金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
金鹰货 币市场 证券投 资基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 九日 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情 况 ..................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 15
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ............................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说 明 ............................................................................. 16
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........................................ 16
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................. 16
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................. 17
6.2 注册 会计 师的 责任 ......................................................................................................................... 17
6.3 审计 意见 ......................................................................................................................................... 18
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产 负债 表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润 表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表 附注 ........................................................................................................................................ 23
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................. 49
8.2 债券 回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 50
8.4 报告 期内 投资 组合 平均剩 余 存续 期超过 240 天情 况说明 ......................................................... 51
8.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ......................................................................................... 51
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 52 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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8.7“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 ........................................................... 52
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25%情况 说明 ............................................................................ 53
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 .............................................................................. 53
8.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 ..................... 53
8.9 投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 53
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 54
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 .................................................................................... 54
9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ......................................................................... 54
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 ..................................... 55
9.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ............................................................................................. 55
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 ........................................................................................................... 55
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 56
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .................................................................................................................. 56
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 56
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 56
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 .................................................................................................. 57
11.9 其他 重大 事件 ............................................................................................................................... 57
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 65
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 ....................................................................................................................................... 66
13.3 查阅 方式 ....................................................................................................................................... 66
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 金鹰货 币
基金主 代码 210012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 7 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,968,235,092.33 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 210012 210013
报告期末下属分级基金的份额总
额 137,351,911.51 份 7,830,883,180.82 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力求 保持 基金 资产 本金 的安全 性和 资产 高流 动性 的基础 上 ， 力 争获 得超
过基金 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。
投资策 略
本基金结 合 “ 自 上而下”和“ 自下而 上” 的研 究方法 对 各类可投 资资 产进行
合 理 的配 置和 选择。 本基金 审 慎考 虑各 类资 产的 收益 性、 流动 性及 风险 性
特征， 在风 险与 收益 的配 比中， 力求 将各 类风 险降 到最低 ， 并 在控 制投 资
组合良 好流 动性 的基 础上 为投资 者获 取稳 定的 收益 ， 具 体投 资策 略包 含以
下几个层面： 整体资产配置策略（利率 分析策略、久期管理策略 ） 、类属
配置策 略、 债券 类资 产配 置策略 、流 动性 管理 策略 、逆回 购策 略。
业绩比 较基 准 税后一 年期 定期 存款 利率 （即（ 一年 期定 期存 款利 率× （1- 利息税 率） ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 田青
联系电 话 020-83282627 010-67595096
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 010-67595096
传真 020-83282856 010-66275853
注册地 址
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道东
段商业 银行 大厦7楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 510623 100033
法定代 表人 凌富华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大厦
30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
武汉市 武昌 区东 湖路 169 号众环 海华 大厦
2-9 层
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司
广州市 天河 区珠 江东路 28 号越秀 金融 大厦
30 层 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
本期已 实现 收益
2,676,174.5
1
183,963,38
8.61
5,062,541.1
6
42,555,132.
43
12,699,161.
36
25,949,074.
58
本期利 润
2,676,174.5
1
183,963,38
8.61
5,062,541.1
6
42,555,132.
43
12,699,161.
36
25,949,074.
58
本期净 值收 益率 2.4582% 2.7042% 3.6405% 3.8903% 4.9315% 5.1843%
3.1.2 期末数 据 和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
期末基金资产净
值
137,351,91
1.51
7,830,883,1
80.82
96,887,144.
83
2,751,026,9
53.89
261,316,94
3.49
714,306,66
4.94
期末基金份额净
值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3 累计期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
累计净 值收 益率 15.9057% 17.0438% 13.1249% 13.9620% 9.1512% 9.6945%
注：本 基金 合同 于 2012 年 12 月 07 日生 效， 截至 本报告 季末 本基 金成 立已 经满三 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．金鹰货币 A ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.5896% 0.0016% 0.3781% 0.0000% 0.2115% 0.0016%
过去六 个月 1.2370% 0.0021% 0.7562% 0.0000% 0.4808% 0.0021%
过去一 年 2.4582% 0.0031% 1.5041% 0.0000% 0.9541% 0.0031%
过去三 年 11.4248% 0.0074% 6.5932% 0.0018% 4.8316% 0.0056% 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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自基金 合同 生效
起至今
15.9057% 0.0101% 9.7986% 0.0018% 6.1071% 0.0083%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
2 ．金鹰货币 B ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6502% 0.0016% 0.3781% 0.0000% 0.2721% 0.0016%
过去六 个月 1.3592% 0.0021% 0.7562% 0.0000% 0.6030% 0.0021%
过去一 年 2.7042% 0.0031% 1.5041% 0.0000% 1.2001% 0.0031%
过去三 年 12.2314% 0.0074% 6.5932% 0.0018% 5.6382% 0.0056%
自基金 合同 生效
起至今
17.0438% 0.0101% 9.7986% 0.0018% 7.2452% 0.0083%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、金鹰货币 A
2 、金鹰货币 B 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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注：1 、 本基 金于 2012 年 12 月 7 日成 立。2、 按基 金合同 规定 ，本 基金 建仓 期为六 个月 。建 仓
期满后 ， 各 项投 资比 例符 合本基 金合 同的 规定 。3、 本基金 业绩 比较 基准 为一 年期定 期存 款利 率 （ 税
后）。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
1 、 金鹰货币 A 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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2 、金鹰货币 B
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
金鹰货 币 A ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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基金
2016 年 2,659,113.01 - 17,061.50 2,676,174.51 -
2015 年
5,074,698.06 - -12,156.90 5,062,541.16 -
2014 年
12,775,714.5
9
- -76,553.23 12,699,161.36 -
合计 20,509,525.6
6 - -71,648.63 20,437,877.03 -
金鹰货 币 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年
182,562,831.
28
- 1,400,557.33 183,963,388.61 -
2015 年
42,266,273.2
0
- 288,859.23 42,555,132.43 -
2014 年
26,047,824.0
8
- -98,749.50 25,949,074.58 -
合计 250,876,928.
56 - 1,590,667.06 252,467,595.62 -
注：1 、 本基 金以 份额 面值 1.0000 元固 定份 额净 值 交易方 式， 每日 计算 当日 收益并 全部 分配 ，
每月以 红利 再投 资方 式集 中支付 累计 收益 ，即 按份 额面 值 1.0000 元转 为基 金 份额；
2、 本基 金合 同于 2012 年 12 月 07 日成 立， 截至 报告 期 末已 满三 年。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“以 人为 本、 互信 协作； 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观， 在 新经营 团 队的 带领 下，
通过全体员工的奋发努力 ，公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变，追求以 更高的标准为投资者提
供贴心 专业 的财 富管 理服 务，赢 得市 场认 可。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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截至 2016 年 12 月 末， 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、
成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ，公 司旗 下管
理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个， 资产管 理总
规 模约 1800 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘丽娟
固定收 益
部总监 、
基金经 理
2015-07-22 - 10
刘丽娟女士，中南财经政法大学
工商管理硕士。历任恒泰证券股
份有限公司交易员，投资经理，
广州证券股份有限公司债券投资
主办。 2014 年 12 月加 入金 鹰基金
管理有限公司，现任固定收益部
总监、金鹰货币市场证券投资基
金、金鹰灵活配置混合型证券投
资基金、金鹰元安保本混合型证
券投资基金、金鹰元丰保本混合
型证券投资基金、金鹰元祺保本
混合型证券投资基金、金鹰元和
保本混合型证券投资基金、金鹰
添益纯债债券型证券投资基金、
金鹰添利纯债债券型证券投资基
金、金鹰元盛债券型发起式证券
投资基 金（LOF ）基金经 理。
黄倩倩
研究员 ，
基金经 理
助理
2016-07-01 - 5
黄倩倩女士，硕士研究生，历任
广州证券股份有限公司资产管理
部 债 券交 易员， 2014 年 11 月加入
金鹰基金管理有限公司，现任固
定收益部债券交易员，金鹰货币
市场证券投资基金等基金的基金
经理助 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易 事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时间窗 下 （ 日内 、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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回顾 2016 年 债券 市场 行情， 整 个债 券市 场 收益 率呈现 震 荡向 上的 走势 。 一季度 受 房价 和食 品价
格持续 上升 的影 响，CPI 超预期 ，加 之房 地产 投资 增速改 善,PMI 数据也 得到 进一步 改善 ，整 体经 济
基本面 企稳 和通 胀抬 头给 了债券 市场 一定 的上 行压 力， 引 致收 益率 缓慢 上行 。4 月 MPA 初次 考核造
成的流动性余悸叠加频频 爆出的信用风险事件、营 改增的落地，市场悲观情 绪蔓延，市场利率急速
上 行 。直至 5 月受 营改 增 补丁， 权威 人士 讲话 的利 好影响 ，市 场情 绪好 转， 利率转 而下 行。6 月英
国退欧 引发 避险 情绪 上升 ， 全球 债市 收益率 竞相 创 出新低 ， 在外 围债 券市 场收 益 率竞 相下 行以 及市
场配置 压力 集中 释放 拉动 下，国 内债 券市 场收 益率 也经历 了一 波下 行， 随后 公布的 7 月 份经 济金融
数据大幅弱 于预期， 关键 期限利率债 收益率全 线下 行， 十年期 国债收益 率一 度下行至 2.635% ，创
2009 年以 来新 低。 自 8 月中 开 始， 由 于前 期债 券收益 率 下行 速度 较快、幅度较 大，获利 盘获 利了 结
锁 定 收益， 央 行相 继重启 14 天及 28 天 逆回 购， 通过“ 缩短放 长” 控 杠杆 意图 明显， 8 月经 济金 融数 据
较 7 月份 呈现 改善 的趋 势， 市 场对 经济 悲观 预期 有所 修 正， 债券 收益 率出 现了 一 波回 调。10 月 初在
国庆期间密集出台的楼市 限购限贷政策影响下，市 场预期房地产投资将下行 并带动经济基本面下行
压 力 进一 步增 大， 十年 期国 债 收益 率于 10 月 21 日 又下行 至前 期低 位， 10 月底 表 外理 财将 纳入 MPA
考核的消息延续了今年以来监管层防风险、去杠杆的政策思路，11 月初美国 大选中川普意外获胜，
其大规模财政刺激计划引 发市场对美国经济增长和 再通胀预期增强，全球风 险偏好提升，美元指数
表现强劲，海外国债收益 率大幅上行，人民币贬值 预期强烈，外汇占款持续 流出，债券收益率持续
缓步上行；随着年末临近 ，货币市场流动性持续紧 张，同业存款、同业存单 发行利率大幅上行，市
场对监管层去杠杆的决心 进一步担忧，叠加国海代 持事件的发酵以及市场传 闻某基金货币产品巨额
亏损的 消息 ，市 场恐 慌情 绪蔓延 ，债 券收 益率 快速 调整， 并于 12 月 20 日到达 全 年收 益的 最高 点，
十年期 国债 相比 年初 大幅 上行 近 60BP ， 十年 国开 债上 行 幅度近 80BP ， 同业 存款 、 同业 存单 上行幅
度近 200BP， 调整 幅度 虽未 超过 2013 年钱 荒时 ， 但调 整 速度 之快 前所 未有。 随 着 证监 会出 面协 调国
海代持事件和货币市场流 动性的好转，市场恐慌情 绪缓解，债券收益率在年 末最后几个交易日快速
下行。 整体 来看 ，全 年信 用债表 现强 于利 率债 ，中 等评级 信用 债优 于高 等级 信用债 。
在货币 市场 上， 全年 央行 公开市 场操 作 7 天逆 回购利 率 仍一 直维 持在 2.25% 的位置 ，重 启的 14
天及 28 天逆 回购 利率 在 2.4% 和 2.55%的水 平， 到 期续 作的 MLF 利率未变但 期 限延长 ， 公开 市场 释
放流动 性的 成本 持续 上升 ， 银行 间 7 天 质押 式回 购利 率 维持在 2.5% 到 2.8% 的 较高位 置。 根据 对货 币
基金所能投资的存单、存 款、现券和回购等几大类 品种的配比选择以及对市 场行情的判断，我们分
别采取适时加减久期和调 整各品种在组合中占比的 策略，在保持组合流动性 和安全性的前提下，取
得了一 定超 额收 益。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ，基 金 A 类 份额 本报 告 期份额 净 值收 益率为 2.4582% ， 同期业 绩比 较基
准收益 率为 1.5041% ；B 类份额 本报 告期 份额 净值 收益率 为 2.7042% ，同 期业 绩 比较 基准 收益 率为
1.5041% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 经济 基本面 上： 经济 内生 增长 动力依 旧 较弱， 中央 经济 工作会 议 直指“ 房子 是用
来住的,不是 用来 炒的” ，2017 年房 地产 投资在 调控 政 策下销 量放 缓将 面临 下行 压力； 中央 经济 工作
会议提出“ 财政政策 要更加积极有效” ，基建投 资可能保持相对 较高增长，但受制于财政 收入乏力、
赤字约束及总体投资体量 较高，基建投资增长空间 也不大；制造业在企业盈 利改善下小幅反弹，但
主要由价格驱动，需求相 对不足，在供给侧改革约 束以及对经济前景预期不 乐观的情况下，企业融
资和投 资需 求并 未改 善。 整体经 济仍 面临 下行 压力 。物价 方面 ：OPEC 和非 OPEC 减产 推升 油价上
涨，供 给侧 改革 推升 钢铁 、煤炭 价格 ，在 非食 品价 格走高 的压 力下 ，明 年 CPI 中枢水平 预计 将小 幅
提升。政 策面上：中央经济工作会 议提及货币政策“ 稳健中性” ，适应货 币供应方式新变 化，调节好
货币闸 门， 货币 政策 预计 将较 2016 年收 紧。
基于以 上判 断， 我 们认 为 2017 年货 币市 场流 动性 整体 将 维持 在中 性偏 紧状 态， 且 银行 理财 将于
一 季 度正 式纳入 MPA 考核,对于 银行 理财 、同 业存单 的 监管 政策 尚未 落地 ，监 管 层防 风险 、去 杠杆
的监管 思路 将持 续， 短期 债券和 同业 存单 、 同 业存 款利率 都难 以回 到 2016 年 市场调 整前 的低 位， 货
币市场基金所能投资的资 产将维持在较高收益，这 将使货币基金所能获得的 投资收益将保持在较好
的水平。我们将在保持投 资组合较好流动性和安全 性的前提下，根据投资者 结构变化，结合市场形
势，适 时调 整组 合各 类资 产比例 和久 期， 竭力 为持 有人服 务。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作根据独立、客观、公正 的原则，按照规定的权限 和程序独立开展本
基金运作的合规性监察， 认真履行职责，通过材料 审阅、监督监控、覆盖检 查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业 务的合规运作，发现违规 隐患及时与有关业务人员 沟通并向管理层报告，
定期向 公司 董事 会和 监管 部门出 具监 察稽 核报 告。
本报告期有关本基金的监 察稽核内容包括投资、交 易、研究、市场营销、信 息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术 、运营保障、行政管理等 后台支持工作。监察结果 显示，本报告期内公司
对本基金的管理基本能按 照法律法规、基金合同、 基金招募说明书的要求和 公司制度的规定进行。
本基金 的投 资决 策、 投资 交易程 序、 投资 权限 等各 方面均 符合 规定 的要 求； 交易行 为基 本合 法合 规，金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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未出现 异常 交易 、 操 纵市 场的现 象； 未发 现内 幕交 易的情 况； 基金 持有 的证 券符合 规定 的比 例要 求；
基金专用交易席位年度交 易量比例符合证监会的有 关规定；相关的信息披露 真实、完整、准确、及
时；销 售工 作合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事项 的通 知》 （ 证监 会计 字[2007]15 号） 与 《关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据相 关法 律法 规及 《 金 鹰货币 市场 基金 基金 合同 》 ， 本基 金每 日将各 级基 金 份额实 现的 基金 净
收益全 额分 配给 基金 份额 持有人 。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 A 实施利 润 分配的 金额 为 2,676,174.51 元。
报告期 内， 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 B 实施 利润分 配 的金 额为 183,963,388.61 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
众环审 字（2017 ）050028 号
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金全体 份额 持有 人：
我们审 计了 后附 的金 鹰货 币市场 证券 投资 基金 （以 下简称“金鹰 货币 基金” ） 财务报 表， 包括 2016 年
12 月 31 日的 资产 负债 表和 2016 年度 的利 润表 、 所有 者 权益 （基 金净 值） 变动表 以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是金鹰货币基金管理人金 鹰基金管理有限公司管理 层的责任。这种责
任包括 ： （1 ） 按 照企 业会 计 准则和 中国 证券 监督 管理 委员会( 以下 简称“ 中 国证监 会”)发布 的有 关规 定
及允许的基金行业实务操 作编制财务报表，并使其 实现公允反映； （2）设计 、执行和维护必要的内
部控制 ，以 使财 务报 表不 存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，金鹰货币基金 财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列
示的中国证监会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作的规定编制，公 允反映了金鹰货币基金
2016 年 12 月 31 日的 财务状 况 以及 2016 年 度的 经营成 果 和基 金净 值变 动情 况。
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 中国 注册 会计师
王兵
赵会 娜
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号 众 环海 华大厦 2-9 层
2017-03-25
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 903,629,737.52 255,310,744.21
结算备 付金
0.00 -
存出保 证金
- - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,122,705,747.24 2,314,300,594.13
其中： 股票 投资
0.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
4,122,705,747.24 2,314,300,594.13
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 3,219,063,088.36 411,100,418.02
应收证 券清 算款
- 61,010,756.50
应收利 息 7.4.7.5 28,726,746.74 33,281,162.88
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
8,274,125,319.86 3,075,003,675.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
299,899,350.15 224,999,407.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
354,119.66 4,926.81
应付管 理人 报酬
1,933,434.61 704,182.95
应付托 管费
585,889.27 213,388.73
应付销 售服 务费
83,342.05 45,438.43
应付交 易费 用 7.4.7.7 85,231.41 64,275.40
应交税 费
- -
应付利 息
291,536.85 14,113.89 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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应付利 润
1,789,388.95 371,770.12
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 867,934.58 672,073.19
负债合计
305,890,227.53 227,089,577.02
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 7,968,235,092.33 2,847,914,098.72
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
7,968,235,092.33 2,847,914,098.72
负债和所有者权益总 计
8,274,125,319.86 3,075,003,675.74
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
230,605,809.53 57,768,873.36
1.利息 收入
229,387,642.32 44,400,136.71
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 33,825,487.32 10,106,788.10
债券利 息收 入
156,299,891.32 30,693,962.85
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
39,262,263.68 3,599,385.76
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,129,383.58 13,368,736.65
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14.1 1,129,383.58 13,368,736.65
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.2 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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股利收 益 7.4.7.17 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 88,783.63 -
减：二、费用
43,966,246.41 10,151,199.77
1．管 理人 报酬
23,058,336.98 4,617,453.11
2．托 管费
6,987,374.92 1,399,228.23
3．销 售服 务费
962,519.87 481,314.23
4． 交易 费用 7.4.7.20 - -
5． 利息 支出
12,469,902.72 3,205,532.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,469,902.72 3,205,532.31
6． 其他 费用 7.4.7.21 488,111.92 447,671.89
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
186,639,563.12 47,617,673.59
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
186,639,563.12 47,617,673.59
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 2,847,914,098.72 - 2,847,914,098.72
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 186,639,563.12 186,639,563.12
三、本期基金份额交易产生 5,120,320,993.61 - 5,120,320,993.61 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
其中：1.基金 申购 款 40,808,545,941.45 0.00 40,808,545,941.45
2.基 金赎 回款 -35,688,224,947.84 0.00 -35,688,224,947.84
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -186,639,563.12 -186,639,563.12
五、期末所有者权益（基金
净值） 7,968,235,092.33 0.00 7,968,235,092.33
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 975,623,608.43 - 975,623,608.43
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 47,617,673.59 47,617,673.59
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列） 1,872,290,490.29 - 1,872,290,490.29
其中：1.基金 申购 款 9,196,070,766.51 - 9,196,070,766.51
2.基 金赎 回款 -7,323,780,276.22 - -7,323,780,276.22
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -47,617,673.59 -47,617,673.59
五、期末所有者权益（基金
净值） 2,847,914,098.72 - 2,847,914,098.72
注：本 基金 合同 于 2012 年 12 月 07 日生 效， 截至 报告期 末已 满三 年。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署： 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 23 页共 66 页
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰货 币市 场基 金（ 简称“本基金” ） 经中 国证券 监督 管理委 员会 （简 称" 中 国证监 会"）证 监基
金字[2012]1105 号文 《关 于金鹰 货币 市场 证券 投资 基金备 案确 认的 函》 批准 ，于 2012 年 12 月 7 日
募 集 成立。 本基 金为 契约型 开 放式， 存续 期限 不定， 首 次 募集 规模为 2,925,528,953.04 份基 金份 额。
本基金 募集 期间 自 2012 年 11 月 19 日起 至 2012 年 12 月 3 日止, 净认 购额 2,925,440,807.27 元， 认
购资金 在认 购期 间的 银行 利息 88,145.77 元折 算成 基 金资产 。 上述 资金 已于 2012 年 12 月 5 日全 额划
入本基金在基金托管人中 国建设银行股份有限公司 开立的本基金托管专户。 验资机构为立信羊城会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。 基金 管理 人为 金鹰 基 金管理 有限 公司 ， 基 金注 册登记 机构 为金 鹰基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 （简 称“ 建设 银行”）。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金鹰 货币市场证券投资基金基 金合同》的有关规
定，本基金投资于法律法 规允许投资的金融工具， 具体范围如下：现金；通 知存款；短期融资券；
一年以 内（ 含一 年） 的银 行定期 存款 、大 额存 单； 剩余期 限在 397 天 以内 （含 397 天 ）的 债券 、资
产支持证券和中期票据； 期限在一年以内（含一年 ）的债券回购；期限在一 年以内（含一年）的中
央银行 票据 以及 中国 证监 会、中 国人 民银 行认 可的 其他具 有良 好流 动性 的货 币市场 工具 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 2015 年度 财务 报表按 照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日颁布 并于 2014 年 7 月修改 的《 企业
会 计 准则 －基 本准 则》和 41 项 具体 会计 准则 及其 应 用指南 、解 释及 其他 相关 规定（ 以下 合称“企业
会计准 则”） ， 中 国证 券投资 基 金业 协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基 金会 计核 算业 务指
引 》 、中 国证 监会 发布 的《证 券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》和
中国证 监会 发布 的基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等 有
关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 24 页共 66 页
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
基金记账本位币和编制本 财务报表所采用的货币均 为人民币。除有特别说明 外，均以人民币元
为单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金融 资产 的分 类 根据本 基金 的业 务特 点和 风险管 理要 求， 本基 金将 所持有 的金 融资 产在 初
始确认时划分为以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和贷款及 应收款项。以公允价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产为 债券 投资 ， 在资 产负 债表中 作为 交 易性金 融资 产列 报。 本
基金持有的各类应收款项 、买入返售金融资产等在 活跃市场中没有报价、回 收金额固定或可确定的
非衍生 金融 资产 分类 为贷 款及应 收款 项。
2. 金融 负债 的分 类 根据本 基金 的业 务特 点和 风险管 理要 求， 本基 金将 持有的 金融 负债 在初 始
确认时 全部 划分 为其 他金 融负债 。 其他 金融 负债 包 括各类 应付 款项 、卖 出回 购金融 资产 款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认，相关交易费用计 入初始确认金额。以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，取
得时支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
为应收 项目 。 本 基金 对所 持有的 债券 投资、 贷款 及 应收款 项和 其他 金融 负债 以摊余 成本 法进 行后 续
计量。 本会 计期 间内 ，本 基金持 有的 债券 投资 的摊 余成本 接近 其公 允价 值。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该 金融 资产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以公 允价 值计 量且 其变动 计 入当 期损 益的 金融 资产
债券 投资
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 25 页共 66 页
买入银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 按应 付或 实际 支付的 全部 价款( 不含 应收 利息)入账 ， 相关交
易费用 计入 债券 投资 的初 始成本 。
买入央行票据和零息债券 等贴现债券，于交易日按 应付或实际支付的全部价 款入账，相关交易
费用计 入债 券投 资的 初始 成本。
卖 出 银行 间市 场交 易的 债券 于 交易 日确 认债 券投 资收 益。 卖出 债券 按移 动加 权平 均 法结 转成本。
2. 贷款 及应 收款 项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其他 金融 负债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金的债券投资等金融 资产，均以实际利率法计 算的摊余成本估算公允价 值。在本基金存续
期间，基金管理人定期计 算本基金投资组合摊余成 本与其他可参考公允价值 指标之间的偏离程度，
并定期测试其他可参考公 允价值指标确定方法的有 效性。投资组合的摊余成 本与其他可参考公允价
值指标 产生 重大 偏离 的 ， 按其他 公允 价值 指标 对组 合的账 面价 值进 行调 整 ， 调整差 额确 认为“公允 价
值变动 损益” ， 并 按其 他公允 价 值指 标进 行后 续计 量。 如基 金份 额净 值恢 复至 1 元， 恢复 使用 摊余 成
本估算公允价值。如有确 凿证据表明按上述方法不 能客观反映交易性金融工 具的公允价值，基金管
理人将 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 确定 最能 反映公 允价 值的 价格 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额。 每份 基 金份额 面值 为人 民 币 1.00 元。 申 购、 赎回 、
转换及分红再投资等引起 的实收基金的变动分别于 上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入 基金的实收基金增加和转 出基金的实收基金减少， 以及因类别调整而引起
的 金 鹰货币 A 、 金鹰 货币 B 基金 份额 之间 的转 换所产 生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认， 并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/ （ 累计 亏损） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利息 收入 (1) 存款 利息 收入按 存款 的本 金与 适用 利率逐 日计 提 。 (2) 本基 金持有 的附 息 债券、
贴现券 按摊 余成 本和实 际 利率计 算确 定利 息收入 。 (3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产
的摊余 成本 在返 售期 内以 实际利 率法 逐日 计提 。
2. 投资 收益 债 券投 资收益 于交 易日 按卖 出债 券交易 日的 成交 总额 扣除 应结转 的债 券投 资成 本
与应收 利息( 若有) 后的 差额 确认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1. 本基 金的 基金 管理 人报酬 按 前一 日基 金资 产净 值×0.33% 的年 费率 逐日 计提 。
2. 本基 金的 基金 托管 费按前 一 日基 金资 产净 值×0.10%的 年费 率逐 日计 提。
3. 本基 金 A 级基金 份额 和 B 级基 金份 额的 销售 服务费 分 别按 前一 日该 级基 金资 产 净值的 0.25%
和 0.01%的年 费率 逐日 计提 。
4. 卖出 回购金 融资 产支出 按卖出 回购金 融资产 的摊 余成本 在回购 期限内 以实 际利率 法逐日 计
提。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ； 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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3 、“ 每日分 配、按月支付” 。本基 金根据每日基金 收益情况 ，以每万份基金 已实现收 益为基准，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并分 配， 每月 集中 支付。 投资人 当日 收益 分配 的计 算保留 到小 数点 后 2 位，
小 数 点后第 3 位按 截尾 原 则处理 ，因 去尾 形成 的余 额进行 再次 分配 ，直 到分 完为止 ；
4、 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将 当日 收益 全部 分配 ， 若当 日已 实现 收益 大于 零时， 为投 资人 记
正收益；若当日已实现收 益小于零时，为投资人记 负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资
人不记 收益 ；
5 、本基 金每日进 行收益计算 并分配时 ，每月累 计收益 支付方式 只采用红 利再投 资( 即红利 转基
金份额) 方 式， 投资 人可 通过 赎 回基 金份 额获 得现 金收 益； 若投 资人 在每 月累计 收 益支 付时， 其累 计
收益为正值，则为投资人 增加相应的基金份额，其 累计收益为负值，则缩减 投资人基金份额。若投
资人赎 回基 金份 额时 ，其 对应收 益将 立即 结清 ；若 收益为 负值 ，则 从投 资人 赎回基 金款 中扣 除；
6、 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额 自
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
7、 法律 法规 或监 管机 构另有 规 定的 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
本基金 本报 告期 内无 分部 报告。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
无其他 重要 的会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 内无 会计 差错更 正。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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7.4.6 税项
（1）印 花税
根 据 财政 部、国家 税务 总局 财 税字【2007 】84 号文 《关于 调整 证券 （股 票） 交易印 花税 率的 通
知》 的规 定， 自 2007 年 5 月 30 日 起， 调整 证券 （股票 ） 交 易印 花税 税率 ， 由 原先 的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题 的 通知》 的规 定， 股 权分置 改 革过 程中 因非 流通 股股 东 向流 通股 股东 支付 对价 而 发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 ；
经国务院批准，根据财政 部、国家税务总局《关于 调整证券（股票）交易印 花税率的通知》的
规定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整 证券 （股 票） 交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，证 券 （股 票） 交易
印花税调整为单边征税， 由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花 税，受让方不再征收，
税率不 变。
( 2 ) 营 业税 、增 值税 、企业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起 ，证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
（3）个 人所 得税
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题
的 通 知》 ， 对基 金取 得的 股票 的 股息、 红利 收入、 债券 的 利息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20%的个 人所 得税 ；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年的 ，暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市 场取 得的 上市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个 月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税 率 计征 个人 所得 税。 （上市 公 司派 发股 息红 利， 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 3,629,737.52 2,310,744.21
定期存 款 900,000,000.00 253,000,000.00
其 中： 存款 期限
1-3 个月 600,000,000.00 30,000,000.00
存款期 限 1 个月
以内
- 51,000,000.00
存款期 限 3-6 个
月( 含）
300,000,000.00 172,000,000.00
其他存 款 - -
合计 903,629,737.52 255,310,744.21
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 30 页共 66 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 4,122,705,747.24 4,119,376,000.00 -3,329,747.24 -0.04
合计 4,122,705,747.24 4,119,376,000.00 -3,329,747.24 -0.04
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 2,314,300,594.13 2,319,733,866.23 5,433,272.10 0.19
合计 2,314,300,594.13 2,319,733,866.23 5,433,272.10 0.19
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/ 负 债。`
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 1,640,150,000.00 -
银行间 市场 1,578,913,088.36 -
合计 3,219,063,088.36 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 411,100,418.02 81,599,283.77
合计 411,100,418.02 81,599,283.77 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 31 页共 66 页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
单位： 人民 币元
项目
上年度 末
2015年12月31日
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单 价 数量（ 张）
估值
总额
其中： 已出
售或再 质
押总额
1
0415510
39
15 赣煤
炭
CP002
2016-01-1
1
99.77 300,000.00
29,931,00
0.00
-
2
0415690
18
15 垦利
石化
CP001
2016-01-1
1
100.13 200,000.00
20,026,00
0.00
-
3
0415560
10
15 美克
CP002
2016-01-1
3
100.16 300,000.00
30,048,00
0.00
-
合计
800,000.00
80,005,00
0.00
-
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,063.97 342.68
应收定 期存 款利 息 1,660,694.85 2,205,974.81
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,430.00 -
应收债 券利 息 23,320,525.75 30,283,105.57
应收买 入返 售证 券利 息 3,742,032.17 791,739.82
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 28,726,746.74 33,281,162.88
7.4.7.6 其他资产 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 32 页共 66 页
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 0.00 -
银行间 市场 应付 交易 费用 85,231.41 64,275.40
合计 85,231.41 64,275.40
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 934.58 73.19
预提审 计费 48,000.00 53,000.00
信息披 露费 800,000.00 600,000.00
银行间 帐户 维护 费 4,500.00 4,500.00
银行间 上清 所账 户维 护费 4,500.00 4,500.00
其他 10,000.00 10,000.00
合计 867,934.58 672,073.19
7.4.7.9 实收基金
金鹰货 币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 96,887,144.83 96,887,144.83
本期申 购 585,602,133.43 585,602,133.43
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -545,137,366.75 -545,137,366.75 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 33 页共 66 页
本期末 137,351,911.51 137,351,911.51
金鹰货 币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,751,026,953.89 2,751,026,953.89
本期申 购 40,222,943,808.02 40,222,943,808.02
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -35,143,087,581.09 -35,143,087,581.09
本期末 7,830,883,180.82 7,830,883,180.82
注： 表内 各级 基金 的申 购 份额包 含因 份额 升降 级导 致的强 制调 增份 额, 赎 回份额 包 含因 份额 升降
级导致 的强 制调 减份 额。
7.4.7.10 未分配利润
金鹰货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 2,676,174.51 0.00 2,676,174.51
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 0.00 0.00 -
基金赎 回款 0.00 0.00 -
本期已 分配 利润 -2,676,174.51 - -2,676,174.51
本期末 - - -
金鹰货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 183,963,388.61 0.00 183,963,388.61
本期基金份额交易产生的
变动数 - - - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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其中： 基金 申购 款 0.00 0.00 -
基金赎 回款 0.00 0.00 -
本期已 分配 利润 -183,963,388.61 - -183,963,388.61
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 69,797.29 24,339.89
定期存 款利 息收 入 33,735,634.10 10,082,448.21
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 20,055.93 -
其他 - -
合计 33,825,487.32 10,106,788.10
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股票 投资 收益。
7.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 投资 收益。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
19,796,922,308.97 6,340,265,148.42
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
19,633,605,652.26 6,229,902,551.33 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 35 页共 66 页
减：应收 利息 总额 162,187,273.13 96,993,860.44
买卖债 券差 价收 入 1,129,383.58 13,368,736.65
7.4.7.14.2 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.17 股利收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股利 收益 。
7.4.7.18 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 公允 价值 变动收 益。
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 0.00 -
其他收 入 88,783.63 -
合计 88,783.63 -
注：本 基金 本报 告期 内其 他收入 为回 购到 期对 手方 违约收 取的 罚息 ；本 基金 上年度 可比 期间 内
无其他 收入 。
7.4.7.20 交易费用
本基金 所进 行的 交易 ，交 易费用 均计 入成 本， 故本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内本 基金 未产 生金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 36 页共 66 页
交易费 用。
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 48,000.00 53,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 102,418.42 58,131.89
其他 533.50 -
债券托 管帐 户维 护费 37,160.00 36,540.00
合计 488,111.92 447,671.89
7.4.7.22 分部报告
本基金 本报 告期 内无 分部 报告。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截止本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 重大 须作 披露的 资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 37 页共 66 页
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.4.10.1.2 权证交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 23,058,336.98 4,617,453.11
其中：支付销售机 构的客户
维护费 589,659.53 382,287.08
注： 1 、 在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.33%年费 率计 提。 计 算 方法 如下：
每日应 计提 的基 金管 理费 ＝前一 日的 基金 资产 净值×0.33%/ 当年 天数
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定 节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
6,987,374.92 1,399,228.23
注：1 、 基金 托管 费按 前一日 基 金资 产净 值的 0.10% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
每日应 计提 的基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值×0.10%/ 当年 天数 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 39 页共 66 页
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金财 产 中一 次性 支付 给基 金托 管 人，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 ；
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
92,181.13 655,504.45 747,685.58
广州证 券股 份有 限公
司
689.27 0.00 689.27
中国建 设银 行 88,944.46 28,043.16 116,987.62
合计 181,814.86 683,547.61 865,362.47
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰货 币A 金鹰货 币B 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
20,675.58 93,241.99 113,917.57
中国建 设银 行 205,428.73 12,135.64 217,564.37
广州证 券股 份有 限公
司
418.29 0.00 418.29
合计 226,522.60 105,377.63 331,900.23
注：1 、本 基金 A 类 基金份 额 的年 销售 服务 费率为 0.25%，对 于由 B 类降 级为 A 类的 基金 份
额持有 人， 年销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基 金份 额的费 率。 B 类基 金份
额的年 销售 服务 费率 为 0.01% ，对 于由 A 类 升级为 B 类的 基金 份额 持有 人，年 销 售服 务费 率应 自
其升级 后的 下一 个工 作日 起享 受 B 类 基金 份额 的费率 。 两类 基金 份额 的销 售服 务 费计 提的 计算 公式
相同， 具体 如下 ：
每日应 计提 的各 级基 金销 售服务 费＝ 前一 日该 级基 金份额 的基 金资 产净 值×R÷ 当年天 数
R 为该 级基 金份 额的 年销售 服 务费 率
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 40 页共 66 页
令， 经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付；
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 254,402,808.49 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
注：本 基金 上年 同期 未发 生与关 联方 进行 的银 行间 同业市 场的 债券 （含 回购 ）交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
金鹰货 币 A
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
金鹰货 币 B
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 41 页共 66 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股
份有限 公司
3,629,737.52 69,797.29 2,310,744.21 24,339.89
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.11 利润分配情况
1、 金鹰 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
2,659,113.01 - 17,061.50 2,676,174.51 -
2、 金鹰 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
182,562,831.28 - 1,400,557.33 183,963,388.
61
-
注 ： 本基 金以 份额 面值 1.0000 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日 收益 并全部 分配 ， 每 月
以红利 再投 资方 式集 中支 付累计 收益 ，即 按份 额面 值 1.0000 元 转为 基金 份额。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 42 页共 66 页
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购金融 资产 余额 为 299,899,350.15 元， 所抵 押债 券参见 下 表：
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
140201 14 国开 01 2017-01-04 100.11 2,700,000.00 270,299,684.26
140220 14 国开 20 2017-01-04 101.37 200,000.00 20,274,441.69
150408 15 农发 08 2017-01-04 100.30 100,000.00 10,030,166.43
合计
3,000,000.00 300,604,292.38
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1）风 险管 理控 制制 度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2）投 资管 理制 度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 43 页共 66 页
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3）监 察稽 核制 度
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证监 会核 准。
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 44 页共 66 页
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得 超 过该 证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用 风险，建立了内部评级体 系，通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分
评估证 券的 风险 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 - 372,960,000.00
A-1 以下 - -
未评级 180,090,579.64 1,541,808,500.00
合计 180,090,579.64 1,914,768,500.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.3 流动性风险 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 45 页共 66 页
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金所 持证券均在证券交易所上 市，因此除部分基金资产 流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均 能及时变现。本基金所持 有的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此 账面 余 额即 为未 折现 的合
约到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的固定 收益 品种 ，所 面临 的最大 市场 价格 风险 由所 持有的 金融 工具 的公 允价 值决定 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金等。本基金管 理人每日对本基金面临
的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
103,629,
737.52
- - - -
800,000,
000.00
- - -
903,629,
737.52
结算备 付金 - - - - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - - - - -
交易性 金融 资产
1,198,98
8,821.16
- - - -
2,923,71
6,926.08
- - -
4,122,70
5,747.24
买入返 售金 融资 产
3,219,06
3,088.36
- - - - - - - -
3,219,06
3,088.36
应收证 券清 算款 - - - - - - - - - - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 46 页共 66 页
应收利 息 - - - - - - - -
28,726,7
46.74
28,726,7
46.74
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 4,521,68
1,647.04
-
-
-
-
3,723,71
6,926.08
-
-
28,726,7
46.74
8,274,12
5,319.86
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
299,899,
350.15
- - - - - - - -
299,899,
350.15
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
354,119.
66
354,119.
66
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
1,933,43
4.61
1,933,43
4.61
应付托 管费 - - - - - - - -
585,889.
27
585,889.
27
应付销 售服 务费 - - - - - - - -
83,342.0
5
83,342.0
5
应付交 易费 用 - - - - - - - -
85,231.4
1
85,231.4
1
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - -
291,536.
85
291,536.
85
应付利 润 - - - - - - - -
1,789,38
8.95
1,789,38
8.95
其他负 债 - - - - - - - -
867,934.
58
867,934.
58
负债总 计 299,899,
350.15
-
-
-
-
-
-
-
5,990,87
7.38
305,890,
227.53
利率敏 感度 缺口 4,221,78
2,296.89
-
-
-
-
3,723,71
6,926.08
-
-
22,735,8
69.36
7,968,23
5,092.33
上年度末 1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月 1 年以 1-5 年 5 年以 不计息 合计 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 47 页共 66 页
2015 年 12 月 31 日 以内 个月 以内 -1 年 -1 年 内 上
资产
银行存 款
53,310,7
44.21
30,000,0
00.00
172,000,
000.00
- - - - - -
255,310,
744.21
结算备 付金 - - - - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - - - - -
交易性 金融 资产 - - - - -
2,314,30
0,594.13
- - -
2,314,30
0,594.13
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - -
买入返 售金 融资 产
181,599,
553.77
229,500,
864.25
- - - - - - -
411,100,
418.02
应收证 券清 算款 - - - - - - - -
61,010,7
56.50
61,010,7
56.50
应收利 息 - - - - - - - -
33,281,1
62.88
33,281,1
62.88
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 234,910,
297.98
259,500,
864.25
172,000,
000.00
-
-
2,314,30
0,594.13
-
-
94,291,9
19.38
3,075,00
3,675.74
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - - -
224,999,
407.50
224,999,
407.50
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 4,926.81 4,926.81
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
704,182.
95
704,182.
95
应付托 管费 - - - - - - - -
213,388.
73
213,388.
73
应付销 售服 务费 - - - - - - - -
45,438.4
3
45,438.4
3
应付交 易费 用 - - - - - - - -
64,275.4
0
64,275.4
0
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - -
14,113.8
9
14,113.8
9 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 48 页共 66 页
应付利 润 - - - - - - - -
371,770.
12
371,770.
12
递延所 得税 负债 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
672,073.
19
672,073.
19
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
227,089,
577.02
227,089,
577.02
利率敏 感度 缺口 234,910,
297.98
259,500,
864.25
172,000,
000.00
-
-
2,314,30
0,594.13
-
-
-132,797
,657.64
2,847,91
4,098.72
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.利率 上升 25 个 基点 -2,593,097.60 -1,515,468.93
2.利率 下降 25 个 基点 2,593,097.60 1,515,468.93
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外
的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于具有 良好 流动 性的 货 币市 场工 具， 不投
资股票 、权 证等 其他 交易 性金融 资产 ，于 本期 末和 上一年 度末 ，无 重大 其他 市场价 格风 险。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 49 页共 66 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 1,231,062.27 125,744,289.79
业绩比 较基 准变 动-5% -1,231,062.27 -125,744,289.79
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ） 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 50 页共 66 页
1 固定收 益投 资 4,122,705,747.24 49.83
其中： 债券 4,122,705,747.24 49.83
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,219,063,088.36 38.91
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 903,629,737.52 10.92
4 其他各 项资 产 28,726,746.74 0.35
5 合计 8,274,125,319.86 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.48
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 299,899,350.15 3.76
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值的比 例（ ％）
原因 调整期
1 2016-10-28 22.27 支付巨 额赎 回款 2016-11-01
2 2016-10-31 20.98 支付巨 额赎 回款 2016-11-01
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
66 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 51 页共 66 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限无 超 过 120 天的 情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以 内 46.07 3.76
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（ 含）—60 天 6.01 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（ 含）—90 天 19.19 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天（ 含）—120 天
9.93 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天（ 含）—397 天 （含）
22.28 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 103.48 3.76
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天的 情况 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 52 页共 66 页
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 550,874,096.37 6.91
其中： 政策 性金 融债 550,874,096.37 6.91
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 180,086,259.83 2.26
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,391,745,391.04 42.57
8 其他 - -
9 合计 4,122,705,747.24 51.74
10 剩 余 存续 期超过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140201 14 国开 01 2,700,000.00 270,299,684.26 3.39
2 111698401 16 宁波 银行 CD209 2,000,000.00 199,790,543.34 2.51
3 111698486 16 宁波银 行 CD211 2,000,000.00 199,747,697.43 2.51
4 111698710
16 杭州 联合 银行
CD180
2,000,000.00 199,379,686.67 2.50
5 111617321 16 光大 CD321 2,000,000.00 195,637,249.52 2.46
6 111619193 16 恒丰 银行 CD193 1,500,000.00 148,034,049.63 1.86
7 111682698 16 江西 银行 CD081 1,500,000.00 146,726,647.62 1.84
8 011699766 16 中航 技 SCP007 1,000,000.00 100,069,220.13 1.26
9 160304 16 进出 04 1,000,000.00 99,937,339.63 1.25
10 111698238
16 攀枝 花商 行
CD127
1,000,000.00 99,911,460.83 1.25
8.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2156%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2191%
报告期 内每 个交易 日偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0864%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1）基金持有的债券（包 括票据）购买时采用实际 支付价款（包含交易费用 ）确定初始成本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
8.9.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
- 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 54 页共 66 页
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
28,726,746.74
4 应收申 购款
-
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
28,726,746.74
8.9.4 其他需说明的重要事 项标题
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰货 币 A 3,902 35,200.39 59,969,824.09 43.66% 77,382,087.42 56.34%
金鹰货 币 B
95
82,430,349.
27
7,720,056,638.
88
98.58% 110,826,541.94 1.42%
合计
3,997
1,993,553.9
4
7,780,026,462.
97
97.64% 188,208,629.36 2.36%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理 人 所有从业人员持
有本基 金
金鹰货 币 A 156,063.88 0.11%
金鹰货 币 B - - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 55 页共 66 页
合计 156,063.88 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰货 币 A 0~10
金鹰货 币 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰货 币 A 0
金鹰货 币 B 0
合计 0~10
注：1 名 高管 持有 金鹰 货币 A1508.68 份
9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 7 日）
基金份 额总 额
639,455,794.04 2,286,073,159.00
本报告 期期初 基金 份额 总额 96,887,144.83 2,751,026,953.89
本报告 期基金 总申 购份 额 585,602,133.43 40,222,943,808.02
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 545,137,366.75 35,143,087,581.09
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期末 基金 份额 总额 137,351,911.51 7,830,883,180.82
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 增聘 曾长兴 先生 为公 司副 总经 理，相 关事 项已 于 2016 年 5 月 13 日进 行了金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 56 页共 66 页
信息披 露。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 48000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东吴证 券 2 - - - - -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具有 较强 的全 方位金 融 服务 能力 和水 平， 包括 但 不限 于： 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本基 金专 用交 易单 位的选 择 程序 如下 ：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 57 页共 66 页
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证 券 - -
17,627,46
7,000.00
100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于指 数熔 断期 间场 内基 金申购 赎回 业务 安
排的公 告
证券时 报等 2016-01-04
2
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
证券时 报等 2016-01-04
3
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-01-06
4
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
证券时 报等 2016-01-07
5
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-01-08
6
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司费 率优 惠
并开通 定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-01-13
7
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-01-18
8
关于金 鹰基 金新 增东 兴证 券为代 销机 构并 开
通转换 的公 告
证券时 报等 2016-01-19
9
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 包
商银行 股份 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-01-19
10 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参 证券时 报等 2016-01-19 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 58 页共 66 页
与申万 宏源 费率 优惠 活动 的公告
11
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 银行 网上 银行 、 手机 银 行基 金申 购费
率优惠 的公 告
证券时 报等 2016-01-20
12
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金更新 的招 募说 明
书 摘要 2015 年第 2 号
证券时 报等 2016-01-20
13
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度
报告
证券时 报等 2016-01-21
14
关于安 信证 券新 增为 我司 旗下部 分基 金的 代
销机构 并开 通基 金定 投、 转 换及参 与费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2016-01-26
15
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 凯石 财
富基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-01-28
16
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 华金 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-01-28
17
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-01-28
18
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增钱景 财富 为代 销机 构并 开通基 金定 投及 参
与费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-01-29
19
关于金 鹰货 币市 场证 券投 资基金 春节 前两 个
工作日 暂停 申购 及转 换转 入业务 的公 告
证券时 报等 2016-01-29
20
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增金元 证券 为代 销机 构并 开通基 金转 换业 务
的公告
证券时 报等 2016-02-02
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与平安 证券 定投 及费 率优 惠活动 的公 告
证券时 报等 2016-02-17
22
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-02-23
23
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 恒宇 天泽 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投、 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-01
24
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增广发 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
费率优 惠、 定投 及转 换业 务的公 告
证券时 报等 2016-03-04
25
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 渤海 证券 为
代销机 构并 开通 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-08
26
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于暂停 旗下 部分 基
金参与 北京 君德 汇富 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-03-08
27
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在顺 德农 商行 开
通旗下 部分 基金 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-11
28 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 中正 达 证券时 报等 2016-03-15 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 59 页共 66 页
广投资 管理 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
29
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中航 证券 为代 销机 构并 开通转 换业 务的 公
告
证券时 报等 2016-03-15
30
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中国 邮政 储
蓄银行 股份 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构及开 通基 金定 投和 转换 业务的 公告
证券时 报等 2016-03-17
31
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中经 北证 （北
京 ） 资产 管理 有限 公司 为旗下 部 分基 金代 销机
构并开 通定 投、 转换 业务 及费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-03-23
32
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 邮政 储蓄 银
行股份 有限 公司 代销 旗下 部分基 金定 投费 率
优惠的 公告
证券时 报等 2016-03-23
33
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与中信 建投 证券 股份 有限 公司费 率优 惠活 动
并开通 定投 、转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-03-25
34
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并参 与费 率优 惠的 公告
证券时 报等 2016-03-25
35
【年报 】金 鹰货 币市 场证 券投资 基 金 2015 年
年度报 告（ 摘要 ）
证券时 报等 2016-03-30
36
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于大同 证券 有限 责
任公司 代理 销售 旗下 部分 基金并 开通 定投 及
转换业 务的 公告
证券时 报等 2016-03-30
37
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 华融 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构并 开通费 率优 惠、 定投
及转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-03-30
38
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-04-01
39
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度
报告
证券时 报等 2016-04-20
40
金鹰基 金管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金参 与深
圳市新 兰德 证券 投资 咨询 有限公 司费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2016-04-23
41
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 晟视 天下 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-04-23
42
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券投资 基金 劳动 节前 暂停 申购业 务的 公告
证券时 报等 2016-04-27
43
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增珠海 盈米 财富 管理 有限 公司为 代销 机构 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-04-28 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 60 页共 66 页
44
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增开源 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
定投、 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-04-29
45
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-05-03
46
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 攀赢 金
融信息 服务 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-05-05
47
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 关闭 支
付宝服 务的 公告
证券时 报等 2016-05-05
48
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增首创 证券 有限 责任 公司 为代销 机构 并开 通
定投及 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-05-06
49
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 懒猫 金融 信息 服务 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-05-10
50
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中国 银行 股
份有限 公司 为金 鹰货 币市 场证券 投资 基金 代
销机构 并开 通转 换和 定投 业务的 公告
证券时 报等 2016-05-11
51
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
中国光 大银 行股 份有 限公 司开通 定投 及转 换
业务的 公告
证券时 报等 2016-05-11
52
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加民生 银行 直销 银行 费率 优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-05-13
53
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-05-19
54
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 招商 银行 股
份有限 公司 为旗 下部 分基 金代销 机构 并开 通
定投和 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-05-25
55
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-05-27
56
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增深圳 市金 斧子 投资 咨询 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投以 及参 加其 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-06-02
57
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券投资 基金 端午 节前 两个 工作日 暂停 申购 及
转换转 入业 务的 公告
证券时 报等 2016-06-02
58
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中国 中投 证券 有限 责任 公司为 代销 机构 并
开通定 投及 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-06-07
59
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中信 证券 （山 东） 有限 责 任公司 为代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-06-15 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 61 页共 66 页
60
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的公 告
证券时 报等 2016-06-16
61
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中信 证券 （山
东 ） 有限 责任 公司 为金 鹰货币 市 场证 券投 资基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-06-17
62
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 工商 银行 股
份有限 公司 代销 旗下 部分 基金开 通定 投并 进
行定投 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-06-21
63
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于变更 分红 方式 业
务规则 的公 告
证券时 报等 2016-06-23
64
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 开通 货
币基金 快速 赎回 业务 的公 告
证券时 报等 2016-07-01
65
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 武汉 市伯 嘉
基金销 售有 限公 司为 旗下 部分基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-07-06
66
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金更新 的招 募说 明
书 摘要 2016 年第 1 号
证券时 报等 2016-07-15
67
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 和耕 传承 基
金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 代销 机构 的
公告
证券时 报等 2016-07-15
68
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度
报告
证券时 报等 2016-07-21
69
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 乾道 金融 信
息服务( 北京) 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销
机构的 公告
证券时 报等 2016-07-22
70
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 南充 市商 业
银行股 份有 限公 司 为 旗下部 分 基金 代销 机构
并开通 定投 和转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-07-22
71
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 泰诚 财富 基
金销售 （大 连） 有限 公司 为 我司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-07-25
72
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于招商 证券 股份 有
限公司 开通 金鹰 旗下 部分 基金定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-08-04
73
关于暂 停金 鹰基 金网 上直 销货币 基 金 T+0 快
速赎回 业务 的公 告
证券时 报等 2016-08-05
74
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 基煜 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-08-16
75
【半年 报】 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 2016
年半年 度报 告（ 摘要 ）
证券时 报等 2016-08-27
76
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 汇成 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-09-02 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 62 页共 66 页
77
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 格上 富
信投资 顾问 有限 公司 为本 公司旗 下基 金代 销
机构的 公告
证券时 报等 2016-09-09
78
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 直销 渠道 转
换费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-09-09
79
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金中秋 节前 两个 工
作日暂 停申 购及 转换 转入 业务的 公告
证券时 报等 2016-09-09
80
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-09-10
81
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 微众 银行 为
本公司 旗下 基金 代销 机构 并开通 定投 业务 的
公告
证券时 报等 2016-09-13
82
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-09-20
83
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告
证券时 报等 2016-09-21
84
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-09-22
85
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券投资 基金 修改 基金 合同 及托管 协议 的公 告
证券时 报等 2016-09-22
86 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金基金 合同 （修 订 ） 证券时 报等 2016-09-22
87 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金托管 协议 （修 订 ） 证券时 报等 2016-09-22
88
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 基金 代
销机构 的公 告
证券时 报等 2016-09-23
89
关于金 鹰货 币市 场证 券投 资基金 国庆 节前 两
个工作 日暂 停申 购、 转换 转 入及定 期定 额投 资
业务的 公告
证券时 报等 2016-09-26
90
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 前海 凯
恩斯基 金销 售有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-09-29
91
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 天天 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构的 公告
证券时 报等 2016-09-30
92
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-10-14
93
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 厦门 市鑫 鼎
盛控股 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-10-14
94 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 万得 投 证券时 报等 2016-10-21 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 63 页共 66 页
资顾问 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
95
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度
报告
证券时 报等 2016-10-25
96
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 凤凰 金信 （银
川 ） 投资 管理 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-10-26
97
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 奕丰 金融 服
务 （深 圳） 有限 公司 为本 公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-02
98
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 深圳 前海 微
众银行 股份 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-11-08
99
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在广 发证 券股 份
有限公 司开 通本 公司 旗下 部分基 金定 投及 转
换业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-09
100
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 网上 直销 渠
道费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-11-09
101
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增民生 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-11-11
102
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司新增 中邮 证券 为
代销机 构并 代销 旗下 部分 基金的 公告
证券时 报等 2016-11-11
103
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于安信 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-11-11
104
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于广州 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-11-11
105
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 国美 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-16
106
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-11-17
107
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 微动 利
投资管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-22
108
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 蛋卷 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-25
109
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 云湾 投
资管理 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-29 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 64 页共 66 页
110
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-11-29
111
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开
放式基 金申 购赎 回下 限及 最低转 换份 额限 制
的公告
证券时 报等 2016-12-06
112
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金直 销柜 台申 购赎 回下 限及最 低转 换份 额
限制的 公告
证券时 报等 2016-12-07
113
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 好买 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-12-08
114
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 唐鼎 耀
华投资 咨询 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-08
115
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 创金 启
富投资 管理 有限 公司 为代 销机构 并代 销旗 下
部分基 金的 公告
证券时 报等 2016-12-09
116
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-12
117
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 货
币基金 快速 赎回 业务 限额 的公告
证券时 报等 2016-12-16
118
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 途牛 金
融信息 服务 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-21
119
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 苏宁 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-12-22
120
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-12-22
121
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 蚂蚁 （杭 州）
基金销 售有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 定投业 务的 公告
证券时 报等 2016-12-23
122
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 华林 证券 、 湘
财证券 为金 鹰货 币市 场证 券投资 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-12-23
123
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于民生 证券 为金 鹰
货币市 场证 券投 资基 金代 销机构 的公 告
证券时 报等 2016-12-23
124
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金元旦 前两 个工 作
日暂停 申购 及转 换转 入业 务的公 告
证券时 报等 2016-12-27
125 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中证 金牛 （北 证券时 报等 2016-12-28 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 65 页共 66 页
京 ） 投资 咨询 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
126
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 河南 和信 证
券投资 顾问 股份 有限 公司 为本公 司旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 基金 转换、 基金 定投 业务
的公告
证券时 报等 2016-12-28
127
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-12-28
128
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的再 次提 示公 告
证券时 报等 2016-12-29
129
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行“2017 倾心 回馈”基 金定 投优 惠活
动的公 告
证券时 报等 2016-12-29
130
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 杭州 科地 瑞
富基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-29
131
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 浙江 金观 诚
财富管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-12-29
132
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告
证券时 报等 2016-12-30
133
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国光大 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-12-30
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 货 币市场 证券 投资 基金 发行 及募集 的文 件。
2、 《金 鹰货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 。
3、 《金 鹰货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 66 页共 66 页
6、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额 净值 、季 度报 告及 其 他临 时公 告。
13.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 九日
