金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
金鹰元安保本混合型证券投资基金
2016 年年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
送 出日 期： 二 〇一 七年三 月二 十九日金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ................................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 8
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ........................................................................................... 11
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 12
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................... 12
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................... 14
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................... 14
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................... 15
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 16
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ................................................................... 16
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 17
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 17
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所 出具非 标准 审计 报告 所涉 相关事 项的 说明 ......................................... 17
4.10 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................... 17
§5 托管人 报告 ........................................................................................................................... 18
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 18
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明.... 18
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ....................... 18
§6 审计报 告 ............................................................................................................................... 18
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ................................................................................................... 18
6.2 注册会 计师 的责 任 ............................................................................................................... 18
6.3 审计意 见 ............................................................................................................................... 19
§7 年度财 务报 表 ....................................................................................................................... 19
7.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ................................................................................................................................... 21
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ....................................................................................... 22
7.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 24
§8 投资组 合报 告 ....................................................................................................................... 54
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 54
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 55
8.3 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................... 55
8.4 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................... 56 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.5 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ....................... 57
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ........... 57
8.7 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ........... 57
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ....................... 57
8.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 57
8.10 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................... 58
8.11 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 58
§9 基金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................... 59
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 59
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................... 59
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................... 59
9.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ........................... 59
9.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................... 60
§10 开放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................... 60
§11 重大事 件揭 示 ....................................................................................................................... 60
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 60
11.2
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 60
11.3
涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 60
11.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 60
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 60
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 61
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 61
11.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 62
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ....................................................................................... 71
§13 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 71
13.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 71
13.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 71
13.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 金鹰元 安保 本混 合
基金主 代码 000110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 20 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 526,683,818.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰元 安保 本混 合 A 金鹰元 安保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000110 002513
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 26,934,672.64 份 499,749,145.38 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 运用投 资组 合保险 策略， 严格控 制投 资风 险 ，在为 符合保 本条 件
的投资 金额提 供保 本保障 的基础 上，力 争在 保本 周 期到期 时实现 基金 资
产的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 在投资 组合 管理过 程中采 取主动 投资 方法 ， 通过数 量化方 法严 格
控制风 险，并 通过 有效的 资产配 置策略 ，动 态调 整 安全资 产和风 险资 产
的投资 比例 ，以 确保 保本 周期到 期时 实现 基金 资产 的稳健 增值 。
本基金 股票、 权证等 风险 资产占 基金资 产的比 例不 超过 40% ；债 券、货
币市场 工具等 安全资 产占 基金资 产的比 例不低 于 60% ，其中， 现金 或到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。
业绩比 较基 准
2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
在基金 合同 生效 日， 业 绩 比较基 准为 中国 人民 银行 公布的 、 该 日适 用的 2
年期银 行定 期存 款利 率 （ 税后）； 并 随 着 2 年期 银行 定期存 款利 率的 调整
而动态 调整 。
风险收 益特 征 本基金 为积极 配置 的保本 混合型 基金， 属于 证券 投 资基金 当中的 低风 险金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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品种， 其长期 平均 风险与 预期收 益率低 于股 票型 基 金、非 保本的 混合 型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 周小磊
联系电 话 020-83282627 010-65169562
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 400-830-8003
传真 020-83282856 020-65169555
注册地 址
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道东段
商业银 行大 厦7 楼
广东省 广州 市越 秀区 东风 东路
713号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越秀
金融大 厦30 层
北京市 东城 区东 长长 安街 甲2号
广发银 行大 厦四 层
邮政编 码 510623 100005
法定代 表人 凌富华 杨明生
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
武汉市 武昌 区东 湖路 169 号众环 海华 大厦
2-9 层
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越 秀金 融大
厦 30 层
基金保 证人 广州越 秀金 融控 股集 团有 限公司
广州市 珠江 新城 珠江 西路 5 号广州 国际 金
融 中心 63 楼 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
金鹰元 安保
本 混合 A
金鹰元 安保
本 混合 C
金鹰元 安保
本 混合 A
金鹰元 安保
本 混合 C
金鹰元 安保
本 混合 A
金鹰元 安保 本
混合 C
本期已
实现收
益
1,352,326.0
2
3,919,748.8
6
39,427,161.8
7
-
13,849,216.4
0
-
本期利
润
-2,422,523.
24
-4,402,679.
77
40,903,353.2
4
-
18,037,306.3
8
-
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0189 -0.0121 0.0918 - 0.1271 -
本期加
权平均
净值利
润率
-1.82% -1.21% 8.66% - 12.02% -
本期基
金份额
净值增
长率
-0.21% -0.81% 15.82% - 12.94% -
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
金鹰元 安保 本
混合 A
金鹰元 安保 本
混合 C
金鹰元 安保 本
混合 A
金鹰元 安保 本
混合 C
金鹰元 安保 本
混合 A
金鹰元 安保 本混
合 C
期末可
供分配
利润
6,086,769.0
6
-4,057,263.
09
40,509,333.2
2
-
12,923,937.8
4
-
期末可
供分配
基金份
额利润
0.2260 -0.0081 0.2069 - 0.1299 -
期末基
金资产
净值
28,081,311.
13
495,691,882
.29
204,602,213.
52
-
112,770,528.0
4
-
期末基
金份额
净值
1.0426 0.9919 1.0448 - 1.1337 -
3.1.3 累计
期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
金鹰元 安保 金鹰元 安保 金鹰元 安保 金鹰元 安保 金鹰元 安保 金鹰元 安保 本金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本 混合 A 本 混合 C 本 混合 A 本 混合 C 本 混合 A 混合 C
基金份
额累计
净值增
长率
31.02% -0.81% 31.31% - 13.37% -
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
3、 期末 可供 分配 利润， 指期末 资 产负 债表 中未 分配 利润 与 未分 配利 润中 已实 现部 分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）；
4、依 据基 金合 同， 经与 本 基金托 管人 协商 一致 ，金 鹰元安 保本 混合 型证 券投 资基金 自 2016 年
3 月 10 日起 增设 C 类 份额， 故 C 类份 额无 上年 度及上 上 年度 可比 数据 （下 同） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
金鹰元安保本混合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.34% 0.12% 0.53% 0.01% -0.87% 0.11%
过去六 个月 -0.04% 0.09% 1.06% 0.01% -1.10% 0.08%
过去一 年 -0.21% 0.15% 2.13% 0.01% -2.34% 0.14%
过去三 年 30.53% 0.25% 9.00% 0.01% 21.53% 0.24%
自基金 合同 生
效起至 今
31.02% 0.24% 11.59% 0.01% 19.43% 0.23%
金鹰元安保本混合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.06% 0.10% 0.53% 0.01% -1.59% 0.09%
过去六 个月 -0.86% 0.08% 1.06% 0.01% -1.92% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
-0.81% 0.07% 1.73% 0.01% -2.54% 0.06%
本基金 的业 绩比 较基 准是 ：2 年期 银行 定期 存款 利率 （ 税后 ）。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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较
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 5 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日 ）
金鹰元安保本混合A
（2013 年 5 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日）
金鹰元安保本混合C
（2013 年 5 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日） 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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注：1 、本 基金 2013 年 5 日 20 日成 立。
2、 按 基金 合同 规定， 本基金 的 建仓 期为 6 个 月。 建仓 期 满后， 股票、 权证 等风 险 资产 占基 金资
产 的 比例 不超过 40% ；债 券、货 币市 场工 具等 安全 资产占 基金 资产 的比 例不 低于 60% ，其 中， 现金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
3、 本基 金的 业绩 比较 基准是 ：2 年期 银行 定期 存款 利率（ 税后 ）。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比图
金鹰元安保本混合A 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金鹰元安保本混合C
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 及过 去三 年内 未进 行利润 分配 。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ， 于2002 年12 月25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。2011 年 12 月 公司 获得 特定 客户 资 产管 理计 划业务
资格，2013 年7 月子 公司-深 圳前 海金 鹰资 产管 理有限 公 司成 立。
“以人为本、互信协作； 创新谋变、挑战超越”是 金鹰人的核心价值观，在 新经营团队的带领
下，通过全体员工的奋发 努力，公司近两年各方面 都发生了积极的蜕变，追 求以更高的标准为投资
者提供 贴心 专业 的财 富管 理服务 ，赢 得市 场认 可。
截至 2016 年 12 月 末， 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、
成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ，公 司旗 下管
理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个， 资产管 理总
规 模约 1800 亿元 。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
李
涛
固定收 益部 副总 监， 基金 经理
2015-
01-09
2016-
10-27
11
李涛先 生， 北京 大学 金融 学硕士 ， 证
券 从 业经历 11 年。 历任 光大银 行总
行资金部货币市场自营投资业务主
管、中银国际证券研究部宏观研究
员、广州证券资产管理总部投研总
监。2014 年 11 月加 入金 鹰基金 管理
有限公 司， 曾任 固定 收益 部副总 监、
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金、 金鹰
持久增 利债 券型 （LOF ）证券投 资基
金、 金 鹰元 安保 本混 合型 证券投 资基
金、 金 鹰元 丰保 本混 合型 证券投 资基
金、 金 鹰灵 活配 置混 合型 证券投 资基
金、 金 鹰元 祺保 本混 合型 证券投 资基
金基金 经理 。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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于
利
强
研究部 总监 、基 金经 理
2015-
09-07
- 8
于利强 先生 ，复 旦大 学金 融学学 士。
历任安 永华 明会 计师 事务 所审计 师，
华禾投资管理有限公司风险投资经
理， 2009 年 加入 银华 基金 管理有 限公
司， 历 任旅 游、 地产 、 中 小盘行 业研
究员和银华中小盘基金经理助理。
2015 年 1 月加 入金 鹰基 金管理 有限
公司， 现任 研究 部总 监、 金鹰中 小盘
精选证 券投 资基 金、 金鹰 元丰保 本混
合型证 券投 资基 金、 金鹰 元安保 本混
合型证 券投 资基 金、 金鹰 产业整 合灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 金 鹰改
革红利灵活配置混合型证券投资基
金、 金 鹰元 和保 本混 合型 证券投 资基
金、 金 鹰多 元策 略灵 活配 置混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
刘
丽
娟
固定收 益部 总监 ，基 金经 理
2016-
10-19
- 10
刘丽娟 女士 ， 中 南财 经政 法大学 工商
管理硕 士。 历任 恒泰 证券 股份有 限公
司交易 员， 投资 经理 ， 广 州证券 股份
有限公 司债 券投 资主 办。2014 年 12
月加入 金鹰 基金 管理 有限 公司， 现任
固定收 益部 总监 、 金 鹰货 币市场 证券
投资基 金、 金鹰 灵活 配置 混合型 证券
投资基 金、 金鹰 元安 保本 混合型 证券
投资基 金、 金鹰 元丰 保本 混合型 证券
投资基 金、 金鹰 元祺 保本 混合型 证券
投资基 金、 金鹰 元和 保本 混合型 证券
投资基 金、 金鹰 添益 纯债 债券型 证券
投资基 金、 金鹰 添利 纯债 债券型 证券
投资基 金、 金鹰 元盛 债券 型发起 式证
券投资 基金 （LOF ）基金经理。
吴
德
瑄
基金经 理、 基金 经理 助理
2016-
06-24
- 5
吴德瑄 先生 ， 兰 州交 通大 学工学 硕士
研究生 ， 历 任广 州证 券股 份有限 公司
资产管理部行业研究员，2015 年 1
月加入 金鹰 基金 管理 有限 公司， 历任
行业研 究员 ， 现 任金 鹰技 术领先 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理，
金鹰红利价值灵活配置混合型证券
投资基 金等 基金 的基 金经 理助理 。
黄
倩
倩
研究员 ，基 金经 理助 理
2016-
08-19
- 5
黄倩倩 女士 ， 硕 士研 究生 ， 历任 广州
证券股份有限公司资产管理部债券
交易员 ，2014 年 11 月加 入金鹰 基金
管理有 限公 司， 现任 固定 收益部 债券
交易员 ， 金 鹰货 币市 场证 券投资 基金
等基金 的基 金经 理助 理。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易 事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2016 年 债券 市场 行情， 整 个市 场经 历了 三轮 起落 ， 第一 轮起 落 （1 月—4 月） ， 第 二轮 起落
（5 月—9 月） ， 第三 轮起 落（9 月-12月 ）。
第一轮 起落 ： 15 年 12 月-16 年 1 月 初 ：对 2016 经济 预 期较 为悲 观、 资 产荒背 景 下机 构配 置需
求强劲 ，10 年国 债、10 年国 开 一度 触及 2.7% 与 3.0% 的 收益 率低 点。16 年 1 月初-16 年 4 月底 ：供
给侧改革进展较慢导致市 场对政府重回需求侧刺激 预期有所加强，1 月信贷 天量数据，大宗商品价
格反弹 ，CPI 超 预期， 经济企 稳 预期 再起，4 月 爆发 多起 信 用风 险事 件， 营 改增、 去杠 杆等 导致 收益
率大幅 上行 ：10 年国 债升至 2.95% ；10 年 国开 升至 3.5% 。 第二 轮起 落： 16 年 5 月-16 年 8 月初：5
月受营改增补丁，信用事 件平息，权威人士讲话的 利好影响，收益率开始回 落；6 月虽有保险通道
类业务监管文件引发市场 对金融去杠杆担忧，以及 美国加息预期反复等影响 ，导致债市有所反复，
但并未 形成 趋势 ； 6 月下 旬英 国 脱欧， 引发 全球 央行 相继 放 水的 预期， 7 月金融 和 投资数 据大 幅回 落，
前 期 集聚 的配 置压 力集 中释 放， 收益 率继 续下 行直到 8 月中 旬：10 年国 债下行至 2.64% ；10 年 国开
下行至 3.04% ；16 年 8 月中-16 年 8 月 底： 央行 重启 14 天逆 回购 、企 业盈 利数 据 改善 、美 联储 加息
预期上 升、 国内 债市 去杠 杆预期 ，造 成 8 月后 半月收 益 率大 幅上 行，10 年国 债升至 2.8% ，10 年国
开 升至 3.2% 。 第 三轮 起落： 16 年 9 月中-16 年 10 月 中， 经济 数据 低于 预期， 央行 祭出 28 天逆 回购
下 调 利率， 国庆 长假 期间出 台 房地 产限 购政 策， 收益 率 再下 一城：10 年 国债降 至 2.64% ，10 年 国开
降至 3.04% 。16 年 10 月-16 年 12 月： 国内 经济 形势 持续好 转， 主要 经济 指标 持续改 善，11 月美国
大选，特朗普意外获胜， 其宽财政及振兴制造业政 策导致海外风险偏好大幅 回升，美国国债收益率
持续回升，中美国债利差 持续收窄，同时，央行要 求抑制资产泡沫和防范经 济金融风险，货币政策
转向为 收紧 ，伴 随理 财纳 入 MPA 考核 传闻 ，机 构代 持事件 、监 管出 台理 财新 规、联 储 17 年加 息前
瞻指引超预期等负面事件 集中冲击债券市场，资金 市场也经历数次紧张时刻 ，受此影响，短端债券
收益大 幅攀 升， 十年 国开 上行幅 度 近 80bp，同业 存款 、同业 存单 上行 幅度 近 200BP，调整 速度 前所
未有。随后央行公开市场 操作连续大额净投放，对 冲维稳市场流动性，年底 财政存款集中投放，整
个银行 间流 动性 危机 得到 缓解。
2016 年股票市场整体呈现震荡分化的行情，全年上证指数下跌了 12.31% ，深成指数下跌了
19.64% ， 市场 整体 分化 较大 。 本基 金在 2016 年固 定 收益投 资方 面， 维持 了高 评级、 中短 久期 、 适 度
杠杆的 策略 ，同 时， 积极 参与货 币市 场回 购套 利， 赚取稳 定的 利差 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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截至 2016 年 12 月 31 日，基 金 A 类份 额净值 1.0426 元，本 报告 期份 额净 值增 长-0.21%， 同期
业绩比 较基 准增 长率 为 2.13%； 基金 C 类份 额净 值 0.9919 元 ，本 报告 期份 额净 值增长-0.81% ， 同期
业绩比 较基 准增 长率 为 1.73% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 17 年， 从经 济基 本 面来看 ，经 济内 生增 长动 力依旧 较弱 ，中 央经 济工 作会议 直指“房子 是
用来住 的, 不是 用来 炒的” ，2017 年 商品 房销售 放缓 之 后，商 品房 库存 可能 再次 累积， 对经 济形 成较
大压力。工业企业利润今 年持续改善，但主要由价 格驱动，需求相对不足， 工业企业利润改善向投
资传导有限，当前库存处 于低位，后续制造业企业 或主动补库存，但幅度与 持续性预计都有限。中
央经济工 作会议提出“ 财政政策要更 加积极有效” ，基建投资可 能保持相对较 高增长，但 受制于财政
收入乏力、赤字约束及总 体投资体量较高，基建投 资增长空间也不大。 2017 年非食品通胀可能温
和 回 升， 食品 通胀 可能 有所 放 缓， 通胀 总体 温和 的可 能 性较 大。 春节 移动 假日 因 素使 得明年 1 月 CPI
处 于 高位，2 月 快速 回落，3 月 之后 有所 回升， 下半 年通 胀 相对 平稳， 总体 处于相 对 温和 状态。 长期
来看对 债市 构成 支撑 。
从 货币 政策来 看，“ 稳 健中性”“调 节好 货币闸 门” 不仅仅 是方 向上偏 紧， 更意在调 整资 金投放 结
构。 保 量不 保价， 银行 非 银有别 ， 拉 长负 债久 期等 或是可 能的 方向 。 因 此我 们认 为 2017 年一 季度 流
动性整 体将 维持 在中 性偏 紧的状态 ， 且 一季 度理 财将 正 式纳入 MPA 考核， 管 理层防 风险 去杠 杆的 思
路将持 续 ， 机 构代 持事 件可 能会在 年后 迎来 正式 的监 管， 债券 市场 一季 度陷 入震 荡行情 的概 率较 大 。
从供需 来看 ， 供 给方 面，2017 年 财政 赤字 上升 有限 且专项 金融 债放 缓的 大背 景下， 整体 利率 债的 供
给 不 会明 显超过 2016 年 。 而信用 债的 净增 量可 能因 为表外 机构 的配 置需 求减 弱以及 监管 重新 限制 房
地产等企业发债而较 2016 年减少。需求方面，尽管 表外理财因为放缓而配债 需求减弱，但大型银
行的自营、保险、地方社 保以及养老金的配置需求 在增强，供需仍相对均衡 。而需求增强的这些机
构风险 偏好 更低 ，偏 好于 投资利 率债 和高 等级 信用 债，对 利率 债和 高等 级信 用债的 支撑 相对 明显 。
基于以上判断，我们认为 目前债券市场利率债、高 等级信用债、同业存单及 回购资产性价比好
于其他品种。在操作上本 基金仍将以配置中短久期 、中高等级信用债为主， 维持一定杠杆的操作，
同时积 极进 行长 端利 率债 的波段 操作 ，提 高组 合收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内，监察稽核工 作根据独立、客观、公正 的原则，按照规定的权限 和程序独立开展本
基金运作的合规性监察， 认真履行职责，通过材料 审阅、监督监控、覆盖检 查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业 务的合规运作，发现违规 隐患及时与有关业务人员 沟通并向管理层报告，
定期向 公司 董事 会和 监管 部门出 具监 察稽 核报 告。
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本报告期有关本基金的监 察稽核内容包括投资、交 易、研究、市场营销、信 息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术 、运营保障、行政管理等 后台支持工作。监察结果 显示，本报告期内公司
对本基 金的 管理 始终 都能 按照法 律法 规 、 基 金合 同 、 基金招 募说 明书 的要 求和 公司制 度的 规定 进行 。
本基金的投资决策、投资 交易程序、投资权限等各 方面均符合规定的要求； 交易行为合法合规，未
出现异常交易、操纵市场 的现象；未发现内幕交易 的情况；基金持有的证券 符合规定的比例要求；
基金专用交易席位年度交 易量比例符合证监会的有 关规定；相关的信息披露 真实、完整、准确、及
时；销 售工 作合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号） 与 《关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内，广发银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对金 鹰元安保本混合型 证券投资
基金（以 下称“ 本基 金”）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作方面进行了必要 的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面进行了认 真地复核，未发现本基金 管理人存在损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等数据真实、
准确和 完整 。
§6 审计报告
众环审 字（2017 ）050038 号
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金全 体份 额持 有人 ：
我 们审 计了 后附 的金 鹰元安 保本 混合 型证 券投 资基金 （以 下简 称“ 金鹰 元 安保本 混合 基金”）财
务报表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表和 2016 年度 的利 润表 、所 有者 权 益（ 基金 净值 ）变
动表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和公允列报财务报表 是金鹰元安保本混合基金 管理人金鹰基金管理有限 公司管理层的责任。
这种责 任包 括： （1） 按照 企 业会计 准则 和中 国证 券监 督管理 委员 会( 以下 简称“ 中国证 监会”) 发布 的有
关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表， 并使其实现公允反 映 ；（ 2 ）设计、执行和维护必
要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，金鹰元安保本 混合基金财务报表在所有 重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作的规定 编制，公允反映了金鹰
元安保 本混 合基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果和 基 金净 值变 动情 况。
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师
王兵
赵 会娜
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号 众 环海 华大厦 2-9 层
2017-03-25
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 元安 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 1,189,612.53 4,259,466.46
结算备 付金
6,430,507.01 2,000,323.69
存出保 证金
194,713.45 288,954.72
交易性 金融 资产 7.4.7.2 571,639,789.80 235,799,196.11
其中： 股票 投资
0.00 29,490,375.81
基金投 资
- - 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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债券投 资
571,639,789.80 206,308,820.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 122,762,864.04 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 8,373,836.55 4,161,748.36
应收股 利
- -
应收申 购款
99.21 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
710,591,422.59 246,509,689.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
185,099,515.90 40,100,000.00
应付证 券清 算款
5,555.55 -
应付赎 回款
67,032.24 654,585.79
应付管 理人 报酬
582,847.24 281,945.52
应付托 管费
97,141.22 46,990.92
应付销 售服 务费
41,974.21 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 94,291.14 268,231.67
应交税 费
2,143.80 2,143.80
应付利 息
56,696.37 3,475.86
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- - 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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其他负 债 7.4.7.8 771,031.50 550,102.26
负债合计
186,818,229.17 41,907,475.82
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 521,182,127.07 155,819,821.03
未分配 利润 7.4.7.10 2,591,066.35 48,782,392.49
所有者权益合计
523,773,193.42 204,602,213.52
负债和所有者权益总 计
710,591,422.59 246,509,689.34
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 元安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
3,660,882.66 49,628,519.13
1.利息 收入
18,816,275.48 11,086,570.42
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 193,046.86 1,295,550.04
债券利 息收 入
16,276,198.54 9,034,102.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,347,030.08 756,917.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-3,794,957.66 29,741,548.85
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -3,060,089.54 27,624,777.22
基金投 资收 益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14 -751,656.12 1,865,842.23
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 16,788.00 250,929.40 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 -12,097,277.89 1,476,191.37
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 736,842.73 7,324,208.49
减：二、费用
10,486,085.67 8,725,165.89
1．管 理人 报酬
5,905,116.00 5,245,962.86
2．托 管费
984,186.04 874,327.15
3．销 售服 务费
358,650.24 -
4． 交易 费用 7.4.7.20 722,607.82 731,662.40
5． 利息 支出
2,125,025.57 1,538,563.48
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,125,025.57 1,538,563.48
6． 其他 费用 7.4.7.21 390,500.00 334,650.00
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-6,825,203.01 40,903,353.24
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-6,825,203.01 40,903,353.24
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金鹰 元安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
155,819,821.03 48,782,392.49 204,602,213.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -6,825,203.01 -6,825,203.01
三、本期基金份额交易 365,362,306.04 -39,366,123.13 325,996,182.91 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
其中：1.基金 申购 款 1,004,409,066.62 2,024,134.49 1,006,433,201.11
2.基 金赎 回款 -639,046,760.58 -41,390,257.62 -680,437,018.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
521,182,127.07 2,591,066.35 523,773,193.42
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
99,468,059.57 13,302,468.47 112,770,528.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 40,903,353.24 40,903,353.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
56,351,761.46 -5,423,429.22 50,928,332.24
其中：1.基金 申购 款 1,258,659,055.23 316,410,577.81 1,575,069,633.04
2.基 金赎 回款 -1,202,307,293.77 -321,834,007.03 -1,524,141,300.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基 155,819,821.03 48,782,392.49 204,602,213.52 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 7.1 至 7.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
金鹰元 安保本混合型证券投资基 金(简称" 本基金") ，经中国 证券监督管理委员会（简 称" 中国 证
监会" ）基金部函[2013]361 号文《关于 金鹰元安 保 本混合型证券 投资基金 备 案确认的函》 批准， 于
2013 年 5 月 20 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
257,736,730.13 份基 金份 额 。 本基 金的 基金管 理人 为 金鹰基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为广 发银 行
股份有 限公 司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月修 改的 《 企业 会计准
则－基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称“企业 会计 准
则”） ，中 国证 券投 资基 金业 协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告>》 和中 国证
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 而编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《 证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等 有
关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产分 类 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金融资产应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有
至到期投资、贷款和应收 款项，以及可供出售金融 资产。金融资产分类取决 于本基金对金融资产的
持有意 图和 持有 能力 。
本基金将持有的股票投资 、债券投资和衍生工具（ 主要系权证投资）于初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
(2) 金融负 债分 类
金融负债应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他
金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成 本。
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2) 债券投 资
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。
买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。债 券投资成本，按成
交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。
卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
后入账 。
配股权证及由股权分置改 革而被动获得的权证，在 确认日记录所获分配的权 证数量，该类权证
初始成 本为 零。
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4)分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 27 页共 72 页
(5) 回购协 议
基金持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下：
1、股 票估 值原 则和 方法
（1）上 市流 通股 票的 估值
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经
济环境 未发 生重 大变 化 ， 以 最近交 易日 的收 盘价 估值 ； 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。
（2）未 上市 股票 的估 值
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票
的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化 ，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化 的，可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。
首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。
（3）长 期停 牌股 票的 估值
已停牌 股票 且潜 在估 值调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响在 0.25％以上 的 ，本 基金 根据
中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ， 根 据具 体情 况采
用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数的 通 知》 提供 的指 数收 益法 、 市盈 率法 等估 值技
术进行 估值 。
（4）有 明确 锁定 期股 票的估 值
首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上 市的同一股票的收
盘 价 估值； 非公 开发 行且 处于 明 确锁 定期 的股 票， 按 监管 机 构或 行业 协会 的有 关规 定 确定 公允价值。
2、 固定 收益 证券 的估 值原则 和 方法
（1）交易所市场上市交易 或挂牌转让的固定收益品 种（另有规定的除外 ） ，选 取第三方估值机
构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值；
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券， 按 估值 日 收盘价 减去 可转 换债 券收 盘价中 所含 债券 应
收利息后得到的净价进行 估值；估值日没有交易的 ，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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最近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，确定
公允价 格。
（3） 交易 所市 场挂 牌转 让 的资产 支持 证券 和私 募债 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在估 值技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（4） 交 易所 市场 发行 未上市 或 未挂 牌转 让的 固定 收益 品 种， 采用 估值 技术 确定 公 允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
（5） 银 行间 市场 交易 的固 定收益 品种 ， 选取 第三 方 估值机 构提 供的 相应 品种 当日的 估值 净价 进
行估值 。
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ，且第 三方 估值 机构 未提 供估值 价 格的 固定 收益 品种 ， 按成 本估 值。
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3、权 证估 值原 则和 方法
认沽/ 认 购权 证的 估值 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交易 的认 沽/ 认 购权 证按 估值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的 ，可参考类似投资品种
的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交易 市价 ， 确定公 允价 格。 未 上市 交 易的认 沽/ 认购 权证 采用
估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量 的情况下，按成本估值； 停止交易、但未行权的
权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
4、 股指 期货 估值 原则 和方法
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，采用最近交易 日结算价估值。当日结算 价及结算规则以《中国
金融期 货交 易所 结算 细则 》为准 。如 法律 法规 今后 另有规 定的 ，从 其规 定。
5、 其他 资产 的估 值原 则和方 法
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。
6、 在任 何情 况下， 基 金管理 人 采用 上述 1-5 项 规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值， 均应 被认 为采
用了适当的估值方法。但 是，如果基金管理人有充 足的理由认为按上述方法 对基金财产进行估值不
能客观反映其公允价值的 ，基金管理人可在综合考 虑市场成交价、市场报价 、流动性、收益率曲线
等多种 因素 的基 础上 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 方法 估值 。
7、 国家 有最 新规 定的 ，按其 规 定进 行估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认。 未实 现平 准金与 已实 现平准 金均 在" 损益
平准金" 科目 中核 算， 并于期 末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计
提；
4 、 买入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售金 融资 产的 摊余 成本 及实 际利 率（当 实际 利率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账；
6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入
账；
7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账；
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金 融资 产、 交 易性 金融 负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失；
10、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
1、 基金 管理 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 1.2% 的年 费率逐 日计 提；
2、 基金 托管 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 0.2% 的年 费率逐 日计 提；
3、本 基 金 A 类基 金份 额不收 取 销售 服务 费， C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值
的 0.1% 的 年费 率逐 日计 提；
3、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 6 次， 每次 收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 80% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不进 行 收益 分配 ；
2、 本基 金收 益分 配方 式：
（1） 保本 周期 内： 仅采 取 现金分 红一 种收 益分 配方 式，不 进行 红利 再投 资；
（2） 转型 后： 现金 分红 与 红利再 投资 ， 投 资者 可选 择现金 红利 或将 现金 红利 自动转 为相 应类 别
的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现 金分红；投资者可以在
不同销售机构对本基金设 置为相同的分红方式，亦 可设置为不同的分红方式 ，即同一基金账户对本
基金在 各销 售机 构设 置的 分红方 式相 互独 立、 互不 影响。
3、 基金 收益 分配 后各 类基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即基 金收 益分配 基准 日 的各类 基金 份额 净
值减去 每单 位该 类基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。
4、 由 于本 基金 各类 基金 份 额的费 用不 同， 各基 金份 额类别 对应 的可 分配 收益 将有 所不 同， 本基
金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分部报告
本基金 本年 度无 分部 报告 。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃)等 情况 ， 本基 金根 据中国 证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金估 值业 务的 指导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 无差 错更 正。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页共 72 页
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 。
2、营业 税、 增值 税、 企业所 得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起 ，证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知 》 ， 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入、 债券 的利 息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债 券发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ； 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持
股期限 在 1 个 月以 上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年 的，
暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
7.4.7重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 1,189,612.53 4,259,466.46
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
存款期 限 3 个月-1 年 - -
存款期 限 1 个月 以内 - -
其他存 款 - -
合计 1,189,612.53 4,259,466.46
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 0.00 0.00 0.00
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 90,660,740.52 89,856,789.80 -803,950.72
银行间 市场 489,184,537.43 481,783,000.00 -7,401,537.43
合计 579,845,277.95 571,639,789.80 -8,205,488.15
资产支 持证 券 - - - 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页共 72 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 579,845,277.95 571,639,789.80 -8,205,488.15
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 26,719,143.29 29,490,375.81 2,771,232.52
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 174,992,003.08 176,272,820.30 1,280,817.22
银行间 市场 30,196,260.00 30,036,000.00 -160,260.00
合计 205,188,263.08 206,308,820.30 1,120,557.22
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 231,907,406.37 235,799,196.11 3,891,789.74
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产及 衍生 金融 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 68,800,000.00 -
银行间 市场 53,962,864.04 53,962,864.04
合计 122,762,864.04 53,962,864.04
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页共 72 页
合计 - -
注：本 基金 上年 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年12月31日
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单 价 数量（ 张）
估值
总额
其中： 已出
售或再 质
押总额
买断
式逆
回购
交易
中取
得的
债券
1014760
01
14 贵州
久联
MTN00
1
2017-01-0
3
107.93 500,000.00
53,965,00
0.00
0.00
合计
500,000.00
53,965,00
0.00
0.00
项目
上年度 末
2015年12月31日
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单 价 数量（ 张）
估值
总额
其中： 已出
售或再 质
押总额
合计
- - -
注：本 基金 上年 度末 无买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,616.27 8,138.79
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页共 72 页
应收结 算备 付金 利息 2,893.80 900.10
应收债 券利 息 7,880,201.50 4,152,579.47
应收买 入返 售证 券利 息 489,037.38 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 87.60 130.00
合计 8,373,836.55 4,161,748.36
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 76,361.62 266,908.17
银行间 市场 应付 交易 费用 17,929.52 1,323.50
合计 94,291.14 268,231.67
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 31.50 102.26
预提审 计费 53,000.00 32,000.00
预提信 息披 露费 718,000.00 518,000.00
合计 771,031.50 550,102.26
7.4.7.9 实收基金
金鹰元 安保 本混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页共 72 页
基金份 额（份 ） 账面金 额
上年度 末 195,825,317.24 155,819,821.03
本期申 购 6,190,655.61 4,926,064.27
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -175,081,300.21 -139,312,903.61
本期末 26,934,672.64 21,432,981.69
金鹰元 安保 本混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（份 ） 账面金 额
本期申 购 999,483,002.35 999,483,002.35
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -499,733,856.97 -499,733,856.97
本期末 499,749,145.38 499,749,145.38
7.4.7.10 未分配利润
金鹰元 安保 本混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 40,509,333.22 8,273,059.27 48,782,392.49
本期利 润 1,352,326.02 -3,774,849.26 -2,422,523.24
本期基金份额交易产生的
变动数
-35,774,890.18 -3,936,649.63 -39,711,539.81
其中： 基金 申购 款 1,288,756.50 216,256.98 1,505,013.48
基金赎 回款 -37,063,646.68 -4,152,906.61 -41,216,553.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,086,769.06 561,560.38 6,648,329.44
金鹰元 安保 本混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 3,919,748.86 -8,322,428.63 -4,402,679.77 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页共 72 页
本期基金份额交易产生的
变动数
1,980,797.73 -1,635,381.05 345,416.68
其中： 基金 申购 款 3,389,560.81 -2,870,439.80 519,121.01
基金赎 回款 -1,408,763.08 1,235,058.75 -173,704.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,900,546.59 -9,957,809.68 -4,057,263.09
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 119,942.28 1,261,400.74
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 0.00 0.00
结算备 付金 利息 收入 30,481.24 31,720.83
其他 42,623.34 2,428.47
合计 193,046.86 1,295,550.04
7.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 282,044,350.98 287,283,135.14
减：卖 出股 票成 本总 额 285,104,440.52 259,658,357.92
买卖股 票差 价收 入 -3,060,089.54 27,624,777.22
7.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 基金 投资 收益 。
7.4.7.14 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页共 72 页
日 日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券到 期 兑付 ）
成交总 额
852,359,998.02 474,180,997.95
减： 卖出债 券 （、 债转 股 及债券 到期
兑付） 成本 总额
831,303,073.65 464,603,144.92
减：应收 利息 总额 21,808,580.49 7,712,010.80
买卖债 券差 价收 入 -751,656.12 1,865,842.23
7.4.7.14.1 资产支持证券 投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 资产 支持 证券。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 权证 。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 16,788.00 250,929.40
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 16,788.00 250,929.40
7.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -12,097,277.89 1,476,191.37
——股票 投资 -2,771,232.52 674,481.10
——债券 投资 -9,326,045.37 801,710.27
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
2.衍生 工具 - - 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -12,097,277.89 1,476,191.37
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 732,116.62 7,298,844.21
转换费 收入 4,726.11 12,969.09
其他 - 12,395.19
合计 736,842.73 7,324,208.49
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 714,527.82 728,487.40
银行间 市场 交易 费用 8,080.00 3,175.00
合计 722,607.82 731,662.40
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 53,000.00 32,000.00
信息披 露费 300,000.00 260,000.00
银行汇 划费 - -
其他 100.00 -
银行间 市场 账户 维护 费 37,400.00 42,650.00
合计 390,500.00 334,650.00
7.4.7.22 分部报告
本基金 本年 度无 分部 报告 。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.8或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
广发银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
540,190,737.17 100.00% 549,725,510.47 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% - - 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页共 72 页
注：本 基金 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
319,275,421.24 100.00% 182,041,330.68 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
4,777,900,000.00 100.00% 3,313,854,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
384,235.33 100.00% 76,361.62 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
386,907.95 100.00% 266,908.17 100.00% 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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注：1、 股 票交 易佣 金的 计提 标 准： 支付 佣金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,905,116.00 5,245,962.86
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 136,005.77 241,624.91
注：1 、 基金 管理 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 1.2% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×1.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2、 基金 管理 费每 日计 提， 按月支 付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金管 理费划 款指 令， 基
金 托 管人 复核 后与 次月前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、
公休假 等， 支付 日期 顺延 。
保本周 期内 ，本 基金 的担 保费用 从基 金管 理人 的管 理费用 收入 中列 支。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转
为变更 后的“金鹰 元安 债券型 证 券投 资基 金”的基 金份额 ， 管理 费按 前一 日基 金资 产 净值的 0.75% 的
年费率 计提 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 984,186.04 874,327.15 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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注：1 、 基金 托管 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 0.2% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2、 基金 托管 费每 日计 提， 按月支 付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金托 管费划 款指 令， 基
金 托 管人 复核 后于 次月前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 。公 休日 等， 支
付日期 顺延 。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转
为变更 后的“金鹰 元安 债券型 证 券投 资基 金”的基 金份额 ， 托管 费按 前一 日基 金资 产 净值的 0.2% 的年
费率计 提。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰元 安保 本混 合 A 金鹰元 安保 本混 合 C 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 358,650.22 358,650.22
合计 - 358,650.22 358,650.22
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰元 安保 本混 合A 金鹰元 安保 本混 合C 合计
金鹰直 销 - - 0.00
广州证 券 - - 0.00
广发银 行 - - 0.00
合计 - - 0.00
注：1 、本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费，C 类基 金份 额的 销售 服务费 年 费率为 0.1% 。
在通常 情况 下， C 类 基金份 额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 资产 净值的 0.1% 年费 率计 提。 计
算方法 如下 ：
H=E×0.1%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
2、 基 金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 ， 于次 月前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性划 出， 由金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页共 72 页
基金管 理人 代收 ，基 金管 理人收 到后 按照 相关 合同 规定支 付给 基金 销售 机构 等。若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。销售 服务 费主 要用 于支 付销售 机构 佣金 、以 及基 金管理 人的 基金 行销 广
告费、 促销 活动 费、 基金 份额持 有人 服务 费等 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行股 份有 限公
司
1,189,612.53 119,942.28 4,259,466.46 1,261,400.74
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过" 广 发银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户" 转存 于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息，在 资产 负债 表中 的" 结算 备 付金" 科 目中 单独
列 示。 本 基金 结算 备付 金本 年 度期 末余额 6,430,507.01 元， 结算 备付 金利 息收入 30481.24 元； 2015
年结算 备付 金期 末余 额 2,000,323.69 元 ，结 算备 付金利 息 收入 31,720.83 元。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末无 流通 受限证 券。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券银 行间 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证 券 余额款 109,399,515.90 元 ，抵 押证 券如 下：
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1480271 14 虞交 通债 2017-01-03 106.24 100,000.00 10,624,000.00
101553018
15 联通
MTN002
2017-01-03 100.35 500,000.00 50,175,000.00
101660049
16 赣高 速
MTN003
2017-01-03 98.69 500,000.00 49,345,000.00
111699018
16 瑞丰 银行
CD073
2017-01-03 97.98 30,000.00 2,939,400.00
合计
1,130,000.00 113,083,400.00
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额款
75,700,000.00 元。 其中 35,700,000.00 元于 2017 年 1 月 3 日到 期，20,000,000.00 元于 2016 年 1 月 5
日到期 ， 20,000,000.00 元于 2016 年 1 月 6 日 到期。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券交 易
所交易的债券或在新质押 式回购下转入质押库的债 券，按证券交易所规定的 比例折算为标准券后，
不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1）风 险管 理控 制制 度 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页共 72 页
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2）投 资管 理制 度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3）监 察稽 核制 度
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证监 会核 准。
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页共 72 页
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的股票市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超 过该 证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用 风险，建立了内部评级体 系，通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分
评估证 券的 风险 。
7.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年度 末
2015 年12 月31 日
A-1 - 0.00
A-1 以下 - 0.00
未评级 49,650,000.00 0.00
合计 49,650,000.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页共 72 页
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年度 末
2015 年12 月31 日
AAA 329,819,290.00 140,740,982.00
AAA 以下 56,327,499.80 15,487,838.30
未评级 - -
合计 386,146,789.80 156,228,820.30
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金所 持证券均在证券交易所上 市，因此除部分基金资产 流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均 能及时变现。本基金所持 有的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此 账面 余 额即 为未 折现 的合
约到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的固定 收益 品种 ，所 面临 的最大 市场 价格 风险 由所 持有的 金融 工具 的公 允价 值决定 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。本基金管理人每日对
本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页共 72 页
银行存 款
1,189,61
2.53
- - - - - - - -
1,189,61
2.53
结算备 付金
6,430,50
7.01
- - - - - - - -
6,430,50
7.01
存出保 证金
194,713.
45
- - - - - - - -
194,713.
45
交易性 金融 资产 - - - - -
190,637,
840.00
380,897,
659.80
104,290.
00
-
571,639,
789.80
买入返 售金 融资 产
122,762,
864.04
- - - - - - - -
122,762,
864.04
应收证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
8,373,83
6.55
8,373,83
6.55
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 99.21 99.21
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 130,577,
697.03
-
-
-
-
190,637,
840.00
380,897,
659.80
104,290.
00
8,373,93
5.76
710,591,
422.59
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
185,099,
515.90
- - - - - - - -
185,099,
515.90
应付证 券清 算款 - - - - - - - - 5,555.55 5,555.55
应付赎 回款 - - - - - - - -
67,032.2
4
67,032.2
4
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
582,847.
24
582,847.
24
应付托 管费 - - - - - - - -
97,141.2
2
97,141.2
2
应付销 售服 务费 - - - - - - - -
41,974.2
1
41,974.2
1
应付交 易费 用 - - - - - - - -
94,291.1
4
94,291.1
4
应交税 费 - - - - - - - - 2,143.80 2,143.80
应付利 息 - - - - - - - -
56,696.3
7
56,696.3
7
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
771,031.
50
771,031.
50
负债总 计 185,099, - - - - - - - 1,718,71 186,818,金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页共 72 页
515.90
3.27
229.17
利率敏 感度 缺口 -54,521,
818.87
-
-
-
-
190,637,
840.00
380,897,
659.80
104,290.
00
6,655,22
2.49
523,773,
193.42
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
4,259,46
6.46
- - - - - - - -
4,259,46
6.46
结算备 付金
2,000,32
3.69
- - - - - - - -
2,000,32
3.69
存出保 证金
288,954.
72
- - - - - - - -
288,954.
72
交易性 金融 资产 - - - - -
89,734,1
62.00
116,467,
838.30
106,820.
00
29,490,3
75.81
235,799,
196.11
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
4,161,74
8.36
4,161,74
8.36
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 6,548,74
4.87
-
-
-
-
89,734,1
62.00
116,467,
838.30
106,820.
00
33,652,1
24.17
246,509,
689.34
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
40,100,0
00.00
- - -
40,100,0
00.00
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
654,585.
79
654,585.
79
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 281,945. 281,945.金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页共 72 页
52 52
应付托 管费 - - - - - - - -
46,990.9
2
46,990.9
2
应付销 售服 务费 - - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - -
268,231.
67
268,231.
67
应交税 费 - - - - - - - - 2,143.80 2,143.80
应付利 息 - - - - - - - - 3,475.86 3,475.86
应付利 润 - - - - - - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
550,102.
26
550,102.
26
负债总 计
-
-
-
-
-
40,100,0
00.00
-
-
1,807,47
5.82
41,907,4
75.82
利率敏 感度 缺口 6,548,74
4.87
-
-
-
-
49,634,1
62.00
116,467,
838.30
106,820.
00
31,844,6
48.35
204,602,
213.52
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.利率 上升 25 个 基点 -1,973,493.63 -701,457.12
2.利率 下降 25 个 基点 1,973,493.63 701,457.12
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页共 72 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 0.00 0.00 29,490,375.81 14.41
交易性 金融 资产 －债 券投 资 571,639,789.80 109.14 206,308,820.30 100.83
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 571,639,789.80 109.14 235,799,196.11 115.25
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
金鹰元 安保 本混 合 A
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% -428,834.47 28,149,226.33
业绩比 较基 准变 动-5% 428,834.47 -28,149,226.33
金鹰元 安保 本混 合 C
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 33,441,807.10 -
业绩比 较基 准变 动-5% -33,441,807.10 -
7.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页共 72 页
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 571,639,789.80 80.45
其中： 债券 571,639,789.80 80.45
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 122,762,864.04 17.28
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融 53,962,864.04 7.59 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页共 72 页
资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,620,119.54 1.07
7 其他各 项资 产 8,568,649.21 1.21
8 合计 710,591,422.59 100.00
8.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
8.3 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.3.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000426 兴业矿 业 10,331,759.00 5.05
2 002174 游族网 络 7,942,111.60 3.88
3 600428 中远海 特 7,832,861.44 3.83
4 000662 天夏智 慧 7,363,868.48 3.60
5 000657 中钨高 新 6,815,474.76 3.33
6 600961 株冶集 团 5,998,915.00 2.93
7 000725 京东方 Ａ 5,953,000.00 2.91
8 600195 中牧股 份 5,831,702.59 2.85
9 000778 新兴铸 管 5,461,295.39 2.67
10 300315 掌趣科 技 5,016,681.00 2.45
11 300347 泰格医 药 4,907,737.64 2.40
12 002221 东华能 源 4,822,908.00 2.36
13 600221 海南航 空 4,746,000.00 2.32
14 300436 广生堂 4,251,384.00 2.08
15 600497 驰宏锌 锗 4,229,134.90 2.07
16 603883 老百姓 3,460,601.50 1.69
17 002112 三变科 技 3,456,000.00 1.69
18 002556 辉隆股 份 3,077,353.00 1.50
19 000063 中兴通 讯 3,073,483.57 1.50
20 600711 盛屯矿 业 3,032,192.00 1.48
8.3.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页共 72 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000426 兴业矿 业 10,581,551.00 5.17
2 600428 中远海 特 8,915,442.67 4.36
3 002174 游族网 络 7,133,382.00 3.49
4 000657 中钨高 新 6,615,724.44 3.23
5 600873 梅花生 物 6,448,741.00 3.15
6 000662 天夏智 慧 6,405,240.26 3.13
7 000725 京东方 Ａ 6,218,000.00 3.04
8 600195 中牧股 份 5,891,010.00 2.88
9 002510 天汽模 5,860,417.75 2.86
10 000778 新兴铸 管 5,488,800.00 2.68
11 600961 株冶集 团 5,382,217.00 2.63
12 300315 掌趣科 技 4,863,028.00 2.38
13 600221 海南航 空 4,705,071.00 2.30
14 600497 驰宏锌 锗 4,647,035.52 2.27
15 300347 泰格医 药 4,373,101.50 2.14
16 002221 东华能 源 4,364,446.00 2.13
17 300436 广生堂 3,882,230.69 1.90
18 002438 江苏神 通 3,564,916.40 1.74
19 603883 老百姓 3,466,956.00 1.69
20 000063 中兴通 讯 3,269,261.00 1.60
8.3.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成本 （成 交） 总额 258,385,297.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 282,044,350.98
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 27,990,000.00 5.34
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页共 72 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 143,175,789.80 27.34
5 企业短 期融 资券 49,650,000.00 9.48
6 中期票 据 243,061,000.00 46.41
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 107,763,000.00 20.57
9 其他 - -
10 合计 571,639,789.80 109.14
8.5 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （ ％）
1 088040 08 铁道 01 500,000.00 50,695,000.00 9.68
2 101553018
15 联通
MTN002
500,000.00 50,175,000.00 9.58
3 011698670
16 西江
SCP004
500,000.00 49,650,000.00 9.48
4 136513 16 电投 03 500,000.00 49,430,000.00 9.44
5 101660049
16 赣高 速
MTN003
500,000.00 49,345,000.00 9.42
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
8.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资股 指期 货。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页共 72 页
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资国 债期 货。
8.10.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.10.3 本期国债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资国 债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2 本 基金 报告 期内 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
194,713.45
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
8,373,836.55
5 应收申 购款
99.21
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
8,568,649.21
8.11.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 投资 。
8.11.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
8.11.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页共 72 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰元 安保 本混
合 A
2,912 9,249.54 748,073.73 2.78% 26,186,598.91 97.22%
金鹰元 安保 本混
合 C
2
249,874,572
.69
499,749,125.44 100.00% 19.94 0.00%
合计 2,914 180,742.56 500,497,199.17 95.03% 26,186,618.85 4.97%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
金鹰元 安保 本混 合 A - -
金鹰元 安保 本混 合 C - -
合计 0.00 0.00%
注：无
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰元 安保 本混 合 A -
金鹰元 安保 本混 合 C -
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰元 安保 本混 合 A -
金鹰元 安保 本混 合 C -
合计 0
注：无 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页共 72 页
9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰元 安保 本混 合 A 金鹰元 安保 本混 合 C
基金合 同生 效日 （2013 年 5 月 20
日）基金 份额 总额
257,736,730.13 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 195,825,317.24 -
本报告 期基金 总申 购份 额 6,190,655.61 999,483,002.35
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 175,081,300.21 499,733,856.97
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,934,672.64 499,749,145.38
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 报告 期内 基金 管理 人增 聘曾长 兴先 生为 公司 副总 经理， 相关 事项已 于2016 年 5 月 13 日 进行
了信息 披露 。
2、本 报告 期内 ，托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 53000 元。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 61 页共 72 页
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广州证 券股 份
有限公 司
2 540,190,737.17 100.00% 384,235.33 100.00% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2） 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
（3） 具有 较强 的全 方位 金融服 务能 力和 水平 ，包 括但不 限于 ：有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的选择 程 序如 下：
（1） 本基 金管 理人 根据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2） 基金 管理 人和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回购 交易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回 购成
交总额 的
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页共 72 页
比例
广州证 券股 份
有限公 司
319,275,421.
24
100.00%
4,777,900,
000.00
100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于指 数熔 断期 间场 内基 金申购 赎回 业务 安
排的公 告
证券时 报等 2016-01-04
2
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
证券时 报等 2016-01-04
3
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-01-06
4
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
证券时 报等 2016-01-07
5
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-01-08
6
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司费 率优 惠
并开通 定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-01-13
7
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-01-18
8
关于金 鹰基 金新 增东 兴证 券为代 销机 构并 开
通转换 的公 告
证券时 报等 2016-01-19
9
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 包
商银行 股份 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-01-19
10
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与申万 宏源 费率 优惠 活动 的公告
证券时 报等 2016-01-19
11
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 银行 网上 银行 、 手机 银 行基 金申 购费
率优惠 的公 告
证券时 报等 2016-01-20
12
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年第
4 季度 报告
证券时 报等 2016-01-21
13
关于安 信证 券新 增为 我司 旗下部 分基 金的 代
销机构 并开 通基 金定 投、 转 换及参 与费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2016-01-26
14
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 凯石 财
富基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-01-28
15
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 华金 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-01-28
16 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费 证券时 报等 2016-01-28 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 63 页共 72 页
率优惠 活动 的公 告
17
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增钱景 财富 为代 销机 构并 开通基 金定 投及 参
与费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-01-29
18
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增金元 证券 为代 销机 构并 开通基 金转 换业 务
的公告
证券时 报等 2016-02-02
19
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与平安 证券 定投 及费 率优 惠活动 的公 告
证券时 报等 2016-02-17
20
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-02-23
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 恒宇 天泽 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投、 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-01
22
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增广发 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
费率优 惠、 定投 及转 换业 务的公 告
证券时 报等 2016-03-04
23
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 渤海 证券 为
代销机 构并 开通 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-08
24
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于暂停 旗下 部分 基
金参与 北京 君德 汇富 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-03-08
25
关于金 鹰元 安保 本混 合型 证券投 资基 金增 加
基金份 额类 别并 修改 基金 合同及 托管 协议 的
公告
证券时 报等 2016-03-08
26
金鹰元 安保 本混 合证 券投 资基金 托管 协议 （增
设 C 类份 额）
证券时 报等 2016-03-08
27
金鹰元 安保 本混 合证 券投 资基金 基金 合同 （增
设 C 类份 额）
证券时 报等 2016-03-08
28
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在顺 德农 商行 开
通旗下 部分 基金 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-11
29
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 中正 达
广投资 管理 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-03-15
30
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中航 证券 为代 销机 构并 开通转 换业 务的 公
告
证券时 报等 2016-03-15
31
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中国 邮政 储
蓄银行 股份 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构及开 通基 金定 投和 转换 业务的 公告
证券时 报等 2016-03-17
32
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中经 北证 （北
京 ） 资产 管理 有限 公司 为旗下 部 分基 金代 销机
构并开 通定 投、 转换 业务 及费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-03-23
33 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 邮政 储蓄 银 证券时 报等 2016-03-23 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 64 页共 72 页
行股份 有限 公司 代销 旗下 部分基 金定 投费 率
优惠的 公告
34
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与中信 建投 证券 股份 有限 公司费 率优 惠活 动
并开通 定投 、转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-03-25
35
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并参 与费 率优 惠的 公告
证券时 报等 2016-03-25
36
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于大同 证券 有限 责
任公司 代理 销售 旗下 部分 基金并 开通 定投 及
转换业 务的 公告
证券时 报等 2016-03-30
37
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 华融 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构并 开通费 率优 惠、 定投
及转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-03-30
38
【年报 】金 鹰元 安保 本混 合型证 券投 资基 金
2015 年 年度 报告 （摘 要）
证券时 报等 2016-03-30
39
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-04-01
40
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
1 季度 报告
证券时 报等 2016-04-20
41
金鹰基 金管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金参 与深
圳市新 兰德 证券 投资 咨询 有限公 司费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2016-04-23
42
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 晟视 天下 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-04-23
43
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增珠海 盈米 财富 管理 有限 公司为 代销 机构 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-04-28
44
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增开源 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
定投、 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-04-29
45
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-05-03
46
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 攀赢 金
融信息 服务 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-05-05
47
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 关闭 支
付宝服 务的 公告
证券时 报等 2016-05-05
48
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增首创 证券 有限 责任 公司 为代销 机构 并开 通
定投及 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-05-06
49 关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的 证券时 报等 2016-05-09 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 65 页共 72 页
公告
50
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 懒猫 金融 信息 服务 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-05-10
51
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
中国光 大银 行股 份有 限公 司开通 定投 及转 换
业务的 公告
证券时 报等 2016-05-11
52
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加民生 银行 直销 银行 费率 优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-05-13
53
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-05-16
54
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-05-19
55
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-05-23
56
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 招商 银行 股
份有限 公司 为旗 下部 分基 金代销 机构 并开 通
定投和 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-05-25
57
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-05-27
58
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-05-30
59
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增深圳 市金 斧子 投资 咨询 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投以 及参 加其 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-06-02
60
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-06-06
61
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中国 中投 证券 有限 责任 公司为 代销 机构 并
开通定 投及 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-06-07
62
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-06-13
63
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中信 证券 （山 东） 有限 责 任公司 为代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-06-15
64
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的公 告
证券时 报等 2016-06-16
65
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-06-20
66
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 工商 银行 股
份有限 公司 代销 旗下 部分 基金开 通定 投并 进
行定投 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-06-21
67 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于变更 分红 方式 业 证券时 报等 2016-06-23 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 66 页共 72 页
务规则 的公 告
68
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-06-27
69
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金更 新的 招
募说明 书摘 要 2016 年第 1 号
证券时 报等 2016-06-28
70
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-07-04
71
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 武汉 市伯 嘉
基金销 售有 限公 司为 旗下 部分基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-07-06
72
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-07-11
73
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 和耕 传承 基
金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 代销 机构 的
公告
证券时 报等 2016-07-15
74
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-07-18
75
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
2 季度 报告
证券时 报等 2016-07-21
76
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 乾道 金融 信
息服务( 北京) 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销
机构的 公告
证券时 报等 2016-07-22
77
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 南充 市商 业
银行股 份有 限公 司 为 旗下部 分 基金 代销 机构
并开通 定投 和转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-07-22
78
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 泰诚 财富 基
金销售 （大 连） 有限 公司 为 我司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-07-25
79
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-07-25
80
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于招商 证券 股份 有
限公司 开通 金鹰 旗下 部分 基金定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-08-04
81
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-08-08
82
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-08-15
83
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 基煜 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-08-16
84
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-08-22
85
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金关 于限 制
大额申 购及 转换 转入 业务 的公告
证券时 报等 2016-08-24 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 67 页共 72 页
86
【半年 报】 金鹰 元安 保本 混 合型证 券投 资基 金
2016 年 半年 度报 告（ 摘要）
证券时 报等 2016-08-27
87
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-08-29
88
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 汇成 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-09-02
89
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-09-05
90
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 格上 富
信投资 顾问 有限 公司 为本 公司旗 下基 金代 销
机构的 公告
证券时 报等 2016-09-09
91
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 直销 渠道 转
换费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-09-09
92
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-09-10
93
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-09-12
94
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 微众 银行 为
本公司 旗下 基金 代销 机构 并开通 定投 业务 的
公告
证券时 报等 2016-09-13
95
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-09-19
96
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-09-20
97
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告
证券时 报等 2016-09-21
98
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-09-22
99
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 基金 代
销机构 的公 告
证券时 报等 2016-09-23
100
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-09-26
101
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 前海 凯
恩斯基 金销 售有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-09-29
102
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 天天 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构的 公告
证券时 报等 2016-09-30
103
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-10-10 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 68 页共 72 页
104
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-10-14
105
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 厦门 市鑫 鼎
盛控股 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-10-14
106
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金关 于恢 复
大额申 购及 转换 转入 业务 的公告
证券时 报等 2016-10-15
107
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-10-17
108
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 元安 保本 混
合型证 券投 资基 金增 聘基 金经理 的公 告
证券时 报等 2016-10-19
109
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 万得 投
资顾问 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-10-21
110
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-10-24
111
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
3 季度 报告
证券时 报等 2016-10-25
112
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 凤凰 金信 （银
川 ） 投资 管理 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-10-26
113
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 元安 保本 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理变更 的公 告
证券时 报等 2016-10-27
114
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 奕丰 金融 服
务 （深 圳） 有限 公司 为本 公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-02
115
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-11-07
116
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 深圳 前海 微
众银行 股份 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-11-08
117
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在广 发证 券股 份
有限公 司开 通本 公司 旗下 部分基 金定 投及 转
换业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-09
118
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 网上 直销 渠
道费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-11-09
119
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增民生 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-11-11
120
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司新增 中邮 证券 为
代销机 构并 代销 旗下 部分 基金的 公告
证券时 报等 2016-11-11
121 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于安信 证券 股份 有 证券时 报等 2016-11-11 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 69 页共 72 页
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告
122
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于广州 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-11-11
123
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-11-14
124
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 国美 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-16
125
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-11-17
126
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-11-21
127
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 微动 利
投资管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-22
128
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 蛋卷 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-25
129
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-11-28
130
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 云湾 投
资管理 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-29
131
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-11-29
132
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-12-05
133
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开
放式基 金申 购赎 回下 限及 最低转 换份 额限 制
的公告
证券时 报等 2016-12-06
134
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金直 销柜 台申 购赎 回下 限及最 低转 换份 额
限制的 公告
证券时 报等 2016-12-07
135
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 好买 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-12-08
136
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 唐鼎 耀
华投资 咨询 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-08 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 70 页共 72 页
137
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 创金 启
富投资 管理 有限 公司 为代 销机构 并代 销旗 下
部分基 金的 公告
证券时 报等 2016-12-09
138
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-12
139
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-12-12
140
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-12-19
141
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 途牛 金
融信息 服务 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-21
142
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 苏宁 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-12-22
143
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-12-22
144
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 蚂蚁 （杭 州）
基金销 售有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 定投业 务的 公告
证券时 报等 2016-12-23
145
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-12-26
146
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中证 金牛 （北
京 ） 投资 咨询 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-28
147
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 河南 和信 证
券投资 顾问 股份 有限 公司 为本公 司旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 基金 转换、 基金 定投 业务
的公告
证券时 报等 2016-12-28
148
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-12-28
149
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金更 新的 招
募说明 书摘 要 2016 年第 2 号
证券时 报等 2016-12-28
150
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的再 次提 示公 告
证券时 报等 2016-12-29
151
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行“2017 倾心 回馈”基 金定 投优 惠活
动的公 告
证券时 报等 2016-12-29
152
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 杭州 科地 瑞
富基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
证券时 报等 2016-12-29 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 71 页共 72 页
告
153
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 浙江 金观 诚
财富管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-12-29
154
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告
证券时 报等 2016-12-30
155
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国光大 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-12-30
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 元 安保本 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2、 《金 鹰元 安保 本混 合型证 券 投资 基金 基金 合同 》。
3、 《金 鹰元 安保 本混 合型证 券 投资 基金 托管 协议 》。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额 净值 、季 度报 告及 其 他临 时公 告。
13.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 72 页共 72 页
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 九日
