摩 根 士 丹 利华 鑫 沪 港 深新 价 值 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 2016 年 年 度 报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定，于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料经普 华 永道中天会计 师事务所( 特 殊普通合伙)审 计并出具 了 无保留意见 的
审计报 告。
本报告 期 自2016 年2 月3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大摩沪 港深
基金主 代码 001737
交易代 码 001737
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月3 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 32,126,919.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 取主 动管 理的 投资 策 略， 在严 控风 险的 基础
上，力 争为 投资 人获 取稳 健回报 。
投资策 略 本 基 金为 灵活 配置 混合 型基 金 ，根 据各 类资 产的 市场
趋 势 和预 期收 益风 险的 比较 判 别， 对股 票、 债券 及货
币 市 场工 具等 类别 资产 的配 置 比例 进行 动态 调整 ，以
期在投 资中 达到 风险 和收 益的优 化平 衡。
1.股票 投资 策略
（1） 大类 资产 配置
本 基 金将 基于 大类 资产 配置 轮 动方 向， 制定 各阶 段股
票 类 资产 投资 额度 ，结 合对 股 票基 本面 和股 市趋 势的
研 究 ，通 过自 上而 下精 选行 业 和自 下而 上精 选个 股策
略，分 享股 票市 场成 长收 益。
（2） 行业 配置 策略
在 行 业选 择中 ，本 基金 将根 据 宏观 经济 产业 结构 变化
趋 势 、新 兴技 术创 新方 向、 社 会经 济人 口变 化趋 势等
变 化 ，动 态分 析行 业发 展所 处 阶段 ，筛 选经 济转 型过
程 中 、技 术创 新浪 潮中 未来 有 望受 益程 度较 高或 景气
有望持 续提 升的 行业 ； 本 基金也 将根 据宏 观经 济周 期、
上 下 游行 业联 动关 系等 ，选 择 行业 景气 有望 反转 、或
其在产 业链 中地 位由 弱转 强或优 势扩 大的 行业 。
（3） 个股 精选 策略 ： “ 自下而 上 ” 精选 个股
在 个 股选 择中 ，本 基金 将通 过 定性 和定 量相 结合 的方
法，依 据稳 健投 资、 风险 第一的 原则 ， 在 A 股 与包 含
在 沪 港股 票市 场交 易互 联互 通 机制 之内 的香 港股 票市
场中精 选优 质个 股， 构建 股票组 合。
（4） 港股 通标 的股 票投 资 策略
本 基 金将 仅通 过沪 港股 票市 场 交易 互 联 互通 机制 ，遵大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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循 沪 港通 规定 投资 于香 港股 票 市场 ，不 使用 合格 境内
机 构 投资 者(QDII) 境 外 投资 额 度进 行 境外 投资 。 在不
同标的 股票 投资 中， 本基 金除采 用上 述 “自 下而 上 ”
精选个 股策 略外 ， 将 重点 投资于 受惠 于中 国经 济转 型、
升级， 且处 于合 理价 位的 具备核 心竞 争力 股票 。
本 基 金将 充分 发挥 时机 选择 能 力， 控制 股票 市场 下跌
风 险 。与 此同 时， 本基 金将 通 过分 散投 资、 组合 投资
和 流 动性 管理 等手 段， 降低 股 票组 合中 个股 集中 性风
险和流 动性 风险 。
2.衍生 品投 资策 略
本 基 金的 衍生 品投 资原 则上 为 有利 于基 金资 产保 值增
值， 控 制下 跌风 险。 将严 格遵守 相关 法律 法 规 的约 束，
合理利 用股 指期 货、 权证 等衍生 工具 。
3.债券 投资 策略
本 基 金定 位于 主动 管理 灵活 配 置型 基金 ，在 股票 市场
投 资 风险 和不 确定 性增 大时 ， 增加 债券 资产 比例 ，以
此 降 低基 金组 合系 统性 风险 。 本投 资组 合对 于债 券的
投 资 主要 为久 期管 理策 略、 收 益率 曲线 策略 、个 券选
择 策 略、 跨市 场套 利策 略等 ， 并择 机把 握市 场有 效性
不足情 况下 的交 易机 会。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×40 %+ 中证 综合 债券 指数 收益 率
×40%+ 恒生 综合 指数 收益 率 ×20 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 理论 上 其长 期平 均风 险收 益水
平低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。
此 外 ，相 比不 投资 于境 外市 场 的其 他混 合型 基金 ，本
基 金 将投 资港 股通 标的 股票 ， 需承 担汇 率风 险以 及境
外市场 的风 险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理
有限公 司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李锦 陆志俊
联系电 话 (0755) 88318883 95559
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-8888-668 95559
传真 (0755) 82990384 (021) 62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 www.msfunds.com.cn 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 2,382,014.29
本期利 润 2,382,014.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0328
本期基 金份 额净 值增 长率 2.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0202
期末基 金资 产净 值 32,777,276.30
期末基 金份 额净 值 1.020
注：1. 本基 金基 金合 同 于2016 年2 月3 日正 式生 效 ，截至 报告 期末 未满 一年 ；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的 孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
4.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.29% 0.16% -0.75% 0.43% 2.04% -0.27%
过去六 个月 -0.68% 0.40% 3.57% 0.43% -4.25% -0.03%
自基金 合 同
生效起 至今
2.00% 0.36% 8.42% 0.56% -6.42% -0.20%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金基 金合 同 于2016 年2 月3 日正 式生 效 ，截至 本报 告期 末未 满一 年。
2.按照 本基 金基 金合 同的 规定， 基金 管理 人自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 基金 合同 于 2016 年2 月3 日 正式 生效 ， 截至 本报 告期 末未 满一 年。 上 述指 标在 基金
合同生 效当 年按 照实 际存 续期进 行计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2016 年2 月3 日 ）至 本 报告期 末未 进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 （以 下简 称 “公 司” ） 是 一家 中外 合资 基金 管理公 司 ， 前 身
为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于2003 年3 月14 日 成 立的巨 田基 金管 理有
限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构 。
截止2016 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 二十 四只 基金产 品， 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行业大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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证券投 资基 金、 摩根 士丹 利华鑫 资源 优选 混合 型证 券投资 基金(LOF) 、 摩根 士 丹利华 鑫领 先优 势混
合型证券投资 基金、摩 根 士丹利华鑫强 收益债券 型 证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫卓越 成长混合
型证券投资基 金、摩根 士 丹利华鑫消费 领航混合 型 证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫多因 子精选策
略混合 型证 券投 资基 金、 摩根士 丹利 华鑫 深 证 300 指数增 强型 证券 投资 基金 、摩根 士丹 利华 鑫 主
题优选混合型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫多 元 收益债券型证 券投资基 金 、摩根士丹 利 华鑫量
化配置混合型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫双 利 增强债券型证 券投资基 金 、摩根士丹 利华鑫纯
债稳定 增 利18 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金、 摩 根士丹 利华 鑫品 质生 活精 选股票 型证 券投 资
基金、 摩根 士丹 利华 鑫进 取优选 股票 型证 券投 资基 金、 摩 根士 丹利 华鑫 纯债 稳定添 利 18 个 月定 期
开放债券型证 券投资基 金 、摩根士丹利 华鑫优质 信 价纯债债券型 证券投资 基 金、摩根士 丹利华鑫
量化多 策略 股票 型证 券投 资基金 、 摩根 士丹 利华 鑫 新机遇 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 摩 根士
丹利华 鑫多 元收 益 18 个 月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 摩根 士丹 利华 鑫沪 港 深新价 值灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 、 摩 根士丹 利华 鑫纯 债稳 定增 值 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 摩根
士丹利华鑫健 康产业混 合 型证券投资基 金和摩根 士 丹利华鑫多元 兴利 18 个 月定期开放债 券型证
券投资 基金 。同 时， 公司 还管理 着多 个特 定客 户 资 产管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王大鹏
研 究 管 理
部 总 监 、
基金经 理
2016 年2 月3
日
- 8
中山大学金融学博士。
曾任长春工业大学工商
管理学院金融学专业教
师，宝盈基 金 管 理 有 限
公司研 究员 。2010 年12
月加入本公司，历任研
究员、研究管理部总监
助理。2015 年 1 月起 任
摩根士丹利华鑫资源优
选混合型证券投资基金
(LOF) 基金 经理 ， 2016 年
2 月起任本基金基金经
理，2016 年 6 月 起任 摩
根士丹利华鑫健康产业
混合型证券投资基金基
金经理 。
孙海波
基 金 投 资
部 总 监 、
基金经 理
2016 年 6 月
18 日
- 9
南开大学政治经济学博
士。曾任职于华泰联合
证券研究所及民生加银大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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基金管理有限公司，担
任研究 员。2010 年 9 月
加入本公司，历任研究
员、 基金 经理 助理 。 2014
年 7 月起担 任摩 根士 丹
利华鑫进取优选 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2015 年1 月至 2016
年 6 月担任 摩根 士丹 利
华鑫资源优选混合型证
券投资 基金 （LOF ） 基 金
经理，2016 年 6 月起 担
任 本 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 7 月 起担 任摩 根
士丹利华鑫新机遇灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2017 年 1
月起任摩根士丹利华鑫
基础行业证券投资基金
基金经 理。
注：1 、 基金 经理 王大 鹏的 任职日 期为 基金 合同 生效 之日 ； 基 金经 理孙 海波 的 任职日 期为 根据 本公
司决定 确定 的聘 任日 期；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人遵 照《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》等相关 法 律法规的要求 ，
制订了《摩 根士丹利 华鑫 基金管理有 限公司公 平 交 易管理办法》 、 《摩根士 丹 利华鑫基金 管理有 限
公司异常交 易报告管 理办 法》 、 《摩根士 丹利华鑫 基 金管理有限 公司公平 交易 分析报告实 施细则 》
等内部 制度 ，形 成较 为完 备的公 平交 易制 度及 异常 交易分 析体 系。
基金管理人的 公平交易 管 理涵盖了所管 理的所有 投 资组合，管理 的范围包 括 境内上市股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，同时也包 括授权、 研 究分析、投 资决策、大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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交易执行、业 绩评估等 与 投资管理活动 相关的各 个 环节。基金管 理人通过 投 资交易以及 其他相关
系统实现了有 效系统控 制 ，通过投资交 易行为的 监 控、异常交易 的识别与 分 析、公平 交 易的分析
与报告等方式 实现了有 效 的人工控制， 并通过定 期 及不定期的回 顾不断完 善 相关制度及 流程，实
现公平 交易 管理 控制 目标 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理 所 有投资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券） 的收 益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管理 人 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 有 28 次 ，为量 化投 资基 金因 执行 投资策 略和 其他 组 合
发生的 反向 交易 ，基 金管 理人未 发现 其他 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年， 若剔 除年 初 的大幅 下跌 ， 市场 呈震 荡 上行态 势 ， 企 业盈 利恢 复 及其带 来的 估值
修复是 股价 上涨 的重 要动 力； 全年 来看 ， 上 证指 数 和创业 板指 数分 别下 跌12.3% 和27.7% 。 本基 金
成立时即遇到 市场的大 幅 下挫，因此本 基金采取 了 较为保守的仓 位策略。 三 月份开始， 我们以低
仓位参 与了 部分 主题 投资 机会 。 二 季度 中期 随着 市 场成交 量 、 换 手率 数据 小 幅回升 ， 新能 源汽 车、
OLED、物联 网等主题 热点 不断，我们预 判市场有 企 稳可能，遂开 始逐步加 仓 ，重点集中在 安全边
际较高的食品 饮料和医 药 板块；六月份 ，加大了 军 工板块的配置 ，重点参 与 了军工板 块 的主题投
资机会。三季 度，本基 金 继续维持中低 股票仓位 ， 在标的选 择方 面更加注 重 公司本身业 绩确定性
所能提供的安 全边际和 未 来空间，对业 绩的确定 性 和估值的安全 边际给予 严 格考量，持 仓品种增
加了业绩确定 性较高、 现 金流较好的一 些传统行 业 龙头企业。四 季度中期 ， 在监管层对 保险资金
监管趋严态势 下，由于 增 量资金的匮乏 以及年末 偏 紧的货币环境 导致市场 陷 入调整。基 于谨慎判
断，本基金采 取了整体 低 仓位、灵活操 作的策略 ， 通过低仓位参 与部分主 题 性机会获得 了一定收大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期自 基金 合同 生效 起截 至 2016 年12 月 31 日, 本基 金份 额净 值 为 1.020 元， 累计 份额
净值 为1.020 元 ，报 告期 内基金 份额 净值 增长 率 为2.00% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 8.42% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 国内 方面 ， 无风险 利率 趋势 下行 告一 段落， 在人 民币 贬值 压力 犹存的 背景 下，
利率走势始终 是制约市 场 估值中枢的压 力。随着 供 给侧改革持续 推进以及 政 府扩张周期 的开启，
企业盈利将进 入一定程 度 的持续修复期 ，偿债周 期 也随之逐渐进 入尾声， 企 业资本开支 的扩张重
现值得期待， 宏观经济 在 各种冲击中开 始构筑新 的 增长动力。但 同时，需 求 的下滑仍是 不得不面
对的现实，地 产投资受 制 于调控，基建 投资受制 于 财政约束 ，这 两方面增 速 的波动将对 经济产生
重大影 响。
市场方 面 ， 经 过2016 年 年 初的调 整及 全年 的震 荡盘 整， 系统 性风 险得 到一 定 释放 ， 资 金在 大
类资产之间的 配置需求 可 能开始倾向权 益类市场 ， 而随着股价调 整和盈利 增 长消化估值 ，精选个
股策略有望带 来一定超 额 收益。我们预 计市场全 年 仍以震荡行情 为主，在 小 盘股成长性 和估值不
匹配以 及IPO 加速 导致 稀 缺性下 降等 因素 影响 下， 低估值 蓝筹 股有 望继 续取 得较好 的相 对收 益。
企业盈 利修 复及 其带 来的 估值修 复是 推 动2016 年 股 价上行 的主 线， 但随 着系 统 性盈利 修复 阶段 性
减弱，市场风 格也会呈 现 风险偏好驱动 的特征 ， 或 者说行业配置 与主题机 会 可能会交替 成为超额
收益的来源。 本基金将 继 续坚持大类资 产配置策 略 优先原则， “ 自上而下 ” 对大类资产 前景进行
评估并 制定 配置 策略 ， 充 分发挥 本基 金的 灵活 配置 优势， 为投 资者 寻求 稳健 收益。2017 年 我们 将
重点关 注的 市场 驱动 因素 包括： 改革 特别 是国 企改 革突破 带来 的动 力； 财政 支出带 来的 投资 动力 ；
人口结 构变 迁带 来的 消费 动力； 以及 人工 智能 及其 行业应 用带 来的 科技 动力 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期，基 金管理人 通 过开展专项检 查、加强 日 常监控、完善 管理制度 等 方式，检查内 控
制度的 执行 情况 、基 金运 作的合 法合 规情 况， 及时 发现问 题， 提出 改进 建议 并跟踪 落实 。
本报告 期， 基金 管理 人完 成的主 要监 察稽 核工 作如 下：
（1） 完成 专项 检查 工作 。 检查范 围覆 盖投 资研 究交 易、基 金销 售、 特定 客户 资产管 理业 务、
业务持续性 计划、自 有资 金投资及风 险准备金 、反 洗钱业务等 方面。 （2） 做 好日常监控 工作。 规
范基金投资、 销售以及 运 营等各项业务 管理，通 过 监控基金投资 运作、优 化 关键业务流 程、审核大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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宣传推介材料、监 督后台 运营业务等工作， 加强日 常风险监控，保障 公司和 基金运作合法合规 。
（3 ） 通过 制度 定期 回顾 机 制持续 完善 公司 内控 制度 体系 ， 同 时， 适时 以 合 规 指引方 式解 读监 管政
策与要求，加 强各项业 务 流程控制。公 司已建立 起 覆盖公司业务 各个方面 ， 更为全面、 完善的内
控制度体系 ，保障公 司合 规、安全、 高效运营。 （4 ）加强员工 合规行为 管理 。根据法律 法规和 业
务环境的变化 不断修订 并 充实培训材料 ，改进合 规 培训形式，进 一步提升 员 工风控意识 及合规意
识。 （5）有效 地推进投 资 风险管理系 统等合规 监控 系统的建设 ，加强风 险管 理手段，提 高工作 效
率。 （6 ）加强 新 产品 和新 业务的 风险 管理 。
2017 年， 基金 管理 人将 继 续本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 加强 风险
控制， 保障 公司 和基 金的 合 法合 规运 作， 保障 基金 份额持 有人 的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（分管基金 运营部的 助 理总经理）以 及
相关成员（包 括基金运 营 部负责人、基 金会计、 风 险管理部及监 察稽核部 相 关业务人员 ）构成。
估值委员会的 相关人员 均 具有一定年限 的专业从 业 经验，具有良 好的专业 能 力，并能在 相关工作
中保持独立性 。其中基 金 运营部负责具 体执行公 允 价值估值、提 供估值建 议 、跟踪长期 停牌股票
对资产净值的 影响并就 调 整估值方法与 托管行、 会 计师事务所进 行沟通； 风 险管理部负 责评估公
允价值估值数 据模型， 计 算并向基金运 营部提供 使 用数据模型估 值的证券 价 格；监察稽 核部负责
与监管 机构 的沟 通、 协调 以及检 查公 允价 值估 值业 务的合 法、 合规 性。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值委员会主 任
委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议 。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和基 金 合同的要求以 及本基金 的 实际运作情况 ，本报告 期 内，本基金未 进
行利润 分配 。 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 自 2016 年 7 月 18 日起 存在 连 续二十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万
元的情 形。 本报 告期 内， 本 基金未 出现 连续 二十 个工 作日基 金份 额持 有人 数量 不满二 百人 的情 形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度， 基金 托管 人在 摩根士 丹利 华鑫 沪港 深新 价值灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 托 管
过程中，严格 遵守了《 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议， 尽职尽责
地履行 了托 管人 应尽 的义 务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年度， 摩根 士丹 利华 鑫基金 管理 有限 公司 在摩 根士丹 利华 鑫沪 港深 新价 值灵活 配置 混 合
型证券投资 基 金投资运 作 、基金资产净 值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金 费用开支
等问题 上， 托管 人未 发现 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2016 年度， 由摩 根士 丹利 华鑫基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关摩 根士 丹 利
华鑫沪港深新 价值灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 年度报告中财 务指标、 净 值表现、收 益分配情
况、财 务会 计报 告相 关内 容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
本基金本报告 期财务会 计 报告经普华永 道中天会 计 师事务 所（特 殊普通合 伙 ）审计并出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫沪港 深新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,290,672.04
结算备 付金 33,291,725.33
存出保 证金 86,555.77
交易性 金融 资产 -
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 28,000,000.00
应收证 券清 算款 -
应收利 息 7,984.46
应收股 利 -
应收申 购款 168.03
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 62,677,105.63
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 28,000,000.00
应付赎 回款 1,749,734.48
应付管 理人 报 酬 30,587.65
应付托 管费 7,646.91
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 65,162.13
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 46,698.16
负债合 计 29,899,829.33
所有者权益：
实收基 金 32,126,919.65
未分配 利润 650,356.65
所有者 权益 合计 32,777,276.30 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 62,677,105.63
注：1. 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 1.020 元 ，基 金份 额 总额 32,126,919.65
份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2016 年2 月3 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日 止期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫沪港 深新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年2 月3 日(基金合同生效日) 至2016 年12 月31
日
一、收入 4,329,262.31
1.利息 收入 1,198,449.73
其中： 存款 利息 收入 533,639.71
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 664,810.02
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 2,157,086.80
其中： 股票 投资 收益 2,082,486.80
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 74,600.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 973,725.78
减：二、费用 1,947,248.02
1．管 理人 报酬 688,360.42
2．托 管费 172,090.02
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 955,762.58
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 131,035.00
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号填列） 2,382,014.29
减：所 得税 费用 - 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 2,382,014.29
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫沪港 深新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日( 基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
272,945,460.49 - 272,945,460.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,382,014.29 2,382,014.29
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-240,818,540.84 -1,731,657.64 -242,550,198.48
其中：1. 基 金申 购款 24,377,762.65 231,805.23 24,609,567.88
2. 基金 赎回 款 -265,196,303.49 -1,963,462.87 -267,159,766.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
32,126,919.65 650,356.65 32,777,276.30
报表附 注 为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 高潮 生______
______张力______
____ 谢 先斌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
摩根士丹利华 鑫沪港深 新 价值灵活配置 混合型证 券 投资基金(下简 称 “本基 金 ”)经中国证 券
监督管 理委 员会(以 下简 称 “中国 证监 会”) 证 监许 可[2015] 第1684 号 《关 于准 予摩根 士丹 利华 鑫
沪港深新价值 灵活配 置 混 合型证券投资 基金注册 的 批复》核准， 由摩根士 丹 利华鑫基金 管理有限大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 摩根士丹利华 鑫沪港深 新 价值灵活配 置混合型
证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 272,822,792.08 元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普
通合伙)普 华永 道中 天验 字(2016) 第159 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 摩 根士 丹利
华鑫沪 港深 新价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2016 年2 月3 日正式 生效 ， 基 金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 272,945,460.49 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 122,668.41 份
基金份额。本 基金的基 金 管理人为摩根 士丹利华 鑫 基金管理有限 公司，基 金 托管人为交 通银行股
份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《摩 根 士丹利华鑫沪 港深新价 值 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具 ，包括国
内依法上市 的股票(包 括中 小板、创业 板及其他 经中 国证监会核 准发行上 市的 股票)、沪港 股票市
场交易 互联 互通 机制 试点 允许买 卖的 规定 范围 内的 香港联 合交 易 所 上市 的股 票、 债 券 （ 包括 国债 、
央行票据、 金融债、 企业 债、公司债 、可转换 债券( 含可分离交 易可转换 债券) 、次级债、 短期融
资券 、 超 短期 融资 券、 中 期票据 、 及资 产支 持证 券) 、 债 券回 购、 银行 存款 、 权证 、 股 指期 货、 货
币市场工具以及法 律法规 或中国证监会允许 基金投 资的其它金融工具(但 须 符合 中 国 证 监 会 的相
关规定)。本基 金的投资 组 合比例为：股 票资产占 基 金资产的比例 范围为 0%-95% ，权证投资 比例
不高于 基金 资产 净值 的 3%。 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的保 证金后 ， 本 基金 持有
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 权证、 股指 期货及 其他 金融 工 具
的投资比例符合法律法规 和监管机构的规定。本基 金的业绩比较基准为：沪 深 300 指 数 收 益率
×40%+ 中证 综合 债券 指数 收益率 ×40 %+ 恒 生综 合指 数收益 率 × 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人摩 根士 丹利 华鑫 基金管 理有 限公 司 于 2017 年 3 月 15 日批
准报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 摩根 士丹 利华鑫 沪港 深新 价值
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国 基
金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年 2 月 3 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年2 月3 日(基
金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年2 月3 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上 次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券 价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程 度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转 出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法 逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末 未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
以公允 价值 计量 的外 币非 货币性 项目， 于估 值日 采 用估值 日的 即期 汇率 折算 为人民 币 ， 所 产
生的折 算差 额直 接计 入公 允价值 变动 损益 科目 。
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所 上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估 值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 43 页
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明 的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税[2014]81 号《财政 部国家
税务总局证监 会关于沪 港 股票市场交易 互联互通 机 制试点有关税 收政策的 通 知》 、 财税[2015]101
号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于 全
面推开营业税 改征增值 税 试点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全 面推开营改增 试点
金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等增值 税 政策的补充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月 1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免 征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
解禁后取得的 股息 、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
对基金 通过 沪港 通投 资香 港联交 所上 市 H 股取 得的 股息红 利，H 股公 司应 向 中国证 券登 记结
算有限 责任 公司(以 下简 称 “中国 结算 ”) 提出 申请 ， 由中国 结算 向 H 股公 司提 供内地 个人 投资 者
名册，H 股 公司 按照20% 的 税率代 扣个 人所 得税 。 基 金通过 沪港 通投 资香 港联 交所上 市的 非H 股取
得的股 息红 利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所得 税。
(4) 基金卖出 股票 按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金通过 沪港 通买 卖 、 继 承 、 赠 与联 交所 上市 股票 ， 按照香 港特 别行 政区 现行 税法规 定缴 纳印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司(“ 华鑫证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
摩根士 丹利 国际 控股 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 招融 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 中技 实业(集团) 有 限公司 基金管 理人 的股 东
汉唐证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华鑫证券 723,267,065.68 100.00%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
关联方 名称
本期
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证券 528,924.82 100.00% 65,162.13 100.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管 费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 688,360.42
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 223,860.69
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.00% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.00% / 当年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
172,090.02
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 1,290,672.04 25,311.51
注：1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2. 本 基 金 用 于 证 券交 易 结算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银行基 金 托 管 结 算 资 金 专用 存款 账 户 ” 转 存 于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息。 于2016 年 12 月31 日 的相关 余额 在资 产负
债表中 的 “ 结算 备付 金 ” 科目中 单独 列示 。2016 年12 月 31 日 余额 为33,291,725.33 元。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 28,000,000.00 44.67 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,582,397.37 55.18
7 其他各 项资 产 94,708.26 0.15
8 合计 62,677,105.63 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 通 过沪 港通 交易 机制 投资 港股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 交易 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002245 澳洋顺 昌 5,121,073.49 15.62
2 002006 精功科 技 4,938,564.00 15.07
3 000028 国药一 致 4,936,513.26 15.06
4 600257 大湖股 份 4,776,997.66 14.57
5 600104 上汽集 团 4,164,610.35 12.71
6 002394 联发股 份 4,151,086.00 12.66
7 600395 盘江股 份 3,952,500.67 12.06
8 601009 南京银 行 3,938,124.20 12.01
9 601677 明泰铝 业 3,843,932.00 11.73
10 002123 梦网荣 信 3,816,999.64 11.65
11 600568 中珠医 疗 3,656,794.69 11.16
12 600422 昆药集 团 3,582,402.11 10.93
13 600270 外运发 展 3,574,993.00 10.91
14 002590 万安科 技 3,521,820.75 10.74
15 002648 卫星石 化 3,499,816.38 10.68
16 000625 长安汽 车 3,444,555.00 10.51 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
17 600028 中国石 化 3,438,049.00 10.49
18 002371 北方华 创 3,286,992.20 10.03
19 600391 成发科 技 3,284,812.00 10.02
20 002155 湖南黄 金 3,026,993.00 9.24
21 601169 北京银 行 2,902,401.59 8.85
22 002251 步 步 高 2,803,925.25 8.55
23 300093 金刚玻 璃 2,771,003.14 8.45
24 000971 高升控 股 2,692,768.00 8.22
25 002177 御银股 份 2,600,549.50 7.93
26 601233 桐昆股 份 2,594,947.00 7.92
27 600036 招商银 行 2,514,900.00 7.67
28 000050 深天马 Ａ 2,299,122.00 7.01
29 600409 三友化 工 2,263,476.00 6.91
30 000593 大通燃 气 2,255,066.26 6.88
31 002446 盛路通 信 2,249,218.00 6.86
32 300429 强力新 材 2,165,746.00 6.61
33 002385 大北农 2,154,976.63 6.57
34 600597 光明乳 业 2,153,425.52 6.57
35 002736 国信证 券 2,147,177.00 6.55
36 600855 航天长 峰 2,129,825.92 6.50
37 601688 华泰证 券 2,118,381.00 6.46
38 002068 黑猫股 份 2,095,965.00 6.39
39 000650 仁和药 业 2,088,613.19 6.37
40 002025 航天电 器 2,086,074.60 6.36
41 002727 一心堂 2,082,131.65 6.35
42 300159 新研股 份 2,058,485.95 6.28
43 600188 兖州煤 业 2,054,889.00 6.27
44 300148 天舟文 化 2,053,642.30 6.27
45 000543 皖能电 力 2,048,155.30 6.25
46 002230 科大讯 飞 2,014,297.00 6.15
47 002444 巨星科 技 2,012,756.00 6.14
48 600118 中国卫 星 2,010,838.00 6.13
49 002224 三 力 士 1,997,473.00 6.09
50 002301 齐心集 团 1,988,328.00 6.07
51 300088 长信科 技 1,986,600.00 6.06
52 000423 东阿阿 胶 1,986,379.27 6.06 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
53 000100 TCL 集团 1,976,816.00 6.03
54 600480 凌云股 份 1,975,645.98 6.03
55 600343 航天动 力 1,966,788.00 6.00
56 600358 国旅联 合 1,952,911.96 5.96
57 300354 东华测 试 1,952,791.19 5.96
58 601318 中国平 安 1,949,739.03 5.95
59 600085 同仁堂 1,938,200.00 5.91
60 002462 嘉事堂 1,926,090.00 5.88
61 000333 美的集 团 1,922,938.00 5.87
62 000919 金陵药 业 1,914,869.00 5.84
63 600466 蓝光发 展 1,914,529.99 5.84
64 600595 中孚实 业 1,910,189.00 5.83
65 002076 雪 莱 特 1,896,409.00 5.79
66 300433 蓝思科 技 1,892,659.00 5.77
67 600352 浙江龙 盛 1,848,269.00 5.64
68 000703 恒逸石 化 1,835,365.00 5.60
69 002339 积成电 子 1,823,281.60 5.56
70 300009 安科生 物 1,799,609.00 5.49
71 603601 再升科 技 1,789,205.28 5.46
72 000615 京汉股 份 1,785,598.50 5.45
73 002040 南 京 港 1,771,886.36 5.41
74 603528 多伦科 技 1,767,645.40 5.39
75 002133 广宇集 团 1,766,112.00 5.39
76 002100 天康生 物 1,752,796.05 5.35
77 300264 佳创视 讯 1,745,155.00 5.32
78 002655 共达电 声 1,715,621.00 5.23
79 600501 航天晨 光 1,698,745.00 5.18
80 000498 山东路 桥 1,697,961.00 5.18
81 600109 国金证 券 1,694,743.00 5.17
82 600038 中直股 份 1,689,352.00 5.15
83 600436 片仔癀 1,675,358.00 5.11
84 600037 歌华有 线 1,672,450.00 5.10
85 000776 广发证 券 1,645,691.00 5.02
86 300252 金信诺 1,635,484.00 4.99
87 002347 泰尔股 份 1,622,451.00 4.95
88 000537 广宇发 展 1,597,604.00 4.87 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
89 000807 云铝股 份 1,597,081.00 4.87
90 600688 上海石 化 1,584,567.00 4.83
91 600999 招商证 券 1,584,360.00 4.83
92 600523 贵航股 份 1,582,530.00 4.83
93 601208 东材科 技 1,557,899.28 4.75
94 600199 金种子 酒 1,549,915.00 4.73
95 300474 景嘉微 1,534,261.60 4.68
96 002126 银轮股 份 1,533,369.68 4.68
97 000651 格力电 器 1,493,506.00 4.56
98 000810 创维数 字 1,473,911.00 4.50
99 300508 维宏股 份 1,472,753.00 4.49
100 000513 丽珠集 团 1,471,178.00 4.49
101 002182 云海金 属 1,454,834.00 4.44
102 600094 大名城 1,415,803.12 4.32
103 300406 九强生 物 1,370,934.00 4.18
104 000070 特发信 息 1,368,084.00 4.17
105 300165 天瑞仪 器 1,360,607.00 4.15
106 002693 双成药 业 1,345,074.00 4.10
107 600398 海澜之 家 1,337,390.00 4.08
108 000952 广济药 业 1,334,592.87 4.07
109 002007 华兰生 物 1,333,197.00 4.07
110 600198 大唐电 信 1,294,878.00 3.95
111 600068 葛洲坝 1,279,646.00 3.90
112 000501 鄂武商 Ａ 1,267,743.74 3.87
113 601777 力帆股 份 1,229,915.94 3.75
114 002335 科华恒 盛 1,229,700.00 3.75
115 300363 博腾股 份 1,215,000.00 3.71
116 300408 三环集 团 1,206,598.00 3.68
117 002664 信质电 机 1,201,434.58 3.67
118 603799 华友钴 业 1,199,746.00 3.66
119 300271 华宇软 件 1,189,144.00 3.63
120 000722 湖南发 展 1,181,933.47 3.61
121 000728 国元证 券 1,172,550.00 3.58
122 000967 盈峰环 境 1,150,163.60 3.51
123 300275 梅安森 1,144,506.00 3.49
124 002039 黔源电 力 1,140,278.00 3.48 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
125 601088 中国神 华 1,133,102.00 3.46
126 002001 新 和 成 1,124,998.00 3.43
127 300306 远方光 电 1,095,537.00 3.34
128 002104 恒宝股 份 1,094,698.00 3.34
129 002090 金智科 技 1,080,045.00 3.30
130 300486 东杰智 能 1,079,734.00 3.29
131 300346 南大光 电 1,062,556.80 3.24
132 603005 晶方科 技 1,057,148.00 3.23
133 000801 四川九 洲 1,034,758.39 3.16
134 000901 航天科 技 1,029,620.00 3.14
135 600790 轻纺城 1,027,390.00 3.13
136 600990 四创电 子 1,018,690.00 3.11
137 002271 东方雨 虹 1,017,972.65 3.11
138 000716 黑芝麻 1,013,184.00 3.09
139 002481 双塔食 品 1,013,150.00 3.09
140 600869 智慧能 源 1,011,100.00 3.08
141 600655 豫园商 城 1,009,430.00 3.08
142 600372 中航电 子 999,579.03 3.05
143 600176 中国巨 石 990,720.40 3.02
144 300294 博雅生 物 989,592.00 3.02
145 600891 秋林集 团 987,823.00 3.01
146 300241 瑞丰光 电 981,895.95 3.00
147 002544 杰赛科 技 970,336.00 2.96
148 002658 雪迪龙 969,114.00 2.96
149 600530 交大昂 立 965,512.00 2.95
150 300319 麦捷科 技 961,392.00 2.93
151 600338 西藏珠 峰 952,106.00 2.90
152 002673 西部证 券 952,000.00 2.90
153 600766 园城黄 金 951,000.00 2.90
154 000404 华意压 缩 940,941.00 2.87
155 600056 中国医 药 928,944.00 2.83
156 002302 西部建 设 923,689.00 2.82
157 600168 武汉控 股 920,334.00 2.81
158 002239 奥特佳 916,292.00 2.80
159 300418 昆仑万 维 908,008.40 2.77
160 600362 江西铜 业 900,000.00 2.75 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
161 600677 航天通 信 898,633.00 2.74
162 600879 航天电 子 893,945.00 2.73
163 002056 横店东 磁 893,100.00 2.72
164 002179 中航光 电 877,480.00 2.68
165 600151 航天机 电 875,897.00 2.67
166 603100 川仪股 份 870,716.00 2.66
167 300342 天银机 电 868,804.00 2.65
168 002189 利达光 电 868,298.00 2.65
169 000021 深科技 865,453.00 2.64
170 600848 上海临 港 864,179.00 2.64
171 002013 中航机 电 861,377.44 2.63
172 300377 赢时胜 850,620.00 2.60
173 600802 福建水 泥 844,610.00 2.58
174 601555 东吴证 券 841,164.00 2.57
175 300476 胜宏科 技 828,363.00 2.53
176 300309 吉艾科 技 822,439.00 2.51
177 000686 东北证 券 817,875.00 2.50
178 002570 贝因美 810,314.69 2.47
179 002674 兴业科 技 804,941.00 2.46
180 600271 航天信 息 804,076.00 2.45
181 600517 置信电 气 799,213.00 2.44
182 601919 中国远 洋 793,243.00 2.42
183 000065 北方国 际 791,449.00 2.41
184 600697 欧亚集 团 788,276.00 2.40
185 600392 盛和资 源 787,584.00 2.40
186 002508 老板电 器 787,116.16 2.40
187 002195 二三四 五 785,548.00 2.40
188 600889 南京化 纤 782,018.00 2.39
189 601998 中信银 行 775,694.00 2.37
190 000596 古井贡 酒 770,737.00 2.35
191 600289 亿阳信 通 770,563.00 2.35
192 300412 迦南科 技 768,479.00 2.34
193 601818 光大银 行 753,072.00 2.30
194 300011 鼎汉技 术 750,895.00 2.29
195 002268 卫 士 通 742,295.00 2.26
196 002138 顺络电 子 735,997.15 2.25 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
197 000895 双汇发 展 733,425.00 2.24
198 300447 全信股 份 724,498.00 2.21
199 600681 百川能 源 720,134.00 2.20
200 600893 中航动 力 717,473.00 2.19
201 601997 贵阳银 行 707,770.00 2.16
202 600461 洪城水 业 705,217.64 2.15
203 600236 桂冠电 力 704,678.50 2.15
204 600547 山东黄 金 702,240.00 2.14
205 002137 麦达数 字 699,075.00 2.13
206 002151 北斗星 通 687,359.00 2.10
207 002258 利尔化 学 687,006.80 2.10
208 000534 万泽股 份 684,000.00 2.09
209 600967 北方创 业 678,714.32 2.07
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002006 精功科 技 4,942,033.81 15.08
2 600257 大湖股 份 4,935,418.00 15.06
3 000028 国药一 致 4,887,440.30 14.91
4 002245 澳洋顺 昌 4,781,214.64 14.59
5 600104 上汽集 团 4,231,859.00 12.91
6 002394 联发股 份 4,140,822.84 12.63
7 600395 盘江股 份 3,956,974.18 12.07
8 601009 南京银 行 3,906,932.91 11.92
9 002123 梦网荣 信 3,784,667.00 11.55
10 601677 明泰铝 业 3,771,976.80 11.51
11 002590 万安科 技 3,683,378.41 11.24
12 600270 外运发 展 3,598,605.06 10.98
13 000625 长安汽 车 3,555,373.00 10.85
14 600568 中珠医 疗 3,511,277.05 10.71
15 600028 中国石 化 3,489,204.00 10.65
16 600422 昆药集 团 3,475,265.00 10.60
17 600391 成发科 技 3,400,303.99 10.37
18 002648 卫星石 化 3,395,265.20 10.36 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
19 002371 北方华 创 3,359,438.48 10.25
20 002155 湖南黄 金 3,205,412.00 9.78
21 300264 佳创视 讯 3,028,000.00 9.24
22 601169 北京银 行 2,919,965.75 8.91
23 002251 步 步 高 2,838,025.44 8.66
24 300093 金刚玻 璃 2,711,564.00 8.27
25 002177 御银股 份 2,643,516.00 8.07
26 000971 高升控 股 2,634,333.84 8.04
27 601233 桐昆股 份 2,517,529.00 7.68
28 600036 招商银 行 2,489,335.00 7.59
29 600409 三友化 工 2,363,775.00 7.21
30 600597 光明乳 业 2,338,728.00 7.14
31 000593 大通燃 气 2,269,959.72 6.93
32 601688 华泰证 券 2,253,437.24 6.87
33 600855 航天长 峰 2,240,122.53 6.83
34 002385 大北农 2,233,858.00 6.82
35 000650 仁和药 业 2,230,306.78 6.80
36 000543 皖能电 力 2,203,300.00 6.72
37 002025 航天电 器 2,165,800.00 6.61
38 002446 盛路通 信 2,162,556.00 6.60
39 600343 航天动 力 2,148,745.00 6.56
40 300429 强力新 材 2,147,171.00 6.55
41 600118 中国卫 星 2,131,125.00 6.50
42 002076 雪 莱 特 2,123,220.00 6.48
43 000050 深天马 Ａ 2,115,398.90 6.45
44 002736 国信证 券 2,109,506.72 6.44
45 300088 长信科 技 2,107,114.00 6.43
46 300148 天舟文 化 2,103,869.67 6.42
47 002068 黑猫股 份 2,101,668.00 6.41
48 000919 金陵药 业 2,076,508.28 6.34
49 600188 兖州煤 业 2,041,921.14 6.23
50 600480 凌云股 份 2,031,840.00 6.20
51 600358 国旅联 合 1,998,079.00 6.10
52 000100 TCL 集团 1,991,460.00 6.08
53 002727 一心堂 1,990,213.00 6.07
54 000423 东阿阿 胶 1,958,082.00 5.97
55 300159 新研股 份 1,957,839.44 5.97
56 601318 中国平 安 1,954,149.12 5.96 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
57 600085 同仁堂 1,952,859.00 5.96
58 300433 蓝思科 技 1,928,543.00 5.88
59 600595 中孚实 业 1,928,073.00 5.88
60 002230 科大讯 飞 1,911,874.24 5.83
61 603601 再升科 技 1,903,578.18 5.81
62 002224 三 力 士 1,893,550.00 5.78
63 002462 嘉事堂 1,879,790.63 5.74
64 002301 齐心集 团 1,876,149.00 5.72
65 000333 美的集 团 1,872,150.00 5.71
66 300354 东华测 试 1,871,621.00 5.71
67 000703 恒逸石 化 1,870,374.00 5.71
68 300009 安科生 物 1,842,080.00 5.62
69 002339 积成电 子 1,826,358.04 5.57
70 002444 巨星科 技 1,818,117.00 5.55
71 600688 上海石 化 1,813,187.56 5.53
72 002655 共达电 声 1,790,809.00 5.46
73 002040 南 京 港 1,769,730.00 5.40
74 600466 蓝光发 展 1,768,103.87 5.39
75 002100 天康生 物 1,765,538.00 5.39
76 600109 国金证 券 1,764,172.00 5.38
77 002347 泰尔股 份 1,758,169.00 5.36
78 600352 浙江龙 盛 1,756,187.00 5.36
79 000498 山东路 桥 1,748,395.21 5.33
80 000810 创维数 字 1,747,653.00 5.33
81 600501 航天晨 光 1,695,735.00 5.17
82 603528 多伦科 技 1,681,575.80 5.13
83 000615 京汉股 份 1,668,535.00 5.09
84 600436 片仔癀 1,655,400.00 5.05
85 600038 中直股 份 1,636,059.00 4.99
86 000776 广发证 券 1,635,320.77 4.99
87 002133 广宇集 团 1,627,613.00 4.97
88 300252 金信诺 1,615,759.36 4.93
89 002126 银轮股 份 1,599,245.00 4.88
90 000537 广 宇发 展 1,585,352.69 4.84
91 002182 云海金 属 1,571,123.28 4.79
92 600199 金种子 酒 1,562,477.51 4.77
93 000807 云铝股 份 1,558,676.00 4.76
94 300474 景嘉微 1,554,706.00 4.74 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
95 300508 维宏股 份 1,538,866.00 4.69
96 600094 大名城 1,526,360.00 4.66
97 601208 东材科 技 1,522,149.00 4.64
98 600999 招商证 券 1,515,068.28 4.62
99 600523 贵航股 份 1,510,327.00 4.61
100 600037 歌华有 线 1,507,260.00 4.60
101 000651 格力电 器 1,496,918.00 4.57
102 000952 广济药 业 1,469,827.88 4.48
103 000513 丽珠集 团 1,428,667.34 4.36
104 002693 双成药 业 1,377,090.00 4.20
105 300406 九强生 物 1,373,922.73 4.19
106 600398 海澜之 家 1,343,462.00 4.10
107 000070 特发信 息 1,342,156.00 4.09
108 002007 华兰生 物 1,341,399.00 4.09
109 000501 鄂武商 Ａ 1,340,986.46 4.09
110 600068 葛洲坝 1,285,118.00 3.92
111 300408 三环集 团 1,278,015.00 3.90
112 600198 大唐电 信 1,269,220.00 3.87
113 002271 东方雨 虹 1,250,165.00 3.81
114 000728 国元证 券 1,249,792.00 3.81
115 002335 科华恒 盛 1,243,888.92 3.79
116 300165 天瑞仪 器 1,221,341.00 3.73
117 601777 力帆股 份 1,208,550.04 3.69
118 300271 华宇软 件 1,202,844.00 3.67
119 300363 博腾股 份 1,190,336.00 3.63
120 300486 东杰智 能 1,170,696.00 3.57
121 000967 盈峰环 境 1,168,762.00 3.57
122 002039 黔源电 力 1,162,230.00 3.55
123 000722 湖南发 展 1,152,542.73 3.52
124 603799 华友钴 业 1,140,700.00 3.48
125 002664 信质电 机 1,135,540.81 3.46
126 601088 中国神 华 1,127,749.00 3.44
127 000901 航天科 技 1,113,069.00 3.40
128 600372 中航电 子 1,087,527.00 3.32
129 300275 梅安森 1,086,605.00 3.32
130 000801 四川九 洲 1,075,860.00 3.28
131 002104 恒宝股 份 1,069,523.00 3.26
132 300306 远方光 电 1,065,903.08 3.25 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
133 002001 新 和 成 1,060,526.00 3.24
134 600990 四创电 子 1,048,684.25 3.20
135 002090 金智科 技 1,041,380.00 3.18
136 300346 南大光 电 1,040,540.60 3.17
137 603005 晶方科 技 1,035,787.00 3.16
138 300294 博雅生 物 1,007,866.00 3.07
139 000404 华意压 缩 997,580.00 3.04
140 002544 杰赛科 技 997,068.68 3.04
141 600790 轻纺城 993,912.00 3.03
142 002658 雪迪龙 984,493.00 3.00
143 002673 西部证 券 977,503.35 2.98
144 600869 智慧能 源 976,500.00 2.98
145 600655 豫园商 城 961,857.28 2.93
146 000716 黑芝麻 960,061.00 2.93
147 002481 双塔食 品 959,967.00 2.93
148 600677 航天通 信 941,928.98 2.87
149 600176 中国巨 石 938,397.00 2.86
150 300309 吉艾科 技 935,732.72 2.85
151 600056 中国医 药 934,109.91 2.85
152 300342 天银机 电 932,691.05 2.85
153 600891 秋林集 团 926,354.00 2.83
154 600766 园城黄 金 925,664.00 2.82
155 600530 交大昂 立 925,506.50 2.82
156 002302 西部建 设 924,753.00 2.82
157 600879 航天电 子 912,181.34 2.78
158 600168 武汉控 股 909,919.00 2.78
159 600338 西藏珠 峰 909,000.00 2.77
160 300319 麦捷科 技 908,542.00 2.77
161 300241 瑞丰光 电 906,592.00 2.77
162 300418 昆仑万 维 903,074.00 2.76
163 002056 横店东 磁 899,406.00 2.74
164 002239 奥特佳 898,652.00 2.74
165 000021 深科技 886,152.10 2.70
166 600151 航天机 电 880,546.25 2.69
167 600362 江西铜 业 874,619.80 2.67
168 002570 贝因美 861,412.00 2.63
169 002179 中航光 电 858,238.00 2.62
170 601555 东吴证 券 856,635.00 2.61 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 43 页
171 600802 福建水 泥 851,400.00 2.60
172 300476 胜宏科 技 846,741.00 2.58
173 002189 利达光 电 838,695.00 2.56
174 603100 川仪股 份 837,167.00 2.55
175 000686 东北证 券 832,000.00 2.54
176 600848 上海临 港 831,354.77 2.54
177 002013 中航机 电 828,964.24 2.53
178 002674 兴业科 技 826,929.44 2.52
179 600681 百川能 源 826,507.00 2.52
180 300377 赢时胜 826,315.60 2.52
181 000596 古井贡 酒 822,001.00 2.51
182 601919 中国远 洋 818,230.00 2.50
183 600517 置信电 气 805,646.00 2.46
184 600289 亿阳信 通 804,678.00 2.45
185 002508 老板电 器 788,182.74 2.40
186 600271 航天信 息 783,970.00 2.39
187 002195 二三四 五 779,578.00 2.38
188 600889 南京化 纤 778,437.39 2.37
189 600697 欧亚集 团 777,060.00 2.37
190 601998 中信银 行 762,927.00 2.33
191 000065 北方国 际 760,893.32 2.32
192 600392 盛和资 源 751,269.00 2.29
193 600893 中航动 力 744,000.00 2.27
194 601818 光大银 行 736,469.00 2.25
195 300412 迦南科 技 732,972.00 2.24
196 600461 洪城水 业 729,872.00 2.23
197 601997 贵阳银 行 723,380.00 2.21
198 300011 鼎汉技 术 720,000.00 2.20
199 000895 双汇发 展 717,682.00 2.19
200 002268 卫 士 通 712,620.00 2.17
201 002138 顺络电 子 706,006.00 2.15
202 300160 秀强股 份 703,500.00 2.15
203 600141 兴发集 团 698,968.52 2.13
204 600236 桂冠电 力 695,591.00 2.12
205 600967 北方创 业 691,200.00 2.11
206 002137 麦达数 字 685,964.00 2.09
207 300447 全信股 份 683,159.38 2.08
208 002151 北斗星 通 679,438.64 2.07 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 43 页
209 002258 利尔化 学 672,605.00 2.05
210 000534 万泽股 份 660,773.00 2.02
211 600547 山东黄 金 656,148.00 2.00
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 360,592,289.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 362,674,776.24
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填 列， 不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 的规 定，本 基金 将以 套期 保值 为主要 目的 ，有 选择 地投 资于股 指期 货。
套期保 值将 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约。本 基金 在进 行股 指期 货投资 时， 将通 过对
证券市 场和 期货 市场 运行 趋势的 研究 ，并 结合 股指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 43 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
8.11.3 本 期国 债期货 投 资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体未 出现本报 告 期内被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 86,555.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,984.46
5 应收申 购款 168.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 94,708.26
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
494 65,034.25 3,677,187.12 11.45% 28,449,732.53 88.55%
9.2 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 2 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
272,945,460.49
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 24,377,762.65
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 265,196,303.49
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,126,919.65
大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期 内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日 生效 ，2016 年 度系首 次进 行基 金年 度审 计，普 华永 道中
天会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 系 首次 向本 基金 提供审 计服 务。 报告 期内 本基金 应支 付给 聘 任
会计师 事务 所—— 普 华永 道中天 会计 师事 务所 （特 殊 普通合 伙） 2016 年 度审 计 的报酬 为40,000.00
元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基 金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 高级 管理 人员 未受 监管部 门稽 查 或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华鑫证券 2 723,267,065.68 100.00% 528,924.82 100.00% -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好； 大摩沪港深 2016 年年度报告摘要
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（2） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（3） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
（4）具备基 金运作所 需 的高效、安全 的通讯条 件 ，交易设施符 合代理本 基 金进行证券 交易的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（5） 研究 实力 较强 ，能 及时、 定期 、全 面地 为本 基金提 供研 究服 务；
（6） 为基 金份 额持 有人 提供高 水平 的综 合服 务。
2. 基 金管 理人 根据 以上 标 准进行 考察 后确 定合 作券 商。 基 金管 理人 与被 选择 的 证券经 营机 构签 订
《专用 证券 交易 单元 租用 协议》 ，报 证券 交易 所办 理 交易单 元相 关租 用手 续；
3. 本 报告 期内 ，本 基金 的 所有交 易单 元均 为新 增交 易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华鑫证券 - - 6,180,345,000.00 100.00% - -
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
