摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资
基金2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月30日
大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的
审计报告。
本报告期自2016年1月1日起至12月 31日止。 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大摩消费领航混合
基金主代码 233008
交易代码 233008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 12月3日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 212,042,077.94 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和
受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行
业中，具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，把
握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会，在严
格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增
值。
投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点关注
在消费数量增长及结构变革的背景下，中国消费行业
企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的
相关企业，并从中寻找具有良好财务状况、较高核心
价值与估值优势的优质上市公司进行投资。
1. 大类资产配置： 采取“自上而下”的多因素分析决
策支持，结合定性分析和定量分析，对权益类资产和
固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，在完
全遵照基金合同的基础上，确定未来一段时间的大类
资产配置方案。
2. 股票投资策略：本基金将在资产配置方案确定后，
根据投资主题及其辐射消费链，进行行业配置，并从
中精选具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公
司，即主营业务收入和市场占有率不断提升的企业、
有形或无形资产持续增长的企业、产品技术或服务水
平超越行业平均水平的企业、以及在所覆盖行业中有
垄断地位的企业。
3. 固定收益投资策略： 本基金采用的主要固定收益投
资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用
利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略、资
产支持证券策略等。
4. 权证等其他金融工具投资策略： 本基金对权证的投大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上，
以 Black-Scholes 模型和二叉树期权定价模型为基础
对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价模型和
参数进行适当修正。
业绩比较基准 沪深 300 指数×55% + 中证综合债券指数×45%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高
于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属
于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -127,783,475.63 267,699,164.18 511,888,536.12
本期利润 -125,088,460.80 269,565,102.43 193,237,913.25
加权平均基金份额本期利润 -0.5065 0.7023 0.1486
本期基金份额净值增长率 -35.01% 43.64% 8.54%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0639 0.4403 0.0027
期末基金资产净值 198,502,964.07 363,677,249.90 658,885,193.06
期末基金份额净值 0.9361 1.4403 1.0027
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.13% 0.78% 1.46% 0.39% -1.59% 0.39%
过去六个月 -6.01% 0.92% 3.75% 0.42% -9.76% 0.50%
过去一年 -35.01% 1.36% -4.00% 0.77% -31.01% 0.59%
过去三年 1.33% 1.62% 32.80% 0.98% -31.47% 0.64%
过去五年 22.02% 1.47% 38.52% 0.89% -16.50% 0.58%
自基金合同
生效起至今
-6.39% 1.38% 20.50% 0.86% -26.89% 0.52%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配的情况。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止2016年12月 31 日，公司旗下共管理二十四只基金产品，包括摩根士丹利华鑫基础行业
证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合
型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策
略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主
题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量
化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯
债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资
基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期
开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫
量化多策略股票型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士
丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置
混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根
士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证
券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
司巍 基金经理
2015 年 1 月
22日
- 6
浙江大学电子信息工程
硕士。曾任华西证券有
限责任公司自营部投资
经理助理，东源嘉盈资
产管理有限公司研究
员。2012 年 9 月加入本
公司，历任研究员、基
金经理助理，2015 年 1
月起任本基金基金经
理。
注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，
制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司异常交易报告管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》
等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。
基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、
债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关
系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析
与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实
现公平交易管理控制目标。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 28 次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合
发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金对组合进行了均衡化操作，将部分成长股的仓位置换成价值型股票和周期
板块个股。截至2016年末，本基金的股票仓位为 74.52%，未配置债券资产。
2016年，市场在年初迅速调整后呈现震荡上行的走势。从结构上看，市场资金整体上呈现从大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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成长股流出，并进入价值股和周期股的趋势。本基金在上半年持有较多的成长股仓位，对净值带
来一定影响，因此从下半年开始，对组合进行了均衡化的操作，增加了价值型股票和周期板块个
股的配置，净值表现有所改善。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 0.9361 元，累计份额净值为 0.9361
元，报告期内基金份额净值增长率为-35.01%，同期业绩比较基准收益率为-4.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，虽然国内外形势依旧复杂，但中国的国家竞争力在全球范围内还在加强。经过
去年年末的系列流动性事件冲击及风险释放，短期市场资金紧张局面正在缓解。今年年初以来的
人民币汇率表现，也使得市场对人民币持续贬值的预期有所缓和。但是从中长期来看，监管层对
于资产泡沫的担忧仍会使得货币政策呈现收紧状态。而新股的大量供给，再融资以及解禁的持续
压力，都成为制约市场大幅上行的制约因素。因此，我们认为2017全年市场走势仍以震荡为主，
本基金的投资策略将以挖掘结构性机会为主。
面对复杂的市场环境，本基金将采取适度均衡的投资策略，重点将集中在三大方向：第一，
着力于寻找具有广阔发展空间的行业和个股，特别关注消费升级、智能驾驶、科教文卫、军工、
互联网金融、大数据、基因治疗等；第二，关注受益涨价的周期性行业；第三，关注以效率增进
为目标的国企改革相关标的。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控
制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。
本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下：
（1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、
业务持续性计划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。 （2）做好日常监控工作。规
范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核
宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，保障公司和基金运作合法合规。
（3）通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系，同时，适时以合规指引方式解读监管政
策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内
控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。 （4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业
务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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识。 （5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效
率。 （6）加强新产品和新业务的风险管理。
2017年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险
控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及
相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。
估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作
中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票
对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公
允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责
与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配 4 次，每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%。
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实
施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了
标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 12 月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 48,049,849.16 154,797,778.47
结算备付金 2,068,279.05 8,964,302.95
存出保证金 360,044.38 1,732,223.52
交易性金融资产 147,922,297.27 210,565,491.76 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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其中：股票投资 147,922,297.27 210,565,491.76
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 8,738,644.98 -
应收利息 12,984.04 42,353.73
应收股利 - -
应收申购款 50,461.74 851,466.85
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 207,202,560.62 376,953,617.28
负债和所有者权益
本期末
2016年 12 月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,914,778.20 4,076,720.14
应付赎回款 446,207.99 410,691.65
应付管理人报酬 260,769.92 488,199.71
应付托管费 43,461.66 81,366.62
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,103,176.49 5,162,959.34
应交税费 2,677,142.45 2,677,142.45
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 254,059.84 379,287.47
负债合计 8,699,596.55 13,276,367.38
所有者权益：
实收基金 212,042,077.94 252,498,597.22
未分配利润 -13,539,113.87 111,178,652.68
所有者权益合计 198,502,964.07 363,677,249.90
负债和所有者权益总计 207,202,560.62 376,953,617.28
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9361 元，基金份额总额 212,042,077.94
份。
7.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1月 1日至 2016
年 12月 31 日
上年度可比期间
2015年 1 月1 日至2015
年 12 月31 日
一、收入 -106,495,060.33 309,441,611.49
1.利息收入 754,440.42 1,842,542.00
其中：存款利息收入 752,718.60 1,488,190.20
债券利息收入 - 308,089.20
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,721.82 46,262.60
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -109,993,253.11 304,853,719.27
其中：股票投资收益 -111,059,635.38 324,622,073.88
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -21,474,100.61
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,066,382.27 1,705,746.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
2,695,014.83 1,865,938.25
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 48,737.53 879,411.97
减：二、费用 18,593,400.47 39,876,509.06
1．管理人报酬 3,797,961.28 8,597,866.71
2．托管费 632,993.50 1,432,977.80
3．销售服务费 - -
4．交易费用 13,749,365.57 29,411,358.03
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 413,080.12 434,306.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -125,088,460.80 269,565,102.43
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -125,088,460.80 269,565,102.43
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
252,498,597.22 111,178,652.68 363,677,249.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -125,088,460.80 -125,088,460.80
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-40,456,519.28 370,694.25 -40,085,825.03
其中：1.基金申购款 47,844,892.75 810,422.35 48,655,315.10
2.基金赎回款 -88,301,412.03 -439,728.10 -88,741,140.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
212,042,077.94 -13,539,113.87 198,502,964.07
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
657,090,585.36 1,794,607.70 658,885,193.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 269,565,102.43 269,565,102.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-404,591,988.14 -160,181,057.45 -564,773,045.59
其中：1.基金申购款 442,443,663.22 366,079,009.76 808,522,672.98
2.基金赎回款 -847,035,651.36 -526,260,067.21 -1,373,295,718.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
252,498,597.22 111,178,652.68 363,677,249.90
大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 43 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高潮生______
______张力______
____谢先斌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1201号 《关于核准摩根士丹利华鑫消费领航混
合型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,756,261,778.69 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 357
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金
合同》于 2010年12月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,757,272,435.76 份基
金份额，其中认购资金利息折合 1,010,657.07份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华
鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正常市场情况下，本基金的投资组合范围为：股票资产占基金资产的 30%-80%，其中投资于消
费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票
资产的 80%；基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；现金、债券等固定收益类资产以
及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%，其中现金以及到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数
×55% + 中证综合债券指数×45%。
本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于 2017 年 3 月 15 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《摩根士丹利华鑫消费领航混合
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东
深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东
深圳市中技实业（集团）有限公司 基金管理人的股东
汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华鑫证券 151,990,909.70 1.67% - -
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 141,549.17 1.68% - - 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 - - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,797,961.28 8,597,866.71
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,725,152.05 3,993,927.86
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
632,993.50 1,432,977.80
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 48,049,849.16 666,992.36 154,797,778.47 1,344,447.68
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 16,344 65,376.00 65,376.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 2,671 56,892.30 56,892.30 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 147,772,893.42 元，属于第二层次的余额为 149,403.85 元，无属于第三层
次的余额 (2015 年 12 月 31 日：第一层次 197,562,586.00 元，第二层次 13,002,905.76 元，无
属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 147,922,297.27 71.39
其中：股票 147,922,297.27 71.39
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 50,118,128.21 24.19
7 其他各项资产 9,162,135.14 4.42
8 合计 207,202,560.62 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 33,219,360.00 16.73
C
制造业 97,695,175.27 49.22 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 12,966,366.00 6.53
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 65,376.00 0.03
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 3,976,020.00 2.00
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 147,922,297.27 74.52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002570 贝因美 800,000 10,496,000.00 5.29
2 000822 山东海化 1,329,904 9,429,019.36 4.75
3 600759 洲际油气 940,000 9,230,800.00 4.65
4 600547 山东黄金 235,000 8,579,850.00 4.32
5 002068 黑猫股份 1,000,000 8,380,000.00 4.22
6 300200 高盟新材 440,000 7,876,000.00 3.97
7 600489 中金黄金 649,000 7,846,410.00 3.95
8 002697 红旗连锁 960,000 7,756,800.00 3.91
9 002353 杰瑞股份 380,000 7,714,000.00 3.89
10 002456 欧菲光 225,000 7,713,000.00 3.89
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600395 盘江股份 74,920,488.52 20.60
2 000933 *ST 神火 68,458,535.22 18.82
3 000983 西山煤电 66,374,784.56 18.25
4 000776 广发证券 64,865,153.39 17.84
5 300059 东方财富 62,324,545.72 17.14
6 601198 东兴证券 62,120,565.72 17.08
7 600030 中信证券 57,576,997.90 15.83
8 600547 山东黄金 55,786,476.95 15.34
9 600546 *ST 山煤 54,449,922.88 14.97
10 601628 中国人寿 47,406,596.24 13.04
11 601328 交通银行 44,907,137.32 12.35
12 601988 中国银行 44,141,946.56 12.14
13 002570 贝因美 43,504,671.70 11.96
14 002673 西部证券 39,005,313.60 10.73
15 601699 潞安环能 38,146,193.54 10.49
16 600489 中金黄金 37,305,064.60 10.26
17 002780 三夫户外 36,529,237.49 10.04
18 002500 山西证券 36,405,914.62 10.01
19 601688 华泰证券 34,989,230.80 9.62
20 002235 安妮股份 33,868,087.51 9.31
21 601998 中信银行 33,629,588.56 9.25
22 603799 华友钴业 33,288,837.71 9.15
23 601336 新华保险 31,938,929.37 8.78
24 300496 中科创达 29,524,607.70 8.12
25 300085 银之杰 29,008,976.12 7.98
26 300081 恒信移动 28,025,893.45 7.71
27 600081 东风科技 27,848,235.33 7.66
28 300431 暴风集团 27,424,241.69 7.54
29 600837 海通证券 27,398,249.00 7.53 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
30 600519 贵州茅台 27,093,616.66 7.45
31 600036 招商银行 26,992,930.96 7.42
32 300104 乐视网 25,914,928.90 7.13
33 000858 五 粮 液 25,897,992.68 7.12
34 002488 金固股份 25,730,238.85 7.08
35 002284 亚太股份 25,665,744.00 7.06
36 603999 读者传媒 25,205,500.75 6.93
37 002035 华帝股份 25,074,068.12 6.89
38 002656 摩登大道 24,784,157.31 6.81
39 600136 当代明诚 24,571,455.77 6.76
40 002779 中坚科技 24,502,708.80 6.74
41 600392 盛和资源 24,449,259.05 6.72
42 603936 博敏电子 24,042,540.88 6.61
43 002188 巴士在线 23,451,429.85 6.45
44 600358 国旅联合 23,347,647.88 6.42
45 002456 欧菲光 23,036,758.32 6.33
46 002467 二六三 22,962,082.00 6.31
47 603398 邦宝益智 22,801,669.50 6.27
48 600446 金证股份 22,586,444.23 6.21
49 300061 康耐特 21,987,914.41 6.05
50 600199 金种子酒 21,957,733.56 6.04
51 002094 青岛金王 21,433,585.18 5.89
52 300031 宝通科技 21,363,542.10 5.87
53 002655 共达电声 21,334,479.16 5.87
54 601398 工商银行 21,314,922.00 5.86
55 300352 北信源 21,302,220.00 5.86
56 600109 国金证券 21,178,200.14 5.82
57 300302 同有科技 21,137,739.14 5.81
58 600005 武钢股份 20,964,976.89 5.76
59 600699 均胜电子 20,432,774.00 5.62
60 000980 金马股份 20,222,679.54 5.56
61 000066 长城电脑 20,219,693.04 5.56
62 600158 中体产业 20,164,199.64 5.54
63 002055 得润电子 19,798,483.00 5.44
64 600809 山西汾酒 19,742,786.00 5.43
65 002425 凯撒文化 19,624,070.75 5.40 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
66 000768 中航飞机 19,245,295.56 5.29
67 002582 好想你 19,139,007.52 5.26
68 000050 深天马Ａ 18,967,981.84 5.22
69 600366 宁波韵升 18,802,298.69 5.17
70 002543 万和电气 18,680,461.23 5.14
71 600026 中海发展 18,492,970.90 5.08
72 000006 深振业Ａ 18,492,132.74 5.08
73 000728 国元证券 18,343,227.88 5.04
74 600759 洲际油气 18,245,983.10 5.02
75 002190 成飞集成 18,241,924.00 5.02
76 002177 御银股份 18,219,136.03 5.01
77 601872 招商轮船 18,030,822.90 4.96
78 600685 中船防务 17,788,370.00 4.89
79 600536 中国软件 17,393,066.62 4.78
80 300235 方直科技 17,374,779.16 4.78
81 300314 戴维医疗 17,310,432.20 4.76
82 300311 任子行 17,221,167.55 4.74
83 600117 西宁特钢 17,024,676.55 4.68
84 000045 深纺织Ａ 16,892,330.80 4.64
85 000799 酒鬼酒 16,796,818.00 4.62
86 600597 光明乳业 16,723,546.50 4.60
87 600409 三友化工 16,619,609.72 4.57
88 300493 润欣科技 16,545,819.04 4.55
89 002025 航天电器 16,424,008.17 4.52
90 300364 中文在线 16,325,681.45 4.49
91 002155 湖南黄金 16,247,559.66 4.47
92 300494 盛天网络 16,231,973.76 4.46
93 002253 川大智胜 16,205,251.69 4.46
94 601233 桐昆股份 15,984,531.35 4.40
95 600336 澳柯玛 15,861,099.00 4.36
96 300109 新开源 15,762,971.04 4.33
97 000970 中科三环 15,758,846.00 4.33
98 002364 中恒电气 15,017,558.14 4.13
99 600232 金鹰股份 14,913,333.55 4.10
100 600138 中青旅 14,831,556.48 4.08
101 300073 当升科技 14,739,451.53 4.05 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
102 000937 冀中能源 14,694,676.92 4.04
103 600197 伊力特 14,663,856.66 4.03
104 002762 金发拉比 14,580,547.00 4.01
105 600019 宝钢股份 14,578,189.00 4.01
106 002245 澳洋顺昌 14,396,707.75 3.96
107 000818 方大化工 14,041,647.53 3.86
108 300146 汤臣倍健 13,896,667.20 3.82
109 000065 北方国际 13,786,400.50 3.79
110 601088 中国神华 13,731,764.32 3.78
111 601001 大同煤业 13,413,923.22 3.69
112 002340 格林美 13,220,100.44 3.64
113 000915 山大华特 13,159,055.00 3.62
114 603869 北部湾旅 13,077,417.24 3.60
115 600188 兖州煤业 13,057,437.65 3.59
116 600332 白云山 12,860,362.00 3.54
117 600754 锦江股份 12,838,119.16 3.53
118 002468 申通快递 12,744,441.00 3.50
119 601601 中国太保 12,294,082.99 3.38
120 600528 中铁二局 12,293,835.56 3.38
121 600475 华光股份 12,213,600.00 3.36
122 603000 人民网 12,060,840.60 3.32
123 601788 光大证券 12,034,650.96 3.31
124 002343 慈文传媒 12,017,978.00 3.30
125 002786 银宝山新 12,002,194.00 3.30
126 002371 七星电子 11,965,078.32 3.29
127 002304 洋河股份 11,646,020.59 3.20
128 000829 天音控股 11,017,893.81 3.03
129 002594 比亚迪 10,979,690.00 3.02
130 000016 深康佳A 10,961,609.00 3.01
131 300007 汉威电子 10,878,542.74 2.99
132 300377 赢时胜 10,869,629.44 2.99
133 300348 长亮科技 10,844,209.39 2.98
134 000568 泸州老窖 10,739,482.00 2.95
135 600589 广东榕泰 10,715,728.72 2.95
136 002341 新纶科技 10,691,379.60 2.94
137 600476 湘邮科技 10,685,071.44 2.94 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
138 300134 大富科技 10,637,132.00 2.92
139 002494 华斯股份 10,621,932.00 2.92
140 000889 茂业通信 10,600,473.36 2.91
141 600533 栖霞建设 10,591,509.74 2.91
142 000971 高升控股 10,585,039.10 2.91
143 002174 游族网络 10,560,446.00 2.90
144 002624 完美世界 10,472,425.82 2.88
145 601566 九牧王 10,470,195.00 2.88
146 002446 盛路通信 10,401,634.78 2.86
147 600525 长园集团 10,401,598.79 2.86
148 600986 科达股份 10,385,056.66 2.86
149 603299 井神股份 10,360,955.00 2.85
150 601799 星宇股份 10,335,477.00 2.84
151 300166 东方国信 10,280,434.00 2.83
152 300368 汇金股份 10,266,812.30 2.82
153 300491 通合科技 10,229,079.50 2.81
154 601288 农业银行 10,208,000.00 2.81
155 300397 天和防务 10,106,871.00 2.78
156 002133 广宇集团 10,089,526.38 2.77
157 000998 隆平高科 10,064,029.92 2.77
158 600855 航天长峰 10,058,748.99 2.77
159 601899 紫金矿业 9,930,027.50 2.73
160 002313 日海通讯 9,927,789.00 2.73
161 002142 宁波银行 9,907,019.74 2.72
162 002609 捷顺科技 9,877,567.50 2.72
163 002659 中泰桥梁 9,868,554.00 2.71
164 600645 中源协和 9,817,464.00 2.70
165 002625 龙生股份 9,742,953.61 2.68
166 600779 水井坊 9,637,289.00 2.65
167 600850 华东电脑 9,574,646.88 2.63
168 002405 四维图新 9,567,763.00 2.63
169 600410 华胜天成 9,533,727.22 2.62
170 600029 南方航空 9,529,509.00 2.62
171 600006 东风汽车 9,506,752.02 2.61
172 000566 海南海药 9,471,638.00 2.60
173 002181 粤 传 媒 9,459,067.28 2.60 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
174 601555 东吴证券 9,451,429.00 2.60
175 600661 新南洋 9,450,049.92 2.60
176 002736 国信证券 9,448,668.16 2.60
177 600889 南京化纤 9,420,199.46 2.59
178 600073 上海梅林 9,408,561.44 2.59
179 000524 岭南控股 9,402,718.00 2.59
180 600691 阳煤化工 9,397,856.54 2.58
181 300458 全志科技 9,397,065.40 2.58
182 002684 猛狮科技 9,348,592.00 2.57
183 000538 云南白药 9,343,193.15 2.57
184 600048 保利地产 9,332,432.00 2.57
185 600527 江南高纤 9,258,102.00 2.55
186 600559 老白干酒 9,248,119.82 2.54
187 600016 民生银行 9,240,356.96 2.54
188 002385 大北农 9,229,059.75 2.54
189 600523 贵航股份 9,209,292.26 2.53
190 300127 银河磁体 9,165,806.00 2.52
191 300131 英唐智控 9,161,051.00 2.52
192 300106 西部牧业 9,126,785.05 2.51
193 600085 同仁堂 9,114,682.00 2.51
194 002701 奥瑞金 9,099,893.72 2.50
195 600428 中远航运 9,076,747.00 2.50
196 600702 沱牌舍得 9,037,928.15 2.49
197 600119 长江投资 8,992,158.21 2.47
198 002149 西部材料 8,985,348.00 2.47
199 300465 高伟达 8,820,239.10 2.43
200 000651 格力电器 8,816,508.16 2.42
201 000060 中金岭南 8,798,743.00 2.42
202 600429 三元股份 8,769,612.74 2.41
203 002048 宁波华翔 8,765,495.31 2.41
204 000822 山东海化 8,756,813.84 2.41
205 002642 荣之联 8,723,266.24 2.40
206 300413 快乐购 8,718,831.75 2.40
207 600885 宏发股份 8,666,812.65 2.38
208 000422 湖北宜化 8,664,815.06 2.38
209 600782 新钢股份 8,657,207.78 2.38 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
210 002247 帝龙文化 8,635,762.71 2.37
211 600596 新安股份 8,626,507.77 2.37
212 002308 威创股份 8,609,194.00 2.37
213 000565 渝三峡Ａ 8,540,435.50 2.35
214 002386 天原集团 8,473,415.40 2.33
215 002648 卫星石化 8,447,586.22 2.32
216 002068 黑猫股份 8,442,084.07 2.32
217 300141 和顺电气 8,431,372.50 2.32
218 600369 西南证券 8,412,223.00 2.31
219 601668 中国建筑 8,400,000.00 2.31
220 300484 蓝海华腾 8,370,933.60 2.30
221 300200 高盟新材 8,287,807.44 2.28
222 300508 维宏股份 8,173,201.96 2.25
223 000069 华侨城Ａ 8,077,364.00 2.22
224 300432 富临精工 8,022,273.92 2.21
225 002353 杰瑞股份 7,995,823.91 2.20
226 600141 兴发集团 7,981,959.00 2.19
227 601766 中国中车 7,980,000.00 2.19
228 002697 红旗连锁 7,920,001.53 2.18
229 600352 浙江龙盛 7,855,342.00 2.16
230 000783 长江证券 7,763,260.00 2.13
231 600584 长电科技 7,664,563.50 2.11
232 601689 拓普集团 7,545,082.98 2.07
注："买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600395 盘江股份 74,360,499.56 20.45
2 000933 *ST 神火 68,849,840.76 18.93
3 000983 西山煤电 67,682,536.32 18.61
4 000776 广发证券 64,662,328.60 17.78
5 300059 东方财富 61,731,383.08 16.97
6 601198 东兴证券 60,178,549.36 16.55
7 600030 中信证券 55,860,320.40 15.36
8 600546 *ST 山煤 53,169,452.42 14.62 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
9 601328 交通银行 44,147,816.00 12.14
10 601628 中国人寿 44,112,374.12 12.13
11 600547 山东黄金 43,409,395.99 11.94
12 601988 中国银行 43,126,580.35 11.86
13 002673 西部证券 39,319,775.65 10.81
14 300061 康耐特 38,329,685.14 10.54
15 601699 潞安环能 37,705,040.54 10.37
16 002500 山西证券 36,850,932.89 10.13
17 002780 三夫户外 36,581,453.84 10.06
18 002467 二六三 34,775,527.54 9.56
19 601688 华泰证券 34,459,511.02 9.48
20 603799 华友钴业 32,990,288.69 9.07
21 002570 贝因美 32,399,042.27 8.91
22 300496 中科创达 32,294,501.10 8.88
23 601998 中信银行 31,528,716.05 8.67
24 601336 新华保险 30,902,818.00 8.50
25 300109 新开源 29,868,479.56 8.21
26 002655 共达电声 29,516,845.20 8.12
27 300085 银之杰 29,343,201.94 8.07
28 002456 欧菲光 28,635,851.73 7.87
29 002235 安妮股份 28,307,637.44 7.78
30 600081 东风科技 28,130,648.00 7.74
31 002035 华帝股份 28,012,989.25 7.70
32 600837 海通证券 27,817,374.00 7.65
33 600519 贵州茅台 27,102,317.21 7.45
34 600036 招商银行 26,853,444.85 7.38
35 600489 中金黄金 26,699,757.90 7.34
36 002488 金固股份 26,359,900.79 7.25
37 002284 亚太股份 25,618,927.97 7.04
38 000858 五 粮 液 25,095,377.44 6.90
39 002656 摩登大道 24,795,722.79 6.82
40 600392 盛和资源 24,666,326.10 6.78
41 002779 中坚科技 24,146,275.28 6.64
42 300081 恒信移动 24,094,579.27 6.63
43 300104 乐视网 23,898,867.59 6.57
44 300458 全志科技 23,676,675.30 6.51
45 002188 巴士在线 23,457,849.56 6.45
46 300431 暴风集团 23,323,349.00 6.41 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
47 603999 读者传媒 23,295,827.80 6.41
48 002094 青岛金王 23,254,547.80 6.39
49 600446 金证股份 23,060,283.57 6.34
50 300031 宝通科技 23,005,004.28 6.33
51 603936 博敏电子 22,602,262.51 6.21
52 600699 均胜电子 22,428,686.98 6.17
53 600136 当代明诚 22,259,157.85 6.12
54 600158 中体产业 21,969,305.47 6.04
55 600358 国旅联合 21,636,138.18 5.95
56 600109 国金证券 21,601,481.03 5.94
57 603398 邦宝益智 21,578,375.55 5.93
58 601398 工商银行 21,235,000.00 5.84
59 000768 中航飞机 20,971,757.17 5.77
60 000066 长城电脑 20,940,860.33 5.76
61 600645 中源协和 20,723,796.83 5.70
62 600199 金种子酒 20,611,683.62 5.67
63 002543 万和电气 20,393,463.41 5.61
64 002582 好想你 20,329,985.38 5.59
65 002055 得润电子 20,316,848.57 5.59
66 000050 深天马Ａ 20,316,206.41 5.59
67 600005 武钢股份 20,075,310.70 5.52
68 300352 北信源 19,232,886.62 5.29
69 000006 深振业Ａ 18,298,220.43 5.03
70 600809 山西汾酒 18,243,380.00 5.02
71 600366 宁波韵升 18,241,926.48 5.02
72 000728 国元证券 18,238,431.25 5.02
73 600026 中海发展 18,234,674.57 5.01
74 000799 酒鬼酒 18,155,952.23 4.99
75 002190 成飞集成 18,090,949.12 4.97
76 002177 御银股份 17,959,311.24 4.94
77 002425 凯撒文化 17,899,916.53 4.92
78 601872 招商轮船 17,763,787.00 4.88
79 600536 中国软件 17,489,663.00 4.81
80 300302 同有科技 17,142,719.88 4.71
81 600409 三友化工 17,046,615.10 4.69
82 300364 中文在线 16,776,669.24 4.61
83 000045 深纺织Ａ 16,506,856.33 4.54
84 300314 戴维医疗 16,476,173.00 4.53 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
85 300383 光环新网 16,357,771.00 4.50
86 300311 任子行 16,342,551.00 4.49
87 300235 方直科技 16,341,174.16 4.49
88 600685 中船防务 16,264,725.58 4.47
89 600197 伊力特 16,217,793.04 4.46
90 002025 航天电器 16,170,844.99 4.45
91 000818 方大化工 16,097,597.15 4.43
92 000065 北方国际 16,013,598.64 4.40
93 600117 西宁特钢 15,844,651.87 4.36
94 600597 光明乳业 15,741,487.91 4.33
95 002253 川大智胜 15,712,001.92 4.32
96 300493 润欣科技 15,566,102.16 4.28
97 002155 湖南黄金 15,450,036.52 4.25
98 601233 桐昆股份 15,266,936.74 4.20
99 300073 当升科技 15,265,759.19 4.20
100 000915 山大华特 15,244,634.55 4.19
101 300494 盛天网络 15,125,374.30 4.16
102 600138 中青旅 14,946,867.18 4.11
103 000513 丽珠集团 14,804,338.20 4.07
104 002517 恺英网络 14,781,012.67 4.06
105 000937 冀中能源 14,724,180.64 4.05
106 600232 金鹰股份 14,649,255.68 4.03
107 002364 中恒电气 14,509,361.69 3.99
108 000970 中科三环 14,366,727.19 3.95
109 002245 澳洋顺昌 13,969,556.00 3.84
110 300146 汤臣倍健 13,812,095.85 3.80
111 601088 中国神华 13,753,604.00 3.78
112 002762 金发拉比 13,664,281.48 3.76
113 601001 大同煤业 13,573,715.46 3.73
114 600019 宝钢股份 13,561,225.10 3.73
115 002340 格林美 13,266,896.75 3.65
116 603869 北部湾旅 13,211,865.37 3.63
117 600188 兖州煤业 12,946,994.00 3.56
118 600475 华光股份 12,861,771.09 3.54
119 600332 白云山 12,699,497.68 3.49
120 002371 七星电子 12,635,881.49 3.47
121 300491 通合科技 12,243,796.25 3.37
122 002468 申通快递 12,203,277.00 3.36 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
123 600528 中铁二局 12,077,193.72 3.32
124 600754 锦江股份 11,817,637.97 3.25
125 600718 东软集团 11,768,797.76 3.24
126 601601 中国太保 11,516,510.72 3.17
127 300016 北陆药业 11,438,269.80 3.15
128 601788 光大证券 11,097,002.76 3.05
129 603000 人民网 11,081,101.73 3.05
130 600559 老白干酒 11,073,996.66 3.05
131 002494 华斯股份 11,021,852.52 3.03
132 601566 九牧王 10,982,273.00 3.02
133 300377 赢时胜 10,959,301.68 3.01
134 002304 洋河股份 10,911,428.90 3.00
135 000980 金马股份 10,887,790.00 2.99
136 600702 沱牌舍得 10,851,803.22 2.98
137 600476 湘邮科技 10,793,712.97 2.97
138 601555 东吴证券 10,780,850.00 2.96
139 601799 星宇股份 10,751,666.50 2.96
140 600589 广东榕泰 10,711,457.00 2.95
141 002786 银宝山新 10,697,476.66 2.94
142 002624 完美世界 10,596,570.58 2.91
143 603299 井神股份 10,548,170.00 2.90
144 000971 高升控股 10,517,274.91 2.89
145 300348 长亮科技 10,495,473.20 2.89
146 002594 比亚迪 10,449,736.00 2.87
147 300134 大富科技 10,412,103.00 2.86
148 600525 长园集团 10,383,213.00 2.86
149 002446 盛路通信 10,344,491.84 2.84
150 601288 农业银行 10,262,000.00 2.82
151 002405 四维图新 10,235,938.98 2.81
152 300007 汉威电子 10,225,244.10 2.81
153 000568 泸州老窖 10,215,369.43 2.81
154 600527 江南高纤 10,179,978.80 2.80
155 300166 东方国信 10,166,349.00 2.80
156 600006 东风汽车 10,133,649.42 2.79
157 002341 新纶科技 10,131,662.14 2.79
158 002609 捷顺科技 10,102,110.00 2.78
159 600779 水井坊 10,071,463.50 2.77
160 002659 中泰桥梁 10,069,644.00 2.77 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
161 000998 隆平高科 9,957,911.80 2.74
162 600759 洲际油气 9,946,701.00 2.74
163 300236 上海新阳 9,927,116.00 2.73
164 300369 绿盟科技 9,827,913.26 2.70
165 000566 海南海药 9,774,220.98 2.69
166 300106 西部牧业 9,694,534.06 2.67
167 002142 宁波银行 9,647,918.12 2.65
168 002343 慈文传媒 9,646,251.50 2.65
169 600850 华东电脑 9,637,223.69 2.65
170 600410 华胜天成 9,576,363.00 2.63
171 002181 粤 传 媒 9,526,217.00 2.62
172 600119 长江投资 9,514,624.57 2.62
173 300131 英唐智控 9,478,170.70 2.61
174 002313 日海通讯 9,426,137.00 2.59
175 600016 民生银行 9,425,415.34 2.59
176 600596 新安股份 9,419,019.70 2.59
177 000524 岭南控股 9,404,823.48 2.59
178 600029 南方航空 9,372,285.79 2.58
179 601899 紫金矿业 9,325,540.00 2.56
180 600048 保利地产 9,321,873.00 2.56
181 300508 维宏股份 9,304,865.80 2.56
182 600533 栖霞建设 9,303,164.03 2.56
183 002684 猛狮科技 9,289,915.94 2.55
184 000538 云南白药 9,285,169.20 2.55
185 600523 贵航股份 9,251,345.11 2.54
186 002149 西部材料 9,237,738.98 2.54
187 002133 广宇集团 9,208,523.16 2.53
188 600073 上海梅林 9,201,232.83 2.53
189 300368 汇金股份 9,194,281.00 2.53
190 300465 高伟达 9,179,367.00 2.52
191 002385 大北农 9,172,545.00 2.52
192 600986 科达股份 9,113,931.90 2.51
193 300127 银河磁体 9,066,788.97 2.49
194 000829 天音控股 9,043,332.20 2.49
195 002174 游族网络 9,031,094.70 2.48
196 600661 新南洋 8,993,307.45 2.47
197 002736 国信证券 8,966,309.66 2.47
198 300484 蓝海华腾 8,909,560.00 2.45 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
199 600428 中远航运 8,875,397.57 2.44
200 002642 荣之联 8,781,448.40 2.41
201 000651 格力电器 8,772,618.15 2.41
202 002625 龙生股份 8,762,596.16 2.41
203 000422 湖北宜化 8,748,169.62 2.41
204 600885 宏发股份 8,738,950.10 2.40
205 600085 同仁堂 8,676,961.49 2.39
206 300141 和顺电气 8,638,728.45 2.38
207 002701 奥瑞金 8,609,890.20 2.37
208 600855 航天长峰 8,558,872.92 2.35
209 000889 茂业通信 8,470,569.60 2.33
210 000060 中金岭南 8,441,877.75 2.32
211 600369 西南证券 8,388,111.61 2.31
212 000016 深康佳A 8,361,928.00 2.30
213 002048 宁波华翔 8,360,130.59 2.30
214 002308 威创股份 8,307,642.62 2.28
215 600429 三元股份 8,274,453.68 2.28
216 300397 天和防务 8,267,154.00 2.27
217 002648 卫星石化 8,259,150.05 2.27
218 600782 新钢股份 8,251,066.78 2.27
219 600352 浙江龙盛 8,207,012.80 2.26
220 600141 兴发集团 8,075,083.92 2.22
221 002247 帝龙文化 7,862,772.78 2.16
222 601668 中国建筑 7,784,000.00 2.14
223 300432 富临精工 7,723,814.00 2.12
224 000783 长江证券 7,709,111.00 2.12
225 600336 澳柯玛 7,684,990.00 2.11
226 601689 拓普集团 7,675,843.75 2.11
227 600111 北方稀土 7,568,747.00 2.08
228 000969 安泰科技 7,548,262.00 2.08
229 601766 中国中车 7,541,791.00 2.07
230 000565 渝三峡Ａ 7,399,341.00 2.03
231 000069 华侨城Ａ 7,314,495.00 2.01
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,562,088,148.99 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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卖出股票收入（成交）总额 4,516,366,722.93
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 360,044.38
2 应收证券清算款 8,738,644.98
3 应收股利 -
4 应收利息 12,984.04
5 应收申购款 50,461.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,162,135.14
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,746 16,635.97 475,292.77 0.22% 211,566,785.17 99.78%
大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
103,756.64 0.0489%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 12 月3 日 ）基金份额总额
3,757,272,435.76
本报告期期初基金份额总额 252,498,597.22
本报告期基金总申购份额 47,844,892.75
减:本报告期基金总赎回份额 88,301,412.03
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 212,042,077.94
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计的报酬为 60,000.00元。目前普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）已连续六年向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 1,037,515,920.07 11.43% 966,241.76 11.46% -
中银国际 2 1,009,451,265.99 11.12% 940,102.84 11.15% -
银河证券 1 906,993,625.96 9.99% 844,681.38 10.02% -
海通证券 1 840,801,267.92 9.26% 783,039.06 9.29% -
安信证券 2 768,933,439.07 8.47% 716,108.27 8.50% -
中泰证券 1 706,258,167.44 7.78% 657,733.93 7.80% -
广发证券 1 551,660,433.52 6.08% 513,762.04 6.10% -
国金证券 1 371,048,424.67 4.09% 345,556.79 4.10% -
中投证券 1 365,389,029.00 4.03% 340,286.30 4.04% -
中信建投 1 322,482,509.33 3.55% 300,329.52 3.56% -
华创证券 1 319,216,135.77 3.52% 297,286.24 3.53% -
中信证券 3 307,129,824.45 3.38% 286,029.34 3.39% -
民生证券 1 297,787,122.03 3.28% 277,329.23 3.29% -
东方证券 2 282,743,122.84 3.11% 263,318.03 3.12% -
平安证券 1 282,588,551.89 3.11% 263,174.57 3.12% -
长江证券 2 255,249,402.21 2.81% 237,714.39 2.82% -
华鑫证券 2 151,990,909.70 1.67% 141,549.17 1.68% - 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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浙商证券 2 127,724,493.43 1.41% 93,405.36 1.11% -
光大证券 1 103,468,826.18 1.14% 96,359.95 1.14% -
兴业证券 1 54,393,654.95 0.60% 50,657.32 0.60% -
瑞银证券 1 14,082,910.15 0.16% 13,115.44 0.16% -
天风证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中信证券（山
东）
2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。
3.本报告期内，本基金增加了 7 家证券公司的 9 个专用交易单元，其中浙商证券、川财证券各 2
个，信达证券、天风证券、华林证券、东吴证券、长城证券各 1 个；本基金减少了中信证券交易
单元2个。 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - 20,000,000.00 100.00% - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
方正证券 - - - - - - 大摩消费领航混合 2016 年年度报告摘要
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中信证券（山
东）
- - - - - -
川财证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2017 年3月30日
