金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
金鹰添 益纯债 债券型 证券投 资基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 九日金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 8 月 19 日 起至 12 月 31 日止 。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................................................ 14
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所 出具非 标准 审计 报告 所涉 相关事 项的 说明 ......................................... 14
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................. 14
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声 明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................. 15
6.2 注册 会计 师的 责任 ......................................................................................................................... 15
6.3 审计 意见 ......................................................................................................................................... 16
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资产 负债 表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润 表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
7.4 报表 附注 ........................................................................................................................................ 20
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 46
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 47
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ............................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 48 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 48
8.7 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 49
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 50
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 .................................................................................... 50
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 51
9.4 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 ..................................... 51
9.5 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ............................................................................................. 51
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 ........................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 52
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .................................................................................................................. 52
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 52
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 53
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 57
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 57
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 57
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 金鹰添 益纯 债债 券
基金主 代码 003163
交易代 码 003163
基金运 作方 式 契约型
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 19 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 997,905,556.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 获得 超越 业绩 比较 基准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 充分 考虑 基金 资产 的安全 性 、 收 益性 及流 动 性， 在严 格控 制风 险的
前提下 力争 实现 资产 的稳 定增值 。 在 资产 配置 中， 本基金 以债 券为 主， 通
过密切 关注 债券 市场 变化 ，持续 研究 债券 市场 运行 状况、 研判 市场 风险 ，
在确保 资产 稳定 增值 的基 础上 ， 通 过积 极主 动的 资 产配置 ， 力争 实现 超越
业绩基 准的 投资 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为： 中债综 合 （ 全价） 指数 收 益率*80%+一 年期 定期
存款利 率（ 税后 ）*20%
风险收 益特 征
本 基 金为 债券 型证 券投 资基 金， 属于 较低 预期 收益、 较低 预期 风险 的证 券
投资基 金品 种 ， 其 预期 收 益和预 期风 险高 于货 币市 场基金 ， 但低 于混 合型
基金、 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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信息披露
负责人
姓名 苏文锋 陆志俊
联系电 话 020-83282627 95559
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地 址
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道东
段商业 银行 大厦7楼
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 510623 200120
法定代 表人 凌富华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
武汉市 武昌 区东 湖路 169 号众环 海华 大厦
2-9 层
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司
广州市 天河 区珠 江东路 28 号越秀 金融 大厦
30 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 8 月 19 日（基金 合同生效日）至金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 3,531,613.15
本期利 润 -1,113,326.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0018
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.12%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年 末
期末可 供分 配利 润 -297,321.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0003
期末基 金资 产净 值 997,608,234.83
期末基 金份 额净 值 0.9997
3.1.3 累计期末指标 2016 年 末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.12%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
3、 期末 可供 分配 利润， 指期末 资 产负 债表 中未 分配 利润 与 未分 配利 润中 已实 现部 分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4、本 基金 合同 生效 日为 2016 年 8 月 19 日， 无上 年 度及上 上年 度可 比数 据（ 下同） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.11% 0.04% -1.78% 0.12% 1.67% -0.08%
自基金 合同 生
效起至 今
0.12% 0.03% -1.91% 0.10% 2.03% -0.07%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 指数 收益 率×80%＋一 年定 期存 款利率( 税后)×20% 。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 8 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：（1）本 基金 的于 2016 年 8 月 19 日成 立。 （2 ）截至 报告 期末 ，各 项资 产配置 比例 已符 合
基金合 同约 定。
（3）本 基金 的业 绩比 较基准 为 ：中 债综 合指 数收 益率×80% ＋一 年定 期存 款利率( 税后)×20% 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.015 1,496,696.17 - 1,496,696.17 -
合计 0.015 1,496,696.17 - 1,496,696.17 -
注 ： 本基 金合 同生 效日为 2016 年 8 月 19 日， 无上 年度及 上上 年度 利润 分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“以 人为 本、 互信 协作； 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观， 在 新经营 团 队的 带领 下，
通过全体员工的奋发努力 ，公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变，追求以 更高的标准为投资者提
供贴心 专业 的财 富管 理服 务，赢 得市 场认 可。
截至 2016 年 12 月 末， 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ，公 司旗 下管
理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个， 资产管 理总
规 模约 1800 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘丽娟
固定收 益部 总
监，基 金经 理
2016-08-1
9
- 10
刘丽娟女士，中南财经政法大学
工商管理硕士。历任恒泰证券股
份有限公司交易员，投资经理，
广州证券股份有限公司债券投资
主办。 2014 年 12 月加 入金 鹰基金
管理有限公司，现任固定收益部
总监、金鹰货币市场证券投资基
金、金鹰灵活配置混合型证券投
资基金、金鹰元安保本混合型证
券投资基金、金鹰元丰保本混合
型证券投资基金、金鹰元祺保本
混合型证券投资基金、金鹰元和
保本混合型证券投资基金、金鹰
添益纯债债券型证券投资基金、
金鹰添利纯债债券型证券投资基
金、金鹰元盛债券型发起式证券
投资基 金（LOF ）基金经 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2016 年 债券 市场 行情， 整 个债 券市 场 收益 率呈现 震 荡向 上的 走势 。 一季度 受 房价 和食 品价
格持续 上升 的影 响，CPI 超预期 ，加 之房 地产 投资 增速改 善,PMI 数据也 得到 进一步 改善 ，整 体经 济
基本面 企稳 和通 胀抬 头给 了债券 市场 一定 的上 行压 力， 引 致收 益率 缓慢 上行 。4 月 MPA 初次 考核造
成的流动性余悸叠加频频 爆出的信用风险事件、营 改增的落地，市场悲观情 绪蔓延，市场利率急速
上 行 。直至 5 月受 营改 增 补丁， 权威 人士 讲话 的利 好影响 ，市 场情 绪好 转， 利率转 而下 行。6 月英
国退欧 引发 避险 情绪 上升 ， 全球 债市 收益率 竞相 创 出新低 ， 在外 围债 券市 场收 益 率竞 相下 行以 及市金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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场配置 压力 集中 释放 拉动 下，国 内债 券市 场收 益率 也经历 了一 波下 行， 随后 公布的 7 月 份经 济金融
数据大幅弱 于预期， 关键 期限利率债 收益率全 线下 行， 十年期 国债收益 率一 度下行至 2.635% ，创
2009 年以 来新 低。 自 8 月中 开 始， 由 于前 期债 券收益 率 下行 速度 较快、幅度较 大，获利 盘获 利了 结
锁 定 收益， 央 行相 继重启 14 天及 28 天 逆回 购， 通过“ 缩短放 长” 控 杠杆 意图 明显， 8 月经 济金 融数 据
较 7 月份 呈现 改善 的趋 势， 市 场对 经济 悲观 预期 有所 修 正， 债券 收益 率出 现了 一 波回 调。10 月 初在
国庆期间密集出台的楼市 限购限贷政策影响下，市 场预期房地产投资将下行 并带动经济基本面下行
压力进 一步 增大 ， 十 年期 国债收 益率 于 10 月 21 日 又下行 至前 期低 位， 10 月底 表 外理 财将 纳入 MPA
考核的消息延续了今年以来监管层防风险、去杠杆的政策思路，11 月初美国 大选中川普意外获胜，
其大规模财政刺激计划引 发市场对美国经济增长和 再通胀预期增强，全球风 险偏好提升，美元指数
表现强劲，海外国债收益 率大幅上行，人民币贬值 预期强烈，外汇占款持续 流出，债券收益率持续
缓步上行；随着年末临近 ，货币市场流动性持续紧 张，同业存款、同业存单 发行利率大幅上行，市
场对监管层去杠杆的决心 进一步担忧，叠加国海代 持事件的发酵以及市场传 闻某基金货币产品巨额
亏损的 消息 ，市 场恐 慌情 绪蔓延 ，债 券收 益率 快速 调整， 并于 12 月 20 日到达 全 年收 益的 最高 点，
十年期 国债 相比年 初大 幅上 行近 60BP ， 十年 国开 债上 行 幅度近 80BP ， 同业 存款 、 同业 存单 上行幅
度近 200BP， 调整 幅度 虽未 超过 2013 年钱 荒时 ， 但调 整 速度 之快 前所 未有。 随 着 证监 会出 面协 调国
海代持事件和货币市场流 动性的好转，市场恐慌情 绪缓解，债券收益率在年 末最后几个交易日快速
下行。 整体 来看 ，全 年信 用债表 现强 于利 率债 ，中 等评级 信用 债优 于高 等级 信用债 。
在货币 市场 上， 全年 央行 公开市 场操 作 7 天逆 回购利 率 仍一 直维 持在 2.25% 的位置 ，重 启的 14
天及 28 天逆 回购 利率 在 2.4% 和 2.55%的水 平， 到 期续 作的 MLF 利率未变但 期 限延长 ， 公开市 场释
放流动 性的 成本 持续 上升 ， 银行 间 7 天 质押 式回 购利 率 维持在 2.5% 到 2.8% 的 较高位 置。 本基 金自 8
月 19 日成 立以 来， 建仓期 间 ，组 合以 维持 流动 性管 理 为主, 择 机选 择合 适的品 种 建仓 。在 四季 度债
市大幅调整下，维持了组 合短久期，低杠杆的策略 ，主要参与短端债券市场 ，以获取稳定的票息收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日，基 金 份额 净值 0.9997 元， 累计份 额净 值 1.0012 元。 本基金 自基 金合
同生效起至今份额净值增 长 0.12% ，同期业绩比较 基准增长率为-1.91% ，基金业绩表现超过比较基
准 2.03% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年 ，经 济基 本 面上： 经济 内生 增长 动力 依旧较 弱， 中央 经济 工作 会议直 指“ 房子 是用金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 13 页共 58 页
来住的,不是 用来 炒的” ，2017 年房 地产 投资在 调控 政 策下销 量放 缓将 面临 下行 压力； 中央 经济 工作
会议提出“ 财政政策 要更加积极有效” ，基建投 资可能保持相对 较高增长，但受制于财政 收入乏力、
赤字约束及总体投资体量 较高，基建投资增长空间 也不大；制造业在企业盈 利改善下小幅反弹，但
主要由价格驱动，需求相 对不足，在供给侧改革约 束以及对经济前景预期不 乐观的情况下，企业融
资和投 资需 求并 未改 善。 整体经 济仍 面临 下行 压力 。物价 方面 ：OPEC 和非 OPEC 减产 推升 油价上
涨，供 给侧 改革 推升 钢铁 、煤炭 价格 ，在 非食 品价 格走高 的压 力下 ，明 年 CPI 中枢水平 预计 将小 幅
提升。政 策面上：中央经济工作会 议提及货币政策“ 稳健中性” ，适应货 币供应方式新变 化，调节好
货币闸 门， 货币 政策 预计 将较 2016 年收 紧。
基于以 上判 断， 我 们认 为 2017 年货 币市 场流 动性 整体 将 维持 在中 性偏 紧状 态， 且 银行 理财 将于
一 季 度正 式纳入 MPA 考核,对于 银行 理财 、同 业存单 的 监管 政策 尚未 落地 ，监 管 层防 风险 、去 杠杆
的监管思路将持续。债券 操作上，由于目前短端品 种绝对收益较高，而期限 利差和信用利差都处于
历史相对低位，短端品种 性价比较高，我们将继续 维持短久期中高评级策略 ，在中长端方面，将关
注市场走势，适当参与波 段操作以获得资本利得， 并适时调整组合各类资产 比例和久期，竭力为持
有人服 务。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作根据独立、客观、公正 的原则，按照规定的权限 和程序独立开展本
基金运作的合规性监察， 认真履行职责，通过材料 审阅、监督监控、覆盖检 查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业 务的合规运作，发现违规 隐患及时与有关业务人员 沟通并向管理层报告，
定期向 公司 董事 会和 监管 部门出 具监 察稽 核报 告。
本报告期有关本基金的监 察稽核内容包括投资、交 易、研究、市场营销、信 息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术 、运营保障、行政管理等 后台支持工作。监察结果 显示，本报告期内公司
对本基 金的 管理 始终 都能 按照法 律法 规 、 基 金合 同 、 基金招 募说 明书 的要 求和 公司制 度的 规定 进行 。
本基金的投资决策、投资 交易程序、投资权限等各 方面均符合规定的要求； 交易行为合法合规，未
出现异常交易、操纵市场 的现象；未发现内幕交易 的情况；基金持有的证券 符合规定的比例要求；
基金专用交易席位年度交 易量比例符合证监会的有 关规定；相关的信息披露 真实、完整、准确、及
时；销 售工 作合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号） 与 《关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本 基 金本 报告 期内 进行了 1 次利 润分 配。
权益登 记日 为 2016 年 12 月 15 日 ，每 10 份 分配 0.015 元， 本次 利润 分配 总额 1,496,696.17 元.
4.9 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年度， 基金 托管 人在 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证 券
投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托 管协议，尽职尽责地履行 了托管人应尽的义务，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 15 页共 58 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年度， 金鹰 基金 管理 有限公 司在 金鹰 添益 纯债 债券型 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产 净
值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上，托管人 未发现损害基金持有人
利益的 行为 。
本 报 告期 内本 基金 进行了 1 次收 益分 配， 分 配金 额为 1,496,696.17 ，符 合基 金合同 的规 定。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2016 年度 ， 由 金鹰 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关金 鹰添 益纯债 债券 型证 券
投资基金的年度报告中财 务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6
审计报告
众环审 字（2017 ）050036 号
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金全 体份 额持 有人 ：
我 们审 计了 后附 的金 鹰添益 纯债 债券 型证 券投 资基金 （以 下简 称“ 金鹰 添 益纯债 债券 基金”）财
务 报 表， 包括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表和 2016 年 8 月 19 日 (基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12
月 31 日期 间的 利润 表、 所 有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是金鹰添益纯债债券基金 管理人金鹰基金管理有限 公司管理层的责任。
这种责 任包 括： （1） 按照 企 业会计 准则 和中 国证 券监 督管理 委员 会( 以下 简称“ 中国证 监会”) 发布 的有
关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表， 并使其实现公允反映 ； （2 ）设计、执行和维护必
要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师 职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，金鹰添益纯债 债券基金财务报表在所有 重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作的规定 编制，公允反映了金鹰
添益纯 债债 券基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2016 年 8 月 19 日 ( 基金合 同生 效日) 至 2016
年 12 月 31 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
王兵
赵会 娜
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号 众 环海 华大厦 2-9 层
2017 年 3 月 25 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 添益 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款 7.4.7.1 12,280,281.94
结算备 付金
0.00
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 7.4.7.2
1,026,937,000.00
其中： 股票 投资
0.00
基金投 资
-
债券投 资
1,026,937,000.00 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 8,874,008.09
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总计
1,048,091,290.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
49,999,805.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
992.40
应付管 理人 报酬
253,528.57
应付托 管费
84,509.54
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.6 13,234.70
应交税 费
-
应付利 息
20,984.25
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.7 110,000.74 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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负债合计
50,483,055.20
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.8
997,905,556.04
未分配 利润 7.4.7.9
-297,321.21
所有者权益合计
997,608,234.83
负债和所有者权益总 计
1,048,091,290.03
注 ： 本基 金合 同生 效日为 2016 年 8 月 19 日， 无上 年度及 上上 年度 可比 数据 （下同 ） 。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 添益 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 8 月 19 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 8 月 19 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
17,761.47
1.利息 收入
6,670,302.42
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.10
77,732.30
债券利 息收 入
5,606,755.03
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
985,815.09
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-2,007,650.00
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.11 0.00
基金投 资收 益 7.4.7.12 -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,007,650.00
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益
- 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16
-4,644,940.00
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 49.05
减：二、费用
1,131,088.32
1．管 理人 报酬
645,924.95
2．托 管费
215,308.31
3．销 售服 务费
-
4． 交易 费用 7.4.7.18 11,200.00
5． 利息 支出
144,343.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
144,343.97
6． 其他 费用 7.4.7.19 114,311.09
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-1,113,326.85
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-1,113,326.85
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 添益 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 8 月 19 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 19 日（基金 合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,298,171.13 - 200,298,171.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -1,113,326.85 -1,113,326.85
三、本期基金份额交易 797,607,384.91 2,312,701.81 799,920,086.72 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
其中：1.基金 申购 款 797,802,461.62 2,313,202.80 800,115,664.42
2.基 金赎 回款 -195,076.71 -500.99 -195,577.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -1,496,696.17 -1,496,696.17
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
997,905,556.04 -297,321.21 997,608,234.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰添 益纯债债券型证券投资基 金(简称" 本基金") 经中国证 券监督管理委员会（简称" 中国证 监
会" ） 机构 部函[2016]1053 号文 《关 于金 鹰添 益纯 债债 券型证 券投 资基 金备 案确 认的函 》 批准 ， 于 2016
年 8 月 19 日募 集成 立。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首 次设 立募 集规模 为 200,298,171.13
份基金 份额 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月 修改的 《企 业会 计准 则
－基本 准则 》 和 41 项 具体会 计 准则 及其 应用 指南 、 解释 及 其他 相关 规定 （以 下合称“企业 会计 准则”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、中 国证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告>》 和 中国 证监 会发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地 反 映了 本基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 8 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
本财务 报表以 本基 金持 续经 营 为基 础列 报。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产分 类
金融资产应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有
至到期投资、贷款和应收 款项，以及可供出售金融 资产。金融资产分类取决 于本基金对金融资产的
持有意 图和 持有 能力 。
本基金将持有的股票投资 、债券投资和衍生工具（ 主要系权证投资）于初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
(2) 金融负 债分 类
金融负债应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他
金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后 续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成 本。
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2)债券投 资
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。
买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。债 券投资成本，按成
交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
后入账 。
配股权证及由股权分置改 革而被动获得的权证，在 确认日记录所获分配的权 证数量，该类权证
初始成 本为 零。
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4) 分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2)、(3) 中相关 原则 进行 计算 。
(5)回购协 议
基金持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下：
1、股 票估 值原 则和 方法
（1）上 市流 通股 票的 估值
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经
济环境 未发 生重 大变 化 ， 以 最近交 易日 的收 盘价 估值 ； 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。
（2）未 上市 股票 的估 值
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票
的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化 ，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化 的，可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。
（3）长 期停 牌股 票的 估值
已停牌 股票 且潜 在估 值调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响 在 0.25％以上 的 ，本 基金 根据
中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ， 根 据具 体情 况采
用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数的 通 知》 提供 的指 数收 益法 、 市盈 率法 等估 值技
术进行 估值 。
（4）有 明确 锁定 期股 票的估 值
首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上 市的同一股票的收
盘 价 估值； 非公 开发 行且 处于 明 确锁 定期 的股 票， 按 监管 机 构或 行业 协会 的有 关规 定 确定 公允价值。
2、固 定收 益证 券的 估值 原则 和 方法
（1）交易所市场上市交易 或挂牌转让的固定收益品 种（另有规定的除外 ） ，选 取第三方估值机
构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值；
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券， 按 估值 日 收盘价 减去 可转 换债 券收 盘价中 所含 债券 应
收利息后得到的净价进行 估值；估值日没有交易的 ，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按
最近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，确定
公允价 格。
（3） 交 易所 市场 挂牌 转 让 的资产 支持 证券 和私 募债 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（4） 交 易所 市场 发行 未上市 或 未挂 牌转 让的 固定 收益 品 种， 采用 估值 技术 确定 公 允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
（5） 对 银行 间市 场上 不含 权的固 定收 益品 种， 按 照 第三方 估值 机构 提供 的相 应品种 当日 的估 值
净价估值。对银行间市场 上含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的唯一
估值净价或推荐估值净价 估值。对于含投资者回售 权的固定收益品种，回售 登记截止日（含当日）
后未行 使回 售权 的按 照长 待偿期 所对 应的 价格 进行 估值。
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ， 且 第三方 估值 机构 未提 供估值 价格 的固 定收 益品 种， 在发行 利率 与
二级市 场利 率不 存在 明显 差异， 未上 市期 间市 场利 率没有 发生 大的 变动 的情 况下， 按成 本估 值。
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3、权 证估 值原 则和 方法 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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认沽/ 认 购权 证的 估值 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交易 的认 沽/ 认 购权 证按 估值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的 ，可参考类似投资品种
的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交易 市价 ， 确定公 允价 格。 未 上市 交 易的认 沽/ 认购 权证 采用
估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量 的情况下，按成本估值； 停止交易、但未行权的
权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
4、 股指 期货 估值 原则 和方法
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，采用最近交易 日结算价估值。当日结算 价及结算规则以《中国
金融期 货交 易所 结算 细则 》为准 。如 法律 法规 今后 另有规 定的 ，从 其规 定。
5、 其他 资产 的估 值原 则和方 法
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。
6、 在任 何情 况下， 基 金管理 人 采用 上述 1-5 项 规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值， 均应 被认 为采
用了适当的估值方法。但 是，如果基金管理人有充 足的理由认为按上述方法 对基金财产进行估值不
能客观反映其公允价值的 ，基金管理人可在综合考 虑市场成交价、市场报价 、流动性、收益率曲线
等多种 因素 的基 础上 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 方法 估值 。
7、 国家 有最 新规 定的 ，按其 规 定进 行估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认。 未实 现平 准金与 已实 现平准 金均 在" 损益
平准金" 科目 中核 算， 并于期 末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1、 存款 利息 收入 按存 款的本 金 与适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计
提；
4 、 买入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售金 融资 产的 摊余 成本 及实 际利 率（当 实际 利率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账；
6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入
账；
7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账；
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金 融资 产、 交 易性 金融 负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失；
10、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1、 基金 管理 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 0.3% 的年 费率逐 日计 提；
2、 基金 托管 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 0.1% 的年 费率逐 日计 提；
3、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ，每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ；若 《基 金合 同 》生 效不满 3 个月 可不 进 行收 益分 配；
2、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现 金分 红与 红利 再投 资， 投 资者 可选 择现 金红 利 或将 现金 红利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、本 基金 每一 基金 份额 享 有同等 分配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定。 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 将 对上 述基 金
收益分 配原 则进 行调 整。
7.4.4.12 分部报告
本基金 本报 告期 内无 分部 报告。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃)等 情况 ， 本基 金根 据中国 证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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(3) 在 银行 间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更说 明
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错更 正。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票)交易 印花 税税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 ；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴纳 的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起 ，证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知 》 ， 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入、 债券 的利 息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债 券发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持
股期限 在 1 个 月以 上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年 的，
暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 12,280,281.94 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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定期存 款 -
其他存 款 -
合计 12,280,281.94
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 0.00 0.00 0.00
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 1,031,581,940.00 1,026,937,000.00 -4,644,940.00
合计 1,031,581,940.00 1,026,937,000.00 -4,644,940.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,031,581,940.00 1,026,937,000.00 -4,644,940.00
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生金 融资 产。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - - 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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合计 0.00 -
注：1 、 本基 金本 报告 期末未 持 有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
1、本 基金 本报 告期 末末 无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,645.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 8,869,362.32
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 8,874,008.09
7.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 0.00
银行间 市场 应付 交易 费用 13,234.70
合计 13,234.70
7.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.74
审计费 14,000.00
信息披 露费 96,000.00
合计 110,000.74
7.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 19 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 200,298,171.13 200,298,171.13
本期申 购 797,802,461.62 797,802,461.62
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -195,076.71 -195,076.71
本期末 997,905,556.04 997,905,556.04
7.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 3,531,613.15 -4,644,940.00 -1,113,326.85
本期基金份额交易产生的
变动数
3,099,974.92 -787,273.11 2,312,701.81
其中： 基金 申购 款 3,100,601.10 -787,398.30 2,313,202.80
基金赎 回款 -626.18 125.19 -500.99
本期已 分配 利润 -1,496,696.17 - -1,496,696.17
本期末 5,134,891.90 -5,432,213.11 -297,321.21
7.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 33 页共 58 页
项目
本期
2016 年 8 月 19 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 61,908.89
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 0.00
结算备 付金 利息 收入 9,156.74
其他 6,666.67
合计 77,732.30
7.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 19 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 0.00
减：卖 出股 票成 本总 额 0.00
买卖股 票差 价收 入 0.00
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
7.4.7.12 基金投资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
441,461,245.72
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
440,411,240.00
减：应收 利息 总额 3,057,655.72
买卖债 券差 价收 入 -2,007,650.00
7.4.7.13.2 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 34 页共 58 页
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。
7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 其他衍 生工 具。
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年8 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -4,644,940.00
——股票 投资 0.00
——债券 投资 -4,644,940.00
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -4,644,940.00
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 45.62
转换费 收入 3.43 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 35 页共 58 页
合计 49.05
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 0.00
银行间 市场 交易 费用 11,200.00
合计 11,200.00
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
审计费 用 14,000.00
信息披 露费 96,000.00
银行汇 划手 续费 2,411.09
债券账 户维 护费 1,500.00
其他 400.00
合计 114,311.09
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无需 披露 的或 有事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无重 大需 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 36 页共 58 页
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年8 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00%
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年8 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 权证 成交 总额 的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00%
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年8 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00%
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 37 页共 58 页
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年8 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00%
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
1、本 基金 本报 告期 内无 应 支付关 联方 的佣 金。
2、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 以 扣除 中国 证券 登记 结 算公 司收 取的 证管 费、 经手 费 和适 用期
间内由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 645,924.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.3% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E×0.3%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 于次 月 前 3 个工 作日 内 从基 金财 产中
一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等, 支 付日 期顺 延。
本基金 本期 与上 年度 均无 支付销 售机 构的 客户 维护 费。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 215,308.31
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 计提。 托管 费的 计算 方法 如下：
H ＝E×0.1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 于次 月 前 3 个工 作日 内 从基 金财 产中
一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支付 日期顺 延 。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金 无销 售服 务费 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 内， 其他 关联方 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年8 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公
司
12,280,281.94 61,908.89 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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注：本 基金 本报 告期 末的 清算备 付金 余 额 0.00 元，清 算 备付 金利 息收入 9,156.74 元。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内， 无在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-12-15 -
2016-
12-15
0.015 1,496,696.17 - 1,496,696.17 -
合计
0.015 1,496,696.17 - 1,496,696.17 -
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 报告 期末 无认 购/ 新 发股票 或债 券流 通受 限情 况。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 报告 期内 未投 资股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
140004
14 附息 国债
04
2017-01-12 100.19 500,000.00 50,095,000.00
合计
500,000.00 50,095,000.00 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 40 页共 58 页
注： 本 基金 本报 告期 末， 持有未 到期 的银 行间 市场 卖出回 购证 券余 额款 为 49,999,805.00 元 ，于
2017 年 1 月 12 日到 期。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 未到期 的交 易所 市场 卖出 回购证 券款 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1）风 险管 理控 制制 度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2）投 资管 理制 度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评价 体系 。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 41 页共 58 页
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3）监 察稽 核制 度
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证监 会核 准。
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方 法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
用风险是指基金在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息 ，导致基金资产损失和收 益变化的风险 。本基金均 投资于具有良好信用等
级的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。本 基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过基金
资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 ，不 得
超过该 证券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用 风险，建立了内部评级体 系，通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分
评估证 券以 及交 易对 手的 信用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 -
合计 -
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
AAA 0.00
AAA 以下 0.00
未评级 0.00
合计 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金所 持证券均在证券交易所上 市，因此除部分基金资产 流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均 能及时变现。本基金所持 有的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此 账面 余 额即 为未 折现 的合金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 43 页共 58 页
约到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括市 场价格 风险 、利 率风 险和 外汇风 险。
(a)市场价 格风 险
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票 和债 券， 所面 临的 最大市 场价 格风 险由 所持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。
本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对 本基金所持有的证
券价格 实施 监控 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金等。本基金管 理人每日对本基金面临
的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
12,280,2
81.94
- - - - - - - -
12,280,2
81.94
结算备 付金 - - - - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - - - - -
交易性 金融 资产 - - - - -
1,026,93
7,000.00
- - -
1,026,93
7,000.00
买入返 售金 融资 产 - - - - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - - 8,874,00 8,874,00金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 44 页共 58 页
8.09 8.09
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 12,280,2
81.94
-
-
-
-
1,026,93
7,000.00
-
-
8,874,00
8.09
1,048,09
1,290.03
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
49,999,8
05.00
- - - - - - - -
49,999,8
05.00
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 992.40 992.40
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
253,528.
57
253,528.
57
应付托 管费 - - - - - - - -
84,509.5
4
84,509.5
4
应付销 售服 务费 - - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - -
13,234.7
0
13,234.7
0
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - -
20,984.2
5
20,984.2
5
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
110,000.
74
110,000.
74
负债总 计 49,999,8
05.00
-
-
-
-
-
-
-
483,250.
20
50,483,0
55.20
利率敏 感度 缺口 -37,719,
523.06
-
-
-
-
1,026,93
7,000.00
-
-
8,390,75
7.89
997,608,
234.83
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 45 页共 58 页
本期末
2016 年 12 月 31 日
1.利率 上升 25 个 基点 -1,440,495.65
2.利率 下降 25 个 基点 1,440,495.65
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 0.00 0.00
交易性 金融 资产—基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,026,937,000.00 102.94
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 1,026,937,000.00 102.94
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 46 页共 58 页
业绩比 较基 准变 动+5% 12,171,099.76
业绩比 较基 准变 动-5% -12,171,099.76
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,026,937,000.00 97.98
其中： 债券 1,026,937,000.00 97.98
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 47 页共 58 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,280,281.94 1.17
7 其他各 项资 产 8,874,008.09 0.85
8 合计 1,048,091,290.03 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
8.2.2 报 告期 末按 行业 分类的 沪 港通 投资 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 内未 通过 沪港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 0.00
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 0.00
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 48 页共 58 页
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 50,095,000.00 5.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 976,842,000.00 97.92
9 其他 - -
10 合计 1,026,937,000.00 102.94
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111698126
16 广州 农
村商业 银行
CD129
1,400,000.00 134,652,000.00 13.50
2 140004
14 附息 国
债 04
500,000.00 50,095,000.00 5.02
3 111695961
16 浙江 民
泰商行
CD064
500,000.00 49,190,000.00 4.93
4 111698037
16 德阳 银
行 CD079
500,000.00 49,055,000.00 4.92
5 111698791
16 江苏 紫
金农村 商业
银行 CD057
500,000.00 49,000,000.00 4.91 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 49 页共 58 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
- 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 50 页共 58 页
4 应收利 息
8,874,008.09
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
8,874,008.09
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
83
12,022,958.51 997,674,711.44 99.98% 230,844.60 0.02%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市交 易型 基金 。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 51 页共 58 页
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
4,970.45 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年 8 月 19 日)基金 份额 总额 200,298,171.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,298,171.13
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基 金总 申购 份额 797,802,461.62
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基 金总 赎回 份额 195,076.71
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 997,905,556.04
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 增聘 曾长兴 先生 为公 司副 总经 理，相 关事 项已 于 2016 年 5 月 13 日进 行了
信息披 露。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 52 页共 58 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 14000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 - - - - -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具有 较强 的全 方位金 融 服务 能力 和水 平， 包括 但 不限 于： 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本基 金专 用交 易单 位的选 择 程序 如下 ：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 53 页共 58 页
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 - -
1,512,000,
000.00
100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 证券时 报等 2016-08-11
2
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同
摘要
证券时 报等 2016-08-11
3
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金招 募说 明
书
证券时 报等 2016-08-11
4 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金托 管协 议 证券时 报等 2016-08-11
5
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金份 额发 售
公告
证券时 报等 2016-08-11
6 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 证券时 报等 2016-08-12
7
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同
摘要
证券时 报等 2016-08-12
8
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金招 募说 明
书
证券时 报等 2016-08-12
9 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金托 管协 议 证券时 报等 2016-08-12
10
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金份 额发 售
公告
证券时 报等 2016-08-12
11 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 证券时 报等 2016-08-15
12
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同
摘要
证券时 报等 2016-08-15
13
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金招 募说 明
书
证券时 报等 2016-08-15
14 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金托 管协 议 证券时 报等 2016-08-15
15
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金份 额发 售
公告
证券时 报等 2016-08-15
16
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 基煜 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-08-16
17 关于金 鹰添 益纯 债债 券型 证券投 资基 金提 前 证券时 报等 2016-08-18 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 54 页共 58 页
结束募 集的 公告
18
金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同
生效公 告
证券时 报等 2016-08-20
19
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 汇成 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-09-02
20
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 格上 富
信投资 顾问 有限 公司 为本 公司旗 下基 金代 销
机构的 公告
证券时 报等 2016-09-09
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 直销 渠道 转
换费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-09-09
22
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-09-10
23
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 微众 银行 为
本公司 旗下 基金 代销 机构 并开通 定投 业务 的
公告
证券时 报等 2016-09-13
24
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-09-20
25
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告
证券时 报等 2016-09-21
26
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-09-22
27
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 基金 代
销机构 的公 告
证券时 报等 2016-09-23
28
关于金 鹰添 益纯 债债 券型 证券投 资基 金开 放
日常赎 回业 务的 公告
证券时 报等 2016-09-27
29
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 前海 凯
恩斯基 金销 售有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-09-29
30
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 天天 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构的 公告
证券时 报等 2016-09-30
31
关于金 鹰添 益纯 债债 券型 证券投 资基 金开 放
日常申 购业 务、 转换 转入 及 定期定 额投 资业 务
的公告
证券时 报等 2016-10-11
32
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-10-14
33
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 厦门 市鑫 鼎
盛控股 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
证券时 报等 2016-10-14 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 55 页共 58 页
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
34
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 万得 投
资顾问 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-10-21
35
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 凤凰 金信 （银
川 ） 投资 管理 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-10-26
36
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 奕丰 金融 服
务 （深 圳） 有限 公司 为本 公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-02
37
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 深圳 前海 微
众银行 股份 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-11-08
38
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在广 发证 券股 份
有限公 司开 通本 公司 旗下 部分基 金定 投及 转
换业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-09
39
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 网上 直销 渠
道费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-11-09
40
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增民生 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-11-11
41
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司新增 中邮 证券 为
代销机 构并 代销 旗下 部分 基金的 公告
证券时 报等 2016-11-11
42
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于安信 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-11-11
43
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于广州 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-11-11
44
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 国美 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-16
45
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-11-17
46
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 微动 利
投资管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-22
47
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 蛋卷 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-25
48
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 云湾 投
资管理 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-29 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 56 页共 58 页
49
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-11-29
50
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开
放式基 金申 购赎 回下 限及 最低转 换份 额限 制
的公告
证券时 报等 2016-12-06
51
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金直 销柜 台申 购赎 回下 限及最 低转 换份 额
限制的 公告
证券时 报等 2016-12-07
52
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 好买 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-12-08
53
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 唐鼎 耀
华投资 咨询 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-08
54
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 创金 启
富投资 管理 有限 公司 为代 销机构 并代 销旗 下
部分基 金的 公告
证券时 报等 2016-12-09
55
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-12
56 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金分 红公 告 证券时 报等 2016-12-14
57
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 途牛 金
融信息 服务 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-21
58
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 苏宁 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-12-22
59
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-12-22
60
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 蚂蚁 （杭 州）
基金销 售有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 定投业 务的 公告
证券时 报等 2016-12-23
61
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中证 金牛 （北
京 ） 投资 咨询 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-28
62
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 河南 和信 证
券投资 顾问 股份 有限 公司 为本公 司旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 基金 转换、 基金 定投 业务
的公告
证券时 报等 2016-12-28
63 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时 证券时 报等 2016-12-28 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 57 页共 58 页
更新已 过期 身份 证件 的公 告
64
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的再 次提 示公 告
证券时 报等 2016-12-29
65
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行“2017 倾心 回馈”基 金定 投优 惠活
动的公 告
证券时 报等 2016-12-29
66
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 杭州 科地 瑞
富基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-29
67
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 浙江 金观 诚
财富管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-12-29
68
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告
证券时 报等 2016-12-30
69
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国光大 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-12-30
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 注册 的金 鹰 添益纯 债债 券型 证券 投资 基金发 行及 募集 的文 件。
2、 《金 鹰添 益纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰添 益纯 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 半年 度报 告、 更
新的招 募说 明书 及其 他临 时公告 。
12.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn。 金鹰添 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 九日
