
重庆钢铁
87,100 219,492.00 0.13
3 000693
ST华泽
15,000 187,500.00 0.11
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300113
顺网科技
820,856.08 0.40
2 600654
中安消
817,734.00 0.40
3 300136
信维通信
796,653.00 0.39
4 002366
台海核电
770,171.57 0.37
5 600978
宜华生活
655,458.00 0.32
6 000748
长城信息
649,898.00 0.31
7 600166
福田汽车
629,507.00 0.31
8 600682
南京新百
627,711.00 0.30
9 002572
索菲亚
625,752.00 0.30
10 002426
胜利精密
622,417.45 0.30
11 002038
双鹭药业
615,563.00 0.30
12 300156
神雾环保
599,810.00 0.29
13 300244
迪安诊断
593,001.00 0.29
14 002131
利欧股份
585,395.00 0.28
15 002407
多氟多
569,384.00 0.28
16 002460
赣锋锂业
566,483.00 0.27
17 002422
科伦药业
565,922.28 0.27
18 600266
北京城建
565,559.00 0.27
19 000581
威孚高科
562,428.72 0.27
20 002176
江特电机
546,370.00 0.26
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300072
三聚环保
1,352,074.79 0.66
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
第 27 页 共32 页
2 002466
天齐锂业
1,178,860.57 0.57
3 002085
万丰奥威
851,019.59 0.41
4 002049
紫光国芯
795,254.74 0.39
5 600482
中国动力
758,290.85 0.37
6 600654
中安消
754,359.00 0.37
7 600816
安信信托
743,635.10 0.36
8 002714
牧原股份
699,717.95 0.34
9 000983
西山煤电
693,185.00 0.34
10 600074
保千里
690,695.50 0.33
11 002310
东方园林
673,279.00 0.33
12 600498
烽火通信
651,282.20 0.32
13 600376
首开股份
623,914.90 0.30
14 002426
胜利精密
621,102.10 0.30
15 002131
利欧股份
597,726.42 0.29
16 300267
尔康制药
561,161.38 0.27
17 002299
圣农发展
541,335.75 0.26
18 300182
捷成股份
503,730.33 0.24
19 000718
苏宁环球
490,928.40 0.24
20 000671
阳 光 城
484,958.05 0.24
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
81,792,566.51
卖出股票收入（成交）总额
82,955,537.94
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
第 28 页 共32 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除生物股份外,本报告期没有
出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
2016年12月1日，金宇生物技术股份有限公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古证监局
出具的《行政监管措施决定书》，主要是因为公司会计估计变更未披露、公司财务报表列报不准
确和内幕信息知情人登记执行不到位。内蒙古证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，
要求公司在收到决定书之日起30日内向内蒙古证监局提交书面整改报告，内蒙古证监局将适时
组织检查验收。
截至本报告期末，生物股份（600201）为本基金成分股。本基金属于完全复制指数的被动投
资，因此本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
第 29 页 共32 页
序号 名称 金额
1 存出保证金
8,433.68
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,426.19
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
9,859.87
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 000887
中鼎股份
617,372.00 0.37
重大事项
2 601005
重庆钢铁
219,492.00 0.13
重大事项
3 000693
ST华泽
187,500.00 0.11
重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
第 30 页 共32 页
229 441,445.26 94,008,423.00 92.99% 7,082,541.00 7.01%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
中国银行股份有限公司－诺安中证
500交易型开放式指数证券投资
94,000,000.00 92.99%
2
李光英
1,680,000.00 1.66%
3
何凤珍
1,433,120.00 1.42%
4
徐军
450,102.00 0.45%
5
肖小兰
227,400.00 0.22%
6
许良
205,018.00 0.20%
7
林宏
193,543.00 0.19%
8
沈恺
150,000.00 0.15%
9
凌军
135,901.00 0.13%
10
文红梅
134,010.00 0.13%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司从业人员未持有本基金份额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年2 月7 日）基金份额总额
879,090,964.00
本报告期期初基金份额总额
105,090,964.00
本报告期基金总申购份额
8,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额
12,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 101,090,964.00
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
第 31 页 共32 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2016 年11月15日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有
限公司关于督察长变更的公告》、《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的
公告。自2016年11月15日起，陈勇不再担任公司督察长，转任公司副总经理。自2016年
11月15日起，马宏任公司督察长。
本报告期内，2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为4万元。截至本报告期末，该事务所已
提供审计服务的连续年限：4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年6月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理
相关业务措施的决定》，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制
度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力，一次性通过深圳证监局整改验
收。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
诺安中证 500ETF2016 年年度报告摘要
第 32 页 共32 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信证券
2 164,648,377.25 100.00% 153,335.36 100.00% -
中银国际
1 - - - - -
东北证券
1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并
能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券
交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2017年3月30日
