摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券
投资基金 2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月30日
大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的
审计报告。
本报告期自2016年1月1日起至12月 31日止。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
基金简称 大摩品质生活精选股票
基金主代码 000309
交易代码 000309
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 10月 29 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 880,609,267.88 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积
极参与提升民众生活品质的企业，分享其发展和成长
机会， 力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略
研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决
定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
主要采取“自下而上”的选股策略，精心挖掘那些具
有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，通过对上市
公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制
的分析，仔细甄别出高品质公司的各项基因，判别公
司发展趋势，精选出未来发展前景看好并且有助于推
动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资，在严
格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增
值。
3. 债券投资策略
将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种
的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率
预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡
到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追
求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
4. 权证投资策略
在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证
标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权
证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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风险相称的收益，投资于权证。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率
×15%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投
资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17 层 01-04 室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17 层
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 YU HUA(于华) 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座第 17层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 77,542,955.37 -55,125,921.76 151,100,931.67
本期利润 48,065,784.02 -6,337,535.97 153,796,387.29
加权平均基金份额本期利润 0.1046 -0.0177 0.0820
本期加权平均净值利润率 6.24% -1.18% 8.53%
本期基金份额净值增长率 5.86% 70.02% 3.51%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 321,924,612.84 56,670,989.28 1,870,675.11
期末可供分配基金份额利润 0.3656 0.1936 0.0044
期末基金资产净值 1,591,271,350.23 499,909,183.02 430,846,140.59
期末基金份额净值 1.807 1.707 1.004
3.1.3 累计期末指标 2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率 80.70% 70.70% 0.40%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.12% 0.74% 1.31% 0.61% -0.19% 0.13%
过去六个月 13.43% 0.89% 4.32% 0.64% 9.11% 0.25%
过去一年 5.86% 1.74% -9.11% 1.19% 14.97% 0.55%
过去三年 86.29% 2.22% 40.41% 1.52% 45.88% 0.70%
自基金合同
生效起至今
80.70% 2.17% 38.44% 1.49% 42.26% 0.68%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同于 2013年 10 月 29 日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续
期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配的情况。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止2016年12月 31 日，公司旗下共管理二十四只基金产品，包括摩根士丹利华鑫基础行业大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混
合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合
型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策
略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主
题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量
化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯
债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资
基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期
开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫
量化多策略股票型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士
丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置
混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根
士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证
券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
袁斌 基金经理
2015年10月
15日
- 7
上海交通大学工商管理硕
士、西南交通大学电力电子
学硕士。曾任艾默生网络能
源有限公司技术员、广发证
券股份有限公司研究员。
2012年 2月加入本公司， 历
任研究员、基金经理助理。
2015 年 10 月起任本基金基
金经理， 2016年 7月起任摩
根士丹利华鑫卓越成长混
合型证券投资基金基金经
理， 2017年 1月起担任摩根
士丹利华鑫主题优选混合
型证券投资基金基金经理。
注：1、基金经理任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，
制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司异常交易报告管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》
等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。
基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、
债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关
系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析
与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实
现公平交易管理控制目标。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 28 次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合
发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年，除了年初市场出现短暂的大幅调整之外，市场总体呈现震荡行情。虽然全年指
数无趋势性行情，但个股和板块相对比较活跃。主要原因是：2016年地产销售复苏较为明显，带
动了地产产业链相关公司业绩迅速改善；政府为了实现经济平稳增长，大力推动 PPP 项目立项，
建筑和环保公司的订单快速增长；此外，经过多年的政策扶持，新能源汽车的产销在 2016年实现
了井喷，相关个股涨幅明显。
2016年本基金根据市场风格的变化， 制定了相对应的投资策略。 2016年主要的选股思路如下：
1）注重股票的安全边际，重点配置业绩稳定较快增长、估值有支撑的个股；2）对于政府支持、
符合长期产业发展趋势的行业，虽然相关个股的估值相对较高，但着眼于长期适当布局；3）尽量
回避市场高度关注、市场对公司和行业前景的预期已经过于乐观的个股，通过分析公司的资产质
量，挖掘存在优质资产但被大幅低估的个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2016年12月31日, 本基金份额净值为 1.807元，累计份额净值为 1.807元，
报告期内基金份额净值增长率为5.86%，同期业绩比较基准收益率为-9.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
通过对宏观经济数据的跟踪，我们观察到近期经济出现了一系列企稳回升的迹象，尤其是在
政府基建项目逐步落地以及房地产投资维持高位的大背景下，传统行业的盈利改善明显。2017年
相应板块的 A 股上市公司的盈利或将出现明显好转，业绩的增长或将推动股价上涨。随着实体经
济的好转，将可能导致原先存在于股市的过剩流动性重新回归实体经济。但如果经济在短期出现
过热，也可能会促使政府加快上调利率的步伐，将导致 A股的整体估值面临一定向下压力。
本基金将根据市场变化，动态调整资产配置比例并寻求结构性投资机会，力争实现基金的资
产配置调整适当领先于市场变化。在资产配置方面，本基金将根据公司基本面和估值的变化调整
配置比例，以逆向投资思维调整仓位。在新的一年里，本基金将延续以往的投资风格，重点关注
以下个股的投资机会：1）业务质地优良、竞争力强，内生增长强劲的优秀公司；2）财务健康、
市值和估值较低， 积极开拓新业务或者有拓展新业务预期的公司； 3） 产业或企业发展尚处于早期，
预期成长性好的景气行业中的优秀公司；4）市场阶段性预期偏低的低估值板块。
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控
制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。
本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下：
（1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、
业务持续性计划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。 （2）做好日常监控工作。规
范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核
宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，保障公司和基金运作合法合规。
（3）通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系，同时，适时以合规指引方式解读监管政
策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内
控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。 （4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业
务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意
识。 （5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效
率。 （6）加强新产品和新业务的风险管理。
2017年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险
控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及
相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。
估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作
中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票
对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公
允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责
与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利
润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20314号
大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金全体基金份
额持有人：
引言段 我们审计了后附的摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投
资基金(以下简称“摩根士丹利华鑫品质生活基金”)的财务报
表，包括2016年12月 31日的资产负债表、2016年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是摩根士丹利华鑫品质生活基金 的
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理层的责任。
这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述摩根士丹利华鑫品质生活基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了摩根士丹利华鑫品质生活基金 2016
年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值
变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
审计报告日期 2017年3月15日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 222,365,202.60 32,193,474.28
结算备付金
10,522,045.72 6,578,589.21
存出保证金
788,179.65 1,182,914.23
交易性金融资产 7.4.7.2 1,460,889,991.93 464,333,467.91
其中：股票投资
1,460,889,991.93 464,333,467.91
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 11,044,884.96
应收利息 7.4.7.5 55,715.94 11,628.92
应收股利
- -
应收申购款
1,210,610.02 3,067,969.47
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,695,831,745.86 518,412,928.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
93,189,530.50 1,615,993.53
应付赎回款
4,221,953.14 12,743,139.65
应付管理人报酬
1,979,125.69 621,412.59 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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应付托管费
329,854.30 103,568.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 4,753,771.36 3,205,826.87
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 86,160.64 213,804.57
负债合计
104,560,395.63 18,503,745.96
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 880,609,267.88 292,779,344.96
未分配利润 7.4.7.10 710,662,082.35 207,129,838.06
所有者权益合计
1,591,271,350.23 499,909,183.02
负债和所有者权益总计
1,695,831,745.86 518,412,928.98
注：报告截止日2016年 12 月 31 日，基金份额净值1.807元，基金份额总额880,609,267.88份。
7.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
81,790,011.60 18,223,307.38
1.利息收入
863,204.02 521,556.46
其中：存款利息收入 7.4.7.11 818,177.72 521,556.46
债券利息收入
45,026.30 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
108,197,941.54 -43,272,000.90
其中：股票投资收益 7.4.7.12 102,505,886.65 -46,846,145.12
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -6,846.00 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,698,900.89 3,574,144.22
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -29,477,171.35 48,788,385.79
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 2,206,037.39 12,185,366.03 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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减：二、费用
33,724,227.58 24,560,843.35
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,408,157.57 7,960,792.50
2．托管费 7.4.10.2.2 1,901,359.59 1,326,798.64
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 20,003,592.87 14,862,715.76
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 411,117.55 410,536.45
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
48,065,784.02 -6,337,535.97
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
48,065,784.02 -6,337,535.97
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
292,779,344.96 207,129,838.06 499,909,183.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 48,065,784.02 48,065,784.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
587,829,922.92 455,466,460.27 1,043,296,383.19
其中：1.基金申购款 908,598,574.44 669,675,472.91 1,578,274,047.35
2.基金赎回款 -320,768,651.52 -214,209,012.64 -534,977,664.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
880,609,267.88 710,662,082.35 1,591,271,350.23
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31 日 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
428,975,465.48 1,870,675.11 430,846,140.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,337,535.97 -6,337,535.97
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-136,196,120.52 211,596,698.92 75,400,578.40
其中：1.基金申购款 1,324,479,136.28 955,708,772.75 2,280,187,909.03
2.基金赎回款 -1,460,675,256.80 -744,112,073.83 -2,204,787,330.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
292,779,344.96 207,129,838.06 499,909,183.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高潮生______
______张力______
____谢先斌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1064号 《关于核准摩根士丹利华鑫品质生
活精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集 2,752,407,394.08 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2013)第 671号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型
证券投资基金基金合同》于 2013 年 10 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,754,284,511.56 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,877,117.48 份基金份额。本基金的基
金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80% - 95%，其中投资于品质生
活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，债券资产占基金资产的比例为 0 - 20%，权证投
资占基金资产净值的比例不高于 3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%。自基金合同生效日至 2015年9月28日止期间，本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数
收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。 根据本基金的基金管理人于2015 年9 月 29 日发布
的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基
金合同的公告》 ， 自2015年9月29日起， 本基金业绩比较基准变更为： 沪深300 指数收益率×85%+
标普中国债券指数收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于 2017 年 3 月 15 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《摩根士丹利华鑫品质生活精选
股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 23 页 共 67 页
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 24 页 共 67 页
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 25 页 共 67 页
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 222,365,202.60 32,193,474.28
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 222,365,202.60 32,193,474.28
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 26 页 共 67 页
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,440,788,960.03 1,460,889,991.93 20,101,031.90
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,440,788,960.03 1,460,889,991.93 20,101,031.90
项目
上年度末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 414,755,264.66 464,333,467.91 49,578,203.25
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 414,755,264.66 464,333,467.91 49,578,203.25
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 27 页 共 67 页
应收活期存款利息 49,152.28 7,774.81
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,208.39 3,256.44
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 965.10 12.14
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 390.17 585.53
合计 55,715.94 11,628.92
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,753,771.36 3,205,826.87
银行间市场应付交易费用 - -
合计 4,753,771.36 3,205,826.87
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 6,660.64 29,304.57
预提费用 79,500.00 184,500.00
合计 86,160.64 213,804.57
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 292,779,344.96 292,779,344.96
本期申购 908,598,574.44 908,598,574.44 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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本期赎回（以“-”号填列） -320,768,651.52 -320,768,651.52
本期末 880,609,267.88 880,609,267.88
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 56,670,989.28 150,458,848.78 207,129,838.06
本期利润 77,542,955.37 -29,477,171.35 48,065,784.02
本期基金份额交易
产生的变动数
187,710,668.19 267,755,792.08 455,466,460.27
其中：基金申购款 266,150,830.49 403,524,642.42 669,675,472.91
基金赎回款 -78,440,162.30 -135,768,850.34 -214,209,012.64
本期已分配利润 - - -
本期末 321,924,612.84 388,737,469.51 710,662,082.35
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 698,372.51 441,809.07
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 90,444.77 60,766.83
其他 29,360.44 18,980.56
合计 818,177.72 521,556.46
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016
年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 12月31日
卖出股票成交总额 6,333,925,039.99 4,876,439,255.19
减：卖出股票成本总额 6,231,419,153.34 4,923,285,400.31
买卖股票差价收入 102,505,886.65 -46,846,145.12
大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 29 页 共 67 页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-6,846.00 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -6,846.00 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
21,632,100.00 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
21,006,846.00 -
减：应收利息总额 632,100.00 -
买卖债券差价收入 -6,846.00 -
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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股票投资产生的股利收益 5,698,900.89 3,574,144.22
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,698,900.89 3,574,144.22
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -29,477,171.35 48,788,385.79
——股票投资 -29,477,171.35 48,788,385.79
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -29,477,171.35 48,788,385.79
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月31
日
基金赎回费收入 2,068,751.68 11,417,101.54
基金转换费收入 137,285.71 768,264.49
合计 2,206,037.39 12,185,366.03
注：1. 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据法律法规规定的
比例归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用 20,003,390.37 14,862,715.76 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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银行间市场交易费用
202.50 -
合计
20,003,592.87 14,862,715.76
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
审计费用 75,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行费用 17,917.55 12,336.45
债券账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 200.00 200.00
合计 411,117.55 410,536.45
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5 月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止，上述税
收政策对本基金截至2016年12月31日止期间的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东
深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东
深圳市中技实业(集团)有限公司 基金管理人的股东
汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华鑫证券 289,986,879.89 2.13% 0.00 0.00%
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 270,062.75 2.17% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 - - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 33 页 共 67 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
11,408,157.57 7,960,792.50
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,150,529.98 3,316,219.13
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,901,359.59 1,326,798.64
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 34 页 共 67 页
关联方
名称
本期
2016年1月1日至 2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 222,365,202.60 698,372.51 32,193,474.28 441,809.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000903 云内动
力
2016 年
12 月22
日
重大资
产重组
8.76 2017年3
月23 日
9.64 1,829,600 15,374,511.00 16,027,296.00 -
注： 本基金截至2016年 12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 35 页 共 67 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资
等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责合规及运营风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风
险的管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日，本基金未持有债券投资 (2015年 12 月 31 日：同)。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 36 页 共 67 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
除应交税费无固定到期日外，于2016年 12 月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约
定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 37 页 共 67 页
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 222,365,202.60 - - - 222,365,202.60
结算备付金 10,522,045.72 - - - 10,522,045.72
存出保证金 788,179.65 - - - 788,179.65
交易性金融资产 - - - 1,460,889,991.93 1,460,889,991.93
应收利息 - - - 55,715.94 55,715.94
应收申购款 41,600.41 - - 1,169,009.61 1,210,610.02
资产总计 233,717,028.38 - - 1,462,114,717.48 1,695,831,745.86
负债
应付证券清算款 - - - 93,189,530.50 93,189,530.50
应付赎回款 - - - 4,221,953.14 4,221,953.14
应付管理人报酬 - - - 1,979,125.69 1,979,125.69
应付托管费 - - - 329,854.30 329,854.30
应付交易费用 - - - 4,753,771.36 4,753,771.36
其他负债 - - - 86,160.64 86,160.64
负债总计 - - - 104,560,395.63 104,560,395.63
利率敏感度缺口 233,717,028.38 - - 1,357,554,321.85 1,591,271,350.23
上年度末
2015年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 32,193,474.28 - - - 32,193,474.28
结算备付金 6,578,589.21 - - - 6,578,589.21
存出保证金 1,182,914.23 - - - 1,182,914.23
交易性金融资产 - - - 464,333,467.91 464,333,467.91
应收证券清算款 - - - 11,044,884.96 11,044,884.96
应收利息 - - - 11,628.92 11,628.92
应收申购款 - - - 3,067,969.47 3,067,969.47
资产总计 39,954,977.72 - - 478,457,951.26 518,412,928.98
负债
应付证券清算款 - - - 1,615,993.53 1,615,993.53
应付赎回款 - - - 12,743,139.65 12,743,139.65
应付管理人报酬 - - - 621,412.59 621,412.59
应付托管费 - - - 103,568.75 103,568.75 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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应付交易费用 - - - 3,205,826.87 3,205,826.87
其他负债 - - - 213,804.57 213,804.57
负债总计 - - - 18,503,745.96 18,503,745.96
利率敏感度缺口 39,954,977.72 - - 459,954,205.30 499,909,183.02
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资（2015年 12月 31 日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12 月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 结合定性分析和定量分析方法的结论，
以实现大类资产的动态配置。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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净值比例
（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,460,889,991.93 91.81 464,333,467.91 92.88
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,460,889,991.93 91.81 464,333,467.91 92.88
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
业绩比较基准(附注 7.4.1)
上升 5%
98,190,000.00 27,700,000.00
业绩比较基准(附注 7.4.1)
下降 5%
-98,190,000.00 -27,700,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,444,862,695.93 元，属于第二层次的余额为 16,027,296.00 元，无属于
第三层次的余额(2015年12 月 31 日： 第一层次444,413,099.83元， 第二层次 19,920,368.08 元，
无第三层次)。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,460,889,991.93 86.15
其中：股票 1,460,889,991.93 86.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 232,887,248.32 13.73
7 其他各项资产 2,054,505.61 0.12
8 合计 1,695,831,745.86 100.00
大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 26,084,134.44 1.64
B
采矿业 - -
C
制造业 962,925,084.51 60.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 248,391,149.28 15.61
F
批发和零售业 63,061,520.00 3.96
G
交通运输、仓储和邮政业 65,097,266.08 4.09
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 31,693,341.60 1.99
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 63,637,496.02 4.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,460,889,991.93 91.81
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601677 明泰铝业 6,560,086 97,089,272.80 6.10
2 002543 万和电气 5,525,591 96,145,283.40 6.04
3 002047 宝鹰股份 8,338,800 77,967,780.00 4.90 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 42 页 共 67 页
4 000018 神州长城 7,115,500 76,135,850.00 4.78
5 000910 大亚圣象 3,959,418 75,624,883.80 4.75
6 002271 东方雨虹 3,104,635 67,339,533.15 4.23
7 000513 丽珠集团 1,108,736 65,969,792.00 4.15
8 600035 楚天高速 10,567,738 65,097,266.08 4.09
9 002398 建研集团 4,686,119 63,637,496.02 4.00
10 600104 上汽集团 2,697,499 63,256,351.55 3.98
11 600153 建发股份 5,893,600 63,061,520.00 3.96
12 600720 祁连山 7,608,647 62,162,645.99 3.91
13 600039 四川路桥 13,111,403 62,148,050.22 3.91
14 000725 京东方Ａ 19,177,600 54,847,936.00 3.45
15 000529 广弘控股 4,622,045 54,540,131.00 3.43
16 002068 黑猫股份 3,929,900 32,932,562.00 2.07
17 600668 尖峰集团 1,931,614 32,335,218.36 2.03
18 002375 亚厦股份 3,037,757 32,139,469.06 2.02
19 601009 南京银行 2,923,740 31,693,341.60 1.99
20 000400 许继电气 1,730,595 31,410,299.25 1.97
21 002019 亿帆医药 2,040,000 31,191,600.00 1.96
22 600299 安迪苏 2,120,401 30,512,570.39 1.92
23 002234 民和股份 1,208,718 26,084,134.44 1.64
24 600585 海螺水泥 1,518,500 25,753,760.00 1.62
25 000030 富奥股份 2,737,237 23,266,514.50 1.46
26 000418 小天鹅Ａ 702,703 22,711,360.96 1.43
27 600079 人福医药 864,200 17,240,790.00 1.08
28 600305 恒顺醋业 1,374,402 16,053,015.36 1.01
29 000903 云内动力 1,829,600 16,027,296.00 1.01
30 300219 鸿利智汇 1,475,900 16,013,515.00 1.01
31 300118 东方日升 953,900 15,672,577.00 0.98
32 600056 中国医药 779,200 14,828,176.00 0.93
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000018 神州长城 159,688,288.50 31.94
2 002047 宝鹰股份 136,403,079.29 27.29 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 43 页 共 67 页
3 002543 万和电气 123,726,758.91 24.75
4 002674 兴业科技 110,666,503.63 22.14
5 002035 华帝股份 107,912,587.06 21.59
6 300232 洲明科技 106,221,938.83 21.25
7 601677 明泰铝业 105,703,698.06 21.14
8 000910 大亚圣象 102,158,541.08 20.44
9 000926 福星股份 99,280,512.81 19.86
10 600153 建发股份 88,945,252.96 17.79
11 000983 西山煤电 85,215,969.21 17.05
12 002234 民和股份 79,040,855.37 15.81
13 601398 工商银行 77,567,350.00 15.52
14 002398 建研集团 75,637,238.34 15.13
15 002299 圣农发展 72,784,695.97 14.56
16 000725 京东方Ａ 71,103,514.00 14.22
17 002271 东方雨虹 70,910,406.04 14.18
18 000568 泸州老窖 68,472,903.82 13.70
19 600259 广晟有色 68,272,251.53 13.66
20 600039 四川路桥 66,222,589.85 13.25
21 600104 上汽集团 63,866,930.42 12.78
22 600720 祁连山 63,503,440.76 12.70
23 000529 广弘控股 62,776,975.09 12.56
24 600035 楚天高速 60,503,493.72 12.10
25 000513 丽珠集团 60,143,226.91 12.03
26 600694 大商股份 59,273,086.97 11.86
27 600116 三峡水利 55,339,092.25 11.07
28 600547 山东黄金 52,910,140.27 10.58
29 600015 华夏银行 52,497,008.92 10.50
30 002375 亚厦股份 52,333,459.08 10.47
31 601009 南京银行 48,362,103.80 9.67
32 002321 华英农业 47,689,832.83 9.54
33 600585 海螺水泥 46,925,599.89 9.39
34 600668 尖峰集团 46,918,220.61 9.39
35 600392 盛和资源 44,183,509.10 8.84
36 600658 电子城 43,364,963.77 8.67
37 002481 双塔食品 43,029,712.46 8.61
38 600802 福建水泥 42,915,364.49 8.58 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 44 页 共 67 页
39 600058 五矿发展 42,900,702.44 8.58
40 000402 金 融 街 42,144,976.25 8.43
41 002408 齐翔腾达 41,134,008.51 8.23
42 603898 好莱客 40,765,571.23 8.15
43 002142 宁波银行 40,504,552.39 8.10
44 600285 羚锐制药 40,442,678.59 8.09
45 000418 小天鹅Ａ 39,285,304.77 7.86
46 002394 联发股份 39,199,026.60 7.84
47 603008 喜临门 38,449,645.26 7.69
48 601099 太平洋 38,254,891.91 7.65
49 600369 西南证券 37,912,546.00 7.58
50 002367 康力电梯 37,241,092.14 7.45
51 600197 伊力特 37,133,754.66 7.43
52 000012 南
玻Ａ 37,067,269.66 7.41
53 600079 人福医药 35,199,051.53 7.04
54 000063 中兴通讯 33,333,125.69 6.67
55 600269 赣粤高速 32,972,131.65 6.60
56 000422 湖北宜化 32,436,337.64 6.49
57 002068 黑猫股份 31,711,034.77 6.34
58 000565 渝三峡Ａ 31,687,382.55 6.34
59 002019 亿帆医药 31,636,905.60 6.33
60 000671 阳 光 城 31,278,348.37 6.26
61 000400 许继电气 31,166,535.80 6.23
62 600299 安迪苏 30,899,050.87 6.18
63 600549 厦门钨业 30,734,282.28 6.15
64 600298 安琪酵母 30,692,994.45 6.14
65 600056 中国医药 30,657,127.00 6.13
66 002187 广百股份 30,398,377.55 6.08
67 002533 金杯电工 30,338,545.49 6.07
68 300431 暴风集团 30,204,354.00 6.04
69 600075 新疆天业 29,577,503.56 5.92
70 002092 中泰化学 29,492,853.03 5.90
71 000537 广宇发展 29,063,529.25 5.81
72 300366 创意信息 28,936,573.99 5.79
73 600644 乐山电力 28,839,309.19 5.77
74 601636 旗滨集团 28,668,964.00 5.73 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 45 页 共 67 页
75 000937 冀中能源 28,311,009.87 5.66
76 600305 恒顺醋业 27,913,781.61 5.58
77 600016 民生银行 27,881,713.19 5.58
78 000089 深圳机场 27,794,955.62 5.56
79 300218 安利股份 27,709,481.98 5.54
80 600000 浦发银行 27,114,937.80 5.42
81 600731 湖南海利 26,933,714.38 5.39
82 002627 宜昌交运 26,732,566.76 5.35
83 000069 华侨城Ａ 26,383,988.09 5.28
84 600655 豫园商城 25,977,324.52 5.20
85 002180 艾派克 25,438,106.54 5.09
86 600801 华新水泥 24,696,154.95 4.94
87 000001 平安银行 24,624,339.00 4.93
88 002028 思源电气 24,301,445.26 4.86
89 600115 东方航空 24,295,072.00 4.86
90 300219 鸿利智汇 24,237,299.40 4.85
91 601336 新华保险 23,912,531.00 4.78
92 300197 铁汉生态 23,543,829.43 4.71
93 000967 盈峰环境 23,135,950.58 4.63
94 000030 富奥股份 23,044,306.35 4.61
95 600188 兖州煤业 22,419,548.18 4.48
96 002746 仙坛股份 22,323,901.04 4.47
97 600998 九州通 22,194,083.24 4.44
98 600976 健民集团 22,072,515.81 4.42
99 000688 建新矿业 22,016,102.39 4.40
100 000858 五 粮 液 20,983,615.46 4.20
101 000061 农 产 品 20,565,571.00 4.11
102 600111 北方稀土 20,516,589.97 4.10
103 002662 京威股份 20,508,312.82 4.10
104 600099 林海股份 20,278,259.31 4.06
105 600382 广东明珠 20,201,007.85 4.04
106 001696 宗申动力 20,180,766.64 4.04
107 300336 新文化 19,897,260.78 3.98
108 600080 金花股份 19,770,258.32 3.95
109 600566 济川药业 19,728,720.52 3.95
110 002205 国统股份 19,696,951.45 3.94 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 46 页 共 67 页
111 000861 海印股份 19,606,962.13 3.92
112 002136 安 纳 达 19,550,865.51 3.91
113 000921 海信科龙 19,266,846.02 3.85
114 601988 中国银行 18,969,385.07 3.79
115 300320 海达股份 18,929,418.08 3.79
116 600322 天房发展 18,832,335.89 3.77
117 600195 中牧股份 18,823,271.21 3.77
118 600551 时代出版 18,711,145.97 3.74
119 600376 首开股份 18,382,881.10 3.68
120 601908 京运通 18,329,057.57 3.67
121 600395 盘江股份 18,217,525.62 3.64
122 002123 梦网荣信 18,087,183.62 3.62
123 000875 吉电股份 17,984,362.00 3.60
124 002083 孚日股份 17,975,451.72 3.60
125 002042 华孚色纺 17,957,764.08 3.59
126 000739 普洛药业 17,818,715.63 3.56
127 002262 恩华药业 17,809,319.91 3.56
128 600261 阳光照明 17,796,728.00 3.56
129 002507 涪陵榨菜 17,448,250.02 3.49
130 000952 广济药业 17,368,569.00 3.47
131 600529 山东药玻 17,338,820.53 3.47
132 600267 海正药业 17,054,963.36 3.41
133 300005 探路者 16,659,662.59 3.33
134 600117 西宁特钢 16,655,193.44 3.33
135 000596 古井贡酒 16,394,253.48 3.28
136 002419 天虹商场 16,294,366.86 3.26
137 000966 长源电力 16,020,137.60 3.20
138 600029 南方航空 15,959,357.68 3.19
139 002116 中国海诚 15,472,111.58 3.09
140 300118 东方日升 15,439,543.42 3.09
141 002007 华兰生物 15,401,331.80 3.08
142 600019 宝钢股份 15,380,154.00 3.08
143 000903 云内动力 15,374,511.00 3.08
144 000925 众合科技 15,251,733.35 3.05
145 002441 众业达 15,015,819.94 3.00
146 600297 广汇汽车 14,835,065.03 2.97 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 47 页 共 67 页
147 000619 海螺型材 14,833,154.83 2.97
148 601818 光大银行 14,818,954.00 2.96
149 002078 太阳纸业 14,574,761.16 2.92
150 000710 天兴仪表 14,540,143.45 2.91
151 000157 中联重科 14,475,486.00 2.90
152 600674 川投能源 14,234,655.77 2.85
153 600180 瑞茂通 14,219,781.58 2.84
154 601998 中信银行 14,197,562.39 2.84
155 600755 厦门国贸 14,026,953.03 2.81
156 300129 泰胜风能 13,743,572.90 2.75
157 601169 北京银行 13,702,000.00 2.74
158 002570 贝因美 13,589,738.73 2.72
159 300043 星辉娱乐 13,576,362.00 2.72
160 002345 潮宏基 13,572,796.48 2.72
161 000100 TCL 集团 13,534,685.00 2.71
162 600009 上海机场 13,500,658.59 2.70
163 600128 弘业股份 13,429,605.17 2.69
164 000417 合肥百货 13,335,520.24 2.67
165 600048 保利地产 13,252,912.00 2.65
166 300230 永利股份 13,104,752.67 2.62
167 600557 康缘药业 13,089,820.58 2.62
168 002600 江粉磁材 13,051,970.00 2.61
169 601098 中南传媒 12,969,840.99 2.59
170 600850 华东电脑 12,961,845.00 2.59
171 600271 航天信息 12,959,439.00 2.59
172 600498 烽火通信 12,923,334.41 2.59
173 600559 老白干酒 12,922,011.00 2.58
174 600123 兰花科创 12,702,945.00 2.54
175 600148 长春一东 12,613,907.43 2.52
176 000650 仁和药业 12,592,383.75 2.52
177 002134 天津普林 12,583,670.88 2.52
178 000786 北新建材 12,529,123.23 2.51
179 600448 华纺股份 12,411,759.44 2.48
180 002518 科士达 12,215,485.00 2.44
181 002243 通产丽星 12,119,887.56 2.42
182 600409 三友化工 12,111,086.80 2.42 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 48 页 共 67 页
183 300207 欣旺达 12,082,831.00 2.42
184 600475 华光股份 11,982,167.31 2.40
185 601777 力帆股份 11,962,547.33 2.39
186 002195 二三四五 11,742,624.64 2.35
187 002601 佰利联 11,737,070.50 2.35
188 300148 天舟文化 11,693,133.40 2.34
189 002664 信质电机 11,621,038.12 2.32
190 000830 鲁西化工 11,541,105.43 2.31
191 000728 国元证券 11,537,741.00 2.31
192 002509 天广中茂 11,424,632.60 2.29
193 600975 新五丰 11,315,093.91 2.26
194 000713 丰乐种业 11,174,735.38 2.24
195 600505 西昌电力 11,120,769.83 2.22
196 600476 湘邮科技 11,017,691.33 2.20
197 300203 聚光科技 10,959,546.23 2.19
198 600521 华海药业 10,817,242.00 2.16
199 002169 智光电气 10,640,805.67 2.13
200 000502 绿景控股 10,629,400.00 2.13
201 000692 惠天热电 10,617,427.70 2.12
202 300017 网宿科技 10,556,424.34 2.11
203 600889 南京化纤 10,514,172.70 2.10
204 000059 华锦股份 10,480,833.26 2.10
205 600886 国投电力 10,455,835.00 2.09
206 002483 润邦股份 10,417,945.00 2.08
207 600439 瑞贝卡 10,336,124.66 2.07
208 300007 汉威电子 10,181,763.28 2.04
209 002686 亿利达 10,011,797.20 2.00
210 600519 贵州茅台 10,000,621.62 2.00
注："买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000018 神州长城 126,180,850.54 25.24
2 002035 华帝股份 123,078,111.61 24.62 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 49 页 共 67 页
3 002674 兴业科技 119,278,584.51 23.86
4 300232 洲明科技 115,586,818.56 23.12
5 000926 福星股份 95,779,463.91 19.16
6 000568 泸州老窖 81,465,236.35 16.30
7 000983 西山煤电 80,932,735.94 16.19
8 601398 工商银行 77,351,905.42 15.47
9 002047 宝鹰股份 70,568,158.89 14.12
10 002299 圣农发展 70,173,575.81 14.04
11 600259 广晟有色 70,082,358.60 14.02
12 600116 三峡水利 61,354,445.65 12.27
13 002408 齐翔腾达 60,684,926.84 12.14
14 002394 联发股份 57,229,756.21 11.45
15 600197 伊力特 56,735,055.34 11.35
16 600015 华夏银行 54,106,138.43 10.82
17 600694 大商股份 53,935,812.22 10.79
18 600547 山东黄金 52,745,052.73 10.55
19 002321 华英农业 48,387,823.72 9.68
20 600475 华光股份 48,366,744.54 9.68
21 600285 羚锐制药 46,970,354.95 9.40
22 600802 福建水泥 46,328,500.04 9.27
23 600731 湖南海利 45,827,240.23 9.17
24 002481 双塔食品 45,368,770.55 9.08
25 002234 民和股份 44,931,501.60 8.99
26 600658 电子城 43,711,749.16 8.74
27 600058 五矿发展 43,073,421.52 8.62
28 603898 好莱客 42,850,591.64 8.57
29 603008 喜临门 41,345,878.22 8.27
30 600392 盛和资源 40,836,586.05 8.17
31 000910 大亚圣象 39,788,300.06 7.96
32 000012 南
玻Ａ 39,186,417.38 7.84
33 000402 金 融 街 39,075,617.52 7.82
34 002142 宁波银行 38,978,642.82 7.80
35 601099 太平洋 38,798,498.06 7.76
36 600369 西南证券 38,491,766.34 7.70
37 002367 康力电梯 38,479,960.97 7.70
38 000063 中兴通讯 35,394,225.56 7.08
39 000422 湖北宜化 35,282,787.14 7.06
40 600298 安琪酵母 34,845,769.44 6.97 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 50 页 共 67 页
41 600269 赣粤高速 33,376,656.23 6.68
42 000565 渝三峡Ａ 33,250,299.53 6.65
43 600549 厦门钨业 32,421,348.07 6.49
44 000537 广宇发展 32,223,099.30 6.45
45 600668 尖峰集团 31,851,633.99 6.37
46 002543 万和电气 31,581,558.44 6.32
47 002187 广百股份 30,539,061.52 6.11
48 002092 中泰化学 30,439,546.81 6.09
49 300366 创意信息 30,236,082.37 6.05
50 000671 阳 光 城 29,596,962.03 5.92
51 300431 暴风集团 29,157,381.42 5.83
52 600093 禾嘉股份 28,729,666.50 5.75
53 300218 安利股份 28,690,069.55 5.74
54 600644 乐山电力 28,560,761.35 5.71
55 601636 旗滨集团 28,479,144.00 5.70
56 002627 宜昌交运 28,476,447.84 5.70
57 000937 冀中能源 28,022,680.92 5.61
58 000069 华侨城Ａ 27,843,106.00 5.57
59 000089 深圳机场 27,761,691.42 5.55
60 600016 民生银行 27,744,896.67 5.55
61 002028 思源电气 27,188,992.26 5.44
62 300197 铁汉生态 27,076,058.73 5.42
63 000488 晨鸣纸业 27,033,097.35 5.41
64 600075 新疆天业 26,839,766.04 5.37
65 600655 豫园商城 26,825,508.63 5.37
66 600000 浦发银行 26,654,261.42 5.33
67 300100 双林股份 26,642,655.47 5.33
68 002441 众业达 26,368,998.17 5.27
69 600801 华新水泥 25,577,316.49 5.12
70 601336 新华保险 25,387,598.85 5.08
71 002533 金杯电工 25,264,508.67 5.05
72 600188 兖州煤业 25,018,429.37 5.00
73 600115 东方航空 24,991,305.71 5.00
74 000001 平安银行 24,955,637.00 4.99
75 002630 华西能源 24,195,946.78 4.84
76 000725 京东方Ａ 24,183,055.87 4.84
77 600153 建发股份 24,074,351.00 4.82
78 000967 盈峰环境 23,570,014.75 4.71 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 51 页 共 67 页
79 002746 仙坛股份 23,161,533.66 4.63
80 600998 九州通 22,486,190.57 4.50
81 002180 艾派克 22,350,241.70 4.47
82 600976 健民集团 22,327,619.49 4.47
83 000688 建新矿业 22,181,636.46 4.44
84 000858 五 粮 液 21,888,817.85 4.38
85 600111 北方稀土 20,968,205.50 4.19
86 000921 海信科龙 20,956,352.25 4.19
87 000581 威孚高科 20,850,999.65 4.17
88 000061 农 产 品 20,708,040.28 4.14
89 002662 京威股份 20,686,518.33 4.14
90 002375 亚厦股份 20,652,375.17 4.13
91 300320 海达股份 20,490,605.20 4.10
92 600566 济川药业 20,478,408.70 4.10
93 600099 林海股份 20,458,841.93 4.09
94 001696 宗申动力 20,246,753.00 4.05
95 600382 广东明珠 19,668,265.70 3.93
96 002205 国统股份 19,588,207.01 3.92
97 601908 京运通 19,423,243.14 3.89
98 000952 广济药业 19,402,557.03 3.88
99 600585 海螺水泥 19,370,020.56 3.87
100 601988 中国银行 19,336,585.00 3.87
101 002136 安 纳 达 18,950,325.50 3.79
102 000861 海印股份 18,845,789.23 3.77
103 600322 天房发展 18,805,508.77 3.76
104 002262 恩华药业 18,683,243.07 3.74
105 300336 新文化 18,631,645.03 3.73
106 002083 孚日股份 18,466,865.40 3.69
107 600195 中牧股份 18,432,389.75 3.69
108 600529 山东药玻 18,423,887.76 3.69
109 600551 时代出版 18,372,464.65 3.68
110 600376 首开股份 18,340,661.27 3.67
111 000739 普洛药业 18,126,054.50 3.63
112 002419 天虹商场 17,961,384.88 3.59
113 000875 吉电股份 17,946,916.54 3.59
114 600080 金花股份 17,848,184.74 3.57
115 002123 梦网荣信 17,776,098.04 3.56
116 600395 盘江股份 17,574,176.85 3.52 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 52 页 共 67 页
117 000596 古井贡酒 17,256,178.48 3.45
118 000513 丽珠集团 17,211,578.60 3.44
119 002507 涪陵榨菜 17,188,625.22 3.44
120 000418 小天鹅Ａ 17,131,567.21 3.43
121 600499 科达洁能 16,881,049.26 3.38
122 600267 海正药业 16,789,037.94 3.36
123 600559 老白干酒 16,276,204.79 3.26
124 300005 探路者 16,270,907.01 3.25
125 600261 阳光照明 16,237,220.62 3.25
126 600056 中国医药 16,084,169.85 3.22
127 600029 南方航空 15,784,778.00 3.16
128 600117 西宁特钢 15,756,172.49 3.15
129 000650 仁和药业 15,651,111.00 3.13
130 002134 天津普林 15,572,735.52 3.12
131 600079 人福医药 15,392,673.20 3.08
132 002007 华兰生物 15,384,805.02 3.08
133 601009 南京银行 15,309,608.60 3.06
134 600755 厦门国贸 15,114,867.06 3.02
135 002042 华孚色纺 14,914,377.27 2.98
136 002116 中国海诚 14,898,926.09 2.98
137 002078 太阳纸业 14,862,971.00 2.97
138 000925 众合科技 14,830,056.60 2.97
139 000966 长源电力 14,751,241.00 2.95
140 000529 广弘控股 14,734,839.05 2.95
141 000157 中联重科 14,638,891.00 2.93
142 600019 宝钢股份 14,606,627.00 2.92
143 300317 珈伟股份 14,485,430.53 2.90
144 600674 川投能源 14,359,756.00 2.87
145 600297 广汇汽车 14,267,178.00 2.85
146 000619 海螺型材 14,222,876.20 2.85
147 601818 光大银行 14,177,355.00 2.84
148 000710 天兴仪表 14,066,174.56 2.81
149 601998 中信银行 14,053,173.54 2.81
150 600009 上海机场 13,936,496.00 2.79
151 002345 潮宏基 13,923,152.00 2.79
152 600048 保利地产 13,848,723.60 2.77
153 002271 东方雨虹 13,841,665.38 2.77
154 600128 弘业股份 13,763,416.85 2.75 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 53 页 共 67 页
155 600409 三友化工 13,691,531.35 2.74
156 601169 北京银行 13,655,200.00 2.73
157 002570 贝因美 13,582,987.31 2.72
158 300207 欣旺达 13,287,663.00 2.66
159 000100 TCL 集团 13,194,366.00 2.64
160 002243 通产丽星 13,161,222.00 2.63
161 300129 泰胜风能 13,097,780.96 2.62
162 600180 瑞茂通 13,093,839.65 2.62
163 300043 星辉娱乐 12,928,018.96 2.59
164 300230 永利股份 12,892,805.61 2.58
165 600498 烽火通信 12,833,455.00 2.57
166 002600 江粉磁材 12,827,966.00 2.57
167 601098 中南传媒 12,809,862.32 2.56
168 600557 康缘药业 12,806,595.84 2.56
169 600850 华东电脑 12,756,236.44 2.55
170 600271 航天信息 12,748,646.00 2.55
171 600305 恒顺醋业 12,730,945.71 2.55
172 000417 合肥百货 12,689,949.77 2.54
173 600123 兰花科创 12,646,484.00 2.53
174 600148 长春一东 12,604,368.00 2.52
175 000786 北新建材 12,525,519.00 2.51
176 601777 力帆股份 12,364,039.00 2.47
177 002601 佰利联 12,256,496.58 2.45
178 002518 科士达 12,091,996.18 2.42
179 000830 鲁西化工 11,836,656.78 2.37
180 600975 新五丰 11,827,898.66 2.37
181 600521 华海药业 11,816,778.46 2.36
182 300148 天舟文化 11,812,540.25 2.36
183 002195 二三四五 11,806,069.17 2.36
184 300203 聚光科技 11,719,123.42 2.34
185 600448 华纺股份 11,705,506.31 2.34
186 000728 国元证券 11,516,058.68 2.30
187 002509 天广中茂 11,490,499.65 2.30
188 002664 信质电机 11,176,141.42 2.24
189 600505 西昌电力 11,046,418.00 2.21
190 000713 丰乐种业 10,984,583.70 2.20
191 300007 汉威电子 10,773,757.50 2.16
192 002398 建研集团 10,772,251.81 2.15 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 54 页 共 67 页
193 600889 南京化纤 10,688,487.37 2.14
194 600519 贵州茅台 10,684,350.00 2.14
195 000502 绿景控股 10,538,690.19 2.11
196 000059 华锦股份 10,486,720.77 2.10
197 300017 网宿科技 10,436,713.64 2.09
198 002686 亿利达 10,369,082.27 2.07
199 603999 读者传媒 10,304,776.48 2.06
200 600886 国投电力 10,299,280.00 2.06
201 600727 鲁北化工 10,246,426.25 2.05
202 002339 积成电子 10,159,117.08 2.03
203 600476 湘邮科技 10,141,319.22 2.03
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,257,452,848.71
卖出股票收入（成交）总额 6,333,925,039.99
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 55 页 共 67 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 788,179.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 55,715.94
5 应收申购款 1,210,610.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,054,505.61
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 56 页 共 67 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
42,445 20,747.07 363,512,898.33 41.28% 517,096,369.55 58.72%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
86,450.96 0.0098%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 10 月29 日 ）基金份额总额
2,754,284,511.56
本报告期期初基金份额总额 292,779,344.96
本报告期基金总申购份额 908,598,574.44
减:本报告期基金总赎回份额 320,768,651.52
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 880,609,267.88 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 57 页 共 67 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计的报酬为 75,000.00元。目前普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安证券 1 2,311,500,280.41 17.01% 2,152,710.08 17.27% -
东方证券 2 1,145,157,996.42 8.43% 1,066,483.28 8.56% -
国泰君安 1 1,012,801,075.15 7.45% 943,223.74 7.57% -
中信证券 3 970,558,194.90 7.14% 857,439.19 6.88% - 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 58 页 共 67 页
瑞银证券 1 955,961,295.18 7.03% 890,288.94 7.14% -
民生证券 1 836,033,142.31 6.15% 778,594.67 6.25% -
申万宏源 2 821,263,159.61 6.04% 764,841.82 6.14% -
兴业证券 1 646,643,002.48 4.76% 602,216.15 4.83% -
光大证券 1 628,799,566.49 4.63% 585,601.21 4.70% -
中银国际 2 522,132,207.20 3.84% 486,261.96 3.90% -
国信证券 1 435,006,605.28 3.20% 405,123.99 3.25% -
方正证券 2 369,381,024.93 2.72% 344,006.09 2.76% -
中金公司 1 351,640,719.21 2.59% 327,483.80 2.63% -
华创证券 1 327,719,027.09 2.41% 305,204.92 2.45% -
天风证券 1 326,093,824.57 2.40% 238,472.94 1.91% -
华鑫证券 2 289,986,879.89 2.13% 270,062.75 2.17% -
中投证券 1 289,373,589.59 2.13% 269,494.27 2.16% -
银河证券 1 259,166,162.18 1.91% 241,362.53 1.94% -
浙商证券 2 243,588,741.53 1.79% 178,137.24 1.43% -
安信证券 2 196,557,328.46 1.45% 183,054.87 1.47% -
长城证券 2 160,445,770.74 1.18% 117,333.91 0.94% -
宏信证券 1 132,237,712.04 0.97% 123,153.22 0.99% -
国金证券 1 114,694,194.73 0.84% 106,816.00 0.86% -
海通证券 1 107,644,220.17 0.79% 100,249.58 0.80% -
广发证券 1 80,065,817.05 0.59% 74,565.34 0.60% -
中泰证券 1 28,528,876.23 0.21% 26,568.55 0.21% -
长江证券 2 26,977,801.30 0.20% 25,124.28 0.20% -
川财证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券（山
东）
2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范； 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 59 页 共 67 页
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。 基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3. 本报告期内，本基金增加了7家证券公司的9 个专用交易单元，其中浙商证券、川财证券各 2
个，信达证券、天风证券、华林证券、东吴证券、长城证券各 1 个；本基金减少了中信证券交易
单元2个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
平安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - - 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 60 页 共 67 页
浙商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券（山
东）
- - - - - -
国海证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
本公司关于旗下基金调整停牌股票
“苏大维格”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年1月8日
2
本公司关于旗下基金调整停牌股票
“万科 A”、“乐视网”及“张家界”
估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 1月 12日
3
本公司关于旗下基金参加平安证券申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 1月 20日
4 本基金2015年4季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 1月 21日
5
本公司关于旗下部分基金增加诺亚正
行（上海）基金销售投资顾问有限公司
为销售机构并开通定期定额投资业务
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 1月 22日 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 61 页 共 67 页
的公告
6
本公司关于旗下基金参与诺亚正行（上
海）基金销售投资顾问有限公司费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 1月 22日
7
本公司关于向汇付天下“天天盈”账
户持有人开通基金网上直销业务的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 1月 28日
8
本公司关于向农业银行借记卡持卡人
开通基金网上直销业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 1月 28日
9
本公司关于旗下基金参与上海陆金所
资产管理有限公司认购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年2月1日
10
本公司关于提醒投资者谨防虚假客服
电话、防范金融诈骗的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 2月 25日
11
本公司关于向工商银行借记卡持卡人
开通基金网上直销业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 3月 25日
12
本公司关于旗下基金参与浙江同花顺
基金销售有限公司费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 3月 30日
13 本基金2015年年度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 3月 30日
14
本公司关于旗下基金参加深圳市新兰
德证券投资咨询有限公司费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 3月 31日
15
本公司关于增加上海联泰资产管理有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年4月1日
16
本公司关于旗下基金参与上海联泰资
产管理有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年4月1日
17 本公司关于增加上海凯石财富基金销 《中国证券报》 、 《上海 2016年 4月 11日 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 62 页 共 67 页
售有限公司为销售机构的公告 证券报》 、 《证券时报》
18
本公司关于旗下基金参与上海凯石财
富基金销售有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 4月 11日
19
本公司关于增加深圳富济财富管理有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 4月 12日
20
本公司关于旗下基金参与深圳富济财
富管理有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 4月 12日
21
本公司关于旗下基金调整停牌股票
“宝鹰股份”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 4月 12日
22
本公司关于增加北京钱景财富投资管
理有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 4月 15日
23
本公司关于旗下基金参与北京钱景财
富投资管理有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 4月 15日
24 本基金2016年1季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 4月 20日
25
本公司关于旗下基金调整停牌股票
“广宇发展”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 5月 10日
26
本公司关于旗下部分基金参与中国民
生银行直销银行费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 5月 17日
27
本公司关于旗下基金调整停牌股票
“华光股份”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年6月3日
28
本公司关于旗下基金参与上海好买基
金销售有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年6月6日
29
本公司关于增加上海利得基金销售有
限公司为销售机构并参与申（认）购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年6月8日
30 本基金招募说明书（更新） （2016 年第 《中国证券报》 、 《上海 2016年6月8日 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 63 页 共 67 页
1号） 证券报》 、 《证券时报》
31
本公司关于增加申万宏源西部证券有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 6月 16日
32
本公司关于旗下基金参加申万宏源西
部证券有限公司申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 6月 16日
33
本公司关于调整开立基金账户证件类
型的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 6月 20日
34
本公司关于增加珠海盈米财富管理有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 6月 22日
35
本公司关于旗下基金参与珠海盈米财
富管理有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 6月 22日
36
本公司关于旗下部分基金在上海陆金
所资产管理有限公司开通基金定期定
额投资业务并参与定期定额投资申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 6月 24日
37
本公司关于旗下部分基金参与交通银
行股份有限公司网上银行、手机银行申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 6月 30日
38
本公司关于旗下基金参与华泰证券股
份有限公司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年7月1日
39
本公司关于旗下基金参与华泰证券股
份有限公司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年7月1日
40
本公司关于旗下基金调整停牌股票“海
螺型材” 、 “中科电气”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年7月5日
41
本公司关于增加中证金牛（北京）投资
咨询有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 7月 18日
42
本公司关于旗下基金参加中证金牛（北
京）投资咨询有限公司费率优惠活动的
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 7月 18日 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 64 页 共 67 页
公告
43 本基金2016年2季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 7月 21日
44
本公司关于增加国金证券股份有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 7月 25日
45
本公司关于旗下部分基金在中国农业
银行股份有限公司开通转换业务的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 7月 29日
46
本公司关于增加北京汇成基金销售有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年8月2日
47
本公司关于旗下基金参加北京汇成基
金销售有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年8月2日
48
本公司关于增加大泰金石投资管理有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 8月 12日
49
本公司关于旗下基金参加大泰金石投
资管理有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 8月 12日
50
本公司关于增加深圳市金斧子投资咨
询有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 8月 25日
51
本公司关于旗下部分基金参加深圳市
金斧子投资咨询有限公司费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 8月 25日
52 本基金2016年半年度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 8月 29日
53
本公司关于增加上海万得投资顾问有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年9月1日
54
本公司关于旗下部分基金参加上海万
得投资顾问有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年9月1日
55 本公司关于旗下部分基金参与交通银 《中国证券报》 、 《上海 2016年 9月 20日 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 65 页 共 67 页
行股份有限公司手机银行申购费率优
惠活动的公告
证券报》 、 《证券时报》
56
本公司关于旗下部分基金增加北京新
浪仓石基金销售有限公司为销售机构
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 9月 27日
57
本公司关于旗下部分基金参与北京新
浪仓石基金销售有限公司费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 9月 27日
58
本公司关于旗下部分基金增加中国民
族证券有限责任公司为销售机构的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年10月 10 日
59
本公司关于旗下部分基金增加和讯信
息科技有限公司为销售机构并参与费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年10月 17 日
60
本公司关于旗下基金增加北京恒天明
泽基金销售有限公司为销售机构的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年10月 20 日
61
本公司关于开通网上直销汇款交易的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年10月 21 日
62 本基金2016年3季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年10月 25 日
63
本公司关于旗下部分基金参加招商证
券股份有限公司申购及定期定额投资
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年10月 26 日
64
本公司关于开展网上直销基金转换费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 11月 1日
65
本公司关于旗下基金增加北京晟视天
下投资管理有限公司为销售机构的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 11月 4日 大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 66 页 共 67 页
66
本公司关于旗下基金增加北京肯特瑞
财富投资管理有限公司为销售机构的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 11月 9日
67
本公司关于旗下基金参加北京肯特瑞
财富投资管理有限公司费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 11月 9日
68
本公司关于旗下基金参与和讯信息科
技有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 11月 9日
69
本公司关于调整旗下部分基金最低申
购金额限制的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年11月 15 日
70
本公司关于旗下部分基金参与交通银
行股份有限公司手机银行申购及定期
定额投资申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年11月 29 日
71
本公司关于旗下部分基金参与中国民
生银行直销银行定期定额投资申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 12月 1日
72
本公司关于旗下基金增加中国国际金
融股份有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 12月 1日
73
本基金招募说明书（更新） （2016 年第
2号）
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年 12月 9日
74
本公司关于提请机构投资者及时更新
新版营业执照的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年12月 16 日
75
本公司关于旗下部分基金参与交通银
行股份有限公司手机银行申购及定期
定额投资申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2016年12月 22 日
注:上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn上披露。
大摩品质生活精选股票 2016 年年度报告
第 67 页 共 67 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2017 年3月30日
