金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
金 鹰 策略 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 九日金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 2 页共 72 页
§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 3 页共 72 页
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ...................................................................................................... 错误! 未定义书签。
1.1 重 要提 示 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 2
基金简介 .................................................................................................................. 错误! 未定义书签。
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................... 错误! 未定义书签。
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及 利润分配 情况 .................................................. 错误! 未定义书签。
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................... 错误! 未定义书签。
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ....................................................................... 错误! 未定 义书签。
§ 4
管理人报告 .............................................................................................................. 错误! 未定义书签。
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................... 错误! 未定义书签。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................... 错误! 未定义书签。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................... 错误! 未定义书签。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................... 错误! 未定义书签。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................... 错误! 未定义书签。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................... 错误! 未定义书签。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................... 错误! 未定义书签。
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........... 错误! 未定义书签。
§ 5
托管人报告 .............................................................................................................. 错误! 未定义书签。
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................... 错误! 未定义书签。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误! 未定义书签。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ... 错误! 未定义书签。
§ 6
审计报告 .................................................................................................................. 错误! 未定义书签。
§ 7
年度财务报表 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
7.1 资 产负 债表 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
7.2 利 润表 ............................................................................................................... 错误! 未定义书签。
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................... 错误! 未定义书签。
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 8
投资组合报告 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
8.1
期末 基金 资产 组合 情 况 ................................................................................. 错误! 未定义书签。
8.2
期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 ................................................................. 错误! 未定义书签。
8.3
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ..... 错误! 未定义书签。
8.4
报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 ............................................................. 错误! 未定义书签。
8.5
期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ......................................................... 错误! 未定义书签。
8.6
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 . 错误! 未定义书签。
8.7
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误! 未定义书签。
8.8
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 . 错误! 未定义书签。
8.9
报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................... 错误! 未定义书签。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 4 页共 72 页
8.10
报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ....................................... 错误! 未定义书签。
8.11
投资 组合 报告 附注 ....................................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 9
基金份额持有人信息 .............................................................................................. 错误! 未定义书签。
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................................... 错误! 未定义书签。
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................... 错误! 未定义书签。
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ................................................................ 错误! 未定义书签。
§ 10
开放式基金份额变动 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。
§ 11 重大事件揭示 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................. 错误! 未定义书签。
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............. 错误! 未定义书签。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................. 错误! 未定义书签。
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .......................................................... 错误! 未定义书签。
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ......................... 错误! 未定义书签。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 错误! 未定义书签。
11.8 其他 重大 事件 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
§ 12 发起式基金发起资金 持有份额情况 ...................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 13 影响投资者决策的其 他重要信息 .......................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 14
备查文件目录 ........................................................................................................ 错误! 未定义书签。
14.1 备查 文件 目录 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
14.2 存放 地点 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
14.3 查阅 方式 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 5 页共 72 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 金鹰策 略配 置混 合
基金主 代码 210008
交易代 码 210008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 1 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 82,289,218.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在对基 本面 进行 深入 分析 的基础 上 ， 制 定适 当的 投 资策略 ， 以策 略指 导投
资运作 ， 在充 分控 制风 险 的前提 下 ， 分 享中 国经 济 快速发 展的 成果 以及 企
业经营 绩效 提升 所带 来的 股权溢 价 ， 力 争实 现基 金 资产的 长期 可持 续稳 健
增值。
投资策 略
防御 ” 与 “ 进取 ” 的权 衡与 取舍 是 本基 金进 行大 类资 产配 置 、行 业配 置过 程
中的重 要决 策依 据 。 通 过 对宏观 经济 所处 投资 时钟 象限的 判断 、 对股 票市
场与资 金市 场之 间套 利空 间的测 度 ， 综 合考 察国 内 外宏观 经济 、 财政 政策
与货币 政策 新动 向 、 资 本 市场运 行状 况 ， 对 “ 防御” 与“进取 ” 目 标适 时、 适
度地有 所侧 重， 将是 本基 金在投 资策 略上 的 现 实选 择。
本基金股票 资产占基金资产净值的比 例为 60 ％～95％；债券、 货币市场
工具、 现金、 权证 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投
资的其 他金 融工 具占 基金 资产净 值 的 5％～40 ％， 其中 ， 现 金或 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5 ％ ， 权证投 资的 比例 范围 占
基金资 产净 值 的 0％～3 ％。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数增 长率× 75% ＋中证 全债 指数 增长 率× 25% 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 6 页共 72 页
风险收 益特 征
本基金 为主 动操 作的 混合 型证券 投资 基金 ， 属于 证 券投资 基金 中的 预期 收
益与风 险较 高的 品种 。 一 般情形 下 ， 其 风险 和预 期 收益均 高于 货 币 型基 金
和债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 方韡
联系电 话 020-83282627 4006800000
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95558
传真 020-83282856 010-85230024
注册地 址
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道东
段商业 银行 大厦7楼
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9
号
邮政编 码 510623 100010
法定代 表人 凌富华 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
武汉市 武昌 区东 湖路 169 号众环 海华 大厦
2-9 层
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司 广州市 天河 区珠 江东路 28 号越秀 金融 大厦金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 7 页共 72 页
30 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -66,035,598.18 58,494,944.10 28,759,366.17
本期利 润 -72,931,975.03 57,605,067.39 29,340,197.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3885 0.4538 0.3001
本期加 权平 均净 值利 润率 -34.68% 24.85% 28.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.96% 43.96% 38.06%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年 末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 2,734,789.89 72,366,967.80 32,193,811.40
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0332 0.2989 0.3731
期末基 金资 产净 值 88,452,719.79 333,422,350.42 118,486,687.27
期末基 金份 额净 值 1.0749 1.3773 1.3731
3.1.3 累计期末指标 2016 年 末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 54.27% 97.67% 37.31%
注：1 、本 基金 于 2011 年 9 月 1 日成 立；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
4、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 8 页共 72 页
长率① 长率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 -2.24% 0.97% 0.88% 0.55% -3.12% 0.42%
过去六 个月 -8.73% 1.05% 3.85% 0.57% -12.58% 0.48%
过去一 年 -21.96% 1.85% -7.71% 1.05% -14.25% 0.80%
过去三 年 55.11% 2.24% 37.09% 1.34% 18.02% 0.90%
过去五 年 61.55% 1.93% 38.95% 1.22% 22.60% 0.71%
自基金 合同 生
效起至 今
54.27% 1.87% 20.99% 1.21% 33.28% 0.66%
注： 本基 金的 原业 绩比 较 基准为 ： 沪深 300 指数 收 益率× 75% ＋中 信标 普国 债 指数收 益率× 25% ；
2015 年 9 月 28 日变 更为 ：
沪深 300 指 数收 益率× 75% ＋中证 全债 指数 收益 率× 25% 。并 对基 金合 同等 法律 文件进 行了 相应
修改 ， 该 事项 已与 托管 人 协商一 致并 报监 管部 门备 案,变 更业 绩比 较基 准公 告 已于 2015 年 9 月 23 日
在指定 媒体 披露 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 9 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：1、 本基 金合 同于 2011 年 9 月 1 日正 式生 效；2 、 截至 报告 日本 基金 的各 项投资 比例 已达 到金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 9 页共 72 页
基金合 同规 定的 各项 比例 。 本 基金 投资 范围 ： 股 票资 产占基 金资 产净 值的 比例 为 60% ～95% ； 债 券 、
货币市 场工 具、 现金 、权 证、资 产支 持证 券等 其他 金融工 具占 基金 资产 净值 的 5% ～40% ；3、 本基
金业绩 比较 基准 为： 沪 深 300 指 数增 长率× 75% ＋ 中 证全债 指数 增长 率× 25% 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 6.000 2,710,949,375.94 7,532,791.79 2,718,482,167.73 -
合计 6.000 2,710,949,375.94 7,532,791.79 2,718,482,167.73 -
注：本 基金 过去 三年 仅 2015 年 度进 行了 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 10 页共 72 页
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿 元人 民币 。 2011 年 12 月 公司 获得 特定 客 户资产 管理 计划 业务 资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“ 以人 为本 、 互 信协 作 ； 创 新谋变 、 挑战 超越 ” 是金 鹰 人的核 心价 值观 ， 在新 经 营团队 的带 领下 ，
通过全体员工的奋发努力 ，公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变，追求以 更高的标准为投资者提
供贴心 专业 的财 富管 理服 务，赢 得市 场认 可。
截至 2016 年 12 月末 ，公 司下设 权益 投资 部 等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、
成都分 公司 以及 一个 子公 司 — 深 圳前 海金 鹰资 产管 理有限 公司 。截 至 2016 年 12 月 末， 公司 旗下 管
理公募 基 金 30 只以 及特 定 客户资 产管 理计 划 101 个 、 子公 司专 项资产 管理 计 划 195 个， 资产管 理总
规模 约 1800 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
方超 基金经 理
2014-09-3
0
- 8
方 超 先 生 ， 中 山 大 学 工 商 管 理 硕
士。 曾 任职 于朗 讯科 技有 限公司 、
北方电 讯科 技有 限公 司。2009 年
5 月加 入金 鹰基 金管 理有 限公司 ，
先后 任 TMT 研究员 、 非周 期组组
长 、 金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 助 理 、 专 户 投 资 部 投
资 经 理 ， 现 任 金 鹰 策 略 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 科 技 创 新
型股票 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券 投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 11 页共 72 页
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易 事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违 反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年， 市场 年初 熔断 ， 大幅下 跌。 后续 市场 维持 震荡， 难有 持续 性投 资机 会, 只 有新 能源 汽
车，稀土，农业等有阶段 性机会。下半年在保险资 金的增量资金的涌 入情况 下，分红率高的高股息
率的蓝筹股有一波上涨， 上证指数达到全年高点， 然后又回落。本基金在稀 土，新能源汽车的板块
行情中有所收获，但是在 行情下跌中，持有的一些 估值较高的股票跌幅较大 ，损失较多，全年业绩金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 12 页共 72 页
表现一 般。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 2016 年 12 月 31 日 ， 基金份 额净 值 为 1.0749 元 ， 本报 告期 份额 净值 增长 率为-21.96%, 同期
业绩比 较基 准增 长率 为-7.71% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年下 半年 以来 ， 各 项 经济数 据明 显好 转 ， 经 过 多年的 调整 ， 加上 国家 的 供给 侧 改革 ， 环保
实施力度加大，很多产能 过剩的传统行业基本出清 ，原材料价格大幅上涨， 并被中游顺利传导，中
上游企 业盈 利状 况得 到很 大好转 ，虽 然上 半年 是全 年 PPI 的 高点 ，但 该趋 势 可能延 续的 时间 超过 大
家预期，很多行业由于供 给侧收缩并很难扩产，周 期属性有所下降，而成长 属性上升。大宗商品的
大幅上 涨预 计结 束了 。总 体看来 ，2017 年经 济状 况 比 16 年 明显 好转。 但货 币政策 总体 是稳 中趋 紧
的， 制约 上涨 高度 ， 总体 而言 ， 预 测 2017 年市 场是 稳中有 进 ， 市 场重 心抬 高 ， 全 年取 得正 收益 的概
率较大 。
2017 年随 着 IPO 的 加速 ， 上市公 司越 来越 多， 稀缺 性的下 降， 加上 稳中 趋紧 的货币 政策 ， 会 造
成总体估值的回落，对于 估值过高的股票下跌压力 较大，而龙头公司在经济 调整中是受益的，业绩
的稳定 性和 竞争 力更 强， 龙头公 司的 估值 可能 从原 先的低 估到 给予 一定 溢价 。
2017 年的投资主要关注以 下几个方面：1）供需持续 紧张的行业的龙头公司， 密切跟踪数据，
判断持 续的 时间 长度 ， 如 铜箔， 覆铜 板， 某 些化 工子 行业。 对供 给侧 改革 今年 刚刚开 始落 地的 稀土 ，
火电也 给予 关注 。 2） 消费 升 级的行 业龙 头公 司 ， 如 处于 复苏阶 段的 白酒 行业 。 3） 苹 果十周 年 ， IPHONE8
可能放 量和 一些 新技 术的 应用，PEG 非 常合 理的 电 子行业 。4 ）一 路一 带， 国 企改革 。5 ）落 到合 理
估值的 成长 股。
回避估 值高 的， 行业 发展 不明确 的， 行业 地位 不高 的公司 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作根据独立、客观、公正 的原则，按照规定的权限 和程序独立开展本
基金运作的合规性监察， 认真履行职责，通过材料 审阅、监督监控、覆盖检 查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业 务的合规运作，发现违规 隐患及时与有关业务人员 沟通并向管理层报告，
定期向 公司 董事 会和 监管 部门出 具监 察稽 核报 告。
本报告期有关本基金的监 察稽核内容包括投资、交 易、研究、市场营销、信 息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术 、运营保障、行政管理等 后台支持工作。监察结果 显示，本报告期内公司金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 13 页共 72 页
对本基 金的 管理 始终 都能 按照法 律法 规 、 基 金合 同 、 基金招 募说 明书 的要 求和 公司制 度的 规定 进行 。
本基金的投资决策、投资 交易程序、投资权限等各 方面均符合规定的要求； 交易行为合法合规，未
出现异常交易、操纵市场 的现象；未发现内幕交易 的情况；基金持有的证券 符合规定的比例要求；
基金专用交易席位年度交 易量比例符合证监会的有 关规定；相关的信息披露 真实、完整、准确、 及
时；销 售工 作合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经 理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.9 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 14 页共 72 页
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期，基金托管人在 本基金的托管过程中，严 格遵守了《证券投资基金 法》及其他有关法
律法规、基金合同、托管 协议，尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务，不存 在任何损害基金持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，金鹰基金管理 有限公司在本基金投资运 作、基金资产净值的计算 、基金份额申购赎
回价格 的计 算、 基金 费用 开支等 问题 上， 托管 人未 发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告期，由金鹰基金管 理有限公司编制并经托管 人复核审查的有关本基金 的年度报告中财务
指标、 净值 表现 、 收 益分 配情况 、 财 务会 计报 告相 关内容 、 投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、 完 整 。
§ 6
审计报告
众环审 字（2017 ）050049 号
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金全 体份 额持 有人 ：
我 们审 计了 后附 的金 鹰策略 配置 混合 型证 券投 资基金 （以 下简 称 “ 金鹰 策 略配置 混合 基金 ”）财
务报表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表和 2016 年 度的 利润 表、 所有 者权益 （基 金净 值） 变
动表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是金鹰策略配置混合基金 管理人金鹰基金管理有限 公司管理层的责任。
这种责 任包 括： （1） 按照 企 业会计 准则 和中 国证 券监 督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 发布 的有
关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表， 并使其 实现公允反映 ； （2 ）设计、执行和维护必
要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 15 页共 72 页
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，金鹰策略配置 混合基金财务报表在所有 重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作的规定 编制，公允反映了金鹰
策略配 置混 合基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
王兵
赵 会娜
武汉市 武昌 区东 湖 路 169 号众环 海华 大 厦 2-9 层
2017 年 3 月 25 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 37,234,886.15 80,078,034.15 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 16 页共 72 页
结算备 付金
945,541.93 1,078,836.75
存出保 证金
362,384.10 405,228.76
交易性 金融 资产 7.4.7.2 69,422,650.63 282,034,755.40
其中： 股票 投资
69,422,650.63 282,034,755.40
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
9,379,908.25 8,057,838.52
应收利 息 7.4.7.5 13,645.73 1,278,427.62
应收股 利
- -
应收申 购款
4,011.71 83,494.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
117,363,028.50 373,016,615.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 5,071,811.65
应付赎 回款
27,093,042.93 30,404,780.64
应付管 理人 报酬
160,544.54 1,788,889.98
应付托 管费
26,757.43 298,148.32
应付销 售服 务费
- - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 17 页共 72 页
应付交 易费 用 7.4.7.6 531,782.00 789,568.82
应交税 费
75,000.00 75,000.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.7 1,023,181.81 1,166,066.15
负债合计
28,910,308.71 39,594,265.56
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.8 82,289,218.59 242,091,066.90
未分配 利润 7.4.7.9 6,163,501.20 91,331,283.52
所有者权益合计
88,452,719.79 333,422,350.42
负债和所有者权益总 计
117,363,028.50 373,016,615.98
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-63,123,122.21 68,693,989.43
1.利息 收入
777,077.34 2,124,887.01
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.10 770,175.92 2,124,887.01
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,901.42 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-57,298,691.54 59,350,060.91
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.11 -58,350,027.40 58,756,382.19
基金投 资收 益
- - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 18 页共 72 页
债券投 资收 益 7.4.7.12 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.13 - -
股利收 益 7.4.7.14 1,051,335.86 593,678.72
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.15 -6,896,376.85 -889,876.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.16 294,868.84 8,108,918.22
减：二、费用
9,808,852.82 11,088,922.04
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,160,354.20 3,748,342.68
2．托 管费 7.4.10.2.2 526,725.69 624,723.77
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.17 5,804,671.17 6,422,098.19
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.18 317,101.76 293,757.40
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-72,931,975.03 57,605,067.39
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-72,931,975.03 57,605,067.39
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 242,091,066.90 91,331,283.52 333,422,350.42 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 19 页共 72 页
金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -72,931,975.03 -72,931,975.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-159,801,848.31 -12,235,807.29 -172,037,655.60
其中：1.基 金申 购款 65,001,813.28 12,942,442.87 77,944,256.15
2.基金 赎回 款 -224,803,661.59 -25,178,250.16 -249,981,911.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
82,289,218.59 6,163,501.20 88,452,719.79
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
86,292,875.87 32,193,811.40 118,486,687.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 57,605,067.39 57,605,067.39
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
155,798,191.03 2,720,014,572.46 2,875,812,763.49
其中：1.基 金申 购款 4,754,842,112.94 4,662,215,311.49 9,417,057,424.43
2.基金 赎回 款 -4,599,043,921.91 -1,942,200,739.03 -6,541,244,660.94 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 20 页共 72 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -2,718,482,167.73 -2,718,482,167.73
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
242,091,066.90 91,331,283.52 333,422,350.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰策 略配置股票型证券投资基 金(简称" 本基金") ，经中国 证券监督管理委员会（简 称" 中国 证
监会" ） 证 监许 可[2011]970 号文 《关 于核 准金 鹰策 略配置 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 、 基 金部
函[2011]691 号 文《 关于 金 鹰策略 配置 股票 型证 券投 资基金 备案 确认 的函 》批 准， 于 2011 年 9 月 1
日募集 成立 。 本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定。 本基金 募集 期间 自 2011 年 7 月 20 日起 至 2011
年 8 月 26 日止, 认 购金 额 及认购 期银 行利 息合 计 805,601,019.15 元 ， 于 2011 年 9 月 1 日 划至 托管 银
行账户 ，首 次设 立募 集规 模为 805,601,019.15 份 基 金份额 。验 资机 构为 立信 会计师 事务 所。 本基 金
的基金 管理 人为 金鹰 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 信银 行股 份有 限公 司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则
－基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 （ 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 21 页共 72 页
信息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公 历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产分 类
金融资产应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有
至到期投资、贷款和应收 款项，以及可供出售金融 资产。金融资产分类取决 于本基金对金融资产的
持有意 图和 持有 能力 。
本基金将持有的股票投资 、债券投资和衍生工具（ 主要系权证投资）于初始 确认时划分为以公
允价值计量且 其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
(2) 金融负 债分 类
金融负债应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他
金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 22 页共 72 页
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成 本。
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2) 债券投 资
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。
买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日 确认为债券投资。债 券投资成本，按成
交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。
卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 23 页共 72 页
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
后入账 。
配股权证及由股权 分置改 革而被动获得的权证，在 确认日记录所获分配的权 证数量，该类权证
初始成 本为 零。
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4) 分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。
(5) 回购协 议
基金持有的回购协议（ 封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下：
1、股 票估 值原 则和 方法
（1） 上市 流通 股票 的估 值
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经
济环境 未发 生重 大变 化 ， 以 最近交 易日 的收 盘价 估值 ； 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。
（2） 未上 市股 票的 估值
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票
的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化 ，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化 的，可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。
首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 24 页共 72 页
（3） 长期 停牌 股票 的估 值
已停牌 股票 且潜 在估 值调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响 在 0.25％以上 的， 本基 金根 据
中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ， 根 据具 体情 况采
用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数 的通知 》 提 供的 指数 收益 法、 市 盈率 法等 估值 技
术进行 估值 。
（4） 有明 确锁 定期 股票 的 估值
首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上 市的同一股票的收
盘价估 值 ； 非 公开 发行 且处 于明确 锁定 期的 股票 ， 按监 管机构 或行 业协 会的 有关 规定确 定公 允 价 值 。
2、固 定收 益证 券的 估值 原 则和方 法
（1）交易所市场上市交易 或挂牌转让的固定收益品 种（另有规定的 除外 ） ，选 取第三方估值机
构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值；
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券， 按 估值 日 收盘价 减去 可转 换债 券收 盘价中 所含 债券 应
收利息后得到的净价进行 估值；估值日没有交易的 ，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按
最近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，确定
公允价 格。
（3） 交易 所市 场挂 牌转 让 的资产 支持 证券 和私 募债 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技
术难以 可 靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（4） 交易 所市 场发 行未 上 市或未 挂牌 转让 的固 定收 益品种 ， 采 用估 值技 术确 定公允 价值 ， 在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
（5） 银 行间 市场 交易 的固 定收益 品种 ， 选取 第三 方 估值机 构提 供的 相应 品种 当日的 估值 净价 进
行估值 。
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ，且第 三方 估值 机构 未提 供估值 价 格的 固定 收益 品种 ， 按成 本估 值。
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3、权 证估 值原 则和 方法
认沽/ 认 购权 证的 估值 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交 易 的认 沽/ 认购 权证 按估 值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的 ，可参考类似投资品种
的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交易 市价 ， 确定公 允价 格。 未 上市 交 易的认 沽/ 认 购权 证采 用
估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量 的情况下，按成本估值； 停止交易、但未行权的
权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 25 页共 72 页
4、股 指期 货估 值原 则和 方 法
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，采用最近交易 日结算价估值。当日结算 价及结算规则以《中 国
金融期 货交 易所 结算 细则 》为准 。如 法律 法规 今后 另有规 定的 ，从 其规 定。
5、其 他资 产的 估值 原则 和 方法
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。
6、 在 任何 情况 下 ， 基金 管 理人采 用上 述 1-5 项 规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值， 均应 被认 为采
用了适当的估值方法。但 是，如果基金管理人有充 足的理由认为按上述方法 对基金财产进行估值不
能客观反映其公允价值的 ，基金管理人可在综合考 虑市场成交价、市场报价 、流动性、收益率曲线
等多种 因素 的基 础上 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 方法 估值 。
7、国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购 和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认， 并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/ （累 计亏 损 ） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 26 页共 72 页
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计
提；
4 、 买入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售金 融资 产的 摊余 成本 及实 际利 率（当 实际 利率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账；
6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入
账；
7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账；
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
9、 公允 价值 变动 收 益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金 融资 产、 交 易性 金融 负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失；
10 、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1、基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 1.5% 的年 费率逐 日计 提；
2、基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 逐日 计提 ；
3、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每 次收益 分配 比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 20% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配； 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 27 页共 72 页
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转为基金份额进行再 投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方 式是现金分红；如投资
者在不同销售机构选择的 分红方式不同，基金注册 登记机构将以投资者最后 一次选择的分红方式为
准；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
本基金 本年 度无 分 部 报告 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值 增 值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 28 页共 72 页
度固定 收益 品种 的估 值 处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 29 页共 72 页
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日 起， 证 券投资 基金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管 理人 运用 基金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
3、个 人所 得税
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题
的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红 利收 入 、 债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税；
根据财政部、国家税务总 局财税 字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统 一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。 （ 上 市公司 派发 股息 红利 ，股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 30 页共 72 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 37,234,886.15 80,078,034.15
定期存 款 - -
存款期 限 3 个月-1 年 - -
存款期 限 1 个月 以内 - -
其他存 款 - -
合计 37,234,886.15 80,078,034.15
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 70,529,845.10 69,422,650.63 -1,107,194.47
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 70,529,845.10 69,422,650.63 -1,107,194.47
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 276,245,573.02 282,034,755.40 5,789,182.38
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 31 页共 72 页
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 276,245,573.02 282,034,755.40 5,789,182.38
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 0.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 13,057.33 1,277,759.72
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 32 页共 72 页
应收结 算备 付金 利息 425.40 485.50
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 163.00 182.40
合计 13,645.73 1,278,427.62
7.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 531,782.00 789,568.82
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 531,782.00 789,568.82
7.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 500,000.00
应付赎 回费 61,181.81 114,066.15
审计费 32,000.00 32,000.00
预提信 息披 露费 680,000.00 520,000.00
合计 1,023,181.81 1,166,066.15
7.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 33 页共 72 页
上年度 末 242,091,066.90 242,091,066.90
本期申 购 65,001,813.28 65,001,813.28
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -224,803,661.59 -224,803,661.59
本期末 82,289,218.59 82,289,218.59
注： 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 72,366,967.80 18,964,315.72 91,331,283.52
本期利 润 -66,035,598.18 -6,896,376.85 -72,931,975.03
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-3,596,579.73 -8,639,227.56 -12,235,807.29
其中： 基金 申购 款 13,678,285.73 -735,842.86 12,942,442.87
基金赎 回款 -17,274,865.46 -7,903,384.70 -25,178,250.16
本期已 分配 利润 0.00 - -
本期末 2,734,789.89 3,428,711.31 6,163,501.20
7.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 573,798.14 2,090,785.89
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 0.00 0.00
结算备 付金 利息 收入 30,035.19 34,101.12
其他 166,342.59 -
合计 770,175.92 2,124,887.01
7.4.7.11 股票投资收益 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 34 页共 72 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,977,526,107.51 2,097,053,331.25
减：卖 出股 票成 本总 额 2,035,876,134.91 2,038,296,949.06
买卖股 票差 价收 入 -58,350,027.40 58,756,382.19
7.4.7.12 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.13 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,051,335.86 593,678.72
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,051,335.86 593,678.72
7.4.7.14 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -6,896,376.85 -889,876.71
—— 股 票投 资 -6,896,376.85 -889,876.71
—— 债 券投 资 0.00 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 35 页共 72 页
3.其他 - -
合计 -6,896,376.85 -889,876.71
7.4.7.15 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 291,249.49 8,065,029.82
转出费 3,619.35 43,888.40
其他收 入 - -
合计 294,868.84 8,108,918.22
7.4.7.16 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 5,804,671.17 6,422,098.19
银行间 市场 交易 费用 0.00 -
合计 5,804,671.17 6,422,098.19
7.4.7.17 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 32,000.00 32,000.00
信息披 露费 260,000.00 220,000.00
银行汇 划费 20,601.76 22,757.40
其他 4,500.00 200.00
帐户服 务费 - 18,800.00
其他费 用 - -
银行费 用 - -
合计 317,101.76 293,757.40 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 36 页共 72 页
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
394,189,531.54 10.36% 178,108,451.80 4.13%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 37 页共 72 页
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
359,225.14 10.28% 97,757.72 18.40%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
157,608.05 4.07% - -
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）。
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,160,354.20 3,748,342.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 484,670.69 1,059,965.81
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下： 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 38 页共 72 页
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金管理 人报 酬划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付
给基金 管理 人， 若遇 节假 日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 526,725.69 624,723.77
注： 1 、基 金托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 托管 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金托管 费划 付指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 ，若 遇
节假日 、休 息日 等， 支付 日期顺 延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 39 页共 72 页
广州证 券 0.00
中信银 行 0.00
合计 0.00
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均没 有应 支付关 联方 的销 售服 务费 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公
司
37,234,886.15 573,798.14 80,078,034.15 2,090,785.89
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过 “ 中 信银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息， 在资 产负 债表中 的 “ 结算 备付 金 ”
科目中 单独 列示 。 结 算备 付金本 年度 期末 余 额 945,541.93 元， 结算 备付 金利 息 收入 30,035.19 元； 上
年度可 比期 间结 算备 付金 期末余 额 1,078,836.75 元 ，结算 备付 金利 息收 入 34,101.12 元。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 40 页共 72 页
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
网下
新股
申购
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
网下
新股
待上
市
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
网下
新股
申购
21.30 21.30
1,749.
00
37,253
.70
37,253
.70
网下
新股
待上
市
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
网下
新股
申购
15.28 15.28 681.00
10,405
.68
10,405
.68
网下
新股
待上
市
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
网下
新股
申购
14.11 14.11
1,151.
00
16,240
.61
16,240
.61
网下
新股
待上
市
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
新股
申购
10.44 10.44
1,103.
00
11,515
.32
11,515
.32
网下
新股
待上
市
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
网下
新股
申购
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
网下
新股
待上
市
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
网下
新股
申购
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
网下
新股
待上
市
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
新股
申购
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
网下
新股
待上
市
60137 中原 2016-1 2017-0 网下 4.00 4.00 18,523 74,092 74,092 网下金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 41 页共 72 页
5 证券 2-20 1-03 新股
申购
.00 .00 .00 新股
待上
市
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
新股
申购
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
网下
新股
待上
市
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/ 增发 证券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30052
6
中潜股
份
2016-12
-07
重大事
项停牌
101.47 - - 984.00 10,332.00 99,846.48
重大
事项
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 故不 存在作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 故不 存在作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 42 页共 72 页
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1） 风险 管理 控制 制度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2） 投资 管理 制度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公 平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3） 监察 稽核 制度
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证监 会核 准。
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的 专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 43 页共 72 页
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的 角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交 易 对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用 风险，建立了内部评级体 系，通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分
评估证 券以 及交 易对 手的 信用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 0.00 -
A-1 以下 0.00 -
未评级 0.00 -
合计 0.00 -
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 44 页共 72 页
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金所 持证券均在证券交易所上 市，因此除部分基金资产 流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均 能及时变现。本基金所持 有的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所有 者权 益) 无 固定 到期日 且不 计息 ， 因 此账 面余额 即为 未折 现的 合
约到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理 部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票 和债 券， 所面 临的 最大市 场价 格风 险由 所持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在 很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金等。本基金管 理人每日对本基金面临
的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 45 页共 72 页
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
37,234,8
86.15
- - - - - - - -
37,234,8
86.15
结算备 付金
945,541.
93
- - - - - - - -
945,541.
93
存出保 证金
362,384.
10
- - - - - - - -
362,384.
10
交易性 金融 资产 - - - - - - - -
69,422,6
50.63
69,422,6
50.63
买入返 售金 融资 产 - - - - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - - -
9,379,90
8.25
9,379,90
8.25
应收利 息 - - - - - - - -
13,645.7
3
13,645.7
3
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 4,011.71 4,011.71
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 38,542,8
12.18
-
-
-
-
-
-
-
78,820,2
16.32
117,363,
028.50
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
27,093,0
42.93
27,093,0
42.93
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
160,544.
54
160,544.
54
应付托 管费 - - - - - - - -
26,757.4
3
26,757.4
3
应付销 售服 务费 - - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - -
531,782.
00
531,782.
00
应交税 费 - - - - - - - -
75,000.0
0
75,000.0
0 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 46 页共 72 页
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
1,023,18
1.81
1,023,18
1.81
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
28,910,3
08.71
28,910,3
08.71
利率敏 感度 缺口 38,542,8
12.18
-
-
-
-
-
-
-
49,909,9
07.61
88,452,7
19.79
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
80,078,0
34.15
- - - - - - - -
80,078,0
34.15
结算备 付金
1,078,83
6.75
- - - - - - - -
1,078,83
6.75
存出保 证金
405,228.
76
- - - - - - - -
405,228.
76
交易性 金融 资产 - - - - - - - -
282,034,
755.40
282,034,
755.40
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - - -
8,057,83
8.52
8,057,83
8.52
应收利 息 - - - - - - - -
1,278,42
7.62
1,278,42
7.62
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - -
83,494.7
8
83,494.7
8
递延所 得税 资产 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 81,562,0
99.66
-
-
-
-
-
-
-
291,454,
516.32
373,016,
615.98
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 47 页共 72 页
衍生金 融负 债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - - -
5,071,81
1.65
5,071,81
1.65
应付赎 回款 - - - - - - - -
30,404,7
80.64
30,404,7
80.64
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
1,788,88
9.98
1,788,88
9.98
应付托 管费 - - - - - - - -
298,148.
32
298,148.
32
应付销 售服 务费 - - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - -
789,568.
82
789,568.
82
应交税 费 - - - - - - - -
75,000.0
0
75,000.0
0
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
1,166,06
6.15
1,166,06
6.15
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
39,594,2
65.56
39,594,2
65.56
利率敏 感度 缺口 81,562,0
99.66
-
-
-
-
-
-
-
251,860,
250.76
333,422,
350.42
注：注 ：表 中所 示为 本基 金资产 及负 债的 账面 价值 ，并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期
日孰早 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有债 券投 资组 合。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 48 页共 72 页
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 69,422,650.63 78.49 282,034,755.40 84.59
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 0.00 0.00 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 69,422,650.63 78.49 282,034,755.40 84.59
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 6,692,821.05 21,658,382.77
业绩比 较基 准变 动-5% -6,692,821.05 -21,658,382.77
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定： 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 49 页共 72 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于 公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 69,422,650.63 59.15
其中： 股票 69,422,650.63 59.15
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,180,428.08 32.53
7 其他各 项资 产 9,759,949.79 8.32 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 50 页共 72 页
8 合计 117,363,028.50 100.00
注： 其 他各 项资 产包 括： 交易保 证金 、 应 收利 息、 应收证 券清 算款 、 其 他应 收款、 应收 申购 款、
买入返 售证 券。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
5,189,574.22 5.87
C 制造业 47,726,879.80 53.96
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 8,693,073.15 9.83
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,643,977.86 2.99
J 金融业
74,092.00 0.08
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
1,714,251.00 1.94
M 科学研 究和 技术 服务 业
3,380,802.60 3.82
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 69,422,650.63 78.49 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 51 页共 72 页
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600211 西藏药 业 102,786 5,564,834.04 6.29
2 600110 诺德股 份 515,695 5,497,308.70 6.21
3 600477 杭萧钢 构 515,343 5,179,197.15 5.86
4 002572 索菲亚 88,974 4,818,831.84 5.45
5 002766 索菱股 份 114,628 4,297,403.72 4.86
6 300433 蓝思科 技 141,461 3,905,738.21 4.42
7 300006 莱美药 业 444,400 3,755,180.00 4.25
8 002206 海 利 得 192,910 3,692,297.40 4.17
9 300207 欣旺达 259,260 3,603,714.00 4.07
10 601668 中国建 筑 396,600 3,513,876.00 3.97
11 002776 柏堡龙 117,798 3,380,802.60 3.82
12 300409 道氏技 术 88,855 3,056,612.00 3.46
13 600759 洲际油 气 307,754 3,022,144.28 3.42
14 600567 山鹰纸 业 782,600 2,833,012.00 3.20
15 002148 北纬通 信 138,361 2,637,160.66 2.98
16 000651 格力电 器 97,700 2,405,374.00 2.72
17 600028 中国石 化 400,634 2,167,429.94 2.45
18 300370 安控科 技 234,025 2,162,391.00 2.44
19 603729 龙韵股 份 23,100 1,714,251.00 1.94
20 002121 科陆电 子 170,000 1,499,400.00 1.70
21 300526 中潜股 份 984 99,846.48 0.11
22 601375 中原证 券 18,523 74,092.00 0.08
23 603298 杭叉集 团 2,984 72,451.52 0.08
24 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.08
25 603218 日月股 份 1,623 67,597.95 0.08
26 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.07
27 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.06
28 603877 太平鸟 1,749 37,253.70 0.04
29 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.04
30 002833 弘亚数 控 1,747 30,782.14 0.03
31 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.03
32 300587 天铁股 份 1,151 16,240.61 0.02
33 603239 浙江仙 通 407 12,800.15 0.01
34 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.01 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 52 页共 72 页
35 603035 常熟汽 饰 1,103 11,515.32 0.01
36 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.01
37 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.01
38 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.01
39 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.01
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000910 大亚圣 象 38,223,148.69 11.46
2 300364 中文在 线 30,259,490.90 9.08
3 300207 欣旺达 29,021,658.07 8.70
4 002664 信质电 机 27,827,820.39 8.35
5 300409 道氏技 术 25,256,633.23 7.57
6 300146 汤臣倍 健 24,589,487.32 7.37
7 002108 沧州明 珠 24,515,269.30 7.35
8 300017 网宿科 技 23,769,603.96 7.13
9 600549 厦门钨 业 22,761,619.70 6.83
10 600259 广晟有 色 22,736,504.11 6.82
11 002236 大华股 份 20,719,276.78 6.21
12 300161 华中数 控 20,591,454.82 6.18
13 300014 亿纬锂 能 20,037,194.30 6.01
14 300325 德威新 材 19,423,553.37 5.83
15 000810 创维数 字 18,529,075.50 5.56
16 002557 洽洽食 品 17,965,095.10 5.39
17 002245 澳洋顺 昌 17,889,054.55 5.37
18 600110 诺德股 份 17,056,242.12 5.12
19 600392 盛和资 源 16,749,377.36 5.02
20 002463 沪电股 份 15,943,694.97 4.78
21 603898 好莱客 15,885,497.00 4.76
22 601688 华泰证 券 15,848,991.54 4.75
23 600519 贵州茅 台 15,580,471.16 4.67
24 600491 龙元建 设 15,332,773.80 4.60
25 300389 艾比森 15,204,161.04 4.56
26 002160 常铝股 份 15,170,699.30 4.55
27 601233 桐昆股 份 14,234,735.96 4.27
28 002510 天汽模 14,122,379.04 4.24
29 600718 东软集 团 13,757,900.93 4.13 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 53 页共 72 页
30 300131 英唐智 控 13,250,462.49 3.97
31 002717 岭南园 林 13,062,582.29 3.92
32 300059 东方财 富 12,765,895.44 3.83
33 000998 隆平高 科 12,608,611.15 3.78
34 600703 三安光 电 12,418,057.86 3.72
35 002355 兴民智 通 12,258,942.51 3.68
36 300340 科恒股 份 12,023,913.30 3.61
37 002047 宝鹰股 份 11,995,134.13 3.60
38 002776 柏堡龙 11,895,685.00 3.57
39 002551 尚荣医 疗 11,810,265.99 3.54
40 300178 腾邦国 际 11,794,642.88 3.54
41 601668 中国建 筑 11,780,873.00 3.53
42 002301 齐心集 团 11,772,331.68 3.53
43 002299 圣农发 展 11,727,613.26 3.52
44 000970 中科三 环 11,287,914.48 3.39
45 002572 索菲亚 11,034,160.60 3.31
46 300444 双杰电 气 11,025,403.25 3.31
47 002196 方正电 机 10,844,274.00 3.25
48 300467 迅游科 技 10,784,983.00 3.23
49 600183 生益科 技 10,662,410.70 3.20
50 002206 海 利 得 10,506,479.03 3.15
51 603737 三棵树 10,484,476.40 3.14
52 002766 索菱股 份 10,209,137.00 3.06
53 002643 万润股 份 10,185,756.32 3.05
54 002659 中泰桥 梁 10,120,223.50 3.04
55 000969 安泰科 技 10,083,596.22 3.02
56 002304 洋河股 份 10,026,324.41 3.01
57 600477 杭萧钢 构 9,814,565.82 2.94
58 300322 硕贝德 9,677,270.00 2.90
59 300286 安科瑞 9,519,700.10 2.86
60 000793 华闻传 媒 9,388,517.00 2.82
61 002292 奥飞娱 乐 9,352,948.75 2.81
62 300425 环能科 技 9,351,997.96 2.80
63 600688 上海石 化 9,269,725.48 2.78
64 002655 共达电 声 9,218,321.00 2.76
65 002035 华帝股 份 9,185,730.99 2.75
66 000555 神州信 息 9,103,979.12 2.73
67 002249 大洋电 机 8,791,609.00 2.64
68 300300 汉鼎宇 佑 8,776,893.50 2.63
69 600565 迪马股 份 8,736,462.00 2.62
70 300250 初灵信 息 8,466,499.84 2.54
71 002234 民和股 份 8,279,909.00 2.48
72 002221 东华能 源 8,184,685.56 2.45
73 600328 兰太实 业 8,181,801.38 2.45 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 54 页共 72 页
74 002343 慈文传 媒 8,108,743.20 2.43
75 300113 顺网科 技 8,088,044.00 2.43
76 300329 海伦钢 琴 8,014,704.70 2.40
77 601965 中国汽 研 7,975,734.00 2.39
78 002103 广博股 份 7,946,559.00 2.38
79 002048 宁波华 翔 7,923,358.00 2.38
80 600990 四创电 子 7,874,205.80 2.36
81 600006 东风汽 车 7,869,560.00 2.36
82 300285 国瓷材 料 7,856,273.40 2.36
83 000581 威孚高 科 7,848,911.00 2.35
84 600886 国投电 力 7,842,323.00 2.35
85 600674 川投能 源 7,832,384.20 2.35
86 600378 天科股 份 7,816,616.38 2.34
87 002078 太阳纸 业 7,806,013.50 2.34
88 000725 京东方 Ａ 7,798,462.00 2.34
89 002408 齐翔腾 达 7,764,792.44 2.33
90 002734 利民股 份 7,646,650.00 2.29
91 600730 中国高 科 7,633,682.82 2.29
92 601857 中国石 油 7,619,914.67 2.29
93 600699 均胜电 子 7,551,956.00 2.26
94 002590 万安科 技 7,548,250.68 2.26
95 002373 千方科 技 7,479,012.26 2.24
96 601339 百隆东 方 7,465,997.30 2.24
97 300073 当升科 技 7,401,655.72 2.22
98 300078 思创医 惠 7,401,209.56 2.22
99 601028 玉龙股 份 7,398,925.23 2.22
100 002714 牧原股 份 7,390,182.28 2.22
101 002217 合力泰 7,362,517.06 2.21
102 002284 亚太股 份 7,358,841.00 2.21
103 000558 莱茵体 育 7,356,573.45 2.21
104 600158 中体产 业 7,317,225.50 2.19
105 601901 方正证 券 7,290,553.90 2.19
106 300221 银禧科 技 7,277,763.00 2.18
107 002600 江粉磁 材 7,202,003.00 2.16
108 002125 湘潭电 化 7,141,927.67 2.14
109 600366 宁波韵 升 7,089,210.00 2.13
110 000957 中通客 车 7,064,198.92 2.12
111 002276 万马股 份 7,030,321.00 2.11
112 600893 中航动 力 6,988,584.00 2.10
113 600316 洪都航 空 6,978,393.81 2.09
114 300291 华录百 纳 6,974,354.47 2.09
115 600111 北方稀 土 6,963,676.00 2.09
116 300431 暴风集 团 6,952,759.00 2.09
117 600497 驰宏锌 锗 6,950,283.23 2.08 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 55 页共 72 页
118 002146 荣盛发 展 6,902,099.93 2.07
119 600325 华发股 份 6,896,439.87 2.07
120 002311 海大集 团 6,873,264.79 2.06
121 002273 水晶光 电 6,842,787.00 2.05
122 300301 长方集 团 6,787,491.00 2.04
123 300346 南大光 电 6,783,258.80 2.03
124 002074 国轩高 科 6,776,231.94 2.03
125 300100 双林股 份 6,769,251.48 2.03
126 600048 保利地 产 6,761,593.00 2.03
127 002280 联络互 动 6,760,136.80 2.03
128 002062 宏润建 设 6,751,816.80 2.03
129 002425 凯撒文 化 6,721,572.00 2.02
130 000026 飞亚达 Ａ 6,699,468.50 2.01
131 600211 西藏药 业 6,694,406.74 2.01
132 600348 阳泉煤 业 6,663,588.00 2.00
133 600098 广州发 展 6,663,387.99 2.00
134 600489 中金黄 金 6,655,903.00 2.00
注：该 表的 累计 买入 金额 按买入 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000910 大亚圣 象 41,165,056.53 12.35
2 300409 道氏技 术 31,815,321.56 9.54
3 300364 中文在 线 29,723,071.54 8.91
4 300017 网宿科 技 27,647,598.03 8.29
5 002108 沧州明 珠 26,979,710.54 8.09
6 002664 信质电 机 24,928,139.01 7.48
7 300146 汤臣倍 健 24,818,379.89 7.44
8 002594 比亚迪 24,578,963.72 7.37
9 000810 创维数 字 24,486,698.12 7.34
10 300207 欣旺达 22,421,306.24 6.72
11 600259 广晟有 色 22,387,619.90 6.71
12 600392 盛和资 源 21,974,748.62 6.59
13 600549 厦门钨 业 21,499,811.88 6.45
14 300014 亿纬锂 能 20,294,565.21 6.09
15 002557 洽洽食 品 19,671,919.20 5.90
16 002236 大华股 份 19,604,733.32 5.88
17 002551 尚荣医 疗 18,675,038.31 5.60 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 56 页共 72 页
18 300161 华中数 控 18,463,479.83 5.54
19 002245 澳洋顺 昌 18,269,189.59 5.48
20 600491 龙元建 设 17,561,033.18 5.27
21 300325 德威新 材 17,159,602.05 5.15
22 002659 中泰桥 梁 17,104,862.65 5.13
23 002572 索菲亚 16,525,496.76 4.96
24 603898 好莱客 16,503,946.20 4.95
25 600519 贵州茅 台 16,376,338.04 4.91
26 002717 岭南园 林 16,220,200.06 4.86
27 601688 华泰证 券 15,478,630.32 4.64
28 002160 常铝股 份 15,188,124.41 4.56
29 002463 沪电股 份 14,775,839.98 4.43
30 600110 诺德股 份 14,146,316.07 4.24
31 300059 东方财 富 13,968,572.58 4.19
32 300340 科恒股 份 13,772,207.30 4.13
33 300073 当升科 技 13,670,525.60 4.10
34 601233 桐昆股 份 13,582,781.84 4.07
35 002047 宝鹰股 份 13,173,664.55 3.95
36 300389 艾比森 13,051,264.44 3.91
37 300131 英唐智 控 12,987,246.76 3.90
38 300178 腾邦国 际 12,736,170.06 3.82
39 002510 天汽模 12,703,824.00 3.81
40 002355 兴民智 通 12,581,871.40 3.77
41 002301 齐心集 团 12,409,819.18 3.72
42 000970 中科三 环 12,371,749.10 3.71
43 000998 隆平高 科 12,279,638.78 3.68
44 600703 三安光 电 12,131,959.20 3.64
45 300322 硕贝德 12,081,005.90 3.62
46 300097 智云股 份 11,793,062.85 3.54
47 600718 东软集 团 11,734,726.87 3.52
48 002299 圣农发 展 11,426,552.81 3.43
49 002196 方正电 机 11,288,354.10 3.39
50 002643 万润股 份 10,834,149.24 3.25
51 603737 三棵树 10,730,911.39 3.22
52 300444 双杰电 气 10,534,062.70 3.16
53 600183 生益科 技 10,317,637.21 3.09
54 002035 华帝股 份 10,221,955.19 3.07
55 002335 科华恒 盛 9,796,397.62 2.94
56 000638 万方发 展 9,678,639.00 2.90
57 002304 洋河股 份 9,651,473.00 2.89
58 002655 共达电 声 9,648,199.05 2.89
59 300467 迅游科 技 9,580,372.85 2.87
60 600688 上海石 化 9,568,270.97 2.87
61 300008 天海防 务 9,509,545.99 2.85 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 57 页共 72 页
62 000969 安泰科 技 9,249,400.18 2.77
63 002096 南岭民 爆 8,827,828.19 2.65
64 300425 环能科 技 8,795,340.82 2.64
65 300250 初灵信 息 8,667,885.00 2.60
66 601668 中国建 筑 8,604,934.75 2.58
67 300113 顺网科 技 8,602,355.18 2.58
68 300300 汉鼎宇 佑 8,452,899.65 2.54
69 002234 民和股 份 8,452,774.52 2.54
70 000678 襄阳轴 承 8,390,549.85 2.52
71 002343 慈文传 媒 8,349,041.67 2.50
72 601965 中国汽 研 8,340,851.07 2.50
73 002408 齐翔腾 达 8,325,641.45 2.50
74 002078 太阳纸 业 8,307,722.37 2.49
75 002425 凯撒文 化 8,269,367.25 2.48
76 000581 威孚高 科 8,240,582.55 2.47
77 002292 奥飞娱 乐 8,052,010.49 2.41
78 300147 香雪制 药 8,044,781.62 2.41
79 000555 神州信 息 8,028,471.69 2.41
80 002249 大洋电 机 8,027,597.15 2.41
81 000725 京东方 Ａ 7,997,734.05 2.40
82 002734 利民股 份 7,963,532.40 2.39
83 002062 宏润建 设 7,921,359.21 2.38
84 002221 东华能 源 7,912,346.64 2.37
85 300100 双林股 份 7,793,706.90 2.34
86 002206 海 利 得 7,788,521.81 2.34
87 002276 万马股 份 7,768,658.15 2.33
88 600006 东风汽 车 7,740,564.70 2.32
89 002714 牧原股 份 7,672,445.10 2.30
90 002322 理工环 科 7,669,882.40 2.30
91 600674 川投能 源 7,593,215.00 2.28
92 002373 千方科 技 7,590,645.50 2.28
93 002074 国轩高 科 7,546,976.30 2.26
94 600886 国投电 力 7,536,017.00 2.26
95 002048 宁波华 翔 7,530,424.48 2.26
96 300291 华录百 纳 7,516,113.53 2.25
97 600893 中航动 力 7,515,500.40 2.25
98 002125 湘潭电 化 7,513,111.95 2.25
99 600990 四创电 子 7,507,561.36 2.25
100 600158 中体产 业 7,498,633.00 2.25
101 000936 华西股 份 7,496,336.86 2.25
102 601857 中国石 油 7,437,460.59 2.23
103 002103 广博股 份 7,416,650.33 2.22
104 002325 洪涛股 份 7,393,172.99 2.22
105 002284 亚太股 份 7,368,537.90 2.21 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 58 页共 72 页
106 002590 万安科 技 7,350,141.97 2.20
107 600699 均胜电 子 7,346,737.10 2.20
108 002776 柏堡龙 7,311,858.10 2.19
109 300221 银禧科 技 7,304,903.00 2.19
110 600328 兰太实 业 7,301,580.94 2.19
111 000793 华闻传 媒 7,287,494.86 2.19
112 300329 海伦钢 琴 7,274,999.00 2.18
113 300285 国瓷材 料 7,263,919.91 2.18
114 002280 联络互 动 7,212,418.00 2.16
115 002146 荣盛发 展 7,157,327.00 2.15
116 601901 方正证 券 7,153,011.80 2.15
117 300263 隆华节 能 7,146,517.29 2.14
118 000026 飞亚达 Ａ 7,108,555.00 2.13
119 002217 合力泰 7,049,856.22 2.11
120 002600 江粉磁 材 7,020,947.41 2.11
121 600730 中国高 科 6,989,081.92 2.10
122 300078 思创医 惠 6,985,440.70 2.10
123 300352 北信源 6,963,478.98 2.09
124 600316 洪都航 空 6,950,886.34 2.08
125 000523 广州浪 奇 6,946,429.16 2.08
126 000957 中通客 车 6,938,018.13 2.08
127 300002 神州泰 岳 6,908,987.49 2.07
128 600565 迪马股 份 6,902,296.32 2.07
129 300203 聚光科 技 6,894,932.97 2.07
130 600325 华发股 份 6,869,611.03 2.06
131 300286 安科瑞 6,846,210.81 2.05
132 300103 达刚路 机 6,783,632.75 2.03
133 601339 百隆东 方 6,755,223.70 2.03
134 600111 北方稀 土 6,749,022.34 2.02
135 002273 水晶光 电 6,744,028.87 2.02
136 600497 驰宏锌 锗 6,713,279.77 2.01
137 300346 南大光 电 6,669,990.68 2.00
138 600366 宁波韵 升 6,667,120.70 2.00
注：该 表的 累计 卖出 金额 按卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,830,160,406.99
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,977,526,107.51 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 59 页共 72 页
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
报告期 本基 金无 投资 股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
报告期 本基 金无 投资 国债 期货。
8.11.2 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 60 页共 72 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
362,384.10
2 应收证 券清 算款
9,379,908.25
3 应收股 利
-
4 应收利 息
13,645.73
5 应收申 购款
4,011.71
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
9,759,949.79
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300526 中潜股 份 99,846.48 0.11 重大资 产重 组
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 61 页共 72 页
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,675
22,391.62 28,696,661.57 34.87% 53,592,557.02 65.13%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
1,568.38 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 9 月 1 日) 基金 份额 总额 805,601,019.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 242,091,066.90
本报告 期 基 金总 申购 份额 65,001,813.28
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 224,803,661.59
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 82,289,218.59
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 62 页共 72 页
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 增聘曾 长兴 先生 为公 司副 总经理 ，相 关事 项已 于 2016 年 5 月 13 日进
行了信 息披 露。
本报告期内，经中信银行 股份有限公司董事会会议 审议通过以下事项：任命 李庆萍女士为本行
董事长 ，任 命孙 德顺 先生 为本行 行长 ，以 上任 职资 格于 2016 年 7 月 20 日获 中国银 监会 批复 核准 。
2016 年 8 月 6 日 ，中 信 银行股 份有 限公 司发 布变 更法定 代表 人的 公告 ： “ 中 信银行 股份 有限 公
司（ “ 本行 ” ） 收到 北京 市 工商行 政管 理局 重新 核发 的 《 营业 执照 》 ， 本行 已完 成法定 代表 人变 更的 工
商登记 手续 ， 自 2016 年 8 月 1 日 起， 本行 法定 代表 人由常 振明 先生 变更 为李 庆萍女 士。 ”
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 32000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广州证 券 1 394,189,531.54 10.36% 359,225.14 10.29% -
广发证 券 1 1,404,561,115.64 36.90% 1,279,976.48 36.68% -
西南证 券 1 22,345,719.03 0.59% 20,363.06 0.58% - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 63 页共 72 页
东莞证 券 1 55,860.02 - 52.02 - -
华泰证 券 1 186,759,570.88 4.91% 170,190.11 4.88% -
东方证 券 1 672,728,695.43 17.68% 613,059.91 17.57% -
国金证 券 1 332,288,770.21 8.73% 309,460.51 8.87% -
国泰君 安证 券 1 720,687,633.50 18.94% 671,175.20 19.23% -
齐鲁证 券 1 72,424,689.62 1.90% 65,998.88 1.89% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广州证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国泰君 安证 券 - -
51,000,00
0.00
100.00% - -
齐鲁证 券 - - - - - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 64 页共 72 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于指 数熔 断期 间场 内基 金申购 赎回 业务 安
排的公 告
证券时 报等 2016-01-04
2
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
证券时 报等 2016-01-04
3
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-01-06
4
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
证券时 报等 2016-01-07
5
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-01-08
6
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司费 率优 惠
并开通 定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-01-13
7
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-01-18
8
关于金 鹰基 金新 增东 兴证 券为代 销机 构并 开
通转换 的公 告
证券时 报等 2016-01-19
9
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 包
商银行 股份 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-01-19
10
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与申万 宏源 费率 优惠 活动 的公告
证券时 报等 2016-01-19
11
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 银行 网上 银行 、 手 机银行 基金 申购 费
率优惠 的公 告
证券时 报等 2016-01-20
12
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年第
4 季度 报告
证券时 报等 2016-01-21
13
关于安 信证 券新 增为 我司 旗下部 分基 金的 代
销机构 并开 通基 金定 投、 转 换及参 与费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2016-01-26
14
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 凯石 财
富基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-01-28
15
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 华金 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-01-28
16
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-01-28
17
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增钱景 财富 为代 销机 构并 开通基 金定 投及 参
证券时 报等 2016-01-29 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 65 页共 72 页
与费率 优惠 活动 的公 告
18
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增金元 证券 为代 销机 构并 开通基 金转 换业 务
的公告
证券时 报等 2016-02-02
19
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与平安 证券 定投 及费 率优 惠活动 的公 告
证券时 报等 2016-02-17
20
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-02-23
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 恒宇 天泽 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投、 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-01
22
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增广发 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
费率优 惠、 定投 及转 换业 务的公 告
证券时 报等 2016-03-04
23
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 渤海 证券 为
代销机 构并 开通 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-08
24
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于暂停 旗下 部分 基
金参与 北京 君德 汇富 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-03-08
25
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在顺 德农 商行 开
通旗下 部分 基金 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-11
26
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 中正 达
广投资 管理 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-03-15
27
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中航 证券 为代 销机 构并 开通转 换业 务的 公
告
证券时 报等 2016-03-15
28
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中国 邮政 储
蓄银行 股份 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构及开 通基 金定 投和 转换 业务的 公告
证券时 报等 2016-03-17
29
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中经 北证 （北
京） 资 产管 理有 限公 司为 旗 下部分 基金 代销 机
构并开 通定 投、 转换 业务 及费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-03-23
30
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 邮政 储蓄 银
行股份 有限 公司 代销 旗下 部分基 金定 投费 率
优惠的 公告
证券时 报等 2016-03-23
31
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与中信 建投 证券 股份 有限 公司费 率优 惠活 动
并开通 定投 、转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-03-25
32
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并参 与费 率优 惠的 公告
证券时 报等 2016-03-25
33
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于大同 证券 有限 责
任公司 代理 销售 旗下 部分 基金并 开通 定投 及
证券时 报等 2016-03-30 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 66 页共 72 页
转换业 务的 公告
34
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 华融 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构并 开通费 率优 惠、 定投
及转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-03-30
35
【年报 】金 鹰策 略配 置混 合型证 券投 资基 金
2015 年年 度报 告（ 摘要 ）
证券时 报等 2016-03-30
36
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-04-01
37
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金更 新的 招
募说明 书摘 要 2016 第 1 号
证券时 报等 2016-04-13
38
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
1 季度 报告
证券时 报等 2016-04-20
39
金鹰基 金管 理有 限公 司 关 于旗下 基金 参与 深
圳市新 兰德 证券 投资 咨询 有限公 司费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2016-04-23
40
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 晟视 天下 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-04-23
41
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增珠海 盈米 财富 管理 有限 公司为 代销 机构 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-04-28
42
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增开源 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
定投、 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-04-29
43
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-05-03
44
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 攀赢 金
融信息 服务 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-05-05
45
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 关闭 支
付宝服 务的 公告
证券时 报等 2016-05-05
46
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增首创 证券 有限 责任 公司 为代销 机构 并开 通
定投及 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-05-06
47
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 懒猫 金融 信息 服务 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-05-10
48
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
中国光 大银 行股 份有 限公 司开通 定投 及转 换
业务的 公告
证券时 报等 2016-05-11
49
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加民生 银行 直销 银行 费率 优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-05-13
50 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时 证券时 报等 2016-05-19 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 67 页共 72 页
更新已 过期 身份 证件 的公 告
51
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 招商 银行 股
份有限 公司 为旗 下部 分基 金代销 机构 并开 通
定投和 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-05-25
52
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-05-27
53
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增深圳 市金 斧子 投资 咨询 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投以 及参 加其 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-06-02
54
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中国 中投 证券 有限 责任 公司为 代销 机构 并
开通定 投及 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-06-07
55
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中信 证券 （山 东） 有限 责 任公司 为代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-06-15
56
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的公 告
证券时 报等 2016-06-16
57
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 工商 银行 股
份有限 公司 代销 旗下 部分 基金开 通定 投并 进
行定投 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-06-21
58
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于变更 分红 方式 业
务规则 的公 告
证券时 报等 2016-06-23
59
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 武汉 市伯 嘉
基金销 售有 限公 司为 旗下 部分基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-07-06
60
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 和耕 传承 基
金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 代销 机构 的
公告
证券时 报等 2016-07-15
61
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
2 季度 报告
证券时 报等 2016-07-21
62
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 乾道 金融 信
息服务( 北京) 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销
机构的 公告
证券时 报等 2016-07-22
63
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 南充 市商 业
银行股 份有 限公 司 为旗 下 部分基 金代 销机 构
并开通 定投 和转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-07-22
64
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 泰诚 财富 基
金销售 （大 连） 有限 公司 为 我司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-07-25
65
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于招商 证券 股份 有
限公司 开通 金鹰 旗下 部分 基金定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-08-04
66 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 基煜 基 证券时 报等 2016-08-16 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 68 页共 72 页
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告
67
【半年 报】 金鹰 策略 配置 混 合型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 （摘 要 ）
证券时 报等 2016-08-27
68
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 汇成 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-09-02
69
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 格上 富
信投资 顾问 有限 公司 为本 公司旗 下基 金代 销
机构的 公告
证券时 报等 2016-09-09
70
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 直销 渠道 转
换费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-09-09
71
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-09-10
72
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 微众 银行 为
本公司 旗下 基金 代销 机构 并开通 定投 业务 的
公告
证券时 报等 2016-09-13
73
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-09-20
74
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告
证券时 报等 2016-09-21
75
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-09-22
76
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 基金 代
销机构 的公 告
证券时 报等 2016-09-23
77
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 前海 凯
恩斯基 金销 售有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-09-29
78
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 天天 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构的 公告
证券时 报等 2016-09-30
79
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金更 新的 招
募说明 书摘 要 2016 第 2 号
证券时 报等 2016-10-10
80
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-10-14
81
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 厦门 市鑫 鼎
盛控股 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-10-14
82 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 万得 投 证券时 报等 2016-10-21 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 69 页共 72 页
资顾问 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
83
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
3 季度 报告
证券时 报等 2016-10-25
84
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 凤凰 金信 （银
川） 投 资管 理有 限公 司为 本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-10-26
85
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 奕丰 金融 服
务 （深 圳） 有限 公司 为本 公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-02
86
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 深圳 前海 微
众银行 股份 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-11-08
87
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在广 发证 券股 份
有限公 司开 通本 公司 旗下 部分基 金定 投及 转
换业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-09
88
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 网上 直销 渠
道费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-11-09
89
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增民生 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-11-11
90
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司新增 中邮 证券 为
代销机 构并 代销 旗下 部分 基金的 公告
证券时 报等 2016-11-11
91
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于安信 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-11-11
92
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于广州 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-11-11
93
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 国美 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-16
94
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-11-17
95
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 微动 利
投资管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-22
96
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 蛋卷 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-25
97
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 云湾 投
资管理 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-29 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 70 页共 72 页
98
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-11-29
99
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开
放式基 金申 购赎 回下 限及 最低转 换份 额限 制
的公告
证券时 报等 2016-12-06
100
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金直 销柜 台申 购赎 回下 限及最 低转 换份 额
限制的 公告
证券时 报等 2016-12-07
101
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 好买 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-12-08
102
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 唐鼎 耀
华投资 咨询 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-08
103
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 创金 启
富投资 管理 有限 公司 为代 销机构 并代 销旗 下
部分基 金的 公告
证券时 报等 2016-12-09
104
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-12
105
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 途牛 金
融信息 服务 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-21
106
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 苏宁 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-12-22
107
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-12-22
108
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 蚂蚁 （杭 州）
基金销 售有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 定投业 务的 公告
证券时 报等 2016-12-23
109
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中证 金牛 （北
京） 投 资咨 询有 限公 司为 本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-28
110
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 河南 和信 证
券投资 顾问 股份 有限 公司 为本公 司旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 基金 转换、 基金 定投 业务
的公告
证券时 报等 2016-12-28
111
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-12-28 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 71 页共 72 页
112
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的再 次提 示公 告
证券时 报等 2016-12-29
113
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行 “201 7 倾 心回 馈 ” 基金 定投 优惠 活
动的公 告
证券时 报等 2016-12-29
114
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 杭州 科地 瑞
富基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-29
115
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 浙江 金观 诚
财富管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-12-29
116
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告
证券时 报等 2016-12-30
117
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国光大 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-12-30
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 发行 及 募集的 文件 。
2、 《金 鹰策 略配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰策 略配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额 净值 、季 度报 告及 其 他临 时公 告。
13.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 72 页共 72 页
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 九日
