摩 根 士 丹 利华 鑫 进 取 优选 股 票 型 证券 投 资
基金 2016 年年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料经普 华 永道中天会计 师事务所( 特 殊普通合伙)审 计并出具 了 无保留意见 的
审计报 告。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走 势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金 资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 61
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 摩根士 丹利 华鑫 进取 优选 股票型 证券 投资 基金
基金简 称 大摩进 取优 选股 票
基金主 代码 000594
交易代 码 000594
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月29 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 36,401,378.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 适 度控 制风 险并 保持 良好 流 动性 的前 提下 ，以 进取
型 策 略， 选择 趋势 向上 的行 业 里的 具有 高度 进取 精神
并 拥 有一 流团 队、 一流 创新 能 力的 优质 公司 作为 投资
对象， 力争 获取 超越 业绩 比较基 准的 中长 期稳 定收 益。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
从 宏 观经 济、 宏观 政策 、基 本 面和 流动 性等 四个 纬度
进 行 综合 分析 ，在 把握 经济 周 期性 波动 的基 础上 ，动
态 评 估不 同资 产类 在不 同时 期 的投 资价 值、 投资 时机
以 及 其风 险收 益特 征， 追求 股 票、 债券 和货 币等 大类
资产的 动态 配置 及资 产的 稳健增 长。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
从 经 济周 期、 行业 政策 和行 业 基本 面指 标三 个方 面评
估 行 业发 展趋 势， 在此 基础 上 判断 行业 的可 持续 发展
能力， 作为 本基 金行 业配 置的依 据。
（2） 个股 选择 策略
采 用 “自 下而 上“ 的个 股优 选 策略 ，坚 持以 深入 细致
的 基 本面 研究 为选 股的 基本 原 则， 投资 于具 备以 下几
方面优 选特 质的 上市 企业 ：1） 该 企业 处于 趋势 向上 的
优质行 业 ；2 ） 该 企业 为所 处行业 内最 优质 的公 司 ；3 ）
该 企 业具 有激 励充 分的 一流 管 理团 队。 依靠 定量 分析
与定性 分析 相结 合的 方法 对个股 进行 选择 。
3、债 券投 资策 略
将 结 合宏 观经 济变 化趋 势、 货 币政 策及 不同 债 券 品种
的 收 益率 水平 、流 动性 和信 用 风险 等因 素， 运用 利率
预 期 、久 期管 理、 收益 率曲 线 等投 资管 理策 略， 权衡大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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到 期 收益 率与 市场 流动 性构 建 和调 整债 券组 合， 在追
求投资 收益 的同 时兼 顾债 券资产 的流 动性 和安 全性 。
4、权 证投 资策 略
在 确 保与 基金 投资 目标 相一 致 的前 提下 ，通 过对 权证
标 的 证券 的基 本面 研究 ，并 结 合权 证定 价模 型估 计权
证 价 值， 本着 谨慎 和风 险可 控 的原 则， 为取 得与 承担
风险相 称的 收益 ，投 资于 权证。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×85 %+ 标普 中国 债券 指数 收益 率
×15%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其预 期 风险 和预 期收 益 高 于货
币 市 场基 金、 债券 型基 金、 混 合型 基金 ，属 于证 券投
资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理
有限公 司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李锦 田青
联系电 话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第二 座第
17 层 01-04 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第二 座第
17 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 YU HUA(于华) 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.msfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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注册登 记机 构 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第二 座 第 17 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年5 月29 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -12,417,550.04 16,759,952.33 14,573,209.80
本期利 润 -13,737,846.08 13,385,442.31 20,086,614.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3127 0.2734 0.1428
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.79% 15.47% 13.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.97% 47.72% 24.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 10,583,313.77 25,394,072.48 10,807,053.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2907 0.5712 0.1801
期末基 金资 产净 值 54,410,254.41 81,999,000.56 74,923,050.25
期末基 金份 额净 值 1.495 1.845 1.249
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 49.50% 84.50% 24.90%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.36% 0.74% 1.31% 0.61% -4.67% 0.13%
过去六 个月 -1.25% 0.87% 4.32% 0.64% -5.57% 0.23%
过去一 年 -18.97% 1.91% -9.11% 1.19% -9.86% 0.72% 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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自基金 合同
生效起 至今
49.50% 2.25% 48.45% 1.59% 1.05% 0.66%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年 5 月 29 日正 式生 效 。上述 指标 在基 金合 同生 效当年 按照 实际 存 续
期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2014 年5 月 29 日 ）至 本报告 期末 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 （以 下简 称 “公 司” ） 是 一家 中外 合资 基金 管理公 司 ， 前 身
为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于2003 年3 月14 日 成 立的巨 田基 金管 理有
限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构。
截止2016 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 二十 四只 基金产 品， 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行业大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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证券投 资基 金、 摩根 士丹 利华鑫 资源 优选 混合 型证 券投资 基金(LOF) 、 摩根 士 丹利华 鑫领 先优 势混
合型证券投资 基金、摩 根 士丹利华鑫强 收益债券 型 证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫卓越 成长混合
型证券投资基 金、摩根 士 丹利华鑫消费 领航混合 型 证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫多因 子精选策
略混合 型证 券投 资基 金、 摩根士 丹利 华鑫 深 证 300 指数增 强型 证券 投资 基金 、摩根 士丹 利华 鑫 主
题优选混合型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫多 元 收益债券型证 券投资基 金 、摩根士丹 利华鑫量
化配置混 合型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫双 利 增强债券型证 券投资基 金 、摩根士丹 利华鑫纯
债稳定 增 利18 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金、 摩 根士丹 利华 鑫品 质生 活精 选股票 型证 券投 资
基金、 摩根 士丹 利华 鑫进 取优选 股票 型证 券投 资基 金、 摩 根士 丹利 华鑫 纯债 稳定添 利 18 个 月定 期
开放债券型证 券投资基 金 、摩根士丹利 华鑫优质 信 价纯债债券型 证券投资 基 金、摩根士 丹利华鑫
量化多 策略 股票 型证 券投 资基金 、 摩根 士丹 利华 鑫 新机遇 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 摩 根士
丹利华 鑫多 元收 益 18 个 月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 摩根 士丹 利华 鑫沪 港 深新价 值灵 活配 置
混合型 证 券 投资 基金 、 摩 根士丹 利华 鑫纯 债稳 定增 值 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 摩根
士丹利华鑫健 康产业混 合 型证券投资基 金和摩根 士 丹利华鑫多元 兴利 18 个 月定期开放债 券型证
券投资 基金 。同 时， 公司 还管理 着多 个特 定客 户 资 产管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙海波
基 金 投 资
部 总 监 、
基金经 理
2014 年7 月3
日
- 9
南开大 学政 治经 济学 博士 。
曾 任 职 于 华 泰 联 合 证 券 研
究 所 及 民 生 加 银 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 担 任 研 究员。
2010 年 9 月加 入本 公司 ， 历
任研究 员、 基金 经理 助理 。
2014 年 7 月 起担 任本 基 金
基金经 理，2015 年 1 月至
2016 年 6 月 担任 摩根 士 丹
利 华 鑫 资 源 优 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金 （LOF ）基金经
理， 2016 年 6 月起 担任 摩 根
士 丹 利 华 鑫 沪 港 深 新 价 值
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ，2016 年 7
月 起 担 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫
新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理，2017
年1 月起 任摩 根士 丹利 华 鑫大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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基 础 行 业 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期为根 据本 公司 决定 确定 的聘任 日期 ；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基 金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人遵 照《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》等相 关 法 律法规的要求 ，
制订了《摩 根士丹利 华鑫 基金管理有 限公司公 平交 易管理办法》 、 《摩根士 丹 利华鑫基金 管理有 限
公司异常交 易报告管 理办 法》 、 《摩根士 丹利华鑫 基 金管理有限 公司公平 交易 分析报告实 施细则 》
等内部 制度 ，形 成较 为完 备的公 平交 易制 度及 异常 交易分 析体 系。
基金管理人的 公平交易 管 理涵盖了所管 理的所有 投 资组合，管理 的范围包 括 境内上市股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，同时也包 括授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执行、业 绩评估等 与 投资管理活动 相关的各 个 环节。基金管 理人通过 投 资交易以及 其他相关
系统实现了有 效 系统控 制 ，通过投资交 易行为的 监 控、异常交易 的识别与 分 析、公平交 易的分析
与报告等方式 实现了有 效 的人工控制， 并通过定 期 及不定期的回 顾不断完 善 相关制度及 流程，实
现公平 交易 管理 控制 目标 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公 司管理 所 有投资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管理 人 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 有 28 次 ，为量 化投 资基 金因 执行 投资策 略和 其他 组 合
发生的 反向 交易 ，基 金管 理人未 发现 其他 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年， 除去 年初 的 大幅下 跌 ， 市 场整 体呈 震 荡上行 态势 ， 企业 盈利 恢 复及其 带来 的估
值修复 是股 价上 涨的 重要 动力 ； 全 年来 看， 上证 指 数和创 业板 指数 分别 下 跌12.3% 和27.7% 。 一 季
度，为应对始 料未及的 市 场下行风险， 本基金快 速 降低仓位，减 持了部分 业 绩保证力度 不够或估
值水平过高的 成长股， 同 时增持了部分 供给侧改 革 受益行业以及 景气度提 升 的行业。2 月末随着
市场逐步走稳 ，本基金 进 一步提高仓位 ，当月获 得 较好收益。二 季度，基 于 白酒行业主 流公司估
值和区 域龙 头市 值相 对具 有吸引 力， 增加 了白 酒持 仓比例 ； 另 外在 四、 五月 我们重 点挖 掘 了 OLED
产业的投资机 会，参与 了 新能源汽车以 及特斯拉 相 关产业链公司 的主题投 资 。三季度， 本基金逐
渐调整投资思 路，更加 关 注公司本身业 绩确定性 所 能提供的安全 边际和未 来 空间，从对 行业前景
和公司转型方 向选择的 判 断转换到对公 司 ROE （净 资产收益率） 的提升方 式 、业绩确定性 和成长
空间的考虑。 持仓品种 增 加了业绩确定 性较高、 现 金流较好的一 些传统行 业 龙头企业， 投资组合
整体估值水平 较上半年 大 幅降低。四季 度，重点 配 置了部分价格 传导较顺 畅 、能够受益 于产品价
格上涨的中游 行业，例 如 部分化工细分 子行业、 有 色加工、钢铁 等行业。 同 时继续持有 一些 业绩
确定性 较高 、现 金流 较好 的传统 行业 （例 如白 酒、 建筑建 材、 公用 事业 等） 的龙头 企业 股票 。
截至报 告期 末 ， 本 基金 的 股票仓 位 为84.93% ， 持 仓 主要集 中在 建筑 建材 、 化 工、 轻工 、 有 色、
食品饮 料、 纺织 服装 、医 药等行 业。 截至 报告 期末 ，本基 金未 持有 债券 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至2016 年12 月31 日, 本基 金份 额净 值 为 1.495 元 ，累 计份 额净 值为 1.495 元，
报告期 内基 金份 额净 值增 长率为-18.97% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-9.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 国内 方 面 ， 无风险 利率 趋势 下行 告一 段落， 在人 民币 贬值 压力 犹存的 背景 下，
利率走势始终 是制约市 场 估值中枢的压 力。随着 供 给侧改革持续 推进以及 政 府扩张周期 的开启，
企业盈利将进 入一定程 度 的持续修复期 ，偿债周 期 也随之逐渐进 入尾声， 企 业资本开支 的扩张重
现值得期待， 宏观经济 在 各种冲击中开 始构筑新 的 增长动力。但 同时，需 求 的下滑仍是 不得不面大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 13 页 共 67 页
对的现实，地 产投资受 制 于调控，基建 投资受制 于 财政约束，这 两方面增 速 的波动将对 经济产生
重大影 响。
市场方 面 ， 经 过2016 年 年 初的调 整及 全年 的震 荡盘 整， 系统 性风 险得 到一 定 释放 ， 资 金在 大
类资产之间的 配置需 求 可 能开始倾向权 益类市场 ， 而随着股价调 整和盈利 增 长消化估值 ，精选个
股策略有望带 来一定超 额 收益。我们预 计市场全 年 仍以震荡行情 为主，在 小 盘股成长性 和估值不
匹配以 及IPO 加速 导致 稀 缺性下 降等 因素 影响 下， 低估值 蓝筹 股有 望继 续取 得较好 的相 对收 益。
企业盈 利修 复及 其带 来的 估值修 复是 推 动2016 年 股 价上行 的主 线， 但随 着系 统 性盈利 修复 阶段 性
减弱，市场风 格也会呈 现 风险偏好驱动 的特征， 或 者说行业配置 与主题机 会 可能会交替 成为超额
收益的来源。 因此，本 基 金的核心持仓 将继续以 估 值与成长匹配 为首要选 择 条件，更加 谨慎地从
多个角度审视 潜在投 资 标 的的安全边际 ，以期通 过 业绩的确定性 增长获得 投 资收益；同 时，阶段
性地参 与估 值适 当且 股价 具有优 势的 主题 性投 资机 会。2017 年 我们 将重 点关 注的市 场驱 动因 素 包
括：改革特别 是国企改 革 突破带来的动 力；财政 支 出带来的投资 动力；人 口 结构变迁带 来的消费
动力； 以及 人工 智能 及其 行业应 用带 来的 科技 动力 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期，基 金管理人 通 过开展专项检 查、加强 日 常监控、完善 管理制度 等 方式，检查内 控
制度的 执行 情况 、基 金运 作的合 法合 规情 况， 及时 发现问 题， 提出 改进 建议 并跟踪 落实 。
本报告 期， 基金 管理 人完 成的 主 要监 察稽 核工 作如 下：
（1） 完成 专项 检查 工作 。 检查范 围覆 盖投 资研 究交 易、基 金销 售、 特定 客户 资产管 理业 务、
业务持续性 计划、自 有资 金投资及风 险准备金 、反 洗钱业务等 方面。 （2） 做 好日常监控 工作。 规
范基金投资、 销售以及 运 营等各项业务 管理，通 过 监控基金投资 运作、优 化 关键业务流 程、审核
宣传推介材料、监 督后台 运营业务等工作， 加强日 常风险监控，保障 公 司 和基 金 运 作 合 法 合 规。
（3 ） 通过 制度 定期 回顾 机 制持续 完善 公司 内控 制度 体系 ， 同 时， 适时 以合 规 指引方 式解 读监 管政
策与要求，加 强各项业 务 流程控制。公 司已建立 起 覆盖公司业务 各个方面 ， 更为全面、 完善的内
控制度体系 ，保障公 司合 规、安全、 高效运营。 （4 ）加强员工 合规行为 管理 。根据法律 法规和 业
务环境的变化 不断修订 并 充实培训材料 ，改进合 规 培训形式，进 一步提升 员 工风控意识 及合规意
识。 （5）有效 地推进投 资 风险管理系 统等合规 监控 系统的建设 ，加强风 险管 理手段，提 高工作 效
率。 （6 ）加强 新 产品 和新 业务的 风险 管理 。
2017 年， 基金 管理 人将 继 续本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 加强 风险
控制， 保障 公司 和基 金的 合法合 规运 作， 保障 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 14 页 共 67 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基 金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（分管基金 运营部的 助 理总经理）以 及
相关成员（包 括基金运 营 部负责人、基 金会计、 风 险管理部及监 察稽核部 相 关业务人员 ）构成。
估值委员会的 相关人员 均 具有一定年限 的专业从 业 经验，具有良 好的专业 能 力，并能在 相关工作
中保持独立性 。其中基 金 运营 部负责具 体执行公 允 价值估值、提 供估值建 议 、跟踪长期 停牌股票
对资产净值的 影响并就 调 整估值方法与 托管行、 会 计师事务所进 行沟通； 风 险管理部负 责评估公
允价值估值数 据模型， 计 算并向基金运 营部提供 使 用数据模型估 值的证券 价 格；监察稽 核部负责
与监管 机构 的沟 通、 协调 以及检 查公 允价 值估 值业 务的合 法、 合规 性。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值委员会主 任
委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间 不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规、基 金 合同的要求以 及本基金 的 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未实施 利
润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管 过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 15 页 共 67 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20300 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 摩根士丹利华鑫进取优选 股票型证券投资基金全体 基金份额持
有人：
引言段 我们审计了后附的摩根士 丹利华鑫进取优选股票型 证券投资基
金( 以下简称 “ 摩 根 士 丹 利华 鑫 进 取 优 选 股 票 基 金 ”)的财务报
表， 包 括2016 年12 月 31 日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表
和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是摩根士丹利华鑫进取优 选股票基金
的 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责
任。这 种责 任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使 其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报 风 险 的评 估 。 在 进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述摩根士丹 利华鑫进取优选股票基金 的财务报表
在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附 注中所列示
的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金
行业实务操作编制，公 允反 映 了 摩 根 士 丹 利 华 鑫 进取 优 选 股 票
基金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年度 的经营 成果
和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
俞伟敏
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月15 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫进取 优选 股票 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,954,365.80 7,677,529.18
结算备 付金
554,659.57 1,382,886.00
存出保 证金
72,564.36 244,965.23
交易性 金融 资产 7.4.7.2 46,210,791.09 69,614,223.52
其中： 股票 投资
46,210,791.09 69,614,223.52
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 5,025,210.40
应收利 息 7.4.7.5 1,982.04 2,799.07
应收股 利
- -
应收申 购款
16,255.47 27,717.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
54,810,618.33 83,975,331.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
50,132.33 403,812.15
应付管 理人 报酬
70,878.17 114,743.25
应付托 管费
11,813.06 19,123.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 218,416.49 1,288,873.66
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 49,123.87 149,777.60
负债合 计
400,363.92 1,976,330.56
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 36,401,378.88 44,453,972.96
未分配 利润 7.4.7.10 18,008,875.53 37,545,027.60
所有者 权益 合计
54,410,254.41 81,999,000.56
负债和 所有 者权 益总 计
54,810,618.33 83,975,331.12
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.495 元， 基金 份额 总额36,401,378.88 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫进取 优选 股票 型证 券投 资基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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一、收入
-9,599,072.79 21,037,053.80
1.利息 收入
69,836.89 98,682.47
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 67,692.78 98,682.47
债券利 息收 入
2,144.11 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-8,610,682.86 22,740,909.86
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -9,104,202.01 22,455,895.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -326.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 493,845.15 285,014.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -1,320,296.04 -3,374,510.02
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 262,069.22 1,571,971.49
减： 二、费用
4,138,773.29 7,651,611.49
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 991,833.90 1,284,090.17
2．托 管费 7.4.10.2.2 165,305.72 214,015.10
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,818,256.64 5,988,202.66
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 163,377.03 165,303.56
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-13,737,846.08 13,385,442.31
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-13,737,846.08 13,385,442.31
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫进取 优选 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
44,453,972.96 37,545,027.60 81,999,000.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -13,737,846.08 -13,737,846.08
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-8,052,594.08 -5,798,305.99 -13,850,900.07
其中：1. 基 金申 购款 34,164,534.43 16,346,652.17 50,511,186.60
2. 基金 赎回 款 -42,217,128.51 -22,144,958.16 -64,362,086.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
36,401,378.88 18,008,875.53 54,410,254.41
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
60,000,308.87 14,922,741.38 74,923,050.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,385,442.31 13,385,442.31
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-15,546,335.91 9,236,843.91 -6,309,492.00
其中：1. 基 金申 购款 148,343,129.96 151,348,865.07 299,691,995.03
2. 基金 赎回 款 -163,889,465.87 -142,112,021.16 -306,001,487.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以“- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
44,453,972.96 37,545,027.60 81,999,000.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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______ 高潮 生______
______张力______
____ 谢 先斌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
摩根士丹利华 鑫进取优 选 股票型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2013]1596 号 《 关于 核准 摩根 士丹 利 华鑫进 取优 选股 票
型证券投资基 金募集的 批 复》核准，由 摩根士丹 利 华鑫基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基金 法》和《 摩 根士丹利华鑫 进取优选 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金为契约 型开放式 证 券投资基金， 存续期限 不 定。首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
422,043,460.71 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普华 永 道中天 验字(2014) 第
304 号验 资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 摩 根士丹 利华 鑫进 取优 选股 票型证 券投 资基 金
基金合 同》 于 2014 年 5 月 29 日 正式 生效 ，基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 422,102,094.73
份，其 中认 购资 金利 息折 合 58,634.02 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管理 人为 摩根士 丹利 华鑫 基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《摩 根 士丹利华鑫进 取优选股 票 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的股 票 、 债 券、 权证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金投资组 合的资产 配 置：股票投资 占基金资 产 的比例为 80%-95% ，其中 投资于进取优 选相关
股票的 比例 不低 于非 现金 基金资 产 的 80% ；权 证投 资占基 金资 产净 值的 比例 不高 于 3% ；现 金或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 自基 金合 同生 效日 至 2015 年9 月28 日
止期间 ， 本基 金的 业绩 比 较基准 为 ： 沪 深300 指 数 收益率*85%+ 中 信标 普全 债 指数收 益率*15%。根
据本基 金的 基金 管理 人 于 2015 年 9 月 29 日发 布 的 《摩根 士丹 利华 鑫基 金管 理有限 公司 关于 旗下
部分开 放式 基金 变更 业绩 比较基 准及 修改 相关 基金 合同的 公告 》 ， 自 2015 年9 月 29 日 起， 本 基 金
业绩比 较基 准变 更为 ：沪 深 300 指数 收益 率*85%+ 标 普中国 债券 指数 收益 率*15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人摩 根士 丹利 华鑫 基金管 理有 限公 司 于 2017 年 3 月 15 日批
准报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 摩根 士丹 利华鑫 进取 优选 股票
型证券 投资 基金 基 金合 同 》 和在 财务 报表 附注7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基金 业协 会发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年 度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成 本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ， 计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额 结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申 购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处 置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利 按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以 下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证 监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 末发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月 1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往 来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 7,954,365.80 7,677,529.18
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 7,954,365.80 7,677,529.18
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 45,392,192.00 46,210,791.09 818,599.09
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,392,192.00 46,210,791.09 818,599.09
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 67,475,328.39 69,614,223.52 2,138,895.13
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 67,475,328.39 69,614,223.52 2,138,895.13
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,671.51 1,993.21
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 274.56 684.53
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 35.97 121.33
合计 1,982.04 2,799.07
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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交易所 市场 应付 交易 费用 218,416.49 1,288,873.66
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 218,416.49 1,288,873.66
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 123.87 777.60
预提费 用 49,000.00 149,000.00
合计 49,123.87 149,777.60
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 44,453,972.96 44,453,972.96
本期申 购 34,164,534.43 34,164,534.43
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -42,217,128.51 -42,217,128.51
本期末 36,401,378.88 36,401,378.88
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 25,394,072.48 12,150,955.12 37,545,027.60
本期利 润 -12,417,550.04 -1,320,296.04 -13,737,846.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,393,208.67 -3,405,097.32 -5,798,305.99
其中： 基金 申购 款 9,318,702.46 7,027,949.71 16,346,652.17
基金赎 回款 -11,711,911.13 -10,433,047.03 -22,144,958.16
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,583,313.77 7,425,561.76 18,008,875.53
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 29 页 共 67 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 50,466.85 71,340.69
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 14,853.96 24,591.81
其他 2,371.97 2,749.97
合计 67,692.78 98,682.47
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 935,505,267.89 1,979,138,558.40
减：卖 出股 票成 本总 额 944,609,469.90 1,956,682,662.58
买卖股 票差 价收 入 -9,104,202.01 22,455,895.82
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-326.00 -
债券投 资收益 —— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -326.00 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,030,100.00 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到 1,000,326.00 - 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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期兑付 ）成 本总 额
减：应 收利 息总 额 30,100.00 -
买卖债 券差 价收 入 -326.00 -
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 493,845.15 285,014.04
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 493,845.15 285,014.04
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,320,296.04 -3,374,510.02
—— 股 票投 资 -1,320,296.04 -3,374,510.02
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - - 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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合计 -1,320,296.04 -3,374,510.02
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 252,994.44 1,464,224.93
基金转 换费 收入 9,074.78 107,746.56
其他 - -
合计 262,069.22 1,571,971.49
注：1. 本 基金 的赎 回费 用 按基金 份额 持有 人持 有时 间的增 加而 递减 。 赎 回费 用由赎 回基 金份 额的
基金份额持有 人承 担， 在 基金份额持有 人赎回基 金 份额时收取。 赎回费用 应 根据法律法 规规定的
比例归 入基 金财 产， 未归 入基金 财产 的部 分用 于支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
2,818,104.14 5,988,202.66
银行间 市场 交易 费用 152.50 -
合计
2,818,256.64 5,988,202.66
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 100,000.00 100,000.00
银行费 用 5,177.03 7,103.56
债券帐 户维 护费 18,000.00 18,000.00
其他 200.00 200.00
合计 163,377.03 165,303.56
大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等
增值税政策的 通知》(财税[2016]140 号) ，要求资 管 产品运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，以
资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 ， 自2016 年5 月1 日起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管 理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。截至本 财务报表 批 准报出日止 ，上述税
收政策 对本 基金 截 至2016 年12 月31 日止 期间 的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司（ “华鑫 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
摩根士 丹利 国际 控股 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 中技 实业 （集 团） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
汉唐证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 招融 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华鑫证券 13,223,940.36 0.71% 12,895,325.71 0.33%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证券 12,315.42 0.72% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证券 12,009.57 0.33% 12,009.57 0.93%
注：1.
上述 佣金参考 市 场价格经本基 金的基金 管 理人与对方协 商确定， 以 扣除由中国 证券登记
结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 后的 净额 列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
991,833.90 1,284,090.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
474,680.72 644,536.16
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.50% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 50% ÷ 当 年 天数。 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
165,305.72 214,015.10
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其 计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利 息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 7,954,365.80 50,466.85 7,677,529.18 71,340.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配事 项。 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603986 兆易创
新
2016 年9
月19 日
重大资
产重组
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 151 3,512.26 26,873.47 -
300537 广信材
料
2016 年
10 月12
日
重大资
产重组
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 368 3,381.92 17,954.72 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持 有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为股 票型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金 、 债 券型 基 金、 混合 型基 金，
属于证券投资 基金中较 高 预期风险、较 高预期收 益 的基金产品。 本基金投 资 的金融工具 主要包括
股票投资和债 券投资。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要 包括信用
风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险管 理的主要 目 标是争取将 以上风险
控制在 限定 的范 围之 内， 力争获 取超 越业 绩比 较基 准的中 长期 稳定 收益 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司董事会 对公司建 立 内部控制系统 和
维持其有效性 承担最终 责 任，其下设的 风险控制 和 审计委员会负 责制定风 险 管理政策， 检查公司
和基金运作的 合法合规 情 况；公司经营 层对内部 控 制制度的有效 执行承担 责 任，其下设 的风险管
理委员会负责 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；督察 长 监督检查基 金和公司大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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运作的合法合 规情况及 公 司内部风险控 制情况； 监 察稽核部、风 险管理部 分 工负责风险 监督与控
制，前者负责 合规及运 营 风险管理 ，后 者主要负 责 基金投资的信 用风险、 市 场风险以及 流动性风
险的监 督管 理； 基金 经理 、 投资总 监以 及投 资决 策委 员会负 责对 基金 投资 业务 风险进 行直 接管 理 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。从定量 分 析的角度出发 ，根据本 基 金的投资目标 ，结合基 金 资产所运用 金融工具
特征 ， 通 过特 定的 风险 量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与上 述 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程 ， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年12 月31 日， 本 基金 未 持有 债券 投资(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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现能力的综合 指标等。 本 基金持有一家 公司发行 的 证券市值不超 过基金资 产 净值的 10% ，且本 基
金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基 金所 持所 有证 券 在证券 交易 所上 市， 因此 除附 注 7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂
时受限制不能 自由转让 的 情况外， 其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过 卖出回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值 。
除应交 税费 无固 定到 期日 外， 于2016 年 12 月31 日 ， 本基 金所 承担 的全 部金 融负债 的合 约约
定到期日均 为一个月 以内 且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息 ，
因此账 面余 额即 为未 折现 的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,954,365.80 - - - 7,954,365.80
结算备 付金 554,659.57 - - - 554,659.57
存出保 证金 72,564.36 - - - 72,564.36
交易性 金融 资产 - - - 46,210,791.09 46,210,791.09
应收利 息 - - - 1,982.04 1,982.04
应收申 购款 - - - 16,255.47 16,255.47 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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资产总 计 8,581,589.73 - - 46,229,028.60 54,810,618.33
负债
应付赎 回款 - - - 50,132.33 50,132.33
应付管 理人 报酬 - - - 70,878.17 70,878.17
应付托 管费 - - - 11,813.06 11,813.06
应付交 易费 用 - - - 218,416.49 218,416.49
其他负 债 - - - 49,123.87 49,123.87
负债总 计 - - - 400,363.92 400,363.92
利率敏 感度 缺口 8,581,589.73 - - 45,828,664.68 54,410,254.41
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,677,529.18 - - - 7,677,529.18
结算备 付金 1,382,886.00 - - - 1,382,886.00
存出保 证金 244,965.23 - - - 244,965.23
交易性 金融 资产 - - - 69,614,223.52 69,614,223.52
应收证 券清 算款 - - - 5,025,210.40 5,025,210.40
应收利 息 - - - 2,799.07 2,799.07
应收申 购款 - - - 27,717.72 27,717.72
其他资 产 - - - - -
资产总 计 9,305,380.41 - - 74,669,950.71 83,975,331.12
负债
应付赎 回款 - - - 403,812.15 403,812.15
应付管 理人 报酬 - - - 114,743.25 114,743.25
应付托 管费 - - - 19,123.90 19,123.90
应付交 易费 用 - - - 1,288,873.66 1,288,873.66
其他负 债 - - - 149,777.60 149,777.60
负债总 计 - - - 1,976,330.56 1,976,330.56
利率敏 感度 缺口 9,305,380.41 - - 72,693,620.15 81,999,000.56
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2015 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 39 页 共 67 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于股 票和债券 ， 所面临的其 他价格风
险来源于单个 证券发行 主 体自身经营情 况或特殊 事 项的影响，也 可能来源 于 证券市场整 体波动的
影响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 结 合定 性分 析和 定量 分 析方法 的结 论，
以实现 大类 资产 的动 态配 置。 本 基金 的基 金管 理人 定期结 合宏 观及 微观 环境 的变化 ， 对 投资 策略 、
资产配 置、 投资 组合 进行 修正， 来主 动应 对可 能发 生的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金持有一 家公司发 行 的证券市值不 超
过基金资产净 值的 10% ， 且本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司发
行的证券不得 超过该证 券 的 10%。此 外，本基 金的 基金管理人日 常对本基 金 所持有的证券 价格实
施监控 ，定 期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度 量 、跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 46,210,791.09 84.93 69,614,223.52 84.90
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 46,210,791.09 84.93 69,614,223.52 84.90
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业 绩 比 较 基 准( 附注 7.4.1) 3,230,000.00 3,820,000.00 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 40 页 共 67 页
上升 5%
业 绩 比 较 基 准( 附注 7.4.1)
下降 5%
-3,230,000.00 -3,820,000.00
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重 要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 46,165,962.90 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 44,828.19 元，无 属于 第三 层次
的余额(2015 年12 月31 日： 第 一层 次61,171,210.37 元 ， 第 二层 次8,443,013.15 元， 无第 三层
次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确 定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 41 页 共 67 页
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 46,210,791.09 84.31
其中： 股票 46,210,791.09 84.31
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,509,025.37 15.52
7 其他各 项资 产 90,801.87 0.17
8 合计 54,810,618.33 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 37,477,479.09 68.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,950,848.00 5.42
E
建筑业 3,731,768.00 6.86
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
518,000.00 0.95
J
金融业 1,532,696.00 2.82
K
房地产 业 - - 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 42 页 共 67 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 46,210,791.09 84.93
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000910 大亚圣 象 147,486 2,816,982.60 5.18
2 002394 联发股 份 155,000 2,740,400.00 5.04
3 601677 明泰铝 业 171,925 2,544,490.00 4.68
4 002597 金禾实 业 143,500 2,242,905.00 4.12
5 600668 尖峰集 团 130,500 2,184,570.00 4.01
6 000967 盈峰环 境 154,400 2,158,512.00 3.97
7 600056 中国医 药 104,700 1,992,441.00 3.66
8 600409 三友化 工 207,344 1,946,960.16 3.58
9 600273 嘉化能 源 193,600 1,860,496.00 3.42
10 002271 东方雨 虹 85,274 1,849,593.06 3.40
11 000018 神州长 城 163,300 1,747,310.00 3.21
12 600856 中天能 源 121,200 1,672,560.00 3.07
13 600019 宝钢股 份 237,200 1,506,220.00 2.77
14 300258 精锻科 技 100,000 1,466,000.00 2.69
15 600681 百川能 源 80,700 1,278,288.00 2.35
16 000858 五 粮 液 33,700 1,161,976.00 2.14
17 000498 山东路 桥 140,500 1,114,165.00 2.05
18 600688 上海石 化 171,600 1,105,104.00 2.03
19 601600 中国铝 业 240,000 1,012,800.00 1.86
20 600166 福田汽 车 327,500 1,011,975.00 1.86
21 600582 天地科 技 203,200 1,009,904.00 1.86
22 000401 冀东水 泥 84,400 1,004,360.00 1.85 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 43 页 共 67 页
23 600519 贵州茅 台 3,000 1,002,450.00 1.84
24 601997 贵阳银 行 63,400 1,000,452.00 1.84
25 601233 桐昆股 份 60,700 871,652.00 1.60
26 600068 葛洲坝 94,700 870,293.00 1.60
27 601718 际华集 团 90,600 834,426.00 1.53
28 600691 阳煤化 工 216,200 830,208.00 1.53
29 600469 风神股 份 54,500 648,550.00 1.19
30 002068 黑猫股 份 67,200 563,136.00 1.03
31 300241 瑞丰光 电 34,400 554,872.00 1.02
32 601009 南京银 行 49,100 532,244.00 0.98
33 600289 亿阳信 通 40,000 518,000.00 0.95
34 000565 渝三峡 Ａ 40,200 506,118.00 0.93
35 603986 兆易创 新 151 26,873.47 0.05
36 300537 广信材 料 368 17,954.72 0.03
37 600596 新安股 份 542 5,550.08 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002123 梦网荣 信 12,187,437.77 14.86
2 002230 科大讯 飞 9,365,530.74 11.42
3 601398 工商银 行 8,139,000.00 9.93
4 601288 农业银 行 7,709,000.00 9.40
5 002301 齐心集 团 7,543,876.62 9.20
6 600199 金种子 酒 7,391,778.88 9.01
7 002367 康力电 梯 7,182,906.84 8.76
8 000895 双汇发 展 6,953,541.74 8.48
9 600519 贵州茅 台 6,578,708.04 8.02
10 600547 山东黄 金 6,243,116.88 7.61
11 600392 盛和资 源 6,006,585.11 7.33
12 002104 恒宝股 份 5,913,235.50 7.21
13 300494 盛天网 络 5,764,747.69 7.03
14 002245 澳洋顺 昌 5,755,186.00 7.02
15 002456 欧菲光 5,670,403.00 6.92 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 44 页 共 67 页
16 300098 高新兴 5,669,150.00 6.91
17 002655 共达电 声 5,566,620.57 6.79
18 600520 *ST 中发 5,474,170.00 6.68
19 601009 南京银 行 5,411,537.00 6.60
20 601988 中国银 行 5,230,000.00 6.38
21 002643 万润股 份 5,183,505.00 6.32
22 002182 云海金 属 5,096,585.24 6.22
23 601555 东吴证 券 5,091,790.57 6.21
24 000593 大通燃 气 5,033,349.44 6.14
25 002466 天齐锂 业 4,972,274.00 6.06
26 002229 鸿博股 份 4,900,485.48 5.98
27 002224 三 力 士 4,871,655.51 5.94
28 300165 天瑞仪 器 4,764,585.18 5.81
29 600037 歌华有 线 4,750,414.00 5.79
30 600158 中体产 业 4,673,403.98 5.70
31 000858 五 粮 液 4,602,121.00 5.61
32 002181 粤 传 媒 4,578,402.00 5.58
33 002590 万安科 技 4,561,127.00 5.56
34 601677 明泰铝 业 4,491,931.00 5.48
35 300033 同花顺 4,437,157.61 5.41
36 600549 厦门钨 业 4,385,188.46 5.35
37 002462 嘉事堂 4,359,273.00 5.32
38 300148 天舟文 化 4,309,832.00 5.26
39 600028 中国石 化 4,241,486.00 5.17
40 600489 中金黄 金 4,199,782.34 5.12
41 300327 中颖电 子 4,169,661.40 5.09
42 002452 长高集 团 4,160,133.98 5.07
43 002177 御银股 份 4,082,008.00 4.98
44 600535 天士力 4,041,458.80 4.93
45 002394 联发股 份 3,991,776.47 4.87
46 600136 当代明 诚 3,970,711.11 4.84
47 002533 金杯电 工 3,840,703.30 4.68
48 002494 华斯股 份 3,811,133.40 4.65
49 300027 华谊兄 弟 3,738,932.14 4.56
50 300367 东方网 力 3,732,562.00 4.55
51 603898 好莱客 3,710,662.00 4.53 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 45 页 共 67 页
52 600201 生物股 份 3,706,555.00 4.52
53 601628 中国人 寿 3,668,754.00 4.47
54 300258 精锻科 技 3,665,584.57 4.47
55 600958 东方证 券 3,658,806.02 4.46
56 300474 景嘉微 3,598,380.09 4.39
57 000599 青岛双 星 3,594,099.00 4.38
58 002736 国信证 券 3,580,814.00 4.37
59 600766 园城黄 金 3,542,526.47 4.32
60 601318 中国平 安 3,531,171.00 4.31
61 002076 雪 莱 特 3,510,495.00 4.28
62 600702 沱牌舍 得 3,480,552.00 4.24
63 000910 大亚圣 象 3,462,699.58 4.22
64 600593 大连圣 亚 3,453,309.00 4.21
65 002271 东方雨 虹 3,420,464.47 4.17
66 300364 中文在 线 3,409,965.50 4.16
67 002597 金禾实 业 3,383,440.88 4.13
68 601799 星宇股 份 3,377,184.50 4.12
69 600257 大湖股 份 3,372,385.62 4.11
70 002716 金贵银 业 3,344,563.00 4.08
71 002662 京威股 份 3,341,630.75 4.08
72 000615 京汉股 份 3,283,530.46 4.00
73 600563 法拉电 子 3,269,748.00 3.99
74 000933 *ST 神火 3,242,346.00 3.95
75 600667 太极实 业 3,236,272.01 3.95
76 600104 上汽集 团 3,235,398.00 3.95
77 002674 兴业科 技 3,203,517.00 3.91
78 000418 小天鹅 Ａ 3,160,480.00 3.85
79 000333 美的集 团 3,154,490.00 3.85
80 601688 华泰证 券 3,153,487.30 3.85
81 600536 中国软 件 3,112,887.51 3.80
82 600688 上海石 化 3,089,480.00 3.77
83 300236 上海新 阳 3,088,379.55 3.77
84 002630 华西能 源 3,085,883.00 3.76
85 000537 广宇发 展 3,070,566.30 3.74
86 002624 完美世 界 3,030,770.00 3.70
87 002251 步 步 高 3,007,347.20 3.67 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 46 页 共 67 页
88 000779 三毛派 神 3,001,292.00 3.66
89 600259 广晟有 色 2,981,193.70 3.64
90 000799 酒鬼酒 2,971,731.50 3.62
91 300275 梅安森 2,952,173.09 3.60
92 002313 日海通 讯 2,938,667.00 3.58
93 002267 陕天然 气 2,933,149.00 3.58
94 000543 皖能电 力 2,910,854.99 3.55
95 002695 煌上煌 2,906,099.05 3.54
96 000887 中鼎股 份 2,889,693.40 3.52
97 600568 中珠医 疗 2,886,044.00 3.52
98 002094 青岛金 王 2,882,118.00 3.51
99 600276 恒瑞医 药 2,860,269.00 3.49
100 002108 沧州明 珠 2,824,129.05 3.44
101 601336 新华保 险 2,810,999.00 3.43
102 002280 联络互 动 2,808,630.00 3.43
103 002522 浙江众 成 2,802,592.00 3.42
104 600117 西宁特 钢 2,791,722.00 3.40
105 600779 水井坊 2,791,591.25 3.40
106 600466 蓝光发 展 2,789,261.32 3.40
107 300383 光环新 网 2,787,780.00 3.40
108 300068 南都电 源 2,776,503.00 3.39
109 600270 外运发 展 2,771,134.00 3.38
110 300508 维宏股 份 2,739,507.92 3.34
111 300429 强力新 材 2,733,135.78 3.33
112 600048 保利地 产 2,729,775.00 3.33
113 002415 海康威 视 2,720,057.00 3.32
114 000955 欣龙控 股 2,718,203.12 3.31
115 300273 和佳股 份 2,691,087.28 3.28
116 002155 湖南黄 金 2,628,970.00 3.21
117 600184 光电股 份 2,615,378.25 3.19
118 000810 创维数 字 2,604,266.00 3.18
119 000401 冀东水 泥 2,588,672.00 3.16
120 002368 太极股 份 2,574,074.80 3.14
121 002444 巨星科 技 2,547,374.55 3.11
122 002055 得润电 子 2,542,871.00 3.10
123 600622 嘉宝集 团 2,513,258.00 3.06 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 47 页 共 67 页
124 600855 航天长 峰 2,512,714.00 3.06
125 600343 航天动 力 2,510,957.80 3.06
126 600681 百川能 源 2,451,914.99 2.99
127 300136 信维通 信 2,438,514.40 2.97
128 000952 广济药 业 2,432,044.00 2.97
129 300095 华伍股 份 2,422,498.10 2.95
130 000514 渝 开 发 2,383,573.06 2.91
131 000776 广发证 券 2,383,230.00 2.91
132 601198 东兴证 券 2,380,836.00 2.90
133 002371 七星电 子 2,372,441.65 2.89
134 600559 老白干 酒 2,369,159.73 2.89
135 000402 金 融 街 2,328,924.73 2.84
136 002705 新宝股 份 2,301,739.76 2.81
137 600988 赤峰黄 金 2,291,213.00 2.79
138 000967 盈峰环 境 2,289,243.00 2.79
139 600639 浦东金 桥 2,280,358.00 2.78
140 600236 桂冠电 力 2,279,402.00 2.78
141 002642 荣之联 2,278,430.00 2.78
142 000671 阳 光 城 2,273,071.00 2.77
143 600668 尖峰集 团 2,269,408.30 2.77
144 002562 兄弟科 技 2,258,474.88 2.75
145 601857 中国石 油 2,252,491.36 2.75
146 600376 首开股 份 2,251,755.00 2.75
147 002656 摩登大 道 2,249,444.70 2.74
148 601600 中国铝 业 2,222,736.00 2.71
149 000732 泰禾集 团 2,203,043.00 2.69
150 002273 水晶光 电 2,191,186.00 2.67
151 600398 海澜之 家 2,184,687.00 2.66
152 600056 中国医 药 2,176,582.00 2.65
153 600079 人福医 药 2,176,357.10 2.65
154 600409 三友化 工 2,175,057.60 2.65
155 603528 多伦科 技 2,170,050.00 2.65
156 600005 武钢股 份 2,108,392.00 2.57
157 300061 康耐特 2,092,857.00 2.55
158 600422 昆药集 团 2,078,456.00 2.53
159 300493 润欣科 技 2,074,650.00 2.53 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 48 页 共 67 页
160 002025 航天电 器 2,074,313.28 2.53
161 600141 兴发集 团 2,051,754.83 2.50
162 000963 华东医 药 2,034,957.00 2.48
163 002284 亚太股 份 2,013,899.02 2.46
164 300408 三环集 团 2,008,217.78 2.45
165 000060 中金岭 南 2,007,568.18 2.45
166 600285 羚锐制 药 2,006,225.00 2.45
167 601069 西部黄 金 2,005,000.00 2.45
168 002719 麦趣尔 2,001,254.00 2.44
169 000970 中科三 环 1,979,468.64 2.41
170 002048 宁波华 翔 1,974,830.00 2.41
171 600522 中天科 技 1,973,000.00 2.41
172 002049 紫光国 芯 1,962,961.00 2.39
173 300037 新宙邦 1,961,978.00 2.39
174 300322 硕贝德 1,958,453.00 2.39
175 600289 亿阳信 通 1,949,923.00 2.38
176 002093 国脉科 技 1,897,791.00 2.31
177 002347 泰尔股 份 1,886,126.00 2.30
178 002039 黔源电 力 1,884,458.00 2.30
179 000018 神州长 城 1,883,720.00 2.30
180 600273 嘉化能 源 1,882,665.00 2.30
181 601169 北京银 行 1,868,989.60 2.28
182 000043 中航地 产 1,860,598.00 2.27
183 600600 青岛啤 酒 1,856,818.00 2.26
184 002009 天奇股 份 1,832,403.00 2.23
185 600016 民生银 行 1,815,323.08 2.21
186 000031 中粮地 产 1,810,172.00 2.21
187 600999 招商证 券 1,804,412.00 2.20
188 600352 浙江龙 盛 1,792,124.00 2.19
189 601003 柳钢股 份 1,789,309.00 2.18
190 600755 厦门国 贸 1,774,843.00 2.16
191 600521 华海药 业 1,772,134.00 2.16
192 300271 华宇软 件 1,770,295.00 2.16
193 600138 中青旅 1,769,196.00 2.16
194 300035 中科电 气 1,763,294.39 2.15
195 000426 兴业矿 业 1,761,779.00 2.15 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 49 页 共 67 页
196 600617 国新能 源 1,756,780.89 2.14
197 600576 万家文 化 1,741,061.00 2.12
198 600612 老凤祥 1,740,606.00 2.12
199 600166 福田汽 车 1,737,961.00 2.12
200 300471 厚普股 份 1,737,141.10 2.12
201 002068 黑猫股 份 1,735,088.60 2.12
202 300363 博腾股 份 1,716,514.71 2.09
203 000565 渝三峡 Ａ 1,711,985.00 2.09
204 600582 天地科 技 1,708,094.00 2.08
205 002446 盛路通 信 1,694,965.00 2.07
206 002739 万达院 线 1,675,027.60 2.04
207 601599 鹿港文 化 1,673,578.50 2.04
208 603008 喜临门 1,665,533.00 2.03
209 601088 中国神 华 1,664,012.78 2.03
210 600856 中天能 源 1,657,856.00 2.02
211 600461 洪城水 业 1,647,190.65 2.01
212 600072 钢构工 程 1,645,335.00 2.01
213 600340 华夏幸 福 1,642,782.00 2.00
注： “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002123 梦网荣 信 13,372,406.69 16.31
2 002230 科大讯 飞 9,236,399.88 11.26
3 002456 欧菲光 9,115,990.92 11.12
4 002229 鸿博股 份 8,660,098.52 10.56
5 601398 工商银 行 8,095,000.00 9.87
6 002301 齐心集 团 8,044,604.09 9.81
7 600199 金种子 酒 7,918,937.42 9.66
8 601288 农业银 行 7,871,000.00 9.60
9 002367 康力电 梯 7,827,235.30 9.55
10 002655 共达电 声 7,492,481.28 9.14
11 000895 双汇发 展 7,189,411.09 8.77
12 002462 嘉事堂 6,646,203.65 8.11
13 600392 盛和资 源 6,237,878.50 7.61 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 50 页 共 67 页
14 002590 万安科 技 6,118,600.90 7.46
15 300494 盛天网 络 5,957,608.00 7.27
16 002466 天齐锂 业 5,915,869.00 7.21
17 600519 贵州茅 台 5,892,865.78 7.19
18 600520 *ST 中发 5,834,781.71 7.12
19 002643 万润股 份 5,804,683.79 7.08
20 600547 山东黄 金 5,728,657.22 6.99
21 300098 高新兴 5,696,169.00 6.95
22 000593 大通燃 气 5,680,769.00 6.93
23 002104 恒宝股 份 5,641,828.94 6.88
24 601555 东吴证 券 5,408,008.00 6.60
25 002245 澳洋顺 昌 5,339,971.00 6.51
26 601988 中国银 行 5,262,000.00 6.42
27 002182 云海金 属 5,228,312.50 6.38
28 002273 水晶光 电 5,057,002.64 6.17
29 600158 中体产 业 4,953,869.22 6.04
30 300165 天瑞仪 器 4,891,617.00 5.97
31 601009 南京银 行 4,786,870.27 5.84
32 300148 天舟文 化 4,755,755.00 5.80
33 300033 同花顺 4,660,541.50 5.68
34 002224 三 力 士 4,634,986.99 5.65
35 600037 歌华有 线 4,580,011.60 5.59
36 600549 厦门钨 业 4,568,935.01 5.57
37 300327 中颖电 子 4,520,594.72 5.51
38 002452 长高集 团 4,265,675.06 5.20
39 600028 中国石 化 4,216,400.00 5.14
40 002177 御银股 份 4,168,613.00 5.08
41 002181 粤 传 媒 4,162,509.06 5.08
42 600535 天士力 4,062,715.23 4.95
43 300367 东方网 力 4,030,351.90 4.92
44 600136 当代明 诚 3,992,398.34 4.87
45 600489 中金黄 金 3,980,399.56 4.85
46 600645 中源协 和 3,920,055.00 4.78
47 002533 金杯电 工 3,914,002.00 4.77
48 002446 盛路通 信 3,887,543.00 4.74
49 300027 华谊兄 弟 3,743,356.00 4.57
50 002188 巴士在 线 3,733,880.00 4.55
51 002076 雪 莱 特 3,728,448.00 4.55 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 51 页 共 67 页
52 000628 高新发 展 3,727,307.84 4.55
53 600958 东方证 券 3,724,317.36 4.54
54 300364 中文在 线 3,668,827.00 4.47
55 600593 大连圣 亚 3,629,936.14 4.43
56 601799 星宇股 份 3,626,843.68 4.42
57 600201 生物股 份 3,595,218.00 4.38
58 002716 金贵银 业 3,587,459.34 4.38
59 600257 大湖股 份 3,573,457.64 4.36
60 601318 中国平 安 3,572,900.00 4.36
61 601628 中国人 寿 3,554,841.53 4.34
62 300474 景嘉微 3,544,403.39 4.32
63 002736 国信证 券 3,536,949.02 4.31
64 002624 完美世 界 3,535,361.25 4.31
65 000858 五 粮 液 3,504,023.00 4.27
66 002494 华斯股 份 3,503,010.00 4.27
67 000537 广宇发 展 3,477,765.80 4.24
68 000799 酒鬼酒 3,438,727.42 4.19
69 603898 好莱客 3,393,463.40 4.14
70 600104 上汽集 团 3,385,498.61 4.13
71 600702 沱牌舍 得 3,356,951.00 4.09
72 600667 太极实 业 3,337,059.82 4.07
73 601688 华泰证 券 3,316,623.38 4.04
74 002368 太极股 份 3,303,308.00 4.03
75 600766 园城黄 金 3,300,847.28 4.03
76 002094 青岛金 王 3,265,705.01 3.98
77 600536 中国软 件 3,169,929.00 3.87
78 300236 上海新 阳 3,163,682.70 3.86
79 000418 小天鹅 Ａ 3,150,818.00 3.84
80 002251 步 步 高 3,104,317.52 3.79
81 000933 *ST 神火 3,067,199.27 3.74
82 002630 华西能 源 3,063,261.75 3.74
83 000543 皖能电 力 3,059,200.00 3.73
84 000333 美的集 团 3,041,626.00 3.71
85 002267 陕天然 气 2,993,321.00 3.65
86 600563 法拉电 子 2,984,469.79 3.64
87 600568 中珠医 疗 2,975,161.00 3.63
88 600259 广晟有 色 2,962,625.00 3.61
89 000887 中鼎股 份 2,960,721.24 3.61 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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90 002662 京威股 份 2,924,139.44 3.57
91 600559 老白干 酒 2,911,374.00 3.55
92 002280 联络互 动 2,908,877.94 3.55
93 000599 青岛双 星 2,883,081.00 3.52
94 002108 沧州明 珠 2,879,892.55 3.51
95 300383 光环新 网 2,872,204.00 3.50
96 002674 兴业科 技 2,866,553.00 3.50
97 601166 兴业银行 2,862,221.26 3.49
98 600270 外运发 展 2,858,594.00 3.49
99 000615 京汉股 份 2,858,176.00 3.49
100 000955 欣龙控 股 2,836,303.00 3.46
101 002695 煌上煌 2,834,321.60 3.46
102 002313 日海通 讯 2,833,721.62 3.46
103 300363 博腾股 份 2,815,490.70 3.43
104 600779 水井坊 2,807,282.60 3.42
105 300273 和佳股 份 2,796,394.00 3.41
106 600048 保利地 产 2,794,543.65 3.41
107 000779 三毛派 神 2,781,819.46 3.39
108 600276 恒瑞医 药 2,767,202.60 3.37
109 002271 东方雨 虹 2,727,665.16 3.33
110 002522 浙江众 成 2,719,510.40 3.32
111 000810 创维数 字 2,704,319.02 3.30
112 300068 南都电 源 2,685,389.00 3.27
113 300258 精锻科 技 2,671,648.51 3.26
114 300429 强力新 材 2,669,590.79 3.26
115 300508 维宏股 份 2,660,171.40 3.24
116 600622 嘉宝集 团 2,658,857.00 3.24
117 300095 华伍股 份 2,657,131.50 3.24
118 002055 得润电 子 2,637,652.71 3.22
119 002189 利达光 电 2,590,238.00 3.16
120 600855 航天长 峰 2,590,123.00 3.16
121 600466 蓝光发 展 2,581,390.84 3.15
122 601336 新华保 险 2,563,382.28 3.13
123 603528 多伦科 技 2,538,632.00 3.10
124 002415 海康威 视 2,523,249.50 3.08
125 300061 康耐特 2,522,157.31 3.08
126 600639 浦东金 桥 2,514,542.00 3.07
127 002155 湖南黄 金 2,506,733.63 3.06 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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128 300109 新开源 2,498,666.29 3.05
129 600460 士兰微 2,495,536.62 3.04
130 000952 广济药 业 2,488,037.00 3.03
131 002371 七星电 子 2,487,036.00 3.03
132 000402 金 融 街 2,485,500.00 3.03
133 300275 梅安森 2,478,369.00 3.02
134 601198 东兴证 券 2,477,670.30 3.02
135 002642 荣之联 2,439,156.00 2.97
136 600343 航天动 力 2,433,261.60 2.97
137 000671 阳 光 城 2,410,885.00 2.94
138 002656 摩登大 道 2,393,619.00 2.92
139 300136 信维通 信 2,383,037.00 2.91
140 002444 巨星科 技 2,378,661.10 2.90
141 000776 广发证 券 2,367,903.49 2.89
142 002347 泰尔股 份 2,328,129.00 2.84
143 300325 德威新 材 2,323,391.00 2.83
144 000732 泰禾集 团 2,308,723.00 2.82
145 600236 桂冠电 力 2,295,921.00 2.80
146 601857 中国石 油 2,262,258.00 2.76
147 600141 兴发集 团 2,244,464.20 2.74
148 002025 航天电 器 2,237,138.72 2.73
149 000514 渝 开 发 2,200,880.00 2.68
150 300035 中科电 气 2,192,664.00 2.67
151 300493 润欣科 技 2,187,670.00 2.67
152 600398 海澜之 家 2,187,270.69 2.67
153 600376 首开股 份 2,184,038.00 2.66
154 002562 兄弟科 技 2,183,203.00 2.66
155 000970 中科三 环 2,181,334.00 2.66
156 601998 中信银 行 2,179,000.00 2.66
157 000060 中金岭 南 2,174,410.00 2.65
158 600184 光电股 份 2,173,172.88 2.65
159 600117 西宁特 钢 2,132,504.00 2.60
160 600988 赤峰黄 金 2,131,200.00 2.60
161 002740 爱迪尔 2,110,880.00 2.57
162 002705 新宝股 份 2,088,936.78 2.55
163 000963 华东医 药 2,071,129.00 2.53
164 600688 上海石 化 2,056,539.58 2.51
165 600285 羚锐制 药 2,049,527.00 2.50 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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166 600079 人福医 药 2,046,170.03 2.50
167 002719 麦趣尔 2,040,388.92 2.49
168 300408 三环集 团 2,008,361.00 2.45
169 300322 硕贝德 1,983,767.69 2.42
170 600576 万家文 化 1,978,687.00 2.41
171 002093 国脉科 技 1,969,178.00 2.40
172 600681 百川能 源 1,954,367.00 2.38
173 300481 濮阳惠 成 1,946,321.00 2.37
174 600522 中天科 技 1,943,578.19 2.37
175 600422 昆药集 团 1,940,938.00 2.37
176 002048 宁波华 翔 1,929,406.00 2.35
177 002039 黔源电 力 1,905,937.70 2.32
178 002284 亚太股 份 1,900,214.66 2.32
179 600005 武钢股 份 1,887,880.23 2.30
180 600612 老凤祥 1,885,068.00 2.30
181 601169 北京银 行 1,877,925.00 2.29
182 300037 新宙邦 1,868,488.00 2.28
183 601677 明泰铝 业 1,860,415.75 2.27
184 002049 紫光国 芯 1,850,760.48 2.26
185 601069 西部黄 金 1,845,348.00 2.25
186 600016 民生银 行 1,802,000.00 2.20
187 600755 厦门国 贸 1,801,433.00 2.20
188 600600 青岛啤 酒 1,801,432.00 2.20
189 300271 华宇软 件 1,791,583.00 2.18
190 000031 中粮地 产 1,777,332.25 2.17
191 600072 钢构工 程 1,775,414.78 2.17
192 000793 华闻传 媒 1,765,853.00 2.15
193 600521 华海药 业 1,762,162.00 2.15
194 600138 中青旅 1,756,753.00 2.14
195 600999 招商证 券 1,746,240.00 2.13
196 600617 国新能 源 1,743,669.68 2.13
197 601003 柳钢股 份 1,726,114.00 2.11
198 300433 蓝思科 技 1,710,560.00 2.09
199 603869 北部湾 旅 1,693,500.00 2.07
200 600352 浙江龙 盛 1,663,864.00 2.03
201 002009 天奇股 份 1,661,213.17 2.03
202 000043 中航地 产 1,650,329.00 2.01
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 922,526,333.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 935,505,267.89
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交金额 （ 成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填 列， 不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 股指 期货 交易。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 股指 期货 交易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易 。 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体未 出现本报 告 期内被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 72,564.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,982.04
5 应收申 购款 16,255.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 90,801.87
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,922 9,281.33 6.68 0.00% 36,401,372.20 100.00%
大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 5 月 29 日 ） 基金 份额 总额
422,102,094.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 44,453,972.96
本报告 期基 金总 申购 份额 34,164,534.43
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 42,217,128.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 36,401,378.88
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基 金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。 报 告期 内 应支付 给聘 任会 计师 事务 所 —— 普华 永 道
中天会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ）2016 年 度审 计 的报酬 为 40,000.00 元 。 目前普 华永 道中 天会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）已 连续 三年 向本 基金 提供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 333,080,663.49 17.93% 310,198.13 18.06% -
国金证券 1 295,011,161.11 15.88% 274,742.73 15.99% -
东方证券 2 258,613,000.46 13.92% 240,846.31 14.02% -
中投证券 1 205,324,711.51 11.05% 191,219.50 11.13% -
中泰证券 1 106,109,572.96 5.71% 98,820.16 5.75% -
海通证券 1 101,223,056.04 5.45% 94,269.49 5.49% -
华创证券 1 98,797,572.02 5.32% 92,010.47 5.36% -
中银国际 2 64,689,328.32 3.48% 60,244.83 3.51% -
天风证券 1 59,377,381.91 3.20% 43,422.62 2.53% -
民生证券 1 44,405,733.00 2.39% 41,355.00 2.41% -
瑞银证券 1 39,456,025.62 2.12% 36,745.68 2.14% -
银河证券 1 37,696,410.81 2.03% 35,106.58 2.04% -
光大证券 1 37,561,905.98 2.02% 34,981.55 2.04% -
中信证券 3 35,112,791.57 1.89% 32,700.59 1.90% - 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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长江证券 2 32,772,989.26 1.76% 30,521.74 1.78% -
国信证券 1 17,022,807.56 0.92% 15,853.71 0.92% -
方正证券 2 16,453,865.78 0.89% 15,323.47 0.89% -
安信证券 2 16,206,996.83 0.87% 15,093.67 0.88% -
平安证券 1 13,541,694.38 0.73% 12,611.55 0.73% -
华鑫证券 2 13,223,940.36 0.71% 12,315.42 0.72% -
国泰君安 1 11,443,743.60 0.62% 10,657.50 0.62% -
国海证券 1 11,184,116.40 0.60% 10,415.80 0.61% -
中信建投 1 6,155,509.50 0.33% 5,732.59 0.33% -
浙商证券 2 3,525,973.58 0.19% 2,578.57 0.15% -
中信证券（山
东）
2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
注：1. 专用 交 易单 元的 选 择标准
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（3） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基 金 运作 高度 保密的 要求 ；
（4）具备基 金运作所 需 的高效、安全 的通讯条 件 ，交易设施符 合代理本 基 金进行证券 交易的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（5） 研究 实力 较强 ，能 及时、 定期 、全 面地 为本 基金提 供研 究服 务；
（6） 为基 金份 额持 有人 提供高 水平 的综 合服 务。
2.基金管理人 根据以上 标 准进行考察后 确定合作 券 商。基金管理 人与被选 择 的证券经营 机构签订
《专用 证券 交易 单元 租用 协议》 ，报 证券 交易 所办 理 交易单 元相 关租 用手 续。
3. 本 报告 期内 ， 本 基金 增 加了7 家证 券公 司 的9 个 专用交 易单 元， 其中 浙商 证券、 川财 证券 各 2
个，信 达证 券、 天风 证券 、华林 证券 、东 吴证 券、 长城证 券 各 1 个 ；本 基金 减少了 中信 证券 交 易大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
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单元2 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中信证券（山
东）
- - - - - -
川财证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - - 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 61 页 共 67 页
广发证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未通 过租用 的证 券公 司交 易单 元进行 其他 证券 投资 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 “ 旋极
信息” 估值 方法 的公 告
《证券 时报 》 2016 年1 月6 日
2 本基金 招募 说明 书 （更 新） （2015 年第2 号） 《证券 时报 》 2016 年 1 月 12 日
3
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 平 安 证 券 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 2016 年 1 月 20 日
4 本基 金2015 年4 季 度报 告 《证券 时报 》 2016 年 1 月 21 日
5
本公司 关于 旗下 部分 基金 增加诺 亚正 行 （上
海） 基金 销售 投资 顾问 有 限公司 为销 售机 构
并开通 定期 定额 投资 业务 的公告
《证券 时报 》 2016 年 1 月 22 日
6
本公司 关于 旗下 基金 参与 诺亚正 行（ 上海 ）
基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动
的公告
《证券 时报 》 2016 年 1 月 22 日
7
本 公 司 关 于 向 汇 付 天 下 “ 天天盈 ” 账 户 持
有人开 通基 金网 上直 销业 务的公 告
《证券 时报 》 2016 年 1 月 28 日
8
本 公 司 关 于 向 农 业 银 行 借 记 卡 持 卡 人 开 通
基金网 上直 销业 务的 公告
《证券 时报 》 2016 年 1 月 28 日
9
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 上 海 陆 金 所 资 产
管理有 限公 司认 购费 率优 惠活动 的公 告
《证券 时报 》 2016 年2 月1 日
10
本公司 关于 提醒 投资 者谨 防虚假 客服 电话 、
防范金 融诈 骗的 提示 性公 告
《证券 时报 》 2016 年 2 月 25 日 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 62 页 共 67 页
11
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 “ 科大
讯飞” 估值 方法 的公 告
《证券 时报 》 2016 年 3 月 24 日
12
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 中 发 科
技估值 方法 的公 告
《证券 时报 》 2016 年 3 月 25 日
13
本 公 司 关 于 向 工 商 银 行 借 记 卡 持 卡 人 开 通
基金网 上直 销业 务的 公告
《证券 时报 》 2016 年 3 月 25 日
14
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 浙 江 同 花 顺 基 金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公 告
《证券 时报 》 2016 年 3 月 30 日
15 本基 金2015 年 年度 报告 《证券 时报 》 2016 年 3 月 30 日
16
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 深 圳 市 新 兰 德 证
券投资 咨询 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 2016 年 3 月 31 日
17
本 公 司 关 于 增 加 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公
司为销 售机 构的 公告
《证券 时报 》 2016 年4 月1 日
18
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 上 海 联 泰 资 产 管
理有限 公司 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 2016 年4 月1 日
19
本 公 司 关 于 增 加 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有
限公司 为销 售机 构的 公告
《证券 时报 》 2016 年 4 月 11 日
20
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 上 海 凯 石 财 富 基
金销售 有限 公司 费率 优惠 活动的 公告
《证券 时报 》 2016 年 4 月 11 日
21
本 公 司 关 于 增 加 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公
司为销 售机 构的 公告
《证券 时报 》 2016 年 4 月 12 日
22
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 深 圳 富 济 财 富 管
理有限 公司 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 2016 年 4 月 12 日
23
本 公 司 关 于 增 加 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有
限公司 为销 售机 构的 公告
《证券 时报 》 2016 年 4 月 15 日
24
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 北 京 钱 景 财 富 投
资管理 有限 公司 费率 优惠 活动的 公告
《证券 时报 》 2016 年 4 月 15 日
25 本基 金2016 年1 季 度报 告 《证券 时报 》 2016 年 4 月 20 日
26 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 “ 广宇 《证券 时报 》 2016 年 5 月 10 日 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 63 页 共 67 页
发展” 估值 方法 的公 告
27
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 “ 泰尔
重工” 估值 方法 的公 告
《证券 时报 》 2016 年 5 月 16 日
28
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 民 生 银
行直销 银行 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 2016 年 5 月 17 日
29
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 “ 华光
股份” 估值 方法 的公 告
《证券 时报 》 2016 年6 月3 日
30
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 上 海 好 买 基 金 销
售有限 公司 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 2016 年6 月6 日
31
本 公 司 关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公
司为销 售机 构并 参与 申 （ 认） 购 费率 优惠 活
动的公 告
《证券 时报 》 2016 年6 月8 日
32
本 公 司 关 于 增 加 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公
司为销 售机 构的 公告
《证券 时报 》 2016 年 6 月 16 日
33
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 申 万 宏 源 西 部 证
券有限 公司 申购 费率 优惠 活动 的 公告
《证券 时报 》 2016 年 6 月 16 日
34
本 公 司 关 于 调 整 开 立 基 金 账 户 证 件 类 型 的
公告
《证券 时报 》 2016 年 6 月 20 日
35
本 公 司 关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公
司为销 售机 构的 公告
《证券 时报 》 2016 年 6 月 22 日
36
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 珠 海 盈 米 财 富 管
理有限 公司 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 2016 年 6 月 22 日
37
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 陆 金 所 资
产 管 理 有 限 公 司 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业
务 并 参 与 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《证券 时报 》 2016 年 6 月 24 日
38
本公司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 股
份有限 公司 网上 银行 、 手 机银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《证券 时报 》 2016 年 6 月 30 日 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 64 页 共 67 页
39
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 华 泰 证 券 股 份 有
限公司 申购 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 2016 年7 月1 日
40
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 华 泰 证 券 股 份 有
限公司 申购 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 2016 年7 月1 日
41
本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股 票 “海 螺型
材” 、 “ 中科 电气 ”估 值方 法的公 告
《证券 时报 》 2016 年7 月5 日
42 本基金 招募 说明 书 （更 新） （2016 年第1 号） 《证券 时报》 2016 年 7 月 11 日
43
本公司 关于 增加 中证 金牛 （北京） 投资 咨询
有限公 司为 销售 机构 的公 告
《证券 时报 》 2016 年 7 月 18 日
44
本公司 关于 旗下 基金 参加 中证金 牛（ 北京 ）
投资咨 询有 限公 司费 率优 惠活动 的公 告
《证券 时报 》 2016 年 7 月 18 日
45 本基 金2016 年2 季 度报 告 《证券 时报 》 2016 年 7 月 21 日
46
本 公 司 关 于 增 加 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 为
销售机 构的 公告
《证券 时报 》 2016 年 7 月 25 日
47
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国 农 业 银 行
股份有 限公 司开 通转 换业 务的公 告
《证券 时报 》 2016 年 7 月 29 日
48
本 公 司 关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公
司为销 售机 构的 公告
《证券 时报 》 2016 年8 月2 日
49
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 北 京 汇 成 基 金 销
售有限 公司 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 2016 年8 月2 日
50
本 公 司 关 于 增 加 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公
司为销 售机 构的 公告
《证券 时报 》 2016 年 8 月 12 日
51
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 大 泰 金 石 投 资 管
理有限 公司 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 2016 年 8 月 12 日
52
本 公 司 关 于 增 加 深 圳 市 金 斧 子 投 资 咨 询 有
限公司 为销 售机 构的 公告
《证券 时报 》 2016 年 8 月 25 日
53
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 市 金 斧
子投资 咨询 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 2016 年 8 月 25 日
54 本基 金2016 年 半年 度报 告 《证券 时报 》 2016 年 8 月 29 日 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 65 页 共 67 页
55
本 公 司 关 于 增 加 上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公
司为销 售机 构的 公告
《证券 时报 》 2016 年9 月1 日
56
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 万 得 投
资顾问 有限 公司 费率 优惠 活动的 公告
《证券 时报 》 2016 年9 月1 日
57
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 股
份 有 限 公 司 手 机 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《证券 时报 》 2016 年 9 月 20 日
58
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 新 浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为销 售机构 的公 告
《证券 时报 》 2016 年 9 月 27 日
59
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 北 京 新 浪 仓
石基金 销售 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 2016 年 9 月 27 日
60
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 国 民 族 证
券有限 责任 公司 为销 售机 构的公 告
《证券 时报 》 2016 年10 月 10 日
61
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 北 京 恒 天 明 泽 基
金销售 有限 公司 为销 售机 构的公 告
《证券 时报 》 2016 年10 月 20 日
62 本公司 关于 开通 网上 直销 汇款交 易的 公告 《证券 时报 》 2016 年10 月 21 日
63 本基 金2016 年3 季 度报 告 《证券 时报 》 2016 年10 月 25 日
64
本 公 司 关 于 开 展 网 上 直 销 基 金 转 换 费 率 优
惠活动 的公 告
《证券 时报 》 2016 年 11 月 1 日
65
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 北 京 晟 视 天 下 投
资管理 有限 公司 为销 售机 构的公 告
《证券 时报 》 2016 年 11 月 4 日
66
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 北 京 肯 特 瑞 财 富
投资管 理有 限公 司为 销售 机构的 公告
《证券 时报 》 2016 年 11 月 9 日
67
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 北 京 肯 特 瑞 财 富
投资管 理有 限公 司费 率优 惠活动 的公 告
《证券 时报 》 2016 年 11 月 9 日
68
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 和 讯 信 息 科 技 有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 2016 年 11 月 9 日
69
本 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 最 低 申 购 金
额限制 的公 告
《证券 时报 》 2016 年11 月 15 日 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 66 页 共 67 页
70
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 股
份 有 限 公 司 手 机 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 2016 年11 月 29 日
71
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 民 生 银
行 直 销 银 行 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
《证券 时报 》 2016 年 12 月 1 日
72
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 中 国 国 际 金 融 股
份有限 公司 为销 售机 构的 公告
《证券 时报 》 2016 年 12 月 1 日
73
本 公 司 关 于 提 请 机 构 投 资 者 及 时 更 新 新 版
营业执 照的 提示 性公 告
《证券 时报 》 2016 年12 月 16 日
74
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 股
份 有 限 公 司 手 机 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 2016 年12 月 22 日
75
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 农 业 银
行 股 份 有 限 公 司 申 购 及 定 期 定 额 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 2016 年12 月30 日
76
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 烟 台 银 行 股
份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 申 购 及 定 期 定 额
投资申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 2016 年12 月 30 日
注: 上 述公 告同 时在 公司 网 站 www.msfunds.com.cn 上 披露。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 大摩进取优选股票 2016 年年度 报告
第 67 页 共 67 页
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金 托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者可在营 业时间免 费 查阅，也可按 工本费购 买 复印件，还可 以通过基 金 管理人网站查 阅
或下载 。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
