金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
金鹰保本混合型证券投资基金
2016 年年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期： 二 〇一 七年三 月二 十九日金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ，于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ................................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 8
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ........................................................................................... 11
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 12
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................... 12
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................... 13
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................... 14
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................... 14
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 15
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ................................................................... 15
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 16
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 16
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所 出具非 标准 审计 报告 所涉 相关事 项的 说明 ......................................... 17
4.10 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................... 17
§5 托管人 报告 ........................................................................................................................... 17
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 17
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明.... 17
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ....................... 17
§6 审计报 告 ............................................................................................................................... 17
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ................................................................................................... 17
6.2 注册会 计师 的责 任 ............................................................................................................... 18
6.3 审计意 见 ............................................................................................................................... 18
§7 年度财 务报 表 ....................................................................................................................... 18
7.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ................................................................................................................................... 20
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ....................................................................................... 21
7.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 23
§8 投资组 合报 告 ....................................................................................................................... 54
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 54
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 55
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ........................... 56
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................... 56 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................... 58
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ....................... 58
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ........... 59
8.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ........... 59
8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ....................... 59
8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 59
8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................... 59
8.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 59
§9 基金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................... 60
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 60
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................... 61
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 ............................................................... 61
9.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ........................... 61
9.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................... 61
§10 开放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................... 61
§11 重大事 件揭 示 ....................................................................................................................... 62
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 62
11.2
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 62
11.3
涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 62
11.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 62
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 62
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 62
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 62
11.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 64
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ....................................................................................... 73
§13 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 74
13.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 74
13.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 74
13.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 74
金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 金鹰保 本混 合
基金主 代码 210006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 17 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 765,821,790.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰保 本混 合 A 金鹰保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 210006 002425
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 41,903,171.32 份 723,918,618.74 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
采用改 进的 固定 比例 组合 保险策 略 （CPPI ） ， 引 入收益 锁 定机 制， 在严 格
控制投 资风险 、保 证本金 安全的 基础上 ，力 争在 保 本期结 束时， 实现 基
金资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 的保 本策 略为 改进 的固定 比例 组合 保险 策略 （CPPI ） ， 是 本基 金投
资运作过程中的核心策略 ；投资策略采用“ 自上而下” 的投资视角，根据
宏 观 经济 与资 本市 场运 行状 况、 固定 收益 类与 权益类 资 产风 险收 益特 性、
基金净 资产、 价值 底线， 定性分 析与定 量分 析并 用 ，灵活 动态地 选取 适
当的风 险乘数 ，以 期对固 定收益 类与权 益类 资产 之 间的配 置额 进行 优化
调节， 力争 在确 保本 金安 全的前 提下 ，获 取投 资收 益。
本 基 金的 股票、权证 占基金 资 产净 值的 比例为 0% ～40%，其 中 ，权 证 投
资的比 例范围占基金资产净值 的 0% ～3% ；债券、资产支 持证券、货 币
市场工 具、现 金以 及法律 法规或 中国证 监会 允许 基 金投资 的其他 金融 工
具 占 基金 资产 净值的 60% ～100% ， 其 中， 现金 或到 期日在 一年 以内 的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ； 此 外， 在基 金合同 和 法律 法规 的允 许金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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范围内 ，本 基金 将积 极参 与一级 市场 新股 、新 债的 申购。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为积极 配置 的保本 混合型 基金， 属于 证券 投 资基金 当中的 低风 险
品种， 其长期 平均 风险与 预期收 益率低 于股 票型 基 金、非 保本的 混合 型
基金， 但高 于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 郭明
联系电 话 020-83282627 010-66105799
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95588
传真 020-83282856 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道东段
商业银 行大 厦7 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越秀
金融大 厦30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 510623 100140
法定代 表人 凌富华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
武汉市 武昌 区东 湖路 169 号众环 海华 大厦
2-9 层
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越 秀金 融大金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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厦 30 层
基金保 证人 广州越 秀金 融控 股集 团有 限公司
广州市 珠江 新城 珠江 西路 5 号广州 国际 金
融 中心 63 楼
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
金鹰保 本混
合 A
金鹰保 本混
合 C
金鹰保 本混
合 A
金鹰保 本混
合 C
金鹰保 本混
合 A
金鹰保 本混 合
C
本期已
实现收
益
769,038.62
7,444,751.7
2
-413,565.32 - 2,194,249.36 -
本期利
润
-4,774.80
5,539,976.7
3
469,455.23 -
12,905,619.4
3
-
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0001 0.0576 0.0058 - 0.0604 -
本期加
权平均
净 值利
润率
-0.01% 3.76% 0.53% - 5.60% -
本期基
金份额
净值增
长率
0.35% 61.37% 12.32% - 4.99% -
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
金鹰保 本混 合
A
金鹰保 本混 合
C
金鹰保 本混 合
A
金鹰保 本混 合
C
金鹰保 本混 合
A
金鹰保 本混 合 C
期末可
供分配
利润
7,226,457.7
4
80,006,216.
90
9,945,977.97 -
14,765,669.3
5
-
期末可
供分配
基金份
额利润
0.1725 0.1105 0.1955 - 0.1375 -
期末基
金资产
46,514,725.
17
803,924,835
.64
58,482,120.1
0
-
109,797,650.
54
- 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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净值
期末基
金份额
净值
1.110 1.111 1.149 - 1.023 -
3.1.3 累计
期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
金鹰保 本混
合 A
金鹰保 本混
合 C
金鹰保 本混
合 A
金鹰保 本混
合 C
金鹰保 本混
合 A
金鹰保 本混 合
C
基金份
额累计
净值增
长率
30.30% 61.37% 29.84% - 15.60% -
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、 本基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入费 用后 实 际收益 水平 要低 于
所列数 字；
4、 期末 可供 分配 利润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
金鹰保本混合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.09% 0.18% 0.71% 0.01% -0.62% 0.17%
过去六 个月 1.41% 0.14% 1.42% 0.01% -0.01% 0.13%
过去一 年 0.35% 0.20% 2.84% 0.01% -2.49% 0.19%
过去三 年 18.34% 0.23% 11.06% 0.01% 7.28% 0.22%
过去五 年 27.49% 0.20% 21.50% 0.01% 5.99% 0.19%
自基金 合同 生
效起至 今
30.30% 0.19% 25.38% 0.01% 4.92% 0.18%
金鹰保本混合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.42% 0.18% 0.71% 0.01% -0.29% 0.17% 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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过去六 个月 59.93% 5.15% 1.42% 0.01% 58.51% 5.14%
自基金 合同 生
效起至 今
61.37% 4.02% 2.32% 0.01% 59.05% 4.01%
注：注 ：金 鹰保 本 C 份额自 2016 年 3 月 7 日起 生效。
本 基 金的 业绩 比较 基准为 3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2011 年 5 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日 ）
金鹰保本混合A
（2011 年 5 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日）
金鹰保本混合C
（2011 年 5 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日） 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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注：1、 截至 报告 日本 基金 各项投 资比 例符 合基 金合 同规定 的各 项比 例， 即股 票、 权 证占 基金 资
产 净 值的 比例为 0% ～40% ， 其中 ， 权 证投 资的 比例范 围 占基 金资 产净 值的 0% ～3% ； 债券 、 资产支
持证券 、货 币市 场工 具、 现金以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 占基 金资 产
净 值的 60% ～100%， 其中， 现 金或 到期 日在 一年 以内 的 政府 债券 不低 于基 金资 产 净值的 5% ； 此外，
在基金 合同 和法 律法 规的 允许范 围内 ， 本 基金 将积 极参与 一级 市场 新股 、 新 债的申 购。2 、 本基 金的
业 绩 比较 基准为 3 年期 银行 定 期存 款利 率（ 税后 ）。
3.2.3 过去五年基金每年 净值增长 率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 历年 收益 率对比 图
金鹰保本混合A 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金鹰保本混合C
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
1、金鹰 保本 混合 A
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2016 0.430 1,801,820.78 - 1,801,820.78 -
合计 0.430 1,801,820.78 - 1,801,820.78 -
2、金鹰 保本 混合 C
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
- 5.000 562,208,722.13 - 562,208,722.13 -
合计 5.000 562,208,722.13 - 562,208,722.13 -
注 ： 本基 金过 去三 年内仅 2016 年 进行 了利 润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ， 于2002 年12 月25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。2011 年 12 月 公司 获得 特定 客户 资 产管 理计 划业务
资格，2013 年7 月子 公司-深 圳前 海金 鹰资 产管 理有限 公 司成 立。
“以人为本、互信协作； 创新谋变、挑战超越”是 金鹰人的核心价值观，在 新经营团队的带领
下，通过全体员工的奋发 努力，公司近两年各方面 都发生了积极的蜕变，追 求以更高的标准为投资
者提供 贴心 专业 的财 富管 理服务 ，赢 得市 场认 可。
截至 2016 年 12 月 末， 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、
成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理有限 公司 。截 至 2016 年 12 月末 ，公 司旗 下管
理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个， 资产管 理总
规 模约 1800 亿元 。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
倪 基金经 理 2015- - 8 倪超先生，厦门大学硕士研究生。金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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超 08-13 2009 年 6 月加 盟金 鹰基 金管理 有限
公司， 先后 任行 业研 究员 ， 消费 品研
究小组 组长 、 基 金经 理助 理。 现 任金
鹰行业 优势 混合 型证 券投 资基 金 、金
鹰保本 混合 型证 券投 资基 金、 金 鹰元
祺保本混合型证券投资基金基金经
理。
李
涛
固定收 益部 副总 监、 基金 经理
2015-
01-09
2016-
10-27
11
李涛先 生， 北京 大学 金融 学硕士 ， 证
券 从 业经历 11 年。 历任 光大银 行总
行资金部货币市场自营投资业务主
管、中银国际证券研究部宏观研究
员、广州证券资产管理总部投研总
监。2014 年 11 月加 入金 鹰基金 管理
有限公 司， 曾任 固定 收益 部副总 监职
务、金 鹰保 本混 合型 证券 投资基 金、
金鹰持 久增 利债 券型 （LOF ） 证券投
资基金 、 金 鹰元 安保 本混 合型证 券投
资基金 、 金 鹰元 丰保 本混 合型证 券投
资基金 、 金 鹰灵 活配 置混 合型证 券投
资基金 、 金 鹰元 祺保 本混 合型证 券投
资基金 基金 经理 。
戴
骏
基金经 理、 基金 经理 助理
2016-
10-22
- 6
戴骏先 生， 美国 密歇 根大 学金融 工程
硕士研 究生 ， 历 任国 泰基 金管理 有限
公司基 金经 理助 理、 东兴 证券股 份有
限公司 债券 交易 员等 职务 ， 2016 年 7
月加入 金鹰 基金 管理 有限 公司， 现任
金鹰元盛债券型发起式证券投资基
金（LOF ） 、金鹰保本混合型证券投
资基金及金鹰持久增利债券型证券
投 资 基金（LOF ） 基金经理， 金 鹰元
和保本混合型证券投资基金等基金
的基金 经理 助理 。
注：1 、 任职 日期 和离 任日期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易 事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2016 年， 债 券市 场跌 宕起伏 。 第 一季 度， 债 券 市场缓 慢下 跌， 委外 杠杆 传闻是 引发 收益 率
上行的主要因素，但伴随 着降准，下调公开市场操 作利率等一系列手段，市 场情绪有所缓解，利率
并没有大幅上行。第二季 度，4 月份伴随着信用违 约事件的连续爆发，大量 信用债一级发行被迫取
消，营 改增 增加 回购 成本 ，长端 国债 利率 出现 了明 显的上 行， 十年 国开 收益 率一度 接近 3.5 的阶段
性高点 ，但 是在 5 月份 之 后，伴 随着 央行 持续 的流 动性注 入， 信用 风险 缓和 ，同 时， 资产 荒逻 辑推
动配置盘持续推高债券价 格，多重利好带来了大的 修复行情。第三季度，资 产荒逻辑依旧推动债券金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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市场持 续的 不理 智上 涨， 即使 在 8 月 下旬 ，央 行重启 14 天逆 回购 ，9 月份 央行 拉长 MLF 期限，重
启 28 天逆 回购 ，也 没有 缓 解市场 的狂 热情 绪。 进入 四季度 ，伴 随着 表外 理财 纳入 MPA 考核 的传 言
动摇多头市场，同时，同 业资金链年底出现问题， 货币基金流动性及负偏离 问题导致债券市场短端
债券相 继被 抛售 ， 流 动性 问题导 致市 场快 速调 整， 一度上 行将 近 80bp 达到 3.9 左右 的年 度高 点。 纵
观 2016 年， 债券 市场 伴随 着央行 去杠 杆的 监管 思路 ， 在年 末 出现 的大 幅调 整， 全 年， 十年 国 债收益
率 上行 20bp 至 3.01% ， 十年 国 开债 收益 率上行 55bp 至 3.68% 。
在 整个 2016 年， 本基 金在债 券 投资 方面 维持 了哑 铃状 配 置， 较为 均衡 ， 为 基金 参 与打 新策 略建
立了较 好的 基础 。在 报告 期内， 基金 积极 参与 打新 操作， 为组 合提 供了 较好 的收益 增厚 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本 基金 A 份额 净值 1.110 元 ， 本 报告 期份 额净 值增长 率为 0.35%，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 2.84%;本基 金 C 份额 净值 1.111 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率为 61.37% ，
同期业 绩 比较 基准 增长 率为 2.32% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年， 我们 认为 债 券市场 仍将 大概 率保 持震 荡的态 势。 从经 济基 本面 来看 ， 虽 然 1 月份
的金融数据表现较好，社 融及新增信贷数据均超出 预期，但是，伴随着房地 产限制措施的进一步出
台，整 体地 产的 投资额 将 出现明 显的 回落 。同时 ， 基建投 资也 较难 持续保 持 高速的 增长 ，虽 然 PPP
项目发 力可 以撬 动一 部分 基建投 资， 但总量 也不 大， 故我们 认 为 2017 年基 建投资 对 经济 整体 的贡 献
也较为疲软。从通胀的角 度来看，伴随着春节效应 ，以及大宗、食品价格的 表现，一季度大概率将
是通胀的高点，随后，伴 随着商品价格的企稳以及 基数效应，后半年的通胀 水平预计大概率无法超
越一季 度。 故从 基本 面及 通胀的 角度 来看 ， 并 不支 撑债券 收益 率的 持续 上扬 。 从货 币政 策角 度来 看，
今年央行的主要基调是稳 健中性，并将持续进行金 融去杠杆操作，从这个角 度来讲，只要去杠杆的
进程没 有结 束， 债券 市场 时刻面 临着 调整 风险 。 所 以， 预 期差 的体 现将 引导 多空力 量不 断进 行博 弈，
博弈的 最终 体现 就是 市场 的震荡 。 总 的来 看， 2017 年 将大概 率震 荡， 一旦 金融 去 杠杆过 程进 入尾 声，
实体经 济表 现疲 软， 则债 券市场 将再 次迎 来上 涨的 机会。
基于上述判断，本基金将 在保本期内维持较为谨慎 的投资策略，债券方面， 缩短组合久期，获
得稳健 收益 。股 票方 面以 表现稳 定的 蓝筹 股为 底仓 ，尽可 能的 多参 与新 股申 购，为 组合 增厚 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内，监察稽核工 作根据独立、客观、公正 的原则，按照规定的权限 和程序独立开展本
基金运作的合规性监察， 认真履行职责，通过材料 审阅、监督监控、覆盖检 查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业 务的合规运作，发现违规 隐患及时与有关业务人员 沟通并向管理层报告，金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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定期向 公司 董事 会和 监管 部门出 具监 察稽 核报 告。
本报告期有关本基金的监 察稽核内容包括投资、交 易、研究、市场营销、信 息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术 、运营保障、行政管理等 后台支持工作。监察结果 显示，本报告期内公司
对本基 金的 管理 始终 都能 按照法 律法 规 、 基 金合 同 、 基金招 募说 明书 的要 求和 公司制 度的 规定 进行 。
本基金的投资决策、投资 交易程序、投资权限等各 方面均符合规定的要求； 交易行为合法合规，未
出现异常交易、操纵市场 的现象；未发现内幕交易 的情况；基金持有的证券 符合规定的比例要求；
基金专用交易席位年度交 易量比例符合证监会的有 关规定；相关的信息披露 真实、完整、准确、及
时；销 售工 作合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号） 与 《关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
2016 年 12 月 28 日本 基金实 行了 2016 年度 利润 分配， A 类共 分配 利润 1,801,820.78 元， 其 中现
金分红 1,801,820.78 元，红利再投资 0 元。C 类共分配利润 562,208,722.13 元 ，其中现金分红
562,208,722.13 元 ，红 利再投 资 0 元。 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.9 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对金鹰保本混合型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内，金鹰保本混 合型证券投资基金的管理 人——金鹰基金管理有限 公司在金鹰保本混
合型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规
定进行 。
本报告 期内 本基 金进 行 1 次 收 益分 配， 分配 金额为 564,010,542.91 元， 符合 基 金合同 的规 定。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人依法对金鹰基金 管理有限公司编制和披露 的金鹰保本混合型证券投 资基金本年度报告
中财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内
容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报告
众环审 字（2017 ）050047 号
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金全 体份 额持 有人 ：
我们 审计 了后 附的 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称“ 金鹰 保本 混合基 金”） 财 务报 表，
包括 2016 年 12 月 31 日的资 产 负债 表和 2016 年度 的 利润表 、所 有者 权益 （基 金净值） 变动 表以 及
财务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和公允列报财务报表 是金鹰保本混合基金管理 人金鹰基金管理有限公司 管理层的责任。这金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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种责任 包括 ： （1 ） 按 照企 业 会计准 则和 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称“ 中国 证 监会”)发布 的有 关
规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表，并 使其实现公允反映 ； （2） 设计、执行和维护必要
的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，金鹰保本混合 基金财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中
所列示的中国证监会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操作的规定编制 ，公允反映了金鹰保本
混合基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2016 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师
王兵
赵 会娜
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号 众 环海 华大厦 2-9 层
2017-03-25
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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银行存 款 7.4.7.1 14,516,479.42 1,848,660.53
结算备 付金
278,611.57 130,347.56
存出保 证金
20,049.85 59,438.81
交易性 金融 资产 7.4.7.2 433,176,292.38 56,180,793.82
其中： 股票 投资
54,146,809.58 8,869,291.82
基金投 资
- -
债券投 资
379,029,482.80 47,311,502.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 619,038,915.74 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 6,240,563.53 1,168,904.22
应收股 利
- -
应收申 购款
171,715.99 90,425.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
1,073,442,628.48 59,478,570.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 24,203.02
应付赎 回款
221,396,893.19 51,657.02
应付管 理人 报酬
531,748.48 59,027.81
应付托 管费
88,624.72 9,837.97 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应付销 售服 务费
40,185.32 -
应付交 易费 用 7.4.7.6 49,747.73 55,732.94
应交税 费
203,866.10 203,866.10
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.7 692,002.13 592,125.06
负债合计
223,003,067.67 996,449.92
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.8 761,001,663.07 45,032,336.57
未分配 利润 7.4.7.9 89,437,897.74 13,449,783.53
所有者权益合计
850,439,560.81 58,482,120.10
负债和所有者权益总 计
1,073,442,628.48 59,478,570.02
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
9,184,367.90 2,704,852.29
1.利息 收入
6,425,570.45 3,605,141.99
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.10 89,862.60 129,527.19
债券利 息收 入
4,260,881.18 3,376,226.55
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,074,826.67 99,388.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
3,186,959.11 -2,754,134.75
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.11 2,774,042.44 -3,721,352.03 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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基金投 资收 益 7.4.7.12 - -
债券投 资收 益 7.4.7.13 389,856.67 953,105.28
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 23,060.00 14,112.00
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17 -2,678,588.41 883,020.55
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 2,250,426.75 970,824.50
减：二、费用
3,649,165.97 2,235,397.06
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,358,416.80 1,055,832.22
2．托 管费 7.4.10.2.2 393,069.44 175,972.07
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 143,408.90 -
4． 交易 费用 7.4.7.19 223,684.22 558,030.20
5． 利息 支出
249,558.41 112,836.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
249,558.41 112,836.78
6． 其他 费用 7.4.7.20 281,028.20 332,725.79
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
5,535,201.93 469,455.23
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
5,535,201.93 469,455.23
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金鹰 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
45,032,336.57 13,449,783.53 58,482,120.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 5,535,201.93 5,535,201.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
715,969,326.50 634,463,455.19 1,350,432,781.69
其中：1.基金 申购 款 1,143,562,967.79 682,535,509.79 1,826,098,477.58
2.基 金赎 回款 -427,593,641.29 -48,072,054.60 -475,665,695.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -564,010,542.91 -564,010,542.91
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
761,001,663.07 89,437,897.74 850,439,560.81
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
95,019,178.52 14,778,472.02 109,797,650.54
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 469,455.23 469,455.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-49,986,841.95 -1,798,143.72 -51,784,985.67
其中：1.基金 申购 款 216,021,223.22 54,439,766.09 270,460,989.31 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2.基 金赎 回款 -266,008,065.17 -56,237,909.81 -322,245,974.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
45,032,336.57 13,449,783.53 58,482,120.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分。
本 报告 7.1 至 7.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金(简称" 本 基金") ， 经 中国 证 券监 督管 理委 员会 （简称" 中国证 监会" ）
基金部 函[2011]315 号 文《 关于金 鹰保 本混 合型 证券 投资基 金备 案确 认的 函》 批准， 于 2011 年 5 月
17 日 募集 成立 。 本 基金 为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 保本 周期 为 3 年， 第一个 保本 周期 自 2011
年 5 月 17 日 起至 2014 年 5 月 19 日止 。 保证 人为 广州 越 秀 金融 控股 集团 有限 公司， 基金 第一个 保本
周期届满时，在符合保本 基金存续条件下，本基金 继续存续并进入下一保本 周期，该保本周期的具
体起讫 日期 、 保 本和 担保 安排以 本基 金管 理人 届时 公告为 准。 本基 金第 一个 保本周 期到 期日 为 2014
年 5 月 19 日， 第 二个 保本周 期为 3 年， 起始 日为 2014 年 6 月 21 日 ，到 期日为 2017 年 6 月 21 日。
第二个保本周期由广州越 秀金融控股集团有限公司 提供不可撤销的连带责任 保证。基金首次设立募
集规模 为 933,906,638.28 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 金鹰 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金鹰 保本混合型证券投资基金 基金合同》的有关
规定，本基金可投资于具 有良好流动性的金融工具 ，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 权证 、 资产支 持证 券以 及法 律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 股票 、 权 证 占
基 金 净资 产的 比例为 0% ～40%， 其 中， 权证 投资 的比 例 范围 占基 金资 产净 值的 0% ～3%；债 券 、资
产支持证券、货币市场工 具、现金、以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具占基
金净资 产的 60% ～100% ， 其中， 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的 5% 。金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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此外， 在基 金合 同和 法律 法规的 允许 范围 内， 本基 金将积 极参 与一 级市 场新 股、新 债的 申购 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月 修改的 《企 业会 计准 则
－基本 准则 》 和 41 项 具体会 计 准则 及其 应用 指南 、 解释 及 其他 相关 规定 （以 下合称“企业 会计 准则”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、中 国证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告>》 和 中国 证监 会发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关
信息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基 金记 账本 位币 和编 制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产分 类
金融资产应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有
至到期投资、贷款和应收 款项，以及可供出售金融 资产。金融资产分类取决 于本基金对金融资产的
持有意 图和 持有 能力 。
本基金将持有的股票投资 、债券投资和衍生工具（ 主要系权证投资）于初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
(2) 金融负 债分 类
金融负债应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他
金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成本 。
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2) 债券投 资
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。债 券投资成本，按成
交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。
卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
后入账 。
配股权证及由股权分置改 革而被动获得的权证，在 确认日记录所获分配的权 证数量，该类权证
初始成 本为 零。
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4)分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。
(5)回购协 议
基金持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下：
1、股 票估 值原 则和 方法
（1）上 市流 通股 票的 估值
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经
济环境 未发 生重 大变 化 ， 以 最近交 易日 的收 盘价 估值 ； 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。
（2）未 上市 股票 的估 值
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化 ，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化 的，可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。
首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。
（3）长 期停 牌股 票的 估值
已停牌 股票 且潜 在估 值调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响 在 0.25％以上 的 ，本 基金 根据
中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ， 根 据具 体情 况采
用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数的 通 知》 提供 的指 数收 益法 、 市盈 率法 等估 值技
术进 行估 值。
（4）有 明确 锁定 期股 票的估 值
首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上 市的同一股票的收
盘 价 估值； 非公 开发 行且 处于 明 确锁 定期 的股 票， 按 监管 机 构或 行业 协会 的有 关规 定 确定 公允价值。
2、 固定 收益 证券 的估 值原则 和 方法
（1）交易所市场上市交易 或挂牌转让的固定收益品 种（另有规定的除外 ） ，选 取第三方估值机
构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值；
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券， 按 估值 日 收盘价 减去 可转 换债 券收 盘价中 所含 债券 应
收利息后得到的净价进行 估值；估值日没有交易的 ，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按
最近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，确定
公允价 格。
（3） 交易 所市 场挂 牌转 让 的资产 支持 证券 和私 募债 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（4） 交 易所 市场 发行 未上市 或 未挂 牌转 让的 固定 收益 品 种， 采用 估值 技术 确定 公 允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
（5） 银行 间市 场交 易的 固定 收 益品 种， 选 取第 三方估 值 机构 提供 的相 应品 种当 日 的估 值净 价进
行估值 。
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ，且第 三方 估值 机构 未提 供估值 价 格的 固定 收益 品种 ， 按成 本估 值。
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3、权 证估 值原 则和 方法 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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认沽/ 认 购权 证的 估值 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交易 的认 沽/ 认 购权 证按 估值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的 ，可参考类似投资品种
的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交易 市价 ， 确定公 允价 格。 未 上市 交 易的认 沽/ 认购 权证 采用
估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量 的情况下，按成本估值； 停止交易、但未行权的
权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
4、 股指 期货 估值 原则 和方法
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，采用最近交易 日结算价估值。当日结算 价及结算规则以《中国
金融期 货交 易所 结算 细则 》为准 。如 法律 法规 今后 另有规 定的 ，从 其规 定。
5、 其他 资产 的估 值原 则和方 法
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。
6、 在任 何情 况下， 基 金管理 人 采用 上述 1-5 项 规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值， 均应 被认 为采
用了适当的估值方法。但 是，如果基金管理人有充 足的理由认为按上述方法 对基金财产进行估值不
能客观反映其公允价值的 ，基金管理人可在综合考 虑市场成交价、市场报价 、流动性、收益率曲线
等多种 因素 的基 础上 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 方法 估值 。
7、 国家 有最 新规 定的 ，按其 规 定进 行估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认。 未实 现平 准金 与已 实 现平准 金均 在“ 损益 平准金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金”科目 中核 算， 并于 期末全 额 转入 未分 配利 润。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款利 息收 入以 净额 列 示；
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计
提；
4 、 买入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售金 融资 产的 摊余 成本 及实 际利 率（当 实际 利率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账；
6、 债券 投资 收益 于卖 出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入
账；
7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账；
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金 融资 产、 交 易性 金融 负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失；
10、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
1、 基金 管理 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 1.2% 的年 费率逐 日计 提；
2、 基金 托管 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 0.20%的年 费 率逐 日计 提；
3、本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.1% 年 费率 逐日计 提；
4、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 6 次， 每次 收 益分 配比
例不得 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的 20% ， 若《基 金合 同》 生效 不满 3 个 月可 不进 行收 益分
配；
2、 本基 金收 益分 配方 式：
（1）保 本周 期内 ：仅 采取现 金 分红 一种 收益 配方 式， 不 进行 红利 再投 资；
（2） 转型 后： 基金 收益 分 配方式 分为 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金
红利自动转为相应类别的 基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默 认的收益分 配方式是现
金分红；如投资者在不同 销售机构选择的分红方式 不同，基金注册登记机构 将以投资者最后一次选
择的分 红方 式为 准；
3、 基金 收益 分配 后各 类基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即收 益分 配基准 日的 各 类基金 份额 净值 减
去每单 位该 类基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
4、 由 于本 基金 各类 基金 份 额的费 用不 同， 各基 金份 额类别 对应 的可 分配 收益 将有所 不同 ， 本 基
金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分部报告
本基金 本年 度无 分部 报告 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会 计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
（1）对 于证券交 易所上市的 股票，若 出现重大 事项停 牌或交易 不活跃( 包 括涨跌 停时的交 易不
活跃) 等 情况， 本基 金根 据 中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券 投资基 金估 值业 务的 指
导意见 》 ，根 据具 体情 况采 用《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数 的通知 》提 供的 指数
收益法 、市 盈率 法等 估值 技术进 行估 值。
（2） 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确
锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 ， 若 在证 券交 易 所挂牌 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 低于 非公 开
发行股票的初始投资成本 ，按估值日证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价估值；若在证券
交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价高于非公 开发行股票的初始投资成 本，按锁定期内已经过金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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交易天 数占 锁定 期内 总交 易天数 的比 例将 两者 之间 差价的 一部 分确 认为 估值 增值。
（3） 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国证 监 会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投
资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
（4）对 于在证券 交易所上市 或挂牌转 让的固定 收益品 种( 可转换 债券、资 产支持 证券和私 募债
券除外) ，按 照中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1
季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本年 度无 会计 政策 变更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本年 度无 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页共 74 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起 ，证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
3、个 人所 得税
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题
的 通 知》 ， 对基 金取 得的 股票 的 股息、 红利 收入、 债券 的 利息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20%的个 人所 得税 ；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式 向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年的 ，暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个 月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税 率 计征 个人 所得 税。 （上市 公 司派 发股 息红 利， 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知的 规定 执行 。 ） 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页共 74 页
7.4.7重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 14,516,479.42 1,848,660.53
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
存款期 限 3 个月-1 年 - -
存款期 限 1 个月 以内 - -
其他存 款 - -
合计 14,516,479.42 1,848,660.53
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 49,643,384.54 54,146,809.58 4,503,425.04
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 68,580,630.06 67,810,482.80 -770,147.26
银行间 市场 316,161,259.54 311,219,000.00 -4,942,259.54
合计 384,741,889.60 379,029,482.80 -5,712,406.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 434,385,274.14 433,176,292.38 -1,208,981.76
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页共 74 页
股票 8,178,523.23 8,869,291.82 690,768.59
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 36,547,503.94 37,310,502.00 762,998.06
银行间 市场 9,985,160.00 10,001,000.00 15,840.00
合计 46,532,663.94 47,311,502.00 778,838.06
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 54,711,187.17 56,180,793.82 1,469,606.65
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 报告 期内 及上 年度 均未持 有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市 场 243,010,000.00 -
银行间 市场 376,028,915.74 80,027,951.74
合计 619,038,915.74 80,027,951.74
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年12月31日
债券 债券 约定 估值单 价 数量（ 张） 估值 其中： 已出金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页共 74 页
代码 名称 返售日 总额 售或再 质
押总额
1
1014590
38
14 湘轻
盐
MTN00
1
2017-01-0
3
106.90 100,000.00
10,690,00
0.00
-
2
1016540
38
16 中电
熊猫
MTN00
1
2017-01-0
3
98.46 200,000.00
19,692,00
0.00
-
3 160401
16 农发
01
2017-01-0
3
102.36 485,000.00
49,644,60
0.00
-
合计
785,000.00
80,026,60
0.00
-
项目
上年度 末
2015年12月31日
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单 价 数量（ 张）
估值
总额
其中： 已出
售或再 质
押总额
合计
- - -
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 20,558.48 823.02
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 125.30 58.70
应收债 券利 息 5,842,118.07 1,167,995.80
应收买 入返 售证 券利 息 377,752.68 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 9.00 26.70 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页共 74 页
合计 6,240,563.53 1,168,904.22
7.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 39,147.38 55,382.94
银行间 市场 应付 交易 费用 10,600.35 350.00
合计 49,747.73 55,732.94
7.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2.13 125.06
预提审 计费 32,000.00 32,000.00
预提信 息披 露费 660,000.00 560,000.00
合计 692,002.13 592,125.06
7.4.7.8 实收基金
金鹰保 本混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（份 ） 账面金 额
上年度 末 50,886,869.47 45,032,336.57
本期申 购 5,328,324.42 4,715,851.07
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -14,312,022.57 -12,665,143.31
本期末 41,903,171.32 37,083,044.33
金鹰保 本混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页共 74 页
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（份 ） 账面金 额
本期申 购 1,138,847,116.72 1,138,847,116.72
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -414,928,497.98 -414,928,497.98
本期末 723,918,618.74 723,918,618.74
7.4.7.9 未分配利润
金鹰保 本混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,945,977.97 3,503,805.56 13,449,783.53
本期利 润 769,038.62 -773,811.76 -4,773.14
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,686,739.73 -524,769.04 -2,211,508.77
其中： 基金 申购 款 1,023,973.19 311,928.94 1,335,902.13
基金赎 回款 -2,710,712.92 -836,697.98 -3,547,410.90
本期已 分配 利润 -1,801,820.78 - -1,801,820.78
本期末 7,226,456.08 2,205,224.76 9,431,680.84
金鹰保 本混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 7,444,751.72 -1,904,776.65 5,539,975.07
本期基金份额交易产生的
变动数
645,745,428.27 -9,070,464.31 636,674,963.96
其中： 基金 申购 款 696,868,232.57 -15,668,624.91 681,199,607.66
基金赎 回款 -51,122,804.30 6,598,160.60 -44,524,643.70
本期已 分配 利润 -562,208,722.13 - -562,208,722.13
本期末 90,981,457.86 -10,975,240.96 80,006,216.90
7.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页共 74 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 70,887.01 123,126.69
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 0.00 -
结算备 付金 利息 收入 9,310.03 5,717.88
其他 9,665.56 682.62
合计 89,862.60 129,527.19
7.4.7.11 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 63,219,462.75 186,906,290.87
减：卖 出股 票成 本总 额 60,445,420.31 190,627,642.90
买卖股 票差 价收 入 2,774,042.44 -3,721,352.03
7.4.7.12 基金投资收益
本基金 报告 期内 及上 年度 均未持 有基 金。
7.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券到 期 兑付 ）
成交总 额
139,288,362.44 88,577,432.74
减： 卖出债 券 （、 债转 股 及债券 到期
兑付） 成本 总额
136,521,077.15 85,375,548.39
减：应收 利息 总额 2,377,428.62 2,248,779.07
买卖债 券差 价收 入 389,856.67 953,105.28
7.4.7.13.1 资产支持证券 投资收益
本基金 报告 期内 及上 年度 均未持 有资 产支 持证 券。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 报告 期内 及上 年度 均未持 有贵 金属 投资 。 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页共 74 页
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 报告 期内 及上 年度 均未持 有权 证。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 23,060.00 14,112.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 23,060.00 14,112.00
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -2,678,588.41 883,020.55
——股票 投资 3,812,656.45 544,552.47
——债券 投资 -6,491,244.86 338,468.08
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,678,588.41 883,020.55
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,144,376.68 951,160.30
转换费 收入 1,106,050.07 19,664.20
其他 - - 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页共 74 页
合计 2,250,426.75 970,824.50
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 219,584.22 556,305.20
银行间 市场 交易 费用 4,100.00 1,725.00
合计 223,684.22 558,030.20
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 32,000.00 32,000.00
信息披 露费 200,000.00 260,000.00
银行汇 划费 - -
其他 300.00 -
银行汇 划费 用 12,128.20 4,275.79
银行间 市场 账户 维护 费 36,600.00 36,450.00
合计 281,028.20 332,725.79
7.4.7.21 分部报告
本基金 本年 度无 分部 报告 。
7.4.8或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
2016 年 3 月 7 日 ，本 基 金的基 金管 理人 金鹰 基金 管理有 限公 司经 与基 金托 管人中 国工 商银 行
股份有 限公 司协 商一 致, 并报 中 国证 监会 备案 后， 对本 基 金增加 C 类 基金 份额。
7.4.9关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页共 74 页
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
- - - -
注： 本基 金本 年度 及上 年 度可比 期间 均没 有通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
- - - -
注： 本基 金报 告期 内及 上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 债
券成交 总金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页共 74 页
额的比 例 额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注： 本 基金 报告 期内 没有通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注： 本基 金报 告期 内没 有 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
本基金 本年 度及 上年 度可 比期间 均无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,358,416.80 1,055,832.22
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 308,285.00 399,115.67
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.2% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E×1.2%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页共 74 页
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支付 日期 顺延 。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转
为变更 后的“金鹰 持续 收益债 券 型证 券投 资基 金”的基金 份 额， 管理 费按 前一 日基金 资 产净 值的 0.75%
的年费 率计 提。 计算 方法 同上。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 393,069.44 175,972.07
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E×0.2%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转
为变更 后的“金鹰 持续 收益债 券 型证 券投 资基 金”的基金 份 额， 托管 费按 前一 日基 金 资产 净值的 0.2%
的年费 率计 提。 计算 方法 同上。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰保 本混 合 A 金鹰保 本混 合 C 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 136,003.39 136,003.39
合计 - 136,003.39 136,003.39
获得销 售服 务费 的各
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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关联方 名称
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰保 本混 合A 金鹰保 本混 合C 合计
合计 - - 0.00
注 ：本基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 率为 0.1% 。在通
常情况 下，C 类 基金 份额的 销 售服 务费 按前 一日 C 类基金 份额 资产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。 计 算方
法如下 ：
H ＝E×0.1% ÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 资产净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 ，于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 划出 ，由 基
金管理 人代 收， 基 金管 理 人收到 后按 相关 合同 规定 支付给 基金 销售 机构 等。 若遇法 定节 假日 、 公 休
日等， 支付 日期 顺延 。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转
为变更 后的“金鹰 持续 收益债 券 型证 券投 资基 金”的基金 份 额， 金鹰 持续 收益 债券 C 类 份额 的销 售服
务费仍 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 计提 。计 算方 法同上 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 均没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
14,516,479.42 70,887.01 1,848,660.53 123,126.69
注：本 基金 清算 备付 金本 年度期 末余 额 278,611.57 元 ， 清算 备付 金利 息收入 9,310.03 元； 上年
度 可 比期 间期 末余额 130,347.56 元 ，清 算备 付金 利息收 入 5,717.88 元。 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.11 利润分配情况
金鹰保 本混 合 A
单位： 人民 币元
序号 权益登 记日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式 发
放总额
再投资 形式
发放总 额
本期利润 分配
合计
备注
场
内
场
外
- 2016-12-28
2016-
12-28
2016-
12-28
0.430 1,801,820.78 - 1,801,820.78 -
合计
0.430 1,801,820.78 - 1,801,820.78 -
金鹰保 本混 合 C
单位： 人民 币元
序号 权益登 记日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式 发
放总额
再投资 形式
发放总 额
本期利润 分配
合计
备注
场
内
场
外
- 2016-12-28
2016-
12-28
2016-
12-28
5.000 562,208,722.13 - 562,208,722.13 -
合计
5.000 562,208,722.13 - 562,208,722.13 -
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
认购
价格
期末估
值单价
数量（ 单 位：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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类型
603877
太平
鸟
2016-12-29 2017-01-09
网下
新股
申购
21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00
网
下
新
股
待
上
市
603035
常熟
汽饰
2016-12-27 2017-01-05
网下
新股
申购
10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04
网
下
新
股
待
上
市
601375
中原
证券
2016-12-20 2017-01-03
网下
新股
申购
4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00
网
下
新
股
待
上
市
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 报告 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 报告 期末 无银 行间 市场债 券正 回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金 报告 期末 无交 易所 市场债 券正 回购 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页共 74 页
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1）风 险管 理控 制制 度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2）投 资管 理制 度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3）监 察稽 核制 度
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证监 会核 准。
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页共 74 页
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的股票市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得 超 过该 证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用 风险，建立了内部评级体 系，通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分
评估单 只信 用产 品的 风险 。
7.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年度 末
2015 年12 月31 日
A-1 39,772,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 79,852,000.00 -
合计 119,624,000.00 - 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页共 74 页
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年度 末
2015 年12 月31 日
AAA 14,698,060.00 5,135,000.00
AAA 以下 145,446,744.60 12,127,502.00
未评级 - 0.00
合计 160,144,804.60 17,262,502.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金所 持证券均在证券交易所上 市，因此除部 分基金资产 流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均 能及时变现。本基金所持 有的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此 账面 余 额即 为未 折现 的合
约到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券 交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票 和债 券， 所面 临的 最大市 场价 格风 险由 所持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金等。本基金管 理人每日对本基金面临
的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页共 74 页
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
14,516,4
79.42
- - - - - - - -
14,516,4
79.42
结算备 付金
278,611.
57
- - - - - - - -
278,611.
57
存出保 证金
20,049.8
5
- - - - - - - -
20,049.8
5
交易性 金融 资产 - - - - -
205,297,
044.20
108,547,
046.50
65,185,3
92.10
54,146,8
09.58
433,176,
292.38
买入返 售金 融资 产
619,038,
915.74
- - - - - - - -
619,038,
915.74
应收证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
6,240,56
3.53
6,240,56
3.53
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - -
171,715.
99
171,715.
99
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 633,854,
056.58
-
-
-
-
205,297,
044.20
108,547,
046.50
65,185,3
92.10
60,559,0
89.10
1,073,44
2,628.48
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
221,396,
893.19
221,396,
893.19
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
531,748.
48
531,748.
48
应付托 管费 - - - - - - - -
88,624.7
2
88,624.7
2
应付销 售服 务费 - - - - - - - -
40,185.3
2
40,185.3
2
应付交 易费 用 - - - - - - - -
49,747.7
3
49,747.7
3
应交税 费 - - - - - - - -
203,866.
10
203,866.
10 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页共 74 页
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
692,002.
13
692,002.
13
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
223,003,
067.67
223,003,
067.67
利率敏 感度 缺口 633,854,
056.58
-
-
-
-
205,297,
044.20
108,547,
046.50
65,185,3
92.10
-162,443
,978.57
850,439,
560.81
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
1,848,66
0.53
- - - - - - - -
1,848,66
0.53
结算备 付金
130,347.
56
- - - - - - - -
130,347.
56
存出保 证金
59,438.8
1
- - - - - - - -
59,438.8
1
交易性 金融 资产 - - - - -
30,049,0
00.00
5,136,07
1.00
12,126,4
31.00
8,869,29
1.82
56,180,7
93.82
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
1,168,90
4.22
1,168,90
4.22
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - -
90,425.0
8
90,425.0
8
递延所 得税 资产 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 2,038,44
6.90
-
-
-
-
30,049,0
00.00
5,136,07
1.00
12,126,4
31.00
10,128,6
21.12
59,478,5
70.02
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - - - - - 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页共 74 页
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - - -
24,203.0
2
24,203.0
2
应付赎 回款 - - - - - - - -
51,657.0
2
51,657.0
2
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
59,027.8
1
59,027.8
1
应付托 管费 - - - - - - - - 9,837.97 9,837.97
应付销 售服务 费 - - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - -
55,732.9
4
55,732.9
4
应交税 费 - - - - - - - -
203,866.
10
203,866.
10
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
592,125.
06
592,125.
06
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
996,449.
92
996,449.
92
利率敏 感度 缺口 2,038,44
6.90
-
-
-
-
30,049,0
00.00
5,136,07
1.00
12,126,4
31.00
9,132,17
1.20
58,482,1
20.10
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.利率 上升 25 个 基点 -1,657,406.68 -163,493.50
2.利率 下降 25 个 基点 1,657,406.68 163,493.50
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页共 74 页
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 54,146,809.58 6.37 8,869,291.82 15.17
交易性 金融 资产 －债 券投 资 379,029,482.80 44.57 47,311,502.00 80.90
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 433,176,292.38 50.94 56,180,793.82 96.06
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
金鹰保 本混 合 A
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% -327,354.60 2,841,336.94
业绩比 较基 准变 动-5% 327,354.60 -2,841,336.94
金鹰保 本混 合 C
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页共 74 页
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基准 变动+5% -5,657,745.93 -
业绩比 较基 准变 动-5% 5,657,745.93 -
7.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 54,146,809.58 5.04
其中： 股票 54,146,809.58 5.04
2 固定收 益投 资 379,029,482.80 35.31
其中： 债券 379,029,482.80 35.31
资产支 持证 券 - - 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页共 74 页
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资产 619,038,915.74 57.67
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
80,027,951.74 7.46
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,795,090.99 1.38
7 其他各 项资 产 6,432,329.37 0.60
8 合计 1,073,442,628.48 100.00
8.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 44,394,630.60 5.22
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
106,780.00 0.01
K 房地产 业
9,645,398.98 1.13
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页共 74 页
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 54,146,809.58 6.37
8.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
8.2.2.1 报告期末按行业 分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600703 三安光 电 1,100,000 14,729,000.00 1.73
2 000157 中联重 科 3,000,000 13,620,000.00 1.60
3 000725 京东方 Ａ 3,400,000 9,724,000.00 1.14
4 600565 迪马股 份 1,299,919 9,645,398.98 1.13
5 600063 皖维高 新 1,000,000 4,630,000.00 0.54
6 600667 太极实 业 150,000 1,156,500.00 0.14
7 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
8 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
9 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
10 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
11 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.01
12 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
13 603036 如通股 份 1,907 46,702.43 0.01
14 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.00
15 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
16 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
17 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
18 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页共 74 页
产净值 比例
（％）
1 000157 中联重 科 21,291,900.22 36.41
2 600703 三安光 电 16,054,652.27 27.45
3 000725 京东方 Ａ 11,994,628.00 20.51
4 601258 庞大集 团 9,485,000.00 16.22
5 600565 迪马股 份 8,883,837.77 15.19
6 600063 皖维高 新 4,633,440.00 7.92
7 600667 太极实 业 2,891,341.53 4.94
8 002117 东港股 份 2,221,964.53 3.80
9 300224 正海磁 材 1,655,241.44 2.83
10 601339 百隆东 方 1,383,737.80 2.37
11 002092 中泰化 学 1,368,136.00 2.34
12 002325 洪涛股 份 1,284,686.00 2.20
13 600741 华域汽 车 1,234,418.00 2.11
14 600123 兰花科 创 1,219,267.00 2.08
15 600517 置信电 气 1,214,400.00 2.08
16 000759 中百集 团 1,161,649.00 1.99
17 000709 河钢股 份 1,083,000.00 1.85
18 002366 台海核 电 1,020,000.00 1.74
19 600019 宝钢股 份 1,013,400.00 1.73
20 600029 南方航 空 990,000.00 1.69
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601258 庞大集 团 9,555,000.00 16.34
2 000157 中联重 科 9,310,535.48 15.92
3 000725 京东方 Ａ 4,155,000.00 7.10
4 600667 太极实 业 2,597,727.45 4.44
5 600703 三安光 电 2,504,269.48 4.28
6 002117 东港股 份 2,279,826.60 3.90
7 300224 正海磁 材 1,695,686.60 2.90
8 000042 中洲控 股 1,657,580.56 2.83
9 002335 科华恒 盛 1,581,413.61 2.70
10 000678 襄阳轴 承 1,574,805.00 2.69
11 002061 *ST 江化 1,574,026.00 2.69
12 601339 百隆东 方 1,329,221.00 2.27
13 002092 中泰化 学 1,288,072.00 2.20 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页共 74 页
14 000759 中百集 团 1,240,813.00 2.12
15 600741 华域汽 车 1,240,781.00 2.12
16 600517 置信电 气 1,235,000.00 2.11
17 000985 大庆华 科 1,184,624.88 2.03
18 600123 兰花科 创 1,152,464.15 1.97
19 000709 河钢股 份 1,044,000.00 1.79
20 600019 宝钢股 份 1,028,046.84 1.76
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成本 （成 交） 总额 101,910,281.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 63,219,462.75
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 21,610,644.20 2.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 38,468,000.00 4.52
其中： 政策 性金 融债 38,468,000.00 4.52
4 企业债 券 78,434,372.60 9.22
5 企业短 期融 资券 119,628,000.00 14.07
6 中期票 据 42,152,000.00 4.96
7 可转债 （可 交换 债） 11,280,756.00 1.33
8 同业存 单 - -
9 其他 67,455,710.00 7.93
10 合计 379,029,482.80 44.57
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （ ％）
1 111619223 16 恒丰 银 400,000.00 39,164,000.00 4.61 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页共 74 页
行 CD223
2 160210 16 国开 10 400,000.00 38,468,000.00 4.52
3 101460025
14 潍坊 滨
投 MTN001
300,000.00 31,845,000.00 3.74
4 1280046 12 来宾 债 300,000.00 31,671,000.00 3.72
5 011698336
16 江阴 公
SCP005
300,000.00 30,000,000.00 3.53
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
无
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货 投资 政策
无
8.11.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期末 未持 有国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货 投资 评价
无
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 报告 期内 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页共 74 页
1 存出保 证金
20,049.85
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
6,240,563.53
5 应收申 购款
171,715.99
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
6,432,329.37
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 110032 三一转 债 4,089,240.00 0.48
2 110035 白云转 债 3,363,120.00 0.40
3 113009 广汽转 债 1,974,040.00 0.23
4 128009 歌尔转 债 1,028,160.00 0.12
5 123001 蓝标转 债 826,196.00 0.10
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰保 本混 合 A 1,219 34,375.04 19,433.63 0.05% 41,883,737.69 99.95%
金鹰保 本混 合 C 847 854,685.50 716,308,876.55 98.95% 7,609,742.19 1.05%
合计 2,066 370,678.50 716,328,310.18 93.54% 49,493,479.88 6.46%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
金鹰保 本混 合 A 0.00 0.00%
金鹰保 本混 合 C 141.64 0.00%
合计 141.64 0.00%
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰保 本混 合 A -
金鹰保 本混 合 C -
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰保 本混 合 A -
金鹰保 本混 合 C -
合计 0
9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰保 本混 合 A 金鹰保 本混 合 C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,886,869.47 -
本报告 期基金 总申 购份 额 5,328,324.42 1,138,847,116.72
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 14,312,022.57 414,928,497.98
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - - 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 41,903,171.32 723,918,618.74
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 增聘 曾长兴 先生 为公 司副 总经 理，相 关事 项已 于 2016 年 5 月 13 日进 行了
信息披 露。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为32000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 20,804,740.12 12.69% 18,959.41 13.39% -
华林证 券 1 4,321,034.07 2.63% 3,937.73 2.78% -
西南证 券 2 16,273,424.40 9.92% 14,830.17 10.47% -
银河证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 553,500.00 0.34% 393.69 0.28% -
财达证 券 1 21,495,535.04 13.11% 19,588.92 13.83% - 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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东兴证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 21,824,129.37 13.31% 15,523.53 10.96% -
长城证 券 1 16,751,189.84 10.21% 11,915.29 8.41% -
浙商证 券 1 32,102,528.22 19.57% 29,255.14 20.66% -
长江证 券 1 29,882,523.72 18.22% 27,232.09 19.23% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2） 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
（3） 具有 较强 的全 方位 金融服 务能 力和 水平 ，包 括但不 限于 ：有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投 资组 合模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的选择 程 序如 下：
（1） 本基 金管 理人 根据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2） 基金 管理 人和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回购 交易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回 购成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券 4,971,075.41 4.87%
4,800,000.
00
0.16% - -
安信证 券
53,762,307.7
2
52.66%
1,600,000.
00
0.05% - -
华林证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
银河证 券 - -
763,800,0
00.00
25.56% - -
渤海证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - - 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 64 页共 74 页
东兴证 券 - -
938,340,0
00.00
31.40% - -
方正证 券
11,092,217.8
1
10.87%
215,000,0
00.00
7.19% - -
开源证 券 - -
106,600,0
00.00
3.57% - -
长城证 券 2,002,212.21 1.96% - - - -
浙商证 券 - - - - - -
长江证 券
30,261,944.5
3
29.64%
958,500,0
00.00
32.07% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于指 数熔 断期 间场 内基 金申购 赎回 业务 安
排的公 告
证券时 报等 2016-01-04
2
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
证券时 报等 2016-01-04
3
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-01-06
4
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
证券时 报等 2016-01-07
5
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-01-08
6
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与北京 钱景财 富投 资管 理有 限 公司 费率 优惠
并开通 定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-01-13
7
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-01-18
8
关于金 鹰基 金新 增东 兴证 券为代 销机 构并 开
通转换 的公 告
证券时 报等 2016-01-19
9
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 包
商银行 股份 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-01-19
10
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与申万 宏源 费率 优惠 活动 的公告
证券时 报等 2016-01-19
11
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 银行 网上 银行 、 手机 银 行基 金申 购费
率优惠 的公 告
证券时 报等 2016-01-20
12
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年第 4 季
度报告
证券时 报等 2016-01-21
13
关于安 信证 券新 增为 我司 旗下部 分基 金的 代
销机构 并开 通基 金定 投、 转 换及参 与费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2016-01-26 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 65 页共 74 页
14
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 凯石 财
富基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-01-28
15
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 华金 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-01-28
16
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-01-28
17
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增钱景 财富 为代 销机 构并 开通基 金定 投及 参
与费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-01-29
18
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增金元 证券 为代 销机 构并 开通基 金转 换业 务
的公告
证券时 报等 2016-02-02
19
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与平安 证券 定投 及费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-02-17
20
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-02-23
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 恒宇 天泽 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投、 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-01
22
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 （ 增设
C 类份 额）
证券时 报等 2016-03-02
23
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金托 管协 议 （ 增设
C 类份 额）
证券时 报等 2016-03-02
24
关于金 鹰保 本混 合型 证券 投资基 金增 加基 金
份额类 别并 修改 基金 合同 及托管 协议 的公 告
证券时 报等 2016-03-02
25
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增广发 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
费率优 惠、 定投 及转 换业 务的公 告
证券时 报等 2016-03-04
26
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 渤海 证券 为
代销机 构并 开通 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-08
27
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于暂停 旗下 部分 基
金参与 北京 君德 汇富 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-03-08
28
金鹰基 金管 理有限 公司 关于 在 顺德 农商 行开
通旗下 部分 基金 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-11
29
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 中正 达
广投资 管理 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-03-15
30
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中航 证券 为代 销机 构并 开通转 换业 务的 公
告
证券时 报等 2016-03-15
31
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中国 邮政 储
蓄银行 股份 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
证券时 报等 2016-03-17 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 66 页共 74 页
构及开 通基 金定 投和 转换 业务的 公告
32
金鹰基 金管 理有限 公司 关于 增 加中 国邮 政储
蓄银行 股份 有限 公司 为金 鹰保本 混合 型证 券
投资基 金代 销机 构及 开通 基金定 投业 务、 转换
业务的 公告
证券时 报等 2016-03-21
33
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中经 北证 （北
京 ） 资产 管理 有限 公司 为旗下 部 分基 金代 销机
构并开 通定 投、 转换 业务 及费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-03-23
34
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 邮政 储蓄 银
行股份 有限 公司 代销 旗下 部分基 金定 投费 率
优惠的 公告
证券时 报等 2016-03-23
35
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与中信 建投 证券 股份 有限 公司 费率 优惠 活动
并开通 定投 、转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-03-25
36
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并参 与费 率优 惠的 公告
证券时 报等 2016-03-25
37
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于大同 证券 有限 责
任公司 代理 销售 旗下 部分 基金并 开通 定投 及
转换业 务的 公告
证券时 报等 2016-03-30
38
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 华融 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构并 开通费 率优 惠、 定投
及转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-03-30
39
【年报 】金 鹰保 本混 合型 证券投 资基 金 2015
年年度 报告 （摘 要）
证券时 报等 2016-03-30
40
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-04-01
41
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季
度报告
证券时 报等 2016-04-20
42
金鹰基 金管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金参 与深
圳市新 兰德 证券 投资 咨询 有限公 司费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2016-04-23
43
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 晟视 天下 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-04-23
44
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增珠海 盈米 财富 管理 有限 公司为 代销 机构 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-04-28
45
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增开源 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
定投、 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-04-29
46
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-05-03 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 67 页共 74 页
47
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 攀赢 金
融信息 服务 有限 公司 为旗 下部分基 金代 销机
构的公 告
证券时 报等 2016-05-05
48
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 关闭 支
付宝服 务的 公告
证券时 报等 2016-05-05
49
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增首创 证券 有限 责任 公司 为代销 机构 并开 通
定投及 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-05-06
50
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-05-09
51
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 懒猫 金融 信息 服务 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-05-10
52
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
中国光 大银 行股 份有 限公 司开通 定投 及转 换
业务的 公告
证券时 报等 2016-05-11
53
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加民生 银行 直销 银行 费率 优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-05-13
54
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-05-16
55
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-05-19
56
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-05-23
57
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 招商 银行 股
份有限 公司 为旗 下部 分基 金代销 机构 并开 通
定投和 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-05-25
58
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-05-27
59
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-05-30
60
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增深圳 市金 斧子 投资 咨询 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投以 及参 加其 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-06-02
61
关于金 鹰旗 下保本 基金 及未 开 放基 金净 值的
公告
证券时 报等 2016-06-06
62
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中国 中投 证券 有限 责任 公司为 代销 机构 并
开通定 投及 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-06-07
63
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-06-13
64
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中信 证券 （山 东） 有限 责 任公司 为代 销机 构
证券时 报等 2016-06-15 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 68 页共 74 页
的公告
65
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的公 告
证券时 报等 2016-06-16
66
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-06-20
67
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 工商 银行 股
份有限 公司 代销 旗下 部分 基金开 通定 投并 进
行定投 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-06-21
68
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金更 新的 招募 说
明书摘 要 2016 年第 1 号
证券时 报等 2016-06-22
69
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于变更 分红 方式 业
务规则 的公 告
证券时 报等 2016-06-23
70
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-06-27
71
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-07-04
72
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 武汉 市伯 嘉
基金销 售有 限公 司为 旗下 部分基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-07-06
73
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-07-11
74
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 和耕 传承 基
金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 代销 机构 的
公告
证券时 报等 2016-07-15
75
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-07-18
76
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 2 季
度报告
证券时 报等 2016-07-21
77
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 乾道 金融 信
息服务( 北京) 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销
机构的 公告
证券时 报等 2016-07-22
78
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 南充 市商 业
银行股 份有 限公 司
为旗 下 部分 基金 代销
机构并 开通 定投 和转 换业 务的公 告
证券时 报等 2016-07-22
79
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 泰诚 财富 基
金销售 （大 连） 有限 公司 为 我司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-07-25
80
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-07-25
81
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于招商 证券 股份 有
限公司 开通 金鹰 旗下 部分 基金定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-08-04
82
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-08-08 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 69 页共 74 页
83
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-08-15
84
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 基煜 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-08-16
85
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金关 于限 制大 额
申购及 转换 转入 业务 的公 告
证券时 报等 2016-08-20
86
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-08-22
87
【半年 报】 金鹰 保本 混合 型证券 投资 基金
2016 年 半年 度报 告（ 摘要）
证券时 报等 2016-08-27
88
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-08-29
89
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 汇成 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-09-02
90
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-09-05
91
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 格上 富
信投资 顾问 有限 公司 为本 公司旗 下基 金代 销
机构的 公告
证券时 报等 2016-09-09
92
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 直销 渠道 转
换费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-09-09
93
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-09-10
94
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-09-12
95
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 微众 银行 为
本公司 旗下 基金 代销 机构 并开通 定投 业务 的
公告
证券时 报等 2016-09-13
96
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-09-19
97
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-09-20
98
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告
证券时 报等 2016-09-21
99
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基 金新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-09-22
100
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 基金 代
销机构 的公 告
证券时 报等 2016-09-23
101 关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的 证券时 报等 2016-09-26 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 70 页共 74 页
公告
102
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 前海 凯
恩斯基 金销 售有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-09-29
103
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 天天 基
金销售 有限 公司 为本公 司旗 下 部分 基金 代销
机构的 公告
证券时 报等 2016-09-30
104
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-10-10
105
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-10-14
106
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 厦门 市鑫 鼎
盛控股 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-10-14
107
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-10-17
108
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 万得 投
资顾问 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-10-21
109
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 保本 混合 型
证券投 资基 金增 聘基 金经 理的公 告
证券时 报等 2016-10-22
110
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-10-24
111
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季
度报告
证券时 报等 2016-10-25
112
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 凤凰 金信 （银
川 ） 投资 管理 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-10-26
113
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 保本 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理变 更的公 告
证券时 报等 2016-10-27
114
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 奕丰 金融 服
务 （深 圳） 有限 公司 为本 公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-02
115
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-11-07
116
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 深圳 前海 微
众银行 股份 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-11-08
117
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在广 发证 券股 份
有限公 司开 通本 公司 旗下 部分基 金定 投及 转
换业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-09 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 71 页共 74 页
118
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 网上 直销 渠
道费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-11-09
119
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增民生 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-11-11
120
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司新增 中邮 证券 为
代销机 构并 代销 旗下 部分 基金的 公告
证券时 报等 2016-11-11
121
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于安信 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-11-11
122
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于广州 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-11-11
123
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-11-14
124
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 国 美基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-16
125
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-11-17
126
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-11-21
127
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 微动 利
投资管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-22
128
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 蛋卷 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-25
129
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-11-28
130
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 云湾 投
资管理 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-29
131
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-11-29
132
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-12-05
133
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开
放式基 金申 购赎 回下 限及 最低转 换份 额限 制
的公告
证券时 报等 2016-12-06
134
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金直 销柜 台申 购赎 回下 限及最 低转 换份 额
限制的 公告
证券时 报等 2016-12-07 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 72 页共 74 页
135
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 好买 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-12-08
136
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 唐鼎 耀
华投资 咨询 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-08
137
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 创金 启
富投资 管理 有限 公司 为代 销机构 并代 销旗 下
部分基 金的 公告
证券时 报等 2016-12-09
138
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-12
139
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值的
公告
证券时 报等 2016-12-12
140
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 证券 、 中
信建投 证券 等机 构为 金鹰 保本混 合型 证券 投
资基金 代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-12-15
141
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 湘财 证券 、 中
泰 证 券、 海通 证券 为金 鹰保本 混 合型 证券 投资
基金代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-16
142
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-12-19
143
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 保本 混合 型
证券投 资基 金恢 复大 额申 购及转 换转 入业 务
的公告
证券时 报等 2016-12-20
144
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 华安 证券 股
份有限 公司 为金 鹰保 本混 合型证 券投 资基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-21
145
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 途牛 金
融信息 服务 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-21
146
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 东吴 证券 、 民
生 证 券、 晟视 天下 为金 鹰保本 混 合型 证券 投资
基金代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-22
147
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 苏宁 基
金销售 有限 公司为 本公 司旗 下 部分 基金 代销
机构并 开通 基金 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-12-22
148
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-12-22
149
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 广发 证券 、 国
泰 君 安证 券、 安信 证券 为金鹰 保 本混 合型 证券
投资基 金代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-23 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 73 页共 74 页
150
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 蚂蚁 （杭 州）
基金销 售有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 定投业 务的 公告
证券时 报等 2016-12-23
151
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 平安 证券 、 东
莞 证 券、 东方 证券 为金 鹰保本 混 合型 证券 投资
基金代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-26
152
关于金 鹰旗 下保 本基 金及 未开放 基金 净值 的
公告
证券时 报等 2016-12-26
153 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金基 金分 红公 告 证券时 报等 2016-12-27
154
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金更 新的 招募 说
明书摘 要 2016 年第 2 号
证券时 报等 2016-12-27
155
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中证 金牛 （北
京 ）投 资 咨询 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-28
156
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 河南 和信 证
券投资 顾问 股份 有限 公司 为本公 司旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 基金 转换、 基金 定投 业务
的公告
证券时 报等 2016-12-28
157
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-12-28
158
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的再 次提 示公 告
证券时 报等 2016-12-29
159
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行“2017 倾心 回馈”基 金定 投优 惠活
动的公 告
证券时 报等 2016-12-29
160
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 杭州 科地 瑞
富基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-29
161
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 浙江 金观 诚
财富管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-12-29
162
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的提 示性 公告
证券时 报等 2016-12-30
163
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国光大 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-12-30
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 74 页共 74 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 保 本混合 型证 券投 资基 金发 行及募 集的 文件 。
2、 《金 鹰保 本混 合型 证券投 资 基金 基金 合同 》。
3、 《金 鹰保 本混 合型 证券投 资 基金 托管 协议 》。
4、 金鹰 基金 管理 有限 公司批 准 成立 批件 、营 业执 照、 公 司章 程。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 半年 度报 告、 更
新的招 募说 明书 及其 他临 时公告 。
13.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 九日
