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金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
 
 
 
 
金鹰产 业整合 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 
2016 年 年度 报告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人： 中国 光大银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 九日金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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§1


重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。



基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。



基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。



基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。



本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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1.2 目录 
 
§1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2 
§2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5 
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5 
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .............................................................................................................. 6 
2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 6 
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 7 
§3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7 
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .............................................................................................................. 7 
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 7 
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ...................................................................................................... 9 
§4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11 
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................ 11 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13 
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ............................................................................ 13 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14 
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................................................ 14 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14 
§5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15 
§6


审计报告 ............................................................................................................................................... 15 
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................. 15 
6.2 注册 会计 师的 责任 ......................................................................................................................... 15 
6.3 审计 意见 ......................................................................................................................................... 16 
§7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16 
7.1 资产 负债 表 .................................................................................................................................... 16 
7.2 利润 表 ............................................................................................................................................ 18 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19 
7.4 报表 附注 ........................................................................................................................................ 21 
§8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52 
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 52 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 53 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 54 
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ............................................................................................ 55 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 60 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 61 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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8.7 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 61 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 61 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 61 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 61 
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 61 
§9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 62 
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 .................................................................................... 62 
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 62 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 62 
9.4 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 ..................................... 63 
9.5 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ............................................................................................. 63 
§10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63 
§11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 63 
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 ........................................................................................................... 63 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 63 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 63 
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .................................................................................................................. 64 
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 64 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 64 
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 64 
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 65 
§12


影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 73 
§13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 73 
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 73 
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 73 
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 73 



金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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§2


基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名 称 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
基金简 称 金鹰产 业整 合混 合 
基金主 代码 001366 
交易代 码 001366 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 16 日 
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 581,927,426.15 份 
2.2 基金产品说明 
投资目 标 
本基金 在有 效控 制投 资组 合风险 并保 持良 好流 动性 的前提 下 ， 努 力把 握宏
观经济 结构 调整 、 产业 发 展以及 产业 整合 的规 律和 特征 ， 精 选产 业整 合相
关主题 股票 ，重 点投 资于 已经实 现整 合或 具有 潜在 整合前 景的 优势 企业 ，
追求基 金资 产的 长期 持续 增值。



投资策 略 
本基金 在以 产业 整合 作为 行业配 置与 个股 精选 的投 资主线 ， 深入 挖掘 受益
于产业 结构 调整 与整 合的 上市公 司企 业价 值， 进行 长期价 值投 资。 
在大类 资产 配置 方面 ， 基 于宏观 经济 运行 状况 及政 策分析 、 金融 货币 运行
状况及 政策 分析 、 产业 政 策及产 业发 展的 阶段 性状 况分析 以及 行业 景气 运
行 状 况及 政策 分析 等， 主动 判 断市 场时 机， 进行 积极 资 产配 置策 略， 合理
确定基 金在 股票 、 债券 等 各类资 产上 的投 资比 例 ， 最大限 度地 降低 投资 组
合风险 ，提 高投 资收 益。 
在股票 投资 方面 ， 将以 已 经发生 整合 或存 在潜 在的 产业调 整及 整合 作为 投
资 组 合行 业配 置和 个股 挖掘 的 主要 线索。 股票 投资组 合 构建 具体 包括 三个
层 次： 首先 是宏 观经 济背景 与 政策 分析； 然后 在产业 整 合分 析基 础上 的行
业分析 与配 置； 最后 在具 体行业 分析 基础 上的 个股 精选。 
本基金 股票 资产 占基 金资 产的比 例 为 0-95%。 本基金 每 个交 易日 终在 扣除金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 保持 现金 以 及到期 日在 一年 以内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值的 5%，权 证、 股指期 货 及其 他金 融工 具的
投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。 本 基金投 资于 产业 整合 相
关主题 的证 券不 低于 非现 金基金 资产 的 80% 。 
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×60% ＋中证 全债 指数 收益 率×40% 
风险收 益特 征 
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期收益 、 较高 预期 风险
的品种 ， 其预 期风 险收 益 水平低 于股 票型 基金 、 高 于债券 型基 金及 货币 市
场基金 。



2.3 基金管理人和基金托 管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 
信息披露
负责人 
姓名 苏文锋 曾闻学 
联系电 话 020-83282627 010-63636363 
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn shiliping@cebbank.com 
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95595 
传真 020-83282856 01063636713 
注册地 址 
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道东
段商业 银行 大厦7楼 
北京市 西城 区复 兴门 外大 街6
号光大 大厦 
办公地 址 
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层 
北京市 西城 区复 兴门 外大 街6
号光大 大厦 
邮政编 码 510623 100033 
法定代 表人 凌富华 唐双宁 
2.4 信息披露方式 
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址 
http://www.gefund.com.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ） 
武汉市 武昌 区东 湖路 169 号众环 海华 大厦
2-9 层 
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司 
广州市 天河 区珠 江东路 28 号越秀 金融 大厦
30 层 
§3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 
3.1 主要会计数据和财务 指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 
2015 年 6 月 16 日 （基金合 同
生效日）至 2015 年 12 月 31
日 
本期已 实现 收益 -144,902,313.41 -28,018,585.31 
本期利 润 -180,551,760.41 -1,223,248.96 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2245 -0.0018 
本期加 权平 均净 值利 润率 -28.35% -0.19% 
本期基 金份 额净 值增 长率 -26.14% 1.00% 
3.1.2 期末数据和指标 2016 年 末 2015 年末 
期末可 供分 配利 润 -147,914,217.15 -25,167,183.94 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2542 -0.0365 
期末基 金资 产净 值 434,013,209.00 697,082,976.92 
期末基 金份 额净 值 0.746 1.010 
3.1.3 累计期末指标 2016 年 末 2015 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 -25.40% 1.00% 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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长率① 长率标 准差
② 
准收益 率③ 准收益 率标
准差④ 
过去三 个月 -6.75% 0.78% 0.35% 0.45% -7.10% 0.33% 
过去六 个月 -5.09% 0.75% 3.18% 0.47% -8.27% 0.28% 
过去一 年 -26.14% 1.09% -5.64% 0.84% -20.50% 0.25% 
自基金 合同 生
效起至 今 
-25.40% 1.00% -20.08% 1.22% -5.32% -0.22% 
注：1 、本 基金 2015 年 6 月 16 日成 立。 
2、 本基 金的 业绩 比较 基准为 ： 沪深 300 指数 收益 率×60%+ 中 证全 债指 数收 益率×40% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较



金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 
(2015 年 6 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日) 
 
注：1 、 本基金 2015 年 6 月 16 日成 立。 
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金 的建 仓期为 6 个 月。 建仓期 满后 ，股 票资 产占 基金资 产的 比例 为
0-95% 。 本基金 每个 交易 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 保 持现金 以及 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% ， 权证、 股指 期货 及其 他金 融工具 的 投资 比例 依照 法律
法规或 监管 机构 的规 定执 行。 本基 金投 资于 产业 整合 相关主 题的 证券 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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3、 本基 金的 业绩 比较 基准 为 ：沪深 300 指 数收 益率×60%+中 证全 债指 数收益 率×40% 
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 
 
注 ： 本基金 2015 年 6 月 16 日成 立。 
3.3 过去三年基金的利润 分配情况 
本基金 过去 三年 内未 进行 利润分 配。 
§4


管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经 理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 
“以 人为 本、 互信 协作； 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观， 在 新经营 团 队的 带领 下，
通过全体员工的奋发努力 ，公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变，追求以 更高的标准为投资者提
供贴心 专业 的财 富管 理服 务，赢 得市 场认 可。 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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截至 2016 年 12 月 末， 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、
成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ，公 司旗 下管
理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个， 资产管 理总
规 模约 1800 亿元 。 
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限 
证券从 业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
于利强 
研究部 总监 、
基金经 理 
2015-06-1
6 
- 8 
于利强先生，复旦大学金融学学
士。历任安永华明会计师事务所
审计师，华禾投资管理有限公司
风险投 资经 理，2009 年加 入银华
基金管理有限公司，历任旅游、
地产、中小盘行业研究员和银华
中小盘 基金 经理 助理 。2015 年 1
月加入金鹰基金管理有限公司，
现任研究部总监、金鹰中小盘精
选证券投资基金、金鹰元丰保本
混合型证券投资基金、金鹰元安
保本混合型证券投资基金、金鹰
产业整合灵活配置混合型证券投
资基金、金鹰改革红利灵活配置
混合型证券投资基金、金鹰元和
保本混合型证券投资基金、金鹰
多元策略灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。 
王喆 
权益投 资部 总
监，基 金经 理 
2015-05-1
6 
2016-07-13 18 
王喆先生，工商管理硕士。历任
沈阳商品交易所分析员、宏源研
究发展中心高级行业研究员、宏
源证券资产管理部高级投资经
理。2010 年 加入 广州 证券 ，担任
投资管理部助理投资总监、广州
证券红 棉 1 号投 资主 办等 职。 2014
年 11 月 加入 金鹰 基金 管理 有限公
司，现任权益投资部总监、金鹰
红利价值灵活配置混合型证券投
资基金、金鹰成份股优选证券投
资基金、金鹰技术领先灵活配置
混合型证券投资基金、金鹰民族
新兴灵活配置混合型证券投资基金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 11 页共 74 页 
金、金鹰改革红利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。曾任
金鹰产业整合灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。 
樊勇 
研究员 ，基 金
经理助 理 
2016-05-2
7 
- 5 
樊勇先生，西南财经大学金融工
程硕士，历任广州证券股份有限
公司研究员、深圳英兰电子有限
公司采 购员 等职 务，2015 年 1 月
加入金鹰基金管理有限公司，现
任金鹰中小盘精选证券投资基
金、金鹰产业整合灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 助理。 
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期； 
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 
3、王 喆先 生离 任的 原因 是 公司内 部工 作安 排变 动。 
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 
4.3.1 公平交易制度和控制 方法 
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易 事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。 
4.3.2 公平交易制度的执行 情况 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。 
4.3.3 异常交易行为的专项 说明 
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 
回顾 2016 年， 宏观 经济 见 底企稳 ： 受 益于 房地 产销 售火爆 带动 房地 产投 资显 著改善 ， 同 时政 府
借助 PPP 项目发 力基 建投资 ， 共同 拉动 固定 资产 投资 保 持较 高增 速； 供给 侧改 革 和环 保核 查压 力导
致工业 品价 格大 幅回 升， 工业生 产持 续改 善， 四季 度发电 量增 速保 持 6.5%以上 ，PMI 持 续位 于荣枯
线 50 以上 ， 均 达到 2013 年 以来的 最高 值； 此外 在购 置 税减半 政策 刺激 下， 乘用 车 销量增 速接 近 15% 。
消费总 体比 较保 持稳 定， 结构升 级成 为显 著特 征。 。 出口受 益于 人民 币贬 值有 所改善 ， 但 整体 仍旧 疲
弱。 
2016 年股 票市 场开 年受 人 民币汇 率贬 值冲 击以 及熔 断机制 的影响 ， 股 票市 场出现 了 系统 性下 跌，
之后随 着宏 观经 济见 底企 稳， 市场逐 步反 弹。 但市 场风格 较 2015 年 出现 逆转， 市场 整 体风 险偏 好下
降，宏观经济带动基本面 改善的低估值蓝筹受到资 金追捧，以创业板为代表 的高估值板块受金融去
杠杆和 IPO 加速 影响 估值 受到持 续压 制， 上证、 深证 、 中小板 和创 业板 全年 分别 下跌 12.31% 、 19.64% 、
22.89% 和 27.71% 。 
本基金上半年重点配置了 配置了养殖和周期品涨价 板块，下半年重点配置了 消费、医药和轻工
等中低 估值 水平 的行 业。 
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 
截至 2016 年 12 月 31 日 ，基 金 份额 净值为 0.746 元， 本 报 告期 份额 净值 增长 率为-26.14%，同 期金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 13 页共 74 页 
业绩比 较基 准增 长率 为-5.64% 。 
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 
展望 2017 年，宏 观经 济可能 呈 现前 高后 低走 势。930 地 产调 控以 来， 房 地产销 售 热度 不减，投
资后劲仍在，调控目标未 达预期或将促使调控政策 加码，使得房地产投资持 续性存疑。基建投资仍
是政策重要抓手之一，但 基数已高超预期可能性较 小；受制于外部美元加息 和内部国内资产价格泡
沫双重 压力 ， 货 币政 策转 向中性 ， 金 融去 杠杆 防风 险成为 主基 调， 难以 看到 货币政 策的 进一 步宽 松。
受益于美国和欧元区经济 复苏，出口存在超预期改 善的可能，但如果特朗普 政府过度贸易保护导致
贸易战 将对 出口 产生 较大 负面影 响。 
 
股票市场，在去杠杆防风 险的主基调下，货币政策 转向中性，风险偏好下降 ，全年或呈区间震
荡格局。市场风格仍将集 中在基本面驱动的低估值 蓝筹板块，供给侧改革推 动了产业整合向龙头集
中将会 持续 较长 时间 。由 于流动 性和 IPO 提速 的影响 ， 高估 值板 块仍 将受 到估 值 压制 ，成 长股 的机
会或在 十九 大之 后， 视改 革及配 套政 策推 进程 度而 定。 
 
本基金将重点布局消费升 级、老龄化等稳定增长行 业中估值相对合理的公司 ，适度参与国企改
革等主 题投 资。 
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 
本报告期内，监察稽核工 作根据独立、客观、公正 的原则，按照规定的权限 和程序独立开展本
基金运作的合规性监察， 认真履行职责，通过材料 审阅、监督监控、覆盖检 查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业 务的合规运作，发现违规 隐患及时与有关业务人员 沟通并向管理层报告，
定期向 公司 董事 会和 监管 部门出 具监 察稽 核报 告。



本报告期有关本基金的监 察稽核内容包括投资、交 易、研究、市场营销、信 息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术 、运营保障、行政管理等 后台支持工作。监察结果 显示，本报告期内公司
对本基 金的 管理 始终 都能 按照法 律法 规 、 基 金合 同 、 基金招 募说 明书 的要 求和 公司制 度的 规定 进行 。
本基金的投资决策、投资 交易程序、投资权限等各 方面均符合规定的要求； 交易行为合法合规，未
出现异常交易、操纵市场 的现象；未发现内幕交易 的情况；基金持有的证券 符合规定的比例要求；
基金专用交易席位年度交 易量比例符合证监会的有 关规定；相关的信息披露 真实、完整、准确、及
时；销 售工 作合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。 
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 14 页共 74 页 
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。 
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号） 与 《关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。 
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员 表决 通过 。



本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。 
报告期 内， 本基 金未 签约 与估值 相关 的定 价服 务。 
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 
本基金 本报 告期 内未 进行 基金利 润分 配。 
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。 
§5


托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 
本报告期，基金托管人在 本基金的托管过程中，严 格遵守了《证券投资基金 法》及其他有关法
律法规、基金合同、托管 协议，尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务，不存 在任何损害基金持有人
利益的 行为 。 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 15 页共 74 页 
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 
本报告期，金鹰基金管理 有限公司在本基金投资运 作、基金资产净值的计算 、基金份额申购赎
回价格 的计 算、 基金 费用 开支等 问题 上， 托管 人未 发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。 
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等 内容的 真实 、准确和完整发表意 见 
本报告期，由金鹰基金管 理有限公司编制并经托管 人复核审查的有关本基金 的年度报告中财务
指标、 净值 表现 、 收 益分 配情况 、 财 务会 计报 告相 关内容 、 投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、 完 整 。 
§6


审计报告 
众环审 字（2017 ）050035 号 
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体份 额持有 人： 
我们审 计了 后附 的金 鹰产 业整合 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （ 以下 简称“ 金 鹰产业 整合 混合 基金” ）
财 务 报表 ，包括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表和 2016 年度 的利 润表 、所 有 者权益 （基 金净 值）
变动表 以及 财务 报表 附注 。 
6.1 管理层对财务报表的责 任 
编制和公允列报财务报表 是金鹰产业整合混合基金 管理人金鹰基金管理有限 公司管理层的责任。
这种责 任包 括： （1） 按照 企 业会计 准则 和中 国证 券监 督管理 委员 会( 以下 简称“ 中国证 监会”) 发布 的有
关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表， 并使其实现公允反映 ； （2 ）设计、执行和维护必
要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。 
6.2 注册会计师的责任 
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 16 页共 74 页 
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 
6.3 审计意见 
我们认为，金鹰产业整合 混合基金财务报表在所有 重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作的规定 编制，公允反映了金鹰
产业整 合混 合基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度的 经营 成果和 基 金净 值变 动情 况。 
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）


中国注 册会 计师 



王兵


赵会 娜 
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号 众 环海 华大厦 2-9 层 
2017 年 3 月 25 日 
§7


年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主 体： 金鹰 产业 整合 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
资产 附注号 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
资 产：


- - 
银行存 款 7.4.7.1 41,511,387.75 148,647,577.80 
结算备 付金


2,239,456.63 3,234,810.97 
存出保 证金


995,335.33 668,295.78 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 415,815,823.13 511,659,483.17 
其中： 股票 投资


386,436,823.13 511,659,483.17 
基金投 资


- - 
债券投 资


29,379,000.00 - 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 17 页共 74 页 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 43,000,421.50 
应收证 券清 算款


49,588,040.16 7,630,931.91 
应收利 息 7.4.7.5 118,632.43 26,046.28 
应收股 利


- - 
应收申 购款


78,751.47 33,741.88 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产


- - 
资产总计


510,347,426.90 714,901,309.29 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
负 债：


- - 
短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债


- - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


- 13,385,998.08 
应付赎 回款


74,242,517.50 1,995,203.62 
应付管 理人 报酬


652,024.95 746,326.20 
应付托 管费


108,670.81 124,387.70 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.6 762,377.48 1,379,897.65 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.7 568,627.16 186,519.12 
负债合计


76,334,217.90 17,818,332.37 
所有者权益：


- - 
实收基 金 7.4.7.8 581,927,426.15 689,866,772.46 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 18 页共 74 页 
未分配 利润 7.4.7.9 -147,914,217.15 7,216,204.46 
所有者权益合计


434,013,209.00 697,082,976.92 
负债和所有者权益总 计


510,347,426.90 714,901,309.29 
7.2 利润表 
会计主 体： 金鹰 产业 整合 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 附注号 
本期 
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年 6 月 16 日（ 基
金合同 生效 日） 至 2015
年 12 月 31 日 
一、收入


-159,888,655.91 9,018,083.45 
1.利息 收入


2,625,761.25 1,965,590.15 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.10 2,086,861.16 1,963,162.65 
债券利 息收 入


37,825.83 - 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


501,074.26 2,427.50 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）


-127,138,306.37 -20,621,148.46 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.11 -129,527,214.15 -21,917,656.98 
基金投 资收 益 7.4.7.12 - - 
债券投 资收 益 7.4.7.13.1 534,068.14 - 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 1,854,839.64 1,296,508.52 
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列） 
7.4.7.17 -35,649,447.00 26,795,336.35 
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）


- - 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 19 页共 74 页 
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 273,336.21 878,305.41 
减：二、费用


20,663,104.50 10,241,332.41 
1．管 理人 报酬


9,574,855.70 5,305,463.37 
2．托 管费


1,595,809.25 884,243.91 
3．销 售服 务费


- - 
4． 交易 费用 7.4.7.19 9,134,139.55 3,872,225.13 
5． 利息 支出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6． 其他 费用 7.4.7.20 358,300.00 179,400.00 
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列） 
 -180,551,760.41 -1,223,248.96 
减：所 得税 费用


- - 
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）


-180,551,760.41 -1,223,248.96 
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表 
会计主 体： 金鹰 产业 整合 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
689,866,772.46 7,216,204.46 697,082,976.92 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） 
- -180,551,760.41 -180,551,760.41 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列） 
-107,939,346.31 25,421,338.80 -82,518,007.51 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 20 页共 74 页 
其中：1.基金 申购 款 199,055,572.72 -42,723,842.11 156,331,730.61 
2.基 金赎 回款 -306,994,919.03 68,145,180.91 -238,849,738.12 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ） 
- - - 
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
581,927,426.15 -147,914,217.15 434,013,209.00 
项目 
上年度可比期间 
2015 年 6 月 16 日 （基 金合 同 生效 日）至 2015 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
739,750,769.50 - 739,750,769.50 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） 
- -1,223,248.96 -1,223,248.96 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列） 
-49,883,997.04 8,439,453.42 -41,444,543.62 
其中：1.基金 申购 款 156,217,830.47 1,678,749.19 157,896,579.66 
2.基 金赎 回款 -206,101,827.51 6,760,704.23 -199,341,123.28 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ） 
- - - 
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
689,866,772.46 7,216,204.46 697,082,976.92 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 21 页共 74 页 
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署： 
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
金鹰产 业整合灵活配 置混合型证 券投资基金（ 简称“ 本基金” ）经中 国证券监督管理委 员会（以
下简称“中国 证监 会” ）2015 年 5 月 11 日 证监 许可[2015]874 号文 《关 于准 予金鹰 产 业整 合灵 活配 置
混合型证券投资基金注册 的批复》批准发行，由金 鹰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《 证券投资 基金销售管理办法 》 、 《证 券投资基金运作管理办法 》 、 《金鹰产业 整合灵活
配置混合型证券投资基金 基金合同》及其他有关法 律法规负责公开募集。本 基金为契约型开放式，
存续期限为不定期。首次设立募集资金为 739,679,234.59 元, 认购资金在募集期间产生的利息
71,534.91 元 ，合 计 739,750,769.50 元， 按照 每份 基金 份 额面 值人 民币 1.00 元 计算， 折合 基金 份额 为
739,750,769.50 份， 业 经中 审亚太 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 出 具验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国
证监会 备案 ， 《金 鹰产 业整 合灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2015 年 6 月 16 日 正式 生效，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 739,750,769.50 份。本 基金 的基 金管 理人 为金鹰 基金 管理 有限 公
司，基 金托 管人 为中 国光 大银行 股份 有限 公司 。



根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金鹰 产业整合灵活配置混合型 证券投资基金基金
合 同》 的有关 规定 ，本基金 的投 资范围 为具 有良好流 动性 的金融 工具,包 括国内 依法 发行上 市的 股
票( 含中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票) 、 权证 、 债 券、 中 期票据 、 短期 融资 券、
资 产 支持 证券、 中小 企业私 募 债、 债 券回 购、 银 行存 款、 货 币市 场工 具、 股指 期 货以 及法 律法 规或
中国证 监会 允许 基金投 资 的其他 金融 工具( 但须 符合中 国 证监 会相 关规 定) 。 股票资 产占 基金 资产 净
值的比 例为 0% ～95% ； 本基金 每个 交易 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 保持 现金
以 及到期日 在一年以 内的政 府债券不 低于基金 资产净 值的 5% ；权证 、股指期 货及其他 金融工具 的
投资 比例 依照 法律 法规 或 监管机 构的 规定 执行 。 本基 金投资 于产 业整 合相 关主 题的证 券不 低于 非现
金基金资产 的 80% 。 当法 律法规的相 关规定变 更时, 基金管理人 在 履行 适当程 序后可对上 述资产 配
置比例 进行 适当 调整 。



7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月 修改的 《企 业会 计准 则
－基本 准则 》 和 41 项 具体会 计 准则 及其 应用 指南 、 解释 及 其他 相关 规定 （以 下合称“企业 会计 准则”），
中国证 券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、中 国证金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告>》 和 中国 证监 会发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。 
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础列 报。 
7.4.4 重要会计政策和会计 估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 
(1) 金融资 产分 类 
金融资产应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有
至到期投资、贷款和应收 款项，以及可供出售金融 资产。金融资产分类取决 于本基金对金融资产的
持有意 图和 持有 能力 。 
本基金将持有的股票投资 、债券投资和衍生工具（ 主要系权证投资）于初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。 
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。 
(2) 金融负 债分 类 
金融负债应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他
金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。


金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。



在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。



处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。



当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。



金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。



金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。



本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ： 
(1)股票投 资 
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。 
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成 本。 
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。 
(2) 债券投 资 
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。 
买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。债 券投资成本，按成金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。 
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。 
卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。 
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。 
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。 
(3)权证投 资 
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
后入账 。 
配股权证及由股权分置改 革而被动获得的权证，在 确认日记录所获分配的权 证数量，该类权证
初始成 本为 零。 
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。 
(4) 分离交 易可 转债 
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。 
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按 上述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。 
(5) 回购协 议 
基金持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。 
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下： 
1、股 票估 值原 则和 方法 
（1）上 市流 通股 票的 估值 
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经
济环境 未发 生重 大变 化 ， 以 最近交 易日 的收 盘价 估值 ； 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。 
（2）未 上市 股票 的估 值 
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化 ，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化 的，可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。 
首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。 
（3）长 期停 牌股 票的 估值 
已停牌 股票 且潜 在估 值调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响 在 0.25％以上 的 ，本 基金 根据
中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ， 根 据具 体情 况采
用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数的 通 知》 提供 的指 数收 益法 、 市盈 率法 等估 值技
术进行 估值 。 
（4）有 明确 锁定 期股 票的估 值 
首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上 市的同一股票的收
盘 价 估值； 非公 开发 行且 处于 明 确锁 定期 的股 票， 按 监管 机 构或 行业 协会 的有 关规 定 确定 公允价值。 
2、 固定 收益 证券 的估 值原则 和 方法 
（1）交易所市场上市交易 或挂牌转让的固定收益品 种（另有规定的除外 ） ，选 取第三方估值机
构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值； 
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券， 按 估值 日 收盘价 减去 可转 换债 券收 盘价中 所含 债券 应
收利息后得到的净价进行 估值；估值日没有交易的 ，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按
最近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，确定
公允价 格。 
（3） 交易 所市 场挂 牌转 让 的资产 支持 证券 和私 募债 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。 
（4） 交 易所 市场 发行 未上市 或 未挂 牌转 让的 固定 收益 品 种， 采用 估值 技术 确定 公 允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值； 
（5） 对 银行 间市 场上 不含 权的固 定收 益品 种， 按 照 第三方 估值 机构 提供 的相 应品种 当日 的估 值
净价估值。对银行间市场 上含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的唯一
估值净价或推荐估值净价 估值。对于含投资者回售 权的固定收益品种，回售 登记截止日（含当日）
后未行 使回 售权 的按 照长 待偿期 所对 应的 价格 进行 估值。 
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ， 且 第三方 估值 机构 未提 供估值 价格 的固 定收 益品 种， 在发行 利率 与金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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二级市 场利 率不 存在 明显 差异， 未上 市期 间市 场利 率没有 发生 大的 变动 的情 况下， 按成 本估 值。 
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
3、权 证估 值原 则和 方法 
认沽/认购 权证 的估 值， 从持 有 确认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交易 的认 沽/ 认 购权 证按 估值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的 ，可参考类似投资品种
的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交易 市价 ， 确定公 允价 格。 未 上市 交 易的认 沽/ 认购 权证 采用
估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量 的情况下，按成本估值； 停止交易、但未行权的
权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值。 
4、 股指 期货 估值 原则 和方法 
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，采用最近交易 日结算价估值。当日结算 价及结算规则以《中国
金融期 货交 易所 结算 细则 》为准 。如 法律 法规 今后 另有规 定的 ，从 其规 定。 
5、 其他 资产 的估 值原 则和方 法 
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。 
6、 在任 何情 况下， 基 金管理 人 采用 上述 1-5 项 规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值， 均应 被认 为采
用了适当的估值方法。但 是，如果基金管理人有充 足的理由认为按上述方法 对基金财产进行估值不
能客观反映其公允价值的 ，基金管理人可在综合考 虑市场成交价、市场报价 、流动性、收益率曲线
等多种 因素 的基 础上 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 方法 估值 。 
7、 国家 有最 新规 定的 ，按其 规 定进 行估 值。 
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。 
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认。 未实 现平 准金与 已实 现平准 金均 在" 损益
平准金" 科目 中核 算， 并于期 末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计亏 损) 。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 
1、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ； 
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提； 
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计
提； 
4 、 买入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售金 融资 产的 摊余 成本 及实 际利 率（当 实际 利率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ； 
5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账； 
6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入
账； 
7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账； 
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账； 
9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金 融资 产、 交 易性 金融 负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失； 
10、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。 
7.4.4.10 费用的确认和计 量 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 28 页共 74 页 
1、 基金 管理 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 1.5% 的年 费率逐 日计 提； 
2、基 金托 管 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 0.25%的年 费 率逐 日计 提； 
3、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提； 
4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。 
7.4.4.11 基金的收益分配 政策 
1、 在 符合 有关 基金 分红 条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次 ， 每份 基金 份额
每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分配 利润 的 10% ， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 
2、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现 金分 红与 红利 再投 资； 投 资者 可选 择现 金红 利 或将 现金 红利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红； 
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值； 
4、 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权； 
5、 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定。 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 将 对上 述基 金
收益分 配政 策进 行调 整。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金 本报 告期 内无 分部 报告。 
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：



(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃)等 情况 ， 本基 金根 据中国 证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。



(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。



(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。



(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。



7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。 
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金 本报 告期 无差 错更 正。 
7.4.6 税项 
1、印 花税 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税； 
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ； 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票)交易 印花 税税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 ； 
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴纳 的 企业 所得 税； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起 ，证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。 
3、个 人所 得税 
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题
的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利 收入、 债券 的 利息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20%的个 人所 得税 ； 
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年的 ，暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。 
根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 31 页共 74 页 
期限在 1 个 月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税 率 计征 个人 所得 税。 （上市 公 司派 发股 息红 利， 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ） 
根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个 月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税 率 计征 个人 所得 税。 （上市 公 司派 发股 息红 利， 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ） 
7.4.7 重要财务报表项目的 说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
活期存 款 41,511,387.75 148,647,577.80 
定期存 款 - - 
存款期 限 3 个月-1 年 - - 
存款期 限 1 个月 以内 - - 
其他存 款 - - 
合计 41,511,387.75 148,647,577.80 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 395,197,243.78 386,436,823.13 -8,760,420.65 
贵金属投资- 金交所黄
金合约 
- - - 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 32 页共 74 页 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 29,472,690.00 29,379,000.00 -93,690.00 
合计 29,472,690.00 29,379,000.00 -93,690.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 424,669,933.78 415,815,823.13 -8,854,110.65 
项目 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 484,864,146.82 511,659,483.17 26,795,336.35 
贵金属投资- 金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 484,864,146.82 511,659,483.17 26,795,336.35 
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 
本基金 本报 告期 末及 无衍 生金融 资产/ 负 债。 
7.4.7.4 买入返售金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购 
交易所 市场 - - 
银行间 市场 - - 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 33 页共 74 页 
合计 0.00 - 
项目 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购 
银行间 市场 43,000,421.50 - 
合计 43,000,421.50 - 
7.4.7.5 应收利息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 7,519.93 21,862.48 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 1,007.80 1,455.60 
应收债 券利 息 109,656.80 - 
应收买 入返 售证 券利 息 - 2,427.50 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 447.90 300.70 
合计 118,632.43 26,046.28 
7.4.7.6 应付交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 761,625.98 1,379,476.15 
银行间 市场 应付 交易 费用 751.50 421.50 
合计 762,377.48 1,379,897.65 
7.4.7.7 其他负债 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 34 页共 74 页 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 139,627.16 7,519.12 
预提审 计费 29,000.00 29,000.00 
预提信 息披 露费 400,000.00 150,000.00 
合计 568,627.16 186,519.12 
7.4.7.8 实收基金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 689,866,772.46 689,866,772.46 
本期申 购 199,055,572.72 199,055,572.72 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -306,994,919.03 -306,994,919.03 
本期末 581,927,426.15 581,927,426.15 
7.4.7.9 未分配利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 -25,167,183.94 32,383,388.40 7,216,204.46 
本期利 润 -144,902,313.41 -35,649,447.00 -180,551,760.41 
本期基金份额交易产生的
变动数 
37,865,187.25 -12,443,848.45 25,421,338.80 
其中： 基金 申购 款 -29,284,141.72 -13,439,700.39 -42,723,842.11 
基金赎 回款 67,149,328.97 995,851.94 68,145,180.91 
本期已 分配 利润 0.00 - - 
本期末 -132,204,310.10 -15,709,907.05 -147,914,217.15 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 35 页共 74 页 
7.4.7.10 存款利息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 6 月 16 日 （ 基金 合同
生 效 日）至 2015 年 12 月 31
日 
活期存 款利 息收 入 2,008,785.91 1,943,706.06 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 19,779.65 - 
结算备 付金 利息 收入 58,295.60 19,456.59 
其他 - - 
合计 2,086,861.16 1,963,162.65 
7.4.7.11 股票投资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 6 月 16 日（ 基金 合同
生 效 日）至 2015 年 12 月 31
日 
卖出股 票成 交总 额 3,268,575,531.85 1,333,376,109.79 
减：卖 出股 票成 本总 额 3,398,102,746.00 1,355,293,766.77 
买卖股 票差 价收 入 -129,527,214.15 -21,917,656.98 
7.4.7.12 基金投资收益 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 基金 投资 收益 
7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 












 单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月16 日 （基 金合 同生
效日） 至2015 年12 月31 日 
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额 
2,505,041.70 - 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 36 页共 74 页 
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额 
1,969,700.00 - 
减：应收 利息 总额 1,273.56 - 
买卖债 券差 价收 入 534,068.14 - 
注：本 基金 上年 度可 比期 间无债 券价 差收 入。 
7.4.7.13.2 资产支持证券投 资收益 
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 
7.4.7.14 贵金属投资收益 
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 
7.4.7.15 衍生工具收益 
本基金 本报 告期 无衍 生工 具投资 收益 。 
7.4.7.16 股利收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月16 日（ 基金 合同生 效
日）至2015 年12 月31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 1,854,839.64 1,296,508.52 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 1,854,839.64 1,296,508.52 
7.4.7.17 公允价值变动收 益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月16 日（ 基金 合同生 效
日）至2015 年12 月31 日 
1.交 易性 金融 资产 -35,649,447.00 26,795,336.35 
——股票 投资 -35,555,757.00 26,795,336.35 
——债券 投资 -93,690.00 - 
——资产 支持 证券 投资 - - 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 37 页共 74 页 
——基金 投资 - - 
——贵金 属投 资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
——权证 投资 - - 
3.其他 - - 
合计 -35,649,447.00 26,795,336.35 
7.4.7.18 其他收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月16 日（ 基金 合同生 效 日） 至
2015 年12 月31 日 
基金赎 回费 收入 202,563.78 877,986.72 
转换费 收入 50,772.43 318.69 
其他 20,000.00 - 
合计 273,336.21 878,305.41 
7.4.7.19 交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月16 日（ 基金 合同生 效 日） 至
2015 年12 月31 日 
交易所 市场 交易 费用 9,133,914.55 3,872,225.13 
银行间 市场 交易 费用 225.00 - 
合计 9,134,139.55 3,872,225.13 
7.4.7.20 其他费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
上年度 可比 期间 
2015 年6 月16 日（ 基金 合同生 效 日）金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 38 页共 74 页 
31 日 至2015 年12 月31 日 
审计费 用 29,000.00 29,000.00 
信息披 露费 300,000.00 150,000.00 
银行汇 划费 - - 
账户维 护费 29,300.00 - 
其他 - 400.00 
合计 358,300.00 179,400.00 
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。 
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 
7.4.9 关联方关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东 
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构 
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司 
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月16 日（ 基金 合同生 效 日）
至2015 年12 月31 日 
成交金 额 
占当期 股
票成交 总
成交金 额 
占当期 股
票成交 总金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 39 页共 74 页 
额的比 例 额的比 例 
广州证 券股 份有 限
公司 
2,377,073,770.26 36.17% 1,358,514,572.29 42.81% 
7.4.10.1.2 权证交易 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 
7.4.10.1.3 债券交易 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 
7.4.10.1.4 债券回购交易 
金额单 位：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月16 日（ 基金 合同生 效 日）
至2015 年12 月31 日 
成交金 额 
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例 
广州证 券股 份有 限公
司 
431,900,000.00 89.16% 0.00 0.00% 
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 
金额单 位：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
广州证 券股 份有 限公
司 
1,690,813.62 32.01% 0.00 0.00% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月16 日（ 基金 合同生 效 日） 至2015 年12 月31 日 
当期 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 40 页共 74 页 
佣金 总量的 比例 金总额 的比 例 
广州证 券股 份有 限公
司 
955,934.40 42.66% 539,347.96 39.08% 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月16 日（ 基金 合同
生效日 ）至2015 年12 月31
日 
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,574,855.70 5,305,463.37 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,403,330.18 2,061,959.16 
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ： 
H ＝E×1.5%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净值 
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 与基 金托管 人约 定于 次
月前 2 个工 作日 内从 基金 财产中 直接 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使
无法按 时支 付的,顺延 至法定 节 假日、 休息 日结 束之 日起 2 个 工作 日内 或不 可抗力 情 形消 除之 日起 2
个工作 日内 支付 。



7.4.10.2.2 基金托管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月16 日（ 基金 合同
生效日 ）至2015 年12 月31
日 
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,595,809.25 884,243.91 
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ： 
H ＝E×0.25%÷ 当年 天数 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 41 页共 74 页 
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净值 
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 与基 金托管 人约 定于 次
月前 2 个 工作 日内 从基 金 财产中 直接 支付 给基 金托 管人。 若遇 法定节 假日 、 休 息日或 不可 抗力 致使
无法按 时支 付的,顺延 至法定 节 假日 、休 息日 结束 之日 起 2 个工 作日 内或 不可抗 力 情形 消除 之日 起 
2 个工 作日 内支 付。



7.4.10.2.3 销售服务费 
单位： 人民 币元 
获得销售服务费的各关联方
名称 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
合计 - 
获得销售服务费的各关联方
名称 
上年度 可比 期间 
2015 年 6 月 16 日 （基 金合 同 生效 日）至 2015 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
金鹰直 销 0.00 
广州证 券 0.00 
光大银 行 0.00 
合计 0.00 
注 ： 本基 金合 同生 效日为 2015 年 6 月 16 日， 无上 年度可 比期 间数 据， 本报 告期内 无应 支付 关
联方的 销售 服务 费。 
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购)交易 。 
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 42 页共 74 页 
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 
单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月16 日 （基 金合 同 生效日）
至2015 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国光 大银 行股 份有
限公司 
41,511,387.75 2,008,785.91 148,647,577.80 1,943,706.06 
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过“ 光 大银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户”转存 于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息，在 资产 负债 表中 的“ 结算 备 付金” 科 目中 单独
列示。 结算 备付 金本 报告 期末余 额 2,239,456.63 元， 利 息收入 58,295.60 元。 
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 
本基金 未参 与关 联方 承销 证券。 
7.4.11 利润分配情况 
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流 
通日 
流通
受 
限类
型 
认购 
价格 
期末估 
值单价 
数量( 单
位：股) 
期末 
成本
总额 
期末 
估值
总额 
备注 
30058
3 
赛托
生物 
2016-1
2-29 
2017-0
1-06 
网下
新股
申购 
40.29 40.29 
1,582.
00 
63,738
.78 
63,738
.78 
网下
新股
待上
市 
60387
7 
太平
鸟 
2016-1
2-29 
2017-0
1-09 
网下
新股
申购 
21.30 21.30 
3,180.
00 
67,734
.00 
67,734
.00 
网下
新股
待上
市 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 43 页共 74 页 
00283
8 
道恩
股份 
2016-1
2-28 
2017-0
1-06 
网下
新股
申购 
15.28 15.28 681.00 
10,405
.68 
10,405
.68 
网下
新股
待上
市 
60326
6 
天龙
股份 
2016-1
2-30 
2017-0
1-10 
网下
新股
申购 
14.63 14.63 
1,562.
00 
22,852
.06 
22,852
.06 
网下
新股
待上
市 
30058
7 
天铁
股份 
2016-1
2-28 
2017-0
1-05 
网下
新股
申购 
14.11 14.11 
1,438.
00 
20,290
.18 
20,290
.18 
网下
新股
待上
市 
60303
5 
常熟
汽饰 
2016-1
2-27 
2017-0
1-05 
网下
新股
申购 
10.44 10.44 
2,316.
00 
24,179
.04 
24,179
.04 
网下
新股
待上
市 
30058
6 
美联
新材 
2016-1
2-26 
2017-0
1-04 
网下
新股
申购 
9.30 9.30 
1,006.
00 
9,355.
80 
9,355.
80 
网下
新股
待上
市 
60368
9 
皖天
然气 
2016-1
2-30 
2017-0
1-10 
网下
新股
申购 
7.87 7.87 
4,818.
00 
37,917
.66 
37,917
.66 
网下
新股
待上
市 
00284
0 
华统
股份 
2016-1
2-29 
2017-0
1-10 
网下
新股
申购 
6.55 6.55 
1,814.
00 
11,881
.70 
11,881
.70 
网下
新股
待上
市 
60303
2 
德新
交运 
2016-1
2-27 
2017-0
1-05 
网下
新股
申购 
5.81 5.81 
1,628.
00 
9,458.
68 
9,458.
68 
网下
新股
待上
市 
60318
6 
华正
新材 
2016-1
2-26 
2017-0
1-03 
网下
新股
申购 
5.37 5.37 
1,874.
00 
10,063
.38 
10,063
.38 
网下
新股
待上
市 
30058
8 
熙菱
信息 
2016-1
2-27 
2017-0
1-05 
网下
新股
申购 
4.94 4.94 
1,380.
00 
6,817.
20 
6,817.
20 
网下
新股
待上
市 
60137
5 
中原
证券 
2016-1
2-20 
2017-0
1-03 
网下
新股
申购 
4.00 4.00 
26,695
.00 
106,78
0.00 
106,78
0.00 
网下
新股
待上
市 
30059 万里 2016-1 2017-0 网下 3.07 3.07 2,397. 7,358. 7,358. 网下金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 44 页共 74 页 
1 马 2-30 1-10 新股
申购 
00 79 79 新股
待上
市 
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 
金额单 位：人 民币 元 
股票 
代码 
股票 
名称 
停牌 
日期 
停牌 
原因 
期末估
值单价 
复牌 
日期 
复牌
开 
盘单
价 
数量 
( 单位： 股) 
期末 
成本总 额 
期末 
估值总 额 
备注 
60398
6 
兆易创
新 
2016-09
-19 
重大事
项停牌 
177.97 
2017-0
3-13 
195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01 
重大
事项 
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 故不 存在作 为抵 押的 债券 。 
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 故不 存在作 为抵 押的 债券 。 
7.4.13 金融工具风险及 管 理 
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。 
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度： 
（1）风 险管 理控 制制 度 
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 45 页共 74 页 
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。 
（2）投 资管 理制 度



投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。 
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。 
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。 
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。 
（3）监 察稽 核制 度 
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证监 会核 准。 
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。 
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。 
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。 
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。 
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 46 页共 74 页 
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的股票市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得 超 过该 证券的 10% 。 
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用 风险，建立了内部评级体 系，通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分
评估证 券的 风险 。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2016 年12 月31 日 
上年末 
2015 年12 月31 日 
A-1 0.00 0.00 
A-1 以下 0.00 0.00 
未评级 0.00 0.00 
合计 0.00 0.00 
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。 
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2016 年12 月31 日 
上年末 
2015 年12 月31 日 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 47 页共 74 页 
AAA 0.00 0.00 
AAA 以下 0.00 0.00 
未评级 0.00 0.00 
合计 0.00 0.00 
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金所 持证券均在证券交易所上 市，因此除部分基金资产 流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均 能及时变现。本基金所持 有的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此 账面 余 额即 为未 折现 的合
约到期 现金 流量 。 
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。 
7.4.13.4 市场风险 
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的固定 收益 品种 ，所 面临 的最大 市场 价格 风险 由所 持有的 金融 工具 的公 允价 值决定 。 
7.4.13.4.1 利率风险 
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
1 个月
以内 
1-3 
个月 
6 个月
以内 
3 个月 
-1 年 
6 个月 
-1 年 
1 年以
内 
1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 48 页共 74 页 
资产














 
银行存 款 
41,511,3
87.75 
- - - - - - - - 
41,511,3
87.75 
结算备 付金 
2,239,45
6.63 
- - - - - - - - 
2,239,45
6.63 
存出保 证金 
995,335.
33 
- - - - - - - - 
995,335.
33 
交易性 金融 资产 - - - - - 
29,379,0
00.00 
- - 
386,436,
823.13 
415,815,
823.13 
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - - 
买入返 售金 融资 产 - - - - - - - - - - 
应收证 券清 算款 - - - - - - - - 
49,588,0
40.16 
49,588,0
40.16 
应收利 息 - - - - - - - - 
118,632.
43 
118,632.
43 
应收股 利 - - - - - - - - - - 
应收申 购款 - - - - - - - - 
78,751.4
7 
78,751.4
7 
递延所 得税 资产 - - - - - - - - - - 
其他资 产 - - - - - - - - - - 
资产总 计 44,746,1
79.71 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
29,379,0
00.00 
 
- 
 
- 
 
436,222,
247.19 
 
510,347,
426.90 
 
负债














 
短期借 款 - - - - - - - - - - 
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - - 
衍生金 融负 债 - - - - - - - - - - 
卖出回 购金 融资 产
款 
- - - - - - - - - - 
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - - 
应付赎 回款 - - - - - - - - 
74,242,5
17.50 
74,242,5
17.50 
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 
652,024.
95 
652,024.
95 
应付托 管费 - - - - - - - - 
108,670.
81 
108,670.
81 
应付销 售服 务费 - - - - - - - - - - 
应付交 易费 用 - - - - - - - - 
762,377.
48 
762,377.
48 
应交税 费 - - - - - - - - - - 
应付利 息 - - - - - - - - - - 
应付利 润 - - - - - - - - - - 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 49 页共 74 页 
递延所 得税 负债 - - - - - - - - - - 
其他负 债 - - - - - - - - 
568,627.
16 
568,627.
16 
负债总 计 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
76,334,2
17.90 
 
76,334,2
17.90 
 
利率敏 感度 缺口 44,746,1
79.71 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
29,379,0
00.00 
 
- 
 
- 
 
359,888,
029.29 
 
434,013,
209.00 
 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
1 个月
以内 
1-3 
个月 
6 个月
以内 
3 个月 
-1 年 
6 个月 
-1 年 
1 年以
内 
1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产














 
银行存 款 
148,647,
577.80 
- - - - - - - - 
148,647,
577.80 
结算备 付金 
3,234,81
0.97 
- - - - - - - - 
3,234,81
0.97 
存出保 证金 
668,295.
78 
- - - - - - - - 
668,295.
78 
交易性 金融 资产 - - - - - - - - 
511,659,
483.17 
511,659,
483.17 
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - - 
买入返 售金 融资 产 - - - - - 
43,000,4
21.50 
- - - 
43,000,4
21.50 
应收证 券清 算款 - - - - - - - - 
7,630,93
1.91 
7,630,93
1.91 
应收利 息 - - - - - - - - 
26,046.2
8 
26,046.2
8 
应收股 利 - - - - - - - - - - 
应收申 购款 - - - - - - - - 
33,741.8
8 
33,741.8
8 
递延所 得税 资产 - - - - - - - - - - 
其他资 产 - - - - - - - - - - 
资产总 计 152,550,
684.55 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
43,000,4
21.50 
 
- 
 
- 
 
519,350,
203.24 
 
714,901,
309.29 
 
负债














 
短期借 款 - - - - - - - - - - 
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - - 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 50 页共 74 页 
衍生金 融负 债 - - - - - - - - - - 
卖出回 购金 融资 产
款 
- - - - - - - - - - 
应付证 券清 算款 - - - - - - - - 
13,385,9
98.08 
13,385,9
98.08 
应付赎 回款 - - - - - - - - 
1,995,20
3.62 
1,995,20
3.62 
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 
746,326.
20 
746,326.
20 
应付托 管费 - - - - - - - - 
124,387.
70 
124,387.
70 
应付销 售服 务费 - - - - - - - - - - 
应付交 易费 用 - - - - - - - - 
1,379,89
7.65 
1,379,89
7.65 
应交税 费 - - - - - - - - - - 
应付利 息 - - - - - - - - - - 
应付利 润 - - - - - - - - - - 
递延所 得税 负债 - - - - - - - - - - 
其他负 债 - - - - - - - - 
186,519.
12 
186,519.
12 
负债总 计 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
17,818,3
32.37 
 
17,818,3
32.37 
 
利率敏 感度 缺口 152,550,
684.55 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
43,000,4
21.50 
 
- 
 
- 
 
501,531,
870.87 
 
697,082,
976.92 
 
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照金 融资 产及 金融负 债的 剩余 到
期日孰 早者 进行 了分 类。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
1.利率 上升 25 个 基点 -28,227.31 - 
2.利率 下降 25 个 基点 28,227.31 - 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 51 页共 74 页 
7.4.13.4.2 外汇风险 
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 
金额单 位：人 民币 元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（% ） 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（% ） 
交易性 金融 资产 －股 票投 资 386,436,823.13 89.04 511,659,483.17 73.40 
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 29,379,000.00 6.77 - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
合计 415,815,823.13 95.81 511,659,483.17 73.40 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 
假设 
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动； 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
业绩比 较基 准变 动+5% 23,072,090.00 8,684,279.80 
业绩比 较基 准变 动-5% -23,072,090.00 -8,684,279.80 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 52 页共 74 页 
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 
金融工 具公 允价 值计 量的 方法 
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。



第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本基 金采 用 中证 指数 有限 公司
根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收益品 种 的估 值处 理标 准》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 ，并 将相 关债 券的公 允价 值从 第一 层次 调整至 第二 层次 。 
§8


投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情 况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产
的比例 （% ） 
1 权益投 资 386,436,823.13 75.72 
 其中： 股票 386,436,823.13 75.72 
2 固定收 益投 资 29,379,000.00 5.76 
 其中： 债券 29,379,000.00 5.76 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 
- - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融 - - 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 53 页共 74 页 
资产 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,750,844.38 8.57 
7 其他各 项资 产 50,780,759.39 9.95 
8 合计 510,347,426.90 100.00 
 
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 52,891,223.23 12.19 
B 采矿业 
- - 
C 制造业 237,325,169.35 54.68 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 
37,917.66 0.01 
E 建筑业 103,332.51 0.02 
F 批发和 零售 业 
34,251,857.64 7.89 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 
9,458.68 0.00 
H 住宿和 餐饮 业 
- - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 
290,139.31 0.07 
J 金融业 
761,212.00 0.18 
K 房地产 业 
- - 
L 租赁和 商务 服务 业 
- - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 
33,119,616.95 7.63 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
- - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
27,646,895.80 6.37 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
- - 
S 综合 
- - 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 54 页共 74 页 
 合计 386,436,823.13 89.04 
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例( ％) 
1 600419 天润乳 业 751,537 42,845,124.37 9.87 
2 300128 锦富新 材 2,429,397 40,692,399.75 9.38 
3 002599 盛通股 份 904,885 35,733,908.65 8.23 
4 002221 东华能 源 2,764,476 34,251,857.64 7.89 
5 300404 博济医 药 1,021,895 33,119,616.95 7.63 
6 300106 西部牧 业 1,899,460 30,638,289.80 7.06 
7 300347 泰格医 药 1,023,580 27,646,895.80 6.37 
8 300056 三维丝 1,581,257 26,327,929.05 6.07 
9 000998 隆平高 科 1,038,401 22,252,933.43 5.13 
10 002240 威华股 份 1,843,066 21,324,273.62 4.91 
11 002008 大族激 光 695,692 15,722,639.20 3.62 
12 002037 久联发 展 791,407 13,548,887.84 3.12 
13 601965 中国汽 研 995,937 10,606,729.05 2.44 
14 002580 圣阳股 份 468,673 8,393,933.43 1.93 
15 603868 飞科电 器 109,300 5,121,798.00 1.18 
16 000752 西藏发 展 286,537 4,745,052.72 1.09 
17 300568 星源材 质 32,410 2,653,730.80 0.61 
18 002475 立讯精 密 75,081 1,557,930.75 0.36 
19 002311 海大集 团 62,200 936,110.00 0.22 
20 300207 欣旺达 53,600 745,040.00 0.17 
21 300259 新天科 技 69,215 717,067.40 0.17 
22 600689 上海三 毛 35,217 703,635.66 0.16 
23 002050 三花智 控 63,100 696,624.00 0.16 
24 600584 长电科 技 38,600 681,290.00 0.16 
25 601939 建设银 行 120,300 654,432.00 0.15 
26 300206 理邦仪 器 66,400 630,800.00 0.15 
27 002829 星网宇 达 9,100 618,345.00 0.14 
28 002138 顺络电 子 27,700 479,487.00 0.11 
29 300567 精测电 子 3,600 349,920.00 0.08 
30 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.05 
31 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.05 
32 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.03 
33 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02 
34 603098 森特股 份 4,293 103,332.51 0.02 
35 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.02 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 55 页共 74 页 
36 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.02 
37 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.02 
38 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.02 
39 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02 
40 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.02 
41 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02 
42 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01 
43 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.01 
44 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01 
45 603036 如通股 份 2,114 51,771.86 0.01 
46 603559 中通国 脉 899 48,447.11 0.01 
47 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01 
48 603389 亚振家 居 1,962 47,303.82 0.01 
49 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.01 
50 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.01 
51 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01 
52 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.01 
53 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 
54 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.01 
55 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01 
56 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.01 
57 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01 
58 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00 
59 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 
60 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00 
61 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00 
62 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00 
63 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 
64 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 
65 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00 
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基 金资
产净值 比例
（％） 
1 600804 鹏博士 81,356,389.24 11.67 
2 600958 东方证 券 72,560,630.56 10.41 
3 600029 南方航 空 71,741,040.24 10.29 
4 002221 东华能 源 69,154,300.55 9.92 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 56 页共 74 页 
5 600115 东方航 空 67,085,757.35 9.62 
6 300128 锦富新 材 59,142,107.94 8.48 
7 600419 天润乳 业 58,521,450.83 8.40 
8 000998 隆平高 科 58,390,461.16 8.38 
9 600362 江西铜 业 58,083,127.35 8.33 
10 000630 铜陵有 色 57,883,423.03 8.30 
11 601965 中国汽 研 54,085,927.17 7.76 
12 002008 大族激 光 53,939,193.51 7.74 
13 000401 冀东水 泥 52,955,687.95 7.60 
14 603818 曲美家 居 51,404,136.11 7.37 
15 300404 博济医 药 42,394,360.34 6.08 
16 002245 澳洋顺 昌 42,136,885.03 6.04 
17 300347 泰格医 药 41,594,975.63 5.97 
18 601021 春秋航 空 41,033,738.37 5.89 
19 601555 东吴证 券 40,397,514.46 5.80 
20 002454 松芝股 份 40,043,438.52 5.74 
21 600322 天房发 展 39,901,358.19 5.72 
22 002037 久联发 展 39,172,822.71 5.62 
23 300056 三维丝 38,717,315.96 5.55 
24 002394 联发股 份 38,644,692.02 5.54 
25 000878 云南铜 业 37,618,346.45 5.40 
26 600048 保利地 产 37,351,758.00 5.36 
27 002410 广联达 34,561,070.57 4.96 
28 002701 奥瑞金 33,930,720.85 4.87 
29 601636 旗滨集 团 33,513,383.00 4.81 
30 300057 万顺股 份 33,242,853.59 4.77 
31 601111 中国国 航 32,739,205.98 4.70 
32 600203 福日电 子 32,698,532.86 4.69 
33 300498 温氏股 份 32,455,595.77 4.66 
34 002599 盛通股 份 32,238,679.93 4.62 
35 600075 新疆天 业 31,064,402.65 4.46 
36 002157 正邦科 技 30,373,254.63 4.36 
37 300106 西部牧 业 30,337,886.68 4.35 
38 600293 三峡新 材 28,383,707.28 4.07 
39 002117 东港股 份 27,055,493.75 3.88 
40 600409 三友化 工 25,557,293.90 3.67 
41 000970 中科三 环 25,268,946.80 3.62 
42 000725 京东方 Ａ 24,763,185.00 3.55 
43 002240 威华股 份 22,096,331.75 3.17 
44 600195 中牧股 份 21,318,594.54 3.06 
45 002539 云图控 股 20,956,517.06 3.01 
46 600259 广晟有 色 20,785,400.85 2.98 
47 002138 顺络电 子 20,761,018.00 2.98 
48 600058 五矿发 展 20,734,740.99 2.97 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 57 页共 74 页 
49 600221 海南航 空 20,653,003.36 2.96 
50 300418 昆仑万 维 20,571,464.00 2.95 
51 000425 徐工机 械 20,567,359.86 2.95 
52 002367 康力电 梯 20,485,625.48 2.94 
53 600815 厦工股 份 20,484,564.04 2.94 
54 000060 中金岭 南 20,449,569.00 2.93 
55 600031 三一重 工 20,433,662.66 2.93 
56 603788 宁波高 发 20,423,802.52 2.93 
57 002081 金 螳 螂 20,354,812.01 2.92 
58 600535 天士力 20,352,368.35 2.92 
59 002043 兔 宝 宝 20,349,426.95 2.92 
60 600030 中信证 券 20,296,570.68 2.91 
61 600873 梅花生 物 20,285,885.08 2.91 
62 000829 天音控 股 20,275,037.99 2.91 
63 603885 吉祥航 空 20,262,064.76 2.91 
64 002411 必康股 份 20,255,434.00 2.91 
65 600837 海通证 券 20,166,957.40 2.89 
66 600021 上海电 力 20,085,128.40 2.88 
67 300338 开元仪 器 19,649,011.00 2.82 
68 601233 桐昆股 份 19,578,942.25 2.81 
69 002694 顾地科 技 19,471,146.36 2.79 
70 600352 浙江龙 盛 18,983,249.22 2.72 
71 600777 新潮能 源 18,966,591.50 2.72 
72 002440 闰土股 份 18,948,183.29 2.72 
73 600999 招商证 券 18,931,864.00 2.72 
74 000902 新洋丰 18,889,708.73 2.71 
75 002146 荣盛发 展 18,855,917.37 2.70 
76 000671 阳 光 城 18,519,622.56 2.66 
77 001979 招商蛇 口 18,490,558.42 2.65 
78 002041 登海种 业 16,944,159.48 2.43 
79 600108 亚盛集 团 16,928,310.19 2.43 
80 000703 恒逸石 化 16,894,857.47 2.42 
81 002068 黑猫股 份 16,767,033.69 2.41 
82 002353 杰瑞股 份 16,733,928.05 2.40 
83 600661 新南洋 16,607,263.63 2.38 
84 300259 新天科 技 16,452,075.65 2.36 
85 002131 利欧股 份 16,387,344.92 2.35 
86 600547 山东黄 金 16,297,629.40 2.34 
87 002045 国光电 器 16,132,870.43 2.31 
88 000707 双环科 技 16,117,688.39 2.31 
89 002580 圣阳股 份 16,098,144.75 2.31 
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 58 页共 74 页 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基 金资
产净值 比例
（％） 
1 600804 鹏博士 80,779,645.23 11.59 
2 600029 南方航 空 75,814,766.66 10.88 
3 600958 东方证 券 72,999,177.49 10.47 
4 600115 东方航 空 66,979,456.00 9.61 
5 002394 联发股 份 59,850,102.85 8.59 
6 600362 江西铜 业 58,710,199.71 8.42 
7 000630 铜陵有 色 58,138,557.25 8.34 
8 603818 曲美家 居 52,917,762.84 7.59 
9 000401 冀东水 泥 50,848,703.59 7.29 
10 601965 中国汽 研 44,133,282.29 6.33 
11 601555 东吴证 券 41,488,386.97 5.95 
12 002037 久联发 展 41,279,615.33 5.92 
13 600322 天房发 展 41,194,278.55 5.91 
14 601021 春秋航 空 40,078,916.62 5.75 
15 600873 梅花生 物 40,002,970.48 5.74 
16 000878 云南铜 业 39,143,117.09 5.62 
17 002454 松芝股 份 38,173,694.52 5.48 
18 002008 大族激 光 37,122,867.69 5.33 
19 000998 隆平高 科 37,088,541.01 5.32 
20 600048 保利地 产 36,670,201.25 5.26 
21 002245 澳洋顺 昌 35,713,691.59 5.12 
22 601111 中国国 航 33,002,052.43 4.73 
23 002410 广联达 32,760,051.24 4.70 
24 600203 福日电 子 32,636,447.52 4.68 
25 600075 新疆天 业 32,524,203.63 4.67 
26 002701 奥瑞金 31,509,052.22 4.52 
27 300057 万顺股 份 30,294,291.92 4.35 
28 601636 旗滨集 团 30,255,641.24 4.34 
29 600419 天润乳 业 30,038,118.92 4.31 
30 002221 东华能 源 29,394,083.88 4.22 
31 600293 三峡新 材 29,062,221.97 4.17 
32 300498 温氏股 份 28,632,489.85 4.11 
33 601799 星宇股 份 25,875,822.93 3.71 
34 600409 三友化 工 25,093,724.07 3.60 
35 300338 开元仪 器 25,093,544.91 3.60 
36 000725 京东方 Ａ 25,007,143.00 3.59 
37 002117 东港股 份 24,982,898.59 3.58 
38 600735 新华锦 24,328,131.90 3.49 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 59 页共 74 页 
39 000793 华闻传 媒 24,074,142.83 3.45 
40 002157 正邦科 技 23,574,900.36 3.38 
41 600021 上海电 力 23,160,677.11 3.32 
42 000970 中科三 环 23,158,715.93 3.32 
43 002694 顾地科 技 22,566,900.54 3.24 
44 002539 云图控 股 21,924,781.87 3.15 
45 600815 厦工股 份 21,767,341.90 3.12 
46 600259 广晟有 色 21,410,030.19 3.07 
47 000628 高新发 展 21,216,180.44 3.04 
48 300128 锦富新 材 21,188,196.34 3.04 
49 600031 三一重 工 20,848,286.63 2.99 
50 600221 海南航 空 20,841,740.16 2.99 
51 000425 徐工机 械 20,496,631.97 2.94 
52 600195 中牧股 份 20,426,623.51 2.93 
53 600030 中信证 券 20,373,486.06 2.92 
54 002138 顺络电 子 20,335,876.00 2.92 
55 000060 中金岭 南 20,196,734.35 2.90 
56 300418 昆仑万 维 20,191,346.96 2.90 
57 601566 九牧王 20,159,677.52 2.89 
58 600352 浙江龙 盛 20,000,691.23 2.87 
59 600837 海通证 券 19,981,651.00 2.87 
60 600535 天士力 19,980,820.99 2.87 
61 603885 吉祥航 空 19,953,158.60 2.86 
62 600058 五矿发 展 19,944,266.59 2.86 
63 002440 闰土股 份 19,791,803.27 2.84 
64 002411 必康股 份 19,733,173.25 2.83 
65 600999 招商证 券 19,473,700.82 2.79 
66 002081 金 螳 螂 19,322,576.26 2.77 
67 603788 宁波高 发 19,272,313.85 2.76 
68 002043 兔 宝 宝 19,219,921.82 2.76 
69 600777 新潮能 源 19,187,978.53 2.75 
70 002367 康力电 梯 19,137,247.09 2.75 
71 002353 杰瑞股 份 19,006,291.61 2.73 
72 601233 桐昆股 份 18,437,012.08 2.64 
73 300103 达刚路 机 18,428,041.35 2.64 
74 001979 招商蛇 口 18,337,189.60 2.63 
75 002146 荣盛发 展 18,297,866.15 2.62 
76 002068 黑猫股 份 18,265,355.74 2.62 
77 000902 新洋丰 18,143,248.07 2.60 
78 000829 天音控 股 18,019,598.65 2.59 
79 600661 新南洋 17,727,990.11 2.54 
80 000671 阳 光 城 17,306,809.99 2.48 
81 002605 姚记扑 克 17,054,957.25 2.45 
82 002041 登海种 业 16,694,217.04 2.39 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 60 页共 74 页 
83 600108 亚盛集 团 16,532,003.00 2.37 
84 000703 恒逸石 化 16,446,051.96 2.36 
85 002131 利欧股 份 16,370,723.66 2.35 
86 002086 东方海 洋 16,209,345.98 2.33 
87 000707 双环科 技 16,098,075.81 2.31 
88 002045 国光电 器 16,053,927.01 2.30 
89 002438 江苏神 通 15,942,958.88 2.29 
90 600547 山东黄 金 15,644,182.49 2.24 
91 300165 天瑞仪 器 15,297,606.00 2.19 
92 300259 新天科 技 14,981,953.09 2.15 
93 000705 浙江震 元 14,579,112.78 2.09 
94 600467 好当家 14,146,955.86 2.03 
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,308,474,005.00 
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,268,575,531.85 
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例( ％) 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 - - 
 其中： 政策 性金 融债 - - 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） - - 
8 同业存 单 29,379,000.00 6.77 
9 其他 - - 
10 合计 29,379,000.00 6.77 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 61 页共 74 页 
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例( ％) 
1 111680692 
16 贵阳 银
行 CD068 
300,000.00 29,379,000.00 6.77 
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有一 只债 券。 
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。 
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 
本基金 本报 告期 期末 未持 有权证 投资 。 
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期未 出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 
8.12.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 
8.12.3 期末其他各项资 产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 62 页共 74 页 
1 存出保 证金 
995,335.33 
2 应收证 券清 算款 
49,588,040.16 
3 应收股 利 
- 
4 应收利 息 
118,632.43 
5 应收申 购款 
78,751.47 
6 其他应 收款 
- 
7 待摊费 用 
- 
8 
其他 
- 
9 
合计 
50,780,759.39 
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
§9


基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 
份额单 位： 份 
 
持有人 户数( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额
比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
8,630 
67,430.76 127,415,121.88 21.90% 454,512,304.27 78.10% 
9.2 期末上市基金前十名 持有人 
本基金 非上 市基 金。 
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员 持有 3.76 0.00% 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 63 页共 74 页 
本基金 
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况 
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。 
§10


开放式基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日(2015 年 6 月 16 日)基金 份额 总额 739,750,769.50



本报告 期期 初基 金份 额总 额 689,866,772.46 
本报告 期基金 总申 购份 额 199,055,572.72 
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 306,994,919.03 
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 581,927,426.15 
 
§11


重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会 决议 
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 
报告期 内基 金管 理人 增聘 曾长兴 先生 为公 司副 总经 理，相 关事 项已 于 2016 年 5 月 13 日进 行了
信息披 露。 
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 64 页共 74 页 
11.4 基金投资策略的改变 
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 环众 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。 
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 29000 元。 
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 
本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。 
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易
单元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股
票成交 总
额的比 例 
佣金 
占当期 佣
金总量 的
比例 
华林证 券 2 1,119,220,992.43 16.03% 1,019,949.13 18.09% - 
光大证 券 1 445,325,307.52 6.38% 405,825.23 7.20% - 
国都证 券 1 59,508,287.27 0.85% 42,328.89 0.75% - 
中金公 司 1 200,930,518.40 2.88% 183,108.28 3.25% - 
东方证 券 1 45,129,451.93 0.65% 32,100.85 0.57% - 
江海证 券 1 219,459,639.34 3.14% 199,990.80 3.55% - 
上海证 券 1 225,323,833.38 3.23% 205,338.23 3.64% - 
天风证 券 1 179,650,282.16 2.57% 163,712.34 2.90% - 
长江证 券 1 910,442,759.17 13.04% 829,689.03 14.72% - 
华融证 券 1 57,801,410.02 0.83% 52,674.63 0.93% - 
西藏东 方财 富
证券 
1 19,571,270.02 0.28% 13,921.23 0.25% - 
华泰证 券 1 856,949,776.65 12.27% 609,548.75 10.81% - 
广州证 券 2 2,377,073,770.26 34.04% 1,690,813.62 29.99% - 
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ： 



（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；






（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要； 



（3 ） 具有 较强 的全 方位金 融 服务 能力 和水 平， 包括 但 不限 于： 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 65 页共 74 页 
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量 化投 资组 合模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。 



 本基 金专 用交 易单 位的选 择 程序 如下 ： 



（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。 



（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。 
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 回购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债
券成交 总
额的比 例 
成交金 额 
占当期 回
购成交 总
额的比 例 
成交金 额 
占当期 权
证成交 总
额的比 例 
华林证 券 - - - - - - 
光大证 券 - - - - - - 
国都证 券 - - - - - - 
中金公 司 - - 
52,500,00
0.00 
10.84% - - 
东方证 券 - - - - - - 
江海证 券 - - - - - - 
上海证 券 - - - - - - 
天风证 券 - - - - - - 
长江证 券 2,505,041.70 100.00% - - - - 
华融证 券 - - - - - - 
西藏东 方财 富
证券 
- - - - - - 
华泰证 券 - - - - - - 
广州证 券 - - 
431,900,0
00.00 
89.16% - - 
 
11.8 其他重大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
关于指 数熔 断期 间场 内基 金申购 赎回 业务 安
排的公 告 
证券时 报等 2016-01-04 
2 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告 
证券时 报等 2016-01-04 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 66 页共 74 页 
3 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告 
证券时 报等 2016-01-06 
4 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告 
证券时 报等 2016-01-07 
5 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告 
证券时 报等 2016-01-08 
6 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司费 率优 惠
并开通 定投 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-01-13 
7 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告 
证券时 报等 2016-01-18 
8 
关于金 鹰基 金新 增东 兴证 券为代 销机 构并 开
通转换 的公 告 
证券时 报等 2016-01-19 
9 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 包
商银行 股份 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告 
证券时 报等 2016-01-19 
10 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与申万 宏源 费率 优惠 活动 的公告 
证券时 报等 2016-01-19 
11 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 银行 网上 银行 、 手机 银 行基 金申 购费
率优惠 的公 告 
证券时 报等 2016-01-20 
12 
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
2015 年第 4 季度 报告 
证券时 报等 2016-01-21 
13 
金鹰产 业整 合混 合型 证券 投资基 金更 新招 募
说 明 书摘要 2015 年第 1 号 
证券时 报等 2016-01-26 
14 
关于安 信证 券新 增为 我司 旗下部 分基 金的 代
销机构 并开 通基 金定 投、 转 换及参 与费 率优 惠
活动的 公告 
证券时 报等 2016-01-26 
15 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 凯石 财
富基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告 
证券时 报等 2016-01-28 
16 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 华金 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构的 公告 
证券时 报等 2016-01-28 
17 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告 
证券时 报等 2016-01-28 
18 
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增钱景 财富 为代 销机 构并 开通基 金定 投及 参
与费率 优惠 活动 的公 告 
证券时 报等 2016-01-29 
19 
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增金元 证券 为代 销机 构并 开通基 金转 换业 务
的公告 
证券时 报等 2016-02-02 
20 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与平安 证券 定投 及费 率优 惠活动 的公 告 
证券时 报等 2016-02-17 
21 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 证券 为 证券时 报等 2016-02-23 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 67 页共 74 页 
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 
22 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 恒宇 天泽 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投、 转换 业务 的公告 
证券时 报等 2016-03-01 
23 
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增广发 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
费率优 惠、 定投 及转 换业 务的公 告 
证券时 报等 2016-03-04 
24 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 渤海 证券 为
代销机 构并 开通 转换 业务 的公告 
证券时 报等 2016-03-08 
25 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于暂停 旗下 部分 基
金参与 北京 君德 汇富 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告 
证券时 报等 2016-03-08 
26 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在顺 德农 商行 开
通旗下 部分 基金 转换 业务 的公告 
证券时 报等 2016-03-11 
27 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 中正 达
广投资 管理 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告 
证券时 报等 2016-03-15 
28 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中航 证券 为代 销机 构并 开通转 换业 务的 公
告 
证券时 报等 2016-03-15 
29 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中国 邮政 储
蓄银行 股份 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构及开 通基 金定 投和 转换 业务的 公告 
证券时 报等 2016-03-17 
30 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中经 北证 （北
京 ） 资产 管理 有限 公司 为旗下 部 分基 金代 销机
构并开 通定 投、 转换 业务 及费率 优惠 的公 告 
证券时 报等 2016-03-23 
31 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 邮政 储蓄 银
行股份 有限 公司 代销 旗下 部分基 金定 投费 率
优惠的 公告 
证券时 报等 2016-03-23 
32 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与中信 建投 证券 股份 有限 公司费 率优 惠活 动
并开通 定投 、转 换业 务的 公告 
证券时 报等 2016-03-25 
33 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并参 与费 率优 惠的 公告 
证券时 报等 2016-03-25 
34 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中信 建投 证
券股份 有限 公司 为金 鹰产 业整合 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金代 销机 构的公 告 
证券时 报等 2016-03-26 
35 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于大同 证券 有限 责
任公司 代理 销售 旗下 部分 基金并 开通 定投 及
转换业 务的 公告 
证券时 报等 2016-03-30 
36 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 华融 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构并 开通费 率优 惠、 定投
及转换 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-03-30 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 68 页共 74 页 
37 
【 年 报】 金鹰 产业 整合 灵活配 置 混合 型证 券投
资 基金 2015 年年 度报 告（摘 要 ） 
证券时 报等 2016-03-30 
38 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告 
证券时 报等 2016-04-01 
39 
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
2016 年第 1 季度 报告 
证券时 报等 2016-04-20 
40 
金鹰基 金管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金参 与深
圳市新 兰德 证券 投资 咨询 有限公 司费 率优 惠
活动的 公告 
证券时 报等 2016-04-23 
41 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 晟视 天下 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通转 换业 务的 公告 
证券时 报等 2016-04-23 
42 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增珠海 盈米 财富 管理 有限 公司为 代销 机构 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告 
证券时 报等 2016-04-28 
43 
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增开源 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
定投、 转换 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-04-29 
44 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告 
证券时 报等 2016-05-03 
45 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 攀赢 金
融信息 服务 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告 
证券时 报等 2016-05-05 
46 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 关闭 支
付宝服 务的 公告 
证券时 报等 2016-05-05 
47 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增首创 证券 有限 责任 公司 为代销 机构 并开 通
定投及 转换 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-05-06 
48 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 懒猫 金融 信息 服务 有限公 司为 代销 机
构的公 告 
证券时 报等 2016-05-10 
49 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
中国光 大银 行股 份有 限公 司开通 定投 及转 换
业务的 公告 
证券时 报等 2016-05-11 
50 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加民生 银行 直销 银行 费率 优惠活 动的 公告 
证券时 报等 2016-05-13 
51 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告 
证券时 报等 2016-05-19 
52 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 招商 银行 股
份有限 公司 为旗 下部 分基 金代销 机构 并开 通
定投和 转换 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-05-25 
53 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 费
率优惠 活动 的公 告 
证券时 报等 2016-05-27 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 69 页共 74 页 
54 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增深圳 市金 斧子 投资 咨询 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投以 及参 加其 费率优 惠活 动的 公
告 
证券时 报等 2016-06-02 
55 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中国 中投 证券 有限 责任 公司为 代销 机构 并
开通定 投及 转换 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-06-07 
56 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中信 证券 （山 东） 有限 责 任公司 为代 销机 构
的公告 
证券时 报等 2016-06-15 
57 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的公 告 
证券时 报等 2016-06-16 
58 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 工商 银行 股
份有限 公司 代销 旗下 部分 基金开 通定 投并 进
行定投 费率 优惠 的公 告 
证券时 报等 2016-06-21 
59 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于变更 分红 方式 业
务规则 的公 告 
证券时 报等 2016-06-23 
60 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 武汉 市伯 嘉
基金销 售有 限公 司为 旗下 部分基 金代 销机 构
的公告 
证券时 报等 2016-07-06 
61 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 产业 整合 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 变更 公
告 
证券时 报等 2016-07-13 
62 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 和耕 传承 基
金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 代销 机构 的
公告 
证券时 报等 2016-07-15 
63 
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
2016 年第 2 季度 报告 
证券时 报等 2016-07-21 
64 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 乾道 金融 信
息服务( 北京) 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销
机构的 公告 
证券时 报等 2016-07-22 
65 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 南充 市商 业
银行股 份有 限公 司 为 旗下部 分 基金 代销 机构
并开通 定投 和转 换业 务的 公告 
证券时 报等 2016-07-22 
66 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 泰诚 财富 基
金销售 （大 连） 有限 公司 为 我司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告 
证券时 报等 2016-07-25 
67 
金鹰产 业整 合混 合型 证券 投资基 金更 新招 募
说 明 书摘要 2016 年第 1 号 
证券时 报等 2016-07-28 
68 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于招商 证券 股份 有
限公司 开通 金鹰 旗下 部分 基金定 投及 转换 业
务的公 告 
证券时 报等 2016-08-04 
69 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 基煜 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
证券时 报等 2016-08-16 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 70 页共 74 页 
的公告 
70 
【半年 报】 金鹰 产业 整合 灵 活配置 混合 型证 券
投资基 金 2016 年半 年度 报 告（摘 要） 
证券时 报等 2016-08-27 
71 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 汇成 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告 
证券时 报等 2016-09-02 
72 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 格上 富
信投资 顾问 有限 公司 为本 公司旗 下基 金代 销
机构的 公告 
证券时 报等 2016-09-09 
73 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 直销 渠道 转
换费率 优惠 活动 的公 告 
证券时 报等 2016-09-09 
74 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告 
证券时 报等 2016-09-10 
75 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 微众 银行 为
本公司 旗下 基金 代销 机构 并开通 定投 业务 的
公告 
证券时 报等 2016-09-13 
76 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告 
证券时 报等 2016-09-20 
77 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告 
证券时 报等 2016-09-21 
78 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构的公 告 
证券时 报等 2016-09-22 
79 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 基金 代
销机构 的公 告 
证券时 报等 2016-09-23 
80 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 前海 凯
恩斯基 金销 售有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告 
证券时 报等 2016-09-29 
81 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 天天 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构的 公告 
证券时 报等 2016-09-30 
82 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告 
证券时 报等 2016-10-14 
83 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 厦门 市鑫 鼎
盛控股 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-10-14 
84 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 万得 投
资顾问 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-10-21 
85 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 证券时 报等 2016-10-25 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 71 页共 74 页 
2016 年第 3 季度 报告 
86 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 凤凰 金信 （银
川 ） 投资 管理 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告 
证券时 报等 2016-10-26 
87 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 奕丰 金融 服
务 （深 圳） 有限 公司 为本 公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-11-02 
88 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 深圳 前海 微
众银行 股份 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告 
证券时 报等 2016-11-08 
89 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在广 发证 券股 份
有限公 司开 通本 公司 旗下 部分基 金定 投及 转
换业务 的公 告 
证券时 报等 2016-11-09 
90 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 网上 直销 渠
道费率 优惠 活动 的公 告 
证券时 报等 2016-11-09 
91 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增民生 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告 
证券时 报等 2016-11-11 
92 
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司新增 中邮 证券 为
代销机 构并 代销 旗下 部分 基金的 公告 
证券时 报等 2016-11-11 
93 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于安信 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告 
证券时 报等 2016-11-11 
94 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于广州 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告 
证券时 报等 2016-11-11 
95 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 国美 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-11-16 
96 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告 
证券时 报等 2016-11-17 
97 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 微动 利
投资管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-11-22 
98 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 蛋卷 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-11-25 
99 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 云湾 投
资管理 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-11-29 
100 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告 
证券时 报等 2016-11-29 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 72 页共 74 页 
101 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开
放式基 金申 购赎 回下 限及 最低转 换份 额限 制
的公告 
证券时 报等 2016-12-06 
102 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金直 销柜 台申 购赎 回下 限及最 低转 换份 额
限制的 公告 
证券时 报等 2016-12-07 
103 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 好买 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-12-08 
104 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 唐鼎 耀
华投资 咨询 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告 
证券时 报等 2016-12-08 
105 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 创金 启
富投资 管理 有限 公司 为代 销机构 并代 销旗 下
部分基 金的 公告 
证券时 报等 2016-12-09 
106 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告 
证券时 报等 2016-12-12 
107 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 途牛 金
融信息 服务 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告 
证券时 报等 2016-12-21 
108 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 苏宁 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 业务 的公告 
证券时 报等 2016-12-22 
109 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告 
证券时 报等 2016-12-22 
110 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 蚂蚁 （杭 州）
基金销 售有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 定投业 务的 公告 
证券时 报等 2016-12-23 
111 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中证 金牛 （北
京 ） 投资 咨询 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告 
证券时 报等 2016-12-28 
112 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 河南 和信 证
券投资 顾问 股份 有限 公司 为本公 司旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 基金 转换、 基金 定投 业务
的公告 
证券时 报等 2016-12-28 
113 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告 
证券时 报等 2016-12-28 
114 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的再 次提 示公 告 
证券时 报等 2016-12-29 
115 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中 证券时 报等 2016-12-29 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
第 73 页共 74 页 
国工商 银行“2017 倾心 回馈”基 金定 投优 惠活
动的公 告 
116 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 杭州 科地 瑞
富基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告 
证券时 报等 2016-12-29 
117 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 浙江 金观 诚
财富管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告 
证券时 报等 2016-12-29 
118 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告 
证券时 报等 2016-12-30 
119 
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国光大 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告 
证券时 报等 2016-12-30 
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。 
§12


影响投资者决策的其 他重要信息 
无 
§13


备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
1、中 国证 监会 批准 金鹰 产 业整合 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件。 
2、 《金 鹰产 业整 合灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。 
3、 《金 鹰产 业整 合灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。 
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 
6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 半年 度报 告、 更
新的招 募说 明书 及其 他临 时公告 。 
13.2 存放地点 
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层 
13.3 查阅方式 
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn。 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180。 
 
 
 
 
 
 
 
金鹰基金管理有限公 司 
二〇一七年三月二十 九日