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大摩量化配置混合(233015)

大摩量化配置混合:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资
基金2016年年度报告 
 
2016年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
送出日期:2017年3 月30日 
 
 
 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 
第 2 页 共 67 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的 审计报告。 本报告期自2016年1月1日起至12月 31日止。 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 3 页 共 67 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 4 页 共 67 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 5 页 共 67 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 基金简称 大摩量化配置混合 基金主代码 233015 交易代码 233015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 11 日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 931,831,313.74份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在 降低组合风险的同时, 获得超越比较基准的超额收益。 投资策略 1、资产配置策略


资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持, 结合定性分析和定量分析,确定中长期的资产配置方 案。


2、行业配置策略


本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观 经济、产业链指标之间的关系,并结合各行业的估值 水平、一致预期、盈利水平、动量反转等指标,获得 各行业的预期收益率, 并运用 BL 模型对行业配置权重 进行优化。


3、股票配置策略


在行业内选股策略上,本基金采用量化模型的方法进 行选股。量化选股模型包括但不限于以下两种:一种 是持有行业内若干权重股,并优化其在基金中的权重 以拟合行业平均收益;另一种是通过量化多因子选股 模型挑选优势个股。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×标普中国债券指数收 益率


风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高 于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属 于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。





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2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理 有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 林葛 联系电话 (0755) 88318883 (010) 66060069 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-8888-668 95599 传真 (0755) 82990384 (010) 63201816 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 01-04 室 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 YU HUA(于华) 周慕冰


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 设广场第二座 17 楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -104,713,285.27 681,111,300.60 38,727,825.29 本期利润 -261,985,726.49 742,050,675.27 141,257,883.76 加权平均基金份额本期利润 -0.2195 0.5175 1.1160 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 7 页 共 67 页


本期加权平均净值利润率 -11.38% 24.59% 83.57% 本期基金份额净值增长率 -6.88% 33.46% 55.31% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 640,480,164.96 1,033,535,790.20 284,686,135.33 期末可供分配基金份额利润 0.6873 0.7390 0.3220 期末基金资产净值 1,879,837,958.91 3,028,944,554.57 1,434,646,532.43 期末基金份额净值 2.017 2.166 1.623 3.1.3 累计期末指标 2016年末


2015年末


2014年末


基金份额累计净值增长率 101.70% 116.60% 62.30% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数); 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.26% 0.62% 1.17% 0.57% 0.09% 0.05% 过去六个月 4.45% 0.71% 4.11% 0.61% 0.34% 0.10% 过去一年 -6.88% 1.36% -8.40% 1.12% 1.52% 0.24% 过去三年 93.01% 1.68% 39.69% 1.43% 53.32% 0.25% 自基金合同 生效起至今 101.70% 1.54% 43.74% 1.36% 57.96% 0.18%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金基金合同于 2012年 12 月 11 日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续 期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配的情况。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司” )是一家中外合资基金管理公司,前身 为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有 限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投 资控股有限公司等国内外机构。 截止2016年12月 31 日,公司旗下共管理二十四只基金产品,包括摩根士丹利华鑫基础行业大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 10 页 共 67 页


证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混 合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合 型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策 略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主 题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量 化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯 债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资 基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期 开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫 量化多策略股票型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士 丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置 混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根 士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证 券投资基金。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨雨龙 数量化投 资部副总 监、基金 经理 2015 年 6 月 26日 - 7 北京大学金融数学硕 士。曾任招商银行总行 计划财务部管理会计, 博时基金管理有限公司 交易员,兴业证券股份 有限公司研究所金融工 程高级分析师。2014 年 7月份加入本公司, 历任 数量化投资部投资经 理,2015 年 6 月起任摩 根士丹利华鑫多因子精 选策略混合型证券投资 基金及本基金基金经 理,2015 年 7 月起任摩 根士丹利华鑫量化多策 略股票型证券投资基金 基金经理。 吴国雄 基金经理 2016年6月3 日 - 9 金融风险管理师(FRM ), 香港科技大学金融数学大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 11 页 共 67 页


与统计专业硕士,曾任 职于安信证券股份有限 公司风险管理部。2013 年 5 月加入本公司,历 任风险管理部风险管理 经理、数量化投资部基 金经理助理、数量化投 资部投资经理。2016 年 6 月起任本基金基金经 理,2016 年 7 月起任摩 根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基 金基金经理,2017 年 1 月起任摩根士丹利华鑫 睿成中小盘弹性股票型 证券投资基金基金经 理。 注:1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期; 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法 律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求, 制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司异常交易报告管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》 等内部制度,形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合,管理的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时也包括授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关 系统实现了有效系统控制,通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析 与报告等方式实现了有效的人工控制,并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程,实大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 12 页 共 67 页


现公平交易管理控制目标。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析, 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期, 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益 率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析,未发现异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 28 次,为量化投资基金因执行投资策略和其他组合 发生的反向交易,基金管理人未发现其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年初,市场对泡沫时期产生的高估值股票进行集中抛售,引发了市场大幅下跌。随后的 行情波澜不惊,A股主要指数全年均呈现“L”型的走势。其中,大盘股表现相对较好,特别是四 季度,受益于保险资金轮番举牌,上证指数表现一枝独秀,在3000点大关企稳反弹,成交量较三 季度有所上升;而深市各指数虽在 10 月份跟随市场反弹,但力度明显偏弱,及后更受到美国总统 大选和美联储加息两大宏观事件影响,指数不升反跌。临近新年,两市交投活跃度下降,各大指 数均有所回落。 中国官方制造业采购经理指数(PMI)在 2016年下半年明显好转,且第四季度各月均在 51.0 以上,呈持续扩张态势。受供给侧改革影响,大型企业生产经营状况良好,11 月和 12 月的生产 扩散指数和新订单扩散指数分别为全年的新高和次高,而中小型企业依然在荣枯线以下,表现远 逊于大型企业。 本基金主要通过数量化模型优化资产配置。在报告期内,本基金坚持执行量化配置策略,精 选并持有低估值蓝筹股,力争在降低组合风险的同时,获得一定超额收益。 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 13 页 共 67 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2016年12月31日,本基金份额净值为 2.017元,累计份额净值为 2.017元, 报告期内基金份额净值增长率为-6.88%,同期业绩比较基准收益率为-8.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为,未来一段时间,国内或将实行中性偏紧的货币政策,以抑制资产泡沫、对抗通货 膨胀、应对人民币贬值。 国内方面,从2016 年三季度开始,政府一直强调要“抑制资产泡沫,防范金融风险”。央行 行长周小川新年致辞强调,2017年将保持货币政策稳健中性,把防控金融风险放到更加重要的位 置,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 海外方面,美国候任总统川普上台前频频与普京互动示好,美俄关系的好转很可能助推原油 修复到符合美俄共同利益的价格,并传导到各行业以及大宗商品,引发通胀。 综上,国内流动性拐点或已出现。在限售股即将大量解禁上市的情况下,A 股市场可能面临 一定的向上压力。预计2017年市场将继续演绎指数区间震荡、个股表现分化的结构性行情。本基 金将根据市场情况,动态调整策略和仓位,并持续关注受益于供给侧改革、一带一路和国企改革 的蓝筹股。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期,基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式,检查内控 制度的执行情况、基金运作的合法合规情况,及时发现问题,提出改进建议并跟踪落实。 本报告期,基金管理人完成的主要监察稽核工作如下: (1)完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、 业务持续性计划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。 (2)做好日常监控工作。规 范基金投资、销售以及运营等各项业务管理,通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核 宣传推介材料、监督后台运营业务等工作,加强日常风险监控,保障公司和基金运作合法合规。 (3)通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系,同时,适时以合规指引方式解读监管政 策与要求,加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面,更为全面、完善的内 控制度体系,保障公司合规、安全、高效运营。 (4)加强员工合规行为管理。根据法律法规和业 务环境的变化不断修订并充实培训材料,改进合规培训形式,进一步提升员工风控意识及合规意 识。 (5)有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设,加强风险管理手段,提高工作效 率。 (6)加强新产品和新业务的风险管理。 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 14 页 共 67 页


2017年,基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,加强风险 控制,保障公司和基金的合法合规运作,保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种,特别是长期 停牌股票等没有市价的投资品种,基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》的要求进行估值,具体采用的估值政策和程序说明如下: 基金管理人成立基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的助理总经理)以及 相关成员(包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。 估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作 中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票 对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通;风险管理部负责评估公 允价值估值数据模型,计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格;监察稽核部负责 与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任 委员同意,在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法 需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,估值过程中基金经理并未参 与。报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,在符合有关基金分红的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未满足收 益分配条件,因此未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 15 页 共 67 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—摩根士丹利华 鑫基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有 人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持 有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息 披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财 务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未 发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20313号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人: 引言段 我们审计了后附的摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基 金(以下简称“摩根士丹利华鑫量化配置基金”)的财务报表, 包括2016年 12月 31 日的资产负债表、 2016年度的利润表和所大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 16 页 共 67 页


有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是摩根士丹利华鑫量化配置基金 的 基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理层的责任。 这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述摩根士丹利华鑫量化配置基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了摩根士丹利华鑫量化配置基金 2016 年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值 变动情况。 注册会计师的姓名 单峰


俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2017年3月15日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年 12 月31日 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 17 页 共 67 页


单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 173,741,724.21 421,453,674.66 结算备付金


4,193,696.39 13,392,952.67 存出保证金


453,282.40 2,669,604.85 交易性金融资产 7.4.7.2 1,707,656,373.31 2,781,333,096.56 其中:股票投资


1,707,656,373.31 2,781,333,096.56 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


69,127.28 - 应收利息 7.4.7.5 41,085.28 114,258.21 应收股利


- 104.25 应收申购款


329,333.10 6,830,842.23 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,886,484,621.97 3,225,794,533.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 45.74 应付赎回款


2,731,935.39 187,454,316.45 应付管理人报酬


2,546,023.57 3,953,011.00 应付托管费


424,337.27 658,835.20 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 804,513.13 3,953,708.54 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 139,853.70 830,061.93 负债合计


6,646,663.06 196,849,978.86 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 931,831,313.74 1,398,653,196.48 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 18 页 共 67 页


未分配利润 7.4.7.10 948,006,645.17 1,630,291,358.09 所有者权益合计


1,879,837,958.91 3,028,944,554.57 负债和所有者权益总计


1,886,484,621.97 3,225,794,533.43 注:报告截止日2016年 12 月 31 日,基金份额净值2.017元,基金份额总额931,831,313.74份。


7.2 利润表 会计主体:摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 本报告期: 2016年1月1日至2016年 12 月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 一、收入


-205,073,309.40 848,419,620.92 1.利息收入


2,688,945.88 5,932,627.96 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,520,508.37 2,694,444.02 债券利息收入


- 2,702,941.56 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


168,437.51 535,242.38 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-51,747,492.96 772,045,962.39 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -86,789,718.56 724,678,929.23 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - -150,324.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 35,042,225.60 47,517,357.16 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 -157,272,441.22 60,939,374.67 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 1,257,678.90 9,501,655.90 减:二、费用


56,912,417.09 106,368,945.65 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 34,628,566.17 44,776,679.90 2.托管费 7.4.10.2.2 5,771,427.74 7,462,780.02 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 16,040,126.09 53,754,479.44 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 472,297.09 375,006.29 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -261,985,726.49 742,050,675.27 减:所得税费用


- - 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 19 页 共 67 页


四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -261,985,726.49 742,050,675.27


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,398,653,196.48 1,630,291,358.09 3,028,944,554.57 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -261,985,726.49 -261,985,726.49 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -466,821,882.74 -420,298,986.43 -887,120,869.17 其中:1.基金申购款 213,726,660.80 207,402,553.45 421,129,214.25 2.基金赎回款 -680,548,543.54 -627,701,539.88 -1,308,250,083.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 931,831,313.74 948,006,645.17 1,879,837,958.91 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 884,096,741.39 550,549,791.04 1,434,646,532.43 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 742,050,675.27 742,050,675.27 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 514,556,455.09 337,690,891.78 852,247,346.87 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 20 页 共 67 页


其中:1.基金申购款 4,034,412,136.70 4,435,670,751.41 8,470,082,888.11 2.基金赎回款 -3,519,855,681.61 -4,097,979,859.63 -7,617,835,541.24 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,398,653,196.48 1,630,291,358.09 3,028,944,554.57


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______高潮生______














______张力______














____谢先斌____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(原名为摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券 投资基金, 以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2012]第1238号《关于核准摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金募集的批复》核准,由 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫 量化配置股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限 不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,094,111,652.89 元,业经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第508号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《摩 根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》于2012年 12 月11日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 1,095,372,033.67 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,260,380.78 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国农业 银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套规定的 相关要求,自 2015年8月7 日起,摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金更名为摩根士丹 利华鑫量化配置混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间 两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 21 页 共 67 页


工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 60% -95%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的 比例范围为 0-3%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。自基金 合同生效日至 2015 年 9 月 28 日止期间,本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+ 中信标普全债指数收益率×20%。根据本基金的基金管理人于2015年 9月 29日发布的《摩根士丹 利华鑫基金管理有限公司关于部分开放式基金变更业绩比较基准的公告》 , 自2015年9月29日期, 本基金的业绩比较基准变更为:沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于 2017 年 3 月 15 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《摩根士丹利华鑫量化配置混合 型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016年 12 月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 22 页 共 67 页


项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货)按如下原则确定公允价值并 进行估值: 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 23 页 共 67 页


(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 24 页 共 67 页


值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 25 页 共 67 页


的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、[2015]101号《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 26 页 共 67 页


和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月 1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 活期存款 173,741,724.21 421,453,674.66 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 173,741,724.21 421,453,674.66


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,701,589,823.42 1,707,656,373.31 6,066,549.89 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 27 页 共 67 页


贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,701,589,823.42 1,707,656,373.31 6,066,549.89 项目 上年度末 2015年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,617,994,105.45 2,781,333,096.56 163,338,991.11 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,617,994,105.45 2,781,333,096.56 163,338,991.11


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 应收活期存款利息 38,784.93 99,707.41 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,075.92 6,629.48 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 28 页 共 67 页


应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.03 6,599.89 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 224.40 1,321.43 合计 41,085.28 114,258.21


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 804,513.13 3,953,239.14 银行间市场应付交易费用 - 469.40 合计 804,513.13 3,953,708.54


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 6,353.70 705,561.93 预提费用 133,500.00 124,500.00 合计 139,853.70 830,061.93


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,398,653,196.48 1,398,653,196.48 本期申购 213,726,660.80 213,726,660.80 本期赎回(以“-”号填列) -680,548,543.54 -680,548,543.54 本期末 931,831,313.74 931,831,313.74 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 29 页 共 67 页


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,033,535,790.20 596,755,567.89 1,630,291,358.09 本期利润 -104,713,285.27 -157,272,441.22 -261,985,726.49 本期基金份额交易 产生的变动数 -288,342,339.97 -131,956,646.46 -420,298,986.43 其中:基金申购款 145,090,011.06 62,312,542.39 207,402,553.45 基金赎回款 -433,432,351.03 -194,269,188.85 -627,701,539.88 本期已分配利润 - - - 本期末 640,480,164.96 307,526,480.21 948,006,645.17


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年12月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年12月 31 日 活期存款利息收入 2,422,846.97 2,328,139.19 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 82,964.11 287,227.48 其他 14,697.29 79,077.35 合计 2,520,508.37 2,694,444.02 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月1日至2016 年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年 12月31日 卖出股票成交总额 6,028,469,256.05 17,446,844,266.64 减:卖出股票成本总额 6,115,258,974.61 16,722,165,337.41 买卖股票差价收入 -86,789,718.56 724,678,929.23


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 30 页 共 67 页


债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 - -150,324.00 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - -150,324.00


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 - 160,363,377.60 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 - 154,158,324.00 减:应收利息总额 - 6,355,377.60 买卖债券差价收入 - -150,324.00


7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年12月 31 日 股票投资产生的股利收益 35,042,225.60 47,517,357.16 基金投资产生的股利收益 - - 合计 35,042,225.60 47,517,357.16


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7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至 2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -157,272,441.22 60,939,374.67 ——股票投资 -157,272,441.22 60,942,908.27 ——债券投资 - -3,533.60 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -157,272,441.22 60,939,374.67


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 基金赎回费收入 1,209,209.92 8,927,938.63 基金转换费收入 21,339.74 573,717.27 其他 27,129.24 - 合计 1,257,678.90 9,501,655.90 注:1、本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归入基金 资产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于赎回费 25%的部分 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31 日 交易所市场交易费用 16,040,126.09 53,754,479.44 银行间市场交易费用 - - 合计 16,040,126.09 53,754,479.44 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 32 页 共 67 页





7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12 月 31日 审计费用 120,000.00 120,000.00 信息披露费 300,000.00 200,000.00 银行费用 13,897.09 36,406.29 债券账户维护费 37,500.00 18,000.00 其他 900.00 600.00 合计 472,297.09 375,006.29


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务 等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年5月 1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止,上述税 收政策对本基金截至2016年12月31日止期间的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 33 页 共 67 页


摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳市中技实业(集团)有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 华鑫证券 1,208,047,620.99 10.77% 16,500,463,123.20 46.44%


7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华鑫证券 1,125,055.89 11.54% - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华鑫证券 15,059,307.23 46.34% 120,046.18 3.04% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 34 页 共 67 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 34,628,566.17 44,776,679.90 其中: 支付销售机构的客 户维护费 14,537,448.84 19,682,432.92 注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 5,771,427.74 7,462,780.02 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 35 页 共 67 页


关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 173,741,724.21 2,422,846.97 421,453,674.66 2,328,139.19 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末( 2016 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 36 页 共 67 页


300587 天铁 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000540 中天城 投 2016 年 11 月28 日 重大资 产重组 6.93 2017 年1 月 3 日 7.00 1,276,500 10,186,096.14 8,846,145.00 - 600551 时代出 版 2016 年 11 月28 日 重大资 产重组 20.32 - - 304,900 6,328,956.82 6,195,568.00 - 600687 刚泰控 股 2016 年 7 月 25 日 重大资 产重组 16.42 2017 年1 月18 日 16.38 285,900 5,470,525.44 4,694,478.00 - 603111 康尼机 电 2016 年 12 月26 日 重大事 项 14.70 - - 312,200 3,648,013.63 4,589,340.00 - 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 37 页 共 67 页


000693 ST 华泽 2016 年 3月1日 重大事 项 12.50 - - 341,000 5,322,285.86 4,262,500.00 - 300123 太阳鸟 2016 年 9 月 28 日 重大资 产重组 15.08 2017 年2 月15 日 16.59 251,600 3,772,227.00 3,794,128.00 - 300271 华宇软 件 2016 年 12 月19 日 重大资 产重组 17.45 - - 181,800 3,463,807.88 3,172,410.00 - 600655 豫园商 城 2016 年 12 月20 日 重大事 项 11.42 - - 265,162 3,900,367.03 3,028,150.04 - 600763 通策医 疗 2016 年 12 月19 日 重大事 项 33.54 2017 年1 月 3 日 34.80 86,000 2,965,428.51 2,884,440.00 - 600485 信威集 团 2016 年 12 月26 日 重大事 项 14.60 - - 188,400 3,377,594.63 2,750,640.00 - 002635 安洁科 技 2016 年 11 月8 日 重大资 产重组 36.40 2017 年2 月 8 日 33.50 67,500 2,170,247.00 2,457,000.00 - 002491 通鼎互 联 2016 年 12 月22 日 重大事 项 15.54 2017 年1 月 3 日 15.89 149,300 2,460,870.00 2,320,122.00 - 002025 航天电 器 2016 年 9 月 12 日 重大资 产重组 25.20 - - 84,800 2,085,592.00 2,136,960.00 - 000887 中鼎股 份 2016 年 11 月18 日 重大资 产重组 25.94 2017 年2 月15 日 23.99 67,500 1,610,637.00 1,750,950.00 - 002400 省广股 份 2016 年 11 月28 日 重大事 项 13.79 - - 90,360 1,472,790.51 1,246,064.40 - 002440 闰土股 份 2016 年 10 月24 日 重大资 产重组 16.34 2017 年1 月12 日 15.22 72,300 1,165,722.00 1,181,382.00 - 注: 本基金截至2016年 12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 38 页 共 67 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为进行主动投资的混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资 等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投资业绩”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司董事会对公司建立内部控制系统和 维持其有效性承担最终责任,其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策,检查公司 和基金运作的合法合规情况;公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任,其下设的风险管 理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;督察长监督检查基金和公司 运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况;监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控 制,前者负责合规及运营风险管理,后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风 险的管理;基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具 特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 39 页 共 67 页


进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日,本基金未持有债券投资(2015年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 除应交税费无固定到期日外,于2016年 12 月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约 定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 40 页 共 67 页


7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016年12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 173,741,724.21 - - - 173,741,724.21 结算备付金 4,193,696.39 - - - 4,193,696.39 存出保证金 453,282.40 - - - 453,282.40 交易性金融资产 - - - 1,707,656,373.31 1,707,656,373.31 应收证券清算款 - - - 69,127.28 69,127.28 应收利息 - - - 41,085.28 41,085.28 应收申购款 - - - 329,333.10 329,333.10 资产总计 178,388,703.00 - - 1,708,095,918.97 1,886,484,621.97 负债








应付赎回款 - - - 2,731,935.39 2,731,935.39 应付管理人报酬 - - - 2,546,023.57 2,546,023.57 应付托管费 - - - 424,337.27 424,337.27 应付交易费用 - - - 804,513.13 804,513.13 其他负债 - - - 139,853.70 139,853.70 负债总计 - - - 6,646,663.06 6,646,663.06 利率敏感度缺口 178,388,703.00 - - 1,701,449,255.91 1,879,837,958.91 上年度末


2015年12月 31 日 1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 421,453,674.66 - - - 421,453,674.66 结算备付金 13,392,952.67 - - - 13,392,952.67 存出保证金 2,669,604.85 - - - 2,669,604.85 交易性金融资产 - - - 2,781,333,096.56 2,781,333,096.56 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 41 页 共 67 页


应收利息 - - - 114,258.21 114,258.21 应收股利 - - - 104.25 104.25 应收申购款 - - - 6,830,842.23 6,830,842.23 资产总计 437,516,232.18 - - 2,788,278,301.25 3,225,794,533.43 负债








应付证券清算款 - - - 45.74 45.74 应付赎回款 - - - 187,454,316.45 187,454,316.45 应付管理人报酬 - - - 3,953,011.00 3,953,011.00 应付托管费 - - - 658,835.20 658,835.20 应付交易费用 - - - 3,953,708.54 3,953,708.54 其他负债 - - - 830,061.93 830,061.93 负债总计 - - - 196,849,978.86 196,849,978.86 利率敏感度缺口 437,516,232.18 - - 2,591,428,322.39 3,028,944,554.57 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12月31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券,所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的 影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过开发各类量化模型进行股票选择 并据此构建投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。此外,本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格 实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 42 页 共 67 页


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,707,656,373.31 90.84 2,781,333,096.56 91.83 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,707,656,373.31 90.84 2,781,333,096.56 91.83


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016年 12月 31 日 ) 上年度末( 2015年 12月 31日 ) 业绩比较基准(附注 7.4.1) 上升 5% 102,850,000.00 162,910,000.00 业绩比较基准(附注 7.4.1) 下降 5% -102,850,000.00 -162,910,000.00





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 43 页 共 67 页


(i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为1,651,890,025.93元,属于第二层次的余额为55,766,347.38元,无属于第 三层次的余额(2015年 12 月31日: 第一层次 2,718,389,952.03 元, 第二层次62,943,144.53元, 无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年12月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,707,656,373.31 90.52 其中:股票 1,707,656,373.31 90.52 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 44 页 共 67 页


5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 177,935,420.60 9.43 7 其他各项资产 892,828.06 0.05 8 合计 1,886,484,621.97 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,434,331.93 0.08 B 采矿业 47,552,368.67 2.53 C 制造业 585,973,934.79 31.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 74,614,135.04 3.97 E 建筑业 60,237,198.48 3.20 F 批发和零售业 43,299,757.60 2.30 G 交通运输、仓储和邮政业 64,214,197.55 3.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 67,279,925.72 3.58 J 金融业 572,461,180.58 30.45 K 房地产业 96,508,346.87 5.13 L 租赁和商务服务业 12,669,365.32 0.67 M 科学研究和技术服务业 12,074,055.83 0.64 N 水利、环境和公共设施管理业 14,070,006.50 0.75 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,469,055.40 0.56 R 文化、体育和娱乐业 44,798,513.03 2.38 S 综合 - - 合计 1,707,656,373.31 90.84


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 45 页 共 67 页


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601166 兴业银行 7,412,526 119,638,169.64 6.36 2 601398 工商银行 19,444,200 85,748,922.00 4.56 3 000776 广发证券 4,138,231 69,770,574.66 3.71 4 600030 中信证券 3,587,100 57,608,826.00 3.06 5 601211 国泰君安 3,094,100 57,519,319.00 3.06 6 600036 招商银行 2,980,800 52,462,080.00 2.79 7 601628 中国人寿 1,364,301 32,866,011.09 1.75 8 601318 中国平安 865,492 30,664,381.56 1.63 9 601336 新华保险 697,310 30,528,231.80 1.62 10 601601 中国太保 1,006,593 27,953,087.61 1.49 11 002304 洋河股份 202,624 14,305,254.40 0.76 12 000858 五 粮 液 395,159 13,625,082.32 0.72 13 000651 格力电器 539,790 13,289,629.80 0.71 14 603369 今世缘 972,939 12,764,959.68 0.68 15 601633 长城汽车 1,017,939 11,258,405.34 0.60 16 600795 国电电力 3,533,800 11,202,146.00 0.60 17 600023 浙能电力 1,988,200 10,795,926.00 0.57 18 601186 中国铁建 898,497 10,746,024.12 0.57 19 600104 上汽集团 451,340 10,583,923.00 0.56 20 000719 大地传媒 917,200 10,556,972.00 0.56 21 600011 华能国际 1,496,055 10,547,187.75 0.56 22 000600 建投能源 1,160,042 10,301,172.96 0.55 23 000625 长安汽车 686,367 10,254,322.98 0.55 24 000333 美的集团 363,300 10,234,161.00 0.54 25 600197 伊力特 703,100 10,187,919.00 0.54 26 601669 中国电建 1,396,700 10,140,042.00 0.54 27 600300 维维股份 1,517,200 10,134,896.00 0.54 28 000623 吉林敖东 314,018 9,731,417.82 0.52 29 000921 海信科龙 888,600 9,072,606.00 0.48 30 000540 中天城投 1,276,500 8,846,145.00 0.47 31 600724 宁波富达 1,449,600 8,625,120.00 0.46 32 600048 保利地产 918,000 8,381,340.00 0.45 33 601668 中国建筑 936,000 8,292,960.00 0.44 34 600886 国投电力 1,242,600 8,288,142.00 0.44 35 600887 伊利股份 469,000 8,254,400.00 0.44 36 600606 绿地控股 928,197 8,084,595.87 0.43 37 000418 小天鹅A 249,300 8,057,376.00 0.43 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 46 页 共 67 页


38 600674 川投能源 924,600 8,044,020.00 0.43 39 600690 青岛海尔 810,800 8,010,704.00 0.43 40 600066 宇通客车 406,500 7,963,335.00 0.42 41 600068 葛洲坝 865,300 7,952,107.00 0.42 42 600170 上海建工 1,678,700 7,940,251.00 0.42 43 002146 荣盛发展 999,500 7,846,075.00 0.42 44 600823 世茂股份 1,111,400 7,802,028.00 0.42 45 600757 长江传媒 938,113 7,795,719.03 0.41 46 000966 长源电力 1,287,000 7,773,480.00 0.41 47 000999 华润三九 313,100 7,742,963.00 0.41 48 600491 龙元建设 665,300 7,677,562.00 0.41 49 601098 中南传媒 452,400 7,536,984.00 0.40 50 300315 掌趣科技 772,399 7,136,966.76 0.38 51 600340 华夏幸福 298,600 7,136,540.00 0.38 52 600019 宝钢股份 1,121,600 7,122,160.00 0.38 53 600703 三安光电 527,500 7,063,225.00 0.38 54 002217 合力泰 388,200 6,948,780.00 0.37 55 600507 方大特钢 992,700 6,720,579.00 0.36 56 002244 滨江集团 948,100 6,617,738.00 0.35 57 002515 金字火腿 384,200 6,615,924.00 0.35 58 000708 大冶特钢 516,725 6,583,076.50 0.35 59 600115 东方航空 914,753 6,467,303.71 0.34 60 000793 华闻传媒 570,000 6,435,300.00 0.34 61 000926 福星股份 503,100 6,409,494.00 0.34 62 000069 华侨城A 921,100 6,401,645.00 0.34 63 000537 广宇发展 693,700 6,298,796.00 0.34 64 300500 苏州设计 68,300 6,233,741.00 0.33 65 600551 时代出版 304,900 6,195,568.00 0.33 66 000895 双汇发展 294,100 6,155,513.00 0.33 67 300043 星辉娱乐 601,128 6,095,437.92 0.32 68 000423 东阿阿胶 112,400 6,054,988.00 0.32 69 000732 泰禾集团 339,100 5,998,679.00 0.32 70 000650 仁和药业 846,600 5,968,530.00 0.32 71 300146 汤臣倍健 498,500 5,952,090.00 0.32 72 600261 阳光照明 821,100 5,928,342.00 0.32 73 600684 珠江实业 752,300 5,913,078.00 0.31 74 300231 银信科技 317,500 5,876,925.00 0.31 75 600221 海南航空 1,796,000 5,854,960.00 0.31 76 600029 南方航空 809,737 5,684,353.74 0.30 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 47 页 共 67 页


77 600373 中文传媒 277,100 5,597,420.00 0.30 78 601111 中国国航 775,600 5,584,320.00 0.30 79 000997 新 大 陆 269,200 5,230,556.00 0.28 80 600038 中直股份 107,560 5,208,055.20 0.28 81 002555 三七互娱 306,300 5,023,320.00 0.27 82 002415 海康威视 210,396 5,009,528.76 0.27 83 601766 中国中车 506,900 4,952,413.00 0.26 84 601899 紫金矿业 1,482,400 4,951,216.00 0.26 85 002236 大华股份 355,000 4,856,400.00 0.26 86 600688 上海石化 739,100 4,759,804.00 0.25 87 601333 广深铁路 936,100 4,746,027.00 0.25 88 000825 太钢不锈 1,192,800 4,699,632.00 0.25 89 600687 刚泰控股 285,900 4,694,478.00 0.25 90 600196 复星医药 201,485 4,662,362.90 0.25 91 600759 洲际油气 473,800 4,652,716.00 0.25 92 600050 中国联通 636,382 4,651,952.42 0.25 93 600363 联创光电 279,100 4,605,150.00 0.24 94 600262 北方股份 152,400 4,597,908.00 0.24 95 002449 国星光电 345,700 4,590,896.00 0.24 96 603111 康尼机电 312,200 4,589,340.00 0.24 97 000661 长春高新 40,796 4,563,032.60 0.24 98 601890 亚星锚链 517,876 4,552,130.04 0.24 99 002152 广电运通 341,900 4,540,432.00 0.24 100 300204 舒泰神 251,771 4,463,899.83 0.24 101 000059 华锦股份 372,000 4,426,800.00 0.24 102 300351 永贵电器 170,734 4,382,741.78 0.23 103 300008 天海防务 178,747 4,359,639.33 0.23 104 600988 赤峰黄金 281,400 4,339,188.00 0.23 105 002128 露天煤业 502,300 4,319,780.00 0.23 106 601857 中国石油 537,913 4,276,408.35 0.23 107 000693 ST 华泽 341,000 4,262,500.00 0.23 108 601088 中国神华 259,755 4,202,835.90 0.22 109 601006 大秦铁路 591,585 4,188,421.80 0.22 110 600125 铁龙物流 517,000 4,177,360.00 0.22 111 002190 成飞集成 126,000 4,029,480.00 0.21 112 600816 安信信托 169,681 4,007,865.22 0.21 113 601989 中国重工 549,800 3,898,082.00 0.21 114 300123 太阳鸟 251,600 3,794,128.00 0.20 115 002013 中航机电 206,500 3,776,885.00 0.20 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 48 页 共 67 页


116 000993 闽东电力 265,400 3,771,334.00 0.20 117 600997 开滦股份 516,000 3,689,400.00 0.20 118 002376 新北洋 289,500 3,589,800.00 0.19 119 600705 中航资本 586,100 3,586,932.00 0.19 120 600028 中国石化 661,800 3,580,338.00 0.19 121 002195 二三四五 309,400 3,502,408.00 0.19 122 300182 捷成股份 331,422 3,416,960.82 0.18 123 600372 中航电子 183,000 3,396,480.00 0.18 124 600271 航天信息 169,200 3,375,540.00 0.18 125 000889 茂业通信 216,500 3,305,955.00 0.18 126 600487 亨通光电 175,300 3,271,098.00 0.17 127 600850 华东电脑 134,410 3,250,033.80 0.17 128 000063 中兴通讯 200,981 3,205,646.95 0.17 129 002501 利源精制 259,400 3,182,838.00 0.17 130 300271 华宇软件 181,800 3,172,410.00 0.17 131 600522 中天科技 297,600 3,133,728.00 0.17 132 002221 东华能源 252,900 3,133,431.00 0.17 133 600655 豫园商城 265,162 3,028,150.04 0.16 134 002038 双鹭药业 112,900 3,015,559.00 0.16 135 002649 博彦科技 77,400 3,010,860.00 0.16 136 600971 恒源煤电 478,300 2,998,941.00 0.16 137 002203 海亮股份 368,900 2,973,334.00 0.16 138 600704 物产中大 287,330 2,968,118.90 0.16 139 000666 经纬纺机 138,600 2,961,882.00 0.16 140 600060 海信电器 172,700 2,956,624.00 0.16 141 300118 东方日升 178,900 2,939,327.00 0.16 142 600122 宏图高科 240,200 2,935,244.00 0.16 143 002540 亚太科技 370,500 2,908,425.00 0.15 144 600498 烽火通信 115,100 2,901,671.00 0.15 145 600763 通策医疗 86,000 2,884,440.00 0.15 146 002202 金风科技 168,500 2,883,035.00 0.15 147 000150 宜华健康 92,400 2,852,388.00 0.15 148 002429 兆驰股份 285,500 2,843,580.00 0.15 149 600811 东方集团 392,419 2,805,795.85 0.15 150 002467 二六三 265,900 2,797,268.00 0.15 151 002065 东华软件 119,700 2,789,010.00 0.15 152 601677 明泰铝业 188,209 2,785,493.20 0.15 153 601012 隆基股份 206,800 2,769,052.00 0.15 154 600485 信威集团 188,400 2,750,640.00 0.15 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 49 页 共 67 页


155 603993 洛阳钼业 735,000 2,734,200.00 0.15 156 603806 福斯特 58,422 2,703,185.94 0.14 157 601117 中国化学 398,300 2,696,491.00 0.14 158 000022 深赤湾A 140,200 2,668,006.00 0.14 159 002410 广联达 182,700 2,667,420.00 0.14 160 000963 华东医药 36,445 2,626,591.15 0.14 161 300015 爱尔眼科 87,526 2,617,027.40 0.14 162 002294 信立泰 89,080 2,604,699.20 0.14 163 002019 亿帆医药 169,200 2,587,068.00 0.14 164 601992 金隅股份 577,400 2,575,204.00 0.14 165 600511 国药股份 85,400 2,570,540.00 0.14 166 000810 创维数字 182,600 2,569,182.00 0.14 167 601607 上海医药 130,800 2,558,448.00 0.14 168 600062 华润双鹤 114,991 2,556,249.93 0.14 169 002716 金贵银业 109,800 2,540,772.00 0.14 170 300170 汉得信息 215,100 2,540,331.00 0.14 171 002416 爱施德 171,800 2,530,614.00 0.13 172 600143 金发科技 322,243 2,507,050.54 0.13 173 600585 海螺水泥 146,220 2,479,891.20 0.13 174 600056 中国医药 130,000 2,473,900.00 0.13 175 002519 银河电子 109,800 2,459,520.00 0.13 176 002635 安洁科技 67,500 2,457,000.00 0.13 177 600026 中海发展 360,300 2,453,643.00 0.13 178 002460 赣锋锂业 92,500 2,452,175.00 0.13 179 300287 飞利信 205,800 2,449,020.00 0.13 180 002179 中航光电 66,600 2,416,914.00 0.13 181 603167 渤海轮渡 222,550 2,414,667.50 0.13 182 002001 新 和 成 123,100 2,412,760.00 0.13 183 000826 启迪桑德 73,100 2,410,838.00 0.13 184 600970 中材国际 338,100 2,397,129.00 0.13 185 002466 天齐锂业 73,720 2,392,214.00 0.13 186 600717 天津港 236,470 2,383,617.60 0.13 187 601000 唐山港 593,800 2,381,138.00 0.13 188 600845 宝信软件 134,400 2,370,816.00 0.13 189 600323 瀚蓝环境 164,705 2,365,163.80 0.13 190 000789 万年青 293,700 2,358,411.00 0.13 191 600338 西藏珠峰 80,300 2,327,094.00 0.12 192 300115 长盈精密 89,200 2,324,552.00 0.12 193 002491 通鼎互联 149,300 2,320,122.00 0.12 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 50 页 共 67 页


194 002099 海翔药业 270,100 2,290,448.00 0.12 195 601872 招商轮船 461,400 2,279,316.00 0.12 196 600051 宁波联合 173,700 2,270,259.00 0.12 197 600525 长园集团 162,700 2,269,665.00 0.12 198 600660 福耀玻璃 121,200 2,257,956.00 0.12 199 300017 网宿科技 42,000 2,251,620.00 0.12 200 600884 杉杉股份 159,500 2,245,760.00 0.12 201 600064 南京高科 131,500 2,202,625.00 0.12 202 002002 鸿达兴业 299,200 2,196,128.00 0.12 203 600177 雅戈尔 155,800 2,178,084.00 0.12 204 600663 陆家嘴 98,100 2,170,953.00 0.12 205 002324 普利特 72,699 2,170,792.14 0.12 206 002025 航天电器 84,800 2,136,960.00 0.11 207 600398 海澜之家 197,161 2,127,367.19 0.11 208 600742 一汽富维 131,560 2,122,062.80 0.11 209 300244 迪安诊断 66,100 2,115,200.00 0.11 210 600741 华域汽车 132,527 2,113,805.65 0.11 211 000338 潍柴动力 209,500 2,086,620.00 0.11 212 002028 思源电气 158,200 2,085,076.00 0.11 213 600720 祁连山 253,800 2,073,546.00 0.11 214 002573 清新环境 114,700 2,003,809.00 0.11 215 600639 浦东金桥 107,600 1,997,056.00 0.11 216 002437 誉衡药业 238,300 1,970,741.00 0.10 217 002320 海峡股份 125,900 1,965,299.00 0.10 218 002554 惠博普 239,166 1,953,986.22 0.10 219 000581 威孚高科 84,882 1,904,752.08 0.10 220 600018 上港集团 371,700 1,903,104.00 0.10 221 600153 建发股份 174,310 1,865,117.00 0.10 222 600824 益民集团 256,500 1,857,060.00 0.10 223 600270 外运发展 111,700 1,847,518.00 0.10 224 002056 横店东磁 132,000 1,836,120.00 0.10 225 002241 歌尔股份 68,800 1,824,576.00 0.10 226 600216 浙江医药 142,900 1,811,972.00 0.10 227 600790 轻纺城 249,555 1,796,796.00 0.10 228 300262 巴安水务 105,600 1,795,200.00 0.10 229 002008 大族激光 78,700 1,778,620.00 0.09 230 601231 环旭电子 165,300 1,770,363.00 0.09 231 002108 沧州明珠 86,700 1,766,079.00 0.09 232 600119 长江投资 88,500 1,762,035.00 0.09 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 51 页 共 67 页


233 000876 新 希 望 218,524 1,759,118.20 0.09 234 600648 外高桥 88,800 1,752,912.00 0.09 235 000887 中鼎股份 67,500 1,750,950.00 0.09 236 601566 九牧王 98,700 1,746,003.00 0.09 237 600761 安徽合力 132,300 1,682,856.00 0.09 238 300360 炬华科技 87,200 1,677,728.00 0.09 239 002126 银轮股份 172,400 1,670,556.00 0.09 240 002327 富安娜 185,400 1,631,520.00 0.09 241 000541 佛山照明 164,200 1,615,728.00 0.09 242 002563 森马服饰 156,900 1,611,363.00 0.09 243 600415 小商品城 185,000 1,600,250.00 0.09 244 002157 正邦科技 236,482 1,574,970.12 0.08 245 002344 海宁皮城 139,102 1,574,634.64 0.08 246 603979 金诚信 86,800 1,547,644.00 0.08 247 002048 宁波华翔 69,300 1,534,302.00 0.08 248 600835 上海机电 78,380 1,529,977.60 0.08 249 600894 广日股份 110,200 1,506,434.00 0.08 250 601038 一拖股份 132,700 1,499,510.00 0.08 251 600093 禾嘉股份 102,700 1,489,150.00 0.08 252 002738 中矿资源 56,150 1,480,675.50 0.08 253 002124 天邦股份 121,160 1,469,670.80 0.08 254 601313 江南嘉捷 121,500 1,436,130.00 0.08 255 600843 上工申贝 75,700 1,424,674.00 0.08 256 600009 上海机场 53,400 1,416,168.00 0.08 257 002367 康力电梯 106,400 1,405,544.00 0.07 258 600897 厦门空港 61,800 1,397,298.00 0.07 259 600583 海油工程 185,000 1,365,300.00 0.07 260 002311 海大集团 90,300 1,359,015.00 0.07 261 002074 国轩高科 43,100 1,335,669.00 0.07 262 600004 白云机场 94,680 1,334,041.20 0.07 263 600499 科达洁能 173,500 1,311,660.00 0.07 264 000089 深圳机场 163,200 1,305,600.00 0.07 265 603611 诺力股份 34,100 1,301,938.00 0.07 266 601222 林洋能源 160,900 1,298,463.00 0.07 267 600074 保千里 97,600 1,292,224.00 0.07 268 002400 省广股份 90,360 1,246,064.40 0.07 269 603686 龙马环卫 37,100 1,228,752.00 0.07 270 600739 辽宁成大 68,200 1,224,872.00 0.07 271 000501 鄂武商A 61,977 1,209,791.04 0.06 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 52 页 共 67 页


272 600755 厦门国贸 147,400 1,208,680.00 0.06 273 600388 龙净环保 97,200 1,202,364.00 0.06 274 600426 华鲁恒升 89,290 1,183,092.50 0.06 275 002440 闰土股份 72,300 1,181,382.00 0.06 276 600729 重庆百货 48,700 1,141,041.00 0.06 277 002033 丽江旅游 77,250 1,112,400.00 0.06 278 600089 特变电工 121,300 1,107,469.00 0.06 279 000151 中成股份 56,500 1,106,835.00 0.06 280 002470 金正大 138,600 1,094,940.00 0.06 281 600138 中青旅 52,000 1,090,440.00 0.06 282 002091 江苏国泰 82,200 1,089,972.00 0.06 283 600694 大商股份 27,200 1,086,096.00 0.06 284 601888 中国国旅 24,809 1,076,710.60 0.06 285 600309 万华化学 49,330 1,062,074.90 0.06 286 600352 浙江龙盛 112,300 1,034,283.00 0.06 287 600885 宏发股份 32,300 1,031,985.00 0.05 288 002588 史丹利 90,500 1,027,175.00 0.05 289 600118 中国卫星 32,700 1,021,548.00 0.05 290 300058 蓝色光标 99,900 1,015,983.00 0.05 291 601877 正泰电器 50,409 1,008,180.00 0.05 292 603188 亚邦股份 56,201 1,003,749.86 0.05 293 600312 平高电气 64,100 1,001,242.00 0.05 294 600879 航天电子 65,400 996,696.00 0.05 295 002027 分众传媒 69,484 991,536.68 0.05 296 000902 新洋丰 85,800 966,108.00 0.05 297 002131 利欧股份 60,200 960,190.00 0.05 298 600176 中国巨石 96,860 953,102.40 0.05 299 002223 鱼跃医疗 30,500 946,110.00 0.05 300 002300 太阳电缆 97,500 930,150.00 0.05 301 600529 山东药玻 41,400 880,164.00 0.05 302 002081 金 螳 螂 88,784 869,195.36 0.05 303 600697 欧亚集团 26,700 855,201.00 0.05 304 601179 中国西电 151,500 845,370.00 0.04 305 600409 三友化工 89,562 840,987.18 0.04 306 300101 振芯科技 45,300 839,862.00 0.04 307 600054 黄山旅游 50,150 804,907.50 0.04 308 000796 凯撒旅游 52,000 787,800.00 0.04 309 002597 金禾实业 50,100 783,063.00 0.04 310 600273 嘉化能源 80,700 775,527.00 0.04 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 53 页 共 67 页


311 000430 张家界 63,100 770,451.00 0.04 312 601886 江河集团 71,400 760,410.00 0.04 313 600315 上海家化 27,700 750,947.00 0.04 314 300196 长海股份 19,800 744,876.00 0.04 315 002220 天宝股份 54,100 729,809.00 0.04 316 002004 华邦健康 80,400 729,228.00 0.04 317 002482 广田集团 78,000 721,500.00 0.04 318 300474 景嘉微 13,000 700,310.00 0.04 319 601965 中国汽研 65,500 697,575.00 0.04 320 300144 宋城演艺 32,500 680,550.00 0.04 321 600297 广汇汽车 77,650 664,684.00 0.04 322 600298 安琪酵母 37,000 659,340.00 0.04 323 601216 君正集团 139,800 650,070.00 0.03 324 002504 弘高创意 81,600 645,456.00 0.03 325 002510 天汽模 92,400 642,180.00 0.03 326 600335 国机汽车 51,400 624,510.00 0.03 327 300138 晨光生物 34,100 621,643.00 0.03 328 002092 中泰化学 49,500 598,950.00 0.03 329 002595 豪迈科技 28,100 591,505.00 0.03 330 002487 大金重工 64,700 584,241.00 0.03 331 300298 三诺生物 32,100 582,294.00 0.03 332 002532 新界泵业 38,300 578,330.00 0.03 333 002185 华天科技 47,630 575,370.40 0.03 334 000685 中山公用 51,300 570,969.00 0.03 335 000888 峨眉山A 47,400 565,956.00 0.03 336 300183 东软载波 22,563 557,757.36 0.03 337 000811 烟台冰轮 36,900 553,131.00 0.03 338 002041 登海种业 29,179 550,899.52 0.03 339 300373 扬杰科技 27,500 541,200.00 0.03 340 600075 新疆天业 43,500 541,140.00 0.03 341 000598 兴蓉环境 92,800 534,528.00 0.03 342 002150 通润装备 31,800 526,290.00 0.03 343 002444 巨星科技 32,800 511,680.00 0.03 344 002604 龙力生物 42,000 477,540.00 0.03 345 002426 胜利精密 57,550 475,938.50 0.03 346 002772 众兴菌业 21,513 442,522.41 0.02 347 600371 万向德农 27,000 440,910.00 0.02 348 603969 银龙股份 31,100 433,534.00 0.02 349 600172 黄河旋风 23,400 418,392.00 0.02 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 54 页 共 67 页


350 603528 多伦科技 6,300 411,705.00 0.02 351 300145 中金环境 15,600 407,160.00 0.02 352 002158 汉钟精机 37,800 388,962.00 0.02 353 601199 江南水务 49,500 382,140.00 0.02 354 300443 金雷风电 6,300 357,714.00 0.02 355 002270 华明装备 24,300 348,462.00 0.02 356 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01 357 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.01 358 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.01 359 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 360 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01 361 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00 362 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00 363 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.00 364 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.00 365 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.00 366 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 367 603336 宏辉果蔬 1,472 69,287.04 0.00 368 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 369 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 370 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00 371 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.00 372 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00 373 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.00 374 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 375 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.00 376 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 377 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.00 378 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00 379 603689 皖天然气 4,819 37,925.53 0.00 380 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 381 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 382 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 383 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 384 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 385 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 386 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00 387 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 388 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 55 页 共 67 页


389 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 390 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601166 兴业银行 147,516,523.33 4.87 2 600030 中信证券 129,889,442.41 4.29 3 601398 工商银行 117,716,443.75 3.89 4 601988 中国银行 113,843,419.00 3.76 5 601328 交通银行 101,769,962.52 3.36 6 601788 光大证券 99,570,295.84 3.29 7 601818 光大银行 97,066,388.38 3.20 8 600015 华夏银行 96,642,845.60 3.19 9 000750 国海证券 93,772,770.51 3.10 10 000776 广发证券 93,006,570.44 3.07 11 600999 招商证券 78,228,491.63 2.58 12 600000 浦发银行 75,343,853.56 2.49 13 000783 长江证券 70,088,238.75 2.31 14 600837 海通证券 69,841,655.52 2.31 15 601211 国泰君安 57,058,404.56 1.88 16 600036 招商银行 54,031,413.21 1.78 17 002736 国信证券 50,145,285.48 1.66 18 000166 申万宏源 45,601,029.22 1.51 19 601336 新华保险 38,019,620.08 1.26 20 601628 中国人寿 37,823,264.06 1.25 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601166 兴业银行 197,140,102.77 6.51 2 600999 招商证券 158,016,780.38 5.22 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 56 页 共 67 页


3 600030 中信证券 139,327,565.09 4.60 4 601398 工商银行 138,569,260.91 4.57 5 601318 中国平安 121,663,942.32 4.02 6 601988 中国银行 115,834,122.97 3.82 7 000776 广发证券 106,606,724.43 3.52 8 601788 光大证券 106,401,581.54 3.51 9 601818 光大银行 101,822,684.90 3.36 10 601328 交通银行 98,713,902.65 3.26 11 600015 华夏银行 95,399,565.50 3.15 12 000750 国海证券 92,681,087.20 3.06 13 601939 建设银行 91,067,141.44 3.01 14 000783 长江证券 81,838,908.20 2.70 15 600000 浦发银行 74,993,624.36 2.48 16 600837 海通证券 72,994,772.54 2.41 17 601169 北京银行 52,838,976.96 1.74 18 002736 国信证券 52,738,691.15 1.74 19 000166 申万宏源 45,722,141.16 1.51 20 600373 中文传媒 43,542,093.81 1.44 注: “卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,198,854,692.58 卖出股票收入(成交)总额 6,028,469,256.05 注: “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 57 页 共 67 页


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定,本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收 益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性 和定量方法,确定投资时机。基金管理人另根据CAPM 模型计算得到的组合Beta 值,结合股票投 资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规 和监管要求的变化。 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券股份有限公司(以下简称“广发证 券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、国泰君安股份有限公司(以下简称 “国泰君安”)、中国人寿股份有限公司(以下简称“中国人寿”)和中国太平洋保险(集团) 股份有限公司(以下简称“中国太保”)外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 58 页 共 67 页


2016 年 5 月 18 日,全国股转公司下发了《关于对广发证券股份有限公司釆取约见谈话并责 令改正自律监管措施的决定》(股转系统发[2016]50 号),对广发证券内控不完善、未按规定展 开独立的尽职调查工作的违规行为,采取约见谈话并责令改正的自律监管措施。 2016年11月 25 日,中国证监会向广发证券出具《中国证监会行政处罚决定书》 ([2016]128 号),对其接入第三方交易终端软件但未采取可靠措施记录客户身份信息、严格审查客户身份的 真实性,未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动等行为,采取责令改正、给予警告、 没收违法所得,并处以罚款的行政处罚措施。 2016 年 8 月 23 日,全国股转公司下发了《关于对中信证券股份有限公司采取出具责令改正 自律监管措施的决定》(股转系统发[2016]235 号),对中信证券投资者适当性管理不当的违规 行为,采取责令改正的自律监管措施。 2016 年 1 月 29 日,全国股转公司下发了《关于给予国泰君安证券股份有限公司公开谴责, 给予王仕宏公开谴责,给予陈扬、李仲凯通报批评的决定》(股转系统发[2016]54号),对国泰 君安扰乱正常市场秩序的违规行为,采取公开谴责的处分措施。 2016年3月1日,国泰君安公告其于 2016年2 月26 日收到中国证券监督管理委员会上海监 管局《关于对国泰君安证券股份有限公司采取限制新增做市业务等监管措施的决定》(沪证监决 [2016]15号)(以下简称“《决定》”)。国泰君安在公告中陈述了《决定》的内容。 2016 年 6 月 15 日,中国证监会北京监管局发布《中国证券监督管理委员会北京监管局行政 监管措施决定书(国泰君安证券)》([2016]31号),对国泰君安作为债券受托管理人未履职的 行为采取出具警示函的行政监管措施。 2016 年 8 月 12 日,全国股转公司下发了《关于对国泰君安证券股份有限公司采取约见谈话 并提交书面承诺自律监管措施的决定》(股转系统发[2016]228 号),对国泰君安的信息披露违 规行为采取约见谈话并提交书面承诺函的监管措施。 2016 年 8 月 26 日,中国证券监督管理委员会网站公告,对金徽酒股份有限公司及其首发保 荐机构国泰君安股份有限公司、签字保荐代表人在首发项目过程中的信息披露违法违规行为采取 了行政监管措施。 2016年12月 27 日, 国泰君安公告其收到 《关于对国泰君安证券股份有限公司采取责令改正、 增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的事先告知书》(机构部函[2016]3280号)(以 下简称“《事先告知书》”)。国泰君安在公告中陈述了《事先告知书》的内容。 2016年6月23日,中国人寿公告其收到《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书》 (保 监罚〔2016〕13号)(以下简称“《行政处罚决定书》”)。中国人寿在公告中陈述了《行政处大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 59 页 共 67 页


罚决定书》的内容。 2016年3月8日,中国保险监督管理委员会向中国太保出具《中国保险监督管理委员会行政 处罚决定书》(保监罚〔2016〕3号)和(保监罚〔2016〕5号),对其客户回访不符合规定、销售人 员在电话销售业务中欺骗投保人的行为,对中国太保给予罚款等行政处罚措施。 本基金投资广发证券 (000776) 、 中信证券 (600030) 、 国泰君安 (601211) 、 中国人寿 (601628) 和中国太保(601601)的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况, 本基金管理人进行了分析和研究,认为上述事件对广发证券、中信证券、国泰君安、中国人寿和 中国太保的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 453,282.40 2 应收证券清算款 69,127.28 3 应收股利 - 4 应收利息 41,085.28 5 应收申购款 329,333.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 892,828.06


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 60 页 共 67 页


持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 44,634 20,877.16 224,378,321.29 24.08% 707,452,992.45 75.92%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 - -


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年 12 月11 日 )基金份额总额 1,095,372,033.67 本报告期期初基金份额总额 1,398,653,196.48 本报告期基金总申购份额 213,726,660.80 减:本报告期基金总赎回份额 680,548,543.54 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 931,831,313.74


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 61 页 共 67 页


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度审计的报酬为 120,000.00 元。目前普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)已连续四年向本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。








11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 3,904,373,115.90 34.80% 3,636,139.99 37.31% - 华泰证券 1 2,917,653,867.06 26.00% 2,431,644.83 24.95% - 华鑫证券 1 1,208,047,620.99 10.77% 1,125,055.89 11.54% - 中金公司 2 838,195,779.70 7.47% 612,973.12 6.29% - 中信建投 1 693,362,619.29 6.18% 507,056.73 5.20% - 安信证券 2 615,228,502.47 5.48% 549,878.05 5.64% - 东兴证券 1 394,101,297.42 3.51% 367,028.20 3.77% - 金元证券 1 356,610,015.95 3.18% 260,787.81 2.68% - 中信证券 1 202,229,370.45 1.80% 188,336.05 1.93% - 西藏东方财富 1 90,383,729.83 0.81% 66,097.62 0.68% - 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 62 页 共 67 页


注:1.专用交易单元的选择标准 (1)实力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,经营行为规范; (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务; (5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务; (6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。 基金管理人与被选择的证券经营机构签订 《专用证券交易单元租用协议》 ,报证券交易所办理交易单元相关租用手续; 3. 本报告期内,本基金增加租用金元证券及西藏东方财富各1个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - 200,000,000.00 100.00% - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 本公司关于旗下基金调整停牌股票 “万科 A”、“乐视网”及“张家 界”估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年1月12日 2 本公司关于旗下基金参加平安证券 《中国证券报》 、 《上海证 2016年1月20日 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 63 页 共 67 页


申购费率优惠活动的公告 券报》 、 《证券日报》 3 本基金2015年4季度报告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年1月21日 4 本公司关于旗下基金参与诺亚正行 (上海) 基金销售投资顾问有限公司 费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年1月22日 5 本基金招募说明书(更新) (2015年 第2 号) 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年1月22日 6 本公司关于向汇付天下“天天盈” 账户持有人开通基金网上直销业务 的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年1月28日 7 本公司关于向农业银行借记卡持卡 人开通基金网上直销业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年1月28日 8 本公司关于旗下基金参与上海陆金 所资产管理有限公司认购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 2月 1日 9 本公司关于提醒投资者谨防虚假客 服电话、 防范金融诈骗的提示性公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年2月25日 10 本公司关于旗下基金调整停牌股票 “格力电器”及“东华软件”估值 方法的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 3月 1日 11 本公司关于向工商银行借记卡持卡 人开通基金网上直销业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年3月25日 12 本公司关于旗下基金参与浙江同花 顺基金销售有限公司费率优惠活动 的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年3月30日 13 本基金2015年年度报告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年3月30日 14 本公司关于旗下基金参加深圳市新 兰德证券投资咨询有限公司费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年3月31日 15 本公司关于旗下基金调整停牌股票" 长安汽车"估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年3月31日 16 本公司关于增加上海联泰资产管理 有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 4月 1日 17 本公司关于旗下基金参与上海联泰 资产管理有限公司费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 4月 1日 18 关于本基金继续参与中国工商银行 个人电子银行申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 4月 1日 19 本公司关于增加上海凯石财富基金 销售有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年4月11日 20 本公司关于旗下基金参与上海凯石 《中国证券报》 、 《上海证 2016年4月11日 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 64 页 共 67 页


财富基金销售有限公司费率优惠活 动的公告 券报》 、 《证券日报》 21 本公司关于增加深圳富济财富管理 有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年4月12日 22 本公司关于旗下基金参与深圳富济 财富管理有限公司费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年4月12日 23 本公司关于增加北京钱景财富投资 管理有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年4月15日 24 本公司关于旗下基金参与北京钱景 财富投资管理有限公司费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年4月15日 25 本基金2016年1季度报告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年4月20日 26 本公司关于旗下部分基金参与中国 民生银行直销银行费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年5月17日 27 本基金基金经理变更公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 6月 3日 28 本公司关于旗下基金参与上海好买 基金销售有限公司费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 6月 6日 29 本公司关于增加上海利得基金销售 有限公司为销售机构并参与申(认) 购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 6月 8日 30 本公司关于增加申万宏源西部证券 有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年6月16日 31 本公司关于旗下基金参加申万宏源 西部证券有限公司申购费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年6月16日 32 本公司关于调整开立基金账户证件 类型的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年6月20日 33 本公司关于增加珠海盈米财富管理 有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年6月22日 34 本公司关于旗下基金参与珠海盈米 财富管理有限公司费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年6月22日 35 本公司关于旗下部分基金在上海陆 金所资产管理有限公司开通基金定 期定额投资业务并参与定期定额投 资申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年6月24日 36 本公司关于旗下部分基金参与交通 银行股份有限公司网上银行、 手机银 行申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年6月30日 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 65 页 共 67 页


37 本公司关于旗下基金参与华泰证券 股份有限公司申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 7月 1日 38 本公司关于旗下基金参与华泰证券 股份有限公司申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 7月 1日 39 本公司关于旗下部分基金增加平安 银行股份有限公司为销售机构并参 与费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年7月15日 40 本公司关于增加中证金牛(北京)投 资咨询有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年7月18日 41 本公司关于旗下基金参加中证金牛 (北京) 投资咨询有限公司费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年7月18日 42 本基金2016年2季度报告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年7月21日 43 本基金招募说明书(更新) (2016年 第1 号) 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年7月22日 44 本公司关于增加国金证券股份有限 公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年7月25日 45 本公司关于旗下部分基金在中国农 业银行股份有限公司开通转换业务 的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年7月29日 46 本公司关于增加北京汇成基金销售 有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 8月 2日 47 本公司关于旗下基金参加北京汇成 基金销售有限公司费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 8月 2日 48 本公司关于增加大泰金石投资管理 有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年8月12日 49 本公司关于旗下基金参加大泰金石 投资管理有限公司费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年8月12日 50 本公司关于增加深圳市金斧子投资 咨询有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年8月25日 51 本公司关于旗下部分基金参加深圳 市金斧子投资咨询有限公司费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年8月25日 52 本基金2016年半年度报告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年8月29日 53 本公司关于增加上海万得投资顾问 有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 9月 1日 54 本公司关于旗下部分基金参加上海 万得投资顾问有限公司费率优惠活 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 9月 1日 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 66 页 共 67 页


动的公告 55 本公司关于旗下部分基金参与交通 银行股份有限公司手机银行申购费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年9月20日 56 本公司关于旗下部分基金增加北京 新浪仓石基金销售有限公司为销售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年9月27日 57 本公司关于旗下部分基金参与北京 新浪仓石基金销售有限公司费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年9月27日 58 本公司关于旗下部分基金增加中国 民族证券有限责任公司为销售机构 的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 10月 10 日 59 本公司关于旗下基金增加北京恒天 明泽基金销售有限公司为销售机构 的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 10月 20 日 60 本公司关于开通网上直销汇款交易 的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 10月 21 日 61 本基金2016年3季度报告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 10月 25 日 62 本公司关于开展网上直销基金转换 费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年11月1日 63 本公司关于旗下基金增加北京晟视 天下投资管理有限公司为销售机构 的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年11月4日 64 本公司关于旗下基金增加北京肯特 瑞财富投资管理有限公司为销售机 构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年11月9日 65 本公司关于旗下基金参加北京肯特 瑞财富投资管理有限公司费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年11月9日 66 本公司关于旗下基金参与和讯信息 科技有限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年11月9日 67 本公司关于调整旗下部分基金最低 申购金额限制的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 11月 15 日 68 本公司关于旗下部分基金参与交通 银行股份有限公司手机银行申购及 定期定额投资申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 11月 29 日 69 本公司关于旗下部分基金参与中国 民生银行直销银行定期定额投资申 购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年12月1日 70 本公司关于旗下基金增加中国国际 金融股份有限公司为销售机构的公 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年12月1日 大摩量化配置混合 2016 年年度报告 第 67 页 共 67 页


告 71 本公司关于提请机构投资者及时更 新新版营业执照的提示性公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 12月 16 日 72 本公司关于旗下部分基金参与交通 银行股份有限公司手机银行申购及 定期定额投资申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 12月 22 日 73 本公司关于旗下部分基金参与中国 农业银行股份有限公司申购及定期 定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 12月 30 日 74 本公司关于旗下部分基金参与烟台 银行股份有限公司手机银行渠道申 购及定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》 2016年 12月 30 日 注:上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn上披露。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、本基金基金合同; 3、本基金托管协议; 4、本基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2017 年3月30日